Mesures et Intgration

Marc Troyanov - EPFL - Octobre 2005

30 avril 2008
Ce document contient les notes du cours de Mesure et Intgration enseign lEPFL par Marc
Troyanov, version 2005-2006.
Table des matires
1 Le problme de Borel-Lebesgue 3
2 Prsentation rapide de la mesure de Lebesgue sur R 5
3 Familles densembles 6
4 Anneaux et algbres densembles 9
5 Autres types de familles densembles 11
6 Tribu engendre par une famille densembles 13
7 Espaces Mesurs 14
8 Applications mesurables et mesures images 18
9 Mesure extrieure et thorme de Carathodory 19
10 Constructions de mesures extrieures 24
11 La mesure de Lebesgue 26
11.1 Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
11.2 Un ensemble non-mesurable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
12 Unicit selon Dynkin 29
13 Unicit de la mesure de Lebesgue 31
14 Rgularit des mesures 33
15 La mesure de Hausdor 34
16 Fonctions et applications mesurables 37
17 Le thorme dEgorov * 41
1
18 Sommation des fonctions simples non ngatives 43
19 Intgration des fonctions mesurables positives 45
20 Intgration des fonctions valeurs relles (et complexes) 50
21 Le thorme de convergence domine de Lebesgue 53
22 Lintgrale de Riemann 56
23 Les intgrales impropres 59
24 Intgrales dpendant dun paramtre 60
25 Quelques ingalits importantes 63
25.1 Lingalit de Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
25.2 Exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
25.3 Lingalit de Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
25.4 Lingalit de Hlder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
25.5 Lingalit de Minkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
26 Lespace L
p
(X, /, ) 67
26.1 Lespace L

(X) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
26.2 Une application aux sries de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
27 Mesure produit et thorme de Fubini 71
28 Changement de variables dans les intgrales 74
29 Intgration sur la sphre et intgration polaire sur R
n
77
( c marc.troyanov ep)
2
Premire partie : Thorie de la mesure
1 Le problme de Borel-Lebesgue
Dans lintroduction de sa thse intitule Intgrale, Longueur, Aire et soutenue Paris en
1902, Henri Lebesgue crit : Dans ltude des questions relatives la thorie des fonctions de
variables relles on reconnat souvent quil serait commode de pouvoir attacher aux ensembles
de points des nombres jouissants de certaines des proprits des longueurs des segments ou
des aires des polygones. On a propos direntes dnitions de ces nombres que lon appelle
les mesures des ensembles ; celle qui a t le plus souvent adopte se trouve exposes dans le
livre de Mr Jordan
1
.
Dans le premier chapitre je dnis, avec Mr Borel
2
, la mesure dun ensemble par ses proprits
essentielles. Aprs avoir complt les indications un peu rapides que donne Mr Borel, jindique
quelles relations il y a, entre la mesure ainsi dnie et la mesure de Mr Jordan. La dnition
que jadopte sapplique aux espaces plusieurs dimensions.
Puis, au dbut du premier chapitre, il formule le problme de la faon suivante : Nous nous
proposons dattacher chaque ensemble born un nombre positif ou nul que nous appellerons
sa mesure et satisfaisant aux conditions suivantes :
1. Il existe des ensembles dont la mesure nest pas nulle.
2. Deux ensembles gaux ont mme mesure.
3. La mesure dune somme dun nombre ni ou dune innit dnombrable densembles, sans
points communs, deux deux, est la somme des mesures de ces ensembles.
Faisons quelques commentaires. Lebesgue ne le dit pas explicitement, mais les ensembles
considrs sont des parties de R
n
. Dans la condition (2.) le mot gal" signie congru (ou
isomtrique), Lebesgue demande que la mesure soit invariante par translations et rotations.
Dans la condition (3), le mot somme" signie union, il est demand que la mesure dune
runion disjointe dnombrable de parties R
n
de est la somme des mesures de ces parties. On
appelle cette condition la -additivit de la mesure ; cest lune des nouveaut introduite par
Borel (Jordan ne ne demandait ladditivit que pour des runions nies densembles disjoints).
En termes modernes, nous nonons le problme de Borel-Lebesgue de la faon suivante :
Problme de Borel-Lebesgue.
A) Dmontrer lexistence dune fonction
: {(R
n
) [0, ]
ayant les proprits suivantes :
(i.) Invariance par translation : Pour tout vecteur

v R
n
on a : (A+

v ) = (A);
(ii.) -additivit : Si A
j

jN
{(R
n
) est une suite densembles deux deux disjoints, alors

j=1
A
j

j=1
(A
j
);
(iii.) Normalisation : ([0, 1]
n
) = 1.
B) Prouver lunicit dune telle fonction.
1
voir [7] ; un expos moderne de la notion de volume au sens de Jordan peut se lire au dbut du chapitre
6 de [14].
2
voir [2]
3
Remarque La condition de -additivit entrane que () = 0 et
(A B) = (A) +(B) (A B).
Pour rsoudre le problme de Borel-Lebesgue, il faut une description de lensemble {(R
n
) des
parties de R
n
.
Le cadre pour une telle description est laxiomatique de Zermelo-Fraenkel de la thorie des
ensembles (1922). On a en particulier laxiome du choix que nous nonons sous la forme
suivante :
Axiome du choix Soit A
i

iI
{(X) une collection de sous-ensembles non vides deux
deux disjoints dun ensemble X. Alors on peut former un nouveau sous-ensemble C X tel
que pour tout i I, A
i
C est un singleton.
Vitali a dmontr en 1905 en se basant sur laxiome du choix que le problme de Borel-
Lebesgue na pas de solution. Il faut donc aaiblir le problme de Borel-Lebesgue. On propose
ici trois variantes :
Variante I : On laisse tomber la -additivit
Le problme devient alors : Construire une fonction : {(R
n
) [0, ] telle que
(i.) est invariante par translation ;
(ii.) est additive, i.e. (A B) = (A) +(B) (A B) ;
(iii.) est normalise, i.e. ([0; 1]
n
) = 1.
Hausdor, Tarski et Banach ont dmontr que ce problme admet une solution si n = 1 ou
n = 2 et aucune si n 3.
4
Variante II : On remplace la -additivit par la -sous-additivit
Le problme devient alors : Construire

: {(R
n
) [0, ] telle que
(i.)

est invariante par translation ;

(ii.)

est -sous-additive, i.e. pour toute suite A

i

iI
{(R
n
), on a

i=1
A
i
)

i=1

(A
i
);
(iii.)

est normalise.
On montrera que ce problme admet une solution unique

qui sappelle la mesure extrieure

de Lebesgue.
Variante III : On dnit non pas sur {(R
n
) mais sur une famille plus petite
/ {(R
n
).
Plus prcisment, il sagit de se donner une collection densembles / {(X) vriant les
conditions suivantes
3
:
(a.) , X /
(b.) A / A
c
:= X`A /
(c.) A
i

iN
/ A =

i=1
A
i
/
(d.) / contient tous les n-rectangles compacts, i.e. tous les ensembles du type
R = [a
1
; b
1
] ... [a
n
; b
n
] R
n
.
Le problme est maintenant de construire : / R
+
telle que
(i.) est invariante par translation
(ii.) est -additive : si A
i

iN
/ et les A
i
sont deux deux disjoints alors
(

i=1
A
i
) =

i=1
(A
i
)
(iii.) est normalise.
On dmontrera que ce problme admet une solution unique. La mesure : / R est appele
la mesure de Lebesgue ou de Borel-Lebesgue.
2 Prsentation rapide de la mesure de Lebesgue sur R
La mesure extrieure de Lebesgue dun ensemble A R est le nombre 0

(A) dni
par

(A) := inf

i=1
(b
i
a
i
)

i=1
(a
i
, b
i
)

3
Une collection densembles A P(X) sappelle une tribu ou -algbre si elle vrie les conditions (a),(b)
et (c).
5
Il est clair que

() = 0, plus gnralement,

(A) = 0 pour tout ensemble A ni ou

dnombrable. Une autre proprit importante est la -sous-additivit :

i=1
A
i
)

i=1

(A
i
)
On dnit galement la mesure intrieure de Lebesgue

(A) dun ensemble A R : si A est

born, on pose

(A) := (b a)

((a, b) ` A)
o (a, b) est un intervalle contenant A (cette dnition est indpendante du choix de lintervalle
(a, b) A) ; dans le cas gnral, on pose

(A) := sup
kN

(A [k, k]).
Denition 2.1 Lensemble A R est mesurable au sens de Lebesgue si

(A) =

(A).
On note L {(R) la famille de toutes les parties mesurables de R; si A L, on note
(A) :=

(A) =

(A).
Les proprits principales de L et sont nonces dans le thorme ci-dessous :
Thorme 2.1 1.) Tout intervalle de R est mesurable, tout ensemble ouvert ou ferm de R
est mesurable.
2.) Si A L, alors A
c
L. Si A
i

iN
L, alors

i=1
A
i
L et

i=1
A
i
L.
3.) Si I R est un intervalle, alors (I) est la longueur de I.
4.) (A) = 0 pour tout ensemble A ni ou dnombrable.
5.) est -additif : si A
i

iN
L est une suite dont les lments sont deux deux disjoints,
alors (

i=1
A
i
) =

i=1
(A
i
).
6.) Si A
i

iN
L et A
1
A
2
, alors (

i=1
A
i
) = lim
i
(A
i
).
7.) Si A
i

iN
L et A
1
A
2
, et (A
1
) < alors (

i=1
A
i
) = lim
i

(A
i
).
8.) Si A L et si (A) < , alors pour tout > 0, il existe un ouvert U R et un ferm
F R tels que
(A) < (F) (A) (U) < (A) +.
Les direntes assertions de ce thorme seront dmontres dans les prochains paragraphes.
3 Familles densembles
Si X est un ensemble on note {(X) (ou quelquefois 2
X
) lensemble de tous les sous-ensembles
de X ; une famille (ou une collection) de parties de X est simplement un sous-ensemble de
{(X) (et donc un lment de {({(X))). Une collection ( {(X) est souvent indice (par
un ensemble dindices I quelconque), on note alors
( = A
i

iI
6
chaque A
i
tant une partie de X.
Lensemble {(X) est ordonn par linclusion, rappelons que
A B [x A x B] ,
on a en particulier A X pour tout A {(X).
Lensemble {(X) est non seulement ordonn, mais il est aussi muni de plusieurs oprations
appeles oprations boolennes :
1) Le complmentaire dun lment A {(X) est lensemble A
c
dni par
x A
c
x / A.
Observer que X
c
= ,
c
= X et que A
cc
= A pour tout A {(X).
2) La runion dune collection ( = A
i

iI
{(X) est lensemble

( =

iI
A
i
:=

x X

i I : x A
i

.
Lorsque ( est une collection nie : ( := A
1
, A
2
, ..., A
n
on note la runion

( = A
1
A
2
... A
n
.
3) Lintersection dune collection ( = A
i

iI
{(X) est lensemble

( =

iI
A
i
:=

x X

x A
i
i I

.
Lorsque ( est une collection nie : ( := A
1
, A
2
, ..., A
n
on note lintersection

( = A
1
A
2
... A
n
.
4) La dirence de deux ensembles A, B {(X) est lensemble
A` B := A B
c
=

x A

x / B

.
5) La dirence symtrique de A et B {(X) est lensemble
AB := (A` B) (B ` A) = (A B) ` (B A).
Observer que AA = , A = A et AX = A
c
.
Lemme 3.1 (Lois de dualits de DeMorgan) La complmentation change les oprations de
runion et dintersection :

iI
A
i

c
=

iI
A
c
i
et

iI
A
i

c
=

iI
A
c
i
7
Remarque : On admet par convention que si I = , alors on a :

iI
A
i
= X et

iI
A
i
=
Ainsi les lois de De Morgan sont encore vraies si I = .
Dnitions Une suite de parties de X est simplement une collection de sous-ensembles
A
i

iN
{(X) indice par les entiers naturels. La suite est dite monotone si pour tout
entier i on a ou bien A
i
A
i+1
(suite monotone croissante) ou bien A
i
A
i+1
(suite mono-
tone dcroissante).
On dit que la suite est disjointe si ses lments sont deux deux disjoints
La limite dune suite monotone est dnie par
limA
i
:=

iN
A
i
si A
i

iN
est croissante,
limA
i
:=

iN
A
i
si A
i

iN
est dcroissante.
Pour une suite quelconque, on dni sa limite sup par
limsup A
i
:=

i=1

ji
A
j

et sa limite inf par

liminf A
i
:=

i=1

ji
A
j

Dnition La fonction caractristique dune partie A {(X) est la fonction 1l

A
: X R
dnie par 1l
A
(x) = 1 si x A et 1l
A
(x) = 0 si x / A.
Lemme 3.2 Les fonctions caractristiques vrient les proprits suivantes :
i.) 1l
A
c = 1 1l
A
;
ii.) si A B, alors 1l
A
1l
B
;
iii.) si A =

iI
A
i
, alors 1l
A
= min
iI
(1l
A
i
) ;
iv.) si A =

iI
A
i
, alors 1l
A
= max
iI
(1l
A
i
) ;
v.) 1l
AB
= (1l
A
+ 1l
B
) mod 2 ;
vi.) si A = limsup
i
A
i
, alors 1l
A
= limsup
i
(1l
A
i
) ;
vii.) si A = liminf
i
A
i
, alors 1l
A
= liminf
i
(1l
A
i
).
Exercices
3.1) Dcider si les proprits suivantes sont vraies ou fausses :
(a) A B = {(A) {(B) ;
(b) {(A B) = {(A) {(B) ;
8
(c) {(N) =

k=1
{(1, 2, , k).
3.2) Que vaut X {(X) ?
3.3) Soit A
i

iN
{(X) une suite de parties de lensemble X. Montrer que
limsup A
i
=

x X

x A
i
pour un nombre inni dindices i N

et
liminf A
i
=

x X

x A
i
pour tous les indices i N
lexception dun nombre ni dentre eux .
3.4) Montrer que liminf (A
c
i
) = (limsup A
i
)
c
.
3.5) Prouver le lemme 3.2.
3.6) On dispose de trois corbeilles appeles S (source), T (transit) et F (destination nale).
Au temps t = 0, la corbeille S contient une innit de billes alors que T et F sont vides.
Au temps t
1
=
1
2
, on prend deux billes dans S que lon places dans T, puis au temps
t
2
=
3
4
, on prend une bille dans T et on la met dans F.
On rpte ensuite cette opration : au temps t
2k1
= 1 2
12k
, on prend deux billes
dans S et on les places dans T et au temps t
2k
= 1 2
2k
, on prend une bille dans T
pour la mettre dans F (ceci pour tout k = 1, 2, 3, ).
La question est combien y a-t-il de billes dans la corbeille T au temps t = 1 ?
Quelle est votre rponse :
i.) La corbeille T contient une innit de billes.
ii.) T ne contient aucune bille.
iii.) T peut contenir une nombre N quelconque de billes (N peut tre nul, inni ou un
entier naturel quelconque).
4 Anneaux et algbres densembles
Lemme 4.1 Les oprations et vrient les proprits suivantes pour tous A, B, C
{(X) :
a.) (AB)C = A(BC) ;
b.) A = A = A;
c.) AA = ;
d.) AB = BA;
e.) (A B) C = A (B C) ;
f.) A B = B A;
g.) A (BC) = (A B)(A C) ;
h.) A X = X A = A.
En dautres termes, ({(X), , ) est un anneau commutatif unitaire.
Remarques 1) Observons que dans cet anneau, le zro est lensemble vide et lunit est
lensemble X. De plus chaque lment est son propre oppos (AA = ) et le seul lment
inversible est lensemble X (A A = X si et seulement si A = X).
9
2) Notons Z
2
lanneau ayant deux lments 0 et 1 (avec les oprations 00 = 01 = 10 = 0,
11 = 1, 0+0 = 1+1 = 0 et 1+0 = 0+1 = 1) et T(X, Z
2
) lensemble de toutes les fonctions
de X vers Z
2
. Alors T(X, Z
2
) est aussi un anneau commutatif unitaire et lapplication
{(X) T(X, Z
2
)
A 1l
A
est un isomorphisme.
Denition 4.1 (Anneau) Une collection densembles 1 {(X) est un anneau densembles
si cest un sous-anneau de ({(X), , ), i.e. si 1 est non vide et
A, B 1 AB, A B 1.
Exemples :
1.) La collection des parties nies de X forme un anneau de {(X).
2.) La collection des parties bornes de R
n
forme un anneau de {(R
n
).
3.) La collection des runions nies dintervalles borns de R est un anneau dans {(R).
Proposition 4.2 1 {(X) est un anneau si et seulement si
(i) 1;
(ii) A et B 1 A`B 1;
(iii) A et B 1 A B 1.
Nous laissons la preuve de cette proposition en exercices.
On utilise souvent cette proposition comme dnition de la notion danneau densembles.
Denition 4.2 (-anneau) o est un -anneau si o est un anneau ferm pour les runions
dnombrables. Donc o {(X) est un -anneau sil satisfait les trois proprits suivantes :
(i) o ;
(ii) A et B o A`B o ;
(iii) si A
i

N
o alors

i=1
A
i
o.
Denition 4.3 (Algbre) / {(X) est une algbre (boolenne) si
(i) et X /;
(ii) A / A
c
/;
(iii) A et B / A B /.
Exemple : La collection / des parties de X qui sont nies ou "conies", i.e. de compl-
mentaire ni, (en clair : A / A ni ou A
c
ni) est une algbre.
Proposition 4.3 Un anneau 1 est une algbre si et seulement si X 1.
Preuve Puisque X 1 et 1 est un anneau, on a par la proposition prcdente A
c
= X`A
1 pour tout A 1.
10
Denition 4.4 (Tribu ou -algbre) Une collection / {(X) est une tribu si cest une
algbre ferme pour les runions dnombrables. Donc / est une tribu si et seulement si les
trois proprits suivantes sont vries :
(i) et X /;
(ii) A / A
c
/;
(iii) si A
i

iN
/, alors

i=1
A
i
/.
Exemple : La familles des parties dnombrables ou codnombrables forme une -algbre.
Terminologie : On appelle espace mesurable
4
un ensemble X muni dune tribu /.
Exercices
4.1) Prouver le lemme ??9lem.Panneau.
Montrer ensuite que cet anneau est isomorphe lanneau T(X, Z
2
) de toutes les fonctions
de X vers Z
2
.
4.2) Soit o {(R) lensemble des singletons (= ensembles 1 lment) de R. Dcrire la
tribu engendre par o.
4.3) Montrer que si / est une -algbre sur X, et si A
i

iN
/, alors limsup A
i
/ et
liminf A
i
/.
4.4) Une collection / {(X) de sous-ensembles de X est une algbre densembles si elle
contient et quelle est ferme par runion nie et par passage au complmentaire (i.e.
/, A / = A
c
/ et A, B / = A B /) :
Montrer que la collection T des sous-ensembles nis ou conis (= de complmentaire
ni) dun ensemble X est une algbre.
Dans quel cas T est-elle une algbre ?
4.5) Soit 1 la collection de toutes les runions nies de rectangles du plan du type R =
I J R
2
o I, J R sont des intervalles (borns ou non).
Montrer que 1 est une algbre, mais nest pas une -algbre.
4.6) a.) Combien de tribus peut-on former sur un ensemble X ayant 2 lments ?
b.) Et si X possde 3 lments ?
5 Autres types de familles densembles
Denition 5.1 (Topologie) Une topologie sur X est une collection O {(X) telle que
(i) et X O;
(ii) si U et V O alors U V O;
(iii) si U
i

iI
O alors

iI
U
i
O.
4
On appelle aussi espace borlien un tel couple (X, A), toutefois nous nutiliserons pas cette terminologie
car elle nous semble pouvoir prter confusion
11
Exemples :
1.) O = , X est la topologie grossire sur X.
2.) O = {(X) est la topologie discrte sur X.
3.) Si d est une mtrique, alors X est un espace mtrique, et on peut dnir une topologie
sur X comme suit : U O si et seulement si pour tout x U il existe > 0 tel que si
d(x, y) < y U.
Terminologie : On appelle espace topologique un ensemble X muni dune topologie O. Les
lments U O sappellent les ouverts de lespace topologique (X, O).
Denition 5.2 (Classe monotone) ( {(X) est une classe monotone si pour toute suite
A
i

iN
(, on a :
(i) Si A
1
A
2
A
3
. . ., alors

i=1
A
i
( ;
(ii) si A
1
A
2
A
3
. . ., alors

i=1
A
i
(.
Proposition 5.1 / est une -algbre si et seulement si les deux conditions suivantes sont
vries :
a.) / est une algbre :
b.) / est une classe monotone.
Preuve
Soit / une -algbre . Alors / est une algbre, il sut donc de vrier (b). La condition
(i) est claire et la condition (ii) dcoule des lois de DeMorgan :

i=1
A
i
= (

i=1
A
c
i
)
c
.
Soit / une algbre qui est une classe monotone et soit A
i

iN
/ une suite quel-
conque ; on doit montrer que

i=1
A
i
/.
Si A
1
A
2
A
3
, alors

i=1
A
i
/ par hypothse (car / est une classe monotone).
Sinon, on pose rcursivement B
1
= A
1
, B
2
= A
2
B
1
, , B
k
= A
k
B
k1

On a donc B
1
B
2
B
3
, et par consquent,

i=1
B
i
/.
Et comme

i=1
B
i
=

i=1
A
i
alors on a montr que

i=1
A
i
/.
Scholie 5.2 On a dmontr en passant que dans une -algbre /, on a toujours
A
i

iN
/

i=1
A
i
/.
12
6 Tribu engendre par une famille densembles
Lemme 6.1 (a) Une intersection quelconque dalgbres sur un ensemble X est encore une
algbre.
(b) Une intersection quelconque de tribus sur un ensemble X est encore une tribu.
Preuve (a) On doit montrer que si c {({(X)) est une collection de parties de {(X) dont
chaque lment est une algbre, alors lintersection c =
AE
/ est encore une algbre.
Notons B = c, alors
i.) ; X B car / et X / pour tout / c.
ii.) A B A / pour tout / c donc A
c
/ pour tout / c, do A
c
B.
iii.) Si A, B B, alors A B / pour tout / c, par consquent A B B = c.
(b) Pour dmontrer que B est une tribu, il sut maintenant de prouver que B est ferm pour
les runions dnombrables : Soit A
i

iN
B, alors A
i

iN
/ pour tout / c et donc

iN
A
i
/ pour tout / c ; par consquent

iN
A
i
B.
Denition 6.1 Soit o {(X) une famille densembles. La plus petite tribu / contenant o
(i.e. lintersection de toutes les tribus contenant o) sappelle la tribu engendre par o et se
note
/ = Tribu(o) = (o).
Exemples 6.2 (1) Si (X, O) est un espace topologique, alors la tribu (O) engendre par
les ouverts sappelle la tribu borlienne de (X, O) et se note B(X, O).
(2) Tribu produit : Soient / une tribu sur X et B une tribu sur Y . On note / B la tribu
engendre par la famille densembles suivante :
AB X Y tels que A / et B B
On appelle /B la tribu produit (tensoriel) sur X Y .
(3) Lespace des messages : Soit A un ensemble ni quelconque non-vide. (on dira que A est
un alphabet). Soit
M
A
= A
N
= (lensemble des suites dlments deA) = m = a
1
a
2
a
3
. . . [ a
j
A,
les lments de M
A
sont les messages en A.
Soit = c
0
c
1
c
2
. . . c
r
(avec c
j
A) un mot (squence) ni(e) en A et k N. Alors le
cylindre associ et k est lensemble
C
k
() := m = a
1
a
2
a
3
. . .

a
k
= c
0
, a
k+1
= c
1
, . . . , a
k+r
= c
r
M
A
.
Notons ( la -algbre sur M
A
engendre par la famille de tous les cylindres C
k
()
M
A
. On appelle ( la tribu cylindrique sur M
A
.
Exercices
13
6.1) Soit X un espace mtrique (ou topologique). La tribu borlienne sur X est la -algbre
B(X) engendre par la collection de tous les ouverts U X.
Montrer que B(X) est galement engendre par la collection de tous les ferms F X.
6.2) Montrer que B(R) est engendre par la collection de tous les intervalles ferms [a, b] R.
6.3) Montrer que B(R) est aussi engendre par la collection de tous les intervalles du type
(, b] R o b Q.
Dnition : Soit (X, /) un espace mesurable. On appelle atome de (X, /) un lment
non vide de / qui est minimal. Ainsi E X est un atome si
E /;
E = ;
pour tout F / tel que F E, on a ou bien F = E ou bien F = .
6.4) Montrer que les atomes forment une partition de X.
6.5) Soit ( {(X) une collection nie densembles.
(a) Montrer que la tribu / engendre par ( contient un nombre ni dlments.
(b) Notons m le nombre datomes et n =Card(/). Quelle est la relation entre m et n.
(c) Comment dcrire / partir des atomes E
1
, E
2
, ..., E
m
.
(d) Lalgbre /
0
engendre par ( est elle dirente de la tribu / engendre par ( ?
6.6) Existe-t-il une tribu ayant 34 lments ?
6.7) Quels sont les atomes de la tribu borlienne sur R?
6.8) Soient X = a, b, c et O := X, , a, b {(X).
(a) Montrer que O est une topologie sur lensemble X.
(b) Dcrire la tribu borlienne B(X; O).
(c) Quels sont les atomes de cette tribu ?
(d) * Cette topologie drive-t-elle dune mtrique ?
7 Espaces Mesurs
Soit (X, /) un espace mesurable (i.e. un ensemble X muni dune tribu / {(X)).
Denition 7.1 Une mesure sur (X, /) est une fonction : /

R
+
= [0, +], telle que :
(i) () = 0 ;
(ii) Si A
j

jN
/ est une suite disjointe, alors
(

i=1
A
i
) =

i=1
(A
i
).
Denition 7.2 Un espace mesur est un triplet (X, A, ) tel que (X, /) est un espace me-
surable et est une mesure.
Remarque 7.3 a.) La condition (ii) sappelle la -additivit de la mesure.
b.) On peut remplacer la condition (i) par :
(i) Il existe A / tel que (A) < .
14
Exemples 7.4
(1) (A) = 0 pour tout A /.
(2) (A) =

0 A =
+ A =
(3) Masse de Dirac : Soit x X. On pose
x
(A) = 1l
A
(x) =

1 si x A
0 si x / A
(4) Mesure de comptage : (A) =

Card(A) si A est ni
+ sinon
(5) Comptage pondr : Soient X = N, / = {(N) et p
i
0, des poids (= nombres 0).
Alors
p
(A) =

kA
p
k
est une mesure.
(6) On peut faire des combinaisons linaires (mme innies) coecients 0. A titre dillus-
tration, dans lexemple (5), on a
p
=

kN
p
k

k
. En eet,
p
(A) =

kA
p
k
=

kN
p
k

k
(A).
(7) Restriction dune mesure : Soit (X, /, ) un espace mesur et D /; alors on dnit
une nouvelle mesure sur (X, /) en posant (A) := (A D). Cette mesure se note
= D et sappelle la restriction de D.
Dautres mesures (Lebesgue, Hausdor, Bernoulli, ...), plus importantes, seront introduites
plus tard.
Denition 7.5 Soit (X, /) un espace mesurable et une mesure sur (X, /). Alors on dit
que
(i) est nie si (X) < .
(ii) est une mesure de probabilit si (X) = 1.
(iii) est -nie si X =

i=1
A
i
, avec A
i
/ et (A
i
) < pour tout i N.
Exemples 7.6 La mesure de comptage est -nie sur N, mais pas sur R.
Proposition 7.1 (Proprits lmentaires des espaces mesurs)
(a.) Si A
1
, A
2
, ..., A
k
/ sont deux deux disjoints, alors
(
k

i=1
A
i
) =
k

i=1
(A
i
).
(b.) Si B A alors (A`B) = (A) (B).
(c.) Monotonie : Si B A alors (B) (A).
(d.) (A B) = (A) +(B) (A B).
(e.) Si A
j

jN
/ alors (

i=1
A
i
)

i=1
(A
i
) (rappelons quon a galit si lunion est
disjointe).
Nous laissons la preuve en exercice.
Remarque 7.7 La condition (e.) sappelle la -sous-additivit.
15
Thorme 7.2 (Continuit des mesures) Soient (X, /, ) un espace mesur et A
i

iN

/ une suite monotone.
(i) Si la suite est croissante (A
1
A
2
), alors

i=1
A
i

= lim
i
(A
i
)
(ii) Si la suite est dcroissante (A
1
A
2
) et inf (A
i
) < , alors

i=1
A
i

= lim
i
(A
i
)
Preuve (i) Posons B
1
= A
1
, B
2
= A
2
`A
1
, . . . , B
n
= A
n
`A
n1
. Alors les B
i
sont disjoints,
donc

i=1
B
i

i=0
(B
i
)
Or,

i=1
B
i
=

i=1
A
i
et (A
k
) = (B
1
B
2
B
k
) =
k

i=1
(B
i
), donc
lim
k
(A
i
) = lim
k
k

i=1
(B
i
) =

i=1
B
i

i=1
A
i

.
(ii) Lhypothse inf (A
i
) < signie quil existe i tel que (A
i
) < . Comme la suite A
i
est dcroissante, on peut supposer (A
1
) < . Notons A =

i=1
A
i
et C
i
= A
1
`A
i
(i N),
alors

i=1
C
i
= A
1
`A et donc

i=1
C
i

= (A
1
`A) = (A
1
) (A).
Remarquons que C
1
C
2
, et donc par (i), on sait que

i=1
C
i

= lim
i
(C
i
).
Dautre part (C
k
) = (A
1
`A
k
) = (A
1
) (A
k
), on a donc
(A
1
) (A) =

i=1
C
i

= lim
i
(C
i
) = lim
k
((A
1
) (A
k
)),
do lon dduit nalement que (A) = lim
k
(A
i
).
Remarque 7.8 Lhypothse inf (A
i
) < dans lassertion (ii) est indispensable. Par
exemple, si X = N et est la mesure de comptage, alors la suite
A
k
= n N

n k = [k, ) N
vrie bien A
1
A
2
, mais
= lim
k
(A
k
) =

i=1
A
k

= () = 0.
16
Exercices
7.1) Soit (X, /) un espace mesurable et x, y X. Supposons que
x
=
y
o
x
,
y
sont les
mesures de Dirac associes.
A-t-on ncessairement x = y ?
Donner des exemples. Donner une condition ncessaire et susante. Discuter le cas de
la tribu borlienne.
7.2) Soit une mesure nie sur un espace mesurable (X, /), posons pour A, B /
(A, B) := (AB).
Montrer que possde presque les proprits dune distance :
(a) (A, B) 0 ;
(b) (A, B) = (B, A) ;
(c) (A, B) (A, C) +(C, B).
Montrer ensuite que A B (A, B) = 0 est une relation dquivalence sur / et que,
par consquent, le quotient // est un espace mtrique.
7.3) Soit (X, /, ) un espace mesur. On dit quun ensemble N X est -ngligeable sil
existe A / tel que N A et (A) = 0. On note ^

la collection de tous les

ensembles -ngligeables de X.
a) Montrer que que ^

est un anneau densembles.

b) On note

/ la collection de tous les ensembles du type (A N) avec A / et
N ^

. Montrer que

/ est une tribu.
c) Montrer que la formule (A N) := (A) (pour A / et N ^

) dnit une
mesure sur (X,

/).
Dnition : On dit que lespace mesur (X,

/, ) est le complt de (X, /, ).
7.4) Soit (X, /) un espace mesurable quelconque, a X un point et
a
la mesure de Dirac
associe. Dcrire le complt de (X, /, ) dans les deux cas suivants :
a) Si / est la tribu grossire / := , X.
b) Si la tribu / contient lensemble a.
7.5) Soit une mesure sur (R, B(R)) que lon suppose localement nie (i.e. (A) < pour
tout ensemble born A B(R)). Montrer que pour tout point a R, les conditions
suivantes sont quivalentes :
i.) Pour tout > 0, il existe A B(R) tel que a A et (A) < .
ii.) Pour tout > 0, il existe > 0 tel que ([a , a +]) < .
7.6) Soit (X, /, ) un espace mesur et A
i

iN
/, alors
i.) (liminf
i
A
i
) liminf
i
(A
i
).
ii.) (Lemme de Borel-Canteli) : Si

i=1
(A
i
) < , alors (limsup
i
A
i
) = 0.
7.7) Soit une mesure nie sur B(R). Soit F la fonction dnie par F(x) := ((, x]) (F
sappelle la fonction de rpartition de ).
(a) Montrer que F est croissante et semi-continue droite.
(b) Montrer que F est continue en x si et seulement si (x) = 0.
17
8 Applications mesurables et mesures images
Rappelons que si f : X Y est une application, alors lapplication dnie par
f
1
: {(Y ) {(X)
B f
1
(B) = x X

f(x) B
est compatible avec les oprations boolennes :
a) f
1
() = et f
1
(Y ) = X
b) f
1
(A
c
) =

f
1
(A)

c
c) f
1

iI
A
i

iI
f
1
(A
i
) et f
1

iI
A
i

iI
f
1
(A
i
)
Consquence : Si B {(Y ) est une -algbre, alors f
1
(B) est encore une -algbre sur
X (de mme, si B {(Y ) est un anneau ou une algbre, alors f
1
(B) est encore un anneau,
respectivement une algbre sur X).
Denition 8.1 Si (X, /) et (Y, B) sont deux espaces mesurables, alors une application f :
X Y est dite (/-B)-mesurable si f
1
(B) /, en dautres termes si pour tout B B, on
a f
1
(B) /.
Le lemme suivant donne un critre utile de mesurabilit dune application :
Lemme 8.1 Soient (X, /) et (Y, B) deux espaces mesurables. Supposons que la tribu B est
engendre par une famille densembles ( {(Y ). Alors une application f : (X, /) (Y, B)
est (/-B)-mesurable si et seulement si f
1
(() /.
Preuve Il est vident que si f : (X, /) (Y, B) est (/-B)-mesurable, alors f
1
(() /
(puisque ( B). Pour montrer la rciproque, on considre la famille densembles
T :=

E Y [ f
1
(E) /

{(Y ).
On vrie aisment que T est une tribu ; or cette tribu contient ( par hypothse. Donc elle
contient aussi B = ((), puisque B est la plus petite tribu contenant (. Mais dire que B T
signie que f
1
(B) / pour tout B B, cest dire que f est (/-B)-mesurable.
Lemme 8.2 Si f : X Y est une application (/-B)-mesurable et si est une mesure sur
(X, /), alors la formule
(B) := (f
1
(B))
(pour tout B B) dnit une mesure sur (Y, B).
Denition 8.2 se note f

et sappelle la mesure image par f de .

Preuve (du lemme)
(i) () = (f
1
()) = () = 0
18
(ii) Si B
i

iN
B est une suite disjointe alors f
1
(B
i
)
iN
/ est une suite disjointe et
donc

i=1
B
i

f
1

i=1
B
i

i=1
f
1
(B
i
)

i=0
(f
1
(B
i
)) =

i=0
(B
i
)
car f
1
(B
i
) est une suite disjointe.
Exemple 8.3 Soient X et Y deux ensembles quelconques, et soient / = {(X) et B {(Y )
une -algbre quelconque sur Y . Alors toute application f : X Y est (/-B)-mesurable et
= f

est la mesure qui compte le nombre de primages :

(B) = f

(B) = (f
1
(B)) = Cardx X

f(x) B.
Exercices
8.1) Trouver un exemple dapplication non mesurable f : X Y entre deux espaces mesu-
rables (X, /) et (Y, B).
8.2) Soient (X, d) et (Y, d

) deux espaces mtriques. Montrer que toute application continue

f : X Y est B(X)-B(Y ) mesurable.
9 Mesure extrieure et thorme de Carathodory
But : Construire la mesure de Lebesgue (et dautres mesures) au moyen des mesures ext-
rieures. Pour ce faire, on utilisera la mthode de Constantin Carathodory (1914).
Denition 9.1 Une mesure extrieure sur un ensemble X est une application

: {(X) R
+
= [0, ]
telle que
(i)

() = 0 ;
(ii) (monotonicit) A B

(A)

(B) ;
(iii) (-sous-additivit) Pour toute suite densembles A
i

iN
{(X) on a

i=1
A
i

i=1

(A
i
).
Exemple 9.2 a)

(A) = 0 pour tout A X est une mesure extrieure.

b)

(A) =

0 A =
+ A =
c)

(A) =

Card(A) A ni
+ sinon
d) La mesure extrieure de Lebesgue sur R qui est la fonction

: {(R) R
+
dnie par la
formule

(A) = inf

i=1
(b
i
a
i
)

i=1
(a
i
, b
i
)

19
Lemme 9.1 Si

une mesure extrieure sur X, alors

(A
1
... A
k
)
k

i=1

(A
i
).
Preuve Il sut de complter la suite nie A
i
en une suite innie densembles en posant
A
j
= pour j = k + 1, ..., .
Denition 9.3 Soit

une mesure extrieure sur X. Un ensemble A X est

-mesurable
(au sens de Carathodory) si pour tout Q X on a

(Q)

(Q A) +

(Q A
c
).
Remarque 9.4 Lingalit oppose

(Q)

(QA) +

(QA
c
) est toujours vrie par
le lemme prcdent. En particulier, un ensemble A est

-mesurable si et seulement si

(Q) =

(Q A) +

(Q A
c
)
pour tout Q X.
Thorme 9.2 (de Carathodory) Soit

une mesure extrieure sur X ; notons

{(X) lensemble des parties

-mesurables, alors
1.)

est une -algbre.

2.) =

[
M

est une mesure sur (X,

).
3.) Lespace mesur (X,

, ) est complet, i.e. si E

et (E) = 0, alors tout sous-

ensemble A E appartient

.
Ce thorme est donc une machine qui fait correspondre tout ensemble X muni dune mesure
extrieure un espace mesur
(X,

)
. .. .
mesure extrieure
(X,

, )
. .. .
espace mesur
.
Preuve Montrons dabord que

est une -algbre.

Observons premirement quil est vident partir de la dnition que et X

. Il est
tout aussi clair que si A

, alors A
c

.
On doit donc seulement prouver que si A
i

est une suite densembles

-mesurables,
alors la runion A :=

i=1
A
i
est encore

-mesurable.
Notons B
1
= , B
2
= A
1
et B
j
= B
j1
A
j1
=
j1
i=1
A
i
pour j 2.
Observons que B
j
est monotone : B
j
B
j+1
, A =

i=1
A
i
= limB
j
et que pour tout ensemble Q X, on a
Q A =

j=1

Q B
c
j
A
j

. (9.1)
20
Considrons la condition (P
k
) suivante :

(Q) =

(Q B
c
k+1
) +
k

j=1

(Q B
c
j
A
j
) (P
k
)
La condition (P
1
) dit simplement que

(Q) =

(Q A
c
1
) +

(Q A
1
);
elle est donc vrie puisque A
1
est

-mesurable.
Observons en outre que, par la mesurabilit de A
k+1
, on a

(Q B
c
k+1
) =

(Q B
c
k+1
A
c
k+1
) +

(Q B
c
k+1
A
k+1
)
=

(Q B
c
k+2
) +

(Q B
c
k+1
A
k+1
)
car B
c
k+1
A
c
k+1
= (B
k+1
A
k+1
)
c
= B
c
k+2
.
En supposant que (P
k
) est vrie, on a donc

(Q) =

(Q B
c
k+2
) +
k+1

j=1

(Q B
c
j
A
j
),
qui nest autre que la condition (P
k+1
). On a ainsi montr que (P
k
) entrane (P
k+1
), par
induction, cette condition est donc vraie pour tout k N.
Comme B
k+1
A, on a Q B
c
k+1
Q A
c
et donc

(Q B
c
k+1
)

(Q A
c
)
La condition (P
k
) entrane donc que

(Q)

(Q A
c
) +
k

j=1

(Q B
c
j
A
j
)
pour tout k et donc

(Q)

(Q A
c
) +

j=1

(Q B
c
j
A
j
). (9.2)
En utilisant (9.1) et (9.2), on a donc

(Q A
c
) +

(Q A) =

(Q A
c
) +

j=1

Q B
c
j
A
j

(Q A
c
) +

j=1

(Q B
c
j
A
j
)

(Q),
ce qui montre que A :=

i=1
A
i
est

-mesurable.
Nous devons maintenant prouver que la restriction =

[
M

est une mesure. La condition

() = 0 est vraie par dnition ; nous devons donc seulement montrer que si A
j

jN

est une suite disjointe, alors

j=1
A
j

j=1
(A
j
).
21
Choisissons Q = A =

i=1
A
i
, alors Q A
c
= et Q B
c
j
A
j
= A
j
pour tout j (car A
j

est une suite disjointe) ; lquation (9.2) entrane donc

(Q)

j=1

(A
j
)
et par consquent (A) = (Q) =

j=1
(A
j
).
Finalement, le fait que (X,

, ) est complet est trivial.

Le thorme prcdent nous dit que

est une -algbre, mais nous ne savons pas priori si

elle contient beaucoup densembles. Le critre suivant est cet gard dune grande importance.
Denition 9.5 Soit

une mesure extrieure sur un espace mtrique (X, d) :

a) On dit que

une mesure extrieure borlienne si tout borlien est

-mesurable, i.e.
B(X)

.
b) Une mesure extrieure

est de type mtrique si pour tous A, B X vriant

dist(A, B) = inf

d(x, y)

x A et y B

> 0,
on a

(A B) =

(A) +

(B).
Proposition 9.3 (Critre de Carathodory) Soit

une mesure extrieure sur un espace

mtrique (X, d). Si

est de type mtrique, alors

est borlienne.
Preuve Il sut de prouver que tout ferm F X est

-mesurable, i.e. vrie

(Q F) +

(Q` F)

(Q)
pour tout Q X. On peut supposer

(Q) < .
Posons Q
0
:=

x Q

d(x, F) 1

et
Q
k
:=

x Q

1
k + 1
d(x, F)
1
k

Il est clair que dist(Q

k
, Q
k+2
) > 0, pour tout k, par consquent
m

j=0

(Q
2j
) =

(
m
j=0
Q
2j
)

(Q) < ,
ce qui entrane en particulier que la srie

j=0

(Q
2j
) converge. De mme

j=0

(Q
2j+1
)
converge.
Notons
P
m
:=
2m+1
k=0
Q
k
=

m
j=0
Q
2j

m
j=0
Q
2j+1

Observons que Q`F = P

m

k=2m+2
Q
k

puisque F est ferm, donc

(Q`F)

(P
m
) +

k=2m+2

(Q
k
), et comme

(Q
k
) converge, on a

(Q` F) lim
m

(P
m
).
22
Dautre part, comme dist(P
m
, Q F) > 0 on a

(Q F) +

(P
m
) =

((Q F) P
m
)

(Q).
Ces deux ingalits entranent

(Q F) +

(Q` F)

(Q F) + lim
m

(P
m
)

(Q).
Exercices
9.1) Pour A N, on note
s
n
(A) = Cardk A : k n
et
(A) := limsup
n
s
n
(A)
n
.
A) Sagit-il dune mesure sur N (muni de la tribu {(N)) ?
B) Sagit-il dune mesure extrieure ?
9.2) On dnit

: {(R
n
) R par

(A) =

0 si A est born
sinon
sagit-il dune mesure extrieure ?
9.3) On dnit

: {(R
n
) R par

(A) =

0 si A est dnombrable
sinon
a) Montrer que

est une mesure extrieure.

b) Quels sont les ensembles

-mesurables ?
9.4) Soit

une mesure extrieure sur un ensemble X. Montrer que tout ensemble A X tel
que

(A) = 0 est

-mesurable.
9.5) On dnit

: {(X) R par

(A) =

0 si A = ;
1 sinon.
a) Montrer que

est une mesure extrieure.

b) Quels sont les ensembles

-mesurables ?
c) Vrier le thorme de Carathodory sur cet exemple.
9.6) Soient X un ensemble et
i
: {(X) [0, ]
iI
une famille quelconque de mesures
extrieures sur X. Montrer que := sup
iI

i
est une mesure extrieure sur X.
Quen est-il de := inf
iI

i
?
9.7) On dnit la mesure extrieure de Lebesgue sur R

: {(R) R par la formule

(A) = inf

i=1
(b
i
a
i
)

i=1
(a
i
, b
i
)

Montrer quil sagit en eet dune mesure extrieure.

23
10 Constructions de mesures extrieures
Les rsultats du paragraphe prcdents ne sont utiles que si lon dispose dune mesure ex-
trieure. Le but de ce paragraphe est de donner des mthodes gnrales de constructions de
mesures extrieures.
Donnons-nous une collection densembles 1 {(X) telle que 1 et contenant une famille
dnombrable V
i

iN
1 telle que X =

i=1
V
i
. Donnons-nous galement une fonction :
1 [0, ] telle que
a.) () = 0 ;
b.) si V, V

1 et V V

, alors (V ) (V

).
On dit alors que est une proto-mesure sur (X, 1).
Thorme 10.1 Soient 1 et : 1 [0, ] comme plus haut. Dnissons

: {(X)
[0, ] par

(A) := inf

i=1
(V
i
)

V
i

iN
1 et A

i=1
V
i

.
Alors
1.)

(A) est une mesure extrieure sur X ;

2.) de plus

(A) est la plus grande mesure extrieure sur X vriant

(V ) (V ) pour tout V 1.
Denition 10.1 On dit quune mesure extrieure est construite par la mthode I si elle est
obtenue en appliquant ce thorme.
Preuve (1.) Il est clair que

() = 0 et que si A B X, alors

(A)

(B), il faut
donc uniquement dmontrer que

est -sous-additive.
Soit donc A
n

nN
{(X) une suite quelconque de parties de X, xons > 0 et notons A =

n=1
A
n
. Pour tout n N, on peut trouver une suite V
n,i

iN
1 telle que A
n

i=1
V
n,i
et

i=1
(V
n,i
)

(A
n
) +

2
n
.
Comme A

i,n
V
n,i
, on a

(A)

n,i
(V
n,i
) =

n=1

i=1
(V
n,i
)

n=1

(A
n
) +

2
n

n=1

(A
n
) +.
On a donc la -sous-additivit

(A)

n=1

(A
n
) puisque est arbitraire.
(2.) Il est clair que

(V ) (V ) pour tout V 1 (prendre le recouvrement V

1
= V et V
i
=
pour i > 1). Pour montrer que

est maximale avec cette proprit, on se donne une autre

24
mesure extrieure

sur X telle que

(V ) (V ) pour tout V 1. Pour tout A X et

tout > 0, on peut trouver V
i

iN
1 telle que A

i=1
V
i
et

i=1
(V
i
)

(A) +.
Mais alors

(A)

i=1
V
i
)

(V
i
)

i
(V
i
)

(A) +,
et donc

(A)

(A) puisque est arbitraire.

Remarque En gnral une mesure extrieure

construite par la mthode I nest pas bo-

rlienne. Nous allons donc maintenant tudier un ranement de cette mthode qui nous
garantira que les ensembles borliens sont mesurables.
Soient (X, d) un espace mtrique et 1 {(X) une famille de sous-ensembles de X.
Denition 10.2 On dit que 1 vrie la condition de Vitali si 1 et si pour tout > 0 il
existe une suite V
i

iN
1 telle que diam(V
i
) < pour tout i et X =

i=1
V
i
.
Exemples 1) La famille de tous les sous-ensembles borns de X,
2) La famille de toutes les boules (ouvertes ou fermes) de X,
3) La famille de tous les cubes dans R
n
,
vrient la condition de Vitali.
Soit 1 un systme de Vitali sur X et : 1 R une proto-mesure.
Notons 1

V 1

diam(V )

, puis notons

,
(A) := inf

i=1
(V
i
)

V
i

iN
est une suite dlments de 1

recouvrant A

.
Comme on a 1

si

, on a clairement

,
(A)

(A) pour tout A X, on

pose alors

(A) := lim
0

,
(A) = sup
>0

,
(A).
Thorme 10.2

est une mesure extrieure borlienne sur X.

On obtient donc une vraie mesure

en restreignant

B(X). On dit que cette mesure

est construite par la mthode II.
Preuve Vrions dabord que

= sup
>0

,
est une mesure extrieure sur X. Il est
clair que

() = 0, puisque

,
() = 0 pour tout > 0. Dautre part, si A B, alors

,
(A)

,
(B) pour tout > 0 et donc

(A) = sup
>0

,
(A) sup
>0

,
(B) =

(B).
25
Le mme raisonnement montre que pour toute suite A
i

iN
{(X)

iN
A
i
)

iN

(A
i
).
Ce qui prouve donc que

est une mesure extrieure. Pour montrer quelle est borlienne, on

utilise la proposition 9.3. On doit donc montrer que si A, B X vrient dist(A, B) > 0, alors

(AB) =

(A) +

(B). Fixons tel que 0 < < dist(A, B) et > 0 arbitraire. On peut
alors trouver une suite V
i

iN
1

recouvrant AB et telle que

iN
(V
i
)
,
(AB)+.
Dnissons I
A
, I
B
N par
I
A
:=

i N

V
i
A =

et I
B
:=

i N

V
i
B =

.
Il est clair que A

iI
A
V
i
et B

iI
B
V
i
. Dautre part comme chaque ensemble V
i
est de
diamtre au plus < dist(A, B), on a I
A
I
B
= (car un ensemble de diamtre infrieur
la distance entre A et B ne peut rencontrer que lun de ces deux ensembles) ; on a donc

,
(A) +

,
(B)

iI
A
(V
i
) +

jI
B
(V
j
)

iN
(V
i
)

,
(A B) +,
et comme > 0 est arbitraire, on a

,
(A) +

,
(B)

,
(A B). Lingalit inverse

(A) +
,
(B)
,
(A B) est vraie pour toute mesure extrieure. On a donc montr
que pour tout 0 < < dist(A, B), on a

(A) +
,
(B) =
,
(A B).
En faisant tendre 0, on a donc

(AB) =

(A)+

(B) et la preuve est ainsi complte.

11 La mesure de Lebesgue
11.1 Construction
Denition 11.1 Un cube (axiparallle) de ct a 0 dans R
n
est un ensemble du type
Q = I
1
I
2
. . . I
n
R
n
,
o I
k
R est un intervalle (ouvert, ferm ou semi-ouvert) de longueur a. Le n-volume dun
tel cube est dni par
Vol
n
(Q) = a
n
.
Notons ( {(R
n
) la collection de tous les cubes axiparallles et observons que ( vrie
la condition de Vitali, i.e. ( contient lensemble vide et pour tout > 0 il existe une suite
Q
i

iN
( telle que diam(Q
i
) < pour tout i et R
n
=

i=1
Q
i
. Observons aussi que la notion
de volume dun cube est une proto-mesure, puisque Vol
n
() = 0 et Vol
n
(Q) Vol
n
(Q

) ds
que Q Q

.
Dnition La mesure de Lebesgue
n
sur R
n
est la mesure construite par la mthode I (cf.
thorme 10.1), partir de la collection des cubes ( et de la proto-mesure Vol
n
.
La mesure de Lebesgue est donc concrtement obtenue par la construction suivante :
26
On dnit dabord

: {(R
n
) [0, ], par la formule

(A) := inf

i=1
Vol
n
(Q
i
)

Q
i

iN
( recouvre A

.
Par le thorme 10.1, on sait que

est une mesure extrieure et que

(Q) Vol
n
(Q)
pour tout Q (.
On introduit ensuite la collection L des ensembles qui sont

-mesurables, i.e. A L si et
seulement si pour tout S R
n
on a

(S) =

(S A) +

(S ` A).
Le thorme de Carathodory 9.2 entrane alors que L est une tribu et que :=

[
L
est une mesure.
Dnition On appelle L {(R
n
) la tribu de Lebesgue ; les lments de L sont les parties
mesurables au sens de Lebesgue de R
n
.
Proposition 11.1 Pour tout cube Q (, on a

(Q) = Vol
n
(Q).
Lemme 11.2 Si P, Q
1
, Q
2
, ..., Q
m
( sont des cubes tels que P
m
i=1
Q, alors
Vol
n
(P)
m

i=1
Vol
n
(Q
i
).
***.
Preuve de la proposition On sait dj que

(Q) Vol
n
(Q), il faut simplement montrer
lingalit inverse. Pour tout > 0, on sait quil existe une suite de cubes Q
i

iN
(
recouvrant Q et telle que

i=1
Vol
n
(Q
i
)

(Q) +/2.
On peut dautre part trouver un cube ferm P ( tel que P Q et Vol
n
(Q) Vol
n
(P)+/2.
Comme P est compact, il existe un entier m tel que P
m
i=1
Q
i
. Par le lemme prcdent, on
a
Vol
n
(P)
m

i=1
Vol
n
(Q
i
)

i=1
Vol
n
(Q
i
)

(Q) +/2.
Ainsi Vol
n
(Q) Vol
n
(P) +/2

(Q) + et on a donc Vol

n
(Q)

(Q) puisque > 0 est

arbitraire.
Proposition 11.3 Tout borlien est mesurable au sens de Lebesgue (i.e. L B(R
n
)).
Preuve Un cube de ct a peut-tre subdivis en 2
n
cubes de cts
a
2
. Le diamtre des petits
cubes est la moiti du diamtre du cube original et le volume du grand cube est la somme des
volumes des petits cubes. Par consquent la dnition de la mesure extrieure de Lebesgue
27
est indpendante dune ventuelle restriction sur les diamtres des cubes. Plus prcisment,
si on note (

( lensemble des cubes de diamtre au plus et si lon pose

(A) := inf

i=1
Vol
n
(Q
i
)

Q
i

iN
(

recouvre A

,
alors

pour tout > 0. En particulier

= lim
0

et le thorme 10.2 entrane donc

que

est borlienne.
Proposition 11.4 i) La mesure extrieure de Lebesgue est invariante par translation :

(A) =

(A+

v ) pour tout A R
n
et tout

v R
n
.
ii) Si A R
n
est Lebesgue mesurable, alors A +

v aussi et (A) = (A +

v ) pour tout

v
R
n
.
Preuve Observons dabord que si Q (, alors le translat Q +

v ( et Vol
n
(Q +

v ) =
Vol
n
(Q) pour tout

v R
n
. Il est donc clair que

(A) =

(A +

v ) pour tout A R
n
et
tout

v R
n
. On en dduit galement que A est Lebesgue mesurable si et seulement si A+

v
est Lebesgue mesurable et que (A) = (A+

v ) pour tout A L et tout

v R
n
.
11.2 Un ensemble non-mesurable
Proposition 11.5 Il existe des ensembles M R non mesurables au sens de Lebesgue,
autrement dit, L = {(R).
Preuve Pour tout x R, notons S(x) := x + Q =

x +q

q Q

R. Posons ensuite
:= S(x)
xR
{(R) et remarquons que est une partition de R (cest la partition
associe la relation dquivalence : x y (x y) Q).
Notons aussi

:= S(x) [0, 1) [ x R {([0, 1)) ; laxiome du choix nous dit quil existe
un ensemble M [0, 1) tel que M contient un unique lment m(x) S(x) [0, 1) pour tout
x R.
Notons :=

(M) et remarquons que, comme M [0, 1), on a =

(M)

([0, 1)] = 1.
Introduisons encore lensemble A R dni par
A :=

qQ[0,1)
(M +q) =

x = m+q

m M et q Q[0, 1)

.
Armation 1 : On a [0, 1) A [0, 2) .
En eet, tout lment de A scrit x = m + q avec 0 m, q < 1, par consquent A [0, 2).
Inversement, par dnition de M, tout nombre x [0, 1) scrit (de faon unique) sous la
forme x = m+q avec m M et q Q [0, 1), ce qui signie que [0, 1) A.
Armation 2 : On a > 0.
En eet, si on avait = 0, alors on aurait

(M + q) =

(M) = pour tout q par la

proposition prcdente. La -sous additivit de

entranerait alors que

(A)

qQ[0,1)

(M +q) = 0,
ce qui est impossible puisque [0, 1) A.
28
Armation 3 : Lensemble M nest pas mesurable au sens de Lebesgue.
En eet, si on avait M L, on aurait aussi (M +q) L et (M +q) = (M) = > 0 pour
tout q. Comme les ensembles (M +q) sont deux deux disjoint, la -additivit de =

[
L
entranerait alors que
(A) =

qQ[0,1)
(M +q)
. .. .
=
= ;
ce qui est impossible puisque A [0, 2).
Exercices
11.1) Montrer que Q B(R) et que
1
(Q) = 0.
11.2) Montrer quil existe un ouvert dense dans R de mesure arbitrairement petite.
11.3) Montrer que tout ensemble E R
n
de mesure de Lebesgue nulle est dintrieur vide.
11.4) Montrer que pour tout ensemble A R
n
il existe un ensemble borlien B R
n
tel
que A B et

(B) =

(A).
12 Unicit selon Dynkin
Pour prouver lunicit de le mesure de Lebesgue, il est commode dintroduire les notions de
-systme et de -systme.
Denition 12.1 Un -systme sur lensemble X est une collection densembles {(X)
qui est ferme pour les intersections nies : A, B alors A B .
Denition 12.2 Un -systme sur lensemble X est une collection {(X) telle que
a.) X, ;
b.) si A, B et A B alors B ` A ;
c.) si A
i
est une suite monotone croissante, alors

i=1
A
i
.
Une collection densembles / {(X) qui est la fois un -systme et un -systme sappelle
un -systme.
Il est clair que toute -algbre est un -systme, nous allons montrer que, rciproquement,
tout -systme est une -algbre.
Lemme 12.1 Un -systme {(X) est une -algbre si et seulement si elle est ferme
pour les runions nies : A, B A B .
Preuve Il sut de montrer que si est un -systme qui est ferm pour les runions nie,
alors cest une -algbre.
Il est clair que contient X et , de plus, si A , alors A
c
= X ` A .
29
Il reste montrer que contient toute runion dnombrable dlments de . Soit A
i

une suite quelconque et dnissons B
i
:=
i
j=1
A
j
; alors B
i
pour tout i N et B
i

est une suite monotone croissante ; par consquent

i=1
A
i
=

i=1
B
i

puisque est un -systme.
Corollaire 12.2 Tout -systme est une -algbre.
Preuve Soit / {(X) un -systme. Alors / est ferme pour la complmentation ; de
plus, si A, B /, alors
A B = (A
c
B
c
)
c
/.
Le corollaire est maintenant une consquence du lemme.
Lemme 12.3 Soient {(X) un -systme et {(X) un -systme sur lensemble
X. Si , alors contient la -algbre engendre par .
Preuve Soit / {(X) lintersection de tous les -systmes contenant . Il est facile de
vrier que / est un -systme. Dautre part, on a clairement / .
Vrions que / est galement un -systme : pour un ensemble A /, notons
o
A
:=

C /

C A /

/.
Alors on vrie aisment les proprits suivantes
i.) o
A
/;
ii.) o
A
est un -systme (facile vrier) ;
iii.) si A, B , alors B o
A
(car est un -systme).
La condition (iii) dit que si A , alors o
A
. Par minimalit de /, les conditions (i) et
(ii) entranent alors que o
A
= / pour tout A .
Mais dire que o
A
= / pour tout A signie que si A et C /, alors C A /; par
consquent si C / alors o
C
. Comme / est le plus petit -systme contenant , on a
donc / S
C
.
On a ainsi montr que si A, C /, alors A / o
C
, i.e. C A /; cela signie que / est
un -systme.
Par le corollaire prcdent, / est donc une -algbre. Comme /, on a () / et on a
nalement montr que
() / .
Thorme 12.4 (Thorme dunicit de Dynkin) Soient un -systme sur lensemble
X et / = () la -algbre engendre par . Si et sont deux mesures sur (X, /) telles
que (P) = (P) pour tout P et (X) = (X) < , alors (A) = (A) pour tout A /.
30
Preuve Notons /, lensemble des A / tels que (A) = (A). On sait par hypothse
que X et il est trivial que . Si A, B avec A B, alors (A) = (A) et
(B) = (B) par consquent
(B ` A) = (B) (A) = v(B) v(A) = v(B ` A)
et donc B`A . De mme si A
i
est une suite monotone croissante, alors

i=1
A
i

car
(

i=1
A
i
) = lim
i
(A
i
) = lim
i
(A
i
) = v(

i=1
A
i
).
On a donc montr que est un -systme. Comme par hypothse, la proposition
prcdente entrane que contient () = /. Ainsi / ce qui signie que (A) = (A)
pour tout A /.
Voyons quelques applications du thorme prcdent :
Corollaire 12.5 Soient et deux mesures de probabilit sur (R, B) telles que ((, x]) =
((, x]) pour tout x R, alors (B) = (B) pour tout borlien B B(R).
Preuve La collection des intervalles (, x] est un -systme engendrant la tribu borlienne
de R. Comme (R) = (R) = 1, le thorme prcdent entrane que = sur B(R).
Corollaire 12.6 Soient et deux mesures borliennes nies sur un espace topologique X.
Alors (B) = (B) pour tout borlien B B(X) si et seulement si (U) = (U) pour tout
ouvert U X.
Preuve La collection des ouverts de X est un -systme engendrant la tribu borlienne.
13 Unicit de la mesure de Lebesgue
Dnitions Un intervalle diadique dordre r N est un intervalle du type I = [
m
2
r
,
m+1
2
r
) o
m Z.
Un cube diadique de dimension n et dordre r est un cube du type
Q = I
1
I
n
R
n
o chaque I
j
est un intervalle diadique.
Proprits 13.1 1.) Si Q est un cube diadique de dimension n et dordre r, alors diamQ =

n
2
r
et Vol
n
Q = 2
nr
.
2.) Les cubes diadiques dordre r forment une partition de R
n
(i.e. R
n
est runion disjointe
des cubes diadiques dordre r).
3.) Si r < r

, alors tout cube diadique dordre r

est contenu dans un unique cube diadique

dordre r.
31
4.) Si Q et Q

sont deux cubes diadiques dordres r r

respectivement, alors ou bien QQ

=
ou bien Q

Q.
5.) Il existe un nombre dnombrables de cubes diadiques dans R
n
.
La vrication de ces proprits est lmentaire.
Proposition 13.2 Pour tout ouvert U R
n
et tout k N, il existe une suite Q
j
de cubes
diadiques deux deux disjoints tels que
a.) Chaque Q
j
est dordre r
j
k.
b.) U =

j=1
Q
j
.
c.)
n
(U) =

j=1

n
(Q
j
).
Preuve Rappelons que les cubes diadiques dordre r forment une partition de R
n
, i.e. tout
point x R
n
appartient un et un seul cube diadique dordre r.
Soit U R
n
un ouvert quelconque. Alors pour tout x U, il existe > 0 tel que B(x, ) U,
par consquent, si

n
2
r
< , alors tout cube diadique dordre r contenant x est contenu U (car
le diamtre dun tel cube est gale

n
2
r
).
Notons Q
U
(x) le plus grand cube diadique dordre r k tel que
x Q
U
(x) Q
U
(x) U.
Pour deux points x, x

U, les cubes Q
U
(x) et Q
U
(x

) sont ou bien disjoints ou bien gaux

et il est dautre part clair que
U =

xU
Q
U
(x).
Comme les cubes diadiques forment une famille dnombrable, il en est de mme pour les
Q
U
(x) et on peut donc numroter ces cubes Q
1
= Q
U
(x
1
), Q
2
= Q
U
(x
2
), .... La suite Q
j

jN
vrie clairement les conditions (a), (b) et (c) du lemme.
Lcriture U =

j=1
Q
j
sappelle la dcomposition de Whitney dordre k de louvert U.
Thorme 13.3 La mesure de Lebesgue
n
est lunique mesure borlienne sur R
n
telle que

n
(Q) = V ol
n
(Q) pour tout cube axiparallle.
32
(Rappelons que cette mesure a t construite plus haut).
Preuve Notons {(R
n
) lensemble des cubes diadiques. Le lemme prcdent entrane que
est un -systme qui engendre la tribu borlienne B(R
n
).
Soit une mesure borlienne quelconque sur R
n
telle que (Q) = V ol
n
(Q) =
n
(Q) pour
tout Q , on va montrer que (B) =
n
(B) pour tout B B(R
n
).
Il est clair que P
k
:= [2
k
, 2
k
)
n
est une runion nie de cubes diadiques, et donc (P
k
) =

n
(P
k
) pour tout k N. Notons
k
(A) := (A P
k
) et
k
(A) :=
n
(A P
k
) ; le thorme
12.4 entrane alors que
k
(B) =
k
(B) pour tout B B(R
n
). On a donc par le thorme 7.2
(B) = lim
k

k
(B) = lim
k

k
(B) =
n
(B)
pour tout B B(R
n
).
Exercices
13.1) Montrer que si est une mesure borlienne invariante par translation sur R
n
alors il
existe c 0 tel que = c
n
.
13.2) Montrer que la mesure de Lebesgue est invariante par rotation.
13.3) Montrer que si D R
n
est une droite et n 2, alors D B(R
n
) et
n
(D) = 0.
14 Rgularit des mesures
Le but de ce paragraphe est de montrer quune mesure borlienne est (dans les bons cas)
dtermine par sa valeur sur les ouverts ou sur les compacts.
Proposition 14.1 Soit (X, d) un espace mtrique et une mesure borlienne nie sur X.
Pour tout borlien B X et tout > 0 :
il existe un ferm F et un ouvert U X tels que F B U et (U ` F) (14.1)
Rappelons quune mesure est borlienne si elle est dnie sur une tribu contenant la tribu
borlienne B = B(X) (tout borlien est donc mesurable). La mesure est nie si (X) < .
Preuve La dmonstration est un exemple typique dargumentation sur les -algbres. On
pose dabord
o :=

B X

pour tout > 0, la condition (14.1) est vrie

.
Nous allons montrer que o B(X).
a) Tout ouvert de X appartient o. En eet, supposons que B X est ouvert et posons
F
k
:=

x X

d(x, B
c
)
1
k

.
Il est clair que F
k
est ferm et F
k
F
k+1
B et
k
F
k
= B. Par continuit de la mesure
(proposition 7.2), on sait que lim
k
(F
k
) = (B). Il existe donc k assez grand pour que
(B) (F
k
) . Posons U = B et F = F
k
, on a (U ` F) = (B) (F
k
) .
33
b) Si B o, alors B
c
o. En eet, si B o, alors pour tout > 0, il existe un ferm F et un
ouvert U X tels que F B U et (U ` F) . Ainsi U
c
B
c
F
c
et F
c
` U
c
= U ` F,
donc (F
c
` U
c
) ; comme F
c
est ouvert et U
c
est ferm, on a montr que B
c
o.
c) Si B
j

jN
o, alors

j=1
B
j
o. En eet, xons > 0, il existe pour tout j un ferm
F
j
et un ouvert U
j
X tels que F
j
B
j
U
j
et (U
j
` F
j
) 2
(j+1)
.
Notons B =

j=1
B
j
, U =

j=1
U
j
et F =

j=1
F
j
. Alors U est ouvert, mais (attention) F nest
en gnral pas ferm. Cela dit nous avons F B U et
(U ` F) =

j=1
U
j

j=1
F
j

j=1
(U
j
F
j
)

j=1
2
(j+1)
=
1
2
.
Notons

F
j
:=
j
i=1
F
i
, alors F =

j=1
F
j
=

j=1

F
j
. Comme

F
j
est une suite monotone, nous
avons lim
j
(U `

F
j
) = (U `F)

2
. Il existe donc n assez grand pour que (U `

F
n
) .
On a donc trouv un ouvert U et un ferm

F
n
vriant (14.1).
d) Nous pouvons maintenant conclure la dmonstration. Comme il est clair que o, les
proprits (a),(b) et (c) entranent que o est une -algbre contenant les ouverts. Par d-
nition de la tribu borlienne, on a donc o B(X), ce qui signie que tout borlien vrie
(14.1).
Corollaire 14.2 Soit une mesure borlienne sur un espace mtrique (X, d). Supposons quil
existe une suite croissante de compacts K
1
K
2
X tels que
n
K
n
= X et (K
n
) <
pour tout n. Alors pour tout borlien B X, on a
(B) = sup

(K)

K est compact et K B

= inf

(U)

U est ouvert et B U

.
On dit alors que le mesure sur (X, d) est rgulire. En particulier la mesure de Lebesgue
n
sur R
n
est rgulire.
15 La mesure de Hausdor
La mesure de Hausdor en dimension s sur un espace mtrique (X, d) est la mesure construite
par le mthode II avec 1 = {(X) et la fonction (proto-mesure)
(V ) = diam(V )
s
.
De manire plus spcique, on dnit pour tout s 0, > 0 et tout A X
H
s

(A) := inf

i=1
(diamE
i
)
s

i=1
E
i
, diamE
i

34
Par le thorme 10.1, H
s

est une mesure extrieure sur X (cest une mesure extrieure obtenue
par la mthode I). Par ailleurs, si <

, alors H
s

(A) H
s

(A).
Dnition La mesure de Hausdor de dimension s est dnie par
H
s
(A) := lim
0
H
s

(A) = sup
>0
H
s

(A).
Le thorme 10.2 implique que H
s
est une mesure extrieure borlienne sur X. (i.e. tout
borlien de X est H
s
-mesurable) en particulier la restriction de H
s
la tribu borlienne de
X est une mesure.
Nous listons quelques proprits lmentaires de la mesure de Hausdor dans la proposition
suivante :
Proposition
1.) H
0
est la mesure de comptage ;
2.) sur X = R, on a H
1
=
1
;
3.) H
s
est invariante par translation sur R
n
;
4.) H
s
(A) =
s
H
s
(A) pour tout ensemble A R
n
et tout > 0.
Remarques La mesure de Hausdor nest en gnral pas -nie.
Lemme 15.1 Pour tout A R
n
et tout > 0, on a
1

n
(A) H
n

(A) n
n/2

(A)
o
n
est le volume de la boule unit dans R
n
. En particulier H
n
(U) = 0 pour tout ouvert
U R
n
.
Preuve Pour tous , > 0 on peut trouver une suite de cubes Q
i
de diamtre < telle que
A Q
i
et

i
Vol(Q
i
)

(A) +.
Comme Q
i
est un cube, on a Vol(Q
i
) =

diamQ
i

n
. On a donc
H
n

(A)

i=1
(diamQ
i
)
n
= n
n/2

i=1
Vol(Q
i
) n
n/2
(

(A) +) .
do H
n

(A) n
n/2

(A).
Pour montrer lautre ingalit, on se donne un recouvrement quelconque de A par une suite
densembles E
i
de diamtre . Chaque E
i
est contenu dans une boule B
i
de rayon diamE
i
.
En particulier,
n
(E
i
)
n
(diamE
i
)
n
o
n
est le volume de la boule unit dans R
n
. Par
consquent

n
(A)
n

i=1
(diamE
i
)
n
.
En prenant linmum sur tous les recouvrements, on a
n
(A)
n
H
n

(A).
Notons c
n
:= H
n
([0, 1]
n
), le lemme prcdent entrane que 0 < c
n
< . La mesure
n
:=
1
c
n
H
n
est une mesure borlienne sur R
n
, invariante par translation et telle que ([0, 1]
n
) = 1. Par
unicit de la mesure de Lebesgue, on a donc
n
=
n
, cest dire
n
= c
n
H
n
.
35
Thorme 15.2 Nous avons en fait c
n
=

n
2
n
et donc H
n
=
2
n

n
sur R
n
.
La preuve fait intervenir la thorme de recouvrement de Vitali et lingalit isodiamtrique

n
(A)
n

diamA
2

n
.
Proposition 15.3 a) Si H
s
(A) < et t > s, alors H
t
(A) = 0.
b) Si H
s
(A) > 0 et t < s, alors H
t
(A) = .
Preuve Si s < t, alors pour tout > 0 et pour tout ensemble E de diamtre , on a
(diamE)
t
= (diamE)
ts
(diamE)
s

ts
(diamE)
s
.
On en dduit que
H
t

(A)
ts
H
s

(A)
ce qui prouve (a). Lassertion (b) se prouve de la mme manire.
Cette proposition justie la dnition suivante :
Dnition La dimension de Hausdor dun ensemble A X est dnie par
dim
H
(A) = inf

H
s
(A) = 0

= sup

H
t
(A) =

.
Il est clair que si 0 < H
s
(A) < , alors dim
H
(A) = s. La rciproque est fausse, il existe des
ensembles de dimension de Hausdor s tels que H
s
(A) = 0 ou H
s
(A) = .
Exemple On a dim
H
(R
n
) = n. En eet, nous avons H
n
(A) < pour tout ensemble A R
n
born. Par consquent, pour tout t > n on a H
t
(A) = 0. Donnons-nous maintenant une suite
densembles borns A
i
telle que R
n
=
i
A
i
, alors pour tout t > n, H
t
(R
n
)

i
H
t
(A
i
) = 0.
Il sensuit que dim
H
(R
n
) n.
Rciproquement, H
n
(R
n
) = et donc dim
H
(R
n
) n.
Exercices
15.1) On note H
s
la mesure de Hausdor; montrer que
a.) H
0
est la mesure de comptage ;
b.) si s > 0, alors H
s
(A) = 0 pour tout ensemble A ni ou dnombrable.
c.) H
s
est invariante par translation sur R
n
;
d.) H
s
(A) =
s
H
s
(A) pour tout ensemble A R
n
et tout > 0.
36
16 Fonctions et applications mesurables
Rappelons quune application f : (X, /) (Y, B) entre deux espaces mesurables est dite
(/-B)-mesurable si f
1
(B) /.
Denition 16.1 Une application f : R
n
R
m
est dite mesurable si elle est (L-B)-mesurable
o B = B(R
m
) est la tribu borlienne et L = L(R
n
) est la tribu de Lebesgue. Lapplication f
est donc mesurable si f
1
(B) est Lebesgue-mesurable pour tout borlien B R
m
.
Denition 16.2 Lapplication f : R
n
R
m
est dite borlienne si elle est (B-B)-mesurable,
i.e. si f
1
(B) B pour tout borlien B R
m
.
Exemples : Toute application continue est borlienne. Toute application borlienne est me-
surable.
Remarquons que, dune manire gnrale, si (X, /)
f
(Y, B) est (/-B)-mesurable et (Y, B)
g

(Z, () est (B-()-mesurable, alors g f : (X, /) (Z, () est (/-()-mesurable. On a les cas
particuliers suivants :
Soient f : R
n
R
m
et g : R
m
R
p
deux applications ; alors
1.) Si f et g sont borliennes, alors g f : R
n
R
p
est encore borlienne ;
2.) Si f est mesurable et g est borlienne, alors g f est mesurable ;
3.) Attention : si f est borlienne et g est mesurable, alors g f nest pas forcment me-
surable ! En particulier la composition de deux applications mesurables nest pas toujours
mesurable.
Denition 16.3 Une fonction mesurable sur (X, /) est une application mesurable valeurs
dans (R, B).
Lemme 16.1 Soit f une fonction dnie sur lespace mesurable (X, /). Alors f : (X, /)
(R, B) est mesurable si et seulement si
f
1
((, a]) = x [ f(x) a /
pour tout a R.
Remarque 16.4 Pour allger les notations, on crit f a pour lensemble f
1
(], a]) =
x [ f(x) a / (et de mme pour les autres ensembles f < a etc.)
Preuve Immdiat partir du lemme 8.1 et du fait que la famille (f a) engendre la tribu
borlienne B(R).
Le lemme prcdent se gnralise :
Lemme 16.2 Soit f une fonction dnie sur lespace mesurable (X, /). Alors les proprits
suivantes sont quivalentes :
i.) f : (X, /) (R, B) est mesurable
ii.) f a / pour tout a R
37
iii.) f < a / pour tout a R
iv.) f q / pour tout q Q
v.) f < q / pour tout q Q
vi.) f a / pour tout a R
vii.) f > a / pour tout a R
viii.) f q / pour tout q Q
ix.) f > q / pour tout q Q
Dnition : On dit quune proprit (P) qui est dnie sur un espace mesur (X, /, )
est vrie presque partout si elle est vrie sur le complmentaire dun ensemble qui est
mesurable et de mesure nulle.
On peut naturellement identier la proprit (P) avec lensemble des points P X qui la
vrient.
Ainsi, dire que (P) est vrie presque partout signie que P / et que
(P
c
) = (

x X

x ne vrie pas (P)

) = 0.
On remarque que cette notion suppose quune mesure a t choisie. On prcise parfois cette
mesure en disant que (P) est vrie -presque partout (-p.p. en abrg).
Lemme 16.3 Si une fonction f : R R concide presque partout avec une fonction mesu-
rable g : R R, alors f est elle-mme mesurable.
Nous laissons la preuve en exercice.
Thorme 16.4 Soient f, g : R R deux fonctions mesurables et R, alors :
I.) f +g, f
2
, f , f g, [f[, min(f, g) et max(f, g) sont mesurables.
II.) Si g ne sannule pas alors
f
g
est mesurable.
Preuve Montrons dabord les assertions de (I.).
a.) f +g est mesurable : Soit h := f +g, alors pour tout a Q, on a
5
.
h a =

p, q Q
p +q a
f p g q.
Cest un ensemble mesurable (puisque cest une runion dnombrable densembles mesu-
rables) ; il sensuit que h est une fonction mesurable.
5
On rappelle la remarque (16.4)
38
b.) f
2
est mesurable car f est mesurable et
f
2
a =

si a < 0

a f

a si a 0
c.) f mesurable : cela est clair.
d.) f g mesurable : Cela dcoule de (a), (b), (c) et de lidentit
f g =
1
2

(f +g)
2
f
2
g
2

.
e.) [f[ mesurable car f est mesurable et
[f[ a =

si a < 0
a f a si a 0
.
f.) max(f, g) mesurable : Cela dcoule de (a),(c), (e) et de lidentit
max(f, g) =
1
2
(f +g +[f g[).
g.) min(f, g) mesurable : idem en utilisant lidentit min(f, g) =
1
2
(f +g [f g[).
II.) Pour voir que
1
g
est mesurable si g ne sannule pas, on remarque simplement que

1
g

1
((, a)) =

1
g
< a

g >
1
a
g < 0 si a > 0
g < 0 si a = 0

1
a
< g < 0 si a < 0
Finalement
f
g
est mesurable si g ne sannule pas car
f
g
= f

1
g

.
Thorme 16.5 Si f
i
est une suite de fonctions mesurables de R dans R, alors
inf(f
i
), sup(f
i
), liminf
i
(f
i
), et limsup
i
(f
i
)
sont mesurables.
En particulier, si la suite f
i
converge presque partout, alors f := lim
i
f
i
est mesurable.
Preuve
a.) Soit h = sup(f
i
) (i.e. h(x) = sup
iN
f
i
(x) pour tout x). Comme chaque f
i
est mesurable,
lensemble
h a =

i=1
f
i
a
est mesurable, donc h est mesurable.
b.) Soit g = inf(f
i
). Comme g a =

i=1
f
i
a est mesurable pour tout a, alors g est
mesurable.
c.) Par consquent
liminf
i
(f
i
) = lim
k
(inf
ik
(f
i
)) = sup
k1
(inf
ik
f
i
)
est mesurable.
39
d.) De mme
limsup
i
(f
i
) = lim
k
(sup
ik
(f
i
)) = inf
k1
(sup
ik
f
i
)
est mesurable.
Exercices
16.1) Si deux fonctions continues f, g : R R concident presque partout, alors elles con-
cident partout.
16.2) Soit (X, /) un espace mesurable. Montrer que la fonction caractristique dun ensemble
A X est mesurable si et seulement si A /.
16.3) Si une fonction f : R R concide presque partout avec une fonction mesurable
g : R R, alors f est elle-mme mesurable.
16.4) Si f
i
: R R est une suite quelconque de fonctions mesurables et si A
i
R sont des
ensembles mesurables 2 2 disjoints, alors la fonction
f(x) :=

f
i
(x) si x A
i
0 si x /
i
A
i
est mesurable.
16.5) Montrer que la fonction f : R R dnie par
f(x) :=

1
q
si x =
p
q
0 si x / Q
(o p, q Z sont premiers entre eux) est une fonction mesurable.
16.6) Montrer que toute fonction monotone f : R R est borlienne.
16.7) Montrer que si f : R R est une fonction mesurable et si a, b R, alors la fonction
g(x) := f(ax +b)
est mesurable.
16.8) Soit f : R R une fonction quelconque. Considrons les deux conditions suivantes :
(i) f est continue presque partout.
(ii) f concide presque partout avec une fonction continue g : R R.
(a) Est-il vrai que (i) implique (ii) ?
(b) Est-il vrai que (ii) implique (i) ?
16.9) Montrer que si F : R R est une fonction drivable, alors sa drive f = F

est une
fonction mesurable.
40
17 Le thorme dEgorov *
Denition 17.1 Une suite de fonctions mesurables f : R R converge presque partout (p.p)
vers la fonction f, si elle converge sur le complmentaire dun ensemble de mesure nulle, cest
dire
(x

f
i
(x) f(x)) = 0.
Rappel : La suite f
i
converge uniformment vers f sur A R si pour tout > 0, il existe
N 1 tel que i N et x A [f
i
(x) f(x)[ < .
Thorme 17.1 (dEgorov) Soit f
i
: R R une suite de fonctions mesurables convergeant
p.p vers f. Soit I R un intervalle born. Alors pour tout > 0, il existe un ensemble
mesurable E I, tel que
i.) f
i
converge uniformment vers f sur A = I ` E ;
ii.) (E) < .
En dautres termes : toute suite convergeant p.p converge en fait uniformment sur le com-
plmentaire dun ensemble de mesure arbitrairement petite.
Preuve On note F I lensemble des points o f
i
f, on sait que (F) = 0.
De plus, pour tout m, k N, on note
E
m,k
:=

j=m

x I ` F

[f
j
(x) f(x)[
1
k

I ` F.
Observer que x / E
m,k
signie [f
j
(x) f(x)[ <
1
k
pour tout j m.
Les ensembles E
m,k
R sont mesurables et borns (donc de mesure nie). Pour chaque k N,
ils forment une suite monotone : E
m+1,k
E
m,k
.
La proposition 7.2 entrane donc que lim
m
(E
m,k
) = (

m=1
E
m,k
).
Or on a

m=1
E
m,k
= car f
j
converge vers f sur I ` F ; par consquent
lim
m
(E
m,k
) = 0.
En particulier, pour tout > 0 et pour tout k N, on peut trouver m
k,
assez grand pour
que (E
m
k
,k
) <

2
k
.
Notons E :=

k=1
E
m
k
,k
alors (E) < , et on a pour tout x / E F
m > m
k
[f
m
(x) f(x)[ <
1
k
.
Ce qui signie que f
m
converge uniformment vers f sur lensemble A := I ` (E F) ; et cet
ensemble vrie
(A
c
) = (E F) (E) +(F) ,
qui est arbitrairement petit.
Mentionnons sans dmonstration le
41
Thorme 17.2 (de Lusin) Toute fonction mesurable f : [a, b] R est continue en dehors
dun ensemble de mesure arbitrairement petite.
42
Deuxime partie : Intgration
18 Sommation des fonctions simples non ngatives
Dnition : Soit (X, /) un espace mesurable. On dit que f : X R est une fonction simple
si f est mesurable et ne prend quun nombre ni de valeurs.
Il est clair que lon peut crire toute fonction sous la forme
f =

tR
t 1l
f
1
(t)
(18.1)
Lemme 18.1 La fonction f : X R est simple si et seulement si f
1
(t) / pour tout t R
et si lexpression (18.1) ne contient quun nombre de ni de termes non nuls (i.e. lensemble
f
1
(t) est vide pour tout t R sauf un nombre ni dexceptions).
La preuve est lmentaire.
Remarque : Rciproquement, lexpression (18.1) ne dnit une fonction simple qu la condi-
tion quelle ne contient quun nombre de ni de termes non nuls, cest dire lorsque lensemble
f
1
(t) est vide pour tout t R sauf un nombre ni dexceptions.
Dnition : Soit une mesure sur (X, /), D / une partie mesurable et f : X R
+
une
fonction simple non ngative. On appelle sommation de f restreinte D et pondre par la
quantit
S
D
(f, ) :=

tR
t (D f
1
(t)).
Lemme 18.2 Pour toute fonction simple non ngative f : X R
+
, on a
i.) S
D
(f, ) 0 ;
ii.) S
D
(0, ) = 0 ;
iii.) si (D) = 0, alors S
D
(f, ) = 0 ;
iv.) si D D

, alors S
D
(f, ) S
D
(f, ) ;
v.) si (D
1
D
2
) = 0, alors S
D
1
D
2
(f, ) = S
D
1
(f, ) +S
D
2
(f, ).
Preuve : Exercice.
Les autres proprits fondamentales de S
D
(, ) sont la linarit et la monotonie :
Proposition 18.3 a) Pour tout R
+
, on a S
D
(f, ) = S
D
(f, ) ;
b) S
D
(f +g, ) = S
D
(f, ) +S
D
(g, ) ;
c) Si f g, alors S
D
(f, ) S
D
(g, ).
43
Preuve (a) Si = 0, on a clairement S
D
(f, ) = 0 = S
D
(f, ) ; on suppose donc = 0.
Posons h := f et s := t, alors f
1
(t) = h
1
(t) = h
1
(s), et donc
s (D h
1
(s)) = (t) (D h
1
(t)) =

t (D f
1
(t))

.
Ainsi S
D
(f, ) = S
D
(f, ).
(b) Notons = f +g, alors

1
(t) =

u+v=t

f
1
(u) g
1
(v)

;
il sagit dune runion densembles deux deux disjoints et dont seul un nombre ni sont non
vides, par consquent
t (D
1
(t)) =

u+v=t
(u +v) (D f
1
(u) g
1
(v));
et donc
S
D
(, ) =

tR
t (D
1
(t)) =

tR

u+v=t
(u +v) (D f
1
(u) g
1
(v))
=

v
u (f
1
(u) g
1
(v)) +

u
v (f
1
(u) g
1
(v))
=

u
u (

D f
1
(u) g
1
(v)

) +

v
v (

D f
1
(u) g
1
(v)

)
=

u
u (D f
1
(u)) +

v
v (D g
1
(v))
= S
D
(f, ) +S
D
(g, ).
(c) est une consquence de (a) et (b) : si f g, alors g f 0 et on a
0 S
D
(g f, ) = S
D
(g, ) S
D
(f, ).
Il est clair quune fonction f sur (X, /) est simple si et seulement si cest une combinaison
linaire nie de fonctions caractristiques dlments de la tribu /, i.e. si et seulement si f
scrit
f =
n

i=1
a
i
1l
A
i
o a
1
, ..., a
n
R et A
1
, ..., A
n
/. La proposition prcdente entrane que
S
D
(f, ) =
n

i=1
a
i
S
D
(1l
A
i
, ) =
n

i=1
a
i
(D A
i
).
On a en particulier le
Corollaire 18.4 Si a
1
, ..., a
n
, b
1
, ..., b
m
0 et A
1
, ..., A
n
, B
1
, ..., B
m
/ vrient
n

i=1
a
i
1l
A
i
=
m

j=1
b
i
1l
B
i
,
44
alors
n

i=1
a
i
(D A
i
) =
m

j=1
b
i
(D B
i
)
pour tout D /.
Si on se donne une fonction simple f sur (X, /), alors on obtient une nouvelle fonction

f
: / [0, ] dnie par

f
(D) = S
D
(f, )
Corollaire 18.5 Si f 0 , alors
f
est une mesure sur (X, /),.
Preuve La fonction f scrit f =
n

i=1
a
i
1l
A
i
o A
i
/ et a
i
0. Posons
i
:= A
i
(i.e.

i
(D) = (D A
i
)), alors chaque
i
est une mesure et

f
=
n

i=1
a
i

i
.
est donc aussi une mesure.
Dnition On note d
f
= f d et on dit que f est la densit de
f
par rapport .
Exercices
18.1) Expliquer pour quelles raisons on se limite aux fonctions simples positives ou nulles
dans la dnition de la sommation dune fonction simple.
18.2) Vrier le lemme 18.1.
18.3) Montrer que si f et g sont des fonctions simples, alors f +g et f g aussi.
19 Intgration des fonctions mesurables positives
tant donn un espace mesur (X, /, ), on note
M
+
= M
+
(X, /) =

f : X [0, ]

f est mesurable

Dnition Si D / et f M
+
, alors on dnit lintgrale (au sens de Lebesgue) de f sur
D par rapport la mesure par

D
fd := sup

S
D
(h, )

h : X [0, ) est simple et 0 h f

.
Remarques 1) Il est quelquefois utile de donner un nom la variable dintgration et de
noter lintgrale par

D
f(x)d(x).
45
Notons toutefois que cette variable joue un rle muet en sorte que

D
f(x)d(x) =

D
f(y)d(y) =

D
f(s)d(s) =
2) Si D X est une partie mesurable, alors

D
f d =

X
f 1l
D
d.
3) Si X = R, on note souvent

b
a
f d pour

[a,b]
f d. Si on veut prciser quil sagit de
lntgrale au sens de Lebesgue, on note (L)

b
a
f d.
Proposition 19.1 Pour tout f M
+
, on a

D
fd = 0 si et seulement si f = 0 presque
partout sur D.
Preuve Supposons que f = 0 sur D ` E o E / est un ensemble de mesure nulle. Alors
toute fonction simple h telle que 0 h f est nulle sur D ` E, par consquent
S
D
(h, ) = S
D\E
(h, ) +S
DE
(h, ) = 0,
et donc

D
fd = 0. Supposons rciproquement que

D
fd = 0 et posons E := x
D

f(x) > 0 et E
n
:= x D

f(x) >
1
n
, alors E =
n
E
n
.
La fonction h
n
:=
1
n
1l
E
n
est une fonction simple telle que 0 h
n
f, par consquent
1
n
(E
n
) = S
D
(h
n
, )

D
fd = 0,
et donc (E
n
) = 0. Par consquent (E)

n
(E
n
) = 0.
Proposition 19.2 Pour tous f, g M
+
, on a
i.) Si f M
+
est simple, alors

D
fd = S
D
(f, ) ;
ii.) si f g presque partout, alors

D
fd

D
gd;
iii.) si D D

, alors

D
fd

fd;
iv.) si (D
1
D
2
) = 0, alors

D
1
D
2
fd =

D
1
fd +

D
2
fd;
v.) si 0, alors

D
fd =

D
fd.
Preuve : Exercice.
Lemme 19.3 (Ingalit de Chebychev) Pour toute fonction f M
+
, et pour tout a 0,
on a

X
fd a (f a) .
46
Preuve Cest une vidence. Soit A := x

f(x) a, alors la fonction h := a 1l

A
est une
fonction simple telle que 0 h f, par consquent

X
fd S
X
(h, ) = a (A) = a (f a) .
Lemme 19.4 (Lemme de Fatou) Soit f
i
M
+
une suite quelconque. Alors

liminf
i
f
i

d liminf
i

X
f
i
d.
On verra aux exercices que cette ingalit peut tre stricte : il existe des exemples simples o

X
(liminf
i
f
i
) d < (liminf
i
)

X
f
i
d.
Preuve Notons f = liminf
k
f
k
. Par le thorme 16.5, on sait que f est mesurable, et comme
f 0, on a f M
+
.
Par dnition de lintgrale, on peut trouver pour tout > 0 une fonction simple h telle que
0 h f et
S
X
(h, )

X
fd S
X
(h, ) + (19.1)
On peut crire h =

n
j=1
a
j
1l
A
j
o les A
j
/ sont deux deux disjoints ; posons
B
j,k
:=

x A
j

f
m
(x) (1 )a
j
pour tout m k

.
Observons que
B
j,k
B
j,k+1
A
j
pour tout k. Comme liminf
k
f
k
= f h, on a aussi

k=1
B
j,k
= A
j
, et donc
lim
k
(B
j,k
) = (A
j
). (19.2)
Par consquent

X
f
k
d
n

j=1

A
j
f
k
d (car les A
j
sont disjoints)

j=1

B
j,k
f
k
d (car B
j,k
A
j
)
(1 )
n

j=1
a
j
(B
j,k
) (car f
k
(1 )a
j
sur B
j,k
)
On dduit de cette ingalit et de (19.1) et (19.2) que
liminf
k

X
f
k
d liminf
k
(1 )
n

j=1
a
j
(B
j,k
) = (1 )
n

j=1
a
j
(A
j
)
= (1 )S
X
(h, ) (1 )

X
fd

.
47
En faisant tendre 0, on obtient

X
fd liminf
k

X
f
k
d.
Thorme 19.5 (Thorme de convergence monotone de Beppo Levi) Soit f
i

M
+
une suite telle que f
i
(x) f
i+1
(x) pour tout i N et tout x X. Alors

lim
i
f
i

d = lim
i

X
f
i
d.
Preuve Remarquons tout dabord que la suite f
i
converge dans M
+
puisquelle est mono-
tone. De mme, la suite croissante

X
f
i
d converge dans R
+
.
Lingalit

lim
i
f
i

d lim
i

X
f
i
d dcoule immdiatement du lemme de Fatou.
Pour montrer lingalit inverse, on pose f = lim
i
f
i
M
+
. Comme f f
i
pour tout i, on
a donc

X
fd

X
f
i
d,
par consquent

lim
i
f
i

d =

X
fd lim
i

X
f
i
d.
Le thorme de convergence monotone est encore vrai si lon suppose les hypothses vries
presque partout.
Proposition 19.6 (Gnralisation du thorme de convergence monotone) Soit f
i

M
+
une suite telle que f
i
(x) f
i+1
(x) pour tout i N et presque tout x X et telle que
f
i
f presque partout. Alors

X
fd = lim
i

X
f
i
d.
Preuve Par hypothse, il existe X
0
X, mesurable tel que (X
0
) = 0 et f
i
f sur X`X
0
.
Posons
g := f(1 1l
X
0
) = f f1l
X
0
g
i
:= f
i
(1 1l
X
0
).
Alors

X
(f g)d =

X
f 1l
X
0
d = 0, donc

X
fd =

X
gd.
De mme

X
f
i
d =

X
g
i
d. Dautre part, g
i
g en tout point de X, donc par le thorme
de convergence monotone, on a
lim
i

X
f
i
d = lim
i

X
g
i
d =

X
gd =

X
fd.
48
Remarque 19.1 Par la suite, nous ne distinguerons pas entre ce corollaire et le thorme de
Beppo Lvi. Nous utiliserons souvent le thorme de convergence monotone en supposant les
hypothses vries presque partout.
Corollaire 19.7 Soient f une fonction dans M
+
et h
i
une suite monotone de fonctions
simples telle que h
i
h
i+1
. Si f(x) = lim
i
h
i
(x) presque partout. Alors

X
fd = lim
i
S
X
(h
i
, ).
La preuve est immdiate partir de la proposition prcdente.
Le lemme suivant complte ce corollaire :
Lemme 19.8 Pour tout f M
+
(X, /) il existe une suite h
m
de fonctions simples telle
que h
m
(x) h
m+1
(x) pour tout m N et tout x X et telle que lim
m
h
m
(x) = f(x) pour
tout x X.
Preuve Posons
E
m,k
:=

x X

k 1
2
m
f(x) <
k
2
m

et D
m
:=

x X

f(x) m

;
on vrie alors facilement que la suite de fonctions simples
h
m
= m 1l
D
m
+
N

k=0
k 1
2
m
1l
E
m,k
(o N = m 2
m
) vrie les conditions voulues.
Lintrt du lemme et du corollaire prcdent est quils nous donnent une dnition plus
simple de lintgrale dune fonction mesurable positive (on remplace un suprmum par une
limite). Une application est donne dans le prochain rsultat :
Proposition 19.9 Pour tous f, g M
+
et tous , 0, on a

X
(f +g)d =

X
fd +

X
fd
Preuve Cette proprit a dj t dmontre pour les fonctions simples.
Choisissons deux suites croissantes de fonctions simples h
i
et k
i
telles que h
i
f et
k
i
g. En utilisant le corollaire prcdent, on a

X
(f +g)d = lim
i
S(h
i
+k
i
, )
= lim
i
S(h
i
, ) + lim
i
S(k
i
, )
=

X
fd +

X
gd.
49
Exercices
19.1) Soit f M
+
une fonction intgrable (i.e. dintgrale nie). Alors (f = ) = 0.
19.2) Soit f M
+
une fonction intgrable. Alors lensemble f > 0 est -ni.
19.3) Soit f : X N = 0, 1, 2... une fonction mesurable. Montrer que

X
f d =

n=1
(f n)
19.4) Supposons que (X) < . Alors une fonction f M
+
est intgrable si et seulement si

n=1
(f n) <
19.5) Soit f M
+
(R) une fonction intgrable. Peut-on conclure que lim
x
f (x) = 0 ? Prciser.
19.6) Construire une suite de fonctions mesurables bornes f
j
: [0, 1] R
+
telle que f
j
0
en tout point mais

X
f
j
d . Comparer avec le lemme de Fatou.
19.7) Montrer que pour toute fonction f M
+
(R), on a

R
f d = lim
n

n
n
f d.
19.8) Soit f
n
M
+
une suite quelconque. Alors

n=1
f
n

d =

n=1

X
f
n
d
20 Intgration des fonctions valeurs relles (et complexes)
Soit (X, /, ) un espace mesur.
Dnitions Une fonction mesurable f : X R est dite intgrable sur D / si

D
[f[d < .
On note L
1
(D, R) lensemble des fonctions intgrables sur D, on note aussi L
1
(D, R
+
) =
L
1
(D, R) M
+
, cest lensemble des fonctions intgrables qui sont positives ou nulles.
50
Lintgrale dune fonction intgrable f L
1
(D, R) est alors dnie par

D
fd :=

D
f
+
d

D
f

d
o les fonctions f
+
, f

sont dnies par

f
+
:= maxf, 0 et f

:= minf, 0
Observons que f
+
, f

M
+
et que
f =

f
+
f

et [f[ =

f
+
+f

.
Proposition 20.1 1) L
1
(D, R) est un espace vectoriel rel.
2) Lintgration f

D
fd est une application linaire sur cet espace vectoriel :

D
(f +g) d =

D
fd +

D
gd
Preuve 1) Si f, g L
1
(D, R) et , R, alors [f +g[ [[[f[ +[[[g[, par consquent

D
[f +g[ d

D
([[[f[ +[[[g[) d = [[

D
[f[d +[[

D
[g[d < ,
donc f +g L
1
(D, R).
2) Il est facile de vrier que

D
fd =

D
fd, on doit donc seulement montrer que

D
(f +g) d =

D
fd +

D
gd. Nous allons nous ramener au cas des fonctions positives
pour lequel la linarit est dj connue (proposition 19.9).
De lidentit
(f +g) = (f +g)
+
(f +g)

f
+
f

g
+
g

on dduit que (f +g)

+
+f

+g

= (f +g)

+f
+
+g
+
, et donc

(f +g)
+
+f

+g

d =

(f +g)

+f
+
+g
+

d.
Notons I cette intgrale. Comme toutes ces fonctions appartiennent M
+
, on a par la pro-
position 19.9

D
(f +g)
+
d +

D
f

d +

D
g

d = I =

D
(f +g)

d +

D
f
+
d +

D
g
+
d
en regroupant les termes, on peut crire

D
(f +g)
+
d

D
(f +g)

d =

D
f
+
d

D
f

D
g
+
d +

D
g

ce qui, par dnition des intgrales des fonctions valeurs relles, signie

D
(f +g) d =

D
fd +

D
gd.
51
Proposition 20.2 Si f, g L
1
(X, R) et si f g presque partout, alors

X
fd

X
gd.
Preuve Soit h := (g f), par hypothse h M
+
, et donc

X
hd 0. La proposition
prcdente entrane donc

X
gd =

X
(f +h)d =

X
fd +

X
hd

X
fd.
Proposition 20.3 Pour tout f L
1
(X, R) on a

X
fd

X
[f[d.
Preuve : On a

X
fd

X
f
+
d

X
f

X
f
+
d +

X
f

d =

f
+
+f

d =

X
[f[d.
Lemme 20.4 Pour tout f L
1
(X, R), on a

[f(x)[ =

= 0.
Preuve Notons A
a
:= x

[f(x)[ a et A

:= x

[f(x)[ = . Alors A

A
a
pour tout
a > 0. En utilisant lingalit de Chebychev (Lemme 19.3), on a donc
(A

) (A
a
)
1
a

X
[f[d.
En faisant tendre a , on obtient (A

) = 0.
Passons la notion dintgrale dune fonction valeurs complexes :
On note L
1
(D, C) lensemble des fonctions mesurables f : D C telles que

D
[f[d < .
Lintgrale dune fonction f L
1
(D, C) est alors dnie par

D
fd :=

D
R(f)d +i

D
Im(f)d.
Les proprits prcdentes de lespace L
1
(D, R) et de lintgration se gnralisent sans autres
lespace L
1
(D, C). En particulier, on a :
52
1.) L
1
(D, C) est un espace vectoriel complexe.
2.) Lintgration est linaire :

X
(f +g) d =

X
fd +

X
gd pour tout f, g
L
1
(D, C) et , C.
3.)

X
[f[d = 0 si et seulement si f = 0 presque partout.
4.) (Chebychev)

X
[f[d a ([f[ a) pour tous a R
+
.
5.)

X
fd

X
[f[d;
6.) (Fatou :)

liminf
i
[f
i
[

d liminf
i

X
[f
i
[d.
Exercices
20.1) Soient f, g deux fonctions mesurables sur lespace mesur (X, /, ). Montrer que f = g
p.p si et seulement si

D
fd =

D
gd pour tout D /.
20.2) Soient f, g comme dans lexercice prcdent. Montrer que si g L
1
(X) et [f[ [g[ p.p.,
alors on a aussi f L
1
(X).
20.3) Soit f : R R une fonction intgrable. Montrer que, pour tout a = 0, la fonction
x f(ax) est intgrable et

R
f(ax)d
1
(x) =
1
[a[

R
f(x)d
1
(x)
20.4) Soient f, g, h : X R trois fonctions mesurables sur (X, /, ). Montrer que si f, h
L
1
(X, /, ) et f g h alors g L
1
(X, /, ).
21 Le thorme de convergence domine de Lebesgue
Thorme 21.1 Soit f
i
: X C une suite de fonctions mesurables. Supposons que
i.) Il existe une fonction f : X C telle f
i
f presque partout et
ii.) il existe g L
1
(X, R
+
) telle que [f
i
[ g presque partout pour tout i.
Alors f est intgrable et on a
a) lim
i

X
[f
i
f[ d = 0 ;
b) lim
i

X
f
i
d =

X
fd.
Dmonstration Observons tout dabord que f est mesurable puisque cest la limite dune
suite de fonctions mesurables. Dautre part, nous avons presque partout
[f f
i
[ [f[ +[f
i
[ = lim
j
[f
j
[ +[f
i
[ 2g
Donc les fonctions f et f
i
sont intgrables et

i
= (2g [f f
i
[) 0 presque partout.
53
Quitte modier la fonction
i
sur un ensemble de mesure nulle, nous pouvons supposer que

i
M
+
. Comme f
i
f presque partout, on a 2g = liminf
i

i
presque partout et le lemme
de Fatou entrane que

X
2g d =

X
liminf
i

i
d liminf
i

i
d
=

X
2g d + liminf
i

X
([f f
i
)[d.
On en dduit que liminf
i

([f f
i
)[d 0, cest dire limsup
i

[f f
i
[d 0.
Par consquent
lim
i

[f f
i
[d = 0,
et lassertion (a) est dmontre.
Pour prouver (b), on procde comme suit :

X
fd lim
i

X
f
i
d

lim
i

X
(f f
i
) d

= lim
i

X
(f f
i
) d

lim
i

X
[f f
i
[ d = 0.
Le corollaire suivant joue un rle important dans un grand nombre de questions, notamment
en thorie des sries de Fourier.
Corollaire 21.2 Soit u
k
L
1
(X, C) une suite de fonctions intgrables sur X telle que

k=1

X
[u
k
[d < .
Alors la srie

u
k
converge presque partout vers une fonction f L
1
(X, C). De plus on a
a.)

f
n

k=1
u
k

0, lorsque n ;
b.)

X
fd =

k=1

X
u
k
d.
c.)

X
fd

k=1

X
[u
k
[d.
Preuve Soit g =

k=1
[u
k
[, par le le thorme de convergence monotone, on voit que

X
g d =

k=1
[u
k
[d =

lim
n
n

k=1
[u
k
[

d
= lim
n
n

k=1

X
[u
k
[d =

k=1

X
[u
k
[d < .
54
Par consquent g L
1
(X, R). On sait que

k=1
[u
k
(x)[ < presque partout, donc la srie

n
k=1
u
k
(x) converge presque partout. On appelle f(x) :=

k=1
u
k
(x) la limite et on voit
que lon peut appliquer la thorme de convergence domine la suite f
n
:=

n
k=1
u
k
, ce qui
prouve les assertions (a) et (b).
Lassertion (c) dcoule de (b) et

X
fd

k=1

X
u
k
d

k=1

X
u
k
d

k=1

X
[u
k
[d.
Exemple (Srie de Fourier) Soit c
k

kZ
C une suite telle que

kZ
[c
k
[ < ,
(cest dire

k=0
[c
k
[ +

k=1
[c
k
[ < ). Alors la srie
f(x) =

kZ
c
k
e
ikx
(21.1)
converge pour presque tout x [0, 2] et dnit une fonction intgrable f L
1
([0, 2], C)
telle que

[0,2]
[f(x)[d(x) 2

kZ
[c
k
[.
Remarque On peut voir f comme une fonction dnie sur R et qui est 2-priodique. Bien
que f ne soit pas intgrable sur R, elle est intgrable sur tout intervalle born.
Preuve On applique le corollaire u
k
(x) = c
k
e
ikx
en observant que

[0,2]
[e
ikx
[d(x) = 2
pour tout k Z.
Lidentit (21.1) sappelle le dveloppement en srie de Fourier de la fonction f. Une question
importante est de dcrire la classe des fonctions f L
1
([0, 2], C) admettant un dveloppe-
ment de Fourier.
Exercices
21.1) Soit f
k
: [0, 1] R une suite de fonctions mesurables telle que (a) f
k
est uniform-
ment borne (i.e. [f
k
(x)[ C o C < est une constante), et (b) [f
k
(x)[ 0 pour
tout x [0, 1] . Montrer que
lim
k

[0,1]
f
k
d = 0.
Pourrat-on se passer de lhypothse (a) ?
55
21.2) Toute fonction intgrable sur R
n
est petite linni. Montrer par exemple que pour
toute f L
1
(R
n
), on a
(a) lim
r

R
n
\B(0,r)
fd
n
= 0 ;
(b) pour tout > 0, lim
r

x R
n

[x[ r et [f(x)[

= 0 ;
(c) lim
r
r
n

x R
n

[f(x)[ r

= 0.
21.3) Soit f L
1
(X). Alors lensemble [f[ > 0 est -ni.
21.4) Soit f L
1
(R). Que vaut la limite
lim
n

R
f(x) cos
n
(x)d(x) ?
21.5) Calculer la limite
lim
n

R
+

1 +
x
n

n
e
bx
d(x)
o b > 1.
21.6) Soit f L
1
(X, /, ). Montrer que pour tout > 0, il existe un > 0 tel que pour tout
A / , on a
(A) < =

A
fd

<
(cette proprit sappelle labsolue continuit de lintgrale).
22 Lintgrale de Riemann
Rappelons la dnition de lintgrale de Riemann :
Soit [a, b] un intervalle compact de R et f : [a, b] R une fonction quelconque. Pour toute
subdivision := [a = t
0
< t
1
< t
2
< < t
n
= b] de cet intervalle on dnit la somme
infrieure et la somme suprieure de Darboux :
S(f, ) :=
n

i=1
inf
t
i1
xt
i
f(x) (t
i
t
i1
) et S(f, ) :=
n

i=1
sup
t
i1
xt
i
f(x) (t
i
t
i1
)
Observons que S(f, ) S(f,

) pour toutes subdivisions ,

.
Dnition La fonction f est intgrable au sens de Riemann si pour tout > 0 il existe une
subdivision telle que

S(f, ) S(f, )

< .
Lintgrale de Riemann de f est alors dnie par
(R)

b
a
f(x)dx = sup S(f, ) = inf S(f, )
(le sup et linf tant pris sur lensemble de toutes les subdivisions de [a, b]).
Rappelons les proprits suivantes, qui sont tudies en premire anne :
56
Proposition 22.1 (Proprits de lintgrale de Riemann) 1.) Une fonction f qui est
intgrable au sens de Riemann sur un intervalle [a, b] est borne sur cet intervalle.
2.) Toute fonction continue est intgrable.
3.) Si f est intgrable, alors [f[ aussi. Plus gnralement, si f est intgrable et g : R R est
continue, alors g f est intgrable
4.) Toute fonction monotone (croissante ou dcroissante) est intgrable au sens de Riemann.
5.) (Linarit) Si f et g sont intgrables et , R, alors f +g est intgrable et

b
a
(f(x) +g(x))dx =

b
a
f(x)dx +

b
a
g(x)dx .
6.) (Monotonie) Si f et g sont intgrables et f(x) g(x) pour tout x [a, b], alors

b
a
f(x)dx

b
a
g(x)dx.
7.) Si f est intgrable sur [a, b] alors f est intgrable sur tout sous-intervalle de [a, b]. De
plus si a c b, alors

b
a
f(x)dx =

c
a
f(x)dx +

b
c
f(x)dx.
8.) (Newton-Leibniz) Si f est intgrable sur [a, b] alors la fonction F(x) :=

x
a
f(t)dt est
continue. De plus si f est continue en x
0
alors F est drivable en x
0
et F

(x
0
) = f(x
0
).
Remarques : Toutes les mthodes dintgration (substitution, intgration par parties etc.
sont des consquences du thorme de Newton-Leibniz).
Thorme 22.2 Si f : [a, b] R est intgrable au sens de Riemann, alors f est aussi
intgrable au sens de Lebesgue et
(R)

b
a
f(x)dx = (L)

[a,b]
f(x)dx
o (L)

[a,b]
f(x)dx =

[a,b]
fd
1
dsigne lintgrale au sens de Lebesgue.
Proposition 22.3 f est intgrable au sens de Riemann sur [a, b] si et seulement f est borne
et continue en dehors dun ensemble de mesure nulle.
Convergence de lintgrale de Riemann :
57
Thorme 22.4 Soit f
k
: [a, b] R une suite de fonctions intgrables au sens de Riemann
et convergeant uniformment vers une fonction f : [a, b] R. Alors f est intgrable au sens
de Riemann et

b
a
f(x)dx =

b
a

lim
k
f
k
(x)

dx = lim
k

b
a
f
k
(x)dx.
Remarquons que les hypothses de ce thorme sont beaucoup plus fortes que celles du tho-
rme de convergence domine.
58
Exercices
22.1) Donner un exemple de fonction f : R R qui est intgrable au sens de Lebesgue mais
pas au sens de Riemann.
22.2) Dmontrer la proposition 22.3.
23 Les intgrales impropres
Rappelons que lintgrale de Riemann na de sens que pour les fonctions dnies sur un
intervalle compact et qui sont bornes.
Lintgrale impropre de Riemann est dne par passage la limite :
(IR)

b
a
f(x)dx := lim
a,b
(R)

f(x)dx
lorsque cette limite a un sens (et donc en particulier f doit tre born sur tout sous-intervalle
compact [, ] (a, b)). On admet ici les cas a = et/ou b = .
Si une fonction f : (a, b) R est dnie en dehors dun point c (a, b) et lim
xc
[f(x)[ = ,
alors on peut encore dnir lintgrale impropre de Riemann par
(IR)

b
a
f(x)dx := (IR)

c
a
f(x)dx + (IR)

b
c
f(x)dx.
On peut gnraliser cette procdure au cas o f possde un nombre ni (et dans certains cas
dnombrable) de singularits bien que cette procdure soit de plus en plus complexe.
Avec la notion dintgrale de Lebesgue, toutes ces dicults svaporent : lintgrale de Le-
besgue est directement dnie sur tout intervalle, mme si la fonction f est innie sur un
ensemble non dnombrable (mais de mesure nulle).
Proposition 23.1 1) Soit f une fonction intgrable au sens de Lebesgue sur un intervalle
(a, b) R (o a < b ). Si f admet une intgrale impropre de Riemann sur (a, b),
alors les deux intgrales coincident :
(IR)

b
a
f(x)dx = (L)

(a,b)
f(x)dx
2) Si f 0 presque partout, alors lintgrale impropre de Riemann (IR)

b
a
f(x)dx existe si
et seulement f L
1
((a, b), R).
Il est toutefois possible quune fonction de signe variable admette une intgrale impropre de
Riemann sans tre intgrable au sens de Lebesgue.
Exemple Un exemple classique est le suivant : soit f : (0, ) R la fonction
f(x) :=
sin x
x
.
59
Alors (L)

(0,)
[f(x)[dx = et donc f / L
1
((0, ), R). Toutefois lintgrale impropre
(IR)

0
f(x)dx existe car
(IR)

0
f(x)dx =

k=0
c
k
o c
k
:=

(k+1)
k
f(x)dx = (1)
k

(k+1)
k

sin x
x

dx.
Il sut dobserver que la srie alterne

k=0
c
k
=

k=0
(1)
k
[c
k
[ converge puisque c
k
est dcrois-
sante et lim
k
c
k
= 0.
On peut en fait dmontrer que
(IR)

0
sin x
x
dx =

2
.
Exercice
23.1) Pour quelles valeurs de et R, a-t-on

1
x

d(x) < et

1
0
x

d(x) < ?
24 Intgrales dpendant dun paramtre
Thorme 24.1 Soit f : X [s
1
, s
2
] C une fonction (o (X, /, ) est un espace mesur)
telle que
i.) Pour tout s [s
1
, s
2
], la fonction dnie sur X par x f(x, s) est mesurable ;
ii.) pour presque tout x, la fonction s f(x, s) est continue en s
0
[s
1
, s
2
] ;
iii.) il existe une fonction intgrable g L
1
(X, R
+
) telle que [f(x, s)[ g(x) pour tout
s [s
1
, s
2
] et pour presque tout x X.
Alors la fonction I(s) dnie sur [s
1
, s
2
] par
I(s) :=

X
f(x, s)d(x)
est continue en s
0
.
Preuve On doit montrer que si s
i
[s
1
, s
2
] est une suite convergeant vers s
0
, alors
lim
i
I(s
i
) = I(s
0
).
On pose f
i
(x) := f(x, s
i
) et f
0
(x) = f(x, s
0
). Puis on applique le thorme de convergence
domine.
60
Thorme 24.2 (Drivation sous la signe

) Soit f : X [s
1
, s
2
] C une fonction
telle que
i.) Pour tout s [s
1
, s
2
], la fonction x f(x, s) est intgrable ;
ii.) pour presque tout x, la fonction s f(x, s) est drivable sur (s
1
, s
2
).
iii.) il existe g L
1
(X, R
+
) telle que [
f(x,s)
s
[ g(x) pour tout s [s
1
, s
2
] et pour presque
tout x X.
Alors la fonction I(s) :=

X
f(x, s)d(x) est drivable sur (s
1
, s
2
) et
dI
ds
=

X
f(x, s)
s
d(x).
Preuve Soit t un point de (s
1
, s
2
) et t
i

iN
[s
1
, s
2
] une suite telle que t
i
= t et t
i
t.
Posons
i
(x) :=
f(x, t
i
) f(x, t)
t
i
t
.
Par le thorme des accroissements nis, on sait quil existe pour tout i et tout x un nombre
u
i
(x) (s
1
, s
2
) tel que
i
(x) =
f
s
(x, u
i
(x)) ; en particulier, on a presque partout
[
i
(x)[ sup
s

f(x, s)
s

g(x).
Le thorme de convergence domine entrane alors

X
f
s
(x, t)d(x) =

X
lim
i

f(x, t
i
) f(x, t)
t
i
t

d(x)
= lim
i

f(x, t
i
) f(x, t)
t
i
t

d(x)
= lim
i

I(t
i
) I(t)
t
i
t

=
dI
ds
(t).
Exemple Nous allons prouver que pour tout n N, on a

0
t
n
e
ts
dt =
n!
s
n+1
Cette preuve procde par rcurence sur n. Pour n = 0, la formule dit que

0
e
ts
dt =
1
s
,
ce qui est facile vrier.
Pour n > 0, on admet par rcurence que

0
t
n
e
ts
dt =
n!
s
n+1
. Par le thorme prcdent, on
a
d
ds

0
t
n
e
ts
dt =

t
n
e
ts

dt =

0
t
n+1
e
ts
dt,
et donc


0
t
n+1
e
ts
dt =
d
ds

0
t
n
e
ts
dt =
d
ds

n!
s
n+1

=
(n + 1)!
s
n+2
.
61
En posant s = 1, dans la formule prcdente, on trouve
n! =

0
t
n
e
t
dt.
La fonction dEuler est dnie pour z > 0 (en fait pour z C, R z > 0) par
(z) =

0
t
z1
e
t
dt.
Le thorme de convergence domine entrane que est une fonction continue et le thorme
prcdent nous dit que est direntiable (et mme holomorphe). Par ailleurs, on vient de
voir que
(n + 1) =

0
t
n
e
t
dt = n!
Exercices
24.1) Soient f : R R une fonction intgrable au sens de Lebesgue et a, b : R R deux
fonctions continues telles que a(t) b(t) pour tout t R. Montrer que
F(t) :=

b(t)
a(t)
f(x)dx
est une fonction continue.
24.2) Calculer lintgrale
I(s) =

0
sin x
x
e
sx
dx
pour s > 0. (Indication : driver sous le signe

).
24.3) Soient f, g : R
n
R deux fonctions mesurables. Le produit de convolution de f et g est
dni par
f g(x) =

R
n
f(x y)g(y)d
n
(y)
en tout point x o cette intgrale existe (i.e. o la fonction y f(x y)g(y) est
intgrable). Montrer que si g est intgrable et f est une fonction continue support
compact, alors f g est partout dnie et f g : R
n
R est continue.
24.4) Soit g L
1
([0, 1]). On dnit une fonction f sur R
+
par
f(t) :=

1
0

t +g(x)
2
dx.
a) Montrer que f est bien dnie et continue sur [0, ).
b) Montrer que f est drivable sur (0, ) et calculer la drive en t
0
> 0.
c) A quelle condition sur la fonction g le rsultat obtenu en (b) est-il valable en t
0
= 0. ?
24.5) Soit f L
1
(R). Sa transforme de Fourier est la fonction

f : R C dnie par

f(y) :=

R
e
ixy
f(x)dx,
montrer que
62
a)

f est continue,
b)

f est borne et sup [

f[ |f|
L
1 (=

R
[f(x)[ dx)
c)

f (y) 0 lorsque y .
d) Si x xf(x) est intgrable, alors

f est drivable et on a
d
dy

f =

ixf(x)
24.6) Soient f : X R une fonction mesurable borne et g L
1
(X). Alors
a) lim
t0

X
e
tf
g d =

X
g d.
b)
d
dt

X
e
tf
g d =

X
e
tf
f g d
c) Si

X
g d = 1, alors lim
t0

X
e
tf
g d

1/t
= exp

X
fg d

.
25 Quelques ingalits importantes
En analyse, les ingalits jouent un rle prpondrant. Dans ce paragraphe, nous tudions
quelques-unes des ingalits importantes de la thorie de lintgration.
Nous avons dj vu les ingalits suivantes :
i.)

X
liminf
i
f
i
(x)d(x) liminf
i

X
f
i
(x)d(x) (Lemme de Fatou) ;
ii.)

X
f(x)d(x)

X
[f(x)[ d(x) ;
iii.)

X
[f(x)[ d(x) a [f[ a (ingalit de Chebychev).
25.1 Lingalit de Jensen
Si 0 < (D) < et si : R R est une fonction convexe, alors pour toute fonction
f L
1
(D), on a

1
(D)

D
f(x)d(x)

1
(D)

D
f(x)d(x).
Preuve Pour simplier, nous supposons que est direntiable. Alors on a pour tous u, m R
(u) (m)

(m) (u m).
Posons m :=
1
(D)

X
f(x)d(x) et u = f(x), alors lingalit ci-dessus dit que
(f(x)) (m)

(m) (f(x) m)
pour tout x D. En intgrant cette ingalit, on obtient

D
f(x)d(x) (m) (D)

(m)

D
f(x)d(x) m (D)

= 0
do
(m)
1
(D)

D
f(x)d(x).
63
25.2 Exemples
a) Soit 1 p q < . En prenant (u) := [u[
q/p
et en posant f(x) := [g(x)[
p
, on obtient
lingalit

1
(D)

D
[g(x)[
p
d(x)

1/p

1
(D)

D
[g(x)[
q
d(x)

1/q
.
b) Lexponentielle est convexe, do
exp

1
(D)

D
f(x)d(x)

1
(D)

D
e
f(x)
d(x).
c) La clbre ingalit entre la moyenne gomtrique et la moyenne arithmtique dune famille
de nombres dit que si a
1
, a
2
, ..., a
n
> 0, alors

k=1
a
k

1/n

1
n
n

k=1
a
k
.
Pour dmontrer cette ingalit, on considre lensemble X = 1, 2, ..., n avec la mesure de
comptage , et on pose f(k) := log(a
k
). Alors, daprs lexemple prcdent,

k=1
a
k

1/n
= exp

1
n

X
f(k)d(k)

1
n

X
e
f(k)
d(k) =
1
n
n

k=1
a
k
.
25.3 Lingalit de Young
Lingalit de Young nest pas une ingalit intgrale, mais elle sera ncessaire dans la preuve
de lingalit de Hlder.
Dnition On dit que deux nombres p, q > 1 sont conjugus au sens de Young, si
1
p
+
1
q
= 1.
De manire quivalente :
1
p
+
1
q
= 1 p =
q
q 1
pq = p +q
q
p
= q 1.
Lingalit de Young dit que si p et q sont conjugus et si a, b 0, alors
ab
a
p
p
+
b
q
q
avec galit si et seulement si a
p
= b
q
.
(Par exemple, si p = q = 2, on retrouve lingalit a
2
+b
2
2ab.)
Preuve Cette ingalit est triviale si a = 0 ou b = 0. On suppose donc ab = 0 et on pose
t :=
a
p
b
q
64
On a donc t
1/p
=
a
b
q/p
=
ab
b
q
, et

t
p
+
1
q

a
p
p
1
b
q
+
1
q

, en sorte que lingalit de Young

ab
b
q

a
p
p
1
b
q
+
1
q

est quivalent lingalit

t
1/p

t
p
+
1
q

.
Pour prouver cette ingalit, on introduit la fonction g(t) :=

t
p
+
1
q
t
1/p

.
On g

(t) =
1
p

1 t
1
p
1

=
1
p

1 t
1/q

, donc g(t) est strictement dcroissante sur lintervalle

[0, 1) et strictement croissante sur lintervalle (1, ), cette fonction prsente donc un minimum
absolu en t = 1. Or g(1) = 0 puisque p, q sont conjugus. Par consquent g(t) 0 avec galit
si et seulement si t :=
a
p
b
q
= 1. Lingalit (25.3), et donc lingalit de Young, est dmontre.
25.4 Lingalit de Hlder
Lingalit de Hlder dit que si p, q > 1 sont conjugus au sens de Young, alors

D
(f(x)g(x)) d(x)

D
[f(x)[
p
d(x)

1/p

D
[g(x)[
q
d(x)

1/q
.
Il est commode de noter
|f|
L
p :=

D
[f(x)[
p
d(x)

1/p
,
en sorte que lingalit de Hlder peut scrire
|fg|
L
1 |f|
L
p |g|
L
q .
On note aussi |f|
p
= |f|
L
p.
Preuve Cas 1 : Si |f|
L
p = 0, alors f = 0 presque partout, donc

D
(f(x)g(x)) d(x) = 0 et
il ny a rien montrer (de mme si |g|
L
q = 0).
Cas 2 : Supposons que |f|
L
p = |g|
L
q = 1.
Par lingalit de Young, on sait que pour tout x, on a
[f(x)g(x)[
1
p
[f(x)[
p
+
1
q
[g(x)[
q
.
Par consquent
|fg|
1
=

D
[fg [ d
1
p

D
[f[
p
d +
1
q

D
[g[
q
d =
1
p
+
1
q
= 1 = |f|
p
|g|
q
.
Cas gnral : Si |f|
L
p = 0 et |g|
L
q = 0, alors on pose
f
1
:=
f
|f|
p
et g
1
:=
g
|g|
q
65
en sorte que |f
1
|
p
= |g
1
|
q
= 1. On a donc, par le cas 2, |f
1
g
1
|
1
1 ce qui entrane
|fg|
1
|f|
p
|g|
q
1.
Remarque Lingalit

1
(D)

D
[g(x)[
q
d(x)

1/q

1
(D)

D
[g(x)[
p
d(x)

1/p
pour 0 < (D) < et 1 q p < peut aussi tre dduite de lingalit de Hlder.
En eet, posons r =
p
q
et r

=
p
pq
. Alors r et r

sont conjugus, on a donc pour toute fonction

|f 1|
1
|f|
r
|1|
r
, cest dire

D
f 1 d

D
[f[
r
d(x)
1
r

D
1 d(x)
1
r

= ((D))
1
q
p

D
[f[
r
d(x)

q
p
En levant cette ingalit la puissance 1/q et en posant f(x) := [g(x)[
q
, on obtient

1
(D)

D
[g(x)[
q
d(x)
1
q
=

1
(D)

D
fd
1
q

1
(D)

D
[f[
r
d(x)
1
p
=

1
(D)

D
[g(x)[
p
d(x)
1
p
.
Un cas particulier de lingalit de Hlder est lingalit

f h
p1

1
|f|
p
|h|
p1
p
. (25.1)
qui est vraie pour tout p 1 et toute fonction mesurable positive h 0.
Cette ingalit signie

X
f h
p1
d

X
f
p
d
1
p

X
h
p
d

p1
p
Pour vrier cette ingalit, on pose q = p/(p1), alors (h
p1
)
q
= h
p
. On a donc par lingalit
de Hlder

f h
p1

1
|f|
p

h
p1

q
|f|
p

X
(h
p1
)
q
d

1/q
= |f|
p

X
h
p
d

1/q
= |f|
p
|h|
p/q
p
= |f|
p
|h|
p1
p
.
Car
p
q
= p 1.
66
25.5 Lingalit de Minkowski
Pour tout 1 p < , on note L
p
(X, R) lensemble des fonctions mesurables f : X R telles
que [f(x)[
p
est intgrable, i.e.

D
[f(x)[
p
d(x) < .
Lingalit de Minkowski dit que si f
1
, f
2
, ..., f
n
L
p
(X, R), alors
n

k=1
f
k
L
p
(X, R) et

k=1
f
k
(x)

p
d(x)

1/p

k=1

X
[f
k
(x)[
p
d(x)

1/p
.
Avec la notation |f|
p
=

D
[f(x)[
p
d(x)

1/p
, lingalit de Minkowski peut scrire

k=1
f
k
(x)

k=1
|f
k
(x)|
p
.
Preuve Il sut naturellement de prouver que |f +g|
p
|f|
p
+|g|
p
.
Soit h := [f + g[, alors [f + g[
p
= [f + g[ h
p1
[f[ h
p1
+ [g[ h
p1
, donc, en utilisant
lingalit (25.1), on a

X
[f +g[
p
d

X
[f[ h
p1
d +

X
[f[ h
p1
d
=

f h
p1

1
+

g h
p1

1
|f|
p
|h|
p1
p
+|g|
p
|h|
p1
p
.
Par consquent
|f +g|
p
p

|f|
p
+|g|
p

|h|
p1
p
=

|f|
p
+|g|
p

|f +g|
p1
p
.
26 Lespace L
p
(X, /, )
Soit 1 p < . On note L
p
(X, /, ) (ou simplement L
p
(X)) lensemble des fonctions
f : X R qui sont p-intgrables :
L
p
(X) =

f : X R

f est mesurable et

X
[f[
p
d <

.
Observons que L
p
(X) est un espace vectoriel : en eet, si f, g L
p
(X) et , R, alors
(f +g) est mesurable et comme [f +g[
p
2
p
([[
p
[f[
p
+[[
p
[g[
p
), on a

X
[f +g[
p
d 2
p
[[
p

X
[f[
p
d + 2
p
[[
p

X
[g[
p
d < .
On dnit ensuite une relation dquivalence sur L
p
(X) en posant
f g

x X

f(x) = g(x)

= 0
67
(i.e. f g s.si f et g concident presque partout).
Dnition Lespace L
p
(X) est par dnition le quotient
L
p
(X) := L
p
(X)/
Un lment de L
p
(X) est donc une classe dquivalence de fonctions ; il est toutefois habituel
de considrer quun lment de L
p
(X) est une fonction bien dnie presque partout.
Remarquons quen gnral, un ensemble rduit un point est un ensemble de mesure nulle ;
par consquent si f L
p
(X) et x X, le nombre f(x) nest en gnral pas dni.
Toutefois si f L
1
(D) avec D /, alors lintgrale

D
f(x)d est bien dnie (en eet, si
g f alors f et g concident presque partout et donc

D
g(x)d =

D
f(x)d).
Remarquons en outre que, par lexemple 1 de lingalit de Jensen, nous avons linclusion
L
p
(D) L
q
(D) pour tout ensemble D / tel que 0 < (D) < . En particulier, si
0 < (D) < et f L
q
(D) (avec 1 q < ) alors f L
1
(D) et donc lintgrale

D
f(x)d
est bien dnie. On peut aussi considrer la moyenne de f sur D.
Formulons ces remarques sous la forme suivante : Pour tout ensemble mesurable D de mesure
nie et non nulle, et pour tout f L
q
(D), la moyenne
1
(D)

D
f(x)d
est bien dnie.
Proposition 26.1 La fonction qui tout f L
p
(X) associe le nombre
|f|
p
:=

X
[f[
p
d

1/p
est une norme sur L
p
(X).
Preuve Il est clair que |f|
p
0 pour tout f et que |f|
p
= [[ |f|
p
. Dautre part |f|
p
= 0
si et seulement si [f[ = 0 presque partout, i.e. si et seulement si f est llment nul de lespace
vectoriel L
p
(X). Finalement lingalit du triangle
|f +g|
p
|f|
p
+|g|
p
nest quune reformulation de lingalit de Minkowski.
Proposition 26.2 Soit g
k
L
p
(X) une suite telle que

k=1
|g
k
|
p
< . Alors il existe
L
p
(X) tel =

k=1
g
k
presque partout et
lim
n

k=1
g
k

p
= 0
68
Preuve Posons M =

k=1
|g
k
|
p
< et
n
:=

n
k=1
[g
k
[. La suite
p
n
est une suite monotone
de fonctions mesurables positives et on a donc par le thorme de convergence monotone
lim
n

p
n
d =

p
d
o = lim
n

n
=

k=1
[g
k
[.
Par lingalit de Minkowski, nous avons

p
n
d

1/p
=

k=1
[g
k
[

k=1
|g
k
|
p
M <
pour tout n. La fonction appartient donc L
p
(X) et ||
p
M.
Considrons lensemble des points E X tel que la srie

k=1
g
k
(x) est absolument conver-
gente, i.e.
E :=

x X

(x) <

,
et notons : X R la fonction dnie par
(x) =

k=1
g
k
(x) si x E
0 si x / E
Comme L
p
(X), on a (x) < presque partout, i.e. (X ` E) = 0. Nous avons donc
dmontr quil existe une fonction mesurable telle =

k=1
g
k
presque partout.
Il est clair que L
p
(X), puisque [(x)[ (x) pour tout x et L
p
(X) ; il reste montrer
que lim
n

k=1
g
k

p
= 0.
Nous avons lim
n

k=1
g
k

= 0 presque partout et

k=1
g
k

p
=

k=n+1
g
k

k=1
g
k

p

p
pour tout n. Comme
p
est intgrable, le thorme de convergence domine entrane que
lim
n

k=1
g
k

p
= lim
n

k=1
g

p
d

1/p
=

X
lim
n

k=1
g

p
d

1/p
= 0.
Thorme 26.3 (Riesz-Fischer) Lespace L
p
(X) est complet pour la norme ||
p
.
Dire que lespace est complet signie que toute suite de Cauchy converge ; i.e. si f
i
L
p
(X)
est une suite telle que pour tout > 0 il existe N = N() tel que |f
i
f
j
|
p
ds que
i, j N, alors il existe un lment f L
p
(X) tel que lim
i
|f f
i
|
p
= 0 (on dit alors que
f
i
converge vers f au sens L
p
).
Dmonstration Supposons que f
i
L
p
(X) est une suite de Cauchy, alors pour tout entier
k il existe m
k
k tel que si i, j m
k
, alors |f
i
f
j
|
p
2
k
. Posons g
k
:= f
m
k+1
f
m
k
,
69
alors |g
k
|
p

1
2
k
et donc

k=1
|g
k
|
p
1. Par la proposition prcdente, on sait quil existe
L
p
(X) tel que lim
n

k=1
g
k

p
= 0. Posons f := +f
m
1
, alors on a
f f
m
n+1
= f
m
n+1
+f
m
1
=
n

k=1
g
k
,
et donc lim
n

f f
m
n+1

p
= 0. Nous pouvons maintenant conclure car
lim
n
|f f
n
|
p
lim
n

f f
m
n+1

p
+

f
n
f
m
n+1

= 0.
Remarque Un espace vectoriel muni dune norme et qui est complet pour cette norme
sappelle un espace de Banach. Le thorme de Riesz-Ficher peut donc tre formul ainsi :
(L
p
(X), ||
p
) est un espace de Banach.
26.1 Lespace L

(X)
Dnition. On dit quun nombre a R est essentiellement un majorant de f si f a
presque partout : (f a) = 0. Le plus petit majorant essentiel sappelle le sup essentiel :
ess-sup
xX
f := inf a R[ (f a) = 0 .
On dnit aussi la norme L

de f par
|f|

:= ess sup
xX
[f[ ,
et lespace L

(X, C) des fonctions mesurables essentiellement bornes par

L

(X, C) := f : X C[ f est mesurable et |f|

< .
On obtient ensuite lespace L

(X, C) en identiant deux fonctions de L

(X, C) qui con-

cident presque partout.
Proposition 26.4 a) | |

est une semi-norme sur L

(X).
b) (L

(X, C), | |

) est un espace de Banach.

26.2 Une application aux sries de Fourier
Le thorme de Riesz-Ficher (et plus exactement la Proposition 26.2) joue un rle fondamental
en thorie des sries de Fourier et plus gnralement en analyse harmonique.
Voici une application importante :
70
Proposition 26.5 Soit c
k

kZ
C une suite de nombres complexes telle que

kZ
[c
k
[ < ,
alors il existe une fonction f : S
1
C telle que f L
p
(S
1
, C) pour tout p [1, ) et
lim
m

f()

|k|m
c
k
e
ik

L
p
= 0.
Preuve. Notons g
k
() = c
k
e
ik
, alors
|g
k
|
L
p =

S
1
[c
k
e
ik
[
p
d

1/p
=

S
1
[c
k
[
p
d

1/p
= (2)
1/p
[c
k
[.
Nous avons donc

kZ
|g
k
|
L
p (2)
1/p

kZ
[c
k
[ < ,
et nous pouvons appliquer la Proposition 26.2.
Remarque. Lorsque p = 2, nous pouvons remplacer lhypothse

kZ
[c
k
[ < par lhypo-
thse plus faible

kZ
[c
k
[
2
< .
On peut dailleurs dmontrer quil y a un isomorphisme entre lespace de Hilbert L
2
(S
1
, C) et
lespace
2
(C) des suites c
k

kZ
C telles que

kZ
[c
k
[
2
<
La preuve repose sur des proprits spciques aux espaces de Hilbert et ne se gnralise pas
au cas p = 2.
Exercices
26.1) Montrer que si g L
p
(X) et (X) < , alors g L
r
(X) pour tout 1 r p.
26.2) Dmontrer la proposition 26.4.
26.3) Montrer que lingalit de Hlder est encore vraie pour le couple conjugu p = 1, q = .
27 Mesure produit et thorme de Fubini
Dans ce paragraphe, tous les espaces mesurs sont supposs -nis.
Rappelons que lintgrale de Riemann peut se dnir sur un domaine born du plan ou de
R
n
. De plus, si h : [a, b] [c, d] R est continue, alors lintgrale double se ramne deux
intgrales simples successives :

[a,b][c,d]
h(x, y)dxdy =

b
x=a

d
y=c
h(x, y)dy

dx =

d
y=c

b
x=a
h(x, y)dx

dy.
71
En particulier, on peut changer lordre dintgration :

d
y=c

b
x=a
=

d
y=c

b
x=a
. Le thorme de
Fubini est une gnralisation de ce principe.
Soient (X
1
, /
1
,
1
) et (X
2
, /
2
,
2
) deux espaces mesurs. Rappelons que / = /
1
/
2
est la
-algbre sur X = X
1
X
2
engendre par les ensembles du type A
1
A
2
X o A
1
/
1
et A
2
/
2
.
Pour un ensemble A / = /
1
/
2
quelconque, on dni les tranches (ou sections) de A par
A

x
: = y X
2
[ (x, y) A X
2
A

y
: = x X
1
[ (x, y) A X
1
Lemme 27.1 Si A /, alors A

x
/
2
pour tout x X et A

y
/
1
pour tout y Y .
Preuve Notons o
x
{(X Y ) la collection des ensembles C / tels que C

x
/
2
. Cette
collection est clairement une tribu (car

x
= , (C
c
)

x
= (C

x
)
c
et (
k
C
k
)

x
=
k
(C
k
)

k
). De
plus, si C = C
1
C
2
avec C
1
/
1
et C
2
/
2
, alors C

x
= C
2
ou selon que x C
1
ou
x C
c
1
. Dans tous les cas, C

x
/
2
, par consquent C o
x
.
On a montr que o
x
est une tribu contenant tous les ensembles du type C = C
1
C
2
avec
C
1
/
1
et C
2
/
2
, donc o
x
/ = /
1
/
2
. Par consquent, si A /, alors A o
x
et
donc A

x
/
2
pour tout x X.
Proposition 27.2 Soient (X
1
, /
1
,
1
) et (X
2
, /
2
,
2
) deux espaces mesur -nis. Alors
i.) Il existe une unique mesure sur (X
1
X
2
, /
1
/
2
) telle que
(A
1
A
2
) =
1
(A
1
)
2
(A
2
)
pour tous A
1
/
1
et A
2
/
2
ii.) La mesure est -nie ;
iii.) Pour tout A /
1
/
2
, on a
(A) =

X
1

2
(A

x
)d
1
(x) =

X
2

1
(A

y
)d
2
(y).
Dnition Cette mesure sappelle la mesure produit sur (X
1
X
2
, /
1
/
2
) et ce note
=
1

2
.
Thorme 27.3 (Thorme de Fubini) A.) Soit f : X
1
X
2
[0, ] une fonction me-
surable, alors
(a) la fonction x

X
2
f(x, y)d
2
(y) est mesurable (sur (X
1
, /
1
)) ;
(b) la fonction y

X
1
f(x, y)d
1
(x) est mesurable (sur (X
2
, /
2
)) ;
(c) on a lgalit

X
1
X
2
f d(
1

2
) =

X
1

X
2
f(x, y)d
2
(y)

d
1
(x)
=

X
2

X
1
f(x, y)d
1
(x)

d
2
(y)
72
B.) Soit f L
1
(X
1
X
2
) une fonction intgrable, alors
(a) pour presque tout x X
1
, la fonction y f(x, y) est intgrable sur X
2
;
(b) la fonction x

X
2
f(x, y)d
2
(y) est intgrable sur X
1
;
(c) pour presque tout y X
2
, la fonction x f(x, y) est intgrable sur X
1
;
(d) la fonction y

X
f(x, y)d
1
(x) est intgrable sur X
2
;
(e) on a lgalit

X
1
X
2
f d(
1

2
) =

X
1

X
2
f(x, y)d
2
(y)

d
1
(x)
=

X
2

X
1
f(x, y)d
1
(x)

d
2
(y)
Remarques 1) La partie (A) de ce thorme sappelle parfois le thorme de Fubini-Tonelli
et la partie (B) sappelle parfois le thorme de Fubini-Lebesgue.
2) La fonction x

X
2
f(x, y)d
2
(y) nest dnie que lorsque la fonction [y f(x, y)] est
intgrable, cest dire presque partout. Mais cela est sans inconvnient : pour dire quune fonc-
tion g(x) est intgrable, il sut que cette fonction soit dnie presque partout. Son intgrale

X
g(x)d
1
(x) a alors un sens
Preuve (A) La partie (A) du thorme est vrie pour les fonctions caractristique 1l
A
o
A /
1
/
2
par le lemme prcdent et la proposition 27.2. Elle est donc vrie pour toutes
les fonctions simples h =

n
i=1
a
i
1l
A
i
sur (X
1
X
2
, /
1
/
2
) par linarit de lintgrale.
Finalement, elle est vrie pour toute fonction mesurables f 0 en approximant f par une
suite monotone de fonctions simples et en appliquant le thorme de convergence monotone.
(B) On se ramne (A) en dcomposant f = f
+
f

.
Voyons quelques applications du thorme de Fubini.
Le principe de Cavalieri
Thorme 27.4 Soit (X, /, ) un espace mesur -nis. Pour toute fonction mesurable f :
X [0, ], on a

X
fd =

0
(f > t) dt.
Preuve Soit Z = X R avec la tribu / B(R) et la mesure =
1
. Dnissons une
fonction : Z R par
(x, t) = 1l
[0,f(x))
(t) = 1l
{f>t}
(x) =

1 si f(x) > t
0 si f(x) t
Observons que pour tout x,
f(x) =

f(x)
0
dt =

R
+
1l
[0,f(x))
(t)dt =

R
+
(x, t)dt,
et donc

X
fd =

R
+
(x, t)dt

d(x).
73
Dautre part,
(f > t) =

X
1l
{f>t}
(x)d(x) =

X
(x, t)d(x).
On vrie que est mesurable sur Z, on a donc par Fubini-Tonelli

X
fd =

R
+
(x, t)dt

d(x) =

R
+

X
(x, t)d(x)

dt
=

R
+
(f > t) dt.
Corollaire 27.5 Pour toute fonction mesurable g : X R, on a
|g|
p
L
p
(X)
=

X
[g[
p
d = p

0
s
p1
([g[ > s) ds.
Preuve Appliquer le thorme prcdent la fonction f = [g[
p
et faire le changement de
variable t = s
p
, dt = ps
p1
ds.
Lintgration par parties
Proposition 27.6 (Intgration par parties) Pour tous f, g : R R
+
mesurables, on a

b
a

t
a
f(s)ds

g(t)dt =

b
a
f(s)

b
s
g(t)dt

ds.
Preuve Soit (s, t) = 1 si s t et (s, t) = 0 si s > t. Alors

b
a

t
a
f(s)ds

g(t)dt =

b
a

b
a
g(t)f(s)(s, t)ds

dt
=

b
a

b
a
g(t)f(s)(s, t)dt

ds
=

b
a
f(s)

b
s
g(t)dt

ds.
28 Changement de variables dans les intgrales
On sait que la mesure de Lebesgue sur R
n
est invariante par translation. De fait, elle est
galement invariante par rotation, plus gnralement, on a
Thorme 28.1 Soit F : R
n
R
n
une transformation ane, i.e. F(x) = Ax + b o A
M
nn
(R) et b R
n
. Alors pour toute partie mesurable D R
n
, on a

n
(F(D)) = [ det A[
n
(D).
74
Si F est une rotation ou plus gnralement une isomtrie quelconque, alors A O(n), i.e.
AA
t
= I, par consquent det A = 1 et donc F prserve la mesure de Lebesgue.
Supposons plus gnralement que F est un diomorphisme, alors on a
Thorme 28.2 Soit F :
1

2
un diomorphisme entre deux ouverts de R
n
. Alors pour
toute partie mesurable D
1
, on a

n
(F(D)) =

D
[J
F
(x)[ d
n
(x)
o J
F
(x) = det DF
x
est le jacobien de F au point x
1
.
Rappelons que la direntielle DF
x
: R
n
R
n
de F au point x
1
est lapplication linaire
dnie par
DF
x
(v) = lim
t0
1
t
(F(x +tv) F(x))
o, de manire quivalente, par

F(x

) F(x) DF
x
(x

x)

= o(

).
Lorsquon exprime F en coordonnes, F(x
1
, x
2
, ..., x
n
) = (F
1
, F
2
, ..., F
n
), alors la matrice de
DF est la matrice des drives partielles :
DF
x
=

F
1
x
1

F
1
x
n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
F
n
x
1

F
n
x
n

et le jacobien est donn par J

F
= det

F
i
x
j

.
Le thorme prcdent se gnralise aux intgrales.
Thorme 28.3 Soit h :
2
R une fonction Borel mesurable et intgrable. Si F :
1

2
est un diomorphisme, alors F h :
1
R est Borel mesurable ; de plus J
F
h F est
intgrable et on a

2
h(y)d
n
(y) =

1
h(F(x)) [J
F
(x)[ d
n
(x). (28.1)
On crit cette formule sous la forme compacte
d
n
y = [J
F
(x)[ d
n
x = det

y
i
x
j

d
n
x.
Remarque. Dans ce thorme, on suppose que h est borlienne, cela entrane que h F est
aussi borlienne. Si on supposait seulement que h est mesurable au sens de Lebesgue, on ne
pourrait rien conclure sur h F.
Preuve. Si h = 1l
A
est la fonction caractristique dun ensemble mesurable A
2
, alors la
formule (28.1) se ramne au thorme prcdent en posant D = F
1
(A). La formule (28.1)
est donc aussi vraie si h =

a
j
1l
A
j
est une fonction simple.
Si h est une fonction borlienne positive ou nulle, alors il existe une suite monotone croissante
de fonctions simples h
i
telle que h
i
h et le thorme dcoule du cas prcdent et du thorme
75
de convergence monotone. Enn, lorsque h est intgrable, on se ramne au cas prcdent en
dcomposant h = h
+
h

en somme de deux fonctions borliennes positives ou nulles.

Exemple 1 (Coordonnes polaires dans R
2
).
Soient
1
:= (r, ) [ r > 0 et < < et
2
:= R
2
` (x, y) [ y = 0 et x 0. Les
coordonnes polaires sur le plan sont dcrites par le diomorphisme
F :
1

2
(r, ) (r cos , r sin )
On calcule le jacobien :
J
F
= det

cos r sin
sin r cos

= r
La formule de changement de variables scrit donc

R
2
h(x, y)dxdy =

h(r, )rdrd
o

h(r, ) := h(F(r, )) = h(r cos , r sin ). Sous forme compacte, on crit

dxdy = rdrd.
Exemple 2 (Coordonnes polaires dans R
3
).
Les coordonnes polaires dans R
3
sont donnes par les formules
x = r cos sin
y = r sin sin
z = r cos
o r > 0, < < et 0 < < . Le jacobien de cette transformation est donn par
det

cos sin r sin sin r cos cos

sin sin r cos sin r sin cos
cos 0 r sin

= r
2
sin ,
et la formule de changement de variables scrit

R
3
g(x, y, z) dxdy dz =

1
g(r, , ) r
2
sin() dr d d,
o
1
:= (r, , ) [ r > 0 , < < et 0 < < .
Sous forme compacte on peut crire :
dxdy dz = r
2
sin() dr d d.
76
29 Intgration sur la sphre et intgration polaire sur R
n
On note S
n1
:= u R
n
: |u| = 1, et pour toute partie borlienne A S
n1
on pose

n1
(A) := n
n
(C
1
(A))
o C
a
(A) est le cne sur A de rayon a, i.e.
C
a
(A) := t u : 0 < t < a et u A .
Proposition 29.1
n1
est une mesure borlienne sur S
n1
.
De plus cette mesure est invariante par rotation, i.e. Q

n1
=
n1
pour tout Q O(n).
La preuve, qui est trs simple, est laisse en exercice.
Remarque. On peut dmontrer quil existe une unique mesure borlienne invariante par
rotation sur la sphre S
n1
une constante prs. Par consquent nous avons

n1
= c H
n1
S
n1
Notons : R
+
S
n1
R
n
` 0 lhomomorphisme
6
(r, u) = r u
Thorme 29.2 La mesure de Lebesgue et la mesure sphrique sont relies par la formule
d
n
=

r
n1
dr d
n1

Preuve Notons provisoirement d =

r
n1
dr d
n1

. On sait par le thorme 12.4 quil

sut de voir que (E) =
n1
(E) pour tout ensemble E o B(R
n
) est un -systme
engendrant la tribu borlienne B(R
n
).
On choisit pour B(R
n
) lensemble des cnes
C
a
(U) := t u : 0 < t < a et u U
o U S
n1
est un ouvert quelconque et a 0. Il nest pas dicile de voir que est un
-systme et quil engendre la tribu borlienne B(R
n
). Il est clair que

n1
(C
a
(U)) = a
n

n1
(C
1
(U)) =
1
n
a
n

n1
(U),
comme
1
n
a
n
=

a
0
r
n1
dr, on a

n1
(C
a
(U)) =

a
0
r
n1
dr d
n1
= r
n1
dr d
n1
((0, r) U)
= r
n1
dr d
n1
((C
a
(U))) = (C
a
(U))
car C
a
(U) =
1
((0, r) U).
Le thorme de Fubini et le thorme prcdent entranent :
6
Il sagit bien dun homomorphisme, et mme dun diomorphisme, son inverse est donn par
1
(x) =

x ,
x
x

. Cest cette application que nous appelons les coordonnes polaires, bien quil ne sagisse pas
rellement de coordonnes.
77
Corollaire 29.3 Pour toute fonction f L
1
(R
n
), on a

R
n
f d
n
=

S
n1
f(r u) r
n1
d
n1
(u) dr
=

S
n1

0
f(r u) r
n1
dr d
n1
(u)
En particulier, si f L
1
(R
n
) est invariante par rotation, i.e. f(Q x) = f(x) pour tout
Q O(n), alors il existe une fonction

f : R
+
R telle que f(x) =

f(|x|) et on a

R
n
f d
n
=
n1

f(r) r
n1
dr
o
n1
=
n1
(S
n1
)n
n
(B
n
).
Corollaire 29.4 (intgrale gaussienne) Lintgrale de e
ax
2
sur R
n
est donne par

R
n
e
ax
2
d =

n/2
.
Preuve Notons I
n
:=

R
n
e
ax
2
d. Comme e
ax
2
= e

P
n
j=1
ax
2
j
=

n
j=1
e
ax
2
j
, on a par
le thorme de Fubini
I
n
= (I
1
)
n
= (I
2
)
n/2
.
Par ailleurs, une intgration polaire nous donne
I
2
=

R
2
e
ax
2
dx = 2

0
e
ar
2
rdr =

e
ar
2

0
=

a
.
et donc

R
n
e
ax
2
d = (I
2
)
n/2
=

n/2
.
Nous pouvons maintenant facilement calculer la mesure de la sphre :
Proposition 29.5 La mesure de S
n1
est donne par

n1
=
n1
(S
n1
) =
2
n/2
(n/2)
.
Preuve Le changement de variable s = r
2
, ds = 2rdr entrane que
(t) =

0
s
t1
e
s
ds = 2

0
r
2t1
e
r
2
dr,
on a donc par le corollaire prcdent

n/2
=

R
n
e
x
2
d =
n1

0
e
r
2
r
n1
dr =

n1
2

n
2

.
78
Corollaire 29.6 Le volume de la boule B
n
est donn par

n
=
n
(B
n
) =

n/2
(1 +
n
2
)
.
Preuve Comme B
n
= C
1
(S
n1
), on a par dnition de la mesure sphrique

n
=
1
n

n1
=

n/2
n
2
(
n
2
)
=

n/2
(1 +
n
2
)
.
Les deux rsultats prcdents montrent quil est utile de connatre les valeurs de la fonction
Gamma pour les entiers et les demi-entiers.
De la formule (x + 1) = x(x), on dduit facilement que (k) = (k 1)! pour tout entier
k N. Dautre part, on a 2 =
0
=
2
1/2
(
1
2
)
, et donc
(
1
2
) =

.
On en dduit par rcurence que pour tout k N,
(k +
1
2
) =
1 3 5 (2k 1)
2
k

.
79
Rfrences
[1] Benoist J. et Salinier A., Exercices de calcul intgral avec rappels de cours, Dunod.
[2] Emile Borel Leons sur la thorie des fonctions (1898).
[3] Browder, Andrew(1-BRN) Mathematical analysis. An introduction. Undergraduate
Texts in Mathematics, Springer-Verlag, New York, 1996.
[4] S. Chatterji, Cours danalyse (Volume 1). aux Presses Polytechniques et Universitaires
Romandes, Lausanne, 1997.
[5] D. Cohn, Measure theory Birkhuser Boston, Inc., Boston, MA, 1980, 1993.
[6] G. B. Folland, Real analysis. Modern techniques and their applications. Second edition.
Pure and Applied Mathematics (New York). A Wiley-Interscience Publication, (1999)
[7] Camille Jordan Cours dAnalyse de lEcole Polytechnique, plusieurs ditions (1882
1915). Disponible en reprint aux ditions Jacques Gabay., Paris.
[8] A. N. Kolmogorov, and S. V. Fomin : Elements of the Theory of Functions and Func-
tional Analysis, Dover Publications.
[9] K. L. Kuttler Modern Analysis. CRC Press.
[10] H. Royden : Real analysis Third edition. Macmillan Publishing Company, New York,
1988.
[11] W. Rudin : Analyse relle et complexe. Masson, Paris, 1980.
[12] E. Stein et R. Shakarchi Real analysis, Measure theory, integration, and Hilbert spaces.
Princeton Lectures in Analysis, III. Princeton University Press, Princeton, NJ.
[13] A. E. Taylor General Theory of Functions and Integration, Dover Publications.
[14] R. Webster Convexity Oxford Science Publication, Oxford University Press 1994.
80