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MICROCOSMOS DI ANALISI MATEMATICA II


ANNO ACCADEMICO 2011/2012 PROF. TODOR V. GRAMTCHEV

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EQUAZIONI DIFFERENZIALI

1.0 Equazioni differenziali ordinarie


Si definiscono equazioni differenziali ordinarie (EDO) del primo ordine equazioni del tipo: (1.0) y ' =F ( x , y) la quale ha due incognite x ed y, ove in particolare y una funzione incognita del tipo y(x). Il problema quindi nella risoluzione di tale tipo di equazioni differenziali consiste nel trovare una famiglia di funzioni (x) che soddisfino l'equazione tali che sostituite a y diano una identit. Un caso semplice dato dalle equazioni differenziali del tipo:

y ' = f ( x)

da cui si ottiene

y (x )= f (x )dx+c

(1.1)

Di solito ad una equazione differenziale di primo ordine si associa una cosiddetta condizione iniziale, la quale consiste in nell'assegnare y (x 0 )= y 0 e associarlo all'equazione differenziale. Ci permette di trovare una soluzione particolare dell'equazione determinando la costante d'integrazione di per se generica. Tale ricerca di una soluzione particolare detta problema di Cauchy. Ovviamente possibile avere una equazione differenziale di ordine superiore rispetto al primo:

y ' ' =F ( x , y , y ' )

e ad esse possibile imporre delle condizioni iniziali. Un esempio della meccanica classica la seconda legge di Newton, F =ma , che pu essere vista come l'equazione

3 differenziale m x =F (t , x , x ) con x(t) funzione incognita. Fissando le condizioni iniziali per x (t 0 )=x 0 e x (t 0 )=v 0 con t 0=0 si ottiene nell'esempio del corpo in caduta libera:

{
Otteniamo e separando le variabili otteniamo

m x =mg x (0)= x 0 x ( 0)=v 0 d x =g dt

x =g da cui

x =g t+c 1

Considerando ora la precedente come

d x=g t+c 1 si ha dx=(g t +c 1)dt dt


e integrando otteniamo la ben nota legge:

1 x= g t 2 +c 1 t+c 2 2

Sostituendo t = 0 nella derivata prima e seconda si ottengono le condizioni iniziali, ovvero:

1 x= g t 2 +v 0 t+x 0 2

1.1 Equazioni differenziali ordinarie a variabili separabili


Un altro esempio molto interessante nelle equazioni differenziali ordinarie sono quelle a variabili separabili. Il modello di Malthus, detto anche modello logistico, ne rappresenta un esempio:

x =( )x

nella quale x rappresenta la popolazione in un dato tempo t, x il tasso d'accrescimento, mentre e rappresentano rispettivamente i nati e i morti in un certo periodo di tempo. Prendiamo ora una condizione iniziale x (t 0 )=x 0 e associamola al modello di Malthus. Una soluzione sempre definita in un intorno di t 0 , ossia vicino a tale valore. Notiamo che se x 0=0 allora la soluzione x =0 e

4 quindi il tasso d'accrescimento nullo e si ha una situazione stabile. Tale soluzione per via della sua immediatezza detta banale. Consideriamo quindi il caso non banale, ovvero generale: sia quindi x 00 . Dividiamo tutto per x e si ha:

x =() ossia x

x =r x d x lnx= . dt x

La precedente il risultato di una nota derivazione della forma Separando le variabili si ha:

d lnx=()dt ossia
che risolto da cui si ricava

d lnx= r dt
x=ke
rt

lnx=rt+c x=e e
c rt

ovvero

con k costante arbitraria. Tale scrittura esprime la soluzione generale. Nel caso di una soluzione particolare, ovvero assegnata la condizione iniziale x (t 0 )=x 0 si procede come segue:
t t0 t t0

d lnx= r dt
ovvero

ln
da cui

( )

x =r (tt 0 )+c x0 x= x 0e
r (tt0 )

Si noti la scomparsa del valore assoluto dovuto al fatto che x e x 0 hanno lo stesso segno. Il precedente esempio servito per introdurre le equazioni differenziali ordinarie a variabili separabili. Pi in generale esse sono del tipo:

y ' = f (x ) ( y ) g

5 ove f(x) una funzione dipendente dall'incognita x mentre g(y) dipende dalla particolare funzione incognita y(x). In particolare f C ( I ) e g C ( J ) con rispettivamente x 0 I e y 0 J e tali funzioni sono continue in C1 . Bisogna ricordare che se f sempre derivabile certamente continua, tuttavia non sempre f ' continua a sua volta. Quindi dire che f e g sono continue in C1 significa semplicemente che f e g sono derivabili con continuit, ossia anche la loro derivata prima sempre continua nel dato intervallo scelto. Consideriamo il problema di Cauchy per equazioni differenziali di questo tipo:

y ' = f (x )g ( y ) y ( x 0 )= y 0

Una soluzione banale si ricava dal fatto che se g ( y 0 )=0 , significa che stato posto y ( x )= y 0 . Se ci vero allora la derivata y' sicuramente nulla, verificando l'uguaglianza.

Una interpretazione geometrica della ricerca di una soluzione dell'equazione differenziale rappresen-tata dal grafico qui a fianco: ossia corrisponde a trovare una curva tale che in ogni punta della curva la tangente coincide con la retta assegnata. In pratica nel grafico abbiamo a,b e c,d che possono essere visti come gli estremi d'integrazione del primo e del secondo membro, ovvero lungo x e lungo y. Nel rettangolo cos ottenuto quindi abbiamo l'intervallo generico per il quale la soluzione particolare del problema di Cauchy cercata valida. Le rette di coefficiente angolare

6 1/g(y) e f(x) rappresentano quindi il punto in cui tale soluzione vale. Scegliendo ora una soluzione non banale, ovvero g ( y 0 )0 , procediamo come segue:

y' = f ( x) g ( y (x ))
Moltiplicando ambo i membri per dx otteniamo

y' dx= f ( x)dx g ( y ( x ))


Per le propriet del differenziale e il cambio di variabile si pone dy= y ' dx da cui

dy = f ( x) dx g ( y (x ))
ovvero

g ( y ( x))= f ( x) dx

dy

(1.2)

che rappresenta la soluzione. In questo caso si tratta quindi di conoscere la funzione primitiva G(y) di g(y) ed esplicitare da essa la y. Ossia:
y

G( y )=
y0

dy g ( y ( x))

La soluzione quindi una espressione del tipo:

G( y )=F ( x )+c
Per trovare l'inversa della funzione G(y) deve risultare che G( y )0 e questo accade poich se essa non si annulla significa che strettamente crescente o decrescente in quanto si era scelto g ( y 0 )0 che per noti teoremi di analisi verifica quanto detto. Di conseguenza si ha:

y=G1F ( x)+c
Riprendendo il caso della funzione particolare si ha che essa data dagli integrali

7 definiti:

g y 'y ) = f ( x) ossia ( x
0

y ' (s ) g ( y ( s)) = f ()d x x


0 0

Da notare ovviamente la variabile muta. Per il cambiamento di variabile si pone dy= y ' ( s)ds e quindi

gdyy ) = f ()d ( x x
0 0

Ponendo infine y (s)= e dal fatto che y ( x 0 )= y 0 si ottiene:


y( x)

y0

d = f ( ) d g ( ) x
0

(1.3)

Come detto in precedenza la soluzione definita in un certo intervallo I e tale intervallo detto intervallo massimale d'esistenza, ed esso contiene il punto t0 in cui assegnata la condizione iniziale, e tale funzione deve essere derivabile in tutto questo intervallo e soddisfare quindi l'equazione. Esempio 1:

{
stazionaria. Integriamo:

y ' =( 23y ) sin (6x) y ( )=1 12


2 tale che y'=0 e 2-3y=0 ottenendo una soluzione 3

Una soluzione banale data y=

dy = sin (6x)dx (23y )3

La risoluzione di questo integrale data da

(23y)2=cos (6x)+c
ossia

y=

1 2 + ccos( 6 x) 3

8 Applicando le condizioni della soluzione particolare si trova c =1 e quindi la soluzione particolare :

y=
Esempio 2: Trovare la soluzione generale di

1 2 + 1cos (6 x) 3

y ' = y 26y7
Si ottiene

dy = dx y 6y7
2

Trovando gli zeri del polinomio al denominatore lo scomponiamo come:

( y+1)( y7) = dx
ovvero

dy

A B + dy=x+c ( y+1) ( y7)

determinati a questo punto A e B, che valgono rispettivamente -1/8 e +1/8 si procede con l'integrazione dei logaritmi:

1 1 ln y+1+ lny 7= x+c 8 8

da cui

ln
Ponendo

y7 =8 x+c ossia y+1

y7=e c e 8 x ( y+1)

k =e

e riordinando l'espressione si ottiene

y ( x )=

7+ke 8 x 1ke 8 x

A questo punto molto interessante vedere come varia la nostra funzione y con certi valori di k:

9 1) 2) 3) 4) per x si ha che y ( x ) 1 per x o k nullo si ha che y (x ) 7 per k<0 la soluzione globale per k>0 allora si ha un punto in cui il denominatore inevitabilmente si annulla

1.2 Equazioni differenziali ordinarie autonome


In una equazione differenziale ordinaria autonoma il termine noto costante, ovvero non dipende dall'argomento x. Un esempio semplice il seguente:

y ' =sin y
Le soluzioni banali sono per y=k con k . Le soluzioni generali sono date da:

sin y =x+c
Per risolvere questo caso bisogna applicare la trasformazione razionalizzata:

dy

sin y=
ovvero

2t 1 y dt da cui si ricava dy=(2arctan t) ' dt= 2 con t =tan 2 2 1+t 1+t 1 1+t 1+t 2 = x+c 2t tan
2

da cui

ln (tan

y )=x+c 2
x

ossia

y x =ke da cui 2

y=2arctan( ke )

con k =ec . Ovviamente sono presenti anche casi di equazioni riconducibili semplicemente a equazioni differenziali ordinarie a variabili separabili.

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1.3 Equazioni differenziali lineari di primo ordine


Generalmente sono equazioni della forma:

a 1 (x ) y ' +a 0 ( x) y=b( x)
e viene definita equazione differenziale di primo ordine. Il grado di una equazione differenziale dato dal grado della derivata che vi compare all'interno. Dividendo per il coefficiente di y' e supponendo che tale coefficiente non si annulli mai, riscriviamo la precedente come:

y ' +a (x ) y= f ( x)

In questo modo l'equazione differenziale definita in forma normale. definita equazione differenziale omogenea la precedente posto f(x) nullo:

y ' +a ( x ) y=0
In generale per tutte le equazioni differenziali possibile esprimere la loro struttura con una applicazione lineare L associata ad y, ossia:

Ly= f ovvero

L [ y ( x)]= f ( x)

ove richiesto che f C 0 (I ) e lo stesso per Ly. di notevole importanza considerare che dato un insieme di funzioni F a cui si applica una trasformazione lineare, l'insieme di funzioni F risulta essere uno spazio vettoriale particolare detto spazio di funzioni. Di conseguenza l'operatore lineare di derivazione altro non che una trasformazione lineare tra gli spazi vettoriali C n+1 ( I ) e C n ( I ) . Di conseguenza la struttura della nostra equazione differenziale pu essere vista nel modo che segue:

L :C ( I ) C (I )
L : y Ly
una trasformazione lineare attuata dall'operatore lineare L che, applicata allo spazio vettoriale C 1 ( I ) , lo trasforma nello spazio vettoriale C 0 (I ) . L'operatore lineare fin qui considerato pu essere scritto come:

11

L n ( y)

dn y d n1 y dy dk y +a1 n1 ++a n1 +a n y= a nk n k dx dx dx k=0 dx

(1.4)

ove n il grado dell'equazione differenziale e i coefficienti a considerati possono essere o meno dipendenti dalla variabile x. Nel caso di una equazione differenziale del primo ordine l'operatore definito semplicemente come:

L n ( y)=

dy +a1 y dx

Tornando alla nostra precedente equazione differenziale del primo ordine poniamo f(x) = 0. In questo caso si ha che:

y ' +a ( x ) y=0 y' =a (x ) y

da cui

Il primo membro la derivata del logaritmo della funzione y, il secondo membro resta incognito:

ln y= a (x )dx+c
Chiamando

A( x)= a( x) dx otteniamo la soluzione


y=keA (x)

(1.5) con k =e . Consideriamo ora una equazione differenziale di primo ordine non omogenea, ossia nella forma pi generale
c

y ' +a (x ) y= f ( x)

Moltiplichiamo ambo i membri dell'equazione per e A( x) e otteniamo

A( x)

y '+a ( x)e

A(x)

y= f ( x) e

A(x)

Il primo membro altro non che la derivata di un prodotto:

(e

A( x)

y) ' = f ( x)e

A (x)

12 da cui

e A( x)y= f ( x ) e A (x) dx+c


ovvero

y=ce A (x)+eA (x) f ( x)e A( x) dx

(1.6)

Nel caso della soluzione particolare y (x 0 )= y 0 del problema di Cauchy, l'integrale precedente riscritto come:
x

y= y 0 eA (x) +e A(x) f ( s) e A(s) ds


x0 x

(1.7)

con A( x)= a(t )dt .


x0

possibile notare a questo punto un fatto fondamentale nella risoluzione di una equazione differenziale lineare del primo grado: la soluzione generale data dalla somma tra la soluzione omogenea e la soluzione particolare. Infatti si vede che nella 1.6 tale fatto sussiste. Esempio 3: Trovare la soluzione di:

y '=2 y+e 2 x cos( 3 x) y (0)=0

Calcoliamo immediatamente A(x): essa vale


x x0 x 0

A( x)= a( t)dt= 2t dt=2 x


Quindi applicando la formula generale
x x0 x 0

y= y 0 eA (x) +e A(x) f (s) e A(s) ds=0e 2x +e 2x e 2 x cos(3 x)e 2x dx= 1 =e 2 x sin 3 x 3

13 ovvero

y=e
che la soluzione particolare.

2x

1 sin 3 x 3

1.4 Equazioni differenziali lineari di secondo ordine


Una equazione differenziale ordinaria del secondo ordine si presenta nella forma generale come

Ly=ay ' ' +by '+cy = f (x)

Se si considera il problema di Cauchy associato ad una equazione differenziale del secondo ordine, esso ha la forma:

ay ' ' +by ' +cy= f ( x) y ( x 0 )= y 0 y ' ( x 0)= y 1

e tale problema ha una sola soluzione y C 2 (I ) . Nella trattazione delle equazioni differenziali del secondo ordine consideriamo prima l'omogenea, ovvero (1.8) az ' '+bz '+cz =0 Si dimostra che una equazione differenziale del secondo ordine ha due soluzioni z1 e z2, ed esse sono linearmente indipendenti, facendo si che l'insieme delle soluzioni dell'equazione omogenea sia dato da una combinazione lineare di queste ultime, ossia z =c 1 z 1+c 2 z 2 . Ricordando che la trattazione seguita tratta le equazioni differenziali ordinarie dal punto di vista degli spazi di funzioni (ovvero l'insieme F di funzioni definite in I ed associate ad un operatore lineare sono trattate come uno spazio vettoriale), l'indipendenza lineare delle due soluzioni dell'equazione differenziale del secondo ordine pu essere vista come segue: z1 e z2 in quanto indipendenti sono una base di uno spazio vettoriale di dimensione 2. Quindi lo spazio vettoriale delle soluzioni di una EDO del second'ordine ha dimensione 2. La dimostrazione di tale indipendenza lineare avviene attraverso il calcolo del determinante della matrice Wronskiana, detto semplicemente Wronskiano. Dato un sistema formato dalla combinazione lineare delle due soluzioni della EDO di

14 second'ordine e dalla derivata di tale combinazione:

{
il Wronskiano dato da

c 1 z 1+c 2 z 2=0 c 1 z ' 1+c 2 z ' 2 =0

z1 z2 z '1 z '2

Se tale determinante non nullo le due soluzioni sono ovviamente indipendenti, in caso contrario le due soluzioni sono dipendenti ed una di esse pu essere espressa come proporzionale all'altra. L'integrale generale della EDO di secondo grado dato dalla somma tra la soluzione dell'omogenea e la soluzione particolare, ossia

y= +c1 z 1+c2 z 2 y

1.5 Criterio per la risoluzione delle EDO di secondo ordine omogenee a coefficienti costanti
Data l'EDO omogenea 1.8 poniamo z =e x come soluzione generica e sostituiamo le sue derivate all'interno della omogenea 1.8. Otteniamo eliminando l'esponenziale la seguente equazione di secondo grado in :

a 2+b +c=0
e tale equazione detta polinomio caratteristico associato all'equazione differenziale. Ovviamente, pi elevato il grado dell'equazione differenziale, tanto pi sar maggiore il grado del polinomio caratteristico. Si distinguono dunque tre casi a seconda del determinante di tale equazione: 1) > 0 : in questo caso specifico abbiamo due radici reali e distinte 1 e 2 . La soluzione pi generale data da una combinazione lineare degli esponenziali e x e e x , ossia:
1 2

z ( x)=c1 e x +c2 e
1

(1.9)

15 2) = 0 : per il discriminante nullo l'unica soluzione una radice doppia data da 12=b/2 . Per trovare la soluzione generale si usa in questo caso il metodo della variazione delle costanti:

z =e x k ( x )
Le derivate della precedente sono:

z ' =e x [ k ( x)+k ' ( x)] z ' ' =e [ k (x )+2 k ' (x)+k ' ' ( x)]
Le tre precedenti si sostituiscono nella 1.6 ottenendo
x 2

e [(a +b +c )k ( x)+(2 +b)k ' ( x)+k ' ' ( x )]=0


Il termine a 2+b +c nullo in quanto il polinomio caratteristico, il secondo nullo perch si ha =b/ 2 , di conseguenza deve essere nullo anche il terzo, ovvero k ' ' ( x)=0 . Da questa condizione si deduce che k ( x)=c1 x+c2 e quindi la soluzione generale del caso data da

z =e x (c 1 x+c 2 )

(1.10)

3) < 0 : in questo caso il polinomio caratteristico ha radici complesse e coniugate della forma 12=i . In questo caso quindi soluzioni della precedente sono:

z 1=e

(+i ) x

=e

i x

e z 2 =e(i )x =e x ei x

Applicando ora le relazioni euleriane si ottiene


x e i x =cos x+i sin x e quindi z 1=e (cos x+i sin x) x i x e =cos xisin x e quindi z 2 =e (cos xisin x)

Ricordando che ogni combinazione delle soluzioni dell'equazione omogenea ancora soluzione della stessa equazione, si scelgono le combinazioni

1 1 (z + z ) e ( z z ) da cui si ottengono 2 1 2 2i 1 2

16

x z a =e cos x e

z b =e sin x

Considerando la combinazione lineare delle due precedenti otteniamo la soluzione reale:

z =e (c 1 cos x+c 2 sin x )


Esempio 4: Risolvere l'EDO di secondo ordine e il problema di Cauchy:

(1.11)

y ' ' +6y ' 7y=0 y (0)=0 y ' (0)=8

Il polinomio caratteristico ad esso associato dato da:

+6 7=0
Gli zeri di questo polinomio sono 1 e -7, quindi si rientra nel caso > 0, perci:

z ( x)=c1 e7 x +c 2 e x
La derivata di tale soluzione :

z ' ( x )=7c1 e

7 x

+c2 e

Applicando le condizioni del problema di Cauchy otteniamo:

c 1+c2 =0 7c1+c 2=8

Risolvendo questo semplice sistema si trova che c1 = 1 e c2 = 1. Quindi la soluzione particolare

z ( x)=e

7 x

+e

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1.6 Criterio per la risoluzione delle EDO di secondo ordine non omogenee
Per risolvere una EDO di secondo ordine del tipo

Ly=ay ' ' +by '+cy = f (x)


si usa il cosiddetto metodo di somiglianza. Esso consiste nel trovare una soluzione con una struttura simile alla f(x), ovviamente quando essa non molto complicata. Nel caso f(x) sia formata da pi addendi, ovvero

Ly=ay ' '+by '+cy = f 1( x)+ f 2 (x)


si usa il metodo di sovrapposizione, ovvero si trova una soluzione particolare sia per f 1 (x ) che per f 2 (x ) e, dopo averle trattate separatamente, si sommano. Lo schema generale, passo per passo, il seguente: La struttura della f(x) in generale la seguente:

f ( x )=cP n ( x)e x ( A cos x +B sin x )


il quale detto quasipolinomio. In tale formula si vede che compaiono una costante arbitraria c, un polinomio P n ( x) di grado n ed una combinazione lineare di funzioni goniometriche elementari. I termini e hanno il seguente significato: esse sono rispettivamente la parte reale e la parte immaginaria delle possibili radici del polinomio associato alla omogenea della EDO, ossia si pu definire un numero complesso con la seguente struttura:

=+i
Tale numero riveste enorme importanza come vedremo fra poco. A questo punto possiamo determinare la struttura della soluzione ossia:

y =x Q n (x )e ( Acos x+B sin x )

(1.12)

Il numero d definito molteplicit, e ad esso vengono assegnati dei valori numerici: consideriamo le due radici del polinomio caratteristico a 2+b +c=0 , ovvero 1 e 2.

18 Se: 1) d = 0 allora significa che =+i non nessuna delle due radici del polinomio caratteristico 2) d = 1 allora significa che =+i coincide con una delle due radici del polinomio caratteristico 3) d = 2 allora significa che =+i coincide con entrambe le radici del polinomio caratteristico Come si pu vedere questa struttura molto generale comprende tutti e tre i casi di discriminante. Nel caso di =0 non si considera la A moltiplicante il coseno. Trovata la struttura di y si procede con il calcolo delle derivate prime e seconde e la loro sostituzione all'interno della EDO di secondo grado non omogenea. In questo modo possibile determinare le varie costanti. La soluzione generale quindi:

y= y 1+ y 2+ z
con z soluzione dell'omogenea associata. Esempio 5: Trovare le soluzioni della EDO di secondo grado:

y ' '4y '5y= x e +1


In primo luogo dobbiamo trovare le radici del polinomio caratteristico:

24 5=0
che sono -1 e +5. Perci la soluzione omogenea ha forma:

z =c 1 e +c 2 e

5x

A questo punto dobbiamo trovare due soluzioni particolari della precedente in quanto siamo nella forma f = f 1+ f 2 . Quindi si ha:

L y 1=1 e

L y 2= x e

La prima molto semplice: y 1=x d Q 0 ( x) e 0=cx d . Poich = 0 come facile vedere, la molteplicit d 0, quindi la prima soluzione : y 1=c le cui derivate

19 sono tutte nulle. Sostituendo tale risultato nella EDO, si ottiene: 5 c=1 ossia

c=
Perci:

1 5 1 5

y 1=

Per la seconda soluzione dobbiamo procedere come segue: in quanto compare il termine x2 dobbiamo trovare un generico polinomio di secondo grado e per l'esponenziale dobbiamo porre =1 come in f 2 ( x ) .

y 2= x Q 2 (x )e = x (ax +bx+c)e

In quanto = 1, essa non coincide con nessuna radice del polinomio e quindi la molteplicit 0. Di conseguenza si ha:

y 2=(ax +bx+c) e
Le cui derivate sono

y ' 2=[ax 2 +x (2 a+b)+b+c ]e x 2 x y ' ' 2=[ax + x(4 a+b)+2 a+2 b+c ]e
Sostituendole nella EDO (e stando attenti a moltiplicare per i coefficienti) si ha

[8 a x +(4 a8 b) x+2 a2 b8 c ]e =x e
ovvero

[8 a x 2+(4 a8 b) x+2 a2 b8 c ]= x 2
A questo punto si pone un sistema di tre equazioni in tre incognite dove deve risultare:

8 a=1 4 a8b=0 2 a2b8 c=0 1 1 3 , b= , c= . Perci la 8 16 64

Risolvendo si ottengono rispettivamente a=

20 seconda soluzione particolare

1 1 3 y 2= ( x 2 x+ )e x 8 2 8
La soluzione generale della EDO quindi

1 1 3 y=c 1 ex +c 2 e 5 x x 2 e x + x e x e x +1 8 16 64

1.7 Risoluzione delle EDO col metodo di variazione delle costanti


Il metodo di variazione delle costanti applicabile qualora si conoscano gi due soluzioni indipendenti dell'equazione omogenea. Sia quindi

y =c 1 (x ) z 1 ( x)+c 2 ( x )z 2 (x )
una soluzione particolare dell'equazione omogenea, ove z1 e z2 sono conosciute. Questa soluzione verr quindi sostituita nella EDO di secondo ordine, perci bisogna calcolare le sue derivate:

y ' =c 1 ' z 1+c1 z 1 ' +c 2 ' z 2 +c 2 z 2 '


specifica

Imponiamo

adesso la condizione y ' =c 1 z 1 ' +c2 z 2 ' , e di conseguenza

c 1 ' z 1+c2 ' z 2=0

tale

che

y ' '=c1 ' z 1 ' +c 2 ' z 2 '+c 1 z 1 ' '+c 2 z 2 ' '
A questo punto possibile sostituire in Ly= y ' ' +ay ' +by= f e otteniamo

c 1 ' z 1 ' +c 2 ' z 2 ' +c 1 z 1 ' ' +c 2 z 2 ' ' +a( c 1 z 1 ' +c 2 z 2 ')+b( c1 z 1+c 2 z 2 )= f
che pu essere riscritta come

c 1 (z ' ' 1+a z 1 '+b z 1)+c2 ( z ' ' 2+a z 2 ' +b z 2 )+( c1 ' z 1 ' +c 2 ' z 2 ')= f
I primi due termini sono nulli perch sono soluzioni dell'equazione omogenea che

21 nulla, di conseguenza deve risultare per forza

c 1 ' z 1 ' +c 2 ' z 2 ' = f


che la seconda condizione. A questo punto siamo in presenza di due condizioni possiamo metterle a sistema

c 1 ' z 1+c 2 ' z 2 =0 c 1 ' z 1 '+c 2 ' z 2 ' = f

Il determinante di tale sistema proprio il Wronskiano:

c '1=

z1 z2 z '1 z '2


z1 z '1 0 f

Per la regola di Cramer facile ricavare c'1 e c'2 :


0 f z2 z '2 z1 z'1 z2 z' 2
x

z 2 f z1 f e c ' 2= = z ' 2 z 1 z 2 z ' 1 z ' 2 z 1z 2 z ' 1 z1 z 2 z '1 z '2

A questo punto baster integrare c'1 e c'2 per trovare le costanti e quindi la soluzione generale :
x z 2 f z1 f y =z 1 z ' z z z ' ds+ z 2 z ' z z z ' ds 0 2 1 2 1 0 2 1 2 1

(1.13)

qualunque sia f(x).

22

2
FUNZIONI VETTORIALI

2.0 Funzioni in R n ed R m
Fino ad ora abbiamo sempre considerato delle funzioni ad una sola variabile reale. Arrivati a questo punto il caso di estendere il nostro concetto di funzione, ovvero una legge che ad un solo elemento a A associa uno ed un solo elemento bB , in simboli f : A B , a degli enti dipendenti da pi variabili. I tipi di funzioni a pi variabili qui presentati sono:

1) Funzioni che a pi entrate reali associano una ed una sola uscita reale, ovvero f : R R , ove R n l spazio n-dimensionale a cui appartengono le nostre n variabili (naturalmente lo studio limitato al caso n3 . Un esempio : f (x )= y , con x = (x 1 , x 2 , , x n ) , ovvero n variabili reali. In modo pi
spiccio tali funzioni sono chiamate scalari a pi variabili. 2) Funzioni che ad una sola entrata reale associano molteplici uscite (tipo una funzione che, determinato l'istante t, da in uscita la posizione x,y,z della particella per quell'istante selezionato), ossia : R R m , dette funzioni f

vettoriali o funzioni a valori vettoriali. A livello di esempio si ha: t= ( x ) f (x )=( f 1 ( x) , f 2 ( x) , , f n (x )) . Come si pu vedere tale con f funzione pu essere analizzata componente per componente.

Verr in seguito mostrato il metodo per passare dalla prima alla seconda specie (mediante matrice jacobiana), ma per il momento verranno solamente trattate le funzioni vettoriali, che sono molto pi semplici da studiare delle prime.

23

2.1 Generalit sulle funzioni vettoriali


Per illustrare che cosa una funzione vettoriale, prendiamo una curva di R 3 espressa da una certa funzione vettoriale. Tale funzione pu essere benissimo espressa mediante una notazione parametrica detta parametrizzazione:

x= x (t) (t) : y= y (t) r z= z (t)


possibile utilizzare anche una notazione vettoriale rispetto ad una base ortonormale di R 3 , ossia:

(t)= x (t) + y(t) r i j+z (t) k

Si noti una cosa molto importante: la curva rappresentata in figura l'immagine o sostegno della funzione vettoriale e non il suo grafico (quindi rappresentiamo solo i valori in uscita in R 3 e non contempora-neamente sia quelli in entrata che in uscita), il quale richiederebbe uno spazio R 4 (x, y, z, t) per potere essere rappresentato. Diremo che una funzione vettoriale (t) continua in un intervallo I R se lo sono r

tutte le sue componenti contemporaneamente in R m . La curva definita nell'intervallo I definita arco di curva. Una curva definita in un intervallo I = [a, b] si dir: 1) chiusa, se (a )= (b) , ossia se il punto di partenza e il punto d'arrivo r r coincidono (detta ciclo); 2) aperta, se (a ) (b) ; r r r r 3) semplice, se t 1t 2 implica che (t 1) (t 2 ) , ovvero non si attraversa la stessa posizione due volte; r r 4) non semplice, se t 1t 2 accade che (t 1)= (t 2 ) , ovvero il sostegno della curva si intreccia; 5) piana, se il sostegno della curva contenuto interamente in un piano.

24

2.2 Calcolo differenziale per funzioni vettoriali


Per introdurre il calcolo differenziale delle funzioni vettoriali dobbiamo prima di tutto definire nuovamente l'idea di limite (che sar praticamente uguale concettualmente): LIMITE: si dice che per un funzione vettoriale (t)( I ) definita in un intorno di r t 0 I che

lim (t)= se e solo se lim (t) r l r l=0


t t0 t t0

ovverosia se ciascuna componente della funzione vettoriale (t) tende alla r corrispondente componente del vettore per t t0. Quindi l r (t)=[r 1 (t) , r 2 (t) , , r n (t)] tende a =(l 1 , l 2, , l n) se e solo se: l r 1( t) l 1 , r 2 (t) l 2 , , r n ( t) l n per t t0 In parole povere la norma del vettore differenza (t) deve risultare r l identica al vettore nullo, componente per componente (ossia tutte le componenti devono risultate nulle). CONTINUIT: diremo che una funzione vettoriale continua per t t0 se vale
lim ( t )= (t 0) r r
t t0

(2.1)

e questo deve valere per ciascuna componente di (t) , altrimenti la r funzione vettoriale si dir non continua in t0.

25

2.3 Derivata di una funzione vettoriale


La derivata di una funzione vettoriale molto semplice poich sempre descritta dal classico rapporto incrementale:

' (t 0 )=lim r
ovvero deve esistere ' ( t 0 )=lim r

h 0

r r (t 0+h) (t 0) h

h 0

r 1 (t 0+h)r 1 (t 0 ) r (t +h)r n (t 0) , , n 0 h h

(2.2)

rispetto a ciascuna delle componenti. Se (t) derivabile in tutto l'intervallo considerato e la sua derivata prima r continua in tale intervallo, allora si dice che (t)C 1 ( I ) ove C1 rappresenta la r classe di funzioni con derivata prima continua. Definiamo arco di curva regolare un arco di curva : I Rm tale che C 1 ( I ) e r r r ' per ogni t I . 0 In parole povere il vettore ' (t ) esiste in ogni punto, varia sempre e non si annulla r mai. Ovviamente una componente di tale vettore pu sempre annullarsi in un dato punto, necessario soltanto che le componenti non siano tutte nulle contemporaneamente per quel dato punto altrimenti si otterrebbe il vettore nullo e l'arco di curva non sarebbe regolare. L'arco di curva si dice regolare a tratti se di (t) possibile prendere un numero r finito di sottointervalli inclusi sempre in I per i quali (t) risulta un arco di curva r regolare. Possiamo creare delle funzioni vettoriali composite in questo modo: prese due curve di R m , tali 1 e 2 di equazione rispettivamente r 1(t ) definita in [a, b] e r 2 (t) definita in [b ,c] per le quali sussiste la condizione di raccordo r 1(b)=r 2 (b) , allora definita unione di 1 e 2 ( 1 2 ) la funzione definita come:

r (t)=

r 1 (t ) t [a , b] r 2 ( t) t[b , c ]

Se risulta inoltre che la condizione di raccordo vale per le derivate prime, ossia

26

r 1 ' (b)= r 2 ' (b) , allora la curva regolare e non a tratti. Per quanto riguarda le operazioni di derivazione, esse sono molto simili a quelle per le funzioni ad una variabile. Date , : I R m e derivabili, allora: u v 1) somma: ( u + )'= '+ ' ; v u v 2) linearit: (c )' =c ' ; u u 3) se f : I R , allora ( f )' = f ' + f ' ; u u u 4) se (t ): R R , allora [u((t))]' =u ' [(t )] ' (t) ; 5) ( u ) '= ' + u ' u v v v 6) ( )'= ' + ' u v u v u v

2.4 Integrale di una funzione vettoriale


L'integrale di una funzione vettoriale definito per :[a , b] R m come: r
b a

r (t ) dt = r 1 (t ) dt , , r m (t )dt
a a

(2.3)

ovvero (t) integrabile se ogni sua componente integrabile secondo Riemann. r Per le funzioni vettoriale vale sempre il teorema fondamentale del calcolo integrale:
b

r R R (t )dt= (b) (a)


a

Se la curva considerata regolare e soprattutto chiusa in [a, b], allora si ha che


b

r (t ) dt=0
a

(2.4)

Si dimostra inoltre che


b a b a

r r (t)dt ( t)dt

ove i valori assoluti indicano la norma (e non un vettore!). Tale disuguaglianza si dimostra attraverso le somme di Riemann e la disuguaglianza triangolare, ove il primo termine la somma quadratica dei moduli di ciascuna componente

27 integranda, mentre il secondo la somma dei cateti di un triangolo di R m .

2.5 Alcuni tipi di curve parametrizzate


Molti tipi di curve possono essere espressi in forma parametrica. Di seguito ne verranno citati tre tipi: 1) Curve piane Esse sono curve contenute totalmente in un piano, e sono di solito espresse come y= f ( x ) . La parametrizzazione generica di una di queste curve data da:

=t {xy= f (t)
che regolare poich x '=1 e y ' = f ' (t ) e quindi non si annulla mai il modulo della derivata. Tale curva : a) continua se f continua; b) regolare; c) regolare a tratti solo se f a tratti derivabile e quindi non appartiene alla classe C1; d) aperta; e) sempre semplice. 2) Curve polari Esse sono espresse da equazioni del tipo = f () . Applicando la trasformazione x= cos e y=sin otteniamo:

= {xy= ff ()cos () sin


da cui

e quindi

(t)= f () r

( )sin {xy '= ff '' ()cos+ ff () cos '= ( )sin


Tale curva polare :

e quindi

' (t)= [ f ()] 2+[ f ' ()]2 r

28 a) continua se f () continua; b) regolare se f () e f ' () non si annullano contemporaneamente; c) chiusa in [1 , 2] se f (1 )= f ( 2) oppure 2 1=2k per k intero. 3) Coniche Una conica espressa per definizione dal rapporto costante dato da

distanza di P da O = distanza di P da d
con O origine degli assi e d retta direttrice della conica. In forma polare abbiamo che PO= e d ( P)= cos + p e sostituendo otteniamo:

= cos + p
da cui

p 1cos

Per 0 e p= R si ha la circonferenza di raggio =R Per si ha la retta p=cos con angolo costante.

29

2.6 Lunghezza di un arco di curva


Per calcolare la lunghezza di un arco di curva in R m dobbiamo considerare un intervallo [a, b] su cui applichiamo una partizione generica:

={a=t 0 , t 1 , t n1 , t n=b}
non necessariamente con punti equispaziati (ne vedremo appunto l'importanza). Consideriamo quindi la norma della differenza delle funzioni vettoriali (t j+1) (t j) che rappresenta per l'appunto un segmento associato ad un pezzo r r di [ j , j+1] . La somma di tutti questi segmenti quindi una poligonale che approssima per difetto, ovvero:

l ()= (t j+1) (t j ) r r
j =0

n 1

Quindi la precedente approssima per difetto la lunghezza della curva. Per l'appunto facendo variare in tutti i modi possibili la partizione considerata si ottiene un valore per cui perfettamente approssimata, ovvero rettificabile e tale valore l'estremo superiore di l () , ossia:

Sup l( )=l ( )<+

Arrivati a questo punto ritornando alla precedente, dividendo e moltiplicando il secondo membro per (t j+1t j ) si ha:

l ()=
da cui

n1

(t j +1 ) (t j ) r r j+1t j ) (t (t j+1t j ) j =0
n1 j =0

l ()= ' (t j ) j+1t j ) r (t


A questo punto passiamo al limite di n otteniamo che l () l ( ) e che il secondo membro diventa:
b

l ( )= ' (t)dt r
a

(2.5)

30 che rappresenta la lunghezza reale dell'arco di curva . In altri termini la lunghezza dell'arco di curva, considerando la definizione di norma, e quindi considerando la previa parametrizzazione della funzione vettoriale in esame, data da: l ( )= [r 1 ' ( t )]2++[r n ' ( t )]2 dt
a b

(2.6)

Nel caso delle curve piane (funzioni ad una variabile ad esempio), abbiamo che

=t {xy= f (t)

le cui derivate rispetto a t sono x '=1 e y ' = f ' (t ) , perci la lunghezza


b a

dell'arco di curva :

l ( )= 1+[ f ' (t)] 2 dt


Per una generica curva di R 3 la lunghezza dell'arco di curva data semplicemente da:

l ( )= [x ' (t)] 2+[ y ' (t)]2+[ z ' (t)]2 dt


a

Consideriamo nuovamente la lunghezza dell'arco di curva e chiamiamola s:


t

s(t)= ' (t)dt r


t0

A questo punto, se possibile esprimere t in funzione del parametro s, detto parametro arco, possiamo definire una certa funzione ( s) la cui derivata ' (s ) ha r r modula unitario, ovverosia possibile considerarla il versore tangente. Tale notevole propriet si dimostra in questo modo:

d d dt d 1 d 1 r r r r = = = ds dt ds dt ds dt v (t ) dt
A questo punto dobbiamo considerare solo i moduli, quindi

d r =v (t) di dt

31 conseguenza il modulo di ' (s ) : r


che dimostra l'ipotesi.

d d 1 r r 1 = =v( t) =1 ds dt v (t ) v(t )

2.7 Integrale di linea (prima specie)


Un esempio non formale per cosa sia un integrale di linea di prima specie considerare un parametro d'arco s e la funzione f ( s) e voler sapere quindi la superficie S sottesa dalla funzione f ( s) lungo il parametro d'arco s:
s2

S= f (s )ds
s1

Noi vogliamo applicare questo ad una parametrizzazione qualsiasi, quindi considerando che il parametro arco in realt una funzione di una variabile t (in quanto se si riesce a esplicitare t e metterlo in funzione di s significa che pu essere fatto anche il contrario), si procede alla sostituzione:

s= (t) e d s= ' (t)dt r r


e quindi
b

S= f [ (t)] ' (t)dt r r


a

In generale: sia :[a , b] R m un arco di curva regolare di sostegno e f una r funzione reale definita in un sottoinsieme di R m contenente il sostegno . Si dice integrale di linea di f lungo il sostegno l'area:
b

S= f ( s)ds= f [ ( t )] r ' (t )dt r


a

(2.7)

Facciamo un esempio in R 3 : se sviluppiamo la nostra superficie S su un piano xy, si stira e rappresenta l'asse delle x e quindi l'area considerata il primo integrale, con

32 s parametro arco attraverso il quale si percorre il sostegno . Grazie alla sostituzione che si effettua noi consideriamo l'area lungo una curva nello spazio (una specie di ascissa curvilinea) secondo l'istante t a cui associata la posizione mediante la funzione s= (t ) e quindi la superficie S non sta su un piano, ma si sviluppa nello r spazio seguendo la funzione vettoriale e tale concetto espresso dal secondo integrale di estremi a e b. Se l'integrale di linea calcolato lungo un percorso chiuso chiamato anche integrale curvilineo o ciclo.

33

3
FUNZIONI SCALARI DI PI VARIABILI

3.0 Funzioni scalari di R n


Abbiamo precedentemente accennato al fatto che una funzione in R n una legge che lega a n variabili reali associa una ed una sola uscita. Le funzioni di R n hanno quindi forma: x f : ARn R ossia f ( )=z

x con A dominio di f e =(x 1, x 2, , x n) . Il grafico che andiamo a considerare quindi formato dalla coppia ( , f ( )) e sta in R n+1 . Di conseguenza per una x x funzione a due variabili reali x e y, il grafico sta in R 3 . La creazione del grafico pu essere attuata mediante linee di livello, ossia si sceglie una costante k e si trovano i valori di x e y tali per cui:

f (x , y )=k

Di conseguenza il problema si riduce a esplicitare y in funzione di x e si costruiscono le linee di livello. Poi si fa variare k a piacere e si tracciano altre linee di livello sul piano xy. Tale metodo laborioso, quindi un'alternativa ad esso pu essere quella di descrivere il grafico mediante le tracce sui piani xz e yz. Per farlo basta porre una delle due variabili uguali a 0 o comunque costante, (in xz basta porre y mentre in yz la x) e si tracciano i grafici. In seguito essi si combinano e si ottiene il grafico tridimensionale. Un'idea a questo punto sarebbe quella di far scorrere il grafico di un piano usando il grafico dell'altro piano come base d'appoggio.

34

3.1 Limiti per funzioni scalari di pi variabili


Per i limiti di funzioni di pi variabili dobbiamo considerare una definizione di limite analoga a quella trattata per le funzioni vettoriali. Definiamo innanzitutto il limite di una successione: LIMITE DI SUCCESSIONE: data una successione { x k } di punti di R n e un punto 0 0 0 x 0=(x 1 , x 2 , , x n )Rn si dice

lim x k = x 0 se e solo se la norma x k x 0 0 k


ovvero se le coordinate degli ultimi punti della successione { x k } si avvicinano alle coordinate di x 0 , ossia se la distanza cartesiana tra x k e x 0 tende a 0 per k . In particolare si definir un certo intorno sferico (o ipersferico) U r ( x 0) del punto x 0 tale che preso r > 0 e sufficientemente piccolo, vale x x 0<r per Rn . x Attraverso le precedenti considerazioni possiamo esprimere il limite di una funzione di pi variabili mediante la definizione successionale: LIMITE DI FUNZIONE: sia f : R n R definita in un intorno sferico del punto x 0 R n e sia LR . Si ha che
x x0

lim f ( )= L x

se, presa una successione { x k } vale, per k , che x k x 0 , ossia

lim f ( x k )=L
k

Analogamente alla prima definizione, ne abbiamo una espressamente topologica, che fa ampio uso del concetto di intorni. Tale definizione era gi stata vista per le funzioni scalari ad una variabile. Ecco quindi la seguente:

35 DEFINIZIONE : sia f : Rn R definita in un intorno sferico del punto x 0 R n e sia LR . Si ha che


x x0

lim f ( )= L x

se per ogni > 0 esiste > 0, tale che se x k x 0< ci implica f ( )L< . x In maniera analoga definiremo:
x x0

lim f ( )=+ x

se per ogni M > 0 esiste > 0, tale che se x k x 0< ci implica f ( )>M . La definizione analoga per . x La differenza tra funzioni vettoriali e funzioni scalari evidente: una si pu scomporre attraverso componenti, l'altra invece no e quindi la sua trattazione decisamente pi complessa. Per le funzioni di pi variabili vale la definizione di funzione continua, ossia diremo che f : Rn R continua in x 0 R n se
x x0

lim f ( )= f ( x 0) x

Vale anche il seguente: TEOREMA


DELLA PERMANENZA DEL SEGNO:

data f : Rn R definita in un intorno ipersferico di x 0 R n , e supponiamo che valga

x x0

lim f ( )= L x

Se L > 0, allora risulter f ( )>0 in un intorno di x 0 , cio deve x x risultare un > 0, tale che valga f ( )>0 solo se x 0< . x Inoltre se f ( )0 in U r ( x 0) , allora L0 . x Se f ( ) continua in x 0 e f ( x 0 )>0 , allora esiste un U r ( x 0) x x tale che f ( )>0 , solo se vale x 0< . x Ora ci chiediamo il comportamento di una funzione a pi variabili nei suoi punti all'infinito. Il fatto non semplice in quanto tale comportamento deve essere analizzato in tutte le infinite direzioni di questa funzione (si pensi ad esempio ad una

36 f (x,y) che una superficie in R 3 e la sua estensione in tutte le direzioni dello spazio). Il problema perci si semplifica considerando + , ovverosia immaginando x che la funzione assuma un comportamento uniforme per tali valori (intendiamo quindi che l'uscita z abbia un certo valore finito L) indipendentemente dalla direzione considerata. Perci vale
x

lim f ( )=L x

se per ogni > 0 esiste R > 0, tale che se >R allora f ( )L< . x x Nel caso in cui
x

lim f ( )=+ x

se per ogni K > 0 esiste R > 0, tale che se >R allora f ( )> K . x x

3.2 Calcolo dei limiti per funzioni di pi variabili


Per calcolare il limite di una funzione in R n esistono diversi metodi: 1) restrizione ad una curva Data una funzione f : AR n R e : R Rn chiamata arco di curva, esiste la r funzione composta

g ( t)= f ( (t)) r

Tale scrittura significa che abbiamo ristretto la funzione di n variabili f alla curva parametrizzata (t) . Questo significa che baster scegliere questa (t) in maniera r r opportuna e le restanti variabili della funzione verranno espresse in funzione di essa. Ad esempio:
(x , y) (0,0)

lim

xy =? x + y2
2

Scegliamo la nostra (t) come r

questo perci il limite? No! Infatti basta prendere una seconda parametrizzazione come segue:

x =t t2 1 e quindi si ha lim = . 2 y (t)=t 2 (x , y) (0,0 ) 2 t 1 e questo dimostra che la 2

{xy(t)=t (t)=t

e si ha come limite

37 funzione non continua in (0,0) e il limite non esiste. 2) metodo delle funzioni radiali Questo metodo pi raffinato consente di passare da coordinate cartesiane a coordinate polari, ovvero:

{
tale che

x= x 0+cos y= y 0+ sin
(x , y) (x 0, y 0)

= ( xx 0 ) +( y y 0)
2

lim

f ( x , y)=lim f ( , )
0

Fatto ci si maggiora la funzione con una funzione g () che considera solo il parametro e non i seni e i coseni di angoli variabili ovvero:

f ( , )L<g ()
3) metodo del confronto Dati f : AR n R e LR , sia g () 0 per 0 tale che:

g :(0,+) R una funzione per cui

f ( )Lg ( x 0) x x
0

x Allora vale per un intorno U r ( x 0) vale che lim f ( )= L . x x


da ricordare inoltre che anche per le funzioni di pi variabili valgono il Teorema degli Zeri e il Teorema di Weierstrass.

3.3 Nozioni fondamentali di Topologia di R n


Lo studio degli insiemi di definizione di R n molto complesso, perci utile affrontare tale discorso mediante le propriet topologiche degli insiemi. Dato perci un insieme ER n , un punto x 0 R n si dir: interno, se esiste U r ( x 0) E e quindi x 0 E C esterno, se esiste U r ( x 0) E (complementare di E), e quindi x 0 E di frontiera, se U r ( x 0) ha un punto sia in E che nel suo complementare EC.

38 Un insieme ERn si dice: aperto, se ogni suo punto interno a E chiuso, se il suo complementare aperto Definiamo intorno di un punto x 0 un qualsiasi insieme aperto contenente x 0 Sia f : Rn R una funzione definita e continua in R n . Si ha che gli insiemi:

n x x R : f ( )>0 n x x R : f ( )>0 sono aperti n x x R : f ( )0

n x x R : f ( )0 n x x R : f ( )0 sono chiusi n x x R : f ( )=0

Dato un insieme ER n definiremo come: a) interno di E, E, l'insieme dei punti interni di E b) frontiera di E, E, l'insieme dei punti di frontiera di E c) chiusura di E, E , l'insieme costituito dall'interno di E e dalla sua frontiera, ossia E E= E Dato qualsiasi insieme a tal proposito vale sempre la catena di inclusioni

E E E

Inoltre sono sempre validi i seguenti assiomi: Gli insiemi aperti coincidono con il loro interno; Gli insiemi chiusi coincidono con la loro frontiera; Gli insiemi aperti non contengono punti di frontiera; Gli insiemi chiusi contengono tutti i punti di frontiera. Un insieme E limitato se esiste un k tale che x<k qualunque E , ossia se x esiste una sfera di raggio k che contiene tale insieme.

3.4 Derivate parziali e piano tangente


Per il calcolo delle derivate di una funzione a pi variabili non possiamo agire come nel caso delle funzioni vettoriali. Non ha senso parlare di incremento di una n-pla di variabili come un vettore (il quanto dovremo dividere il nostro incremento di f per

39 un vettore ad n componenti, il che non ha senso). Una soluzione elegante al problema tenere fissa volta per volte tutte le variabili tranne una e far variare quella. Per una funzione di due variabili definiamo come le derivate parziali di f rispetto a x e a y rispettivamente:

f x ( x 0 , y 0)= f y ( x 0 , y 0 )=

f ( x 0+h , y 0 ) f (x 0, y 0 ) f ( x 0 , y 0)=lim x h h0 f ( x 0 , y 0+k ) f (x 0, y 0 ) f ( x 0 , y 0 )=lim y k k 0

rispettivamente le derivate di f rispetto a x ed a y. Per il caso n-dimensionale la notazione :

f x ( x 0)=
i

f ( x 0+h e i) f ( x 0) f ( x 0)=lim xi h h0

con e i la i-esima riga di una matrice identit con l'elemento della colonna i-esima
1 i n

non nullo, ossia e i=(0 , , 0,1 , 0, , 0 ) . In maniera pi esplicita possiamo


esprimere la precedente derivata parziale come:

f ( x 1 , , x i +h , , x n) f ( x 1 , , x n ) f 0 ( x 1 , , x 0)=lim n xi h h0
Definiamo inoltre come gradiente di f il vettore le cui componenti sono le derivate parziali di f rispetto a ciascuna variabile: grad f ( )= f ( )= x x

f f ( ) , , x ( ) x x1 xn

(3.1)

con i = 1, , n. xi Tale operatore per funzioni radiali h ( )=g () si esprime in questa maniera: x x
ove un operatore di componenti

x==

2 i

allora

1 2 x i x i x = = da cui xi 2

x x = 1 , , n

40 Per una funzione di una variabile avevamo definito la retta tangente al grafico in un dato punto. Per una funzione a due variabili abbiamo un piano tangente. Infatti basta considerare le proiezioni del grafico su xz e yz per ottenere due rette ciascuna delle quali tangenti al grafico nel punto assegnato. Le intersezioni di queste due rette che altro non sono che tracce, individuano un piano. Il piano quindi il prodotto scalare tra le derivate parziali rispetto a ciascuna variabile e il vettore generico passante per quel punto. In formule:

z z 0= f (x 0 , y0 ) PP 0)= (

f f ( x y )( x x 0)+ ( x y ) y y 0) ( x 0, 0 y 0, 0

La precedente si pu scrivere solo quando la funzione di due variabili effettivamente derivabile in quel punto altrimenti tale piano potrebbe non esserci. Quindi la derivabilit non implica n la continuit, n l'esistenza del piano tangente.

3.5 Differenziabilit di una funzione


Sappiamo che l'incremento al primo ordine di una funzione nel caso unidimensionale espresso dalla formula:

f ( x+h) f ( x )= f ' (x )h+o(h) per h 0


Per una funzione di due variabili tale incremento quello calcolato lungo il piano tangente, pi un incremento infinitesimo di ordine superiore rispetto alla lunghezza dell'incremento (h, k), ossia:

f ( x 0+h , y 0 +k ) f ( x )=

f f (x y )( x x 0)+ ( x y ) y y 0)+o( h 2+k 2) ( x 0, 0 y 0, 0

Per il caso n-dimensionale la formula diventa:

f ( + ) f ( )= x h x a h+o() h

per 0 h

ove l'accrescimento della variabile indipendente e un vettore. Per la definizione h a di o piccolo deve risultate dalla precedente che:

41

lim
0 h

f ( x0 + ) f ( x 0) h ah =0 h

si pu esprimere anche come h =h e i , con e i=(0, , 0, 1i , 0, , 0) . Ponendo h a =(a 1 , a i , , a n ) per una generica componente vale:

lim
h0

da cui

f ( x0 +h e i ) f ( x 0 )a ih =0 h

lim
h0

f ( x0 +h e i ) f ( x 0 ) f =a i ossia a i= x ( x 0) h i

Abbiamo scoperto cos che le componenti del vettore a non sono altro che le derivate parziali di f rispetto ad ogni variabile. Ma il vettore che ha tali componenti altri non che il gradiente di f , quindi a = f ( x 0 ) , e allora riscriveremo la formula della differenziabilit di f come:

f ( + ) f ( x )= f ( x 0 ) +o() x h h h

(3.2)

per 0 . A questo punto possiamo definire come differenziale di f una funzione h lineare df ( x 0 ): R n R definita come:

df ( x 0 )= f ( x 0 ) h
Ad esempio per una funzione a due variabili il differenziale df si scrive semplicemente come:

df =

f f (x y )h+ (x y )k x 0, 0 y 0, 0

Sostituendo la definizione di differenziale all'interno della differenziabilit otteniamo

f ( x 0)=df ( x 0)+o() h
la quale esprime la linearizzazione di f in un intorno di x 0 , ossia l'approssimazione della funzione in quel punto mediante il suo piano tangente. Abbiamo cos visto che avere una funzione di pi variabili derivabili in un punto non

42 garantisce la continuit della funzione in quel punto. La differenziabilit invece implica la derivabilit, ma anche la continuit e l'esistenza del piano tangente in quel preciso punto e quindi una condizione pi potente della derivabilit. Purtroppo dimostrare tale propriet per una funzione difficile in quanto per dimostrare che effettivamente un o piccolo di f ( x 0)df ( x 0) significa risolvere un limite h in pi variabili, tante quanta la dimensionalit in cui si lavora. Si procede perci dando una condizione sufficiente di differenziabilit: CONDIZIONE SUFFICIENTE DI DIFFERENZIABILIT: sia f : AR n R con A aperto e sia x 0 A . Supponiamo che in un intorno di x 0 le derivate parziali di f esistano e siano continue in x 0 . Allora la funzione f differenziabile in x 0 e ci implica che 1 f C ( A) . Questo fatto si dimostra attraverso uno stratagemma: incrementiamo le variabili una alla volta e infine si applica il teorema di Lagrange. Consideriamo quindi una funzione di due variabili: incrementiamo prima la x di un certo h. Tale incremento espresso dal teorema di Lagrange come:

f ( x 0+h , y 0 ) f (x 0 , y 0 ) f = ( t , y ) da cui x0 +hx 0 x x 0 f (x 0+h , y 0 ) f ( x 0 , y 0)= f (t , y )h x x 0

con t x un valore compreso tra x 0 e x 0+h . Ricordandoci la definizione di segmento possiamo esprimere t x come t x = x 0+t 1 h con t 1(0,1) parametro di percorrenza del segmento. Adesso calcoliamo l'incremento di f da ( x 0+h , y 0 ) a (x 0+h , y 0 +k ) . Sempre per il teorema di Lagrange lungo un incremento di y si ha:

f (x 0+h , y 0 +k ) f ( x 0+h , y 0 )=

f ( x +h ,t y )k y 0

con t y = y 0+t 2 k . Sommando membro a membro le precedenti due otteniamo l'incremento totale, ossia:

43

f ( x 0+h , y 0 +k ) f ( x 0 , y 0 )=

f f (t , y )h+ ( x +h , t y )k x x 0 y 0

Con una certa approssimazione possiamo riscrivere le derivate parziali come:

f f ( x 0+t 1 h , y 0 )= ( x , y )+1 (h) e x x 0 0 f f (x 0+h , y 0+t 2 k )= (x , y )+2 (h , k ) y y 0 0


Di conseguenza:

f ( x 0)= f ( x 0, y 0) +1 (h)h+2 (h , k ) k a

con = h e = h2 +k 2 .La quantit di errore 1 (h)h+ 2 (h , k ) k altro non a a

k che o() per (h , k ) 0 . a


Infatti vale:

()

1 (h) h+2 (h , k ) k 1+2 0 h2+k 2

3.6 Derivata direzionale


Introduciamo adesso l'importante concetto di derivata direzionale. Esse servono per sapere la crescita di una funzione non pi lungo gli assi prefissati (x, y, z), ma lungo qualunque direzione. Data una funzione f prendiamo come suo argomento il termine v vettore x 0+t con t parametro reale e un versore qualsiasi, si definisce derivata v direzionale rispetto al versore il rapporto incrementale: v
Dv f ( x 0 )=lim
t 0

f ( x 0+t ) f ( x 0) v t

(3.3)

Una derivata parziale generica in realt una forma particolare di derivata direzionale riferita ai versori canonici e i degli assi dello spazio n-dimensionale. Nel caso di una funzione di due variabili il versore ha componenti (cos , sin ) e quindi per v calcolare la derivata direzionale di f in qualsiasi punto (x0 , y0 ) baster attuare la

44 sostituzione:

x= x 0+t cos y= y 0+t sin

trasformando f (x, y) in una

g ( t)= f (x 0 +t cos , y 0+t sin )


e poi calcolare la derivata prima g'(t) in t=0, ossia g ' (0)= f ' ( x 0 , y 0 ) . possibile esprimere la derivata direzionale mediante la formula del gradiente: data n f : R R , differenziabile in x 0 , e v versore qualsiasi, allora vale
D f ( x 0 )= f ( x 0 )=i v v f ( x0 ) vi xi

(3.4)

Le derivate direzionali risultano quindi combinazione lineare delle derivate parziali in x 0 , a patto che esse esistano e che non siano tutte nulle in presenza di derivate direzionali non nulle). Nel caso bidimensionale la derivata direzionale espressa cos:

D v f (x 0, y 0 )= f ( x 0, y 0) = f x ( x 0, y 0) cos + f y (x 0, y 0) sin v
DIMOSTRAZIONE: Ricordando che la differenziabilit data dalla (3.2) e considerando ora =t si ha: h v

f ( x 0+t v ) f ( x 0 )= f ( x 0 )t +o(t) v v
ma un versore, perci il suo modulo 1, e quindi la precedente diventa v

f ( x 0+t ) f ( x 0 )= f ( x 0 )t +o(t ) v v
Dividendo tutto per il parametro t otteniamo:

f ( x 0+t ) f ( x 0 ) v o(t) per t 0 = f ( x 0) + v t t


con o(t) una quantit infinitesima che tende a 0. Facendo il limite della precedente si ottiene:

45

lim
t 0

f ( x0 +t ) f ( x 0) v =D v f ( x 0 )= f ( x 0 ) v t

che dimostra proprio il fatto che la derivata direzionale si pu esprimere con la formula del gradiente, q.e.d. Riepiloghiamo: data f C 1 ( A) se 1) f differenziabile in A allora ci implica che f continua in A, derivabile in A, ha le derivate direzionali e vale la formula del gradiente; 2) f continua e derivabile ed ha le derivate direzionali, ma ci non implica che f sia differenziabile; 3) f derivabile e dotata di derivate direzionali non implica che sia continua.

3.7 Regole di derivazione


Per funzioni di pi variabili valgono le seguenti regole espresse dal gradiente: 1.

2.

3.

( f + g )= f + g ossia vale ( f + g)= f + g xi xi xi ossia vale ( fg )=g f + f g ( fg )=g f +f g xi xi xi f g f f g = ossia vale g g2 f 1 = 2 g ff g xi g xi xi g

( ) ( ) (

Per le derivate di una funzione composta si procede in questo modo: 1) Caso non vettoriale sia f : ARn R e g : I R R e

sia

data

la

funzione

composta

h=g f =g ( f ( )) con h in R tale quindi che valga la seguente catena x n R R R . f g

46 Se f differenziabile in x 0 e g derivabile, allora h differenziabile in x 0 e vale la seguente formula: h( x 0)= g ' ( f ( x 0)) f ( x 0 ) (3.5) che una scrittura compatta della derivazione di una funzione composta (vedere il caso unidimensionale per rendersene conto). 2) Caso vettoriale Se invece la nostra funzione composta data da g = f = f ( (t )) con (t) r r r funzione vettoriale. Nel caso in cui (t) derivabile in un punto t 0 e f r r differenziabile in (t 0)= x 0 , allora la funzione composta g derivabile in t 0 e la sua derivata :

g ' (t 0)= f ( ( t 0 )) (t 0 ) r r

3.8 Teorema di Lagrange per funzioni di pi variabili


Sia f : ARn R una funzione differenziabile in A. Per ogni coppia di punti x 0 e x 1 di A esiste un punto compreso tra x 0 e x 1 tale che valga: x
f ( x 1) f ( x 0) = f ( ) x x 1 x 0

(3.6)

Per dimostrare tale asserto basta parametrizzare mediante una funzione vettoriale r specifica che verr posta per comodit come (t)=t x 1+(1t) x 0 con t[0,1] e consideriamo la funzione g ( t)= f ( (t)) con t[0,1] . r La funzione costituita in maniera tale che per t = 0, abbiamo g ( 0)= f ( x 0 ) e per t = 1 invece g (1)= f ( x1 ) . Se applichiamo il Teorema di Lagrange unidimensionale otteniamo che esso sar valida per un certo t 0(0,1) , quindi:

g (1)g (0)=g ' (t 0 )


Sostituendo i nostri precedenti valori con i corrispondenti di f otteniamo:

f ( x 1 ) f ( x 0 )=g ' (t 0)

47

r r con g ' (t 0)= f ( ( t 0 )) ' (t 0) e quindi in definitiva


f ( x 1 ) f ( x 0 )= f ( (t 0)) ' (t 0 ) r r r Noi sappiamo per che (t 0)= e che la derivata di (t)=t x 1+(1t) x 0 r x r proprio ' ( t)= x 1 x 0 di conseguenza sostituendo tutto ci nella formula si ha: f ( x 1 ) f ( x 0 )= f ( )( x 1 x0 ) x
che la formula originale e quindi il teorema dimostrato.

3.9 Derivata seconda ed Hessiana


Supponiamo ora di voler calcolare le derivate di ordine superiore al primo per una funzione di pi variabili. Come esempio prendiamo sempre la nostra funzione di due variabili f ( x , y )C 1 ( A) . Le derivate parziali del primo ordine di questa funzione sono

f f e x y

Le derivate del secondo ordine invece saranno non due, ma quattro:

x y

( ) ( )

f 2 f f 2 f , , = 2 = x x y x y x 2 2 f f f , f = 2 = y y x y x y

( ) ( )
i j j

La seconda e la terza derivata sono dette derivate parziali miste e per una funzioni di n variabili si indicano principalmente come f x x e f x x , nel caso di due variabili semplicemente come f xy e f yx . In realt tali derivate miste apparentemente differenti sono in realt identiche e ci dimostrato da un importante teorema.
i

48 TEOREMA DI SCHWARZ: sia f : AR n R e supponiamo che le derivate miste esistano in un intorno di x 0 e siano continue in tale punto: allora esse coincidono in x 0 . Se tali derivate miste esistono continue in tutto A allora esse coincidono in tutto A. Se le derivate seconde di f sono continue in tutto A allora f si dir di classe C 2 in A. Definiamo a questo punto come differenziale secondo per f ( x , y )C 2 (A) nel punto x 0 la funzione:

d 2 f ( x 0 ): Rn R
ovvero

(3.7)
2

d 2 f ( x 0 )=i j

f hh xi x j i j

Se sviluppiamo la precedente per una funzione di due variabili si ha

2 f 2 f 2 f (x 0 , y 0 )h2+2 ( x 0 , y 0)hk + ( x0 , y 0) k 2 2 2 x y x y
Se notiamo attentamente questa altri non che una forma quadratica e pu quindi esse espressa mediante matrici. In particolare la matrice che ha per componenti le derivate seconde di f una matrice simmetrica nn detta Hessiana di f in x 0 e si scrive come:

fxx H f ( x 0)= f x x fxx


1 2 n

fxx
1

fxx (x ) 0 fxx
1 n n n

Tale matrice verr moltiplicata a sinistra da una matrice riga del tipo T h =(h1 h2 hn ) e a destra da una matrice colonna h, trasposta della matrice riga. Il differenziale secondo quindi in definitiva espresso come:

d 2 f ( x 0 )=hT H f ( x 0) h

49

3.10 Formula di Taylor del secondo ordine


Se la derivata di primo ordine permetteva una approssimazione di f : R n R al piano tangente in quel punto, se f di classe C2 in A possiamo migliorare tale approssimazione mediante la formula di Taylor: FORMULA TAYLOR CON tale che valga (0,1)
DI RESTO DI

LAGRANGE: Data f C 2 (A) , x 0 e , esiste un h

f 1 f f ( x 0+ )= f ( x 0 )+i ( x 0) hi + i j ( x + )hi h j h h xi 2 xi x j 0
DIMOSTRAZIONE: h Basta prendere una funzione della forma g ( t)= f ( x 0 +t ) tale che g ( 0)= f ( x 0 ) h h , g (1)= f ( x 0+ ) , g ' (0)= f ( x 0 ) e infine g ' ' ()=hT H f ( x 0 + ) h . h Sostituendo il tutto nella formula di Taylor del secondo ordine abbiamo:

1 g (1)=g (0)+g ' (0)+ g ' ' ( ) 2


la quale risulta essere il caso unidimensionale della formula, dimostrandone la correttezza per una funzione di pi variabili. FORMULA DI TAYLOR CON RESTO DI PEANO: Data f C 2 (A) , x 0 e si ha che h

f 1 2 f f ( x 0+ )= f ( x 0 )+i ( x 0)hi + i j ( x ) h h +o(2 ) h h xi 2 xi x j 0 i j


per h 0. Siamo in questo caso in presenza di un o piccolo. E quindi dovr risultare proprio:

lim
h0

2 o ( ) h =0 2 h

Tale formula decisamente pi comoda rispetto a quella col resto di Lagrange e permette una manipolazione maggiore.

50

3.11 Ricerca del punto critico


Se f : AR n R e x 0 A . Diremo che: - x 0 un punto di massimo assoluto per f in A e che f ( x 0 ) il x massimo di f in A se per x 0 A si ha che f ( ) f ( x 0 ) ; - x 0 un punto di minimo assoluto per f in A e che f ( x 0 ) il minimo x di f in A se per x 0 A si ha che f ( ) f ( x 0 ) ; - x 0 un punto di massimo relativo per f in A se esiste un intorno U di x 0 tale che per x 0U si ha che f ( ) f ( x 0 ) ; x - x 0 un punto di minimo relativo per f in A se esiste un intorno U di x 0 tale che per x 0U si ha che f ( ) f ( x 0 ) . x La ricerca di massimi e minimi va affrontata mediante il calcolo differenziale precedentemente sviluppato. I punti di massimo e di minimo sono sempre interni al dominio A di f (Teorema di Weierstra) e a tal proposito viene usato il Teorema di Fermat: TEOREMA
DI

FERMAT: sia f : AR n R con A insieme aperto e x 0 A un punto di massimo o di minimo locale. Se f derivabile in x 0 allora il gradiente di f in x 0 nullo, ossia f ( x 0 )=0 .

DIMOSTRAZIONE: x 0 per ipotesi un punto di minimo locale. Sia e 1 , , e n una base dello spazio R n e consideriamo di muoverci lungo l'asse xj del punto x 0 . Per farlo si definisce una funzione parametrica g (t)= f ( x 0 +t e j ) . Il punto di minimo si ha per t = 0 ovvero per g ( 0)= f ( x 0 ) . Nel caso unidimensionale per il teorema di Fermat deve risultare che g ' (0)=0 , ma

g ' (0)=

f f ( x 0) e quindi ( x )=0 . Se tale uguaglianza vale per una xj xj 0

componente allora deve valere per tutte le altre componenti, dimostrando il teorema (q.e.d). I punti per cui f ( x 0 )=0 si definiscono punti critici o punti stazionari e quindi per trovare massimi e minimi di f bisogna determinarli tutti e vedere se essi sono punti di massimo, di minimo o nessuno dei due. Se x 0 un punto di massimo lungo

51 alcune direzioni e di minimo lungo altre direzioni, x 0 si dir punto di sella o colle. Trovare un punto critico di una funzione di due variabili significa risolvere il sistema:

f x ( x 0 , y 0)=0 f y ( x 0 , y 0 )=0

3.12 Ricerca di massimi e minimi col metodo delle forme quadratiche


Se la condizione del gradiente nullo indica che x 0 un punto critico, si pu determinare l'andamento (il segno) dell'incremento della funzione mediante la formula di Taylor del second'ordine:

1 f =df + d 2 f +o(2) h 2
con df ( x 0 )= f ( x 0 ) e d 2 f ( x 0 )=hT H f ( x 0)h . h Avevamo comunque supposto che il nostro punto x 0 fosse critico e quindi per definizione il gradiente della funzione in quel punto si annulla, perci la precedente formula riscritta nella maniera seguente:

1 1 f = d 2 f +o(2) d 2 f h 2 2
L'analisi della forma quadratica a questo punto determiner se tale incremento f positivo, negativo o nullo. h In generale, data una forma quadratica q ( )=q( h1 , , hn )=i j a ij q i q j , con aij elementi di una matrice che noi definiremo sotto il nome di M. Nel caso in cui tutti gli elementi aij siano nulli allora q ( )=0 . Vale inoltre la seguente propriet: h 2 q (t )=t q( ) . h h In generale: - q ( ) definita positiva se per ogni 0 vale q ( )>0 h h h - q ( ) definita negativa se per ogni 0 vale q ( )<0 h h h - q ( ) semidefinita positiva se esiste un 0 tale che q ( )=0 e per gli altri valori h h h vale che q ( )>0 h

52 - q ( ) semidefinita negativa se esiste un 0 tale che q ( )=0 e per gli altri h h h valori vale che q ( )<0 h -indefinita se esistono h 1 e h 2 tali che q ( h 1)>0 e q ( h 2)<0 Presa 1) 2) 3) 4)

b facente parte b c q (h 1 , h2 )=a h 2+2 b h1 h2+c h2 avremo che se: 1 2


la

matrice M = a

( )

della

forma

quadratica

5)

det M > 0 e a > 0 la forma quadratica positiva q ( )>0 ; h det M > 0 e a < 0 la forma quadratica positiva q ( )<0 ; h det M < 0 la forma quadratica indefinita; det M = 0 e a > 0 la forma quadratica semidefinita positiva; det M = 0 e a < 0 la forma quadratica semidefinita negativa.

Tornando alla formula di Taylor, la forma quadratica data dalla matrice Hessiana al posto della matrice M, ossia:

1 f hT H f ( x 0 )h 2

Avremo che: 1) se h T H f ( x 0)h positiva, allora x 0 un punto di minimo; T 2) se h H f ( x 0)h negativa, allora x 0 un punto di massimo; Ci si evidenzia dal fatto che se vale appunto f ( x 0+ ) f ( x 0 )>0 ci implica h )> f ( x 0 ) per qualsiasi piccolo a piacere e quindi x 0 deve risultare il f ( x 0+ h h punto di minimo. Analogo discorso fatto per il massimo. Sia f C 2 (A) , con AR 2 e (x 0 , y 0 )A un punto critico, ovvero tale per cui il gradiente sia nullo. L'Hessiana di tale funzione in quel punto data da:

H f ( x 0 , y 0)=

f xx ( x 0 , y 0) f xy ( x 0 , y 0)

f yx (x 0 , y 0 ) f yy (x 0 , y 0 )

Se: a) det H f ( x 0 , y0 )>0 e f xx ( x 0 , y 0 )>0 allora (x 0 , y 0 ) minimo locale forte; b) det H f ( x 0 , y0 )>0 e f xx ( x 0 , y 0 )<0 allora (x 0 , y 0 ) massimo locale forte; c) det H f ( x 0 , y0 )<0 allora (x 0 , y 0 ) un punto di sella. d) det H f ( x 0 , y0 )=0 occorre un'analisi ulteriore.

53 Per l'analisi ulteriore si procede prendendo archi di curva restrittivi generici passanti per (x 0 , y 0 ) e si studia il comportamento della funzione. Trovare che lungo due archi di curva la funzione ha lo stesso comportamento non prova nulla. Se lungo due archi passanti per ( x 0 , y 0 ) che in un caso si ha un massimo e nell'altro un minimo allora (x 0 , y 0 ) un punto di sella.

3.13 Funzioni implicite


Una funzione di due variabili pu essere espressa, mediante sotto opportune restrizioni, come una funzione dipendente da una sola variabile, ovvero possibile definire y=g ( x) e di conseguenza f (x , y )= f ( x , g (x )) . Pi precisamente: Una funzione g: I R tale che f (x , g (x ))=0 si dice definita implicitamente dall'equazione f (x , y )=0 ove f (x , y ) la funzione implicita. Considerare f (x , y )=0 significa considerare una linea di livello della funzione per cui esistono dei valori di x e di y tali per cui la precedente valida. Perch tale funzione g esista necessario che f ( x , y )=0 sia soddisfatta almeno in un punto (x 0 , y 0 ) tale che y 0=g ( x 0) . f ( x , y )=0 deve essere una curva regolare e quindi derivabile continuamente, perci deve risultare:

f (x , g (x ))=0 da cui
da cui si ricava:

f f ( x , g ( x))+ ( x , g (x))g ' (x )=0 x y f x (x , g (x )) f y ( x , g (x )) f x ( x 0 , g ( x 0 )) f y ( x 0 , g ( x0 ))

g ' (x )=
e per ( x 0 , y 0 ) si ha

g ' ( x 0 )=

per f y (x 0, g ( x 0))0 . L'esistenza e la derivabilit di g possono essere dimostrate mediante il Teorema di Dini della Funzione implicita.

54 TEOREMA DI DINI: Sia AR2 e f : A R , con f C 1 ( A) . Supponiamo che per (x 0 , y 0 ) sia f (x 0 , y 0 )=0 e che f y ( x 0, y 0)0 allora esiste un intorno I di x 0 ed una funzione g : I con g C 1 (I ) e y 0=g ( x 0) tale che f ( x , g (x ))=0 e

f x ( x 0 , g ( x 0 )) qualunque x I f y ( x 0 , g ( x0 )) Nel caso in cui f y (x 0, y 0)=0 si pu sempre affermare che esiste un intorno J di y 0 ed una funzione x=h( y ) tale che g ' ( x 0 )= f (h ( y) , y )=0 e h ' ( y 0 )= f y ( h( y 0 ) , y 0) f x ( h( y 0 ) , y 0)

qualunque x I . Se il gradiente di f in ( x 0 , y 0 ) nullo allora il teorema non applicabile. DIMOSTRAZIONE: In primo luogo escludiamo il caso in cui f y (x 0, y 0)=0 e procediamo considerando che in una regione del piano per cui f y (x 0, y 0)>0 . Per il teorema della permanenza del segno esiste una regione in cui il segno della derivata parziale permane. Tale regione un rettangolo definito come:

R=[ x 0a , x 0+a ][ y 0b , y 0+b]


In tale rettangolo inoltre la funzione f ( x 0 , y )=0 con x 0 fissato, cresce lungo le y in quanto la derivata positiva. Ma se vale che f (x 0 , y 0 )=0 ci implica che per y < y0 allora f ( x 0 , y )<0 e per y > y0 si ha f ( x 0 , y )>0 . Considerando le estremit del rettangolo lungo y quindi deve risultare:

f (x 0 , y 0 b)<0 e f (x 0 , y 0 +b)>0
Sempre per il teorema di permanenza del segno deve esserci un intervallo I :(x 0 , x 0+) contenuto in [ x 0a , x0 +a ] tale che al variare di x risulti appunto valida:

55

f ( x , y 0 b)<0 e f (x , y 0 +b)>0 qualsiasi x in I

Ora fissiamo nuovamente x chiamandolo x e si ha f ( x , y ) con y variabile. Per il teorema degli zeri deve esserci quindi un solo punto in cui f ( x , y )=0 e tale punto per determinato dalla scelta di x e quindi =g ( ) tale che risulti f ( x , y )=0 . y x Tale funzione g unica ed continua nell'intervallo considerato. Per dimostrare la derivabilit di g si applica il Teorema di Lagrange: prendiamo due punti (x , y) e (x 1 , y 1) i quali appartengono a R=[ x 0 , x 0+ ][ y 0b , y 0+b] , esister quindi un punto (x* , y*) compreso tra quelli due scelti per il quale vale:

f ( x 1 , y 1) f (x , y )= f (x , y )( x 1 ) x
ossia sviluppato :

f (x 1 , y 1) f (x , y )= f x ( x , y )( x 1x )+ f y (x , y )( y 1 y )
Scegliendo y 1=g ( x 1) e y=g ( x) allora abbiamo che f (x 1 , y 1)= f ( x , y ) in quanto valori che descrivono la stessa linea di livello si ottiene

f x ( x , y )( x 1x )+ f y (x , y )( g (x 1)g ( x))=0

56 da cui si ricava agevolmente

g ( x 1 )g ( x) f (x , y ) = x x 1x f y( x , y )
f y (x , y )0 sempre perch vale che esso min f y ( x , y)>0 in quanto R

abbiamo scelto un intervallo in cui f necessariamente positiva e di conseguenza la sua derivata. Per (x1 , y1 ) (x , y) abbiamo che, in quanto (x , y) < (x* , y*) < (x1 , y1 ) allora anche (x* , y*) (x , y) e quindi:

f x (x , y ) f (x , y ) x f y ( x , y) f y (x , y )

g (x 1 )g ( x) g ' (x) x 1x

e quindi g derivabile. Poich tale funzione composta da funzioni continue, allora g' continua.

57

4
FUNZIONI VETTORIALI DI PI VARIABILI

4.0 Funzioni vettoriali di pi variabili


Abbiamo visto in precedenza funzioni vettoriali nelle quali, assegnato un valore, si ottengono m uscite ognuna corrispondente ad una funzione (componente) dipendente proprio dal nostro parametro. Inoltre sono state studiate le funzioni scalari di pi variabili. Ci che ci accingiamo a fare unire le due precedenti tipologie nelle funzioni vettoriali a pi variabili, ossia funzioni vettoriale le cui funzioni componenti sono funzioni reali di pi variabili. Ad esempio se:

r (t)=

r 1 (t ) ossia : R Rm f r m (t)

(4.0)

una funzione vettoriale di una variabile, mentre

r 1( x 1 , , x n ) r x ( )= x ossia : R n R m , con =(x 1, x 2, , x n) f r m (x 1 , , x n)


una funzione vettoriale di pi variabili e possono essere viste come superfici parametrizzate. Ovviamente pu capitare che m = n e in tal caso la funzione si scriver semplicemente : R n R n . Possiamo vedere le funzioni vettoriali di pi variabili f

58 come esempi di trasformazione di coordinate nel piano. Ad esempio:

( ,)= x= cos una trasformazione : R2 R 2 , ossia f f y=sin (x , y )( , )


Tali funzioni permettono inoltre di descrivere complicate superfici parametrizzate in spazi ad elevata dimensione (le cosiddette k-variet). Analizziamo due tipi di coordinate utili: a) Coordinate cilindriche : R 3 R 3 f

x= cos ( , ,t )= y=sin f z=t


b) Coordinate sferiche : R 3 R 3 f

x=sin cos ( , , )= y = sin sin f z=cos


Per fissato si ha una descrizione della superficie sferica.

4.1 Calcolo differenziale


L'estensione del calcolo differenziale di tali funzioni non introduce delle difficolt sostanziali: LIMITE: sia : R n R m definita in un intorno di un punto x 0 R n . Chiameremo f limite di per x 0 x L f

x x0

lim ( )= se vale f x L

x x0

lim ( ) =0 f x L

59 ovvero deve risultare per componenti:


x x0

lim ( f 1 ( ) , , f m ( ))=(lim f 1 ( ) , , lim f m ( )) x x x x


x x0 x x0

e ciascuna componente deve convergere nella corrispondente componente di . L Inoltre continua in x 0 se lo sono tutte le sue componenti. f DIFFERENZIABILIT: si dice che differenziabile se vale per ciascuna componente la f differenziabilit di una funzione in pi variabili la seguente

f i ( x 0 + ) f i ( x 0)= f i ( x 0) +o () h h h
Ora rappresentiamo come vettori colonna , e x 0 f h

per 0 h

f1 f1 = ( x 0) e = ( x 0 ) f f fm fm fi fi ( ) , , x ( ) e quindi di x x1 xn conseguenza la precedente diventa una matrice mn detta Jacobiana J f nel punto x 0 e si scrive come:
ma per definizione si ha che f i ( )= x

()

( )

f1 x1 f2 J f ( x 0 )= x 1 fm x1

( )
f1 f1 x2 xn fm xn

( x0 )

A questo punto possibile riscrivere la differenziabilit totale della nostra funzione : Rn R m come: f

60

( x 0+ ) ( x 0 )= J ( x 0) +o() f h f h h f

(4.1)

ove appare un prodotto matriciale tra J f ( x 0 ) e . Il differenziale di f dunque: h

d ( x 0 ): h J ( x 0 )h f f
CONDIZIONE SUFFICIENTE DI DIFFERENZIABILIT: Se tutti gli elementi della Jacobiana sono differenziabili allora la funzione differenziabile in un insieme A. f Grazie alla Jacobiana possiamo trattare il cosiddetto Teorema della differenziazione delle funzioni composte: TEOREMA
DELLA

siano : AR n R m e : BRn Rk e f g supponiamo che sia ben definita in un intorno di x 0 A la funzione : AR n R k . Se differenziabile in x 0 e composta f g g f
DIFFERENZIAZIONE:

differenziabile in y 0= ( x 0) , allora differenziabile in x 0 e la f g f Jacobiana di : g f

J ( )( x0 )= J ( ( x 0))J ( x 0 ) g f g f f

(4.2)

Chiamando = un qualsiasi elemento della precedente diviene: z g f


m zi zi y ( x 0 )= ( f ( x0 )) h ( x 0) xi xi h=1 y h

4.2 Superfici regolari in forma parametrica


Una superficie in forma parametrica una trasformazione del tipo : AR 3 R 3 , r ove le componenti di sono (x , y , z) , ciascuna dipendente dai parametri (u , v): r

x= x (u , v ) y= y (u , v) con (u , v ) A z =z (u , v)

61 Per determinare (in analogia con le curve) che tale funzione regolare, dobbiamo assumere prima di tutto che sia differenziabile. Usiamo perci uno stratagemma: bloccando una delle due variabili, ad esempio u, ossia assegnando un u=u 0 , otterremo una famiglia di curve facendo variare v a piacere. Cosa analoga si ottiene facendo il contrario. Tali linee sono dette linee coordinate. I vettori tangenti in un punto a due linee coordinate passanti per il punto (x 0 , y 0 ) sono:

r u (u 0 , v 0)=
v 0 0

( ux (u , v ) , uy (u , v ) , uz (u , v )) x y z r (u , v )=( (u , v ) , (u , v ), (u , v )) v v v
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per fare si che passi un piano tangente in quel punto, ed uno solo, necessario che i vettori r u e r v non siano paralleli, cio deve risultare assolutamente sin 0 con angolo tra i vettori. Tale condizione si esprime come il prodotto vettoriale in (u 0 , v 0 ) :

i r u r v =det x u xv

j yu yv

k z u 0 zv

(4.3)

Tale condizione si esplica anche dal fatto che almeno una componente del prodotto vettoriale sia diversa da 0, ossia la matrice sopra riportata deve essere almeno di grado 2 (caratteristica 2). Tale condizione la regolarit della superficie in quel punto. Se la superficie irregolare in quel punto allora il punto interessato detto punto singolare. Ovviamente il vettore r u r v = per le propriet del prodotto vettoriale, normale n alla superficie. Dalla geometria affine il piano tangente quindi espresso come il prodotto scalare tra il vettore normale ed un generico vettore del piano passante per il punto considerato: ( x 0) =0 ovvero ( x 0)( r u r v )=0 x n x che un prodotto misto. Tale prodotto rappresentato quindi da:

xx 0 det x u xv

y y 0 yu yv

zz 0 z u =0 zv

(4.4)

62 che il piano tangente. Ora molto interessante notare che il grafico di f (x , y ) si pu esprimere come:

{
e quindi il vettore normale

x=u y=v z = f (u , v ) k f u = f u i f v j +k fv

i j n =det 1 0 0 1

( )

il cui modulo dato da = f 2+ f 2+1 . n u v

4.3 Funzioni implicite ed estensione del Teorema di Dini


Vogliamo estendere il concetto di funzione implicita anche alle funzioni : Rn R m . Prendiamo quindi m+n variabili come argomento di una funzione f vettoriale a m componenti, ossia

f 1=(x 1 , , x n , y1 , , y m)=0 ( , )= (x 1 , , x n , y 1 , , y m )= f x y f f m =( x1 , , x n , y 1 , , y m )=0


ossia ( , )=0 . f x y TEOREMA
DI

DINI (CASO GENERALE): data : R n+ m R m imponiamo quindi che per f ( x 0 , y 0 ) la funzione sia nulla, ossia:

f ( x 0 , y 0 )=0

e che sia sempre det J y f ( x 0 , y 0 )0 . Esiste allora un intorno di x 0 n ed un'unica funzione R derivabile e tale che valga: g

f ( , ( ))=0 x g x

63 e che

J ( )=J y ( , ( )) J x ( , ( )) g x f x g x f x g x
1

(4.5)

La difficolt ovviamente risiede nel calcolare la Jacobiana inversa di fy e perci il procedimento pi laborioso.

4.4 Teorema della funzione inversa


Come gi accennato in precedenza possiamo considerare una trasformazione di coordinate come : R n R n , una funzione lineare che si pu rappresentare f f come ( )= A con A una matrice nn e tale funzione invertibile se e solo se f x x . det A0

INVERTIBILIT DI UNA FUNZIONE: una funzione : A B si dice invertibile in A se f ( x 1)= ( x 2 ) implica che x 1= x 2 . si dice iniettiva, ovvero se la condizione f f f ( ) . si dice biunivoca se iniettiva e suriettiva se per ogni tale che = f x y x y f suriettiva. Una funzione invertibile deve essere dunque biunivoca ma anche continua nell'insieme scelto, ossia differenziabile pi generalmente. Quindi la funzione invertibile se biunivoca e differenziabile. Vale dunque il seguente: TEOREMA DELLA FUNZIONE INVERSA: Sia : R n R n con A aperto tale che C 1 ( A) . f f Supponiamo che per un punto x 0 A valga det J f ( x 0)0 . Allora esistono un intorno U di x 0 ed un intorno V di f ( x 0 ) nei quali f 1 inversa di , si ha che biunivoca. Definita con la funzione f g f 1 g C (V ) e che:
1 J ( ( ))= J ( )=J ( f ( ))= J 1 ( ) g f x g y x f x

(4.6)

DIMOSTRAZIONE: Questo significa che la funzione composta g f =I ove I l'identit. Ci significa che g ' ( y)=

1 , cosa evidente dalla f ' (x )

scrittura delle derivate secondo Leibniz, da cui:

g ' ( y) f ' ( x)=1

64

e quindi che l'insieme delle derivate delle funzioni vettoriali considerate, ossia le Jacobiane deve essere proprio:
1 ( J f ) J )= I ( f

Se questo vero per, noi sappiamo dall'algebra lineare che solo 1 A1A=I , di conseguenza la Jacobiana della funzione inversa f deve risultare proprio l'inversa della Jacobiana della funzione , tale f da avere una matrice identit.

4.5 Integrali di linea di seconda specie


Fino ad ora abbiamo visto l'integrale di linea delle funzioni di pi variabili. Ora ci proponiamo di vedere una nuova tipologia funzionante per funzioni di pi variabili a valori vettoriali. Tale tipo di integrazione si chiama integrale di linea di seconda specie. In primo luogo si definisce come campo vettoriale un insieme di scalari a cui, in ogni punto dello spazio, associato un vettore. Tale campo pu essere generato da una forza F. Definiremo come forma differenziale il lavoro di tale forza, ovvero il prodotto scalare della forza F per uno spostamento infinitesimo:

r = Fd =F 1 ( x , y , z )dx+F 2 (x , y , z )dy+ F 3 (x , y , z) dz

(4.6)

Prendiamo ora una linea qualsiasi, una curva di estremi a e b . Se adesso scegliamo una certa parametrizzazione di tale curva mediante (t) , con t[a , b] , possiamo r esprimere l'integrale di tale forma differenziale, definito integrale di linea di seconda specie, come:
b

r r = F ( (t)) ' (t )dt


a

(4.7)

In generale applicheremo tale integrale alle cosiddette forme differenziali esatte, ossia in presenza di campi conservativi. Definiamo campo conservativo un campo vettoriale per il quale possibile definire una funzione detta potenziale tale che F = U . In Fisica si usa la convenzione F = U dovuta a notevoli motivi tra i quali il teorema della conservazione dell'energia. Se esprimiamo F = U , significa che stiamo ponendo:

65

F 1=

U x

F 2=

U y

F 3=

U z

Se adesso prendiamo una curva di estremi a e b tale che = ( a) e = (b) , p r q r allora l'integrale della forma differenziale esatta dato semplicemente da:

p =U (q )U ( )
DIMOSTRAZIONE: Definita (t)=(x ( t) , y (t) , z (t)) abbiamo che r
b a b a

r r r r = F ( (t)) ' (t )dt = U ( (t )) ' (t) dt


b

=
a

dU ( (t)) dt=U ( (b))U ( (a)) r r r dt

e ci dimostra la precedente affermazione. Ci significa che preso qualunque percorso chiuso regolare, ovvero dove a = b, allora l'integrale sicuramente 0 e quindi il campo conservativo. Un modo differente per porre la questione delle forme differenziali esatte il seguente: se F conservativo, ossia espresso da una forma differenziale esatta, allora F irrotazionale. Tale affermazione derivata dall'operatore rotore rot F =F . Infatti se possiamo esprimere F = U allora il rotore si esprime immediatamente come U e di conseguenza esso nullo per via del fatto che compare due volte la nabla. Una forma differenziale esatta si dir chiusa. In particolare il fatto che il rotore di F sia identicamente nullo si dimostra osservando le componenti di tale prodotto vettoriale. Esse non saranno altro che le derivate seconde parziali di U:

2 U 2 U yz z y

2 U 2 U z x x z

2 U 2 U x y yx

Per il Teorema di Schwarz le derivate parziali sono identiche e di conseguenza le tre espressioni precedenti sono identicamente nulle.

66

5
INTEGRALI MULTIPLI

5.0 Integrali doppi


Per integrale secondo Reimann intendevamo che in un intervallo [a,b] una funzione a valori reali era integrabile se valeva l'uguaglianza:

f ( x) dx=lim s n=lim
n

ba f (t k ) n n k=1

Per una funzione di due variabili si pone il problema del dominio d'integrazione. In primo luogo prenderemo un caso semplice, cio un dominio rettangolare dove definiamo f, cio f : [a , b][c , d ] R . Come naturale estensione nel caso a due dimensioni, non dovremo considerare pi dei rettangolini di base (ba)/n e altezza f (t k ) , ma dei veri e proprio parallelepipedi di base rettangolare infinitesima e altezza determinata da un punto interno a tale rettangolo, funzione delle coordinate scelte. In formule si ha:

I hk =[x h1 , x h ][ y k1 , y k ] da cui I hk=


A questo punto la somma di Cauchy-Reimann diviene:

(ba)(d c ) n2

s n= I hk f ( phk )
h=1 k =1

67 e considerando sempre il rettangolo come dominio d'integrazione scriveremo che l'integrale doppio su R di f(x,y) :

f ( x , y)dx dy=lim I hk f ( p hk )
n h=1 k=1

necessario che la nostra funzione all'interno del rettangolo sia continua per essere integrabile. Nel caso in cui f :[a , b][c , d ] R possiamo scrivere l'integrale come:
b d d c b a

a c

f ( x , y )dy dx= f (x , y ) dx dy

Come si vede l'ordine d'integrazione irrilevante. Ad esempio un caso ancora pi semplice rappresentato da una funzione a variabili separabili. Per essa si pu semplicemente scrivere l'integrale doppio come la somma degli integrali:
b [a ,b ][ c ,d ] d

f ( x) g ( y )dx dy= f ( x ) dx g ( y ) dy
a c

(5.0)

Il problema sorge nel caso di un dominio generico . Questo si pu ricondurre ad un rettangolo in questo modo: la funzione ha valori f (x,y) in mentre per i punti esterni ad esso vale semplicemente 0:

( x , y ) ( x , y )= f ( x , y) f 0 (x , y ) R
Perci fare l'integrale si riduce semplicemente a:

f ( x , y)dx dy= f ( x , y )dx dy


R

Tale definizione pu comportare problemi in quanto presente un salto al bordo del dominio . I casi che studieremo riguardano solo gli insiemi semplici e regolari, ovvero descritto da funzioni pi o meno semplici.

68 Diremo che un insieme y-semplice se vale:

f ( x , y)dx dy

con

: {( x , y )R2 :a xb , g 1 ( x)g g 2 (x ) }

da cui
b g2

f (x , y )dy dx
a g1

(5.1)

Diremo che un insieme x-semplice se vale:

f ( x , y) dx dy

con

: {(x , y )R2 :c yd , h 1( y) gh 2 ( y) }

da cui
d h2

f (x , y )dx dy
c h1

(5.2)

Per casi un poco pi complicati sufficiente trovare i punti d'intersezione tra le due funzioni e valutare se esse sono x-semplici o y-semplici. Un insieme limitato detto misurabile secondo Peano-Jordan se la funzione costante 1 integrabile in . In tal caso si chiama misura o area di , e si indica col simbolo ||, l'equazione:

= 1 dx dy

L'integrale doppio risponde a tutte le regole della linearit valide per gli integrali normali. Nel caso in cui si abbia = 1 + 2 , allora abbiamo che l'integrale diventa:

f ( x , y)dx dy= f ( x , y )dx dy+ f ( x , y) dx dy

Naturalmente per =0 , esso implica che l'integrale doppio sia nullo. Nel caso in cui il nostro insieme sia connesso, vale il Teorema della Media integrale:

1 f ( x , y)dx dy= f ( x 0, y 0)

(5.3)

69

5.1 Integrali doppi con cambiamento delle variabili


Per il cambiamento delle variabili, nel caso in cui ci trovassimo con funzioni complicate, bisogna operare in modo differente rispetto agli integrali normali. Prendiamo perci la nuova parametrizzazione:

x= g (u , v) da cui y=h(u , v )

f (x , y )= f [ g ( u , v) , h( u , v)]

In tal caso il differenziale del nostro integrale si modifica in questa maniera:

dx dy= det

( )

g u hu du dv=det Jdu dv g v hv

(5.4)

ove J la matrice Jacobiana operante la trasformazione di coordinate. In particolare sul dominio agisce una funzione che lo trasforma in un nuovo dominio ' parametrizzato nella nuova maniera. Tale trasformazione, se invertibile, prende il nome di diffeomorfismo. L'integrale diventa perci:

f ( x , y) dx dy= f [ g (u , v) , h(u , v)]det Jdu dv


'

Ad esempio, per le coordinate polari vale semplicemente dx dy= d d , ossia det J= .

5.2 Integrali tripli e solidi di rotazione


Per calcolare gli integrali tripli valgono le considerazioni precedentemente fatte, cio anche nel nostro caso ci riduciamo sempre a domini semplici o facilmente decomponibili in funzioni calcolabili. In generale l'integrale triplo serve a calcolare il volume racchiuso nello spazio da una certa funzione di tre variabili. Dato un dominio il volume espresso da:

= 1 dx dy dz

70 Se possibile rappresentare come:

: {( x , y , z)R 2 : g 1( x , y)z g 2 (x , y ),( x , y) D }


allora possiamo scrivere l'integrale triplo come:
g2

f ( x , y , z ) dz dy dx
D g1

(5.5)

Il caso particolare dell'integrazione tripla quello rappresentato dai solidi di rotazione. Data una funzione del tipo y = f (z) , delimitata da z=a e z=b come estremi d'integrazione, possibile, integrando per strati, cio prendendo un dominio (z) circolare e variabile in dimensioni rispetto a z, esso esprime l'intero volume di tale

solido di rotazione. In parole povere definiamo strati di dominio governati da: x 2+ y 2 f 2 (z ) , assimilabile all'equazione di una circonferenza, ove f(z) rappresenta il raggio di tali circonferenze (e tale raggio sempre variabile). Il dominio espresso come: ={( x , y , z )R 2 : a zb ,( x , y)( z) }

71 Si ha perci che il volume dato da:


b

V ()= dx dy dz= dx dy dz
a

ovvero:
b

V ()= f 2 (z )dz
a

(5.6)

ove dato dal fatto che sono aree di cerchi di raggio f(z) il quale variabile. Per il cambiamento delle variabili si ricorre sempre alla matrice Jacobiana, in questo caso una 33 . Ad esempio per il caso polare, prendendo la classica parametrizzazione in coordinate sferiche, otteniamo:

det J=2 sin e quindi si ha dx dy dz =2 sin d d d


Per una parametrizzazione meno usuale, consideriamo ora quella dell'ellissoide. Un ellissoide una figura tridimensionale di equazione:

x y z + + 1 a2 b2 c2
La sua parametrizzazione data da:

x=a sin cos y=b sin sin da cui si ottiene det J=a b c 2 sin z =c cos

72

5.3 Integrale di superficie


Un integrale di superficie serve per esprimere l'area di una superficie parametrizzata in un certo modo. Prendiamo ad esempio una superficie che si sviluppa in tre dimensioni:

x= x (u , v ) y= y (u , v) con (u , v )T R 2 z =z (u , v)

ovvero sfruttiamo la parametrizzazione: =x (u , v) y (u , v ) z (u , v) k . Un r i+ j+ elemento di area dS pu essere espresso dal modulo del prodotto vettoriale moltiplicato per l'elemento dudv dell'area parametrizzata:
dS =r u r vdudv
I vettori r u e r v altro non sono che le derivate di r rispetto ai parametri u e v:

r u=

r r e r v= . Se messi in colonna gli elementi di questi due vettori, formano u v

una Jacobiana. Il modulo del prodotto vettoriale dato da:

x det ( r u r v )= u yu

xv y + u yv zu


yv x + u zv zu xv zv

Si richiede la differenziabilit della superficie (ovvero la continuit e lesistenza del piano tangente) in ogni punto del dominio di definizione. A questo scopo si considera lelemento di superficie individuato dai due vettori tangenti alla superficie in un dato punto. Questo elemento di superficie chiaramente complanare al piano tangente, e ne espleta le funzioni. Se accade che r u r v0 per qualsiasi u e v, allora la superficie detta regolare. Nel caso in cui il modulo si annulli, allora la superficie detta regolare a tratti. Lunicit del piano tangente strettamente legata alla reciproca posizione dei due vettori tangenti: se essi sono nulli il piano tangente non ha senso di essere, mentre se sono paralleli il piano non univoco e di conseguenza non soddisfa la condizione di tangenza. Intuitivamente, la misura della superficie pu essere approssimato dalla somma delle mattonelle costituite dalle aree infinitesime dei piani tangenti ciascuno

73 rispettivamente ad ogni punto della superfici. La misura di questo elemento di superficie dato, ricordando quanto detto sopra e le propriet del prodotto vettoriale, dal modulo del prodotto vettoriale tra i due. Definiamo integrale di Superficie:

dS =ru rvdudv
T

(5.7)

Per una superficie cartesiana, che il grafico di una funzione di due variabili dato da z =g ( x , y ) , la parametrizzazione classica data da:

=x y g (x , y ) k r i+ j+
da cui otteniamo che il modulo del prodotto vettoriale ottenuto da:

da cui :

r u r v=1+g 2 +g 2 = 1+ 2 g x y

()= 1+ 2 gdxdy
T

Per una superficie di rotazione vale invece una parametrizzazione del tutto particolare e molto comoda:

{
perci:

x= f (u) cosv y= f (u)sin v con u [a , b] e v [0, 2 ] z =u

Otteniamo che il nostro modulo :

u r v= f (u) 1+ f ' ( u) r
b a

()=2 f (u) 1+ f ' (u) du


2

74

5.4 Integrali doppi mediante formula di Gauss-Green


La formula di Gauss-Green nel piano si applica ai campi vettoriali. Prima di tutto prendiamo un dominio D semplice rispetto ad entrambi gli assi cartesiani. Il bordo di tale dominio, cio D, per convenzione orientato positivamente se vale che il suo verso di percorrenza antiorario. In primo luogo definiamo:

F =P ( x , y ) +Q ( x , y ) i j
In particolare definiremo come: Q x = compariranno nelle formule successive.

Q P e P y= le derivate parziali che x y

D= ( x , y)R : axb , 1 (x ) y2 (x ) un Sia semplice, tale che per esso valga:

insieme

y-

P y dx dy=
D

P dx

+ D

ove il segno negativo dovuto al fatto che partiamo dal basso verso l'alto e quindi l'area risulterebbe negativa.

Sia D= ( x , y)R : c yd , 1 ( y)x2 ( y ) un semplice, tale che per esso valga:

insieme

x-

Q x dx dy= Q dy
D + D

DIMOSTRAZIONE: Le dimostrazioni delle precedenti sono analoghe, perci dimostreremo soltanto la prima. Per il teorema di riduzione degli integrali doppi accade che:
b D a 2 b a

P y dx dy= dx P y dy= [ P( x , 2 )P ( x , 1)]dx


1

Tuttavia, poich dx=0 lungo i tratti rettilinei del bordo, in quanto non sottende

75 alcuna area, si ottiene che:


b + D a b b a

P dx= P ( x ,1 )dx+ P ( x , 2)dx = [ P (x , 1 )P (x , 2)] dx


a

che dimostra la formula. Adesso immaginiamo che il nostro dominio sia semplice rispetto ad entrambi gli assi, allora la precedente espressione F =P (x , y ) +Q ( x , y ) pu essere espressa i j mediante una formula molto comoda, detta di Gauss-Green:

(Q x P y )dx dy= P dx+Q dy


Ora possiamo estendere il nostro ragionamento per calcolare l'area D, ponendo P = y e Q = x. Si ha:
D + D

area( D)= dx dy = y dx e area ( D)= dx dy = x dy


D + D D + D

Sommando le precedenti otteniamo due volte l'area di D, perci, dividendo per 2, otteniamo l'espressione dell'area mediante Gauss-Green:

area ( D)=

1 x dy y dx 2 + D

(5.8)

5.5 Teorema della divergenza e Teorema di Stokes


Diciamo che una superficie orientata se possibile definire un versore detto

norma: n =

r u r v rivolto uscente dalla superficie sifatta. Per il teorema della r ur v

divergenza iniziamo a definire una forma differenziale espressa sempre dal classico F =F 1 i+F 2 F 3 k , esprimiamo la sua divergenza come: j+

F =x F 1+ y F 2+ z F 3

76 Ora, definiremo come Teorema della Divergenza il seguente risultato di notevole importanza nelle applicazioni di calcolo:

n F dx dy dz = F dS

(5.9)

Esso possiamo esprimerlo anche come, ricordando la definizione di versore come:

n F n dS = (F 1 n1+F 2 n2 +F 3 n 3)r ur vdu dv= Fru r vdu dv


D D

Adesso consideriamo un altro teorema fondamentale concernente il rotore di un campo vettoriale generato da F. Tale teorema detto Teorema di Stokes: data una superficie dotata di bordo orientato in maniera positiva (antioriaria) che sia una curva regolare. Se T il versore tangente al bordo di tale superficie, allora vale formula:

F n ( ) dS = F 1 dx+F 2 dy+F 3 dz=


+

T ds F

(5.10)

Nella figura a fianco vi una rappresentazione geometrica del Teorema di Stokes, disegno che racchiude anche la sua dimostrazione pi intuitiva.

77

6
SERIE DI FUNZIONI E SERIE DI POTENZE

6.0 Serie di Funzioni


Introduciamo ora un argomento noto gi da Analisi 1, ovvero le serie, ed estendiamo i suoi concetti attraverso le funzioni. Una serie di funzioni, dato x I R , definita come:

f n : I R tale che

f n ( x)
n=1

La serie pu convergere in un certo punto x 0 I e in tal caso si parla di convergenza puntuale. Il problema che la convergenza puntuale della serie in un intervallo non una condizione sufficientemente forte da poter vincolare le serie a delle determinate propriet di grande importanza: ci si chiede, ad esempio, se una serie di funzioni continue convergente puntualmente in un intervallo converga effettivamente ad una funzione continua, o se la somma di una serie di funzioni derivabili o integrabili sia derivabile o integrabile (e se sia possibile far passare il segno di derivata e integrale dentro la sommatoria ottenendo come somma la derivata o lintegrale della funzione limite). Un esempio di come il primo di questi quesiti non sia risolvibile con la sola convergenza puntuale il seguente:

f n= x n1x n
Tuttavia possibile che la nostra serie di funzioni considerata converga in tutto l'intervallo, ossia qualsiasi x I fa si che la serie converga in una funzione. Diremo

78 che la serie di funzioni converge totalmente in un intervallo I se possibile maggiorare il valore assoluto del termine generale della serie con una successione numerica convergente in ogni punto di I, ossia se esiste una successione { an } di numeri reali positivi che soddisfa le seguenti condizioni: 1) 2)

f n ( x)a n per qualsiasi x I

a n convergente
n=1

Queste due condizioni sono equivalenti ad affermare che lestremo superiore della distanza tra il termine generico e la funzione somma, per un determinato punto x dellintervallo di convergenza uniforme, un infinitesimo. Chiaramente, la convergenza totale in un intervallo implica la convergenza puntuale. Dimostriamo ora tre teoremi fondamentali per le serie di funzioni che potranno essere applicati anche alle serie di potenze agevolmente. TEOREMA 1 (CONTINUIT DELLA SOMMA):

Sia dato f n C (I ) , allora se f n ( x)= f ( x) , tale che la


n=1

serie converge totalmente nell'intervallo I. Se ci accade allora la funzione f (x) continua in tutto l'intervallo. DIMOSTRAZIONE: Sia x 0 I , e proviamo che per f ( x ) f ( x 0 ) per x x 0 , cio proviamo la sua continuit. La precedente affermazione si traduce nel dire che:

x x 0< implica f ( x ) f ( x 0)<


Scriviamo dunque per ipotesi:

f (x ) f ( x 0)= f n ( x ) f n ( x 0) = f n ( x) f n ( x 0 )
n=1 n =1 n =1

e poich le due serie sono convergenti si pu scomporre come:

n=1

f n ( x) f n (x 0 )= f n ( x) f n (x 0 )+
n=1

n= N +1

f n ( x ) f n ( x 0 )

79 da cui

f n ( x) f n ( x 0 )+
n=1

n= N +1

f n ( x ) f n ( x 0) AN ( x)+B N ( x)

per un N che verr fissato in seguito. Vediamo ora la catena di disuguaglianze:

B N (x )

n=N +1

f n ( x) f n ( x 0 )

n= N +1

f n ( x)+ f n ( x 0 )2

n=N +1

an

con { an } successione tale che la sua serie converga. Ci significa che possiamo fissare una propriet definitivamente, ossia tale che valga da un N 0 in poi, cio:

n= N 0+1

a n< che implica B N ( x )<2


0

A questo punto scriviamo:

AN ( x ) f n ( x ) f n ( x 0)
0

N0

n =1

ma ciascuna delle funzioni della serie continua nel punto x 0 I e di conseguenza A N (x ) 0 . per x x 0 , allora In particolare se vale
0

AN ( x ) f n ( x ) f n ( x 0) allora vale:
0

N0

n =1

x x 0< implica AN ( x )<


0

ed infine si ha, sempre per un certo > 0 che:

x x 0< implica f (x ) f ( x 0)A N +B N 3


0 0

e poich arbitrario, ci dimostra la continuit, ossia la limitatezza di tale serie.

80 TEOREMA 2 (DERIVABILIT TERMINE A TERMINE): Sia dato I R e sia f n : I R una serie di funzioni derivabili in I, e supponiamo che la serie converga totalmente in I, cio

f n ( x)= f ( x) ,
n=1 n=1

e che la serie delle sue derivate

converga anch'essa, cio f n ' ( x )=g ( x) . Allora si dimostra che vale semplicemente g ( x)= f ' (x ) . DIMOSTRAZIONE: Per la dimostrazione facciamo affidamento alla definizione stessa di derivata come prodotto incrementale:
f ( x+h) f n ( x) f ( x+h) f (x ) f ' n ( x)= n f n' (x) h h n=1 n=1

] ]

che possiamo decomporre in:


N

n=1

f n ( x+h) f n (x ) f n ( x+h) f n ( x) f n ' ( x) + f n ' (x ) h h n= N +1

e la precedente coincide con le serie AN (x )+B N (x ) , con N che verr fissato in seguito. Consideriamo BN ed applichiamo il Teorema di Lagrange ad ogni addendo della serie. In un certo intervallo (0,1) esister un certo numero n tale che:

BN=
da cui:

n =N +1

[ f ' n ( x+ n h) f ' n (x )]

B N

n=N +1

f ' n ( x+n h) f ' n ( x)2

n= N +1

an

possiamo fissare una propriet definitivamente, ossia tale che valga da un N 0 in poi, cio:

a n< che implica B N ( x )< 2 n= N +1

81 Se adesso facciamo il limite per h 0 nell'espressione:

n=1

N0

f n ( x+h) f n (x ) f n ' ( x) +B N AN +B N < h


0 0 0

si dimostra che per N0 molto grande i termini ultimi della sommatoria sono infinitesimi e quindi la serie converge in AN < . In definitiva si ha che:
0

f (x+h) f ( x ) f ' n ( x) AN +B N <2 h n=1


0 0

e ci dimostra la tesi.

TEOREMA 3 (INTEGRABILIT TERMINE A TERMINE): Se f n :[a ,b ] R una serie di funzioni integrabili in [a,b]. Se

f n ( x)= f ( x)
n=1 b a

converge totalmente in tale intervallo allora

si pu affermare che esiste:

f ( x ) dx= f n ( x) dx
n=1 a

DIMOSTRAZIONE: Per dimostrare il teorema necessario che:


b

f (x )dx
n=1

(
b a n

f n ( x) dx 0

per n tendente all'infinito. Poich l'integrale possiede le propriet della linearit, la precedente pu essere riscritta come:
b

f ( x) f n ( x ) dx
n=1

82 Tuttavia per la scomponibilit di una somma infinita possiamo sempre scrivere:

f (x )= f n ( x)= f n ( x )+
n=1 n=1

n= N +1

f n ( x ) ovvero

f (x ) f n ( x)=
n=1

n=N +1

f n ( x)

e quindi riscrivendola con gli integrali:


b

f ( x) f n ( x ) dx=
n=1 a

] [
b

k=1+ N

f k ( x) dx

Vale sempre la catena di disuguaglianze:

k =N +1

f k ( x)

k =N +1

f k ( x)

k =N +1

ak

Ora applicando gli integrali:

[
b a

k=1+N

f k ( x ) dx
a

k= N +1

f k ( x ) dx(ba)

k =N +1

ak

per N tendente all'infinito il primo termine cos come l'ultimo tendono a 0, di conseguenza:
n= N +1

f n ( x )= f ( x ) f n ( x) 0
n=1

e ci dimostra che sono identiche, di conseguenza vale la tesi.

83

6.1 Serie di Potenze


Le serie di potenze sono un particolare tipo di serie di funzioni. Esse sono definite da:

a n (x x 0)n
n=0

ove an una successione di numeri reali. Tale serie di potenze in particolare si dir centrata in x0 . Per vedere la convergenza di tale serie bisogna calcolare il cosiddetto Raggio di convergenza. Per definire cosa il Raggio di Convergenza consideriamo una generica serie di potenze e supponiamo che esista il limite:

l =lim
n

a ( x x ) =lim a x x = Lxx
n n 0 n n 0 0

ove L il limite della radice n-sima. Si definisce a questo punto come Raggio di Convergenza l'inverso del numero L, cio:

1 L

(6.1)

Il Raggio di Convergenza assume i seguenti valori:

{
{

1/ L + 0

se L0, se L=0 se L=

All'interno del raggio di convergenza la nostra serie converge sempre. In particolare si ha:

xx 0< la serie converge assolutamente xx 0> la serie diverge

Nei punti chiave, cio ai bordi che si esprimono come i punti x= x 0+ e x= x 0 , bisogna verificare il comportamento della nostra serie di potenze, ossia se essa diverge o converge. Per farlo basta sostituire a x x 0 con . Per risolvere il limte L si pu anche usare il criterio del rapporto e della radice, cio:

84

lim

a n+1 n =L o lim a n=L n an

Inoltre valgono le seguenti propriet: 1) La somma delle serie di potenze in (x 0 , x0 +) una funzione continua; 2) La serie derivabile in (x 0 , x0 +) e vale:
d a n ( x x 0)n = n an ( xx 0 )n1 dx n=0 n=1

3)

(x 0 , x0 +) :

La somma della serie pu essere integrata in [a,b] interno all'intervallo

n a n ( x x 0)n dx = n+1 ( xx 0 )n+1+c n=0 n=0

Vale anche il seguente Teorema di Abel: Dato il raggio di convergenza della serie di potenze
n n=0

a n (x )n e
n=0

supponiamo che a n (R) converga. Allora vale che:

lim lim

x R n=0

an x n = a n R n
n=0 n=0

x R + n=0

a n x n= a n (R)n

85

6.2 Serie di Taylor e MacLaurin


Supponiamo di avere una serie di potenze generica a n ( x x 0) e chiamiamo f(x)
n k =0

la somma di questa serie. Supponiamo che il raggio di convergenza sia . Supponiamo perci di derivare tale serie e di calcolarla nel punto x0 , si ha:

f ' ( x)= a k k ( x 0 x0 )k 1 =a kk
k=1

in quanto per k>1 tutti i termini sono nulli. Derivando k volte otteniamo:

(k )

( x )=a kk ! ossia

(k )

( x 0 )=a kk! f (k )( x 0) e quindi esprimiamo k!

da cui possiamo ricavare le espressione ak , ossia a k = la nuova serie come:

k =0

f (k) ( x 0) (x x 0)k k!

La serie precedente definita serie di Taylor. Per x 0 = 0 abbiamo la serie di MacLaurin. Se tale sviluppo vale anche agli estremi dell'insieme di convergenza, la funzione si dice allora analitica in tale intervallo. Per alcune funzioni vale che =+ e per qualunque x R la serie converge.

86

7
TEORIA DELLE EQUAZIONI DIFFERENZIALI

7.0 Esistenza ed unicit della soluzione di una EDO


Consideriamo il generale problema di Cauchy della condizione iniziale, dato da:

y ' = f (x , y ) y ( x 0 )= y 0

Tale soluzione del problema di Cauchy esiste localmente, cio in un intorno del punto in cui assegnata la condizione iniziale. Sotto larghe ipotesi inoltre si pu assicurare che esista una sola soluzione per tale problema. Di conseguenza dobbiamo verificare due ipotesi: la prima che questa soluzione esista realmente, la seconda che questa soluzione (se esiste) sia unica. Consideriamo perci i seguenti teoremi che daranno una risposta al nostro quesito iniziale.
TEOREMA DI PEANO (ESISTENZA DELLA SOLUZIONE):

Sia DR 2 un aperto e sia f : D R continua, e sia ( x 0, y 0 ) D . Allora il problema di Cauchy ammette almeno una soluzione nell'intorno di x0 .
TEOREMA DI CAUCHY (ESISTENZA E UNICIT DELLA SOLUZIONE):

Sia DR 2 un aperto e sia f : D R continua, e f y continua anch'essa, e sia (x 0, y 0 ) D . Allora esiste un intorno I di x0 tale che il problema di Cauchy ammette una sola soluzione nell'intorno I.

87 La precedente condizione tuttavia pu essere attenuata chiedendo semplicemente che il rapporto incrementale di f rispetto a y sia limitato localmente, ossia si richiede per ogni chiuso K D che esista una costante LK tale che per il teorema di Lagrange valga (per qualsiasi punto interno a K):

f ( x , y 1 ) f (x , y 2 ) LK y 1 y 2

(7.0)

La precedente detta Condizione di Lipschitz. Se per f verificata la (7.0) si dir che essa localmente lipschitziana rispetto a y, uniformemente in x. Se vale inoltre la condizione precedente, vale il Teorema di Cauchy. DIMOSTRAZIONE: Per dimostrare la condizione basta osservare che se f continua in D, allora vale per il Teorema di Weierstrass che essa limitata in K D :

L K =max

f (x , y) y

Si osserva a questo punto che per il teorema di Lagrange per, y 1 ed y2 , esiste un opportuno yK tale che:

f (x , y1 ) f (x , y 2)=

f ( x , y K )( y1 y 2) L K y 1 y 2 y

ovvero, LK proprio la derivata nel punto yK, e quindi f risulta localmente lipschitziana rispetto a y. Tuttavia non sempre vero il contrario, cio che funzioni localmente lipschitziane siano continue in tutti i punti in quanto potrebbero essere presenti una certa variet di punti angolosi. Definiamo inoltre intervallo massimale come l'intervallo in cui verificata tale soluzione. In generale si considera un rettangolo centrato nel punto per il quale stata imposta la condizione iniziale, il quale contenuto nell'insieme D. Poich in tale intervallo f continua, allora esiste una massimo M di tale funzione in questo rettangolo. In generale l'equazione y ' = f (x , y ) ci dice la pendenza della funzione nel punto (x,y) cosicch M e -M siano la massima e la minima pendenza possibile all'interno del rettangolo. Tali rette, incrociandosi nel punto della soluzione prefissato, definiscono dei settori in cui contenuta la nostra funzione. Diciamo

88 perci che la nostra soluzione definita almeno in quell'intervallo. In generale si definisce un intervallo massimale t min <t max+ tale che contenga la soluzione del problema di Cauchy, ove tmin e tmax sono il massimo range sinistro e destro che pu assumere tale intervallo. Ultima nota: ricordiamo che il Teorema di Peano e il Teorema di Cauchy, cos come la condizione di Lipschitz, possono essere agevolmente estese a equazioni differenziali di ordine n.

7.1 Sistema di n equazioni differenziali


Supponiamo che lo stato di un sistema fisico sia descritto da n variabili dipendenti ciascuna dal tempo t, le quali possono essere raggruppate in un vettore ad n componenti, detto vettore di stato:

y (t)=( y 1, y 2 y n )
e l'evoluzione temporale di tale vettore governato da un sistema di n equazioni del tipo:

y ' 1 ( t)= f 1 (t , y 1 y n) y ' n (t)= f n (t , y 1 y n)

Possiamo estendere il nostro ragionamento ad un sistema di equazioni di ordine n. Definiremo come equazione differenziale di ordine n in forma normale, l'equazione differenziale scritta come:

y(n ) (t)= f (t , y , y ' , y ' ' , , y (n1))


Ovviamente tale equazione differenziale di ordine n possiede una soluzione che per deve essere nella forma:

y (t 0)= y 0 y ' (t 0 )= y 1 y (n 1) (t 0 )= y n 1

89 ossia ad un grado n corrispondo n condizioni iniziale, una per ciascuna derivata di ordine inferiore a partire dalla primitiva. Prendiamo ora il caso pi semplice (escluso quello delle EDO di primo ordine), ovvero una EDO del secondo ordine. possibile dimostrare, data:

Ly=ay ' '+by ' +cy +d = f

che le soluzioni del sistema omogeneo Ly = 0 costituiscono il nucleo (kernel) in riferimento all'operatore L, dello spazio vettoriale. Ricordiamo che per trovare il nucleo si intende l'applicazione lineare data da:

A x =0
ossia tutti i vettori x che soddisfano la precedente. Si dimostra che esistono due vettori soluzione, nel nostro caso due funzioni 1 e 2 dell'equazione differenziale omogenea di secondo ordine. Si dimostra che tali funzioni sono linearmente indipendenti e che qualsiasi altra soluzione particolare si pu esprimere come la loro combinazione lineare. Di conseguenza si dimostra anche che dim(Ker L) = 2. Tale ultimo punto si dimostra appunto cercando due soluzioni linearmente indipendenti. Ci pu essere fatto calcolando il Wronskiano del sistema delle due soluzioni.