MM031 : Informatique Scientique X. Claeys, B.

Stamm

1 f evrier 2013

Corrig e : factorisation LU et Choleski

Exercice 1 1. Les coecients i , i et i sobtiennent facilement avec les relations suivantes : 1 = a1 , i = bi , i1 i = ai i ci1 , i = ci . (1)

2. La r esolution du syst` eme Ax = f revient ` a r esoudre deux syst` emes bidiagonaux, Ly = f et U x = y, pour lesquels on a les formules suivantes : (Ly = f ) : (U x = y) : y1 = f1 , yi = fi i yi1 , i = 2, . . . , n, yi i xi+1 yn , xi = , i = n 1, . . . , 1. xn = n i (2)

3. Lalgorithme requiert 8n 7 ops : 3(n 1) ops pour la factorisation (1) et 5n 4 ops pour la substitution (2). Exercice 2 On montre dabord, par r ecurrence, que U = A(n) est une matrice bande. Pour k = 1, A(1) = A est une matrice bande. Supposons que A(k) est une matrice bande et montrons que A(k+1) est une (k ) matrice bande. Par hypoth` ese on a que aij = 0 si |i j | p. Soient donc 1 i, j n tels que i j p, alors : (k+1) (k ) pour i k ou j k 1 on a aij = aij = 0 ; pour k + 1 i n et k j n on sait que aij
(k ) (k+1)

= aij mik akj = aij

(k )

(k )

(k )

aik

(k )

(k ) a (k) kj akk

.
(k ) (k+1)

Mais vu que i j p aij = 0 et i j + p k + p i k p do` u aik = 0 et alors aij = 0. Donc on a montr e que la matrice U conserve la structure bande de la matrice A. Dautre part, (k ) (k ) puisque les el ements non nuls de L sont les multiplicateurs mik = aik /akk , on tire aussi que si |i k | p alors mik = 0, et donc la matrice L conserve la structure bande de la matrice A. Remarque Le fait que la structure bande soit conserv ee dans la factorisation LU n evite pas des ph enom` enes de remplissage (ll-in) ` a lint erieur de la bande comme on peut le voir dans lexemple suivant : 5 2 0 1 0 0 5 2.0 0 1.0000 0 0 2 0 4.2 2.0000 0 . 4000 1 . 0000 0 5 2 0 1 0 0 0 0 4 . 0476 1 . 8095 0 . 4762 1 . 0000 2 5 2 0 1 U = A= 0 1 0 0 3.9529 1.8824 0.4471 0 2 5 2 0 0 0 1 0 0 0 3.8095 1.9048 0 2 5 2 0 0 0 0 0 3.7500 0 0 1 0 2 5 Exercice 3 Pour la matrice A donn ee on a 1 2 L= 1 0

0 0 0 1 0 0 , 1 1 0 3 0 1

2 0 U = 0 0 1

1 1 0 0

4 3 5 0

0 1 . 2 1

La r esolution du syst` eme Ax = b est maintenant imm ediate. On r esout dabord Ly = b par substitution progressive, et on obtient y = (5, 1, 7, 1)T . Finalement, on r esout U x = y par substitution r etrograde ce qui donne x = (1, 1, 1, 1)T . Exercice 4 La matrice est sym etrique et d enie positive. En eet, la matrice est sym etrique et tous ses valeurs propres sont positifs. On a vu donc dans le cours que les coecients hij de H T (triangulaire inf erieure), avec A = H T H , peuvent etre calcul es comme suit : h11 = a11 et, pour i = 2, . . . , n, hij = 1 hjj
j 1

aij
k=1 i1

hik hjk
1 /2

j = 1, . . . , i 1, (3)

hii = On obtient ainsi

aii
k=1

h2 ik

1 2 HT = 3 4

0 1 5 2

0 0 0 0 . 1 0 3 4