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Universite Rene Descartes


UFR de mathematiques et inIormatique







chapitre 3



Dcompositions LU








Methodes numeriques 2003/2004 D.Pastre
licence de mathematiques et licence MASS

2
Dcomposit ions LU

On cherche a decomposer une matrice A en
deux matrices L (LeIt, triangulaire inIerieure)
et U (Up, triangulaire superieure) telles que le
produit LU soit egal a A

1. Motivations

calculs plus rapides, par exemple

- Resolution du systeme AXB, pour plusieurs
"seconds membres" successiIs B en le
remplaant par la resolution de deux systemes
triangulaires
LYB resolu de haut en bas
UXY resolu de bas en haut
Exercice : quelle est la complexite de ce
calcul ?

- Calcul de l'inverse de A par A
-1
U
-1
L
-1
Exercice : quelle est la complexite de ce
calcul ?

- Calcul de valeurs et vecteurs propres

3



2. Dcomposition par la mthode de Gauss
A LU ou A PLU (thorie)

Si A est reguliere et qu' il n' y a pas d'echanges
de lignes, on a la derniere matrice
A
(n )
(

G
k
) A
ou A
(n )
est triangulaire superieure et
(

G
k
) est triangulaire inIerieure.
On prend alors
L (

G
k
)
-1

U A
(n )


S' il y a eu des echanges de lignes, on a
A
(n )

(
G
k
P(k,i
k
)
)
A (

G`
k
)
(
P(k,i
k
)
)
A

On a alors A P L U
avec P

P(k,i
k
)
L (

G`
k
)
-1

U A
(n )



4
3. Dcomposition par l`algorithme de Gauss
2
m e
version (gauss1) ALU ou APLU

Soit A la matrice Iinale obtenue par la variante
de l'algorithme (2
eme
version).
Soit L la partie inIerieure gauche de A,
diagonale comprise.
Soit U la partie superieure droite de A dont les
elements de la diagonale sont mis a 1.

En utilisant les Iormules deIinissant A
(k )

A
(k1)
k,j
A
(k)
k,j
/ A
(k )
k,k
pour j~k
A
(k1)
i,j
A
(k)
i,j
- A
(k )
i,k

*
A
(k1)
k,j

pour j~k et i ~ k
puis en exprimant les L
i,j
et U
i,j
en Ionction des
A
(i1)
i,j
et A
(j)
i,j
on veriIie le resultat annonce.

Exercice : calculer la complexite de la
resolution du systeme AX B
1. En calculant L et U puis en resolvant les
systemes LYB et UXY
2. En resolvant les systemes LYB et
UXY, connaissant deja L et U
3. Comparer avec la methode de Gauss


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4. Condition de dcomposition A LU
(thorie)

Proprietes : A inversible admet une
decomposition LU si et seulement si tous ses
mineurs principaux sont inversibles.
Si l' on impose les valeurs, non nulles, de la
diagonale de L (ou de U), cette decomposition
est unique.

Unicite
Si A L U L' U', L
i,i
L'
i,i
imposes non nuls, on
deduit Iacilement que L
-1
L' et U U'
-1
sont egales et
egales a la matrice identite, donc LL' et UU'

Existence par recurrence sur n
- si n1, evident
- si n~1, A |
.
|

\
|
a b'
b A'
avec A' d'ordre n-1.
A' est inversible ainsi que tous ses mineurs
principaux donc est egale a un produit L' U'
on cherche L |
.
|

\
|
l v
0 L'
, U |
.
|

\
|
u 0
w U'
avec l
impose non nul veriIiant ALU, c'est-a-dire

6
A |
.
|

\
|
+ u l vw vU'
w L' U' L'
, soit

= +
=
=
a lu vw
b' U' v
b w L'

d'ou l'on deduit w, v et u d'une maniere unique.

Reciproquement, si A invers ible a une
decomposition LU, alors tous ses mineurs
principaux sont non nuls.
Considerer la decomposition par blocs
L |
.
|

\
|
L" X
0 L'
U |
.
|

\
|
U" 0
Y U'
ou L' et U' sont
d'ordre k, alors L'U' A' d'ordre k a un determinant
non nul

Remarque 1 : s i A n'est pas invers ible, il peut
exister des decompositions LU, mais il n'y a pas
unicite.
Exemple :
(

4 0
1 0

1 1
0 1
(

3 0
1 0

1 2
0 1
(

2 0
1 0


Remarque 2 : Toute matrice inversible peut tre,
par des permutations de lignes, trans Iormee en une
matrice dont tous les mineurs principaux sont
invers ibles. (pivots de Gauss non nuls sans
echanges )

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5. Calcul direct de L et U

Avec tous les elements de la diagonale de L
donnes non nuls.
On a a
i,j

=
j) min(i,
1 k
kj ik
u l

D'ou u
i,j
(a
i,j
-

=
1 - i
1 k
j k, k i,
u l
)/l
ii

(donn e)
pour j

i

l
i,j
(a
i,j
-

=
1 - j
1 k
j k, k i,
u l
)/ u
j,j
pour ji

On calculera alternativement, les lignes de U
et les colonnes de L.
On retrouve comme condition necessaire le
Iait que tous les mineurs principaux de A
doivent tre non nuls.
Exemple :
(

d c
b a

(
(

1
a
c
0 1
(
(

a
bc
d 0
b a
si a

0

(

1 e
0 1
(

be d 0
b 0
si ac0
n'a pas de decomposition LU si a0 et c

0



8




Avec tous les elements de la diagonale de L
donnes non nuls.

1
re
ligne de U :
pour j1 a n a
1j
l
11
u
1j
soit, en notation Scilab
U(1, :) A(1,:) /L(1,1)
Remarque : L(1,1) est donne

1
re
colonne de L :
pour i1 a n a
i1
l
i1
u
11
soit, en notation Scilab
L(: ,1) A(:, 1) /U(1,1)
Remarque : U(1,1) vient d`tre calcule

On suppose qu`on a calcule les p premieres
lignes de U et les p premieres colonnes de L

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(p+1)
m e
ligne de U : pour jp1 a n
a
p1,j

=
p
1 k
l
p1,k
u
k,j
l
p1,p1
u
p1,j
soit U(p1,p1:n)
|A(p1,p1:n)
L(p1, 1:p)*U(1:p, p1:n)| / L(p1,p1)
U(p1, 1:p)0
Remarque : L(p1,p1) est donne

(p+1)
m e
colonne de L : pour ip1 a n
a
i,p1

=
p
1 k
l
i,k
u
k,p1
l
i,p1
u
p1,p1
soit L(p1:n, p1)
|A(p1:n,p1)
L(p1:n,1:p)*U(1:p,p1)| /U(p1,p1)
L(1:p, p1)0
Remarque : U(p1,p1) vient d`tre calcule

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Exemple .

A
(
(

2 5 4
5 3 3
4 1 2

(
(

1
1
1
0
0 0
(
(

0 0
0
4 - 1 2
(1
ere
ligne de U)

(
(

1
0 1
0 0 1
2
3/2
(
(


0 0
0
4 1 2
(1
ere
colonne de L)

(
(

1 2
0 1 2 / 3
0 0 1
(
(


0 0
0
4 1 2
1 3/2
(2
eme
ligne de U)

(
(

1 2
0 1 2 / 3
0 0 1
2 (
(


0 0
1 2 / 3 0
4 1 2
(2
eme
colonne de L)

(
(

1 2
0 1 2 / 3
0 0 1
2 (
(


4 0 0
1 2 / 3 0
4 1 2
(3
eme
ligne de U)
A comparer avec la decomposition obtenue par
la methode de Gauss
A
(
(

4 3 4
0 2 / 3 3
0 0 2
(
(


1 0 0
3 / 2 1 0
2 2 / 1 1

Rappel : les pivots etaient 2, 3/2 et 4




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Autres exemples :

A
(
(
(


1 2
1 2 4
4 1 2
plusieurs solutions


A
(
(
(


2 2
1 2 4
4 1 2
impossible

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6. Condition pour que la dcomposition LU
soit possible

On a A(1:p, 1:p) L(1:p, 1:p) U(1:p, 1:p)
Notation A
p
L
p
U
p

d`ou l`egalite des determinants

A
p

L
p

U
p

l
pp

*

L
p -1

U
p



Soient A
(i)p
et L
(i)p
les matrices obtenues en
remplaant la p
eme
ligne de A
p
et L
p
par la i
eme

ligne de A et L reduites aux p premieres
colonnes, cad A
(i)p
A(|1:p-1,i|, 1:p)
et L
(i)p
L(|1:p-1,i|, 1:p)
On a A
(i)p
L
(i)p
U
p

A
(i)p

L
(i)p

U
p

l
ip

*

L
p -1

U
p


d`ou :
si

A
p

0, l
ip
l
pp
*
p
(i)p
A
A

si

A
p

0 et si pour tout i

A
(i)p

0, l
ip
est
indetermine et peut tre pris quelconque
sinon la decomposition est impossible

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Un raisonnement analogue sur les colonnes
donne, avec la notation A
p (j)
A(1:p,|1:p-1,j|)
A
p (j)
L
p
U
p(j)

A
p (j)

L
p

U
p (j)

L
p

U
p -1

* u
p j

L
p -1

* l
pp
*

U
p -1

* u
pj

A
p -1

* l
pp
* u
pp

si

A
p -1

0, u
pj

pp
l
1
*
1 - p
p(j)
A
A

en particulier u
pp

pp
l
1
*
1 - p
p
A
A
(0 si

A
p

0)
si

A
p -1

0 et si pour tout j

A
p (j)

0, u
pj
est
indetermine et peut tre pris quelconque
sinon la decomposition est impossible.

Remarque : pour le premier p tel que

A
p

0
on a u
pp
0

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Thorme :

Si A est une matrice rgulire, sa
decomposition LU est possible si et seulement
si tous ses mineurs principaux A
p
sont
reguliers.
Si on impose les valeurs, non nulles, de la
diagonale de L, la decomposition est unique.

Si A est singulire, la decomposition est
possible si et seulement si pour chaque mineur
principal A
p
singulier, pour tous i et j
superieurs a p, tous les A
(i)p
et A
p (j)
sont
singuliers. Tous les A
q
sont alors singuliers
pour q superieur a p.
La decomposition n`est pas unique sauI si n est
le premier p tel que A
p
soit singulier