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Espace chantillon

Exprience alatoire = exprience dont le rsultat nest pas connu avec certitude Supposons que tous les rsultats possibles de cette exprience sont connus Espace chantillon = ensemble des rsultats possibles dune exprience alatoire Exemples :
Tirage dune pice de monnaie : ={P,F} Lancement dun d : ={1,2,3,4,5,6} Temps coul avant larrive dun premier client dans un magasin ouvert 8 heures : =[0,8]
5. Modles stochastiques 2

IFT1575 Modles de recherche oprationnelle (RO)

5. Modles stochastiques (cours 1)

Probabilit
vnement E =sous-ensemble de lespace chantillon Supposons que nous rptions lexprience alatoire un grand nombre de fois (n) Supposons que lvnement E se produise m fois Probabilit associe lvnement E : P(E) m/n Dfinition empirique : P(E) = limn m/n Dfinition formelle :
0 P(E) 1 P() = 0 et P() = 1 P(E1 U E2) = P(E1) + P(E2), si E1 et E2 sont disjoints

Variable alatoire
Variable alatoire X : associe une valeur numrique X(s) chaque lment s de lespace chantillon Deux types de variable alatoire :
Continue : valeurs relles Discrte : valeurs entires ou nombre fini de valeurs

Exemple :
Exprience alatoire : lancement de deux ds Espace chantillon : = {(1,1),(1,2),,(6,6)} Variable alatoire X : somme des rsultats des deux ds P(X=2) = P(s |X(s)=2) = P((1,1)) = 1/36 P(X4) = P(s |X(s)4) = P((1,1),(1,2),(1,3),(2,1),(2,2),(3,1)) = 6/36 = 1/6
5. Modles stochastiques 4

Tirage dune pice de monnaie : P({P})=P({F})=1/2


5. Modles stochastiques 3

Fonction de rpartition
Fonction de rpartition associe une variable alatoire X : FX(b) = P(Xb) = P(s |X(s)b) Proprits :
FX(b) est non dcroissante limb - FX(b) = 0 et limb FX(b) = 1

Fonction de masse (cas discret)


Fonction de masse associe une variable alatoire X : PX(k) = P(X=k) = P(s |X(s)=k) Pour une variable alatoire discrte : F (b) = P( X b) = P( X = k ) = P (k )
X k b k b X

P(a<Xb) = FX(b) FX(a), car {s |X(s)b} = {s |X(s)a} U {s |a<X(s)b} Exemple : X = somme des rsultats des deux ds
FX(1) = P(X1) = 0 FX(2) = P(X2) = P(X=2) = 1/36 FX(4) = P(X4) = 6/36 = 1/6 FX(12) = P(X12) = 1
5. Modles stochastiques 5

P(a<X<b) = FX(b) FX(a) - PX(b) Exemple : X = somme des rsultats des deux ds
FX(2) = P(X2) = P(X=2) = PX(2) = 1/36 FX(4) = P(X4) = P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) = PX(2) + PX(3) + PX(4) = 6/36 = 1/6

5. Modles stochastiques

Fonction de densit (cas continu)


Une variable alatoire X est continue si sa fonction de rpartition peut tre reprsente ainsi :

Variable alatoire continue


Si la fonction de densit est continue, alors elle est gale la drive de la fonction de rpartition :

F ( b ) = f ( x ) dx
X X

f ( x ) = F ( x)
' X X

La fonction de masse prend toujours la valeur 0 :

La fonction sous lintgrale est appele fonction de densit et satisfait les conditions suivantes :

P ( x ) = 0, x
X

Pour tout intervalle de la forme <a,b> :

f ( x) 0, x
X

P( X < a, b >) = f ( x )dx = F (b) F (a )


a X X X

f ( x)dx = 1
X

5. Modles stochastiques

5. Modles stochastiques

Esprance mathmatique (moyenne)


Esprance mathmatique associe une variable alatoire X : E(X) Si X est discrte :

Variance
Esprance dune fonction g(X)
Dune variable alatoire discrte X :

E ( g ( X )) = g (k ) P (k )
X k

E( X ) = kP (k) = kP( X = k)
X

Dune variable alatoire continue X :

Si X est continue :

E ( g ( X )) = g ( x) f ( x)dx
X

E(X ) =

xf ( x ) dx
X
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Variance associe une variable alatoire X : 2(X)

Exemple : X = somme des rsultats des deux ds


E ( X ) = kP( X = k ) = kP( X = k )
k k =2

( X ) = E ( X E ( X )) = E ( X ) E ( X )
2 2 2
2 2 2 2 k

Exemple : X = somme des rsultats des deux ds ( X ) = E ( X ) E ( X ) = k P( X = k ) E ( X )


2

= 2.1 / 36 + 3.2 / 36 + ... + 7.6 / 36 + 8.5 / 36 + ... + 12.1 / 36 = 7


5. Modles stochastiques 9

= (4.1 / 36 + 9.2 / 36 + ... + 49.6 / 36 + ... + 144.1 / 36) 49 = 5.833


5. Modles stochastiques 10

Loi de probabilit
Loi de probabilit : modle dune exprience alatoire Une loi de probabilit est reprsente par une fonction de rpartition dune variable alatoire Si cette dernire est discrte, la loi de probabilit est dite discrte Une loi de probabilit discrte peut tre reprsente par sa fonction de masse Si la variable alatoire est continue, la loi de probabilit est dite continue Une loi de probabilit continue peut tre reprsente par sa fonction de densit
5. Modles stochastiques 11

Loi de Bernouilli
Espace chantillon : ={S,E} Variable alatoire X : X(S)=1 et X(E)=0 Fonction de masse : PX(1)=p et PX(0)=1-p (p est un paramtre) Ou encore : PX(x)=px(1-p)1-x E(X) = p et 2(X) = p(1-p) Exemple : le tirage dune pice de monnaie suit une loi de Bernouilli avec p=1/2

5. Modles stochastiques

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Loi uniforme
Une variable alatoire continue X (qui prend ses valeurs dans lintervalle [a,b]) suit une loi uniforme (note U[a,b]) si sa fonction de densit est :

f ( x) = 1 /(b a ), x [a, b]
X

Modlise lexprience alatoire consistant choisir au hasard un point de [a,b] (la probabilit de choisir un point dans un sous-intervalle est proportionnelle la longueur de ce sous-intervalle) X: U[a,b] FX(X): U[0,1]

5. Modles stochastiques

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