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Intervalle de fluctuation

Intervalle de fluctuation
En mathmatiques, un intervalle de fluctuation permet de dtecter un cart important par rapport la valeur thorique pour une grandeur tablie sur un chantillon. C'est un intervalle dans lequel la grandeur observe est cense se trouver avec une forte probabilit (souvent de l'ordre de 95 %). Le fait d'obtenir une valeur en dehors de cet intervalle s'interprte alors en mettant en cause la reprsentativit de l'chantillon ou la valeur thorique. l'inverse, le fait que la moyenne soit comprise dans l'intervalle n'est pas une garantie de la validit de l'chantillon ou du modle. Lorsque la grandeur observe est une proportion d'individus satisfaisant certains critres dans l'chantillon, l'intervalle de fluctuation est dtermin par la loi binomiale. Si la taille de l'chantillon est suffisamment importante[1], cette loi est approche par la loi normale en vertu du thorme central limite. Il en dcoule une formulation explicite de l'intervalle de fluctuation au seuil de 95 %, pour un chantillon de taille cens satisfaire certaines proprits avec une proportion p :

Si la probabilit simple :

varie entre 0,2 et 0,8, cet intervalle est parfois approch par un intervalle la formulation plus

tude d'une proportion


Pile ou face
Simulation du lancer d'une pice pile ou face avec les premires valeurs Nombre de lancers Nombre de 1 20 12 100 55 1000 496 [2] de random(2) de Free Pascal.

10000 4990

Proportion 60 % 55 % 49,6 % 49,9 %

Une pice de monnaie est dite quilibre si elle tombe sur pile ou face avec la mme probabilit de 0,5. Cela signifie, en vertu de la loi des grands nombres, que sur un grand nombre de lancers, le ct pile apparaitra peu prs aussi souvent que le ct face. Il est d'ailleurs possible de simuler un grand nombre de lancers l'aide d'un gnrateur de nombres pseudo-alatoire pour obtenir des frquences d'apparition de plus en plus prcises. Cependant, si la proportion se rapproche de 0,5 avec le nombre de lancers, elle est trs rarement gale 0,5. La probabilit d'obtenir autant de fois chaque ct dcroit mme avec le nombre (pair) de lancers[3]. Par exemple, sur dix lancers, il y a moins d'une chance sur 4 d'obtenir exactement 5 fois chaque ct.

Intervalle de fluctuation

2
Loi de probabilit du nombre de sorties de chaque ct d'une pice quilibre sur 10 lancers. 0 1
10

2
45

3
120

4
210

5
252

6
210

7
120

8
45

9
10

10

Probabilit exacte

1024

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1024

1024 11024

Valeur approche 0,1 % 0,9 % 4,4 % 11,7 % 20,5 % 24,6 % 20,5 % 11,7 % 4,4 % 0,9 % 0,1 %

Les numrateurs des fractions affiches sont les coefficients binomiaux de rang 10. Ce tableau montre que tous les nombres de sorties sont possibles, mais qu'il y a environ 98 % de chances d'obtenir au moins deux fois pile et deux fois face sur dix lancers. Un intervalle de fluctuation peut donc tre dfini dans ce cas par [2 ; 8] pour le nombre de sorties de chaque ct, ce qui revient donner un intervalle de fluctuation de 0,2 0,8 pour la frquence d'apparition de chaque ct. Une pice tombant au moins 9 fois du mme ct au cours de dix lancers sera donc suspecte, mme si ce rsultat n'est pas compltement impossible avec une pice quilibre.

Cas gnral
La mme mthode peut tre utilise pour tester une probabilit diffrente de 0,5. En rptant une mme exprience alatoire ayant une certaine probabilit de russite, le nombre de russites suit une loi binomiale dont les paramtres sont le nombre d'expriences et la probabilit :

L'intervalle de fluctuation se calcule en liminant les valeurs extrmes de chaque ct. Cela revient dfinir les entiers le plus grand possible et

qui reprsentent moins de 2,5 % de

le plus petit possible tels que

Il est possible que l'une ou l'autre de ces valeurs corresponde une valeur extrme (c'est--dire 0 ou si le paramtre est proche de 0 ou de 1. L'intervalle de fluctuation pour la frquence de russite s'crit alors :

), notamment

Approximation l'aide de la loi normale


Le thorme central limite stipule que la diffrence entre la frquence observe et la frquence thorique, multiplie par la racine carre de la taille de l'chantillon, converge en loi vers une loi normale centre de mme variance que la loi de Bernoulli sous-jacente, donc d'cart type . Autrement dit, la fonction de rpartition suivante

converge vers la fonction de rpartition de la loi normale centre rduite. Or les quantiles de cette loi peuvent tre calculs par approximation numrique. L'antcdent de 0,975 par la fonction de rpartition vaut environ 1,96, d'o l'approximation suivante :

Intervalle de fluctuation Par consquent, la double ingalit suivante est vraie avec une probabilit de 0,95 environ :

Ces ingalits dfinissent donc une approximation de l'intervalle de fluctuation au seuil de 95 %. Remarque. la suite des diverses approximations du raisonnement, le rsultat d'un seuil de 95 % n'est pas toujours assur. On arrive un rsultat infrieur 95 % pour certaines valeurs de et , par exemple si si si si et et et et , alors , alors , alors , alors ; ; ; .

Pour changer le seuil, il suffit de modifier le coefficient 1,96 par un autre quantile de la fonction de rpartition de la loi normale centre rduite.
Quantiles de la fonction de rpartition de la loi normale centre rduite. Seuil de l'intervalle de fluctuation 90 % 95 % 98 % 99 % 99,5 % 99,9 % 0,975 0,99 1,96 2,33 0,995 0,9975 0,9995 2,58 2,81 3,29

Valeur de la fonction de rpartition 0,95 Valeur approche du coefficient 1,64

Formule simplifie
En majorant le coefficient 1,96 par 2 et en majorant le produit prcdente peut tre simplifie pour l'intervalle de fluctuation 95 % par par son maximum (14), la formule

La premire majoration est une bonne approximation, tandis que la seconde majoration augmente de 25 % la longueur de l'intervalle lorsque la frquence thorique vaut 0,2 ou 0,8. Cette simplification est donc en gnral accepte seulement si la frquence thorique se situe entre ces deux valeurs. L'inclusion de l'intervalle de fluctuation de la frquence dans l'intervalle [0 ; 1] est alors automatique ds que la taille de l'chantillon est suprieure ou gale 25. Quelle que soit la probabilit p entre 0 et 1, l'intervalle de fluctuation 91 % pour tout , au seuil de 92 % pour tout . , de 93 % pour tout est au seuil de , de 94 % pour tout

, de 95 % pour tout

Intervalle de fluctuation

Variance
Dans le cas d'un chantillon de variables indpendantes d'une mme loi normale centre rduite, la variance observe au sein de l'chantillon, multiplie par n1, suit une loi du de paramtre n1. L'intervalle de fluctuation peut alors tre dfini l'aide des quantiles de la fonction de rpartition correspondante. Ce calcul permet de tester l'adquation d'un chantillon une loi normale.

Notes et rfrences
[1] Il n'y a pas de seuil officiel pour la validit de cette approximation, mais les programmes de mathmatiques de classe de seconde en France requirent un effectif minimal de 25 pour la formule de l'intervalle de fluctuation. [2] Le gnrateur random dcrit toujours la mme suite pseudo-alatoire lors du lancement d'un programme, sauf en cas d'appel l'instruction randomize. [3] Cette probabilit est quivalente UNIQ-math-0-3b138601dd22cdef-QINU lorsque le nombre de lancers tend vers l'infini (voir le site de Chronomath (http:/ / www. chronomath. com/ anx/ loinormale. html) pour un calcul explicite l'aide de la loi binomiale et de la formule de Stirling). Pour un nombre impair de lancers, il est impossible d'obtenir autant de fois pile que face.

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Sources et contributeurs de larticle

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Intervalle de fluctuation Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=90872825 Contributeurs: Ambigraphe, Anne Bauval, Leon1789, MIRROR, Pautard, Reminoel, SGC.Alex, 4 modifications anonymes

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