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Cours de statistique des valeurs extrmes

sries dexercices

1) Enonc des exercices corrigs


Exercice 1 (Constante dune densit de probabilit)
On considre la fonction ,(r) = / exp
_
a
2
2
_
; r R o / est une constante.
Pour quelle valeur de k f dnit-elle la densit de probabilit dune v.a.c. X?
Exercice 2 (esprance de vie dune population)
On suppose que la dure de vie dun individu dans une population donne est
modlise par une v.a.c. X dont la fonction densit de probabilit est donne par:
,(r) =
_
/r
2
(100 r)
2
:i 0 _ r _ 100
0 :i :o:
o k est une contante positive.
1. Dterminer la valeur de k.
2. Calculer la probabilit quun individu meure entre 60 ans et 70 ans.
3. Quelle est lesprance de vie dun individu dans cette population?
Exercice 3 (loi normale )
Dans une universit on suppose que la variable "taille" (en centimtres) des tudi-
ants suit une loi normale de moyenne 175 et de variance 64. Dterminer la proportion
des tudiants
a) dont la taille excde 183 cm.
b) mesurant moins de 165 cm.
c) dont la taille est comprise entre 180 cm et 185 cm.
Exercice 4 (fonction caractristique dune exponentielle)
Soit X une variable alatoire relle dont la densit de probabilit est dnie par :
,(r) = /.c
jaj
; r R o k est une constante.
1
a) Dterminer la valeur de k.
b) Calculer lesprance mathmatique E(A) et la variance V(A) .
c) Construire la fonction caractristique de X.
Exercice 5 (densits marginales exponentielles)
Soit (A. 1 ) le couple de variables alatoires relles de fonction densit conjointe
,
AY
(r. ) = 2c
aj
avec 0 < r <
1. Dterminer les fonctions densits marginales ,
A
et ,
Y
.
2. Dterminer les fonctions de rpartition marginales 1
A
et 1
Y
.
3. Les variables X et Y sont-elles indpendantes?
Exercice 6 (construction dune copule)
Dterminer les distributions marginales F(x) et G(y) associes la distribution
H(x,y) puis construire la copule C(u,v) associe H par le thorme de Sklar.
a) H(r. ) =
_

_
(r + 1)(c
j
1)
r + 2c
j
1
:n: [1. 1] [0. +]
1 c
j
:n: ]1. +[[0. +[
0 ci||cn::.
b) H
0
(r. ) = exp
_

_
(r + )
_
r
0
+
0
_1

__
; o _ 1
c) H
0
(r. ) = [1 + c
a
+ c
j
+ (1 o) c
aj
]
1
; oc[1. 1]
Exercice 7 (gnrateur archimdien)
En supposant que la fonction ,
0
suivant est un gnrateur archimdien construire
la copule C
0
associe.
a) ,
0
(t) = ln
_
1 o(1 t)
t
_
b) ,
0
(t) = ln
_
1 (1 t)
0
_
avec o _ [1. +[
c) ,
0
(t) =
1
0
ln(1 o ln t) avec o ]0. 1]
d) ,
0
(t) =
1
2o
ln
_
2t
0
1
_
; o ]0. 1] .
2
e) ,
0
(t) = (t
1
1)
1
avec o [1. +[
f) ,
0
(t) = arcsin(1 t
0
) aveco ]0. 1]
Exercice 8(copule de distribution extrme)
Construire la copule C
0
(n. ) associe la distribution G
0
(r. )
1. G
0
(r
1
. r
2
) = crj
_

1
+
2

0j
1
j
2
j
1
+j
2
__
; o [0. 1]
2. G
0,c
(r
1
. r
2
) = crj
_
(
1
+
2
)

1

1
(o + o) +
2
(o + 2o)
(
1
+
2
)
2
_
; o _ 0. o+2o _
1. o + 3o _ 0
3. G
0,c
(r
1
. r
2
) = crj
_
_
_

_
_

1
+
2

o
_

0
1
+
0
2
_1

_
_
_
_
_
o _ 0. o ]0. 1]
4. G
0,c
(r
1
. r
2
) = crj
_

10

2
(1 )
1c
_
; 0 < o et o < 1. o = (
1
.
2
. o. o)
est la solution de lquation : (1 o)
1
(1 )
c
(1 o)
2

0
= 0
5. G
0,c
(r
1
. r
2
) = crj
_
_
_

0
1
+
0
2
+ o (
1

2
)
0
2
_
1
0
_
_
_
Exercice 9 (tau de Kendall)
1. Calculer le tau de Kendall t
0
. associ la copule C
0
de Gumbel-Morgenstern
C
0
(n. ) = n + on(1 )(1 j)
2. Dterminer en fonction de son gnrateur , lexpression du tau de Kendall dune
copule archimdienne.
3. Dterminer en fonction de ses drives partielles
0C(&,)
0&
et
0C(&,)
0
lexpression
du tau de Kendall dune copule singulire ou prsentant la fois une composante
singulire et une composante absolument continue.
Exercice 10 ( rho de Spearman)
Calculer le rho de Spearman associ la copule C
0
dans les cas suivants :
1. C
0
(n. ) = n + on(1 )(1 j) copule de Gumbel-Morgensternon
2. C
c,o
= c` + (1 c ,) + ,\. membre de la famille de Frchet
3. C
c,o
(n. ) =
_
n
1c
:i n
c
_
o
n
1o
:i n
c
_
o
. famille de Marshall-Olkin
3
2) Correction des exercices
Exercice 1
,(r) = / exp
_
a
2
2
_
; r R o / est une constante
\r R. ,(r) _ 0 == / _ 0 car \r R; exp
_
a
2
2
_
0 donc il faut que k soit
positive
Il sut de vrier la condition:
_
+1
1
,(r)dr = 1.
_
_
+1
1
,(r)dr
_
2
= /
2
_
+1
1
_
_
+1
1
,(r),()dr
_
d = /
2
_
+1
1
_
_
+1
1
exp
_

1
2
(r
2
+
2
)
_
dr
_
d.En
faisant le changement de variables: r = : co:o et = : :i:o et utilisant la formule
de changement de variables dune intgrale on obtient:
_
_
+1
1
,(r)dr
_
2
= /
2
_
2
0
_
_
+1
0
: exp
_

1
2
:
2
_
d:
_
do =
/
2
_
2
0
do
_
+1
0
: exp
_

1
2
:
2
_
d: = /
2
[o]
2
0
_
exp
_

1
2
:
2
_
+1
0
== 2:/
2
= 1 == / =
1
_
2:
. Par suite ,(r) =
1
_
2:
exp
_
a
2
2
_
; r R. fonction
densit de loi normale standard ou centre rduite .
Exercice 2
1) Valeur de k

, dc::it c ==\r R. ,(r) _ 0


\r R; r
2
(100 r)
2
_ 0
_
==/ _ 0 donc k doit tre positive.
Il reste vrier la condition:
_
+1
1
,(r)dr = 1.
_
+1
1
,(r)dr = /
_
100
0
r
2
(100r)
2
dr = /
_
100
0
(r
4
200r
3
+10
4
r
2
)dr = /
_
r
5
5

10
2
2
r
4
+
10
4
3
r
3
_
100
0
=
/
_
10
10
5

10
10
2
+
10
10
3
_
=
/ 10
9
3
Or
_
+1
1
,(r)dr = 1 ==
/.10
9
3
= 1 soit / = 3 10
9
et donc par suite on a :
,(r) =
_
3 10
9
r
2
(100 r)
2
:i 0 _ r _ 100
0 :i :o:
2) La probabilit quun individu meure entre 60 ans et 70 ans est j = 1 (60 _ A _ 70) =
_
70
60
,(r)dr = /
_
70
60
r
2
(100 r)
2
dr = /
_
r
5
5

10
2
2
r
4
+
10
4
3
r
3
_
70
60
==j = 310
9

__
70
5
5

60
5
5
_

10
2
2
(70
4
60
4
) +
10
4
3
(70
3
60
3
)
_
= 0. 1561
Conclusion : 15,60% de la population meurre entre 60 et 70 ans.
3) Lesprance de vie est 1 (A) =
_
+1
1
r,(r)dr
4
1 (A) =
_
+1
1
r,(r)dr = /
_
100
0
r
3
(100r)
2
dr = /
_
100
0
[r
5
200r
4
+ 10
4
r
3
] dr =
/
_
r
6
6

2.10
2
5
r
5
+
10
4
4
r
4
_
100
0
= /
_
10
12
6

2.10
12
5
+
10
12
4
4
_
==1 (A) = /
10
11
6
. Or / = 3 10
9
par suite: 1 (A) = 3
10
11
6
10
9
= 50
Conclusion: Lesprance de vie est de 50 ans dans cette population.
Exercice 3
On note X la variable Taille, avec A `(175. 64). Soit A

la variable centre
rduite associe X, on a : A

=
A 175
8
`(0. 1) de fonction de rpartition .
1. On calcule la proportion des tudiants dont la taille dpasse 183 cm. j = 1(A
183) = 1
_
A 175
8

183 175
8
_
= 1(A

1) = 1 1(A

_ 1) = 1
(0. 8413) = 0. 1587 = 15. 87%. Conclusion : On a 15,87% des tudiants de
cette universit mesurent plus de 183 cm ou on peut estimer que, dans cette
universit, 476 (15,87% de 3000) tudiants environ mesurent plus de 183 cm.
2. La proportion p des tudiants dont la taille est infrieure 165 cm est j
0
=
1(A < 165) =1
_
A 175
8
<
165 175
8
_
= j(A

< 1.25) = (1. 25) =


1 (1. 25) == j
0
= 1(A < 165 = 1 0.8943 = 0.105 7. Environ 11%
des tudiants de cette universit mesurent moins de 165 cm soit 317 tudiants
(10,56% de 3000) environ.
3. j" = 1(180 < A < 185) = 1
_
180 175
8
< A

<
185 175
8
_
= 1(0. 63 <
A

< 1. 25) = (1. 25) (0. 63) =0,8944 0,7357 = 0,1587. Environ 16%
des tudiants mesurent entre 180 cm et 185 cm. On peut estimer environ 476
(15,87% de 3000) le nombre dtudiants de cette universit mesurant entre 180
cm et 185 cm.
Exercice 4
,(r) = /.c
jaj
; r R o k est une constante == ,(r) = /.c
jaj
=
_
/.c
a
:i r _ 0
/.c
a
:i r _ 0
a)
_
+1
1
,(r)dr = 1 ==1 =
_
0
1
/.c
a
dr +
_
+1
0
/.c
a
dr = 2/ ==1 soit / =
1
2
5
b) 1 (A) =
_
0
1
r
2
c
a
dr +
_
+1
0
r
2
c
a
dr = 0 (x f(x) est une fonction impaire
intgrer sur un domaine ferm et centre); \ (A) = 1 (A
2
) [1 (A)]
2
=
_
0
1
r
2
2
c
a
dr +
_
+1
0
r
2
2
c
a
= 2
c) Soit ,
A
(t) la fonction caractristique de X. On a: ,
A
(t) = 1 (c
ita
) =
1
1+t
2
(intgration deux fois par parties)
Exercice 5
Dans cet exercice, il faut bien prendre garde au fait que la densit jointe fX,Y (x,
y) du couple (X, Y ) dpend de lordre des variables. En eet, il y a la condition x <
y qui est impose dans la dnition.
1) Pour r _ 0, la densit jointe est nulle, donc celle de X aussi. Prenons x 0 et
calculons la densit marginale de X : ,
A
(r) =
_
+1
a
,
AY
(r. )d = 2
_
+1
a
c
aj
d =
2c
a
_
+1
a
c
j
d = 2c
2a
. r 0. Cest la loi exponentielle de paramtre 2.
De mme on a : ,
A
(r) =
_
+1
0
,
AY
(r. )dr = 2
_
+1
0
c
aj
dr = 2c
j
(1 c
j
) . _
0.
2

) Les fonctions de rpartition.


Pour tout rel r 0 on a : 1
A
(r) = 1 (A _ r) =
_
a
0
,
A
(t)dt = 1 2c
2a
De mme 1
Y
() = 1 (1 _ ) =
_
j
0
,
j
(:)d: = (1 c
j
)
2
.
3

) Dterminons la probabilit conjointe 1 (A _ r; 1 _ ) =


_
a
0
_
j
a
,
AY
(:. t)d:dt
Comme le suggre lnonc, il faut tenir compte des deux cas o r _ et r .
Cette distinction provient du fait quil y ait un ordre impos dans les variables de la
densit jointe. Commenons par supposer que s t, puisque x est compris entre 0 et t,
on peut sparer le premier signe intgral en deux parties
Pour r _ . on vrie que : 1 (A _ r; 1 _ ) =
_
j
0
_
j
a
2c
aj
d:dt =
(1 c
j
)
2
Pour r on tablit que : 1 (A _ r; 1 _ ) =
_
a
0
_
j
a
2c
aj
d:dt = (1 c
a
) (1 2c
j
+ c
a
)
On a 1
A
(r) 1
Y
() ,= 1
AY
(r. ) donc les deux variables ne sont pas indpen-
dantes.
Exercice 6
1. Pour la distribution H(r. ) =
_

_
(r + 1)(c
j
1)
r + 2c
j
1
:n: [1. 1] [0. +]
1 c
j
:n: ]1. +[[0. +[
0 ci||cn::.
. On
vrie que 1
1
(n) = 2n 1 et G
1
(n) = ln(1 ). Par consquent la copule
associe est telle que: C(n. ) =
n
n + n
; \n. 1.
6
2. Pour tout rel o _ 1. la distribution bivarie H
0
(r. ) = exp
_

_
(r + )
_
r
0
+
0
_1

__
dnie sur [0. +[ [0. +[ admet pour marges: 1(r) = G(r) = exp(r); \r
[0. +[ soit \n [0. 1[. 1
1
(n) = G
1
(n) = ln n. La copule associe est telle
que : C
0
(n. ) = n exp
_

_
(ln n)
0
+ (ln )
0
1

_
; o _ 1; cest la copule
de Galambos.
3. Pour tout rel oc [0. 1] . H
0
(r. ) = [1 + c
a
+ c
j
+ (1 o) c
aj
]
1
, la copule
associe est : C
0
(n. ) = n+1+(1 n) (1 ) exp
_
o ln (1 n) + (ln )
0
1

_
; o _
1;
Exercice 7
a) ,
0
(t) = ln
_
1 o(1 t)
t
_
C
0
(n. ) =
n
1 o(1 n)(1 )
; o [1. 1]
b) ,
0
(t) = ln
_
1 (1 t)
0
_
avec o _ [1. +[ C
0
(n. ) = 1
_
(1 n)
0
+ (1 )
0
(1 n)
0
(1 )
0
1

c) ,
0
(t) =
1
0
ln(1 o ln t) avec o ]0. 1] C
0
(n. ) = n exp(o ln nln )
d) ,
0
(t) =
1
2o
ln
_
2t
0
1
_
C
0
(n. ) =
n
[1 + (1 n
0
)(1
0
)]
1

; o ]0. 1] .
e) ,
0
(t) = (t
1
1)
1
avec o [1. +[ C
0
(n. ) =
_
1 +
_
_
n
1
1)
0
+ (
1
1
_
0
_1

_
1
f) ,
0
(t) = arcsin(1t
0
) aveco ]0. 1] C
0
(n. ) =
_
1 (1 n
0
)
_
1 (1
0
) (1
0
)
_
1 (1 n
0
)
_
Exercice 8
Copule C
0
associe la distribution G
0
(r. )
1. G
0
(r
1
. r
2
) = crj
_

1
+
2

0j
1
j
2
j
1
+j
2
__
; o [0. 1] ;copule : C
0
(n. ) = ncrj
_
o~ n~
~ n + ~
_
2. G
0,c
(r
1
. r
2
) = crj
_
(
1
+
2
)

1

1
(o + o) +
2
(o + 2o)
(
1
+
2
)
2
_
avec o _ 0. o +
2o _ 1. o + 3o _ / 0 copule : C
0
(n. ) = ncrj
_
~ n~
~ n(o + o) + ~ (2o + o)
(~ n~ )
2
_
.
3. G
0,c
(r
1
. r
2
) = crj
_
_
_

_
_

1
+
2

o
_

0
1
+
0
2
_1

_
_
_
_
_
avec o _ 0. o ]0. 1] copule :
C
0,c
(n. ) = ncrj
_
c
(~ &

+~

_
.
7
4. G
0,c
(r
1
. r
2
) = crj
_

10

2
(1 )
1c
_
avec 0 < o ; o < 1 et = (
1
.
2
. o. o)
solution de (1o)
1
(1)
c
(1o)
2

0
= 0 copule : C
0,c
(n. ) = exp
_
~ n
10
+ ~ (1 )
1c
_
.
5. G
0,c
(r
1
. r
2
) = crj
_
_
_

0
1
+
0
2
+ o (
1

2
)
0
2
_
1
0
_
_
_
copule C
0,c
(n. ) = exp
_

_
_
~ n
0
+ ~
0
_
+ o (~ n~ )

2
_1

_
Exercice 9
1) Calculer le tau de Kendall t
0
. associ la copule C
0
de Gumbel-
Morgenstern C
0
(n. ) = n + on(1 )(1 j)
Solution tc =
2o
9
.En eet : \n. 1. C
0
(n. ) = n + o(n n
2
)(
2
) ==
J
2
C
0
(n. )
JnJ
=1 + o(1 2n)(1 2)
==C
0
(n. ).
J
2
C
0
(n. )
JnJ
= [n + o(n n
2
)(
2
)] [1 + o(1 2n)(1 2)]
= +o(nn
2
)(
2
) +o(1 2n)(1 2) +on +o(n3n
2
+2n
3
)( 3
2
+2
3
do
_ _
1
2
C
0
(n. ).
J
2
C
0
(n. )
JnJ
=
1
4
+
o
18
=
2o
9
.
2) Solution tc = 1 + 4
_
1
0
,(t)
,
0
(t)
dt
3) Solution tc = 1 4
_
1
0
_
1
0
0C(&,)
0&
.
0C(&,)
0
dnd
Exercice10
i) C
0
(n. ) = n +on(1)(1j) j
0
=
o
3
(copule de Gumbel-Morgensternon)
ii) C
c,o
= c` + (1 c ,) + ,\. j
c,o
= c , ( membre de la famille de
Frchet)
1. iii) C
c,o
(n. ) =
_
n
1c
:i n
c
_
o
n
1o
:i n
c
_
o
j
c,o
=
1
4
_
c,
2c c, + 2,
_
(famille
de Marshall-Olkin)
8
3) Sries dexercices non corrigs
Exercice11
Soient A
1
et A
2
deux variables alatoires indpendantes de lois Gamma respectives
(:. `) et (:. `) On pose 1
1
= A
1
+ A
2
et 1
2
=
A
1
A
1
+ A
2
.
a) Dterminer la fonction densit conjointe du couple (1
1
. 1
2
) .
b) En dduire les lois marginales de 1
1
et 1
2
c) Les variables 1
1
et 1
2
sont-elles indpendantes?
Exercice12
Soient A
1
et A
2
deux variables alatoires indpendantes de lois normales standard
N(0,1). On pose 1
1
= A
2
1
+ A
2
2
et 1
2
=
A
1
A
2
.
a) Dterminer la fonction densit conjointe du couple (1
1
. 1
2
) .
b) En dduire les lois marginales de 1
1
et 1
2
c) Les variables 1
1
et 1
2
sont-elles indpendantes?
Exercice13
Soient A
1
et A
2
deux variables alatoires indpendantes de lois uniformes sur les
intervalles [0. 2] et [1. 1] .On pose 1
1
= A
1
+ A
2
et 1
2
=
A
1
A
2
.
a) Dterminer la fonction densit conjointe du couple (1
1
. 1
2
) .
b) En dduire les lois marginales de 1
1
et 1
2
c) Les variables 1
1
et 1
2
sont-elles indpendantes?
Exercice14
Soient A et 1 deux variables alatoires indpendantes de lois Gamma respectives
(c. 1) et (/. 1) avec c 0 et / 0.
9
a) On pose 1 =
A
1
. Montrer que L suit une loi beta de seconde espce de paramtres
a et b dont la fonction densit associe est ,
1
(.) =
1
1(c. /)
.
o1
(1 + .)
o+b
. . 0
avec 1(c. /) =
_
+1
0
r
o1
dr
(1 + r)
o+b
=
_
+1
0
r
o1
(1 r)
b1
dr.
b) On pose 1 =
1
1 + 1
. Montrer que T suit une loi beta de premire espce de
paramtres a et b dont la fonction densit est ,
T
(t) =
1
1(c. /)
t
o1
(1 t)
b1
. t
[0. 1] .
Exercice 15
a) Etablir que toute combinaison convexe des copules usuelles \. . \ est aussi une
copule i.c.si c et , sont des nombres rels dans [0. 1] tels que: c +, _ 1. alors
la fonction C
co
dnie de 1
2
dans I par \n. 1; C
c,o
(n. ) = c`(n. )+(1c
- ,)(n. ) + ,\(n. ) est une copule.
b) Application: Dterminer la copule dnie par :\o [1. 1]; \n. 1 C
0
(n. ) =
0
2
(1+0)
2
`(n. ) + (1 o
2
)(n. ) +
0
2
(10)
2
\(n. ). Cest la copule de Mardia.
10

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