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CHAPITRE 12

Integrales impropres, fonctions gamma et beta et transformee de Laplace.


Dans ce chapitre, nous revenons aux integrales simples, mais cette fois soit lintervalle dintegration, soit
la fonction `a integrer, soit les deux ne sont pas bornes. Toutes ces situations seront illustrees. Deux fonctions
importantes, la fonction gamma et la fonction beta, seront denies au moyen dintegrales impropres. Nous
etudierons ces fonctions et quelques-unes de leurs proprietes. La fonction gamma apparait dans dierents
contextes en mathematiques, par exemple en theorie des nombres, en probabilite, etc. Nous concluerons ce
chapitre en discutant dune autre integrale impropre: la transformee de Laplace. A une bonne fonction,
cette transformee en associe une autre denie au moyen dune integrale impropre.
Il y a essentiellement deux types dintegrales impropres. Dans le premier cas, le domaine dintegration
nest pas borne. Voyons donc pour debuter ce premier type.
Supposons que f : [a, ) R, x f(x) est une fonction telle que lintegrale
_
b
a
f(x) dx existe pour
tout nombre reel b, b a. Si la limite lim
b
_
b
a
f(x) dx existe, on dit alors que la fonction f est integrable
sur lintervalle [a, ) et on pose
_

a
f(x) dx = lim
b
_
b
a
f(x) dx.
Supposons que f : (, b] R, x f(x) est une fonction telle que lintegrale
_
b
a
f(x) dx existe pour
tout nombre reel a, a b. Si la limite lim
a
_
b
a
f(x) dx existe, on dit alors que la fonction f est integrable
sur lintervalle (, b] et on pose
_
b

f(x) dx = lim
a
_
b
a
f(x) dx.
Finalement supposons que la fonction f : R R est integrable sur les intervalles [0, ) et (, 0],
alors on dit que f est integrable sur R et on pose
_

f(x) dx =
_
0

f(x) dx +
_

0
f(x) dx.
Dans ce dernier cas, il faut noter que
_

f(x) dx = lim
c
_
c
c
f(x) dx.
Cependant que la reciproque est fausse, cest-`a-dire que la limite lim
c
_
c
c
f(x) dx peut exister, alors que
la fonction f(x) nest pas integrable sur R. Pour illustrer cette derni`ere remarque, il sut de considerer
f(x) = x, alors
_
c
c
xdx = 0 pour tout c 0 et lim
c
_
c
c
xdx = 0.
Mais il est clair que les integrales
_

0
xdx et
_
0

xdx nexistent pas.


Considerons quelques exemples de ce premier type dintegrales impropres.
Exemple 12.1:
Determinons les nombres reels c pour lesquels lintegrale
_

1
x
c
dx existe et calculons cette derni`ere.
_
b
1
x
c
dx =
_

_
_
x
c+1
(c+1)
_
x=b
x=1
=
b
c+1
(c+1)

1
(c+1)
si c = 1;
_
ln(x)
_
x=b
x=1
= ln(b) si c = 1.
99
Si c > 1, alors
lim
b
_
b
1
x
c
dx = ,
car lim
b
b
c+1
= etant donne que c + 1 est un nombre positif. Si c = 1, alors
lim
b
_
b
1
x
1
dx = ,
car lim
b
ln(b) = . Si c < 1, alors
lim
b
_
b
1
x
c
dx = lim
b
_
b
c+1
(c + 1)

1
(c + 1)
_
=
1
(c + 1)
car lim
b
b
c+1
= 0.
En resume, nous avons
_

1
x
c
dx =
_
1/(c + 1) si c < 1;
nexiste pas si c 1.
Par exemple,
_

1
x
2
dx =
1
(2 + 1)
= 1.
Exemple 12.2:
_

0
e
x
dx = lim
b
_
b
0
e
x
dx = lim
b
_
e
x
_
x=b
x=0
= lim
b
(1 e
b
) = 1.
Exemple 12.3:
Montrons que
_

0
exp(x
2
) dx =

2
.
Posons I =
_

0
exp(x
2
) dx. Alors
I
2
=
__

0
exp(x
2
) dx
___

0
exp(y
2
) dy
_
=
__
premier quadrant
exp((x
2
+ y
2
)) dxdy.
Nous pouvons maintenant utiliser les coordonnees polaires et nous obtenons apr`es ce changement de coor-
donnees,
I
2
=
_

0
_
/2
0
exp(r
2
) r d dr =

2
_

0
exp(r
2
) r dr =

2
_
exp(r
2
)
2
_
r=
r=0
=

4
.
Donc I =

/2, car I > 0 et ceci est vrai tout simplement parce que exp(x
2
) > 0 pour tout x.
Exemple 12.4:
_

0
1
(1 + x
2
)
dx = lim
b
_
b
0
dx
(1 + x
2
)
= lim
b
_
arctan(x)
_
b
0
= lim
b
(arctan(b) arctan(0)) = /2.
Exemple 12.5:
_

e
x
dx nexiste pas,
car on a que
lim
a
_
0
a
e
x
dx = lim
a
_
e
x
_
x=0
x=a
= lim
a
(1 + e
a
) = .
100
Noter que lintegrale
_

0
e
x
dx existe, mais pour que
_

e
x
dx existe il faut que les deux integrales
_
0

e
x
dx et
_

0
e
x
dx existent. Ce qui nest pas le cas pour une de ces integrales.
Il y a un deuxi`eme type dintegrales impropres. Dans ce cas, la fonction nest pas bornee sur la region
dintegration. Considerons plus en details cette situation.
Supposons que f : (a, b] R, x f(x) est une fonction telle que
_
b
c
f(x) dx existe pour tout c, a < c b.
Si la limite `a droite lim
ca
+
_
b
c
f(x) dx existe, on dit alors que f est integrable sur lintervalle [a, b] et on
pose
_
b
a
f(x) dx = lim
ca
+
_
b
c
f(x) dx.
Dans ce cas, nous pourrions avoir lim
xa
+ f(x) = et malgre cela etre en mesure de denir
_
b
a
f(x) dx.
Supposons que f : [a, b) R, x f(x) est une fonction telle que
_
c
a
f(x) dx existe pour tout c, a c < b.
Si la limite `a gauche lim
cb

_
c
a
f(x) dx existe, on dit alors que f est integrable sur [a, b] et on pose
_
b
a
f(x) dx = lim
cb

_
c
a
f(x) dx.
Dans ce cas, nous pourrions avoir lim
xb
f(x) = et malgre cela etre en mesure de denir
_
b
a
f(x) dx.
Supposons que f est une fonction denie sur lintervalle [a, b], sauf au point c, alors on dit que f est
integrable sur lintervalle [a, b] si et seulement si f est integrable sur les intervalles [a, c] et [c, b] et dans ce
cas, on pose
_
b
a
f(x) dx =
_
c
a
f(x) dx +
_
b
c
f(x) dx.
Considerons quelques exemples de ce deuxi`eme type dintegrales impropres.
Exemple 12.6:
Determinons les nombres reels d pour lesquels lintegrale
_
1
0
x
d
dx existe et calculons cette derni`ere. Notons
premi`erement que si d 0, alors la fonction f(x) = x
d
est denie pour tout x [0, 1], cest-`a-dire que le cas
o` u lon a vraiment une integrale impropre est celui o` u d < 0. Dans ce dernier cas, nous avons lim
x0
+ x
d
=
et f(x) = x
d
est denie sur (0, 1]. Si d = 1, alors
_
1
0
x
d
dx = lim
c0
+
_
1
c
x
d
dx = lim
c0
+
_
x
d+1
(d + 1)
_
1
c
= lim
c0
+
_
1
(d + 1)

c
d+1
(d + 1)
_
=
_
1/(d + 1), si d > 1;
nexiste pas si d < 1.
Si d = 1, alors
_
1
0
x
1
dx = lim
c0
+
_
1
c
x
1
dx = lim
c0
+
_
ln(x)
_
1
c
= lim
c0
+
ln(c) = .
En resume, nous avons
_
1
0
x
d
dx =
_
1/(d + 1), si d > 1;
nexiste pas si d 1.
Exemple 12.7:
Considerons lintegrale
_
1
0
ln(x) dx. La fonction ln(x) nest pas denie `a x = 0 et lim
x0
+ ln(x) = . Nous
avons
_
1
0
ln(x) dx = lim
c0
+
_
1
c
ln(x) dx = lim
c0
+
_
xln(x) x
_
1
c
= lim
c0
+
(c 1 c ln(c)) = 1.
Notons que ci-dessus nous utilisons le fait que
lim
c0
+
c ln(c) = lim
c0
+
ln(c)
(1/c)
= lim
c0
+
(1/c)
(1/c
2
)
= lim
c0
+
c = 0
101
par la r`egle de lHopital.
Exemple 12.8:
Considerons lintegrale
_
1
1
1/(1 x
2
) dx. La fonction f(x) = 1/(1 x
2
) nest pas denie aux deux points:
x = 1 et x = 1 de lintervalle dintegration. Notons que
1
(1 x
2
)
=
1
(1 x)(1 + x)
=
1
2(1 x)
+
1
2(1 + x)
et que
_
1
1
1
(1 x
2
)
dx =
_
0
1
1
(1 x
2
)
dx +
_
1
0
1
(1 x
2
)
dx.
Il nous faut donc considerer ces deux integrales impropres et pour chacune, il y a un seul point o` u la fonction
`a integrer nest pas denie. Nous avons
_
0
1
1
(1 x
2
)
dx =
_
0
1
_
1
2(1 x)
+
1
2(1 + x)
_
dx =
_
0
1
1
2(1 x)
dx +
_
0
1
1
2(1 + x)
dx.
La premi`ere de ces deux derni`eres integrales est une integrale propre et la seconde est impropre. Nous avons
_
0
1
1
2(1 x)
dx =
_
ln(1 x)
2
_
0
1
=
ln(2)
2
et
_
0
1
1
2(1 + x)
dx = lim
a1
+
_
0
a
1
2(1 + x)
dx = lim
a1
+
_
ln(1 + x)
2
_
0
a
= .
Donc lintegrale impropre
_
0
1
1/(1 x
2
) dx nexiste pas et consequemment
_
1
1
1/(1 x
2
) dx nexiste pas
non plus. Il est aussi possible de verier que
_
1
0
1/(1 x
2
) dx nexiste pas.
Nous pourrions multiplier les exemples. Mais nous allons plut ot nous concentrer sur quelques fonctions
classiques denies au moyen dintegrales impropres. Pour verier que ces fonctions sont bien denies, nous
aurons besoin du lemme suivant.
Lemme 12.1:
a) Soient f(x) et g(x), deux fonctions denies sur lintervalle [a, ) telles que 0 f(x) g(x) pour tout
x a. Si
_

a
g(x) dx existe, alors
_

a
f(x) dx existe aussi.
b) Soient f(x) et g(x), deux fonctions denies sur lintervalle (a, b] telles que 0 f(x) g(x) pour tout
a < x b. Si
_
b
a
g(x) dx existe, alors
_
b
a
f(x) dx existe aussi.
Nous ne demontrerons pas ce resultat. Pour ce faire, il faut faire appel aux denitions des dierentes
integrales impropres. Mais nous allons seulement illustrer pourquoi ce lemme doit etre valable. Pour a),
_

a
g(x) dx represente laire sous la courbe du graphe de g(x) et comme le graphe de f(x) est compris entre
laxe des x et le graphe de g(x), nous avons que laire sous le graphe de f(x) sera aussi nie et que
_

a
f(x) dx
existe. Largument est similaire pour b). Nous avons represente ceci dans les gures 12.1 a) et b).
g(x)
f(x)
a
x
a b
x
f(x)
g(x)
figure 12.1 a) figure 12.1 b)
102
Proposition 12.1:
Lintegrale impropre
_

0
e
x
x
y1
dx existe pour tout y > 0.
Preuve: Si y 1, alors lintegrale est une integrale impropre du premier type, car la fonction f(x) = e
x
x
y1
est bien denie sur lintervalle [0, ). Notons que
lim
x
e
x/2
x
y1
= lim
x
x
y1
e
x/2
= lim
x
(y 1)x
y2
(1/2)e
x/2
= = lim
x
(y 1)(y 2) (y k + 1)x
yk
(1/2)
k1
e
x/2
= 0
en utilisant la r`egle de lHopital, si necessaire, jusqu` a ce que y k 0. Il existe donc une constante M telle
que 0 e
x/2
x
y1
M pour tout x [0, ). Apr`es multiplication par e
x/2
, nous obtenons linegalite
0 e
x
x
y1
Me
x/2
pour tout x [0, ). Nous pouvons noter que
_

0
Me
x/2
dx = lim
b
_
b
0
Me
x/2
dx = lim
b
_
(2)Me
x/2
_
b
0
= lim
b
(2M 2Me
b/2
) = 2M.
De ce qui prec`ede et du lemme 12.1 a), nous avons que
_

0
e
x
x
y1
dx existe si y 1. Si 0 < y < 1,
alors lintegrale est une integrale impropre du premier et deuxi`eme type, car la fonction f(x) = e
x
x
y1
nest pas denie `a x = 0. En eet, lim
x0
+ x
y1
e
x
= . Donc
_

0
e
x
x
y1
dx existe si et seulement si
_

1
e
x
x
y1
dx et
_
1
0
e
x
x
y1
dx existent. La premi`ere de ces deux derni`eres integrales est du premier type,
alors que le second est du deuxi`eme type. Pour ce qui est de lintegrale
_

1
e
x
x
y1
dx, il sut de proceder
comme dans le cas y 1. En eet, il existe une constante M telle que 0 e
x/2
x
y1
M pour tout x 1.
Donc 0 e
x
x
y1
Me
x/2
pour tout x 1 et
_

1
e
x
x
y1
dx existe, parce que
_

1
e
x/2
dx existe et `a
cause du lemme 12.1 a). Pour ce qui est de lintegrale
_
1
0
e
x
x
y1
dx, il faut noter que
0 e
x
x
y1
=
x
y1
e
x
x
y1
pour tout x > 0.
Parce que y 1 > 1 et `a cause de lexemple 12.6, nous avons que
_
1
0
x
y1
dx existe. En utilisant le lemme
12.1 b) et ce qui prec`ede, nous avons que lintegrale
_
1
0
e
x
x
y1
dx existe si 0 < y < 1 et consequemment
_

0
e
x
x
y1
dx existe pour tout y > 0.
Cette integrale presentee dans la proposition 12.1 est la fonction gamma. Plus exactement la fonction
gamma est
(y) =
_

0
e
x
x
y1
dx
pour y > 0. Comme nous venons de le verier cette integrale impropre existe. Nous verrons plus tard
comment prolonger la fonction gamma (y) pour des nombres reels negatifs.
103
Dans les gures 12.2 et 12.3, nous avons trace les graphes de (y) et de 1/(y) pour y, 4 < y < 4.
4
3
2
1
0
1
2
3
4
(y)
4 3 2 1 1 2 3 4 y
figure 12.2
1
0
1
2
3
4
4 3 2 1 1 2 3 4 y
1/(y)
figure 12.3
104
Proposition 12.2 (Equation fonctionnelle de ):
Si y > 0, alors (y + 1) = y (y)
Preuve: Si 0 < a < b, alors en integrant par parties nous avons que
_
b
a
e
x
x
y
dx =
_
x
y
(e
x
)
_
b
a

_
b
a
(e
x
)yx
y1
dx o` u
_
u = x
y
dv = e
x
dx
du = yx
y1
dx
v = e
x
=
a
y
e
a

b
y
e
b
+ y
_
b
a
e
x
x
y1
dx. ()
Notons que
lim
a0
+
a
y
e
a
= 0 et lim
b
b
y
e
b
= 0.
Dans le cas de cette derni`ere limite, il sut de proceder en utilisant la r`egle de lHopital comme dans la
preuve de la proposition 12.1; alors que pour la premi`ere limite, il est necessaire dutiliser le fait que y > 0.
En laissant a 0
+
et b dans () et en utilisant ce qui prec`ede, nous obtenons
_

0
e
x
x
y
dx = y
_

0
e
x
x
y1
dx,
cest-`a-dire que (y + 1) = y (y) pour y > 0.
Cette dern`ere propriete nous permet de prolonger la fonction gamma (y) pour tous les nombres reels
y sauf les entiers non positifs. Il sut de proceder de la fa con suivante: si 1 < y < 0, alors on pose
(y) = (y + 1)/y car alors y +1 > 0; ensuite si 2 < y < 1, alors on pose encore (y) = (y + 1)/y dans
laquelle le numerateur nest autre que le prolongement de ; et on continue ce processus. Il faut noter que
(y) nest pas deni si y est un entier non positif. En eet, lim
yn
+ (y) = et lim
yn
(y) = si n
est un entier pair et n 0; alors que lim
yn
+ (y) = et lim
yn
(y) = si n est un entier impair et
n 1.
Proposition 12.3:
a) (1) = 1 et (1/2) =

;
b) Si n N, alors (n + 1) = n!;
c) Si n N, alors (n + (1/2)) = ((2n)!

)/(4
n
n!)
Preuve: a) Pour la premi`ere equation, nous avons
(1) =
_

0
e
x
x
(11)
dx =
_

0
e
x
dx = lim
b
_
b
0
e
x
dx = lim
b
_
e
x
_
b
0
= lim
b
(1 e
b
) = 1.
Pour la seconde equation, nous avons
(1/2) =
_

0
e
x
x
(1/2)1
dx =
_

0
e
x
x
1/2
dx.
Maintenant si 0 < a < b, nous avons apr`es un changement de variables
_
b
a
e
x
x
1/2
dx =
_

a
exp(u
2
) 2 du o` u
_
u = x
1/2
du = (1/2)x
1/2
dx
Si a 0
+
et b , alors nous obtenons
_

0
e
x
x
1/2
dx = 2
_

0
exp(u
2
) du = 2

2
`a cause de lexemple 12.3. On a donc (1/2) =

.
105
b) Par lequation fonctionnelle, nous avons (y +1) = y (y). Nous allons montrer la formule (n+1) =
n! par recurrence sur n. Si n = 0, alors (0 + 1) = (1) = 1 = 0! par a). Supposons la formule veriee pour
n1 et considerons le cas n, cest-`a-dire que nous supposons que ((n1) +1) = (n) = (n1)! est verie,
alors (n + 1) = n(n) = n(n 1)! = n!. Donc b) est demontre.
c) Nous allons aussi demontrer la formule (n+(1/2)) = ((2n)!

)/(4
n
n!) par recurrence sur n. Si n =
0, alors (0 +(1/2)) = (1/2) =

= ((2 0)!

)/(4
0
0!) par a). Supposons la formule veriee pour (n1)
et considerons n, cest-`a-dire que nous supposons que ((n 1) + (1/2)) = ((2(n 1))!

)/(4
n1
(n 1)!)
est verie, alors
(n +
1
2
) = (n
1
2
) (n
1
2
) = (n
1
2
)
(2(n 1))!

4
n1
(n 1)!
=
(2n 1)
2
(2n 2)!

4
n1
(n 1)!
=
(2n)(2n 1)(2n 2)!

(2n) 2 (4
n1
) (n 1)!
=
(2n)!

4
n
n!
.
Donc c) est demontre.
De ce qui prec`ede, nous avons donc la table suivante:
y = 1/2 1 3/2 2 5/2 3 7/2 4 9/2 5 . . .
(y) =

1

/2 1 3

/4 2 15

/8 6 105

/16 14 . . .
Il existe un lien entre la fonction gamma et la fonction zeta de Riemann. Rappelons que la fonction
zeta de Riemann est denie pour s > 1 par lequation
(s) =

n=1
1
n
s
.
Nous navons pas discute de convergence de series dans ce cours. Mais il est possible de montrer que la
somme innie

n=1
n
s
est bien denie si s > 1. Par exemple,
(2) =

n=1
1
n
2
=

2
6
et (4) =

n=1
1
n
4
=

4
90
.
La fonction zeta de Riemann (s) est un outil essentiel pour etudier les nombres premiers et leur distribution.
La relation entre (s) et les nombres premiers est donnee par le produit inni
(s) =

p
1
(1 p
s
)
dans lequel p parcourt lensemble des nombres premiers. Il est possible de denir la fonction zeta pour
dautres nombres que des nombres reels superieurs `a 1, mais nous ne discuterons pas de ceci. Nous nous
limiterons `a decrire une representation integrale de la fonction zeta.
Proposition 12.4 (Representation integrale de (s)):
Si s > 1, alors
(s)(s) =
_

0
x
s1
(e
x
1)
dx.
Preuve: Dans ce qui suit, on suppose que s > 1. Dans lintegrale impropre denissant la fonction gamma,
nous allons eectuer un changement de variables.
(s) =
_

0
x
s1
e
x
dx =
_

0
(nu)
s1
e
nu
ndu o` u
_
x = nu
dx = ndu
et n N, n > 0
= n
s
_

0
u
s1
e
nu
du.
106
On a donc
n
s
(s) =
_

0
u
s1
e
nu
du.
Alors

n=1
n
s
(s) =

n=1
_

0
u
s1
e
nu
du =
_

0
u
s1
_

n=1
e
nu
_
du
=
_

0
u
s1
e
u
(1 e
u
)
du =
_

0
u
s1
(e
u
1)
du.
Noter que legalite entre le terme le plus `a droite de la premi`ere ligne degalites ci-dessus avec son predecesseur
nest pas si evidente et sa preuve necessite letude de la convergence de la serie et de lintegrale et fait partie
dun cours danalyse. Nous avons aussi utilise le resultat suivant:

n=1
v
n
= v/(1 v) si v est tel que
|v| < 1.
Il est possible de verier que la fonction gamma (y) est continue sur lintervalle (0, ) et son prolonge-
ment est aussi continu sur R\ {n Z | n 0}. Il est aussi possible de deriver la fonction gamma.
Proposition 12.5:
La derivee de la fonction gamma est

(y) =
_

0
e
x
x
y1
ln(x) dx.
Preuve:

(y) =
d
dy
_

0
e
x
x
y1
dx =
_

0

y
_
e
x
x
y1
_
dx =
_

0
e
x
(x
y1
)
y
dx =
_

0
e
x
x
y1
ln(x) dx.
Noter que legalite entre le troisi`eme terme de ces egalites ci-dessus avec son predecesseur nest pas si
evidente et sa preuve necessite letude de la convergence des integrales et fait partie dun cours danalyse.
Il est possible de montrer que la n-i`eme derivee de est

(n)
(y) =
_

0
e
x
x
y1
(ln(x))
n
dx.
Proposition 12.6:
Lintegrale
_
1
0
x
p1
(1 x)
q1
dx existe pour tout p, q > 0.
Preuve: Notons premi`erement que si p, q 1, alors lintegrale ci-dessus est une integrale propre. Par contre
si 0 < p < 1 ou encore 0 < q < 1, alors nous avons aaire `a une integrale impropre. Si 0 < p < 1 et q 1,
alors x
p1
(1 x)
q1
x
p1
pour tout x (0, 1], car 0 (1 x)
q1
1. En utilisant le lemme 12.1 b) et,
comme nous lavons vu `a lexemple 12.6,
_
1
0
x
p1
dx existe, alors nous obtenons que
_
1
0
x
p1
(1 x)
q1
dx
existe. Si p 1 et 0 < q < 1, alors x
p1
(1 x)
q1
(1 x)
q1
pour tout x [0, 1), car 0 x
p1
< 1.
En utilisant une variante du lemme 12.1 b), et parce que
_
1
0
(1 x)
q1
dx existe, alors nous obtenons que
_
1
0
x
p1
(1 x)
q1
dx existe. Finalement si 0 < p < 1 et 0 < q < 1, alors la fonction x
p1
(1 x)
q1
nest
pas denie aux deux extremites de lintervalle [0, 1]. Il faut considerer separement ces deux cas. Nous avons
donc
_
1
0
x
p1
(1 x)
q1
dx =
_
1/2
0
x
p1
(1 x)
q1
dx +
_
1
1/2
x
p1
(1 x)
q1
dx
et il nous faut verier que ces deux int grales impropres existent. Notons premi`erement quil existe un
nombre reel positif M tel que 0 (1 x)
q1
M pour tout x tel que 0 x (1/2). De ceci, nous avons
0 x
p1
(1 x)
q1
Mx
p1
si 0 x (1/2) et comme lintegrale
_
1/2
0
Mx
p1
dx existe, nous obtenons
que
_
1/2
0
x
p1
(1 x)
q1
dx existe en utilisant le lemme 12.1 b). Pour ce qui est de lautre integrale, il faut
noter quil existe un nombre reel positif N tel que 0 x
p1
N pour tout x tel que (1/2) x 1. De ceci,
nous avons 0 x
p1
(1 x)
q1
N(1 x)
q1
si (1/2) x 1 et comme lintegrale
_
1
1/2
N(1 x)
q1
dx
107
existe, nous obtenons que
_
1
1/2
x
p1
(1 x)
q1
dx existe en utilisant le lemme 12.1 b). La proposition est
donc demontree.
Cette integrale presentee `a la proposition 12.6 est la fonction beta. Plus exactement la fonction beta est
la fonction de deux variables denie par
B(p, q) =
_
1
0
x
p1
(1 x)
q1
dx
pour p, q > 0. Comme nous venons de le verier, cette integrale impropre existe. Nous pourrions enumerer
quelques proprietes de cette fonction, par exemple B(p, q) = B(q, p), etc. Nous nallons demontrer quune
seule propriete de cette fonction, cest sa relation avec la fonction gamma.
Proposition 12.7:
Soient p, q deux nombres reels positifs. Alors
B(p, q) =
(p) (q)
(p + q)
.
Preuve:
(p) (q) =
_
_

0
e
x
x
p1
dx
_
_
_

0
e
y
y
q1
dy
_
=
__
premier quadrant
x
p1
y
q1
e
(x+y)
dxdy.
Soit D le premier quadrant. Nous allons maintenant evaluer cette derni`ere integrale double en utilisant un
changement de coordonnees. Considerons les nouvelles coordonnees
_
u = x + y
v = x/(x + y).
Il est facile de verier que ceci est un changement de coordonnees pour les points de D. Notons aussi que
_
x = uv
y = u(1 v)

(x, y)
(u, v)
=

_
v u
(1 v) u
_

= uv (1 v)u = u.
De meme que le domaine D

correspondant `a D dans les coordonnees u, v est D

= {(u, v) | 0 u, 0 v 1}.
Par le theor`eme 10.1, nous avons
__
D
x
p1
y
q1
e
(x+y)
dxdy =
__
D

(uv)
p1
(u(1 v))
q1
e
u
| u| du dv
=
__
D

u
p+q1
v
p1
(1 v)
q1
e
u
du dv
=
_

0
__
1
0
u
p+q1
v
p1
(1 v)
q1
e
u
dv
_
du
=
__

0
u
p+q1
e
u
du
___
1
0
v
p1
(1 v)
q1
dv
_
= (p + q) B(p, q).
Parce que (p + q) > 0, nous pouvons donc diviser par ce nombre et ainsi terminer la preuve de cette
proposition.
Nous pourrions poursuivre notre etude des fonctions gamma et beta. Mais pour conclure ce chapitre
nous etudierons bri`evement la transformee de Laplace. Il est souvent utile dassocier `a une fonction f(x)
denie sur R une transformee integrale g(y) =
_

K(x, y)f(x)dx, cest-`a-dire une nouvelle fonction dune


108
nouvelle variable. Bien entendu lintegrale impropre denissant g(y) nexiste pas toujours, mais pour cer-
taines fonctions f(x), elle a un sens. Les exemples les plus connus de telles transformations sont les suivants:
Transformee de Fourier exponentielle:
_

e
ixy
f(x) dx
Transformee de Fourier cosinus:
_

0
cos(xy)f(x) dx
Transformee de Fourier sinus:
_

0
sin(xy)f(x) dx
Transformee de Laplace:
_

0
e
(xy)
f(x) dx
Transformee de Mellin:
_

0
x
y1
f(x) dx
Nous etudierons seulement la transformee de Laplace. Il est possible de montrer que si
_

0
e
cx
|f(x)| dx
existe, alors
_

0
e
xy
|f(x)| dx existe pour tout y tel que y c. Nous noterons la fonction F(y) =
_

0
e
xy
f(x) dx pour y > c par L(f). Cette transformee est la transformee de Laplace de f. Le tableau
suivant presente quelques-unes des transformees de Laplace de fonctions usuelles:
f(x) L(f)(y) = F(y) Intervalle de denition de F
e
ax
1/(y a) y > a
cos(ax) y/(y
2
+ a
2
) y > 0
sin(ax) a/(y
2
+ a
2
) y > 0
x
p
e
ax
avec p > 0 (p + 1)/(y a)
p+1
y > a
Il est facile de demontrer ces formules. Par exemple, si f(x) = x
p
e
ax
, alors
F(y) =
_

0
x
p
e
ax
e
xy
dx =
_

0
x
p
e
x(ya)
dx
=
_

0
_
u
(y a)
_
p
e
u
1
(y a)
du en posant u = x(y a) et du = (y a)dx
=
1
(y a)
p+1
_

0
u
p
e
u
du =
(p + 1)
(y a)
p+1
.
Nous ne presenterons que deux proprietes de la transformee de Laplace.
Proposition 12.8 (Linearite):
Soient a, b deux nombres reels, f(x), g(x) deux fonctions denies sur lintervalle [0, ) telles que leurs trans-
formees de Laplace L(f), L(g) existent pour y c. Alors L(a f + b g) = a L(f) + b L(g) sur lintervalle
[c, ).
La preuve de cette proposition est tr`es simple. Il sut dutiliser la linearite de lintegrale.
Soient f(x), g(x) deux fonctions denies sur R et qui ne peuvent prendre des valeurs non nulles que sur
lintervalle [0, ). On peut alors denir une troisi`eme fonction appelee la convolution de f et g et que lon
note f g par la formule
(f g)(x) =
_
x
0
f(t) g(x t) dt.
Proposition 12.9:
Soient f et g comme dans le paragraphe precedent. Alors L(f g) = L(f) L(g).
Preuve: Il sut de faire un changement de coordonnees. On a
(L(f)L(g))(y) = (L(f)(y))(L(g)(y)) =
__

0
f(s) e
sy
ds
___

0
g(t) e
ty
dt
_
=
__
premier quadrant
f(s) g(t)e
(s+t)y
ds dt = ().
Considerons les nouvelles coordonnees
_
u = s + t
v = s
109
Il est facile de verier que ceci est un changement de coordonnees. De plus, nous obtenons
_
s = v
t = u v

(s, t)
(u, v)
=

_
0 1
1 1
_

= 1 et
que le domaine correspondant dans le plan u, v au premier quadrant du plan s, t sera
D

= {(u, v) | v u 0}.
Donc
() =
__
D

f(v) g(u v)e


uy
| 1| du dv =
_

0
__
u
0
f(v) g(u v)e
uy
dv
_
du
=
_

0
e
uy
__
u
0
f(v) g(u v) dv
_
du =
_

0
(f g)(u)e
uy
du = L(f g)(y).
La proposition est donc demontree.
Exemple 12.9:
Si
f(x) = g(x) =
_
1, si 0 x 1;
0, sinon;
alors
(f g)(x) =
_
x si 0 x 1
(2 x) si 1 x 2
0 sinon
En eet si 0 x 1, alors
_
x
0
f(u)g(x u)du =
_
x
0
du = x. Si 1 x 2, alors
_
x
0
f(u)g(x u)du =
_
1
0
g(x u)du =
_
1
x1
du = (2 x). Si x 2, alors
_
x
0
f(u)g(x u)du =
_
1
0
g(x u)du = 0 car x 1 > 1.
Nous pouvons calculer la transformee de Laplace dans ce cas-ci.
L(f)(y) =
_

0
f(x)e
xy
dx =
_
1
0
e
xy
dx =
_
e
xy
y
_
x=1
x=0
=
1 e
y
y
si y = 0.
Donc L(f g)(y) = ((1 e
y
)/y)
2
si y = 0.

Exercice 12.1:
Pour chacune des integrales impropres suivantes, indiquer si elle existe et, si oui, evaluer celle-ci.
a)
_
1
1
1/(1 x
2
) dx
b)
_
1
1
1/(1 x
2
)
2
dx
c)
_
1
1
1/(1 x
2
)
1/2
dx
d)
_

2
1/(x
2
2) dx
e)
_

0
1/(x
2
+ 2x + 2) dx
f)
_

0
((/2) arctan(x)) dx
g)
_
1
0
ln(1 t
2
)/t
2
dt
h)
_

0
t
2
/(1 + t
4
) dt
110
i) ()
_
1
0
t
3/4
/(1 t)
1/4
dt
j) ()
_
1
0
t
1/4
/(1 t)
1/4
dt
Exercice 12.2:
Indiquer pour quelles valeurs de s, les integrales suivantes existent et, determiner pour ces valeurs, lintegrale
impropre.
a)
_

0
e
sx
cos(ax) dx
b)
_

0
e
sx
sin(ax) dx
Exercice 12.3:
En supposant que
_

0
sin(x)/xdx = /2, evaluer chacune des integrales impropres suivantes.
a)
_

0
sin(x) cos(x)/xdx
b)
_

0
sin
2
(x)/x
2
dx
c)
_

0
sin
4
(x)/x
2
dx
d)
_

0
sin
4
(x)/x
4
dx
Exercice 12.4:
Posons R = {(x, y) R
2
| 0 x a, 0 y b} avec a, b > 0.
a) Calculer lintegrale
_
b
0
e
xy
sin(y) dy.
b) Calculer de deux fa cons dierentes I(a, b) =
__
R
e
xy
sin(y) dxdy.
c) Calculer, pour b xe, lim
a
I(a, b). En deduire la valeur de
_

0
sin(x)/xdx.
Exercice 12.5 ():
Etudier pour quelles valeurs reelles de et lintegrale suivante
_
1
0
t

| ln(t)|

dt est bien denie. Calculer


cette integrale (lorsquelle est bien denie) dans le cas o` u N.
Exercice 12.6 ():
Soit a, un nombre reel positif a > 0. Montrer que pour tout entier n 1, lintegrale
I(n) =
_

0
1
(1 + t
a
)
n+(1/a)
dt
converge. Calculer I(n) en determinant premi`erement une relation de recurrence entre I(n) et I(n + 1).
Exercice 12.7 ():
a) Montrer que lintegrale
_

0
ln(sin(t)) dt est bien denie.
b) Montrer que les integrales
_
/2
0
ln(sin(t)) dt,
_

/2
ln(sin(t)) dt,
_
/2
0
ln(cos(t)) dt
sont bien denies et ont meme valeur.
c) En deduire que
_

0
ln(sin(t)) dt = ln(2) et
_

0
t ln(sin(t)) dt =
2
ln(2)/2.
111