Avanado

Mtodo Stormer
Alexandre Wolwacz - Stormer
Solicitao:
Nossos maiores grilhes so as crenas
estabelecidas , pois nos impedem o exerccio do
pensamento imparcial!
Apresentao
Alexandre Wolwacz - Stormer
Nasci Porto Alegre, RS
Formao em edicina pela !FR"S#
$ir%rgio Pl&stico 'ormado pelo ($PA#
S)cio '%ndador da *eandro#Stormer
+pero ,& -- anos capital pr)prio#
Prazo operacional de eleio . o position#
A%tor dos livros /0&ticas operacionais de Posio1,
/$omprando A2es e vendendo +p2es1 , / A atem&tica,
o tempo e o mercado de A2es1 , / an%al de Set%ps1#
30&tica . sa4er o 5%e 'azer 5%ando existe algo a ser
'eito# 6strat.gia . sa4er o 5%e 'azer 5%ando no ,&
nada a 'azer#3
--Savielly Tartakover
Primeiro conceitos 4&sicos:
Acredito 'irmemente 5%e existem empresas
decentes e empresas ,orr7veis#
Acredito 5%e deva operar 68$*!S9:A6N06 as
empresas decentes, mesmo 5%e para da; trade#
Acredito 5%e se<a poss7vel montar %m plano
operacional e seg%i-lo = risca#
$rit.rios m7nimos de dec>ncia:
Res%mindo:
*%cro l75%ido s%4indo#
Patrim?nio *i5%ido s%4indo#
@7vida caindo o% est&vel#
PA* a4aixo de -B#
!ma vez 5%e ten,amos tr>s dos C crit.rios
presentes, passamos para seg%ndo passo#
+ Dnico crit.rio 5%e no a4ro mo . o do l%cro
l75%ido#
$rit.rios gr&'icos:
No opero ativos com valor nominal menor 5%e E
reais#
No opero ativos 5%e girem menos de -BB#BBB
neg)cios A dia#
6lplF:
@ivido os ativos em:
Ativos de volatilidade G vol&teis e per'eitos para
sistemas de volatilidade# %itas som4ras#
Ativos de tend>ncia G small caps, seg%idores de
tend>ncia#
!ma vez esta4elecido o 5%e operar:
ercado . 'eito de movimentos pr)-tend>ncia
H ativos I e de movimentos contra tend>ncia
H retroativosI#
+ 5%e iremos operar:
0end>ncia
Compr a de r ecuos
Compr a Romp. T opo
0end>ncia
:olatilidade
Sobr e compr ado/ Vendi do
L onge da mdi a
F or a das bandas
$ontra-tend>ncia
C. Ou V. l onge da
mdi a
Venda
r epi ques
0end>ncia:
:olatilidade:
ist%raJ
$omprar estados so4re vendidos em ativos em
tend>ncia de altaJ
+% vender so4re comprados em tend>ncia de
4aixaJ
Sim, . poss7vel e l)gico#
@entro da d.cada:
0odo inicio de ano esta4eleo min,a expectativa
para o ano a partir do ciclo decenial#
9sso me orienta em 5%al tipo de set%p o% modelo
5%e irei aportar a maior 5%antidade de capital#
Anos direcionais para alta G seg%idores de
tend>ncia#
Anos no direcionais G sistemas de volatilidade#
$iclo @ecenial:
$iclo o4servado no mercado, 5%e respeita o ciclo de crescimento
econ?mico#
No 94ovespa:
$en&rio:
Sazonalidade do ercado:
-- 6xiste %ma sazonalidade dentro do mercado#
K- A sazonalidade em commodities . mais 'acilmente compreendida#
E- A sazonalidade em a2es tam4.m ocorre#
C- So .pocas do ano em 5%e %m setor estar& mais 'orte do 5%e o
resto do ano#
A in'ormao da sazonalidade . mais importante para os swing trades#
Lpoca do ano por setor: Sider%rgia
Lpoca de '%ndo
mais prov&vel
Lpoca de 0opo
mais prov&vel
Setor Petr)leo:
Lpoca mais
prov&vel de '%ndo
Lpoca mais
prov&vel de 0opo
Mancos:
$omea a gan,ar
'ora#
$omea a perder
'ora#
Setor de Aviao
$omea a gan,ar
'ora#
$omea a perder
'ora#
inerao:
$omea a gan,ar
'oraN
$omea a Perder
'oraN
Res%mindo a Sazonalidade:
Janeiro a final de abril - S!"R#R$%.
Final de abril a& Jul'o ( "l&ricas minori&)rias.
Jul'o a& !e*embro ( Se&or de Comrcio e +ancos.
,o-embro a .aio ( .inera/0o.
9mportante: Seg%ndo Semestre, o mercado ad5%ire mais 'ora#
Primeiro semestre, %s%almente estamos de lado no mercado#
/ Sell in a; and go Awa;1 $onceito v&lido para os anos
direcionais da tend>ncia de alta do mega ciclo#
Plano +peracional:
$apitalO
PrazoO
Seleo de ativosO
Set%p +peracionaisO
ane<o de riscoO
etas e alvosO
$apital:
$ompartimentos 'ixos#
RP-#BBB#BBB,BB 'ica sendo
compartimentado em -B de
RP-BB#BBB,BB#
$ada 5%al sendo operado de 'orma
independente#
$om se% set%p de'inido#
Semana do 0rader
Sis&emas operacionais1
$onceitos 4&sicos:
An&lise t.cnica +4<etivaO
Ferramentas de an&lise de %m sistemaO
6xpectativa atem&ticaO
Mase de 6stat7sticaO
0ipos de SistemasO
0ipos de 9ndicadoresO
$onstr%indo %m sistemaO
:alidando %m modeloO
Sistema +peracional:
#m model o oper aci onal que apr es en& e1 pon& o de
en& r ada e pon& o de s a2 da i nequ2 -ocos . 3ue
pos s am s er a-al i ados de f or ma bi n)r i a4
s i s & em)& i ca e ob5 e& i -a quan& o a r es ul & ados
pas s ados e pr es enci ai s .
An&lise 0.cnica:
An&lise 0.cnica
An&lise t.cnica
s%4<etiva
An&lise 0.cnica
+4<etiva
An&lise t.cnica S%4<etiva:
Permite ao trader ter %ma opinio so4re o mercado#
+ trader exec%ta %ma an&lise so4re o gr&'ico e, em
Dltima instancia, decide so4re a exec%o#
:antagens:
-- aior 'lexi4ilidade
operacional
K- aior *i4erdade
operacional
E- $apacidade de operar
mDltiplos ativos#
@esvantagens:
-- Risco de con'iana
excessiva#
K- Risco de 9l%so de )tica#
E- Risco de $renas
4izarras#
C- Risco de inconsist>ncias
emocionais#
Risco
An&lise t.cnica +4<etiva:
Con'ecimen&o Cien&2fico de fa&o1
0oda e 5%al5%er a'irmao 5%e possa ser expressa de 'orma matem&tica# @e
maneira a poder ser avaliada em termos de desempen,o n%m.ricos#
A capacidade de analisar, avaliar e mens%rar de 'orma matem&tica . a
a4sol%tamente imprescind7vel em modelos 5%antitativos#
!m estilo de trade 5%e incl%a / sentimentos de mercado1, / expectativas
pessoais1 o% 5%al5%er n7vel de deciso pessoal para exec%tar o% no %m
determinado trade no pode ser validado matematicamente#
+ estilo livre de operar prod%z maior li4erdade ao trader, por.m menor
consist>ncia de res%ltados em 5%e pese 5%e nossas emo2es so l&4eis e
vol&teis# H assim como a c%rva de capital de traders 5%e adotam esse
estilo livre de operarI
+ estilo sistem&tico %sa %m modelo 4in&rio de tomada de deciso#
6stilo Sistem&tico:
Tomada de decis0o pelo sis&ema1
6. O sis&ema criado com regras que decidir0o de forma inequ2-oca pela
en&rada ou n0o de uma posi/0o.
7. ,esse modelo e8is&em &r9s posi/:es poss2-eis1 Comprado4 de fora e
-endido.
;. Comprado pode ser e8presso como <64 de fora como = e -endido como
-6.
>. O modelo que man&m o &rader den&ro do mercado &odo o &empo
compreende apenas de posi/0o < 6 ou -6.
?. O S%R um e8emplo de modelo @ Sempre den&ro do mercadoA.
odelo Sempre dentro do mercado:
odelos apenas com compra :
%qui s i nai s de compr a
s 0o as s umi dos .
3uando o s i nal de
-enda ocor r e4 a
pos i /0o compr ada
encer r ada4 mas n0o
s e as s ume -enda.
odelos apenas com :enda:
%qui s i nai s de -enda
s 0o as s umi dos .
3uando o s i nal de
compr a ocor r e4 a
pos i /0o -endi da
encer r ada4 mas n0o
s e as s ume compr a.
odelos alternantes:
S i nai s de compr a s 0o
as s umi dos quando
s ur gem4 s i nai s de -enda
no mes mo model o. .as
e8i s & em momen& os em
que o & r ader f i ca l i qui do.
:antagens:
No ,& necessidade de re'lexo em
cima dos gr&'icos#
!ma vez esta4elecida a 4ase de
dados e avaliado o modelo, o trader
tem %ma expectativa de acerto e
%ma expectativa de renta4ilidade#
Al.m disso ele tem tam4.m %ma
pro<eo de 5%antos trades devem
ocorrer nos pr)ximos meses#
@esvantagens do odelo:
!ma vez localizado %m modelo rent&vel em %m
ativo, o trader precisa operar todos os sinais 5%e o
modelo gerar na5%ele papel#
+ trader passa apenas para tare'a de e'et%ar os
trades 5%e 'orem acionados pelo modelo#
Se res%me a esperar o sinal e ass%mi-lo#
Q%ando no ,o%ver sinal, no poderia migrar para
o%tros ativos#
@isciplina ,ercDlea#
$aracter7sticas de %m Set%p:
Precisa ser pass7vel de an&lise matem&tica#
Para isso, precisa de %m sinal de entrada o4<etivo# !m sinal de sa7da o4<etivo#
$om esses dois dados podemos avaliar:
-- Percent%al de acerto#
K- edia de gan,o por trade certo#
E- edia de perda por trade errado#
C- Pa; A o'' H media de gan,o A media de perdaI
R- Perda percent%al m&xima#
6sses dados so vitais para se analisar a expectativa matem&tica de %m modelo,
4em como o%tros 'atores importantes#
6xpectativa atem&tica:
Concei&o1
Masicamente %ma 'orma de perce4er se o sistema tem %m vi.s de trazer l%cro o%
pre<%7zo#
$alc%lada da seg%inte 'orma:
6xpect# SHH - T Hmedia de gan,os A media de perdasII 8 percent%al de acertoI --
Q%anto maior o n%mero, mel,or o sistema# Per'eito para comparar sistemas#
A pro4a4ilidade de 5%e se% trade de l%cro o% pre<%izo#
+ pa;o'' de %m trade no l%cro, contrastado com o pa;o'' de %m trade no
pre<%7zo#
6xpectativa atem&tica:
Concei&o1
!m sistema 5%e cada gan,o rece4o K#
$ada perda perco -#
$om RBU de c,ance de acertar o% errar#
0em %m expectativa matem&tica positiva de B#R#
Se a cada gan,o e% rece4esse E#
6 a cada perda e% perdesse -, com RBU de c,ance de acerto#
6xpectativa matem&tica de -#B#
+ 5%e constit%i o modelo:
!m sistema de entrada:
-- Seg%idor de tend>nciaO
K- $ontra-tend>nciaO
E- :olatilidadeO
!m sistema de 6stope:
-- FixoO
K- )vel por metria %ni'orme#
E- )vel por metria vari&vel#
C- Sem 6stope, %sa o sinal de
venda para 'ec,ar o trade#
%itas entradas
Po%cas entradas
*ongo
$%rto
+ 5%e constit%i o modelo:
!m sistema de alvo:
-- $om alvo
K- Sem alvo#
Alvos longos
Alvos c%rtos
Sistema 9deal:
6- ,2-el de acer&o %l&o
K- 6stope $%rto
E- Alvo *ongo
C- NDmero de sinais alto#
Si s&ema deal 1
mpos s 2 -el de s er a& i ngi do4 s 0o con& r apon& os .
"s & ope cur & o n0o ocor r e no mes mo s i s & ema que
& en'a el e-ado n2 -el de acer & o.
%l -o l ongo n0o ocor r e em s i s & emas com
el e-ado nBmer o de s i nai s .
odelos de trade:
Seg%idor de
tend>ncia
V Maixo N7vel de
acerto#
V 6stopes
c%rtos#
V Alvos longos#
V .dio
nDmero de
sinais#
V Alta
Renta4ilidade
$ontra-
0end>ncia
V Alto n7vel de
acerto#
V 6stope c%rto
o% a%sente#
V Alvo c%rto#
V Maixo nDmero
de sinais#
V Maixa
Renta4ilidade
:olatilidade
V N7vel de
acerto
intermedi&rio
V 6stope c%rto
o% a%sente#
V Alvo
9ntermedi&rio#
V .dio
NDmero de
sinais#
V Renta4ilidade
m.dia#
Q%al . o tipo de modelo:
ais interessante para voc>J
-- %m 5%e ten,a elevado n7vel de acertoJ
K- %m 5%e ten,a excepcional renta4ilidadeJ
E- %m 5%e prod%za m%itos tradesJ
C- %m 5%e possa ser operado em v&rios ativosJ
Q%ais so exatamente as caracter7sticas do
modelo 5%e voc> 5%er operarJ
:amos ver diversos modelos :
Ao longo do dia, ca4e a voc> escol,er a5%ele 5%e
mais l,e atrair#
Ao 'inal irei mostrar os 5%e e% %so
sistematicamente#
Set%p -- Rompimento da &xima da semana
Position:
Masta marcar a m&xima da semana anterior#
A s%perao em B,B- centavos dessa m&xima, gera
min,a compra# Alvo WU acima# Stop na m7nima, o%
na retrao de B,F- da semana s%perada#
odelo de volatilidade#
Fidelidade#
6xemplo:
Pode ser deslocada para da;tradeJ
Sim, compramos s%perao da m&xima de toda e
5%al5%er ,ora#
$om estope na retrao de B,F- da ,ora 5%e 'oi
s%perada#
$om alvo na amplit%de do risco para cima,
vendendo metade do trade a o%tra metade, na
amplit%de de K#
Sistema de maior 're5X>ncia#
6xemplo:
Set%p K G d%as semanas de 5%eda:
Position :
Ativo com preos acima da media deK-#
Ap)s d%as semanas de 5%eda seg%idas# $alc%lo o
F%ra teto# YH&xima G m7nima I x B,-CZ T &xima#
!m dia da semana seg%inte 5%e F6$(AR acima do
preo calc%lado me o'erece entrada no a'ter-
mar[et#
Stop na m7nima o% retrao de B,F-#
Alvo G WU o% realiza parcial metade e estope m)vel
do resto pela m7nima de cada semana#
6xemplo de d%as semanas de 5%eda:
Set%p E Marra de exa%sto:
Position:
ovimento direcional ag%do do mercadoO
6norme gap a 'avor do movimento pr.vioO
Fec,a a semana na ponta oposta ao gap#
S%perao da m&xima da semana 5%e 'ormar isso,
o'erece compra# 6stope na m7nima# Alvo 'ec,a \BU
com WU de gan,o e o resto com pivot de 4aixa#
6xemplo da Marra de 6xa%sto:
Set%p C - 0&tica do Ponto $ont7n%o:
Set%p volatilidade, Position, swing trade e da; trade#
arco m.dia m)vel exponencial de K-#
6spero o ativo rec%ar, 'ormar candle de reverso
em cima da m.dia# A s%perao da m&xima desse
candle exec%ta a entrada#
Stop na m7nima#
Alvo G expanso alternada de 'i4o, para metade
da posio# A o%tra metade em -F-U#
Ponto cont7n%o:
Mova-- FB min%tos:
Adoro esse modelo:
Simples, '&cil e pode-se operar nas
d%as pontas#
Sistema R - 0&tica do 9'r A<%stado:
$om 9FR de -C, o4servamos o valor de 9FR 5%e
'ormo% '%ndos e topos pr.vios#
Ao se aproximar da zona de '%ndo do 9FR do
passado, marco m&xima do candle# S%a s%perao
me o'erece entrada, estope na m7nima#
+pera2es *+N"AS#
Varian&e1 Compro o fec'amen&o da semana que o
ifr6> foi para bai8o de >? e -endo o fec'amen&o da
semana que fe* o ifr6> ir acima de C?.
0&tica do 9'r A<%stado:
9l%strao do $onceito:
Assim Sendo:
0&tica F - :irada 9'r:
Dosi&ion e SEing &rade1
Se&up .#TO simples e al&amen&e
lucra&i-o.
Com o ifr na periodicidade de 6> ou 7. %o
-isuali*ar ele caindo eu espero um
candle que produ*a sua -irada para
cima.
Superando a m)8ima desse candle4
&en'o compra4 es&ope na m2nima e al-o
na e8pans0o do risco para cima.
:irada do 9FR
:irada do 9FR
6xemplo:
6vol%o:
Na 9tsaC Semanal:
Nessa 0&tica:
O n2-el do ifr n0o impor&a4 bas&a que
-ire para cima e rompa a m)8ima do
candle que reali*ou essa -irada.
:antagens do Set%p:
+oa quan&idade de &rades.
Compra de impulso de al&a.
S&op mo-ido rapidamen&e.
%l&a ren&abilidade.
,2-el de s&ress +ai82ssimo4 pois apFs
en&rada o lucro -em r)pido.
.el'or u&ili*ado com periodicidade de
7.
0&tica \ - 0&tica do Ret]ng%lo em topo:
!ma congesto em topo, 5%e ten,a d%rado mais
de - m>s e meio#
Amplit%de da congesto menor 5%e -B U#
@e pre'er>ncia no topo ,ist)rico do papel#
6ntrada na s%perao da resist>ncia, estope
a4aixo do s%porte#
Alvo, Dltima perna de alta, alternada para cima# No
mesmo per7odo de tempo 5%e 'ico%
congestionada#
Ret]ng%lo em topo
0&tica W -*atin,a $,acoal,ada
@entro de %ma congesto, medimos a
amplit%de entre m&xima e m7nima de
cada candle#
!ma vez vis%alizando o candle 5%e
tem a menor amplit%de dos Dltimos C
candles, temos a nossa latin,a
c,acoal,ada#
arcamos os limites dessa 4arra# Para
o lado 5%e romper at%amos com
estope na o%tra ponta#
*atin,a
0&tica ^ 6ntradas Atrasadas:
Ap)s %ma longa esperaO rompe com
enorme 4arra#
arco a retrao de RBU dessa 4arra#
$oloco ordem na seg%nda de man,
antes da a4ert%ra %m tic[ acima da
retrao de RBU#6stope na retrao
de F-U#
6ntrada atrasada:
0&tica -B- da Som4ra 9n'erior
Proc%ramos o4servar %m candle 5%e
ten,a enorme som4ra in'erior '%rando
%m ponto de cataclismo#
+ s%perar da m&xima do candle 5%e
preenc,e isso, o'erece me% ponto de
entrada, estope na m7nima#
Alvo Dltima perna de alta alternada#
Ao se aproximar:
_oe @iNapolli -- .dia de E deslocada:
.dia de E deslocada#
Para alta:
-- Preos a4aixo da media deslocada##
K- espera a primeira penetrao para cima da media, 'ica parado#
@eixa penetrar H 'ec,ando %m candle I de novo para a4aixo da media de E
deslocada, 'ica parado
No pode perder o '%ndo pr.vio esta4elecido#
C- No pr)ximo candle 5%e 'ec,ar acima da media teremos o sinal de entrada#
R- calc%lamos retrao de B,RB do movimento 5%e 'ez a d%pla penetrao#
$olocamos ordem de compra ali, com estope na retrao de B,F-W#
_oe para Maixa:
Seg%imento
Alvo:
0.rmino:
0&tica -K Fec,o% 'ora, 'ec,o% dentro:
Swing trade, position e da; trade
:ers&til, Dtil e con'i&vel#
Mandas de MollingerO
6spera 'ec,ar %m candle 'ora da
4anda#
6spera 'ec,ar o seg%inte dentro da
4anda#
+pera o rompimento do limite do 5%e
'ec,o% dentro#
6xemplo:
0&tica -E .dia de ^
*arr; Williams#
.dia de ^ exponencial#
:iro% para cima, marcamos a m&xima do
candle 5%e prod%zi% isso# $ompramos s%a
s%perao#
Stop na 7nima do candle s%perado#
Alvo G At. m.dia virar para 4aixo e perder a
m7nima#
^#-
^#K
$om a m.dia s%4indo:
6speramos %m candle 5%e F6$(6
a4aixo da m7nima do candle pr.vio#
$ompramos a s%perao da m&xima
desse candle#
Stop na m7nima#
Fica at. a m.dia virar para 4aixo e
perder a m7nima#
^#K
0&tica ^#E
$om a m.dia de ^ virada para cimaO
6spera dois 'ec,amentos a4aixo de %m
anterior#
S%perao da m&xima desse seg%ndo
'ec,amento a4aixo, o'erece a entrada#
Stop na m7nima#
Fica at. a m.dia virar para 4aixo e
perder a m7nima#
Se no s%perar na seg%inte vai
a4aixando o ponto de entrada#
^#E
0&tica da .dia de ^
Simples, e'etiva e A*0A6N06 rent&vel#
+4<etiva, direta#
Stop c%rto, 4aixo n7vel de acerto, alvos
*+N"+S#
Seg%idora de tend>ncia#
9g%ana -C G _e'' $ooper
Set%p interessante, por.m raro#
@ividimos o candle em %m percent%al#
7nima do candle . percentil zero#
&xima do candle . percentil -BBU#
Q%ando %m papel tiver 'eito a 7nima
das %ltimas C semanas#
6 esse mesmo candle tiver s%a a4ert%ra e
'ec,amento acima do percentil \R do
candle#
0emos a ig%ana# A s%perao da
m&xima gera entrada#
6xemplo:
-R - Realizao Fr%strada Na compra:
Set%p descrito por _o,n $rane#
6m tend>ncia de alta, esperamos %ma
se5X>ncia de candle de 4aixa, alta e 4aixa#
6ntrada na s%perao da &xima dos tr>s
candles,
6stope na m7nima,
Alvo na amplit%de dos tr>s candles para
cima#
6xemplo:
Realizao 'r%strada na venda:
0end>ncia de 4aixaO
$andle de alta, seg%ido de candle de
4aixa, seg%ido de candle de alta#
:enda na perda da m7nima dos tr>s
candlesO
Alvo na amplit%de dos tr>s para 4aixoO
Stop acima da m&xima dos tr>s candlesO
6xemplo:
Stops:
Ferramenta 5%e nos tira de %m trade
5%ando este m%da de 06N@6N$9A#
6rroneamente %tilizado#
F%ndos anterioresO
7nima de cada candleO
(iloO
SARO
:ASO
7nima de /N1 dias#
No caso $orreto:
Seg%imento:
Ainda no trade:
+4servando a tend>ncia:
Finalizando:
!sando o SAR:
!sando o (9*+:
0,ree *ine Mar:
_osep, StowellO
%dana de tend>nciasO
%dando tend>ncia de 4aixa para
tend>ncia de alta:
$om o mercado caindo, proc%re a 4arra 5%e
'ez a menor m7nima# arcar essa como 4arra
nDmero -# arcar a m&xima dessa 4arra#
$ompare essa m&xima com a m&xima mais
recente 5%e encontrar antes desta# arcar
essa 4arra como nDmero K#
Proc%re a m&xima imediatamente maior 5%e
a m&xima da 4arra nDmero K#
6ssa . a 4arra nDmero E# Sendo a m&xima
dessa 4arra a lin,a 5%e reverte a
tend>ncia de 4aixa para
tend>ncia de alta#
0,ree *ine Mar para 4aixa:
%dana para tend>ncia de
4aixa:
ercado s%4indo, proc%ramos a 4arra
5%e ten,a a maior m&xima# arcamos
s%a m7nima e a c,amamos de 4arra -#
Proc%ramos a m7nima imediatamente
in'erior e c,amamos essa 4arra de
n%mero K#
A partir dessa proc%ramos m7nima
imediatamente a4aixo da 4arra K#
6ssa . a 4arra E e assinalamos em s%a
m7nima a 0,ree Mar line#
Mandas de Mollinger:
_o,n MollingerO
+perando a volatilidade do mercado#
Manda $entral de KB# @ois desvios
padr2es#
@ando re'er>ncia de caro o% 4arato#
Wal[ing %p t,e 4ands#
Manda de Mollinger:
Set%p com a Manda:
6streitamento den%nciando volatilidade:
Alt%c,er:
$ompramos no 'ec,amento do
candle 5%e encostar na 4anda in'erior
da 4ollinger#
:endemos somente 5%ando 'ec,ar
acima da media m)vel de K-#
9FRK:
Vamos agora4 mudar o per2odo do ifr.
O fr no pe2odo de 7 u&ili*ado por
mui&os &raders 5).
%umen&ar) a -ola&ilidade do
indicador.
Colocamos al&era/:es no sis&ema para
que ele se adap&asse a nossa forma
de -er o mercado.
9FR Per7odo K:
+4serve:
$omprar depois 5%e cai%O
:ender depois 5%e s%4i%O
Novamente:
9FRK Sistema:
fr no per2odo de 7.
%crescen&a uma mdia de ? e uma
media de >G ambas e8ponenciais.
9FRK :
3uando o fr7 fec'ar um candle abai8o
do n2-el de ?. Ten'o min'a en&rada no
fec'amen&o desse candle.
"s&ope fica na e8pans0o de 6;=H do
candle que comprei.
Originalmen&e4sabemos que a presen/a
do es&ope em cima de sis&emas4 &orna
eles menos ren&)-eis.
So4re Stops:
S&ops cur&os4 s0o freqIen&emen&e
-iolinados e nos le-am a pre5u2*os.
S&ops longos4 raramen&e s0o
-iolinados4 mas quando acionados
causam impac&o maior se n0o for
u&ili*ado mane5o de risco.
Sem s&opsJ
Stops:
%lguns &raders realmen&e operam sem
s&op loss inicial.
#sam um sis&ema que ofere/a compra
e que ofere/a -enda e sF -endem
quando a -enda for sinali*ada.
,esse caso4 operam sempre o mesmo
&aman'o de posi/0o.
Set%p 9'rK :
remos acionar a en&rada4 com es&ope
abai8o de 6;=H do candle comprado.
#sando mane5o de risco.
Vendemos me&ade do &rade no primeiro
candle que oferecer lucro K desde que
esse lucro supere >H no semanal e 7H no
di)rioL.
% ou&ra me&ade -enderemos apenas
quando a media de ? -irar para bai8o e
perder a m2nima.
6xemplos:
6xemplos:
6xemplos:
$omo identi'icar o ciclo de %m papelJ
Peg%e o preo do ativo#
Faa a raiz 5%adrada desse valor#
0eremos o ciclo c%rt7ssimo do ativo#
A raiz 5%adrada do preo trans'ormado
em E d7gitos, dar& o ciclo mais longo#
9'rK com 'iltro .todo *eandroStormer:
fr per2odo 7M
.dia de >GM
.dia de ? M
.dia %ri&m&ica de 7N no FR.
Sinal de compra ( ifr romper de bai8o
para cima mdia. %o romper a
m)8ima e8ecu&ada en&rada. "s&ope na
m2nima.
$om 'iltro:
$ontin%ando:
$oment&rios:
Van&agens do fr7 1
Comprar apFs for&es quedas4 com
pre/o bai8o.
Vender apFs al&as.
S&op longo4 raramen&e usado.
Doucos &rades.
@esvantagens:
% compra do ifr7 sem fil&ro ocorre
quando ainda es&a presen&e
mo-imen&o de bai8a. sso por inrcia4
pode gerar alguns candles
impor&an&es de s&ress na opera/0o4
an&es que ela -ire para o lucro.
"m mo-imen&a/:es a&2picas do
mercado K cras'esL o &rade poder)
ser es&opado com maior frequ9ncia.
:antagens do Filtro:
.ais sinais por ano.
% en&rada ocorre apFs impulso de al&a e
por&an&o4 menos s&ress.
Reali*a/0o parcial &ira s&ress r)pido.
.o-imen&os mais len&os que o do ifr
-irada.
0&tica da .dia de -B deslocada:
LarrO Pilliams - #ma mdia de 6=
e8ponencial e uma media de 6=
e8ponencial4 deslocada em 6 pon&o.
.dia e8ponencial4 -ai para acima da
deslocada4 compro a supera/0o do
candle que produ*iu isso.
"s&ope na m2nima.
%l-o ( -ender quando as mdias
in-er&erem e perder a m2nima.
6xemplo:
Mom, agora vamos ao 6! odelo:
6% preciso de %m sistema com elevado
n7vel de acerto#
6% me sinto con'ort&vel operando %m
capital 'ixo, por set%p#
6% me sinto con'ort&vel operando %m
sistema sem stop, pois perce4o 5%e o
mercado cost%ma retornar#
Para isso:
!so %ma lista de ativos 4ons#
!so o i'rK para proceder a compra#
No di&rio, esse . me% sistema de swing
trade#
Sinal de entrada:
9'rK a4aixo de KB G compro -BU do
capital#
$ai% mais %m dia G compro KBU
capital#
$ai% mais dia G compro EBU do
capital#
ais %m dia de 5%eda e compro CBU
do capital#
9t%4C
Sa7da:
Sairei somente 5%ando 'ec,ar acima
da m.dia de -R aritm.tica#
odelo per'eito para 4ancos,
el.tricos, tele'onia#
L %m modelo 5%e tem elevado n7vel
de acerto, m.dio nDmero de sinais,
renta4ilidade m.dia#
+pera2es de taxa:
$ompreendem \B - WBU do capital
total me% para renda vari&vel#
$onsist>ncia, m.todo , simplicidade#
on)tono#
$ompro o ativo, imediatamente
vendo a opo 5%e estiver com delta
maior 5%e WBU e me o'erecendo %ma
taxa ao m>s de -,\ -K,BU#
6ntrego o papel#
Flexi4ilidade:
-B %nidades de -BB[#
F so para opera2es de taxa#
- . para operao media de ^ position#
- . para operao i'rK swing trade#
- . para operao i'r com 'iltro position coceR#
- para ponto cont7n%o#
$oncl%so:
Ser trader, necessita %ma grande dose de
disciplina#
@i'erentes 'ormas de se operar rent&veis:
%itos acertos pe5%enos, com stop c%rto#
+%
Po%cos acertos grandes, com estope c%rto#
+%
RBU de acertos, com estope c%rto e alvo
longo#
6n'im, a composio do set%p ideal para o
trader . a 4%sca 5%e ele tem por toda s%a
vida#
$oncl%so:
Ferramen&as e8&remamen&e -ers)&il .
%s inBmeras possibilidades desse pra*o n0o foram &o&almen&e
e8ploradas.
% forma como condu*ir a opera/0o mais impor&an&e que o prFprio
se&up em si. Dois dela depende a ren&abilidade do se&up.
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