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COURS DE MATHEMATIQUES PROBABILITES ET STATISTIQUES Troisi`eme ann´ee : Fili`ere Offshoring. Option : qualit´e logicielle

LAKHEL El Hassan

Universit´e Cadi Ayyad Ecole Nationale des Sciences Appliqu´ees Safi www.ensasafi.ma

Ann´ee Universitaire : 2006-2007

Table des mati`eres

I

Probabilit´es

4

1

L’espace de probabilit´e (Ω, F, P )

 

5

1.1 Introduction :

 

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5

1.2 L’univers

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5

1.3 Ev´enements et op´erations sur les ´ev´enements

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6

1.4 Tribu

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6

1.5 Le concept de probabilit´e

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7

1.6 D´efinition d’une probabilit´e sur un espace Ω fini.

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9

1.6.1 Equiprobabilit´e

 

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10

1.6.2 El´ements d’analyse combinatoire

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11

1.6.3 Exemples fondamentaux

 

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12

1.7 R´esum´e du premier chapitre

 

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14

1.8 Exercices

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15

2

Probabilit´es conditionnelles et ind´ependance

 

18

2.1 Introduction

 

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18

2.2 Probabilit´e conditionnelle

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18

2.3 Ind´ependance d’´ev´enements et de sous-tribus.

 

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21

2.3.1 Ind´ependance d’´ev´enements

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21

2.3.2 Ind´ependance de sous-tribus

 

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22

2.4 Application : Apparition d’un pile dans un sch´ema de Bernoulli

 

23

2.5 R´esum´e du deuxi`eme chapitre

 

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2.6 Exercices

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25

3

Les variables al´eatoires

 

29

3.1 Introduction

 

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29

3.2 Variables al´eatoires

 

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29

3.3 Probabilit´e image et loi d’une variable al´eatoire

 

29

3.4 Cas des variables al´eatoires r´eelles

 

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3.4.1

Fonction de r´epartition

 

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31

3.5 Lois discr`etes et lois continues

 

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33

3.5.1 Lois discr`etes

 

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33

3.5.2 Lois continues

 

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34

3.6 Les lois usuelles au programme

 

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35

3.6.1 Le cas fini .

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35

3.6.2 La loi uniforme discr`ete

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35

3.6.3 La loi de Bernoulli

 

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36

3.6.4 La loi binomiale

 

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36

3.6.5 Le cas d´enombrable

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38

3.6.6 La loi g´eom´etrique de param`etre p ]0, 1[

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38

1

3.6.7

La loi de Poisson de param`etre λ ]0, [

 

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38

3.6.8

Le cas continu

 

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40

3.6.9

La loi uniforme continue sur le segment [a, b] :

 

40

3.6.10

lois gaussiennes (ou lois normales)

 

40

3.6.11

La loi exponentielle .

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41

3.7 Variables al´eatoires ind´ependantes

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43

3.8 R´esum´e du troisi`eme chapitre

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44

3.9 Exercices

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46

4 Esp´erance et variance d’une variable al´eatoire r´eelle

 

50

4.1 Cas des variables al´eatoires discr`etes

 

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50

4.1.1

Esp´erance d’une fonction d’une variable al´eatoire r´eelle

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51

4.2 Cas des variables al´eatoires `a densit´e .

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52

4.3 Lin´earit´e de l’esp´erance

 

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52

4.4 Moments, variance et ´ecart-type

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53

4.5 In´egalit´es classiques

 

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54

4.5.1 L’in´egalit´e de Markov

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54

4.5.2 L’in´egalit´e de Bienaym´e-Tchebycheff

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54

4.5.3 L’in´egalit´e de Jensen

 

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55

4.6 L’esp´erance et la variance des lois classiques

 

55

4.7 Fonctions caract´eristiques .

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58

4.7.1 Int´egration d’une fonction complexe

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58

4.7.2 Fonction caract´eristique d’une variable al´eatoire r´eelle

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58

4.7.3 Exemples de calcul

 

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59

4.8 Th´eor`eme d’unicit´e .

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61

4.9 Annexe : D´efinition de l’esp´erance d’une variable al´eatoire : Cas g´en´eral

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62

4.9.1

Th´eor`eme de transferet

 

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64

4.10 Exercices

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66

5 Variables al´eatoires vectorielles

 

70

5.1 Introduction

 

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5.2 Couples al´eatoires discrets

 

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70

5.3 Couples al´eatoires `a densit´e

 

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72

5.4 Ind´ependance et esp´erance de produits

 

73

5.5 Covariance et coefficient de corr´elation lin´eaire

 

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73

5.5.1 Covariance

 

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73

5.5.2 coefficient de corr´elation .

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74

5.6 Exercices

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75

6 Th´eor`emes limites

 

77

6.1 Introduction

 

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77

6.2 Les diff´erents types de convergence

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6.2.1 La convergence en probabilit´e

 

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77

6.2.2 La convergence presque sˆure

 

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77

6.2.3 La loi faible des grands nombres

 

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78

6.2.4 La convergence en loi

 

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78

6.3 Le th´eor`eme central limite

 

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