FSJES-Oujda

Srie Temporelles

Master MBF

Sad, EL MELHAOUI

Examen Thorique

1. Qu'est ce que c'est une srie

Dure 30 mn. Documents non, permis

chronologique ?

2. En quoi consiste l'analyse d'une chronique?

3. Citez les dirents tapes faire pour corriger une srie temporelle de ces variations saisonnires d'ordre 4.
4. Citez les dirents mthodes de lissages en prcisant l'utilit de chacune d'eux
5. Qu'est ce que c'est un Processus

Stochastique Stationnaire ? Donnez un exemple!

Examen Pratique
1990
1991
1992
1993

Dure 1 heure. Documents permis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9,32 11,59 14,74 14,56 13,60 13,66 11,83 8,43 6,18 4,30 3,39 3,72
3,67 5,03 5,05 5,00 3,85 2,60 3,12 3,76 4,54 4,89 3,10 2,48
3,58 4,73 4,73 3,89 2,27 3,02 3,03 3,08 3,19 2,31 0,10 -2,58
-4,31 -4,89 -6,60 -8,20 -9,10 -8,28 -7,10 -6,69 -6,18 -5,97 -5,52 -5,99

Les donnes prsentes dans le tableau suivant prsentent une srie chronologique mensuelle.
An de modliser cete srie, utilisez la mthodologie de Box et Jenkins via le logiciel SPSS et le
schema suivant :

Analyse Graphique

1. Existe t il une composante saisonnire?......... une tendance?.............

2. Stationnarisez la srie par dierentiation simple.

Identication
Proposez deux types de modles possibles
1. Modle 1 :...................................................................................................................................
2. Modle 2 :...................................................................................................................................

Estimation
1. Estimez les paramtres de chacun des modles (avec et sans terme constant)
2. Existe t-il des coecient non signicatifs?
..............................................................................................................................................

Validation
1. Discutez la validit de chaque modle
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. Proposez le meilleur modle? en justiant votre rponse?
..............................................................................................................................................
3. Explicitez l'quation estime du modle: Xt = . . . . . .

Prvision
Donnez les prvisions ponctuelles et par intervalles de conance 95% l'horizon 1:
49 = . . .
X

[. . . . . . , . . . . . .].