Alejandro Islas Camargo

aislas@itam.mx
Ext. 3832


PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD ESCOLARIZADA



NOMBRE DE LA ASIGNATURA: SERIES DE TIEMPO PARA RIESGOS



TRIMESTRE: __Tercer_____ CLAVE: EST-46108




OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA:

Desarrollar procedimientos prcticos para la identificacin y estimacin de modelos para sistemas dinmicos
financieros y econmicos. La tcnica ser la del anlisis estadstico de series de tiempo.





TEMAS Y SUBTEMAS:

I Introduccin
II Procesos estocsticos
2.1Procesos lineales
2.2Procesos estacionarios
III Ecuaciones en diferencia
3.1Procesos convergentes
3.2Procesos divergentes
IV Modelos univariados de series de tiempo
4.1 Modelos AR
4.2 Modelos MA
4.3 Modelos ARMA y ARIMA
V Construccin de modelos ARIMA
5.1 Identificacin
5.2 Estimacin
5.3 Verificacin de supuestos
VI Pronsticos con modelos ARIMA
6.1 Series estacionarias
6.2 Series no-estacionarias





ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

El examen parcial cubrir hasta el tema IV
Se necesitar el manejo del paquete estadstico RATS en ambiente Windows con el fin de realizar tareas y
aplicaciones.
Se asignarn tareas quincenales donde el aluno aplicar los conceptos vistos en clase.
El trabajo final ser la construccin de un modelo con datos mexicanos.






EVALUACION DEL CURSO:

a) Examen parcial 40%
b) Examen final 50%
c) Tareas y participacin 10%



BIBLIOGRAFIA:

Mills, Terence, C. (1993) The econometric modelling of financial time series, U.K., Cambridge University
Press.
Guerrero, Victor M. (1991) Anlisis Estadstico de Series de Tiempo econmicas. Thomson