Exerccio 27

Suponha que
  seja 0,  . Defina o processo

 ,
 = 0,

=

+  ,
 = 1,2,
O processo estacionrio?
Para verificar se o processo Xt estacionrio, deve-se observar a definio deste tipo de
processo:
Um processo estocstico X={X(t), t T} dito estacionrio de 2a ordem se e somente
se:
i. E[ ]=m(t )=m , constante para todo t T
ii. E[ ]<, para todo t T

iii. (t, s) = Cov [ , ] uma funo de k

Para um modelo AR(p), vale tambm o teorema sobre as razes do polinmio
autorregressivo:
polinmio autorregressivo  esto fora do crculo unitrio.

Um modelo AR(p) dito estacionrio fraco ou de segunda ordem se as razes do

Para  = 0

  =   = 0

Verificando i. temos:

Portanto   constante.

Var  = Var  =   = 
Verificando ii. temos:

Portanto Var  < (constante).

Seja  =  + ,  0
Verificando iii. temos:

Cov( , ) =      =   0 =  ,
Mas como = +  pode ser escrito como

=  +  + +  =  +  contanto que k>0; ento

0

Cov( , ) =   =   =   +   =  +    =

  +     =  +   

Como  Rudo Branco, ento so independentes. Logo    =   .

Mas   = 0, ento    =    = 0.

Assim, Cov( , ) = 

Portanto, para t=0, Cov( , ) < (constante).

Entretanto, se as propriedades se verificam apenas para  = 0 , isto no condio

Para  = 1,2,

suficiente para afirmar que o processo seja estacionrio.

Faz-se necessria a verificao para  = 1,2,

= +  =  +   =  1  = 

Atravs do teorema, verifica-se que o processo no estacionrio; conforme segue.

Busca-se a raiz do polinmio autorregressivo  = 1 .
p=1

1  = 0

 = 1

Ento
 no estacionrio pois a raiz de  no atende condio suficiente para

estacionariedade, isto , no est fora do crculo unitrio.

estacionrio, verificaramos que a Cov( , ) = ( + 1) depende de t para

Se optssemos por utilizar as 3 propriedades mencionadas na definio de processo

 = 1,2, ; e portanto iii. no atendido.

Cov( , ) =      =   0

=  +  + +   +  + +  +  + +  

=  +   + +   +   + +   +   +  +   + +  

+   + +   + +   +   + +   +  +  
+ +   

=   +    + +    +    + +    +    +  

+    + +    +    + +    + +   

+    + +    +   +    + +   

=   +    + +    +    + +   

+    +   +    + +    +   

+ +    + +    +    +

+    +   +    + +   

Cov( , ) =   +   + +   =   +  

Como   = Var  +    = Var ,

Cov( , ) = Var  + Var  =  +  = (1 + ) depende de t.

ento