Vous êtes sur la page 1sur 3

1 Goldman Sachs - 2010

1.1 Pont brownien


Calculer lesperance de W
t
2
etant donnes W
t
1
= a et W
t
3
= b.
1.2
Soit x entier entre 1 et 10
12
. Quel est la probabilite que x
3
se termine en 11?
2 Goldman Sachs - 2011
2.1
Comment varie le prix du call par rapport `a la volatilite ? Et un produit
dont le payo est la racine du payo du call ? Et un call sur un spread ?
2.2
On a une r`egle tr`es ne de longueur 1m. On y distribue 100 fourmis uni-
formement. Les fourmis marchent `a 1m/min, et chaque fois quun fourmi se
choque avec une autre, les deux changent de direction. Quand les fourmis
arrivent aux bords de la r`egle, elles tombent et meurent. Quelle est le plus
petit temps pour lequel on peut etre s ur de lextinction des fourmis ?
3 Questions BNP - 2011
3.1 1
Calculer
6


0
x
2
e
x
6
dx.
3.2 2
Quand la matrice

1
1
1
1

est-elle singuli`ere ?
1
3.3 3
Soit un actif qui suit un Mouvement Brownien Geometrique, avec r = 0, de
volatilite , partant de S
0
. Approximer la probabilite que lnS
T
soit ` a une
distance plus grande quun ecart-type de sa moyenne.
3.4 4
Soit un actif qui verse un dividende deterministe D dans un instant compris
entre 0 et T. Quel est le prix dun contrat forward sur cet actif, de maturite
T?
3.5 5

Etant donne un ensemble de donnees (x


n
) qui suivent le mod`ele
X
T+1
= X
T
+
T
,
o` u les sont i.i.d distribuees selon (,
2
). Expliquer comment estimer les
param`etres de ce mod`ele sur Excel.
3.6 6
Soit f une fonction convexe.

Ecrire un algorithme pour trouver son minimum
et calculer sa complexite.
3.7 7
Un baton de longueur l est casse en deux morceaux dans un point choisi
uniformement. Quel est lesperance de la taille de la partie la plus petite sur
taille de la plus grande.
3.8 8
Resoudre et trouver la solution asymptotique de:

X
0
= x
dX
t
= Y
t
dt + dW
t
2
3.9 9
Soit I
n
la matrice identite dordre n, la matrice J
n
= (1)
ij
. Trouver les
conditions pour que:
(1 )I
n
+ J
n
soit positive-denie.
3