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β
Yt = K tα Gt L1t −α − β ……………….. (1)
Suponemos que el nivel de producción depende del stock de capital agregado (K), la
fuerza laboral o el trabajo (L) y el gasto público (G).
−γ θ +γ ψ −γ ρ
Además la función del gasto público efectivo Gt = Ft e 1 2 3 .
Donde la función Ft representa el desembolso fiscal o el gasto público realizado, el
cual se ve mermado por la presencia de la corrupción la burocracia. Además ρ es el
nivel de corrupción ( 0 < ρ <1 ), θ representa el nivel de burocracia ( 0 < θ < 1 ) y ψ
representa la interacción ue hay entre la burocracia y la corrupción
Los parámetros γ1 y γ2 representan la magnitud de los efectos negativos individuales
que tienen la corrupción y la burocracia sobre el nivel de gasto público. El parámetro
γ3 representa el efecto positivo producto de la interacción que se da entre la
burocracia y la corrupción. Cabe mencionar que los impactos negativos superan a los
impactos positivos, es decir se tiene que γ 1 > γ 2 y γ .3 > γ .2
Con las condiciones antes planteadas tendríamos que con respecto a la corrupción y a
la burocracia la función de gasto público realizado:
∂Gt
I. = ( − γ 1 + γ 2 ρ ) Ft e ƒ(θ ; ρ ) < 0 ∂Gt
∂θ III. = ( − γ 3 + γ 2θ ) Ft e ƒ(θ ; ρ ) < 0
II. ∂ρ
∂ 2 Gt ∂ 2Gt
( ) = ( − γ 3 + γ 2θ ) Ft e ƒ(θ ; ρ ) > 0
2 ƒ(θ ; ρ ) 2
= − γ + γ ρ F e > 0 IV.
∂θ2 1 2 t
∂ ρ
2
K F Y
k= f = y=
L L L
Estado estacionario
•
La variación del stock de capital K = sK Yt − δK K t ……….. (a)
•
k
[ ]
γ k = = s K k α −1f β e β ƒ(θ ; ρ ) − (η + δ K ) ………(2)
k
•
F = sGYt − δG Ft ………………………… (b)
F=s G [ ]
⋅ k α f β e β ƒ (θ ; ρ ) − δ G g
F
•
f
[ ]
γ g = = sG k α f β −1 e β ƒ(θ ;ρ ) − (η + δ G ) ………. (3)
f
En el estado estacionario γ k = γ g = 0 , entonces igualamos (2) =(3) y tendremos
1
s1−β ⋅ sGβ ⋅ e β ƒ( θ ; ρ ) 1−α−β
k∗ = K …….. (4)
η + δ K
1
s1−α ⋅ s α
K ⋅e
β ƒ( θ ; ρ ) 1−α −β
f∗ = G ……. (5)
η + δ G
α β
ƒ( θ; ρ) β
sK 1−α−β sG 1−α−β
y ∗ = ⋅ ⋅e 1−α−β
…………. (7)
η+δK η +δG
MODELO ECONOMETRICO
Ln ( y ∗ ) = Ln ( k ∗ ) + Ln ( g ∗ )
α β
Ln ( y ∗ ) = αLn ( k ∗ ) + βLn ( g ∗ )
( ) ( )
Ln y ∗ = αLn k ∗ + βLn f e −γ1θ +γ 2ψ −γ 3ρ( )
(
Ln( y ∗ ) = αLn( k ∗ ) + βLn( f ∗ ) + βLn e −γ 1θ +γ 2ψ −γ 3ρ )
Ln( y ∗ ) = αLn( k ∗ ) + β Ln( f ∗ ) + β ( − γ 1θ + γ 2θ ρ− γ 3 )
L
n (yit ) =αn (k it ) +
L βn (f it ) +
L ϕ1θit +ϕ2ψit −ϕ3ρit +εit Modelo A
Si se le aplica una derivada con respecto al tiempo a la expresión A.1, entonces se
tendría:
Donde
∆ α
y it = ∆
k it + ∆β
f it +1∆ ϕ θ ϕ ψ−
it ϕ
+2 ∆it ρ+
∆ ε 3 it it
Modelo B