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7 La mthode du simplex
3.7 La mthode du simplex
3.7.1 Principe
Cette mthode na rien voir avec la mthode du simplexe utilise en programmation
linaire. Il sagit l dune mthode de recherche squentielle [Nelder et al. 65] de loptimum
dun problme doptimisation. Le logiciel [Multisimplex] ralise cette optimisation pour un
problme doptimisation multiobjectif de manire interactive.
Cette mthode utilise k +1 essais (o k reprsente la dimension de la variable de dcision

x ) pour dnir une direction damlioration des fonctions objectif.
Lamlioration des fonctions objectif est obtenue en utilisant une mthode dagrgation
oue (voir section 4.1).
3.7.2 Prsentation de la mthode
On commence par choisir au hasard k +1 valeurs pour la variable de dcision

x . Lalgo-
rithme value alors les k +1 points et supprime le point le moins efcace. Il cre alors un
nouveau point partir du point supprim (voir gure 3.12) et recommence lvaluation.
Lalgorithme comporte quelques rgles, qui permettent de choisir des points qui vitent
de tourner autour dune mauvaise solution. Les deux principales rgles sont les suivantes :
Rgle 1 : rejeter les pires solutions.
Une nouvelle position de la variable de dcision

x est calcule par rexion de
la position rejete (voir la gure 3.12). Aprs cette transformation, on recherche
le nouveau pire point. La mthode est alors rpte en liminant ce point, etc. A
chaque tape, on se rapproche de la zone o se trouve loptimum recherch.
Rgle 2 : ne jamais revenir sur un point qui vient juste dtre rejet.
Sans cette rgle, lalgorithme pourrait osciller entre deux mauvais points.
B
A
C
A
FIG. 3.12 Choix dun nouveau point par symtrie.
Sur la gure 3.13, on peut voir le cheminement de la mthode dans lespace des variables
de dcision, dans le cas dun exemple deux variables de dcision. Sur cette gure sont
reprsentes des courbes de niveau reprsentant la direction damlioration de la fonction
objectif optimiser. Dans cet exemple, loptimisation se droule de manire maximiser le
pourcentage correspondant la courbe de niveau.
Prsentons maintenant lalgorithme complet de la mthode du simplex. Nous utiliserons
les notations suivantes :
W : point le moins favorable ou point venant dtre rejet.
B : point le plus favorable.
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