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El teorema del lmite central o teorema central del lmite indica que, en condiciones muy
generales, si Sn es la suma de n variables aleatorias independientes, entonces la funcin de
distribucin de Sn se aproxima bien a una distribucin normal (tambin llamada
distribucin gaussiana, curva de Gauss o campana de Gauss). As pues, el teorema asegura
que esto ocurre cuando la suma de estas variables aleatorias e independientes es lo
suficientemente grande.
Sea
,a
de manera que, la media de Sn es n y la varianza n2, dado que son variables aleatorias
independientes. Con tal de hacer ms fcil la comprensin del teorema y su posterior uso,
se hace una estandarizacin de Sn como
para que la media de la nueva variable sea igual a 0 y la desviacin estndar sea igual a 1.
As, las variables Zn convergern en distribucin a la distribucin normal estndar N(0,1),
cuando n tienda a infinito. Como consecuencia, si (z) es la funcin de distribucin de
N(0,1), para cada nmero real z:
Entonces
.
Es muy comn encontrarlo con la variable estandarizada Zn en funcin de la media muestral
,