Processos

de Um
Passo
R. Alvarez

Processos de Um Passo
Robinson Franco Alvarez
Universidade Federal do ABC
robinsonfrancoalvarez@gmail.com

December 3, 2014

Conte
udo
Processos
de Um
Passo
R. Alvarez

Processo de Poisson

Passeio aleat
orio com tempo continuo

Processo de um passo linear

Prop. Gerais do Processo de um passo

Fronteiras Naturais

Fronteiras Artificiais

Processo de Poisson
Processos
de Um
Passo

Processo de
Poisson

Processo de um passo: processo de Markov contnuo no

tempo cujo intervalo e composta de n
umeros inteiros n e
cuja matriz de transic
ao W s
o permite saltos entre stios
adjacentes.

Passeio
aleat
orio

Matriz de Transic
ao:

R. Alvarez

P1P linear
Prop.
Gerais P1P
F. Naturais
F.
Artificiais

Wnn0 = rn0 n,n0 1 + gn0 n,n0 +1

n 6= n0

com: Wnn = (rn + gn )

(1)

Cuja ecuacao mestra e:

Ecuacao Mestra:
pn = rn+1 pn+1 + gn1 pn1 (rn + gn )pn

(2)

Processo de Poisson
Processos
de Um
Passo
R. Alvarez

rn

hp i
n

nn1

Processo de
Poisson

gn

hp i
n

nn+1

+1

Passeio
aleat
orio

+1

P1P linear

+2

Prop.
Gerais P1P

F. Naturais
F.
Artificiais

+1

+2

(r0 + g0 )
g0
0
0

r1
(r1 + g1 )
g1
0

W=
0
r2
(r2 + g2 ) g2

..
..
..
..
.
.
.
.

Processo de Poisson
Processos
de Um
Passo

R. Alvarez
Processo de
Poisson
Passeio
aleat
orio
P1P linear
Prop.
Gerais P1P
F. Naturais
F.
Artificiais

l
0

1
1

(r0 + g0 )
g0
0

r1
(r1 + g1 )
g1
W=
0
r2
(g2 + r2 )
Intuitivamente no estado (1):
p1 = Chega1 Sai1 = r2 p2 + g0 p0 (r1 + g1 )p1

Processo de Poisson
Processos
de Um
Passo
R. Alvarez
Processo de
Poisson
Passeio
aleat
orio
P1P linear
Prop.
Gerais P1P
F. Naturais
F.
Artificiais

As chances de saltos de um estado para outro sao:

r
i

ri +gi , si j = i 1;
i
pij = r g+g
, si j = i + 1;

i i
0,
em outro caso.
Assim, um processo de nascimento e morte permanece em
cada um dos seus estados um tempo exponencial, depois se
move uma unidade para cima ou para baixo de acordo com
as probabilidades acima.

Processo de Poisson
Processos
de Um
Passo
R. Alvarez

O processo de um passo pode ser subdividido em classes de

acordo com seu intervalo:

Processo de
Poisson
Passeio
aleat
orio

n = (, )

P1P linear

n = 0, 1, 2, 3, ...

Prop.
Gerais P1P

n = 0, 1, 2, .., N

F. Naturais
F.
Artificiais

se o intervalo consiste em v
arios sub-intervalos separados por
brechas e nao pode haver quaisquer transicoes atraves das
brechas, entao, o processo se decomp
oe em varios processos
independentes da classe (2) ou (3).

Processo de Poisson
Processos
de Um
Passo

Outra divis
ao baseada em rn e gn :

R. Alvarez
Processo de
Poisson

: Coeficientes constantes independentes de n exceto,

talvez, nas fronteiras (passeio aleat
orio)

: Os coeficientes s
ao func
oes lineares de n (processo de
um passo linear )

: Qualquer outro caso e chamado n

ao linear

Passeio
aleat
orio
P1P linear
Prop.
Gerais P1P
F. Naturais
F.
Artificiais

Exemplo: Processo de um passo com probabilidade de transicao

constate e um Processo de Poisson definido assim: ri = 0; gi = ;
pi (0) = i,0 com um par
ametro constante. A equacao mestra
e: p = (pn1 pn ) que e um passeio aleat
orio nos enteiros n =
1, 2, 3...

Processo de Poisson
Processos
de Um
Passo
R. Alvarez
Processo de
Poisson
Passeio
aleat
orio
P1P linear
Prop.
Gerais P1P
F. Naturais
F.
Artificiais

Em outras palavras, um processo de Poisson e uma cadeia

de nascimento e morte, onde as taxas de morte instantanea
r0 , r1 , . . . sao zero, e as taxas de natalidade instantaneos
g0 , g1 , . . . sao todos iguais a uma constante :
pn = 0pn+1 + pn1 (0 + )pn = (pn1 pn )

(3)

Portanto; seja: qn = et pn , ent

ao:
pn = qn et pn = et qn pn
et qn qn et = qn1 et qn et
n tn

qn = qn1 qn =
n!
pn =

et (t)n
n!

(4)

Passeio aleat
orio com tempo continuo
Processos
de Um
Passo
R. Alvarez
Processo de
Poisson
Passeio
aleat
orio

Considere um passeio aleat

orio que n
ao tem limites: rn e gn
ctes. e iguais. Elas podem ser absorvida em uma unidade de
tempo. A Ec. Mestra fica:
Passeio aleatorio com tempo continuo
pn = pn+1 + pn1 2pn

(5)

P1P linear
Prop.
Gerais P1P

contem as caractersticas de um sistema de difusao. A solucao

da equacao de acima e:

F. Naturais
F.
Artificiais

Funcao de gerac
ao de probabilidade
F (z, t) =

z n pn (t)

(6)

z vari
avel auxiliar.

pn (t) = 1, pn (t) 0 |z| = 1.

Passeio aleat
orio com tempo continuo
Processos
de Um
Passo
R. Alvarez

t F (z, t) =
=

P1P linear
Prop.
Gerais P1P
F. Naturais
F.
Artificiais

z pn (t) =

Processo de
Poisson
Passeio
aleat
orio

z n (pn+1 + pn1 2pn )

z n pn+1 +
z n1 pn +

=z 1

z n pn1 2
z n+1 pn 2

z n pn + z

=(z 1 + z 2)

X
n

z n pn
z n pn

z n pn 2

z n pn

z pn = (z 1 + z 2)F (z, t)

Passeio aleat
orio com tempo continuo
Processos
de Um
Passo
R. Alvarez
Processo de
Poisson

F (z, t)
1
= (z 1 + z 2)t F (z, t) = (z)e(z +z2)t
F (z, t)
Se nossas condic
oes iniciais s
ao: F (z, 0) = 1 = (z), entao:

Passeio
aleat
orio

F (z, t) = e(z

P1P linear
Prop.
Gerais P1P
F. Naturais
F.
Artificiais

1 +z2)t

(7)

Note-se que:
F (z, t) = e

2t (zt) z 1 t

=e

2t

X
(zt)k X (z 1 t)l
k!
l!
k=0

= e2t

l=0

X
X
(zt)k (z 1 t)l
tk+l kl
2t
=e
z
k!
l!
k!l!

k,l=0

k,l=0

Passeio aleat
orio com tempo continuo
Processos
de Um
Passo

Se k = n + l:

R. Alvarez

F (z, t) = e

Processo de
Poisson

n+l,l=0

Passeio
aleat
orio

P1P linear
Prop.
Gerais P1P
F. Naturais
F.
Artificiais

2t

t2l+n
zn
(l + n)!l!

2t

n+l

X
l=0

t2l+n
(l + n)!l!

Em que:
pn (t) = e2t

X
l=0

t2l+n
(l + n)!l!

Em que a soma e para tudo inteiro l > 0 e l + n > 0.

(8)

Passeio aleat
orio com tempo continuo
Processos
de Um
Passo
R. Alvarez
Processo de
Poisson
Passeio
aleat
orio

Propriedades:
F (1, t)
= hn(t)i
z

2 F (1, t)

= n(t)2 hn(t)i
2
z

F (1, t) = 1;

(9)

P1P linear
Prop.
Gerais P1P
F. Naturais
F.
Artificiais

Alternativamente:


log F
= hn(t)i
z
z=1
 2



log F
= n(t)2 hn(t)i2 hn(t)i
2
z
z=1

(10)

Processo de um passo linear

Processos
de Um
Passo
R. Alvarez
Processo de
Poisson
Passeio
aleat
orio

Seja um processo cuja Ec. Mestra e:

Ec. Mestra processo de um passo linear
pn = (n + 1)pn+1 + (n 1)pn1 ( + )npn
Com n N; pi (0) = i,0 ; , > 0.

P1P linear
Prop.
Gerais P1P
F. Naturais
F.
Artificiais

t F =

z n [(n + 1)pn+1 + (n 1)pn1 ( + )npn ]

n=0

(n + 1)z pn+1 +

n=0

( + )

(n 1)z n pn1

n=0

X
n=0

nz n pn

Processo de um passo linear

Processos
de Um
Passo
R. Alvarez
Processo de
Poisson

t F =

Passeio
aleat
orio
P1P linear

F.
Artificiais

n=1

nz
nz

n1

n1

pn +

pn + z

n+1

pn ( + )

nz n pn

n=1

nz

n1

pn z( + )

n=1

= z 2 ( + )z +


nz

n=1

X
2

n=1

Prop.
Gerais P1P
F. Naturais

X

nz n1 pn

n=1

nz n1 pn

n=0


 F
F
= z 2 ( + )z +
t
z

(11)

Processo de um passo linear

Processos
de Um
Passo
R. Alvarez
Processo de
Poisson



t F = z 2 ( + )z + z F
A solucao e:

Passeio
aleat
orio
P1P linear
Prop.
Gerais P1P
F. Naturais
F.
Artificiais

1 e()t e()t z


F (z, t) =
e()t 1 e()t z

(12)

Em que:
pn = (1 )(1 ) n1
Com: =

(e()t 1)
e()t

e=

(e()t 1)
e()t

(13)

Prop. Gerais do Processo de um passo

Processos
de Um
Passo

Propriedades:

R. Alvarez

Ef (n) = f (n + 1)

Processo de
Poisson

E1 f (n) = f (n 1)

Passeio
aleat
orio
P1P linear

Prop.
Gerais P1P

N
1
X
n=0

g(n)Ef (n) =

N
X

f (n)E1 g(n)

n=1

F. Naturais
F.
Artificiais

Utilizando estas propriedades a equac

ao mestra pode ser
escrita como:
Ec. Mestra


pn = (E 1) rn pn + E1 1 gn pn

(14)

Prop. Gerais do Processo de um passo

Processos
de Um
Passo
R. Alvarez
Processo de
Poisson
Passeio
aleat
orio
P1P linear

Note-se que o primeiro momento e definido como hni =

P
n npn de modo que:
X
t hni =
npn
X 



=
n (E 1) rn pn + E1 1 gn pn
X
X


=
n (E 1) rn pn +
n E1 1 gn pn

Prop.
Gerais P1P
F. Naturais
F.
Artificiais

Pelas propriedades anteriormente vistas:

X
X


t hni =
rn pn E1 1 n +
gn pn (E 1) n
X
X
=
rn pn (n 1 n) +
gn pn (n + 1 n)
X
X
rn pn +
gn pn = hrn i + hgn i
=

Prop. Gerais do Processo de um passo

Processos
de Um
Passo

Exemplo: Seja a Eq. Mestra:

R. Alvarez
Processo de
Poisson
Passeio
aleat
orio
P1P linear
Prop.
Gerais P1P
F. Naturais
F.
Artificiais

pn = a(E 1)(r + n)pn + b(E1 1)(g + n)pn

Neste caso: rn = a(r + n) e b(g + n), portanto:
hrn i = a hni + ar e

hgn i = b hni + bg

Entao: t hni = a hni ar + b hni + bg

hni
h

i = (b a)t hni = e(ba)t
bgar
hni + ba

bg ar
ba

Prop. Gerais do Processo de um passo

Processos
de Um
Passo
R. Alvarez
Processo de
Poisson
Passeio
aleat
orio
P1P linear
Prop.
Gerais P1P
F. Naturais
F.
Artificiais

Solu
c
oes estacion
arias de Processos de um passo:
Seja a seguinte Ec. Mestra:
p = 0 = (E 1)rn psn + (E1 1)gn psn
Note-se que: EE1 f (n) = f (n), Ent
ao:
0 = (E 1)rn psn + (E1 EE1 )gn psn
= (E 1)rn psn (E 1)E1 gn psn


= (E 1) rn psn E1 gn psn
Devido ao fato de ser um estado estacion
ario a equacao:
Jd = J = rn psn E1 gn psn
e independente de n e e chamada de fluxo de probabilidade
(Jd ou J) de n n 1 n 0.

Prop. Gerais do Processo de um passo

Processos
de Um
Passo
R. Alvarez

Tome-se a subclase 3, es decir, aquela em que n =

0, 1, 2, 3, ..., N e J = 0, ent
ao:

Processo de
Poisson

rn psn = gn1 psn1

rn1 psn1 = gn2 psn2

Passeio
aleat
orio

rn2 psn2 = gn3 psn3

..
..
.
=
.

P1P linear
Prop.
Gerais P1P
F. Naturais

r1 ps1 = g0 ps0

F.
Artificiais

Entao:
psn0 =

gn1 gn2 g1 g0 s
p
rn rn1 r2 r1 0

(15)

Prop. Gerais do Processo de um passo

Processos
de Um
Passo
R. Alvarez
Processo de
Poisson
Passeio
aleat
orio
P1P linear
Prop.
Gerais P1P
F. Naturais
F.
Artificiais

Seja Novamente:
p = 0 = (E 1)rn psn + (E1 1)gn psn
Agora tome-se: E1 Ef (n) = f (n), Ent
ao:
0 = (E E1 E)rn psn + (E1 1)gn psn
= (E1 1)Ern psn (E1 1)gn psn
= (E1 1) {gn psn Ern psn }
Devido ao fato de ser um estado estacion
ario a equacao:
Ju = J = gn psn Ern psn
e independente de n e e chamada de fluxo de probabilidade
(Ju ou J) de n n + 1 n 0.

Prop. Gerais do Processo de um passo

Processos
de Um
Passo

Tome-se n 0 e J = 0, ent
ao:
gn psn = rn+1 psn+1

R. Alvarez

gn+1 psn+1 = rn+2 psn+2

..
..
.
=
.

Processo de
Poisson
Passeio
aleat
orio

r2 ps2 = g1 ps1

P1P linear
Prop.
Gerais P1P

r1 ps1 = g0 ps0
Entao:

F. Naturais

psn0 =

F.
Artificiais

rn+1 rn+2 r1 r0 s
p
gn gn+1 g2 g1 0
2

n+1 ..
+1

-2

-1
1

0
0

1
1

2
2

(16)

.. n-1

Prop. Gerais do Processo de um passo

Processos
de Um
Passo
R. Alvarez
Processo de
Poisson
Passeio
aleat
orio

Para n 0, da propriedade de Normalizacao,

obtido que:
ps0

N 
X
gn1 gn2 g1 g0

P1P linear
Prop.
Gerais P1P

1+

N
X
n=1

F. Naturais
F.
Artificiais

rn rn1 r2 r1

n=1

ps0

PN
0

psn = 1 e


=1

Qn1 !
gn
1
0
Q
= s
n
p0
1 rn

Ou tambem:
ps0 =
1+

PN

1
 Qn1

n=1

gn
0
Q
n
1 rn

(17)

Prop. Gerais do Processo de um passo

Processos
de Um
Passo
R. Alvarez
Processo de
Poisson
Passeio
aleat
orio
P1P linear
Prop.
Gerais P1P
F. Naturais
F.
Artificiais

Exemplo: Encontrar a distribuic

ao estacionaria para rn =
n2 e gn = (n + 1). Note-se que:
 
psn
12 n
1 n
= 2 2
=
ps0
1 2 n2
n!
Exemplo: Encontrar a distribuic
ao estacionaria para rn =
n2 e gn = .
 n
psn
1

=
=
ps0
12 22 n2
(n!)2
Exemplo: Encontrar a distribuic
ao estacionaria para rn =
n e gn = (N n).
   n
psn
N (N 1) (N n + 1)
N

=
=
ps0
12 n
n

Prop. Gerais do Processo de um passo

Processos
de Um
Passo
R. Alvarez
Processo de
Poisson
Passeio
aleat
orio
P1P linear
Prop.
Gerais P1P
F. Naturais
F.
Artificiais

Exemplo: Seja um Oscilador harm

onico quantizado que
interage com um campo de radiac
ao. Seja n = 0, 1, 2,
... os
estados do oscilador, tendo energias n = h n + 12 . As
probabilidades de transic
ao s
ao proporcionais aos elementos
da matriz do momento de dipolo, que desaparecem, exceto
entre os estados adjacentes; ent
ao o problema pode ser
considerado como processo de um passo. Seja gn = (n + 1)
e rn = n. A Eq. Mestra e:
pn = (E 1)npn + (E1 1)(n + 1)pn
A solucao estacionaria e:
Qn1
 n
gn
psn
12 . . . n

0
Q
=
=
=
n
ps0
r
12
.
.
.
n

1 n

Prop. Gerais do Processo de um passo

Processos
de Um
Passo

Alem, da Eq. para ps0 e obtido que:

R. Alvarez

ps0 =

Processo de
Poisson
Passeio
aleat
orio

1
P  n = P  n = 1
1+
1

Note-se que da M.E. e sabido que:

P1P linear
Prop.
Gerais P1P
F. Naturais
F.
Artificiais

pen =

pe
en
eh(n+1/2)
en
ne = 0 =
= ehn
z
p0
e
eh/2

Comparando os resultados:

n
psn
pen
h

pe0
ps0

 n

y = = eh

Prop. Gerais do Processo de um passo

Processos
de Um
Passo

Note-se que:

R. Alvarez
Processo de
Poisson
Passeio
aleat
orio
P1P linear
Prop.
Gerais P1P

hi =

1
h n +
2

psn

hni = ps0

s
n npn ,



ny n = ps0 0y 0 + 1y 1 + 2y 2 + 3y 3 +

(
= ps0

1
= h hni +
2

O primeiro momento
de n e definida como: hni =
n

s
s
ao:
mas pn = p0 = y n ps0 . Ent

F. Naturais
F.
Artificiais

n psn

0+

X
n=1

yn +

X
n=2

yn +

X
n=3

)
yn +

Prop. Gerais do Processo de um passo

Processos
de Um
Passo
R. Alvarez
Processo de
Poisson
Passeio
aleat
orio
P1P linear
Prop.
Gerais P1P
F. Naturais
F.
Artificiais

Se y < 1, entao:
(
)

X
X
X
hni = ps0 0 +
y n+1 +
y n+2 +
y n+3 +
n=0

n=0

n=0



y
y2
y3
s
= p0 0 +
+
+
+
1y 1y 1y
 P n 
 P n+1 


y
s
s
s
n=1 y
n=0 y
= p0
= p0
= p0
1y
1y
(1 y)2
Como ps0 = 1 y, ent
ao:
hni = (1 y)

y
eh
y
1
=
=
= h
2
(1 y)
1y
1 eh
e
1

Prop. Gerais do Processo de um passo

Processos
de Um
Passo
R. Alvarez
Processo de
Poisson
Passeio
aleat
orio

A energia meia fica:





1
1
1
1
hi = h
+
= h
+
eh 1 2
eh/kT 1 2

P1P linear
Prop.
Gerais P1P
F. Naturais
F.
Artificiais

h
i = h 0 i =

h
eh/kT

(18)

Esta e a derivac
ao de Einstein da lei de Planck para a radiacao
de corpo negro.

Fronteiras Naturais
Processos
de Um
Passo
R. Alvarez
Processo de
Poisson
Passeio
aleat
orio
P1P linear

A equacao mestra tem fronteiras naturais, quando rn = r(n)

e gn = g(n) sao func
oes analticas de n.
Exemplo: suponha a seguinte Eq. mestra: Para tudo n =
1, 2, 3, . . . , N 1, temos:
pn = r(n + 1)pn+1 + g(n 1)pn1 {r(n) + g(n)} pn
Alem:

Prop.
Gerais P1P

p0 = r(1)p1 + g(1)p1 {r(0) + g(0)} p0

F. Naturais

pN = r(N + 1)pN +1 + g(N 1)pN 1 {r(N ) + g(N )} pN

F.
Artificiais

(1)

-1

0 =0

( 1)

(0)

(1)

=0

N-1

()

N+1

( + 1)

Fronteiras Artificiais
Processos
de Um
Passo
R. Alvarez
Processo de
Poisson
Passeio
aleat
orio
P1P linear
Prop.
Gerais P1P
F. Naturais
F.
Artificiais

A equacao mestra tem fronteiras artificiais, quando pelo

menos um estado e descrito por uma funcao especial que nao
inclui as express
oes anal
aticas para rn e gn que rege os outros
estados. Ex: fronteiras refletoras, fronteiras de absorca
o,
fronteiras puras. Exemplo: Seja o conjunto de equacoes
para pn com n = 0, 1, 2, ...
pN = pN +1 + pN 1 2pN n = 1, 2, ...
p0 = p1 + 0p1 2p0 n = 0
O estado n = 0
e uma fronteira artificial pura. As equa
c
oes pode ser interpretado como
um passeio aleat
orio com < n < em que as transi
co
es de 1 0 s
ao impossveis:
caminhada de um b
ebado sem limite de um lado. a probabilidade total n
ao
e conservada.
0

-1

Processos
de Um
Passo
R. Alvarez
Processo de
Poisson
Passeio
aleat
orio
P1P linear
Prop.
Gerais P1P
F. Naturais
F.
Artificiais

Obrigado!!!