M

odulo de Ecuaciones Diferenciales Estoc

asticas
Marzo-Abril de 2015

Objetivo del curso: Que el estudiante se familiarize con los metodos y tecnicas mas
representativas del
area. Asimismo el estudiante conocera aplicaciones importantes en el
area de las matem
aticas financieras.
Captulo 1: Preliminares
1. Semimartingalas, variacion cuadratica y covariacion -definiciones, ejemplos y
propiedades.
2. Integral con respecto a semimartingalas continuas. Formula de Ito para semimartingalas.
Captulo 2: Ecuaciones diferenciales estoc
asticas
1. Definiciones y ejemplos de ecuaciones diferenciales estocasticas
2. Soluciones fuertes y debilesde las EDE. Teoremas de existencia y unicidad.
3. Difusiones y formula de Feynman-Kac.
Captulo 3: Procesos de difusi
on
1. Difusiones-definicion, ejemplos y martingalas asociadas.
2. Formulas de Dynkin y de Feynman-Kac.
3. Teorema de Girsanov y cambio de la deriva en difusiones.
Captulo 4: Aplicaciones en finanzas
1. Mercados financieros finitos y teoremas fundamentales.
2. Modelos de mercados finnacieros a tiempo continuo- arbitraje, portafolios autofinanciables y valoracion de reclamos.
3. El modelo de Black-Scholes
4. Bonos y tasas instantaneas. Modelos financieros relacionados.