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  • JD Vs Sfa Vs Data

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    This document shows a graph of implied volatility versus strike prices for options expiring in 3 months. The graph contains 4 curves - market data, a Heston model, a jump-diffusion model, and an unlabeled third model. The Heston and jump-diffusion models provide fits to the market data.

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    asf asf af af

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    Jd vs sfa vs Data

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    sur 1

    0.

    40

    Options with 3M to expiry

    _____: JumpDiffusion

    0.35

    o o o: Heston

    0.30
    0.25
    0.20

    Implied volatility

    .....: Market data

    80

    90

    100
    strikes

    110

    120

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