El metodo de la transformada inversa

El metodo de la transformada inversa, es el metodo mas utilizado en la obtencion de

variables aleatorias para experimentos de simulacion. Para aplicar este metodo suponga que
queremos generar el valor de una variable aleatoria discreta X con funcion de masa de probabilidad:
P (X = xj ) = pj , j = 0, 1, . . . , pj = 1

(2)

Para esto, generamos un numero aleatorio R; es decir, R esta distribuido uniformemente en (0,
1), y sea:
x o , si R< p o
x 1 , si po R< p o +p 1
..
X

..
..
j1

i=1

i=1

x j , si p j R< p j

Como P (a U < b) = b a para 0 < a < b < 1, tenemos que:

y entonces X tiene la distribucion

deseada.
Para este metodo se pueden realizar ciertas observaciones, por ejemplo, podemos escribir lo
anterior es forma algortmica.
Algoritmo 2.1 Metodo de la transformada inversa para variables aleatorias discretas.
1. Generar un numero aleatorio R.
1

2. Si R < p0 hacer X = x0 y terminar.

3. Si R < p0 + p1 hacer X = x1 y terminar.
j

4. Si R<

p j hacer X=x j y terminar .

i=1

El tiempo necesario para generar una variable aleatoriadiscreta mediante este mtodo es
proporcional al nmero de intervalos en los que se realizanlas bsquedas . Por estarazn , a
veces vale la pena considerar los valores posibles de Xj en orden decreciente de los Pj .