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14 d

ecembre 2015
far

M1 Isi-

le de Valeurs extre
mes & Probabilite
s - Dure
e 1h20
Contro
A - Esp
erance conditionnelle
1 - Question de cours : Soit F une tribu dun espace . Soit X une variable aleatoire
reelle F-mesurable et Y une variable aleatoire reelle independante de F. Soit h une
fonction continue de R dans R. Montrer que E[h(X, Y ) | X] = g(X) o`
u g est une
fonction que lon determinera `
a laide de h et Y .

2 - Application : On consid`ere trois variables U, X, Y telles que U est uniforme sur


[0, 1] et independante du couple (X, Y ) (et donc a fortiori de chacune des variables
X et Y ).
Calculer E[(U + X)(U + Y ) | (X, Y )]

3 - Calculer E[ln(X + U ) | X]

4 - Soit f une fonction de R2 dans [0, 1]. Calculer E[1U f (X,Y ) | X, Y ]

B - Martingales Dans cet exercice, a, b sont deux entiers strictement positifs.


Soit (Un )n1 une suite iid de variables uniformes sur [0, 1]. Soit f une fonction de
R2 dans [0, 1]. On definit par recurrence deux suites de variables aleatoires Xn , Yn ,
par X0 = a, Y0 = b, et les relations
Xn+1 = Xn + 1Un <f (Xn ,Yn )
Yn+1 = Yn + 1Un f (Xn ,Yn )
1 - Montrer que Xn + Yn = a + b + n (question de simple comprehension de
lenonce).

n
2 - Trouver f tel que XnX+Y
soit une martingale par-rapport `a sa filtration nan
turelle Fn := (X1 , ..., Xn ).

Soit un entier A > a. On introduit TA := inf{n 1 : Xn = A}.


3 - Montrer que TA est un temps darret par-rapport `a Fn

4 - On se place dans les conditions de la question 2. Montrer que


1
a
E[
]=
TA + a + b
A(a + b)