Code épreuve : 298 BANQUE COMMUNE D’EPREUVES CONCOURS D’ADMISSION DE 2013 Conception : ECOLE DE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DU NORD OPTION ECONOMIQUE MATHEMATIQUES Lundi 6 mai 2013, de 8h. a 12h. Le présentotion, lo lisibilité,Vorthagraphe, ke qualité de la rédocton, la clarté et laprécision des reisomements entreront pour une pert importante dans foppréciation des copies. Les candidats sont inwtés & eneadrer dans Ja mesure du possible les résultots de leurs caleuls. 1s ne doivent faire usage aucun document: Tutilsation de toute calelatrice et de tout matériel électronique est Interdite. Seue Tutiisation dune réglegroduée est autoricés. ‘Siau cours de léprewe. un candidet repdre ce qui lui semble étre une erreur none, il signalen sur sa copie et Poursuivra sa composition en expliquont ls risons des initiatives quil sera amené a prendre Exercice 4 ‘On se propose d’étudier la suite (v,),.y + définie par la donnée de up = 0 et par la relation, valable a u2 +1 pour tout enier naturel mt, = ME 1) a) Montrer que, pour tout entier naturel n, ona: 0 $ uy $1. b) Btudier les vs ns de la suite (u, ). ) Déduire des questions précédentes que la suite (1, ) converge et donner sa limite. 2) a) Berite une fonction Pascal qui renvoie la valeur de uy. b) En déduire un programme, rédigé en Turbo Pascal, qui permet de déterminer et d’afficher la plus petite valeur de 1 pour laquelle ona :0<1—u, < 10°. 3) Pour tout entier naturel m, on pose v, a) Pour tout entier naturel & exprimer vj ~¥,,) en fon Uys n de V4. et ») Simplifier, pour out entier naturel » non nul, la somme $"(vy —¥441)- B ©) Donner pour finir la nature de la série de terme général v2 ainsi que la valeur de 5° v E=} 4 ‘Tournez la page S.V.P.Exercice 2 1) On note @ = (e}, ¢2, ¢3) la base canonique de R? et on considére l'endomorphisme fde R? dont la matrice dans la base @ est: 212 A=|-1 -1-1 “10-1 a) Vérifier que I'on a A? #0 et calculer 4°. ) Déterminer une base (a) de Kerf ainsi qu’une base (b, c) de Im/: ¢) Montrer que Imf? = Kerf: Dans la suite, on considére un endomorphisme g de R? tel que : g? #0 et g’ =0, ce qui signifie que gog n'est pas endomorphisme nul, mais que gogo est endomorphisme nul En désignant par M la matrice de g dans la base canonique Bde R*, ona donc : On se propose de montrer, dans ce cas plus général, que Img? = Kerg. 2) a) Montrer que 0 est la seule valeur propre possible de g. ) Montrer, en raisonnant par I’absurde, que 0 est effectivement la seule valeur propre de g. ¢) En déduire, toujours en raisonnant par 'absurde, que g n'est pas diagonalisable, 3) a) Justifier qu’il existe un vecteur ude R? tel que g*(u) #0. b) Montrer que ( u, g(w), g*(u) ) est une base de R’, que l'on notera 8. c) Donner la matrice N de g dans la base 3° 4) Déterminer Im g et donner sa dimension. En déduire une base de Ker g. Pour finir, déterminer Img’ puis conelure. Exercice 3 Dans cet exercice, la lettre m désigne un entier naturel. On dispose ¢’une ure contenant au départ n boules blanches et (n+2) boules noires. On dispose également d’une réserve infinie de boules blanches et de boules noires. Pour tout entier naturel j, on dit que I’urne est dans I’état / lorsquelle contient j boules blanches et (+2) boules noires. Au départ, 'urne est done dans l'état. ‘On réalise une succession d’épreuves, chaque épreuve se déroulant selon le protocole suivant Pour tout entier naturel j non nul, si "ume est dans I’état j, on extrait une boule au hasard de l'ume. © Si ’on obtient une boule blanche, alors cette boule n'est pas remise dans lune et on enléve de plus une boule noire de lume, I’ume est alors dans I’état (j-1). Si l'on obtient une boule noire, alors cette boule est remise dans I’ume et on remet en plus une boule blanche et une boule noire dans ume, l'une est alors dans I’état (j+1), 1) Dans cette question, on suppose que n~ 1 (U’urne contient done une boule blanche et 3 boules noires) et on note X; la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches encore présentes dans Purne aprés la premiére épreuve et X2 la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches, encore présentes dans l’urne apres la deuxiéme épreuve. On admet que X; et Xp sont définies sur un certain espace probabilisé (©, A, P) que lon ne ccherchera pas & déterminer. 24a) Donner la loi de X) b) Utiliser la formule des probabilités totales pour déter ¢) Simulation informatique de Pexpérience aléatoire décrite ci-dessus. ‘On rappelle que random(7) renvoie au hasard un entier compris entre 0 et n—1 ‘Compléter le programme suivant pour qu'il simule l"expérience aléatoire décrite dans cet exercice et pour qu'il affiche les valeurs des variables aléatoires X; et X2. Program simul ; Var 31, X2, tirage : integer ; Begin Randomize ; tirage : = random(4) ; I tirage = 0 then X1 := =~ else X1 If(X1 = 0) then x2 Else begin tirage : Iftirage random(6) ; then X2 ~ else X2 end; Writeln (1, 42) 5 end. On revient au eas général (n est done un entier naturel quelconque supérieur ou égal & 1) et on décide que les tirages s*arrétent ds que l'une ne contient pius de boules blanches. Pour tout j de Non note alors B) I’événement : « ure est dans Iétatj initialement et les tirages s’arrétent au bout d'un temps fini ». On pose ¢, = P(E) et l'on a bien sir ¢9= 1. 2) Montrer, en considérant les deux résultats possibles du premier tirage (c’est-a-dire au début du jeu lorsque I’urne est dans "état n) que WneN’e,= 3) a) Montrer par récurrence que: Wne Ni, ey 2 én. b) En déduire que la suite (e,) est convergente. On admet pour la suite que tim ¢,=0. 4) Pour tout entier naturel n, on pose t= (+1) én a) Pour tout entier naturel n de N’ , écrire u,+1 en fonction de u, et tp-1- b) En déduire expression de 1, en fonction de met e:. 2-1) + n+l ont Déterminer la valeur de e;, puis en déduire, pour tout entier naturel n, "expression de e, en fonction den. ¢) Montrer enfin que ona: Vne Ne, Probleme -|3| si xef-1,1] 1) On considére la fonction fdéfinie pour tout x réel par : f(x) 0 sinon a) Calculer i S(x)dx . En déduire sans calcul f fae b) Vérifier que f peut étre considérée comme une densité. 34 ‘Tournez la page S.V.P.‘On considére dorénavant une variable aléatoire X, définie sur un espace probabilisé (Q, A, P), et admettant f comme densité. 2) a) Etablir existence de I'espérance de X, puis donner sa valeur. ) Etablir !’existence de la variance de X, puis donner sa valeur. 3) Montrer que la fonction de répartition de X, notée Fy, est définie par 0 six<-l 3 ey si -Il On pose Y= |X| et on admet que ¥ est une variable aléatoire & densité, elle aussi définie sur espace probabilisé (, A, P). On note Fy sa fonction de répartition, 4) a) Donner la valeur de F; (x) lorsque x est strictement négatif. b) Pour tout réel x positif ou nul, exprimer Fy (x) l'aide de la fonction Fy ) En déduire qu’ une densité de ¥ est la fonction g définie par : 21x) si xe [0,1] gees 0 sinon d) Montrer que ¥ posséde une espérance et une variance et les déterminer. 5) On considére deux variables aléatoires U et V elles aussi defini suivant toutes les deux la loi uniforme sur (0, 1] On pose /= Inf (U,V), c’est-a-dire que, pour tout @ de , on a /(«) = Min( Ula), Mo) ). ‘On admet que / est une variable aléatoire & densité, elle aussi définie sur (, A, P), et on rappelle ‘que, pour tout réel x, on a PU> x)= P([U>x]0[V> 21). Pour finir, on note F; la fonction de réparttion de J a) Expliciter F(x) pour tout réel x. b) En déduire que / suit la méme loi que ¥. sur (Q, A, P), indépendantes et 6) On considere plus généralement n vi (2,4, P), indépendantes et suivant la loi uniforme sur [0, 1]. On pose Ly =Inf(X1, X25.) Xp) + tes aléatoires X,, Xz, un X, (n22), toutes définies sur Déterminer la fonction de répartition de 1, et montrer que la suite (/,) converge en loi vers une variable algatoire dont on précisera la loi, 7) Simulation informatique de la loi de Y. Compléter fa déclaration de fonction suivante pour qu’elle simule la loi de ¥. Function y : real ; Var u,v: real ; Begin Randomize ; ue If(u <>) then End; 44 HUPRIIFERIE NATIONALE ~ 191248 ~ Bape decunois fous