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25/12/2012

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Complments

a
ou
er

M
El

Processus de Poisson

FP
ni

Processus de Poisson:
Systme diffrentiel

P (N (t + t ) N (t ) 2 ) = ( t ),

P ( N (t + t ) N (t ) = 1) = t + ( t ),
P ( N (t + t ) N (t ) = 0 ) = 1 t + ( t )

En notant

an

pn (t ) = P(N (t ) = n)

ou

t
Te

Pour t suffisamment petit, on a:

On a:
2

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On a:
pn (t + t ) = P( N (t ) = n)P(N (t + t ) N (t ) = 0) +
+ P( N (t ) = n 1)P( N (t + t ) N (t ) = 1) + (t )

M
El

Processus de Poisson:
Systme diffrentiel

= pn (t ) (1 t ) + pn1 (t ) (t ) + (t )
= pn (t ) + t[ pn1 (t ) pn (t )] + (t )

a
ou
er

do

pn (t + t ) pn (t )
(t )
= [ pn 1 (t ) pn (t )] +
t
t
3

FP
ni

Processus de Poisson:
Systme diffrentiel

p 'n (t ) = lim

t 0

pn (t + t ) pn (t )
t

ou

t
Te

or

et donc, en passant la limite pour t0, il vient:

an

p 'n (t ) = [ pn 1 (t ) pn (t )]

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M
El

Processus de Poisson:
Systme diffrentiel
Il faut cependant isoler le cas particulier n=0:
p0 (t + t) = P( N(t) = 0) P( N(t + t) N (t) = 0)
= p0 (t) [1 t + (t )]

a
ou
er

qui donne

p '0 (t ) = p0 (t )
5

FP
ni

Processus de Poisson:
Systme diffrentiel

t
Te

Les fonctions pn(t) vrifient donc le


systme diffrentiel:

an

ou

p '0 (t ) = p0 (t ),

p 'n (t ) = [ p n 1 (t ) p n (t ) ] pour n > 0

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El

Processus de Poisson:
Rsolution du systme diffrentiel
1.On a

p'0 (t ) = p0 (t ) p0 (t ) = C0 e t

a
ou
er

or p0 (0) = 1 donc p0 (t ) = e t

FP
ni

Processus de Poisson:
Rsolution du systme diffrentiel

t
Te

2. On a

p '1 (t ) = p0 (t ) p1 (t ) = e t p1 (t )
p'1 (t ) = p1 (t ) p1 (t ) = C1e t

puis on fait varier la constante C1=C1(t) ce qui donne

p '1 (t ) = e t [C1(t ) C1 (t )]

an

ou

On rsout tout dabord

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et en reportant dans lquation de dpart, on a

M
El

Processus de Poisson:
Rsolution du systme diffrentiel
e t [C 1 ( t ) C 1 ( t ) ] = e t [ C 1 ( t ) ]
C 1 ( t ) =
C 1 ( t ) = t + c1

p1 (t ) = (t + c1 )e t

a
ou
er
do

donc

p1 (0) = 0

or

p1 (t ) = te t
9

FP
ni

Processus de Poisson:
Rsolution du systme diffrentiel

t
Te

On peut montrer (par rcurrence) que :

(t )n
n!

ou

n 0, pn (t ) = e

an

La proprit est vrifie pour n=0 et n=1.


Supposons quelle vrai pour n et dmonter
quelle lest aussi pour n+1.

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M
El

Processus de Poisson:
Rsolution du systme diffrentiel
pn (t ) = e

(t )n p

t (t )n

pn +1 (t )
n +1 (t ) = e
n!

n!

(daprs, lquation diffrentielle (2))

on a donc
pn +1 (t ) = Cn +1 (t )e t pn +1 (t ) = e t [Cn +1 (t ) Cn +1 (t )]

a
ou
er
et, en reportant

[Cn +1 (t ) Cn +1 (t )] = e

(t )n

C
(
t
)

n +1
n!

11

FP
ni

Processus de Poisson:
Rsolution du systme diffrentiel
Cn +1

(
t )n
(t ) =
C
n!

(
t )n +1
(t ) =
+c
(n + 1)!

n +1

pn +1 (0) = 0

on obtient finalement

pn +1 (t ) = e

(t )n+1

an

ou

et, en utilisant

n +1

t
Te

do

(n + 1)!
c.q.f.d.
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On sintresse maintenant la dure


(alatoire) sparant deux occurrences de
lvnement.
On se place une date t0 et on sintresse la
variable T (temps dattente jusqu
loccurrence du prochain vnement.
On a P(T > t ) = P(N (t0 + t ) N (t0 ) = 0 )

a
ou
er

M
El

Temps dattente:
Loi de la dure sparant deux vnements

= P ( N (t ) = 0)

(hypothse B de homognit
dans le temps)
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FP
ni

Temps dattente:
Loi de la dure sparant deux vnements
P(T > t ) = p0 (t ) = e t

t
Te

donc

La loi de T est donc indpendante de t0, et on a:

ou

P(T t ) = 1 e t T ~ > xp( )

an

Remarque: On ne se proccupe pas de savoir


si t0 est elle-mme une date doccurrence ou
pas, car cela ne change pas la loi de T grce
lhypothse de homognit dans le temps.

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Interprtation:

a
ou
er

M
El

On a vu que N(t) suit une loi de Poisson de


paramtre t, on a donc
N (1) ~ > P ( ) E [N (1)] =
ce qui signifie que le nombre moyen
dvnements survenant en une unit de
temps est gal .
On a vu de plus que T ~ > xp( )on a donc E (T ) = 1

ce qui signifie que la dure moyenne sparant


deux vnements est gale 1/.
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FP
ni
an

ou

t
Te
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