Cozposition d e K a t h n a t i a u e s

La c o r r e c t i o n n e t i e n d r a c o m p t e q u e d e s r a i s o n n e m e n t s clairs e t
' l i s i b l e m e n t Ccrits. Un c a n d i d a t q u i n ' a u r a i t s u d m o n t r e r u n r s u l t a t p a r t i e l
pourra,

B c o n d i t i o n d e l e p r 6 c i s e r n e t t e m e n t , . l ' u t i l i s e r p o u r l a s u i t e . On p r -

c i s e r a les mthodes d e c a l c u l u t i l i s e s e n ( I I ,
L ' a b r v i a t i o n v. a.r.

5 O )

e t ( I I I , 3O).

e s t mise p o u r " v z r i a b l e alatoire relle".

L ' e s p r a n c e d ' u n e v a r i a b l e a l e a b i r e X e s t note E [ X ] .

On n o t e p ( X > a )

l a p r o b a b i l i t i de l ' v n e m e n t ( X > a ) .

..
e est l a b a s e d e s l o g a r i t h m e s n e p r i e n s ,

donn

et

d un

nombre positif

.
1

l o i K o n t r e r que

b)

V u f [-1, +1]

=3

k-2
1
k ! < -4
U

k=3
On p o u r r a r e m a r q u e r que :
e =

+ = 1
1 - < 2.75
k=O

2:/' U & t a n t une v . a . r .

k !

c e n t r e e de d e n s l t f, on suppose q u ' i l existe un

r 6 c l p o s i t i f d tel que l a v a l e u r absolue d e U s c i t t s u j c u r s i n f r i e l u e au Bgals A d ,

Math. 2
et que la fonction de densit6 f soit continue sur 1-d, ed[ et nulle ailleurs. O n note
u l'cart type de U.
aU

a) Quelle e s t la densit de la v.a.r. e

b) En supposant ad < 1, montrer que

E(ea")

<1+

2 2
3 a u
4

< e

3-a
-

3 O / On donne un nombre positif a, et'on considre l'application

'f

de

dans {O, 1) dfinie par :

x

<

a) Montrei' que

x > a

et

= O

a =)Lp(x)

aq

(XI

= 1

~ x e R + y ( x ) < ea(x-a)

et en cldduire que
E ( T ( U ) ] 6 e-aa E[eaU]

b) Montrer que
I

EI'Q(u)I

P(U > a)

et en deduire que si

3
L

3 a u

ad < 1 , alors p(U > a)

<

-aa c 7e

II

...

n v.8.r.

r i ) . On cnvisaee
n Z t a n t entier suprieur 1, on pose 1n = C l 2 3,
Ui, (iC 1 ) indpendantes, centres, de mme loi, dont la densit corrimune f
n

vrifie l e s proprits du (1,

2 O )

; u est leur cart type commun.

l0/ Dmontrer que les n v.a.r.

eaui, (i 1 ) sont ind6pendantes ; en

aUi
" n
dduire 1 'esprance du produit des n v.a.r. e
, note E [ JI eauij.
i=l
n
2 O /
On pose X = c Ui
i=l

a) Calculer E(X).
b) a

et-t

Calculer la variance s2 de X en fonction de n e t

positif donn, et 'p l'application d f i n i e au (1, 3'1,

tablir que :
p ( X > a)

e-acr(,E(egX)

C .

2 2
a 0
+ -3n
-4

-au

e t e n f i n que

3 O / On p o s e X ' =*X. M o n t r e r que ( 1 X

a) = (X > 2 )

et q u e , si a d < 1 ,

~ ( 1 x 1> a )
4 O /

--8a +
2 e

(X' > a ) ,

a ci
--4
311

En p o s a n t a = Xn, e n d d u i r e enfin que :

50/ On suppose quz l e s

U. sont d e s v . % . Y * . toutes 6
:
. d?'c?,r.SSui;.ion u!?ii'ome
1

sur [-1, +Il. C a l c u l e r l'esperance e t la v n r j a n c e dc chacune.

l'abscisse g d e l ' i s o b a r y c c n t r e G d e s n p o i n t s M i ?
On se p r o p o s e d e c h o i s i r n de m a n i e r e q u e ia p r o k a b i i i t f i d e i 1.g
Soient n

dpasse O,>.

de la formule du (TI,
Calculer

ii

1'

et

et n

4 O )

l e s plus p e t i t e s v a l e u r s d e

e t d e . l a formule de

:
i

<

Y---)
iO0

dC-dUiteS respec:.,ivezent

~ienaym-Tchebischeff.

2.
n
1

III

S o i t Z une v . a . r .

d i s c r t e p r e n a n t ses v a l e u r s d m s D

(cLd

1.

j e n t r a j n e z.

On pose p(Z = z : )

(zl, x2,

-.

...,

SZI = 2 IC
3
= y,. O n :>:lupose Z ~ c ~ t r C ; <

o m e s t entier p l u s g r a n d que 1. On s u p p o s e q u e i
p l u s grand d e s nornbi-es {z,

ITI

z 1
KI