*Testes de autocorrelação (GUJARATI,2006. 376-390p.

)
*O comando quietly regress ... é usado para que os testes possam ser utilizados
*Não é necessário rodar quietly toda vez antes dos testes, desde que o regressão a ser a
nalisada seja a última estatistica calculada
*TESTE DE DURBIN-WATSON
****Teoria - Presuposições
****Modelo deve possuir intercepto, mesmo que não significativo
****Uma defasagem, Ñ deve possuir variável dependete defasada como explicativa
****Ñ deve faltar observações;
****Xs são fixos
****Os resíduos devem possuir distribuição normal e constantes, não deve ser heterocedas
ticos
****Então deve-se testar a normalidade dos resíduos antes
****Ho: Ausência de autocorrelação
****Hi: Autocorrelação
*Deve-se primeiramente, como se está trabalhando com séries temporais, "setar" a var
iável tempo
*Então gerando variável tendência de 0 a ... n-1
gen t = _n-1
*Determinar a variável tempo t na forma de trimestre
tsset t, yearly
*Rodando o teste de Durbin
quietly regress lq lp ly la
estat dwatson
*INTERPRETAÇÃO
*Comparar com a tabela de Durbin obtendo o dL, dU, 4-dU e 4-dL, onde
*De 0 a dL -> Autocorrelação Positiva. Rejeita Ho
*De dL a dU -> Zona de Indefinição
*De dU a 4-dU -> Não há autocorrelação. Aceita Ho
*De 4-dU a 4-dL -> Zona de Indeterminação
*De 4-dL a 4 -> Zona de autocorrelação positiva
*
*TESTE MODIFICADO DE DURBIN
*Se d fica na zona de indecisão podemos recorrer ao teste d modificado com dado níve
l de significância.
*Ver SHAZAM - VERSÃO 9
*TESTE h DE DURBIN
* Durbin's alternative test for serial correlation
quietly regress y m e
estat durbinalt
*Pode-se usar a opção small para obter p_valores usando a distribuição F ou t.
quietly regress y m e
estat durbinalt, small
*Pode-se inserir o número de defasagens, lags como opção
quietly regress y m e
estat durbinalt, lags (1/2)
*TESTE DE BREUSCH-GODFREY
*Breusch-Godfrey test for higher-order serial correlation
****Teoria
****Estime a regressão por MQO
****Estime ui = a1 + a2X1 + .... put-1 + put-2+ ... + put-p + vi
****Obtenha (n-p)*R2 e compare com qui-quadrado com p gl.
****O Stata calcula n*R2
****A opção small calcula o p_valor usando F(p, N-p-k)
****Ho: Ausencia de Autocorrelação
****Hi:Presença de Autocorrelação
*Usando o Stata
quietly regress lq lp ly la
estat bgodfrey
*Pode-se inserir a opção lag para test numlist lag order podendo testar mais de uma
ordem ao mesmo tempo
*No Exemplo esta sendo destada 1, 2 e 3.
quietly regress lq lp ly la
estat bgodfrey, lag (1/3)
*Pode-se utilizar a opção small que obtain p-values by using F for t distribution
quietly regress lq lp ly la
estat bgodfrey, small
*INTERPRETAÇÃO
*Se o p_valor for maior que o nível de significancia escolhido, aceita-se Ho.
*Se p_valor for menor que o nível de significancia escolhido, rejeita-se Ho.
*TESTE ARCH - HETEROCEDASTICIDADE CONDICIONAL AUTO REGRESSIVA
*Test for ARCH effects in the residuals
*Ho: no ARCH effects
*Hi: ARCH(p) disturbance
*Disemos que a auto correlação é ARCH quando a variância do erro se relaciona ao quadra
do dos termos de erro do perído anterior
quietly regress lq lp ly la
estat archlm
*Podemos inserir a opção lag specifies a list of numbers, indicating the lag orders
to be tested
*The default is order one.
quietly regress lq lp ly la
estat archlm, lag (1/3)
*Se p_valor for menor que a significancia escolhida, então rejeitamos Ho.