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MAT1720

Probabilités
Examen final, le mercredi 12 décembre 2007, de 18h00 à 21h00

Directives: aucune documentation permise. La calculatrice est autorisée.

#1 ( 10 points ) Une urne contient des boules numérotées de 1 à N. Supposons qu’on en tire n,
n ≤ N , au hasard et sans remise. Y représente le plus grand numéro tiré. Donnez la loi de Y .

#2 ( 15 points ) Un bus circule entre 2 villes A et B distantes de 100 miles. On admet que lorsque
le bus tombe en panne, la distance de l’endroit de la panne à la ville A a une distribution uniforme
sur (0, 100). Il y a une station de réparation en A, une en B et une autre à mi-distance entre A et
B. On suggère qu’il serait plus efficace d’avoir les 3 stations localisées à 25, 50 et 75 miles de A.
Etes-vous de cet avis? Pourquoi?

#3 ( 20 points ) considérons la fonction de densité simultanée de X et Y donnée par


6  2 xy 
f (x, y) = x + 0 < x < 1, 0 < y < 2.
7 2
(a) Vérifier que c’est bien là une fonction de densité conjointe.
(b) Déterminez la fonction de densité de X.
(c) Trouvez P[X > Y ].
(d) Trouvez P[Y > 21 |X < 21 ].

#4 ( 10 points ) Soient X1 , . . . , Xn des variables aléatoires positives indépendantes et identiquement


distribuées. Calculez pour 0 < k ≤ n
h Pk X i
i
E Pni=1 .
j=1 Xj

#5 (15 points ) Soit X une variable aléatoire de loi binomiale(n, 1/2) avec n ≥ 1. Posons Y =
(X − n/2)2 .
a) Pour quelle valeur de n les variables X et Y sont-elles indépendantes?
b) Montrez que Cov[X, Y ] = 0 pour tout n, n ≥ 1.

#6 ( 15 points ) Soit X une variable aléatoire de densité f et de fonction de répartition F . On


suppose que la moyenne de X existe et est égale à µ. Déterminez la valeur de m solution de
l’équation Z m Z +∞
F (t)dt = {1 − F (t)}dt.
−∞ m
Indication: représentez F (t) et 1−F (t) sous la forme d’intégrales et changez les ordres d’intégrations
dans les intégrales doubles que vous obtiendrez.

#7 ( 15 points ) On veut démontrer le résultat qui dit que si f et g sont deux fonctions monotones
croissantes alors Cov(f (X), g(X)) ≥ 0 ( on suppose implicitement que la covariance existe. ) Pour
cela, on considère X1 et X2 deux variables aléatoires indépendantes ayant la même distribution que
celle de X. Montrez les résultats suivants:
a) E[{f (X1 ) − f (X2 )}{g(X1 ) − g(X2 )}] ≥ 0,
b) 2Cov(f (X), g(X)) = E[{f (X1 ) − f (X2 )}{g(X1 ) − g(X2 )}].
François Perron