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Poly_AN_Douzi

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Published by: Mariam Rami on Apr 10, 2011
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1. Principe Général

On cherche toujours à résoudre une équation de la forme : Ax = b
Les méthodes directes fournissent la solution x* en un nombre fini d’opérations.
Mais :

• Si la taille du système est élevée, le nombre d’opérations est important, or les
erreurs de calcul dépendent directement du nombre de calculs.
• Elles utilisent des propriétés mathématiques nécessitant un calcul exact, il est
difficile de tenir compte des erreurs de calcul dans ce processus.
Donc le résultat n’est jamais rigoureusement égal à x*. Il peut même en être très
différent.

Les fonctions linéaires ont de bonnes propriétés :
• Ce sont des fonctions très régulières (C∞) elles sont linéaires
• L’utilisation de la formule de TAYLOR dans les méthodes numérique en
général sert justement à « linéariser » une fonction non linéaire

On construit une suite de vecteurs (xk) k = 0, 1, ... qui tend vers x*.
Le point de départ est une approximation x0 de x* obtenue par exemple par une
méthode directe. Pour construire cette suite, on utilise la linéarité pour décomposer la
matrice A en une partie facilement inversible et un reste.
On décompose la matrice A : A = M − N , de telle façon que M soit facilement
inversible.
Alors, Ax = b ⇒ Mx = Nx + b
On calcule la suite de vecteurs (xi) à partir d’un vecteur x0 choisi arbitrairement et de
la relation : Mxk+1 = Nxk + b ⇒ xk+1 = M−1

Nxk +M−1

b

C’est à dire :

Analyse Numérique

H. Douzi

Page 29

2. Convergence

Démonstration

Existence de la solution :

D’après les propriétés du rayon spectral on a :

Convergence :

Analyse Numérique

H. Douzi

Page 30

Analyse Numérique

H. Douzi

Page 31

3. Méthode de JACOBI

Soit la matrice A, on note :

• D la matrice des éléments diagonaux de A

• E la matrice des éléments sous-diagonaux

• F la matrice des éléments sur-diagonaux

C’est à dire :

Analyse Numérique

H. Douzi

Page 32

Conditions de convergence

D’après ce qui précède une condition nécessaire et suffisante (CNS) pour la
convergence de la méthode de Jacobi est que :

• D soit inversible : les éléments diagonaux de A doivent être non nuls

• ρ(J) < 1 (la valeur propre de plus grand module est < à 1)

Remarque :

Cette CNS est difficile à vérifier, mais il y a deux conditions suffisantes.

• Pour les matrices à diagonale strictement dominante.

• Pour les matrices symétriques.

Analyse Numérique

H. Douzi

Page 33

Algorithme

4. Méthode de GAUSS-SEIDEL

Analyse Numérique

H. Douzi

Page 34

Conditions de convergence

Algorithme

Analyse Numérique

H. Douzi

Page 35

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