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Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Generalidades:

Historicamente las ecuaciones diferenciales se han originado en la f´ısica y qu´ımica.

Actualmente, las ecuaciones diferenciales aparecen en la i ngenier´ıa, biolog´ıa, ciencias sociales, econom´ıa,

Este cap´ıtulo se centra en la resoluci´on num´erica para resolver el problema del c´alculo de las ecuaciones diferenciales ordinarias con valores iniciales.

Definici´on: Una ecuaci´on diferencial es una ecuaci´on que involucra una funci´on desconocida y algunas de sus derivadas respect a la unnica´ variable independiente. En una ecuaci´on diferencial ordinaria la funci´on desconocida depende de una sola variable. Esta materia no considera derivadas parciales.

1

Ejemplos de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Algunos Ejemplos:

du

dt

= F ( t ) G ( t ) , la ecuaci´on del crecimiento,

d

2

θ

dt

2

+ g sin( θ ) = F ( t ) , la ecuaci´on del p´endulo,

l

d

2 y

dt 2

+ ǫ ( y 2 + 1) dy + y = 0 , la

dt

ecuaci´on de Van der Pol,

L d 2 Q

dt 2

+ R dQ + C Q = E ( t ) , la ecuaci´on de un oscilador LCR

dt

variable independiente es el tiempo.

Durante el curso, normalmente notaremos por x a la variable indepen-

diente de la funci´on incognita.

En todos estos ejemplos la unica´

2

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Generalidades: La expresi´on general de una ecuaci´on diferencial ordinaria se escribe,

F ( x, y, y , y ,

, y ( n) ) = 0 .

y en

general y ( n) = d n y/dx n . La soluci´on es una funci´on real y ( x ) definida en un intervalo I que cumple con las propiedades siguientes:

donde se ha utilizado la notaci´on: y = dy/dx , y = d 2 y/dx 2 ,

La funci´on y ( x ) y sus n primeras derivadas existen x I .

La funci´on y ( x ) satisface la ecuaci´on diferencial x I .

Ejemplos de Ecueciones Diferenciales Ordinarias:

5 y +

7 y + (cos( x )) 2 = 5 x

9 y + 7 y /x + (sin( x )) 2 =

5 x 3

y sin( x ) = e 3

En estos ejemplos, la variable independiente es x . La funci´on incognita es y , y es funci´on de x , es decir y ( x ). Se han omitido las condiciones auxiliares, las cuales se introducen seguidamente.

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Tipos de Condiciones Auxiliares

Tipos de Condiciones Auxiliares: En general, sin condiciones auxiliares, hay muchas funciones que satisfacen una ecuaci´on diferencial ordinaria. Las condiciones auxiliares determinan exactamente cual es la soluci´on precisa que cumple con las condiciones auxiliares y la ecuaci´on diferencial. Hay dos tipos de condiciones auxiliares, las condiciones iniciales y las condiciones de contorno. Tipos de Condiciones Auxiliares que se imponen a la soluci´on de la ecuaci´on diferencial:

Condiciones Iniciales: Las condiciones iniciales se establecen para un solo valor de la variable independiente. Ejemplo, la ecuaci´on de la oscilaci´on de un muelle,

y + ( a/m ) y + ( k/m ) y = g + ( F ( t ) /m ) , y (0) = y 0 , y (0) = v 0 .

Aqui la elogaci´on del muelle y es la variable, y se impone que en el tiempo inicial sea y 0 y que la velocidad inicial sea v 0 .

Condiciones de Contorno: Las condiciones de contorno se es- tablecen para m´as de un valor de la variable independiente. Ejem- plo,

y + 9 y = sin( x ) ,

y (0) = 1 ,

y (2 π ) = 1 .

imponen que la cuerda vibrante, representada por y , por una parte se tenga y (0) = 1 y por otra y (2 π ) = 1, es decir se imponen valores tanto a y como a y en puntos distintos.

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Ecuaciones Diferenciales Ordinarias: ORDEN DE UNA ECUACION

Generalidades: ORDEN DE UNA ECUACION DIFER- ENCIAL La expresi´on general de una ecuaci´on diferencial ordinaria se escribe,

F ( x, y, y , y ,

, y ( n) ) = 0 .

Si el orden m´as elevado de la derivada de y en la ecuaci´on diferencial es n , se dice que la ecuaci´on es de orden n .

En este curso se dan m´etodos num´ericos para las ecuaciones ordi- narias de orden 1 ´o de primer orden. Para las ecuaciones diferen- ciales de orden n > 1 hay que tener encuenta que:

Una ecuaci´on diferencial de orden n > 1 es equivalente a un sistema de n ecuaciones ordinarias de primer orden.

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Conversi´on de una Ecuaci´on Diferencial de Primer Orden a un Sistema de Ecuaciones

Reducci´on del orden de una ecuaci´on diferencial Es impor- tante saber convertir una ecuaci´on diferencial de orden n donde n = 1 a un sistema de ecuaciones ordinarias de primer orden.

La expresi´on general de una ecuaci´on diferencial ordinaria se es- cribe,

F ( x, y, y , y ,

, y ( n) ) = 0 .

Esta ecuaci´on general puede escribirse de la forma siguiente, intro-

duciendo las funciones y, v 1 , v 2 ,

F ( x, y, v 1 , v 2 ,

, v n1 .

, v n1 , v

n1 ) = 0 y = v 1

.

v 1 = .

=

.

v 2

.

.

.

v ( n2) = v n1

En este sistema las derivadas son todas de orden uno y las funciones

incognitas son, y, v 1 , v 2 ,

cambiar las condiciones iniciales.

, v n1 . Evidentemente tambien hay que

Se recomienda, encarecidamente, hacer ejercicios hasta do minar y saber convertir una ecuaci´on diferencial en un sistema de ecuaciones de primer orden.

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Ecuaciones Diferenciales Ordinarias Lineales

Definici´on: Una ecuaci´on diferencial ordinaria de orden n se dice lineal si puede escribirse bajo la forma,

a n ( x ) y ( n) + a n1 ( x ) y ( n1) + a 1 ( x ) y + a 0 ( x ) y = b ( x ) ,

Las ecuaciones diferenciales lineales constituyen una cla se impor- tante de ecuaciones diferenciales en f´ısica y en ingenier´ıa, tales como las que aparecen en vibraciones mec´anicas, circuitos el´ectricos, movimien- tos

Una propiedad importante de las ecuaciones lineales es la de la superposici´on , la cual establece que la combinaci´on lineal de soluciones de una ecuaci´on lineal es una soluci´on.

M´etodos Num´ericos: Muchas de las ecuaciones diferenciales que aparecen en f´ısica y en ingenier´ıa en situaciones pr´acticas, no pueden ser resueltas expl´ıcitamente por lo que se resuelven aprox imadamente mediante m´etodos num´ericos.

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Fuentes de Error en Ecuaciones Diferenciables

Fuentes de Error: Hay dos fuentes de error en los m´etodos num´ericos de ecuaciones diferenciables:

1. Error de discretizaci´on: depende del m´etodo utilizado.

2. Error computacional: debido a los redondeos.

Hay dos medidas del error de discretizaci´on:

1. Error Global: para cualquier x n , el error global es la diferen- cia entre la soluci´on verdadera y la aproximaci´on num´erica,

ǫ n = y ( x n ) y n .

Este error es dif´ıcil y costoso de calcular.

2. Error Local: Es el error que se comete cuando se utiliza solo un paso utilizando un m´etodo num´erico.

Muchos programas de resoluci´on de ODE estiman el error local en cada iteraci´on y ajustan el valor de h , donde h es el paso de la resoluci´on, lo cual se ver´a seguidamente.

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Tipos de M´etodos Num´ericos para Ecuaciones Diferenciables

Conceptos Generales: Hay m´etodos num´ericos, para ecuaciones diferenciales, de un paso y de varios pasos. La diferencia fundamental es que los m´etodos de un paso calculan el valor de y n+1 en funci´on unicamente de los valores calculados de x n , y n y no de x n1 , y n1 . Ello, logicamente, conlleva un error de acumulaci´on. Mientras que los m´etodos de varios pasos calculan el valor de y n+1 en funci´on de varios valores calculados de x i , y i donde i < n + 1. Es decir los m´etodos de un paso calculan el valor de y n+1 a partir de los valores calculados en la iteraci´on anterior: x n y y n . Mientras que en los m´etodos de varios pasos se calcula y n+1 a partir de varios valores anteriormente calculados. En general, la mayor parte de los m´etodod que se ven en este curso son de un paso. ******************************************************************

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Ecuaciones Ordinarias de Primer Orden:

Ecuaciones Ordinarias de Primer Orden: Hemos dicho que vamos a tratar unicamente´ ecuaciones diferenciales de pri mer orden. Si es de orden superior hay que transformarla en un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces el caso m´as gen´erico que vamos a tratar es el de una ecuaci´on diferencial del tipo:

y = f ( x, y ) ,

y ( x 0 ) = y 0 ,

en el intervalo [a, b ], y mediante un m´etodos de un paso. La funci´on f ( x, y ) va a definir la ecuaci´on diferencial.

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M´etodos de Un Paso

M´etodos de un Paso: Para calcular una aproximaci´on num´erica de

y = f ( x, y ) ,

y ( x 0 ) = y 0 ,

en el intervalo [a, b ], los m´etodos de un paso proceden de la sigu- iente manera:

Se subdivide el intervalo [a, b ] en N subintervalos con extremidades

x n = a + n h , donde h = ( b a ) /N y n = 0 , 1

, N .

Es decir, en particular: x 0 = a y x N = b .

calcular la aproximaci´on y n y ( x n ) por una f´ormula del tipo,

y n+1 = y n + h Φ( h, x n , y n )

donde Φ() es la funci´on que caracteriza el m´etodo. Esa funci´on varia con el m´etodo seleccionado, ya sea de Euler, de Euler-Cauchy, de Taylor, ´o de Runge-Kutta.

La formula anterior calcula y n+1 en funci´on unicamente de los val- ores de x n , y n y no de x n1 , y n1 . No tienen memoria.

El m´etodo ser´a preciso si el error local τ n es peque˜no, donde

y ( x n+1 ) = y ( x n ) + h Φ( h, x n , y ( x n )) + n

11

Se dice que el m´etodo es de orden p si para cualquier x n [ a, b ] y para h suficientemente peque˜no, existe una constante C tal que | τ | = C h p .

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M´etodos Basados en la Serie de Taylor

Fundamento: Los m´etodos m´as sencillos de un paso, de orden p , se basan en el desarrollo en serie de Taylor de la soluci´on y ( x ), la cual se escribe:

y ( x n+1 ) = y ( x n )+ h y ( x n ) +

+ y ( p ) ( x n ) h p 1 + y ( p +1) ( ξ n )

p

!

h p +1

( p + 1)!

donde ξ n es un punto intermedio, es decir x n ξ n x n+1 . Elimi- nando el ultimo´ t´ermino que depende como h p +1 . Y substituyendo las

derivadas de y por la funci´on f ( x, y ) (y sus derivadas) a trav´es de la

ecuaci´on

y = f ( x, y ), se obtiene,

y ( x n+1 ) = y ( x n ) + h f ( x n , y ( x n )) +

+ f ( p 1) ( x n , y ( x n )) h p 1

p !

Φ( h,x n ,y n )

Que representa una f´ormula ´o ecuaci´on del orden de h p que corresponde a una aproximaci´on a la soluci´on obtenida mediante Taylor.

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M´etodos Basados en la Serie de Taylor

Algoritmo: El m´etodo de la serie de Taylor se resume en el sigu- iente algoritmo,

x = x n + h, n+1 y n+1 = y n + h f
x
=
x n + h,
n+1
y n+1 = y n + h f ( x n , y n ) +
+ f ( p −1) ( x n , y n ) h p −1
p
!
donde x 0 = a , y 0 = y ( a ) y n = 0 , 1 ,
,
N − 1. Tener en
cuenta que el orden del ultimo t´ermino es en h p .

Ventajas e Inconvenientes:

Muy exacto.

Error local O ( h p ) y error global O ( h p 1 ).

Se necesitan las derivadas de f que pueden ser analiticamente com- plicadas.

Cuanto mayor es el orden p m´as exacto pero con el costo de tener que utilizar derivadas superiores.

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M´etodo de Euler

M´etodo de Euler (1768): Es el m´etodo m´as sencillo basado en la serie de Taylor. Consiste en tomar los dos primeros t´erminos del desarrollo de Taylor de y ( x ), es decir,

y ( x n + h ) = y ( x n ) + h

Algoritmo de Euler:

y

(

)

x

n

tomarf ( x n ,y n )

errorlocal

+ O ( h 2 )

x

n+1

=

x n + h,

n = 0 , 1 ,

, N 1

y n+1 = y n + h f ( x n , y n )

donde x 0 = a , y 0 = y ( a ).

Ventajas e Inconvenientes

Sencillo.

f ( x n , y n ) se evalua solo una vez.

Bastante inexacto.

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M´etodo de Euler

Ilustraci´on del M´etodo de Euler: Apliquemos el m´etodo de Euler a la resoluci´on de la ecuaci´on diferencial en el intervalo [0, 1],

y = y,

y (0) = 1 .

Aqui f ( x, y ) = y . Tomemos h = 0 .25. Las formulas de Euler se escriben,

y n+1 = y n + 0 .25 y n

x n+1 = x n + 0 .25

Comenzamos en x 0 = 0 y y 0 = 1, obteniendose,

y 1

=

y 0 + 0 .25 y 0 = 1 .0 + (0 .25)(1 .0) = 1 .25

x 1 = x 0 + 0 .25 = 0 .0 + (0 .25) = 0 .25

= y 1 + 0 .25 y 1 = 1 .25 + (0 .25)(1 .25) = 1 .5625 x 2 = x 1 + 0 .25 = 0 .25 + (0 .25) = 0 .50

y

2

y

x

3

3

=

=

y 2 + 0 .25 y 2 = 1 .5625 + (0.25)(1 .5625) = 1.9531 x 2 + 0 .25 = 0 .50 + (0 .25) = 0 .75

y 2 + 0 . 25 y 2 = 1 . 5625 + (0 . 25)(1

y 3 + 0 .25 y 3 = 1 .9531 + (0.25)(1 .9531) = 2.4414 x 4 = x 3 + 0 .25 = 0 .75 + (0 .25) = 1 .00

La soluci´on exacta es y ( x ) = e x , y por tanto y (1) = 2 .7183. El error cometido es | y 4 y (1) | = 0 .2768.

y 4 =

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Ejemplos del M´etodo de Euler

Ejemplo 1 del M´etodo de Euler: Calcular una iteraci´on con el m´etodo de Euler para la ecuaci´on,

y = (1 + x ) + y,

x 0 = 0 , y 0 = 1

Soluci´on La iteraci´on general de Euler se escribe,

x n+1 = x n + h

y n+1 = y n + h ((1 + x n ) y n )

para n = 0 se tiene, x 0 = 0, y 0 = 1

x

0 + h = h

= y 1 = y 0 + h = 1 + h

1

Encontrar la segunda iteraci´on?.

Ejemplo 2 del M´etodo de Euler: Calcular una iteraci´on con el m´etodo de Euler para la ecuaci´on,

y = (1 + y + y 2 ) ,

17

x 0 = 1 , y 0 = 1

Soluci´on La iteraci´on general de Euler se escribe,

x n+1 = x n + h

y n+1 = y n + h (1 + y n + y

2

n

)

para n = 0 se tiene, x 0 = 1, y 0 = 1

x 1

=

x 0 + h = 1 + h

2

y 1 = y 0 + (1 + y 0 + y ) h = 1 + 3 h

0

Encontrar la segunda iteraci´on?.

Ejemplo 3 del M´etodo de Euler: Calcular una iteraci´on con el m´etodo de Euler para la ecuaci´on,

y = (1 + sin( x 2 ) + sin( y )) ,

x 0 = 1 , y 0 = π

Soluci´on La iteraci´on general de Euler se escribe,

x n+1 = x n + h

2

y n+1 = y n + h (1 + sin( x n ) + sin( y n ))

18

para n = 0 se tiene, x 0 = 1, y 0 = π

x 1 =

x 0 + h = 1 + h

y 1 = y 0 + (1 + sin(1) + sin( π )) h = π + (1 + sin(1)) h

Encontrar la segunda iteraci´on?.

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M´etodos Basados en la Serie de Taylor

M´etodo de la Serie de Taylor de Orden 2:

Se resume en el siguiente algoritmo,

x n+1 =

x n + h, n = 0 , 1 , , N 1 .

= y n + h f ( x n , y n ) + f (1) ( x n , y n ) h

2

2

y

y n+1 = y n + h f ( x n , y n ) + f (1) ( x n , y n ) h 2

n+1

donde x 0 = a y y 0 = y ( a ).

La derivada primera de la funci´on f vale,

f (1) ( x, y ) = dx df ( x, y ) = f x ( x, y ) + f y ( x, y ) f ( x, y ) ,

Finalmente se obtiene,

2 y = y n + hf ( x n , y n ) +
2
y
=
y n + hf ( x n , y n ) + h 2 [ f x ( x n , y n ) + f y ( x n , y n ) f ( x n , y n )]
n+1
x n+1 = x n + h, n = 0 , 1 ,
, N − 1 .

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M´etodos de la Serie de Taylor

Ejercicio: Aplicar el m´etodo de la serie de Taylor a la resoluci´on de la ecuaci´on diferencial en el intervalo [0, 1],

y = y,

y (0) = 1 .

Aqui f ( x, y ) = y . Para el orden 2 se obtiene,

y n+1 =

y n + h ( y n + h y n ) ,

2

x n+1 = x n + h

21

Para el orden 3 se obtiene,

y n+1 =

y n (1 + h + h 2 + h 6 ) ,

2

3

x n+1 = x n + h

Para el orden 4 se obtiene,

y

n+1 =

y n (1 + h + h 2 + h 3

2

6

x n+1 = x n + h

h

+ 24 ) ,

4

22

Obtenci´on de las Derivadas de f ( x, y ) :

C´alculo de las Derivadas de f ( x, y ) : Al aplicar este m´etodo, muy frecuentemente, es necesario calcular las derivadas de f ( x, y ). Las derivadas de f se calculan mediante la regla de la cadena,

dy

dx = ∂x + ∂y · dx

se obtiene,

d

f (1) ( x, y ) = dx df ( x, y ) = f x ( x, y ) + f y ( x, y ) f ( x, y ) ,

f ( k ) ( x, y ) = d k f ( x, y ) = f

dx

k

(

x

k 1)

(

y

( x, y ) + f

k 1)

( x, y ) f ( x, y ) , k = 2 , 3 ,

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M´etodo de la Serie de Taylor

Ejemplo de la Serie de Taylor ( parcial del 2007) Aplicar una iteraci´on con el m´etodo de Taylor hasta la tercera derivada para la ecuaci´on,

y ′′ − xy = 0 ,

x 0 = 1 , y 0 = 1 , y 0 = 1 .

Soluci´on Como es de segundo orden hay que transformar la ecuaci´on en un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Intro- duciendo la funci´on variable z = y , la ecuaci´on inicial se pone,

y = z, z = x z

Elo debido a que si z = y entonces z = y ′′. Denominando: entonces

y = f ( x, y, z ) =

z,

z = g ( x, y, z ) = x z

24

Teniendo encuenta que,

f ( x 0 , y 0 , z 0 ) =

1

g ( x 0 , y 0 , z 0 ) =

1

f ( x, y, z ) =

z = x z

 

g ( x, y, z ) =

z

+

x z

=

z

+

x 2 z

f ( x 0 , y 0 , z 0 ) =

1

g ( x 0 , y 0 , z 0 ) =

2

f ′′( x, y, z ) =

z

+

x z = z

+

x 2 z

g ′′( x, y, z ) =

z + 2 xz + x 2 z

f ′′( x 0 , y 0 , z 0 ) =

2

g ′′( x 0 , y 0 , z 0 ) = 1 + 2 + 1

La primera iteraci´on por Taylor se escribe:

x 1 = x 0 + h

y 1 = y 0 +

z 1 = z 0

+

h f ( x 0 , y 0 , z 0 ) + h 2 f ( x 0 , y 0 , z 0 ) + h 6 f ′′( x 0 , y 0 , z 0 )

2

3

h g ( x 0 , y 0 , z 0 ) + h 2 g ( x 0 , y 0 , z 0 ) + h 6 g ′′( x 0 , y 0 , z 0 )

2

3

25

Y sustituyendo valores se llega a:

x 1

y 1

=

x 0 + h = 1 + h

=

1 + h + h 2 + h 3

2

3

z 1 = 1 + h + h 2 + 4 h 3

6

26

M´etodos de Runge-Kutta

Generalidades sobre los Algoritmos de Runge-Kutta:

Los algoritmos de runge-kutta est´an dise˜nados para evitar la uti- lizaci´on de las derivadas (UTILIZADAS EN tAYLOR).

Aproximan a Taylor con constantes.

Se omite la demostraci´on pues es muy detallista.

Merece Destacarse el m´etodo de runge-kutta de orden 4, el cual es bastante utilizado por sus buenos resultados.

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Algoritmo de Runge-Kutta de Orden 2: Se omiten las dmostra- ciones. El algoritmo general del m´etodo de Runge-Kutta de orden 2 es:

y n+1 =

+

y n + h (1 γ ) f ( x n , y n )

h

h

hγf ( x n + 2 γ , y n + γ f ( x n , y n ))

2

x n+1 = x n + h, n = 0 , 1 ,

, N 1 ,

donde γ = 0. El cual depende de un par´ametro γ . El m´etodo de Euler se obtiene en el caso especial γ = 0 y el orden es 1. Una mejora del m´etodo de Euler se obtiene tomando γ = 2 . El m´etodo de Euler- Cauchy se obtiene tomando γ = 1.

1

M´etodo de Euler-Cauchy: Se obtiene del algoritmo de Runge- Kutta de orden 2 tomando γ = 1. La ecuaci´on de recurrencia para y n es,

y n+1 = y n + hf ( x n + h , y n + h f ( x n , y n ))

2

2

28

M´etodos de Runge-Kutta

Ejercicio del M´etodo de Euler-Cauchy: Aplicar el m´etodo de Euler-Cauchy a la resoluci´on de la ecuaci´on diferencial,

y = y 2 + 1 ,

y (0) = 0 .

en los puntos x = 0 .1 , 0 .2 , 0 .3 ,

y 2 + 1. Comparar los resultados aproximados con la soluci´on exacta y ( x ) = tan x .

, 0 .9 , 1 .0, con h = 0 .1. Aqui f ( x, y ) =

29

30

M´etodos de Runge-Kutta M´etodos de Runge-Kutta

Algoritmo de Runge-Kutta de Orden 3: Las formulas para el m´etodo de Runge-Kutta de orden 3 son,

donde,

y n+1 = y n +

1

6 ( k 1 + 4 k 2 + k 3 )

x n+1 = x n + h, n = 0 , 1 ,

, N 1 ,

k 1 = hf ( x n , y n ) ,

1

k 2 = hf ( x n + 2 h, y n + 1 2 k 1 ) ,

k 3 = hf ( x n + h, y n k 1 + 2 k 2 ) .

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M´etodos de Runge-Kutta

Algoritmo de Runge-Kutta de Orden 4: Las formulas para el m´etodo de Runge-Kutta de orden 4 son,

donde,

y n+1 = y n +

x n+1 = x n +

1

6 ( k 1 + 2 k 2 + 2 k 3 + k 4 )

h, n = 0 , 1 ,

, N 1 ,

k 1 = hf ( x n , y n ) ,

k

1

2 h, y n +

1 2 k 1 ) ,

1

2 k 2 ) ,

hf ( x n

2

=

+

+ 1

k 3 = hf ( x n

k 4 = hf ( x n

2 h, y n

+

+ h, y n + k 3 ) .

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Ejemplos del M´etodo de Euler-Cauchy

Ejemplo 1 del M´etodo de Euler-Cauchy: De manera general, si se tiene el sistema de ecuaciones diferenciales de prime o rden:

y = f ( x, y, z ) ,

z = g ( x, y, z )

El m´etodo de Euler-Cauchy consiste en la siguiente iteraci´on,

x

n+1

=

x n + h

y n+1 = y n + h f ( x n + h , y n + h f ( x n , y n , z n ) , z n + h g ( x n , y n , z n ))

2

2

2

z n+1 = z n

+

h g ( x n + h , y n + h f ( x n , y n , z n ) , z n + h g ( x n , y n , z n ))

2

2

2

Ejemplo 2 del M´etodo de Euler-Cauchy: Aplicar una it- eraci´on con el m´etodo de Euler-Cauchy para la ecuaci´on,

y ′′ − xy = 0 ,

x 0 = y 0 = z 0 = 1

Soluci´on Como es de segundo grado hay que transformarla en un sistema. Introduciendo la funci´on variable z = y , la ecuaci´on inicial

33

se pone,

entonces, poniendo

y = z, z = x z

y = f ( x, y, z ) =

z,

z = g ( x, y, z ) = x z

Teniendo encuente la expresi´on anterior, la iteraci´on general queda,

x

n+1

=

x n + h

y n+1 = y n + h ( z n + h g ( x n , y n , z n )))

2

z n+1 = z n + h (( x n + h )( z n + h g ( x n , y n , z n )))

2

2

x n+1 = x n + h

y n+1 = y n + h ( z n + h x n z n )

2

z n+1 = z n

+

h (( x n + h )( z n + h x n z n ))

2

2

34

Para n = 0 x 0 = y 0 = z 0 = 1, entonces, finalmente se tiene:

x 1

= 1 + h

y n+1 = 1 + h (1 + h )

2

z n+1 = 1 + h (((1 + h ))(1 + h ))

2

2

35