INVESTIGACION OPERATIVA

Introducción:
Desarrollo histórico de la Investigación Operativa. Modelos. Clasificación. Orientación a sistemas.
Equipo Interdisciplinario. Método de la I. O.. Problemas prototipo. Metodología. Planteamiento del
problema. Construcción del modelo y evaluación de la solución. Ejecución y control de la solución.

Programación Lineal:
Introducción a la Programación Lineal. Problemas de maximización con restricciones de “menor o
igual”. Graficación en dos dimensiones. Resolución del gráfico. Método Simplex. Problema de
mínimo con restricción de “mayor o igual”. Problemas con restricciones de “igual”. Casos
particulares. Problemas con soluciones múltiples, infinitas, degeneradas y no definida. Aplicaciones
económicas y administrativas. Empleo de software especializado en problemas de programación
lineal.

Dualidad y Sensibilidad:
Problema primal y problema dual. Trasposición del modelo. Correspondencia entre las variables.
Interpretación de la última tabla del simplex. Recursos saturados y recursos sobrantes. Valores
marginales. Concepto de sensibilidad. Análisis de sensibilidad de los coeficientes del funcional.
Análisis de sensibilidad de los recursos saturados y los no saturados. Aplicaciones económicas y
administrativas. Empleo de software especializado en problemas de programación lineal.

Teoría de Stocks:
Análisis del Problema de Stocks. Modelo de Stock simple sin agotamiento. Sensibilidad del modelo.
Modelo de stock simple con agotamiento. Modelo de stock simple con stock de protección. Stocks
con demanda aleatoria. Criterio del valor monetario esperado. Costos de oportunidad. Ganancia
con información completa. Valor de la información adicional. Resolución de problemas de stock
aplicando planillas de cálculo.

Teoría de Juegos:
Reseña histórica. Clasificación de los juegos según el número de participantes. Juegos de suma
cero. Hipótesis de Von Neumann. Maxmín, minmáx y puntos de ensilladura. Resolución aritmética
y resolución gráfica. Principio de dominancia. Resolución por aproximaciones sucesivas.
Resolución por programación lineal. Aplicación del método simplex. Juegos contra la naturaleza.
Aplicación de los distintos criterios. Resolución de juegos aplicando planillas de cálculo y software
de programación lineal.

Procesos de Markov:
Matrices de Markov. Matriz del estado estacionario. Procesos de Markov. Tiempos de transición.
Matriz de estados absorbentes. Aplicaciones económicas y administrativas. Empleos de programas
de computación.

Teoría de colas:
Introducción a los problemas de líneas de espera. Ley de Poisson. Ley Normal de Gauss.
Distribución de Erlang. Sistema abierto con un canal. Sistema abierto con canales en paralelo.
Sistema cerrado de un canal. Resolución de un caso aplicando la Técnica de Montecarlo sobre una
PC.

Simulación:
Método de Monte Carlo. Antecedentes históricos. Conceptos básicos de estadística para su
aplicación. Obtención de muestras al azar. Medición de una superficie irregular. Aplicación a
problemas de stocks, de fallas y de colas. Resolución de los problemas aplicando programas de
computadoras.

Manejo de Proyectos:
Introducción. Distintas etapas. Los modelos tradicionales: P.E.R.T.. Método del camino crítico
(CPM). Diagramas de Gantt. Planeamiento de proyecto, análisis de actividades, construcción del
diagrama de flechas. Cálculo de holguras y tiempos. Determinación del camino crítico. Recursos y
costos. Seguimiento. Desarrollo de un caso de estudio aplicando un software especializado.
 BIBLIOGRAFIA

§ Introducción a la investigación de Operaciones.

Hiller y Liberman. Editorial Mc Graw Hills.
§ Métodos y Modelos de la Investigación de Operaciones, T I Y II
Kayfmann, Arnold, Editorial CECSA.
§ Investigación Operativa
Bronson, Richard, Editorial Mc Graw Hills.
§ Métodos cuantitativos en administración.
Ullmann John E., Editorial Mc Graw Hills, Serie Schaum’s
§ Técnicas Cuantitativas Aplicadas a las Decisiones
Dresdner – Evelson – Dresdner. Editorial El Coloquio, Bs. As.

§ Problemas desarrollados de Investigación Operativa

Sylvester – Donato. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca
§ Fundamentos de Investigación de Operaciones
Ackoff – Sasieni. Editorial Limusa, México
§ Métodos Numéricos
Luthe – Olivera – Schutz. Editorial Limusa, México
§ Investigación Operativa – Monte Carlo
Sylvester, Gerardo. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca
§ La Investigación Operativa
Faure, Boss, Le Garff. EUDEBA.