Vous êtes sur la page 1sur 390

ATLAS RASPODELA

Dragan ori
Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Jovan Malixi
Matematiqki fakultet, Beograd

Vesna Jevremovi
Matematiqki fakultet, Beograd

Emilija Nikoli - ori


Po oprivredni fakultet, Novi Sad

SADRAJ
Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spisak nekih oznaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ! " # $ % & '    ! ! !
IX XI

Neprekidne raspodele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Sluqajne promen ive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Neprekidne sluqajne promen ive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Tip raspodele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Familije raspodela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Osnovne numeriqke karakteristike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Momenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mere asimetrije i sp oxtenosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Entropija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Karakteristiqma funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Generatrisa momenata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ocene parametara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Transformacija sluqajne promen ive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Modelirae sluqajnih promen ivih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Testovi saglasnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Grafiqke metode ispitivaa sglasnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Arkussinus [ASS1] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkussinus [AS1(a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkussinus [ASS2] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkussinus [AS2(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beta [B2 (a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 23 25 28 30

Opis raspodela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
 ! " #

iv

Sadr aj

$ Beta [B4 (a, b, c, d)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % Beta prim [BP (a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Bradfordova [BR(a, b, c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' Burova - tip II [BU 2(a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Burova - tip III [BU 3(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Burova - tip IV [BU 4(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Burova - tip V [BU 5(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! Burova - tip V I [BU 6(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " Burova - tip V II [BU 7(a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # Burova - tip V III [BU 8(a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ Burova - tip IX [BU 9(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % Burova - tip X [BU 10(a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Burova - tip XI [BU 11(a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' Burova - tip XII [BU 12(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vejbulova [W1 (a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vejbulova [W2 (a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! " # $ % & ' ! ! ! !! !" !# !$ !%

38 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 71 Vejbulova [W3 (a, b, c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Vejbulova [W4 (a, b, c, d)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Vejbulova - negativna [W N (a, b, c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Vejbulova - dvostrana [W D(a, b, c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Vejbulova - eksponencijalna [W E(a, b, c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Vejbulova - uopxtena [W U (a, b, c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Vejbulova - eksponencijalizovana [W EX(a, b, c)] . . . . . . . . . . . . . . 88 Vejbulova - modifikovana [W M (a, b, c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Vejbulova - zaseqena [W Z(a, b, c, , )] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Vejbulova - zaseqena [W ZL(a, b, c, )] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Vejbulova - zaseqena [W ZD(a, b, c, )] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Gama [G1 (a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Gama [G2 (a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Gama [G3 (a, b, c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Gama - zaseqena [GZ1(a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Gama - zaseqena [GZ2(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Sadr aj

!& !' " " " "! "" "# "$ "% "& "' # # # #! #" ## #$ #% #& #' $ $ $ $! $" $# $$ $% $& $'

Gilbratova [GL] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Gumbelova [GU ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Gumbelova negativna [GU N ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Gumbelova [GU 1(a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Gumbelova [GU 2(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Gumbelova - zaseqena [GU 2Z(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Eksponencijalna [E] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Eksponencijalna [E1 ()] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Eksponencijalna [E2 (, c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Eksponencijalna - zaseqena [EZ(, T )] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Eksponencijalna [ES(a, b, c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Erlangova [ER1(n)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Erlangova [ER2(n, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Erlangova [ER3(n, b, c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Zipf [Z(a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Inverzna gama [IG(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Inverzna Gausova [IG1(a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Inverzna Gausova [IG2(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Inverzna Relejeva [IR(a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Inverzna hi kvadrat [I2 (n)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Inverzna hi kvadrat [I2 (n, 2 )] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Koxijeva - standardna [C] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Koxijeva - zaseqena [CZ1] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Koxijeva - zaseqena [CZ2(T )] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Koxijeva [C1 (a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Koxijeva [C2 (a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Koxijeva [C4 (a, b, c, d)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Kosinus [COS1(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Kosinus [COS2(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Kosinus [COS3(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Kumarasvamijeva [KM (a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Laplasova [L1 ()] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

vi

Sadr aj

% Laplasova [L2 (, a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 % Laplasova - asimetriqna [LA1(a, 1 , 2 )] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 % Laplasova - asimetriqna [LA2(, p, a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 %! Laplasova - asimetriqna [LA3(, a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 %" Laplasova - asimetriqna [LA4(, p, a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 %# Laplasova - asimetriqna [LA5(, p)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 %$ Laplasova - zaseqena [LZ1(, a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 %% Laplasova - zaseqena [LZ2(, a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 %& Laplasova - uopxtena [LU (, p, a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 %' Levijeva [LV (a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Logaritamska [LOG1(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 & Logaritamska [LOG2(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 & Logaritamska [LOG3(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 &! Log-gama [LGG1(a, b, c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 &" Log-gama [LGG2(a, b, c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 &# Logistiqka - standardna [LG] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 &$ Logistiqka - zaseqena [LGZ1] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 &% Logistiqka - zaseqena [LGZ2(a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 && Logistiqka - zaseqena [LGZ3(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 &' Logistiqka [LGS(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 ' Logistiqka - zaseqena [LGZ(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 ' Logistiqka [LG1(a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 ' Logistiqka [LG2(a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 '! Logistiqka [LG3(a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 '" Logistiqka [LG4(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 '# Logistiqka [LG5(a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 '$ Logistiqka - zaseqena [LG5Z1(a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 '% Logistiqka - zaseqena [LG5Z2(a, b, c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 '& Logistiqka - zaseqena [LG5Z3(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 '' LogKoxijeva [LK(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234  Loglogistiqka [LLG1(a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235  Loglogistiqka [LLG2(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Sadr aj

vii

 ! " # $ % & '    ! " # $ % & '       !  "  #  $  %  &  ' ! ! ! !!

Loglogistiqka [LLG3(a, b, c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Lognormalna [LN2 (m, 2 )] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Lognormalna [LN3 (m, 2 , c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Lognormalna [LN4 (m, 2 , c, )] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Lognormalna - uopxtena [LN U (m, 2 , a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Maksvelova [M AX(a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Mojalova [M O] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Nakagamijeva [N K(a, b, c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Normalna (Gausova) [N (0, 1)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Normalna [N (m, 2 )] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Normalna - zaseqena [N Z(m, 2 , T1 , T2 )] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Normalna - zaseqena [N ZD(m, 2 , T )] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Normalna - zaseqena [N ZL(m, 2 , T )] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Normalna - presavijena [N P (m, 2 )] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Paretova [P AR(a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Paretova [P AR2(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Paretova - zaseqena [P ARZ(a, b, c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Paretova [P AR3(a, b, c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Paretova [P AR4(a, b, c, d)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Paretova - uopxtena [P ARU 1(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Paretova - uopxtena [P ARU 2(a, b, c, d)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Pirsonova [P IR1(a, b, c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Pirsonova [P IR2(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Pirsonova [P IR3(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Pirsonova [P IR4(a, b, c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Pirsonova [P IR5(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Pirsonova [P IR6(a, b, c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Pirsonova [P IR7(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Pirsonova [P IR8(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Pirsonova [P IR9(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Pirsonova [P IR11(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Pirsonova [P IR12(a, b, c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

viii

Sadr aj

!" !# !$ !% !& !' " " " "! "" "# "$ "% "& "' # # # #! #" ##

Relejeva [R1 ()] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Relejeva [R2 (c, )] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Relejeva - dvostrana [RD(c, )] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Rajsova [RC(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Stepena [S(a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Studentova [t(n)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Studentova [t(n, a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Studentova - necentralna [t (n, c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Trougaona [T R(a, b, c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Uniformna [U (a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Fixerova [F (m, n)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Fixerova Z [F Z(m, n)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Fon Mizisova [F M (a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 FonMizisova - bimodalna [F M B(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Helmertova [H(n)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Hi [1 (a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Hi [2 (a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Hi [3 (a, b, c)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Hi - necentralna [ (n, a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Hi kvadrat [2 (n)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Hi kvadrat - necentralna [2 (n, a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Hiperboliqka [HS(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

Dodatak - specijalne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

PREDGOVOR
U statistiqkoj obradi podataka dobijenih mereem vrednosti neke sluqajne veliqine (sluqajnog obeleja na elementima populacije, pre svega mereem numeriqkog obeleja) qesto se postav a pitae koji statistiqki model odabrati. Drukqije reqeno, postav a se pitae iz koje teorijske raspodele moda potiqu dobijeni rezultati merea. Ovaj Atlas qini jedan pokuxaj da se pomogne svima onima koji imaju potrebe da rexavaju navedeni zadatak. Pri obradi statistiqkih podataka, koji predstav aju izmerene vrednosti nekog numeriqkog sluqajnog obeleja, obiqno prvo treba odgovoriti na pitae da li se radi o diskretnom ili o neprekidnom obeleju. Pod diskretnim obelejem (tj. diskretnom sluqajnom veliqinom) podrazumevamo svako ono obeleje qiji skup moguih vrednosti je samo konaqan ili prebrojiv skup realnih brojeva: Pod neprekidnim obelejem, pak, podrazumevamo svako ono obeleje qiji skup moguih vrednosti je skup svih realnih brojeva sa jednog ili vixe intervala, koji mogu biti kako otvoreni tako i zatvoreni (sa jedne ili sa obe strane), kako konaqni tako i beskonaqni. Ovaj Atlas posveen je samo raspodelama neprekidnih sluqajnih veliqina. Koji od statistiqkih modela e istraivaq u svom radu odabrati zavisi od mnogo faktora. Meu ima svakako nivo poznavaa statistiqkih raspodela (i ranijih iskustava) nije zanemar iv. U dolaeu do konaqnog oprede ea za neki statistiqki model obiqno treba proi nekoliko koraka i koristiti se "metodom eliminacije". Kada istraivaq sredi podatke formirajui varijacioni niz (tj. reajuc1i podatke po veliqini, poqev od najmaeg pa do najveeg rezultata), sledei korak bi bio formirae tabela sa frekvencijama pojav ivaa vrednosti po pojedinim podintervalima skupa moguih vrednosti. Posle toga, najqexe se daje grafiqki prikaz dobijenih rezultata putem formiraa poligona i/ili histograma, koji odgovaraju izabranim podintervalima (klasama vrednosti) i ihovim frekvencijama (relativnim i/ili apsolutnim). Ukoliko dobijeni poligoni odnosno histogrami podseaju na grafike gustine neke raspodele, onda je ta raspodela jedan od moguih kandidata za izbor teorijskih modela. Takvih kandidata moe da bude vixe. Taj skup kandidata e se da e suavati na osnovu novih informacija, kao xto su: skup moguih vrednosti, broj (i vrednosti ) nepoznatih parametara, sreda vrednost, disperzija, medijana, modus, vea ili maa oqekivana simetriqnost raspodele, vea ili maa sp oxtenost itd. Kada se, korixeem gorih informacija, skup moguih kandidata svede na samo ih nekoliko, onda u konaqnom oprede eu moe vanu ulogu da odigra i jednostavnost u analitiqkim izrazima za gustine, za matematiqka oqekivaa, disperzije, koeficijente asimetrije itd. Naravno, treba imati na umu i to da e qesto biti i vixe od jedne raspodele koja e moi da se izabere kao model. Adekvatnost izabrane raspodele najqexe se proverava korixeem

Predgovor

Pirsonovog 2 -testa, mada ima i mnogo drugih testova. Pri korixeu Kolmogorov evog testa treba biti veoma oprezan, s obzirom na to da se u emu unapred podrazumeva poznavae svih parametara raspodele. Za raspodele u ovom Atlasu dati su sledei podaci: { funkcija gustine, { skup vrednosti i znaqee parametara, { karakteristiqni grafici gustine u zavisnosti od parametara. Za znaqajnije raspodele dati su i neki od sledeih podataka: { funkcija raspodele, { karakteristiqna funkcija, { generatrisa momenata, { entropija, { momenti, { modus i medijana { koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti, { ocene parametara, { oblasti primene, { generisae vrednosti odgovarajue sluqajne promen ive. Osim toga, za veinu raspodela data su i neka dodatna svojstva kao i veze sa drugim raspodelama. Pre opisa pojedinih raspodela, u uvodnom delu pod nazivom Neprekidne raspodele date su definicije svih pojmova koji se koriste u Atlasu, kao i najvanihi rezultati koji mogu biti korisni u primeni raspodela. Kratak prikaz specijalnih funkcija koje se pomiu u Atlasu dat je posle opisa raspodela, kao Dodatak. Na kraju kige je spisak korixene literature. Za pomo pri izradi finalne verzije Atlasa zahva ujemo se recenzentima, Dr Pavlu Mladenoviu, profesoru Matematiqkog fakulteta u Beogradu i ??? Beograd, 2007. Autori

SPISAK OZNAKA
Opxte oznake {a, b, c} AB AB A\B Xmin , Xmax xa f :AB |x| z a/b
n

beskonaqno prazan skup skup qiji su elementi a, b i c unija skupova A i B presek skupova A i B razlika skupova A i B najmai i najvei element skupa {X1 , X2 , . . . , Xn } x tei a funkcija f preslikava skup A u skup B priblino apsolutna vrednost broja x kougovano komleksni broj broja z razlomak - isto xto i a b zbir brojeva a1 , a2 , . . . , an proizvod brojeva a1 , a2 , . . . , an izvod funkcije jedne promen ive parcijalni izvod funkcije f po x neodreeni integral funkcije f odreeni integral funkcije f na (a, b)

ai
i=1 n

ai
i=1

df dx f f (x, y) x f (x)dx
b

f (x)dx
a

xii Brojevi R N C e m n n! (2n)!! (a, b) [a, b] B2n

Spisak oznaka

skup realnih brojeva skup prirodnih brojeva skup kompleksnih brojeva konstanta ( 3.141592) osnova prirodnog logaritma ( 2.71828) Ojlerova konstanta ( 0.577) binomni koeficijent faktorijel (= 1 2 (n 1) n) dvostruki faktorijel ( = 2 4 (2n 2) 2n) skup realnih brojeva x za koje vai a < x < b skup realnih brojeva x za koje vai a x b Bernulijevi brojevi
Sluqajne promen ive

gX , g FX , F E(X) D(X) mr r M H(X) 1 (X) 2 (X) CV (X) Q1 , Q3 M o(X) M e(X) X : W1 (a)

gustina sluqajne promen ive X funkcija raspodele sluqajne promen ive X oqekivae sluqajne promen ive X disperzija sluqajne promen ive X standardna devijacija r-ti moment sluqajne promen ive r-ti centralni moment sluqajne promen ive karakteristiqna funkcija generatrisa momenata entropija sluqajne promen ive X koeficijent asimetrije koeficijent sp oxenosti koeficijent varijacije prvi i trtei kvartil modus ili mod sluqajne promen ive X medijana sluqajne promen ive sluqajna promen iva ima raspodelu W1 (a)

Spisak oznaka

xiii Uzoraqke veliqine

X n, X Sn, S2 D n , Dn
2 Sn , S 2 2

Sn, S
r X n , X r , Mr

L a, a

sreda vrednost uzorka X1 , . . . , Xn uzoraqka disperzija uzoraqka disperzija (poznato oqekivae) modifikovana uzoraqka disperzija uzoraqka standardna devijacija uzoraqki momenat reda r funkcija verodostojnosti ocene parametra a
Specijalne funkcije

(a, ) (a, ) P (a, ) Q(a, ) (1) (n) B Bx Ix erf , erf c Ja Ia Na Ka M, 1 F1


c Ln , Nn

gama funkcija nepotpuna gama funkcija nepotpuna gama funkcija nepotpuna gama funkcija nepotpuna gama funkcija digama funkcija trigama funkcija poligama funkcija beta funkcija nepotpuna beta funkcija nepotpuna beta funkcija funkcija raspodele normalne standardne raspodele funkcije grexke Rimanova zeta funkcija Beselova funkcija prve vrste modifikovana Beselova funkcija prve vrste Beselova funkcija druge vrste modifikovana Beselova funkcija druge vrste hipergeometrijska funkcija Lagerov i uopxteni Lagerov polinom

xiv Elementarne funkcije sin cos tan arcsin arccos arctan sh ch tanh exp ln

Spisak oznaka

sinus kosinus tangens arkusinus arkuskosinus arkustangens sinus hiperboliqki kosinus hiperboliqki tangens hiperboliqki eksponencijalna funkcija ( exp(x) = ex ) logaritamska funkcija sa osnovom e

NEPREKIDNE RASPODELE
U ovom delu su date definicije i osnove qienice koje se odnose na raspodele neprekidnih sluqajnih promen ivih ili krae, neprekidne raspodele .
1 Sluqajne promen ive i funkcije raspodela

Pojam sluqajne promen ive uveo je Karl Pirson 1 1909. godine. Neka je (, F, P ) prostor verovatnoe ( je skup elementarnih dogaaja, F je -algebra dogaaja, a P je verovatnoa definisana na (, F)) i neka je B Borelova -algebra podskupova skupa realnih brojeva R.
Definicija 1 Funkcija X : R je sluqajna promen iva (veliqina) ako je mer iva u odnosu na -algebre F i B, odnosno ako za svaki Borelov skup B B va i X 1 (B) = { : X() B} F.

Iz definicije sledi da se na prirodan naqin moe definisati verovatnoa skupa B za svaki Borelov akup B B. Funkcija PX : B R definisana sa
PX (B) = P (X 1 (B))

je verovatnoa i naziva se raspodela verovatnoa sluqajne promen ive X . Specijalno, za x R moemo da uzmemo B = (, x].
1.1 Funkcija raspodele
Definicija 2 Funkcija FX : R R definisana sa FX (x) = P { : X() x} je funkcija n ive X.

raspodele verovatnoa

ili kra e,

funkcija raspodele

sluqajne prome-

Ako je jasno o kojoj promen ivoj je req, umesto FX moe se pisati F . Funkcija F je rastua, neprekidna s desne strane za svaki realan broj x i vai: Izdvajaju se tri tipa funkcija raspodele: diskretne, apsolutno neprekidne i singularne, pri qemu svaka funcija raspodele F moe da se prikae u obliku
F (x) = F1 (x) + F2 (x) + (1 )F3 (x),
1 Karl

lim F (x) = 0,

x+

lim F (x) = 1.

, 0,

Pearson (1857-1936) - engleski matematiqar

Neprekidne raspodele

gde je F1 apsolutno neprekidna, F2 diskretna i F3 singularna funcija raspodele. Ovde dajemo samo definiciju apsolutno neprekidne funkcije raspodele obzirom da su u Atlasu zastup ene samo neprekidne raspodele.
Definicija 3 Funkcija raspodele F sluqajne promen ive X je apsolutno ako postoji integrabilna funkcija g : R R takva da za svaki realan broj x va i

neprekidna

F (x) =

g(t)dt.

Funkcija g je

gustina raspodele

sluqajne promen ive X.

Apsolutno neprekidna funkcija raspodele je neprekidna i diferencijabilna skoro svuda, pri qemu u taqki diferencijabilnosti x vai g(x) = F (x). Svaka nenegativna integrabilna funkcija g : R R za koju + je g(t)dt = 1 je gustina neke raspodele.
1.2 Nezavisnost sluqajnih veliqina

Za dve ili vixe sluqajnih promen ivih definixe se pojam nezavisnosti.


Definicija 4 Sluqajne promen ive X i Y na istom prostoru verovatno e (, F, P ) su nezavisne ako za svaka dva Borelova skupa A i B iz B va i P { : X() A, Y () B} = P { : X() A} P { : Y () B}.

Na sliqan naqin se definixe nezavisnost tri ili vixe sluqajnih promen ivih. Nezavisnost moe da se izrazi i pomou funkcija raspodele. Na primer, sluqajne promen ive X i Y su nezavisne ako i samo ako je za svaka dva realna broja x i y.
2
P { : X() x, Y () y} = FX (x) FY (y)

Neprekidne sluqajne promen ive

Za razliku od diskretnih sluqajnih veliqina, neprekidna sluqajna promen iva uzima vrednosti iz nekog intervala ili unije intervala realne prave. Pri tome, interval moe da bude konaqan ili beskonaqan, kao i zatvoren, otvoren ili poluzatvoren.
Definicija 5 Sluqajna promen iva X je apsolutno funkcija raspodele F apsolutno neprekidna.

neprekidna

ako je

ena

Ako je sluqajna promen iva apsolutno neprekidna, kaemo da ona ima apsolutno neprekidnu ili krae, neprekidnu raspodelu. Obzirom da fukcija raspodele u tom sluqaju moe da se izrazi pomou gustine, vai sledee tvree.

Neprekidne raspodele

Teorema 1 Verovatno a da vrednost apsolutno neprekidne sluqajne promen ive X pripada bilo kom od skupova (a, b), (a, b], [a, b) ili [a, b] jednaka je
b

g(x)dx.
a

U ovom Atlasu zastup ene su neprekidne raspodele koje imaju neprekidnu gustinu. U tom sluqaju je funkcija raspodele diferencijabilna, pri qemu je g(x) = F (x) za svaki realan broj x. Iz svojstva 1. navedenog tvrea sledi da je
P { : x X() x + x} = g(x)x + o(x)

kada x 0.
3 Tip raspodele

Definicija 6 Dve sluqajne promen ive su jednake ako imaju istu funkciju raspodele.

U smislu ove definicije, oznaka X = Y znaqi da je


FX (x) = P { : X() x} = P { : Y () x} = FY (x)

za svaki realan broj x.


Definicija 7 Za sluqajne promen ive X i Y ka emo da imaju isti tip raspodele ako postoje realni brojevi a i b (b > 0) takvi da je Y = a + bX.

Prema definiciji imamo da je


FY (x) = P {Y x} = P X

za svaki realan broj x. To znaqi da se funkcija raspodele za Y moe dobiti pomou funkcije raspodele za X linearnom transformacijom argumenta. Drugim reqima, izborom funkcije raspodele F odreena je i cela jedna dvoparametarska familija funkcija raspodele definisana sa
F (x; a, b) = F xa b , x R, a R, b > 0.

xa b

= PX

xa b

Pri tome je F (x) = F (x; 0, 1). Sve raspodele ove familije su istog tipa. Parametar a je parametar lokacije , a parametar b je parametar skaliraa . Za neprekidne raspodele navedenoj familiji funkcija raspodele odgovara dvoparametarska familija gustina definisana sa
g(x; a, b) =

gde je g gustina raspodele za X . Pri tome je


gY (x) = g(x; a, b), gX (x) = g(x; 0, 1).

1 g b

xa b

Neprekidne raspodele

Familije raspodela

Postoje i familije raspodela koje sadre vixe tipova raspodela, pri qemu sve raspodele iz familije imaju neko zajedniqko svojstvo. Ovde se navode dve takve familije raspodela: Pirsonove raspodele i eksponencijalne raspodele . U sluqaju familije eksponencijalnih raspodela gustine raspodela imaju isti oblik, a u sluqaju Pirsonovih raspodela gustine raspodela su rexea diferencijalnih jednaqina istog oblika.
4.1 Pirsonove raspodele

Razvijajui matematiqku teoriju evolucije Pirson je otkrio jednostavnu diferencijalnu jednaqinu


xa g = g b0 + b1 x + b2 x2

qija su rexea gustine dvanaest tipova raspodela. Rexea ove jednaqine se klasifikuju zavisno od prirode nula polinoma b0 + b1 x + b2 x2 . Na taj naqin se dobija dvanaest tipova rexea koja odreuju odgovarajue tipove raspodela poznatih kao Pirsonove raspodele (tip I do tip XII ).
4.2 Eksponencijalne raspodele

Gustine raspodela ove familije su eksponencijalne funkcije date sa


g(x) = exp {a()b(x) + c() + d(x)} ,

gde su a, b, c, d realne funkcije, a parametar. Specijalni sluqaj je familija eksonencijalno stepenih raspodela koju je prvi opisao Subotin ( Subbotin, 1923). Po ugledu na Pirsonove raspodele, Luneta (Lunetta, 1963) je eksponencijalno stepene raspodele razmatrao kao raspodele qije su gustine rexea diferencijalne jednaqine
ln g ln a g =k . g xc

Na taj naqin se dobija troparametarska familija gustina


g(x; p, , ) = 1 |x |p exp p p 2p1/p (1 + 1/p) ,

gde parametri p, i zavise od a, c i k.


5 Osnovne numeriqke karakteristike

Neke numeriqke karakteristike, kao xto su oqekivae, varijansa, modus i medijana, daju osnovne informacije o raspodeli sluqajne promen ive.

Neprekidne raspodele

5.1

Matematiqko oqekiva e

Osnovna mera centralne tendencije sluqajne promen ive je ena oqekivana vrednost.
Definicija 8 Matematiqko oqekiva e E(X) neprekidne sluqajne promenive X qija je gustina raspodele g je dato sa
+

E(X) =

xg(x)dx

pod uslovom da navedeni integral apsolutno konvergira. Ako to nije sluqaj, matematiqko oqekiva e ne postoji.

Za matematiqko oqekivae linearne kombinacije i proizvoda dve sluqajne promen ive vai sledee tvree.
Teorema 2 Ako su X i Y sluqajne promen ive koje imaju matematiqko oqekiva e, tada je: 1. E(aX + bY ) = aE(X) + bE(Y ) za a, b R, 2. E(XY ) = E(X)E(Y ) ako su X i Y nezavisne.

5.2

Modus

Jox jedna mera centralne tendencije je

modus

ili mod.

Definicija 9 Za neprekidnu sluqajnu promen ivu mod je taqka u kojoj funkcija gustine dosti e lokalni maksimum.

Prema tome, potencijalne vrednosti moda su nule prvog izvoda funkcije gustine. Mod ne mora da postoji, a ako raspodela ima samo jedan mod kae se da je unimodalna. Raspodela sa dva moda je bimodalna, a sa vixe modova je vixemodalna. Termin mod je uveo Pirson 1895. godine.
5.3 Disperzija

Disperzija ili varijansa predstav a oqekivano sredekvadratno odstupae od oqekivane vrednosti sluqajne promen ive.
Definicija 10 Disperzija D(X) ili varijansa V (X) sluqajne promen ive X je data sa D(X) = E(X E(X))2 pod uslovom da navedena oqekiva a postoje. U protivnom disperzija ne postoji. Pozitivna vrednost kvadratnog korena disperzije naziva se standardna devijacija i oznaqava sa (X) ili samo .

Neprekidne raspodele

Iz definicije sledi da je
D(X) = E(X 2 ) (E(X))2 ,

xto znaqi da je D(X) E(X 2 ) i |E(X)| E(X 2 ). Za disperziju linearne kombinacije dve promen ive vai sledee tvree.
Teorema 3 Ako su X i Y nazavisne sluqajne promen ive koje imaju disperzije i ako su a i b realni brojevi, tada je D(aX + bY ) = a2 D(X) + b2 D(Y ).

Ako je X = X E(X) (standardizovani ili normirani oblik sluqajne D(X) promen ive X ), tada je D(X ) = 1. Pojam standardne devijacije uveo je Pirson 1894. godine, a pojam varijanse uveo je Fixer 2 1918. godine.
5.4 Koeficijent varijacije

Jox jedna mera odstupaa od oqekivae vrednosti je koji je takoe uveo Pirson.
. m

koeficijent varijacije

Definicija 11 Ako je m oqekiva e, a standardna devijacija sluqajne promen ive X, koeficijent varijacije CV je dat sa CV = 100

Prema tome, ovaj koeficijent predstav a koliqnik standardne devijacije i matematiqkog oqekivaa izraen u procentima.
5.5 Kvantili

Obzirom da matematiqko oqekivae i varijansa ne moraju postojati za datu raspodelu, definixu se i neke mere centralne tendencije i disperzije koje postoje za svaku raspodelu.
Definicija 12 Za neprekidnu sluqajnu promen ivu kvantil reda ili nivoa (0 < < 1) je broj x za koji je F (x ) = .

Kvantili reda = 0.25 i = 0.75 nazivaju se prvi i trei kvartil i oznaqavaju sa Q1 i Q3 . Kao mera disperzije raspodele qesto se, u sluqaju jednoznaqno odreenih kvartila, koristi ihova razlika (interkvartilna razlika)
Q = Q3 Q1 .
2 Ronald

Aymler Fisher (1890-1962) engleski statistiqar

Neprekidne raspodele

5.6

Medijana

Definicija 13 Za neprekidnu sluqajnu promen ivu X kvantil reda 1/2 naziva se medijana i oznaqava sa M e(X).

Ako je funkcija gustine simetriqna u odnosu na neku taqku, ta taqka je upravo medijana, pri qemu su matematiqko oqekivae i medijana jednaki (ukoliko oqekivae postoji).
6 Momenti

Dodatne informacije o raspodelama se mogu dobiti iz vrednosti momenata i centralnih momenata.


Definicija 14 Ako je g funkcija gustine sluqajne promen ive X, momenat mr reda r je definisan sa
+

mr = E(X r ) =

xr g(x)dx,

a centralni momenat r reda r je definisan sa


+

r = E(X )r =

(x m)r g(x)dx,

pri qemu se pretpostav a da su navedeni integrali apsolutno konvergentni. Ako su navedeni integrali divergentni, odgovaraju i momenti ne postoje.

Prema definiciji, matematiqko oqekivae je momenat prvog reda, a disperzija je centralni momenat drugog reda,
E(X) = m1 , D(X) = 2 .

Korixeem binomnog razvoja za (x m)r mogu se dobiti veze izmeu momenata i centralnih momenata. Naime, vae jednakosti
k

k =
i=0

(1)i

k mki mi , i

za k N , gde je 0 = m0 = 1. Sliqno se dobijaju i jednakosti


k

mk =
i=0

k k1 mi , i

k N.

Mere asimetrije i sp oxtenosti

Pored osnovnih numeriqkih karakteristika date raspodele, nekada su vani i podaci koji se odnose na oblik raspodele. Najznaqajniji meu ima su oni koji govore o simetriji, odnosno asimetriji i o sp oxtenosti raspodele, a poznati su kao Pirsonovi koeficijenti.

Neprekidne raspodele

Definicija 15 Raspodela neprekidne sluqajne promen ive X je simetriqna ukoliko postoji taqka a za koju je g(a x) = g(a + x) za svaki realan broj x. U suprotnom raspodela je asimetriqna.

Za asimetriqne raspodele potrebna je i mera asimetrije.


Definicija 16 Koeficijent asimetrija 1 (X) je definisan sa 1 (X) = 3 2
3/2

Za 1 (X) = 0 raspodela je simetriqna, za 1 (X) > 0 ka emo da je raspodela pozitivno asimetriqna ili asimetriqna udesno , a za 1 (X) < 0 ka emo da je raspodela negativno asimetriqna ili asimetriqna ulevo .

Kako koeficijent 1 (X) ne zavisi od srede vrednosti, niti skaliraa sluqajne promen ive, sve raspodele istog tipa imaju istu asimetriju. Sp oxtenost raspodele se odnosi na brzinu konvergencije ka nuli krajeva gustine raspodele, kao i koncentracija oko srede vrednosti. Koristi se i termin deb ina repa raspodele i obiqno se uporeuje sa deb inom repa normalne raspodele. Pirson je definisao koeficijent sp oxtenosti ili kirtozis kao koliqnik 4 . Kako je kirtozis normalne raspodele jed2 2 nak 3, qesto se kao mera sp oxtenosti uzima vrednost kirtozisa umaena za 3.
Definicija 17 Koeficijent sp oxtenosti 2 (X) je definisan sa 2 (X) = 4 3. 2 2

Za 2 (X) > 0 ka emo da je raspodela sa debelim krajevima (repovima) ili leptokirtiqna, za 2 (X) < 0 ka emo da je raspodela sa tankim krajevima (repovima) ili platikirtiqna, dok za 2 (X) = 0 ka emo da raspodela ima krajeve (repove) iste deb ine kao i normalna raspodela ili da je mezokirtiqna.

Sp oxtenost je takoe ista za sve raspodele istog tipa.


8 Entropija

U teoriji informacija je vana koliqina informacija sadrana u sluqajnom dogaaju, a kao mera neizvesnosti sluqajne promen ive koristi se pojam entropije koji je uveo Xenon 3 .
3 Claude

Elwood Shannon (1916 -2001) - ??

Neprekidne raspodele

Definicija 18 Za neprekidnu sluqajnu promen ivu X sa pozitivnom gustinom g entropija H(X) je definisana sa
+

H(X) =

g(x) ln2 g(x)dx.

Ako gustina nije svuda pozitivna, onda se integral na desnoj strani prethodne jednakosti uzima na skupu {x : g(x) > 0}.

Raspodele istog tipa nemaju istu entropiju, ali postoji jednostavna relacija za ihove entropje.
Teorema 4 Ako je Y = a + bX, gde je a R i b > 0, tada je H(Y ) = H(X) + ln b.

Karakteristiqna funkcija

Karakteristiqna funkcija neprekidne sluqajne promen ive je Furijeova transformacija ene gustine.
Definicija 19 Neka je X neprekidna sluqajna promen iva qija je gustina g. Funkcija : R C, gde je C skup svih kompleksnih brojeva, definisana sa
+

(t) =

eitx g(x)dx,

tR

je karakteristiqna funkcija za X.

Iz definicije sledi da svaka neprekidna sluqajna promen iva ima karakteristiqnu funkciju i da je 1. (0) = 1, 2. (t) = (t), 3. |(t)| 1. Raspodela sluqajne promen ive je jedinstveno odreena enom karakteristiqnom funcijom, pri qemu postoji i inverzna formula.
Teorema 5 Ako je karakteristiqna funkcija sluqajne promen ive X i ako je
+

|(t)|dt < ,

tada je gustina g za X data sa g(x) = 1 2


+

eitx (t)dt.

10

Neprekidne raspodele

Osim toga, svaka funkcija koja je pozitivno definitna i neprekidna na R i za koju je (0) = 1 je karakteristiqna funkcija neke sluqajne promen ive. Za karakteristiqne funkcije promen ivih sa istim tipom raspodele postoji veza.
Teorema 6 Ako je Y = a + bX i ako su X i Y karakteristiqne funkcije za X i Y , tada je Y (t) = eiat X (bt).

Pomou karakteristiqne funkcije mogu se odrediti momenti sluqajne promen ive.


Teorema 7 Ako sluqajna promen iva ima momenat reda r i ako je karakteristiqna funkcija diferencijabilna n puta, , tada je mr = 1 (n) (0), in ena

gde je i imaginarna jedinica (i2 = 1).

Qesto se koristi i sledee svojstvo karakteristiqne funkcije.


Teorema 8 Ako su X i Y nezavisne sluqajne promen ive sa karakteristiqnim funkcijama X i Y i ako je X+Y karakteristiqna funkcija ihovog zbira, tada je X+Y (t) = X (t) Y (t), t R.

10

Generatrisa momenata

Za sluqajne promen ive se definixe i transformacija gustine koja je realna verzija Furijeove transformacije.
Definicija 20 Neka je X neprekidna sluqajna promen iva qija je gustina g. Funkcija M : R R definisana sa
+

M (t) =

etx g(x)dx,

t R,

pod uslovom da integral na desnoj strane ove jednakosti postoji, je generatrisa momenata promen ive X.

Na osnovu veza izmeu funkcija i M ,


(t) = M (it), M (t) = (it),

sledi da se i pomou generatrise momenata mogu dobiti momenti za X . Naime, ako za sluqajnu promen ivu X postoji momenat reda r, tada je
mr = M (r) (0).

Prednost funkcija generatrisa je u tome xto su realne funkcije, a prednost karakteristiqnih funkcija je u tome xto ne postoji problem konvergencije.

Neprekidne raspodele

11

11

Ocene parametara

Za ocenu nepoznatog parametra neke raspodele na osnovu prostog uzorka (X1 , . . . , Xn ) mogu se koristiti razliqite statistike. U ima se qesto pojav uju standardne statistike kao xto su: 1. uzoraqka sredina X n ili X definisana sa
Xn = 1 n
n

Xi ,
i=1

2. uzoraqka disperzija S 2 ili S 2 definisana sa n


2 Sn

1 = n

Xi X n
i=1

3. uzoraqka disperzija D2 ili D2 definisana sa n


2 Dn

1 = n

Xi m
i=1

u sluqaju da je poznato matematiqko oqekivae m posmatrane raspodele, 2 4. modifikovana uzoraqka disperzija Sn ili S 2 definisana sa
2 Sn

1 = n1

Xi X n
i=1

5. uzoraqki momenat X r ili X r ili Mr (r N ) definisan sa n


r Xn

1 = n

n r Xi . i=1

Naravno, vano je znati svojstva ocena. Dve osnovne tehnike za ocene parametara su metoda momenata i metoda maksimalne verodostojnosti. Metodu momenata je uveo Karl Pirson 1984. godine, a metodu maksimalne verodostojnosti Fixer 1912. godine. Metoda momenata je jednostavnija, a metoda maksimalne verodostojnosti daje asimptotski najefikasnije ocene.
11.1 Svojstva ocena

Neka je (X1 , . . . , Xn ) prost sluqajan uzorak za obeleje X i neka je nepoznati parametar u raspodeli tog obeleja.

12

Neprekidne raspodele

Definicija 21 Statistika n je nepristrasna ocena za parametar ako je E(n ) = , a asimptotski nepristrasna ocena ako E(n ) kada n .

Umesto termina nepristrasna koriste se i termini centrirana i nepomerOcena koja nije nepristrasna zove se pristrasna. Na primer, statis2 tika X n je nepristrasna ocena za matematiqko oqekivae, statistika Dn 2 je nepristrasna ocena za varijansu, dok je statistika Sn pristrasna i asimptotski nepristrasna ocena za varijansu. Termine pristrasna i nepristrasna ocena uveo je Bouli4 1897. godine. Sledee svojstvo se odnosi na odstupae realizovane vrednosti statistike od oqekivane vrednosti.
ena.
Definicija 22 Statistika n je postojana ocena parametra ako n konvergira u verovatno i ka , odnosno ako za svako > 0 va i P {|n | } 0 (n ).

Umesto termina postojana koriste se i termini konzistentna i stabilna. Ako je ocena nepristrasna i ako D(n ) 0 kada n , tada je ocena n 2 2 stabilna. Na primer, statistike X n , Dn i Sn su stabilne ocene. Vixe razliqitih, nepristrasnih i stabilnih ocena istog parametra, za isti obim uzorka, mogu se uporeivati pomou svojih disperzija.
Definicija 23 Ocena je efikasnija od ocene nepoznatog parametra ako je D() < D().

Dou granicu disperzije nepristrasnih ocena daje Rao-Kramerova nejednakost. Ocena qija je disperzija jednaka toj dooj granici je efikasna ocena. Za analizu ocene nije dovo no znati samo eno oqekivae i disperziju, ve treba odrediti i enu raspodelu.
11.2 Metoda momenata

Neprekidne raspodele su, pod izvesnim uslovima, odreene svojim momentima. Na primer, ako je za niz momenata (mi ) date raspodele ispuen Karlemanov uslov
1

tada momenti jednoznaqno odreuju tu raspodelu. Samim tim, poznavae momenata je dovo no za nalaee nepoznatih parametara raspodele. Ako su nepoznati parametri 1 , 2 , . . . , k , dovo no je uzeti k momenata koji zavise od tih parametara. Pretpostavimo da su to prvih k momenta. U tom sluqaju imamo sistem
mr = fr (1 , . . . , k ), r = 1, . . . , k

1/2n n=1 m2n

= +,

koji odreuje nepoznate parametre. Meutim, kako parametre oceujemo na osnovu uzorka, umesto momenata uzimamo uzoraqke momente i onda iz navednog sistema dobijamo ocene nepoznatih parametara.
4 Arthur

Lyon Bowley (1869-1957) - engleski statistiqar

Neprekidne raspodele

13

Definicija 24 Ocene parametara 1 , . . . , k po metodi momenata, na osnovu prostog uzorka (X1 , . . . , Xn ) iz neke raspodele, date su sistemom X n = fr (1 , . . . , k ),
r

r = 1, . . . , k.
k

Prema tome,

Za realizovani uzorak (x1 , . . . , xn ) dobijaju se konkretne ocene nepoznatih parametara. Prednost ove metode je jednostavnost, a nedostatak je nemogunost odreivaa kvaliteta i intervala poverea za dobijene ocene.
11.3 Metoda maksimalne verodostojnosti

i = i (X n , X n , . . . , X n ).

U ovoj metodi ocena za nepoznati parametar se uzima tako da verovatnoa realizacije uzorka x1 , x2 , . . . , xn bude najvea. Pretpostavimo da je (X1 , . . . , Xn ) prost uzorak iz neke neprekidne raspodele qija gustina g zavisi od , pri qemu R. Funkcija L definisana sa
n

L(x1 , . . . , xn ; ) =
k=1

g(xk ; )

predstav a gustinu raspodele uzorka kao sluqajnog vektora. Obzirom da se realizovane vrednosti uzorka koncentrixu u oblasti u kojoj funkcija L ima velike vrednosti, za ocenu nepoznatog parametra se uzima vrednost koja maksimizira funkciju L.
Definicija 25 Ocena odre ena sa L(X1 , . . . , Xn ; ) = max L(X1 , . . . , Xn ; )

je ocena maksimalne verodostojnosti. Funkcija L je funkcija verodostojnosti.

Ako je otvoren skup i ako je L diferencijabilna funkcija po , dovo no je odrediti stacionarne taqke funkcije L i uporediti odgovarajue vrednosti. Poxto funkcije L i ln L imaju iste taqke maksimuma, ocena se jednostavnije dobija iz jednaqine
ln L = 0,

poznate kao jednaqina verodostojnosti . U nekim sluqajevima ona ima samo jedno rexee.
Teorema 9 Ako postoji efikasna ocena parametra , onda jednaqina verodostojnosti ima jedinstveno rexe e.

14

Neprekidne raspodele

Metoda maksimalne verodostojnosti moe se primeniti i u sluqaju da raspodela ima vixe nepoznatih parametara. Ako je g(x; 1 , . . . , k ) gustina raspodele koja zavisi od parametara 1 , . . . , k , tada je funkcija verodostojnosti data sa
n

L(x1 , . . . , xn ; 1 , . . . , k ) =
i=1

g(xi ; 1 , . . . , k ).

Ako funkcija L ima parcijalne izvode po 1 , . . . , k , ocena nepoznatih parametara dobija se rexavaem sistema Ovaj sistem je uglavnom nelinearan i najqexe se rexava numeriqkim metodama. Ocene dobijene metodom maksimalne verodostojnsti mogu biti i pristrasne i neefikasne. Meutim, pri odreenim uslovima ocene su asimptotski efikasne i imaju asimptotski normalnu raspodelu.
12 Transformacija sluqajne promen ive
L(x1 , . . . , xn ; 1 , . . . , k ) = 0, i i = 1, . . . , k.

Ako je poznata funkcija raspodele FX neprekidne sluqajne promen ive X i ako je f monotona funkcija, tada je Y = f (X) takoe neprekidna sluqajne promen iva qija se funkcija raspodele jednostavno odreuje. Uz dodatni uslov diferencijabilnosti funkcije f lako se nalazi i gustina sluqajne promen ive f (X).
Teorema 10 Neka je Y = f (X) i neka je f : R R strogo monotona diferencijabilna funkcija. Ako je h = f 1 (inverzna funkcija za f ), tada je gY (y) = gX (h(y))|h (y)|, i gY (y) = 0 za x (a, b), gde je a = min{f (), f (+)}, b = max{f (), f (+)}. y (a, b)

Gustina sluqajne promen ive f (X) se moe odrediti i ako je f deo po deo monotona. Neka je g strogo monotona i diferencijabilna na intervalima I1 , . . . , Ik i neka je fj : Ij R za j = 1, . . . k restrikcija funkcijie f na intervalu Ij . Tada je
Y = f1 (X) + f2 (X) + + fk (X),

pa primenom prethodne teoreme na sluqajne promen ive dobijamo sledee tvree.


k

f1 (X), . . . , fk (X)

1 Teorema 11 Neka je Y = f (X) i neka je hj = fj za j = 1, . . . , k. Tada je

gY (y) =
j=1

fX (hj (y))|hj (y)|.

Neprekidne raspodele

15

Za nalaee matematiqkog oqekivaa sluqajne promen ive nije neophodno znati gustinu gY .
Teorema 12 Ako je Y = f (X), tada je
+

Y = f (X)

E(Y ) =

f (x)g(x)dx

pod uslovom da navedeni integral apsolutno konvergira.

12.1

Takijeva transformacija
X (1 X) , Y = ln X , 1X

Ameriqki statistiqar Taki 5 je 1962. godine predloio transformaciju


=0 =0

gde je X sluqajna promen iva sa standardnom uniformnom raspodelom. Za odreene vrednosti parametrta raspodela dobro aproksimira normalnu i studentovu raspodelu.
12.2 Boks-Koks transformacija

Za pozitivne sluqajne promen ive Boks 6 i Koks7 su 1964. godine uveli transformaciju kojom se dobija priblino normalna raspodela. Ako je X poztivna sluqajna promen iva, tada sluqajna promen iva Y definisana sa
Y = X 1
,

=0

za pogodno izabranu vrednost konstante ima priblino normalnu raspodelu.


12.3 onsonove transformacije
Y , 1Y

ln X,

=0

Engleski statistiqar onson 8 je 1949. godine predloio transformacije


X = a + b ln X = a + b arcsh Z,

gde je X sluqajna promen iva sa standardnom normalnom raspodelom. Raspodela sluqajne promen ive Y je poznata kao onsonova SB raspodela, a raspodela sluqajne promen ive Z kao onsonova SU raspodela.
Wilder Tukey (1915-2000) - ameriqki staistiqar Box (1919-) - engleski statistiqar 7 David Roxbee Cox (1924-) - engleski statistiqar 8 Norman Lloyd Johnson (1917-) - engleski statistiqar
6 George 5 John

16

Neprekidne raspodele

13

Modelira e sluqajnih promen ivih

Modelirae neprekidne sluqajne promen ive zavisi od karakteristika ene raspodele. U principu postoje opxte metode, kao xto su metoda inverzne funkcije , Nojmanova metoda i druge, ali postoje i specifiqni postupci modeliraa za pojedine raspodele.
13.1 Metoda inverzne funkcije

Ova metoda zasniva se na jednoj jednostavnoj qienici. Ako je X sluqajna promen iva s neprekidnom i monotono rastuom funkcijom raspodele F , sluqajna promen iva Y = F (X) ima uniformnu raspodelu na (0, 1). Prema tome, funkcija raspodele sluqajne promen ive F 1 (Y ) je F , odnosno X = F 1 (Y ). Za generisae vrednosti x sluqajne promen ive X dovo no je generisati vrednost y iz uniformne raspodele U (0, 1) i uzeti da je x = F 1 (y). Na taj naqin se problem svodi na generisae vrednosti sluqajne promen ive sa uniformnom raspodelom, a za to postoje ve gotove rutine u svim statistiqkim programskim paketima. To su, zapravo, sluqajni brojevi. Generisae raspodele metodom inverzne funkcije je, dakle, vrlo jednostavno, ali je potrebno da znamo analitiqki oblik inverzne funkcije. Meutim, u mnogim sluqajevima to nije mogue dobiti. Zbog toga ova metoda ne moe da se primeni za generisae, na primer normalne, beta, gama ili hi kvadrat raspodele. Metoda se moe proxiriti na sluqaj kada je
n

g(x) =
k=1

pk gk (x),

gde je i gde gustinama gk odgovaraju funkcije raspodele ( ) koje imaju analitiqki izraz za inverznu funkciju. Algoritam je tada sledei: 1. Izabrati indeks k sa verovatnoom pk . 2. Generisati sluqajnu vrednost y iz uniformne raspodele U (0, 1). 3. Uzeti da je x = Fk1 (y).
p1 + + pn = 1 Fk k = 1, . . . , n

13.2

Nojmanove metode

Nojmanove metode ili metode prihvataa i odbacivaa koriste se za generisae raspodele sa gustinom g koja je pozitivna na intervalu [xmin , xmax ]. Uglavnom se u ima koristi algoritam u kojem se proverava odreeni uslov i zavisno od ispuea tog uslova odreena vrednost se prihvata ili odbacuje kao sluqajan broj iz raspodele sa gustinom g. Jedna od tih metoda zahteva poznavae sluqajne promen ive Y koju znamo da generixemo i qija raspodela ima gustinu h za koju vai
h(x) cg(x), x [xmin , xmax ]

Neprekidne raspodele

17

za neki realan broj c > 0. Metoda moe da se opixe sledeim algoritmom: 1. Neka je x generisana vrednost sluqajne promen ive Y . 2. Generisati sluqajan broj u iz uniformne raspodele U (0, 1).
g(x) 3. Ako je u < ch(x) , tada je x traena vrednost sluqajne promen ive X sa gustinom g. U protivnom, postupak se ponav a (od 1. koraka). Ova metoda se zasniva na qienici da je P Y x U g(Y ) ch(Y )
x

g(y)dy,

gde je U sluqajna promen iva sa uniformnom raspodelom U (0, 1). Ostale Nojmanove metode su mae ili vee modifikacije ove ideje.
14 Testovi saglasnosti

Za testirae saglasnosti raspodele posmatranog obeleja sa pretpostav enom raspodelom postoji vixe razliqitih testova. Testovi se mogu podeliti u dve grupe prema tome da li raspodela test statistike zavisi od pretpostav ene raspodele ili ne. U testove slobodne od raspodele spadaju, na primer, Pirsonov 2 test, Kolmogorov ev 9 test, Kuiperov10 test, fon Mizisov 11 test. U drugu grupu spadaju, na primer, Anderson 12 Darlingov13 test, razne modifikacije Kolmogorov evog testa ukoliko parametri pretpostav ene raspodele nisu poznati, Xapiro 14 -Vilkov15 test. Za testirae prilagoenosti podataka normalnoj raspodeli postoji jox i specifiqni testovi zasnovani na poreeu empirijskih koeficijenata asimetrije i sp oxtenosti sa odgovarajuim koeficijentima normalne raspodele.
14.1 Pirsonov test

Najpopularniji je 2 -test koji je uveo Pirson 1900. godine. Test ima oblik k
2 =
i=1

(Oi Ei )2 , Ei

gde su Oi opservirane, a Ei oqekivane frekvencije (pod pretpostavkom odreene raspodele) u intervalima Ii (i = 1, . . . , k), takvim da je k Ii = R i=1
Nikolaeviq Kolmogorov (1903-1987) - ruski matematiqar (??-??) - ?????? 11 Richard Martin Edler von Mises (1883-1953) - austrijski in e er i matematiqar 12 Theodore Wilbur Anderson (1918-) - ameriqki statistiqar 13 Davis Darling (??-??) - ????? 14 Samuel Shapiro (1930-) - ameriqki statistiqar 15 Martin Bradbury Wilk (1922-) - ameriqki matematiqar
10 ??? 9 Andre i

18

Neprekidne raspodele

i Ii Ij = za i = j . Pretpostav ajui nultu hipotezu da su opservirane i oqekivane frekvencije statistiqki znaqajno ne razlikuju, test statistika ima raspodelu 2 (k p 1), gde je p broj oceenih parametara na osnovu k opserviranih vrednosti.
14.2 Testovi kojima se porede empirijska i teorijska funkcija raspodele

Na osnovu razlike izmeu empirijske funkcije raspodele Fn (prostog sluqajnog uzorka X1 , . . . , Xn ) i teorijske funkcije raspodele F treba testirati nultu hipotezu da obeleje X ima raspodeleu F . U test statistikama se uzimaju neke funkcije razlika Fn (x) F (x) za x R. Na primer, test statistika Kolmogorov evog testa je
Dn = sup |Fn (x) F (x)|,
x

test statistika Kuiperovog testa je


Vn = sup |Fn (x) F (x)| inf |Fn (x) F (x)|,
x x

dok je test statistika fon Mizisovog testa


+

Wn =

(Fn (x) F (x))2 dF (x).

15

Grafiqke metode ispitiva a saglasnosti

Pored testova za ispitivae saglasnosti obeleja sa pretpostav enom raspodelom koriste se i grafiqke metode kao xto su dijagram kvantila (Q Q dijagram) i dijagram verovatnoa (P P dijagram) koje se baziraju na statistici poretka X(1) , X(2) , . . . , X(n) . Q Q dijagram je skup taqaka qije su koordinate X(i) , F 1 (pi ) , gde se i i za pi uzima neka od vrednosti i n1/2 , n + 1 , n 3/8 , dok je P P dijagram + 1/4 skup taqaka pi , F (X(i) ) . U sluqaju da su podaci saglasni sa pretpostav enom raspodelom, taqke Q Q dijagrama priblino pripadaju pravoj. Isto vai i za P P dijagram.

OPIS RASPODELA

1
ARKUSSINUS RASPODELA ASS1

(standardna)
1 1 , 1 x2

Gustina
g(x) = 1 < x < 1.

Parametri
Nema parametara.

Grafik gustine
2.5

1.5

0.5

0 1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.2

0.4

0.6

0.8

Prave x = 1 i x = 1 su vertikalne asimptote grafika gustine.


21

22

Arkussinus raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 arcsin x, 1 x 1.

Momenti
2k1 = 0, 2k = 2k k 1 2
2k

k N.

Neka svojstva
1. Gustina g je parna funkcija, pri qemu je gmin = g(0) = . 2. Neka je X simetriqna sluqajna promen iva. Tada X ima arkussinus raspodelu ako i samo ako sluqajne promen ive X 2 i (1 + X)/2 imaju istu raspodelu.
1

Veze sa drugim raspodelama


1. Ako X : U (, ), onda sluqajne promen ive sin X , sin 2X i cos 2X imaju arkussinus raspodele ASS1. 2. Ako X : U (, ) i Y : U (, ) i ako su X i Y nezavisne, tada sluqajne promen ive sin(X + Y ) i sin(X Y ) imaju arkussinus raspodele ASS1.

2
ARKUSSINUS RASPODELA AS1(a)

(jednoparametarska)
|a| 1 4a x
2 2

Gustina
g(x) = , 2 2 <x< . |a| |a|

Parametri
a (a R \ {0}) { parametar lokacije.

Grafik gustine
2.5

a=2

1.5 a=1

1 a=0.8

0.5

0 2.5

1.5

0.5

0.5

1.5

2.5

Prave x = 2/a i x = 2/a su vertikalne asimptote grafika gustine.


23

24

Arkussinus raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 |a|x arcsin , 2 2 2 x . |a| |a|

Momenti
2k1 = 0, 2k = 2k 2k b , k k N.

Neka svojstva
Gustina g je parna funkcija, pri qemu je gmin = g(0) =
|a| . 2

Veze sa drugim raspodelama


AS(2) = AS .

3
ARKUSSINUS RASPODELA ASS2

(standardna)
1 1 x(1 x) ,

Gustina
g(x) = 0 < x < 1.

Parametri
Nema parametara.

Grafik gustine
3.5

2.5

1.5

0.5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Prave x = 0 i x = 1 su vertikalne asimptote grafika gustine.


25

26

Arkussinus raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 2 arcsin x, 0 x 1.

Karakteristiqna funkcija

(t) =
k=0

2k 1 (it)k = M 4k k! k

1 , 1, it , 2

gde je M (a, b, z) hipergeometrijska funkcija (videti Dodatak).

Momenti

mr =

(2r)! , r N. 4r (r!)2 3 , 8 m3 = 5 , 16 m4 = 35 . 128

Specijalno,
m1 =

1 , 2

m2 =

Centralni momenti:
2r1 = 0, 2r = (2r)! mr = 2r , r N. r 4 4 (r!)2 1 , 8 3 . 128

Specijalno,
2 = D(X) =

4 =

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 0, 2 (X) = 1.5.

Neka svojstva
1. Gustina g je parna funkcija, pri qemu je gmin = g(1/2) = . 2. Ako X : ASS2, tada 1 X : ASS2. 3. Ako X : ASS2, tada 4(X 1/2)2 : ASS2.
2

Veze sa drugim raspodelama


1. ASS2 = B(1/2, 1/2).

Arkussinus raspodela

27

2. Ako X : ASS2, tada

2 arcsin X : U (0, 1).

3. Ako X : U (0, ), tada cos X : ASS2(1, 2). 4. Ako Xk : B


2k 1 1 , 2k 2k

za k = 1, 2, . . . , n, tada
n 1/n

Xk
k=1

: ASS2.

Primena
Sluqajni procesi (Braunovo kretae).

Napomena

Raspodelu je uveo Levi ( Paul Pierre Levy, 1886-1971) 1939. godine.

Generisae

Ako je u sluqajan broj iz U (0, 1) raspodele, tada je x = sin2 sluqajan 2 broj iz ASS2 raspodele.

4
ARKUSSINUS RASPODELA AS2(a, b)

(dvoparametarska)
1 (x a)(a + b x) ,

Gustina
g(x) = 1 a < x < a + b.

Parametri
a, b (a R, b > 0) { parametri lokacije.

Grafik gustine
2.5

a=1 2

b=2 1.5

b=3

1 b=4

0.5

0 1

0.5

0.5

1.5

2.5

Prave x = a i x = a + b su vertikalne asimptote grafika gustine.


28

Arkussinus raspodela

29

Funkcija raspodele
F (x) = 2 arcsin xa , b a < x < a + b.

0.9

a=1

0.8 b=2 0.7

0.6

0.5

b=4

0.4

b=3

0.3

0.2

0.1

0 1

0.5

0.5

1.5

2.5

5
BETA RASPODELA B2(a, b)

(dvoparametarska)
1 xa1 (1 x)b1 , B(a, b)

Gustina
g(x) = 0 x 1.

Parametri
a, b (a > 0, b > 0) { parametri oblika.

Grafik gustine
2

Postoji vixe karakteristiqnih sluqajeva zavisno od vrednosti parametara a i b.


2 a<1, b>1 1 1 a=1, b>1 1 2 a>1, b>1

0 0 2 a<1, b=1 1 0.5 1

0 0 2 a=1, b=1 1 0.5 1

0 0 2 a>1, b=1 1 0.5 1

0 0 2 a<1, b<1 1 0.5 1

0 0 2 a=1, b<1 1 0.5 1

0 0 2 a>1, b<1 1 0.5 1

0 0 0.5 1

0 0 0.5 1

0 0 0.5 1

Ako je bar jedan od parametara mai od 1, grafik gustine ima odgovarajue vertikalne asimptote.
30

Beta raspodela

31

Sledee dve slike prikazuju kako se mea gustina kad se mea jedan od parametara, dok je drugi fiksiran.

3 b=6 2.5 b=5 b=4 2 b=3 b=1.2 1.5 b=2 b=1.5 1 a=2

0.5

0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

3 a=6 a=5 a=4 2 a=3 a=1.2 1.5 a=2 a=1.5 1

b=2 2.5

0.5

0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

32

Beta raspodela

Sledee dve slike prikazuju kako se mea gustina kada se meaju parametri a i b u sluqaju kad je a = b.

a=b 2.5

6 5 4

3 2 1.5

1.5 1.2

0.5

0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

2.5

a=b

1.5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 0.9

0.5

0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Beta raspodela

33

Sliqno prikazuju i sledee dve slike, ali u 3 D.

1.5

g(x)

0.5

0 3 2.5

b=2 1 0.8 2 1.5 0.2 a 1 0 x 0.4 0.6

3 2.5 2 g(x) 1.5 1 0.5 0 3 b=1 2.5 0.8 2 1.5 0.2 a 1 0 x 0.4 0.6 1

34

Beta raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = Bx (a, b) = Ix (a, b), B(a, b)

gde su Bx i Ix nepotpune Beta funkcije (videti Dodatak).

Karakteristiqna funkcija
(t) = (a + b) (a)
k=0

(it)k (a + k) = M (a, a + b, it), k! (a + b + k)

gde je M hipergeometrijska funkcija (videti Dodatak).

Generatrisa momenata
k1

M (t) = 1 +
k=1 i=0

tk a+i . a + b + i k!

Momenti
mr = B(a + r, b) a(a + 1) (a + r 1) = , B(a, b) (a + b)(a + b + 1) (a + b + r 1) a , a+b a(a + 1) . (a + b)(a + b + 1) r > 0.

Specijalno,
m1 = m2 =

Centralni momenti:
2 = D(X) = ab , (a + b)2 (a + b + 1) 3 = 2ab(b a) , (a + b)3 (a + b + 1)(a + b + 2)

4 =

3ab(2(a + b)2 + ab(a + b 6)) . (a + b)4 (a + b + 1)(a + b + 2)(a + b + 3)

Modus i medijana
1. Za a > 1 i b > 1 raspodela ima mod jednak
a1 a1 , a za a < 1 i b < 1 a+b2

ima antimod jednak , dok za a > 1 i b < 1, kao i za a < 1 i a+b1 b > 1, ne postoji ni mod ni antimod. 2. Za medijanu ne postoji jednostavan izraz.

Beta raspodela

35

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 2(b a) a+b+2 a+b+1 , ab

2 (X) =

3(a + b + 1)(2(a + b)2 + ab(a + b 6)) ab(a + b + 2)(a + b + 3)

Ocene parametara
Ocene po metodi maksimalne verodostojnosti su:
a= 1 1 ((1 X1 )(1 X2 ) (1 Xn )) , 2 1 (X 1X2 Xn )1/n ((1 X1 )(1 X2 ) (1 Xn ))1/n 1 (X1 X2 Xn )1/n 1 , 2 1 (X1 X2 Xn )1/n ((1 X1 )(1 X2 ) (1 Xn ))1/n a(2a 1) , n b(2b 1) , n
1/n

b=

pri qemu je
D(a) D(b) (n )

i za a > 2 i b > 2
(a, b) (a 2)(b 2) , ab (n ).

Ocene po metodi momenata su:


a = (M1 M2 ) M1 , 2 Sn b = (M1 M2 ) 1 M1 . 2 Sn

Neka svojstva
1. Za a = b grafik gustine je simetriqan u odnosu na pravu x = 1/2. 2. Za sve vrednosti parametara je D(X) < 1/4. Specijalno, za a > 1 i b > 1 je D(X) < 1/12, a za a < 1 i b < 1 je D(X) > 1/12. 3. Ako X : B2 (a, b), onda 1 X : B2 (b, a). 4. Beta raspodela je raspodela statistika poretka za uzorak sa uniformnom raspodelom. Ako su 1 , . . . , n nezavisne sluqajne promen ive sa U (0, 1) raspodelom i (1), . . . , (n) statistike poretka, onda (k) ima B2 (k, n k + 1) raspodelu. 5. Ako X : B2 (a + b, c) i Y : B2 (a, b) i ako su X i Y nezavisne, tada XY : B2 (a, b + c).

36

Beta raspodela

6. X : B2 (a, b) i Y : B2 (a + 1/2, b) i ako su X i Y nezavisne, tada Ako XY : B2 (2a, 2b).

Veze sa drugim raspodelama

1. Beta raspodela je specijalan sluqaj Pirsonove raspodele tipa I . 2. B2 (1, 2) i B2 (2, 1) su trougaone raspodele. 3. B2 (2, 2) je paraboliqka raspodela. 4. B2 (1, 1) = U (0, 1). 5. B2 (1/2, 1/2) = AS2. 6. B2 (a, b) = B4 (a, b, 0, 1). 7. Ako X : B2 (a, b), tada eX ima log-beta raspodelu, odnosno Y ima log-beta raspodelu ako ln Y : B2 (a, b). ima Pirsonovu raspodelu tipa V I ili 8. Ako X : B2 (a, b), tada 1X beta raspodelu druge vrste. 9. B2 (a, 1) je takozvana standardna stepena raspodela.
X

10. Ako X : B2 (1, b), onda ln X : E(1/b). 11. Ako X : B2 (a, 1), onda ln X : E(1/a). 12. B2 (a, a + 1) je uopxtena arkussinus raspodela. 13. Ako X : G1 (a), Y : G1 (b) i ako su X i Y nezavisne, tada
X : B2 (a, b). X +Y

14. Ako X : F (m, n) i Y =

m nX m n , tada Y : B2 , . n n + mX 2 2

15. Ako X : 2 (m) i Y : 2 (n) i ako su X i Y nezavisne, tada


X m n : B2 , . X +Y 2 2

16. Ako Xi : 2 (ni ) i ako su Xi i Xj nezavisne za i = j , tada


k1

Xi
i=1 k

: B2 Xj

1 2

k1

1 ni , nk 2 i=1

j=1

Beta raspodela

37

Primena
Meteorologija, biologija, hidrologija, komunikacije, operaciona istraivaa, klimatologija, Bajesovska statistika, solarno zraqee.

Napomena

Kako postoji veza izmeu beta i gama funkcije, gustina raspodele B2 (a, b) moe da se izrazi i preko gama funkcije na sledei naqin:
g(x) = (a + b) a1 x (1 x)b1 , (a)(b) 0 x 1.

Generisae
Ako je y sluqajan broj iz G(a) i z sluqajan broj iz G(b) raspodele, tada je
y , y+z x= 1 z , y+z ab a<b

sluqajan broj iz B2 (a, b) raspodele.

6
BETA RASPODELA B4(a, b, c, d)

(qetvoroparametarska)
1 (x c)a1 (d x)b1 , B(a, b) (d c)a+b1

Gustina
g(x) = c x d.

Parametri
a, b (a > 0, b > 0) { parametri oblika, c, d (c, d R, c < d) { najmaa i najvea vrednost sluqajne promen ive.

Grafik gustine
Karakteristiqni sluqajevi su isti kao za B2 (a, b), samo xto je umesto intervala (0, 1) interval (c, d).
c=1, d=4 2 1.5 1 0.5 0 1 2 1.5 1 0.5 0 1 2 1.5 1 0.5 0 1 2 3 4 2 3 4 2 1.5 1 0.5 0 1 2 3 4 2 3 4 2 1.5 1 0.5 0 1 2 3 4 2 1.5 1 0.5 0 1 2 3 4 2 1.5 1 0.5 0 1 2 3 4 2 1.5 1 0.5 0 1 2 3 4 2 1.5 1 0.5 0 1 2 3 4

38

Beta B4 raspodela

39

Momenti
m1 = c + da , a+b D(X) = ab(d c)2 . (a + b)2 (a + b + 1)

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 2 (X) = 2(b a) a+b+2 a+b+1 , ab 3(a + b + 1)(2(a + b)2 + ab(a + b 6)) . ab(a + b + 2)(a + b + 3)

Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
Ako su parametri c i d poznati, ocene a i b parametara a i b metodom maksimalne verodostojnosti dobijaju se iz sistema
(a) (a + b) (b) (a + b) = = 1 n 1 n
n

ln
i=1 n

Xi c dc d Xi , dc

ln
i=1

gde je digama funkcija (videti Dodatak).

Metoda momenata

Ocene a i b metodom momenata za nepoznate parametre a i b (pod pretpostavkom da su parametri c i d poznati) dobijaju se iz sistema
M1 c dc 2 Sn (d c)2 = = a a+b a a+b , 1 a a+b 1 a+b+1 .

Neka svojstva
1. Za a > 1 i b > 1 raspodela ima mod jednak
d(a 1) + c(b 1) . a+b2

Veze sa drugim raspodelama


1. Ako X : B2 (a, b), tada c + (d c)X : B4 (a, b, c, d).

40

Beta B4 raspodela

2. Ako X : B4 (a, b, c, d), tada

X c : B2 (a, b). dc

Primena
Raspodela B4 (a, b, c, d) slui za opisivae raznih pojava koje se karakterixu sluqajnim veliqinama qije su vrednosti u konaqnom intervalu. Na primer, stepen oblaqnosti u meteorologiji.

Napomena

Kako postoji veza izmeu beta i gama funkcije, gustina raspodele B4 (a, b, c, d) moe da se izrazi i preko gama funcije na sledei naqin:
g(x) = (a + b) (x c)a1 (d x)b1 , (a)(b) (d c)a+b1 c x d.

7
BETA PRIM RASPODELA BP (a, b)

(dvoparametarska)
1 xa1 , B(a, b) (1 + x)a+b

Gustina
g(x) = x > 0.

Parametri
a, b (a, b > 0) { parametri oblika.

Grafik gustine
2 1.8

a=1, b=5

a=0.1, b=0.5 1.6 a=0.5, b=0.5 1.4 a=2, b=0.5 a=8, b=5 1 a=1,b=4

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

41

42

Beta prim raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = Ix/(1+x) (a, b),

gde je Ix nepotpuna beta funkcija (videti Dodatak).

Neka svojstva

1. Ako X : BP (a, b), onda

1 : BP (b, a). X a1 . b+1

2. Modus raspodele je jednak

Veze sa drugim raspodelama


1. Raspodela je specilajan sluqaj Pirsonove raspodele (tip V I ). 2. Ako X : B2 (a, b), onda 3. Ako X : G1 (a) i Y
1X X : BP (b, a) i : BP (a, b). X 1X

: G1 (b) i ako su X i Y nezavisne sluqajne X promen ive, tada : BP (a, b). Y X2 Y2 : G1 (1/2) i : G1 (1/2) i ako su X i Y nezavisne sluqajne 2 2 2 X promen ive, tada 2 : BP (1/2, 1/2). Y

4. Ako

Napomena
U literaturi na engleskom jeziku se koriste i nazivi beta distribution of the second kind i inverted beta.

8
BRADFORDOVA RASPODELA BR(a, b, c)

(troparametarska)

Gustina
g(x) = a , a(x b) + (c b) log(a + 1) b < x < c.

Parametri
a (a > 0) { parametar oblika, b, c (b < c) { parametri lokacije.

Grafik gustine
1

0.9

b=1, c=5 0.8 a=4 a=8 0.7

0.6

a=3 a=4

0.5 a=0.5

0.4 a=1

0.3

0.2

b= 1, c=2

0.1 1

43

44

Bradfoedova raspodela

Funkcija raspodele
log 1 + a F (x) = xb cb , log(a + 1) b < x < c.

Momenti
m1 = D(X) = a(c b + log(a + 1)(c(a + 1) c) , a log(a + 1) (c b)2 (a(log(a + 1) 2) + 2 log(a + 1)) . 2a log2 (a + 1)

Modus i medijana
M o(X) = b, M e(X) = 1 (b(a + 1) c + (c b) a + 1). a

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 2 (X) = 12a2 9ka(a + 2) + 2k 2 (a(a + 3) + 3) 2 , a(a(k 2) + 2k(3a(k 2) + 6k) a3 (k 3)(k(3k 16) + 24) + 12ka2 (k 4)(k 3) + 6ak 2 (3k 14) + 12k 3 , 3a(a(k 2) + 2k)2

gde je k = log(a + 1).

Neka svojstva
Q1 =

Kvartili raspodele su:


1 (b(a + 1) c + (c b) 4 a + 1), a Q3 = 1 (b(a + 1) c + (c b) 4 (a + 1)3 ). a

9
BUROVA RASPODELA BU 2(a)

(tip II , jednoparametarska)
g(x) = aex
a+1 ,

Gustina
(1 + ex ) x R.

Parametri
a (a > 0) { parametar oblika.

Grafik gustine
0.35

0.3

a=2

a=1 0.25

0.2

a=0.5

0.15

0.1

0.05

0 5

45

46

Burova raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 + ex
a

x R.

0.9

0.8

0.7

a=0.5

a=1

0.6

0.5

0.4

a=5

0.3

0.2

0.1

0 5

10
BUROVA RASPODELA BU 3(a, b)

(tip III , dvoparametarska)


g(x) = ab xa+1 (1 + xa )
b+1

Gustina
, x > 0.

Parametri
a, b (a, b > 0) - parametri oblika.

Grafik gustine
3

2.5 a=18, b=0.04 a=10, b=0.1 2

a=15, b=0.2 1.5 a=18, b=0.1

0.5

0 0 0.5 1 1.5

47

48

Burova raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 + xa
b

x > 0.

1 a=2, b=1 0.9

0.8 a=2, b=0.5 0.7

0.6 a=0.5, b=1 a=1, b=1 0.5

0.4 a=2, b=2 0.3

0.2

0.1

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

11
BUROVA RASPODELA BU 4(a, b)

(tip IV , dvoparametarska)
ax x
1/a

Gustina
g(x) = b x(x a) 1+ ax x
1/a b1

0 < x < a.

Parametri
a, b (a > 0, b > 0) - parametri oblika.

Grafik gustine
2 1.8

1.6

1.4 a=2, b=2 1.2

1 a=2, b=0.2 0.8 a=2, b=0.5 0.6

0.4

0.2

0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

49

50

Burova raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1+ ax x
1/a b

0 < x < a.

1 b=0.2 0.9

0.8

0.7

0.6 b=0.5 0.5 b=2 0.4

0.3

0.2

0.1

0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

12
BUROVA RASPODELA BU 5(a, b)

(tip V , dvoparametarska)
ab etan x 1 + tan2 x (1 +
b+1 aetanx )

Gustina
g(x) = , <x< . 2 2

Parametri
a, b (a R, b > 0) { parametri oblika.

Grafik gustine
2 1.8

1.6 a=1, b=0.3 1.4

1.2

a=10, b=0.5

0.8 a=1, b=0.5 0.6

0.4

0.2

0 2

1.5

0.5

0.5

1.5

51

52

Burova raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 + ae tan x
b

<x< . 2 2

0.9 a=1, b=0.3 0.8

0.7

0.6

0.5

a=1, b=0.5

0.4

0.3

0.2 a=10, b=0.5 0.1

0 2

1.5

0.5

0.5

1.5

13
BUROVA RASPODELA BU 6(a, b)

(tip V I , dvoparametarska)
b1

Gustina
g(x) = ab2 ch xeb sh x 1 + aeb sh x , x R.

Parametri
a, b (a > 0, b > 0) { parametri oblika.

Grafik gustine
0.45

0.4 a=5, b=0.5 0.35 a=10, b=0.1 0.3

0.25 a=10, b=0.5 0.2

0.15

0.1

0.05

0 6

53

54

Burova raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 + aeb sh x
b

x R.

0.9 a=10, b=0.1 0.8

0.7

0.6

0.5 a=10, b0.5 0.4

0.3 a=5, b=0.5 0.2

0.1

0 5

14
BUROVA RASPODELA BU 7(a)

(tip V II , jednoparametarska)
1 1 + tanh x 2 2
a

Gustina
g(x) = a (tanh x 1) , x R.

Parametri
a (a > 0) - parametar oblika.

Grafik gustine
0.7

0.6 a=5 a=2

0.5 a=1 0.4

0.3 a=0.5

0.2

0.1

0 5

55

56

Burova raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 2a (1 + tanh x) ,
a

x R.

0.9

0.8 a=0.5 0.7

0.6 a=2 0.5 a=1 0.4

0.3

0.2

a=5

0.1

0 5

15
BUROVA RASPODELA BU 8(a)

(tip V III , jednoparametarska)


2
a

Gustina
g(x) = aex a1 (arctan ex ) , 1 + e2x x R.

Parametri
a (a > 0) { parametar oblika.

Grafik gustine
0.4

a=2 0.35 a=5

a=1 0.3

0.25

a=0.5 0.2

0.15

0.1

0.05

0 5

57

58

Burova raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 2 arctan ex
a

x R.

0.9

0.8 a=0.5 0.7

0.6 a=1 0.5 a=2 0.4

0.3

0.2 a=5 0.1

0 5

16
BUROVA RASPODELA BU 9(a, b)

(tip IX , dvoparametarska)
(1 + ex )
b1 2,

Gustina
g(x) = 2abex (a(1 + ex )b a + 2) x R.

Parametri
a, b (a > 0, b > 0) { parametri oblika.

Grafik gustine
0.25

a=5, b=0.5 a=1, b=0.5 0.2 a=15, b=0.1

0.15 a=10, b=0.1

0.1

0.05

0 4

59

60

Burova raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 2 , a ((1 + ex )b 1) + 2 x R.

0.9

0.8 a=5, b=0.5 0.7

0.6

0.5

a=15, b=0.1

0.4 a=10, b=0.1 0.3

0.2 a=1, b=0.5 0.1

0 5

17
BUROVA RASPODELA BU 10(a)

(tip X , jednoparametarska)
g(x) = 2axex
2

Gustina
1 ex
2

a1

x > 0.

Parametri
a (a > 0) { parametar oblika.

Grafik gustine
1.4

1.2 a=0.5 a=1 1 a=2 a=5

0.8

0.6

0.4

0.2

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

61

62

Burova raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 ex
2

x > 0.

0.9 a=0.5 0.8

0.7

0.6

a=1

a=2

0.5

0.4

0.3

0.2

a=5

0.1

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

18
BUROVA RASPODELA BU 11(a)

(tip XI , jednoparametarska)
1 sin 2x 2
a1

Gustina
g(x) = a(1 cos 2x) x , 0 < x < 1.

Parametri
a (a > 0) { parametar oblika.

Grafik gustine
4

3.5

a=5

3 a=2 2.5 a=1

a=0.5

1.5

0.5

0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

63

64

Burova raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = x 1 sin 2x 2
a

0 < x < 1.

0.9

0.8

a=1

0.7

0.6

a=2

0.5 a=0.5 0.4

0.3

0.2 a=5 0.1

0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

19
BUROVA RASPODELA BU 12(a, b)

(tip XII , dvoparametarska)


g(x) = abxa1 (1 + xa )
b+1

Gustina
, x > 0.

Parametri
a, b (a > 0, b > 0) { parametri oblika.

Grafik gustine
1 0.9

a=15, b=0.1 a=5, b=0.5

0.8

0.7 a=10, b=0.1 0.6 a=1, b=0.5 0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

65

66

Burova raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 (1 + xa )
b

x > 0.

0.9

a=15, b=0.1

0.8 a=5, b=0.5

0.7

0.6

0.5

0.4 a=1, b=0.5 0.3

0.2 a=10, b=0.1 0.1

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Ocene parametara
Ako je parametar a poznat, ocena b parametra b metodom maksimalne verodostojnosti data je sa
b= n
n

.
a Xk )

ln(1 +
k=1

Veze sa drugim raspodelama


1. Ako X : BU 12(a, b), tada ln(1 + X a ) : E(1/b), 2. Ako X1 , . . . , Xn : BU 12(a, b) i ako su X1 , . . . , Xn nezavisne sluqajne promen ive, tada
n a ln(1 + Xk ) : G2 (n, 1/b) . k=1

20
VEJBULOVA RASPODELA W1(a)

(jednoparametarska)

Gustina
g(x) = axa1 exp {xa } , x > 0.

Parametri
a (a > 0) { parametar oblika.

Grafik gustine
2 1.8

a=5 1.6 a=0.5 1.4

1.2

a=0.1

0.8

0.6 a=2 0.4 a=1 0.2

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

67

68

Vejbulova raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 exp {xa } , x > 0.

Momenti
mr = 1 + r , a r > 0. 2 a 4 a

Specijalno,
m1 = 1 + m3 = 1 +

1 a 3 a

, ,

m2 = 1 + m4 = 1 +

, .

Centralni momenti
2 = D(X) = 1 + 3 a 3 1 + 1+ 2 a 2 a 2 1 + 1 a 1 a , 1 a

3 = 1 + 4 = 1 +

1+

23 1 + 2 1 +

, .

3 4 4 1 + a a

1 2 +6 1 + a a

1 1 34 1 + a a

Modus i medijana
M o(X) = a1 a 0,
1/a

a>1 0<a1

M e(X) = (ln 2)1/a .

Funkcija verodostojnosti
n

L = an (X1 X2 Xn )a1 exp


i=1 n n

a Xi

ln L = n ln a + (a 1)
k=1

ln Xk
k=1

a Xk .

Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
Kako je
n ln L = + da a
n n

log Xk
k=1 k=1

a Xk ln Xk ,

Vejbulova raspodela

69

ocena a za parametar a dobija se iz jednaqine


1 n
n a Xk ln Xk k=1

1 1 = a n

ln Xk .
k=1

Metoda momenata
Ocena a parametra a, po metodi momenata, dobija se iz M1 = m1 , odnosno iz jednaqine
1+ 1 a =X

ili iz M2 = m2 , odnosno iz jednaqine


2+ 1 a = 1 n
n 2 Xk . k=1

Neka svojstva
1. Koeficijent varijacije je Cv =
G 1+
2 a

G2 1 +
1 a

1 a

G 1+

2. Za a > 3.6 raspodela je pozitivno asimetriqna, a za a < 3.6 negativno asimetriqna. 3. Za a = 3.6 raspodela je priblino normalna ( 1 (X) = 0). 4. Za velike vrednosti parametra a (a > 100) raspodela je priblino simetriqna ( 1 (X) 0 (a )). 5. Za a = 2.25 i za a = 5.83 sp oxtenost raspodele je sliqna sp oxtenosti normalne raspodele ( 2 (X) = 0). 6. Ako su X1 , X1 , . . . , Xn nezavisne sluqajne promen ive i Xi : W1 (a), tada Xmin : W1 (an1/n ).

Veze sa drugim raspodelama


1. W1 (1) = E(1) 2. W1 (a) = W2 (a, 1). 3. W1 (a) = W3 (a, 1, 0). 4. W1 (a) = W4 (a, 1, 0, 1). 5. Ako X : W1 (a), tada bX : W2 (a, b).

70

Vejbulova raspodela

6. Ako X : W1 (a), tada bX + c : W3 (a, b, c). 7. Ako X : W3 (a, b, c), tada


X c : W1 (a). b

8. Ako X : W1 (a), tada X a : E(1).

Napomene
1. Raspodela nosi naziv po xvedskom ineeru i fiziqaru Vejbulu (Waloddi Weibull, 1887-1979). 2. Za raspodelu se koristi i naziv Frexeova, po francuskom matematiqaru (Rene-Maurice Frechet, 1878-1973), kao i Gnedenko-Vejbulova (Boris Vladimiroviq Gnedenko, 1912-1995 je ruski matematiqar).

21
VEJBULOVA RASPODELA W2(a, b)

(dvoparametarska)
a b x b
a1

Gustina
g(x) = exp x b
a

x > 0.

Parametri
a (a > 0) { parametar oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa.

Grafik gustine
1.5

b=2 a=0.1

1 a=0.5

a=2

a=1

0.5

a=5

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

71

72

Vejbulova raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 exp x b
a

x > 0.

Entropija
H(X) = b 1 1 a + b a
a

+ ln

b a

Momenti
mr = b r 1 + r , a r > 0. 2 a 1 a

Specijalno,
m1 = b 1 + 1 a , m2 = b2 1 + 2 a 2 1 + , .

2 = D(X) = b2 1 +

Modus i medijana
M o(X) = b a1 a 0,
1/a

a>1 0<a1

M e(X) = b(ln 2)1/a .

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 2 (X) = b4 1 + 1+
4 a 3 a

b3 3m1 2 m3 1 , 3

3 4 41 3 m1 6 2 m2 m4 1 1 , 4

gde je 2 = 2 .

Funkcija verodostojnosti
L= an (X1 X2 Xn )a1 exp bna i=1
n

Xi b

Vejbulova raspodela
n

73

ln L = n ln a na ln b + (a 1)
k=1

ln Xk

1 ba

n a Xk . k=1

Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
Ocene a i b nepoznatih parametara a i b dobijaju se iz sistema
b 1 a = = 1 n 1 n
n a Xk k=1 n 1/a

,
n a k=1 Xk ln Xk . n a k=1 Xk

ln(Xk ) +
k=1

Pri tome je
D(a) 0.608 2 a , n D(b)

1.109 b2 2. n a

Metoda momenata
Ocena a za parametar a moe da se dobije iz izraza za koeficijent varijacije, a ocena b parametra b iz izraza za prvi momenat. U tom sluqaju a je rexee jednaqine
Xn a + 2 a 2 1 + 1 a = 1+ 1 a Sn ,

a bje dato sa b =

Xn . (1 + 1/a)

Neka svojstva
1. Koeficijent varijacije je Cv =
G 1+
2 a

G2 1 +
1 a

1 a

G 1+

2. Za a > 3.6 raspodela je pozitivno asimetriqna, a za a < 3.6 negativno asimetriqna. 3. Za a = 3.6 raspodela je priblino normalna ( 1 (X) = 0). 4. Za velike vrednosti parametra a (a > 100) raspodela je priblino simetriqna ( 1 (X) 0 (a )). 5. Za a = 2.25 i za a = 5.83 sp oxtenost raspodele je sliqna sp oxtenosti normalne raspodele ( 2 (X) = 0). 6. Ako su X1 , X1 , . . . , Xn nezavisne sluqajne promen ive i Xi : W2 (a, b), tada Xmin : W2 (an1/n , b).

74

Vejbulova raspodela

7. Za a < 1 raspodela ima mod u x = 0, za a > 1 ima mod u x = (11/a)1/a , a za a = 1 raspodela je eksponencijalna.

Veze sa drugim raspodelama


1. W2 (1, b) = E(b) 2. W2 (a, 1) = W1 (a). 3. W2 (a, b) = W3 (a, b, 0). 4. W2 (a, b) = W4 (a, b, 0, 1). 5. W2 (2, 2c) = R(c). 6. Ako X : W1 (a), tada bX : W2 (a, b). 7. Ako X : U (0, 1), tada b( ln X)1/a : W2 (a, b).

Primena
Meteorologija, teorija pouzdanosti, beiqna komumnikacija, meteorologija (na primer, brzina vetra)

Generisae

Ako je u sluqajan broj iz U (0, 1) raspodele, tada je x = b( ln u)1/a sluqajan broj iz W2 (a, b) raspodele.

22
VEJBULOVA RASPODELA W3(a, b, c)

(troparametarska)
xc b
a1

Gustina
g(x) = a b exp xc b
a

x > c.

Parametri
a (a > 0) { parametar oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa, c (c R) { parametar lokacije.

Grafik gustine
1.5

b=2, c=1

a=0.1 1

a=0.5

a=12

a=1 0.5 a=5

0 0.5

1.5

2.5

3.5

75

76

Vejbulova raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 exp xc b
a

x > c.

Momenti
r

mr =
j=1

r j rj j b c 1+ a j

r > 0.

Centralni momenti
2 = D(X) = b2 1 + 3 = b3 1 + 3 a 3 1 + 2 a 2 a 2 1 + 1 a 1 a , 1 a

G 1+

23 1 +

3 1 4 4 1 + 1+ a a a 2 1 1 + 6 1 + 2 1 + 34 1 + a a a a4 1 +

Modus i medijana
M o(X) = c+b c, a1 a
1/a

a>1 0<a1

M e(X) = c + b(ln 2)1/a .

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 23 1 +
1 a

3 1 + 1+
2 a

1 a

1+
1 a

2 a

+ 1+
3/2

3 a

2 1 +

2 (X) =

34 1 +

1 a

+ 62 1 +

1 a

1+
1 a

2 a

4 1 +
2 a

2 1 +

1+

1 a 2

1+

3 a

+ 1+

4 a

Vejbulova raspodela

77

Funkcija verodostojnosti
L= an bna
n n

(Xk c)a1 exp


k=1 n k=1

Xk c b
n

, Xk c b
a

ln L = n ln a na ln b + (a 1)
k=1

ln(Xk c)
k=1

Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
Kako je
ln L a ln L b ln L c = = = n n ln b a an a a+1 b b
n n n

ln(Xk c)
k=1 k=1

Xk c b

ln

Xk c , b

k = 1n (Xk c)a , 1 1 + Xk c b
n

(a 1)
k=1

k=1

Xk c b

ocene a, b i c nepoznatih parametara a, b i c dobijaju se rexavaem sistema


b 1 a
n

1 n

1/a

(Xk c)
k=1

, 1 n
n

= =

ln b

1 n

ln(Xk c) +
k=1 n

X c b

ln

X c b

k=1

a
k=1

(Xk c)a1

ba (a 1)
k=1

1 . Xk c

U sluqaju kada je parametar c poznat promen iva Y = X c ima dvoparametarsku Vejbulovu raspodelu, pa umesto X1 , X2 , . . . , Xn moe da se uzme uzorak Y1 , Y2 , . . . , Yn . Tada je
n

L(Y1 , . . . , Yn ; a, b) =
k=1

a b

Yk b

a1

exp

Yk b

pa se ocene dobijaju iz sistema


b 1 a = = 1 n 1 n
n 1/a

Yia
k=1 n

,
n a k=1 Yk ln Yk . n a k=1 Yk

ln Yk +
k=1

78

Vejbulova raspodela

Metoda momenata
Ako je parametar c poznat, ocene za parametre a i b dobijamo na osnovu uzorka Y1 , . . . Yn kao u sluqaju raspodele W2 (a, b). Ako parametar c nije poznat, onda ocena a parametra a moe da se dobije iz izraza za 3 / 3 , a ocene b i c parametara b i c su tada date sa
b= 1+ Sn
2 a

1+

1 a

1/2

c = X n b 1 +

1 a

Neka svojstva
1. Kvartili raspodele su
Q1 = c + b ln 4 3
1/a

Q3 = c + b(log 4)1/a .

2. Koeficijent varijacije je Cv =

G 1+

2 a

G2 1 +
1 a

1 a

c + bG 1 +

3. Za a > 3.6 raspodela je pozitivno asimetriqna, a za a < 3.6 negativno asimetriqna. 4. Za a = 3.6 raspodela je priblino normalna ( 1 (X) = 0). 5. Za velike vrednosti parametra a (a > 100) raspodela je priblino simetriqna ( 1 (X) 0 (a )). 6. Za a = 2.25 i za a = 5, 83 sp oxtenost raspodele je sliqna sp oxtenosti normalne raspodele ( 2 (X) = 0). 7. Ako X : W3 (a, b, c), onda X c : W3 (a, b, 0). 8. Ako su X1 , X1 , . . . , Xn nezavisne sluqajne promen ive i Xi : W3 (a, b, c), tada Xmin : W3 (an1/n , b, c).

Veze sa drugim raspodelama


1. W3 (a, b, 0) = W2 (a, b). 2. W3 (a, 1, 0) = W1 (a). 3. W3 (a, b, c) = W4 (a, b, c, 1). 4. W3 (1, b, 0) = E(b). 5. W3 (1, b, c) = E2 (b, c).

Vejbulova raspodela

79

6. Ako X : W! (a), tada c + bX : W3 (a, b, c). 7. Ako X :


X c b
a

: E2 (1, 0), tada X : W3 (a, b, c).

8. W3 (2, 2, c) = R2 (c, ). 9. W (2, 2, 0) = R1 (). 10. Ako X : W (a, b, c), tada standardizovana sluqajna promen iva za a [2, 6] ima priblino raspodelu N (0, 1).
X E(X)

Generisae
Ako je u sluqajan broj iz U (0, 1) raspodele, tada je x = c + b( ln u)1/a sluqajan broj iz W3 (a, b, c).

23
VEJBULOVA RASPODELA W4(a, b, c, d)

(qetvoroparametarska)
xc b
a

Gustina
g(x) = a (x c)ad1 exp bad (d) , x > c.

Parametri
a, d (a, d > 0) { parametri oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa, c (c > 0) { parametar lokacije.

Grafik gustine
1.5

b=2, c=1 d=2 d=0.8

a=5 1 a=0.5

a=5

a=2 0.5

a=2

a=0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

80

Vejbulova raspodela

81

Funkcija raspodele
F (x) = 1 d, (d) xc b
a

x c,

gde je (d, t) nepotpuna Gama funkcija (videti Dodatak).

Momenti

mr =
k=0

r k rk (d + r/a) , b c (d) k

r > 0.

Specijalno,
m1 = c + b
1 d+ a , (d)

m2 = c2 + 2bc

1 2 d+ a d+ a + b2 , (d) (d)

m3 = c3 + 3bc2

(d + 1/a) (d + 2/a) (d + 3/a) + 3b2 c + b3 . (d) (d) (d)

Veze sa drugim raspodelama


1. W4 (a, b, c, 1) = W3 (a, b, c). 2. W4 (a, b, 0, 1) = W2 (a, b). 3. W4 (a, 1, 0, 1) = W1 (a). 4. W4 (1, b, c, a) = G3 (a, b, c). 5. W4 (1, b, 0, a) = G2 (a, b). 6. W4 (1, 1, 0, a) = G1 (a). 7. Ako X : W4 (a, b, c, d), tada 8. W4 (1, , 0, 1) = E1 (). 9. W4 (1, , c, 1) = E2 (, c). 10. W4 (2, 2, 0, /2) = 2 .
X c b
a

: G1 (d) i obrnuto.

Napomena
Raspodela je poznata i kao uopxtena Gama raspodela.

24
VEJBULOVA RASPODELA W N (a, b, c)

(negativna, troparametarska)
a b cx a
a1

Gustina
g(x) = exp cx b
a

x < c.

Parametri
a (a > 0) { parametar oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa, c (c R) { parametar lokacije.

Grafik gustine
1.5

b=2, c=1

a=0.1 1

a=2 a=0.5

a=1 0.5 a=5

0 2

1.5

0.5

0.5

1.5

82

25
VEJBULOVA RASPODELA W D(a, b, c)

(dvostrana, troparametarska)
a xc 2b b
a1

Gustina
g(x) = exp xc b
a

x R.

Parametri
a (a > 0) { parametar oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa, c (c > 0) { parametar lokacije.

Grafik gustine
1 0.9

b=2, c=1

0.8 a=0.8 0.7

a=10

0.6

0.5

0.4

a=5 a=1

0.3

a=2

0.2

0.1

0 2

83

26
VEJBULOVA RASPODELA W E(a, b, c)

(eksponencijalna, troparametarska)
b exp {bx} , 0 < x < c, b + aba (x c)a1 exp {bx (b(x c))a } ,

Gustina
g(x) = xc .

Parametri
a (a 1) { parametar oblika, b (b 0) { parametar skaliraa, c (c 0) { parametar lokacije.

Grafik gustine
1.4

c=1 1.2

a=2, b=1

a=20, b=1

0.8 a=2, b=0.5 0.6 a=10, b=1

0.4

0.2 a=2, b=0.3 a=5, b=1

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

84

Vejbulova eksponencijalna raspodela

85

Funkcija raspodele
F (x) = 1 exp{bx}, 1 exp {bx (b(x c))a } , x<c xc .

0.9

a=5

a=2 0.8 a=10

0.7

0.6

0.5

b=1 c=1

0.4

0.3 0.5

1.5

2.5

27
VEJBULOVA RASPODELA W U (a, b, c)

(uopxtena troparametarska)
x b
a1

Gustina
g(x) = ca exp x b
a

+ cb 1 e(x/b)

x > 0.

Parametri
a, c (a, c > 0) { parametri oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa.

Grafik gustine
2.5

b=0.5 2

a=c=1

a=c=2

b=0.5 1.5 b=1

b=1 1

b=2 b=2

0.5 b=5

b=5

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

86

Vejbulova uopxtena raspodela

87

Funkcija raspodele
F (x) = 1 exp cb 1 e(x/b)
a

x > 0.

0.9

b=0.5 b=2 b=1

0.8

0.7

0.6

b=5

0.5

0.4

0.3 a=2 0.2 c=2 0.1

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

28
VEJBULOVA RASPODELA W EX(a, b, c)

(eksponencijalizovana, troparametarska)
ac x 1 exp b b
a c1

Gustina
g(x) = x b
a1

exp

x b

x > 0.

Parametri
a, c (a, c > 0) { parametri oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa.

Grafik gustine
1.5

b=2

c=1 c=2

a=5 1 a=5

a=1 0.5

a=2 a=2

a=1 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

88

29
VEJBULOVA RASPODELA W M (a, b, c)

(modifikovana, troparametarska)
g(x) = b((a + cx)xa1 exp {cx bxa ecx } , x > 0.

Gustina Parametri
a (a > 0) { parametar oblika, b, c (b > 0, c 0) { parametri skaliraa.

Grafik gustine
4

3.5 c=5

a=2 b=1

2.5 c=2 2

1.5

c=1

1 c=0

0.5

0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

89

30
VEJBULOVA RASPODELA W Z(a, b, c, .)

(zaseqena sa obe strane, petoparametarska)


a a b e((c)/b) e((c)/b)
a

Gustina
g(x) = xc b
a1

exp

xc b

, < x < .

Parametri
a (a > 0) - parametar oblika, b (b > 0) - parametar skaliraa, c, , (c < ) - parametri lokacije.

Grafik gustine
1.5

b=2, c=1, =1.5, =3.5

a=8

a=0.1 1

a=5 a=1

0.5

a=2

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

90

31

(zaseqena sa leve strane, qetvoroparametarska)


Gustina
g(x) = a b xc b
a1

VEJBULOVA RASPODELA W ZL(a, b, c, )

exp

xc b

c b

x > .

Parametri
a (a > 0) - parametar oblika, b (b > 0) - parametar skaliraa, c, (c ) - parametri lokacije.

Grafik gustine
1.5

b=2, c=1, =1.5

a=8 1

a=2 a=5 0.5

a=1

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

91

32

(zaseqena sa desne strane, qetvoroparametarska)


Gustina
g(x) = a b e((c)/b)
a

VEJBULOVA RASPODELA W ZD(a, b, c, )

xc b

a1

exp

xc b

c < x < .

Parametri
a (a > 0) {parametar oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa, c, (c < ) { parametri lokacije.

Grafik gustine
1.5

b=2, c=1, =3.5 a=8

a=1 a=2

a=5

0.5

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

92

33
GAMA RASPODELA G1(a)

(jednoparametarska)
g(x) = xa1 ex , (a) x 0.

Gustina Parametri
a (a > 0) - parametar oblika.

Grafik gustine

a=0.5 0.5 a=1

0.4

a=2

a=2.5 0.3 a=3 a=5 0.2 a=10

0.1

0 0 2 4 6 8 10

93

94

Gama raspodela

Momenti
mr = (a + r) , (a) r > 0.

Specijalno,
m1 = a, m2 = a(a + 1), m3 = a(a + 1)(a + 2), m4 = a(a + 1)(a + 2)(a + 3), 2 = D(X) = a, 3 = 2a, 4 = 3a2 + 6a.

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


2 1 (X) = , a 2 (X) = 6 . a

Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
Ocena a za nepoznati parametar a je rexee jednaqine
(a) = 1 n
n

ln Xk ,
k=1

gde je ) digama funkcija (videti Dodatak).

Metoda momenata

Ocena a za nepoznati parametar a, po metodi momenata, data je sa a = X , a pri qemu je Ea = a i Da = .

Neka svojstva

1. Koeficijent varijacije je CV (X) = . 2. Ako X : G1 (a), Y : G1 (b) i ako su X i Y nezavisne sluqajne promen ive, tada X + Y : G1 (a + b).

1 a

Veze sa drugim raspodelama


1. G1 (a) = G2 (a, 1) = G3 (a, 1, 0) = G4 (a, 1, 0, 1). 2. G1 (1) = E(1). 3. G1 (n) = ER2 (1, n), n N .

Gama raspodela

95

4. Ako X : G1 (a) i Y promen ive, tada

G1 (b) i ako su X i Y nezavisne sluqajne X : B2 (a, b). X +Y

X + Y : G2 (a, b),

5. Ako X : G1 (a) i Y G1 (a + 1/2) i ako su X i Y nezavisne sluqajne : promen ive, tada 2 XY : G1 (2a). 6. Ako su X1 , X2 , . . . , Xn sa U (0, 1) raspodelama nezavisne i ako je
Y = ln(X1 X2 Xn ) = ln 1 1 1 + ln + . . . + ln , X1 X2 Xn

tada Y : G1 (n).

34
GAMA RASPODELA G2(a, b)

(dvoparametarska)
1 b(a) x b
a1

Gustina
g(x) = ex/b , x 0.

Parametri
a (a > 0) - parametar oblika, b (b > 0) - parametar skaliraa.

Grafik gustine
0.2 0.15 0.1

4 3 2 a=2, b=2 1 0 0 2 4 6 0 1 2 3 a=0.5, b=2

0.05 0

0.5 0.4 a=2, b=0.8 0.3

4 3 a=0.5, b=0.8 2

0.2 0.1 0 0 2 4 6 1 0 0 1 2 3

96

Gama raspodela

97

Na sledeoj slici su prikazani grafici gustina u sluqaju kad je fiksiran prvi parametar, a = 2, dok se drugi parametar mea u intervalu [0.5, 3].
0.8

0.7

b=0.5 b=0.6

a=2, b [0.5,3]

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1 b=3 0 0 2 4 6 8 10

Sledea slika prikazuje grafike gustina u sluqaju kad je fiksiran drugi parametar, dok se prvi parametar mea.
0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 a=3 a=1 a=1.1 a [1,3], b=2

98

Gama raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 x a, , (a) b x 0,

gde je nepotpuna gama funkcija (videti Dodatak).

Entropija

H(X) = ab + (1 a) ln b + ln (a) + (1 a)(a),

gde je digama funkcija (videti Dodatak).

Karakteristiqna funkcija Generatrisa momenata


M (t) =

(t) =

1 . (1 bt)a

1 , (1 bt)a

t<

1 . b

Momenti
mr = b r (a + r) , (a) r > 0.

Specijalno,
m1 = ab, m2 = a(a + 1)b2 , m3 = a(a + 1)(a + 2)b3 ,

Centralni momenti
2 = D(X) = ab2 , 3 = 2ab3 , 4 = (3a2 + 6a)b4 .

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


2 1 (X) = , a 2 (X) = 6 . a

Gama raspodela

99

Funkcija verodostojnosti
L= 1 ba (a)
n

(X1 X2 Xn )a1 exp


i n n

=1

n Xi

ln L = (a 1)
i=1

ln Xi
i=1

Xi na ln b n ln (a). b

Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
Ocene a i b nepoznatih parametara a i b su rexea sistema jednaqina
ab = X, (a) + ln b = 1 n
n

ln Xk ,
k=1

gde je digama funkcija (videti Dodatak).

Metoda momenata

Ocene a i b po metodi momenata date su sa


a= X , S2
2

b=

S2 X

3.

Neka svojstva
1. Koeficijent varijacije je CV = . 2. Ako X : G2 (a, b), tada cX : G2 (a, cb). 3. Ako X : G2 (a, b), tada
1 : G2 (a, 1/b). X 1 a

4. Ako Xi : G2 (ai , b) (i = 1, 2, . . . , n) i ako su X1 , X2 , . . . , Xn nezavisne sluqajne promen ive, tada


X1 + X2 + + Xn : G2 (a1 + a2 + + an , b).

Veze sa drugim raspodelama


1. Ako X : G1 (a), tada bX : G2 (a, b). 2. G2 (1, b) = E1 (b). 3. G2 (a, 1) = G1 (a).

100

Gama raspodela

4. G2 (a, b) = G3 (a, b, 0) = G4 (a, b, 0, 1). 5. 2 (n) = G2 (n/2, 2). 6. M AX(b) = G2 (3/2, b). 7. Ako X, Y : G2 (a, b) i ako su X i Y nezavisne, tada
X : B2 (a, b). X +Y

8. Ako X1 , . . . , Xn : E1 (b), tada X1 + + Xn : G2 (n, b). 9. G2 (a, b) N (ab, ab2 ) kada a .

Generisae
Ako su u1 , . . . , un nezavisni sluqajni brojevi iz U (0, 1) raspodele, tada
n

je x =
i=1

ln ui sluqajan broj iz G(n, 1), a bx sluqajan broj iz G(n, b)

raspodele. Generisae sluqajnog broja iz G(a, b) u sluqaju kad a nije ceo broj je komplikovanije i moe se dobiti primenom Nojmanove netode.

35
GAMA RASPODELA G3(a, b, c)

(troparametarska)
xc b
a1

Gustina
g(x) = 1 b(a) exp xc b , x > c.

Parametri
a (a > 0) { parametar oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa, c (c R) - parametar lokacije.

Grafik gustine
0.2

4 c=2 c=2 3

0.15

0.1 a=2, b=2 0.05

a=0.5, b=2

0 2

0 2

0.5 c=2 0.4

4 c=2 3

0.3 0.2

a=2, b=0.8 2

a=0.5, b=0.8

1 0.1 0 2 0 2

101

102

Gama raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = a, xc b (a).

Specijalno za a N je
F (x) = 1 exp xc b
a1

k=0

1 k!

xc b

x > c.

Karakteristiqna funkcija
(t) = eict (1 ibt)a .

Momenti
r

mr =
k=0

r k rk (a + k) , b c (a) k

r > 0.

Specijalno,
m1 = ab + c,

m2 = a(a + 1)b2 + 2abc + c2 .

Centralni momenti
2 = D = ab2 , 3 = 2ab3 , 4 = (3a2 + 6a)b4 .

Modus i medijana
M o(X) = c + b(a 1), c, a1 a < 1,

Za medijanu ne postoji jednostavan izraz.

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


2 1 (X) = , a 2 (X) = 6 . a

Funkcija verodostojnosti
L=
n a1 k=1 (Xk c) ban n (a)

exp

1 b

(Xk c) ,
k=1

Gama raspodela
n

103

ln L = (a 1)
k=1

ln(Xk c)

nX + c an ln b n ln (a), b

ln L a ln L b ln L c

=
k=1

ln(Xk c) n ln b nd(a), an n (X c) , b2 b n 1 1 (a 1) + . Xk c b
k=1

= =

Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
Ocene a, b i c nepoznatih parametara a, b i c su rexea sistema jednaqina
ab + c = 1 n
n

X, 1 (a 1)b 1 n
n

k=1

1 Xk c (a) + ln b

ln(Xk c).
k=1

gde je digama funkcija (videti Dodatak). Pri tome je


D(a) 6a3 , n D(b) 3ab2 , n D(c) 3a3 b2 , 2n (n ).

Za vrednosti a bliske 1 i/ili za vrednosti b bliske 0 nije preporuq ivo koristiti navedeni sistem. Specijalno: { Ako su a i b poznati, onda je c = X ab, ako su a i c poznati, onda je
b= X c X c , a ako su b i c poznati, onda je a = . a b

{ Ako je poznat samo parametar a, onda se ocene b i c dobijaju iz sistema n


ab + c = X, 1 (a 1)b = 1 n
k=1

1 , Xk c

pri qemu je
D(b) b2 , n D(c) a(a 1)b2 , 2n (b, c) a+1 , a+3 (n ).

104

Gama raspodela

{ Ako je poznat samo parametar b, onda se ocene a i c dobijaju iz sistema


1 1 = (a 1)b n
n

k=1

1 , Xk c

1 ln b + d(a) = n

ln(Xk c).
k=1

{ Ako je poznat samo parametar c, onda se ocene a i b dobijaju iz sistema n


ab + c = X, ln b + d(a) = 1 n ln(Xk c).
k=1

Metoda momenata
Ocene a, b i c za a, b i c, po metodi momenata, date su sa
a= 4 2, 1 b= C3 , 2C2 c=X
2 2C2 , C3

gde je
C2 = 1 n

(Xk X)2 ,
k=1

C3 =

1 n

(Xk X)3 .
k=1

Specijalno: { Ako je poznat parametar a, onda je


Sn b= , a c = C Sn a,

pri qemu je
D(b) (a + 3)b2 , 2an D(c) a(a + 3)b2 , 2n (b, c) a+1 , a+3 (n ).

{ Ako je poznat parametar b, onda je


a=
2 Sn , 2 b

c=X

2 Sn . b

{ Ako je poznat parametar c, onda je


a= (X c)2 , 2 Sn b=
2 Sn . X c

Veze sa drugim raspodelama


1. Ako X : G1 (a), tada bX + c : G3 (a, b, c). 2. G3 (1, b, 0) = E1 (b).

Gama raspodela

105

3. G3 (1, b, c) = E2 (b, c). 4. G3 (a, 1, 0) = G1 (a). 5. G3 (n, 1, 0) = ER1 (n), n N . 6. G3 (a, b, 0) = G2 (a, b). 7. G3 (a, b, 0) = G4 (a, b, 0, 1). 8. G3 (a, b, c) = G4 (a, b, c, 1).

Primena
Finansije, hidrologija, meteorologija, ekonomija.

Napomena

Raspodela je specijalan sluqaj Pirsonove III (P IR3) raspodele.

36
GAMA ZASEQENA RASPODELA GZ1(a)

(zaseqena na [0, T ], jednoparametarska)


g(x) = xa1 ex , (a, T ) 0 x T.

Gustina Parametri
a (a > 0) { parametar oblika.

Grafik gustine

T=4 a=0.5 0.5 a=1 a=5

a=2 0.4

a=3

0.3

0.2

0.1

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

106

37

(zaseqena na [0, T ], dvoparametarska)


Gustina
g(x) = xa1 ex/b , ba1 (a, T /b) 0 x T.

GAMA RASPODELA GZ2(a, b)

Parametri
a (a > 0) { parametar oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa.

Grafik gustine

T=4, b=2 a=0.5 a=5 0.5

a=1 a=3 0.4 a=2

0.3

0.2

0.1

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

107

38
GILBRATOVA RASPODELA GL

Gustina
1 g(x) = x 2 ln2 x 2 , e

x > 0.

Parametri
Nema parametara.

Grafik gustine
0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0 0 1 2 3 4 5

108

Gilbratova raspodela

109

Funkcija raspodele
F (x) = 1 1 + P 2 2 1 ln2 x , 2 2 , x > 0.

Momenti
mr = er
2

/2

r N.

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = (e + 2) e 1, 2 (X) = e4 + 2e3 + 3e2 3.

Veze sa drugim raspodelama


1. GL = LN2 (0, 1). 2. GL = LN3 (0, 1, 0). 3. Ako X : GL, tada log X : N (0, 1).

39
GUMBELOVA RASPODELA GU

(standardna)

Gustina
x g(x) = ex e ,

x R.

Parametri
Nema parametara.

Grafik gustine
0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0 2

110

Gumbelova raspodela

111

Funkcija raspodele
x F (x) = ee ,

x R.

Momenti
m1 = , m2 = 2 + 2 , 6 m3 = 3 + 2 +2(3), 2 m4 = 4 + 2 2 + 3 4 +8(3), 20

5 3 2 3 4 10 2 (3) + + 20 2 (3) + + 24(5), 3 4 3 gde je Ojlerova konstanta, a rimanova zeta funkcija. m5 = 5 +

Centralni momenti
2 = 2 , 6 3 = 2(3), 4 = 3 4 , 20 5 = 10 2 (3) + 24(5).. 3

Veze sa drugim raspodelama


1. GU = GU 1(1). 2. GU = GU 2(1, 0).

Primena
Ekstremne vrednosti sluqajnih nizova, hidrologija, meteorologija.

Napomene

1. Raspodela je dobila ime po nemaqkom statistiqaru Gumbelu ( Emil Julius Gumbel, 1891-1966)). 2. Koristi se i naziv dvostruko eksponencijalna raspodela .

40
GUMBELOVA RASPODELA GU N

(negativna, standardna)
g(x) = exe ,
x

Gustina
x R.

Parametri
Nema parametara.

Grafik gustine
0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0 5

112

41
GUMBELOVA RASPODELA GU 1(a)

(jednoparametarska)
ax g(x) = aeax e ,

Gustina
x R.

Parametri
a (a > 0) { parametar oblika.

Grafik gustine
1 0.9 0.8

a=0.4

a=0.5 0.7 0.6 0.5 a=0.8 0.4 a=1 0.3 0.2 0.1 0 5 a=2 a=0.6

113

114

Gumbelova raspodela

Funkcija raspodele
ax F (x) = ee ,

x R.

Karakteristiqna funkcija
(t) = 1 it a .

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) > 0, 2 (X) 2.4.

Neka svojstva
1. Za gustinu i funkciju raspodele vai jednakost
ln g(x) ln F (x) + ax = 0.

2. Gustina raspodele je rexee diferencijalne jednaqine


a eax 1 g g = 0.

3. Funkcija raspodele je rexee diferencijalne jednaqine


ln F ln F + ax = 0.

Veze sa drugim raspodelama


1. GU 1(1) = GU . 2. Ako X : E1 (1), tada ln X : GU 1(a). 3. Ako X : U (0, 1), tada ln( ln X) : GU 1(a).
1 a 1 a

Napomena
Gumbelova raspodela je poznata i kao dvostruko eksponencijalna, kao raspodela ekstremnih vrednosti tipa I i kao Fixer-Tipetova raspodela.

42
GUMBELOVA RASPODELA GU 2(a, b)

(dvoparametarska)

Gustina
a(xb) g(x) = aea(x b) e ,

x R.

Parametri
a (a > 0) - parametar skaliraa, b (b R) - parametar lokacije.

Grafik gustine
0.5 0.45

a=0.8, b=1 0.4 a=0.8, b=2 0.35 a=1, b=0 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 6

115

116

Gumbelova raspodela

Funkcija raspodele
a(xb) F (x) = ee ,

x R.

Entropija
H(X) = ln a + + 1,

gde je Ojlerova konstanta.

Karakteristiqna funkcija
(t) = 1 it a eibt .

Generatrisa momenata
M (t) = 1 t a ebt .

Momenti
1 m1 = b + , a D(X) = 2 . 6a2

Modus i medijana
M o(X) = b, M e(X) = b 1 ln(ln 2). a

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


12 6(3) 1 (X) = 1.1396, 3 2 (X) = 2.4,

gde je Rimanova zeta funkcija.

Ocene parametara
n

Metoda maksimalne verodostojnosti


Ocene a i b nepoznatih parametara a i b dobijaju se iz jednaqina
Xi eaXi X
i=1

1 a

eaXi = 0,
i=1

b=

1 1 ln n ln eaXi . a a i=1

Gumbelova raspodela

117

Metoda momenata
Ocene a i b za a i b, po metodi momenata, date su sa
a= , Sn 6 b=X 6 Sn ,

gde je Ojlerova konstanta.

Neka svojstva

1. Kartili raspodele dati su sa


Q1 = b 1 ln(ln 4), a Q3 = b 1 4 ln ln . a 3

2. Raspodela je asimetriqna udesno. 3. Ako X : GU 2(a, b), onda je X asimetriqna ulevo.

Veze sa drugim raspodelama


1. Ako X : GU 2(a, b), tada a(X b) : GU . 2. GU 2(a, 0) = GU 1(a). 3. GU 2(1, 0) = GU .

Primena
Hidrologija, ekonomija, meteorologija.

Napomene

1. GU (a, b) spada u klasu raspodela ekstremnih vrednosti. 2. Raspodela je poznata i kao Log Vejbulova , Gompercova (Gompertz) i FixerTipetova ( Fisher-Tippett) raspodela. 3. Gustina raspodele moe da se parametrizuje i sa
a x a x 1 b g(x) = exp . e b b

43
GUMBELOVA RASPODELA GU 2Z(a, b)

(zaseqena na [0, +), dvoparametarska)


a(xb) aea(x b) e g(x) = , ab 1 ee

Gustina
x 0.

Parametri
a (a > 0) - parametar skaliraa, b (b R) - parametar lokacije.

Grafik gustine
2 1.8

a=0.5, b=1 1.6 a=0.5, b=0.2 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 a=0.5, b=0

a=0.5, b=1

a=0.5, b=2 a=0.8, b=1

118

44
EKSPONENCIJALNA RASPODELA E

(standardna)

Gustina
g(x) = ex , x R.

Parametri
Nema parametara.

Grafik gustine
1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

119

120

Eksponencijalna raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 ex , x R.

Karakteristiqna funkcija
(t) = 1 . 1 it

Momenti
mr = r!, r N.

Veze sa drugim raspodelama


1. E = E1 (1). 2. Ako X, Y : E , tada
X : U (0, 1). X +Y

45
EKSPONENCIJALNA RASPODELA E1()

(jednoparametarska)
x 1 , g(x) = e x0

Gustina Parametri
( > 0) { parametar skaliraa.

Grafik gustine
2 1.8

1.6

1.4

=0.5

1.2 =1 1

0.8

0.6

0.4

0.2

=2

0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

121

122

Eksponencijalna raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 ex/ , x 0.

Entropija
H(x) = 1 + ln .

U skupu sluqajnih promen ivih qije su gustine jednake nuli za x < 0 i pozitivne za x 0 i koje imaju oqekivae , najveu entropiju imaju one sa raspodelom E1 ().

Karakteristiqna funkcija Momenti

(t) =

1 . 1 it

mr = r r!,

r N.

Specijalno,
m1 = , m2 = 22 , m3 = 63 , m4 = 244 .

Za centralne momente vai:


r+1 = (r + 1)r + (1)r+1 r+1 ,

kao i
r = mr

(1)k . k!

Specijalno,
2 = D(X) = 2 , 3 = 23 , 4 = 94 , 5 = 445 ,
mr e .

6 = 2656 ,

7 = 18547 .

Za velike vrednosti r je r

Modus i medijana

M o(X) = 0,

M e(X) = ln 2.

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 2, 2 (X) = 6.

Eksponencijalna raspodela

123

Funkcija verodostojnosti
L() = 1 1 exp n
n

Xi
i=1

Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
Kako je
1 ln L() = n ln d
n

Xi ,
i=1

ln L() = 0 dobija se ocena za po metodi maksimalne verodostoiz d jnosti = X n.

Metoda momenata
Ocena je ista kao ona koja se dobija metodom maksimalne verodostojnosti, pri qemu je
E() = , D() = 2 , n

pa je ocena nepristrasna i stabilna.

Neka svojstva

1. Koeficijent varijacije je CV (X) = 1. 2. Ako X : E1 (1), tada X : E1 (). 3. Ako Xi : E1 (i ) za i = 1, . . . , n i ako su X1 , . . . , Xn nezavisne sluqajne promen ive, tada
min{X1 , X2 , . . . , Xn } : E1 (1 + 2 + + n ).

4. Ako X : E1 (), tada za svako x 0 i svako y 0 vai


P {X x + y | X y} = P {X x}.

Ovo svojstvo se zove nedostatak memorije i ono je karakteristiqno samo za eksponencijalnu raspodelu.

Veze sa drugim raspodelama


1. E1 () = E2 (, 0). 2. E1 () = G3 (1, , 0).

124

Eksponencijalna raspodela

3. E1 (1) = E . 4. Ako X : E1 (), tada eX/ : U (0, 1). 5. Ako (X c)h : E1 (), tada X : W3 (, c, h). 6. Ako X : E1 (), tada
2X/ : R1 (1/).
n i=1

7. Ako su X1 , . . . Xn nezavisne i Xi : E1 (), tada 8. Ako X : E1 (), tada a b ln(X/) : GU 2(a, b).

Xi : G2 (n, ).

9. Ako su X1 i X2 nezavisne i X1 , X2 : E1 (), tada X1 X2 : L().

Primena
Biologija, fizika, sistemi masovnog opsluivaa, elektrotehnika, meteorologija, hidrologija,teorija pouzdanosti.

Napomena

Koristi se i parametrizacija u kojoj se umesto 1/ uzima . U tom sluqaju je


g(x) = (xc) , x c,

gde je > 0.

46
EKSPONENCIJALNA RASPODELA E2(, c)

(dvoparametarska)
xc 1 , g(x) = e x c.

Gustina Parametri
( > 0) { parametar skaliraa, c (c R) { parametar lokacije.

Grafik gustine
1 0.9

=1

0.8

0.7

0.6

c=1

0.5

0.4 c=2 0.3 c=0

0.2

0.1

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

125

126

Eksponencijalna raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 exp xc , x c.

Entropija
H(x) = 1 + ln .

Karakteristiqna funkcija
(t) = eict . 1 it

Momenti
Za momente vai
r

mr = cr + rmr1 = r!
i=0

i cri , (r i)!

r N.

Specijalno,
m1 = c + , m2 = (c + )2 + 2 , m3 = c3 + 3c2 + 6c2 + 63 ,

m4 = c4 + 4c3 + 12c2 2 + 24c3 + 244 .

Za centralne momente vai


r

r = rr1 + (1)r r = r r!
i=0

(1)r , r!

r N.

Specijalno,

2 = D(X) = 2 ,

3 = 23 ,

4 = 94 .

Modus i medijana
M o(X) = c, M e(X) = c + ln 2.

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 2, 2 (X) = 6.

Eksponencijalna raspodela

127

Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
Ako je parametar c poznat, ocena za po metodi maksimalne verodostojnosti je
= X n c,

pri qemu je E() = (nepristrasnost) i D() = 2 /n 0 kad n (stabilnost). Ako je parametar poznat, ocena za c po metodi maksimalne verodostojnosti je c = Xmin . Ocene oba parametra po metodi maksimalne verodostojnosti su
c = Xmin , = X Xmin .

Ove ocene su asimptotski nepristrasne i stabilne:


E(c) = c + E() = 1 1 n , , n D(c) = 2 , n2 2 1 1 3 + n n2 n .

D() = 2

Metoda momenata
Ako je parametar c poznat, ocena za po metodi momenata je = X c. Ona je nepristrasna i stabilna, jer je E() = , D() = 2 . n

Sliqno, ako je parametar poznat, ocena c = X , po metodi momenata, je takoe nepristrasna i stabilna jer je
E() = c, c D() = c 2 . n

Ocene za oba parametra po metodi momenata su


= S, c = X S, S2 1 n
n

(Xk X)2 .
1

Jox neke ocene parametara


Ocene
c = 1 (nXmin X), n1 = n (X Xmin ) n1

su nepristrasne, stabilne i slabo korelisane, jer je


E(c ) = c, E( ) = , D(c ) = 2 2 , D( ) = , n(n 1) n1

128

Eksponencijalna raspodela

cov(c , ) =

2 , n(n 1)

1 (c , ) = . n

Veze sa drugim raspodelama


1. G3 (1, , c) = E2 (, c) 2. E2 (, 0) = E1 () 3. Ako Xi : E(i ) i ako su Xi (i = 1, . . . , n) nezavisne, onda sluqajna promen iva a1 X1 + an Xn ima Erlangovu raspodelu.

Primena
Biologija, fizika, teorija pouzdanosti, sistemi masovnog opsluivaa, meteorologija, hidrologija, elektrotehnika, teorija pouzdanosti, psihologija.

Generisae

Ako je u sluqajan broj iz U (0, 1) raspodele, tada je x = c ln u sluqajan broj iz E2 (, c) raspodele.

47
EKSPONENCIJALNA RASPODELA EZ(, T )

(zaseqena na [0, T ])
T / 1

Gustina
g(x) = 1 e x 1 , e 0 x T.

Parametri
( > 0) { parametar skaliraa, T (T > 0) { parametar lokacije.

Grafik gustine
1.6

1.4 T=1 1.2 =1

0.8

0.6 T=2

0.4 T=3 0.2

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

129

130

Eksponencijalna raspodela

Momenti
E(X) = T eT / 1 , D(X) = 2 T 2 eT / . (eT / 1)2

Ocene parametara
Ocena po metodi maksimalne verodostojnosti za se dobija rexavaem jednaqine
=X+ T eT / 1 .

Napomena
Parametar T se obiqno bira tako da vai P (0 X T ) = , gde je dato, na primer = 0.95 ili = 0.99.

48
EKSPONENCIJALNA RASPODELA ES(a, b, c)

Gustina

(stepena, troparametarska)
1 2a1/a b 1 + 1 a exp 1 |x c|a , aba

g(x) =

x R.

Parametri
a (a > 0) { parametar oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa, c (c R) { parametar lokacije.

Grafik gustine
1 0.9 b=1 0.8 c=0

a=0.5 0.7

0.6

0.5

0.4 a=1 a=2 0.3

0.2

0.1

0 2

1.5

0.5

0.5

1.5

131

49
ERLANGOVA RASPODELA ER1(n)

(jednoparametarska)
1 xn1 ex , (n 1)!

Gustina
g(x) = x 0.

Parametri
n (n N ) { parametar oblika.

Grafik gustine
0.4

0.35 n=2

0.3 n=3

0.25

n=4

0.2

n=5

0.15

0.1

0.05

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8

132

50
ERLANGOVA RASPODELA ER2(n, b)

(dvoparametarska)
1 b(n 1)! x b
n1

Gustina
g(x) = ex/b , x 0.

Parametri
n (n N ) { parametar oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa.

Grafik gustine
1.4

1.2

b=0.3 n=2

b=0.4

0.8

0.6

0.4

b=0.5

b=0.6 0.2

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

133

134

Erlangova raspodela

Funkcija raspodele
n1

F (x) = 1 ex/b
k=0

1 k!

x b

x 0.

Entropija
H(X) = nb (n 1) ln b + ln(n 1)! + (1 n)(n),

gde je digama funkcija (videti Dodatak).

Karakteristiqna funkcija Generatrisa momenata

(t) = (1 itb)n .

M (t) = (1 tb)n ,

t < 1/b.

Momenti
m1 = bn, D(X) = b2 n.

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


2 1 (X) = , n 2 (X) = 6 . n

Veze sa drugim raspodelama


1. ER2(1, b) = E1 (b). 2. ER2(n, 1) = ER1(n). 3. ER2(n, b) = ER3(n, b, 0). 4. ER2(n, 2) = 2 (2n). 5. ER2(n, b) = G3 (n, b, 0). 6. Ako Xi : E1 (b) za i = 1, . . . , n i ako su X1 , . . . , Xn nezavisne sluqajne promen ive, tada
X1 + X2 + + Xn : ER2(n, b).

Erlangova raspodela

135

7. Ako Xi : N (0, 1) za i = 1, . . . , 2n i ako su X1 , . . . , X2n nezavisne sluqajne promen ive, tada


2 2 2 X1 + X2 + + X2n : ER2(n, 2).

Primena
Telekomunikacije, sluqajni procesi, biologija, ekologija.

Napomene

1. Raspodelu je uveo danski statistiqar Erlang ( Agner Krarup Erlang, 1878-1929). 2. Koristi se i parametrizacija u kojoj je 1/b umesto b. U tom sluqaju je
g(x) = b (bx)n1 ebx . (n)

Generisae
Ako su u1 , u2 , . . . , un nezavisni sluqajni brojevi iz U (0, 1) raspodele, tada je x = b n ln uk sluqajan broj iz ER2(n, b) raspodele. k=1

51
ERLANGOVA RASPODELA ER3(n, b, c)

(troparametarska)
xc b
n1

Gustina
g(x) = 1 n (n 1)! b exp xc b , x c.

Parametri
n (n N ) { parametar oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa, c (c > 0) { parametar lokacije.

Grafik gustine
0.8

n=2 0.7 b=0.5

0.6

c=1 0.5

c=0

c=1

0.4

0.3

0.2

0.1

0 1

0.5

0.5

1.5

2.5

136

Erlangova raspodela

137

Momenti
m1 = bn, D(X) = b2 n.

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


2 1 (X) = , n 2 (X) = 6 . n

Veze sa drugim raspodelama


1. ER3(1, b, 0) = E1 (b). 2. ER3(n, 1, 0) = ER1(n). 3. ER3(n, b, 0) = ER2(n, b). 4. ER3(n, 2, 0) = 2 (2n). 5. ER3(n, b, c) = G3 (n, b, 0). 6. Ako Xi : E2 (b, c) za i = 1, . . . , n i ako su X1 , . . . , Xn nezavisne sluqajne promen ive, tada
X1 + X2 + + Xn : ER3(n, b, c).

7. Ako Xi : N (0, 1) za i = 1, . . . , 2n i ako su X1 , . . . , X2n nezavisne sluqajne promen ive, tada


2 2 2 X1 + X2 + + X2n : ER3(n, 2, 0).

Napomena
Koristi se i parametrizacija u kojoj je 1/b umesto b. U tom sluqaju je
g(x) = bn (x c)n1 eb(xc) . (n)

52
ZIPF RASPODELA Z(a)

(jednoparametarska)

Gustina
g(x) =
i=1

1 1 , ia xa

x > 1.

Parametri
a (a > 1) { parametar oblika.

Grafik gustine
1 0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

a=2 a=3

0.2 a=4 0.1

0 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3

138

53
INVERZNA GAMA RASPODELA IG(a, b)

(dvoparametarska)
ba a1 b/x x e , (a)

Gustina
g(x) = x > 0.

Parametri
a (a > 0) { parametar oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa.

Grafik gustine
3

2.5

a=2, b=0.5

1.5

a=2, b=1 1

0.5 a=0.5, b=0.1

0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

139

140

Inverzna gama raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = (a, b/x) , (a) x > 0.

Entropija
H(X) = a + ln(b(a)) (1 + a)(a).

Karakteristiqna funkcija
(t) = 2 (ibt)a/2 Ka ( 4ibt). (a)

Generatrisa momenata
M (t) = 2 (bt)a/2 Ka ( 4bt). (a)

Momenti
m1 = b (a > 1), a1 D(X) = b2 (a > 2). (a 1)2 (a 2)

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 4 a2 (a > 3), a3 2 (X) = 30a 66 (a > 4). (a 3)(a 4)

Veze sa drugim raspodelama


1. Ako X : G2 (a, b), tada 2. I2 (n) = IG(n/2, 1/2).
1 : IG(a, 1/b). X

54
INVERZNA GAUSOVA RASPODELA IG1(a)

(jednoparametarska)
a 2x3 (a x)2 2x , e

Gustina
g(x) = x > 0.

Parametri
a (a > 0) { parametar oblika.

Grafik gustine
3

a=0.5 2.5

1.5

a=0.6 1 a=0.8

0.5

0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

141

55
INVERZNA GAUSOVA RASPODELA IG2(a, b)

(dvoparametarska)
a 2x3 (a bx)2 2x , e

Gustina
g(x) = x > 0.

Parametri
a (a > 0) { parametar lokacije, b (b > 0) - parametar skaliraa.

Grafik gustine
3

a=1, b=3 2.5 a=0.5, b=1

1.5 a=1, b=2

0.5 a=1, b=1

0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

142

Inverzna Gausova raspodela

143

Funkcija raspodele
F (x) = bx a x bx + a + e2ab x , x > 0.

Momenti
m1 = a , b D(X) = a . b3

Modus i medijana
M o(X) = 1 2ab 4a4 + 9 a a2 3 b2 b ,

Za medijanu ne postoji jednostavan izraz.

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


3 1 (X) = , ab 2 (X) = 15 . ab

Veze sa drugim raspodelama


1. IG2(a, 1) = IG(a). 2. Ako X : IG2(a, b) i ako je
Y = ab bX 1 , a Z= 1 1 bX + ab ln , 2 ab a

tada sluqajne veliqine Y i Z imaju priblino normalnu raspodelu N (0, 1). 3. Ako X1 : IG2(a, b) za i = 1, . . . , n i ako su X1 , . . . , Xn nezavisne sluqaa jne promen ive, tada X n : IG2 , na2 .
b

Primena
Fizika, elektronika, radiotehnika, sekvencijalna analiza, meteorologija, finansije, demografija.

Napomene

1. Raspodelu je uveo Tweedie 1947. godine.

144

Inverzna Gausova raspodela

2. Raspodela je dobila ime po tome xto je ena generatrisa momenata inverzna funkcija generatrise momenata normalne (Gausove) raspodele. 3. Raspodela je poznata i kao Valdova ( Wald, 1902-1950) raspodela. 4. Koristi se i kanoniqki oblik funkcije gustine
g(x) = a 2 22 x (x ) e , 2x3

i = a2 . Ako se u ovoj parametrizaciji uvede smena gde je = b = 2 i = , dobija se nova parametrizacija za koju je
g(x) = (x )2 2 exp 2x3 2x .

5. Raspodela moe da se koristi umesto lognormalne raspodele u sluqaju kada podaci ukazuju da se radi o raspodeli sa 'debelim' krajevima.

56
INVERZNA RELEJEVA RASPODELA IR(a)

(jednoparametarska)
g(x) = 2a a/x2 e , x3 x > 0.

Gustina Parametri
a (a > 0) { parametar oblika.

Grafik gustine
2 1.8 1.6 1.4

a=0.2

a=0.3 1.2 1 a=0.5 0.8 a=1 0.6 0.4 0.2 0 0 0.5 1 1.5 2 a=2

145

57
INVERZNA HI KVADRAT RASPODELA I2(n)

(jednooparametarska)
2n/2 n/21 1 exp n x 2x 2 ,

Gustina
g(x) = x > 0.

Parametri
n (n N ) { parametar oblika (broj stepeni slobode).

Grafik gustine
4

3.5 n=5 3

n=4 2.5

1.5

n=3

0.5

0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

146

Inverzna hi kvadrat raspodela

147

Funkcija raspodele
F (x) = n 1 , 2 2x , n 2 x > 0.

Karakteristiqna funkcija
(t) = 1 2n/21
n 2

(it)n/2 Kn/2 ( 2it).

Generatrisa momenata
M (t) = 1 2n/41 n (it)n/4 Kn/4 ( 2t), 2 t R.

Momenti
m1 = 1 (n > 2), n2 D(X) = 2n2 (n > 4). (n 2)2 (n 4)

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 4 n6 2(n 4) (n > 6), 2 (X) = 12 5n 22 (n > 9). (n 6)(n 8)

Veze sa drugim raspodelama


1. Ako X : 2 (n), tada 2. I2 (n) = IG2
n 1 , . 2 2 1 : I2 (n). X

58
INVERZNA HI KVADRAT RASPODELA IS2(n, 2)

(skalirana, dvoparametarska)
2n/2 (n 2 )n/2 n/21 n 2 x exp n 2x 2 ,

Gustina
g(x) = x > 0.

Parametri
n (n N ) { parametar oblika (broj stepeni slobode), ( > 0) { parametar skaliraa.

Grafik gustine
0.8

n=1, =0.8 0.7

0.6 n=3, =1 0.5

0.4 n=2, =1

0.3

n=1, =1 0.2

0.1

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

148

Inverzna hi kvadrat raspodela

149

Funkcija raspodele
F (x) =
n n 2 2 , 2x n 2

x > 0.

Karakteristiqna funkcija
(t) = 1 2n/21
n 2

(in 2 t)n/2 Kn/2 (

2in 2 t).

Generatrisa momenata
M (t) = 1 2n/41 n (in 2 t)n/4 Kn/4 ( 2n 2 t), 2 t R.

Momenti
m1 = 1 (n > 2), n2 D(X) = 2n2 4 (n > 4). (n 2)2 (n 4)

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 4 n6 2(n 4) (n > 6), 2 (X) = 12 5n 22 (n > 9). (n 6)(n 8)

Veze sa drugim raspodelama


1. Ako X : 2 (n), tada 2. IS2 (n, 2 ) = IG2
n 2 : IS2 (n, 2 ). X n n 2 , . 2 2

59
KOXIJEVA RASPODELA C

(standardna)
1 , (1 + x2 )

Gustina
g(x) = x R.

Parametri
Nema parametara.

Grafik gustine
0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0 5

150

Koxijeva raspodela

151

Funkcija raspodele
F (x) = 1 1 + arctan x, 2 x R.

Karakteristiqna funkcija
(t) = e|t| .

Momenti
za |x| +, ne postoje konaqni momenti reda S obzirom da g(x) x2 r 1, a postoje za r < 1.
1

Neka svojstva

1. Kvartili su Q1 = 1 i Q3 = 1. 2. Ako X : C , tada


1 2 X 1 X : C.

Veze sa drugim raspodelama


1. Ako X : U (/2, /2), tada tan X : C . 2. Ako X : U (0, 1), tada tan (X 1/2) : C .

Napomena
Raspodela se zove po velikom francuskom matematiqaru Koxiju ( Augustin Luis Cauchy, 1789-1857).

60
KOXIJEVA RASPODELA CZ1

(zaseqena na (0, ))
g(x) = 2 , (1 + x2 ) x 0.

Gustina Parametri
Nema parametara.

Grafik gustine
0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0 0 1 2 3 4 5

152

61
KOXIJEVA RASPODELA CZ2(T )

(zaseqena na [T, T ])
1 1 , arctan T 1 + x2

Gustina
g(x) = T x T.

Parametri
T - parametar lokacije.

Grafik gustine

1 T=0.5

0.8

0.6 T=1 0.4

0.2 T=5

0 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

153

62
KOXIJEVA RASPODELA C1(a)

(jednoparametarska)
a , (a2 + x2 )

Gustina
g(x) = < x < .

Parametri
a { parametar skaliraa.

Grafik gustine
0.7

0.6

0.5

a=0.5

0.4

0.3

a=1

a=2 0.2 a=4

0.1

0 5

154

Koxijeva raspodela

155

Funkcija raspodele
F (x) = 1 x 1 + arctan , 2 a x R.

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti Funkcija verodostojnosti


L=

Nema definisane koeficijente.

an

1 . a2 + x2 i i=1
n 2 ln(a2 + Xj ). i=1

ln L = n ln a n ln

Ocene parametara
Ocena za a metodom maksimalne verodostojnosti se dobija iz jednaqine
n i=1

n a2 = . a2 + x2 2 i

Neka svojstva
1. Gustina raspodele je simetriqna u odnosu na x = 0. 2. Ako je X1 , X2 , . . . , Xn prost sluqajan uzorak iz C1 (a), onda i X ima C1 (a) raspodelu. 3. Ako su X1 , . . . , Xn nezavisne sluqajne veliqine, pri qemu Xi : C1 (ai ), tada X1 + + Xn : C1 (a1 + + an ). 4. Ako X : C1 (1), onda
1 : C1 (1). X

5. Ako X : c1 (a), tada X : C1 (a).

Veze sa drugim raspodelama


1. C1 (1) = C . 2. C1 (a) = C2 (0, a) = C4 (0, a, 2, 1) 3. Ako X : C , tada aX : C1 (a) za a > 0.

156

Koxijeva raspodela

4. Ako X, Y : N (0, 1) i ako su X i Y nezavisne, tada Y /X : C(1). 5. Ako X : U [/2, /2], tada tg X : C(1),

Napomena
Raspodela je specijalan sluqaj Pirsonove raspodele tip V II (PIR7).

63
KOXIJEVA RASPODELA C2(a, b)

(dvoparametarska)
b 1 , b2 + (x a)2

Gustina
g(x) = x R.

Parametri
a { parametar lokacije, b { parametar skaliraa.

Grafik gustine
0.4

0.35 a=4, b=0.8 0.3 a=1, b=2 0.25 a=1, b=2 0.2 a=3, b=2

0.15 a=0, b=3 0.1

0.05

0 10

10

157

158

Koxijeva raspodela

Na sledeoj slici su prikazani grafici gustina u sluqaju kad je parametar b fiksiran, dok se parametar a mea.

0.2

0.15

g(x)

0.1

0.05

0 5 0 5 5 5 a 10 10 x 0 10

Na sledeoj slici su prikazani grafici gustina u sluqaju kad je parametar a fiksiran, dok se parametar b mea.

0.25 0.2 0.15


g(x)

0.1 0.05 0 3 2.5 2 0 1.5 b 1 10 5 x 5 10

Koxijeva raspodela

159

Funkcija raspodele
F (x) = 1 1 xa + arctan , 2 b x R.

Karakteristiqna funkcija
(t) = etab|t| .

Modus i medijana
M o(X) = M e(X) = a.

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti Funkcija verodostojnosti


L= bn n

Nema definisane koeficijente.

1 , b2 + (Xj a)2 j=1


n

ln L = n(ln b ln )
j=1

ln(b2 + (Xj a)2 ), ln L = a


n

ln L n 2b , = b b j=1 b2 + (Xj a)2

j=1

2(Xj a) . b2 + (Xj a)2

Ocene parametara
Ocene a i b metodom maksimalne verodostojnosti se dobijaju iz sistema jednaqina
n

b2 b2 + (Xj a)2

j=1

n , 2

Xj a b2 + (Xj a)2

= 0.

j=1

Neka svojstva
1. Q1 = a b,
Q3 = a + b .

2. Gustina raspodele je simetriqna u odnosu na x = a. 3. Ako X : C2 (a, b), tada + X : C2 ( + a, ||b).

160

Koxijeva raspodela

4. Ako je X1 , . . . , Xn prost sluqajan uzorak iz C2 (a, b), onda X : C2 (a, b) i Sn : C2 (na, nb) 5. Ako Xj : C2 (aj , bj ) i ako su Xj meusobno nezavisne, tada
X1 + X2 + + Xn : C2 (a1 + + an , b1 + + bn ).

6. Ako Xj : C2 (a, b) i ako su Xj meusobno nezavisne, tada


1 X1 + + n Xn : C2 ((1 + + n )a, (|1 | + + |n |)b).

Veze sa drugim raspodelama


1. C2 (0, 1) = C . 2. C2 (0, a) = C1 (a). 3. C2 (a, b) = C4 (a, b, 2, 1). 4. Ako X : C1 (), tada a + bX : C2 (a, b). 5. Ako X : C1 (b), tada X a : C2 (a, b). 6. Ako X : N (0, 1) i Y : N (0, 1), tada X/Y : C(0, 1).

Generisae
Ako je u sluqajan broj iz raspodele U (1/2, 1/2), tada je x = a + b tan(u) sluqajan broj iz raspodele C2 (a, b)

64
KOXIJEVA RASPODELA C4(a, b, c, d)

(qetvoroparametarska)
c

Gustina
c(d) xa 1+ g(x) = 2b(1/c)(d 1/c) b
d

, x R.

Parametri
a (a R) - parametar lokacije, b (b > 0) - parametar skaliraa, c, d (c, d > 0, cd > 1) - parametri oblika.

Grafik gustine
0.35

a=2, b=c=2,
0.3

a=b=2, d=1

0.25 d=2 c=3 0.2 d=1.5 c=2 0.15 d=1 0.1 c=1.5

0.05

0 10

10

161

162

Koxijeva raspodela

Na sledeoj slici su prikazani grafici gustina u sluqaju kad je a = b = 2 i d = 1, dok se parametar c mea u intervalu [1, 3].

0.25 0.2 0.15


g(x)

0.1 0.05 0 3 2.5 2 0 1.5 c 1 10 x 5 5 10

Na sledeoj slici su prikazani grafici gustina u sluqaju kad je a = b = 2 i c = 1, dok se parametar d mea u intervalu [1, 3].

0.5 0.4 0.3


g(x)

0.2 0.1 0 3 2.5 2 0 1.5 d 1 10 x 5 5 10

65
KOSINUS RASPODELA COS1(a, b)

(dvoparametarska)

Gustina
g(x) = 1 xa cos , 2b 2b a b x a + b.

Parametri
a, b (a R, b > 0) { parametri lokacije.

Grafik gustine
0.2 0.18

b=0.8

a=1
0.16 b=1

0.14

0.12 b=1.2 0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0 3

163

164

Kosinus raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 1 + 2 2 xa xa + sin b b , a b x a + b.

Momenti
m1 = a, D(X) = 2 3 b2 .

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 0, 2 (X) = 6 4 90 0.5938. 5 ( 2 6)2

Neka svojstva
1. M o(X) = M e(X) = a. 2. Kvartili su Q1 = a 0.8317b, Q3 = a + 0.8317b.

Primena
Ponekad se koristi se kao aproksimacija za normalnu raspodelu.

66
KOSINUS RASPODELA COS2(a, b)

(na intervalu [a, b])

Gustina
g(x) = (2x a b) cos , 2(b a) 2(b a) x [a, b].

Parametri
a, b (a, b R, a < b) { najmaa i najvea vrednost sluqajne promen ive.

Grafik gustine
0.4

0.35

a=2

0.3 b=3 0.25

0.2

0.15

b=4 0.1

b=2

0.05

0 2

165

166

Kosinus raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 2 1 + sin (2x a b) 2(b a) , x [a, b].

Momenti
m1 = a+b , 2 D(X) = 2 8 (b a)2 . 4 2

Modus i medijana
M o(X) = M e(X) = a+b . 2

Napomena
Funkcija gustine moe da se zapixe i u obliku
g(x) = 1 xc cos , 2d d

gde je c =

Generisae

a+b ba i d= . 2

Ako je u sluqajan broj iz U (0, 1) raspodele, tada je x = a+b arcsin u sluqajan broj iz COS2(a, b) raspodele.

67
KOSINUS RASPODELA COS3(a, b)

(dvoparametarska)
1 + cos xa 2b ,

Gustina
g(x) = 1 2b a b x a + b.

Parametri
a, b (a R, b > 0) { parametri lokacije.

Grafik gustine
0.4

0.35

a=4

0.3 b=1 0.25

0.2

0.15 b=3

b=2

0.1

0.05 1 2 3 4 5 6 7

167

168

Kosinus raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 2 1+ xa 1 + sin b xa b , a b x a + b.

Karakteristiqna funkcija
(t) = 2 sin(bt) iat e . bt( 2 b2 t2 )

Generatrisa momenata
M (t) = 2 sh(bt) at e , bt( 2 + b2 t2 ) t R.

Momenti
m1 = a, D(X) = b2 1 2 3 2 .

Modus i medijana
M o(X) = M e(X) = a.

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 0, 2 (X) = 6 90 4 0.5938. 5 ( 2 6)2

68
KUMARASVAMIJEVA RASPODELA KM (a, b)

(dvoparametarska)

Gustina
g(x) = abxa1 (1 xa )b1 , x (0, 1).

Parametri
a, b (a, b > 0) { parametri oblika.

Grafik gustine
2 1.5 1 0.5 0 0 2 1.5 1 0.5 0 0 2 0.5 0.5

2 a<1, b=1 1.5 1 0.5 0 1 2 a<1, b>1 a=1, b=1 1.5 1 0.5 0 1 2 a<1, b<1 a=1, b<1 1.5 1 0.5 0 0 0.5 1 0 0.5 1 0 0.5 1 0 0.5 1 a=1, b>1

2 a>1, b>1 1.5 1 0.5 0 0 2 1.5 1 0.5 0 0 2 1.5 1 0.5 0 0 0.5 1 a>1, b<1 0.5 1 a>1, b=1 0.5 1

1.5 1 0.5 0

Ako je bar jedan od parametara mai od 1, grafik gustine ima odgovarajue vertikalne asimptote.
169

170

Kumarasvamijeva raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 (1 xa )b , x (0, 1).

Momenti
r a , mr = r 1+b+ a b(b) 1 + r > 0.

Modus i medijana
M o(X) = a1 ab 1
1/a

M e(X) =

1 21/b

1/a

Napomene
1. Raspodelu je uveo Kumarasvami ( Poondi Kumaraswamy) 1980. godine. 2. Funkcija gustine ove raspodele ima vixe oblika, poput beta raspodele, ali je mnogo jednostavnija.

69
LAPLASOVA RASPODELA L1()

(jednoparametarska)
|x| 1 e , 2

Gustina
g(x) = x R.

Parametri
( > 0)

Grafik gustine
1 0.9

{ parametar skaliraa.

=0.5 0.8

0.7

0.6 =1 0.5

0.4

0.3

0.2 =2 0.1

0 5

171

172

Laplasova raspodela

Funkcija raspodele
1 ex/ , F (x) = 2 1 1 ex/ , 2 x<0 x0

Momenti
Specijalno:
m2k+1 = 0, m2k = 2k (2k)!, k = 0, 1, 2, . . . m2 = D(X) = 22 , m4 = 4 = 244 .

Modus i medijana
M o(X) = M e(X) = 0.

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 0, 2 (X) = 3.

Ocena za metodom maksimalne verodostojnosti je


= 1 n
n

Ocene parametara

|Xi |,
i=1

a ocena metodom momenata je


= 1 2n
n 2 Xi . i=1

Veze sa drugim raspodelama

1. L() = L2(, 0). 2. X i |X| imaju istovremeno L1() raspodelu. 3. Ako X, Y : L() i ako su X i Y nezavisne sluqajne promen ive, tada |X|/|Y | : F (2, 2). 4. Ako X, Y : E1(a), tada X Y : L1(?),

Laplasova raspodela

173

5. Ako X1, X2, X3, X4 : jne veliqine, tada

N (0, 1)

i ako su X1, X2, X3 i X4 nezavisne sluqaX1 X2 X3 X4 : L( 2).

X1 X2 + X3 X4 : L1 (2),

Napomene

1. Raspodelu je 1774. godine uveo francuski matematiqar Laplas ( Pierre Simon Laplace, 1749-1827) . 2. Koristi se i naziv dvostrana eksponencijalna raspodela . 3. L1(1) je standardna Laplasova raspodela.

70
LAPLASOVA RASPODELA L2(, a)

(dvoparametarska)
1 e 2 |x a| ,

Gustina
g(x) = x R.

Parametri
( > 0)

Grafik gustine
0.5 0.45

{ parametar skaliraa, a (a R) { parametar lokacije.

=1

0.4

a=2

a=2

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0 5

174

Laplasova raspodela

175

Funkcija raspodele
1 e(xa)/ , 2 F (x) = 1 1 e(xa)/ , 2 xa x>a

Karakteristiqna funkcija
(t) = 1 eait . 1 + 2 t 2

Generatrisa momenata
M (t) = 1 2 t2 eat , |t| < 1 .

Momenti
Specijalno:
2k+1 = 0, 2k = 2k (2k)!, k = 0, 1, 2, . . . 2 = 22 , m4 = 4 = 244 .

Veza izmeu momenata i centralnih momenata je


k

k =
i=0

k (1)ki mi aki . i

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 0, 2 (X) = 3.

Ocene parametara
Ocene i a za nepoznate parametre i a su
= 1 n
n

Metoda maksimalne verodostojnosti

|Xi a|,
i=1

a = M e(X).

Ako je X1, X2, . . . , Xn statistika poretka, tada je


a = Xk+1 (n = 2k + 1), a= Xk + Xk+1 (n = 2k). 2

176

Laplasova raspodela

Ocena za a je ista i ako je poznat parametar , a ako je parametar a poznat, tada je n


= 1 n |Xi a|.
i=1

Ocene a i parametara a i su:


a = M e(X), = 1 2n
n

Metoda momenata

(Xi a)2 .
i=1

Koriste se i neke druge ocene, na primer:


Xmin + Xmax a = , 2

Druge ocene

1 2n

(Xi a )2 .
i=1

Veze sa drugim raspodelama


1. L(, 0) = L1(), 2. Ako X : L2(, a), tada |X a|
: E1 ()

3. Ako X : L2(, a), tada |X a| : 2(2). 2 4. Raspodela je specijalan sluqaj troparametarske Vejbulove dvostrane raspodele, L2(, a) = W D(1, , a), 5. Raspodela je specijalan sluqaj gama raspodele, L2(, a) = G4(1, , a, 1), 6. Raspodela je specijalan sluqaj asimetriqne Laplasove raspodele, L2 (, a) = LA2(, 1/2, a).

Napomene

1. Raspodela je dobila ime po francuskom matematiqaru Laplasu ( Pierre Simon Laplace, 1749-1827). 2. Ako se za parametre uzmu oqekivae m i standardna devijacija , tada je
2 |x m| 1 g(x) = e , 2 x R.

Laplasova raspodela

177

Ako su u1 i u2 nezavisni sluqajni brojevi iz raspodele U (0, 1), tada je


x= a + ln u2 , a ln u2 , u 1/2 u1 > 1/2

Generisae

sluqajan broj iz L(, a) raspodele. Sluqajan broj iz L(, 0) raspodele moe da se dobije i kao razlika dva nezavisna sluqajna broja iz E1(1/) raspodele, a sluqajan broj iz L2(1, 0) raspodele moe da se dobije i kao koliqnik dva nezavisna sluqajna broja iz U (0, 1) raspodele.

71
LAPLASOVA RASPODELA LA1(a, 1, 2)

Gustina
g(x) =

(asimetriqna)

|x a| 1 , 21 exp 1 1 |x a| exp , 22 2

x<a x a.

Parametri Grafik gustine


0.5 0.45

a (a R) 1 , 2 (1 > 0, 2 > 0, 2 = 1 )

{ parametar lokacije, { parametri skaliraa.

a=0
0.4

1=2
0.35

2=3
0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0 5

178

Laplasova raspodela

179

Funkcija raspodele
1 e(xa)/1 , 2 F (x) = 1 1 e(xa)/2 , 2
1

xa x>a

0.9 a=0 0.8

0.7 =3 2 0.6

0.5

0.4 =2 1 0.3 1=3 0.2

0.1

1=1

0 5

72
LAPLASOVA RASPODELA LA2(, p, a)

Gustina

(asimetriqna)

Parametri
( > 0) a (a R)

|x a| 1p , exp g(x) = p exp |x a| ,

xa x > a.

Grafik gustine
0.9 0.8 a=1 =1 0.7

{ parametar skaliraa, p (0 < p < 1) { parametar oblika, { parametar lokacije.

p=0.2 0.6 p=0.1

0.5

0.4 p=0.5 0.3 p=0.2 0.2 p=0.1 0.1 p=0.5

0 2

180

Laplasova raspodela

181

Funkcija raspodele
(1 p) exp a x , F (x) = 1 p exp x a ,
1

xa x>a

0.9

a=1 =1

0.8 p=0.1 0.7 p=0.5

0.6

0.5

p=0.2

p=0.8

0.4

0.3

0.2

0.1

0 2

Veze sa drugim raspodelama


LA2(, 1/2, a) = L2 (, a)

73
LAPLASOVA RASPODELA LA3(, a)

(asimetriqna)
e(1)(xa) , e(ax) ,

Gustina
g(x) = (1 ) xa x > a.

Parametri
(0 < < 1)

Grafik gustine
0.4

{ parametar skaliraa, a (a R) { parametar lokacije.

0.35 a=0 0.3 =0.4 0.25

0.2

0.15 =0.6

0.1

0.05

0 5

182

Laplasova raspodela

183

Funkcija raspodele
F (x) = e(1)(xa) , 1 (1 )e(ax) , xa x>a

0.9 a=0 0.8

0.7

0.6 =0.4 =0.5 0.5

0.4 =0.6

0.3

0.2

0.1

0 5

74
LAPLASOVA RASPODELA LA4(, p, a)

Gustina

(asimetriqna)
exp xa p ,

Parametri
( > 0) a (a R)

p g(x) = (1 + p2 ) exp

xa , x > a.

p(a x)

Grafik gustine
0.2 0.18 a=0 =2 0.16

{ parametar skaliraa, p (p > 0) { parametar oblika, { parametar lokacije.

p=2

p=0.5

0.14

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0 5

184

Laplasova raspodela

185

Funkcija raspodele
1 F (x) = 1 + p2 1 + p2 exp
0.2

2 p exp

xa p

, p(a x) ,

xa x>a

0.18

a=0 =2

0.16

p=2

p=0.5

0.14

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0 5

Finansije.

Primena

75
LAPLASOVA RASPODELA LA5(, p)

(asimetriqna)
(1 + p)x ,

Gustina
g(x) = 1 2 exp x0 x > 0. 1 x/ 1 e exp 1 epx/ , 2

Parametri
( > 0)

Grafik gustine
0.9

{ parametar skaliraa, p (p > 0) { parametar oblika.

0.8 =2 0.7 p=2 0.6

0.5

0.4

0.3

0.2 p=0.5 0.1

0 5

186

Laplasova raspodela

187

Funkcija raspodele
F (x) = 1 2(1 + p) exp 1 1
1

(1 + p)x

x0 x>0

1 epx/ ex/ , 2(1 + p)

0.9 =2 0.8

0.7

p=0.5

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

p=2

0.1

0 5

76
LAPLASOVA RASPODELA LZ1(, a, b)

Gustina
g(x) =

(zaseqena na [a, b])


1

1 ea/

Parametri
( > 0) a (a < 0) b (b >)

1 eb/

1 x/ e , 2 1 1 x/ e , 2

ax0 0 x b.

Grafik gustine
0.7

{ parametar skaliraa, , { parametri lokacije.

0.6

a=2 b=3

0.5 =1

0.4

0.3

=2 0.2

0.1

0 2

1.5

0.5

0.5

1.5

2.5

188

77
LAPLASOVA RASPODELA LZ2(, a, b)

Gustina
g(x) =

(zaseqena na [a, b])


1 |x| e ,

(2 ea/ eb/ )

0 x b.

Parametri
( > 0) a (a < 0) b (b >)

Grafik gustine
0.7

{ parametar skaliraa, , { parametri lokacije.

0.6

a=2 b=3

0.5

=0.8

0.4

0.3

0.2 =1.5

0.1

0 2

1.5

0.5

0.5

1.5

2.5

189

190

Laplasova zaseqena raspodela

Funkcija verodostojnosti
L= 1 n (2 ea/ eb/ )n
n

exp

|Xi | ,
i=1

dL 1 n n aea/ beb/ = 2 |Xi | . d i=1 2 ea/ eb/

Ocena za po metodi maksimalne verodostojnosti dobija se iz jednaqine a/ b/ a/ b/


(T n) 2 e e = n ae be ,

Ocene parametara
n

gde je T =

|xi |.
i=1

78
LAPLASOVA RASPODELA LU (, p, a)

(uopxtena)

Gustina
g(x) = 1 |x a|p exp p 2p1/p (1 + 1/p) , x R.

Parametri
( > 0) a (a R)

Grafik gustine
0.8

{ parametar skaliraa, p (p > 0) { parametar oblika, { parametar lokacije.

0.7

a=0 =1 p=0.5

0.6

0.5

0.4

0.3

p=2

p=1

0.2

0.1

0 3

191

192

Laplasova uopxtena raspodela

Funkcija raspodele
, gde su (, ) i (, ) nepotpune gama funkcije (pogledati Dodatak).

1 p

1 F (x) = 2(1/p)

p 1 (ax) p, p

,
p 1 (xa) p, p

xa , x>a

Napomene

1. Raspodelu je uveo Subbotin 1923. godine. 2. Koristi se i naziv eksponencijalna stepena raspodela .

79
LEVIJEVA RASPODELA LV (a))

(jednoparametarska)
a 3/2 a/2x x e , 2

Gustina
g(x) = x 0.

Parametri
a (a > 0)

Grafik gustine
1 0.9

{ parametar skaliraa.

0.8

a=0.5

0.7

0.6 a=0.8 0.5

0.4

0.3

a=1.2

0.2

0.1

0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

193

194

Levijeva raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = a 2x 1 , 2 x 0.

Karakteristiqna funkcija
(t) = e
2iat

Veze sa drugim raspodelama Napomene

1. Raspodela je specijalan sluqaj -stabilnih raspodela. 2. LV (a) = IG2(1/2, a/2). 1. Raspodelu je uveo Levi ( Paul Pierre Levy, 1886-1971). 2. Za funkciju gustine vai g(x)
a 3/2 x 2

kada x .

80
LOGARITAMSKA RASPODELA LOG1(a, b)

(dvoparametarska)
ln x , b(ln b 1) a(ln a 1)

Gustina
g(x) = x [a, b].

Parametri
a, b (0 < a < b)

Grafik gustine
1.4

{ parametri lokacije.

b=3
1.2 a=2

0.8

a=1.5 0.6

a=1 0.4

0.2

0 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3

195

196

Logaritamska raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = a(1 ln a) x(1 ln x) , a(1 ln a) b(1 ln b) x [a, b].

Momenti
mk = ak+1 (1 (k + 1) ln a) bk+1 (1 (k + 1) ln b) , (k + 1)2 (a(1 ln a) b(1 ln b)) k N.

81
LOGARITAMSKA RASPODELA LOG2(a, b)

(dvoparametarska)
1 xa ln , ba ba

Gustina
g(x) = x (a, b].

Parametri
a, b (a, b R, a > b)

Grafik gustine
5 4.5 b=3

{ parametri lokacije.

3.5

a=2

3 a=1.5 2.5 a=1 2

1.5

0.5

0 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3

197

198

Logaritamska raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = xa ba 1 ln xa ba , x [a, b].

Momenti
1 m1 = a + (b a), 4 D(X) = 7 (b a)2 . 144

Ako su u1 i u2 nezavisni sluqajni brojevi iz U (0, 1) raspodele, tada je x = a + bu1 u2 sluqajan broj iz LOG2(a, b) raspodele.

Generisae

82
LOGARITAMSKA RASPODELA LOG3(a, b)

(dvoparametarska, dvostrana)
1 |2x a b| ln , ba ba

Gustina
g(x) = x [a, (a + b)/2) (a + b)/2, b].

Parametri
a, b (a, b R, a < b)

Grafik gustine
1.8

{ parametri lokacije.

1.6

b=5
1.4 a=2 1.2

0.8 a=1 0.6

0.4

a=0

0.2

0 1

199

200

Logaritamska raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 |2x a b| 2 2(b a) 1 |2x a b| + 2 2(b a) 1 ln 1 ln |2x a b| ba |2x a b| ba , , ax< a+b 2 a+b >xb 2

Momenti
m1 = a+b , 2 D(X) = a2 . 36

83
LOG - GAMA RASPODELA LGG1(a, b, c)

(troparametarska)
ln x c b
a1

Gustina
g(x) = 1 x|b|(a) exp c ln x b , x ec .

Parametri
a (a > 0) c (c R)

Grafik gustine
0.35

{ parametar oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa, { parametar lokacije.

b=1
0.3 a=1.5

c=0

0.25

0.2

0.15 a=2

0.1

0.05

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

201

202

Log-gama raspodela

Momenti
Specijalno,
m1 = ec (1b)a , mr = erc (1 rb)a , 1 rb > 0.

m2 = e2c (12b)a ,

m3 = e3c (13b)a ,

m4 = e4t (14b)a .

Centralni momenti 2 i 3 su dati sa


2 = k2 e2c , 3 = k3 e3c ,

gde je
k2 = (1 2b)a (1 b)2a , k3 = (1 3b)a 3((1 2b)(1 a))a + 2(1 b)3a .

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = k3
3/2 k2

2 (X) =

gde je

k4 2 3, k2

k4 = (1 4b)a 4((1 3b)(1 b))a + 6((1 2b)(1 b))a 3(1 b)4a .

Funkcija verodostojnosti
n

(ln Xk c)a1 L=
k=1 n

exp Xk

b G (a)
k=1 n

1 b

(ln Xk c) ,
k=1

ln L =

(a 1)
k=1

1 ln(ln Xk c) b

ln Xk +
k=1

nc b

ln(X1 X2 Xn ) an ln b n ln G(a), ln L a ln L b ln L c
n

=
k=1

ln(ln Xk c) n ln b n(a), 1 b2
n

= =

ln Xk
k=1 n

nc an , b2 b

(a 1)
k=1

n 1 + , ln Xk c b

Log-gama raspodela

203

gde je digama funkcija (videti Dodatak). Ocene a, b i c za a, b i c po metodi maksimalne verodostojnosti dobijaju se rexavaem sistema jednaqina
ab + c = 1 n
n

Ocene parametara

1 n

ln Xk ,
k=1

k=1

1 ln Xk c (a) + ln b

1 (a 1)b 1 n
n

ln(ln Xk c).
k=1

Veze sa drugim raspodelama


1. X
: LGG1(a, b, c)

ako i samo ako ln X

: G3 (a, b, c)

84
LOG - GAMA RASPODELA LGG2(a, b, c)

(troparametarska)
ln x c b
a1

Gustina
g(x) = 1 x|b|(a) exp c ln x b , 0 < x < ec .

Parametri
a (a > 0) c (c R)

Grafik gustine
2 1.8

{ parametar oblika, b (b < 0) { parametar skaliraa, { parametar lokacije.

c=1

1.6

1.4

a=1.2, b=2

a=0.5, b=2

1.2

0.8 a=0.5, b=0.5 0.6 a=1.2, b=0.5

0.4

0.2

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

204

85
LOGISTIQKA RASPODELA LG

(standardna)
ex , (1 + ex )2

Gustina
g(x) = x R.

Parametri
Nema parametara.

Grafik gustine
0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0 6

205

206

Logistiqka raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 , (1 + ex x R.

Karakteristiqna funkcija
(t) = (1 + it)(1 it) = t . sh t

Za centralne momente vai


2k+1 = 0, 2k = 6(22k 1)B2k , k N,

Momenti

gde je B2k oznaka za 2k-ti Bernulijev broj. 2 Specijalno, 2 = D(X) = 3 .

Modus i medijana

M o(X) = M e(X) = 0.

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 0, 2 (X) = 1.2.

Neka svojstva

1. Q1 = ln 3, Q3 = ln 3. 2. Za g i F vai
g(x) = F (x)(1 F (x)), x = ln F (x) . 1 F (x)

Veze sa drugim raspodelama


X 1. Ako X : U (0, 1), tada ln 1 X : LG. 2. AKo X, Y : GU i ako su X i Y nezavisne sluqajne promen ive, tada X Y : LG.

Logistiqka raspodela

207

3. Ako Xi

: L1 (1)

za i N , tada

Xj : LG j j=1

Ekonomija, demografija.

Primena

Napomene

1. Raspodelu je uveo Verhulst (1838-1845) bavei se problemima demografije. 2. Gustina raspodele moe da se zapixe i u obliku
g(x) = ex , (1 + ex )2 g(x) = 1 x sech2 . 4 2 sech

3. Raspodela je u literaturi na engleskom jeziku poznata i kao squared distribution.

u Ako je u sluqajan broj iz U (0, 1) raspodele, tada je x = ln 1 u sluqajan broj iz LG raspodele.

Generisae

86
LOGISTIQKA RASPODELA LGZ1

(zaseqena s leve strane)


g(x) = 2ex , (1 + ex )2 x 0.

Gustina Parametri
Nema parametara.

Grafik gustine
0.5 0.45

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0 0 1 2 3 4 5 6

208

Logistiqka zaseqena raspodela

209

Funkcija raspodele
F (x) = 1 ex , 1 + ex x 0.

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0 0 1 2 3 4 5 6

Ekonomija, demografija. Raspodela je u literaturi na engleskom jeziku poznata i kao distribution.

Primena

Napomena

half logistic

87
LOGISTIQKA RASPODELA LGZ2(a)

(zaseqena sa obe strane, simetriqna)


g(x) = 1 ex , 1 2a (1 + ex )2 log 1a 1a x log . a a

Gustina Parametri
a (0 < a < 1)

Grafik gustine
0.8

{ parametar lokacije.

0.7 a=0.3 0.6

0.5

0.4

a=0.2

0.3 a=0.1 0.2

0.1 2.5

1.5

0.5

0.5

1.5

2.5

210

88
LOGISTIQKA RASPODELA LGZ3(a, b)

(zaseqena sa obe strane)


1 ex , b a (1 + ex )2 log

Gustina
g(x) = a b x log . 1a 1b

Parametri
a, b (0 < a, b < 1)

Grafik gustine
0.5

{ parametri lokacije.

a=0.3 0.45

b=0.8
0.4

0.35

a=0.2

0.3

0.25

0.2 a=0.1 0.15

0.1 2.5

1.5

0.5

0.5

1.5

211

212

Logistiqka zaseqena raspodela

Gustina raspodele moe da se parametrizuje i tako da parametri budu krajevi intervala definisanosti. U tom sluqaju
g(x) = ex (1 + e )(1 + e ) , e e (1 + ex )2 < x < ,

Napomena

gde su i parametri lokacije. Za = 0 i = dobija se raspodela LGZ1.

89
LOGISTIQKA RASPODELA LGS(a, b)

(dvoparametarska)
exp xa b

Gustina
g(x) = xa b 1 + exp b
2,

x R.

Parametri
a (a R)

Grafik gustine
0.35

{ parametar lokacije, b (b > 0) { parametar skaliraa.

0.3 a=2, b=0.8 0.25

0.2 a=2, b=2 0.15 a=0, b=3 0.1 a=3, b=2

0.05

0 10

10

213

214

Logistiqka raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 1 + exp
ax b

x R.

Karakteristiqna funkcija
(t) = itbeita (itb)(1 itb) = eiat itb . sin itb

Momenti
m1 = a, m2 = a2 +

Centralni momenti
2 = b2 2 , 3 4 = 7b4 4 , 15 6 =

b2 . 3

31b6 6 , 2k1 = 0, k N. 11

Modus i medijana
M o(X) = M e(X) = a.

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 0, 2 (X) = 1.2.

Ocene a i b po metodi maksimalne verodostojnosti dobijaju se rexavaem sistema n


1 n 1
i=1

Ocene parametara

1 + exp

Xi a b

1 , 2

1 n

i=1

1 exp 3 Xi a b 1 exp

Xi a b Xi a b =

3 .

Za veliko n je
D(a) 2 9 2 0.91189 , 2 n n b

2 3 9 2 0.38578 . 2 n 3 + n

Logistiqka raspodela

215

Ocene a i b po metodi momenata date su sa


a = X n, b= 3
n i=1 (Xi

X n )2

Neka svojstva

1. Q1 = a b ln 3,
b 2. CV (X) = 3a .

Q3 = a + b ln 3

3. Gustina raspodele je simetriqna u odnosu na x = a. 4. Ako X 1. Ako X 2. Ako X


: LGS(a, b) , tada X b a : LG(0, 1)

. . .

Veze sa drugim raspodelama


: U (0, 1) : E1 (1) X , tada a + b ln 1 X : LGS(a, b)

, tada a b ln(eX 1)

: LGS(a, b)

Ekonomija (modelirae raspodele dohotka), demografij, medicina.

Primena

Napomene

1. Raspodelu je 1800. godine uveo Verhalst ( Pierre Francois Verhulst, 1804-1849). 2. Za gustina g koriste se i drugi oblici:
exp g(x) = b 1 + exp xa b xa b
2

1 xa sech2 . 4b 2b

3. Za F se koriste i oblici:
F (x) = 1 1 + exp 1 xa b xa b = xa 1 + exp b exp = 1 2 1 + tanh xa 2b .

216

Logistiqka raspodela

4. Raspodela je u literaturi na engleskom poznata i kao sech squared distribution. 5. Raspodela se koristi kao aproksimacija za razne simetriqne raspodele.
u Ako je u sluqajan broj iz U (0, 1) raspodele, tada je x = a + b ln 1 u sluqajan broj iz raspodele LGS(a, b).

Generisae

90
LOGISTIQKA RASPODELA LGZ(a, b)

(zaseqena, dvoparametarska)
2 exp g(x) = xa b

Gustina
xa b 1 + exp b
2,

x a.

Parametri
a (a R)

Grafik gustine
1 0.9

{ parametar lokacije, b (b > 0) { parametar skaliraa.

a=1
b=0.5
0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

b=1 b=0.8
0.3

0.2

0.1

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

217

218

Logistiqka zaseqena raspodela

Funkcija raspodele
1 exp F (x) = 1 + exp ax b , ax b x a.

0.9

a=1

0.8

0.7 b=1

0.6

0.5 b=0.8 0.4

0.3 b=0.5 0.2

0.1

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

91
LOGISTIQKA RASPODELA LG1(a)

(jednoparametarska)
g(x) = aex , (1 + ex )a+1 x R.

Gustina Parametri
a (a > 0)

Grafik gustine
0.35

{ parametar oblika.

0.3

a=5 0.25

0.2 a=1 0.15 a=2

0.1

a=0.5

0.05

0 10

10

219

220

Logistiqka raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 , (1 + ex )a x R.

Karakteristiqna funkcija
(t) = (1 it)(a + it) . (a)

Neka svojstva

1. Funkcija raspodele je rexee diferencijalne jednaqine


(1 + ex )F aex F = 0.

2. Raspodela je negativno asimetriqna za riqna za a > 1.

a < 1

i pozitivno asimet-

Veze sa drugim raspodelama


1. LG1(1) = LG. 2. Ako X 3. Ako X 4. Ako X 5. Ako X
: B(1, b) X , tada ln 1 X : LG1(b).

: F (2, 2a) :

, tada ln X : LG1(a). a GU , a Y : GU (a), tada X Y : , tada ln


X 1 b

LG1(a)

. .

: P AR1(a, b)

: LG1(a)

6. Ako X : LG1(a) tada se aX ponaxa kao sluqajna promen iva sa raspodelom E(1) za a 0. 7. Ako X : LG1(a) tada se, za a dovo no veliko, X ln a ponaxa kao sluqajna promen iva sa raspodelom GU . Ekonomija, demografija.

Primena

92
LOGISTIQKA RASPODELA LG2(a)

(jednoparametarska)
g(x) = aeax , (1 + ex )a+1 x R.

Gustina Parametri
a (a > 0)

Grafik gustine
0.35

{ parametar oblika.

0.3

a=5

0.25

a=1 a=2

0.2

0.15 a=0.5 0.1

0.05

0 10

10

221

222

Logistiqka raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 eax . (1 + ex )a

Karakteristiqna funkcija
(t) = (1 + it)(a + it) . (a)

Veze sa drugim raspodelama


1. Ako X : LG1(a), tada X 2. LG2(1) = LG.

: LG2(a)

Raspodela je Poznata i kao uopxtena logistiqka raspodela tipa II .

Napomena

93
LOGISTIQKA RASPODELA LG3(a)

(jednoparametarska)
1 eax , B(a, a) (1 + ex )2a

Gustina
g(x) = x R.

Parametri
a (a > 0)

Grafik gustine
0.5 0.45 0.4

{ parametar oblika.

a=3

a=2 0.35 0.3 a=1 0.25 0.2 0.15 a=0.5 0.1 0.05 0 10

10

223

224

Logistiqka raspodela

Karakteristiqna funkcija
(t) = (a it)(a + it) ((a))
2

Generatrisa momenata
M (t) = (a t)(a + t) ((a))
2

|t| < a.

Momenti
gde je digama funkcija (videti Dodatak).
m1 = 0, D(X) = 2 (a),

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 0, 2 (X) = . 2( (a))2

Neka svojstva

1. Gustina raspodela je simetriqna u odnosu na x = 0. 2. Raspodela ima 'deb e' krajeve od krajeva normalne raspodele. 1. LG3(1) = LG.

Veze sa drugim raspodelama


2. Ako X : LG3, tada za veliko a sluqajna promen iva priblino N (0, 1) raspodelu.
2 X a

ima

94
LOGISTIQKA RASPODELA LG4(a, b)

(dvoparametarska)
1 ebx , B(a, b) (1 + ex )a+b

Gustina
g(x) = x R.

Parametri
a, b (a, b > 0)

Grafik gustine
0.45

{ parametri oblika.

a=2
0.4 b=3 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 10 b=0.5

b=2 b=1

10

225

226

Logistiqka raspodela

Karakteristiqna funkcija
(t) = (a + it)(b it) . (a)(b)

Generatrisa momenata
M (t) = (a + t)(b t) , (a)(b) a < t < b.

Momenti
gde je digama funkcija (videti Dodatak A).
(a) (b) , ( (a) + (b))3/2 m1 = (a) (b), D = (a) + (b),

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 2 (X) = (a) + (b) . ( (a) + (b))2

Neka svojstva

1. Za a < b raspodela je desno asimetriqna, za riqna, a za a = b je simetriqna. 2. Ako X : LG4(a, b), tada X : LG4(b, a). 1. LG4(1, 1) = LG. 2. LG4(a, 1) = LG1(a). 3. LG4(1, a) = LG2(a). 4. LG4(a, a) = LG3(a). 5. Ako X
: B( a, b) b 6. Ako a eX 7. Ako X, Y

a < b

je levo asimet-

Veze sa drugim raspodelama

X , tada ln 1 X

: LG4(a, b)

: F (2a, 2b) :

, tada X : LG4(a, b). LGG1(a, b), tada X Y : LG4(a, b).

Logistiqka raspodela

227

8. Ako X 9. Ako X

: LG4(a, b) :

D , tada za a vai X Y , gde je Y D LG4(1, b), tada za b vai X Y , gde je Y

: LN : W

Napomene

1. Raspodela je u literaturi na engleskom poznata i kao exponential generalized beta of the second type. 2. Raspodela je poznata i kao uopxtena logistiqka raspodela tipa IV .

95
LOGISTIQKA RASPODELA LG5(a)

Gustina

(jednoparametarska)
x

(1 ax)1/a1 g(x) = , (1 + (1 + ex )1/a )2

1 a>0 a . 1 x , za a < 0 a

za

Parametri
a (a = 0)

Grafik gustine
0.4

{ parametar oblika.

0.4 0<a<1 1<a<0 0.2

0.2

0 2 1 a=1 0.5

0 2 1

a=1 0.5

0 2 6 4 2 0 2

0 1 6

a>1

4 2 0 1

a<1

228

Logistiqka raspodela

229

Sledea slika prikazuje funkcije gustine za razliqite vrednosti parametra a u sluqaju 0 < a < 1.
0.7 a=0.9 0.6 a=0.8 0.5 a=0.7 0.4 a=0.6

0.3

0.2

a=0.5

0.1

0 1

0.5

0.5

1.5

Sledea slika prikazuje funkcije gustine za razliqite vrednosti parametra a u sluqaju a > 1.
120 100

a=6

80 a=4 a=2.5 60 a=3 40 a=2

20

0 0.1

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

230

Logistiqka raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 , 1 + (1 ax)1/a x R.

Veze sa drugim raspodelama

1. Za a 0 dobija se raspodela LG. 2. Ako X : LG5(a) (a > 0), onda X :

LG5(a)

96
LOGISTIQKA RASPODELA LG5Z1(a)

(zaseqena, jednoparametarska)
g(x) = 2(1 ax)1/a1 , (1 + (1 ax)1/a )2 0x 1 . a

Gustina Parametri
a (a > 0)

Grafik gustine
0.8

{ parametar oblika.

0.7 a=0.5

0.6

0.5

0.4

0.3 a=0.3 a=0.6 0.2 a=0.4 0.1

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

231

232

Logistiqka zaseqena raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 (1 ax)1/a , 1 + (1 ax)1/a x [0, 1/a].

0.9

a=0.6 a=0.3

0.8

0.7 a=0.5 a=0.4 0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Za a 0 dobija se raspodela LGZ1.

Veze sa drugim raspodelama

97
LOGISTIQKA RASPODELA LG5Z2(a, b, c)

(zaseqena, troparametarska)
1b b
a

Gustina
g(x) = (1 ax)1/a1 1 , 1 a (c b)(1 + (1 ax)1/a )2 x1 1 a 1c c
a

Parametri
a (a > 0)

Grafik gustine
1.4

{ parametar oblika, b, c (0 < b, c < 1, b < c) { parametri lokacije.

1.2 b=0.2, c=0.6

a=0.8 1

0.8

0.6 a=0.4 0.4

a=0.2 0.2

0 6

233

98
LOGISTIQKA RASPODELA LG5Z3(a, b)

(zaseqena, dvoparametarska)
2(1 ax)1/a1 , b(1 + (1 ax)1/a )2 0x 1 1 a a

Gustina
g(x) = 1b 1+b
a

Parametri
a (a > 0)

Grafik gustine
1.4

{ parametar oblika, b (b (1, 1]) { parametar lokacije.

1.2 b=0.5 1 b=0.8

a=0.5

0.8

0.6

b=1 0.4

0.2

0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

234

99
LOG-KOXIJEVA RASPODELA LK(a, b)

(dvoparametarska)
1 b , x b2 + (log x a)2

Gustina
g(x) = x > 0.

Parametri
a (a R)

Grafik gustine
1.8

{ parametar lokacije, b (b > 0) { parametar oblika.

1.6

b=0.1
1.4

a=0

1.2

0.8

b=0.5
0.6

0.4

0.2

b=0.8

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

235

100
LOGLOGISTIQKA RASPODELA LLG1(a)

(jednoparametarska)
g(x) = axa1 , (1 + xa )2 x > 0.

Gustina Parametri
a (a > 0)

Grafik gustine
1 0.9

{ parametar oblika.

0.8 a=3 0.7

0.6

0.5

a=2

0.4

0.3

0.2 a=1 0.1

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

236

101
LOGLOGISTIQKA RASPODELA LLG2(a, b)

(dvoparametarska)
axa1 x 1+ b , a 2

Gustina
g(x) = ba x > 0.

Parametri
a (a > 0)

Grafik gustine
1.4

{ parametar oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa.

1.2 b=0.5 1

a=2

0.8

0.6

b=1

0.4

b=2

0.2

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

237

102
LOGLOGISTIQKA RASPODELA LLG3(a, b, c)

(troparametarska)
a1

Gustina
g(x) = a xc b b 1+ xc b
a 2

x > c.

Parametri
a (a R) c (c > 0)

Grafik gustine
1.4

{ parametar oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa, { parametar lokacije.

a=1
1.2 b=0.5

c=2
1

0.8

0.6

b=1

0.4

b=2

0.2

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

238

Loglogistiqka raspodela

239

Funkcija raspodele
F (x) = 1+ xc b
a 1

x > c.

Momenti
m1 = c + b csc , a a D(X) = b2 2 2 csc csc a a a a
2

Modus i medijana
M o(X) = c + b a1 a+1
1/a

M e(X) = c + b.

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


2 2 csc3 1 (X) = 2 3 6a csc csc + 3a2 csc a a a a , 3/2 2 2a csc csc2 a a 2 (X) = A 3, B 2

gde je
A = 3 3 csc4 3 4 12a2 csc csc + 4a3 csc + 6a 2 csc3 csc , a a a a a a B = csc2 2 2a csc a a

i gde je csc t = 1/ sin t.

Neka svojstva

1. Momenat reda k postoji samo za k < a.


b 2. Q1 = c + 31/a , Q3 = c + b31/a .

Veze sa drugim raspodelama


1. LGG3(a, b, 0) = LGG2(a, b). 2. LGG3(a, 1, 0) = LGG1(a).

103
LOGNORMALNA RASPODELA LN2(m, 2)

(dvoparametarska)
1 exp 1 2 ln x m
2

Gustina
g(x) = x 2 , x > 0.

Parametri
m (m R)

Grafik gustine
2.5

{ parametar oblika, ( > 0) { parametar skaliraa.

m=0

=0.2

1.5

=0.3

=1.5
1

=0.4 =1

=0.5
0.5

0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

240

Lognormalna raspodela

241

Funkcija raspodele
F (x) = 1 1 + P 2 2 1 1 P 2 2 1 z2 , , 2 2 1 z2 , , 2 2 z0 z<0

gde je z = ln x m , a P nepotpuna gama funkcija (videti Dodatak).

Entropija Momenti

H(X) =

1 1 + ln(2 2 ). 2 2

Ako je = e , tada je
2

mr = erm+r

2 /2

r N.

r = erm r/2
j=1

(1)j

r (rj)(rj+1)/2 . j

Specijalno,
1 = em 1/2 , 2 = e2m ( 1), 3 = e3m 3/2 ( 1)2 ( + 2), 4 = e4m 2 ( 1)2 ( 4 + 2 3 + 3 2 3).

Modus i medijana
pri qenu vai
em , M o(X) < M e(X) < m1 M o(X) = M e(X) = em ,

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = ( 1)1/2 ( + 2), 2 (X) = 4 + 2 3 + 3 2 6.

Funkcija verodostojnosti
L= 1 1 exp 2 n (2)n/2 X X X 2 1 2 n
n

(ln Xk m)2
k=1

242

Lognormalna raspodela

Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
1 n
n

Ocene m i za nepoznate parametr m i date su sa


m= ln Xk ,
k=1

2 =

1 n

(ln Xk m) .
k=1

Ocena m je nepristrasna i efikasna, pri qemu je


D(m) = 1 2m e ( 1), n

a ocena 2 je asimptotski nepristrasna, pri qemu


E( 2 ) = n1 2 2 , n . n

Ocena za m je ista i ako je parametar poznat i ima ista svojstva. Ako je parametar m poznat, ocena za je data sa
2 = 1 n
n

(ln Xk m)
k=1

i ona je nepristrasna, satabilna i efikasna.


Metoda momenata

Ako je

M1 =

1 n

Xk ,
k=1

M2 =

1 n

n 2 Xk , k=1

ocene m i po metodi momenata date su sa


M1 m = ln 1 , M2 2 = ln

M2 2. M1

Ove ocene su asimptotski nepristrasne i stabilne. Disperzije ocena su


D(m) =

gde je = 1.

1 4 ( + 4 3 2 2 + 4), 4n

D( 2 ) =

1 4 ( + 4 3 + 2 2 ), n

Neka svojstva

1. Poxto je 1(X) > 0 i 2(X) > 0, raspodela je pozitivno asimetriqna i ima 'debele' krajeve. 2. Ako X : LN2(m, 2), tada eaX b : LN2(a + bm, b22)

Lognormalna raspodela

243

3. Ako su X1, . . . ,nXn nezavisne sluqajne promen ive sa LN2(m, 2) raspode2 1 lom, tada n ln Xk : N m, n , odnosno
k=1
n

X1 Xn : LN2 m,

2 . n

2 4. Ako Xi : LN2(m, k ) (k = 1, . . . , n) i ako su X1, . . . , Xn nezavisne sluqajne promen ive, tada 2 2 2 X1 X2 Xn : LN2 nm, 1 + 2 + + n .

Veze sa drugim raspodelama


1. LN2(m, 2) = LN3(m, 2, 0). 2. Ako X : LN2(m, 2), tada ln X 3. Ako X
: LN2 (m, 2 ) : N (m, )

i obrnuto. i obrnuto.

, tada ln X m

: N (0, 1)

Klimatologija, ekonomija, telekomunikacije, kontrola kvaliteta, geologija, medicina, biohemija, meteorologoja, klimatologija. Sluqajan broj x iz lognormalne raspodele moe da se dobije sa gde je z sluqajan broj iz normalne raspodele.

Primena

Generisae

x = ez

104
LOGNORMALNA RASPODELA LN3(m, 2, c)

(troparametarska)

Gustina
g(x) = 1 1 exp 2 (x c) 2 ln(x c) m
2

x > c.

Parametri
m (m R) c (c R)

Grafik gustine
0.7

{ parametar oblika, ( > 0) { parametar skaliraa, { parametar lokacije.

m=0
0.6

=1
0.5

c=1 0.4

c=0.5 0.3

0.2

0.1

c=0.5 c=0

0 0.5

0.5

1.5

2.5

244

Lognormalna raspodela

245

Funkcija raspodele
F (x) = (ln(x c)),

gde je funkcija raspodele za N (m, 2).

Momenti

mr (X) =

Specijalno,
m1 (X) = c + em ,

k=0

r rk km+k2 2 /2 c e , k

r N.

m2 (X) = c2 + e2m + 2cem ,

D(X) = e2m ( 1),

gde je = e .
2

Modus i medijana
M o(X) = c + em ,
2

M e(X) = c + em .

Funkcija verodostojnosti
n

L = (2 2 )n/2
k=1

1 1 exp 2 Xk c 2
n

(ln(Xk c) m)2
k=1

ln L = n ln n ln

2
k=1

ln(Xk c)

1 2 2

(ln(Xk c) m)2 .
k=1

Ocene parametara
{ Ako je parametar c poznat, onda su ocene za m i date sa
m= 1 n
n

Metoda maksimalne verodostojnosti

ln(Xk c),
k=1

2 =

1 n

(ln(Xk c) m)2 .
k=1

{ Ako je parametar c nepoznat, ocene se mogu dobiti iz sistema


ln L = 0, m log L = 0, ln L = 0, c

246

Lognormalna raspodela

gde je
ln L m ln L ln L m = = =
k=1

1 2

(ln(Xk c) m),
k=1 n

n 1 + 3

(ln(Xk c) m)2 ,
k=1 n

1 1 + 2 Xk c

k=1

ln(Xk c) m . Xk c

Ocene se dobijaju iz sistema


c + em = X, Sn, C3 ,
2

Metoda momenata

e2m ( 1) = ( + 2) 1 =

gde je
C3 =

1 n

(ln(Xk c) X)3 .
k=1

Ako je rexee tree jednaqine, onda je


m= 1 Sn ln , 2 w( 1)
2

c=X

Sn ( 1)

Veze sa drugim raspodelama

1. LN3(m, 2, 0) = LN2(m, 2). 2. Ako X : LN2(m, 2), tada X + c : LN3(m, 2, c). 3. Ako X : LN3(m, 2, c), tada ln(X c) : N (m, 2).

Klimatologija, ekonomija, telekomunikacije, kontrola kvaliteta, geologija, medicina, biohemija, meteorologija, hidrologija. Ako je z sluqajan broj iz N (m, 2) raspodele, tada je x = c + ez sluqajan broj iz LN3(m2, c) raspodele.

Primena

Generisae

105
LOGNORMALNA RASPODELA LN4(m, 2, c, )

(qetvoroparametarska)
log xc m

Gustina
g(x) = 1 exp 2 2 (x c) 2
2

x > c.

Parametri
m (m R) c (c R)

Grafik gustine
0.7

{ parametar oblika, , (, > 0) { parametri skaliraa, { parametar lokacije.

m=0 0.6 =2 =1 c=0 0.5

0.4

=1 0.3

0.2

=0.5 0.1

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

247

248

Lognormalna raspodela

Veze sa drugim raspodelama


1. LN4(m, 2, 0, 1) = LN2(m, 2). 2. LN4(m, 2, c, 1) = LN3(m, 2, c). 3. Ako ln
X c : N (m, 2 )

, tada X

: LN4 (m, 2 , c, )

106
LOGNORMALNA RASPODELA LN U (m, 2, a)

(uopxtena, troparametarska)

Gustina
g(x) = 1 1 exp a | log x m|a , a 2xa1/a (1 + 1/a) x > 0.

Parametri
m (m R) a (a > 0)

Grafik gustine
0.4

{ parametar oblika, ( > 0) { parametar skaliraa, { parametar oblika.

m=1, =1 0.35

0.3 a=5 0.25 a=0.5

0.2 a=2

0.15

0.1

0.05

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

249

107
MAKSVELOVA RASPODELA M AX(a)

(jednoparametarska)
x2 2 x2 exp 2 , a3 2a

Gustina
g(x) = x 0.

Parametri
a (a > 0)

Grafik gustine

{ parametar skaliraa.

a=0.5 1

0.8

a=0.8

0.6

a=1 a=2 a=2.5 a=3

0.4

0.2

0 0 1 2 3 4 5 6

250

Maksvelova raspodela

251

Funkcija raspodele
F (x) = P 3 x2 , 2 2a2 , x 0.

Momenti
mr = 2 k r 2 k!a , (r + 1)!!ar , r = 2k 1 r = 2k.

Specijalno,
m1 = a 8 3 a

8 1.596a, 16 5

D(X) = a2 3

0.6735a2 , 8

3 =

0.1483a3 ,

4 = a4 15

12.4535a4 .

Modus i medijana
M o(X) 1.414a, M e(X) 1.538a.

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 8 16/ 5 0.48569, (3 8/)3/2 2 (X) = 15 8/ 3 0.10818. (3 8/)2

Neka svojstva
1. Q1 1.10115 a, Q3 2.02691 a. 2. Raspodela je pozitivno asimetriqna.

Veze sa drugim raspodelama


1. M AX(a) = (6, 0, a) 2. Ako X
: M AX(a) X , tada 2a2
2

: G(3/2)

252

Maksvelova raspodela

Fizika (kinetiqka teorija).

Primena

Napomene

1. Koriste se i sledei oblici za gustinu raspodele


g(x) = b3 x2 4 x2 exp 2 b ,
2 2 4c3 g(x) = x2 ec x ,

1 pri qemu je b = a2 i c = a2 .

2. Raspodela je dobila ime po xkotskom fiziqaru Maksvelu ( James Clerk Maxwell, 1831-1879). 3. Ako je v = (vx, vy , vz2) vektor brzine qija svaka komponenta ima N (0, 2) raspodelu, tada |v| /2 ima 2(3) raspodelu, a |v| ima M AX() raspodelu. Postoji vixe mogunosti. 1. Iz jednakosti F (x) = y sledi da je P
x=a 2P 1

Generisae

3 x2 , 2 2a2 3 ,y , 2

= y,

pa je

gde je P 1 inverzna funkcija nepotpune gama funkcije. 2. Sluqajan broj x iz M AX(a) raspodele moe da se dobije sa
x= 1 a
2 2 2 z1 + z2 + z3 ,

gde su z1, z2, z3 nezavisni sluqajni brojevi iz N (0, 1) raspodele. 3. Sluqajan broj x iz M AX(a) raspodele moe da se dobije sa z 2 /2a2 , gde je z sluqajan broj iz G1 (3/2) raspodele.

x =

108
MOJALOVA RASPODELA M O

(Standardna)

Gustina
1 1 g(x) = exp (x + ex ) , 2 2 x R.

Parametri
Nema parametara.

Grafik gustine
0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0 2

253

254

Mojalova raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 P 1 ex , 2 2 , x R.

Karakteristiqna funkcija
2it (t) = 1 it . 2

Momenti
m1 = ln 2 + 1.27036, 2 = 2 4.9348, 2 4 = 7 4 170.4659. 4

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


28 2 (3) 1.53514, 1 (X) = 3 2 (X) = 4.

Fizika, hemija. Raspoelu je uveo Mojal ( J. E. Moyal) 1955. godine prouqavajui problem jonizacije.

Primena

Napomena

Generisae

Iz F (x) = y sledi
1P

pa sluqajan broj iz M O raspodele moe da se dobije sa


x = ln(2P 1 (1/2, 1 y)),

1 ex , 2 2

= y,

gde je P 1 inverzna funkcijanepotpune gama funkcije.

109
NAKAGAMIJEVA RASPODELA N K(a, b, c)

Gustina
g(x) = 2cc b(c)

(troparametarska)
xa b
2c1

exp c

xa b

x > a.

Parametri
a (a R) c (c > 0)

Grafik gustine
1.5

{ parametar lokacije, b (b > 0) { parametar skaliraa, { parametar oblika.

a=0
c=1

b=1

c=2

0.5 c=3

c=0.5

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5

255

256

Nakagamijeva raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = c, c xa b
2

x > a.

Momenti
1 c+ 2 m1 = a + b , c(c) b 2 2 c + D(X) = b2 c2 (c) 1 2 .

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


23 c + 1 (X) = 1 2 + 2 (c) c +
2 2

3 2

3c c +

1 2

3/2 1 c c+ 2 3 (c) c 2 (c + 1) 1 2

64 c + 2 (X) =

3c2 4 (c) + 3 (c)(c + 2) + 234c (4c 1)2 (2c) 2 1 c+ 2


2

c2 (c)

110
NORMALNA RASPODELA N (0, 1)

(standardna)

Gustina
1 1 g(x) = exp x2 , 2 2 x R.

Parametri
Nema parametara.

Grafik gustine
0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0 5

257

258

Normalna raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 2 x 1 + erf 2 , x R,

gde je erf funkcija grexke (videti Dodatak). Uobiqajena oznaka za funkciju raspodele standarne normalne raspodele je .

Entropija

H(X) =

1 1 + ln(2). 2 2

Karakteristiqna funkcija
(t) = et
2

/2

Momenti
mr = (2k 1)!!, 0, r = 2k r = 2k 1 m4 = 3, , k N.

Specijalno,

m2 = 1,

D(X) = 1.

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 2 (X) = 0.

Neka svojstva

1. Gustina raspodele je simetriqna u odnosu na x = 0. 2. Maksimum funkcije gustine je g(0) = 1 0.3989. 2 3. Prevojne taqke funkcije gustine su x = 1 i x = 1. 4. Raspodela ima 'tanke' krajeve. Na primer,
P {|X| > 2} 0.0455, P {|X| > 3} 0.0027, P {|X| > 4|} 0.000063.

5. Za x vazi
1 (x)

1 1 x2 /2 e x 2

Normalna raspodela

259

ili preciznije
1 1 x x3
2 2 1 1 ex /2 1 (x) ex /2 . 2 x 2

6. Ako X, Y tada

: N (0, 1)

i ako su X i Y nezavisne sluqajne promen ive,


X2 Y 2 : N (0, 1). X2 + Y 2

2XY : N (0, 1), X2 + Y 2

Veze sa drugim raspodelama


1. Ako X1, . . . , Xn : N (m, 2), tada X n m n : N (0, 1). 2. Ako X : N (0, 1), tada X 2 : G3(1/2, 2, 0). 3. Ako X, Y : N (0, 1) i ako su X i Y nezavisne sluqajne promen ive, tada 2 2 2 X +Y 2 : E(1), X : C(1), Y X : F (1, 1). Y2

4. Ako X, Y 2: N (0, 1) i ako su X i Y nezavisne sluqajne promen ive, tada X 2X Y 2 : AS2. + 5. Ako X1, X2, X3, X4 promen ive, tada 6. Ako X1, . . . , Xn : promen ive, tada 7. Ako X1, . . . , Xn : promen ive, tada 8. Ako X1, . . . , Xn : promen ive, tada
: N (0, 1)

i ako su X1, X2, X3, X4 nezavisne sluqajne

2 X1

2 2 X1 + X2 2 + X 2 + X 2 : U (0, 1). + X2 3 4

N (0, 1)

i ako su i ako su

X1 , . . . , Xn

nezavisne sluqajne nezavisne sluqajne


.

2 2 2 X1 + X2 + + Xn : 2 (n).

N (0, 1)

X1 , . . . , Xn

2 X1 : B2 2 2 2 X1 + X2 + + Xn

1 n2 , 2 2

N (0, 1)

i ako su

X1 , . . . , Xn

nezavisne sluqajne

2 2 2 (X1 + X2 + + Xn ) : (n).

260

Normalna raspodela

9. Ako X, X1, . . . , Xn promen ive, tada

: N (0, 1)

i ako su X1, . . . , Xn nezavisne sluqajne


X : t(n).

1 2 n (X1

2 2 + X2 + + Xn )

Napomena

1. Raspodela se zove i Gausova standardna raspodela po velikom nemaqkom matematiqaru Gausu ( Carl Friedrich Gauss, 1777-1855). 2. Grafik gustine ima zvonasti oblik. Postoji vixe razliqitih metoda za generisae sluqajnog broja iz raspodele. Na primer, 1. Ako je un zbir n sluqajnih brojeva iz U (0, 1) raspodele i ako je
xn = un n/2 n/12 ,

Generisae
N (0, 1)

tada na osnovu centralne graniqne teoreme sledi da je broj xn iz raspodele koja je priblino normalna za velike vrdnosti n. U praksi je qak dovo no uzeti n > 12. 2. Ako su u i v sluqajni brojevi iz U (0, 1) raspodele, tada su brojevi x i y , dati sa
x= 2 ln u sin 2v, y= 2 ln u cos 2v,

nezavisni sluqajni brojevi iz N (0, 1) raspodele. 3. Neka su u i v sluqajni brojevi iz U (1, 1) raspodele i neka je
w = u2 + v 2 , z= 2 ln w . w N (0, 1)

Ako je w 1, tada su uz i vz nezavisni sluqajni brojevi iz raspodele. U protivnom ( w > 1), generisati ponovo u i v.

111
NORMALNA RASPODELA N (m, 2)

(dvoparametarska)
xm
2

Gustina
g(x) = 1 1 exp 2 2 , x R.

Parametri
m (m R)

Grafik gustine
0.8

{ parametar lokacije, ( > 0) { parametar skaliraa.

m=0
0.7

=0.5
0.6

0.5

0.4

0.3

=1
0.2

0.1

=1.5

0 5

261

262

Normalna raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = xm = 1 2 1 + erf xm 2 , x R, N (0, 1)

gde je funkcija raspodele standardne normalne raspodele

Entropija

H(X) =

1 + ln( 2). 2

Karakteristiqna funkcija
(t) = exp imt 2 t2 2 .

Generatrisa momenata
M (t) = exp mt + 2 t2 2 .

Momenti
r

mr =
j=0

mj rj rj ,

r N,

gde je k momenata reda k standardne normalne raspodele N (0, 1). Specijalno,


m1 = m, m 2 = m2 + 2 , m3 = m3 + 3m 2 , r = 2k m4 = m4 + 6m2 2 + 3 4 .

Vai i
E|X|r =

(r 1)!! r ,
2 r r 2 r! ,

r = 2k + 1

Za centralne momente vai kao i Specijalno,

k N.

r = r r , r E|X m|r = 2r/2 2 = D(X) = 2 ,

r N, r+1 2

r > 1.

4 = 3 4 .

Normalna raspodela

263

Modus i medijana
M o(X) = M e(X) = m.

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 2 (X) = 0.

Funkcija verodostojnosti
L= 1 (2)n/2 n
n

exp
i=1 n

(Xi m)2 2 2

ln L =

Kako je

Ocene parametara

n (Xi m)2 . ln(2 2 ) 2 2 2 i=1

ln L = m ln L = 2

1 2

(Xi m),
i=1 n

n 1 + 4 2 2 2

(Ci m)2 ,
i=1

ocene m i 2 za m i 2, po metodi maksimalne verodostjnosti, date su sa


m= 1 n
n

Xi ,
i=1

2 =

1 n

(Xi m)2 .
i=1

Prema tome, uzoraqka sredina je ocena za m i ona je nepristrasna, a uzoraqka disperzija je ocena za 2 i ona je pristrasna. Umesto ocene 2 moe da se uzme ocena 2 koja je jednaka modifikovanoj uzoraqkoj sredini i koja je nepristrasna. Odgovarajue ocene i paramnetra su date sa = Sn i = n Sn , pri qemu je prva pristrasna, n1
E(S) =

a druga nepristrasna. 2 Ako je parametar m poznat, ocena za 2 je uzoraqka disperzija Dn. Za ocenu parametra m moe da se koristi 2i uzoraqka medijana koja je takoe nepristrasna ocena sa disperzijom . 2n

2/n (n/2) , (n/2 1/2)

264

Normalna raspodela

Neka svojstva

1. Gustina raspodele je simetriqna u odnosu na x = m. 1 2. Maksimum gustine je 2 .

3. Q1 = a 0.6745, Q3 = a + 0.6745. 4. Prevojne taqke gustine su x = m + i x = m . 5. Ako X : N (m, 2), tada je P {|X m| < 3} 0.997. Ova qienica je poznata kao 'pravilo 3'. 6. Od svih raspodela sa sredom vrednoxu m i 2disperzijom 2, najveu entropiju ima normalna raspodela N (m, ). 7. Normalna raspodela pripada klasi stabilnih raspodela, a samim tim i klasi beskonaqno de ivih raspodela. 8. Ako X : N (m, 2), tada aX + b : N (am + b, a22). 9. Ako X1, . . . , Xn : N (m, 2) i 2ako su X1, . . .2, Xn nezavisne sluqajne promen ive, tada X n : N (m, /n), a X n i Sn su nezavisne veliqine. 10. Ako Xi : N (mi, i2) za i = 1, . . . , n i ako su X1, . . . , Xn nezavisne sluqajne promen ive, tada
2 2 X1 + + Xn : N (m1 + + mn , 1 + + n ).

11. Xi : N (mi, i2) za i = 1, . . . , n i ako su X1, . . . , Xn nezavisne sluqajne promen ive, tada su sluqajne promen ive Y i Z date sa
n n

Y =
k=1

ak X k ,
n

Z=
k=1

b k Xk

2 nezavisne ako i samo ako je aak bk k = 0. Na primer, ako X1, X2 : k=1 N (m, 2 ) i ako su X1 i X2 nezavisne promen ive, tada su i X1 + X2 i X1 X2 nezavisne sluqajne promen ive, pri qemu vai i obrnuto tvree (Bernxtajnova teorema).

Veze sa drugim raspodelama


2 Dn : 2 (n), 2

1. Ako Xi : N (m, 2) za i = 1, . . . , n i ako su X1, . . . , Xn nezavisne sluqajne promen ive, tada


2 Sn : 2 (n 1), 2

Xn n n 1 : t(n 1). Sn

Normalna raspodela

265

2. Ako X, Y : N (0, 2) i ako su X i Y nezavisne sluqajne promen ive, tada X 2 + Y 2 : R1(). 2 2 3. Ako X : N (0, 1 ), Y : N (0, 22) i 2ako su X i Y nezavisne sluqajne promen ive, tada X/Y : N (0, 1 /2 ), a sluqajna promen iva XY ima raspodelu qija je gustina data sa
g(x) = 1 K0 1 2 |x| 1 2 , x R,

gde je K0 modifikovana Beselova funkcija (videti Dodatak). 4. Ako X : N (m, 2), tada eX : LN2(m, ). 5. Ako X1, . . . , Xn : N (m, 2) i ako su X1, . . . , Xn nezavisne sluqajne promen ive, tada
(X1 m)2 + (X2 m)2 + + (Xn m)2 : G2 n , 2 2 . 2

Napomene

1. Drugi naziv za normalnu raspodelu je Gausova raspodela iako je raspodelu prvi uveo i koristio u aproksimaciji binomne raspodele engleski matematiqar Muavr ( Abraham de Moivre, 1667-1754) jox 1733. godine. Koriste se i nazivi Gausov zakon, Gaus-Laplasova raspodela, drugi Laplasov zakon . 2. Grexke pri mereu neke veliqine qesto imaju normalnu raspodelu. 3. Za proveru hipoteze da dato obeleje ima normalnu raspodelu koriste se razni testovi, kao xto su Kolmogorov-Smirnov, Liliiiefors, Anderson-Darling, Ryan-Joiner, Shapiro-Wilk, Jarque-Bera, normal probability plot (rankit plot). 4. Znaqaj normalne raspodele je i u tome xto dobro aproksimira neke druge raspodele, kako neprekidne, tako i diskretne. Za sluqaj aproksimacije binomne raspodele normalnom, odgovarajue uslove i tvree daje Muavr-Laplasova teorema. 5. Normalna raspodela, pod odreenim uslovima, dobro aproksimira i zbir velikog broja nezavisnih sluqajnih promen ivih sa istom raspodelom. Postoji vixe tvrea koja se na to odnose i svako od ih nosi naziv centralna graniqna teorema .

Ako je x sluqajan broj iz N (0, 1) raspodele, tada je y = m + x sluqajn broj iz N (m, 2) raspodele.

Generisae

112
NORMALNA RASPODELA N Z(m, 2, T1, T2)

Gustina
g(x) = 1 T2 m

(zaseqena na [T , T ])
1 2

1 1 exp T1 m 2 2

xm

T 1 x T2 .

Parametri
m, T1 , T2 (m, T1 , T2 R, T1 < m < T2 ) ( > 0)

Grafik gustine
0.5 0.45 m=0 =1 0.4

{ parametar skaliraa.

{ parametri lokacije

T1=2, T2=1

0.35 T1=3, T2=2 0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0 3

2.5

1.5

0.5

0.5

1.5

266

113
NORMALNA RASPODELA N ZD(m, 2, T )

Gustina
g(x) =

(zaseqena na (, T ])
1 1 exp 2 2 xm

1 T m

x T.

Parametri
m, T (m, T R, m < T ) ( > 0)

Grafik gustine
0.7 m=0 0.6 =1

{ parametri lokacije, { parametar skaliraa.

T=0.5 0.5

0.4

T=1

0.3

0.2 T=3

0.1

0 4

267

114
NORMALNA RASPODELA N ZL(m, 2, T )

Gustina
g(x) =

(zaseqena na [T, +))


1 1 exp 2 2

1 T m 1

xm

x T.

Parametri
m, T (m, T R, T < m) ( > 0)

Grafik gustine
m=0 0.6 =1

{ parametri lokacije, { parametar skaliraa.

T=0.5

0.5 T=1 0.4

0.3

0.2

T=3

0.1

0 3

268

115
NORMALNA RASPODELA N P (m, 2)

Gustina

(presavijena, zaseqena na [m, +))


g(x) = 1 2 exp 2 2 xm
2

x m.

Parametri
m (m R) ( > 0)

Grafik gustine
0.8

{ parametar lokacije, { parametar skaliraa.

0.7 m=1 =0.5 0.6

0.5

0.4

=1 0.3

0.2

=2

0.1

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

269

270

Normalna raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = a xm , x m.

Momenti
m1 = m + 2 m + 0.798, 2 = D(X) = 2 2 0.363 2 .

Modus i medijana
M o(X) = m, M e(X) m + 0.6745.

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 2(4 ) 0.9953, ( 2)3/2 2 (X) = 8( 3) 0.869. ( 2)2

Ako je parametar m poznat, ocena 2 2za 2, po metodi maksimalne verodostojnosti, je uzoraqka disperzija Dn.

Ocene parametara

Veze sa drugim raspodelama

1. N P (m, 2) = N ZL(m, 2, m). 2. Ako X : N (0, 1), tada m + |X| : N P (m, 2). 3. Ako X1, . . . , Xn : N P (m, 2) i ako su X1, . . . , Xn nezavisne sluqajne promen ive, tada
(X1 m)2 + (X2 m)2 + + (Xn m)2 : G2 n , 2 2 . 2

Napomene

1. Iako je raspoela specijalan sluqaj zaseqene raspodele sa leve strane, ona ima posebno ime. U literaturi na engleskom poznata je kao folded normal distribution ili half normal distribution. 2. Za m = 0 raspodela je poznata i kao error function distribution, a ena funkcija raspodele je funkcija grexke erf .

116
PARETOVA RASPODELA P AR(a)

(standardna, jednoparametarska)
g(x) = a , xa+1 x 1.

Gustina Parametri
a (a > 0)

Grafik gustine
2 1.8

{ parametar oblika.

1.6

1.4 a=2 1.2

0.8 a=1 0.6 a=0.5 0.4

0.2

0 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3

271

272

Paretova raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 1 , xa x 1.

Momenti
m1 = a (a > 1), a1 D(X) = a a a2 a1
2

, (a > 2).

Modus, medijana i kvantili


M o(X) = 1, M e(X) = 21/a .

Ocena a nepoznatog parametra a, po metodi maksimalne verodostojnosti, data je sa n


a=
n

Ocene parametara

ln Xi
i=1

Neka svojstva
Za g i F vai jednakost
g(x) a = . 1 F (x) x

Napomene

1. Raspodela je dobila ime po italijanskom ekonomisti i matematiqaru Paretu (Wilfredo Pareto, 1848-1923). 2. Raspodela se zove i standardna Paretova . Ako se poqetak translira u nulu, tada je a
g(x) =

a ako se translira za c, tada je


g(x) =

(1 + x)a+1

x 0,

a , (x c)a+1

x c + 1.

Ako je u sluqajan broj iz U (0, 1) raspodele, tada je broj iz P1(a) raspodele.

Generisae

x = 1/u1/a

sluqajan

117
PARETOVA RASPODELA P AR2(a, b)

(dvoparametarska)
g(x) = aba , xa+1 x b.

Gustina Parametri
a (a > 0)

Grafik gustine
2 1.8 1.6

{ parametar oblika, b (b > 0) { parametar lokacije.

a=4

b=2
a=3 1.4 1.2 a=2 1 0.8 a=1 0.6 a=0.5 0.4 0.2 0 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

273

274

Paretova raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 b x
a

x b.

Karakteristiqna funkcija
(t) = a(ibt)a (a, ibt).

Momenti
mr = 3 = abr (a > r), ar 2 = D(X) = 4 = b2 a (a > 2), (a 2)(a 1)2 2a(a + 1)b3 (a > 3), (a 1)3 (a 2)(a 3) 3a(3a3 + a + 2)b4 (a > 4). (a 1)4 (a 2)(a 3)(a 4)

Modus i medijana
M o(X) = b, M e(X) = b21/a .

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 2(a + 1) a3 a2 , a 2 (X) = 6 a3 + a2 6a 2 . a(a 3)(a 4)

Funkcija verodostojnosti
L= aba 1 n an a+1 = a b a+1 . Xi Xi i=1 i=1
n n n

ln L = n ln a + an ln b (a + 1)
i=1

ln Xi

Ocene parametara
Ocene a i b po metodi maksimalne verodostojnosti su
n

Metoda maksimalne verodostojnosti

a=n
i=1

ln

Xi b

b = Xmin ,

Paretova raspodela

275

pri qemu vai

a a i b su meusobno nezavisne ocene. Ako je parametar b poznat, tada je


n

2na : 2 (2n 2), a

a=n

Xi ln b i=1

pri qemu je
E = a

kao i
Metoda momenata

n a, n1

D() = a

n 2 a2 , (n 1)2 (n 2)

2na : 2 (2n). a

Ocene a i b po metodi momenata


a= 1 2 n a, b= 1 1 (n 1) a b,

su nepristrasne i stabilne, pri qemu je


D(a) = 1 2 n
2

D(a),

D(b) =

b2 , a(n 1)(na 2)

n>

2 . a

Neka svojstva
2. Q1 = b
4 3

1. Raspodela je asimetriqna udesno.


1/a

Q3 = 41/a b.

3. 1(X) 2 i 2(X) 6 kad a .

Veze sa drugim raspodelama

1. Raspodela je specijalan sluqaj Pirsonove raspodele tipa V I (P IR6) 2. P AR2(a, 1) = P AR(a). 3. P AR2(a, b) = P AR4(a, b, b, 1). 4. Ako X : E(1), tada beX/a : P AR2(a, b). 5. Ako X
: P AR2(a, b)

, tada 2a ln X b

: 2 (2)

276

Paretova raspodela

Ekonomija (analiza dohotka), astronomija (vliqina meteorita), meteorologija (brzina vetra), lingvistika, energetika (rezerve nafte na naftonosnim po ima).

Primena

Napomene

1. Raspodelu je uveo Pareto ( Wilfredo Marquis Pareto, 1848-1923) bavei se problemima u ekonomiji. 2. Raspodela se zove i Paretova raspodela druge vrste . Ako se poqetak translira u nulu, tada je
g(x) = aba , (b + x)a+1 x 0,

a ako se translira za c, tada je


g(x) = aba , (x + b c)a+1 x b + c.

Generisae
Ako je F (x) = y, tada je x = (1 by)1/a , pa se niz sluqajnih brojeva sa x Paretovom raspodelom P AR2(a, b) generixe pomou niza sluqajnih brojeva y sa uniformnom raspodelom U (0, 1).

118
PARETOVA RASPODELA P ARZ(a, b, c)

(troparametarska, zaseqena na [b, c])


g(x) = a b 1 b c
a 1

Gustina
b x
a+1

b x c.

Parametri
a (a > 0)

Grafik gustine
1.8

{ parametar oblika, b, c (b, c R) { parametri lokacije.

1.6

a=0.5 b=1

1.4 c=2 1.2

0.8

0.6 c=3 0.4 c=4 0.2

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

277

278

Paretova zaseqena raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 b c
a 1

b x

b x c.

Ocena a maksimalne verodostojnosti za nepoznati paranetar a, kad su parametri b i c poznati, dobija se iz jednaqine
1 + a b c 1
a

Ocene parametara

ln b c

b c
a

1 n

ln Xi ln b.
i=1

Raspodela naftnih po a.

Primena

119
PARETOVA RASPODELA P AR3(a, b, c)

(troparametarska)
a + bc + bx bx ce , (x + c)a+1

Gustina
g(x) = x 0.

Parametri
a, c (a > 0, c > 0)

Grafik gustine
1.4

{ parametri oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa.

a=4 1.2 c=2

b=10

0.8

0.6

0.4 b=2

0.2 b=0.1 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

279

120
PARETOVA RASPODELA P AR4(a, b, c, d)

(qetvoroparametarska)
xc b
1/d1

Gustina
a g(x) = bd 1+ xc b
1/d a1

x c.

Parametri
a, d (a, d > 0) c (c > 0)

Grafik gustine
1.6

{ parametri oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa, { parametar lokacije.

1.4

a=2 b=2 c=1

1.2 d=0.1 1

0.8 d=0.2

0.6 d=0.5

0.4

0.2

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

280

Paretova raspodela

281

Funkcija raspodele
F (x) = 1 1+ xc b
1/d a

x c.

0.9

a=2 b=2

0.8

c=1

0.7

0.6

0.5 d=0.5 0.4 d=0.2

0.3 d=0.1 0.2

0.1

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

Veze sa drugim raspodelama


1. P AR4(a, 1, 1, 1) = P AR(a). 2. P AR4(a, b, b, 1) = P AR2(a, b).

121
PARETOVA RASPODELA P ARU 1(a, b)

(uopxtena, dvoparametarska)
1 ax 1 b b
1/a1

Gustina
g(x) = ,

za a < 0 . b 0 < x < za a > 0 a


x>0

Parametri
a (a > 0)

Grafik gustine
0.5 0.45

{ parametar oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa.

b=2 a=0.8 0.4

0.35 a=0.4

0.3

0.25 a=0.6 0.2

0.15

0.1

0.05

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

282

Paretova uopxtena raspodela

283

Funkcija raspodele
F (x) = 1 1 ax b
1/a

za a < 0 . b 0 < x < za a > 0 a


x>0

Momenti
m1 = b , 1+a 2 = b2 (1 + a)2 (1 + 2a) .

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 2(1 a) 1 + 2a, 1 + 3a 2 (X) = 3(1 + 3a)(3 a + 2a2 ) . (1 + 3a)(1 + 4a)

Ocene parametara
Ocene a i b po metodi maksimalne verodostojnosti se dobijaju iz jednakosti n n 1
1+ 1 n a ln 1 Xi b i=1 a= 1 n 1 n 1+
i=1

Metoda maksimalne verodostojnosti

a b

= 1,

Za a < 1/2 ocene su konzistentne, asimptotski normalne i asimptotski efikasne. Ocene a i b po metodi momenata date su sa
a= 1 2 X 1 , S2
2

a ln 1 Xi . b i=1

Metoda momenata

b=

1 X 2

X +1 . S2

Neka svojstva
Za g i F vai
g(x) 1 = . 1 F (x) b ax

284

Paretova uopxtena raspodela

Veze sa drugim raspodelama


1. P ARU 1(1, b) = U (0, b). 2. Ako X
: P ARU 1(a, b) 1 , tada a ln 1 aX b : E1 (1)

Analiza ekstremnih vrednosti sluqajnih nizova, naroqito u hidrologiji.

Primena

122
PARETOVA RASPODELA P ARU 2(a, b, c, d)

(uopxtena, qetvoroparametarska)
g(x) = a + bc + bx x+c d+c x+c
a

Gustina
eb(xd) , x d.

Parametri
a (a > 0) c, d (c, d > 0)

Grafik gustine
3.5

{ parametar oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa, { parametri lokacije.

3 b=1 c=1 2.5 a=5 d=1

2 a=2 1.5 a=0.8

0.5

0 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3

285

286

Paretova uopxtena raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 d+c x+c
a

eb(xd) ,

x d.

0.9

0.8

0.7 a=0.8 0.6

0.5

a=2

0.4 b=1 0.3 a=0.8 d=1 0.2 c=1

0.1

0 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3

Raspodelu je uveo Marti ubo 1965. godine.

Napomena

123
PIRSONOVA RASPODELA P IR1(a, b, c)

(tip I , troparametarska)
x a
c

Gustina
g(x) = K 1 + 1 x b
bc/a

a x b.

Parametri
a, b, c (c, bc/a 1)

Grafik gustine
0.7

{ parametri oblika.

0.6

b=0.5 a=2 c=1

0.5

b=1 0.4

0.3

b=2

0.2

0.1

0 2

1.5

0.5

0.5

1.5

287

288

Pirsonova raspodela

Na sledeoj slici se vidi uticaj parametra c.


1.4

1.2

b=2 a=1 c=5

0.8

0.6

c=2 0.4 c=1 0.2

0 1

0.5

0.5

1.5

Napomena

U funkciji gustine K je normirajua konstanta.

124
PIRSONOVA RASPODELA P IR2(a, b)

(tip II , dvoparametarska)
g(x) = K 1 x2 a2
b

Gustina
. 1 x a.

Parametri
b (b 1)

Grafik gustine
0.7

{ parametar oblika, a (a > 0) { parametar skaliraa.

a=2
0.6

b=4

0.5

b=2

0.4

0.3 b=1 0.2 b=0.5

0.1

0 2

1.5

0.5

0.5

1.5

289

290

Pirsonova raspodela

Na sledeoj slici se vidi uticaj parametra oblika.


2 a=0.5 1.8 b=2 a=0.6

1.6

1.4 a=0.7 1.2

0.8

0.6

0.4 a=2 0.2

0 2

1.5

0.5

0.5

1.5

Napomena

U funkciji gustine K je normirajua konstanta.

125
PIRSONOVA RASPODELA P IR3(a, b)

(tip III , dvoparametarska)


x a
ab

Gustina
g(x) = K 1 + ebx , a x < .

Parametri
a, b (a, b > 0)

Grafik gustine
0.7

{ parametri oblika.

a=2 0.6

b=5 0.5

0.4

b=2 0.3

0.2 b=1

0.1

0 2

291

292

Pirsonova raspodela

Na sledeoj slici se vidi uticaj parametra a.


0.7

0.6 b=2 0.5

a=1

0.4 a=2

0.3

0.2

a=5 0.1

0 6

Napomena

U funkciji gustine K je normirajua konstanta.

126
PIRSONOVA RASPODELA P IR4(a, b, c)

(tip IV , troparametarska)
x2 a2
b

Gustina
g(x) = K 1 + exp c arctan x , a x R.

Parametri
b, c (b, c > 0)

Grafik gustine
0.35

{ parametri oblika, a (a > 0) { parametar skaliraa.

a=2 0.3 c=1 b=2

0.25

0.2

0.15

b=1 0.1

b=0.5 0.05

0 5

293

294

Pirsonova raspodela

Na sledee dve slike se vidi uticaj parametara a i c.


0.7

0.6 b=2 a=1 0.5 c=1

0.4

0.3

0.2

a=2

0.1

a=5

0 5

0.7

0.6 b=2 c=1 a=1 0.5

0.4

c=2

0.3 c=5 0.2

0.1

0 5

Napomena

U funkciji gustine K je normirajua konstanta.

127
PIRSONOVA RASPODELA P IR5(a, b)

(tip V , dvoparametarska)
g(x) = K xa eb/x , x 0.

Gustina Parametri
a (a > 1)

Grafik gustine
0.5 0.45

{ parametar oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa.

a=2 0.4 b=0.5 0.35

0.3 b=2 0.25

0.2

b=5

0.15

b=10

0.1

0.05

0 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7

295

296

Pirsonova raspodela

Na sledeoj slici se vidi uticaj parametra a.


0.8

0.7 b=2

0.6 a=5 0.5 a=3

0.4

0.3

0.2

0.1 a=2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Napomena

U funkciji gustine K je normirajua konstanta.

128
PIRSONOVA RASPODELA P IR6(a, b, c)

(tip V I , troparametarska)
g(x) = K xa (x c)b , x c.

Gustina Parametri
a, b (b > 0, a > b + 1)

Grafik gustine
1.4

{ parametri oblika, c (c R) { parametar lokacije.

a=4 1.2 c=1 b=0.5 1

0.8

0.6 b=1

0.4 b=2 0.2

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

297

298

Pirsonova raspodela

Na sledee dve slike se vidi uticaj parametara a i c.


0.7 b=2 0.6 a=6 c=1 0.5

0.4

0.3

a=5

0.2

0.1

a=4

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

0.35

0.3 c=1 0.25

b=1

a=3

0.2 c=2 0.15 c=3 0.1

0.05

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Napomena

U funkciji gustine K je normirajua konstanta.

129
PIRSONOVA RASPODELA P IR7(a, b)

(tip V II , dvoparametarska)
g(x) = K 1 + x2 a2
b

Gustina
. x R.

Parametri
a (a R)

Grafik gustine
0.7

{ parametar skaliraa, b (b > 1/2) { parametar oblika.

a=2 0.6

0.5

b=5

0.4

0.3 b=2 0.2

0.1 b=1

0 3

299

300

Pirsonova raspodela

Na sledeoj slici se vidi uticaj parametra a.


0.7

b=2 0.6

0.5 a=1

0.4

0.3 a=2

0.2 a=3 0.1

0 3

Napomena

U funkciji gustine K je normirajua konstanta.

130
PIRSONOVA RASPODELA P IR8(a, b)

(tip V III , dvoparametarska)


g(x) = K 1 + x a
b

Gustina
, a x 0.

Parametri
a (a > 0)

Grafik gustine
3.5

{ parametar skaliraa, b (0 b 1) { parametar oblika.

a=2

2.5

b=0.3 2

1.5

b=0.2

b=0.1 1

0.5 2

1.98

1.96

1.94

1.92

1.9

1.88

1.86

1.84

1.82

1.8

301

302

Pirsonova raspodela

NA sledeoj slici se vidi uticaj parametra A.


16

14 b=0.5

12

10

a=3

a=2 6

4 a=1 2

0 3

2.5

1.5

0.5

Napomene

U funkciji gustine K je normirajua konstanta.

131
PIRSONOVA RASPODELA P IR9(a, b)

(tip IX , dvoparametarska)
g(x) = K 1 + x a
b

Gustina
, a x 0.

Parametri
a (a > 0)

Grafik gustine
3

{ parametar skaliraa, b (b > 1) { parametar oblika.

a=2 2.5

b=5 2

1.5

b=0

b=2

0.5

0 2

1.8

1.6

1.4

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

303

304

Pirsonova raspodela

Na sledeoj slici se vidi uticaj paramtera a.


3

2.5 b=2

2 a=3

1.5

1 a=2

a=1 0.5

0 3

2.5

1.5

0.5

Napomena

U funkciji gustine K je normirajua konstanta.

132
PIRSONOVA RASPODELA P IR11(a, b)

(tip XI , dvoparametarska)
g(x) = (a 1)ba1 xa , b x < .

Gustina Parametri
a (a > 1)

Grafik gustine
1.4

{ parametar oblika, b (b > 0) { parametar lokacije.

1.2 a=2

1 b=1

0.8

0.6 b=2 0.4 b=5

0.2

0 1 2 3 4 5 6 7 8

305

306

Pirsonova raspodela

Na sledeoj slici se vidi uticaj parametra a.


2 1.8 b=2 1.6 a=5 1.4

1.2

1 a=3 0.8

0.6

0.4

0.2

a=2

0 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Napomena

U funkciji gustine K je normirajua konstanta.

133
PIRSONOVA RASPODELA P IR12(a, b, c)

(tip XII , troparametarska)


g(x) = K 1 + x/a 1 x/b
c

Gustina
, a x b.

Parametri
a, b (a, b > 0)

Grafik gustine
1.8

{ parametri skaliraa, c (|c| > 1) { parametar oblika.

1.6 b=2 1.4 a=1 c=1.5 1.2

1 c=2 0.8

0.6 c=3 0.4

0.2

0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

307

308

Pirsonova raspodela

Na sledeoj slici se vidi uticaj parametra b.


1 0.9 a=2 0.8 c=2 0.7 b=0.5

0.6

b=2

0.5

b=1

0.4

0.3

0.2

0.1

0 2

1.5

0.5

0.5

1.5

Napomene

U funkciji gustine K je normirajua konstanta.

134
RELEJEVA RASPODELA R1()

(jednoparametarska)
x2 x exp 2 2 2 ,

Gustina
g(x) = x 0.

Parametri
( > 0)

Grafik gustine
3.5

- skaliraa.

3 =0.2 2.5 =0.3 2

1.5 =0.5

=1

=2

0.5

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

309

310

Relejeva raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 exp x2 2 2 , x 0.

Karakteristiqna funkcija Momenti


Specijalno,
m1 = r mr = 2r/2 r +1 = 2 1.25, 2 m2 = 2 2 , r!! r , 2 2k k! 2k , r = 2k 1 r = 2k , k N.

m3 = 3 3

3.76 3 , 2

m4 = 8 4 ,

D(X) =

4 2 0.43 2 , 2 4 =

3 = ( 3) 3

0.178 3 , 2

32 3 2 4 0.598 4 . 4

Modus i medijana
M o(X) = , M e(X) = ln 4 1.17741.

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 2 ( 3) 0.63, (4 )3/2 2 (X) = 6 2 24 + 16 0.25. (4 )2

Ocena za nepoznati parametar po metodi maksimalne verodostojnosti je


= 1 2n
n 2 Xi . i=1

Ocene parametara

Za ocenu dobijenu metodom momenata,


= Xn

2 ,

Relejeva raspodela

311

vai 2n 2 2

: 2 (2n).

Neka svojstva
1. Q1 =
2 ln 3 0.75853, Q3 = 2 ln 4 1.66511. 4

2. CV = 4 1 3.41.

Veze sa drugim raspodelama


1. Ako X
: R() X , tada 22
2 2

: E1 (1)

2. Ako X : R(), tada X2 : 2(2). 3. R(a) = (0, a, 2). 4. Ako X, Y : N (0, 2)i ako su X i Y nezavisne sluqajne promen ive, tada X 2 + Y 2 : R(). 5. Ako X1, . . . , Xn : R1(2) i ako su X1, . . . , Xn nezavisne sluqajne promen ive, tada 2 2 2
X1 + X2 + + Xn : G2 (n, 22 ).

Meteorologija, hidrologija, ekonomija.

Primena

Napomene

1. Raspodela je dobila ime po engleskom fiziqaru Releju ( Lord Rayleigh, 1842-1919), inaqe dobitniku Nobelove nagrade iz oblasti fizike 1904. godine. 2. Raspodela R1(1) je standardna Relejeva raspodela. 3. Postoje i druge parametrizacije gustine, na primer,
g(x) =

pri qemu je = 22, ili


g(x) =

2x x2 / e , 2x x2 /b2 e , b2
2

> 0,

b > 0,

pri qemu je b = 2, ili


1 pri qemu je a = 22 .

g(x) = 2axeax ,

a > 0,

312

Relejeva raspodela

Ako je u sluqajan broj iz U (0, 1) raspodele, tada je x = 2 ln u sluqajan broj iz R() raspodele. Jox jedna mogunost za generisae sluqajnog broja x iz R() raspo1 dele je x = y2 + z2, gde su y i z nezavisni sluqajni brojevi iz N (0, 1) raspodele.

Generisae

135
RELEJEVA RASPODELA R2(c, )

(dvoparametarska)
(x c)2 xc exp 2 2 2 ,

Gustina
g(x) = x c.

Parametri
c (c R)

Grafik gustine
1.4

{ parametar lokacije, ( > 0) { parametar skaliraa.

c=0.5 1.2

c=0

c=0.5

=0.5

0.8

0.6

0.4

0.2

0 0.5

0.5

1.5

2.5

313

314

Relejeva raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 exp 1 2 xc
2

x c.

Momenti
m1 = c + c + 1.253314, 2 D(X) = 4 2 0.42904 2 . 2

Modus i medijana
M o(X) = c + , M e(X) = c + ln 4 c + 1.17741.

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


2 ( 3) 1 (X) = 0.63, (4 )3/2 2 (X) = 6 2 24 + 16 0.25. ( 4)2

Ocene parametara
Ocene za i c za nepoznate parametre i c dobijaju se iz sistema
= 1 2n
n

Metoda maksimalne verodostojnosti

(Xi c)2 ,
i=1 n

n(X n c) 1 1 2n n i=1 Xi c

(Xi c)2 = 0.
i=1

Ocene i c po metodi momenata date su sa


= 1 n
n

Metoda momenata

(Xi X n )2
i=1

2 , 4

c = Xn

. 2

Relejeva raspodela

315

Veze sa drugim raspodelama


1. R2(0, ) = R1(). 2. Ako X : R2(c, ), tada (X c)2 3. R2(c, ) = W2(2, 2, c).
: E1 (2 2 )

Postoje i druge parametrizacije gustine, kao xto su


g(x) = 2(x c) exp 2 xc
2

Napomena

pri qemu je = 2,
g(x) = (x c) exp 2a2 xc 2a
2

pri qemu je a = . Ako je u sluqajan broj iz U (0, 1) raspodele, tada je x = c + 2 ln u sluqajan broj iz R2(c, ) raspodele.

Generisae

136
RELEJEVA RASPODELA RD(c, )

(dvostrana, dvoparametarska)
g(x) = |x c| 1 exp 2 2 2 xc
2

Gustina
, x R.

Parametri
c (c R)

Grafik gustine
0.7

{ parametar lokacije, ( > 0) { parametar skaliraa.

RD(c,)

0.6

c=1 =0.5

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0 1

0.5

0.5

1.5

2.5

316

137
RAJSOVA RASPODELA RC(a, b)

(dvoparametarska)
x2 + a2 2b I0 x|a| , b

Gustina
x g(x) = e b x > 0.

Parametri
a (a R)

Grafik gustine
0.7

{ parametar oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa.

0.6

a=0, b=1

0.5

a=0, b=3 a=3, b=1

0.4

0.3

a=0, b=5

0.2

0.1

0 0 1 2 3 4 5

317

318

Rajsova raspodela

Momenti
mr = br/4 2r/2 1 +

gde je L (z) uopxten Lagerov polinom (videti Dodatak A). Specijalno,


m1 = b a2 L1/2 2 2b , m2 = 2b + a2 , m3 = 3 b3 a2 L3/2 2 2b , ,

r a2 Lr/2 2 2b

m4 = 8b2 + 8ba2 + a4 ,

m5 = 15b

b a2 L5/2 2 2b .

D(X) = 2b + a2

a2 b 2 L1/2 2 2b

Veze sa drugim raspodelama


1. RC(0, b) = R1(b). 2. RC(0, b) = R2(0, b). Relejeva raspodela

Pogledati

138
STEPENA RASPODELA S(a)

(jednoparametarska)
g(x) = axa1 , 0 x 1.

Gustina Parametri
a (a > 0)

Grafik gustine
5 4.5

{ parametar oblika.

4 a=5 3.5

3 a=3 a=0.1

2.5

2 a=0.5 a=2

1.5

0.5

0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

319

320

Stepena raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = xa , 0 x 1.

Momenti
m1 = a , a+1 D(X) = a . (a + 1)2 (a + 2)

Modus i medijana
M o(X) = 0, 1, a<1 , a1 M e(X) = 21/a .

Ocene parametara

Za ocenu a po metodi maksimalne verodostojnosti


a= 1 n
n 1

ln xi
i=1

vai D(a) a2/n za n , a za ocenu a po metodi momenata


a=

vai
D(a)

X 1X n .

a(a + 1)2 1 , a+2 n

Veze sa drugim raspodelama


1. S(1) = U (0, 1). 2. Ako X
: S(a) 1 , tada X : P AR(a)

Ako je u sluqajan broj iz U (0, 1) raspodele, tada je x = u1/a sluqajan broj iz ST (a) raspodele.

Generisae

139
STUDENTOVA RASPODELA t(n)

(jednoparametarska)
x2 n
(n+1)/2

Gustina
n+1 2 g(x) = n n 2 1+ , x R.

Parametri
n (n N )

Grafik gustine
0.4

{ parametar oblika.

n=10 0.35

n=5 n=3 n=2

0.3

n=1

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0 5

321

322

Studentova raspodela

Za t 0 je

Funkcija raspodele
F (x) = 1 IB 2 n 1 n , , n + x2 2 2 n 1 n , , n + x2 2 2 ,

a za t > 0 je

1 F (x) = 1 IB 2

Momenti
m2k1 = 0, m2k = 2k = nk

Specijalno,
m1 = 0,

(2k 1)!! . (n 2k)(n 2k + 2) (n 2) n , (n > 2). n2

D(X) =

Modus i medijana
M o(X) = M e(X) = 0.

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 0, 2 (X) = 6 . n4

Veze sa drugim raspodelama


1. F (1, n) = t2(n). 2. Ako X : N (0, 1) i Y veliqine, tada X/n : Y 3. Ako X, Y 4. Ako X
: 2 (n) n XY : t(n) 2 XY : t(n) : 2 (n) t(n)

i ako su

i Y nzavisne sluqajne

i ako su X i Y nezavisne sluqajne veliqine, tada


: B2 (1/2, 1/2)

1 , tada 1 + X 2/n

5. Ako X, Y

: F (n, n)

i ako su X i Y nezavisne sluqajne veliqine, tada


n 2 X 1 Y : t(n).

Studentova raspodela

323

6. Za veliko n raspodela t(n) moe da se aproksimira sa sledeoj slici je data gustina za t(10) i za N (0, 1).
0.4 N(0,1) 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 4 t(10)

N (0, 1)

. Na

7. Ako je (X1, X2, . . . , Xn) uzorak iz N (m, 2) raspodele, tada


Xn m n 1 : t(n 1). Sn

8. Ako je (X1, X2, . . . , Xn) prost uzorak iz N (m1, 2) raspodele i ako je (Y1 , Y2 , . . . , Yk ) uzorak iz N (m2 , 2 ) raspodele, tada
X n Y k (m1 m2 )
2 nS n (X)

2 kS k (Y

nk (n + k 2) : t(n + k 2). n+k

Napomene
1. Raspodelu je uveo engleski hemiqar i statistiqar Goset ( William Sealey Gosset, 1876-1937) koji se predstav ao pod pseudonimom Student. 2. Raspoela je specijalan sluqaj Pirsonove raspodele tip V II (PIR7).

324

Studentova raspodela

3. Za raspodelu t(2) je
g(x) = 1 , (2 + x2 )3/2 F (x) = 1 2 1+ x 2 + x2 , x R.

Ako je y sluqajan broj iz N (0, 1) raspodele i z sluqajan broj iz raspodele, tada je x = n y sluqajan broj iz t(n) raspodele. z

Generisae

2 (n)

140
STUDENTOVA RASPODELA t(n, a, b)

(troparametarska)
1 1+ n xa b
2

Gustina
n+1 2 g(x) = n b n 2
(n+1)/2

x R.

Parametri
n (n N ) b (b > 0)

Grafik gustine
0.4

{ parametar oblika, a (a R) { parametar lokacije, { parametar skaliraa.

n=1
0.35

a=0, b=0.8 a=3, b=1 a=0, b=1

0.3 a=1, b=1 0.25

0.2

0.15

0.1 a=0, b=3 0.05

0 5

325

326

Studentova raspodela

Funkcija raspodele
Ako je t = x a , tada je za t 0 b
F (x) = 1 IB 2 n 1 n , , 2 2 2 n+t n 1 n , , 2 2 2 n+t ,

a za t > 0 je

1 F (x) = 1 IB 2

Momenti
m1 = 0, D(X) = n 2 b , (n > 2). n2

Modus i medijana
M o(X) = M e(X) = 0.

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 0, 2 (X) = 6 . n4

Neka svojstva

1. Gustina je simetriqna u odnosu na x = a. 2. Momenat reda k postoji za k < n. 1. t(n, 0, 1) = t(n). 2. t(n, 0, 1) = t(n, 0).

Veze sa drugim raspodelama

141
STUDENTOVA RASPODELA t (n, c)

Gustina

(dvoparametarska, necentralna)
2

ec /2 g(x) = n 1 2 2

(c 2)k xk k! n(k+1)/2 k=0

n+k+1 2
(n+k+1)/2

x2 1+ n

x R.

Parametri
n (n N )

Grafik gustine
0.35

{ parametar oblika, c (c 0) { parametar necentralnosti.

n=1
c=0 0.3 c=1 0.25 c=2 0.2 c=3 0.15 c=4

0.1

0.05

0 5

10

327

328

Studentova necentralna raspodela

Za x 0 je

Funkcija raspodele
1 ec /2 F (x) = 1 2 2
2

k=0

(c 2)k k!

k+1 2

IB

n k+1 n , , n + x2 2 2

a za x > 0 je
F (x) = 1 1 ec /2 2 1 2
2

k=0

(c 2)k k!

k+1 2

IB

n k+1 n , , n + x2 2 2

Momenti
m1 = n n1 2 c, 2 n 2 D(X) = n (1 + c2 ) m2 , (n > 2). 1 n2

Veze sa drugim raspodelama


1. t(n, 0) = t(n). 2. Ako X : N (c, 1) i Y
: 2 (n)

i ako su X i Y nazavisne, tada


X Y /n : t (n, c).

Napomena

Gustina moe da se zapixe i u obliku


g(x) = nn/2 ec /2 n 2 (n + x2 )(n+1)/2
2

k=0

n+k+1 2

ck k!

2x2 n + x2

k/2

142
TROUGAONA RASPODELA T R(a, b, c)

(troparametarska)
2(x a) (b a)(c a) , 2(b x) , (b a)(b c)

Gustina
axc c x b. g(x) =

Parametri
a, b (a, b R), (b > a)

Grafik gustine
0.7 a=1 0.6 b=2 c=0 0.5

{ parametri lokacije, c (c [a, b]) { parametar oblika.

a=1 b=2 c=1.5

0.4

0.3

a=1 b=3

0.2

c=0

0.1

0 1

0.5

0.5

1.5

2.5

329

330

Trougaona raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 2 (x a) (b a)(c a) , 1 axc cxb (b x)2 , (b a)(b c)

Entropija
H(X) = 1 + ln 2 ba 2 .

Karakteristiqna funkcija
(t) = 2 (b c)eiat (b a)eitc + (c a)eibt . t2 (b a)(c a)(b c)

Generatrisa momenata
M (t) = 2 (b c)eat (b a)etc + (c a)ebt . t2 (b a)(c a)(b c)

Momenti
m1 = m3 = 2 = 1 (a + b + c), 3 m2 = 1 2 (a + b2 + c2 + ab + ac + bc), 6 1 3 (a + b3 + c3 + a2 b + a2 c + b2 a + b2 c + c2 a + c2 b + abc), 10 3 = 1 (a + b 2c)(a + c 2b)(b + c 2a), 270

1 2 (a + b2 + c2 ab ac bc), 18 4 =

1 (a2 + b2 + c2 ab ac bc)2 . 135

Modus i medijana
M o(X) = c, M e(X) = a + b (b a)(c a) , 2 (b a)(b c) , 2 ba 2 ba c 2 c

Trougaona raspodela

331

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 2 (a + b 2c)(2a b c)(a 2b + c) , 5 (a2 + b2 + c2 ab bc ca)3/2 2 (X) = 2.4.

Napomene

1. Za a = b i c = 0 raspodela je nekada kori71ena za analizu grexaka, xto je kasnije preuzela Gausova raspodela. 2. Raspodela je poznata i kao Simpsonova raspodela .

Ako je u sluqajan broj iz U (0, 1) raspodele, tada je


x= a + b (b a)(c a)u, (b a)(b c)(1 u), ca ba ca u> ba u

Generisae

sluqajan broj iz T R(a, b, c) raspodele.

143
UNIFORMNA RASPODELA U (a, b)

(dvoparametarska)
g(x) = 1 , ba x [a, b].

Gustina Parametri
a, b (a < b)

Grafik gustine
0.5

{ parametri lokacije.

a=1
b=1

0.4

b=2

0.3

b=3

0.2

b=4 0.1

0 2

332

Uniformna raspodela

333

Funkcija raspodele
F (x) = xa , ba x [a, b].

Entropija
H(X) = ln(b a).

Karakteristiqna funkcija
(t) = eitb eita . it(b a)

Generatrisa momenata
M (t) = etb eta . t(b a)

Momenti
mr =

Specijalno,
m1 =

1 br+1 ar+1 . r+1 ba m2 = a2 + ab + b2 . 3

Centralni momenti
2k1 = 0,

a+b , 2

2k =

1 2k + 1

ba 2

2k

kN

Specijalno,
2 = D(X) =

(b a)2 , 12

4 =

(b a)4 . 80

Modus i medijana
M o(X)

{ nije jedinstven ,

M e(X) =

a+b . 2

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 0, 2 (X) = 1.2.

334

Uniformna raspodela

Ocene parametara
Ocene a i b nepoznatih parametara a i b su
a = Xmin , b = Xmax ,

Metoda maksimalne verodostojnosti

pri qemu je
E(a) = na + b , n+1 E(b) = a + nb , n+1 D(a) = D(b) = n(b a)2 . (n + 1)2 (n + 2)

Ako je a = 0, tada za ocenu b = Xmax parametra b vai


E(b) = n , n+1 D(b) = n , (n + 1)2 (n + 2)

xto znaqi da je asimptotski nepristrasna i stabilna. Ocene a i b po metodi momenata date su sa


a = X Sn 3,

Metoda momenata

b = X + Sn 3.

Ako je a = 0, tada je i vai


Druge ocene

b = Xmin + Xmax E(b) = b, D(b) = 2b2 . (n + 1)(n + 2)

Ocene a i b date sa
a = nXmin Xmax , n1 b = nXmax Xmin n1

su nepristrasne, a takva je i ocena b = n + 1 Xmax za b u sluqaju kada je n a = 0.

Neka svojstva
1. Ako X 2. Ako X

: U (0, 1) : U (a, b)

, tada 1 X

: U (0, 1)

. .

, tada X aa b

: U (0, 1)

Uniformna raspodela

335

Veze sa drugim raspodelama

1. U (0, 1) = B2(1, 1). 2. Ako je X sluqajna promen iva, tada F (X)

: U (0, 1)

1 3. Ako X : U (0, 1), tada ln X : E1(). 4. Ako su X1, . . . , Xn : U (0, 1) nezavisne sluqajne promen ive i ako je X(1) , . . . , X(n) statistika poretka, tada X(k) : B2 (k, n k + 1).

Generisae sluqajnih brojeva za druge raspodele.

Primena

Napomena

U (0, 1)

Ako je u sluqajan broj iz U (0, 1) raspodele, tada je x = a + (b a)u sluqajan broj iz U (a, b) raspodele.

Generisae

je standardna uniformna raspodela.

144
FIXEROVA RASPODELA F (m, n)

(dvoparametarska)

Gustina
m m/2 xm/21 n g(x) = , m n m m/2+n/2 B , 1+ x 2 2 n x > 0.

Parametri
m, n (m, n N )

Grafik gustine
1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3

{ parametri oblika (stepeni slobode).

m=2, n=3

m=5, n=4

m=10, n=4

m=4, n=4 0.2 m=3, n=4 0.1 0 0 0.5 1 1.5 2 m=2, n=1 m=2, n=2

336

Fixerova raspodela

337

Funkcija raspodele
mx F (x) = I mx+n

gde je Ia nepotpuna beta funkcija.


(t) = M

m n , , 2 2

x 0,

Karakteristiqna funkcija
m n n , , it . 2 2 m

Momenti
mr =

pri qemu vai rekurentna veza


mr = mr1

n m

m(n + 2) (m + 2r 2) , (n 2)(n 4) (n 2r) n m/2 + r 1 , m n/2 r

r>

n , 2

m0 = 1.

Specijalno,
m1 = n (n > 2), n2 D(X) = 2n2 (m + n 2) , m(n 2)2 (n 4) (n > 4).

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 2 (X) = 12 (2m + n 2) (n 6) 8(n 4) m(m + n 2) , 16 + 20m 8m2 + m3 + 44n 32mn + 5m2 n 22n2 + 5mn2 . n(m 6)(m 8)(n + m 2)

Neka svojstva
1 1. Ako X : F (m, n), tada X : F (n, m). 2. Za m 2 gustina raspodele ima maksimum u n(m 2) M o(X) = . m(n + 2) x = 0

, a za m > 2 je

Veze sa drugim raspodelama


1. F (1, n) = t2(n).

338

Fixerova raspodela

2. Ako X 3. Ako X

: 2 (m)

iY

: 2 (n)

n , tada m X Y : B2

: F (m, n) m n , 2 2

: F (m, n)

mX , tada n + mX

4. Ako X : F (m, n), tada m X : BP (m, n). n 5. Ako X, Y : L1(a) i ako su X i Y nezavisne sluqajne promen ive, tada |X/Y | : F(2, 2). 6. Ako X : G2(m1, n1) i Y : G2(m2, n2) i ako su X i Y nezavisne sluqajne promen ive, tada m21n21X : F (2m1, 2m2). m n Y 7. Ako X 8. Xi
: F (n, n)

, tada

n 2

1 X X

: t(n)

: N (a, 2 ) i = 1, . . . , m X1 , . . . , Xm , Y1 , . . . , Yn 1 m 1 n
m

za

i Yj : N (b, 2) za j = 1, . . . , n i ako su nezavisne sluqajne promen ive, tada


1 m1
m

(Xi a)2
i=1 n

(Xi X)2
i=1 n

: F (m, n), (Yj b)


2

j=1

1 n1

: F (m 1, n 1). (Yj Y )
2

j=1

1 9. F (m, n) m 2(m), (n ). 10. Ako : F (m, n) i ako je

Y =

2n 1

m X 2m 1 n , m 1+ X n

X 1/3 1 Z=

2 9n

2 9m

2 2 + X 2/3 9m 9n

tada Y i Z imaju priblino normalnu raspodeleu N (0, 1). Analiza varijanse, testirae hipoteza o jednakosti disperzija.

Primena

Napomene

1. Raspodela je dobila ime po engleskom statistiqaru i genetiqaru Fixeru (Ronald Aylmer Fisher, 1890-1962), a qesto se koristi i naziv F -raspodela.

Fixerova raspodela

339

2. U literaturi na engleskom jeziku raspodela je poznata i kao Snedecor distribution po ameriqkom statistiqaru Snedekoru ( George Waddel Snedecor, 1881-1974) ili kao Fisher-Snedecor distribution ili kao varianceratio distribution. 3. Funkcija gustine moe da se zapixe i u obliku
g(x) =

ili

1 xB(m/2, n/2)

mx mx + n

m/2

mx mx + n

n/2

g(x) =

1 xB(m/2, n/2)

nn (mx)m . (mx + n)m+n

4. Raspodela je definisana i za realne pozitivne vrednosti parametara. Ako je y sluqajan broj iz raspodele 2(m) i z sluqajan broj iz raspodele ny 2 (n), tada je x = sluqajan broj iz F (m, n) raspodele. mz

Generisae

145
FIXEROVA Z RASPODELA F Z(m, n)

(dvoparametarska)

Gustina
g(x) = 2mm/2 nn/2 emx , m n m/2+n/2 (me2x + n) B , 2 2 x R.

Parametri
m, n (m, n N )

Grafik gustine
0.7

{ parametri oblika (stepeni slobode).

m=2 0.6 n=4 n=5

0.5

n=2

0.4

n=1 0.3

0.2

0.1

0 2

1.5

0.5

0.5

1.5

340

146
FON MIZISOVA RASPODELA F M (a, b)

(dvoparametarska)
x (0.2], I0 (x)

Gustina
g(x) = eb cos(xa) , 2I0 (b)

Beselova funkcija.

Parametri
a (0 a 2)

Grafik gustine
0.8

{ parametar oblika, b (0 b < ) { parametar skaliraa.

0.8

a=1
0.6 b=2 0.4 0.2 0 0 2 4 6 b=1 0.6

a=0
b=2 0.4 b=1 0.2 0 0 2 4 6

0.8

0.8

a=1
0.6 b=2 0.4 0.2 0 0 2 4 6 b=1 0.4 b=1 0.2 0 0 2 4 0.6 b=2

a=3

341

342

Fon Mizisova raspodela

Funkcija raspodele
gde je Ij Beselova funkcija.
1 Ij (b)x sin(j(x a)) xI0 (b) + 2 , F (x) = 2I0 (b) j j=1 x (0, 2],

Momenti

m1 = a,

D(X) = 1

gde je Ia Beselova funkcija.

Ia (b) , I0 (b)

Napomene

1. Raspodelu je uveo austrijski matematiqar Fon Mizis ( Richard von Mises, 1883-1953) 1918. godine radei na modelirau cikliqnih podataka. 2. Raspodela je poznata i kao cirkularna normalna .

147
FON MIZISOVA RASPODELA F M B(a, b)

(bimodalna, dvoparametarska)
x (0.2], I0 (x)

Gustina
g(x) = eb cos 2(xa) , 2I0 (b)

Beselova funkcija.

Parametri
a (0 a 2)

Grafik gustine
0.8 a=1 0.6

{ parametar oblika, b (0 b < ) { parametar skaliraa.

0.8 a=0 b=2 0.6 b=2

0.4

0.4

0.2

b=1

0.2

b=1

0 0 2 4 6

0 0 2 4 6

0.8 a=1 0.6 b=2 0.4

0.8 a=3 0.6 b=2

0.4

0.2

b=1

0.2

b=1

0 0 2 4 6

0 0 2 4 6

343

148
HELMERTOVA RASPODELA H(n)

(dvoparametarska)

Gustina
g(x) =
2 nn/21/2 xn2 enx /2 , n1 2n/23/2 2

x 0.

Parametri
n (n N, n = 1)

Grafik gustine
1.8 1.6

{ parametar oblika (broj stepeni slobode).

n=8

1.4 n=2 1.2

1 n=4 0.8

0.6 n=3

0.4

0.2

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5

344

149
HI RASPODELA 1(a)

(jednoparametarska)
1 2a/21 (a/2) xa1 ex
2

Gustina
g(x) =
/2

x > 0.

Parametri
a (a > 0)

Grafik gustine
1 0.9 0.8 0.7

{ parametar oblika.

a=1 a=2 a=3 a=4 a=5

a=10 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 1 2 3 4 5

345

346

Hi raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = P a x2 , 2 2 , x > 0.

Entropija
H(X) = ln a 1 a + (a ln 2 (a 1) . 2 2 2

Karakteristiqna funkcija
1 (t) = (a/2)
k=0

( 2ti)k k!

a+k 2

Generatrisa momenata
M (t) = t 2 a+1 2 a M 2 a + 1 3 t2 , , 2 2 2 .

Momenti
mr (X) =

Specijalno,
m1 (X) = a+1 2 2 , (a/2) m2 = a,

2r/2 a+r 2 , (a/2)

r N.

m3 = (a + 1)m1 ,

D(X) = a 2

2 a+1 2 . 2 (a/2)

Modus i medijana
M o(X) = a 1, M e(X) 2 a . 3

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) =

gde je =

m1 (1 2 2 ), 3

2 (X) =

2 m1 1 (X) 2, 2

D(X).

Hi raspodela

347

Veze sa drugim raspodelama

1. Ako X : 2(a), onda X : (a). 2. Ako su X1, X2, . . . , Xn nezavisne sluqajne veliqine sa N (0, 1) raspoden lom, onda Xi : (n).
i=1

3. (1) = N ZL(0, 1, 0). 4. (2) = R(1). 5. (3) = M AX(1).

150
HI RASPODELA 2(a, b)

(dvoparametarska)

Gustina
g(x) = 1 x2 xa/21 exp 2 2b 2a/21 ba (n/2) , x > 0.

Parametri
a (a > 0)

Grafik gustine
0.7

{ parametar oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa.

0.6 b=1

a=2

0.5

0.4

0.3

b=2

0.2

b=3

b=5 0.1

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

348

Hi raspodela

349

Funkcija raspodele
F (x) = P a x2 , 2 2b2 , x > 0.

Momenti
mr = 2r/2 br

Specijalno,
m1 (X) = 2b a+1 2 , a 2

r+a 2 , a 2

r > a.

2 D(X) = ab2 2b2

a+1 2 . a 2 2

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


2 1 (X) = a 2 43 a+1 2 + 2 3/2 a+1 2 a 2 a a 2 2 2
2

a 2

a+3 2

3a

a+1 2

2 (X) = a2

A+B a 22 2 a+1 2

2,

gde je
A B = 2a(a 1)4 = 82 a 2 a+1 2

a 244 2 3a

a+1 , 2 a+1 2 2 a+3 . 2

Ako je parametar a poznat, ocena b po metodi maksimalne verodostojnosti za parametar b data je sa


b= 1 na
n 2 Xi i=1 1/2

Ocene parametara

350

Hi raspodela

Veze sa drugim raspodelama

1. 2(1, b) = N ZL(0, b, 0). 2. 2(2, b) = R2(0, b) 3. 3(3, b) = M AX(b). 4. Ako X : 2(n, 1), tda X 2 : 2(n). 5. Ako X : 2(a, b), tada X 2 : G2(a/2, 2b2). 6. Ako Xi 2 : 2(a, b) 2 ako su X1, . . 2. , Xn nezavisne sluqajne promen ive, i tada X1 + + Xn : G2(na/2, 2b ).

151
HI RASPODELA 3(a, b, c)

(troparametarska)
xc b
a/21

Gustina
g(x) = 1 a/21 b(n/2) 2 exp 1 2 xc b
2

x > c.

Parametri
a (a > 0) c (c R)

Grafik gustine
0.7

{ parametar oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa, { parametar lokacije.

a=2
0.6 b=1, c=2

0.5 b=c=2 0.4 b=3, c=2 b=5, c=2 b=c=3 0.3 b=3, c=4

0.2

0.1

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

351

352

Hi raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = P a 1 , 2 2 xc b
2

x > c.

Momenti
m1 (X) = c + 2b a+1 2 , (a/2) D(X) = ab2 2b2 2 a+1 2 . 2 (a/2)

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 2 43
a 2 a+1 2

+ 2
a 2

a 2

a+3 2 a+1 2 a 2

3a
3/2

a+1 2

22 a 2 A+B
a 2

2 (X) =

gde je
A B = = 2a(a 1)4 82 a 2

a2

22

a+1 2

2,

a a+1 244 , 2 2 a+1 a+1 3a 2 2 2

a+3 . 2

Veze sa drugim raspodelama


1. 3(a, b, 0) = 2(a, b). 2. 3(a, 1, 0) = 1(a). 3. 3(1, b, c) = N ZL(0, b, c). 4. 3(2, b, 0) = R(b). 5. 3(3, b, 0) = M AX(b).

152
HI RASPODELA (n, a)

(necentralna)

Gustina
g(x) = xn/2 x2 + a2 exp 2 an/21 In/21 (ax), x 0.

Parametri
n (n N ) a (a > 0)

Grafik gustine
0.7 n=4 0.6

{ parametar oblika (broj stepeni slobode), { parametar necentralnosti.

a=0.2 0.5 a=2

a=1 0.4

a=3

0.3

0.2

0.1

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

353

354

Hi necentralna raspodela

Momenti
m1 = n/21 L (a2 /2), 2 1/2 m 2 = n + a2 m3 = 3 n/21 L (a2 /2), 2 3/2

gde je Lc (z) uopxteni Lagerov polinom. k

m4 = (n + a2 )2 + 2(n + 2a2 ),

D(X) = n + a2 n2 , 1

Veze sa drugim raspodelama

1. (n, 0) = (n). 2. Ako Xi : N (i, i2) (i = 1, 2, . . . , k) i ako su X1, X2, . . . , Xk nezavisne sluqajne promen ive, tada
2 2 2 Xk X1 X2 2 + 2 + + 2 : (k, a), 1 2 k

gde je a =

2 2 2 1 2 k 2 + 2 + + 2 . 1 2 k

153
HI KVADRAT RASPODELA 2(n)

(jednoparametarska)
1 2n/2 (n/2) xn/21 ex/2 ,

Gustina
g(x) = x 0.

Parametri
n (n N )

Grafik gustine

{ parametar oblika (broj stepeni slobode).

n=1 0.5 n=2

0.4 n=3 0.3 n=4 0.2

0.1

0 0 2 4 6 8 10

355

356

Hi kvadrat raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 1 (n/2, x/2) =P (n/2) n x , , 2 2 x 0.

Karakteristiqna funkcija
(t) = (1 2it)n/2 .

Generatrisa momenata
M (t) = (1 2t)n/2 , t < 1/2.

Momenti
mr =

Specijalno,

2r (r + n/2) = n(n + 2) (n + 2(r 1)), (n/2)

r N.

m1 = n,

m2 = n(n + 2), 3 = 8n,

m3 = n(n + 2)(n + 4), 4 = 48n + 12n2 ,

2 = 2n,

5 = 32n(5n + 12),

6 = 40n(3n2 + 52n + 96).

Modus i medijana
0, M o(X) = n 2, n2 n>2 , M e(X) n 2 4 8 . + 3 27n 729n2

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 8 , n 2 (X) = 12 . n

Ako X : 2(m) i Y : 2(n) i ako su X i Y nezavisne sluqajne promen ive, tada X + Y : 2(m + n).

Neka svojstva

Veze sa drugim raspodelama


1. 2(2) = E1(2).

Hi kvadrat raspodela

357

2. 2(n) = 2(n/2, 2). 3. Ako X : 2(n), tada X : (n). 4. Ako su X1, X2, . . . , Xn nezavisne sluqajne veliqine sa N (0, 1) raspodelom, tada 2 2 2 2 5. Ako Xi 6. Ako
: 2 (ni ) i = 1, 2 . . . , k

X1 + X2 + Xn : (n).

) i ako su X1, X2, . . . Xk nezavisne, tada kada .

X1 + X2 + + Xk : 2 (n1 + n2 + + nk ). X : 2 (n) 2X N ( 2n 1, 1) n

, onda , onda

7. Ako X 8. Ako X

: 2 (n) : 2 (n)

X N n

2 2 , 9n 9n

kada n .

, onda X n N (0, 1) kada n . 2n

9. Ako su X1, . . . , Xn nezavisne sluqajne veliqine sa N (m, 2), tada


X1 m X1 X
2 2

+ + + +

Xn m Xn X
2

: 2 (n), : 2 (n 1).

10. Ako X

: 2 (m)

iY

: 2 (n)

i ako su X i Y nezavisne, tada


X/m : F (m, n). Y /n

Testirae statistiqkih hipoteza.

Primena

Napomene

1. Funkcija g je funcija gustine i ako celobrojni parametar n zamenimo pozitivnim realnim parametrom. 2. Raspodelu je uveo Ebi ( Ernst Carl Abbe, 1840-9005) 1863. godine. Nezavisno od ega raspodelu su uveli i Helmert ( Friedrich Robert Helmert, 1843-1917) 1875. godine i Karl Pirson ( Karl Pearson, 18561936) 1900. godine.
n

Sluqajan broj iz 2(n) raspodele se moe dobiti kao zbir kvadrata sluqajnih brojeva iz N (0, 1) raspodele.

Generisae

154
HI KVADRAT RASPODELA 2 (n, a)

(dvoparametarska, necentralna)
1 2n/2
1 2

Gustina
g(x) = xn/21 e(x+a)/2 (ax)k (2k)! k=0
1 2 n 2

+k , +k

x 0.

Parametri
n (n N ) a (a > 0)

Grafik gustine
0.2 0.18

{ parametar oblika (broj stepeni slobode), { parametar necentralnosti.

2(4)

n=4
a=1

0.16 0.14 0.12 0.1 0.08 0.06 0.04 0.02 0 0 2 4 6 8 10 a=3 a=5 a=2

358

Hi kvadrat necentralna raspodela

359

Funkcija raspodele

F (x) = ea/2
k=0

ak P 2k k!

n x + k, , 2 2

x 0.

Karakteristiqna funkcija
(t) = 1 exp (1 2it)n/2 ita 1 2it .

Generatrisa momenata
M (t) = 1 exp (1 2t)n/2 at 1 2t , t R.

Momenti
2 = 2(n + 2a), 3 = 8(n + 3a), 4 = 48(n + 4a) + 12(n + 2a)2 , 5 = 384(n + 5a) + 160(n + 2a)(n + 3a), 6 = 3840(n + 6a) + 1440(n + 2a)(n + 4a) + 640(n + 3a)2 + 120(n + 2a)3 .

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 8 n + 3a , (2(n + 2a))3/2 2 (X) = 12 n + 4a . (n + 2a)2

Veze sa drugim raspodelama

1. 2(n, 0) = 2(n). 2. Ako su Xi nezavisne sluqajne promen ive sa N (mi, 1) raspodelom (i = 1, 2, . . . , n), tada
2 2 2 X1 + X2 + + Xn : 2 (n, m2 + m2 + + m2 ). 1 2 n

3. Ako X : 2(m, a) i Y : promen ive, tada X + Y 4. Ako X


: 2 (n, a)

2 (n, b) X : 2 (m + n, a + b)

i ako su

i Y nezavisne sluqajne .

, tada nn+ 2a X +a

: 2

(n + a)2 n + 2a

360

Hi kvadrat necentralna raspodela

Funkcija gustine moe da se zapixe i u obliku


f (x) = xn/41/2 a/2x/2 e In/21 ( ax), n/41/2 2a

Napomena

gde je Ik (z) Beselova funkcija prve vrste. Sluqajan broj iz 2(n, a) raspodele moe da se dobije kao zbir kvadrata n sluqajnih brojeva iz N ( a/n, 1) raspodele.

Generisae

155
HIPERBOLIQKI SEKANT RASPODELA HS(a, b)

(dvoparametarska)
1 xa sech , b b

Gustina
g(x) = x R.

Parametri
a (a R)

Grafik gustine
0.35

{ parametar lokacije, b (b > 0) { parametar skaliraa.

a=0
0.3 b=1 0.25

0.2

0.15 b=2 0.1

0.05 b=3 b=4

0 5

361

362

Hiperboliqki sekant raspodela

Funkcija raspodele
F (x) = 2 atan exp xa b , x R.

Momenti
m1 = a, 2 = D(X) = 1 2 2 b . 4

Modus i medijana
M o(X) = M e(X) = a.

Koeficijenti asimetrije i sp oxtenosti


1 (X) = 0, 2 (X) = 2.

Neka svojstva

Kvartili raspodele su
Q1 = a b log(1 +

2),

Q3 = a + b log(1 +

2).

Dodatak - specijalne funkcije


U definiciji nekih raspodela se koriste gama i beta funkcije, kao i neke druge specijalne funkcije. Ovde su date definicije i kratak pregled svojstava tih funkcija.
1 Gama funkcija

Gama funkcija je definisana sa


(z) =
0

tz1 et dt,

gde je z kompleksan broj qiji je realan deo vei od nule. Ovo je Ojlerova 1 integralna forma gama funkcije. Ona se moe predstaviti i u obliku graniqne vrednosti
(z) = lim
n

n! nz , z(z + 1) (z + n)

kao i u obliku beskonaqnog proizvoda


1 z z/n = z z e , 1+ (z) n n=1

gde je 0.5772156649 Ojlerova konstanta. Za gama funkciju vai rekurentna relacija (z + 1) = z(z). Specijalno, (n + 1) = n!. Aproksimacija za gama funkciju se moe dobiti iz Stirlingove 2 formule
(z) = z z ez 2 z 1+ 139 571 1 1 + + 2 3 12z 288z 51840z 2488320z 4

koja vai za | arg z| < i |z| . Specijalni sluqaj je poznata Stirlingova formula za aproksimaciju faktorijel
n! nn+1/2 en 2.

Za z = x > 0 vrednosti gama funkcije su realne i pozitivne,

(x) =
0

tx1 et dt > 0,

x > 0.

1 Leonhard Euler (1707-1783) - xvajcarski natematiqar koji je objavio preko 900 radova i qije ime nosi jedna ulica u Parizu i jedan krater na mesecu 2 James Stirling (1692-1770) - engleski matematiqar, utnov uqenik

363

364

Specijalne funkcije

Iz jednakosti
n+ 1 2 = (2n)! 22n n!

i jednakosti
3 2 =

1 2

5 2

dobijamo, na primer,
= 3 , 4 7 2 = 15 , 8 9 2 = 105 . 16

1 , 2

Digama funkcija

Digama ili funkcija je izvod logaritma gama funkcije


(z) = d 1 d(z) ln (z) = . dz (z) dz

Funkcija moe da se predstavi u obliku beskonaqnog reda

(z + 1) =
n=1

1 1 z+n n

gde je Ojlerova konstanta. Specijalno,


n1

(n) = +
k=1

1 , k
n

(n + 1/2) = 2 ln 2 + 2
k=1

1 . 2k 1

Iiz ovih jednakosti dobijamo, na primer,


(1) = , 3 2 1 2 (2) = 1 , 5 2 (3) = 1 2 3 , 2 (4) = 7 2 11 , 6 1 2 + 46 , 15

+ 2,

8 + , 3

gde je 1 = 2 ln 2. 2 Ako je potreban izvod gama funkcije, moe se koristiti jednakost


d(z) = (z) (z). dz

Specijalne funkcije

365

Poligama funkcije

Poligama funkcije su vixi izvodi digama funkcije , odnosno funkcije ln . Tako je


(n) (z) = dn+1 dn (z) = n+1 ln (z), n dz dz n N.

Poligama funkcije mogu da se predstave u obliku beskonaqnog reda

(n) = (1)n+1 n!
k=0

1 . (z + k)n+1

Qesto se koriste jednakosti


(n) (1) = (1)n+1 n!(n + 1), (n) (1/2) = (2n+1 1) (n) (1) = (1)n+1 n!(2n+1 1)(n + 1),

gde je Rimanova zeta funkcija. U sluqaju n = 1 funkcija (1) se zove trigama funkcija. Za u je
(1) (1) = (2) 1.645, (1) 1 2 = 2 4.935. 2

Na sledeoj slici su prikazani grafici funkcija digama i trigama za realne argumente iz skupa [0.5, 2].
5 4

3 (1) 2

2 0.5

1.5

Nepotpune gama funkcije


x

Nepotpune gama funkcije (a, x), (a, x), P (a, x) i Q(a, x) definisane su sa
(a, x) =
0

ta1 et dt,

(a, x) =
x

ta1 et dt,

366

Specijalne funkcije

P (a, x) =

za kompleksan broj a qiji je realan deo vei od nule. U primenama se najqe71e koriste realni celobrojni argumenti. Oqigledno je a vae i sledee rekurentne relacije:
(a) = (a, x) + (a, x), (a + 1, x) = a(a, x) xa ex , (a + 1, x) = a(a, x) xa ex , P (a + 1, x) = P (a, x) xa ex . a(a)

(a, x) , (a)

Q(a, x) = 1 P (a, x)

Funkcije (a, x) moe da se predstavi beskonaqnim redom


(a, x) = ex xa (a) xn . (a + n + 1) n=0 P

Na sledee dve slike dati su grafici nepotunih gama funkcuija za nekoliko vrednosti a (0.5, 1., 2., 4., 6., 8.).
1 a=8 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a=0.5

iQ

P(a,x)

1 a=0.5 0.8 0.6 0.4 Q(a,x) 0.2 a=8 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beta funkcija
1

Beta funkcija B(a, b) je definisana sa


B(a, b) =
0

ta1 (1 t)b1 dt,

a > 0, b > 0.

Specijalne funkcije

367

t Smenom x = 1 t vidimo da funkcija sledei naqin B(a, b) =

B(a, b)

moe da se predstavi i na

Jednakost

xa1 dx . (1 + x)a+b

B(a, b) =

daje vezu izmeu gama i beta funkcije.


6

(a)(b) (a + b)

Nepotpune beta funkcije


x

Nepotpune beta funkcija Bx (a, b) i Ix (a, b) su definisane sa


Bx (a, b) =
0

ta1 (1 t)b1 dt,

Ix (a, b) =

Bx (a, b) . B(a, b)

Za funkciju Bx va1 jednakost


Bx (a, b) = B1 (b, a) B1x (b, a).

Funkcija Ix se koristi u izrazima za funkciju raspodele, na primer Fixerove i Studentove raspodele.


7 Funkcije grexke
1 erf z =
z 0

Funkcija erf : C C definisana sa


et dt
2

je funkcija grexke (eng. error function) ili funkcija verovatnoe , a en komplement je funkcija erf c definisana sa
erf c(z) = 1 erf (z)

za koju vai
erf c(z) = 1 z2 e

(1)k
k=0

(k + 1/2) . z 2k+1

U vezi sa raspodelama ove funkcije se koriste sa realnim argumentom, z = x R. Za x 0 fukcija erf je funkcija raspodele za normalnu standardnu raspodelu zaseqenu na [0, ), qija je gustina
g(x) =

Veza sa funkcijom raspodele standardne normalne raspodele je


(x) = 1 2 x 1 + erf 2 = x 1 erf c 2 2 .

2 x2 e ,

x 0.

368

Specijalne funkcije

Ako X

: N (0, 1)

, tada je
x P {|X| x} = erf , 2 x > 0.

Funkcija erf moe da se izrazi preko nepotpune gama funkcije


erf x = P 1 2 ,x , 2 x 0.

Rimanova zeta funkcija

Funkcija : R R definisana sa
(x) =
k=1

1 , kx

x>1

je Rimanova3 zeta funkcija. Ona moe da se predstavi i na sledei naqin


(x) = 1 (x)
0

tx1 dt. et 1

Za neke celobrojne argumente vrednosti funkcija su:


(2) = 2 , 6 (4) = 4 , 90 (6) = 6 , 945 (8) = 8 . 9450

Qesto se umesto (n) pixe n . Za parne argumente vai


(2n) = 22n1 2n |B2n , (2n)! n N,

gde su B2n Bernulijevi4 brojevi koji su definisani jednakoxu


z zn = Bn . z 1 e n! n=0

Na primer, B0 = 1, B1 = 1/2, B2 = 1/6, B4 = 1/30, B6 = 1/42, a vai i jednakost

B2n = 2(1)n+1 (2n)!

dok je B2n+1 = 0 za n N .

k=1

1 , (2k)2n

3 Georg Friedrich Bernard Riemann (1826-1866) - nemaqki matematiqar koji se smatra jednim od tvoraca moderne matematike 4 Jacob Bernoulli (1655-1705) - xvajcarski matematiqar koji je otkrio binomnu raspodelu

Specijalne funkcije

369

Beselove funkcije prve vrste


a k=1

Funkcija Ja : C C definisana sa
Ja (z) = z 2 (1)k z k!(a + k + 1) 2
2k

aR

je Beselova5 funkcija prve vrste . Za celobrojne vrednosti parametra a postoje razne rekurentne veze, na primer,
Jn1 (z) + Jn+1 (z) = 2n Jn (z), z

Jn1 (z) Jn+1 (z) = 2Jn (z), Jn+1 (z) =

Beselova funkcija Ja je jedno rexee diferencijalne jednaqine


z 2 y (z) + zy + (z 2 a2 )y(z) = 0.

n Jn (z) Jn (z). z

Funkcija Ia : C C definisana sa
Ia (z) = z 2
a k=1

1 z k!(a + k + 1) 2

2k

aR

je modifikovana Beselova funkcija prve vrste . Specijalno, za x R

I0 (x) =
k=0

x2k , 22k (k!)2

In (x) =

x 2

n k=0

1 x k!(n + k)! 2

2k

Jednakost

Ia (z) = ia Ja (iz),

daje vezu izmeu funkcija Ia i Ja , a za celobrojne vrednosti parametra a postoje rekurentne veze, analogne vezama za Beselovu funkciju,
In1 (z) In+1 (z) = 2n In (z), z

In1 (z) + In+1 (z) = 2In (z),

Modifikovana Beselova funkcija naqine


5 Vilhelm

n In+1 (z) = In (z) + In (z). z Ja

je jedno rexee diferencijalne jed-

z 2 y (z) + zy (z 2 + a2 )y(z) = 0.

Bessel (1784-1846)

370

Specijalne funkcije

10

Beselove funkcije druge vrste


1 (Ja (z) cos a Ja (z)), sin a Na (z) = 1 (Ja (z) cos a Ja (z)), sin a Ia (z) Ia (z) , 2 sin a Ka (z) = lim Ic (z) Ic (z) , 2 ca sin c

Funkcija Na : C C definisana sa
aZ aZ

je Beselova funkcija druge vrste , a funklcija Ka : C C definisana sa


aZ aZ

je modifikovana Beselova funkcija druge vrste .


11

Hipergeometrijska funkcija M

Postoji vixe hipergeometrijskih funkcija koje se definixu pomou stepenih redova ili kao rexea nekih linearnih diferencijalnih jednaqina drugog reda sa funkcionalnim koeficijentima. Neka je (a)n oznaka za proizvod a(a + 1)(a + 2) (a + n 1), gde je a C i n N . Hipergeometrijska funkcija M (a, b; ) definixe se sa
M (a, b; x) =

i ona je jedno rexee jednaqine Kako je (a)n = (a + n) , to je (a)


M (a, b; x) =

(a)n xn , (b)n n! n=0

a = 0, 1, 2, . . .

xy (x) + (b x)y (x) ay(x) = 0.

Funkcija M moe da se predstavi i integralom


M (a, b; x) = (b) (a)(ba)
1

(b) (a + n) xn . (a) n=0 (b + n) n! n=0

ext ta1 (1 t)ba1 dt,


0

a vai i jednakost Za izvode funkcije M vai


M (n) (a, b; x) =

M (a, b; x) = ex M (b a, b, x).

(a)n M (a + n, b + n; x). (b)n

Specijalne funkcije

371

Mnoge matematiqke funkcije mogu da se izraze pomou funkcije primer, a


ex = M (a, a; x), In (x) = ex x n! 2 (a, x) =
n

. Na

U literaturi na engleskom jeziku ova hipergeometrijska funkcija se zove i Kummer conuent hypergeometric function i oznaqava sa F ili 1 F1 .
12 Lagerovi polinomi
n

x M (a, a + 1, x), a 1 n + , 2n + 1, 2x . 2

Polinom Ln definisan sa
Ln (x) = n!
k=0

(1)k

n xk k k!

je Lagerov6 polinom. Ma primer,


L0 (x) = 1, L1 (x) = 1 x, L2 (x) = 2 4x + x2 , L3 (x) = 6 18x + 9x2 x3 .

Polinom Ln je rexee diferencijalne jednaqine


xy + (1 x)y + ny = 0,

a vai i rekurentna veza


Ln+1 (x) + (x 2n 1)Ln (x) + n2 Ln1 (x) = 0.

Parametar n (stepen polinoma) se moe uopxtiti na realnu vrednost, pri qemu je La (x) = M (a, 1, x) za a R. Specijalno,
L1/2 (x) = M 1 , 1, x 2 = ex/2 (1 x)I0 x 2 ex/2 xI1 x 2 .

Polinom Lc definisan sa n
n

Lc (x) = n
k=0

(1)k

n (c + n + 1) k x k (c + k + 1)

je uopxteni Lagerov polinom . Specijalni sluqajevi su, na primer,


Ln (x) = 1, 0 Ln (x) = (1)n xn , n n N.

Polinom Lc je rexee diferencijalne jednaqine n


xy + (c + 1 x)y + ny = 0.
6 E??

Laguerre (?-?) - francuski matematiqar

LITERATURA
[1] AbouRizk, S. M. and Halpin, D. W. (1992). Statistical properties of construction duration data, Journal of Construction Engineering and Managment, 118, 525-544. [2] Ahmed, M. I., Sinclair, C. D. and Werritty, A. (1988). Log-logistic ood frequency analysis, Journal of Hydrology, 98, 205-224. [3] Aitchison, J. and Shein, S. M. (1980). Logistic normal distributions: some properties and uses, Biometrika, 67, 261-272. [4] Asrabadi, B. R. (1990). Estimation in the Pareto distribution, Metrika, 37, 100-205. [5] Bean, S. T. and Somerville, P. N. (1980). Some new worldwide cloud cover models. Proceedings of the First International Conference on Statistical Climatology, Ed. Ikeida S., 279-305, Elsevier Scientic Publishing Company. [6] Biondini, R. (1976). Journal of Applied Meteorology, 15, 205-224 [7] Boxian, W., Yu, H. and Jing D. (1991). The method of lower bound to estimate the parameters of a Pearson type III distribution. Hydrological Sciences, 36, 271-280. [8] Bridges, T. C. and Haan, C. T. (1972). Reliability of precipitation probabilities estimated from the gamma distribution, Mounthly Weather Review, 100, 607-611. [9] Bushiand, T. A. (1978). Some remarks on the use of daily rainfall models, Journal of Hydrology, 36, 295-308. [10] Chang, Y., Han, R. L., Pearson, C. L., Runyan, M. R., Ranade, M. B. and Gentry, J. W. (1988). Applications of the log beta distribution to the evolution of aerosol growth, Journal of Aerosol Science, 19, 879-882. [11] Davidson, R. R. (1980). Some properties of a family of generalized logistic distributions, in Statistical Climatology, Developments in Atmospheric Science, Ed. by S. Ikeda, Elsevier Scientic Publishing Company. [12] Davison, A. C. and Smith, R. L. (1990). Models for exceedances over high thresholds. J. R. statist. Soc. B, 52, 393-442. [13] Econopouly, T. W., Davis, D. R. and Woolhiser, D. A. (1990). Parameter transferability for a daily rainfall disaggregation model, Journal of Hydrology, 118, 209-228. 372

Literatura

373

[14] Ellingwood, B. and Redfield, R. K. (1984). Probability models for annual extreme water equivalent ground snow, Monthly Weather Review, 112, 11531159. [15] Evans, M. A. and Gross, S. D. (1994). Burr distribution tables for a approximation p - values and critical values by maching skewness and kurtosis, Pakistan Journal of Statistics, 10, 547-573. [16] Ferrer, J. and Ardiles, L. (1993). Frequency analysis of daily rainfall annual maximum series in Spain, Seminaire annuel, UNESCO. [17] Folks, J. L. and Chhikara, R. S. (1978). The inverse Gaussian distribution and its statistical application - a review, J. R. Statist. Soc. B, 40, 263-289. [18] Golenko-Ginzburg, D. (1988). The distribution of activity time in PERT, Journal of the Operational Research Society, 39, 767-771. [19] Graham, V. A. and Hollands, K. G. T. (1990). Method to generate synthetic hourly solar radiation globally, Solar Energy, 44, 333-341. [20] Green, J. R. (1964). A model for rainfall occurrence, ??, 345-353. [21] Griffitis, G. A. (1989). A theoretically based Wakeby distribution for annual ood series, Hudrological Sciences, 34, 231-247. [22] Gunasekara, T. A. G. and Cunnane, C. (1991). Expected probabilities of exceedance for non-normal ood distributions, Journal of Hydrology, 128, 101-113. [23] Haktanir, T. and Sezen, N. (1990). Sutability of two-parameter gamma and three-parameter beta distributions as synthetic unit hydrographs in Anatolia. Hydrological Science - Journal - des Sciences Hydrologiques, 35, 2, 167-184. [24] Hoshi, K. and Leeyavanija, U. (1986). A new approach to parameter estimations of gamma-type distributions, Journal of Hydroscience and Hydraulic Engineering, 4, 79-95. [25] Janc, N (?). Statistika obrada jakih kia na podruju Beograda, Republiki c s c c hidrometeoroloki zavod SR Srbije, Beograd. s [26] Janc, N (?). Statistical characteristics of storm winds in Belgrade, Republiki c hidrometeoroloki zavod SR Srbije, Beograd. s [27] Jevremovi , V., Malixi , J.

(2002). Statistiqke metode u meteorologiji i ineerstvu, Savezni hidrometoroloxki zavod, Beograd.

[28] Johnson, N.L., Kotz, S. and Balakrishnan, N. (1994). Continuous Univariate Distributions, Vol.1, John Wiley & Sons, New York. [29] Johnson, N.L., Kotz, S. and Balakrishnan, N. (1995). Continuous Univariate Distributions, Vol.2, John Wiley & Sons, New York.

374

Literatura

[30] Katsoulis, B. D. (1993). A survey on the Assessment of wind energy potential in Greece, Theoretical and Applied Climatology, 47, 51-63. [31] Koppes, L. J. and Grover, N. B. (1992). Relationship between size of parent at cell division and relative size of progeny in Escherichia Coli, Archives of Microbiology, 157, 402-405. [32] Lauritzen, S. L., Thommesen, C. and Andersen, J. B. (1990). A stochastic model in mobile communicatin, Stochastic Processes and Their Applications, 36, 165-172. [33] Lavergnat, J. and Gole, P. (1998). A stochastic raindrop time distribution model, Journal of Applied Meteorology, 37, 805-818. [34] Lowery, M. D. and Nash, J. E. (1970). A comparison of methods of tting the double exponential distribution, Journal of Hydrology, 10, 259-275. [35] Magnussen, S. (1992). A distribution model for heritability, Genome, 35, 931-938. [36] Malixi

tologiji, Univerzitet u Beogradu.

J., Unkaxevi , M.

(1997). Statistiqke raspodele u klima-

[37] McNally, R. J. (1990). Maximum likelihood estimation of the parameters of the prior distributions of three variables that strongly inuence reproductive performance in cows, Biometrics, 46, 501-514. [38] Mielke, P. W. (???). Convenient beta distribution likelihood techniques for describing and comparing meteorological data. Department of Statistics, Colorado State University. [39] Mielke, P. W. and Johnson, E. S. (1973). Three parameter kappa distribution maximum likelihood estimates and likelihood ratio tests. Mounthly Weather Review, 101, 701-707. [40] Milyutin, E. R. and Yaromenko, Yu. I. (1991). Statistical characteristics of atmospheric transparency index over titled routes, Meteorologiya i Gidrologiya, 12, 72-76. [41] Mitrinovic, D. S. (1972). Uvod u specijalne fukcije, Gradjevinska knjiga, Beograd.

[42]

Mladenovi , P.

(1995). Verovatnoa i Statistika , Vesta, Matematiqki fakultet, Beograd.

[43] Mooley, D. A. and Rao, G. A. (1971). Distribution function for seasonal and annual rainfall over India, mwr, 99, 796-799. [44] Naghettini, M., Potter, K. W. and Illangasekare, T. (1996). Estimating the upper tail of ood-peak frequency distributions using hydrometeorological information, Water Resources Research, 32, 1729-1740.

Literatura

375

[45] Pearson, K. (1895). Mathematical contribution to the theory of evolution. II. Skew variation in homogeneous material, Philosophical Transactions of the Royal society of London, A, 186, 343-414. [46] Phein, H. N. and Hira, M. A. (1983). Log Pearson type 3 distribution: parmeter estimation, Journal of Hydrology, 64, 25-37. [47] Roldan-Canas, J., Garcia-Guzman, A. and Losada-Villasante, A. (1982). A stochastic model for wind occurence, jam, 21, 740-744. [48] Runyan, M. R., Pearson, C. L., Wang, C. C., Han, R., Plunkett, S., Kaplan, C. and Gentry, J. W. (1988). The use of the log beta distribution to characterize atmospheric aerosols, Lecture Notes in Physics, 309, Berlin, Springer Verlag, 65-68. [49] Sakamoto, C. M. (1973). Application of the Poisson and negative binomial models to thunderstorm and hail days probabilities in nevada, Mounthly Weather Review, 101, 350-355. [50] Schickedanz, P. T. and Krause, G. F. (1970). A test for the scale parameters of two gamma distributions using the generalized likelihood ratio, Journal of Applied Meteorology, ??, 13-16. [51] Simpson, J. (1972). Use of the gamma distribution in single-cloud rainfall analysis, Monthly Weather Review, 100, 309-311.

[52]

(?). Ekstremne vrednosti suxnih perioda tokom vegetacione sezone u Beogradu i okolini, Republiqki hidrometeoroloxki zavod SR Srbije, Beograd.
Spasov, P, Zelenhasi , E. i Mariqi , M.

[53] Stedinger, J. R. (1980). Fitting log normal distributions to hydrologic data, Water Resources Research, 16, 481-490. [54] Suzuki, E. (1980). Asummarized review of theoretical distributions tted to climatic factors and Markov chains models of weather sequences, with some examples. Proceedings of the First International Conference on Statistical Climatology, Ed. Ikeida S., 1-20, Elsevier Scientic Publishing Company. [55] Tuller, S. E. and Brett, A. C. (1984). The characteristics of wind velocity that favor the tting of a Weibull distribution in wind speed analysis, Journal of Climate and Applied Meteorology, 23, 124-134. [56] Undsey, S. R., Wood, G. R. and Woollons, R. C. (1997). Modelling the diameter distribution of forest stands using the Burr distribution, Journal of Applied Statistics, 23, 609-619. [57] Van Dingenan, R., Raes, F. and Vanmarcke, H. (1987). Application of the log beta distribution for aerosol size distribution, Journal of Aerosol Science, 18, 663-666.

[58]

Vukmirovi , V.

(1990). Analiza verovatnoe pojave hidroloxkih veliqina , Nauqna kiga, Beograd.

376

Literatura

[59] Wang, Q. J. (1990). Unbiased estimation of probability weighted moments and partial probability weighted moments from systematic and historical ood information and their application to estimating the GEV distribution, Journal of Hydrology, 120, 115-124. [60] Wiley, J. A., Herschokoru, S. J. and Padiau, N. S. (1989). Heterogenity in the probability of HIV transmission per sexual contact: the case of maleto-female transmission in penile-vaginal intercourse, Statistics in Medicine, 8, 93-102. [61] Wilks, D. S. (1989). Rainfall intensity, the Weibull distribution and estimation of daily surface runo, Journal of Applied Meteorology, 28, 52-58. [62] Wilks, D. S. and Shen, K. W. (1991). Threshold relative humidity duration forecasts for plant disease prediction. Journal of Applied Meteorology, 463-477. [63] Wong, R. K. W. and Chidambaram, N. (1985). Gamma size distribution and stochastic sampling errors, Journal of Climate and Applied Meteorology, 24, 568-579.