ESTADSTICO DE DURBIN WATSON

Refleja la autocorrelacin de orden uno bajo el modelo de regresin lineal con autocorrelacin. Las hiptesis a contrastar sern las siguientes: H0: =0, lo que significa no hay correlacin H1: , lo que significa que existe autocorrelacin lineal de orden uno Esto es para comprobar si las diferencia entre los residuos observados es grande o muy pequea. Si es muy grande es sntoma de que cambia de signo, y entonces la autocorrelacines negativa. Si es muy pequea es que estn muy seguidos y normalmente no cambiar de signo por lo que la relacin entre ellos es positiva

Intuitivamente, ese estadstico nos dice que si un residuo est muy cercano al anterior entonces la correlacin es positiva, ya que la diferencia ser cercana a cero. Si est muy alejado, significa que ir pegando saltos de un lado al otro del cero y por tanto la correlacin en negativa. Cuando es un nmero intermedio el estimador sera

aproximadamente el promedio entre cero y el lmite superior del estadstico.