la loi Log-normale

LOI LOG-NORMALE
La loi log-normale est aussi appele loi de Galton. Une variable alatoire X suit une loi log-normale quand son logarithme suit une loi normale. c'est dire que Y = Ln X suit une loi N (; )

avec et les paramtres de la loi normale.

I Formulation
1 1 g ( x) = e 2 x 2 1 Ln ( x ) 2

et sont les paramtres : =y (esprance de LnX ) et = y (cart type de LnX)

Les moments de la VA X (log-normale)

x = E ( X ) = e

( +
y

2 y

/2

: moyenne : variance

=e
2 x

2 2 y + y

) e

1 y e 2
2 y
2 y

CV x =

x
x

= e

: coefficient de variation

3 = e
x

3 y + 2 / 2 y

(e

2 y

1 e

)(
2

2 y

+2

)
ou
2 1 = CVx CVx + 3

On en dduit
2 1 = e y 1
1 /2

2 e y + 2

La dissymtrie est d'autant plus importante que le coefficient de variation est lev. Dans la pratique, il est surtout intressant d'estimer les paramtres = y et = y partir des moments calculs sur l'chantillon des observations de X. En inversant les premires relations on aboutit

= y = ln

1 + CV 2 x x

et

2 = 2 = Ln 1 + CVx y

Si CVx est suffisamment petit (< 0,5) on a l'approximation suivante : = y CVx

1

la loi Log-normale

~ mx = e y =

y 1 + CV x2

: la mdiane se confond avec la moyenne gomtrique

mode X = e

2 y y

(1 + CV )
1

2 3/ 2 x

g (x)
= 1 = 1 = 2 = 1

0.75

0.5

= 4 = 1

0.25 x 0
1

0 2 4 6

G (x)
= 1 = 1 = 4 = 1

0.75

0.5

= 2 = 1

0.25 x 0 2 4 6 8

II Ajustement d'une loi log-normale

Soit un chantillon d'observations ( x i pour i = 1 n) d'une variable X susceptible de suivre une loi log-normale. 1) Calcul de la fonction de rpartition exprimentale et report des points sur une papier gausso-logarithmtique. On observe un alignement des points si on a affaire une loi log-normale. 2) Calcul des paramtres de la loi thorique : mthode de maximum de vraisemblance ou mthode des moments (voir chapitre distribution dchantillonnage et estimation ) 3) Trac de la droite thorique partir de quelques points

Variables susceptibles de suivre une loi log-normale

la loi Log-normale

En thorie : Le produit d'un grand nombre de variables indpendantes suit une loi lognormale (thorme central limite). En pratique : - en biologie : le poids de organismes vivants - en hydrologie : les dbits mensuels de petits bassins versant rgimes pluviaux

La loi log-normale 3 paramtres ou loi de Gibrat

C'est la transformation Y = Ln ( X X0) qui suit une loi normale pour X > X0. A n'utiliser que si c'est rellement ncessaire.