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quations dientielles raides : LE BRUSSELATOR

Abdelouahab OUKHOUYA
6 juin 2012

0.1.

TUDE DU PROBLME

Rsum

Il sera question dans ce rapport de voir comment trait le problme du Brusselator, problme de rsolution de deux quations direntielles combines. Dans un premier temps, on va tudier la stabilit de ce problme. Puis en s'appuyant sur les mthodes numriques, on donne les rsultats numriques associ ce problme.
Problme

On qualie de raides (ou sti) des quations dans lesquelles la prsence simultane de mouvements rapides et de mouvements lents pose de srieux problmes de stabilit la plupart des mthodes numriques. Elles sont trs frquentes dans les applications concrtes comme en cintique chimique, en biologie mathmatique, dans les circuits, les problmes de diusion, le contrle optimal... On considre le systme d'quations de cintique chimique suivant :
A k1 X B + X k1 Y + D 2X + Y k3 3X X k4 E

(1) (2) (3) (4)

o les ki sont les vitesses (constantes) des direntes ractions chimiques ; A,B,C,D,E,X et Y sont les substances chimiques. On suppose que les concentrations [A] = a, [B] = b, [C] = c, [D] = d, [E] = e restent constantes et le systme est rgulirement fourni par les substances X et Y . L'volution des concentrations x et y sont dcrites par le systme direntiel :
dx = k1 a k2 bx + k3 x2 y k4 x dt dy = k2 bx k3 x2 y dt x(0) = y(0) = 0

(5)

0.1

tude du Problme

En eectuent les changements de variables :


k3 x k4 k3 y k4

X= Y =

= k4 t A= k3 k1 a k4 k4 k2 b. k4

et
B=

0.1.

TUDE DU PROBLME

Alors le systme (5) devient :


dX = A BX + X 2 Y X d dY = BX X 2 Y d X(0) = Y (0) = 0

(6)

ce qui montre que on peut toujours se ramen dans le cas k1 = k2 = k3 = k4 = 1. On obtient alors un systme de deux quations deux inconnues. Soit u(t) = (x(t), y(t))T , le vecteur modlisant les variations de concentration des substances X et Y , et f (u) = (a (b + 1)x + x2 y, bx x2 y)T , le systme direntiel s'crit sous la forme d'un problme de Cauchy :
= f (u(t)) u(0) = u0 = (x0 , y0 )T
Stabilit du systme
du dt

(7)

On considre le problme test de Dahlquist :


y = y

Sa solution exacte est :


y(t) = exp(t)C

et elle reste borne pour t 0 si () 0.

Dntion 0.1.1

Considrons une mthode dont la solution numrique (yn )n0 pour l'quation de test est une fonction de z = h. Alors l'ensemble :

S := {z C; (yn )n0 est borne}


s'appelle le domaine de stabilit de la mthode. On dit que la mthode est A-stable si

S C o C = {z C; (z) 0}.

Remarque 0.1.1

Classes de mthodes

 Dans le cas des mthodes un pas explicites, le domaine de stabilit S est born et la condition de stabilit h S impose une restriction svre h. Ces mthodes ne sont donc pas appropries pour les problmes raides.  Pour la mthode d'Euler explicite le domaine de stabilit est : S = {z; | 1 + z | 1}, le disque de rayon 1 de centre -1. Pour la mthode d'Euler implicite il est : S = {z; | 1z | 1}, l'extrieur du disque de rayon 1 de centre +1. Seulement la mthode implicite est Astable.  Les mthodes d'Adams explicites et implicites ( l'exception de la mthode d'Euler implicite et de la rgle du trapze) ont toutes un domaine de stabilit born et petit. Ces mthodes ne sont donc pas utilisables pour des problmes raides.  Les mthodes BDF (Backward Dierentiation Formulas), par contre, ont un domaine de stabilit plus important, ce qui explique qu'elles sont beaucoup utilises pour rsoudre des problmes raides.

4
 La barrire de Dahlquist dit que l'ordre d'une mthode multipas A-stable ne peut tre plus grand que 2. Ce rsultat a contribu la dtermination d'autre mthodes d'intgration permettant de combiner A-stabilit et ordre lev.

Runge Kutta implicite.

Besoin de crer des mthodes un pas trs stable et d'ordre lev, comme par exemple

On tudie la stabilit du systme (5), c'est--dire sa propension voluer vers une solution constante ou stationnaire . Cette solution stationnaire u(t) = uc , si elle existe, vrie u (t) = 0, on la trouve donc en rsolvant l'quation f (uc ) = 0 et on l'appelle point critique. Dans notre problme la solution de cette quation est uc = (a, b/a)T . La stabilit du systme caractrise son aptitude revenir vers ce point critique en un temps ni, et on cherche donc une quation permettant d'tudier la variation (t) = u(t) uc . Pour cela, on linarise f autour du point critique en crivant la formule de Taylor
u (t) = f (u) = f (uc ) + fu=uc + O( u uc
2

).

avec et

f = (f1 , f2 ) = (a (b + 1)x + x2 y, bx x2 y)T f1


x f1 y f2 y

2xy (b + 1) b 2xy

x2 x
2

f =

f2 x

Pour tudier les petites variations de (t), on nglige le terme en O(||u uc ||2 ) et on tudie le systme direntiel linaire :
(t) = J(t) (0) = 0

(8)

o la matrice jacobienne J = fu=uc vaut,


b a b1 a2
2

Dans le cas o J est diagonalisable, on l'crit sous la forme J = M DM 1 . On a donc pour tout n > 0, J n = M Dn M 1 . On rappelle la dnition de l'exponentielle de la matrice J

e =
n=0

1 n J = n!

n=0

1 1 n 1 M Dn M 1 = M ( D )M = M eD M 1 , n! n! n=0

o eD est la matrice diagonale (eD )ij = ij ei , forme par les exponentielles des valeurs propres de J . Avec cette dnition le systme direntiel (8) ci-dessus s'intgre directement :
(t) = etJ 0 .

Dans ce cas le cas o la matrice J est diagonalisable, l'expression de la solution exacte calcule la question prcdente nous donne le comportement en temps long en faisant tendre t vers + .

0.2.

RSULTATS NUMRIQUES

Si toutes les valeurs propres de J sont de partie relle ngative, et 0 quand t +, donc la matrice eJt = M eDt M 1 0 quand t + et la solution tend vers 0. Le dveloppement de Taylor autour du point critique est donc lgitime, et la solution du systme initial, non linaire, tendra vers le point critique. Dans notre cas, on peut calculer explicitement les valeurs propres de la matrice J en cherchant les racines du polynme caractristique :

J = X 2 T r(J)X + |J|

comme |J| = a2 > 0 la stabilit dpend de la trace T r(J) = b a2 1. Les racines sont :

b a2 1 = 2

et que leur partie relle est ngative si b < a2 + 1.

0.2

Rsultats numriques

La foction du systme : function[z]=f(t,y) z=[a-(b+1)*y(1)+(y(1)2 ) y(2); b y(1) (y(1)2 ) y(2)];


endf unction

Modle du Brusselator simpli, cas stable a = 1, b= 0.9. function[z]=f(t,y) z=[a-(b+1)*y(1)+(y(1)2 ) y(2); b y(1) (y(1)2 ) y(2)];
endf unction a = 1; b = 0.9 t = 0 : 0.1 : 50; y = ode([1; 1], 0, t, f ); plot(t, y(1, :), blue , t, y(2, :), red )

Cas stable :

Orbite dans le cas stable : function[z]=f(t,y) z=[a-(b+1)*y(1)+(y(1)2 ) y(2); b y(1) (y(1)2 ) y(2)];
endf unction a = 1; b = 0.9 t = 0 : 0.1 : 100; y = ode([1; 1], 0, t, f ); plot(t, y(1, :), blue , t, y(2, :), red ) plot(y(1, :), y(2, :))

0.2.

RSULTATS NUMRIQUES

Modle du Brusselator simpli, cas instable a = 1, b= 3.2. function[z]=f(t,y) z=[a-(b+1)*y(1)+(y(1)2 ) y(2); b y(1) (y(1)2 ) y(2)];
endf unction a = 1; b = 3.2; t = 0 : 0.1 : 50; y = ode([1; 1], 0, t, f ); plot(t, y(1, :), blue , t, y(2, :), red )

Cas instable :

Orbite dans le cas instable : function[z]=f(t,y) z=[a-(b+1)*y(1)+(y(1)2 ) y(2); b y(1) (y(1)2 ) y(2)];
endf unction a = 1; b = 3.2; t = 0 : 0.1 : 1000; y = ode([1; 1], 0, t, f ); plot(y(1, :), y(2, :))

0.3.

COMMENTAIRES ET CONCLUSIONS

0.3

Commentaires et conclusions

Pour a = 1, on fait tourner le programme avec des jeux de paramtres correspondant la stabilit b = 0.9 ou l'instabilit b = 3.2. Dans le premier cas, les concentrations tendent vers une valeur constante qui est justement celle du point critique. On reprsente ce comportement sur la gure 1 o on voit l'allure des concentrations en fonction du temps. Elles se stabilisent rapidement sur leurs valeurs critiques. Le graphe 2 montre le comportement du constituant Y en fonction du constituant X . Les deux trajectoires convergent toutes les deux vers le point critique de coordonnes (a, b/a) = (1, 0.9). Dans le deuxime cas, elles restent bornes mais ont une allure priodique en fonction du temps (graphe 3) . Si on trace Y en fonction de X on voit, en regardant le phnomne en temps long, le cycle limite. Le graphe 4 illustre numriquement que ce cycle ne dpend pas des concentrations initiales (conditions initiales) mais juste des valeurs des paramtres. En se rapprochant de la limite d'instabilit, b = a2 + 1 on observe que ce cycle limite devient de plus en plus petit, pour disparatre nalement au point critique. Ce phnomne s'appelle Bifuraction de Hopf.