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ENSAE Cursus intgr X e e

2006-2007

TD n 1 dEconomtrie e

EXERCICE 1 : 1) On consid`re le mod`le linaire ordinaire (1), dit mod`le de rgression simple : e e e e e (1) y = ae + bx + u, E(u) = 0, V(u) = 2 IN o` y, e, x et u sont des vecteurs de RN , u avec e = (1,1,...,1) , et x = (x1 ,x2 ,...xN ) est le vecteur associ ` la e a variable explicative dite vritable (par opposition au vecteur e associ ` la e ea constante), a et b sont des param`tres inconnus non nuls. e a) Donner les expressions des estimateurs des mco a et des param`tres b e du premier ordre a et b (on raisonnera algbriquement). e b) Proprits gomtriques ee e e i) On remarquera que la droite de rgression, dnie par lquation y = e e e , (x ,y ) R2 , a, estimateurs des mco de a et b dans le mod`le (1), a + bx b e passe par le point moyen (,) du nuage de points {(x1 ,y1 ) , (x2 ,y2 ) ,.., (xN ,yN )}. xy ii) On note yi = a + i et ui = yi yi les rsidus de lestimation par les bx e m.c.o. On dnit le coecient de dtermination not R2 par : e e e 1

(i y )2 y R2 =
i=1 N

(yi y )2
i=1 N N

(on remarquera que y = y soit


i=1 N N

yi =
i=1

yi ).
N

Montrer que
i=1

(yi y ) =
i=1

(yi yi ) +
i=1

(i y )2 . Cette dcomposition y e

est appele quation danalyse de la variance. On pourra raisonner gomtriquement e e e e et utiliser le thor`me de Pythagore. e e En dduire que R2 [0,1]. e Montrer que le coecient de dtermination est gal au carr du coefe e e cient de corrlation linaire entre y et x. e e c) Proprits statistiques ee i) Calculer V() , V et Cov a, . a b b ii) Donner lestimateur 2 des mco de 2 . En dduire des estimateurs sans e biais de V(), V et cov a, . a b b 2) On suppose dornavant que a = 0, et que y et x sont donc lis par le mod`le : e e e (1) y = bx + u, E(u) = 0, V(u) = 2 IN .

a) Calculer et 2 , estimateurs des mco de b et de 2 dans le mod`le (2). b e est-il gal ` b e a b?. b) La droite de rgression, dnie par lquation y = , (x ,y ) R2 , e e e bx passe-t-elle encore par le point moyen (,) du nuage de points {(x1 ,y1 ) , (x2 ,y2 ) ... (xN ,yN )}? xy Pourquoi? c) Que dire du R2 associ au mod`le (2)? e e

EXERCICE 2 : Le thor`me de Frish-Waugh e e Soit le mod`le linaire identiable suivant : e e (1)Y = X1 b1 + X2 b2 + u, avec E(u) = 0, V (u) = 2 IN .

o` Y est un vecteur alatoire de taille N , b1 et b2 sont des param`tres de u e e tailles respectives K1 et K2 . 1) Montrer que : Y X1 b1 X2 b2
2

= M1 Y M1 X2 b2

P1 Y P1 X2 b2 X1 b1

o` P1 = X1 (X1 X1 )1 X1 (projecteur orthogonal sur lespace vectoriel enu gendr par les vecteurs colonnes de X1 not L(X1 )) et M1 = IP1 (projecteur e e orthogonal sur L(X1 ) ). 2) a) En dduire que lestimateur 2 de b2 obtenu en appliquant la mthode e b e b des moindres carrs ordinaires au mod`le (1) co e e ncide avec lestimateur 2 de b2 obtenu en appliquant la mthode des moindres carrs ordinaires au mod`le e e e suivant : E(v) = 0, (2)M1 Y = M1 X2 b2 + v, avec V (v) = 2 IN . b) Montrer que 2 admet les 3 critures suivantes : b e 2 = (X X2 )1 X Y = (X X2 )1 X Y = (X X2 )1 X Y 2 2 2 2 2 b 2 ou Y = M1 Y et X2 = M1 X2 c) En dduire que b2 peut tre obtenu comme lestimateur de b2 dans le e e mod`le : e Y = M1 X2 b2 + . d) En dduire la valeur de b1 en fonction de b2 . Interprtez les formules e e obtenues. 3) Si on suppose que les K1 variables explicatives relatives au param`tre e b1 sont orthogonales aux K2 variables explicatives relatives au param`tre e b2 , dduire de ce qui prc`de que les estimateurs des mco 1 et 2 de b1 e e e b b et b2 peuvent tre obtenus sparment en appliquant les mco aux mod`les e e e e suivants : Y = X1 b1 + u et Y = X2 b2 + u 3

Remarque Lintrt du thor`me de Frish-Waugh rside en ce que, lorsquon ee e e e sintresse ` lestimation dune partie des param`tres seulement, le calcul e a e de lestimateur se dcompose en deux tapes qui font intervenir le calcul e e dinverses de matrices de tailles respectives K1 et K2 (au lieu de K1 + K2 ). 1`re tape : Calcul de M1 Y = Y e e Calcul de M1 X2 = X2 qui ncessite linversion de X1 X1 . e b e 2`me tape : Calcul de 2 qui ncessite linversion de X2 X2 . e e EXERCICE 3 : Un conom`tre cherche ` modliser lvolution dun indicateur, dont il e e a e e observe les valeurs, trimestriellement, sur une priode de T annes. Il postule e e un mod`le ` tendance linaire et ` variation saisonni`res quil formalise sous e a e a e les 3 formes suivantes :

Yt,j = a + b(4t + j) + c1 + d2 + e3 + f 4 + ut,j (1) Yt,j = a + b(4t + j) + c1 + d2 + e3 + ut,j (2) Yt,j = b(4t + j) + c1 + d2 + e3 + f 4 + ut,j (3) o` t [0; T 1] , j [1; 4] i = 1i=j u

(1) (2) (3)

1) Que pensez-vous du mod`le (1) ? Quelles contraintes peut-on rajoue ter pour le rendre estimable ? Montrer que les mod`les (2) et (3) sont e quivalents. e 2) On retient le mod`le (3). Quelle mthode proposez-vous pour estimer e e le param`tre b? e 3) Donnez la valeur des estimateurs de (c,d,e,f).

Application numrique : e 1 T = 30, 4T


t=T 1 j=4

(4t + j)Yt,j
t=0 j=1

1 = 17085,Y 1 = T

t=T 1

Yt,1 = 214
t=0

Y 2 = 138,Y 3 = 417,Y 4 = 190