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1) O documento discute correlações de longo alcance e distribuições de caudas grossas em séries temporais fracamente não-estacionárias.
2) Aborda distribuições de probabilidade como a gaussiana e de Levy, além de correlações de curto e longo alcance.
3) Apresenta modelos e resultados sobre essas análises aplicadas a mercados financeiros.
1) O documento discute correlações de longo alcance e distribuições de caudas grossas em séries temporais fracamente não-estacionárias.
2) Aborda distribuições de probabilidade como a gauss…