Problemas de valor inicial para ecuaciones diferenciales ordinarias Muchos problemas f sicos conducen a modelos matemticos que expresan

a la tasa de cambio de la magnitud f sica de inters a travs de una ecuacin e e o diferencial . Por ejemplo, en el marco de la mecnica clsica, la ecuacin a a o de movimiento de una part cula de masa m sujeta a una fuerza F est dada a por la segunda ley de Newton F = ma. Ya que la aceleracin es la derivada o segunda de la posicin, que denotaremos por x, la ecuacin diferencial ino o volucrada es: x=
F (x, x, t) m

donde la fuerza puede depender de la posicin, la velocudad y eventualo mente, expl citamente del tiempo. En el contexto ms abstracto de la formua lacin Hamiltoniana de la mecnica clsica, las coordenadas generalizadas o a a qi y los impulsos generalizados pi (i=1,2,3) toman el lugar de la posicin o y velocidad de la formulacin Newtoniana, y la ecuacin de movimiento o o del sistema formado por muchas part culas es descrito por un conjunto de ecuaciones diferenciales de una funcin de las coordenadas e impulsos geno eralizadas conocida como el Hamiltoniano del sistema: H = H(pi , qi ). Tal conjunto de ecuaciones diferenciales son las ecuaciones de Hamilton. qi =
H pi

, pi = H qi

E l objeto de esta unidad es considerar los mtodos numricos efectivos e e para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Olvidando, por el momento, el origen f sico de las ecuaciones diferenciales planteadas, consideremos la matemtica involucrada en la resolucin de la a o ecuacin diferencial. El caso ms simple que podemos considerar es el probo a lema de determinar una funcin diferenciable y = y(t) de una variable real, o cuya derivada y (t) satisface una ecuacin de la forma y (t) = f (t, y(t)), o o ms brevemente a y = f (t, y) Esta ecuacin se denomina ecuacin diferencial de primer orden. Una o o funcin y = y(t) que satisface esta ecuacin se dice que es una solucin de o o o la ecuacin diferencial. o En general, una ecuacin diferencial dada puede tener muchas soluciones. o Por lo tanto, para seleccionar una solucin se debe imponerse requisitos adio cionales, como ser especicar el valor de la funcin en algn punto, digamos o u t = to . El problema de encontrar una solucin de la ecuacin diferencial o o de primer orden dada que satisfaga la condicin y(to ) = yo , donde yo es o 1

un n mero dado, se llama problema de valor inicial para tal ecuacin (o u o problema de Cauchy), y se describe esquemticamente como a y = f (t, y) ,

y(to) = yo

para n funciones incgnitas yi (t) , i = 1, ..., n, de la variable real t, con o condiciones iniciales y1 (to ) = y1o , y2 (to ) = y2o , ... , yn (to ) = yno

Con ms generalidad podemos considerar un sistema de n ecuaciones a diferenciales de primer orden y1 (t) = f1 (t, y1 , ..., yn ) y (t) = f (t, y , ..., y ) 2 1 n 2 . . . yn (t) = fn (t, y1 , ..., yn )

Resulta conveniente y sumamente util escribir tal sistema en forma vec torial , deniendo los vectores n-dimensionales y(t) (y1 (t), ..., yn (t))t

f (t, y) (f1 (t, y1 , ..., yn ), ..., fn (t, y1 , ..., yn ))t

y (t) (y1 (t), ..., yn (t))t y = f (t, y) ,

y = y

con lo que el problema puede ser escrito como y(t ) = y

anlogo al caso escalar. a Adems del problema de valor inicial para una ecuacin diferencial de a o primer orden, se tiene el problema de valor inicial para la ecuacin diferencial o de orden n > 1 y (n) = f (t, y, y , ..., y (n1) ) con condiciones iniciales y (i) (t ) = yi , i = 0, 1, ..., n 1

el cual consiste en encontrar una funcin y(t) n veces diferenciable que sato isfaga tal ecuacin y las respectivas condiciones iniciales. Ahora bien, tal o

problema puede transformarse siempre en un sistema equivalente de ecuaciones diferenciales de primer orden, la cual permite tratarla como un caso del problema anterior. En efecto deniendo las funciones auxiliares z1 (t) y(t) , z2 (t) y (t) ,

... ,

obtenemos el sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden z1 = z2 z2 = z3 . . . z (n1) = zn z(n) = f (t, z1 , z2 , ..., zn ) con condiciones iniciales zi (t ) = y(i1) , i = 1, ..., n

zn (t) y (n1) (t)

Ejemplo Consideremos la ecuacin de movimiento de una part o cula de masa m sujeta a una fuerza F y restringida a moverse en una dimensin, o F m Esta es una ecuacin diferencial de segundo orden, cuyas condiciones inio ciales x(0) = xo , x(0) = vo especican la posicin y velocidad de la part o cula a tiempo inicial. La ecuacin es transformada en un sistema de dos ecuao ciones diferenciales de primer orden deniendo las funciones z1 = x , z2 = x x=
z2 z1 . = F/m z2

La primer componente z1 de la solucin de este sistema corresponde a o la solucin x de la ecuacin diferencial original. Pero adems, la segunda o o a componente z2 de la solucin del sistema nos da la velocidad x. o En muchas circunstancias se da el caso en que la funcin f f no depende o o expl citamente de la variable independiente t. Tales sistemas de ecuaciones se dice que son autnomos. En general, un sistema no autnomo puede ser o o llevado a una forma autnoma, introduciendo la variable extra o yn+1 (t) = t la cual satisface la ecuacin o 3

 yn+1(t) = 1 ,

yn+1 (to ) = to

En virtud de lo anterior, el caso fundamental a discutir es el de una ecuacin diferencial de primer orden. En efecto las ecuaciones diferenciales o de orden superior pueden reducirse, como vimos, a un sistema, y los sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden pueden ser tratados en forma anloga a la ecuacin escalar de primer orden. En general, slo se necesita a o o introducir una norma en Rn a n de dar sentido preciso a la nocin de o distancia entre vectores. Sea, pues, el problema de valor inicial y = f (t, y) , y(t ) = y

Antes de proceder a resolverlo (ya sea anal tica o numricamente) nos e gustar saber si existe una solucin y = y(t) y si sta es unica. Si no se a o e imponen determinadas condiciones es claro que la respuesta no siempre es armativa. En particular, supongamos que f (t, y) est denida y es cont a nua sobre 2 cierto dominio D R (es decir, D es un conjunto abierto y conexo del plano; recordemos que un conjunto es conexo si dos puntos cualesquiera del mismo se pueden unir por un segmento de curva simple tal que todos sus puntos pertenecen a dicho conjunto) y que (to , yo) D. En tal caso el problema de existencia puede contestarse armativamente, como lo indica el siguiente teorema. Teorema (local de existencia) Sea f una funcin sobre un dominio D R2 y sea (to , yo ) D. Entonces o existe un intervalo I conteniendo a to en su interior y una funcin y : IR, o con derivada continua en I, tal que y(to) = yo y, para todo t I, se verica que y (t) = f (t, y(t)). La cuestin de la existencia de una solucin sobre un dado intervalo I = o o [a, b] conteniendo a to es ms sutil. Permitamos considerar un conjunto D de a la forma D = {(t, y) : a t b, < y < } con a y b constantes dadas. Se tiene entonces el siguiente teorema de existencia. Teorema (global de existencia) Si la funcin f (t, y) est denida y es continua y acotada en el dominio o a D = {(t, y) : a t b, < y < } entonces, para todo (to , yo) D existe una funcin y : [a, b]R con derivada continua en (a, b), tal que y (t) = o f (t, y(t)), a t b, y y(to ) = yo . La condicin de acotacin permite garantizar que la solucin existe en o o o todos los puntos de I. Por ejemplo, el problema de valor inicial 4

y = y2

y(1) = 1

1 tiene la solucin y(t) = 2t en el intervalo [1, 2). Pero dado que y(t) o cuando t2, esta solucin no puede ser extendida para t2. Luego, por o ejemplo, el problema no tiene solucin para el intervalo [1, 3]. o

Por otra parte, la misma continuidad de la funcin f (t, y) no basta para o asegurar la solucin. Por ejemplo, el problema o y = 3 y , y(0) = 0

satisface las condiciones del teorema anterior para un intervalo [0, b] , b > 0. Pero este admite dos soluciones y(t) = 0 para todo t del intervalo y y(t) = 2 3/2 ( 3 t) . Es claro, entonces, que hace falta una condicin ms restrictiva. Una o a condicin suciente (pero no necesaria) que implica tanto la existencia global o como la unicidad es establecida en el siguiente teorema. Teorema (de existencia y unicidad) Sea f (t, y) denida y continua en el dominio D = {(t, y) : a t b, < y < }, siendo a y b constantes nitas. Supongamos, adems, que existe a una constante L > 0 tal que |f (t, y1) f (t, y2 )| L|y1 y2 |

para todo t [a, b] y todo y1 , y2 R (se dice que f satisface una condicin de o Lipschitz uniforme con respecto a la segunda variable). Entonces para cada (t , y ) D, existe y es unica una funcin y : [a, b]R con derivada continua o en (a, b) tal que y (t) = f (t, y(t)) , a t b y y (t ) = y . Ntese que si la funcin f (t, y) tiene derivada parcial f /y acotada en o o D, entonces F satisface una condicin de Lipschitz uniforme con respecto a o y. 5

En efecto, supongamos que existe L > 0 tal que | f (t, y)|L y

para todo (t, y) D. Manteniendo t jo y aplicando el teorema del valor medio a f (t, y) tenemos que para (t, y1 ) y (t, y2 ) dados en D, existe un n mero entre y1 e y2 u tal que f f (t, y1 ) f (t, y2) = (t, ) y1 y2 y |f (t, y1 ) f (t, y2 )| = | f (t, )||y1 y2 | L|y1 y2 | y

Luego,

con la cual f satisface una condicin de Lipschitz uniforme en D para la o variable y. Ejemplo Considerese el problema de valor inicial y = 1 + tsen(ty) , 0t2 , y(0) = 0

Aqu f (t, y) = 1 + tsen(ty) es continua en 0 t 2 y < y < , y | f (t, y) = |t2 cos(ty)| |t2 | 4 y

con lo que f satisface una condicin de Lipschitz para la variable y con L = 4. o Luego, el teorema anterior implica que para este problema de valor inicial existe una solucin unica. o Por otra parte, para el problema dado anteriormente de la ecuacin y = o 3 3 y, la funcin f (t, y) = o y no cumple la condicin de Lipschitz para o y = 0, lo cual explica la posibilidad de obtener varias soluciones distintas por el origen. Ntese que muchas funciones f suaves denidas sobre dominios D de la o forma considerada, tales como f (t, y) = y 2 f (t, y) = ty 2 , no satisfacen una o condicin uniforme de Lipschitz con respecto al segundo argumento, debido o a que la derivada parcial f /y no est acotada sobre D. En tales circuna stancias no podemos asegurar la existencia global de la solucin, sta puede o e estar denida slo sobre cierto intervalo del punto inicial to y no sobre todo o el intervalo [a, b]. Remarquemos nuevamente que la condicin de Lipschitz es o

una condicin suciente para asegurar la existencia y unicidad, pero no es o necesaria. Aclarado, hasta cierto punto, la cuestin de existencia y unicidad de o la solucin, pasemos a plantear otra cuestin. La solucin y = y(t) de una o o o ecuacin diferencial con la condicin inicial y(to ) = yo , depende por supuesto, o o del valor de yo asignado. Por esta razn, la solucin puede considerarse como o o una funcin o y = y(t, yo) del valor inicial, y visualizarse como una familia de soluciones al variar el valor inicial y(t ) = y . La dependencia de la solucin con y resulta de ino ters, puesto que una peque a perturbacin en la condicin inicial (por ejeme n o o plo, un error de redondeo en el valor de y ) implica que la solucin y(t, y)es o forzada a seguir otra solucin y(t, y + ) de la familia. Lo que interesa es o ver si peque os cambios en la condicin inicial conduce, en correspondencia, n o a peque os cambios en la solucin. n o Si los miembros de la familia de soluciones de una ecuacin difereno cial se apartan unos de otros rpidamente, entonces pequeas perturbaa n ciones prodocen grandes cambios en la solucin. As en tal caso, se dice o , que el problema del valor inicial est mal condicionado o que es inestable a (matemticamente). Por el contrario, si los miembros de la familia de solua ciones se aproximan entre s peque as perturbaciones en la condicin inicial , n o producen cambios peque os en la solucin. Se dice entonces que el problema n o de valor inicial est bien condicionado o que es estable (matemticamente). a a Si los miembros de la familia de soluciones permanecen prximos sin o diverger ni converger, se dice que el problema de valor inicial es neutramente estable.
y y

(a)

(b)

La familia de soluciones en (a) conducen a un problema de valor inicial muy sensible al valor inicial. La familia de soluciones en (b) se comporta en forma opuesta: as grandes diferencias en el valor inicial causan slo peque as o n diferencias en las soluciones al nal del intervalo. 7

Para realizar un anlisis ms cuantitativo consideremos dos miembros de a a la familia de soluciones caracterizadas por y(t ) = s1 , y(t ) = s2 . Tomando s como un parmetro y planteando y(t, s) como solucin del problema a o y = f (t, y) y(t ) = s

veamos como var la solucin y(t, s) con respecto a s. Suponiendo que f es a o diferenciable con continuidad en el dominio D, tenemos que y y f y ( (t, s)) = ( (t, s)) = (f (t, y(t, s))) = (t, y(t, s)) (t, s) t s s t s y s Si llamamos u(t) = variacional
y (t, s), s

tenemos que tal funcin satisface la ecuacin o o

f u(t) = (t, y(t, s))u(t) t y con la condicin inicial o u(t ) = 1 Esta ultima resulta de u(t ) = y(to, s + h) y(to , s) y |t=t = lim h0 s h = lim

(s + h) s =1 h0 h La solucin se busca escribiendo o u 1 f = t u y e integrando ln(u) ln(u(to )) = con lo cual y (t, s) = exp[ u(t) = s f (, y(, s)) d ] to y
t t

f (, y(, s)) d to y

Consideremos ahora las dos soluciones y(t, s1 ) e y(t, s2). En virtud del teorema del valor medio 8

y (t, )||s1 s2 | s para alg n entre s1 y s2 . Supongamos que en el dominio D, f /y > 0. u Entonces, seg n la expresin deducida para u(t), resulta que u o |y(t, s1) y(t, s2)| = | y (t, ) = u(t) > 1 s con lo cual, |y(t, s1) y(t, s2)| > |s1 s2 | = |y(to, s1 ) y(to , s2 )| es decir, las curvas solucin se abren. Por el contrario, si en el dominio D, o f /y < 0, |y(t, s1) y(t, s2)| < |s1 s2 | = |y(to, s1 ) y(to , s2 )| y las curvas solucin se cierran. o Finalmente, si en el dominio D, f /y = 0, entonces y (t, ) = u(t) = 1 s y |y(t, s1) y(t, s2)| = |s1 s2 | = |y(to, s1 ) y(to , s2 )| es decir, las curvas solucin ni se contraen ni se expanden. De esta forma o vimos que, si f /y > 0 el problema es mal condicionado o inestable, si f /y < 0 el problema es bien condicionado o estable, mientras que si f /y = 0 el problema es neutralmente estable. Ntese que el concepto o se estabilidad de una ecuacin diferencial de primer orden depende de toda o su familia de soluciones y no slo de una solucin particular. Ademas, estao o bilidad e inestabilidad pueden ocurrir en diferentes regiones del dominio de inters para la misma ecuacin. e o Ejemplos Consideremos la ecuacin diferencial y = y o

Su familia de soluciones es y(t) = Cet , donde C es una constante. Del crecimiento exponencial de las soluciones cuando t, los miembros de la familia de soluciones se alejan unos de otros conforme t se incrementa. Por lo tanto, la ecuacin es mal condio cionada o inestable. Ms rigurosaa mente, puesto que /y = 1 > 0, la ecuacin es inestable. o Consideremos ahora la ecuacin y = y. o La familia de soluciones es y(t) = Cet , con C constante. El decaimiento exponente de los miembros muestra que la ecuacin difereno cial es estable; lo cual se sigue ms rigurosamente del hecho a de que f /y = 1 < 0.

11 00 y

Finalmente consideremos ahora la ecuacin y = a. o a es una constante dada. La familia de soluciones es y(t) = at + c, donde c es una constante. Los miembros de la familia de soluciones son lineas rectas paralelas que, por lo tanto, no convergen ni divergen. En consecuencia la ecuacin es neutralmente estable, lo o cual resulta tambin del hecho de que e f /y = 0.

a=1/2

En el caso de un problema de valor inicial para un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orgen y = f (t, y) ; y(to ) = yo tenemos un teorema de existencia y continuidad anlogo al caso escalar: a Teorema

10

Sea f (t, y) denida y continua sobre el dominio D = {(t, y) : a t b, y Rn } con a y b nitos. Supongamos, adems, que existe una constante L a tal que f (t, y1 ) f(t, y2 ) L y1 y2

donde . es una norma de Rn , para todo t [a, b] y todo y1 , y2 Rn . Entonces para cada (to , yo) D existe y es unica una funcin y : [a, b]Rn o con derivada continua en (a, b) tal que y (t) = f (t, y(t)) para todo a t b y y (to ) = yo. Ntese que la condicin de Lipschitz para el segundo argumento de f (t, y(t)) o o se cumple si las derivadas parciales fi /yj , i, j = 1, ..., n existen y son continuas y acotadas en D. Nos interesa ahora discutir el concepto de estabilidad de un sistema de ecuaciones diferenciales y = f (t, y) con condicin inicial o y(to ) = yo Para ello consideremos en particular un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden lineal y homogneo con coecientes constantes e
n

yi =
j=1

aij yj

donde los aij son nxn valores constantes. Deniendo la matriz A = (aij ) de nxn, este sistema puede ser escrito como y = Ay Supongamos, adems, que tenemos la condicin inicial a o y(0) = yo Proponiendo una solucin de la forma y(t) = et c, donde c es un vector o constante y un escalar, ambos a determinar, resulta al sustituir en la ecuacion diferencial que es un autovalor de la matriz A y c = (c1 , c2 , ..., cn )t un autovector correspondiente a dicho autovalor . En efecto, y (t) = et c, con lo que et c = Aet c 11

y como et =0 tenemos que Ac = c. Por simplicidad, supongamos que la matriz A es diagonalizable, es decir, tenemos n autovectores linealmente independientes c de Rn , lo cual conduce a n soluciones linealmente independientes del sistema y (t) = e t c = 1, 2, ..., n

La solucin general del sistema ser entonces una combinacin lineal de o a o las soluciones anteriores
n n

y(t) =
=1

y =
=1

e t c

La solucin particular que satisface la condicin inicial y(0) = yo tiene por o o valores aquellos que son determinados por dicha condicin. Esta conduce o al sistema algebrico de ecuaciones lineales para = (1 , ..., n )t a
n

P =
=1

c = y o

donde P = (c1 |c2 |...|cn ) es la matriz nxn cuyas columnas son los autovectores de A. Nos interesa analizar el comportamiento de la solucin general cuando o t + . Pero antes notemos que y(t) = 0 es una solucin trivial del sistema o y constituye un punto de equilibrio del mismo. Si la condicin inicial es o y(t) = 0 entonces el sistema se mantiene indenidamente en el origen. La manera de sacar al sistema de la posicin de equilibrio es dar una condicin o o inicial no nula, Se trata ahora de ver que sucede con el sistema cuando se lo deja evolucionar. El comportamiento de las soluciones depende, en tal caso, de la naturaleza de los autovalores de A, los cuales, al ser, en general nmeros complejos, contribuyen a la solucin general en la forma u o e t = eRe( )t {cos[Im( )] + isen[Im( )]} Entonces, tenemos que: Si todos los autovalores tienen parte real negativa, todas las soluciones no triviales, sin excepcin, tendrn a y = 0 cuando t + , o a cualquiera sea la condicin inicial. Se dice entonces que el sistema es o asintticamente estable. F o sicamente, esto signica que para cualquier condicin inicial no nula yo dada, la solucin tiende al punto de equilibo o rio y = 0 de manera exponencial, En la prctica, la solucin alcanzar a o a el origen en un tiempo nito y quedar all indenidamente. a 12

 Si algun autovalor tiene parte real positiva, habr una solucin que a o crece sin cota para t + . Se dice entonces que el sistema es inestable. F sicamente, esto signica que existen condiciones iniciales tan prximas al punto de equilibrio como se quiera tales que la solucin o o correspondiente se aleja del mismo sin l mite. Si uno o ms autovalores tienen parte real cero y los restantes tiene a parte real negativa, las soluciones correspondientes se mantienen acotadas para todo t, para algunas oscilan indenidamente. En este caso se dice que el sistema es neutramente estable. F sicamente, esto signica que una condicin inicial prxima al origen no hace que el sistema o o tienda al punto de equilibrio pero tampoco hace que se aleje indenidamente, sino que permanece siempre en algun entorno del mismo. Los resultados anteriores son rigurosos en tanto el sistema de ecuaciones es lineal. En el caso general, asumamos que f : [a, b] x Rn R es diferenciable en su dominio. Entonces para estudiar la estabilidad del sistema podemos considerar la linealizacin del sistema como o y (t) = f(, y( )) + Jf (, y( ))[y(t) y( )] en un entorno de (, y( )), donde es un valor de t escogido dentro del intervalo a t b de integracin. Aqu Jf (, y( )) es la evaluacin en t = o o de la matriz jacobiana del sistema Jf (t, y) cuyos elementos son: {Jf (t, y)}ij = f i (t, y) y j

Entonces, el comportamiento de las soluciones del sistema est caractera izado por los autovalores de Jf (, y( )): Si algn autovalor tiene parte real positiva, el sistema es inestable. u Si todos los autovalores tienen parte real negativa, entonces el sistema es asintticamente estable. o Si uno o ms autovalores tienen parte real cero y los restantes tienen a todos parte real negativa, el sistema es neutralmente estable. Ntese que, puesto que en general los elementos de Jf son funciones de t o y de y, sus autovalores pueden variar con t y en consecuencia la estabilidad de la ecuacin puede variar de regin en regin. o o o Construccin de la solucin numrica o o e 13

Dado el problema de valor inicial y = f (t, y) , y(to ) = yo es sabido que la solucin exacta slo puede ser determinada para ciertas o o elecciones particulares de la funcin f (t, y). Esto es, slo en un n mero reo o u ducido de casos puede ser resuelta la ecuacin diferencial en forma cerrada o haciendo uso de funciones trascendentes elementales. Para la mayor de a las ecuaciones diferenciales uno debe considerar, entonces, soluciones aproximadas mediante mtodos numricos. Una solucin numrica al problema de e e o e valor inicial no se obtendr como una aproximacin continua de la solucin a o o y = y(t, yo), sino que se generan aproximaciones i (ti ) de los valores exactos yi y(ti) de la solucin para ciertos valores discretos ti , i = 0, 1, ..., o de la variable independiente, llamados puntos de la red o malla. A menudo, los puntos de red se consideran equidistantes, esto es, ti = to + ih i = 0, 1, ... donde h es el paso de la red. Si tN denota el ultimo valor discreto de t, pode mos asegurar la uniformidad del espaciamiento imponiendo que el cociente (tN to ) sea igual a un entero N h tN to h De este modo la solucin numrica es obtenida de (N + 1) puntos igualo e mente espaciados N= ti = to + ih , i = 0, 1, ..., N Ntese que los valores aproximados i (ti ) dependen, al igual que ti , o de la eleccin del tama o del paso. Por este motivo, cuando sea necesario o n h remarcar expl citamente esta dependencia, escribiremos i (ti , h). Determinada la solucin numrica en los puntos de la red, la solucin en otros o e o puntos distintos debe determinarse utilizando procedimientos de interpolacin o o aproximacin de funciones. o Existen dos categor bsicas de mtodos numricos para el problema de as a e e valor inicial: Mtodos de un paso: Son aquellos para los cuales la aproximacin i+1 en e o el punto de red ti+1 depende slo de la aproximacin i en el punto de o o red ti anterior. A pesar de que estos mtodos usan generalmente infore macin de la funcin f (t, y) en el punto entre ti y ti+1 , no retienen esta o o informacin para usarla directamente en las siguientes aproximaciones. o 14

 Mtodos multipaso: son mtodos en los cuales la aproximacin i+1 en e e o el punto de red ti+1 se obtiene con informacin de las aproximaciones o en puntos de red anteriores. En estas notas nos concentraremos principalmente en los mtodos de un e paso. Un primer mtodo para la solucin del problema de valor inicial e o y = f (x, y) , y(to ) = yo puede ser deducido al menos de tres maneras distintas, como veremos a continuacin, cada una de las cuales permite de hecho generalizarse para dar o otros mtodos numricos. e e A travs de una frmula de derivacin numrica. Puesto que f (t, y(t)) e o o e es justamente la derivada y (t) de la solucin deseada en t, podemos o aproximar tal derivada por un cociente incremental para un h=0: y(t + h) y(t) f (t, y(t)) h de donde y(t + h) y(t) + hf (t, y(t)) Esta relacin sugiere que, escogido un tama o de laso h=0, y comeno n zando con el valor inicial yo = y(xo), las aproximaciones i a los valores yi de la solucin exacta en los puntos de red ti = to + ih , i = 1, 2, ..., o son obtenidos como sigue: o = yo i+1 = i + hf (ti , i ) , i = 0, 1, 2, ... El mtodo resultante es conocido como mtodo de Euler. e e A travs del desarrollo de Taylor. Supongamos que la solucin y = y(t) e o del problema de valor inicial es sucientemente regular. Desarrollando la solucin exacta en torno al punto de red t = ti a primer orden, o tenemos que 1 y(t) = y(ti) + y (ti )(t ti ) + y (i )(t ti )2 2 15

para alg n i entre ti y t. En particular, para t = ti+1 = ti + h, tenemos u que 1 y(ti+1 ) = y(ti) + y (ti )h + y (i )h2 2 para alg n i entre ti y ti+1 . Como y (ti ) = f (ti , y(ti)), tenemos que u 1 yi+1 = yi + hf (ti , yi) + y (i )h2 2 Despreciando el trmino de orden cuadrtico en el paso, se sugiere la e a siguiente relacin para la solucin numrica: o o e i+1 = i + hf (ti , i ) ecuacin que coincide con la deduccin anterior. o o A travs de una frmula de integracin numrica. Integrando la idene o o e tidad y (t) = f (t, y(t)) entre los l mites ti y ti+1 = ti + h de nuestra red equiespaciada, se tiene que la solucin exacta satisface la relacin o o
ti+1

y(ti+1 ) = y(ti) +
ti

f (t, y(t)) dt

Entonces podemos derivar mtodos de integracin para la ecuacin difere o o encial considerando frmulas de integracin numrica para aproximar la ino o e tegral de esta relacin. o En particular, si consideramos la regla del rectngulo, evaluando el intea grando en el l mite inferior, tenemos que
ti+1 ti

f (t, y(t)) dt (ti+1 ti )f (ti , y(ti)) = hf (ti , yi )

y obtenemos la frmula aproximada o yi+1 yi + hf (ti , yi) que conduce nuevamente al mtodo de Euler para la solucin numrica. e o e

16

Esta ultima deduccin del mtodo de Euler permite facilmente construir o e otros mtodos numricos considerando otras frmulas de integracin. Por e e o o ejemplo, si aplicamos nuevamente la regla del rectngulo pero ahora consida eramos la evaluacin del integrando en el l o mite superior, tenemos que
ti+1 ti

f (t, y(t)) dt (ti+1 ti )f (ti+1 , y(ti+1 )) = hf (ti+1 , yi+1 )

obteniendo as la frmula aproximada o yi+1 yi + hf (ti+1 , yi+1) que conduce entonces al mtodo e o = yo i+1 = i + hf (ti+1 , i+1 ) conocido como mtodo impl e cito de Euler. El calicativo de impl cito reside en el hecho de que el valor i+1 que debe ser calculado en el paso ensimo e aparece impl citamente en el miembro derecho de la ecuacin del mtodo. Si o e f no es una funcin lineal de sus argumentos, entonces para determinar i+1 o debe resolverse (usualmente numrica) una ecuacin no lineal en cada paso. e o Con generalidad un mtodo se dice expl e cito si i+1 puede ser calculada directamente en trminos de (algunas de) los valores previos k , k n. Un e mtodo se dice impl e cito si i+1 depende impl citamente de si misma a travs e de f . Otro mtodo impl e cito puede ser derivado considerando la frmula de o cuadratura del trapecio
ti+1 ti

f (t, y(t)) dt

(ti+1 ti ) [f (ti , y(ti)) + f (ti+1 , y(ti+1))] 2

lo cual conduce a la aproximacin o h yi+1 yi + [f (ti , yi) + f (ti+1 , yi+1)] 2 y sta, a su vez, determina el mtodo e e o = yo i+1 = i + h [f (ti , i ) + f (ti , i+1 )] 2 conocido como mtodo impl e cito del trapecio o mtodo de Crank-Nicolson. e Un mtodo expl e cito puede ser deducido de este mtodo sustituyendo i+1 en e el miembro derecho por su aproximacin obteninda con el mtodo de Euler, o e i + hf (ti , i ). Esto conduce al mtodo de Heun e 17

o = yo i+1 = i + h [f (ti , i ) + hf (ti , i + hf (ti , i ))] 2 el cual puede escribirse en la forma alternativa como o = yo k1 = hf (ti , i ) k2 = hf (ti + h, i + k1 ) i+1 = i + h (k1 + k2 ) 2

Anlisis de los mtodos de un paso a e En general, todos los mtodos expl e citos de un paso para la solucin o numrica del problema de valor inicial pueden ser escritos en forma concisa e como o = yo i+1 = i + h(ti , i , h, f ) para i = 0, 1, 2, ..., N 1, donde la funcin (ti , i , h, f ) es conocida como la o funcin incremental del mtodo. Por ejemplo, para el mtodo de Euler o e e (ti , i , h, f ) = f (ti , i ) mentras que para el mtodo de Heun e 1 (ti , i , h, f ) = [f (ti , i ) + hf (ti , i + hf (ti , i ))] 2 Dado un mtodo de un paso debemos discutir ciertas caracter e sticas que permitan medir, en alg n sentido, su eciencia para encontrar aproximau ciones satisfactorias. Tales caracter sticas son: Su precisin (determinada por los errores de discretizacin local y o o global). Estabilidad frente a los errores de redondeo. Eciencia en el cmputo involucrado en la determinacin de la aproxo o imacin. o Trataremos estos puntos a continuacin. o Precisin: como todo mtodo que reemplaza un proceso l o e mite (en este caso una derivada) por su valor antes de ser alcanzado, un mtodo numrico e e para resolver un problema de valor inicial tiene dos fuentes de error : error 18

de truncamiento o discretizacin debido al reemplazo de la derivada por o una diferencia nita, y error de redondeo, debido a la precisin nita de la o aritmtica en los clculos. Aunque estos errores tienen diferentes origenes, los e a dos tipos de casos no son independientes uno del otro. En general, el error de truncamiento puede ser reducido utilizando un paso h ms peque o, pero a a n partir de cierto valor l mite, la reduccin del paso h incrementa los errores de o redondeo. Ahora bien, en tanto el paso h considerado no sea mayor que dicho l mite, el error de truncamiento es la fuente de error dominante. En todo caso, asumiendo una aritmtica de precisin innita, podemos ignorar los e o errores de redondeo en el anlisis que sigue (posteriormente analizaremos su a inuencia). El error de truncamiento en la solucin numrica de un problema o e de valor inicial puede, asi mismo, dividirse en dos: el error de truncamiento local y el error de truncamiento global, los cuales son denidos y analizados a continuacin. o Consideremos, para el problema de valor inicial y = f (t, y) ,

y(to) = yo

la solucin numrica de un mtodo expl o e e cito de un paso o = yo i+1 = i + h(ti , i , h, f ) , i = 0, 1, ..., N 1

Para los valores yi y(ti ) de la solucin exacta, podemos escribir o yi+1 = yi + h(ti , i , h, f ) + i+1 donde i+1 mide, en el punto de red ti+1 , la cantidad por la cual la solucin o exacta falla en satisfacer el mtodo numrico. Dicho de otro modo, i+1 en el e e punto de red ti+1 es la diferencia entre la solucin exacta yi+1 en dicho punto o y la aplicacin de un paso del mtodo numrico al problema y = f (x, y) con o e e condicin inicial y(ti) = yi . Es claro que tal cantidad es de naturaleza local o e ignora todos los errores acumulados hasta ese punto (ver gura). Es usual escribir este error como i+1 = hi+1 donde la cantidad i+1 es conocida como error de truncamiento local en el punto de red ti+1 . Una medida de este error contemplando todos los puntos de red est dado por la cantidad a (h) =
0 i N 1

, i = 0, 1, 2, ..., N 1

max

|i+1 |

19

y(t) yi+1 11 00
11 00

i+1

y00 11 i
11 00

i+1
11 00

e i+1

yo

1 0

11 00

i+1

to

ti

t i+1

Interpretacin geomtrica del error de truncamiento local o e y global en el punto de red ti+1 Aqu i+1 = yi + h(ti , yi, h, f ) es la solucin obtenida con el mtodo en o e un paso a partir de la condicin inicial yi . o El error global ei+1 = yi+1 i+1 en el punto de red ti+1 , para i = 0, 1, 2, ... puede ser escrito como
ei+1 = (yi+1 i+1 ) + (i+1 i+1 )
1 0 1 0

y(t)
1 0

*
3
1 0 1 0

* 2 y0 0
1 0 11 00 11 00 11 00 11 00 1 0

El primer trmino da cuenta del error e de truncamiento local

yi+1 i+1 = hi+1

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 11111111111111111111111111111 00000000000000000000000000000 t 1 0 1 0 1 0 t

t0

t1

mientras que el segundo trmino da cuenta de la acumulacin de los errores: e o

i+1 i+1 = yi + h(ti , yi , h, f ) i h(ti , i , h, f )

= ei + h[(ti , yi , h, f ) (ti , i , h, f )] Por otra parte, denimos el valor de truncamiento global ei+1 en el punto red ti+1 , como

20

ei+1 = yi+1 i+1

, i = 0, 1, ..., N 1

esto es, la diferencia entre la solucin exacta y la solucin numrica en dicho o o e punto red. Una medida de este error contemplando todos los puntos de red est dada por la cantidad a e(h) =
0 i N 1

max

|ei+1 |

Es claro que tanto el error de truncamiento local como el global son funcin del paso h de la red. Nos interesa determinar el comportamiento de o ambas conforme h0. En primer lugar, cuanto menor sea el paso h dado uno esperar que el a error de truncamiento local i+1 en un punto cualquiera de la red ser cada a vez ms chico, puesto que la curva solucin no diferir mucho de su tangente a o a sobre un intervalo cada vez ms peque o. As para un mtodo de un paso es a n , e razonable pedir que i+1 0. Esto lleva a la siguiente denicin o Un mtodo de un paso se dice consistente si limh0 (h) = 0 e Dado que, sobre los puntos de la red yi+1 yi (ti , yi, h, f ) , i = 0, 1, ..., N 1 h la condicin de consistencia es equivalente a pedir que o i+1 =
h0

lim (ti , yi, h, f ) = f (ti , yi)

para todo i = 0, 1, ..., N 1. Si es posible especicar cual es el orden con el cual (h) tiende a cero conforme el tama o del paso h disminuye, uno dice que tal orden es el orden n del mtodo. Espec e camente Un mtodo de un paso se dice de orden p si e (h) = O(hp ) cuando h0 Ejemplo. Para el mtodo de Euler, su funcin incremental (ti , yi, h, f ) = f (ti , yi) e o es independiente de h y obviamente el mtodo es consistente: e limh0 (ti , yi, h, f ) = f (ti , yi ). Para determinar el orden del mtodo de e Euler supongamos que la solucin es sucientemente regular. Usando el o desarrollo de Taylor a primer orden de la solucin exacta en torno al punto o 21

de red ti y evaluando el mismo en ti+1 , tenemos que (ver desarrollo anterior ya expuesto) 1 yi+1 = yi + hf (ti , yi) + y (i )h2 2 1 = yi + h(ti , yi, h, f ) + y (i )h2 2 para i entre ti y ti+1 . En consecuencia, el error de truncamiento local en ti+1 para el mtodo de Euler es e 1 i+1 = y (i )h2 , i = 0, 1, 2, ..., N 1 2 Si se sabe que, en el intervalo bajo estudio, la solucin tiene derivada o segunda acotada |y (t)| M para a t b, entonces M h 2 Esto signica que el mtodo de Euler es un mtodo de orden 1. e e e e Tarea: Mostrar que el mtodo de Heun es un mtodo consistente de orden (h) 2. Nos interesa ahora analizar el comportamiento del error global conforme h0. En este caso, cuanto menor es el paso mayor es la cantidad de puntos utilizados para alcanzar un punto de red ti+1 a partir del valor inicial to . En estas condiciones uno esperar que las aproximaciones vayan mejorando. a Esto lleva a la siguiente denicin o Un mtodo de un paso se dice convergente si limh0 e(h) = 0 e El siguiente teorema nos dice que bajo ciertas condiciones generales, los mtodos de un paso consistentes son convergentes y, ms an, si el mtodo es e a u e de orden p entonces e(h) = O(hp ), es decir el orden del error de truncamiento global es igual al orden del error del truncamiento local. Teorema: Para el problema de valor inicial y = f (t, y), a t b, y(to ) = yo , todo mtodo de un paso de orden p > 0 cuya funcin incremental (t, y, h, f ) es e o continua sobre un conjunto G = {(t, y, h) : a t b, |y y(t)| , 0 |h| ho }

22

donde ho > 0, > 0 (eventualmente ) y satisface una condicin uniforme o de Lipschitz en la segunda variable en tal conjunto: |(t, y1 , h, f ) (t, y2 , h, f )| |y1 y2 | , > 0

para todo (t, y1 , h), (t, y2 , h) de G, es convergente. Mas a n, e(h) = O(hp ). u En vez de demostrar el teorema para un mtodo de orden p general, e consideramos la demostracin de la consistencia del mtodo de Euler. Eno e tonces, supongamos que f (t, y) es continua sobre el conjunto G = I x R, siendo I = [a, b] un intervalo que contiene a to , y que satisface una condicin o uniforme de Lipschitz con respecto a su segunda variable (con lo cual hay una solucin unica del problema de valor inicial denida en todo I). Para o cualquier h > 0 denimos N = [ ba ], en la que tN es el ultimo punto en I de h la red denida por h. El error global ei+1 = yi+1 i en el punto de red ti+1 , para i = 0, 1, ..., N 1 puede ser escrito como
donde i+1 = yi + hf (ti , yi) es la solucin numrica del mtodo de Euler para o e e el problema con valor inicial yo . El primer trmino da cuenta de los errores e de truncamiento local (y por lo tanto de la consistencia del mtodo): e yi+1 i+1 = hi+1 ei+1 = (yi+1 i+1 ) + (i+1 i+1 )

mientras que el segundo da cuenta de la acumulacin de los errores: o

i+1 = yi + hf (tn , yn ) (i + hf (tn , i ))

Entonces,

= ei + h[f (tn , yn ) f (tn , i )] |ei+1 | h|i+1 | + |ei | + h|f (tn , yn ) f (tn , i )| h (h) + (1 + hL)|ei | , i = 0, 1, ..., N 1

donde L es la constante de Lipschitz de f respecto al segundo argumento. Por recursin sobre i, y teniendo presente que comenzamos con la solucin o o exacta en eo = 0, encontramos que |ei+1 | [1 + (1 + hL) + ... + (1 + hL)i ]h (h)

El trmino entre corchetes es una suma geomtrica de razn (1 + hL) y, e e o como tal, su suma es 23

(1 + hL)j =
j=0

(1 + hL)i+1 1 (1 + hL)i+1 1 = (1 + hL) 1 hL

con lo cual (1 + hL)i+1 1 (h) L Finalmente, puesto que 1 + hL ehL (considere el desarrollo de Taylor de la exponencial) y (i + 1)h = ti+1 to , se sigue que |ei+1 | eL(ti+1 to ) 1 (h) , i = 0, 1, ..., N 1 L Puesto que el mtodo de Euler es consistente, (h)0 cuanto h0 y por e lo tanto e(h)0 tambien. Ms a n, si la solucin y(t) tiene derivada segunda a u o continua en el intervalo I, sabemos que |ei+1 | (h) con lo cual, eL(ti+1 to ) 1 M h , i = 0, 1, ..., N 1 L 2 y por lo tanto el error de truncamiento global e(h) = O(h), es decir, del mismo orden que el error de truncamiento local. Notese que el resultado anterior proporciona una cota superior para el error de truncamiento global, la cual puede ser evaliada si L y M son conocidos. Si las derivadas parciales de f (t, y) existen y son continuas y acotadas en D = {(t, y) : atb, < y < }, entonces | f |L y una cota de y y puede ser obtenida del conocimiento de f /x y f /y puesto que |ei+1 | y (t) =

M h siendoM = max |y ()| I 2

f f d f (t, y(t)) = (t, y(t)) + (t, y(t))f (t, y(t)) dt t y

Inuencia de los errores de redondeo. En la cota obtenida para el error global del mtodo de Euler hemos e supuesto, impl citamente, que los clculos se realizan con aritmtica de prea e cisin innita. La cota obtenida es entonces lineal con h, y por lo tanto, en o principio, conforme h0 las aproximaciones se hacen ms precisas. Ahora a bien, cuanto menor sea h, mayor es la cantidad de clculos a realizar y puede a 24

ocurrir que el error de redondeo sea mayor y conspire contra la precisin de o la aproximacin calculada. o A continuacin examinaremos la inuencia de los errores de redondeo en o cada paso sobre la aproximacin calculada. Siendo i la solucin numrica o o e producida por el mtodo con aritmtica de precisin innita, denotemos por e e o i los valores realmente calculados. Entonces, mientras los i satisfacen las ecuaciones del mtodo e o = yo i+1 = i + hf (ti , i ) , i = 0, 1, ..., N 1 los valores calculados satisfacen relaciones de la forma o = yo i+1 = i + hf (ti , i ) + i+1 , i = 0, 1, ..., N 1

siendo i , i = 0, 1, ..., N los errores de redondeo del dato inicial y de los clculos en cada paso. Se sigue de las ecuaciones anteriores que el error de a redondeo en el punto de red ti+1 es ri+1 = i+1 i+1 = i + h[f (ti , i ) f (ti , i )] i+1 Asumiendo que |i+1 | para todo i = 0, 1, ..., N 1, y de la condicin o de Lipschitz de f sobre el segundo argumento se sigue que |ri+1 |(1 + hL)|ri | + , i = 0, 1, ..., N 1

con |ro | = |o |. Procediendo por induccin resulta que o eL(ti+1 to ) 1 , i = 0, 1, ..., N 1 L h Entonces, para el error global computacional (truncamiento ms redondeo) a |ri+1 |eL(ti+1 to ) |o | + yi+1 i+1 = (yi+1 i+1 ) + (i+1 i+1 )

resulta

M eL(ti+1 to ) 1 h+ ] + |o |eL(ti+1 to ) 2 h L Esta frmula revela que si se toma en cuenta la inuencia de los errores o de redondeo, el error computacional comienza a incrementarse nuevamente cuando h se reduce ms all del valor cr a a tico, puesto que /h cuando |yi+1 i+1 |[ 25

h0. Una cota inferior para el tama o del paso h puede ser obtenido minin mizando la cota del error computacional, lo cual ocurre para h= 2 M

Estabilidad de un mtodo numrico para el problema de valor inicial. e e Recordemos que un problema de valor inicial para una ecuacin difero encial ordinaria es (matemticamente) estable o bien condicionada si su faa milia de soluciones no divergen unas de otras conforme t crece puesto que, en tal caso, peque as perturbaciones en la condicin inicial producen camn o bios peque os en la solucin. En forma anloga, un mtodo numrico para n o a e e el problema de valor inicial se dice estable si peque as perturbaciones en n la condicin inicial no causan que las resultantes soluciones numricas dio e vergan unas de otras sin cota. Es claro que tal divergencia de las soluciones numricas pueden ser debidas al propio problema de valor inicial, sin embargo e un mtodo numrico puede ser numricamente estable an cuando se est ree e e u a solviendo un problema de valor inicial estable. Para analizar esta situacin, o en vez de considerar una ecuacin diferencial arbitraria, consideraremos la o ecuacin de prueba dada por el problema lineal simple: o y = y

y(0) = 1

donde es una constante, siendo la solucin exacta y(t) = et . Ntese que o o para < 0 el problema es estable y la solucin exacta decae a cero conforme o t+. Considerese ahora para un paso h > 0 dado, la solucin numrica i o e obtenida aplicando el mtodo numrico en cuestin a la ecuacin de prueba e e o o para < 0. Esta solucin numrica deber decaer a cero y no crecer, cuando o e a i crece. Si ste es el caso decimos que el mtodo numrico es estable, en caso e e e contrario, decimos que es inestable. Esta denicin de estabilidad de un o mtodo numrico puede ser extendida a un sistema de ecuaciones de prueba e e y = Ay

y(0) = yo

donde A es una matriz diagonalizable cuyos autovalores i , complejos en general, tienen todos parte real negativa. El problema matemtico, en tal a caso como veremos, es estable. Interesa ahora ver si la solucin numrica i , o e obtenida con un paso h, cumple que |i |0 cuando i. En virtud de que los autovalores de una matriz son, en general, complejos (a n cuando A es real) permitiremos an en la ecuacin de prueba escalar u u o que sea complejo. Entonces podemos establecer la siguiente denicin. o Denicin o 26

Un mtodo numrico es estable para el paso h > 0 si la solucin numrica e e o e de la ecuacin de prueba y = y , y(0) = 1 para Re() < 0 cumple que o |i |0 para i

Nota: La denicin anterior est restringida al caso ms simple de ecuao a a ciones lineales. En la situacin general, una ecuacin lineal puede ser localo o mente aproximada por una ecuacin no lineal y esperamos que la misma o condicin se pueda aplicar localmente. As para la ecuacin diferencial o , o y = f (t, y), podemos denir = f y

y para el sistema de ecuaciones diferenciales y = f (t, y) podemos considerar los autovalores i de la matriz jacobiana Jf (t, y). La solucin numrica i obviamente depende del paso escogido h y del o e valor de la ecuacin de prueba, en consecuencia la estabilidad del mtodo o e numrico depender de ambos valores. Para ver cual es la forma de esta e a dependencia, consideremos y analicemos la estabilidad del mtodo de Euler. e Este mtodo aplicado sobre la ecuacin de prueba para cierto paso h conduce e o a o = 1 i+1 = i + hi = (1 + h)i , , i = 0, 1, 2, ... frmula que aplicada reiteradamente conduce a o i = (1 + h)i , i = 0, 1, 2, ...

En consecuencia, la solucin numrica decaer a cero, para i, slo si o e a o |1 + h| < 1 esto es, si z = h se encuentra dentro del c rculo unidad del plano complejo con centro en (-1,0). Para un dado con Re() < 0, esto implica que el paso h > 0 debe estar restringido a los valores 0<h< 2Re() ||2

para que el mtodo sea estable. e (En efecto, la condicin |1 + h| < 1 implica que 1 > |1 + z|2 = 1 + (z + o z ) + z = 1 + 2hRe() + h2 ||2 , de donde se deduce lo anterior). z Ejemplo

27

Considerar la ecuacin y = 5y 4 para t > 0 con y(0) = 1. La condicin o o anterior implica que 0 < h < 2/5. Computamos la solucin numrica de o e Euler para dos valores que no satisfacen la condicin y dos valores que si la o satisfacen (continua al nal)
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 11111111111111111111111111111111 00000000000000000000000000000000 0 1 0 1 0 1 Re z 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 Im z 0 0 1 0 1

Im z

Re z

Regin de estabilidad absoluta o Regin de estabilidad absoluta o del mtodo de Euler. e del mtodo de Euler impl e cito. Consideremos ahora el mtodo de Euler impl cito. Aplicando la ecuacin de prueba conduce a o = 1 i+1 = i + hi+1 ) , i = 0, 1, 2, ... de donde i+1 = (1 h)1 i y aplicando reiteraramente obtenemos que i = (1 h)1 i = 0, 1, 2, ...

Si Re() < 0, entonces |1 h1 | < 1 cualquiera sea el paso h > 0 escogido. As pues, el anlisis de estabilidad del mtodo de Euler impl , a e cito no impone ninguna restriccin sobre el paso de integracin. o o De manera semejante, para cualquier modo de un paso y cualquier C podemos considerar el conjunto de valores de h para los cuales la solucin numrica de la ecuacin de prueba correspondiente decae conforme i. Ahora bien, en general, todos los mtodos de un paso (tanto expl e citos como impl citos) aplicados a la ecuacin de prueba, para un paso dado h > 0, cono ducen a una solucin de aproximaciones i cuyos valores dependen slo del o o producto h en la forma 28

i+1 = Q(h)i donde la funcin Q depende solamente del mtodo particular utilizado y o e es, en general, una funcin racional de su argumento. Por ejemplo, para el o mtodo de Euler expl e cito e impl cito, (h) = 1 + h , (h) = (1 h)1

respectivamente. En consecuencia, podemos introducir la siguiente denicin. o Denicin o La regin de estabilidad absoluta de un mtodo de un paso es el subcono e junto del plano complejo A = {z = h C : |i |0 cuando i}

donde i es la solucin numrica de la ecuacin de prueba y = y, y(0) = 1. o e o O, en forma equivalente, A = {z = h C : |(z)| < 1} siendo (z) la funcin que dene a la ecuacin de la diferencia del mtodo o o e aplicado a la ecuacin de prueba. o De acuerdo a lo anterior, la regin de estabilidad absoluta del mtodo de o e Euler (expl cito) es {z : |z + 1| < 1} mientras que la del mtodo de Euler impl e cito es {z : |z 1| > 1} Es claro que un mtodo ser estable slo si z = h est en la regin e a o a o de estabilidad absoluta del mtodo y cuanto ms grande sea la interseccin e a o de A con el semiplano izquierdo C = {z C : Rez < 0} menor ser a la restriccin impuesta sobre h > 0 para la estabilidad. En particular, si A o contiene a C , entonces el mtodo ser estable para cualquier eleccin del e a o paso h > 0. Esto conduce a la siguiente denicin. o Denicin o Un mtodo de un paso se dice absolutamente estable A-estable si A C e o = C , esto es, si |Q(z)| < 1 para todo Re(z) < 0. Claramente el mtodo impl e cito de Euler es A-estable, mientras que el mtodo de Euler es slo condicionalmente estable. e o

29

Consideremos brevemente los otros dos mtodos de un paso presentae dos anteriormente. Para el mtodo impl e cito del trapecio, su aplicacin a la o ecuacin de prueba conduce a o o = 1 h i+1 = i + (i + i+1 ) 2 de donde, i+1 = con lo cual, (1 + 1 h) 2 i 1 (1 2 h)

1+z 1z de donde se sigue que la regin de estabilidad absoluta del mtodo A = C o e y por lo tanto el mtodo es absolutamente estable. Por otra parte, para el e mtodo de Heun, la aplicacin a la ecuacin de prueba conduce a e o o Q(z) = o = 1 h i+1 = i + [ (i ) + (i + hi )] 2 de donde, i+1 con lo cual, h2 = [1 + h + ]i 2

z2 2 La regin de estabilidad absoluta, dada por la condicin |(z)| < 1, es o o ilustrada en la siguiente gura. Ntese que su regin de estabilidad es mayor que la de Euler aunque su o o restriccin al eje real es la misma. o Q(z) = 1 + z +

30

Im z

1.75

Re z
1.75

De nuestros ejemplos vemos que los mtodos expl e citos tienen regiones de estabilidad absoluta acotadas. Este es un resultado general. Por otro lado, los mtodos impl e citos de nuestros ejemplos son todos absolutamente estables. Esto, sin embargo, no es una regla general, existen mtodos impl e citos slo o condicionalmente estables e incluso inestables. Pero, ciertamente, slo los o mtodos impl e citos pueden ser absolutamente estables. (Continuacin del ejemplo) o
h = 0.41 > 2/5 h = 0.4 = 2/5

Para h = 0.41 > 2/5 se presentan oscilaciones que crecen sin l mite para t. En el caso l mite h = 2/5 las oscilaciones permanecen sin modicarse conforme t.

1 t

h = 0.39 h = 0.15

Para h = 0.39 < 2/5 pero cercano, las oscilaciones presentes se amortiguan conforme t.

31

Ecuaciones diferenciales r gidas/sti Hemos visto que los miembros de la familia de soluciones de una ecuacin o diferencial estable se aproximan unos a otros conforme t crece. Esta convergencia favorece la disminucin de los errores en una solucin numrica, pero o o e si se aproximan muy rpidamente, como se ilustra en la gura, aparece otro a tipo de inconveniente, conocido como rigidez (sti ).
y

Para introducir y analizar el problema consideremos un sistema lineal de ecuaciones diferenciales de primer orden con coecientes constantes y no homogneos e y (t) = Ay(t) + (t) donde A Rnxn y (t) : RRn . Asumiendo que A tiene n autovectores c linealmente independientes, la solucin general del sistema de ecuaciones es o
n

y(t) =
=1

e t c + (t)

donde , = 1, 2, ..., n son los autovalores de A, , = 1, ..., n son constantes y (t) es una solucin particular del sistema planteado. Si todos los o autovectores de A tienen parte real negativa Re( ) < 0, = 1, 2, ..., n

el sistema de ecuaciones es estable y para todo t, la solucin y(t) tiende a o la solucin particular . Podemos interpretar entonces a como la solucin o o n t estacionaria (esto es, a un tiempo innito) y a =1 e c + (t) como la solucin transitoria (esto es, a tiempo nito). A t sucientemente grande, o la solucin estacionaria domina por sobre la transitoria. Cada componente o de la solucin transitoria decae a cero a t pero a diferentes velocidades o caracterizadas por el tiempo de escala = |1/|. Supongamos ahora que 32

para resolver numricamente la ecuacin diferencial utilizamos un mtodo e o e numrico que tiene una regin de estabilidad absoluta A acotada. Entonces, e o para asegurar la estabilidad de la solucin numrica el paso de integracin h o e o debe ser tal que z = h A, con lo que h 1 | |

y por lo tanto est sujeto a una restriccin que depende del autovalor de a o norma mxima. Ahora bien, cuanto mayor es este mdulo, ms corto es a o a el tiempo de escala correspondiente en la solucin. Se tiene entonces la o situacin en que el mtodo numrico es forzado a utilizar un paso de inteo e e gracin peque o para asegurar la estabilidad de una componente de la solucin o n o que virtualmente no contribuye a la misma para t grandes. Si en particular tenemos un autovalor con parte real negativa muy grande en magnitud respecto al resto (lo que corresponde a una componente de la solucin trano sitoria que decae rpidamente a cero) o con parte negativa mmuy grande a (lo que corresponde a una componente rpidamente oscilante de la solucin a o transitoria), el mtodo es forzado a utilizar un paso excesivamente peque o e n respecto de la variacin de la solucin del problema. Se dice entonces que o o la ecuacin diferencial es r o gida (sti ). Aun cuando hemos caracterizado el problema para un sistema lineal, en general tal comportamiento surgir donde a la solucin comprenda escalas de la variable independiente muy diferentes, o o bien, donde la escala de tiempo es peque a comparada con el intervalo sobre n el cual se est considerando la solucin. a o Denicin: o Un problema de valor inicial es r gido (sti ), cuando es resuelto numricamente e por un mtodo que posee una regin de estabilidad absoluta acotada, el e o mtodo debe utilizar, para cualquier condicin inicial para la cual el probe o lema admite una solucin, un paso de integracin excesivamente peque o con o o n respecto a la variacin de la solucin exacta. o o Es claro que, entonces, ning n mtodo condicionalmente estable es adeu e cuado para resolver numricamente un problema sti, en particular ningn e u mtodo expl e cito ser adecuado. Por lo tanto, los mtodos adecuados para a e resolver problemas sti deben ser mtodos impl e citos con regiones de estabilidad no acotadas. Ntese que debido al caracter impl o cito de estos mtodos, e en general, debe resolverse en cada paso un sistema de ecuaciones no lineales para determinar la solucin numrica. En esta resolucin es crucial utilizar o e o un mtodo numrico que a su vez no imponga limitaciones sobre h para la e e convergencia de la solucin. Usualmente se considera un mtodo iterativo del o e tipo Newton-Raphson, lo cual requiere del conocimiento o estimacin de la o matriz jacobiana Jf . 33

Ejemplo: Para ilustrar los problemas involucrados con un problema sti consideremos en vez de un sistema la ecuacin escalar o y = 100y + 100t + 101 con la condicin inicial y(0) = 1. La solucin general del problema es o o y(t) = 1+t
estacionario

+ e100t para t
transitorio

Consideremos el mtodo de Euler expl e cito para resolver esta ecuacin. Aqu o = f = 100 y por lo tanto la ecuacin es estable, pero la estabilidad o y del mtodo de Euler requiere que h < 2Re() = 0.02, el cual es un paso e ||2 ciertamente muy peque o para seguir la solucin estacionaria, la cual se n o incrementa linealmente con el tiempo. En contraste, el mtodo de Euler e impl cito, al ser un mtodo absolutamente estable no tiene este problema. e Por ejemplo, consideremos un sistema de ecuaciones autnomo o y = f (y) El mtodo de Euler impl e cito, al ser un mtodo absolutamente estable, es adee cuado para resolver problemas sti. Aplicado al sistema planteado conduce a i+1 = i + hf (i+1 ) Si f es una funcin no lineal, para obtener i+1 debemos resolver este sistema o no lineal en cada paso. Esto puede hacerse, en principio, por alg n mtodo u e iterativo, por ejemplo, por aproximaciones sucesivas i+1 = i + hf (i ) i+1
(k+1) (0)

= i + hf (i+1 )k

, k = 0, 1, 2, ...

Un criterio suciente de convergencia est dado por a h Jf (i ) < 1

fi para alguna norma de la matriz jacobiana {Jf (y)}ij = yj . Cuanto ms a peque o sea el miembro de la derecha de esta desigualdad ms rpida es n a a la convergencia de la iteracin. Ahora bien, para un sistema r o gido este procedimiento de iteracin no es adecuado, ya que los autovalores de mayor o magnitud hacen su norma grande y por lo tanto limitan el tamao del paso n para la convergencia del mtodo. Puesto que sto no es lo deseado, para e e resolver la ecuacin del mtodo es necesario considerar otro procedimiento o e

34

iterativo. Una manera consiste en linealizar la ecuacin a travs del desarrollo o e a primer orden en torno a i+1 : f (i+1 ) = f (i ) + Jf (i )(i+1 i ) + ... Esto conduce a i+1 i + h[f (i ) + Jf (i )(i+1 i )] o bien, i+1 i + h[I hJf (i )]1 f(i ) Esto conduce a un esquema iterativo de tipo Newton-Raphson: (0) i+1 = i + h[I hJf (i )]1 f (i ) i+1
(k+1) (k)

= i + h[I hJf (i )]1 f (i+1 ) , k = 0, 1, ...

Si h no es demasiado grande, la primera iteracin puede ser sucienteo mente precisa. As en cada paso de integracin debemos invertir la matriz , o [I hJf ]1 para encontrar i+1 , lo cual tiene su costo computacional. Resolver mtodos e impl citos linealizando la ecuacin del mtodo conduce a mtodos llamados o e e semimpl citos, as el esquema anterior es el mtodo semimpl e cito de Euler. Integracin numrica de las ecuaciones de movimiento de Newton o e Todos los mtodos numricos para el problema de valor inicial de ecuae e ciones diferenciales ordinarias pyeden ser aplicados en particular a la solucin o de las ecuaciones de movimiento de un sistema f sico. En la formulacin newo toniana de la mecnica clsica tales ecuaciones son ecuaciones diferenciales a a de segundo orden respecto de la posicin. Para simplicar la notacin cono o sideremos el movimiento de una part cula en una dimensin. Entonces la o ecuacin de movimiento tiene la forma o x= F (t) m

donde m es la masa de la part cula y F (t) = F (x(t), x(t), t) es la fuerza que act a sobre la misma. En general, la fuerza es una funcin de la posicin u o o pero tambin puede ser una funcin de la velocidad e incluso una funcin e o o expl cita del tiempo. Por ejemplo, en el movimiento de un electrn en un o campo magntico la fuerza de Lorentz que surge depende de la velocidad. Por e otra parte, en todo proceso disipativo, el tiempo aparece expl citamente. Sin 35

embargo, en el caso de gravedad newtoniana, de inters astronmico, tanto e o la velocidad como el tiempo estn ausentes en la ecuacin de la fuerza. La a o ecuacin de movimiento es completada con condiciones iniciales a un tiempo o dado, que podemos tomar como origen del tiempo; esto es, los valores de la posicin y velocidad son especicados a t = to o x(to ) = xo , x(to ) = vo o = 0 Esto conduce a: i+1 = i + tf (ti , i ) xi+1 = xi + vi t vi+1 = vi + ai t

Sabemos que este algoritmo es un mtodo de primer orden. Esto puede e mostrarse nuevamente considerando el desarrollo de Taylor de xi+1 = x(ti + t) y vi+1 = v(ti + t) en torno a ti : 1 xi+1 = xi + vi t + ai (t)2 + O((t)3 ) 2 vi+1 = vi + ai t + O((t)2 ) El algoritmo de Euler resulta de retener los trminos de primer orden en t. e Luego, el mtodo coincide con el desarrollo de Taylor de la solucin en un e o paso a orden dos, y, por lo tanto, el error de truncamiento local es de orden uno. Debido a sto la precisin o exactitud del mtodo es limitada. Ms e o e a a n, hemos visto que el mtodo es condicionalmente estable, con lo que, no u e podemos asegurar la estabilidad de la solucin numrica para cualquier paso o e de integracin. Otros algoritmos de mayor orden y/o con mejores propiedades o de estabilidad que el mtodo de Euler para nuestra ecuacin de movimiento e o son derivados a continuacin. o Mtodo de Euler-Cramer e El mtodo de Euler computa la posicin en ti+1 con informacin de la e o o velocidad en ti . Ahora bien como vi+1 est disponible, podemos reemplazar a la evaluacin de la velocidad al comienzo del paso por su evaluacin al nal o o del paso. Esto conduce al algoritmo de Euler-Cramer vi+1 = vi + ai t xi+1 = xi + vi+1 t 36

Aunque el mtodo es de orden uno, la simple modicacin introducida cone o duce a soluciones numricas que son estables para sistemas oscilatorios (ecuacin e o de prueba con = i). Mtodo del punto medio e Otra obvia mejora al algoritmo de Euler es utilizar la velocidad media durante el intervalo para obtener la nueva posicin. El correspondiente algoo ritmo del punto medio es entonces vi+1 = vi + ai t Si sustituimos la primera ecuacin en la segunda obtenemos o 1 xi+1 = xi + vi t + ai t2 2 En consecuencia, el algoritmo del punto medio conduce a un mtodo de e segundo orden en la posicin y de primer orden en la velocidad. o Mtodo del paso mitad o leapfrog e Un algoritmo de mayor orden resulta de considerar la velocidad que interviene en el clculo de la posicin como la velocidad en la mitad del intervalo. a o Esto conduce al algoritmo de paso mitad o leapfrog vi+1/2 = vi1/2 + ai t Las posiciones son calculadas a los tiempos ti , ti+1 , ti+2 , ... espaciadas en un intervalo t constante, mientras que las velocidades son calculadas a los tiempos mitad ti1/2 , ti+1/2 , ti+3/2 , ... donde ti+1 ti+1/2 = ti+1/2 ti = t/2. Ntese que las aceleraciones ai son calculadas sobre los tiempos enteros, o al igual que las posiciones. En consecuencia, el esquema ser expl a cito slo o si la aceleracin no depende de la velocidad. El nombre de leapfrog (salto de o rana) deviene de la manera en que las posiciones y velocidades se alternan una con otra. xi+1 = xi + vi+1/2 t
1 xi+1 = xi + 2 (vi+1 + vi )t

37

Cuando se actualiza el valor de la posicin en un nuevo tiempo o se utiliza el valor de la velocidad en el medio del anterior y el nuevo punto temporal. En forma semejante, cuando se actualiza el valor de la velocidad en el siguiente punto del tiempo, se utiliza el valor de la aceleracin en el punto o medio del anterior y el nuevo punto temporal.

a i1 11 00

ai

1 0

a i+1
1 0

11 00

1 0

1 0

vi1/2
11 00 11 00

1 0

vi+1/2
1 0 1 0

11 00

11 00 11 00

11 00 11 00

x i1

xi

x i+1

11 00

1 0

1 0

1 0

1 0

t i1

t i1/2 t i

t i+1/2 t i+1

Ntese que el mtodo requiere de un valor inicial para v1/2 . Ya que no o e puede calcularse por s misma la forma ms simple de proceder consiste en a utilizar un paso del mtodo de Euler sobre el paso temporal t e 2 1 v1/2 = vo + ao t 2 Entonces, el esquema de integracin procede, a partir de xo y vo , calcuo lando ao = a(to , xo ) y computando entonces v1/2 , lo cual a su vez permite calcular x1 . Luego, esto nos permite computar a1 y calcular, as v3/2 e in, mediatamente x2 y as siguiendo. Las velocidades a los tiempos ti pueden ser computadas a partir del promedio de los valores correspondientes a ti1/2 y ti+1/2 vi+1/2 + vi1/2 vi = 2 Un aspecto interesante del algoritmo es que es reversible en el tiempo. Esto es ms bien obvio puesto que cuando se avanza un paso temporal el a punto medio utilizado ya sea para la posicin o la velocidad es el mismo o que se utilizar para introducir un paso. Ms formalmente, consideremos a a un paso temporal +t que lleva a los valores (xi , vi1/2 ) a (xi+1 , vi+1/2 ). En este punto tomemos un paso hacia atrs t aplicando el mismo esquema, a lo cual conduce a los valores (xf , vf ). Queremos demostrar que xf = xi y vf = vi1/2 . En efecto: xf = xi+1 + vi1/2 (t) = xi+1 vi+1/2 t

= (xi + vi+1/2 t) vi+1/2 t = xi

vf = vi+1/2 + ai (t) 38

= vi+1/2 ai t = (vi1/2 + ai t) ai t = vi1/2 Esta propiedad adicional, que no se satisface en el esquema de Euler, es bienvenida ya que los sistemas f sicos bajo estudio tienen esta propiedad. Mtodo de Verlet e Consideremos el desarrollo de Taylor de la posicin x(t) a tercer orden en o la direccin temporal hacia adelante y tambin hacia atrs: o e a x(t + t) = x(t) + v(t)t + a(t) x(t t) = x(t) v(t)t + a(t) t3 t2 + b(t) + O(t4 ) 2 6

t2 t3 b(t) + O(t4 ) 2 6 As v(t) es la velocidad, a(t) la aceleracin y b(t) la derivada tercera de la o posicin, todas evaluadas al tiempo t. Sumando estas dos ecuaciones tenemos o que x(t + t) + x(t t) = 2x(t) + a(t)t2 + O(t4 ) y restando x(t + t) x(t t) = 2v(t)t + O(t3 ) Esto conduce al algor tmo bsico de Verlet a xi+1 = 2xi xi1 + ai t2 Ntese que el mtodo es de tercer orden respecto de la posicin, pero de seo e o gundo orden respecto de la velocidad. Ntese tambin que el mtodo requiere o e e del conocimiento de x1 para arrancar. Obsrvese adems que en el algoe a ritmo, en realidad, las velocidades no son directamente generadas en forma acoplada como en los otros mtodos, sino que se derivan de las posiciones las e cuales son determinadas sin conocimiento de la velocidad. Pero adems la a velocidad es obtenida a partir de la diferencia de dos cantidades que tienen el mismo orden de magnitud, lo cual puede originar en circunstancias desfavorables errores de cancelacin signicativos. Una manera de evitar esto o procede utilizando el algoritmo de leapfrog para calcular las velocidades a la mitad del paso temporalc vi+1/2 = vi1/2 + ai t 39 vi =
xi+1 xi1 2t

y entonces calcular la velocidad al tiempo ti como vi = vi+1/2 + vi1/2 2

Un esquema de integracin del mismo orden que el anterior, para que incoro pore expl citamente la velocidad, es el llamado mtodo de velocidad de Verlet: e 1 xi+1 = xi xi1 + vi t + 2 ai t2 Ntese que el mtodo no requiere nada ms que las condiciones iniciales para o e a comenzar, aunque se asume que la aceleracin depende slo de la posicin y o o o no de la velocidad, pues de lo contrario la ecuacin para vi+1 ser impl o a cita. Podemos ver que este esquema de integracin es matemticamente equivo a alente que el mtodo de Verlet bsico como sigue. De la segunda ecuacin e a o del mtodo bsico: e a xi+1 xi1 vi = 2t tenemos que xi1 = xi+1 2vi t Si sustitu mos esta expresin en la primera ecuacin del mtodo bsico o o e a xi+1 = 2xi xi1 + ai t2 encontramos que xi+1 = 2xi xi+1 + 2vi t + ai t2 de donde resulta 2xi+1 = 2xi + 2vi t + ai t2 1 xi+1 = xi + vi t + ai t2 2 que es la primer ecuacin del mtodo de velocidad de Verlet. Por otra parte, o e la segunda ecuacin del mtodo bsico nos permite escribir para vi+1 o e a vi+1 = y de la primer ecuacin obtenemos o xi+2 = 2xi+1 xi + ai+1 t2 40 xi+2 xi 2t o sea
1 vi+1 = vi + 2 (ai + ai+1 )t

Sustituyendo sta en la anterior, obtenemos e vi+1 = xi+1 xi 1 + ai+1 t t 2

Utilizando la primera ecuacin del nuevo mtodo (cuya validez ya hemos o e comprobado) tenemos que 1 xi+1 xi = vi t + ai t2 2 Reemplazando en la ecuacin anterior resulta la segunda ecuacin del mtodo o o e de velocidad de Verlet. Ntese tambin que el esquema de Verlet es tambin escencialmente un o e e mtodo de leapfrog. En efecto, podemos escribir e 1 xi+1 = xi + (vi + ai t)t = xi + vi+1/2 t 2 ai + ai+1 )t = vi + ai+1/2 t 2 Es decir, aunque las posiciones y velocidades estn denidas en pasos tema porales enteros, sus incrementos estn dados por cantidades denidas en la a mitad de dichos pasos temporales. De hecho, la implementacin usual del o mtodo procede como sigue: e vi+1 = vi + (
1 Calcular xi+1 = xi + vi t + 2 ai t2 1 Calcular vi+1/2 = vi + 2 ai t

Calcular ai+1 (que depende de xi+1 y eventualmente explicitando ti+1 ). Calcular vi+1 = vi+1/2 + 1 ai+1 t 2 Finalmente, veamos que el esquema de integracin es inversible en el tiempo. o Para ello, como antes, consideremos un paso temporal +t que lleva a los valores (xi , vi ) a (xi+1 , vi+1 ). En este punto tomamos un paso hacia atrs t a aplicando el mismo esquema, lo que conduce a los valores (xf , vf ). Ahora bien, 1 xf = xi+1 vi+1 t + ai+1 t 2 1 1 1 = [xi + vi t + ai t2 ] [vi + (ai + ai+1 )t]t + ai+1 t2 2 2 2 = xi 41

1 vf = vi+1 (ai+1 + ai )t 2 1 1 = [vi + (ai + ai+1 )t] (ai+1 + ai )t 2 2 = vi Mtodos simplcticos e e Vamos ahora a discutir una clase importante de algoritmos, conocidos como mtodos simplcticos, que son particularmente adecuados para integrar e e ecuaciones de movimiento a lo largo de un tiempo muy grande de sistemas sobre los que actuan fuerzas que son slo funcin de la posicin. La base o o o de estos algoritmos descansa en la formulacin hamiltoniana de la mecnica o a clsica y por lo tanto repasaremos brevemente esta formulacin. a o Mtodos simplcticos e e Las ecuaciones de movimiento de un sistema f sico de, digamos, n grados de libertad pueden describirse por un conjunto de 2n ecuaciones diferenciales de primer orden para un conjunto de 2n variables independientes, a saber, n coordenadas generalizadas qi y n impulsos generalizados pi . Estas ecuaciones surgen a partir de una funcin dada de las coordenadas e impulsos, el o Hamiltoniano del sistema H = H(q, p) a travs de las ecuaciones de Hamilton e qi = H pi pi = H qi La transformacin que lleva al conjunto de variables cannicas en un tiempo o o dado a un tiempo t, (q(0), p(0))(q(t), p(t)) preservando la estructura de las ecuaciones de movimiento, es una transformacin cannica. Como vimos, tales transformaciones, tienen la particularo o idad de preservar el volumen en el espacio de las fases. Un mtodo de integracin de las ecuaciones de Hamilton se dice simplctico e o e si las aproximaciones obtenidas de las variables cannicas en un instante de o tiempo y las correspondientes a un instante posterior estn relacionadas por a una transformacin cannica. De este modo, la transformacin cannica que o o o o da la solucin exacta del problema es aproximada por otra transformacin o o cannica prxima en un sentido a precisar. El hecho de que las soluciones o o numricas esten relacionadas por una transformacin cannica permite asee o o gurar que: 42

 un integrador simplctico preserva la estructura del espacio de las fases e del sistema la acumulacin de los errores de truncamiento no introducen una como ponente secular en el computo de la energ del sistema, sino que, para a un sistema conservativo sta se mantiene acotada. e Debemos remarcar que, como veremos, esta deseable propiedad es satisfecha en tanto y en cuanto el paso de integracin es constante. Si o el paso de integracin es variado durante la integracin, no es posible o o asegurar que la energ se mantenga acotada. a A nosotros nos interesa tratar con sistemas conservativos en donde el Hamiltoniano puede identicarse con la energ total del sistema, que se a conserva, y que puede ser escrito en la forma H(q, p) = T (p) + V (q) donde T es la energ cintica y V la energ potencial, pudiendose pues, a e a separarse H en dos trminos donde la dependencia de q y p estn separadas. e a Por simplicidad en la discusin, consideramos un sistema f o sico de un grado de libertad y como prototipo consideramos al oscilador armnico. o Recordemos que el oscilador armnico surge considerando una part o cula de masa m sujeta a una fuerza recuperadora proporcional a la distancia respecto de la posicin de equilibrio (que tomamos como origen) o F = kx Siendo F =
dv dx

k > 0constante de f uerza

resulta

1 1 V = kx2 = mw 2 x2 2 2 donde introducimos la frecuencia natural w, seg n la ecuacin k = mw 2 . u o Por otra parte 1 1 p2 T = mx2 = (p = mx) 2 2m Luego, el Hamiltoniano del oscilador armnico es: o H =T +V = 1 p2 1 + mw 2 q 2 2m 2

Por simplicidad tomamos m = 1, k = 1 (con lo que w 2 = 1), y por lo tanto, el Hamiltoniano es 1 H = (p2 + q 2 ) 2 43

Las ecuaciones de Hamilton son, entonces: q= p= Entonces de donde se sigue que la solucin general es o q(t) = C1 cos(t) + C2 sen(t) = Acos(t + ) q = p = q H =p p H = q q

donde A y son constantes a determinar de las coordenadas iniciales. Ntese o que 1 1 H = (p2 + q 2 ) = A2 2 2 es decir, una constante como debe ser. Antes de considerar la construccin de mtodos simplcticos, veamos si o e e alguno de los mtodos que hemos estado discutiendo lo es. e Comencemos con el ms simple de todos, el mtodo de Euler. a e Su aplicacin a las ecuaciones de Hamilton sobre un paso conduce al o algoritmo H T q = qo + p (qo , po ) = qo + p (po ) Es la transformacin que conecta (qo , po ) con (q, p) cannica? o o Para ello calculamos el corchete de Poisson: q p q p qo po po qo 2T 2V = (1)(1) ( 2 |po )( 2 |qo ) p q 2T 2V = 1 + 2 2 |po 2 |qo =1 p q Luego, el mtodo de Euler no es un integrador simplctico. Aplicado, en e e particular, al oscilador armnico, conduce a o q = qo + po [q, p]qo ,po = p = po qo 44 p = po H (qo , po ) = po V (qo ) q q

p(t) = C1 sen(t) + C2 cos(t) = Asen(t + )

y [q, p]qo ,po = 1 + 2 Qu sucede con la energ calculada a partir de la solucin numrica? e a o e Tenemos que 1 H = (p2 + q 2 ) 2 1 = [(po qo )2 + (qo + po )2 ] 2 1 2 2 = [p2 2po qo + 2 qo + qo + 2po qo + 2 p2 ] o o 2 1 1 2 2 = (p2 + qo ) + (p2 + qo ) 2 o o 2 2 = Ho (1 + 2 ) La aplicacin repetida conduce a que en el punto i de la red o Hi = Ho (1 + 2 )i Vemos pues que la regin crece sin l o mite conforme t. Modiquemos el mtodo de Euler como en el mtodo de Euler-Cramer, e e esto conduce al esquema de integracin: o V H p = po q (qo , po ) = po q (qo ) Es ahora la transformacin (qo , po )(q, p) cannica? Calculamos o o [q, p]qo ,po = = [1 + q q q p qo po po qo q = qo + H (qo , p) = qo + T (p) p p

2 T p 2V 2 T p ](1) [ 2 ][ 2 ] p2 qo p po qo 2T 2T 2V 2V =1 ( 2 )] + 2 2 2 p2 qo p qo

= [1 +

Luego, el algoritmo es un integrador simplctico. Apliquemos el mtodo e e al oscilador armnico: o p = po qo q = qo + p = qo + (po 2 qo ) 45

Qu sucede con el cmputo de la energ Ahora: e o a? 1 1 H = (p2 + q 2 ) = [(po qo )2 + (qo + p)2 ] 2 2 Reemplazando la expresin de p y luego de un poco de lgebra resulta o a que 1 1 2 2 H = Ho + (p2 qo ) 2 qo po 3 + qo 4 o 2 2 Ntese que los trminos de las potencias de son oscilantes, luego si se o e mantiene constante sobre la red, la energ calculada H se mantiene acotada a 1 2 respecto al paso anterior. Ntese que sobre un per o odo los trminos 2 (p2 qo ) e o 2 y qo po promedian a cero (pero no qo ), puesto que, para la solucin exacta o 1 1 2 2 (po qo ) = [A2 sen2 (t + ) A2 cos2 (t + )] 2 2 1 = A2 cos(2(t + )) 2 qo po = A2 sen(t + )cos(t + ) 1 = A2 sen(2(t + )) 2 As pues el incremento de energ sobre un ciclo es proporcional a 4 (en el a mtodo de Euler es proporcional a 2 ). e La construccin de integradores simplcticos puede ser efectuada a partir o e de la formulacin Hamiltoniana en trminos de los corchetes de Poisson. o e Hab amos visto que la evolucin temporal en el espacio de las fases de una o funcin o U = U(q, p) sobre un intervalo temporal a partir de su valor inicial est dada por a U( ) = e H U(0) Consideremos ahora nuestro Hamiltoniano dividido en dos partes: H = T (p) + V (q) Entonces, la evaluacin temporal de U es o U( ) = e (T +V ) U(0)

46

Teniendo en cuenta que, en general, los operadores no conmutan (esto es, T V =V T , el desarrollo del operador evaluacin temporal de esta ecuacin es o o 2 e (T +V ) = 1 + (T + V ) + (T + V )2 + ... 2 2 2 2 (T + T V + V T + V + ...) 2 Consideremos ahora el desarrollo de la composicin de los operadores o y V: evolucin temporal de T o = 1 + (T + V ) +
2 2 e T e V = (1 + T + T 2 + ...)(1 + V + V 2 + ...) 2 2

2 = 1 + (T + V ) + (T 2 + 2T V + V 2 ) + ... 2 La comparacin de las dos ecuaciones anteriores muestra que los dos o operadores son idnticos hasta el orden , deniendo a O( 2 ). De este modo, e un integrador simplctico de primer orden est dado por e a U( ) = e T e V U(0) Que tal integrador es realmente simplctico se desprende del hecho de que e U( ) = e T U1 ( ) , U1 ( ) = e V U(0) son obtenidos por transformaciones cannicas y debido a que la composicin o o de transformaciones cannicas es una transformacin cannica. Ntese que o o o o aplicar cada operador evolucin temporal por separado es equivalente a reo solver las ecuaciones de movimiento con slo la correspondiente parte del o hamiltoniano, igualando la otra. De esta forma, cada paso del integrador consiste en dos subpasos: avanzar el sistema sujeto a la inuencia de V sobre el intervalo : Las ecuaciones de movimiento son: V q= =0 p p= con lo cual, q =q q . p = p V (q) p q 47

V q

 avanzar el sistema bajo la inuencia de T sobre el intervalo : q= p= con lo cual

T p

T =0 q .

q = q + V q q p p =p

Entonces, para nuestro esquema U1 ( ) = e V U(0) implica q1 = qo

y entonces implica

p1 = po V (qo ) q

U( ) = e T U1 ( ) T q = qo + p (p1 ) V p = po q (qo ) q = qo + T (p) p p = p1

En denitiva, resulta

que es el mtodo de Euler-Cramer. e Ntese que podemos considerar la composicin inversa de los operadores o o evolucin de T y V . Esto conduce al esquema de integracin simplctico o o e U( ) = e V e T U(0) es decir: q1 = qo + T (po ) p p1 = p q = q1 p = p1 V (q1 ) q 48

es decir,

q = qo + T (po ) p p = po + V (q) q

Esquemas simplcticos de integracin de mayor orden son construidos e o considerando la aproximacin a orden k del operador evolucin temporal o o como sigue: e
(T +V ) k

=
i=1

e ci T e di V + O( k+1 )

donde ci y di son coecientes reales y k es un entero, llamado el orden del integrador. Los coecientes ci y di son escogidos de tal manera que esta aproximacin a orden k se cumple. Ntese que esta propiedad no es suciente o o (salvo para k = 1) para determinar en forma unica los coecientes. Una propiedad adicional que se puede imponer cuando k es par es la reversibilidad en el tiempo. Esto determina en forma unica los coecientes para k = 2 y k = 4. Mtodos simplcticos de orden par > 4 no quedan un e e vocamente determinados por estas dos propiedades. Consideremos el caso k = 2. Entonces: U( ) = e c2 T e d2 V e c1 T e d1 V U(0) entonces, tenemos que q1 = qo

p = p d V (q ) 1 o 1 q o p2 = p1 q3 = q2 T q2 = q1 + c1 p (p1 )

p = p d V (q ) 3 2 2 q 2 T q4 = q3 + c2 p (p3 ) p4 = p3

49

lo cual podemos reescribir como p1 = po d1 V (qo ) q q = q + c T (p ) 1 o 1 p 1

La imposicin de las condiciones mencionadas conduce a o d1 = d2 = con lo que 1 , c1 = 1 , c2 = 0 2

p2 = p1 d2 V (q1 ) q q = q + c T (p ) 2 1 2 p 2

Este algoritmo es precisamente el mtodo de velocidad de Verlet. En e efecto, para una part cula de masa m = 1 1 H = p2 + V (q) 2 con lo que T =p , p V =a q

que podemos reescribir como V p = po 2 q (qo ) q = qo + T (p) p p = p V (q) 2 q

p1 = po V (qo ) 2 q q = q + T (p ) 1 1 o p p2 = p1 V (q1 ) 2 q q =q 2 1

(fuerza por unidad de masa) p = po + ao 2 50

q = qo + p p=p+ a 2 o sea, q = qo + po + 1 ao 2 2
1 p = po + 2 (ao + a)

En forma equivalente podemos considerar la aproximacin a orden k del o operador evolucin temporal en la forma o
k

(T +V )

=
i=1

e di V e ci T + O( k+1 )

Para el caso k = 2 esto conduce en forma anloga a lo anterior al esquema a simplctico: e T q = qo + 2 p (po ) p = po V () q q q = q T (p) 2 p Para nalizar escribamos un integrador simplctico de cuarto orden e q1 = qo + c1 T (po ) , p1 = po d1 V (q1 ) p q q2 = q1 + c2 T (p1 ) , p2 = p1 d2 V (q2 ) p q q3 = q2 + c3 T (p2 ) , p3 = p2 d3 V (q3 ) p q q = q + c T (p ) , p = p d V (q) 3 4 p 3 3 4 q a = a1 = 1 2(2 21/3 ) 1 2 21/3 , , c2 = c3 =

donde los coecientes estn dados por a

(1 21/3 ) 2(2 21/3 )

d1 = d3 =

d2 =

21/3 , d4 = 0 2 21/3

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