PROBABILIDAD Y PROCESOS ESTOCASTICOS.

EXAMEN PARCIAL Dic/06

NOMBRE: .PARALELO: ..
Problema 1.- Determine F o V (15 pts)
Si dos v.a. X e Y son ortogonales, entonces E(X)E(Y) = 0 V( ) F( ) Problema 3: (20 pts)
Puede ocurrir que Fx(x) = -1/2 V( ) F( ) Una funcin densidad conjunta esta dada por:
La funcin fx(x) es contnua por la derecha V( ) F( )
Dos v.a. no correlacionadas pueden ser ortogonales V( ) F( ) k(x
2
+ 2xy) 0 x < y 3
P[a x < b] = Fx(b
-
) - Fx(a
-
) V( ) F( ) fXY(x,y) =
Si x es una v.a. de Poisson con parmetro a, entonces E[x] = Var[x] V( ) F( ) 0 de otro modo
FX(x) = FX(x/A)P(A) + FX(x/B)P(B) V( ) F( ) P(x+y1)=?
Si x es una v.a. contnua que toma valores en [a,b], entonces a E[x] b V( ) F( )
fY(y/x=0) = fXY(x,y)/fX(x) V( ) F( )
Si x,y son v.a independientes, entonces E[E[y/x]] = E[y] V( ) F( ) Problema 4: (15 Pts). (Ejemplo del libro)
Si z=x+y, siendo x e y v.a. ortogonales, entonces fz(z) = fx(x) * fy(y) V( ) F( ) La v.a. X se selecciona aleatoriamente en el
P[min(x,y)0] = 0.75 V( ) F( ) intervalo [0,1]. La v. a. Y se selecciona en

dy M y f y g M g E ) / ( ) ( ] / ) ( [ y V( ) F( ) en el intervalo [0,X]. Determine FY(y).
Fy(y) = Fxy(0,y) V( ) F( )
x(w) = E[jwx] V( ) F( )
EXAMEN A LIBRO CERRADO
Problema 2:
x 3 x 3
Dado Fx(x) y Y=g(x) = 0 -3 x < 3
x + 3 x < -3
(20Pts). Determine y Dibuje FY(y)
1 5 6
1/3
2/3
1
F x(x)
x
SOLUCION
PROBABILIDAD Y PROCESOS ESTOCASTICOS. EXAMEN PARCIAL Dic/05
NOMBRE: .PARALELO: ..
Problema 1.- Determine F o V (15 pts)
Si dos v.a. X e Y son ortogonales, entonces E(X)E(Y) = 0 V( ) F(X) Problema 3: (20 pts)
Puede ocurrir que Fx(x) = -1/2 V( ) F(X) Una funcin densidad conjunta esta dada por:
La funcin fx(x) es contnua por la derecha V(X) F( )
Dos v.a. no correlacionadas pueden ser ortogonales V(X) F( ) k(x
2
+ 2xy) 0 x < y 3
P[a x < b] = Fx(b
-
) - Fx(a
-
) V(X) F( ) fXY(x,y) =
Si x es una v.a. de Poisson con parmetro a, entonces E[x] = Var[x] V(X) F( ) 0 de otro modo
FX(x) = FX(x/A)P(A) + FX(x/B)P(B) V(X) F( ) P(x+y1)=?
Si x es una v.a. contnua que toma valores en [a,b], entonces a E[x] b V(X) F( )
fY(y/x=0) = fXY(x,y)/fX(x) V(X) F( )
Si x,y son v.a independientes, entonces E[E[y/x]] = E[y] V(X) F( ) Problema 4: (15 Pts). (Ejemplo del libro)
Si z=x+y, siendo x e y v.a. ortogonales, entonces fz(z) = fx(x) * fy(y) V( ) F(X) La v.a. X se selecciona aleatoriamente en el
P[min(x,y)0] = 0.75 V( ) F(X) intervalo [0,1]. La v. a. Y se selecciona en

dy M y f y g M g E ) / ( ) ( ] / ) ( [ y V( ) F(X) en el intervalo [0,X]. Determine FY(y).
Fy(y) = Fxy(0,y) V( ) F(X)
x(w) = E[jwx] V(X) F( )
EXAMEN A LIBRO CERRADO
Problema 2:
x 3 x 3
Dado Fx(x) y Y=g(x) = 0 -3 x < 3
x + 3 x < -3
(20Pts). Determine y Dibuje FY(y)
PROBLEMA 2
[ ]
0 y ) 3 ( ] 3 [ ] ) ( [ ) (
0 y ) 3 ( ] 3 [ 3 ) (
0 y ) 3 ( ] 3 [ ] 3 [ ) (
] ) ( [ ] Y [ ) (

<
> + +

x y
x y
x y
y
F x P y x g P y F
y F y x P x y P y F
y F y x P x y P y F
y x g P y P y F
1 5 6
1/3
2/3
1
F x(x)
x
2
1/3
2/3
1
Fx(x)
3
g
(
x
)
=
x
-
3
g
(
x
)
=
x
+
3
y=g(x)
PROBLEMA 3
2592
5
12
5
8
1
27
1
) 1 (
4
1
3
1
1
8
1
27
1
32
1
24
1
8
1
27
1
2 3 2 27
1
) 2 (
27
1
) 1 (
) 2 2 (
27
1
) 2 ) 1 ( ) 1 ( (
27
1
) 1 (
2 2
27
1
) 2 (
27
1
) 1 (
27
1
12
) 81 ( 4
1
12
) 81 ( 4
4
3
4 3
3 2 3
) 2 ( 1
4 3 2 2 / 1
0
3 2
2 / 1
0
3 3 2 3 2
2 / 1
0
3 2 2
2 / 1
0
1
2 / 1
0
1
2
3
0
3
0
3
0
0
3
0 0
2
) (
4 3 2
2
3
+

,
_

,
_

,
_

+
+ + + +
+ +

+

,
_

,
_

,
_

y x P
x x x
dx x x x y x P
dx x x x x x x dx x x x x x y x P
dx dxdy xy x y x P
k
k
k k
dy k dy k dxdy xy x k
xy y x
y
y
y
y
x x
x
x
x
x
y
y
PROBLEMA 4

1
0
) ( ] / [ ] Y [ ) ( dx x f x X y Y P y P y F
x y
Cuando X=x, Y est uniformemente distribuido en (0,x) de tal manera que:

'

<


y x 1
x y 0
] / [ x
y
x X y Y P
1 y 0 ln ) (
ln 1 ) ( ] / [ ] Y [ ) (
1
0
1
0

+

y y f
y y y dx
x
y
dx dx x f x X y Y P y P y F
y
y
y
x y