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Espaces probabiliss et variables alatoires Exercices

Genevive Gauthier Dernire mise jour : 13 avril 2004


Exercice 1.1. Cet exercice fait rfrence aux variables alatoires dnies dans les diapositives prsentes en classe. = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 . Nous avons dj constat quil nest pas possible de construire une mesure de probabilit sur lensemble fondamental telle que les distributions des variables alatoires X et W soient toutes deux de loi uniforme. Est-il possible de construire une mesure de probabilit sur lensemble fondamental telle que les variables alatoires X et W aient la mme distribution ? Exercice 1.2. Supposons que Card() < . Dmontrez que si X : R et Y : R sont Fmesurables alors min {X, Y }, max {X, Y } et XY sont aussi Fmesurables. De plus, si , Y () = 0 alors X/Y est Fmesurable. Exercice 1.3. La fonction indicatrice dun vnement C est dnie par

Montrez que (I1) Si A appartient la tribu G alors est G mesurable. (I2) = . (I3) = + . Supposons maintenant que A , ..., A reprsente une partition nie de lensemble fondamental . Montrez que (I4) () = 1 pour tout .
i

BA

B B A

A BA BA

1=i

C
1

: {0, 1} () = 1 si C 0 si C /

Exercice 1.4. Voici un ensemble fondamental et une fonction X : R. a) b) c) d) X 0 0 1 1 1 2 2

Quelle est la plus petite tribu F qui fait que X est une variable alatoire ? Quelle est la plus petite tribu G qui fait que |X| est une variable alatoire ? Est-ce que |X| est une Fvariable alatoire ? Justiez votre rponse. Est-ce que X est une Gvariable alatoire ? Justiez votre rponse.

Exercice 1.5. Soient = {1, ..., 6} , A = {{1, 3, 5} , {1, 2, 3}} et B = {{2, 4, 6} , {4, 5, 6}} . a) Dcrire F = (A), la tribu engendre par A. b) Donner les atomes de F . c) Dcrire G = (B), la tribu engendre par B. d) Donner les atomes de G. Exercice 1.6. Soit X une variable alatoire dnie sur un espace probabilis (, F, P ) et Y () = exp [X ()] , a) Montrer que Y est aussi une variable alatoire, et exprimer sa fonction de rpartition F en fonction de F . b) Supposons que X est de distribution continue. Y est alors aussi continue. Exprimer la fonction de densit f de Y en fonction de la fonction de densit f de X. c) Supposons que X N (0, 1). Calculer f et P (Y 1). d) Comment sappelle la loi de Y .

1 2 3 4 5 6 7

Les solutions
1 Exercice 1.1
6 1

Oui, cela est possible. En eet, posons p = P i . Nous cherchons p , ..., p tels que : premirement, P est une mesure de probabilit, cest--dire, (i) 0p 1 ; (ii) p + p + p + p + p + p = 1 deuximement, la distribution de la variable alatoire X est quelconque, cest--dire que
0 2 1 6 5 4

(X1) (X2)

P {X = 0} = P P {X = 5} = P

1, 2 3, 4 5, 6

et, nalement, la distribution de la variable alatoire W est la mme que celle de X, cest-dire que
0 5

(W 1)

P {W = 0} = P 1, 2, 3, 4

=p =q
2 1

Les contraintes (X3) et (W 3) impliquent que p = 0 et p = q . Or, en observant (W 1), nous en dduisons que q = p = 0. Ceci implique que q = 1 q q = 1 q . Comme p et p sont non ngatives et que leur somme est nulle (X1), nous en dduisons que p = p = 0. La contrainte (X2) nous donne p = q p = 1 q p . La solution est donc x 0 5 10 1 2 3 P () 0 0 P {X = x} = P {W = x} 0 1q q [0; 1]
4 01 01 1 2 1 01 01 01 0 6 4 5 01 5 4 5 3 5 0 2

P () p [0; 1 q ] 0 q
01 01

1q p
01

4 5 6 3

01

(W 3)

P {W = 10} = P

=p =q

(W 2) P {W = 5} = P

=p +p +p +p =q

01

(X3) P {X = 10} = P

=p +p =q

=p +p =q =p +p =q

Exercice 1.2
n
1

Comme Card() < , les variables alatoires X et Y ne peuvent prendre quun nombre ni de valeurs, disons x < ... < x et y < ... < y respectivement. Montrons que min {X, Y } est Fmesurable : z R, { |min {X () , Y ()} z } = { |X () z ou Y () z } = { |X () z } { |Y () z } F. Montrons que max {X, Y } est Fmesurable : z R, { |max {X () , Y ()} z } = { |X () z et Y () z } = { |X () z } { |Y () z } F. Montrons que XY est Fmesurable : z R, { |X () Y () z }
F F F F

Montrons que si Y = 0, X/Y est Fmesurable : z R, = =


y z ijx y z ijx

X () z Y ()

{ |X () = x et Y () = y } { |X () = x } { |Y () = y } F.

{ |X () = x } { |Y () = y } F.
F

{ |X () = x et Y () = y }

z jy ix

z jy ix

Exercice 1.3
Nous devons montrer que x R, { : () = x} G. Mais, { : () = 1} = A G, { : () = 0} = A G { : () = 0} = G. = . 1 AB 0 AB /

Dmonstration de (I1). montrer : Si A appartient la tribu G alors est Gmesurable.


A A A A A

et x {0, 1} , /

Dautre part, () () = 1 () = 1 et () = 1 A et B A B. Nous distingons quatre cas :

Dmonstration de (I4). montrer : Supposons maintenant que A , ..., A reprsente () = 1 pour tout une partition nie de lensemble fondamental . Montrez que . Soit A un lment quelconque de lensemble fondamental. Puisque A , ..., A est une partition alors A et A pour tout i = j. /
Ainsi, Par consquent,
j i

1=i

() = 1 et

() = 0 pour tout i = j. () = 1.

1=i

BA

BA

si A B alors

BA

() = 0 et

BA

si A B alors

BA

() = 1 et

BA

si A B alors

BA

() = 1 et

BA

si A B alors

() = 1 et

() + () =1+11=1 () + () =1+00=1 () + () =0+10=1 () + () =0+00=0

BA

BA

Dmonstration de (I3). montrer :

= +

BA

() =

B A

BA

Dmonstration de (I2). montrer :

. () () () ()

4
a)

Exercice 1.4
Quelle est la plus petite tribu F qui fait que X est une variable alatoire ? , , { , } , { } , { , } , { } , { } { , , } , { , , , } , { , , } , { , , } { , , } , { , } , { , } , { , , } , { , , } , { , } { , , , , } , { , , , } , { , , , } { , , , , } , { , , , , } , { , , , } { , , , } , { , , , } , { , , } , { , , , } { , , , , , } , { , , , , , } , { , , , , } { , , , , , } , { , , , , } b) Quelle est la plus petite tribu G qui fait que |X| est une variable alatoire ? , , { , } , { , , } , { , } { , , , , } , { , , , } , { , , , , } c) Est-ce que |X| est une Fvariable alatoire ? Justiez votre rponse. Oui puisque F si x < 0 { , } F si 0 x < 1 { : |X ()| x} = { , , , , } F si 1 x < 2 F si x 2 d) Est-ce que X est une Gvariable alatoire ? Justiez votre rponse. Non puisque { : X () 2} = { } G. /
7 5 4 2 3 1 2 1 7 6 5 7 4 6 3 5 7 4 6 3 2 1 2 1 5 4 3 2 1 7 7 7 6 6 7 7 6 7 3 6 2 7 5 3 2 7 7 2 1 5 4 2 1 6 1 4 1 6 6 7 5 7 7 2 6 6 4 6 5 5 5 1 5 3 3 3 4 4 4 4 2 3 5 7 7 2 3 1 2 4 7 5 6 1 1 2 3 4 5 2 5 6 1 3 4 1 4 6 6 5 2 3 5 3 3 6 4 1 2 4 2 5 2 1 3 5 1 4 1 2 4 3 1 3