Cap tulo 14 Alguns Resultados sobre Equaes Integrais co

Contedo u
Descrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca O Mtodo dos Determinantes de Fredholm . . . . . . . . e 14.2.1 A Equao Integral de Fredholm Linear No-Homognea ca a e 14.2.2 A Equao Integral de Fredholm Linear Homognea . . . ca e 14.3 Exerc cios Adicionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . APENDICES . . . . . 14.A Obtendo os Determinantes de Fredholm . . . . . . . . . . 14.1 14.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 . 664 . . 664 . . 668 . 670 . 671 . 671

teoria das equaoes diferenciais ordinrias depende, sob diversos aspectos, de resultados procedentes da teoria c a das equaoes integrais. Tal fato notvel na demonstraao do Teorema de Picard-Lindel, Teorema 7.2, pgina c e a c o a 320, que garante condioes de existncia e unicidade para equaoes diferenciais ordinrias, e cuja demonstraao, c e c a c apresentada na Seao 21, pgina 996 (vide Teorema 21.4, pgina 1012), envolve um procedimento iterativo de c a a resoluao de uma equaao integral do tipo de Volterra. Alm do seu interesse intr c c e nseco, essa relaao estreita com c equaoes diferenciais ordinrias o principal motivo para o estudo de equaoes integrais. c a e c Equaoes integrais diferem de equaoes diferenciais por envolverem integrais, e no derivadas, de uma funao incgnita. c c a c o Certas equaoes integrais so diretamente relacionadas a problemas de valor inicial o problemas de contorno de equaoes c a c diferenciais ordinrias, notadamente as equaoes de integrais de Fredholm1 e de Volterra2 . Nesta breve introduao a c c a `s equaoes integrais apresentaremos as denioes bsicas e discutiremos com certo detalhe o tratamento de equaoes c c a c integrais lineares de Fredholm usando o chamado mtodo dos determinantes de Fredholm. Mtodos iterativos para a e e resoluao de equaoes integrais de Fredholm e de Volterra sero apresentados no Cap c c a tulo 21, pgina 996. Vide para tal a especialmente a Seao 21.3, pgina 1005. c a A existncia de mtodos itarativos para a resoluao de equaoes integrais (e, portanto, das equaoes diferenciais a elas e e c c c eventualmente associadas) reveste-se de interesse prtico por ser um atrativo ` resoluao numrica de tais problemas. a a c e Histricamente o estudo de equaoes integrais foi de grande importncia, tendo engendrado diversos desenvolvimentos o c a na Matemtica, como o nascimento da Anlise Funcional no in do Sculo XX. a a cio e Alguns fatos essenciais sobre as equaoes integrais de Fredholm e de Volterra podem ser encontrados em [190]. Para c um estudo mais detalhado, vide [181] e, em especial para a equaao integral de Volterra, vide [127]. Passemos `s principais c a denioes. c

14.1

Descrio ca
b

Dada uma funao de trs variveis K : [a, b] [a, b] C C e uma funao de uma varivel f : [a, b] C, a expresso c e a c a a K x, y, u(y) dy = f (x)
a

(14.1)

dene uma equaao denominada equaao integral de Fredholm de primeiro tipo para a funao incgnita u. A expresso c c c o a
b

u(x) = f (x) +
a

K x, y, u(y) dy

(14.2)

dene uma equaao denominada equaao integral de Fredholm de segundo tipo para a funao incgnita u. As equaoes c c c o c de segundo tipo so freq entente denominadas simplesmente equaoes integrais de Fredholm, pois so mais comuns que a u c a a de primeiro tipo.
1 Erik 2 Vito

Ivar Fredholm (1866-1927). Volterra (1860-1940).

662

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Cap tulo 14

663/1628

A expresso a
a

K x, y, u(y) dy = f (x)

(14.3)

dene uma equaao denominada equaao integral de Volterra de primeiro tipo para a funao incgnita u. A expresso c c c o a
x

u(x) = f (x) +
a

K x, y, u(y) dy

(14.4)

dene uma equaao denominada equaao integral de Volterra de segundo tipo para a funao incgnita u. As equaoes de c c c o c segundo tipo so freq entente denominadas simplesmente equaoes integrais de Volterra, pois so mais comuns que a de a u c a primeiro tipo. Note-se que as equaoes de Volterra diferem das de Fredholm pois o limite de integraao varivel. Assim, as equaoes c c e a c de Volterra so um caso particular das de Fredholm para funoes K que satisfazem K(x, y, u) = 0 sempre que y > x. a c Nos vrios casos de acima a equaao dita ser linear se K(x, y, u) for linear em u, ou seja, se for da forma a c e K(x, y, u) = k(x, y)u. A equaao dita ser homognea se f for identicamente nula. c e e Em muitas situaoes o intervalo [a, b] pode ser substituido pelo intervalo innito R ou por um intervalo semi-innito, c como R+ . Hipteses a respeito das funoes K e f so por vezes necessrias para que as equaoes faam sentido ou o c a a c c para garantir existncia e/ou unicidade de soluao. Por exemplo, as diversas equaoes acima no faro sentido se K e c c a a no for integrvel em y no intervalo [a, b]. Analogamente, preciso denir precisamente em que sentido uma soluao u a a e c procurada, se em todo ponto x do intervalo [a, b] ou de R em cujo caso falamos de soluoes clssicas da equaao e c a c integral ou se a soluao procurada, por exemplo, entre as funoes de quadrado integrvel ou em um espao de Banach c e c a c conveniente ao problema considerado. Como dissemos, algumas equaoes integrais so fortemente relacionadas a problemas de equaoes diferenciais orc a c dinrias. Seja, por exemplo, a equaao diferencial de primeira ordem y(t) = F (t, y(t)) com a condiao inicial y(0) = y0 . a c c Integrando ambos os lados da equaao de 0 e t, obtemos c
t

y(t) = y0 +
0

F (, y( ))d ,

que uma equaao integral de Volterra de segundo tipo para a funao y(t). No Cap e c c tulo 13, pgina 618, vemos que o a chamado problema de Sturm-Liouville, um problema de equaoes diferenciais ordinrias de segunda ordem envolvendo c a condioes de contorno nos extremos de um intervalo [a, b], pode ser transformado em um problema envolvendo uma c equaao integral de Fredholm linear de segundo tipo. c Sob hipteses adequadas as equaoes integrais de Fredholm lineares de segundo tipo podem ser resolvidas por um o c mtodo denominado mtodo dos determinantes de Fredholm, o qual apresentamos na Seao 14.2, pgina 664. As equaoes e e c a c de Volterra de segundo tipo (assim como certas equaoes de Fredholm de segundo tipo) podem ser resolvidas por mtodos c e iterativos. Tais desenvolvimentos sero estudados no Cap a tulo 21, pgina 996. Vide para tal especialmente a Seao 21.3, a c pgina 1005. a Relao entre equaoes de Volterra lineares de primeiro e segundo tipo ca c Faamos aqui brevemente a observaao que, sob certas hipteses, uma equaao de Volterra linear de primeiro tipo c c o c pode ser transformada em uma equaao de Volterra linear de segundo tipo e tratada, ento, pelos mtodos iterativos c a e dispon veis para a resoluao daquelas equaoes. De fato, seja a equaao de Volterra linear de primeiro tipo c c c
x

k(x, y)u(y) dy = f (x) .

a

(14.5)

Diferenciando-se essa expresso em relaao a x, obtem-se a c

x

k(x, x)u(x) +
a

kx (x, y)u(x) dy = f (x) .

A validade dessa expresso pressupe que f seja diferencivel, assim como pressupe que k(x, y) seja diferencivel em a o a o a relaao a x. Se k(x, x) no se anular em algum ponto da regio de interesse, teremos c a a u(x) = f (x) k(x, x)
x a

kx (x, y) u(x) dy , k(x, x)

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que uma equaao de Volterra linear de segundo tipo. Caso k(x, x) anule-se em algum ponto da regio de interesse e c a temos uma equaao singular que merece tratamento especial. Vide [181] para referncias sobre essa situaao. c e c Um segundo procedimento para transformar a equaao de Volterra linear de primeiro tipo (14.5) em uma de segundo c x tipo o seguinte. Dena-se v(x) := a u(s)ds. Ento, por integraao por partes, o lado esquerdo de (14.5), ca e a c
x x

k(x, y) u(y) dy =
a a

k(x, y)

dv (y) dy = k(x, x)v(x) dy

x a

ky (x, y)v(y) dy ,
a

pois v(a) = 0. A equaao ca c v(x) = f (x) + k(x, x)

ky (x, y) v(y) dy , k(x, x)

que uma equaao integral de Volterra linear de segundo tipo para v. Uma vez obtida a soluao desta equaao a funao u e c c c c obtida derivando-se o resultado. Note-se que por esse proceder precisamos novamente supor que k(x, y) diferencivel e e a em relaao a y, que k(x, x) no se anula e que f (x)/k(x, x) diferencivel. c a e a

14.2

O Mtodo dos Determinantes de Fredholm e

Vamos nesta seao apresentar a teoria de Fredholm para o tratamento das equaoes integrais de Fredholm lineares. c c Historicamente, o trabalho de Fredholm precedeu o estudo de Hilbert daquelas equaoes integrais, trabalho esse que c levou ao desenvolvimento da teorias dos espaos de Hilbert e dos operadores compactos. Apesar de superado pelo de c Hilbert, o tratamento de Fredholm de interesse, pois envolve um mtodo de soluao expl e e c cita das equaoes integrais de c Fredholm em termos de uma srie envolvendo determinantes de certas matrizes constru e das com o n cleo k(x, y). Esses u determinantes passaram a ser conhecidos como determinantes de Fredholm. Iniciaremos nossa exposiao considerando a equaao de integral de Fredholm linear no-homognea. c c a e

14.2.1

A Equao Integral de Fredholm Linear No-Homognea ca a e

b

Consideremos a equaao integral de Fredholm linear e no-homognea denida em um intervalo compacto [a, b] R c a e u(x) = f (x) +
a

k(x, y) u(y) dy ,

(14.6)

f : [a, b] C e k : [a, b] [a, b] C sendo ambas cont nuas. A funao k denominada ncleo da equaao integral. c e u c
n

Vamos supor que k seja da forma k(x, y) =

l=1

c nuas em [a, b]. al (x)bl (y), as funoes al e bl sendo igualmente cont

Esse tipo de n cleo denominado por alguns autores ncleo de Pincherle-Gousat3 . A equaao (14.6) assume a forma u e u c
n

u(x) = f (x) +
l=1

al (x) bl , u ,

(14.7)

onde, para funoes cont c nuas g e h, denimos g, h :=

b a

g(y)h(y) dy.

Multiplicando a ultima expresso por bm (x) e integrando em [a, b], camos com a
n

bm , u = bm , f +
l=1

b m , al b l , u ,

ou seja, bm , u

b m , al b l , u = b m , f ,
l=1

3 Salvatore

Pincherle (1853-1936). Edouard Jean-Baptiste Goursat (1858-1936).

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que deve ser encarada como um sistema linear de equaoes para as quantidades bj , u . Isso talvez que mais transparente c denindo-se xj bj , u , yj bj , f e kij bi , aj , i, j = 1, . . . , n, com o que a equaao acima ca c
n

xm
l=1 x1 y1

kml xl = ym ,

ou seja,

( k)x = y ,

sendo x =

a c matricial x = ( k)1 y, caso a inversa de k exista (o que ser encarado como uma restriao para ). e Vamos agora cuidar de encontrar uma forma conveniente de expressar essa relaao com uso da regra de Laplace, c expresso (5.17), pgina 189, para o clculo de inversa de matrizes: para uma matriz invers A vale a a a vel A1
ij

xn

. . .

, y =

yn

. . .

e k sendo a matriz formada pelos elementos kij . A soluao dessa equaao em forma c c

= (1)i+j

Men(A)ji , det(A)

(14.8)

onde Men(A)ij o determinante da matriz (n 1) (n 1) obtida eliminando-se a i-sima linha e a j-sima coluna da e e e matriz A. (A matriz Men(A) por vezes denominada matriz dos menores de A). Temos que assim que e
n

xi =
j=1

( k)1

ij

yj =

1 det( k)
n l=1 n

(1)i+j yj Men( k)ji .

j=1

Por (14.7), a soluao u(x) dada por u(x) = f (x) + c e u(x) = f (x) + Portanto, det( k)

al (x)xl e, assim, (1)l+j yj Men( k)jl al (x) .

l=1 j=1

u(x) = f (x) +
a

Kn (x, y; )f (y) dy ,
n

(14.9)

onde Kn (x, y; ) := 1 det( k)

(1)l+j bj (y)Men( k)jl al (x) .

l=1 j=1

(14.10)

E bastante claro pelas expresses acima que Kn (x, y; ) a razo de dois polinmios em . Mais especicamente, vale o e a o para Kn (x, y; ) a seguinte expresso a Kn (x, y; ) = k(x, y1 ) k(x, y) k(y , y) k(y , y ) b b 1 1 1 det . . a a . . . . k(ym , y) k(ym , y1 ) k(x, ym ) k(y1 , ym ) dy1 dym . . . k(ym , ym ) (14.11) onde ()m det( k) = 1 + m! m=1
n b b

n1 ()m 1 k(x, y) + det( k) m! m=1

a a

k(y1 , y1 ) . . det . k(ym , y1 )

k(y1 , ym ) . dy1 dym . . . k(ym , ym )

(14.12)

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Os determinantes que aparecem nas duas expresses acima so denominados determinantes de Fredholm e as expresses o a o acima so denominadas frmulas dos determinantes de Fredholm, em honra a seu descobridor. Suas demonstraoes que, a o c infelizmente, so bastante complexas, podem ser encontradas em toda sua glria no Apndice 14.A, pgina 671. a o e a Resumindo nossas concluses at aqui, vimos que a soluo da equaao de Fredholm linear no-homognea (14.6) o e ca c a e
n

para n cleos k na forma de uma soma nita k(x, y) = u por

l=1

al (x)bl (y), as funoes al e bl sendo cont c nuas em [a, b], dada e

b

u(x) = f (x) +
a

Kn (x, y; )f (y) dy ,

(14.13)

com Kn denida em (14.11) e (14.12). A questo importante que se coloca agora saber se podemos tomar o limite n nas expresses acima, obtendo a e o soluoes de (14.6) para n cleos da forma k(x, y) = c u

al (x)bl (y), supondo que essa srie seja uniformemente convergente e

e que, como acima, as funoes al e bl sejam todas cont c nuas. A resposta a essa questo obtida primeiramente mostrando que, sob as hipteses acima, os limites n de (14.11) a e o e de (14.12) existem e, em seguida, provando que a expresso obtida tomando-se o limite n no lado direito de a (14.13) , de fato, uma soluao da equaao (14.6). Para a prova de convergncia necessitamos de uma boa estimativa e c c e para o crescimento com n de determinantes de matrizes n n e a estimativa que se faz util a estimativa de Hadamard4 , e equaao (5.149), enunciada no Teorema 5.34, pgina 267: para toda matriz A Mat (C, n) vale c a
n

l=1

| det(A)| nn/2

max |Aij |
ij

Como k(x, y) cont e nua em [a, b] [a, b], por hiptese, ento seu mdulo possui um mximo k0 0. Com uso da o a o a estimativa de Hadamard, conclu mos de (14.12) que | det( k)| |(b a)k0 |m m/2 m . m! m=0
n

Pelo critrio da razo, o limite n convergir se |am+1 /am | < 1 para todo m grande o suciente, sendo am = e a a |(ba)k0 |m m/2 m . Agora, m! am+1 am
m

|(b a)k0 |

1 1+ m . (m + 1)1/2

m/2

Como lim
m

1 e = e, o lado direito aproxima-se de |(b a)k0 | (m+1)1/2 para m grande. Segue, portanto, que m m lim |am+1 /am | = 0 para todo C.

1+

Conclu mos que, para todo C, o limite lim det( k) existe e dene uma funao inteira (ou seja, anal c tica em
n

toda parte) de C. Essa funao tradicionalmente denotada por D(): c e ()m D() := 1 + m! m=1
b b

a a

k(y1 , y1 ) . . det . k(ym , y1 )

k(y1 , ym ) . dy1 dym . . . k(ym , ym )

(14.14)

De forma totalmente anloga prova-se a convergncia absoluta para todo C da soma do lado direito de (14.11). a e
4 Jacques

Salomon Hadamard (1865-1963).

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Assim, k(x, y1 ) k(x, y) k(y , y) k(y , y ) b b 1 1 1 det . . a a . . . . k(ym , y) k(ym , y1 )

n

D(x, y; ) := k(x, y) +

()m m! m=1

existe e uma funao inteira de C, Portanto, para K(x, y; ) = lim Kn (x, y; ), tem-se e c K(x, y; ) = D(x, y; ) , D()

k(x, ym ) k(y1 , ym ) dy1 dym , . . . k(ym , ym )

(14.15)

que uma funao meromrca de C (ou seja, a razo de duas funoes inteiras de ), denida para todo C com e c o e a c D() = 0. Com essa expresso, somos estimulados a crer que a soluao da equaao de Fredholm no-homognea (14.6) para a c c a e k(x, y) =

al (x)bl (y), supondo que essa srie seja uniformemente convergente e que as funoes al e bl sejam todas e c

l=1

cont nuas, seja dada por (vide (14.13)) u(x) = f (x) + D()
b

D(x, y; )f (y) dy .
a

(14.16)

Note que a expresso acima no est denida nos pontos C em que D() = 0. Como D uma funao inteira, a a a e c esses pontos formam um conjunto discreto. Que de fato essa a soluao procurada ser conseqncia do prximo lema, e c a ue o o qual tambm ser empregado de forma importante mais adiante quando tratarmos da equaao de Fredholm linear e e a c homognea (Seao 14.2.2, pgina 668). e c a Lema 14.1 Com as denioes acima, valem c
b

D(x, y; ) = D()k(x, y) +
a

k(x, z)D(z, y; ) dz
b

(14.17)

e D(x, y; ) = D()k(x, y) +
a

D(x, z; )k(z, y) dz .

(14.18)

Essas relaoes so denominadas relaoes de reciprocidade entre os ncleos k e D. Alm disso, vale c a c u e dD () = d
b

D(z, z; ) dz .
a

(14.19)

Prova. A prova de (14.17) imediata se expandirmos os determinantes que ocorrem em (14.15) em relaao ` primeira e c a linha (expresso (5.18), pgina 189). Os coecientes podem ser identicados sem diculdades, usando novamente (14.15) a a e (14.14), aps trocas convenientes das linhas das matrizes menores que ocorrem na expanso. A prova de (14.18) segue o a a mesma idia, mas fazendo-se a expanso dos determinantes que ocorrem em (14.15) em relaao ` primeira coluna e a c a (expresso (5.19), pgina 189). A relaao (14.19) pode ser provada sem diculdades calculando-se o lado esquerdo com a a c uso de (14.14) e o lado direito com uso de (14.15) e comparando-se as expresses assim obtidas. o Podemos agora provar que o lado direito de (14.16) soluao de (14.6). Escrevendo (14.16) como u(z) = f (z) + e c

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D()

b a

D(z, y; )f (y) dy, multiplicando ambos os lados por k(x, z), integrando em z e somando f (x), temos
b b

f (x) +
a

k(x, z)u(z)dz

f (x) +
a b

k(x, z)f (z)dz +

2 D() D()

b a b a

k(x, z)D(z, y; )f (y)dydz

(14.17)

f (x) +
a

k(x, z)f (z) dz +

b

D(x, y; ) D()k(x, y) f (y) dy

a

= = provando que u satisfaz (14.6).

f (x) + u(x) ,

D()

D(x, y; )f (y) dy
a

Devemos notar ainda que a forma k(x, y) =

l=1

al (x)bl (y) bastante geral. Toda funao de duas variveis reais, e c a

cont nua em [a, b] [a, b], pode ser escrita assim para uma escolha conveniente de al s e bl s cont nuas e de modo que a srie convirja uniformemente. Por exemplo, al s e bl s podem ser tomados como polinmios ortonormais em algum e o espao de funoes de quadrado integrvel em [a, b]. c c a

14.2.2

A Equao Integral de Fredholm Linear Homognea ca e

b

Para o problema de Sturm-Liouville nosso interesse concentra-se na equaao integral de Fredholm linear homognea c e u(x) =
a

k(x, y) u(y) dy ,

(14.20)

k : [a, b] [a, b] C cont nua. Claramente, trata-se da equaao (14.6) para o caso em que f identicamente nula. Ora, c e a soluao de (14.6) foi obtida em (14.16) e nela vemos que, caso seja tal que D() = 0, ento a unica soluao para c a c f 0 a soluao identicamente nula. Conclu e c mos que se for tal que a equaao integral de Fredholm homognea possui c e soluao no-nula, ento D() = 0. Isso limita o conjunto de valores poss c a a veis de ao conjunto de zeros da funao inteira c D(), conjunto esse que passa a ter importncia signicativa na teoria de Fredholm. a Como vimos, (14.16) no fornece a soluao nesse caso (apenas a soluao trivial), mas a chave da soluao encontra-se a c c c nas equaoes (14.17) e (14.19). c Seja n um zero de ordem qn 1 de D() em C. Como D() e D(x, y; ) so anal a ticas em toda parte como funoes c de , valem as expanses de Taylor (absolutamente convergentes para | n | sucientemente pequeno), o D() =
m=qn

am ( n )m ,

D(x, y; ) =

m=pn

dm (x, y)( n )m ,

com pn 0 e aqn = 0. Agora, por (14.19), tem-se

(m + 1)am+1 ( n )m =

m=pn a

dm (z, z) dz

( n )m ,

m=qn 1

de onde se conclui que pn = qn 1 e, em particular, que

b

qn aqn =
a

dqn 1 (z, z) dz .

(14.21)

O fato de pn = qn 1 diz-nos que K(x, y; ) = D(x, y; )/D() tem um plo de ordem 1 em = n . Agora, o escrevendo (14.17) na forma
b b

K(x, y; ) = k(x, y) +
a

k(x, z)( n )K(z, y; ) dz + n

a

k(x, z)K(z, y; ) dz ,

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constatamos que os dois primeiros termos do lado direito so anal a ticos em = n , enquanto que o lado esquerdo e o ultimo termo do lado direito tm um plo de ordem 1 nesse ponto. Calculando os res e o duos de ambos os lados, conclu mos que a funao c 1 dq 1 (x, y) wn (x, y) := Res K(x, y; ) = aqn n =n satisfaz wn (x, y) = n
a b

k(x, z)wn (z, y) dz .

Portanto, para um y xo, a funao wn (x, y) uma soluao da equaao de Fredholm linear homognea com auto-valor c e c c e o n . Note que dqn 1 (x, y) no pode ser identicamente nula, devido a (14.21) e ao fato que aqn = 0, por hiptese. a Em resumo, as soluoes da equaao de Fredholm linear homognea com = n , para cada n que satisfaa D(n ) = 0, c c e c so obtidas do primeiro coeciente no-nulo da expanso de Taylor de D(z, y; ) em torno de n . a a a Nota histrica sobre o problema de Fredholm o O tratamento que apresentamos acima, no qual se obtem a soluao (14.16) da equaao no-homognea (14.6), pric c a e n meiramente para n cleos da forma k(x, y) = l=1 al (x)bl (y) e depois tomando o limite n , originalmente devido u e a Goursat5 . Em seu trabalho original, Fredholm seguira uma estratgia ligeiramente distinta6 , primeiro discretizando e a equaao (14.6), transformando a integral em uma soma de Riemann, em seguida resolvendo o sistema linear corresc pondente (quando ento surgem os determinantes) e, por m, recuperando o limite do cont a nuo. Os passos de Fredholm podem ser acompanhados na exposiao de [190]. Esses desenvolvimentos culminaram com os trabalhos de Hilbert e Schc midt7 , entre 1904 e 1910, sobre a equaao de Fredholm linear homognea, levando ao nascimento das nooes de espaos c e c c de Hilbert e de operadores compactos. Em teoria, mtodo de Fredholm descrito acima fornece as soluoes desejadas, tanto no caso linear no-homogneo e c a e quanto no linear homogneo, mas na prtica h grandes diculdades, tanto numricas quanto anal e a a e ticas, em lidar com a srie de determinantes e suas expanses em srie de Taylor, o que diculta tanto a soluao numrica de equaoes e o e c e c por esse mtodo quanto o estudo abstrato de propriedades de suas soluoes e dos auto-valores. Por isso, o mtodo e c e de Fredholm acabou substitu pelos mtodos anal do e tico-funcionais provenientes dos trabalhos de Hilbert, Schmidt e outros. Mais sobre isso ser estudado no Cap a tulo 32, pgina 1490, quando desenvolvermos a teoria dos operadores a compactos (Seao 32.6, pgina 1559). Independente disso, os trabalhos de Hilbert e colaboradores engendraram uma c a srie de desenvolvimentos que alcanaram de modo marcante a F e c sica quando do advento da Mecnica Quntica, levando a a tambm ao nascimento da Anlise Funcional e das Algebras de Operadores, reas de grande importncia na Matemtica. e a a a a Para uma histria da Anlise Funcional, vide [43]. o a

5 Edouard Jean-Baptiste Goursat (1858-1936). O mencionado trabalho de Goursat Sur um cas lmentaire de lequation de Fredholm. e ee Bull. Soc. math. France, vol. 35, 163-173 (1907). 6 Erik Ivar Fredholm (1866-1927). O mencionado trabalho de Fredholm Sur une class dequations fonctionelles, Acta Math. 27, 365-390 e (1903). 7 Erhard Schmidt (1876-1959).

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Cap tulo 14

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14.3

Exerc cios Adicionais

b

E. 14.1 Exerccio. Usando o mtodo dos determinantes de Fredholm mostre que a soluo da equao integral de Fredholm e ca ca u(x) = f (x) +
a

u(y) dy ,

com f no-identicamente nula e = 1/(b a), dada por a e u(x) = f (x) + Verique que essa de fato a soluo. e ca Mostre que no caso em que f identicamente nula s h soluo no-trivial se = 1/(b a) e essa dada por u(x) = c e o a ca a e com c constante arbitrria. a E. 14.2 Exerccio. Usando o mtodo dos determinantes de Fredholm mostre que a soluo da equao integral de Fredholm e ca ca
b

1 (b a)

f (y) dy .
a

u(x) = f (x) +
a

y u(y) dy ,

com f no-identicamente nula e = 2/(b2 a2 ), dada por a e u(x) = f (x) + Verique que essa de fato a soluo. e ca Mostre que no caso em que f identicamente nula s h soluo no-trivial se = 2/(b2 a2 ) e essa dada por u(x) = c e o a ca a e com c constante arbitrria. a E. 14.3 Exerccio. Usando o mtodo dos determinantes de Fredholm mostre que a soluo da equao integral de Fredholm e ca ca
b

1
b2 a2 2 a

y f (y) dy .

u(x) = f (x) +
a

xy u(y) dy ,

com f no-identicamente nula e = 3/(b3 a3 ), dada por a e u(x) = f (x) + Verique que essa de fato a soluo. e ca Mostre que no caso em que f identicamente nula s h soluo no-trivial se = 3/(b3 a3 ) e essa dada por u(x) = cx e o a ca a e com c constante arbitrria. a E. 14.4 Exerccio. De [190]. Usando o mtodo dos determinantes de Fredholm mostre que a soluo da equao integral e ca ca de Fredholm
1

x 1
b3 a3 3 a

y f (y) dy .

u(x) = f (x) +
0

(xy + y 2 ) u(y) dy ,

com f no-identicamente nula e 1 2 a 3 u(x) = f (x) +

1 2 72

= 0, dada por e
1

1 2 3

1 2 72

(xy + y 2 ) +

xy y 2 y xy 2 + 2 3 3 4

f (y) dy .

Determine os valores de para os quais a equao homognea (ou seja, para f 0) tem soluoes no triviais e determine ca e c a essas soluoes. c

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Apndices e
14.A Obtendo os Determinantes de Fredholm
n

As regras de clculo de determinantes (relaoes (5.18)-(5.19), pgina 189) ensinam-nos que a soma a c a
j=1

bj (y)(1)l+j Men(

k)jl al (x), que ocorre no lado direito de (14.10), igual ao determinante da matriz obtida substituindo-se a l-sima e e
b1 (y)al (x)

coluna da matriz k pelo vetor-coluna b(y)al (x) =

0 matriz k e empregando os vetores da base cannica de e1 = . , . . . , en = . para denotar as colunas da o . . . . 0 0 1 matriz , podemos escrever, usando a multilinearidade do determinante (linearidade em relaao a cada coluna), que c

. . Assim, denotando por ki a i-sima coluna da e . . bn (y)al (x) 1 0

0 0

Kn (x, y; ) =

1 det( k) 1 det( k)

det e1 k1 , . . . , b(y)al (x), . . . , en kn

l=1 n n1

()m
l=1 m=0

det e1 , . . . , kj1 . . . , b(y)al (x), . . . , kjm . . . , en ,

(14.A.1)

1j1 <<jm n ja =l, a=1, ..., m

onde a matriz

e1 , . . . , kj1 . . . , b(y)al (x), . . . , kjm , . . . , en

e possui os vetores kjq nas jq -simas colunas, o vetor

bl (y)a(x) na l-sima, e os vetores ei em cada i-sima coluna restante. Recordando agora a deniao kpq = bp , aq = e e c b b bp (y)ap (y)dy, podemos escrever kq = a b(yq )aq (yq )dyq . Assim, a

det e1 , . . . , kj1 , . . . , b(y)al (x), . . . , kjm , . . . , en

b b

=
a

det e1 , . . . , b(yj1 )aj1 (yj1 ), . . . , b(y)al (x), . . . , b(yjm )ajm (yjm ), . . . , en dyj1 dyjm .

(14.A.2)

Para o determinante dentro da integral vale, devido ` multilinearidade, a

det e1 , . . . , b(yj1 )aj1 (yj1 ), . . . , b(y)al (x), . . . , b(yjm )ajm (yjm ), . . . , en = aj1 (yj1 ) al (x) ajm (yjm ) det b(yj1 ), . . . , b(y), . . . , b(yjm ) onde b(yj1 ), . . . , b(y), . . . , b(yjm ) ,

j1 , ..., l, ..., jm

a = 1, . . . , m, e l-simas linhas e colunas da matriz n n e e1 , . . . , b(yj1 ), . . . , b(y), . . . , b(yjm ), . . . , en e eliminando as demais. Nessa nova matriz reduzida b(yj1 ), . . . , b(y), . . . , b(yjm ) , o vetor coluna b(y)

j1 , ..., l, ..., jm

a matriz (m + 1) (m + 1) obtida preservando apenas as ja -simas, e e

aparece na c-sima posiao, onde c pode ser determinado em funao de l e dos jk s, no nos importando, porm, como. e c c a e Os fatores aj1 (yj1 ) al (x) ajm (yjm ) foram tirados de dentro do determinante pois cada um multiplica uma coluna da matriz.

j1 , ..., l, ..., jm

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Podemos agora reinserir os fatores aj1 (yj1 ) al (x) ajm (yjm ) no determinante, mas fazendo que cada um agora multiplique uma linha da matriz. O resultado ser a bj1 (yj1 )aj1 (yj1 ) . . . det bl (yj1 )al (x) . . . bjm (yj1 )ajm (yjm ) bj1 (y)aj1 (yj1 ) . . . bj1 (yjm )aj1 (yj1 ) . . . bl (yjm )al (x) . . . . bjm (yjm )ajm (yjm )

bl (y)al (x) . . .

bjm (y)ajm (yjm )

E. 14.5 Exerccio. Conra! Nosso prximo passo mover a c-sima coluna da matriz acima (a que contm os fatores bj1 (y), . . . , bl (y), . . . , bjm (y)) o e e e para a posiao da primeira coluna e a c-sima linha (a que contm os fatores al (x)) para a posiao da primeira linha. c e e c Como esses movimentos so feitos com 2c transposioes (um n mero par), o valor do determinante no se altera. Ficamos a c u a assim com bl (yj1 )al (x) bl (y)al (x) b (y)a (y ) bj1 (yj1 )aj1 (yj1 ) j1 j1 j1 det . . . . . . bjm (y)ajm (yjm ) bjm (yj1 )ajm (yjm ) bj1 (yjm )aj1 (yj1 ) . . . . bjm (yjm )ajm (yjm ) bl (yjm )al (x)

Reinserindo isso na integral em (14.A.2), teremos

bl (y)al (x) b (y)a (y ) b b j1 j1 j1 det . a a . . bjm (y)ajm (yjm )

bl (yj1 )al (x) bj1 (yj1 )aj1 (yj1 ) . . .

bjm (yj1 )ajm (yjm )

bj1 (yjm )aj1 (yj1 ) dyj1 dyjm . . . bjm (yjm )ajm (yjm ) bj1 (ym )aj1 (y1 ) dy1 dym , . . . bjm (ym )ajm (ym ) bl (ym )al (x)

bl (yjm )al (x)

ndices onde zemos as renomeaoes de variveis yja ya para todo a = 1, . . . , m. Note o leitor que na matriz acima, os c a das funoes a e b que ocorrem em cada elemento de matriz so iguais, um fato de importncia crucial, como se ver, e c a a a que a razo de ser das nossas vrias manipulaoes de acima. e a a c
n

bl (y1 )al (x) bl (y)al (x) b (y)a (y ) b b bj1 (y1 )aj1 (y1 ) j1 j1 1 det . . a a . . . . bjm (y)ajm (ym ) bjm (y1 )ajm (ym )

(14.A.3)

Retornando a (14.A.1), desejamos agora realizar as somas

l=1
1j1 <<jm n ja =l, a=1, ..., m

do determinante acima. Para facilitar

esse cmputo, devemos fazer algumas observaoes sobre o lado direito de (14.A.3). o c

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Em primeiro lugar, notemos que caso j1 seja igual a l, as duas primeiras linhas da matriz do lado direito de (14.A.3) so proporcionais uma ` outra (a primeira linha igual ` segunda vezes al (x)/al (y1 )) e, portanto, o determinante se a a e a anula. Naturalmente, o mesmo vale caso ja seja igual a l para algum a. O mesmo racioc nio se aplica caso dois dos ndices ja sejam iguais. Assim, na soma podemos eliminar a restriao ja = l, a = 1, . . . , m e podemos c
1j1 <<jm n ja =l, a=1, ..., m

aceitar que os ja s sejam iguais entre si. Assim, essa soma pode ser escrita como

.
1j1 jm n

A segunda observaao importante diz respeito ao ordenamento 1 j1 jm n dos c ndices ja na soma. Contemplando (14.A.3) fcil nos convencermos que se trocarmos dois e a ndices, digamos, ja e jb e simultaneamente renomearmos as variveis ya yb ento teremos trocado duas linhas e duas colunas da matriz, o que no altera a a a o determinante. Com isso aprendemos que permutaoes arbitrrias dos c a ndices j acompanhadas de renomeaoes das c variveis de integraao no alteram a integral do lado direito de (14.A.3). Como h m! poss a c a a veis permutaoes distintas, c conclu mos que

m l=1 1j1 jm n

bl (y1 )al (x) bl (y)al (x) b (y)a (y ) b b bj1 (y1 )aj1 (y1 ) j1 j1 1 det . . a a . . . . bjm (y)ajm (ym ) bjm (y1 )ajm (ym )

bj1 (ym )aj1 (y1 ) dy1 dym . . . bjm (ym )ajm (ym ) bj1 (ym )aj1 (y1 ) dy1 dym , . . . bjm (ym )ajm (ym ) bl (ym )al (x)

bl (ym )al (x)

1 m!

l=1 j1 , ..., jm = 1

fazendo com que as somas sobre os ja s sejam independentes. Podemos agora inserir as somas em l e sobre os ja s dentro do determinante (devido ` multilinearidade), e o lado direito ca a
m m m

bl (y1 )al (x) bl (y)al (x) b (y)a (y ) b b bj1 (y1 )aj1 (y1 ) j1 j1 1 det . . a a . . . . bjm (y)ajm (ym ) bjm (y1 )ajm (ym )

b b 1 det m! a a

bl (y)al (x)
l=1 n l=1 n

bl (y1 )al (x) bj1 (y1 )aj1 (y1 )

j1 =1

bj1 (y)aj1 (y1 )

j1 =1

. . .
n n

. . . bjm (y1 )ajm (ym )

jm =1

bjm (y)ajm (ym )

jm =1

jm =1

bj1 (ym )aj1 (y1 ) j1 =1 dy1 dym . . . n b (y )a (y )

l=1 n jm m jm m

bl (ym )al (x)

k(x, y1 ) k(x, y) k(y , y) k(y , y ) b b 1 1 1 1 det = . . m! a a . . . . k(ym , y) k(ym , y1 )

k(x, ym ) k(y1 , ym ) dy1 dym . . . . k(ym , ym )

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Retornando agora a (14.A.1), temos

Kn (x, y; ) = k(x, y1 ) k(x, y) k(y , y) k(y , y ) b b 1 1 1 det . . a a . . . . k(ym , y) k(ym , y1 ) k(x, ym ) k(y1 , ym ) dy1 dym . . . . k(ym , ym )

n1 1 ()m k(x, y) + det( k) m! m=1 Calculando det( k)

O clculo de det( k) muito semelhante ao feito acima. a e det( k) = det e1 k1 , . . . , en kn

n

()m
m=0

det e1 , . . . , kj1 , . . . , kjm . . . , en ,

(14.A.4)

1j1 <<jm n

onde a matriz

e1 , . . . , kj1 , . . . , kjm , . . . , en

e possui os vetores kjq nas jq -simas colunas e os vetores ei em cada =

b a bp (y)ap (y)dy,

i-sima coluna restante. Recordando agora a deniao kpq = bp , aq e c b b(yq )aq (yq )dyq . Assim, a

podemos escrever kq =

det e1 , . . . , kj1 , . . . , kjm , . . . , en

b b

=
a

det e1 , . . . , b(yj1 )aj1 (yj1 ), . . . , b(yjm )ajm (yjm ), . . . , en dyj1 dyjm .

(14.A.5)

Para o determinante dentro da integral vale, devido ` multilinearidade, a

det e1 , . . . , b(yj1 )aj1 (yj1 ), . . . , b(yjm )ajm (yjm ), . . . , en = aj1 (yj1 ) ajm (yjm ) det b(yj1 ), . . . , b(yjm ) onde b(yj1 ), . . . , b(yjm ) ,

j1 , ..., jm

j1 , ..., jm

a matriz m m obtida preservando apenas as ja -simas, a = 1, . . . , m, linhas e e e

colunas da matriz n n, e1 , . . . , b(yj1 ), . . . , b(yjm ), . . . , en e eliminando as demais. Os fatores aj1 (yj1 ) ajm (yjm ) foram tirados de dentro do determinante pois cada um multiplica uma coluna da matriz. Podemos agora reinserir os fatores aj1 (yj1 ) ajm (yjm ) no determinante, mas fazendo que cada um agora multiplique

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a uma linha da matriz. O resultado ser

bj1 (yj1 )aj1 (yj1 ) . . det . bjm (yj1 )ajm (yjm )

bj1 (yjm )aj1 (yj1 ) . . . bjm (yjm )ajm (yjm )

E. 14.6 Exerccio. Conra! Reinserindo isso na integral em (14.A.5), teremos

a a

bj1 (yj1 )aj1 (yj1 ) . . det . bjm (yj1 )ajm (yjm )

bj1 (yjm )aj1 (yj1 ) . . .

bjm (yjm )ajm (yjm )

dyj1 dyjm bj1 (ym )aj1 (y1 ) . . . bjm (ym )ajm (ym ) dy1 dym ,

=
a

ndices onde zemos as renomeaoes de variveis yja ya para todo a = 1, . . . , m. Note o leitor que na matriz acima, os c a das funoes a e b que ocorrem em cada elemento de matriz so iguais, um fato de importncia crucial, como se ver, e c a a a que a razo de ser das nossas vrias manipulaoes de acima. e a a c Retornando a (14.A.4), desejamos agora realizar as somas
1j1 <<jm n

bj1 (y1 )aj1 (y1 ) . . det . bjm (y1 )ajm (ym )

(14.A.6)

do determinante acima. Para facilitar esse

cmputo, devemos fazer algumas observaoes sobre o lado direito de (14.A.6). o c Em primeiro lugar, notemos que caso dois dos ndices ja sejam iguais as linhas correspondentes em (14.A.6) so a proporcionais uma ` outra e, portanto, o determinante se anula. Assim, na soma a pode ser escrita como .
1j1 jm n 1j1 <<jm n

A segunda observaao importante diz respeito ao ordenamento 1 j1 jm n dos c ndices ja na soma. Contemplando (14.A.6) fcil nos convencermos que se trocarmos dois e a ndices, digamos, ja e jb e simultaneamente renomearmos as variveis ya yb ento teremos trocado duas linhas e duas colunas da matriz, o que no altera a a a o determinante. Com isso aprendemos que permutaoes arbitrrias dos c a ndices j acompanhadas de renomeaoes das c variveis de integraao no alteram a integral do lado direito de (14.A.6). Como h m! poss a c a a veis permutaoes distintas, c

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Cap tulo 14

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conclu mos que

1j1 jm n a a

bj1 (y1 )aj1 (y1 ) . . det . bjm (y1 )ajm (ym )

n =1 a b b

bj1 (ym )aj1 (y1 ) . . . bjm (ym )ajm (ym )

dy1 dym bj1 (ym )aj1 (y1 ) . . . bjm (ym )ajm (ym ) dy1 dym ,

1 = m! j

1 , ..., jm

fazendo com que as somas sobre os ja s sejam independentes. Podemos agora inserir as somas sobre os ja s dentro do determinante (devido ` multilinearidade), e o lado direito ca a
n n

bj1 (y1 )aj1 (y1 ) . . det . bjm (y1 )ajm (ym )

b b 1 det m! a a

bj1 (y1 )aj1 (y1 )

j1 =1

j1 =1

. . .
n n

bjm (y1 )ajm (ym )

jm =1

jm =1

bj1 (ym )aj1 (y1 ) . dy1 dym . . b (y )a (y )

jm m jm m

1 m!

a a

k(y1 , y1 ) . . det . k(ym , y1 )

k(y1 , ym ) . dy1 dym . . . k(ym , ym )

Retornando agora a (14.A.4), temos k(y1 , y1 ) . . det . k(ym , y1 ) k(y1 , ym ) . dy1 dym , . . k(ym , ym )

det( k) = 1 +

() m! m=1

m a

(14.A.7)

como quer amos mostrar.