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MODULO 2: ADMINISTRACIN DE PORTAFOLIOS Y RIESGOS FINANCIEROS Curso 5: Administracin de Portafolios Primera Sesin Taller de anlisis de indicadores econmicos. Credit Crunch in Financial Markets. Segunda Sesin Anlisis tcnico. Introduccin al manejo de portafolio (El proceso de manejo de portafolio, Behavorial Finance). Tercera Sesin Introduccin al manejo de portafolio (Administracin de portafolios, medidas de desempeo de portafolios, con ceptos de eficiencia de mercado y duracin). Cuarta Sesin Forex y tasas de inters. Anlisis de media varianza (Riesgo y aversin al riesgo, asignacin de capital entre activos riesgosos y libres de riesgo, portafolio ptimo con activos riesgosos, frontera eficiente). Valoracin de activos (CAPM, Single Index Model, APT y modelo de factores).
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Instructores: WALTER J. PAIVA RAMOS PhD(c). Quantitative Finance, MSc. Applied Mathematics, BSc. Economic Engineering, candidate FRM Level II Profesional de Ingeniera Econmica de la UNI, acreditado internacionalmente con las certificaciones Certified Risk Analyst (CRA) y Certified Risk Manager (CRM). Cuenta con experiencia profesional en el sistema financiero y en docencia. Asimismo tiene en su haber la realizacin de estudios de investigacin relacionados a modelizacin no gaussiana desarrollados en la teoria del Asset Allocation. Actualmente se desempea como Analista de Gestin de Riesgo de Mercado en la Corporacin Financiera de Desarrollo - COFIDE y como docente de GRUPO IDDEA. RAFAEL J. CAPAR CORONADO PhD(c). Quantitative Finance, MSc Applied Statistic, MSc Applied Bank and Finance Econometric, BSc. Economic Engineering. Profesional de Ingeniera Econmica de la UNI, acreditado internacionalmente con 2 mster especializados en estadstica, econometra y Econometra Bancaria y Financiera (Francia). Se ha destacado en temas de gestin cuantitativa de riesgos financieros. A nivel profesional se ha desarrollado en instituciones financieras nacionales (Bco. de Comercio, Pacifico Peruano Suiza) e internacionales (Groupe Risque du Portafeuille del BNP, Natixis, Amundi) , implementando modelos cuantitativos para el Backtesting, y dispositivos de stress testing en software tipo R y MATLAB, adecuacin de modelos estadsticos segn normativa de Basilea III con entorno Macroeconmico y en la construccin de portafolios inmunizados. Destacado en la enseanza de instrumentos financieros con MATLAB en Francia. Docente de cursos informticos aplicados a las finanzas con SAS o VBA en Per. Docente del GRUPO IDDEA encargado de la implementacin de programas orientados al anlisis econmico-financiero en E-Views, WINRATS, SPSS, entre otros. OSWALDO COHAILA BRAVO MBA, System Engineering Profesional de Ingeniera de Sistemas de la UNI y Mster en Administracin de Empresas (MBA) - Programa Tical-EOI (Espaa), Certificado Internacional en Gestin de Continuidad de Negocio por el DRI y Diplomado en Gestin Empresarial. Cuenta con 11 aos de experiencia en la implementacin de proyectos de gestin de riesgo operacional, continuidad de negocios, seguridad de la informacin y aplicacin de buenas prcticas basadas en los principios de Basilea II para el sector financiero. Ha dirigido grupos de trabajo en reas de Sistemas y ha participado como expositor en diversos programas de capacitacin e induccin. Actualmente, se desempea como Ejecutivo de Riesgo Operacional en la Corporacin Financiera de Desarrollo - COFIDE y ha laborado anteriormente en la banca pblica y privada. Tambin se desempea como docente de GRUPO IDDEA en temas de Riesgo Operacional. GERSON E. BRAVO CASTRO MSc(c). Economics, BSc. Economic Engineering, candidate FRM Level II Profesional de Ingeniera econmica de la UNI, Con estudios de Econometra Aplicada en la PUCP y en Gestin de Riesgo de Crdito (ALIDE). Con experiencia en docencia en cursos de capacitacin de Anlisis Estadstico y Software Economtrico Aplicado para prestigiosas entidades como BCRP, MINTRA, COFIDE, SEUPROS-UNI entre otras. Con experiencia en elaboracin de estudios de investigacin relacionados a econometra financiera y cuantificacin del riesgo de crdito. Ha laborado anteriormente en el rea de Inteligencia de Negocios del BCP. Actualmente, se desempea como Analista de Gestin de Riesgo de Crdito en la Corporacin Financiera de Desarrollo - COFIDE y como docente de GRUPO IDDEA FRANK GONZLEZ ALARCN MSc(c). Economics, BSc. Economic Engineering, candidate FRM Level II Profesional de Ingeniera Econmica - UNI. Con estudios de especializacin en Econometra Aplicada y Gestin de Riesgo Operativo. Cuenta con 3 aos de experiencia en el proceso de adecuacin para la Gestin Integral de Riesgos - Basilea II, y en la implementacin y revisin de modelos internos de riesgo cambiario. Se ha desempeado como Analista de Riesgos en el Banco de la Nacin. Actualmente se desempea como Analista de Gestin de Riesgo de Mercado en la Corporacin Financiera de Desarrollo - COFIDE y como docente de GRUPO IDDEA. |
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DIANA L. CABRERA CABRERA Economist, Certified Risk Analyst (CRA) Profesional titulada en Economa de la UNMSM, certificada internacionalmente como analista de Riesgos Financieros por The American Academy of Financial Management, con estudios de especializacin en Gestin de Riesgos, tanto a nivel nacional como internacional. Experta en el manejo de plataformas informativas (Bloomberg, Reuters y Datatec) y software especializado (Crystal Ball) para la gestin de los riesgos a nivel tcnico y fundamental. Cuenta con 3 aos de experiencia en el sector financiero en entidades bancarias, habiendo desarrollado su carrera en el campo de las Finanzas y gestin de los Riesgos Financieros. Tiene en su haber la realizacin de estudios de aplicacin en temas de gestin de riesgos. JUAN C. ABANTO ORIHUELA MSc(c). Economics, BSc. Economic Engineering Profesional de Ingeniera Econmica de la UNI. Con experiencia en docencia en cursos de capacitacin de Anlisis Estadstico, Cuantitativo y Economtrico Aplicado para prestigiosas entidades como MINDES, MINTRA, SEUPROS-UNI entre otras. Ha realizado diversos trabajos de investigacin relacionados a economa, finanzas y comercio exterior haciendo uso de los programas Stata, E-Views, Matlab, Ox Metric, Gauss, SPSS, Crystal Ball y Risk Simulator. Ha desempeado el cargo de Analista Cuantitativo en el MEF, Analista Comercial en ENAPU, Asesor en proyectos de investigacin en FONDEPES, OSINERGMIN, GOVERNA. Docente del GRUPO IDDEA en cursos relacionados a Microeconometra y Macroeconometra Aplicada. BRAYAN M. PADILLA TRUJILLO MSc(c). Economics, BSc. Economic Engineering Profesional de Ingeniera econmica de UNI. Con estudios de Econometra Aplicada, Banca de Inversin y Mercado de Capitales y Diplomado en finanzas-UNI. Con experiencia en docencia de Tpicos de Econometra a nivel bsico, intermedio y avanzado, y capacitacin en Anlisis Estadstico y Software Economtrico Aplicado. Con experiencia en elaboracin de estudios de investigacin. Actualmente, se desempea como Analista de Estudios Econmicos de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV. | FREDDY F. JUARES GOMEZ MSc(c). Finance, BSc. Economic Engineering Magster en Finanzas (c) en la Universidad ESAN. Profesional de Ingeniera Econmica de la Universidad Nacional de Ingeniera. Especializaciones en Banca, Finanzas, Proyectos y Riesgos. Experiencia profesional en Riesgos de Mercado (Banco de Comercio), Analista Econmico (Amanco del Per SA), Investigacin y Consultora (Universidad ESAN) y actualmente se desempea como Analista de Finanzas en la Divisin de Estudios Econmicos y Financieros-Dpto. de Finanzas del Banco de la Nacin. Experiencia docente en Evaluacin de Proyectos de la Facultad de Ingeniera Econmica-UNI; Matemtica Financiera y Formulacin de Proyectos en CEPEBAN SAC (Centro Peruano de Estudios Bancarios), expositor de taller Aplicaciones Financieras en Excel en CONEE 2007 FIECS (UNI).
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