Distributions, Analyse de Fourier, Equations Aux D Eriv Ees Partielles

Distributions, analyse de Fourier,
equations aux derivees partielles

F. Golse
Octobre 2011
ii
Table des matières
I Distributions 1
1 Fonctions C
à support compact 3
1.1 Calcul dierentiel : rappels et notations . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Fonctions de classe C
à support compact . . . . . . . . . . . . 6
1.3 Regularisation des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3.1 Convolution des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3.2 Regularisation par convolution . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.4 Partitions de lunite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.5 Appendice : Inegalites de Holder et de Minkowski . . . . . . . . . 28
1.6 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2 E.D.P. dordre un 35
2.1 Lequation de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.2 Equations de transport à coecients variables . . . . . . . . . . . 38
2.3 E.D.P. non lineaires dordre un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.4 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3 Calcul des distributions 53
3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.2 Les distributions : denitions et exemples . . . . . . . . . . . . . 55
3.2.1 Notion de distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.2.2 Distributions positives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.2.3 Remarques sur la denition des distributions . . . . . . . 63
3.3 Convergence des suites de distributions . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.4 Operations sur les distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.4.1 Derivation des distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.4.2 Multiplication par une fonction de classe C
. . . . . . . 78
3.4.3 Localisation et recollement des distributions . . . . . . . . 80
3.4.4 Changement de variables dans les distributions . . . . . . 82
3.4.5 Derivation/Integration sous le crochet de dualite . . . . . 84
3.4.6 Produit de distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3.5 La formule des sauts et ses variantes . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.5.1 Formule des sauts en dimension N = 1 . . . . . . . . . . . 89
3.5.2 Formule de Green-Riemann : rappels . . . . . . . . . . . . 91
iii
iv TABLE DES MATI
`
ERES
3.5.3 Formule de Green(-Ostrogradsky) . . . . . . . . . . . . . 93
3.5.4 Formule des sauts en dimension quelconque . . . . . . . . 96
3.6 Distributions homogènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
3.7 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4 Support et convolution des distributions 115
4.1 Les distributions à support compact . . . . . . . . . . . . . . . . 116
4.1.1 Support dune distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
4.1.2 Distributions à support compact . . . . . . . . . . . . . . 119
4.1.3 Structure des distributions à support dans un singleton . 121
4.2 Convolution C
c
T
t
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
4.3 Operations sur les distributions (suite) . . . . . . . . . . . . . . . 133
4.3.1 Produit tensoriel de deux distributions . . . . . . . . . . . 133
4.3.2 Composition dune distribution et dune application C
. 136
4.4 Produit de convolution des distributions . . . . . . . . . . . . . . 139
4.5 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
5 Transformation de Fourier 149
5.1 La classe de Schwartz o(R
N
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
5.2 La transformation de Fourier sur o . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
5.3 Les distributions temperees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
5.4 La transformation de Fourier sur o
t
. . . . . . . . . . . . . . . . 166
5.5 Transformation de Fourier partielle . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
5.6 Transformation de Fourier et series de Fourier . . . . . . . . . . . 178
5.7 Espaces de Sobolev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
5.8 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
6 Appendice 193
6.1 Rappels de topologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
6.2 Integration sur les surfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
6.2.1 Integrales curvilignes : rappels . . . . . . . . . . . . . . . 196
6.2.2 Element daire sur une surface ; integrale de surface . . . . 199
6.3 Integration sur une hypersurface de R
N
. . . . . . . . . . . . . . 204
6.3.1 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
6.4 Quelques proprietes de la fonction . . . . . . . . . . . . . . . . 209
II Applications aux EDP 215
7 Operateurs dierentiels 217
7.1 Operateurs dierentiels : exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
7.2 Solutions elementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
7.2.1 Solution elementaire du laplacien . . . . . . . . . . . . . . 226
7.2.2 Solution elementaire du dAlembertien . . . . . . . . . . . 231
7.2.3 Solution elementaire de loperateur de la chaleur . . . . . 235
7.2.4 Solution elementaire de loperateur de Schrodinger . . . . 237
TABLE DES MATI
`
ERES v
7.3 Le problème de Cauchy au sens des distributions . . . . . . . . . 241
7.3.1 Le cas des equations dierentielles ordinaires . . . . . . . 242
7.3.2 Le cas des EDP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
7.4 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
8 Equations de Laplace et de Poisson 253
8.1 Origines du modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
8.2 Fonctions harmoniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
8.3 Lequation de Poisson dans lespace euclidien . . . . . . . . . . . 265
8.4 Problèmes aux limites pour le laplacien . . . . . . . . . . . . . . 269
8.5 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
9 Equation de la chaleur 275
9.2 Problème de Cauchy et equation de la chaleur . . . . . . . . . . . 277
9.3 Proprietes qualitatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
9.3.1 Bornes sur la solution du problème de Cauchy . . . . . . 286
9.3.2 Eet regularisant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
9.3.3 Irreversibilite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
9.3.4 Vitesse innie de propagation . . . . . . . . . . . . . . . . 293
9.4 Equation des milieux poreux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
9.4.1 Origine de lequation des milieux poreux . . . . . . . . . . 295
9.4.2 Solutions auto-similaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
9.5 Solution de lequation de Hopf après les chocs . . . . . . . . . . . 300
9.5.1 La transformation de Cole-Hopf . . . . . . . . . . . . . . . 303
9.5.2 La formule de Lax-Oleinik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
9.5.3 Appendice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
9.6 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
10 Equation de Schrodinger 321
10.2 Problème de Cauchy et equation de Schrodinger . . . . . . . . . 325
10.3 Eets dispersifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
10.4 Transformation de Wigner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
10.4.1 La transformation de Wigner . . . . . . . . . . . . . . . . 335
10.4.2 Limite semi-classique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
10.4.3 Interpretation physique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
10.5 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
11 Equation des ondes 347
11.2 Le problème de Cauchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
11.2.1 Formulation au sens des distributions . . . . . . . . . . . 353
11.2.2 Solution elementaire dans le futur . . . . . . . . . . . . . 355
11.2.3 Existence et unicite de la solution . . . . . . . . . . . . . 358
11.3 Solution elementaire dans le futur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
vi TABLE DES MATI
`
ERES
11.3.1 Le cas general en dimension N 2. . . . . . . . . . . . . 362
11.3.2 Le cas de la dimension N = 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 366
11.3.3 Le cas de la dimension N = 3 : moyennes spheriques . . . 368
11.3.4 Le cas de la dimension N = 2 : methode de descente . . . 371
11.4 Proprietes qualitatives de lequation des ondes . . . . . . . . . . 374
11.4.1 Conservation de lenergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
11.4.2 Propagation à vitesse nie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
11.4.3 Principe de Huygens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
11.5 Equation des ondes et transformation de Radon . . . . . . . . . . 380
11.5.1 La transformation de Radon . . . . . . . . . . . . . . . . 380
11.5.2 Transformation de Radon et equation des ondes . . . . . 384
11.5.3 Transformation de Radon et scanner . . . . . . . . . . . . 386
11.6 Exercices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Bibliographie 393
Première partie
Distributions
1
Chapitre 1
Fonctions C
à support
compact
Ce chapitre rassemble plusieurs resultats preliminaires indispensables pour
developper la theorie des distributions. Après quelques rappels de calcul dieren-
tiel principalement destines à xer les notations on etudiera plus par-
ticulièrement les fonctions de classe C
sur un ouvert de R
N
et à support
compact, ainsi que leurs premières applications en Analyse notamment à la
localisation et la regularisation des fonctions.
1.1 Calcul dierentiel : rappels et notations
Soient ouvert de R
N
et une application f : R
n
ou C
n
denie par
f(x) = (f
1
(x
1
, . . . , x
N
), . . . , f
n
(x
1
, . . . , x
N
)) .
Rappelons que lapplication f est de classe C
p
sur ce que lon note f
C
p
(, R
n
) ou f C
p
(, C
n
) si toutes les derivees partielles dordre inferieur
ou egal à p des fonctions f
1
, . . . , f
n
sont continues sur . Lespace C
p
(, R)
ou C
p
(, C) selon le contexte est note C
p
().
De facon plus generale, pour U R
N
, on notera C
p
(U, R
n
) (resp. C
p
(U, C
n
))
lensemble des restrictions à U dapplications de classe C
p
sur un ouvert de R
N
contenant U et à valeurs dans R
n
(resp. C
n
).
Lemme 1.1.1 (Schwarz) Soit ouvert de R
N
. Si C
2
(), alors, pour
tous k < l = 1, . . . , N, on a
x
k
x
l
=

2
x
l
x
k
sur .
Nous utiliserons systematiquement les notations suivantes pour les derivees
partielles dune fonction f de classe C
1
sur , ouvert de R
N
:
k
f(x) ou
x
k
f(x) designe la derivee partielle
f
x
k
(x)
3
4 CHAPITRE 1. FONCTIONS C
`
A SUPPORT COMPACT
pour tout k = 1, . . . , N, ainsi que
f(x) ou
x
f(x) =
_
_
_
x1
f(x)
.
.
.
x
N
f(x)
_
_
_ .
Rappelons egalement que, pour tout champ de vecteurs de classe C
1
V : R
N
R
N
o` u est un ouvert de R
N
,
on note
div V (x) ou div
x
V (x) =
N
k=1
x
k
V
k
(x) .
Passons au cas des derivees partielles dordre superieur.
On nomme multi-indice tout element = (
1
, . . . ,
N
) N
N
. A tout
multi-indice N
N
on associe sa longueur
[[ =
1
+. . . +
N
.
Pour chaque multi-indice N
N
, on note les derivees partielles iterees dune
fonction f de classe C
sur comme suit :
f(x) ou
x
f(x) designe

]]
f
x
1
1
. . . x
N
N
(x) ,
cest-à-dire que
f(x) ou
x
f(x) =
1
x1
. . .
N
x
N
f(x) .
Par analogie, pour tout x R
N
et tout N
N
, on note
x
= x
1
1
. . . x
N
N
.
Notons encore, pour tout N
N
et tout N
N
si et seulement si
k

k
pour k = 1, . . . , N .
On posera alors
_
_
=
!
( )!!
o` u
! =
1
! . . .
N
! .
Avec ces notations, on peut ecrire très simplement
(a) la formule du bin ome :
(x +y)
_
x
;
1.1. CALCUL DIFF
ERENTIEL : RAPPELS ET NOTATIONS 5

(b) la formule du multinome :
(x
1
+. . . +x
N
)
k
=
]a]=k
k!
!
x
,
(c) et la formule de Leibnitz : pour f, g C
p
() et [[ p
(fg) =
g
Rappelons une dernière notation que nous utiliserons frequemment par la
suite : le laplacien dune fonction de classe C
2
sur un ouvert de R
N
est
f ou
x
f(x) = div(f(x)) =
N
k=1
2
x
k
f(x) .
Nous allons maintenant passer en revue (sans demonstration) plusieurs enonces
classiques du calcul dierentiel.
Commencons par la formule de derivation des applications composees. On
rappelle que, pour tout R
N
ouvert et tout f C
1
(, R
n
), on a
(f
t
(x) )
k
=
N
l=1
x
l
f
k
(x)
l
, x , R
N
, 1 k n.
Ainsi, f
t
est une application continue de dans lespace L(R
N
, R
n
) des appli-
cations lineaires de R
N
dans R
n
. De plus, la matrice de f
t
(x) dans les bases
canoniques de R
N
et R
n
est, pour tout x ,
(
x
l
f
k
(x)) 1kn
1jN
cest-à-dire la matrice à n lignes et N colonnes, dont lelement situe à la k-ième
ligne et la l-ième colonne est
x
l
f
k
(x).
Theorème 1.1.2 (Derivation des applications composees) Soient U ou-
vert de R
l
et V ouvert de R
m
. Soient f C
1
(U; R
m
) et g C
1
(V ; R
n
) telles
que f(U) V . Alors g f C
1
(U; R
n
) et on a
(g f)
t
(x) = g
t
(f(x)) f
t
(x) pour tout x U .
(La notation designe la composition dapplication lineaires de R
l
dans R
m
et
de R
m
dans R
n
.)
Les matrices de (g f)
t
(x), de g
t
(f(x)) et de f
t
(x) dans les bases canoniques
de R
l
, R
m
et R
n
sont donc reliees, pour tout x U, par la formule
(
x
k
(g f)
i
(x)) 1in
1kl
= (
xj
g
i
(f(x))) 1in
1jm
(
x
k
f
j
(x)) 1jm
1kl
`
A SUPPORT COMPACT
o` u designe le produit de matrices à n lignes et m colonnes par les matrices à
m lignes et l colonnes.
Rappelons enn la formule de Taylor avec reste integral :
(a) pour fonction de classe C
p+1
sur un intervalle ouvert I R :
(b) =
p
k=0
(b a)
k
k!

(k)
(a) +
_
b
a
(b t)
p
p!

(p+1)
(t)dt
pour tous a, b I ;
(b) pour une fonction f de classe C
p+1
sur un ouvert R
N
:
f(b) =
]]p
(b a)
f(a)
+ (p + 1)
]]=p+1
(b a)
!
_
1
0
(1 t)
p
f(a +t(b a))dt ,

pour tous a, b tels que le segment [a, b] .
Pour demontrer cette dernière formule, on se ramène au cas à une variable
en posant
(t) = f(a +t(b a)) ,
et on verie que
(k)
(t) =
]]=k
k!
!
f(a +t(b a))(b a)
.
1.2 Fonctions de classe C
à support compact
Rappelons la denition du support dune fonction :
Denition 1.2.1 Soit une fonction denie sur un espace topologique X et à
valeurs dans R ou C. Le support de la fonction est
supp() = x X[ (x) ,= 0 .
Les fonctions de classe C
à support compact jouent, en Analyse, plusieurs

roles distincts, egalement importants :
a) elles servent à localiser les fonctions sans en degrader les hypothèses de
regularite
1
;
b) elles servent à approcher les fonctions localement integrables par des fonc-
tions de classe C
;
1. Sauf lanalyticite, car, daprès le principe des zeros isoles, il nexiste pas de fonction
analytique à support compact dans un ouvert de C qui ne soit pas identiquement nulle cf.
[6], Theorème V.1.16, ou [9], chapitre X, Theorème 6.1.3.
1.2. FONCTIONS DE CLASSE C
`
A SUPPORT COMPACT 7
3 2 1 0 1 2 3
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035
0.040
Figure 1.1 A gauche : graphe de la fonction E. A droite : zoom sur la region
du graphe correspondant à x = 0.
c) enn, cest à partir des fonctions de classe C
à support compact et par

un procede de dualite que lon va etendre le calcul dierentiel des fonctions aux
distributions, qui sont des objets plus generaux que les fonctions.
Commencons par construire des exemples de fonctions de classe C
à sup-
port compact sur la droite reelle.
Considerons la fonction
E : R R denie par E(x) = e
1/x
si x < 0 et E(x) = 0 si x 0 .
Il est clair que E est de classe C
sur R
; dautre part, on montre que

E
(n)
(x) = P
n
_
1
x
_
e
1/x
pour tout x < 0,
o` u P
n
est la suite de polynomes denis par la relation de recurrence
P
0
(X) = 1 ,
P
n+1
(X) = X
2
(P
t
n
(X) +P
n
(X)) , n 0 .
On en deduit que
E
(n)
(x) 0 lorsque x 0
pour tout n 0
et donc que E C
(R). Dautre part, le support de E est R
.
A partir de la fonction E, on construit très simplement une fonction F de
classe C
sur R et à support dans un segment [a, b], o` u a < b sont deux reels
quelconques : il sut de poser
F(x) = E(a x)E(x b) pour tout x R
cest-à-dire
F(x) = e
ba
(bx)(xa)
si x ]a, b[ ,
F(x) = 0 si x ] , a] [b, +[ .
`
A SUPPORT COMPACT
2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
Figure 1.2 Graphe de la fonction F pour a = 1 et b = +1.
Il est clair que F C
(R) et que supp(F) = [a, b].

On construit de meme un exemple de fonction de classe C
sur R
N
et à
support compact, en posant
G(x) =
N
k=1
E(a
k
x
k
)E(x
k
b
k
) pour tout x = (x
1
, . . . , x
N
) R
N
. (1.1)
A nouveau, on verie sans peine que G C
(R
N
) (par exemple en constatant
que G admet des derivees partielles continues à tout ordre et en tout point de
R
N
) et que supp(G) = [a
1
, b
1
] . . . [a
N
, b
N
].
On obtient encore un autre exemple de fonction de classe C
à support
compact sur R
N
en posant
H(x) = E([x[
2
1) ,
cest-à-dire
H(x) = 0 si [x[ 1 ,
H(x) = e
1
|x|
2
1
si [x[ < 1 .
Dans toute la suite, nous designerons systematiquement par [x[ la norme
euclidienne de x R
N
, cest-à-dire
[x[ =
_
N
k=1
x
2
k
.
La fonction H est de classe C
sur R
N
comme composee de la fonction E
et de la fonction R
N
x [x[
2
1 R, toutes deux de classe C
; dautre
part,
supp(H) = B(0, 1) = x R
N
[ [x[ 1 .
1.2. FONCTIONS DE CLASSE C
`
A SUPPORT COMPACT 9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Z
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
X
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Y
Figure 1.3 Cas N = 2, a
1
= a
2
= 1 et b
1
= b
2
= +1. Graphe de la fonction
(x, y) 500G(x, y).
`
A SUPPORT COMPACT
2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Figure 1.4 Graphe de la fonction I pour a = 1 et b = +1.
Un autre exemple important de fonction de classe C
dans R est la fonction

I donnee par
I(x) =
_
x
F(z)dz
_

F(z)dz
o` u F est la fonction denie ci-dessus. Remarquons que la fonction continue F
verie
F > 0 sur ]a, b[ de sorte que
_

F(z)dz > 0 .
La fonction I C
(R) satisfait donc les conditions suivantes :

0 I 1 , I
],a]
= 0 , I
[b,+[
= 1 ,
o` u a < b sont les deux reels apparaissant dans la construction de F ci-dessus.
A partir de la fonction I, en supposant que les paramètres a, b > 0, on
construit très simplement un exemple de fonction J C
(R
N
) telle que
supp(J) B(0,
b) , J
B(0,
a)
= 1 , 0 J 1 .
Il sut en eet de poser
J(x) = 1 I([x[
2
) .
Notation 1.2.2 Etant donne R
N
ouvert, on notera C
k
c
() resp. C
c
(),
C
c
() lensemble des fonctions de classe C
k
resp. de classe C
, resp.
continues sur à valeurs dans R ou C et dont le support est un compact
inclus dans .
1.3. R
EGULARISATION DES FONCTIONS 11

1.3 Regularisation des fonctions
Le procede le plus courant de regularisation pour des fonctions localement
integrables sur R
N
utilise la notion de produit de convolution par une suite
regularisante.
1.3.1 Convolution des fonctions
Le produit de convolution est une operation classique dans le cas des fonc-
tions, que nous generaliserons ulterieurement au cas des distributions. Rappelons
quelques resultats de base sur cette operation.
Denition 1.3.1 (Convolution des fonctions) Deux fonctions f et g denies
p.p. et mesurables sur R
N
sont dites convolables si, pour presque tout x R
N
,
la fonction
y f(x y)g(y) est integrable sur R
N
.
On denit alors le produit de convolution de f et de g par la formule
f g(x) :=
_
R
N
f(x y)g(y)dy p.p. en x R
N
.
Donnons quelques exemples de fonctions convolables.
Linegalite de Hausdor-Young (Theorème 1.3.10 ci-dessous) montrera que,
pour tous p, q [1, ],
f L
p
(R
N
) et g L
q
(R
N
) avec
1
p
+
1
q
1 f et g sont convolables.
Un exemple essentiellement trivial est le cas o` u f L
1
loc
(R
N
) tandis que
C
c
(R
N
) : dans ce cas, on verie sans peine que f et sont convolables. En
eet, notons K le support de , ici suppose compact, et
x K = x z [ z K .
Evidemment, x K est compact pour tout x R
N
, et on remarque que lon
a (x y)f(y) = 0 pour y / x K. Donc
_
R
N
[(x y)f(y)[dy =
_
x]K
[(x y)f(y)[dy
sup
zK
[(z)[
_
x]K
[f(y)[dy < ,
ce qui montre que la fonction
y (x y)f(y) est integrable pour tout x R
N
.
Commencons par lobservation suivante :
`
A SUPPORT COMPACT
Proposition 1.3.2 (Commutativite de la convolution) Soient deux fonc-
tions f et g mesurables sur R
N
et convolables ; alors
f g(x) = g f(x) p.p. en x R
N
.
Demonstration. Par hypothèse, les fonctions f et g sont convolables, cest-
à-dire quil existe un ensemble A R
N
de mesure nulle tel que, pour tout
x R
N
A, la fonction
H
x
: y f(x y)g(y) est integrable sur R
N
.
Pour x R
N
A quelconque, le changement de variables y z = x y
de jacobien (1)
N
, qui preserve donc la mesure de Lebesgue sur R
N
(cf. [6],
chapitre III.3.2, ou [9], chapitre IV, Theorème 3.0.5), transforme la fonction H
x
integrable sur R
N
en la fonction
K
x
: z K
x
(z) := H
x
(x z) = g(x z)f(z)
qui est donc integrable sur R
N
, et verie, pour tout x R
N
A,
f g(x) =
_
R
N
H
x
(y)dy =
_
R
N
K
x
(z)dz = g f(x) .
Remarque. La denition du produit de convolution peut paratre mysterieuse
a priori. Elle est pourtant très naturelle à bien des egards : par exemple, le
produit de convolution intervient dans la theorie des probabilites pour calculer
la loi dune somme de variables aleatoires reelles independantes voir [13],
Proposition 4.10.5.
Voici une autre fa con intuitive de se representer le produit de convolution.
Supposons que C
c
(R
N
) verie
0 sur R
N
, et
_
R
N
(z)dz = 1 .
Autrement dit, est une densite de probabilite sur R
N
voir [13], Denition
4.2.7. La formule
f(x) =
_
R
N
f(x z)(z)dz
sinterprète alors comme la moyenne ou lesperance cf. S. Meleard, ibid.,
Denition 3.3.1, p. 48 des translatees de la fonction f cest à dire des
fonctions de la forme
x f(x z)
pour la probabilite de densite .
Ce procede, consistant à eectuer des translations sur le graphe dune fonc-
tion, puis à prendre le graphe moyen va evidemment regulariser, ou ce qui
revient au meme, outer les asperites du graphe. Pensons par exemple au
1.3. R

cas o` u f est la fonction caracteristique dun segment de R : on sattend à ce
quaprès convolution par une fonction comme ci-dessus, les discontinuites de
f aux bornes du segment soient eliminees
Le produit de convolution de deux fonctions est une operation non locale : il
est important de savoir comment cette operation agit sur les supports des deux
fonctions dont on calcule le produit de convolution. Avant cela, il faut denir la
notion de support dun element de L
1
loc
sur R
N
.
Denition 1.3.3 Soit f L
1
loc
(R
N
) à valeurs dans R ou C. Le support de la
fonction f est
supp(f) =
c(f)
(R
N
) ,
o` u
O(f) = ouvert de R
N
[ f = 0 p.p. sur .
En eet, la denition usuelle du support dune fonction que nous avons
rappelee dans la Denition 1.2.1 ne convient plus dans le cas de fonctions
denies presque partout. Considerons par exemple f = 1
Q
la fonction indicatrice
des rationnels ; comme Q est dense dans R, on a
x R[ 1
Q
(x) ,= 0 = Q = R.
Mais comme 1
Q
(x) = 0 p.p. en x R, on a R O(1
Q
), de sorte que
supp(1
Q
) = , en considerant 1
Q
comme element de L
1
loc
(R) rappelons que
1
Q
est (un representant de la classe dequivalence de) lelement 0 de lespace
vectoriel L
1
loc
(R).
Proposition 1.3.4 (Majoration du support de f g) Soient f et g deux
fonctions mesurables denies p.p. sur R
N
et convolables. Alors
supp(f g) supp(f) + supp(g) ,
avec la notation
A+B = a +b [ a A et b B .
Demonstration. Soit A sous-ensemble de R
N
de mesure nulle tel que, pour
tout x R
N
A, la fonction denie p.p. sur R
N
H
x
: y f(x y)g(y)
soit integrable sur R
N
.
Nous allons montrer que
x R
N
(A supp(f) + supp(g)) H
x
(y) ,= 0 p.p. en y R
N
.
Notons
A
f
= z R
N
supp(f) [ f(z) ,= 0 ,
A
g
= z R
N
supp(g) [ g(z) ,= 0 ,
`
A SUPPORT COMPACT
qui sont de mesure nulle dans R
N
.
Soit x R
N
(A supp(f) + supp(g)) ; alors, pour tout y R
N
, on a
(a) ou bien x y / supp(f),
(b) ou bien y / supp(g).
Donc, si H
x
(y) ,= 0, alors
ou bien on est dans le cas (a) et alors x y A
f
,
ou bien on est dans le cas (b) et alors y A
g
.
Autrement dit
y R
N
[ H
x
(y) ,= 0 (x A
f
) A
g
qui est de mesure nulle dans R
N
comme reunion de deux ensembles de mesure
nulle. On vient donc de montrer que
pour tout x R
N
(A supp(f) + supp(g)) , H
x
(y) = 0 p.p. en y R
N
.
Donc pour tout x R
N
(A supp(f) + supp(g)) on a
f g(x) =
_
R
N
H
x
(y)dy = 0 .
Par consequent, la fonction f g denie p.p. sur R
N
est nulle p.p. sur louvert
R
N
supp(f) + supp(g)
ce qui implique linclusion
supp(f g) supp(f) + supp(g) .
Remarque 1.3.5 Soient f et g, deux fonctions mesurables denies p.p. sur
R
N
et convolables. Si lune de ces deux fonctions est ` a support compact, alors
supp(f g) supp(f) + supp(g) .
En eet, dans ce cas,
supp(f) + supp(g) = supp(f) + supp(g) ,
comme le montre le lemme suivant
Lemme 1.3.6 Soient A R
N
compact et B R
N
ferme. Alors A + B est
ferme dans R
N
.
Demonstration. En eet, soit une suite (z
n
)
n1
de points de A+B convergeant
vers z dans R
N
. Il sagit de montrer que z A+B.
Comme z
n
A+B, il existe, pour tout n 1, des points x
n
A et y
n
B
tels que z
n
= x
n
+y
n
. Comme A est compact dans R
N
, il existe une sous-suite
(x
n
k
)
k1
de la suite (x
n
)
n1
qui converge vers une limite que lon notera x A.
1.3. R

Alors
y
n
k
= z
n
k
x
n
k
z x =: y lorsque n
k
.
Comme B est ferme, y B. Par consequent
z = x +y avec x A et y B
do` u z A+B.
On sait que le produit usuel de fonctions à valeurs reelles ou complexes herite
des proprietes de regularite de lensemble de ses facteurs. Ainsi, pour f, g
C
k
(), le produit fg : x f(x)g(x) est de classe C
k
sur . Par comparaison,
le produit de convolution a ceci de remarquable quil herite de la regularite dun
seul de ses facteurs.
En voici une première manifestation.
Proposition 1.3.7 (Continuite de la convolution C
c
L
1
loc
) Pour toute fonc-
tion C
c
(R
N
) et f L
1
loc
(R
N
), la fonction f est continue sur R
N
.
Demonstration. En eet, soient x
0
R
N
et > 0 ; on va montrer que, pour
toute suite (x
n
)
n1
telle que
x
n
B(0, ) pour tout n 1 et x
n
x
0
pour n ,
on a
f(x
n
) f(x
0
) pour n ,
ce qui etablira la continuite de f en x
0
.
Notons K = supp() et posons
= a b [ [a[ et b K ;
evidemment

K
est compact par construction comme image de B(0, ) K qui

est compact par lapplication continue (a, b) a b.
On denit alors
F
n
(y) = (x
n
y)f(y)
et on remarque que
F
n
(y) = 0 pour y /

K
,
car est à support dans K et x
n
B(0, ).
Comme f est mesurable et continue, F
n
est mesurable pour tout n 0 et
F
n
(y) (x
0
y)f(y) p.p. en y R
N
lorsque n .
Enn
[F
n
(y)[ C[f(y)[ p.p. en y

K
en notant
C = sup
zR
N
[(z)[ = max
zK
[(z)[ < .
Par convergence dominee, on conclut que
f(x
n
) =
_
R
N
F
n
(y)dy
_
R
N
(x
0
y)f(y)dy = f(x
0
)
`
A SUPPORT COMPACT
lorsque n .
Le resultat ci-dessous va encore plus loin et permet de deviner linteret de
la notion de produit de convolution pour la regularisation des fonctions.
Proposition 1.3.8 (Regularite de la convolution C
c
L
1
loc
) Pour toute fonc-
tion C
c
(R
N
) et tout f L
1
loc
(R
N
), le produit de convolution f appar-
tient à C
(R
N
), et on a
( f) = (
) f , pour tout N
N
.
De meme
C
m
c
(R
N
) et f L
1
loc
(R
N
) f C
m
(R
N
) .
Demonstration. Pour x
0
R
N
et > 0, on considère la fonction mesurable
F : B(x
0
, )

K
(x, y) (x y)f(y) R,
o` u on rappelle que
= a b [ [a[ et b K ,
avec K = supp() comme ci-dessus.
Pour presque tout y

K
, la fonction x F(x, y) est de classe C
sur
B(x
0
, ), et, pour tout multi-indice N
N
, on a
[
x
F(x, y)[ = [
(x y)f(y)[ C
[f(y)[
pour tout (x, y) B(x
0
, )(

K
A), o` u A est un ensemble negligeable eventuel

sur lequel la fonction localement integrable f nest pas denie, et o` u
C
= sup
zR
N
[
(z)[ = max
zK
[
(z)[ < .
Comme la fonction f est localement integrable, sa restriction au compact

K
est integrable et on deduit du theorème de derivation sous le signe somme

2
que
la fonction
x
_
K
F(x, y)dy = f(x)
2. Theorème de derivation sous le signe somme. Soit U ouvert de R
n
et soit une
fonction f : U R
N
C veriant
(a) pour tout x U, la fonction y f(x, y) est sommable sur R
N
;
(b) il existe A R
N
negligeable dans R
N
et une fonction F : R
N
R
+
sommable tels
que, pour tout y R
N
\ A, la fonction x f(x, y) soit de classe C
1
sur U et que lon ait
[x
k
f(x, y)[ F(y) pour tout (x, y) U (R
N
\ A) et tout k = 1, . . . , n.
Alors la fonction
x
R
N
f(x, y)dy
est de classe C
1
sur U et on a
x
k
R
N
f(x, y)dy =
R
N
x
k
f(x, y)dy pour tout x U et tout k = 1, . . . , n.
Pour une demonstration, cf. [6], chapitre IV.1.2, ou [9], chapitre VII, Theorème 2.0.9.
1.3. R

admet des derivees partielles de tous ordres sur B(x
0
, ), avec
( f) = (
) f sur B(x
0
, ) .
En particulier, f est de classe C
sur B(x
0
, ), do` u la proposition,
puisque x
0
et > 0 sont arbitraires.
Avant de passer à letude du procede de regularisation proprement dit, nous
concluons cette section avec quelques resultats complementaires sur la convolu-
tion des fonctions.
Dabord, il sagit dun produit associatif, ce qui permet de denir par recur-
rence le produit de convolution dun nombre arbitraire n de fonctions dont n1
sont continues à support compact dans R
N
et la dernière localement integrable.
Proposition 1.3.9 (Associativite de la convolution) Soient deux fonctions
f, g C
c
(R
N
) et h L
1
loc
(R
N
). Alors
f (g h) = (f g) h.
Demonstration. Tout dabord, chaque membre de cette egalite a bien un sens.
En eet, au membre de gauche, gh C(R
N
) daprès la Proposition 1.3.7. Cest
donc une fonction localement integrable, de sorte que f (g h) est bien deni
puisque f C
c
(R
N
). Au membre de droite, f g est une fonction continue à
support compact daprès la Proposition 1.3.7 et la majoration du support de la
Proposition 1.3.4 : alors, (f g) h est bien denie puisque h L
1
loc
(R
N
).
On a
f (g h)(x) =
_
R
N
f(x y)
__
R
N
g(y z)h(z)dz
_
dy
=
_
x]A
f(x y)
_
_
y]B
g(y z)h(z)dz
_
dy
=
_
R
N
f(x y)
_
_
x](A+B)
g(y z)h(z)dz
_
dy
o` u A = supp(f) et B = supp(g) sont tous deux compacts, et o` u on note
E F = u v [ u E et v F ,
de sorte que
y B x (A+B) puisque y x A.
Posons alors
H(z) = 1
x](A+B)
(z)h(z) , z R
N
.
Comme x (A+B) est compact, la fonction H est integrable. Donc
f (g h)(x) =
_
R
N
f(x y)
__
R
N
g(y z)H(z)dz
_
dy
=
_
R
N
H(z)
__
R
N
f(x y)g(y z)dy
_
dz
`
A SUPPORT COMPACT
daprès le theorème de Fubini applique à la fonction
(y, z) f(x y)g(y z)H(z)
qui est sommable sur R
2
. Faisons ensuite le changement de variables yz = w :
f (g h)(x) =
_
R
N
H(z)
__
R
N
f(x z w)g(w)dw
_
dz
=
_
R
N
H(z)(f g)(x z)dz
=
_
x](A+B)
h(z)(f g)(x z)dz =
_
R
N
h(z)(f g)(x z)dz .
(En eet la majoration du support dun produit de convolution donnee dans la
Proposition 1.3.4 montre que f g(xz) = 0 si z / x (A+B), do` u on tire
la dernière egalite.) Comme la dernière integrale vaut precisement (f g) h(x),
le resultat est demontre.
Rappelons enn linegalite suivante, qui est loutil fondamental permettant
destimer un produit de convolution dans les espaces L
p
de Lebesgue.
Theorème 1.3.10 (Inegalite de Hausdor-Young) Soient p, q, r [1, ]
tels que
1
p
+
1
q
= 1 +
1
r
, avec la convention 1/ = 0 ,
et soient f L
p
(R
N
) et g L
q
(R
N
).
Alors f et g sont convolables sur R
N
et f g L
r
(R
N
).
De plus, f g verie linegalite
|f g|
L
r
(R
N
)
|f|
L
p
(R
N
)
|g|
L
q
(R
N
)
.
Demonstration. Distinguons 4 cas.
1er cas : supposons que
1
p
+
1
q
= 1, de sorte que
1
r
=
1
p
+
1
q
1 = 0 , do` u r = .
Pour tout x R
N
, la fonction
y f(x y) appartient à L
p
(R
N
) .
Donc, pour tout x R
N
, lapplication
y f(x y)g(y) appartient à L
1
(R
N
)
daprès linegalite de Holder cf. dans lAppendice de ce chapitre, Theorème
1.5.1 ce qui montre que f et g sont convolables, et que, pour tout x R
N
,
1.3. R

lon a
[f g(x)[ =
_
R
N
f(x y)g(y)dy
_
R
N
[f(x y)[[g(y)[dy
|f(x )|
L
p
(R
N
)
|g|
L
q
(R
N
)
= |f|
L
p
(R
N
)
|g|
L
q
(R
N
)
,
do` u
|f g|
L
(R
N
)
|f|
L
p
(R
N
)
|g|
L
q
(R
N
)
.
2ème cas : supposons que p = q = 1, de sorte que r = 1 puisque
1
r
=
1
p
+
1
q
1 = 1 .
Soient f, g L
1
(R
N
) ; alors la fonction
(X, Y ) f(X)g(Y ) appartient à L
1
(R
N
R
N
) .
Eectuons le changement de variables
X = x y , Y = y , de jacobien
D(X, Y )
D(x, y)
=
1 1
0 1
= 1 .
Alors la fonction (x, y) f(x y)g(y) appartient egalement à L
1
(R
N
R
N
).
Daprès le theorème de Fubini, la fonction
y f(x y)g(y) appartient à L
1
(R
N
) p.p. en x R
N
de sorte que f et g sont convolables. De plus
_
R
N
_
R
N
f(x y)g(y)dy
dx
_
R
N
_
R
N
[f(x y)[[g(y)[dydx
=
_
R
N
_
R
N
[f(X)[[g(Y )[dXdY
= |f|
L
1
(R
N
)
|g|
L
1
(R
N
)
.
3ème cas : supposons que p = 1 et 1 < q = r < . Daprès le 2ème cas, la
fonction
y [f(x y)[
1/q
[g(y)[ appartient à L
q
(R
N
) p.p. en x R
N
,
tandis que la fonction
y [f(x y)]
11/q
appartient à L
q
(R
N
) pour tout x R
N
,
en notant q
t
=
q
q1
. Daprès linegalite de Holder, la fonction
y [f(x y)[[g(y)[ = [f(x y)]
11/q
[f(x y)[
1/q
[g(y)[
`
A SUPPORT COMPACT
appartient donc à L
1
(R
N
) pour presque tout x R
N
, de sorte que f et g sont
convolables, et on a
__
R
N
[f(x y)[
1/q
[g(y)[[f(x y)]
11/q
dy
_
q
_
R
N
[f(x y)[[g(y)[
q
dy
__
R
N
[f(x y)]
q
(11/q)
dy
_
q/q
= [f[ [g[
q
(x)|f|
q1
L
1
(R
N
)
.
En appliquant linegalite de Hausdor-Young dans le cas dejà etabli o` u p = q =
r = 1 au produit de convolution [f[ [g[
p
, on trouve donc que
|f g|
q
L
q
(R
N
)
=
_
R
N
_
R
N
f(x y)g(y)dy
q
dx
|f|
q1
L
1
(R
N
)
_
R
N
[f[ [g[
q
(x)dx
= |f|
q1
L
1
(R
N
)
|f|
L
1
(R
N
)
|g|
q
L
q
(R
N
)
= |f|
q
L
1
(R
N
)
|g|
q
L
q
(R
N
)
.
4ème cas : supposons enn que 1 < p, q, r < verient
1 +
1
r
=
1
p
+
1
q
.
Daprès le 2ème cas, la fonction
y [f(x y)[
p/r
[g(y)[
q/r
appartient à L
r
(R
N
) p.p. en x R
N
,
tandis que
y [f(x y)[
1p/r
appartient à L
rp/rp
(R
N
) pour tout x R
N
,
y [g(y)[
1q/r
appartient à L
rq/rq
(R
N
) .
Remarquons en eet que
1
r
=
1
p
+
_
1
q
1
_
<
1
p
,
de sorte que
1 < p < r , et de meme 1 < q < r .
Appliquons linegalite de Holder à trois termes cf. Appendice de ce chapitre,
Corollaire 1.5.2 avec n = 3, p
1
= r, p
2
=
rp
rp
et p
3
=
rq
rq
, de sorte que
1
p
1
+
1
p
2
+
1
p
3
=
1
r
+
_
1
p

1
r
_
+
_
1
q

1
r
_
=
1
p
+
1
q

1
r
= 1 .
On en deduit que la fonction
y [f(x y)[[g(y)[ = [f(x y)[
1p/r
[f(x y)[
p/r
[g(y)[
q/r
[g(y)[
1q/r
1.3. R

appartient à L
1
(R
N
) p.p. en x R
N
, de sorte que f et g sont convolables, et
que
__
R
N
[f(x y)[
p/r
[g(y)[
q/r
[f(x y)[
1p/r
[g(y)[
1q/r
dy
_
r
([f[
p
[g[
q
(x)) |f|
rp
L
p
(R
N
)
|g|
rq
L
q
(R
N
)
.
Appliquant linegalite de Hausdor-Young dans le cas dejà etabli o` u p = q =
r = 1 au produit de convolution [f[
p
[g[
q
, on trouve nalement que
|f g|
r
L
r
(R
N
)
=
_
R
N
__
R
N
[f(x y)[
p/r
[g(y)[
q/r
[f(x y)[
1p/r
[g(y)[
1q/r
dy
_
r
dx
|f|
rp
L
p
(R
N
)
|g|
rq
L
q
(R
N
)
_
R
N
[f[
p
[g[
q
(x)dx
|f|
rp
L
p
(R
N
)
|g|
rq
L
q
(R
N
)
|f|
p
L
p
(R
N
)
|g|
q
L
q
(R
N
)
= |f|
r
L
p
(R
N
)
|g|
r
L
q
(R
N
)
ce qui conclut la demonstration.
Remarque 1.3.11 Si f L
p
(R
N
) et g L
p
(R
N
) avec
1
p
+
1
p
= 1 (en conve-
nant que 1/ = 0), alors f g L
(R
N
) daprès linegalite de Hausdor-
Young. En fait, on a un resultat plus precis : la fonction f g est uniformement
continue et bornee sur R
N
. Voir Exercice 4.
1.3.2 Regularisation par convolution
Presentons dabord la notion de suite regularisante.
Denition 1.3.12 (Suites regularisantes) On appelle suite regularisante (ou
approximation de lidentite) une famille (
)
0<<0
de fonctions denies sur R
N
veriant les proprietes suivantes : pour tout ]0,
0
[
(R
N
) , supp(
) B(0, r
) ,
0 , et
_
R
N
(x)dx = 1 ,
o` u on a suppose que
r
0 lorsque 0
+
.
Voici comment construire un exemple de suite regularisante. On part de la
fonction H denie comme dans la section precedente. Remarquons que H 0
sur R
N
et que H > 0 sur B(0, 1), de sorte que
_
R
N
H(x)dx > 0 .
On denit une fonction en posant
(x) =
H(x)
_
R
N
H(z)dz
pour tout x R
N
.
`
A SUPPORT COMPACT
Il est clair que C
(R
N
) et que supp() = B(0, 1) (puisque H C
(R
N
)
et supp(H) = B(0, 1)) ; de plus, on a 0 et
_
R
N
(x)dx = 1 .
Posons alors, pour tout > 0
(x) =
1
N

_
x
_
;
on verie facilement que (
)
>0
est une suite regularisante sur R
N
, avec r
= .
Voici une première application de la notion de suite regularisante.
Theorème 1.3.13 (Densite de C
c
(R
N
) dans C
c
(R
N
)) Soit f C
c
(R
N
),
et soit (
)
0<<0
suite regularisante. Alors
f C
c
(R
N
) et
f f uniformement sur R
N
lorsque 0
+
.
Demonstration. Supposons que supp(f) B(0, R) ; alors
supp(
f) B(0, R) +B(0, r
) B(0, R +r
) pour tout ]0,

0
[ ,
daprès la Proposition 1.3.4.
Dautre part, daprès la Proposition 1.3.8, la fonction
f C
(R
N
) pour
tout ]0,
0
[.
Enn, en utilisant la commutativite du produit de convolution (cf. Proposi-
tion 1.3.2), on a
f(x) f(x) =
_
R
N
(y)f(x y)dy f(x)

=
_
R
N
(y)(f(x y) f(x))dy
car
_
R
N
(y)dy = 1 .
Par consequent, comme
0 est à support dans B(0, r
)
[
f(x) f(x)[
_
R
N
(y)[f(x y) f(x)[dy
sup
]y]r
[f(x y) f(x)[
_
B(0,r)
(y)dy
= sup
]y]r
[f(x y) f(x)[ .
1.3. R

Or f est continue à support compact, et donc uniformement continue sur
R
N
: par consequent, comme r
0 lorsque 0
+
,
sup
xR
N
,]y]r
[f(x y) f(x)[ 0 lorsque 0
+
.
On en deduit alors que
sup
xR
N
[
f(x) f(x)[ 0 lorsque 0

+
.
c
(R
N
) dans L
p
(R
N
)) Soit f L
p
(R
N
)
avec 1 p < . Alors
a) pour toute suite regularisante (
)
0<<0
, on a
|f
f|
L
p
(R
N
)
0 lorsque 0
+
;
b) pour tout > 0, il existe une fonction f
c
(R
N
) telle que
|f f
|
L
p
(R
N
)
.
Comme nous lavons rappele plus haut, lensemble des fonctions continues
sur R
N
à support compact est dense dans L
p
(R
N
) pour 1 p < . Mais pour
p = , ce nest pas le cas : C
c
(R
N
) nest pas dense dans L
(R
N
) (puisque la
limite uniforme dune suite de fonctions continues est une fonction continue).
Donc, en particulier, C
c
(R
N
) nest pas dense dans L
(R
N
).
Demonstration. Par densite de C
c
(R
N
) dans L
p
(R
N
), etant donne > 0, il
existe C
c
(R
N
) telle que
|f |
L
p
(R
N
)
<
1
2
.
Puis, daprès le Theorème 1.3.13, si (
)
0<<0
est une suite regularisante
sup
xR
N
[
(x) (x)[ 0 lorsque 0

+
.
Or supp() est compact ; soit donc R > 0 tel que supp() B(0, R) de sorte
que
supp(
) B(0, R) +B(0, r
) = B(0, R +r
) ,
daprès la Proposition 1.3.4 et le Lemme 1.3.6. Alors, grace à linegalite de
Holder (voir Appendice de ce chapitre, Theorème 1.5.1)
|
|
L
p
(R
N
)
sup
xR
N
[
(x) (x)[[B(0, R + sup

0<<0
r
0
)[
1/p
0
lorsque 0
+
.
Pour demontrer le b), on choisit > 0 assez petit pour que
|
|
L
p
(R
N
)
<
1
2
`
A SUPPORT COMPACT
et on pose f
: ainsi
|f f
|
L
p
(R
N
)
|f |
L
p
(R
N
)
+|
|
L
p
(R
N
)
< .
Dautre part
(R
N
) est à support dans B(0, R + sup
0<<0
r
0
) ,
ce qui etablit le b).
Pour demontrer le a), on ecrit que
|f f
|
L
p
(R
N
)
|f |
L
p
(R
N
)
+|
|
L
p
(R
N
)
+|
f|
L
p
(R
N
)
(1 +|
|
L
1
(R
N
)
)|f |
L
p
(R
N
)
+|
|
L
p
(R
N
)
= +|
|
L
p
(R
N
)
daprès linegalite de Hausdor-Young (Theorème 1.3.10). Or on a vu que
|
|
L
p
(R
N
)
0 , lorsque 0
+
.
Prenant la limite superieure de chaque membre de cette inegalite pour 0
+
,
on trouve que
lim
0
+
|f f
|
L
p
(R
N
)

et comme ceci vaut pour tout > 0, il sensuit que le membre de gauche de
cette inegalite, qui est un nombre independant de , est nul, ce qui etablit le a).
1.4 Partitions de lunite
Dans de nombreuses situations, il est très important de pouvoir etudier cer-
taines proprietes de regularite dune fonction (ou meme, comme on le verra plus
loin, dune distribution) après lavoir localisee dans une partie de lespace. En-
core faut-il que le processus de localisation ne modie pas la regularite de la
fonction en question. Pour ce faire, il faut donc disposer de fonctions à support
compact dans un ouvert de R
N
et valant identiquement 1 sur un compact de
.
Voici un premier resultat dans ce sens.
Lemme 1.4.1 (Fonctions plateaux) Soient ouvert de R
N
et K compact
inclus dans . Il existe une fonction de classe C
sur R
N
veriant
0 1 , supp() compact , et = 1 sur un voisinage de K.
1.4. PARTITIONS DE LUNIT
E 25
Demonstration. Pour tout x K, il existe r
x
> 0 tel que B(x, r
x
) .
Notons alors
x
la fonction de classe C
sur R
N
denie par
x
(y) = 2eH
_
y x
r
x
_
, y R
N
,
o` u H est la fonction denie à la section 1.2, de sorte que
supp(
x
) = B(x, r
x
) ,
x
> 0 sur B(x, r
x
) , et
x
(x) = 2 .
Denissons alors louvert
U
x
= y [
x
(y) > 1 , x K .
Evidemment (U
x
)
xK
est un recouvrement ouvert de K puisque x U
x
. Il
existe donc x
1
, . . . , x
n
K tels que
K U
x1
. . . U
xn
.
La fonction
f =
n
j=1
xj
verie
f C
(R
N
) , supp(f) B(x
1
, r
x1
) . . . B(x
n
, r
xn
) compact ,
et f > 1 sur V = U
x1
. . . U
xn
qui est un voisinage ouvert de K.
Considerons maintenant la fonction I de la section 1.2 avec a = 0 et b = 1,
de sorte que
I C
(R) , I
t
0 , I
R
= 0 , I
[1,[
= 1 .
La fonction = I f repond à la question.
N.B. Avec le choix de
x
fait dans la demonstration ci-dessus,
U
x
= B(x, r
x
) o` u > 0 est tel que 2e e
1/(
2
1)
= 1 .
Voici une première application de ce resultat.
c
() dans L
p
()) Soient ouvert de R
N
,
p [1, [ et f L
p
(). Pour tout > 0, il existe f
c
() telle que
|f f
|
L
p
()
< .
`
A SUPPORT COMPACT
Pour demontrer ce resultat, on prolonge f par 0 en dehors de , puis on ap-
plique le Theorème 1.3.14, ce qui fournit une fonction G C
c
(R
N
) approchant
le prolongement de f dans L
p
(R
N
). Toutefois, la fonction G ainsi obtenue nest
en general pas à support dans . Lidee consiste à tronquer G en la multipliant
par une fonction de C
c
() valant 1 sur un compact de bien choisi, comme
dans le Lemme 1.4.1.
Demonstration. Soit F L
p
(R
N
) denie par
F(x) = f(x) si x , F(x) = 0 si x / .
Daprès le Theorème 1.3.14, il existe G C
c
(R
N
) telle que
|F G|
L
p
(R
N
)
<
1
2
.
Pour tout n 1, on considère
K
n
= x [ dist(x, ) 1/n et [x[ n ,
qui est compact car ferme borne dans R
N
. Daprès le Lemme 1.4.1, pour tout
n 1, il existe
n
C
(R
N
) telle que
supp(
n
) ,
n
Kn
= 1 , 0
n
1 .
Evidemment
1
Kn

n
1
.
Pour tout n 1, on denit G
n
=
n
G. Par construction de K
n
,
1
Kn
(x) 1
(x) pour tout x R

N
quand n ,
de sorte que
n
(x) 1
(x) pour tout x quand n .

Comme G L
p
(R
N
) et que
[G(x) G
n
(x)[
p
(x) [G(x)[
p
pour tout x ,
on en deduit par convergence dominee que
|G
n
G|
p
L
p
()
=
_
[G
n
(x) G(x)[
p
dx 0 quand n .
Il existe donc n
1
> 1 tel que
|G
n1
G|
L
p
()
<
1
2
.
Posons alors
f
= G
n1
.
1.4. PARTITIONS DE LUNIT
E 27
Par construction, la fonction G
n1
C
(R
N
) est à support compact dans , de
sorte que f
c
(). De plus, daprès ce qui precède,
|f f
|
L
p
()
= |F G
n1
|
L
p
()
|F G|
L
p
()
+|GG
n1
|
L
p
()
|F G|
L
p
(R
N
)
+|GG
n1
|
L
p
()
< ,
do` u le resultat annonce.
Un autre problème se posant frequemment consiste à passer du local au
global, cest-à-dire à deduire certaines proprietes de regularite globale dune
fonction (ou, comme on le verra, dune distribution) à partir de proprietes locales
de cette fonction. Pour ce faire, on se servira de la notion de partition de
lunite.
Theorème 1.4.3 (Partitions de lunite) Soient K R
N
compact, et des
ouverts de R
N
notes
1
, . . . ,
n
tels que
K
1
. . .
n
.
Alors il existe des fonctions
1
, . . . ,
n
de classe C
sur R
N
telles que
0
k
1 et supp(
k
) compact
k
pour k = 1, . . . , n,
veriant
n
k=1
k
= 1 sur un voisinage de K .
Demonstration.
Etape 1. Montrons quil existe K
1
, . . . , K
n
compacts tels que
K
j

j
, j = 1, . . . , n, et K
n
_
j=1
K
j
.
En eet, pour tout x K, il existe k(x) 1, . . . , n et r
x
> 0 tels que la
boule fermee B(x, r
x
)
k(x)
. Evidemment (B(x, r
x
))
xK
est un recouvrement
ouvert du compact K. Il existe donc x
1
, . . . , x
m
K tels que
K B(x
1
, r
x1
) . . . B(x
m
, r
xm
) .
Pour tout j = 1, . . . , m, notons
A
j
= l = 1, . . . , m[ k(x
l
) = j ,
et posons
K
j
=
_
lAj
B(x
l
, r
x
l
)
j
, j = 1, . . . , n.
`
A SUPPORT COMPACT
Etape 2. En appliquant le Lemme 1.4.1, on construit, pour tout j = 1, . . . , n,
une fonction
j
C
(R
N
) telle que
supp(
j
) compact
j
,
j
0 ,
j
= 1 sur V
j
voisinage ouvert de K
j
.
Alors
n
j=1
j
> 0 sur V = V
1
. . . V
n
voisinage ouvert de K.
Toujours daprès le Lemme 1.4.1, soit C
(R
N
) veriant
supp() compact V , = 1 au voisinage de K , et 0 1 .
Ainsi
1 +
n
k=1
k
> 0 sur R
N
.
En eet
1 (x) +
n
k=1
k
(x)
n
k=1
k
(x) > 0 si x V ,
1 (x) +
n
k=1
k
(x) 1 (x) = 1 si x / V .
Posons alors
j
=

j
1 +
n
k=1
k
, j = 1, . . . , n.
Par construction,
j
C
(R
N
) et verie
j
0 , et supp(
j
) compact
j
.
Enn, on a
n
j=1
j
(x) = 1 en tout point o` u (x) = 1
cest-à-dire sur un voisinage de K.
1.5 Appendice : Inegalites de H older et de Min-
kowski
Theorème 1.5.1 (Inegalite de Holder) Soient X R
N
mesurable, ainsi
que deux reels p, q [1, ] tels que
1
p
+
1
q
= 1 , avec la convention 1/ = 0 .
1.5. APPENDICE : IN
EGALIT
ES DE H
OLDER ET DE MINKOWSKI 29
Soient f L
p
(X) et g L
q
(X). Alors le produit fg L
1
(X) et on a
_
X
[f(x)g(x)[dx
__
X
[f(x)[
p
dx
_
1/p
__
X
[g(x)[
q
dx
_
1/q
si p, q < ,
tandis que
_
X
[f(x)g(x)[dx supess
xX
[g(x)[
_
X
[f(x)[dx si p = 1 et q = .
Rappelons la notion de borne superieure essentielle : pour toute fonction h
mesurable de X dans [0, +],
supess
xX
h(x) := min R[ h
1
(], +]) de mesure nulle. .
Notons M = supess
xX
h(x) ; la borne inferieure au membre de droite de legalite
ci-dessus est bien atteinte, puisque
h
1
(]M, +]) =
_
n1
h
1
(]M +
1
n
, +])
et que le membre de droite est un ensemble de mesure nulle comme reunion
denombrable densembles de mesure nulle.
Notant A lensemble de mesure nulle
A = h
1
(]M, +]) ,
la denition meme de M = supess
xX
h(x) entrane que
M = sup
xX\A
h(x) .
Dautre part, si A X est un ensemble de mesure nulle, alors
supess
xX
h(x) sup
xX\A
h(x) .
Demonstration. Si p = 1, alors q = et linegalite est triviale. En eet, il
existe un ensemble de mesure nulle A tel que
|g|
L
(R
N
)
= sup
xX\A
[g(x)[ .
Alors
_
X
[f(x)g(x)[dx =
_
X\A
[f(x)g(x)[dx
sup
xX\A
[g(x)[
_
X\A
[f(x)[dx
= sup
xX\A
[g(x)[
_
X
[f(x)[dx = |g|
L
(X)
|f|
L
1
(X)
.
`
A SUPPORT COMPACT
Supposons maintenant que p, q ]1, [.
Si
__
X
[f(x)[
p
dx
_
1/p
__
X
[g(x)[
q
dx
_
1/q
= 0 ,
alors lune des deux fonctions f ou g est nulle p.p. sur X, de sorte que
_
X
[f(x)g(x)[dx = 0 .
Linegalite de Holder est donc trivialement veriee dans ce cas.
On supposera donc que
__
X
[f(x)[
p
dx
_
1/p
__
X
[g(x)[
q
dx
_
1/q
,= 0 .
Posons alors
F(x) =
[f(x)[
__
X
[f(x)[
p
dx
_
1/p
et G(x) =
[g(x)[
__
X
[g(x)[
q
dx
_
1/q
.
Par concavite de la fonction z ln z, on a
1
p
ln a +
1
q
ln b ln
_
a
p
+
b
q
_
pour tous a, b > 0, de sorte que
a
1/p
b
1/q
a
p
+
b
q
pour tous a, b R
+
.
Appliquons cette inegalite avec a = F(x)
p
et b = G(x)
q
:
F(x)G(x)
1
p
F(x)
p
+
1
q
G(x)
q
, p.p. en x X .
Integrant les deux membres de cette inegalite sur X, on aboutit à
_
X
F(x)G(x)dx
1
p
+
1
q
= 1
car _
X
F(x)
p
dx =
_
X
G(x)
q
dx = 1
par denition des fonctions F et G. On en deduit le resultat annonce puisque
_
X
F(x)G(x)dx =
1
__
X
[f(x)[
p
dx
_
1/p
__
X
[g(x)[
q
dx
_
1/q
_
X
[f(x)g(x)[dx.
Linegalite de Holder se generalise evidemment au produit dun nombre quel-
conque de fonctions.
1.5. APPENDICE : IN
EGALIT
ES DE H
OLDER ET DE MINKOWSKI 31
Corollaire 1.5.2 (Inegalite de Holder pour un produit de n fonctions)
Soient X R
N
mesurable, un entier n 2 ainsi que des reels p
1
, . . . , p
n
]1, [
tels que
1
p
1
+. . . +
1
p
n
= 1 .
Soient f
j
L
pj
(X) pour j = 1, . . . , n. Alors f
1
. . . f
n
L
1
(X) et on a
_
X
[f
1
(x) . . . f
n
(x)[dx
n
j=1
__
X
[f
j
(x)[
pj
dx
_
1/pj
.
Demonstration. Appliquer linegalite de Holder du Theorème 1.5.1 en posant
f = f
1
et g = f
2
. . . f
n
, puis proceder par recurrence sur n.
Voici une première application très importante de linegalite de Holder
qui nest rien dautre que linegalite triangulaire dans L
p
(X).
Theorème 1.5.3 (Inegalite de Minkowski) Soient X R
N
mesurable, ainsi
que p [1, [. Alors, pour tous f, g L
p
(X), on a
__
X
[f(x) +g(x)[
p
dx
_
1/p
__
X
[f(x)[
p
dx
_
1/p
+
__
X
[g(x)[
p
dx
_
1/p
si p < ,
tandis que
supess
xX
[f(x) +g(x)[ supess
xX
[f(x)[ + supess
xX
[g(x)[ si p = .
Demonstration. Le cas p = 1 est trivial.
Pour 1 < p < , ecrivons que
[f(x) +g(x)[ [f(x)[ +[g(x)[ , pour presque tout x X
de sorte que
_
X
[f(x)+g(x)[
p
dx
_
X
[f(x)[[f(x)+g(x)[
p1
dx+
_
X
[g(x)[[f(x)+g(x)[
p1
dx.
Appliquons linegalite de Holder, en notant p
t
=
p
p1
, de sorte que
1
p
+
1
p
= 1.
On a
_
X
[f(x)[[f(x) +g(x)[
p1
dx
__
X
[f(x)[
p
dx
_
1/p
__
X
[f(x) +g(x)[
(p1)p
dx
_
1/p
=
__
X
[f(x)[
p
dx
_
1/p
__
X
[f(x) +g(x)[
p
dx
_
11/p
.
`
A SUPPORT COMPACT
De meme
_
X
[g(x)[[f(x)+g(x)[
p1
dx
__
X
[g(x)[
p
dx
_
1/p
__
X
[f(x) +g(x)[
p
dx
_
11/p
.
En additionnant membre à membre ces deux inegalites, on trouve que
_
X
[f(x) +g(x)[
p
dx
_
__
X
[f(x)[
p
dx
_
1/p
+
__
X
[g(x)[
p
dx
_
1/p
_
__
X
[f(x) +g(x)[
p
dx
_
11/p
.
Si _
X
[f(x) +g(x)[
p
dx = 0
linegalite annoncee est evidemment vraie.
Sinon, on divise chaque membre de linegalite ci-dessus par
__
X
[f(x) +g(x)[
p
dx
_
11/p
,= 0
ce qui donne linegalite annoncee.
Passons enn au cas p = : il existe A et B R
N
de mesure nulle tels que
supess
xX
[f(x)[ = sup
xX\A
[f(x)[ ,
supess
xX
[g(x)[ = sup
xX\B
[g(x)[ .
Alors A B est de mesure nulle et, pour tout x X (A B)
[f(x) +g(x)[ [f(x)[ +[g(x)[ sup
xX\A
[f(x)[ + sup
xX\B
[g(x)[ .
En passant au sup sur X (A B), on trouve que
supess
xX
[f(x) +g(x)[ sup
xX\(AB)
[f(x) +g(x)[
sup
xX\A
[f(x)[ + sup
xX\B
[g(x)[
= supess
xX
[f(x)[ + supess
xX
[g(x)[ .
Rappelons enn que, pour tout X R
N
mesurable et toute fonction f
mesurable sur X, on note
|f|
L
p
(X)
=
__
X
[f(x)[
p
dx
_
1/p
si 1 p < ,
|f|
L
(X)
= supess
xX
[f(x)[ si p = .
1.6. EXERCICES 33
1.6 Exercices
Exercice 1.
Demontrer les formules du bin ome, du multinome et de Leibnitz.
Exercice 2.
Montrer que la fonction denie sur R
N
par
(x) = e
|x|
2
1|x|
2
si [x[ < 1 , (x) = 0 si [x[ 1
est de classe C
sur R
N
.
Exercice 3.
a) Soit f C
(R) telle que f(0) = 0. Montrer que la fonction x

f(x)
x
se
prolonge en une fonction de classe C
sur R.
b) Soit n 1 entier. Donner une condition necessaire et susante portant sur
f C
(R) pour que la fonction x

f(x)
x
n
se prolonge en une fonction de classe
C
sur R.
Exercice 4.
Soient f L
p
(R
N
) et g L
q
(R
N
) avec p, q [1, ] tels que
1
p
+
1
q
= 1.
Montrer que f g est uniformement continue et bornee sur R
N
. (On pourra
utiliser le fait que C
c
(R
N
) est dense dans L
p
(R
N
) pour p [1, [, et quune
fonction continue sur un compact est uniformement continue.)
Exercice 5.
Soit A R
N
mesurable et de mesure de Lebesgue [A[ > 0. Montrer que
AA = x y [ x, y A
est un voisinage de 0.
(Indication : on pourra considerer la fonction f
f, o` u f est la fonction indicatrice

de A et

f(x) = f(x).)
Exercice 6.
Soit (a
n
)
n0
une suite quelconque de nombres reels, et soit , une fonction
de classe C
sur R telle que
[1,1]
= 1 , supp() [2, 2] .
a) Montrer quil existe une suite (
n
)
n0
de reels positifs tendant vers 0 telle
que la serie
f(x) =
n0
a
n
x
n
n!

_
x
n
_
denisse une fonction f de classe C
sur R.
`
A SUPPORT COMPACT
b) En deduire le
Theorème de Borel. Pour toute suite (a
n
)
n0
de nombres reels, il existe une
fonction f C
(R) telle que

f
(n)
(0) = a
n
, pour tout n N.
Exercice 7.
Soient ouvert de R
N
et K compact de R
N
inclus dans . On notera dans
la suite de cet exercice F = R
N
.
a) On note
dist(K, F) = inf[x y[ [ x K et y F .
Montrer que dist(K, F) > 0.
b) Montrer que la borne inferieure du a) est atteinte, cest-à-dire quil existe
x K et y F tels que dist(K, F) = [x y[.
c) Dans la suite de cet exercice, on notera = dist(K, F). Pour tout > 0, on
pose
K
= x R
N
[ dist(x, K) .
Montrer que, pour tout ]0, [, lensemble K
est un compact de R
N
inclus
dans .
d) Soit C
(R
N
) telle que
0 1 , supp() B(0, 1) ,
_
R
N
(x)dx = 1 .
Pour tout > 0, on pose
(x) =
N
(x/), et, pour tout x R
N
,
f
(x) =
_
K
(x y)dy .
Montrer que f
(R
N
) verie
supp(f
) K
2
, 0 f
1 , f
K
= 1 ,
et enn que, pour tout multi-indice N
N
, la famille de nombres reels
]]
sup
xR
N
[
(x)[
reste bornee lorsque 0.
En deduire une autre preuve du Lemme 1.4.1.
Chapitre 2
E.D.P. dordre un
Les equations aux derivees partielles constituent le champ dapplication le
plus important de la theorie des distributions. Elles en ont dailleurs ete, histo-
riquement, la motivation première.
La theorie des equations aux derivees partielles dordre un se ramène, dans
une certaine mesure, à celle des systèmes dequations dierentielles ordinaires.
Cest donc par letude de ces equations que nous commencerons, et nous
verrons sur plusieurs exemples quil est naturel davoir à considerer des solutions
dequations aux derivees partielles qui ne soient pas forcement dierentiables.
Cette constatation fait sentir la necessite de generaliser les notions usuelles du
calcul dierentiel.
2.1 Lequation de transport
Lequation de transport est le prototype des equations aux derivees partielles
lineaires du premier ordre. Elle secrit
t
f +v
x
f = 0
o` u linconnue f : (t, x) f(t, x) est une fonction à valeurs reelles de classe C
1
denie sur RR
N
, et o` u v R
N
est un vecteur donne.
Il sagit dun modèle intervenant dans diverses branches de la physique
(theorie cinetique des gaz ou des plasmas, optique geometrique, neutronique. . .)
Linconnue f(t, x) designera, selon le contexte, une densite denergie ou de
nombre de particules au point x à linstant t, dont le vecteur v est la vitesse de
propagation.
La notation
x
f designera tout au long de ce chapitre le gradient de f par
rapport aux variables x = (x
1
, . . . , x
N
) :
x
f(t, x) =
_
_
_
x1
f(t, x)
.
.
.
x
N
f(t, x)
_
_
_
35
36 CHAPITRE 2. E.D.P. DORDRE UN
de sorte que
v
x
f(t, x) =
N
k=1
v
k
x
k
f(t, x) .
Soit y R
N
; posons, pour tout t R, (t) = y + tv ; alors est une
application de classe C
1
de R dans R
N
veriant
d
dt
(t) = v .
Denition 2.1.1 Lensemble (t, (t)) [ t R est une droite de RR
N
, ap-
pelee courbe caracteristique issue de y pour loperateur de transport
t
+v
x
.
Soit f C
1
(R
+
R
N
) solution de lequation de transport. Lapplication
t f(t, (t)) est de classe C
1
sur R
+
(comme composee des applications f et
t (t, (t)), toutes deux de classe C
1
), et on a
d
dt
f(t, (t)) =
t
f(t, (t)) +
N
k=1
x
k
f(t, (t))
d
k
dt
(t)
=
t
f(t, (t)) +
N
k=1
v
k
x
k
f(t, (t))
= (
t
f +v
x
f)(t, (t)) = 0
Ainsi, toute solution de classe C
1
de lequation de transport reste constante le
long de chaque courbe caracteristique.
Theorème 2.1.2 Soit f
in
C
1
(R
N
). Le problème de Cauchy dinconnue f
t
f(t, x) +v
x
f(t, x) = 0 , x R
N
, t > 0 ,
f(0, x) = f
in
(x) , x R
N
,
admet une unique solution f C
1
(R
+
R
N
), donnee par la formule
f(t, x) = f
in
(x tv) pour tout (t, x) R
+
R
N
.
Cette formule explicite pour la solution de lequation de transport en jus-
tie le nom : le graphe de la donnee initiale f
in
est en eet transporte par la
translation de vecteur tv.
Demonstration. Si f est une solution de classe C
1
de lequation de transport,
elle est constante le long des courbes caracteristiques, donc
f(t, y +tv) = f(0, y) = f
in
(y) , pour tout t > 0 , y R
N
.
En posant y +tv = x, on trouve donc que
f(t, x) = f
in
(x tv) pour tout t > 0 , x R
N
.
2.1. L
EQUATION DE TRANSPORT 37
Figure 2.1 Le graphe de la donnee initiale f
in
est translate de t
0
v pour
fournir le graphe de la fonction x f(t
0
, x).
Reciproquement, pour f
in
C
1
(R
N
), lapplication (t, x) f
in
(x tv) est
de classe C
1
sur RR
N
(comme composee des applications f
in
et (t, x) xtv
qui sont toutes deux de classe C
1
). Dautre part on a
x
(f
in
(x tv)) = (f
in
)(x tv) ,
tandis que
t
(f
in
(x tv)) =
N
i=1
v
i
(
xi
f
in
)(x tv)
= v (f
in
)(x tv) = v
x
(f
in
(x tv)) ,
ce qui montre que la fonction f : (t, x) f
in
(x tv) est bien une solution de
lequation de transport.
Meme si f
in
nest pas derivable, la formule
f(t, x) = f
in
(x tv)
garde un sens, et on souhaiterait pouvoir dire quelle denit encore une solution
de lequation de transport.
Exemple : pour N = 1, prendre f
in
en escalier, par exemple
f
in
(x) = 1 si x 0 , f(x) = 0 si x > 0
La solution de lequation de transport modelise alors une onde de choc se pro-
pageant à la vitesse v.
Figure 2.2 Solution de lequation de transport presentant une discontinuite
de première espèce (saut).
Pour lanalyse des equations aux derivees partielles, il est donc souvent très
naturel de devoir deriver des fonctions non derivables.
Le bon cadre pour cela, comme on le verra dans la suite de ce cours, est la
theorie des distributions.
2.2 Equations de transport à coecients variables
Dans de nombreuses situations, la vitesse de propagation v nest pas constante,
mais peut varier avec la position ou meme avec le temps. (Pensons par exemple
à la propagation de la lumière dans un milieu dindice variable : la vitesse de
la lumière est inversement proportionnelle à lindice du milieu, et les rayons
lumineux sont alors courbes.)
On va donc etudier lequation de transport
t
f(t, x) +V (t, x)
x
f(t, x) = 0 , 0 < t < T , x R
N
,
o` u V : [0, T] R
N
R
N
est un champ de vecteurs admettant des derivees
partielles dordre 1 par rapport aux variables x
j
pour j = 1, . . . , N et veriant
les hypothèses suivantes :
(H1) V et
x
V sont continues sur [0, T] R
N
,
2.2. EQUATIONS DE TRANSPORT
`
A COEFFICIENTS VARIABLES 39
et il existe > 0 tel que
(H2) [V (t, x)[ (1 +[x[) , pour tout (t, x) [0, T] R
N
.
La notation
x
V designe, pour le champ de vecteurs V , la matrice
x
V (t, x) =
_
_
_
x1
V
1
(t, x) . . .
x
N
V
1
(t, x)
.
.
.
.
.
.
x1
V
N
(t, x) . . .
x
N
V
N
(t, x)
_
_
_ .
Autrement dit, le j-ème vecteur colonne de la matrice
x
V est
xj
V , derivee
partielle du champ de vecteurs V par rapport à la j-ième coordonnee de x, ce
qui se traduit encore par la formule
(
x
V (t, x))
ij
=
xj
V
i
(t, x) , i, j = 1, . . . , N .
Comme le champ de vecteurs verie lhypothèse (H1), le theorème de Cauchy-
Lipschitz entrane lexistence locale dune unique courbe integrale de V passant
par le point x à linstant t. (Voir [17], Theorème 2.1.)
Denition 2.2.1 Soit la courbe integrale de V passant par x à linstant t,
cest-à-dire la solution de
d
ds
(s) = V (s, (s)) ,
(t) = x.
On appellera la courbe de RR
N
parametree par s et denie par
s (s, (s))
courbe caracteristique de loperateur
t
+V
x
passant par x à linstant t.
On veut exploiter la notion de courbe caracteristique pour loperateur de
transport à coecients variables
t
+ V (t, x)
x
an daboutir à une formule
semi-explicite pour les solutions de lequation
t
f(t, x) +V (t, x)
x
f(t, x) = 0 ,
comme dans le cas o` u V = Const. etudie plus haut. Pour ce faire, on aura
besoin de quelques proprietes fondamentales de ces courbes caracteristiques,
resumees dans la proposition suivante. (Dans le cas o` u V = Const. ces proprietes
sont veriees trivialement car lequation dierentielle donnant les courbes ca-
racteristiques est resolue de manière explicite.)
Proposition 2.2.2 (Flot caracteristique) Supposons que le champ de vec-
teurs V satisfait aux hypothèses (H1)-(H2).
Alors, pour tout (t, x) [0, T] R
N
, la courbe integrale s (s) de V
passant par x à linstant t est denie pour tout s [0, T]. Dans toute la suite,
on notera s X(s, t, x) cette courbe integrale, cest-` a-dire la solution de
s
X(s, t, x) = V (s, X(s, t, x)) ,
X(t, t, x) = x.
Lapplication X : [0, T] [0, T] R
N
R
N
ainsi denie, appelee ot ca-
racteristique de loperateur
t
+V
x
, verie les proprietes suivantes :
(a) pour tous t
1
, t
2
, t
3
[0, T] et x R
3
X(t
3
, t
2
, X(t
2
, t
1
, x)) = X(t
3
, t
1
, x) ;
(b) pour tout j = 1, . . . , N, les derivees partielles secondes
s
xj
X(s, t, x) et
xj
s
X(s, t, x) existent pour tout (s, t, x) ]0, T[]0, T[R
N
et se prolongent en
des fonctions continues sur [0, T] [0, T] R
N
; de plus, pour tout j = 1, . . . , N,
on a
xj
X(s, t, x) =
xj
s
X(s, t, x) pour tout (s, t, x) [0, T] [0, T] R
N
;
(c) pour tous s, t [0, T] lapplication
X(s, t, ) : x X(s, t, x)
est un C
1
-dieomorphisme de R
N
sur lui-meme preservant lorientation ;
(d) le ot X appartient à C
1
([0, T] [0, T] R
N
; R
N
).
Avant de donner la demonstration de cette proposition, expliquons le role de
lhypothèse (H2). Considerons le cas o` u N = 1 et o` u V (t, x) = x
2
: cet exemple
ne verie evidemment pas (H2). Alors le ot caracteristique X de
t
+ x
2
x
verie
s
X(s, t, x) = X(s, t, x)
2
,
X(t, t, x) = x.
Cette equation dierentielle sintègre explicitement : on trouve que
X(s, t, x) =
x
1 (s t)x
.
Ainsi, lorsque x > 0, la fonction X(s, t, x) nest denie que pour s < t +
1
x
,
tandis que, pour x < 0, elle nest denie que pour s > t
1
x
. Donc lapplication
(s, x) X(s, t, x) nest denie sur aucun voisinage de (t, x) de la forme [a, b]R.
Autrement dit, lhypothèse (H2) sert à denir le ot X de fa con globale cest-
à-dire pour tout t tel que le champ V (t, ) soit deni et de classe C
1
.
Demonstration. Soit (t, x) [0, T] R
N
et soit la solution maximale du
problème de Cauchy
d
ds
(s) = V (s, (s)) ,
(t) = x.
`
On notera I [0, T] lintervalle de denition de , qui est evidemment un
voisinage de t.
Daprès lhypothèse (H2), pour tous s, t [0, T] et tout x R
N
[(s)[ [x[ +
_
s
t
[V (, ())[d
[x[ +T +
_
s
t
[()[d
.
Linegalite de Gronwall
1
implique alors que
[(s)[ ([x[ +T)e
]st]
([x[ +T)e
T
pour tout s I .
Supposons que I ,= [0, T] : daprès le lemme des bouts (voir [17], Proposi-
tion 4.2), on aurait
[(s)[ + pour s inf(I)
+
ou pour s sup(I)
.
Or ceci est exclu par linegalite precedente : donc la solution maximale est
denie sur I = [0, T].
(a) Remarquons que, pour tous t
1
, t
2
[0, T] et tout x R
N
, les applications
t
3
X(t
3
, t
2
, X(t
2
, t
1
, x)) et t
3
X(t
3
, t
1
, x)
sont deux courbes integrales de V passant par X(t
2
, t
1
, x) pour t
3
= t
2
. Par
unicite dans le theorème de Cauchy-Lipschitz, elles concident donc sur leur
intervalle maximal de denition, cest à dire pour tout t
3
[0, T], do` u legalite
annoncee.
1. Inegalite de Gronwall. Soient A, B > 0 et : R
+
R
+
continue telle que
(t) A+B
t
0
(s)ds , pour tout t 0.
Alors
(t) Ae
Bt
, pour tout t 0.
Demonstration. La fonction denie par
(t) = A+B
t
0
(s)ds , pour tout t 0
est de classe C
1
sur R
+
et à valeurs dans [A, +[ puisque est continue et positive ou nulle
sur R
+
. Lhypothèse faite sur secrit
(t)
(t)
=
B(t)
A+B
t
0
(s)ds
B, t 0 .
En integrant sur [0, t] chaque membre de cette inegalite, on trouve que
ln (t) ln (0) = ln (t) ln A Bt
do` u
(t) (t) Ae
Bt
, pour tout t 0.
(b) Daprès le theorème de derivation des solutions dequations dierentielles
par rapport à la condition initiale (cf. [17] Theorème 2.2, et Proposition 5.6),
pour tout instant initial t [0, T] xe lapplication (s, x) X(s, t, x) admet une
derivee partielle
xj
X(s, t, x) pour tout (s, x) [0, T]R
N
et tout j = 1, . . . , N.
De plus, cette derivee partielle est lunique solution denie pour tout s [0, T]
de lequation dierentielle lineaire
xj
X(s, t, x) =
x
V (s, X(s, t, x))
xj
X(s, t, x) ,
xj
X(t, t, x) = e
j
o` u e
j
est le j-ième vecteur de la base canonique de R
N
. Enn la derivee partielle
(s, x)
xj
X(s, t, x) est continue sur [0, T] R
N
pour tout j = 1, . . . , N.
On deduit alors de lequation dierentielle lineaire ci-dessus que, pour tout
j = 1, . . . , N, la derivee partielle seconde
(s, x)
s
xj
X(s, t, x) est continue sur [0, T] R
N
.
Daprès (H1) lapplication partielle V (s, ) est de classe C
1
sur R
N
, ainsi
que lapplication X(s, t, ), dont on a vu quelle admet des derivees partielles
xj
X(s, t, ) continues sur R
N
pour tout j = 1, . . . , N. Ainsi le membre de
droite de lequation
s
X(s, t, x) = V (s, X(s, t, x)) , (s, x) ]0, T[R
N
.
est-il de classe C
1
en la variable x et le theorème de derivation des fonctions
composees entrane que, pour tout j = 1, . . . , N,
xj
s
X(s, t, x) =
x
V (s, X(s, t, x))
xj
X(s, t, x) =
s
xj
X(s, t, x)
pour tout (s, x) [0, T] R
N
la deuxième egalite ci-dessus etant precisement
lequation dierentielle lineaire veriee par la derivee partielle
xj
X.
(c) Daprès le (b), pour tous s, t [0, T], lapplication X(s, t, ) admet des
derivees partielles par rapport à toutes les variables x
j
pour j = 1, . . . , N, et
ces derivees partielles sont continues en tout point x R
N
: donc lapplication
X(s, t, ) est de classe C
1
sur R
N
.
Appliquons dautre part le (a) avec t
3
= t
1
= s et t
2
= t, puis avec t
3
= t
1
= t
et t
2
= s : on en deduit que
X(s, t, ) est une bijection de R
N
sur R
N
dinverse X(s, t, )
1
= X(t, s, ) .
Comme la bijection X(s, t, ) et son inverse X(t, s, ) sont de classe C
1
sur R
N
,
cest un C
1
-dieomorphisme de R
N
sur lui-meme.
Considerons enn le determinant jacobien
J(s, t, x) = det(
x
X(s, t, x)) .
Le point (b) entrane que lapplication s J(s, t, x) est continue de [0, T] dans
R; dautre part J(t, t, x) = 1 et J(s, t, x) ,= 0 pour tout s [0, T], car cest
`
le determinant jacobien du dieomorphisme X(s, t, ). Le theorème des valeurs
intermediaires implique alors que J(s, t, x) > 0 pour tout s [0, T], ce qui
equivaut à dire que le dieomorphisme X(s, t, ) preserve lorientation de R
N
.
(d) Daprès le (b), lapplication (s, t, x) X(s, t, x) admet des derivees par-
tielles continues par rapport aux variables x
j
pour tout j = 1, . . . , N et tout
(s, t, x) [0, T] [0, T] R
N
, ainsi evidemment que par rapport à la variable s
puisque, par denition,
s
X(s, t, x) = V (s, X(s, t, x)).
Montrons que X admet aussi une derivee partielle continue par rapport à la
variable t. Pour (s, x) [0, T] R
N
xe, le point X(s, t, x) est lunique solution
y(t) de lequation
F(t, y(t)) = 0
o` u on a pose
F(t, y) = X(t, s, y) x.
Lapplication F : [0, T] R
N
R
N
est de classe C
1
, et, pour tout temps
t [0, T], la matrice
y
F(t, y) =
x
X(t, s, y) est inversible en eet, on a
dejà vu que det(
y
F(t, y)) = J(t, s, y) ,= 0. Daprès le theorème des fonctions
implicites (voir [17], Theorème 1.4), la solution t y(t) est donc derivable et
on a
dy
dt
(t) =
y
F(t, y(t))
1
t
F(t, y(t))
=
x
X(t, s, X(s, t, x))
1
V (t, X(t, s, X(s, t, x)))
=
x
X(t, s, X(s, t, x))
1
V (t, x) .
Cette dernière formule montre que lapplication
t
X est egalement continue sur
[0, T] [0, T] R
N
.
Comme lapplication X admet des derivees partielles continues en tout point
de [0, T] [0, T] R
N
, elle y est de classe C
1
.
Expliquons maintenant comment on resout le problème de Cauchy pour une
equation de transport à coecients variables grace à la connaissance de son ot
caracteristique. Ainsi, le Theorème 2.2.3 ci-dessous se specialise en Theorème
2.1.2 lorsque V = Const.
Theorème 2.2.3 Soit V un champ de vecteurs veriant les hypothèses (H1)
et (H2), et soit f
in
C
1
(R
N
). Alors le problème de Cauchy pour lequation de
transport
t
f(t, x) +V (t, x)
x
f(t, x) = 0 , 0 < t < T , x R
N
,
f(0, x) = f
in
(x) , x R
N
,
admet une unique solution f C
1
([0, T] R
N
). Cette solution f est donnee
par la formule
f(t, x) = f
in
(X(0, t, x))
o` u X est le ot caracteristique du champ V cest-à-dire que s X(s, t, x)
est la courbe integrale du champ V passant par x à linstant t.
Demonstration. Commencons par lunicite, et pour cela, procedons par condi-
tion necessaire.
Soient donc f C
1
([0, T]R
N
) et z R
N
xes ; on va considerer la fonction
: s (s) = f(s, X(s, 0, z)). Cette fonction est de classe C
1
sur [0, T] comme
composee de f et de lapplication
s (s, X(s, 0, z))
qui est de classe C
1
daprès la Proposition 2.2.2 (d). Calculons sa derivee
d
ds
(s) =
t
f(s, X(s, 0, z)) +
x
f(s, X(s, 0, z))
s
X(s, 0, z)
=
t
f(s, X(s, 0, z)) +V (s, X(s, 0, z))
x
f(s, X(s, 0, z)) .
Par consequent, si f est solution de lequation de transport
t
f(t, x) +V (t, x)
x
f(t, x) = 0 , 0 < t < T , x R
N
,
on a
d
ds
(s) = 0 pour tout s ]0, T[ ,
de sorte que la fonction est constante sur lintervalle [0, T]. En particulier,
pour tout s [0, T],
(s) = f(s, X(s, 0, z)) = f(0, X(0, 0, z)) = f(0, z) = (0) = f
in
(z) .
Faisons le changement de variables x = X(s, 0, z) ce qui, daprès la Proposition
2.2.2 (a)-(c) equivaut à z = X(0, s, x). On trouve alors que
f(s, x) = f
in
(X(0, s, x)) pour tout (s, x) [0, T] R
N
.
Reciproquement, montrons que la formule
f(t, x) = f
in
(X(0, t, x))
denit une fonction de classe C
1
sur [0, T] R
N
, qui est solution du problème
de Cauchy pour lequation de transport.
Dabord, f C
1
([0, T] R
N
) comme composee de f
in
qui est de classe C
1
sur R
N
, et de lapplication (t, x) X(0, t, x), de classe C
1
sur [0, T] R
N
daprès la Proposition 2.2.2 (d).
Dautre part, f(0, x) = f
in
(X(0, 0, x)) = f
in
(x) pour tout x R
N
.
Enn
t
f(t, x) = f
in
(X(0, t, x))
t
X(0, t, x) ,
xj
f(t, x) = f
in
(X(0, t, x))
xj
X(0, t, x) ,
de sorte que
t
f(t, x) +V (t, x)
x
f(t, x)
= f
in
(X(0, t, x))
_
_
t
X(0, t, x) +
N
j=1
V
j
(t, x)
xj
X(0, t, x)
_
_
.
Le resultat annonce decoule alors du lemme suivant.
2.3. E.D.P. NON LIN
EAIRES DORDRE UN 45
Lemme 2.2.4 Le ot caracteristique X verie
t
X(0, t, x) +
N
j=1
V
j
(t, x)
xj
X(0, t, x) = 0
pour tout (t, x) [0, T] R
N
.
Demonstration. Partons de la relation (a) de la Proposition 2.2.2 :
X(t
3
, t
2
, X(t
2
, t
1
, x)) = X(t
3
, t
1
, x)
pour tous t
1
, t
2
, t
3
[0, T] et tout x R
N
.
Derivons chaque membre de cette egalite par rapport à t
2
: comme le ot
caracteristique X est de classe C
1
sur [0, T] [0, T] R
N
, le theorème de
derivation des fonctions composees entrane que
2
t
X(t
3
, t
2
, X(t
2
, t
1
, x)) +
N
j=1
xj
X(t
3
, t
2
, X(t
2
, t
1
, x))
s
X
j
(t
2
, t
1
, x) = 0 ,
ou encore
t
X(t
3
, t
2
, X(t
2
, t
1
, x)) +
N
j=1
xj
X(t
3
, t
2
, X(t
2
, t
1
, x))V
j
(t
2
, X(t
2
, t
1
, x)) = 0 .
Posant t
3
= 0 et t
2
= t
1
= t, on aboutit à la relation annoncee.
A nouveau, remarquons que la formule
f(t, x) = f
in
(X(0, t, x))
garde un sens meme si f
in
nest pas derivable, et on aimerait pouvoir dire quelle
denit une solution en un sens generalise de lequation de transport
t
f(t, x) +V (t, x)
x
f(t, x) = 0 .
Toutefois, pour donner un sens à un tel enonce, on devra avoir recours à la
theorie des distributions, presentee dans la suite de ce cours.
2.3 Equations aux derivees partielles non line-
aires dordre un : etude dun exemple
Lequation de Hopf egalement appelee equation de Burgers sans viscosite
intervient dans dierents contextes, comme par exemple la dynamique des
2. Dans tout ce qui suit
sX designe la derivee de X par rapport ` a sa première variable,
tX designe la derivee de X par rapport ` a sa seconde variable.
gaz sans pression, ou encore en tant que modèle (propose par Ya. B. Zeldovich)
pour levolution à grande echelle damas de galaxies.
Lequation de Hopf, dinconnue u u(t, x) R, secrit
t
u(t, x) +u(t, x)
x
u(t, x) = 0 , t > 0 , x R.
Autrement dit, u est la solution dune equation de transport dont la vitesse
de propagation au point x et à linstant t est la valeur u(t, x) de linconnue.
Cette equation est non lineaire à cause de la presence du terme u
x
u qui est
quadratique en u.
Appliquons à cette equation la methode des caracteristiques. Supposons donc
que u est une solution de lequation de Hopf de classe C
1
sur [0, T[R. Soit
X X(s, t, x) le ot caracteristique de loperateur de transport
t
+ u(t, x)
x
,
cest-à-dire que
s
X(s, t, x) = u(s, X(s, t, x)) , 0 < s < T ,
X(t, t, x) = x.
(Lexistence et lunicite locales de X decoulent du theorème de Cauchy-Lipschitz
puisque u est de classe C
1
.) Alors la fonction s u(s, X(s, t, z)) est de classe
C
1
comme composee de fonctions de classe C
1
et on a
d
ds
u(s, X(s, t, z)) = (
t
u +u
x
u)(s, X(s, t, z)) = 0 .
La fonction s u(s, X(s, t, z)) est donc constante sur [0, T[, de sorte que
u(s, X(s, t, z)) = u(t, X(t, t, z)) = u(t, z) , 0 < s < T .
Injectons cette information dans lequation dierentielle veriee par le ot X :
s
X(s, t, z) = u(s, X(s, t, x)) = u(t, z) , 0 < s < T ,
X(t, t, z) = z ,
de sorte que
X(s, t, z) = z + (s t)u(t, z) , 0 s < T .
En particulier
X(s, 0, z) = z +su(0, z) , 0 s < T .
Cette formule montre que le ot caracteristique X X(s, t, z) se prolonge à
tout RRR en une application de classe C
1
.
Ecrivant à nouveau que la solution u est constante le long des courbes ca-
racteristiques de loperateur de transport
t
+u
x
, on trouve donc que
u(s, z +su(0, z)) = u(0, z) , 0 s < T , z R.
En se basant sur cette egalite, on aboutit au resultat suivant :
2.3. E.D.P. NON LIN
EAIRES DORDRE UN 47
Theorème 2.3.1 Soit u
in
C
1
(R), bornee sur R ainsi que sa derivee (u
in
)
t
.
(a) Le problème de Cauchy pour lequation de Hopf
t
u(t, x) +u(t, x)
x
u(t, x) = 0 , t > 0 , x R
u(0, x) = u
in
(x) , x R,
admet une unique solution de classe C
1
sur [0, T[R, o` u
T =
1
sup
zR
(max(0, (u
in
)
t
(z)))
avec la convention 1/0 = +. Cette solution est denie par la relation implicite
u(t, z +tu
in
(z)) = u
in
(z) , (t, z) [0, T[R.
(b) Si u C
1
(R
+
R) est solution de lequation de Hopf sur R
+
R, alors la
donnee initiale z u(0, z) est croissante sur R.
Demonstration. (a) Pour s 0, posons
s
(z) = z +su
in
(z) , z R.
La fonction
s
est de classe C
1
sur R
N
et
t
s
(z) = 1 +s(u
in
)
t
(z) > 0 pour tout (s, z) [0, T[R,
par denition de T. Comme u
in
(z) = O(1) pour [z[ +,
s
(z) pour z .
Par consequent
s
est une bijection croissante de R sur lui-meme pour tout
s [0, T[, de classe C
1
ainsi que sa reciproque
1
s
.
Enn, en appliquant le theorème des fonctions implicites (voir [17], Theorème
1.4) ` a lequation
F(t, z) := z +tu
in
(z) x = 0
dont lunique solution est z =
1
t
(x), on verie que lapplication
: (t, x) (t, x) =
1
t
(x)
est de classe C
1
sur [0, T[R, avec
t
(t, x) =
u
in
((t, x))
1 +t(u
in
)
t
((t, x))
,
x
(t, x) = +
1
1 +t(u
in
)
t
((t, x))
.
Donc la fonction
u(t, x) = u
in
((t, x))
Figure 2.3 Apparition dune onde de choc dans la solution de lequation de
Hopf. Le graphe de la donnee initiale u
in
est transporte par les caracteristiques.
Or les caracteristiques issues de P et Q se coupent à linstant T. Le graphe
de u
in
transporte par le ot caracteristique cesse donc, en temps ni, detre le
graphe dune fonction. La gure montre levolution dune donnee initiale dont
le graphe est une courbe croissante puis decroissante. A linstant t
1
, le graphe
de u
in
transporte par le ot caracteristique est encore le graphe dune fonction
precisement de x u(t, x). En revanche, à linstant t
2
, le graphe de u
in
transporte par le ot caracteristique nest plus le graphe dune fonction.
2.3. E.D.P. NON LIN
EAIRES DORDRE UN 49
est de classe C
1
sur [0, T[R comme composee de fonctions de classe C
1
.
Enn
t
u(t, x) = (u
in
)
t
((t, x))
t
(t, x) =
(u
in
)
t
((t, x))u
in
((t, x))
1 +t(u
in
)
t
((t, x))
,
x
u(t, x) = (u
in
)
t
((t, x))
x
(t, x) = +
(u
in
)
t
((t, x))
1 +t(u
in
)
t
((t, x))
,
de sorte que
t
u(t, x) +u
in
((t, x))
x
u(t, x) = 0 .
Comme u
in
((t, x)) = u(t, x), on en deduit que u est bien solution de lequation
de Hopf (la condition initiale etant evidente, puisque (0, x) =
1
0
(x) = x.)
Lunicite provient de lapplication de la methode des caracteristiques rap-
pelee avant lenonce du theorème. En eet, toute solution de lequation de Hopf
de classe C
1
sur [0, T[R verie
u(t, z +tu(0, z)) = u(0, z) , (t, z) [0, T[R,
cest-à-dire
u(t,
t
(z)) = u
in
(z) , (t, z) [0, T[R.
En faisant le changement de variables
t
(z) = x, cest-à-dire
z =
1
t
(z) = (t, x) ,
on trouve que
u(t, x) = u
in
((t, x)) , (t, z) [0, T[R.
(b) Si u est solution de classe C
1
de lequation de Hopf sur R
+
R, elle verie
la relation
u(s, z +su(0, z)) = u(0, z) , pour tout (s, z) R
+
R,
daprès la methode des caracteristiques.
Supposons que z u(0, z) nest pas croissante sur R : il existe donc z
1
< z
2
tel que u(0, z
1
) > u(0, z
2
). Denissons
s
=
z
2
z
1
u(0, z
1
) u(0, z
2
)
> 0 .
Alors
z
1
+s
u(0, z
1
) = z
2
+s
u(0, z
2
)
de sorte que
u(0, z
1
) = u(s
, z
1
+s
u(0, z
1
)) = u(s
, z
2
+s
u(0, z
2
)) = u(0, z
2
) .
On aboutit ainsi à une contradiction, ce qui inrme lhypothèse de depart, à
savoir que z u(0, z) nest pas croissante sur R.
Ce resultat montre que, pour une equation de transport non lineaire, il se
peut
(a) que le ot caracteristique soit deni globalement,
(b) que la donnee initiale soit globalement de classe C
1
,
et pourtant que la solution ne soit pas denie et de classe C
1
globalement,
cest-à-dire pour tout (t, x) R
+
R.
Ce type de comportement est caracteristique des equations dierentielles
non lineaire, aux derivees partielles ou non.
Nous avons dejà evoque plus haut lexemple de lequation de Riccati
dy
dt
= y
2
, y(0) = y
in
,
dont la solution
y(t) =
y
in
1 ty
in
nest pas denie globalement, cest-à-dire pour tout t R, si y
in
,= 0.
Lexemple de lequation de Hopf presente ci-dessus est tout à fait analogue
au cas de lequation de Riccati.
Toutefois, il est possible de prolonger la solution locale de classe C
1
de
lequation de Hopf après le temps T donne dans le Theorème 2.3.1, en une
fonction qui nest plus de classe C
1
, qui admet en general des discontinuites
de première espèce, mais qui est pourtant solution de lequation de Hopf en un
sens generalise. Ce phenomène dapparition de singularites dans des solutions
dequations aux derivees partielles est une nouvelle motivation pour developper
le formalisme des distributions.
2.4 Exercices
Exercice 1. Appliquer la methode des caracteristiques pour resoudre le problème
de Cauchy
t
f(t, x) +v
x
f(t, x) +a(t, x)f(t, x) = 0 , x R
N
, t > 0 ,
f(0, x) = f
in
(x) , x R
N
,
o` u a C
1
(R
+
R
N
).
Exercice 2. Meme question pour le problème avec second membre
t
f(t, x) +v
x
f(t, x) +a(t, x)f(t, x) = S(t, x) , x R
N
, t > 0 ,
f(0, x) = f
in
(x) , x R
N
,
o` u a et S C
1
(R
+
R
N
).
Exercice 3. Soient > 0, a et S C
1
(R
N
). Supposons quil existe M > 0 tel
que
a(x) 0 et [S(x)[ +[S(x)[ +[a(x)[ M pour tout x R
N
.
2.4. EXERCICES 51
Montrer que lequation de transport stationnaire
f(x) +v
x
f(x) +a(x)f(x) = S(x) , x R
N
,
admet une unique solution bornee f de classe C
1
sur R
N
, et que cette solution
est donnee par la formule
f(x) =
_
+
0
e
t
t
0
a(xsv)ds
S(x tv)dt .
Exercice 4. Soit f C
2
(R) telle que f
tt
(U) a > 0 pour tout U R.
Considerons le problème de Cauchy
t
v +f(
x
v) = 0 ,
v
t=0
= v
in
,
o` u v
in
C
2
(R) est bornee sur R ainsi que ses deux premières derivees.
1) Quelle est lequation satisfaite par
x
v ?
2) En deduire un resultat dexistence et unicite locale pour le problème de
Cauchy verie par v.
Chapitre 3
Calcul des distributions
3.1 Introduction
Comme nous lavons montre dans le chapitre precedent, il est naturel davoir
à considerer des solutions dequations aux derivees partielles en un sens su-
samment generalise pour netre meme pas forcement dierentiables. La theorie
des distributions repond precisement à cette exigence.
Mais avant dentrer dans le vif du sujet et de developper en detail les notions
de base de cette theorie, nous allons presenter une manière naturelle decrire
quune fonction non necessairement dierentiable est solution dune equation
aux derivees partielles.
Considerons par exemple le cas de lequation de transport en dimension
N = 1 :
t
u +c
x
u = 0 , x R, t > 0 ,
u
t=0
= u
in
,
o` u la fonction inconnue est (t, x) u(t, x), et o` u la vitesse est c R.
Supposons dans un premier temps que u
in
C
2
(R), de sorte quil existe une
unique solution u C
1
(R
+
R) au problème ci-dessus, donnee par la formule
u(t, x) = u
in
(x ct) , x R, t 0 .
Dire que la fonction u C
1
(R
+
R) verie lequation aux derivees partielles
(A)
t
u +c
x
u = 0 sur R
+
R
cest dire que la fonction (t, x)
t
u(t, x) +c
x
u(t, x) verie
(B)
__
R
+
R
(
t
u(t, x) +c
x
u(t, x)) (t, x)dtdx = 0
pour toute fonction C
c
(R
+
R), ou encore, de facon equivalente, que
(C)
__
R
+
R
u(t, x) (
t
(t, x) +c
x
(t, x)) dtdx = 0
53
54 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS
c
(R
+
R).
Les conditions (B) et (C) sont evidemment equivalentes : pour tout entier
n 1 tel que supp() ]1/n, n[] n, n[, on a
__
R
+
R
(
t
u(t, x) +c
x
u(t, x)) (t, x)dtdx
=
__
]1/n,n[]n,n[
(
t
u(t, x) +c
x
u(t, x)) (t, x)dtdx
=
_
n
n
_
u(t, x)(t, x)
_
t=n
t=1/n
dx +c
_
n
1/n
_
u(t, x)(t, x)
_
x=n
x=n
dt
__
R
+
R
u(t, x) (
t
(t, x) +c
x
(t, x)) dtdx
en appliquant le theorème de Fubini et en integrant par parties en t puis en
x. Comme est identiquement nulle sur le bord du pave ]1/n, n[] n, n[, les
deux premières integrales au membre de droite sont nulles et
__
R
+
R
(
t
u(t, x) +c
x
u(t, x)) (t, x)dtdx
=
__
R
+
R
u(t, x) (
t
(t, x) +c
x
(t, x)) dtdx
do` u lequivalence entre les conditions (B) et (C).
Que la condition (A) implique (B) est trivial.
Reciproquement, comme u est de classe C
1
, la condition (B) implique que,
pour tout entier n 1, la restriction
(
t
u +c
x
u)
[1/n,n][n,n]
C([1/n, n] [n, n])
denit un element de lespace de Hilbert L
2
([1/n, n][n, n]) qui est orthogonal
au sous-espace dense C
c
(]1/n, n[]n, n[) voir Theorème 1.4.2. Cet element
est donc nul :
t
u +c
x
u = 0 p.p. en (t, x) [1/n, n] [n, n]
et comme
t
u + c
x
u est continue sur R
+
R et que n est arbitraire, on en
deduit que lannulation ci-dessus a lieu partout sur R
+
R, cest-à-dire que u
verie la condition (A) ci-dessus.
Parmi les trois conditions (A), (B) et (C) ci-dessus, la condition (C) est la
seule qui ne fasse pas intervenir explicitement les derivees partielles de u ce
nest que pour montrer lequivalence entre cette condition (C) et les deux autres
conditions (A) et (B) que lon a besoin de savoir que u est de classe C
1
.
Cette observation suggère de generaliser la notion de solution de lequation de
transport comme suit : on dira quune fonction u continue, ou meme seulement
3.2. LES DISTRIBUTIONS : D
EFINITIONS ET EXEMPLES 55
localement integrable et en tout cas pas forcement de classe C
1
sur R
+
R
est solution generalisee de lequation de transport
t
u +c
x
u = 0 sur R
+
R
si cette fonction u verie la condition (C) ci-dessus pour toute fonction dans
C
c
(R
+
R).
La fonction C
c
(R
+
R) arbitraire dans la formulation (C) de lequation
de transport est habituellement nommee fonction test cest pourquoi on a
pris lhabitude dappeler C
c
() lespace des fonctions test.
Cette formulation suggère fortement que lobjet mathematique remplacant,
pour une fonction continue (ou meme seulement localement integrable) u quel-
conque, et en tout cas pas forcement dierentiable, le membre de gauche de
lequation de transport, cest-à-dire la fonction
t
u +c
x
u,
est la forme lineaire

_
R
+
R
u(t, x) (
t
(t, x) +c
x
(t, x)) dtdx
sur le R- (ou C-) espace vectoriel C
c
(R
+
R). Ceci est evidemment à rap-
procher de la notion de derivee faible dans L
2
presentee dans [1], chapitre 4.2.2
la dierence essentielle etant quon ne demande pas que la forme lineaire
ci-dessus soit continue sur L
2
, et donc representable par une fonction de L
2
daprès le theorème de representation de Riesz (cf. [6], Theorème II.2.11, ou [9],

chapitre VIII, Theorème 2.2.1 et 2.2.5)
Cette methode sapplique evidemment à toutes les equations aux derivees
partielles lineaires : lidee consiste ` a faire porter toutes les derivees partielles sur
la fonction test en integrant par parties autant de fois que necessaire.
La theorie des distributions consiste precisement à formaliser lidee que nous
venons de presenter sur lexemple très simple de lequation de transport
3.2 Les distributions : denitions et exemples
3.2.1 Notion de distribution
Commencons par denir ce que sont les distributions.
Denition 3.2.1 (Notion de distribution) Soient N 1 entier et un
ouvert de R
N
. Une distribution T sur est une forme R - (ou C-) lineaire
sur C
c
() à valeurs reelles (ou complexes) veriant la propriete de continuite
suivante :
pour tout compact K , il existe C
K
> 0 et p
K
N tels que, pour toute
fonction test C
c
() avec supp() K,
[T, [ C max
]]p
sup
xK
[
(x)[ .
Lorsque p
K
peut-etre choisi independemment de K dans la condition de
continuite ci-dessus, cest-à-dire lorsquil existe un entier p N tel que p
K
p
pour tout compact K , on dit que T est une distribution dordre p sur .
Dans ce cas, on appelle ordre de la distribution T le plus petit entier p
positif ou nul tel que T soit une distribution dordre p.
On note toujours T
t
() lespace vectoriel (sur R ou C) des distributions sur
(à valeurs respectivement reelles ou complexes ) et souvent T() = C
c
().
Exemple 3.2.2 (Fonctions localement integrables) A toute fonction f de
L
1
loc
(), on associe la forme lineaire denie par
T
f
:
_
f(x)(x)dx,
pour toute fonction test C
c
().
Observons que, pour tout compact K et pour toute fonction C
()
à support dans K, on a
[T
f
, [ C
K
sup
xK
[(x)[ , avec C
K
=
_
K
[f(x)[dx.
Donc T
f
est une distribution dordre 0 sur .
Proposition 3.2.3 (Plongement de L
1
loc
() dans T
t
()) Lapplication line-
aire
L
1
loc
() f T
f
T
t
() est injective.
Convention. Dorenavant, nous identierons donc toute fonction f localement
integrable sur avec la distribution T
f
quelle denit sur .
Demonstration. Supposons que f L
1
loc
() appartient au noyau de cette
application lineaire, cest-à-dire que
_
f(x)(x)dx = 0 pour tout C
c
() .
Etape 1 : Soit x
0
et r > 0 tel que B(x
0
, 2r) ; montrons que f = 0 p.p.
sur B(x
0
, r).
En eet, soit F L
1
(R
N
) denie par
F(x) = 1
B(x0,2r)
(x)f(x) p.p. en x , F(x) = 0 si x / .
Soit dautre part C
(R
N
) telle que
0 , supp() B(0, 1) ,
_
R
N
(x)dx = 1 .
On sait qualors la famille de fonctions
denies par
(x) =
1
N

_
x
_
, x R
N
,
indexee par ]0, r[ est une suite regularisante.
Daprès le Theorème 1.3.14 a),
F F dans L
1
(R
N
) lorsque 0.
Dautre part, pour tout x B(x
0
, r),
F(x) =
_
R
N
F(y)
(x y)dy
=
_
B(x0,2r)
f(y)
(x y)dy =
_
f(y)
(x y)dy = 0
daprès lhypothèse faite sur f, car la fonction y
(x y) est de classe C
à support dans B(x

0
, 2r).
En eet, si
(x y) ,= 0, cest que [x y[ < r, or comme [x x

0
[ r, il
sensuit que [y x
0
[ < 2r.
Par consequent F = 0 p.p. sur B(x
0
, r) ; de plus par denition, f = F p.p.
sur B(x
0
, 2r). Donc f = 0 p.p. sur B(x
0
, r).
Etape 2 : Soit maintenant, pour tout entier n 1, lensemble
K
n
= x [ [x[ n et dist(x, ) 1/n ,
qui est compact (car ferme borne) dans . Evidemment
K
n

_
xKn
B(x,
1
2n
)
de sorte que, par compacite de K
n
, il existe un nombre ni de points x
1
, . . . , x
k
de K
n
tels que
K
n
B(x
1
,
1
2n
) . . . B(x
k
,
1
2n
) .
Or daprès letape 1, f = 0 p.p. sur B(x
j
,
1
2n
) pour j = 1, . . . , k, ce qui implique
que f = 0 p.p. sur K
n
.
Comme est la reunion denombrable des K
n
pour n N
et que f = 0
p.p. sur K
n
, lensemble
x [ f(x) ,= 0 =
_
n1
x K
n
[ f(x) ,= 0
est de mesure nulle comme reunion denombrable densembles de mesure nulle.
Autrement dit, f = 0 p.p. sur comme annonce.
Mais il existe aussi des distributions qui ne sont pas de la forme T
f
avec
f L
1
loc
. En voici plusieurs exemples.
Exemple 3.2.4 (Masse de Dirac) A tout point x
0
ouvert de R
N
, on
associe la forme lineaire denie par
x0
, = (x
0
) , pour toute fonction test C
c
() .
Evidemment, pour tout compact K et toute fonction test C
()
à support dans K, on a
[
x0
, [ sup
xK
[(x)[ .
Donc
x0
est une distribution dordre 0 sur .
Exemple 3.2.5 (Mesure de surface et distributions de simple couche)
Soit hypersurface de R
N
de classe C
, et d lelement de surface sur

cf. Appendice, section 6.2 pour une presentation de cet objet. Etant donnee
f C(), on appelle distribution de simple couche de densite f portee par
la forme lineaire
C
c
(R
N
)
_
fd .
Cest une distribution dordre 0. Dans le cas particulier o` u f = 1, on appelle
habituellement la distribution de simple couche correspondante la mesure de
surface portee par R
N
. (Voir plus loin, dans la section 3.2.2, une justication
de cette terminologie.)
Voici maintenant des exemples de distributions dordre strictement positif.
Exemple 3.2.6 A tout point x
0
R, on associe la forme lineaire denie par
(m)
x0
, = (1)
m
(m)
(x
0
) , pour toute fonction test C
c
(R) .
A nouveau, pour tout compact K R et toute fonction test C
(R) à
support dans K, on a
[
(m)
x0
, [ sup
xK
[
(m)
(x)[ ,
et on verie que
(m)
x0
est une distribution dordre m sur R.
Exemple 3.2.7 (Valeur principale de 1/x) La fonction x 1/x nest pas
localement integrable sur R. Mais on denit la distribution valeur principale
de 1/x par la formule
_
vp
1
x
,
_
= lim
0
+
_
]x]>
(x)
x
dx =
_

0
(x) (x)
x
dx.
Lidee motivant la notion de valeur principale due à Cauchy est la sui-
vante : la troncature symetrique dans lintegrale consiste à y retirer un terme
du type
_

(x)
x
dx = (0)
_

dx
x
+O()
et à considerer que le premier terme au membre de droite est nul car la fonction
1/x est impaire. Evidemment le calcul ci-dessus est purement formel puisque ni
x (x)/x, ni x 1/x ne sont integrables sur [, ].
Pour tout R > 1 et toute fonction test C
(R) à support dans [R, R],

on a
_
vp
1
x
,
_
=
_
1
0
(x) (x)
x
dx +
_
R
1
(x) (x)
x
dx
Alors, daprès le theorème des accroissements nis,
_
1
0
(x) (x)
x
dx
2 sup
]x]1
[
t
(x)[ ,
tandis que
_
R
1
(x) (x)
x
dx
2 ln R sup
]x]R
[(x)[ .
Par consequent
_
vp
1
x
,
_
2 sup
]x]R
[
t
(x)[ + 2 ln R sup
]x]R
[(x)[
2(1 + ln R) sup
]x]R
max([(x)[, [
t
(x)[) .
A partir de là, on montre sans diculte que vp
1
x
est une distribution dordre 1
sur R.
Revenons sur ce que nous avons appele la propriete de continuite des
distributions. Pour pouvoir en parler precisement, il faudrait commencer par
denir la topologie de lespace C
c
(). Il sagit là dune question assez delicate
sur le plan technique et qui depasse le cadre de notre cours.
En revanche il est très facile de raisonner avec des suites convergentes de
fonctions test.
Denition 3.2.8 (Convergence des suites de fonctions test) Soient un
ouvert de R
N
, une suite (
n
)
n1
delements de C
c
(), et une fonction test
C
c
().
On dit que
n
dans C
c
() lorsque n
si et seulement si
(a) il existe un compact K tel que
supp(
n
) K pour tout n 1 ;
(b) pour tout multi-indice N
N
,
uniformement sur lorsque n .

Cette notion de convergence, qui est très forte en particulier du fait que
tous les termes de la suite (
n
)
n1
doivent etre à support dans le meme compact
K est bien adaptee à la propriete de continuite des distributions, comme le
montre lenonce suivant.
Proposition 3.2.9 (Continuite sequentielle des distributions) Soient
ouvert de R
N
et T T
t
(). Alors, pour toute suite (
n
)
n1
de fonctions test
appartenant à C
c
() et telle que
n
dans C
c
() lorsque n ,
on a
T,
n
T, lorsque n .
Demonstration. Puisque
n
dans C
c
() lorsque n , il existe un
compact K contenant supp(
n
) pour tout n 1, ainsi que supp().
Au compact K ainsi deni, la propriete de continuite des distributions associe
un entier p
K
0 et une constante C
K
> 0 telle que
[T, [ C
K
max
]]p
K
sup
xK
[
(x)[
() à support dans K.
Appliquons cela à la fonction test =
n
:
[T,
n
T, [ C
K
max
]]p
K
sup
xK
[
n
(x)
(x)[ .
Le membre de droite de cette inegalite converge vers 0 puisque
uniformement sur K lorsque n .

On en conclut que
T,
n
T, lorsque n .
3.2.2 Distributions positives
Bien quon ne puisse pas parler de la valeur dune distribution en un point
de louvert o` u elle est denie, il existe une notion naturelle de positivite pour
une distribution.
Denition 3.2.10 (Distributions positives) Soient ouvert de R
N
et T
une distribution sur . On dit que T est une distribution positive, ce que lon
note T 0, si
T, 0 pour tout C
c
() telle que 0 sur .
Les distributions positives verient la propriete remarquable suivante.
Theorème 3.2.11 (Ordre des distributions positives) Toute distribution
positive sur un ouvert de R
N
est dordre 0.
Demonstration. Soit donc T T
t
() telle que T 0, o` u est un ouvert de
R
N
.
Soit K compact. Daprès le Lemme 1.4.1, il existe C
() telle que
= 1 au voisinage de K , supp() compact , 0 1 .
Pour tout C
c
() telle que supp() K, on a
= , de sorte que T, = T, .
Evidemment, comme 0 sur , on a
(x) sup
yK
[(y)[ (x)(x) (x) sup
yK
[(y)[ pour tout x .
Comme T 0
_
T,
_
sup
yK
[(y)[
__
0 et
_
T,
_
+ sup
yK
[(y)[
__
0
do` u
[T, [ C
K
sup
yK
[(y)[ , avec C
K
= T, .
Ceci signie precisement que T est dordre 0.
Une consequence importante de ce theorème est le fait que toute distribution
positive sidentie à une mesure de Radon positive (cf. [9], chapitre V.5.1.)
Corollaire 3.2.12 Toute distribution positive sur ouvert de R
N
se prolonge
de manière unique en une mesure de Radon positive sur , cest-à-dire en une
forme lineaire positive sur C
c
().
Demonstration. Soit T distribution positive sur . On a vu dans la demonstration
du theorème precedent que, pour tout compact K , il existe L
K
0 tel que,
pour tout C
c
() à support dans K, lon ait
[T, [ C
K
sup
yK
[(y)[ .
Notons C
0
K
() (resp. C
K
()) lensemble des fonctions continues (resp. de
classe C
) sur à valeurs reelles et à support dans K. Lespace vectoriel C

0
K
()
est muni de la norme de la convergence uniforme
|f|
K
:= sup
yK
[f(y)[ ,
et daprès le Theorème 6.1.1, la restriction T
K
:= T
K
()
admet un seul pro-
longement continu à ladherence C
K
() de C
K
() dans C
0
K
(), note T
K
.
Pour tout n N
, on denit le compact
K
n
= x [ dist(x, ) 1/n et [x[ n .
Par construction, C
Km
() C
Kn
() dès que n m 1, et T
Km
est la restric-
tion à C
Km
() de T
Kn
pour tout n > m 1.
Evidemment, pour tout compact K , il existe n 1 tel que K K
n
.
Daprès le Theorème 1.3.13
C
c
() =
_
n1
C
Kn
() ,
et on denit la forme lineaire T sur C
c
() en posant T, f = T
Kn
, f pour
tout n 1 tel que f C
Kn
().
Par construction, la forme lineaire T est un prolongement de T (autrement
dit, elle concide avec T sur le sous-espace C
c
() de C
c
()).
Ce prolongement est positif. Soit en eet un compact K et f C
c
()
à support dans K ; supposons que f 0 sur et montrons que T, f 0.
Choisissons n 1 tel que K K
n
. Soit (
)
>0
suite regularisante de R
N
telle
que supp(
) B(0, ). Pour tout < 1/2n, la fonction f
(o` u lon identie

f à son prolongement par 0 au complementaire de ) verie
f
0 , et f
K2n
() ,
et de plus f
f uniformement sur . Ainsi

f C
K2n
() et T, f = lim
0
T, f
0 .
Demontrons enn lunicite du prolongement positif T.
Soit S forme lineaire positive sur C
c
(). Pour tout compact K , il existe
C
c
() telle que 0 1 sur et
K
= 1 ; posons L
K
= S, 0.
Alors, pour toute fonction f C
c
() à support dans K, on a
sup
y
[f(y)[ sup
y
[f[ sur ,
de sorte que, par positivite de la forme lineaire S, on a
[S, f[ L
K
sup
y
[f(y)[ .
Supposons que S concide avec T sur C
c
(). Alors, pour tout n 1, la
forme lineaire S concide avec T
Kn
sur C
Kn
(), puisque ces deux formes lineaires
continues pour la topologie de la convergence uniforme concident avec T sur
C
Kn
(). Autrement dit S et T concident avec C
Kn
() pour tout n 1, ce qui
montre que S = T.
Ainsi, bien qua priori une distribution positive sur soit denie comme
forme lineaire sur lespace des fonctions tests de classe C
à support compact
sur , le corollaire ci-dessus montre que, dans un premier temps, une telle
distribution se prolonge par continuite de fa con unique en une forme lineaire
positive sur lespace des fonctions continues à support compact.
Par exemple, si est une hypersurface de classe C
de R
N
, dont lelement
de surface est note d, la distribution de simple couche de densite 1
C
c
(R
N
) , =
_
(x)d(x)
est une distribution positive, qui se prolonge donc de manière unique en une
mesure de Radon positive, cest-à-dire en une forme lineaire positive sur C
c
(R
N
).
Mais on peut aller plus loin : le processus de prolongement par monotonie,
utilise pour denir lintegrale de Lebesgue à partir de lintegrale de Riemann,
sapplique dans ce cas et permet de denir lespace des fonctions sommables pour
cette distribution positive, espace qui contient toutes les fonctions continues
à support compact, et dans lequel la distribution positive verie les enonces
habituels de convergence monotone ou dominee. (Voir les chapitres III et V de
[9].)
3.2.3 Remarques sur la denition des distributions
Revenons à la denition de la notion de distribution, en gardant à lesprit
que cette notion doit generaliser celle de fonction.
Il peut evidemment paratre etrange a priori de choisir pour ce faire une
notion de forme lineaire continue sur un certain espace de fonctions
1
. Il y a
pourtant plusieurs raisons à cela.
Au depart, la notion de fonction (numerique) consiste à associer une valeur
reelle ou complexe à chaque point de lensemble de depart. Or la theorie de
Lebesgue de lintegration nous a dejà habitues à abandonner cette vision des
choses, puisquune fonction appartenant à L
1
(R) est en realite une classe
dequivalence de fonctions egales presque partout sur R. De la sorte, on ne
peut jamais parler de la valeur prise par une fonction de L
1
(R) en un point
quelconque x
0
R, puisque le singleton x
0
est de mesure nulle. Ainsi, deux
fonctions f et g mesurables sur R, telles que
_
R
[f(x)[dx < et
_
R
[g(x)[dx < ,
egales en dehors de x
0
et prenant en x
0
des valeurs dierentes quelconques,
denissent le meme element de L
1
(R).
Cette remarque explique bien pourquoi on est amene naturellement à aban-
donner en integration lidee classique de fonction comme règle associant une
valeur reelle ou complexe à tout point de son ensemble de denition. Toutefois,
lidee de considerer comme fonctions generalisees des formes lineaires sur des
1. Cette denition ne sest dailleurs pas imposee demblee ` a lesprit de Laurent Schwartz,
à qui lon doit la theorie des distributions. Les lecteurs interesses pourront consulter les pp.
243251 de ses memoires Un mathematicien aux prises avec le siècle, Odile Jacob, Paris 1997.
espaces de fonctions idee qui nous avons justiee par la Proposition 3.2.3
a de quoi surprendre du strict point de vue ensembliste, puisquelle consiste à
identier certaines applications (ici certaines formes lineaires sur lespace des
fonctions test) avec des elements de leur ensemble source (cest-à-dire avec des
fonctions de classe C
à support compact.)
Cependant, le lecteur aura dejà rencontre plusieurs exemples de ce genre
didentication.
Le theorème de representation de Riesz (voir [6], Theorème II.2.11 ou [9],
chapitre VIII, Theorème 2.2.1 et 2.2.5) applique à lespace de Hilbert L
2
(R)
identie toute fonction f L
2
(R) à la forme lineaire continue sur L
2
(R)

_
R
f(x)(x)dx
(dans le cas o` u f est ` a valeurs reelles).
Toutefois, meme si ce resultat permet didentier toute fonction de L
2
(R)
à une forme lineaire continue sur L
2
(R), il ne donne lieu à aucune generalisation
de la notion de fonction de L
2
(R), car il montre que L
2
(R) est isomorphe à
son dual.
Il nen va pas de meme pour les espaces L
p
avec p ,= 2.
Pour tout p ]1, [, notons p
t
=
p
p1
. Considerons lapplication
L
p
([0, 1]) f
f
L
p
([0, 1])
t
,
o` u L
p
([0, 1])
t
designe le dual topologique de L
p
([0, 1]), et o` u
f
() =
_
1
0
f(x)(x)dx,
est une forme lineaire continue sur L
p
([0, 1]) puisque, daprès linegalite de
Holder (Theorème 1.5.1)
[
f
()[ =
_
1
0
f(x)(x)dx
|f|
L
p
([0,1])
||
L
p
([0,1])
.
On voit donc que cette application lineaire
L
p
([0, 1]) f
f
L
p
([0, 1])
t
,
evidemment injective, identie toute fonction de L
p
([0, 1]) à une forme lineaire

continue sur L
p
([0, 1]). (En fait, on demontre que cette application lineaire est
un isomorphisme isometrique, mais nous naurons pas besoin pour linstant de
ce resultat plus precis.)
Or si 2 < p < , alors 1 < p
t
< 2, et en particulier p
t
< p. Dautre part
L
p
([0, 1]) L
p
([0, 1]), toujours daprès linegalite de Holder, car, pour tout

p < q ]1, [
_
1
0
[f(x)[
p
dx
__
1
0
dx
_1p/q __
1
0
[f(x)[
q
dx
_p/q
cest-à-dire que
|f|
L
p
([0,1])
|f|
L
q
([0,1])
, pour tout f L
q
([0, 1]) .
Dautre part, linclusion est stricte : la fonction f : x 1/x
est dans L
p
([0, 1])
mais pas dans L
p
([0, 1]) lorsque 1/p < < 1/p
t
. Ainsi le dual topologique de
L
p
([0, 1]) est, pour 2 < p < , un espace plus gros que L
p
([0, 1]) lui-meme, quil
contient.
Le raisonnement ci-dessus montre dailleurs que, si lon admet lisomor-
phisme isometrique
L
p
([0, 1]) L
p
([0, 1])
t
pour tout p ]1, [ ,
plus lespace L
p
([0, 1]) est petit, plus son dual topologique L
p
([0, 1]) est gros.

Par comparaison, pour denir T
t
(]0, 1[), on part de lespace C
c
(]0, 1[) qui est
contenu strictement dans L
p
([0, 1]) pour tout p ]1, [. On sattend donc à ce
que lespace T
t
(]0, 1[) obtenu par dualite à partir de C
c
(]0, 1[) contienne stric-
tement L
p
([0, 1]) pour tout p ]1, [ autrement dit, à ce que les elements de
T
t
(]0, 1[) soient des objets encore plus generaux que les fonctions des espaces
de Lebesgue L
p
([0, 1]) pour tout p ]1, [.
Ceci va bien evidemment à lencontre de lintuition que nous donne le cas
des espaces vectoriels de dimension nie, qui sont toujours isomorphes à leurs
duaux.
La discussion ci-dessus montre que lidee de construire une generalisation
de la notion de fonction par un argument de dualite nest nalement pas aussi
surprenante sur le plan mathematique quon pourrait le croire a priori
2
.
Il reste que lidee de generaliser les fonctions indeniment derivables en les
plongeant dans le dual dun espace fonctionnel assez petit celui des fonc-
tions indeniment derivables et à support compact nest pas des plus intui-
tives, et dailleurs, les arguments que nous avons presentes pour tenter de la
justier relèvent de lanalyse fonctionnelle plutot que de lintuition que chacun
peut avoir de la notion de fonction.
Du point de vue physique, on pense souvent à une fonction comme à une
collection de mesures dune certaine grandeur par exemple la pression, ou la
temperature dans un uide, ou encore les composantes dun champ electromagne-
tique que lon eectuerait en tout point de lespace.
Ceci est toutefois une vue de lesprit, car un appareil de mesure ne fournit
jamais quune valeur moyenne locale de la quantite mesuree comme la pres-
sion dans un uide par exemple. Cest-à-dire quau lieu de fournir la pression
2. Encore que ce procede ne se soit pas impose de prime abord comme le plus naturel
cf. note precedente. Dailleurs, lidee decrire une equation aux derivees partielles au
sens des distributions, cest ` a dire sous la forme (C) dans lintroduction de ce chapitre, etait
connue plus de dix ans avant lintroduction par L. Schwartz de la notion de distribution. Cette
formulation des equations aux derivees partielles apparait dejà au debut des annees 1930 dans
un article fondamental de J. Leray sur les equations de Navier-Stokes de la mecanique des
uides visqueux incompressibles, ou encore dans les travaux de S.L. Sobolev.
p(x) en tout point x R
3
, ce que lon peut mesurer est plutot une quantite du
type
1
[A[
_
A
p(x)dx
pour tout cube A de lespace R
3
par exemple ce que lon ecrit encore
1
[A[
_
R
3
1
A
(x)p(x)dx.
Ceci suggère quune mesure physique fournit des quantites du type
_
R
3
(x)p(x)dx
pour decrivant une classe bien choisie de fonctions dependant typiquement
de lappareil de mesure plutot que la valeur p(x) de p en tout point x de R
3
.
Dans ce point de vue, la quantite physique p intervient seulement par le biais
de la forme lineaire

_
R
3
(x)p(x)dx.
Cest dailleurs ce point de vue qui prevaut en mecanique quantique. Les
quantites (energie, impulsion...) relatives à un système que lon mesure en mecani-
que quantique, quantites nommees les observables, sont des valeurs moyennes
dune fonction par rapport au carre du module de la fonction donde dans les-
pace des positions ou celui des impulsions voir lintroduction du chapitre 10,
ou, pour plus de details, [2], chapitre 3.
Les considerations qui precèdent montrent que lidee de remplacer la notion
de fonction comme règle associant une valeur à tout point de lespace par la
donnee de ses valeurs moyennes ou, ce qui revient au meme, par celle de ses
integrales contre nimporte quelle fonction test rend nalement très naturelle
la Denition 3.2.1 des distributions.
La suite de ce cours permettra dapprecier tout le benece que lon retire de
ce changement de point de vue.
3.3 Convergence des suites de distributions
La convergence des suites de distributions nest rien dautre que la conver-
gence simple cest-` a-dire ponctuelle des suites de formes lineaires.
Denition 3.3.1 (Suite convergente de distributions) Soient N 1 en-
tier et ouvert de R
N
, ainsi que (T
n
)
n1
une suite de distributions sur . On
dit que
T
n
T dans T
t
() lorsque n ,
si, pour tout C
c
(),
T
n
, T, lorsque n .
3.3. CONVERGENCE DES SUITES DE DISTRIBUTIONS 67
Evidemment, toute suite f
n
de fonctions localement integrables sur conver-
geant vers f dans L
1
loc
() cest-à-dire que, pour tout compact K
_
K
[f
n
(x) f(x)[dx 0 pour n
converge vers f dans T
t
().
Mais cette nouvelle notion de convergence est beaucoup plus souple et permet
de rendre compte de nombreux phenomènes interessants.
Voici donc quelques exemples importants de suites convergentes de distribu-
tions.
Exemple 3.3.2 (Dipole de moment ) Dans le cas N = 1 et = R, on
pose
T
n
=
n
2
(
1/n
1/n
) , n 1 .
Alors on verie sans peine que
T
n

(1)
0
dans T
t
(R) .
Comme les masses de Dirac
1/n
et
1/n
representent, du point de vue
intuitif, des charges unite ponctuelles situees respectivement en x = +1/n et
x = 1/n, la limite des T
n
represente un dipole dintensite ou de moment
localise au point x = 0.
La notion de dipole intervient egalement dans le contexte de lanalyse numerique
des equations dierentielles. La resolution numerique dune equation dierentielle
de la forme
x(t) = f(t, x(t)) ,
dinconnue la fonction t x(t), seectue en remplacant la derivee x(t) par une
dierence nie, cest-à-dire que lon fait lapproximation
x(t)
x(t + t) x(t)
t
ou
x(t) x(t t)
t
,
o` u t > 0 est un pas de temps pris susamment petit. En ecrivant
x(t + t) x(t)
t
=
_
1
t
(
t+t
t
), x
_
,
x(t) x(t t)
t
=
_
1
t
(
t
tt
), x
_
,
on voit que la methode des dierence nie consiste à approcher la derivation
par rapport à t par un dipole, puisque, au sens des distributions,
1
t
(
t+t
t
)
(1)
t
et
1
t
(
t
tt
)
(1)
t
lorsque 0
+
,
et que
(1)
t
, x = x(t) .
Exemple 3.3.3 Dans R, on considère, pour tout entier n 1, la fonction
localement integrable sur R denie par
T
n
: x
1
[1/n,+[
([x[)
x
;
Alors, on verie à nouveau sans aucune diculte que
T
n
vp
1
x
dans T
t
(R) lorsque n .
Les deux exemples ci-dessus montrent quune suite de distributions de meme
ordre p donne peut très bien converger vers une distribution dordre > p.
Exemple 3.3.4 (Valeurs au bord de 1/z sur laxe reel) Pour > 0, on
considère les fonctions f
+
et f
denies par les formules

f
+
(x) =
1
x +i
, f
(x) =
1
x i
, x R.
Ces deux fonctions sont continues et bornees sur R, donc localement integrables,
de sorte quelles denissent des distributions sur R.
Nous allons montrer que, pour toute suite
n
0
+
, les suites de distributions
f
+
n
et f
n
convergent vers des limites qui sont independantes du choix de la suite
n
0
+
. On notera ces limites
1
x +i0
= lim
n
f
+
n
,
1
x i0
= lim
n
f
n
.
On trouve que
1
x +i0
= vp
1
x
i
0
,
1
x i0
= vp
1
x
+i
0
.
En eet, pour toute fonction test C
c
(R), il existe R > 0 tel que
supp() [R, R]. Alors
f
+
, =
_
R
R
1
x +i
((x) (0)) dx +(0)
_
R
R
dx
x +i
Dune part, daprès le theorème des accroissements nis,
1
x +i
((x) (0))
C
[x[
[x +i[
C , avec C = max
]x]R
[
t
(x)[
de sorte que, par convergence dominee
_
R
R
1
x +i
((x) (0)) dx
_
R
R
(x) (0)
x
dx
=
_
R
0
(x) (x)
x
dx
=
_

0
(x) (x)
x
dx = vp
1
x
, .
Dautre part,
_
R
R
dx
x +i
=
_
R
R
x i
x
2
+
2
dx = i
_
R
R
x
2
+
2
dx = i
_
arctan
_
x
__
x=+R
x=R
= i (arctan(R/) arctan(R/)) i
lorsque 0
+
. On en deduit que, pour toute suite
n
0
+
,
f
+
n
,
_
vp
1
x
,
_
i(0) ,
do` u la relation entre
1
x+i0
, vp
1
x
et
0
.
On procède de meme pour etudier
1
xi
lorsque 0
+
.
Voici encore un exemple important de suite de fonctions convergeant au sens
des distributions vers une limite qui nest pas une fonction mais une distribution.
Il fait comprendre lessence de la distribution
x0
: une masse unite concentree
au point x
0
.
Les suites regularisantes (cf. Denition 1.3.12) relèvent evidemment de la
proposition ci-dessous.
Proposition 3.3.5 (Critère de convergence vers une masse de Dirac)
Soient ouvert de R
N
et x
0
. Soit (f
n
)
n1
une suite de fonctions mesu-
rables sur veriant
f
n
0 p.p. sur , supp(f
n
) B(x
0
, r
n
) ,
et _
f
n
(x)dx 1 lorsque n .
Alors
si r
n
0
+
, on a f
n

x0
dans T
t
()
lorsque n .
Demonstration. En eet, pour tout C
c
(), on a
_
f
n
(x)(x)dx =
_
f
n
(x) ((x) (x
0
)) dx +(x
0
)
_
f
n
(x)dx
Daprès le theorème des accroissements nis, comme f
n
est à support dans
B(x
0
, r
n
), on a
[(x) (x
0
)[ [x x
0
[ sup
]xx0]rn
[(x)[ .
Par hypothèse, r
n
0 lorsque n ; soient r
> 0 tel que B(x

0
, r
)
et n
> 1 tel que 0 < r

n
< r
pour tout n n
. Alors, pour tout n n
et
tout x B(x
0
, r
n
)
[(x) (0)[ C
r
n
, avec C
= sup
]xx0]r
[(x)[ .
Ainsi, comme f
n
(x) 0 p.p. en x , lon a
f
n
(x) ((x) (x
0
)) dx
_
B(x0,rn)
f
n
(x) [(x) (x
0
)[ dx
C
r
n
_
f
n
(x)dx 0
lorsque n puisque, par hypothèse,
r
n
0
+
et
_
f
n
(x)dx 1 lorsque n .
De meme, toujours par hypothèse sur la suite (f
n
)
n1
,
(x
0
)
_
f
n
(x)dx (x
0
) lorsque n .
On en deduit que
_
f
n
(x)(x)dx =
_
f
n
(x) ((x) (x
0
)) dx +(x
0
)
_
f
n
(x)dx
(x
0
) =
x0
,
do` u la convergence annoncee.
Nous allons terminer cette section sur des considerations plus delicates rela-
tives à la convergence des distributions et des fonctions test.
Lenonce fondamental est le
Theorème 3.3.6 (Principe de bornitude uniforme) Soient ouvert de R
N
et K compact. Soit une suite (T
n
)
n1
de distributions sur telle que
la suite T
n
, est convergente pour tout C
Alors il existe un entier p 0 et C > 0 tels que
[T
n
, [ C max
]]p
sup
xK
[
(x)[
pour tout n 1 et toute fonction test C
Nous ne donnerons pas la preuve de ce resultat, qui est une variante du
theorème de Banach-Steinhaus egalement basee sur le theorème de Baire.
Voici deux consequences remarquables du principe de bornitude uniforme.
Corollaire 3.3.7 Soient ouvert de R
N
et (T
n
)
n1
une suite de distributions
sur . Supposons que
la suite T
n
, est convergente pour tout C
c
().
Alors il existe une distribution T T
t
() telle que
lim
n
T
n
, = T, pour tout C
c
(),
cest-à-dire que
T
n
T dans T
t
(R
N
) lorsque n .
Demonstration. Evidemment, lapplication
lim
n
T
n
,
est une forme lineaire T sur C
c
(). Il sut donc de verier que cette forme
lineaire T a la propriete de continuite des distributions.
Or, pour tout K compact, il existe, daprès le principe de bornitude
uniforme, un entier p
K
0 et une constante C
K
> 0 tels que
[T
n
, [ C
K
max
]]p
K
sup
xK
[
(x)[ ,
En passant à la limite dans linegalite ci-dessus, on voit que
[T, [ C
K
max
]]p
K
sup
xK
[
(x)[ ,
() à support dans K, ce qui est la propriete de

continuite assurant que T T
t
().
Proposition 3.3.8 (Continuite sequentielle du crochet de dualite) Soient
ouvert de R
N
, une suite (T
n
)
n1
de distributions sur , et une suite (
n
)
n1
de fonctions test appartenant à C
c
(). Supposons que
T
n
T dans T
t
() lorsque n , et
n
dans C
c
() lorsque n .
Alors
T
n
,
n
T, lorsque n .
Demonstration. Comme
n
dans C
c
(), il existe K compact tel
que supp(
n
) K pour tout n 1.
Daprès le principe de bornitude uniforme (Theorème 3.3.6), il existe un
entier p 0 et une constante C > 0 tels que
[T
n
, [ C max
]]p
sup
xK
[
(x)[
pour tout n 1 et pour toute fonction test C
Appliquant cela à =
n
, on trouve que
[T
n
,
n
[ C max
]]p
max
xK
[
(
n
)(x)[ 0
lorsque n , puisque, par hypothèse sur la suite (
n
)
n1
,
uniformement sur K pour n .

Alors
T
n
,
n
T, = T
n
,
n
+T
n
T, .
On vient de voir que le premier terme au membre de droite converge vers 0
lorsque n ; quant au second, il converge egalement vers 0 puisque T
n
T
dans T
t
().
3.4 Operations sur les distributions
Nous allons denir dans cette section les premiers exemples doperations sur
les distributions. Dautres operations, plus complexes (comme la transformation
de Fourier) ne peuvent etre denies que sur certaines classes plus restreintes de
distributions, que nous etudierons ulterieurement.
3.4.1 Derivation des distributions
La derivation des distributions seectue comme suggere par lexemple etudie
dans lintroduction du present chapitre.
Denition 3.4.1 (Derivation des distributions) Soient N 1 entier,
ouvert de R
N
et T T
t
(). Pour tout j = 1, . . . , N, on denit la distribution
xj
T par la formule
xj
T, = T,
xj
, pour tout C
c
() .
Evidemment, cette notion de derivation concide avec la notion habituelle
pour les fonctions de classe C
1
.
Proposition 3.4.2 (Derivation classique et dans T
t
) Soit ouvert de R
N
.
Pour toute fonction f C
1
()
xj
T
f
= T
x
j
f
, j = 1, . . . , N .
Commencons par le cas o` u N = 1 et o` u =]a, b[. Pour toute fonction test
C
c
(]a, b[), en integrant par parties
T
t
f
, = T
f
,
t
=
_
b
a
f(x)
t
(x)dx
= [f(x)(x)]
b
a
+
_
b
a
f
t
(x)(x)dx =
_
b
a
f
t
(x)(x)dx = T
f
,
puisque (a) = (b) = 0. Donc T
t
f
= T
f
dans T
t
(]a, b[).
Pour N 2, on aura besoin du lemme elementaire suivant.
Lemme 3.4.3 Soit C =]a
1
, b
1
[. . . ]a
N
, b
N
[ cube ouvert non vide de R
N
, et
soit C
1
c
(C). Alors, pour tout i = 1, . . . , N, on a
_
C
xi
(x)dx = 0 .
Demonstration de la proposition. Soit K = supp() compact dans , et
posons =
1
N
dist(K, ) > 0. Pour tout z R
N
et r > 0, on note
C(x, r) :=
N
i=1
]x
i
r, x
i
+r[ .
3.4. OP
ERATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS 73

La famille (C(x, ))
xK
est un recouvrement ouvert de K dans ; il existe
donc x
1
, . . . , x
n
K tels que
K C(x
1
, ) . . . C(x
n
, ) .
Daprès le Theorème 1.4.3, il existe (
1
, . . . ,
n
) partition de lunite de classe
C
subordonnee au recouvrement ni (C(x

k
, ))
1kn
et telle que
n
k=1
k
= 1 sur un voisinage de K .
On calcule donc
xj
T
f
, =
_
f(x)
xj
(x)dx =
_
f(x)
xj
_
n
k=1
k
(x)(x)
_
dx
=
n
k=1
_
C(x
k
,)
f(x)
xj
(
k
)(x)dx
=
n
k=1
_
C(x
k
,)
k
(x)(x)
xj
f(x)dx
n
k=1
_
C(x
k
,)
xj
(
k
f)(x)dx.
Or, daprès le lemme ci-dessus applique à la fonction
k
f C
1
c
(C(x
k
, )),
on a _
C(x
k
,)
xj
(
k
f)(x)dx = 0
pour tout j = 1, . . . , N, de sorte que
xj
T
f
, =
n
k=1
_
C(x
k
,)
k
(x)(x)
xj
f(x)dx =
n
k=1
_
k
(x)(x)
xj
f(x)dx
=
_
_
n
k=1
k
(x)
_
(x)
xj
f(x)dx =
_
(x)
xi
f(x)dx,
do` u lon tire que
xj
T
f
= T
x
j
f
dans T
t
() .
Demonstration du Lemme. Notons
C
i
:=]a
1
, b
1
[. . . ]a
i1
b
i1
[]a
i1
b
i1
[. . . ]a
N
, b
N
[
et x
i
= (x
1
, . . . , x
i1
, x
i+1
, . . . , x
N
). Pour tout x
i

C
i
, on a
_
bi
ai
xi
(x)dx
i
=
_
(x)
_
xi=bi
xi=ai
= 0
puisque
(x
1
, . . . , x
i1
, a
i
, x
i+1
, . . . , x
N
) = (x
1
, . . . , x
i1
, b
i
, x
i+1
, . . . , x
N
) = 0 ,
pour tout x
i

C
i
, la fonction etant à support compact dans C.
Enn, la fonction
xi
etant continue à support compact dans le cube C, on
peut echanger lordre dintegration par rapport aux variables x
1
, . . . , x
N
, et
_
C
xi
(x)dx =
_
Ci
_
_
bi
ai
xi
(x)dx
i
_
d x
i
= 0 .
Voici un premier exemple de fonction dont la derivee au sens des distributions
nest pas (representee par) une fonction localement integrable.
Exemple 3.4.4 (Derivee de la fonction de Heaviside) Notons H la fonc-
tion de Heaviside denie par
H(x) = 1
R+
(x) , x R.
Alors
H
t
=
0
dans T
t
(R) .
La verication de ce calcul ne pose aucune diculte.
On sait que toute fonction de classe C
1
sur un intervalle ouvert de R et dont
la derivee est identiquement nulle sur cet intervalle est une fonction constante.
Le meme enonce vaut dans le cas des distributions, mais la demonstration en
est assez dierente au moins à première vue.
Proposition 3.4.5 (Derivation et constantes) Soit I intervalle ouvert de
R et T T
t
(I). Supposons que
T
t
= 0 dans T
t
(I).
Alors T est (la distribution denie par) une fonction constante.
Demonstration. Notons I =]a, b[. Dire quune fonction est la derivee dune
fonction test C
c
(I) equivaut à dire que
C
c
(I) et que
_
I
(x)dx = 0 .
En eet, soit [c, d] ]a, b[ tel que supp() [c, d]. Alors la fonction denie
par
(x) =
_
x
a
(y)dy
satisfait aux conditions suivantes :
C
(I) ,
t
= , supp() [c, d]
puisque, pour tout z ]d, b[ on a
(z) =
_
z
a
(x)dx =
_
I
(x)dx = 0 .
3.4. OP

Soit donc C
c
(I) quelconque ; posons
(x) = (x) (x)
_
I
(y)dy , pour tout x I
o` u C
c
(I) est telle que
_
I
(y)dy = 1 .
Alors
_
I
(x)dx =
_
I
(x)dx
__
I
(x)dx
__
I
(x)dx = 0
de sorte que, daprès ce qui precède, il existe C
c
(I) telle que =
t
.
Autrement dit
(x) =
t
(x) +(x)
_
I
(y)dy , pour tout x I.
Par consequent
T, = T,
t
+T,
_
I
(x)dx
= T
t
, +T,
_
I
(x)dx = C1, avec C = T,
c
(I). Autrement dit T = C dans T
t
(I).
Par dualite, la derivation au sens des distributions herite evidemment des
proprietes lineaires de la derivation agissant sur les fonctions de classe C
. En
voici un premier exemple :
Lemme 3.4.6 (Symetrie des derivees multiples) Soit ouvert de R
N
. Pour
toute distribution T T
t
() et tout j ,= k 1, . . . , N, on a
xj
(
x
k
T) =
x
k
_
xj
T
_
dans T
t
() .
Demonstration. En eet, pour tout C
c
(), le lemme de Schwarz assure
que
xj
(
x
k
) =
x
k
_
xj
_
sur .
Par consequent
xj
(
x
k
T) , = T,
x
k
_
xj
_
= T,
xj
(
x
k
) =
x
k
_
xj
T
_
, ,
do` u lidentite anoncee.
Le lecteur a sans doute present à lesprit les contre-exemples à la symetrie
des derivees croisees dordre 2 dans le cas de fonctions qui ne sont pas 2 fois
dierentiables. Ainsi la fonction f denie sur R
2
par
f(x, y) = xy
x
2
y
2
x
2
+y
2
, f(0, 0) = 0 ,
est de classe C
1
et verie
x
f(0, y) = y , et
y
f(x, 0) = x,
de sorte que
2
yx
f(0, 0) = 1 ,= 1 =
2
xy
f(0, 0) .
Pourtant, on verie sans diculte que
2
x,y
f =
2
yx
f in T
t
(R
2
) .
A partir du lemme ci-dessus, on peut denir par recurrence laction de nim-
porte quel monome dierentiel sur une distribution.
Denition 3.4.7 (Derivees dordre superieur dans T
t
) Soient un entier
N 1, un ouvert de R
N
et T T
t
(). Pour tout multi-indice N
N
,
on pose
x
T, = (1)
]]
T,
x
, pour tout C
c
() .
Exemple 3.4.8 (Derivees de la masse de Dirac) Dans T
t
(R), on a
m
x

x0
=
(m)
x0
o` u
(m)
x0
est la distribution dordre m denie ci-dessus par la formule
(m)
x0
, = (1)
m
x0
,
m
x
= (1)
m
(m)
(x
0
)
c
(R).
Lun des grands avantages de la notion de distribution et la première
motivation pour lintroduire est que, contrairement au cas des fonctions,
toute distribution peut etre derivee autant de fois quon le desire.
Mais ce nest pas le seul. Un autre avantage de cette notion est la conver-
gence au sens des distributions, qui donne des enonces dune grande souplesse
dutilisation, comme on va le voir.
Proposition 3.4.9 (Continuite de la derivation dans T
t
) Soient ouvert
de R
N
et (T
n
)
n1
une suite de distributions sur . Supposons que
T
n
T dans T
t
() lorsque n .
Alors, pour tout multi-indice N, la suite des derivees multiples
x
T
n

x
T dans T
t
() lorsque n .
Demonstration. En eet, pour toute fonction test C
c
(), on a
x
T
n
, = (1)
]]
T
n
,
x
(1)
]]
T,
x
=
x
T,
lorsque n .
3.4. OP

En particulier, si f
n
f dans L
1
loc
(), alors
x
f
n

x
f autrement dit,
avec nos conventions de notation,
x
T
fn

x
T
f
au sens des distributions
sur .
Le lecteur comparera lenonce ci-dessus, qui est dune simplicite maximale,
avec les enonces classiques de derivation terme à terme des suites de fonctions
o` u on doit verier, typiquement, la convergence uniforme locale de la suite
des derivees. Il est vrai que la Proposition 3.4.9 ne donne que la convergence des
derivees au sens des distributions, cest à dire en un sens très faible, contraire-
ment à lenonce classique rappele ci-dessus.
Exemple 3.4.10 La fonction x ln [x[ etant localement integrable sur R, elle
denit un element de T
t
(R). On a
(ln [x[)
t
= vp
1
x
dans T
t
(R) .
En eet, pour tout C
c
(R), on a, en integrant par parties,
(ln [x[)
t
, =
_
+
ln [x[
t
(x)dx =
_

0
ln [x[(
t
(x) +
t
(x))dx
=
_
ln [x[((x) (x))
_
0
+
_

0
(x) (x)
x
dx
=
_
vp
1
x
,
_
.
Noter que les fonctions x
t
(x) ln [x[ et x
(x)(x)
x
, continues sur R
,
sont sommables sur R car est de classe C
1
, de sorte que lintegration par
parties ci-dessus est bien justiee.
Le meme calcul que ci-dessus, mais en en integrant par parties sur lintervalle
[1/n, +[ pour n 1 montre que
(1
]x]1/n
[ ln [x[)
t
=
1
]x]1/n
x
ln n(
1/n
1/n
)
dans T
t
(R). Or
1
]x]1/n
[ ln [x[ ln [x[ dans L
1
loc
(R)
lorsque n + par convergence dominee, tandis que
1
]x]1/n
x
vp
1
x
dans T
t
(R)
par denition. Enn, pour tout C
c
(R), on a
ln n((1/n) (1/n)) = ln n O(1/n) 0
lorsque n +, par le theorème des accroissements nis, de sorte que
ln n(
1/n
1/n
) 0 dans T
t
(R)
lorsque n +. En passant à la limite pour n + dans legalite
(1
]x]1/n
[ ln [x[)
t
=
1
]x]1/n
x
ln n(
1/n
1/n
)
au sens des des distributions, on retrouve la formule (ln [x[)
t
= vp
1
x
.
Exemple 3.4.11 (Solution de lequation de transport dans T
t
) Soient une
fonction f
in
L
1
loc
(R
N
) et un vecteur non nul v R
N
; posons
f(t, x) = f
in
(x tv) p.p. en (t, x) RR
N
.
Alors
(a) pour tout R > 0, la restriction de f à RB(0, R) est continue en t R à
valeurs dans L
1
(B(0, R)) ; et
(b) la fonction f est solution de lequation de transport
t
f +v
x
f = 0 dans T
t
(R
t
R
N
x
) .
On peut evidemment verier le (b) à partir de la denition de la derivee au
sens des distributions.
Une autre methode consiste à approcher f
in
par une suite f
in
n
de fonctions
de classe C
à support compact, par exemple en posant

f
in
n
=
_
f
in
1
]x]n
_

1/n
o` u (
)
>0
est une suite regularisante sur R
N
.
Daprès le Theorème 2.1.2, la fonction f
n
denie par
f
n
(t, x) = f
in
n
(x tv) , (t, x) RR
N
,
est lunique solution (au sens classique) du problème de Cauchy
t
f
n
+v
x
f
n
= 0 sur RR
N
,
f
n
t=0
= f
in
n
,
Enn on passe à la limite au sens des distributions dans lequation de transport
grace à la Proposition 3.4.9, en remarquant que f
n
f dans T
t
().
3.4.2 Multiplication par une fonction de classe C
Denition 3.4.12 (Produit C
-T
t
) Soient N 1 et ouvert de R
N
. Pour
toute fonction a C
() et toute distribution T T
t
(), on denit la distri-
bution produit de T par a, notee aT T
t
(), par la formule
aT, = T, a , pour tout C
c
() .
3.4. OP

Verions que la formule ci-dessus denit bien une distribution sur , ce qui
se ramène à verier la propriete de continuite.
Or la formule de Leibnitz montre que, pour tout compact K , on a
max
]]p
sup
xK
[
(a)(x)[ = max
]]p
sup
xK
a(x)
(x)
M
p,K
[a] max
]]p
sup
xK
[
(x)[
avec
M
p,K
[a] = 2
p
max
]]p
sup
xK
[
a(x)[ .
Evidemment, cette operation est (sequentiellement) continue :
Proposition 3.4.13 (Continuite du produit par a C
) Soient ouvert
de R
N
, une fonction a C
() et une suite (T
n
)
n1
de distributions sur
telle que
T
n
T dans T
t
() lorsque n .
Alors
aT
n
aT dans T
t
() lorsque n .
c
(), on a
aT
n
, = T
n
, a T, a = aT,
lorsque n .
La multiplication par une fonction C
et la derivation au sens des distribu-

tions interagissent comme dans le cas des fonctions.
Proposition 3.4.14 (Formule de Leibnitz dans T
t
) Soient R
N
ou-
vert, une fonction a C
() et une distribution T T
t
(). Alors, pour tout
j = 1, . . . , N, on a
xj
(aT) =
_
xj
a
_
T +a
xj
T dans T
t
() .
Plus generalement, pour tout multi-indice N
N
, on a
(aT) =
_
_
a
_
T dans T
t
() .
c
(), on a
xj
(aT), = T, a
xj
= T,
xj
(a)
_
xj
a
_
=
xj
T, a +
_
xj
a
_
T,
= a
xj
T, +
_
xj
a
_
T,
do` u la première formule.
La seconde formule decoule de la première par recurrence, comme dans le
cas classique dun produit de fonctions.
Exemple 3.4.15 (Produit dune fonction C
par
x0
) On verie sans
peine que, pour tout x
0
et tout a C
(), lon a
a
x0
= a(x
0
)
x0
.
Puis, en appliquant la formule de Leibnitz, on trouve que, pour tout j = 1, . . . , N,
a
xj
x0
= a(x
0
)
xj
x0

_
xj
a
_
(x
0
)
x0
.
En procedant par recurrence, on calculerait de meme
a
x0
pour tout N
N
.
3.4.3 Localisation et recollement des distributions
Il est impossible de denir une notion de valeur en un point dune distribu-
tion. Mais on peut restreindre une distribution à nimporte quel ouvert, comme
suit.
Denition 3.4.16 (Restriction des distributions) Soient ouvert de R
N
et ouvert. A toute distribution T T
t
(), on associe sa restriction à ,
notee T
T
t
() et denie comme suit :
T
, = T, pour tout C
c
()
o` u est le prolongement de par 0 sur .
Il se trouve quon peut reconstruire une distribution T connaissant sa res-
triction à chaque ouvert dun recouvrement (ouvert) de .
Proposition 3.4.17 (Principe de recollement) Soient ouvert de R
N
et
(
i
)
iI
famille douverts de telle que
_
iI
i
= .
Soit (T
i
)
iI
famille de distributions telle que T
i
T
t
(
i
) pour tout i I.
Supposons que
T
i
ij
= T
j
ij
pour tous i, j I tels que
i

j
,= .
Alors il existe une unique distribution T T
t
() telle que
T
i
= T
i
, i I .
Demonstration.
Unicite. Supposons quil existe deux distributions sur , T et

T, veriant
cette propriete. Alors la distribution S = T

T est telle que
S
i
= 0 pour tout i I.
3.4. OP

Montrons que S = 0.
Soit donc C
c
() et soit K = supp() compact dans . Comme (
i
)
iI
est un recouvrement ouvert de K, il en existe un sous-recouvrement ni, cest-
à-dire i
1
, . . . , i
n
I tels que
K
i1
. . .
in
.
Soit (
1
, . . .
n
) partition de lunite sur K subordonnee au recouvrement ni
(
i1
, . . . ,
in
) : cest-à-dire que, pour tout k = 1, . . . , n
0
k
C
(R
N
) est à support compact dans
i
k
et
n
k=1
k
= 1 au voisinage de K .
Alors
S, =
_
S,
n
k=1
_
=
n
k=1
_
S
i
k
,
k
_
= 0
et comme ceci vaut pour toute fonction test C
c
(), on en deduit que S = 0.
Existence. Soit K compact dans ; comme dans la preuve dunicite, on deduit du
fait que la famille (
i
)
iI
fournit un recouvrement ouvert du compact K lexis-
tence dun sous-recouvrement ni (
i1
, . . . ,
in
) et dune partition de lunite sur
K notee (
1
, . . . ,
n
) subordonnee au sous-recouvrement ni (
i1
, . . . ,
in
).
Soit maintenant C
() à support dans K ; on pose

T
K
() =
n
k=1
T
i
k
,
k
.
Montrons que la forme lineaire T
K
est independante du choix du sous-
recouvrement ni (
i1
, . . . ,
in
) et de la partition de lunite (
1
, . . . ,
n
). Pour
cela, on va supposer quil existe un autre sous-recouvrement ni (
i
1
, . . . ,
i
m
)
et une autre partition de lunite sur K notee (
t
1
, . . . ,
t
m
) subordonnee à ce
sous-recouvrement. Il faut faire voir que
n
k=1
T
i
k
,
k
=
m
l=1
T
i
l
,
t
l
.
Or
n
k=1
T
i
k
,
k
=
n
k=1
m
l=1
_
T
i
k
i
k
l
,
k
t
l
_
de sorte que, comme
T
i
k
i
k
l
= T
i
i
k
l
on conclut que
n
k=1
T
i
k
,
k
=
n
k=1
m
l=1
_
T
i
k
i
k
l
,
k
t
l
_
=
n
k=1
m
l=1
_
T
i
i
k
l
,
k
t
l
_
=
m
l=1
_
T
i
l
,
t
l
_
.
Ainsi la forme lineaire T
K
est-elle bien denie.
Maintenant, si K
t
est un autre compact de , on montre de meme que
T
K
, = T
K
,
() à support dans K K
t
.
Posons alors
T, = T
K
, pour tout C
Verions enn que T est bien une distribution. Pour k = 1, . . . , n, ecrivons
la propriete de continuite de T
i
k
sur le compact supp(
k
)
i
k
:
[T
i
k
,
k
[ C
k
max
]]p
k
sup
xsupp(
k
)
[
(
k
)(x)[
C
k
C
t
k
max
]]p
k
sup
xsupp(
k
)
[
(x)[
daprès la formule de Leibnitz, en posant
C
t
k
= max
]]p
k
sup
xsupp(
k
)
_
[
k
(x)[ .
En sommant membre à membre toutes les inegalites ci-dessus, on aboutit à
lestimation
[T, [ = [T
K
, [ C max
]]p
sup
xK
[
(x)[
pour tout C
() à support dans K, avec

p = max
1kn
p
k
, et C =
n
k=1
C
k
C
t
k
.
Ceci montre que la forme lineaire T denie plus haut est une distribution sur
.
3.4.4 Changement de variables dans les distributions
De fa con generale, on aimerait pouvoir denir le produit de composition T
dune distribution T par une application comme on le ferait dans le cas
particulier o` u T est une fonction.
3.4. OP

Dans le cas general o` u T est une distribution, il est plus delicat, comme
on va le voir, de denir ce produit de composition, et cela necessite dailleurs
certaines hypothèses sur lapplication .
Nous allons commencer par le cas le plus simple, celui o` u on suppose que
est un C
-dieomorphisme entre ouverts de R

N
.
Supposons donc que
1
et
2
sont deux ouverts de R
N
et que
:
1

2
est un dieomorphisme de classe C
.
Pour toute fonction f L
1
loc
(
2
), on sait que la fonction f appartient à
L
1
loc
(
1
), et la formule du changement de variables dans les integrales entrane
que
_
1
f (x)(x)dx =
_
2
f(y)(
1
(y))[ det(D(
1
(y)))[
1
dy
o` u D(x) est la matrice jacobienne de au point x.
On va donc denir le produit de composition T pour T T
t
(
2
) en
sinspirant de la formule ci-dessus.
Denition 3.4.18 (Changement de variables dans T
t
) Soient deux ouverts
1
et
2
de R
N
, T T
t
(
2
) une distribution et un dieomorphisme de classe
C
:
1

2
.
Limage inverse de la distribution T sur
2
par le dieomorphisme est la
distribution T sur
1
denie par la formule
T , = T,
() , pour tout C
c
(
1
) ,
o` u limage directe de la fonction test par le C
-dieomorphisme est donnee

par
()(y) = (
1
(y))[ det(D(
1
(y)))[
1
, y
2
.
Pour voir que T verie la propriete de continuite des distributions, on
applique la formule de derivation des applications composees et la formule de
Leibnitz par recurrence sur lordre de la derivation.
Evidemment, pour toute fonction localement integrable f sur
2
, on a en
reprenant pour loccasion nos anciennes notations
T
f
= T
f
.
Autrement dit, le changement de variables au sens des distributions concide
avec le changement de variables au sens habituel lorsquon lapplique à une
fonction localement integrable on a tout fait pour cela.
On verie egalement sans diculte que, si (T
n
)
n1
est une suite de distri-
butions sur
2
telle que
T
n
T dans T
t
(
2
) lorsque n
alors
T
n
T dans T
t
(
1
) lorsque n .
Exemple 3.4.19 (Changements de variables anes) Pour toute distribu-
tion T T
t
(R
N
) et toute matrice carree inversible à N lignes et colonnes
A GL
N
(R), on a
T A, = [ det(A)[
1
T, A
1
, C
c
(R
N
) .
Cette formule vaut en particulier lorsque A est une rotation ou une symetrie
orthogonale, ou plus generalement une matrice orthogonale A O
N
(R), auquel
cas A
1
= A
T
et [ det(A)[ = 1.
Elle vaut encore dans le cas particulier o` u A est la matrice dun homothetie :
pour R
et A = I, on a
T (I), = [[
N
T, (
1
) .
Le cas dune translation est identique : pour tout vecteur V R
N
, notons
V
la translation de vecteur V :
V
: x x +V .
Alors
T
V
, = T,
V
, C
c
(R
N
) .
La formule du changement de variables pour une masse de Dirac est tout
particulièrement remarquable.
Exemple 3.4.20 (Changement de variables dans une masse de Dirac)
Soient
1
et
2
ouverts de R
N
, et soit :
1

2
un dieomorphisme de
classe C
.
Pour tout y
0

2
, on a
y0
= [ det(D(x
0
))[
1
x0
, o` u (x
0
) = y
0
.
Par exemple, lorsque
1
=
2
= R
N
et : x x avec ,= 0, on trouve
que
0
(I) = [[
N
0
.
Cette formule setend sans diculte aux derivees successives de la masse de
Dirac :
(
0
) (I) = [[
N]]
0
dans T
t
(R
N
), pour tout N
N
.
3.4.5 Derivation/Integration sous le crochet de dualite
Les deux enonces suivants generalisent, dune part le theorème de derivation
sous le signe somme, et dautre part le theorème de Fubini.
3.4. OP

Proposition 3.4.21 (Derivation sous le crochet de dualite) Soient un ou-
vert R
N
, une distribution T T
t
() et une fonction test C
(
x
R
n
y
)
à support dans K R
n
, o` u K est compact dans . Alors la fonction
y T, (, y) est de classe C
sur R
n
et lon a
y
T, (, y) = T,
y
(, y) .
Lorsque T = T
f
avec f L
1
loc
(), lenonce ci-dessus se reduit au fait que
y
_
f(x)(x, y)dx est de classe C
sur R
n
et que
y
_
f(x)(x, y)dx =
_
f(x)
y
(x, y)dx.
Ce cas particulier de la proposition ci-dessus se ramène donc à un enonce de
derivation sous le signe somme.
Demonstration. Soit y
0
R
n
; ecrivons la formule de Taylor à lordre 1 en y
0
pour la fonction y (x, y) :
(x, y
0
+h) = (x, y
0
) +
n
i=1
yi
(x, y
0
)h
i
+r(x, y
0
, h)
avec
r(x, y
0
, h) = 2
]]=2
h
!
_
1
0
(1 t)
y
(x, y
0
+th)dt .
On a supp() K R
n
o` u K est compact dans , de sorte que, pour tout
h R
n
, la fonction x r(x, y
0
, h) est à support dans K. Dautre part, pour
tout x K et tout h R
n
tel que [h[ 1, on a, par derivation sous le signe
somme dans lintegrale qui denit r(x, y
0
, h) :
[
x
r(x, y
0
, h)[
]]=2
[h[
2
sup
xK,]yy0]1
[
y
(x, y)[
n(n+1)
2
[h[
2
max
]]2
sup
xK,]yy0]1
[
y
(x, y)[ .
Alors
T, (, y
0
+h) = T, (, y
0
) +
n
i=1
T,
yi
(, y
0
)h
i
+T, r(, y
0
, h) ,
et
[T, r(, y
0
, h)[ C
K
[h[
2
max
]]p
K
,]]=2
sup
xK,]yy0]1
[
y
(x, y)[ = O([h[
2
)
lorsque [h[ 0, o` u C
K
et p
K
sont les constantes apparaissant dans la condition
de continuite de T.
Par consequent
T, (, y
0
+h) = T, (, y
0
) +
n
i=1
T,
yi
(, y
0
)h
i
+O([h[
2
) ,
ce qui montre que la fonction
y T, (, y)
est dierentiable sur R
n
, et que ses derivees partielles sont
yi
T, (, y) = T,
yi
(, y) , pour tout y R
n
.
En iterant cet argument par recurrence sur lordre de la derivation, on aboutit
à lenonce de la proposition.
En fait, la demonstration ci-dessus peut se resumer ainsi : pour toute suite
(h
m
)
m0
de R
n
convergeant vers 0 lorsque m , la suite de fonctions test
(
m
)
m1
denie par
m
(x) :=
1
[h
m
[
((x, y
0
+h
m
) (x, y
0
)
y
(x, y
0
) h
m
)
verie
m
0 dans C
c
() lorsque m .
Par continuite sequentielle de T (cf. Proposition 3.2.9) on conclut que
_
T,
1
[h
m
[
((x, y
0
+h
m
) (x, y
0
)
y
(x, y
0
) h
m
)
_
0
lorsque m . Comme ceci vaut pour toute suite (h
m
)
m0
de R
n
convergeant
vers 0, il sensuit que
_
T,
1
[h[
((x, y
0
+h) (x, y
0
)
y
(x, y
0
) h)
_
0
lorsque [h[ 0.
Proposition 3.4.22 (Integration sous le crochet de dualite) Soient un ou-
vert R
N
, une distribution T T
t
() et une fonction test C
c
(
x
R
n
y
).
Alors
_
R
n
T, (, y)dy =
_
T,
_
R
N
(, y)dy
_
.
Demonstration. Commencons par traiter le cas o` u n = 1.
Par hypothèse, il existe K compact dans et R > 0 tels que soit à support
dans K [R, R].
3.4. OP

Soit maintenant C
(R) à support dans [R, R] et telle que

_
R
(x)dx = 1 .
Considerons la fonction
(x, y) = (x, y) (y)
_
R
(x, z)dz .
Daprès le theorème de derivation sous le signe somme, il est clair que la fonction
C
c
( R) et verie
supp() K [R, R] et
_
R
(x, y)dy = 0 pour tout x .
En particulier, la fonction denie par
(x, y) =
_
y
(x, z)dz
est telle que
C
(, R) et supp() K [R, R] .
Verions que
T, (, y) =
_
y
T, (, z)dz , pour tout y R.

Par derivation sous le crochet de dualite (Proposition 3.4.21 ci-dessus), on
montre que les fonctions de y gurant dans chaque membre de legalite ci-dessus
sont de classe C
sur R et ont meme derivee

y T, (, y) .
Ces deux fonctions dièrent donc dune constante.
De plus, ces deux fonctions sont identiquement nulles pour y < R, car
supp et supp() K [R, R] : on en deduit quelles concident pour tout
y R.
En particulier, on a
_
R
T, (, y)dy =
_
R
T, (, y)dy =
_
T, (x, R)
_
= 0 .
Or, par denition de
_
R
T, (, y)dy =
_
R
T, (, y)dy
_
T,
_
R
(, z)dz
__
R
(y)dy
=
_
R
T, (, y)dy
_
T,
_
R
(, z)dz
_
= 0
do` u le resultat dans le cas n = 1.
Pour le cas o` u lentier n > 1, on procède par recurrence à partir du cas
n = 1 en integrant successivement par rapport à toutes les composantes de y et
en appliquant le theorème de Fubini.
3.4.6 Produit de distributions
Dans tous les exemples precedents, on a vu quun grand nombre doperations
bien connues sur les fonctions se generalisent facilement au cas des distributions.
Malheureusement, toutes les operations non lineaires que lon connait sur les
fonctions continues ne se generalisent pas au cas des distributions.
Un premier exemple est celui du produit usuel des fonctions à valeurs reelles
ou complexes, qui, à deux fonctions f, g : R ou C denies sur un ouvert
de R
N
, associe la fonction
fg : x f(x)g(x) R ou C.
Il nexiste aucun moyen satisfaisant detendre cette operation aux distribu-
tions, sauf dans certains cas particuliers.
Par exemple, sil parat tout à fait naturel de poser
x1
x2
= 0 dans T
t
(R
N
) lorsque x
1
,= x
2
,
il nest pas possible de donner un sens à lexpression
(
x0
)
2
dans T
t
(R
N
) ,
sans risquer de se heurter à de graves contradictions.
Par exemple, on pourrait denir, dans T
t
(R),
(
0
)
2
= lim
n
1/n
= 0
daprès la remarque ci-dessus. Mais le meme principe commanderait alors de
denir
(
0
)
2
= lim
n
(
n
0
)
lorsque
n
est une suite regularisante denie en posant
n
(x) = n(nx)
o` u C
(R) verie
supp() [1, 1] , > 0 sur ] 1, 1[ ,
_
R
(x)dx = 1 .
Or, comme
n
(0) = n(0) + lorsque n , la suite
n
0
= n(0)
0
ne
converge pas dans T
t
(R).
Dans le meme ordre didees, il nest pas possible de donner un sens à lex-
pression
H
0
o` u H = 1
R+
est la fonction dHeaviside.
En eet, comme H
n
= H pour tout n N
et que H
t
=
0
dans T
t
(R), la
formule de Leibnitz donnerait
0
= H
t
= (H
2
)
t
= 2H
0
= (H
3
)
t
= 3H
2
0
= 3H
0
,
3.5. LA FORMULE DES SAUTS ET SES VARIANTES 89
do` u on tirerait
H
0
=
1
2
0
=
1
3
0
,
ce qui est evidemment absurde.
Plus generalement, il nest pas possible de donner un sens à F(T) pour
F : R R de classe C
mais non ane et pour T distribution quelconque sur

un ouvert de R
N
.
En resume, la construction des distributions par dualite à partir dun espace
de fonctions indeniment dierentiables permet de deriver toute distribution
autant de fois quon le souhaite. Malheureusement, avec cette construction, on
perd le calcul non lineaire qui existe sur les fonctions continues.
3.5 La formule des sauts et ses variantes
Le calcul des distributions permet de manipuler de facon systematique des
fonctions regulières par morceaux dans le contexte des equations aux derivees
partielles. Un exemple bien connu de ce type de situation est le cas des ondes
de choc en mecanique des uides, sur lequel nous reviendrons ulterieurement.
3.5.1 Formule des sauts en dimension N = 1
On cherche à calculer la derivee au sens des distributions dune fonction de
classe C
1
par morceaux, nayant que des discontinuites de première espèce
3
.
Theorème 3.5.1 (Formule des sauts en dimension 1) Soit f : R R
de classe C
1
par morceaux, nayant que des discontinuites de première espèce,
et dont on note
a
1
< a
2
< . . . < a
n
les points de discontinuite.
La derivee au sens des distributions de la fonction f est donnee par la for-
mule
f
t
= f
t
+
n
k=1
(f(a
k
+ 0) f(a
k
0))
a
k
o` u la notation f designe
4
f
t
=
_
f
R\a1,...,an]
_
t
,
3. Soit f : I R ou C, o` u I est un intervalle ouvert de R. On dit que f presente une
discontinuite de première espèce en un point a I sil existe > 0 tel que f soit continue sur
]a , a[]a, a + [, que f admette des limites nies ` a gauche et à droite de a, notees resp.
f(a 0) et f(a + 0), et enn que f(a 0) ,= f(a + 0).
4. On remarquera que f
nest pas denie sur R, mais seulement sur R\ a

1
, . . . , an,
o` u elle est continue. En particulier, f
est une fonction mesurable denie p.p. sur R. Par

hypothèse, f
est bornee au voisinage de ses points de discontinuite, de sorte que f
est
localement integrable et denit donc bien une distribution sur R.
cest-à-dire que
f
t
(x) = f
t
(x) pour tout x R a
1
, . . . , a
n
.
Demonstration. Soit C
c
(R) ; calculons
_
R
f(x)
t
(x)dx =
_
a1
f(x)
t
(x)dx
n1
k=1
_
a
k+1
a
k
f(x)
t
(x)dx
_

an
f(x)
t
(x)dx.
Par hypothèse, f est de classe C
1
sur ]a
k
, a
k+1
[ et se prolonge par continuite à
[a
k
, a
k+1
] pour tout k = 1, . . . , n 1. En integrant par parties, on trouve que
_
a
k+1
a
k
f(x)
t
(x)dx =
_
f(x)(x)
_
a
k+1
a
k
+
_
a
k+1
a
k
f
t
(x)(x)dx
= (f(a
k+1
0)(a
k+1
) f(a
k
+ 0)(a
k
)) +
_
a
k+1
a
k
f
t
(x)(x)dx,
tandis que
_
a1
f(x)
t
(x)dx = f(a
1
0)(a
1
) +
_
a1
f
t
(x)(x)dx
et
_

an
f(x)
t
(x)dx = f(a
n
+ 0)(a
n
) +
_

an
f
t
(x)(x)dx.
Par consequent
_
R
f(x)
t
(x)dx = f(a
1
0)(a
1
) +f(a
n
+ 0)(a
n
)
+
n1
k=1
(f(a
k
+ 0)(a
k
) f(a
k+1
0)(a
k+1
))
+
_
a1
f
t
(x)(x)dx +
n1
k=1
_
a
k+1
a
k
f
t
(x)(x)dx +
_

an
f
t
(x)(x)dx.
En regroupant dune part les integrales au membre de gauche et dautre part
tous les termes faisant intervenir (a
k
) pour tout k = 1, . . . , n, on aboutit à la
relation
_
R
f(x)
t
(x)dx =
_
R
f
t
(x)(x)dx +
n
k=1
(f(a
k
+ 0) f(a
k
0)) (a
k
) ,
qui signie precisement que
f
t
= f
t
+
n
k=1
(f(a
k
+ 0) f(a
k
0))
a
k
dans T
t
(R) .
3.5.2 Formule de Green-Riemann : rappels
Nous allons rappeler ici la formule de Green-Riemann telle quelle gure au
programme des classes preparatoires. Nous aurons besoins dans la suite dune
generalisation de cette formule, qui sinterprètera de fa con très naturelle dans
le cadre des distributions.
Une 1-forme dierentielle de classe C
k
sur U ouvert de R
N
est une applica-
tion de classe C
k
de U dans lespace (R
N
)
des formes lineaires sur R

N
.
Exemple 3.5.2 Pour toute fonction f de classe C
k+1
sur U à valeurs dans R,
sa dierentielle notee df est une 1-forme dierentielle de classe C
k
sur U. En
eet, df(x) est, pour tout x U, une application lineaire de R
N
dans R, cest-` a-
dire une forme lineaire sur R
N
. En particulier, si f(x) = x
i
o` u i = 1, . . . , N, on
a df(x) = e
i
(o` u (e
1
, . . . , e
N
) est la base duale de la base canonique (e
1
, . . . , e
N
)
de R
N
.)
Notation. Dans toute la suite, on notera dx
i
la dierentielle de la fonction
x x
i
, cest-à-dire la 1-forme dierentielle constante qui associe à tout point
x U la forme lineaire e
i
.
Exemple 3.5.3 Une 1-forme dierentielle sur U nest pas toujours de la forme
df, o` u f est une fonction de classe C
1
sur U à valeurs reelles. Plus generalement,
si f est une fonction de classe C
k+1
sur U à valeurs dans R et g une fonction
de classe C
k
sur U à valeurs dans R, alors gdf est une 1-forme de classe C
k
sur U. Ainsi, x
2
dx
1
est une 1-forme dierentielle sur R
2
qui nest pas de la
forme df avec f de classe C
1
sur R
2
.
Soit une 1-forme dierentielle de classe C
k
sur U ; pour tout x U, on note
i
(x) la i-ème coordonnee de la forme lineaire (x) dans la base (e
1
, . . . , e
N
)
(duale de la base canonique de R
N
.) Autrement dit,
i
(x) = (x) e
i
o` u e
i
est
le i-ème vecteur de la base canonique de R
N
, et comme par hypothèse est
une 1-forme de classe C
k
, la fonction
i
: x (x) e
i
est de classe C
k
sur U.
Ainsi, toute 1-forme dierentielle de classe C
k
sur U ouvert de R
N
secrit de
facon unique comme
=
N
i=1
i
dx
i
, avec
1
, . . .
N
C
k
(U) .
Venons-en à la notion de circulation dune 1-forme dierentielle sur un arc
de courbe. Soit : [a, b] R
N
un arc parametre de classe C
1
, et une 1-forme
dierentielle de classe C
0
sur U. On suppose que larc de courbe ([a, b]) U.
La circulation de sur larc parametre est
_
:=
_
b
a
((t))
t
(t)dt .
K
K
K
c
c
Figure 3.1 Orientation du bord dun compact de R
2
.
Autrement dit, si
=
N
i=1
i
dx
i
, et (t) = (
1
(t), . . . ,
N
(t)) pour tout t [a, b] ,
on a
_
=
N
i=1
_
b
a
i
((t))
t
i
(t)dt .
Dans le cas o` u N = 2, soit K compact de R
2
dont la frontière est une reunion
nie de courbes de Jordan regulières
1
, . . . ,
m
. (Rappelons quune courbe de
Jordan de R
2
est une application continue : [0, L] R
2
injective sur [0, L[
et telle que (0) = (L), et que est dite regulière si C
1
([0, L]; R
2
) et que
t
(t) ,= 0 pour tout t [0, L].) Supposons que, lorsque chaque courbe
i
est
parcourue dans le sens des t croissants, le compact K est localement à gauche
de la courbe
i
. De fa con analogue, si (
i
(t)) est le vecteur unitaire normal
à la courbe
i
au point
i
(t) dirige vers lexterieur de K, la base orthogonale
((
i
(t)),
t
i
(t)) est directe. Si tel est le cas, on dit que la courbe
i
est positive-
ment orientee par le champ de vecteurs normaux .
Soit maintenant = Pdx + Qdy une 1-forme de classe C
0
sur un ouvert U
de R
2
contenant le compact K. Alors
Formule de Green-Riemann.
m
i=1
_
i
P(x, y)dx +Q(x, y)dy =
__
K
(
x
Q
y
P)(x, y)dxdy
Nous allons maintenant ecrire cette formule sous une forme legèrement dierente.
Pour i = 1, . . . , m, on a
_
i
P(x, y)dx +Q(x, y)dy =
_
Li
0
(P((t))
t
i,x
(t) +Q((t))
t
i,y
(t))dt .
Notons
(
i
(t)) =

t
i
(t)
[
t
i
(t)[
=
(
t
i,x
(t),
t
i,y
(t))
_
t
i,x
(t)
2
+
t
i,y
(t)
2
le vecteur unitaire tangent à la courbe
i
oriente dans le sens des t croissants ;
le vecteur
(
i
(t)) =
(
t
i,y
(t),
t
i,x
(t))
_
t
i,x
(t)
2
+
t
i,y
(t)
2
est limage de (
i
(t)) par la rotation dangle
2
. Autrement dit, ((
i
(t)), (
i
(t))),
ou ((
i
(t)),
t
i
(t)) sont des bases orthogonales directes, de sorte que, daprès
lhypothèse faite sur lorientation, (
i
(t)) est le vecteur unitaire normal à la
frontière K au point
i
(t) dirige vers lexterieur de K.
Ainsi
P((t))
t
i,x
(t) +Q((t))
t
i,y
(t)dt = (Q(
i
(t)), P(
i
(t))) (
i
(t))[
t
i
(t)[dt
= (Q(
i
(t)), P(
i
(t))) (
i
(t))ds(
i
(t))
o` u s une abscisse curviligne sur la courbe
i
croissante en fonction de t. Dautre
part
x
Q(x, y)
y
P(x, y) = div(Q, P)(x, y) .
Autrement dit, la formule de Green-Riemann se met sous la forme suivante,
o` u () designe le vecteur unitaire normal à K au point , dirige vers lexterieur
de K :
Formule de Green-Riemann : 2ème forme
_
K
(Q, P)() ()ds() =
__
K
div(Q, P)(x, y)dxdy
Cest precisement cette forme de la formule de Green-Riemann que nous aurons
besoin de generaliser en dimension > 2.
3.5.3 Formule de Green(-Ostrogradsky)
Soit R
N
ouvert à bord de classe C
1
de R
N
. Rappelons que ceci signie
que
(a) la frontière de est une hypersurface de classe C
1
de R
N
; et
(b) localement, est dun seul cote de .
La condition (b) veut dire la chose suivante : pour tout x
0
, il existe un
ouvert
0
de R
N
tel que x
0

0
et une fonction
0
de classe C
1
sur
0
veriant
les conditions suivantes
0
(x) ,= 0 pour tout x
0
ainsi que

0
= x
0
[
0
(x) = 0 ,

0
= x
0
[
0
(x) < 0 .
Le vecteur normal unitaire au point x
0
pointant vers lexterieur de
est
(x) =

0
(x)
[(x)[
, x
0
.
Autrement dit, est une sous-variete à bord de R
N
de dimension N
(voir la Denition 9.8 de [17]).
Etant donne un ouvert à bord de classe C
1
de R
N
, sa frontière est
une hypersurface de R
N
, dont on note le champ unitaire normal dirige vers
lexterieur de , et d lelement de surface cf. Appendice, section 6.2.
La deuxième forme de la formule de Green-Riemann, rappelee ci-dessus, se
generalise alors immediatement en dimension N > 2 quelconque de la manière
suivante. La formule generale ainsi obtenue est connue sous le nom de formule
de Green, ou dOstrogradsky, ou encore de Green-Ostrogradsky :
Theorème 3.5.4 (Formule de Green) Soient R
N
ouvert à bord de
classe C
1
et V , un champ de vecteurs de classe C
1
à support compact sur .
Alors _
div V dx =
_
V d ,
o` u (x) est le vecteur unitaire normal au point x de pointant vers lexterieur
de , et o` u d est lelement de surface sur .
Une consequence immediate de la formule de Green est lenonce suivant :
Corollaire 3.5.5 Soient R
N
ouvert à bord de classe C
1
et C
1
c
().
Alors _
xj
dx =
_
j
d , j = 1, . . . , N,
de , et o` u d est lelement de surface sur .
Evidemment, lenonce du Corollaire 3.5.5 nest rien dautre que la formule
de Green usuelle appliquee au champ de vecteurs
V (x) = (x)e
j
o` u e
j
est le j-ième vecteur de la base canonique de R
N
.
Reciproquement, en appliquant le Corollaire 3.5.5 à chaque composante de V
et en additionnant membre à membre les egalites ainsi obtenues, on aboutit à
la formule de Green usuelle du Theorème 3.5.4.
On renvoie le lecteur interesse à [17], Theorème 9.10, pour une demonstration
de la formule de Green en dimension 3 dans le langage des formes dierentielles
le cas dune dimension quelconque etant identique.
Remarque. Le lecteur qui aurait du mal à se souvenir de lorientation du
vecteur normal intervenant dans la formule de Green aura interet à comparer
cette dernière avec la formule usuelle
_
b
a
f
t
(x)dx = f(b) f(a) ,
Figure 3.2 (a) Exemple douvert à bord de classe C
1
dans R
2
; (b) Louvert
nest pas un ouvert à bord de classe C
1
, car sa frontière nest pas une
courbe de classe C
1
; (c) louvert =
+

nest pas un ouvert à bord de

classe C
1
bien que =
+

soit une (union de deux) courbe(s) de classe

C
1
dans R
2
, car se trouve des deux cotes de la composante
de sa frontière.
valable pour toute fonction f C
1
([a, b]). Ici, = [a, b] de sorte que =
a, b. Lespace vectoriel des vecteurs tangents à en a (resp. en b) est reduit
au vecteur nul. Ainsi, le vecteur normal unitaire à en a pointant vers
lexterieur de est (a) = 1 ; de meme (b) = +1 et la formule de Green dans
ce cas très simple se reduit bien à la formule ci-dessus.
3.5.4 Formule des sauts en dimension quelconque
Le Corollaire 3.5.5 peut encore sinterpreter comme un calcul de derivee au
sens des distributions.
Theorème 3.5.6 (Formule de Green dans T
t
) Soit R
N
ouvert à bord
de classe C
1
. Alors
xj
(1
) =
j
, j = 1, . . . , N ,
de , et o` u T
t
(R
N
) est la distribution de simple couche denie par
, =
_
d ,
d designant lelement de surface sur .
A partir de là, il est très facile de calculer la derivee au sens des distributions
dune fonction de classe C
1
par morceaux ayant une discontinuite de première
espèce à travers lhypersurface .
Theorème 3.5.7 (Formule des sauts dans R
N
) Soient ouvert à bord de
classe C
1
de R
N
dont on note = le bord, et f une fonction de classe C
1
sur R
N
telle que
(a) la restriction de f à se prolonge en une fonction de classe C
1
sur un
voisinage ouvert de , et
(b) la restriction de f à R
N
se prolonge en une fonction de classe C
1
sur
un voisinage ouvert de R
N
.
Alors la fonction f est localement integrable sur R
N
et on a
xj
f =
xj
f + [f]
j
dans T
t
(R
N
) pour j = 1, . . . , N.
Dans cette formule, on a note
xj
f la fonction continue par morceaux sur
R
N
5
xj
f(x) =
xj
f(x) pour tout x R
N
,
5. Comme dans lenonce du Theorème 3.5.1, x
j
f = x
j
R
N
\
nest denie que sur

R
N
\ , o` u elle est continue et bornee au voisinage de tout compact de . Ainsi x
j
f est
localement integrable et denit donc bien une distribution sur R
N
.
et [f]
le saut de f à travers lhypersurface dans la direction :

[f]
(x) = lim
t0
+
(f(x +t(x)) f(x t(x))) , x .
Comme dans les enonces precedents, designe le champ des vecteurs unitaires
normaux à et pointant vers lexterieur de . Enn, est la mesure de surface
sur , cest-à-dire la distribution de simple couche denie par
, =
_
d ,
(voir Exemple 3.2.5) o` u d designe lelement de surface sur .
c
(R
N
) ; la formule de Green montre que
f(x)
xj
(x)dx =
_
xj
(f)(x)dx +
_
(x)
xj
f(x)dx
=
_
(x)(x)
j
(x)d(x) +
_
(x)
xj
f(x)dx
et que
_
R
N
\
f(x)
xj
(x)dx =
_
R
N
\
xj
(f)(x)dx +
_
R
N
\
(x)
xj
f(x)dx
= +
_
f
+
(x)(x)
j
(x)d(x) +
_
R
N
\
(x)
xj
f(x)dx
o` u lon a note
f
+
(x) = lim
t0
+
f(x +t(x)) et f
(x) = lim
t0
+
f(x t(x)) .
En additionnant membre à membre ces deux egalites, on trouve que
_
R
N
f(x)
xj
(x)dx =
_
_
f
+
(x) f
(x)
_
(x)
j
(x)d(x)
+
_
R
N
(x)
xj
f(x)dx, j = 1, . . . , N .
Le premier terme au membre de droite est [f]
j
, ; le second est
xj
f, :
on a donc obtenu la formule annoncee.
Nous avions evoque au debut de cette section le cas des ondes de choc dans
les uides compressibles non visqueux comme motivation pour letude de la
formule des sauts ci-dessus. Nous allons maintenant examiner cet exemple en
detail.
Exemple 3.5.8 (Relation de Rankine-Hugoniot) On considère ici lecou-
lement monodimensionnel dun uide compressible ; on notera (t, x) et (t, x)
la densite et la temperature du uide au point x et ` a linstant t, ainsi que
u(t, x) R
3
la vitesse du uide au point x et ` a linstant t. Levolution de ces
quantites obeit au système des equations dEuler
t
+ div
x
(u) = 0
t
(u
k
) + div
x
(u
k
u) +
x
k
p(, ) = 0 , k = 1, 2, 3
t
_
_
1
2
[u[
2
+w(, )
__
+ div
x
_
u
_
1
2
[u[
2
+w(, )
_
+p(, )u
_
= 0 .
o` u p(, ) est la pression du uide lorsque la densite vaut et la temperature
vaut , et o` u w(, ) est lenergie interne du uide de densite à la temperature
.
On suppose pour simplier que les fonctions , et u
k
pour k = 1, 2, 3 ne
dependent que des variables t et x
1
et sont independantes des variables x
2
et
x
3
, de sorte que les equations dEuler ci-dessus se reduisent au système suivant :
t
+
x1
(u
1
) = 0
t
(u
1
) +
x1
(u
2
1
+p(, )) = 0
t
(u
k
) +
x1
(u
1
u
k
) = 0 , k = 2, 3 ,
t
_
_
1
2
[u[
2
+w(, )
__
+
x1
_
u
1
_
1
2
[u[
2
+w(, )
_
+p(, )u
1
_
= 0
Les equations ci-dessus valent en tout point o` u les fonctions , et u sont de
classe C
1
les equations detat p(, ) et w(, ) etant supposees susamment
regulières (au moins de classe C
1
).
Mais, dans les ecoulements compressibles, il existe aussi des ondes de choc.
Typiquement, une onde de choc consiste en une surface mobile à travers laquelle
les fonctions , et u ont des discontinuites de première espèce.
Le système des EDP ci-dessus ne vaut donc pas sur une onde de choc. Mais
il existe des relations, appelees relations de Rankine-Hugoniot, qui relient les
valeurs des inconnues , et u en amont et en aval du choc.
Supposons que la surface de choc est lhyperplan dequation x
1
= st, o` u s est
la vitesse du choc. Notons (
, u
) les valeurs des inconnues pour x

1
< st
et (
+
, u
+
,
+
) les valeurs des memes inconnues pour x
1
> st. Les relations de
Rankine-Hugoniot secrivent
+
u
+
1
s
+
=
1
s
+
(u
+
1
)
2
+p(
+
,
+
) s
+
u
+
1
=
(u
1
)
2
+p(
) s
1
(
+
u
+
1
s
+
)u
+
k
= (
1
s
)u
k
, k = 2, 3
+
u
+
1
_
1
2
[u
+
[
2
+w(
+
,
+
)
_
+p(
+
,
+
)u
+
1
s
+
_
1
2
[u
+
[
2
+w(
+
,
+
)
_
=
1
_
1
2
[u
[
2
+w(
)
_
+p(
)u
1
s
_
1
2
[u
[
2
+w(
)
_
Le calcul des distributions permet de ramener ces relations de Rankine-
Hugoniot au système des equations dEuler ecrit au sens des distributions au
voisinage de lhypersurface de discontinuite.
Nous allons maintenant presenter ces relations de Rankine-Hugoniot dans
un cadre general base sur le calcul des distributions.
On considère donc un système dequations aux derivees partielles de la forme
t
U(t, x) +
x
F(U(t, x)) = 0 , x R, t > 0 ,
o` u U : R
+
R R
n
est le champ de vecteurs des quantites inconnues, et o` u
F : R
n
R
n
est une application de classe C
1
qui est connue.
Par exemple, dans le cas des equations dEuler, n = 5
U =
_
_
_
_
_
_
u
1
u
2
u
3
_
1
2
[u[
2
+w(, )
_
_
_
_
_
_
_
, F(U) =
_
_
_
_
_
_
u
1
u
2
1
+p(, )
u
1
u
2
u
1
u
3
u
1
_
1
2
[u[
2
+w(, )
_
+p(, )u
1
_
_
_
_
_
_
.
Supposons donc que la solution U presente une onde de choc materialisee
par une courbe (en fait une droite) de discontinuite dequation x = st. Notons
+
= (t, x) R
+
R[ x > st ,
= (t, x) R
+
R[ x < st ,
= (t, x) R
+
R[ x = st ,
et supposons que les restrictions de U à
+
ou
se prolongent en des appli-

cations de classe C
1
sur
+
et
respectivement à valeurs dans R

n
.
En appliquant la formule des sauts du Theorème 3.5.7 à travers , on trouve
que
t
U+
x
F(U) =
t
U+
x
F(U)+
1
1 +s
2
[F(U)sU]
, dans T
t
(R
+
R) ,
o` u
est la mesure de longueur portee par la droite , cest-à-dire la distribution

denie sur R
2
par la formule
, =
_
R
(t, st)
_
1 +s
2
dt ,
et o` u
[f]
(t, st) = f(t, st + 0) f(t, st 0) , t R,

pour toute fonction f denie sur R
2
presentant une discontinuite de première
espèce à travers .
Dire que U est solution du système dEDP
t
U +
x
F(U) = 0 dans T
t
(R
+
R)
cest donc dire que
t
U +
x
F(U) +
1
1 +s
2
[F(U) sU]
= 0 , dans T
t
(R
+
R) .
En testant cette relation sur des fonctions test nulles au voisinage de la droite
de choc , on commence par montrer que
t
U +
x
F(U) = 0 dans T
t
(R
+
R) ,
ce qui nest rien dautre que le système dEDP de depart
t
U +
x
F(U) = 0 ecrit sur (R
+
R) .
Par consequent, legalite
t
U +
x
F(U) = 0 dans T
t
(R
+
R)
equivaut aux deux conditions
t
U +
x
F(U) = 0 sur (R
+
R) ,
[F(U) sU]
= 0 sur .
Autrement dit, les relations de Rankine-Hugoniot expriment le fait que le
système dEDP
t
U +
x
F(U) = 0
vaut globalement au sens des distributions, y compris au voisinage des hyper-
surfaces de discontinuites correspondant aux ondes de choc.
Exemple 3.5.9 (Ondes de choc pour lequation de Hopf ) On a vu au cha-
pitre 2 que les solutions de lequation de Hopf
t
u +u
x
u = 0 , x R, t > 0 ,
u
t=0
= u
in
,
developpent des singularites en temps ni (sauf si la donnee initiale u
in
est une
fonction de classe C
1
sur R telle que (u
in
)
t
(x) > 0 pour tout x R.)
Ecrivons cette equation sous la forme
t
u +
x
_
u
2
2
_
= 0
de facon à pouvoir lui appliquer les considerations ci-dessus.
Alors, si u est une solution de lequation de Hopf de classe C
1
par morceaux
presentant une discontinuite de première espèce à travers la droite dequation
x = st, on a
u
2
+
2
su
+
=
u
2
2
su
en notant u
les valeurs de u de part et dautre de . Comme, pour un vrai

choc, on a u
+
,= u
, cette relation secrit encore

s =
u
+
+u
2
,
cest-à-dire que la vitesse du choc est la moyenne arithmetique des valeurs de la
solution de part et dautre de la discontinuite .
Figure 3.3 Propagation dune onde de choc et relation de Rankine-Hugoniot
pour lequation de Hopf
3.6 Distributions homogènes
Pour tout R
, on notera M
lhomothetie de R
N
de rapport :
M
: R
N
x x R
N
.
Soit un cone ouvert de R
N
cest-à-dire un ouvert de R
N
tel que
M
() pour tout > 0 .

Denition 3.6.1 (Distribution homogène de degre ) On dira quune dis-
tribution T T
t
() est homogène de degre si, pour tout > 0,
T M
T dans T
t
() .
Cette denition etend evidemment au cas des distributions la denition
usuelle pour les fonctions : en eet, une fonction f : R est dite homogène
de degre si, pour tout > 0
f(x) =
f(x) , x .
Les distributions homogènes interviennent très souvent dans les applications
physiques, car la relation dhomogeneite traduit comment varie une quantite
physique lors dun changement dunite ou dechelle.
Commencons par quelques exemples importants de distributions homogènes.
Exemple 3.6.2 (Fonctions homogènes de L
1
loc
) Toute fonction homogène
f de degre sur R
N
0 se met sous la forme
f(x) = [x[
f
_
x
[x[
_
, x ,= 0
de sorte quune fonction continue homogène non identiquement nulle de degre
est localement integrable sur R
N
et denit donc une distribution sur R
N
si et seulement si > N.
En eet, la restriction de la fonction continue f à la sphère unite, qui est un
compact de R
N
, est donc bornee, de sorte que
[f(x)[ C[x[
, avec C = max
]y]=1
[f(y)[ .
Dautre part, en passant en coordonnees spheriques, on voit que
_
B(0,R)
[f(x)[dx =
_
R
0
r
+N1
dr
_
S
N1
[f(y)[d(y)
o` u d est lelement de surface sur S
N1
. Donc, si
_
B(0,R)
[f(x)[dx <
3.6. DISTRIBUTIONS HOMOG
`
ENES 103
cest que
_
R
0
r
+N1
dr < ce qui equivaut à > N,
faute de quoi
_
S
N1
[f(y)[d(y) = 0 ,
de sorte que f = 0 sur R
N
.
Exemple 3.6.3 (La masse de Dirac et ses derivees) On a dejà vu que
0
M
=
N
0
dans T
t
(R
N
) pour > 0,
de sorte que la masse de Dirac à lorigine de R
N
est homogène de degre N.
De meme, pour tout multi-indice N
N
et tout C
c
(R
N
)
(
0
M
) , =
0
,
N
(/)
= (1)
]]
0
,
N
((/))
= (1)
]]
0
,
N]]
(
) (/)
= (1)
]]
N]]
(0) =
N]]
0
,
de sorte que
(
0
) M
=
N]]
0
dans T
t
(R
N
) pour > 0.
Autrement dit, la distribution
0
est homogène de degre N [[ dans R
N
.
En realite, le cas des derivees decoule de lenonce general suivant :
Proposition 3.6.4 (Homogeneite et derivation) Soit cone ouvert de R
N
et T distribution homogène de degre sur . Alors, pour tout j = 1, . . . , N, la
distribution
xj
T est homogène de degre 1 .
Plus generalement, pour tout multi-indice N
N
, la distribution
x
T est homogène de degre [[.
Demonstration. Le premier enonce entrane le second par une recurrence tri-
viale.
Demontrons donc ce premier enonce. Pour tout j = 1, . . . , N, on a
xj
T
_
M
, =
xj
T,
N
(/)
= T,
N
xj
((/))
= T,
N1
_
xj
_
(/)
=
1
T M
,
xj
=
1
T,
xj
=
1
xj
T, , C
c
() .
do` u
_
xj
T
_
M
=
1
xj
T .
Voici un autre exemple important de distribution homogène de degre 1 sur
R.
Exemple 3.6.5 (Homogeneite de vp
1
x
) La distribution vp
1
x
est evidemment
homogène de degre 1 sur R.
(Cela se voit facilement sur la formule
_
vp
1
x
,
_
=
_

0
(x) (x)
x
dx, C
c
(R)
denissant vp
1
x
.)
Dans le meme ordre didees, Hadamard a propose une manière de renorma-
liser certaines integrales divergentes, ce qui permet de denir les monomes de
puissances non entières comme des distributions sur la droite reelle.
Exemple 3.6.6 (Parties nies dHadamard) Pour tout x R et pour tout
a C, on pose
x
a
+
= x
a
si x > 0 , x
a
+
= 0 si x 0 .
Considerons maintenant pour tout a R la fonction x x
a
+
. Cette fonction est
evidemment continue sur R
et homogène de degre a sur R. Elle est donc locale-

ment integrable sur R pour a > 1, et denit donc dans ce cas une distribution
sur R.
Dans le cas o` u a < 1 nest pas un entier, on denit une distribution notee
pf x
a
+
sur T
t
(R) en posant
pf x
a
+
, = (1)
k
_

0
x
a+k
(a + 1) . . . (a +k)
(k)
(x)dx
c
(R) et tout entier k > a 1.
La distribution pf x
a
+
est homogène de degre a pour tout a < 1 non entier.
Il faut verier que cette denition est independante de k. Lidee dHadamard
est la suivante : considerons, pour tout > 0, lintegrale
_

x
a
(x)dx
et integrons par parties k fois, tenant compte du fait que est à support com-
pact dans R, de sorte que les seuls termes de bord qui interviennent sont ceux
correspondant à x = . On a donc ainsi
_

x
a
(x)dx =

a+1
a + 1
()
_

x
a+1
a + 1
t
(x)dx
=

a+1
a + 1
() +

a+2
(a + 1)(a + 2)
t
() +. . . +
(1)
k
a+k
(a + 1) . . . (a +k)
(k1)
()
+ (1)
k
_

x
a+k
(a + 1) . . . (a +k)
(k)
(x)dx.
`
ENES 105
Cette identite secrit encore
_

x
a
(x)dx = (1)
k
_

x
a+k
(a + 1) . . . (a +k)
(k)
(x)dx
+A
1
a+1
+A
2
a+2
+. . . +A
k
a+k
+o(1)
en remplacant chacun des termes de la forme
(j)
() par son developpement de
Taylor à lordre k j en = 0.
Lintegrale ci-dessus se decompose donc en sa partie singulière
S
[] =
[a]
j=1
A
j
a+j
et sa partie nie
_

x
a
(x)dx S
[]
qui admet une limite pour 0
+
:
pf x
a
+
, = lim
0
+
__

x
a
(x)dx S
[]
_
.
Le calcul ci-dessus montre que, pour tout k N tel que k > a 1,
_

x
a
(x)dx S
[] = (1)
k
_

0
x
a+k
(a + 1) . . . (a +k)
(k)
(x)dx
+
k
j=[]a]]+1
A
j
a+j
+o(1) .
Comme la somme gurant au membre de droite de lidentite ci-dessus tend vers
0 avec , on en deduit que
lim
0
+
__

x
a
(x)dx S
[]
_
= (1)
k
_

0
x
a+k
(a + 1) . . . (a +k)
(k)
(x)dx
pour tout entier k > a 1, ce qui montre que la denition de la distribution
pf x
a
+
est bien independante de k.
Toutefois, la methode dHadamard exposee ci-dessus laisse de cote le cas des
puissances negatives entières ` a part le cas de 1/x, pour lequel on dispose
de la valeur principale, mais la denition de vp
1
x
utilise de manière cruciale
le caractère impair de la fonction x 1/x de sorte que ce procede nest pas
generalisable aux puissances paires, non plus quaux fonctions du type x
a
+
.
Une autre idee consiste à corriger la distribution pf x
a
+
par un coecient
bien choisi.
Rappelons la denition de la fonction dEuler :
(z) =
_

0
e
t
t
z
dt
t
, 1(z) > 0 .
Cette fonction se prolonge en une fonction meromorphe sur C avec des poles
simples aux entiers negatifs, et qui verie la relation
(z + 1) = z(z) , z C Z
.
Dautre part, ne sannule en aucun point de C, de sorte que la fonction
z
1
(z)
est holomorphe sur C. (Voir [6], Theorème VII.2.1.)
Rappelons egalement que
(n + 1) = n! pour tout n N
,
de sorte que est un prolongement de la factorielle aux complexes qui ne sont
pas des entiers negatifs ou nuls.
Exemple 3.6.7 (Distributions
a
+
) Pour tout a C tel que 1(a) > 1, on
pose
a
+
(x) =
x
a
+
(a + 1)
, x R.
Lorsque 1a > 1, la fonction ci-dessus est localement integrable et denit donc
une distribution sur R.
Dautre part, on verie aisement grace à la relation entre (a + 1) et (a),
que
_
a
+
_
t
=
a1
+
dans T
t
(R
N
) pour 1(a) > 0.
Ceci permet donc de prolonger
a
+
pour tout a C de telle sorte que
_
a
+
_
t
=
a1
+
dans T
t
(R
N
) pour tout a C.
On verie alors sans peine que
(a) pour tout a R Z
, on a
a
+
=
pf x
a
+
(a + 1)
;
(le symbole pf etant evidemment inutile pour a > 1) ;
(b) pour toute fonction test C
c
(R), la fonction
a
a
+
, est holomorphe sur C;
(c) pour les valeurs entières negatives de a, on a
0
+
= 1
R
+
(fonction de Heaviside),
1
+
=
0
,
k
+
=
(k1)
0
si k > 1 .
(d) pour tout a R, la distribution
a
+
est homogène de degre a dans T
t
(R).
`
ENES 107
Dans la section 3.3, nous avons etudie les distributions obtenues comme
valeurs de la fonction z 1/z sur laxe reel vu comme bord des demi-plans
superieurs et inferieurs. Ceci suggère de considerer plus generalement lexemple
des valeurs sur laxe reel de fonctions du type z z
a
.
Exemple 3.6.8 (Valeurs sur laxe reel de z
a
et pf x
a
+
) Pour tout a C
tel que 1(a) > 0, on a
(x +i0)
a
= lim
0
+
(x +i)
a
= x
a
+
+e
ia
x
a
,
(x i0)
a
= lim
0
+
(x i)
a
= x
a
+
+e
ia
x
a
,
pour tout x R, o` u on a note
x
a
= 0 si x 0 et x
a
= [x[
a
si x < 0,
et o` u z
a
= e
a ln z
, la notation ln designant la determination principale du loga-
rithme, qui est holomorphe sur CR
cf. [6], chapitre V.3.2, ou [9], chapitre

X.6.4. Ainsi, la fonction z z
a
est, elle aussi, holomorphe sur C R
.
On en deduit que, pour tout a C tel que 1(a) > 0, on a
e
+ia
(x i0)
a
e
ia
(x +i0)
a
= 2i sin(a)x
a
+
, x R.
Evidemment, cette identite ponctuelle, qui vaut pour tout x R, vaut aussi
au sens des distributions sur R.
En derivant cette identite au sens des distributions, on trouve que, pour tout
a C avec 1(a) > 0
e
+ia
a(x i0)
a1
e
ia
a(x +i0)
a1
= 2i sin(a)ax
a1
+
cest-à-dire, après division par a ,= 0
e
+i(a1)
(x i0)
a1
e
i(a1)
(x +i0)
a1
= 2i sin(a)x
a1
+
= 2i sin((a 1))x
a1
+
dans T
t
(R) pour 1(a) > 0.
Puis, en derivant à nouveau un nombre arbitraire de fois au sens des distribu-
tions sur R, on trouve nalement que
e
+ia
(x i0)
a
e
ia
(x +i0)
a
= 2i sin(a) pf x
a
+
dans T
t
(R) pour a C Z
.
(Evidemment, le symbole pf nest necessaire que lorsque 1(a) 1.)
Il est interessant de voir ce que deviennent les identites ci-dessus lorsque
a Z
. Il faut alors utiliser les distributions

a
+
introduites plus haut.
Exemple 3.6.9 (Valeurs sur laxe reel de z
k
et
k
+
) Partons de liden-
tite etablie dans lexemple 3.3.4
1
x +i0
= vp
1
x
i
0
,
1
x i0
= vp
1
x
+i
0
.
En soustrayant membre à membre ces deux identites, on voit que
1
x i0

1
x +i0
= 2i
0
= 2i
1
+
.
Derivant k 1 fois chaque membre de cette egalite, on trouve que
(1)(2) . . . ((k 1))
_
1
(x i0)
k

1
(x +i0)
k
_
= 2i
k
+
,
ce qui secrit encore, pour tout k 1
(1)
k1
(k 1)!
_
1
(x i0)
k

1
(x +i0)
k
_
= 2i
k
+
.
Remarque 3.6.10 (Valeurs sur laxe reel de z
a
et
a
+
pour 1(a) < 0) On
peut rassembler la formule ci-dessus et celle de lexemple precedent dans une
seule identite, comme suit :
i(a)
2
_
e
+ia
(x i0)
a
e
ia
(x +i0)
a
_
=
a
+
, 1(a) < 0 .
En eet, pour a C non entier avec 1(a) < 0, on a, daprès lexemple 3.6.8
e
+ia
(x i0)
a
e
ia
(x +i0)
a
= 2i
sin(a)
pf x
a
+
= 2i
pf x
a
+
(a)(1 +a)
= 2i

a
+
(a)
grace à la formule des complements
(z)(1 z) =

sin(z)
pour tout z C Z
(cf. Appendice, section 6.4.)
Dautre part, pour a < 0 entier, daprès lexemple precedent
i(a)
2
_
e
+ia
(x i0)
a
e
ia
(x +i0)
a
_
=
i
2
([a[ 1)!
_
(1)
a
1
(x i0)
]a]
(1)
a
1
(x +i0)
]a]
_
=
i
2
(1)
]a]
([a[ 1)!
_
1
(x i0)
]a]

1
(x +i0)
]a]
_
=
i
2
(2i
]a]
+
) =
a
+
.
`
ENES 109
Les exemples ci-dessus sont tous relatifs à la dimension 1.
Etudions maintenant les distributions homogènes en dimension quelconque.
On sait que toute fonction homogène de degre dans un ouvert conique
de R
N
verie la
Relation dEuler
N
k=1
x
k
x
k
f = f , sur ,
relation que lon peut encore ecrire sous la forme
div(xf) =
N
k=1
x
k
(x
k
f) = (N +)f , sur .
Rappelons brièvement la demonstration de cette relation.
Demonstration de la relation dEuler. Comme f est homogène de degre
sur louvert conique
f(x) =
f(x) , pour tout x et > 0 .

Comme la fonction f est de classe C
1
, on peut deriver chaque membre de cette
egalite par rapport à pour tout x xe :
d
d
f(x) = f(x) x =
1
f(x) , > 0 .
En particulier, en faisant = 1, on trouve que
d
d
f(x)
=1
= x f(x) = f(x) , x ,
qui est precisement la première forme ci-dessus de la relation dEuler.
Cette relation vaut encore pour les distributions, comme on va le voir.
Proposition 3.6.11 (Relation dEuler et distributions homogènes) Soit
ouvert conique de R
N
et soit T une distribution homogène de degre sur .
Alors
div (xT) = (N +)T dans T
t
() .
Demonstration. Dire que T est homogène de degre sur , cest dire que,
c
()
T, (/) =
N+
T, , pour tout > 0 .
Comme dans le cas de la demonstration de la relation dEuler rappelee ci-dessus
dans le cadre des fonctions de classe C
1
, lidee de la preuve consiste à deriver
chaque membre de legalite ci-dessus par rapport à et à faire = 1. Mais la
fonction (x, ) (x/) ne verie pas les hypothèses de la Proposition 3.4.21 ;
on va donc la tronquer par une fonction plateau bien choisie.
Soit : R
+
R une fonction de classe C
telle que
[1/2,2]
= 1 ,
]0,1/4][4,[
= 0 , 0 1 .
Considerons la fonction C
c
( R
+
) denie par
(x, ) = (x/)() , x , > 0 .
Daprès le theorème de derivation sous le crochet de dualite
div(xT), = T, x
= T,
(/)
=1
= T,
((/)())
=1
T, (, )
=1
=
N+
()
_
=1
T, = (N +)T, ,
ce qui implique la relation dEuler.
Une question qui se pose très souvent dans la pratique est de savoir si une
distribution homogène sur R
N
0 se prolonge de facon unique en une distri-
bution homogène sur R
N
. Cest evident pour une fonction continue homogène
de degre > N sur R
N
0, puisquune telle fonction denit un element de
L
1
loc
(R
N
) cf. Exemple 3.6.2 ci-dessus.
Proposition 3.6.12 (Prolongement en 0 des distributions homogènes)
Soit T distribution homogène de degre sur R
N
0. Si > N, il existe
une unique distribution homogène sur R
N
de degre , notee

T, telle que
R
N
\0]
= T .
Demonstration. Pour tout C
c
(R
N
), on pose
R
(x) =
_

0
(rx)r
+N1
dr , x R
N
0 .
Soit C
c
(R
N
0) telle que
_

0
(tx)
dt
t
= 1 , x R
N
0 .
On pourra prendre de la forme
(x) = cX([x[) avec 0 X C
c
(R
+
) non identiquement nulle,
et denir la constante c en posant
c
_

0
X(t)
dt
t
= 1 .
`
ENES 111
Alors, pour tout r > 0, on a
_

0
X(tr)
dt
t
=
_

0
X(s)
ds
s
grace au changement de variables s = tr, do` u lidentite cherchee.)
Denissons

T par la formule

T, = T, R
, C
c
(R
N
) .
Que

T soit une distribution sur R
N
se verie sans diculte.
Dautre part, pour tout C
c
(R
N
0), on a
T, R
=
_
T,
_

0
(r )r
+N1
dt
_
=
_

0
r
T, (r )r
N1
dr =
_

0
T M
r
, (r )r
N1
dr
=
_

0
T, (/r)
dr
r
=
_
T,
_

0
(/r)
dr
r
_
= T,
ce qui montre que
R
N
\0]
= T .
Verions que

T est une distribution homogène de degre . Pour toute fonc-
tion C
c
(R) et tout > 0, on a

T M
, =

T,
N
(/) = T,
N
R
(/) .
Or
R
(x/) =
_

0
(rx/)r
+N
dr
r
=
+N
_

0
(sx)s
+N
ds
s
=
+N
R
(x)
grace au changement de variables s = r/. Donc

T M
, = T,
N
R
(/) = T,

T,
do` u

T M

T.
Montrons enn que ce prolongement est unique. Sil en existait un autre, di-
sons

T, la dierence S =

T

T serait alors une distribution homogène de degre
> N dans R
N
dont la restriction à R
N
0 est nulle. On en deduirait,
daprès le lemme ci-dessous, que S = 0, do` u lunicite du prolongement ho-
mogène.
Lemme 3.6.13 Soit S distribution homogène de degre > N sur R
N
, dont
la restriction à R
N
0 est nulle. Alors S = 0.
c
(R
+
) telle que
[0,1]
= 1 ,
[2,+[
= 0 , 0 1 .
Pour tout C
c
(R
N
) et tout entier n 2, on decompose
=
n
+
n
avec
n
(x) = (2
n
[x[)(x) .
Donc
S = S,
n
+S,
n
= S,
n
+S
R
N
\0]
,
n
= S,
n
puisque
n
(x) = (1 (2
n
[x[))(x) = 0 pour [x[ 2
n
.
Puis, comme S est homogène de degre , pour tout > 0
S,
n
= S M
n
= S,
N
n
(/) .
Choisissons = 2
n
; on trouve alors que
S,
n
= 2
(N+)n
S, (/2
n
) .
Or, pour tout n 2, la suite de fonctions test x ([x[)(x/2
n
) est à support
dans B(0, 2), et
M(, n) := sup
]x]2
[
x
(([x[)(x/2
n
))[
est, pour tout N
N
, une suite bornee lorsque n . Donc
[S, (/2
n
)[ C max
]]p
M(, n)
est une suite bornee lorsque n . Comme dautre part N + > 0, on en
deduit que
2
(N+)n
(/2
n
) 0 dans C
c
(R
N
)
lorsque n . Par continuite sequentielle de la distribution S cf. Proposi-
tion 3.2.9 on en deduit que
S,
n
= 2
(N+)n
S, (/2
n
) 0 pour n ,
de sorte que
S, = lim
n
S,
n
= 0 .
On verra, au chapitre suivant (après la preuve du Theorème 4.1.7) une
demonstration beaucoup plus simple de ce lemme, mais qui utilise la notion
de support dune distribution et surtout la structure des distributions à sup-
port dans un singleton notion que nous navons pas encore presentee.
En revanche, une distribution homogène sur R
N
0 de degre N ne se
prolonge pas forcement en une distribution homogène (de degre N) sur R
N
.
Nous verrons pourquoi au chapitre suivant cf. Proposition 4.1.8.
3.7. EXERCICES 113
3.7 Exercices
Exercice 1.
a) Montrer que, pour tout entier m 1, la distribution
(m)
0
T
t
(R) est dordre
m.
b) Montrer que la distribution vp
1
x
T
t
(R) est dordre 1.
Exercice 2.
Montrer que les suites de distributions sur R denies par les fonctions
(i) f
n
(x) = sin(nx)
(ii) g
n
(x) =
sin(nx)
x
(iii) h
n
(x) = nsin(nx)1
R+
(x)
sont convergentes dans T
t
(R), et calculer leurs limites.
Exercice 3.
Calculer, pour tous m, n entiers, la distribution x
m
(n)
0
dans T
t
(R).
Exercice 4.
a) Soit S T
t
(R). Montrer quil existe T T
t
(R) telle que xT = S.
b) Soit T T
t
(R) telle que xT = 0. Montrer quil existe C R telle que
T = C
0
.
c) Resoudre dans T
t
(R) les equations suivantes
xT = 1 , xT =
0
, xT = vp
1
x
.
Exercice 5.
Resoudre dans T
t
(R) lequation xu
t
+u = 0.
Exercice 6.
Montrer quil existe une innite de fonctions R
+
R (t, x) u(t, x) R
continues par morceaux et telles que
t
u +
x
_
u
2
2
_
= 0 dans T
t
(R
+
R) ,
u(t, x) u
in
(x) pour tout x ,= 0 lorsque t 0
+
,
o` u
u
in
(x) = 1 si x > 0, u
in
(x) = 1 si x < 0.
Exercice 7.
a) Pour tout > 0, soit E
la fonction denie sur R

2
par
f
(x) = ln [x[ si [x[ > , f
(x) = ln si [x[ .
Calculer f
dans T
t
(R
2
).
b) Montrer que la fonction R
2
x ln [x[ denit une distribution sur R
2
, et
calculer ln [x[ au sens des distributions sur R
2
.
c) Soit N 3. Montrer que la fonction R
N
x [x[
2N
denit une distribu-
tion sur R
N
. Calculer, pour tout k = 1, . . . , N, la distribution
x
k
[x[
2N
.
d) Calculer la distribution [x[
2N
sur R
N
.
Exercice 8.
On rencontre en electromagnetisme la situation suivante.
Soit P un plan ane de lespace euclidien E = R
3
, quil separe en deux
demi-espaces ouverts E
+
et E
. Soit j un champ de vecteurs de classe C

1
sur
P. On sinteresse au champ magnetique B cree par la nappe de courant j ; on
note B
la restriction de B à E
, et lon admet que B
est de classe C
1
sur
E
.
Labsence de charge magnetique, et la loi dAmpère dans E
secrivent
div B
= 0 sur E
,
rot B
= 0 sur E
,
o` u on rappelle que le rotationnel dun champ de vecteurs V de classe C
1
sur un
ouvert de R
3
est le champ de vecteurs donne par la formule
rot V (x) =
_
_
V
1
(x)
V
2
(x)
V
3
(x)
_
_
=
_
_
x2
V
3
(x)
x3
V
2
(x)
x3
V
1
(x)
x1
V
3
(x)
x1
V
2
(x)
x2
V
1
(x)
_
_
.
Dautre part, B
+
et B
sont relies par une condition de transmission sur P :

n [B]
P
= 0 sur P,
n [B]
P
= j sur P,
o` u n est le vecteur unitaire normal à P dirige vers E
+
, et o` u
[B]
P
(y) = lim
t0
+
(B
+
(y +tn) B
(y tn)) , y P .
Exprimer les systèmes dequations aux derivees partielles sur E
+
et E
et
les conditions de transmission ci-dessus sous la forme dun seul système aux
derivees partielles au sens des distributions sur R
3
.
Chapitre 4
Support et convolution des
distributions
On a vu au chapitre 1 que le produit de convolution des fonctions permet
de montrer que toute fonction localement integrable est limite dune suite de
à supports compacts. Le produit de convolution par une

à support compact setend à toute distribution sur R

N
, et
permet de montrer que lespace C
c
() est dense dans T
t
(), pour tout ouvert
de R
N
: voir section 4.2 ci-dessous.
A partir de là, on dispose dun outil puissant permettant de prolonger par
densite certaines operations bien connues portant sur des fonctions de C
()
à lespace T
t
() des distributions sur : voir section 4.3.
Enn, dans la section 4.4, on denira le produit de convolution de deux
distributions sur R
N
. Toutefois, on ne sait pas donner un sens à cette operation
pour tout couple de distributions sur R
N
pas plus quon ne saurait denir
le produit de convolution de deux elements de L
1
loc
(R
N
). Dejà dans le cas des
fonctions, il faut pouvoir controler en un sens très faible la croissance des
deux termes du produit : cest là tout le sens de linegalite de Hausdor-Young
(Theorème 1.3.10).
Pour cela, on se limitera ici au cas o` u lune des distributions est à support
compact dans R
N
. On commencera donc par etudier, tout au long de la section
4.1, la notion de support dune distribution et les proprietes des distributions
à support compact on verra notamment un resultat de structure très simple
sur les distributions à support dans un singleton.
Le produit de convolution des distributions est, avec la transformation de
Fourier, loutil fondamental intervenant dans lanalyse des equations aux derivees
partielles à coecients constants. On verra donc, dans la deuxième partie de ce
cours, de nombreuses applications à la theorie des equations aux derivees par-
tielles des resultats presentes dans ce chapitre.
115
116 CHAPITRE 4. SUPPORT ET CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS
4.1 Les distributions à support compact
Les distributions à support compact jouent un role important dans la theorie
des distributions. En eet, on verra quune distribution à support compact est
une somme nie de derivees (multiples) au sens des distributions de fonctions
continues. Ceci conrme en quelque sorte que la notion de distribution est bien
lextension minimale de la notion de fonction continue pouvant etre derivee
autant de fois quon le desire.
4.1.1 Support dune distribution
Commencons par denir la notion de support dune distribution. Rappelons
que pour une fonction f : R ou C, o` u est un ouvert de R
N
, le support
de f est deni comme
supp(f) = x [ f(x) ,= 0 ;
(voir la Denition 1.2.1.)
Malheureusement, il nest pas possible detendre cette denition telle quelle
au cas des distributions, car il nexiste aucune notion de valeur en un point
dune distribution. Mais on peut denir de manière equivalente le support dune
fonction comme le plus petit ferme en dehors duquel la fonction est nulle.
Denition 4.1.1 (Support dune distribution) Soient ouvert de R
N
et
T une distribution sur . On denit supp(T) comme le plus petit ferme F de
tel que T
\F
= 0. Autrement dit
supp(T) =
FJ(T)
F
o` u
T(T) =
_
F ferme de
\F
= 0
_
.
Voici quelques proprietes simples de la notion de support dune distribution.
Proposition 4.1.2 (Support et operations) Soient ouvert de R
N
et deux
distributions T, S T
t
(). Alors
(a) T
\supp(T)
= 0 ;
(b) pour toute fonction test C
c
(),
supp() supp(T) = implique que T, = 0 ;
(c) supp(T +S) supp(T) supp(S) ;
(d) pour toute fonction a C
(), on a
supp(aT) supp(a) supp(T) ;
(e) pour tout multi-indice N
N
supp(
x
T) supp(T) .
4.1. LES DISTRIBUTIONS
`
A SUPPORT COMPACT 117
Demonstration. Considerons la famille (
F
)
FJ(T)
douverts de denis par
F
= F , et posons T
F
= T
F
.
Observons que la famille (
F
)
FJ(T)
est un recouvrement ouvert de supp(T),
que
T
F
= 0 dans T
t
(
F
) pour tout F T(T)
par denition de T(T), ce qui entrane en particulier que
T
F
= 0 = T
F
pour tous F, F
t
T(T) .
On deduit alors de la partie unicite du principe de recollement (Proposition
3.4.17) que
T
\supp(T)
= 0 dans T
t
( supp(T)) ,
ce qui etablit le (a).
Si C
c
() verie
supp() supp(T) =
cest donc que
supp() supp(T) .
On deduit alors du (a) que
T, = T
\supp(T)
,
\supp(T)
= 0 ,
ce qui etablit le (b).
Passons à la demonstration du (c). Considerons les ouverts
O = supp(S) , et O
t
= supp(T) .
Daprès le (a)
S
O
= 0 et T
= 0
do` u en particulier
S
OO
= T
OO
= 0 .
Par consequent
(S +T)
OO
= 0
ce qui implique que
(O O
t
) = supp(S) supp(T) T(S +T) ,
do` u le (c).
Lenonce (d) est equivalent au fait que
(supp(a) supp(T)) T(aT) .
Soit donc C
c
() quelconque telle que
supp() (supp(a) supp(T))
cest-à-dire
supp() supp(a) supp(T) = .
Or
supp(a) supp() supp(a) de sorte que supp(a) supp(T) = .
Par consequent, daprès le (b)
aT, = T, a = 0 ,
ce qui montre que
la restriction de T à (supp(a) supp(T)) est nulle,
do` u le (d).
Lenonce (e) est equivalent au fait que, pour tout multi-indice N
N
,
\supp(T)
= 0 ,
cest-à-dire que
T, = 0 pour toute fonction test C
c
()
veriant supp supp(T)
Or
supp(
) supp()
de sorte que
supp supp(T) entrane que
T, = (1)
]]
T,
= 0 .
Ceci etablit donc le point (e).
Exemple 4.1.3 (Support des derivees de la masse de Dirac) Pour tout
x
0
R
N
et tout multi-indice N
N
, on a
supp(
x0
) = x
0
.
On verra plus loin que cet exemple admet (presque) une reciproque : voir
Theorème 4.1.7
Remarque. On prendra garde au fait suivant : pour T T
t
() et C
c
(),
la condition
= 0 sur supp(T) nimplique pas que T, = 0 .
`
(En revanche, pour f C(), la condition = 0 sur supp(f) implique que
f = 0.)
Voici un contre-exemple : pour C
(R), telle que
[1,1]
= 1 , et supp() ] 2, 2[ ,
on choisit (x) = x
2
(x), et T =
tt
0
. Alors
T, = 2 bien que (0) = 0 .
Ceci est d u au fait que = 0 sur supp(
tt
0
) = 0, mais pas sur un voisinage
ouvert de supp(
tt
0
), ce qui correspondrait à la condition (b) de la Proposition
4.1.2 ci-dessus.
4.1.2 Distributions à support compact
Soit ouvert de R
N
. On notera
c
t
() = T T
t
() [ supp(T) compact dans .
Evidemment, c
t
() est un sous-espace vectoriel de T
t
() sur R (ou C).
A priori, une distribution à support compact est une forme lineaire continue
sur lespace des fonctions de classe C
à support compact. Mais comme le

support de la distribution est lui meme compact, on peut ignorer les fonctions
test en dehors du support de la distribution. Ceci permet detendre la dualite
et de considerer les distributions à support compact comme les formes lineaires
continues sur lespace des fonctions C
equipe de la topologie de la convergence

uniforme sur tout compact des derivees de tous ordres.
Proposition 4.1.4 (Dualite c
t
C
) Soient ouvert de R
N
et T c
t
().
Pour toute fonction de classe C
sur , la valeur T, est independante

du choix de C
c
() veriant
= 1 sur un voisinage ouvert de supp(T).
On denira donc
T, := T,
c
() identiquement egale ` a 1 sur un voisinage ouvert
de supp(T).
Demonstration. Soient
1
et
2
C
c
() telles que
V1
= 1 et
2
V2
= 1
o` u V
1
et V
2
sont deux voisinages ouverts de K dans . Alors
(
1
2
)
V1V2
= 0
et comme V
1
V
2
est un voisinage ouvert de supp(T) dans , pour toute fonction
C
c
(), la fonction (
1
2
), qui est de classe C
sur , verie
supp ((
1
2
)) supp(T) = .
Daprès la Proposition 4.1.2 (b)
T, (
1
2
) = 0
de sorte que
T
1
= T,
2
.
Proposition 4.1.5 (Propriete de continuite pour c
t
) Soit ouvert de R
N
.
Alors
(a) toute distribution à support compact sur est dordre ni ;
(b) pour tout T c
t
(), il existe un compact K , un entier p 0 et une
constante C > 0 tels que
[T, [ C max
]]p
sup
xK
[
(x)[
pour tout C
() ;
(c) soit (
n
)
n1
une suite de fonctions de classe C
sur telle que, pour tout

N
N
,
uniformement sur tout compact de lorsque n .

Alors pour tout T c
t
()
T,
n
T, lorsque n .
Demonstration. Demontrons lenonce (b) qui implique evidemment les points
(a) et (c).
Soit =
1
2
dist(supp(T), ) > 0. Posons
O =
_
xsupp(T)
B(x, ) et K = O.
Evidemment O est ouvert (comme reunion douverts), tandis que K
est compact (car ferme et borne dans R
N
.)
Soit C
() à support dans O et valant identiquement 1 sur un voisinage

ouvert de supp(T) lexistence dune telle fonction etant garantie par le Lemme
1.4.1. Pour tout C
c
()
T, = T,
daprès la Proposition 4.1.4 et la propriete de continuite des distributions, ap-
pliquee au compact K, entrane lexistence dun entier p
K
0 et dune constante
C
K
> 0 telle que
[T, [ C
K
max
]]p
K
sup
xK
[
()(x)[ .
`
Puis la formule de Leibnitz montre que
sup
xK
[
()(x)[
_
sup
xK
[
(x)[ sup
xK
[
(x)[
ce qui entrane le point (b) avec p = p
K
et
C = C
K
max
]]p
K
_
sup
xK
[
(x)[ .
Evidemment, toute distribution à support compact peut etre prolongee par
0 en dehors de , de la facon suivante.
Denition 4.1.6 (Prolongement dune distribution de c
t
) Soient ou-
vert de R
N
et T c
t
(). On denit le prolongement

T de T par 0 en dehors
de en posant

T,
L
(R
N
),C
(R
N
)
= T,
(),C
()
.
Evidemment
= T , et supp(

T) = supp(T) .
4.1.3 Structure des distributions à support dans un sin-
gleton
On a vu plus haut que la masse de Dirac
x0
et ses derivees successives sont
toutes à support dans le singleton x
0
.
Reciproquement, les distributions à support dans un singleton admettent
une caracterisation très simple.
Theorème 4.1.7 (Distributions à support dans un singleton) Soient
un ouvert de R
N
, un point x
0
et une distribution T T
t
(). Supposons
que
supp(T) x
0
.
Alors il existe une suite (a
)
N
N de nombres reels (ou complexes) telle que
a
= 0 dès que [[ > ordre de T

et
T =
N
N
a
x0
.
Demonstration. Daprès la Proposition 4.1.5 (a), comme T est à support dans
le singleton x
0
qui est compact dans , cest une distribution dordre ni p.
Sans restreindre la generalite de la preuve, nous allons supposer que x
0
= 0
cas auquel on peut toujours se ramener par translation.
Soit X C
(R) telle que

X
[1,1]
= 1 , supp(X) [2, 2] , 0 X 1 .
Pour tout > 0, on pose
(x) = X([x[/) ; par construction, la fonction
(R
N
) est à support dans B(0, 2) et vaut identiquement 1 sur B(0, ).
Pour toute fonction C
(), on a
T, = T,
+T, (1
)
et le second terme au membre de droite de cette egalite est nul, car le support
de (1
) est inclus dans B(0, ) et donc ne rencontre pas supp(T) = 0

cf. Proposition 4.1.2 (b).
Etape 1.
Supposons maintenant que
(0) = 0 pour tout N

N
tel que [[ p = ordre de T.
Il sagit de montrer que
T, = 0 .
Notons
=
1
2
dist(0, ) .
Ecrivons la formule de Taylor à lordre p [[ pour
en 0 :
(x) = (p + 1 [[)
]]=p+1]]
x
!
_
1
0
(1 t)
p]]
(tx)dt ,
de sorte que
[
(x)[ M
p
[x[
p+1]]
pour tout x tel que [x[
avec
M
p
= (p + 1) sup
]y]
]]=p+1
[
(y)[ .
Utilisons maintenant la propriete de continuite de T :
[T, [ = [T,
[ C max
]]p
sup
]x]2
[
)(x)[ .
Daprès la formule de Leibnitz
) =
.
De plus, pour [[ p
[
(x)[ N
p
]]
pour tout x tel que [x[ ,
`
avec
N
p
= max
]]p
sup
]y]
[
1
(y)[ .
Daprès ce qui precède, lhypothèse
(0) = 0 pour tout N

N
tel que [[ p,
entrane donc que
[
)(x)[
_
M
p
N
p
(2)
p+1]]+]]
]]
M
p
N
p
Q
p
p+1]]
M
p
N
p
Q
p
pour tout x dès que <

1
2
, avec
Q
p
= max
]]p
_
2
p+1]]+]]
2
2p+1
.
Ainsi
[T, [ CM
p
N
p
Q
p
,
do` u on tire, puisque > 0 peut etre choisi arbitrairement petit, que
T, = 0
() telle que
(0) = 0 pour tout N

N
tel que [[ p = ordre de T.
Etape 2.
Soit maintenant C
() quelconque ; la fonction denie par

(x) = (x)
]]p
1
!
(0)x
est de classe C
sur et verie
(0) = 0 pour tout N

N
tel que [[ p.
Daprès ce qui precède
T, = T, +
]]p
1
!
T, x
(0)
=
]]p
1
!
T, x
(0)
ce qui signie precisement que
T =
]]p
(1)
||
!
T, x
0
.
Nous verrons dans la suite de ce cours plusieurs applications de ce resultat.
En voici dejà une, elementaire : il sagit de donner une demonstration plus
simple du Lemme 3.6.13, qui arme quune distribution homogène de degre
> N dans R
N
et à support dans 0 est identiquement nulle.
Demonstration du Lemme 3.6.13. En eet, une distribution à support dans
0 est une combinaison lineaire nie de
0
et de
0
pour decrivant N
N
.
Or on sait que
0
est homogène de degre N et
0
est homogène de degre
N [[ : aucune combinaison lineaire nie de ces distributions ne peut donc
etre homogène de degre > N, sauf la combinaison nulle.
Voici une autre application importante du Theorème 4.1.7.
Application : equation x
m
T = 0
Soient I intervalle ouvert de R et x
0
I. On cherche quelles sont les distri-
butions T T
t
(I) telles que
(x x
0
)
m
T = 0 , o` u m N.
Tout dabord, remarquons que cette relation implique que
supp(T) x
0
.
Daprès le Theorème 4.1.7 ci-dessus, T est de la forme
T =
n
k=0
a
k
(k)
x0
.
Substituons le membre de droite de cette formule dans lequation, et utilisons
la formule de Leibnitz pour calculer
(x x
0
)
m
(k)
x0
=
(1)
m
k!
(k m)!
(km)
x0
si k m, = 0 si k < m.
On en deduit que a
k
= 0 pour k m, de sorte que les solutions de lequation
(x x
0
)
m
T = 0 dans T
t
(I)
sont toutes les distributions de la forme
T =
m1
k=0
a
k
(k)
x0
,
o` u les coecients a
k
sont quelconques.
`
Application : prolongement des distributions homogènes
Revenons au problème du prolongement à R
N
des distributions homogènes
sur R
N
0 evoque au chapitre precedent (section 3.6).
Soit T T
t
(R
N
0) homogène de degre N. Daprès la Proposition 3.6.11,
cette distribution verie la relation dEuler
div(xT) = 0 dans T
t
(R
N
0).
Or les distributions x
k
T sont, pour tout k = 1, . . . , N, homogènes de degre
1 N dans R
N
0 : daprès la Proposition 3.6.12, elles admettent un unique
prolongement (x
k
T) T
t
(R
N
) qui soit homogène de degre 1 N. Alors
div((xT)) = c
0
dans T
t
(R
N
).
(En eet, daprès ce qui precède, div((xT)) est une distribution à support dans
0 qui est de surcrot homogène de degre N : la conclusion decoule donc
du Theorème 4.1.7 ci-dessus, ainsi que du fait que les distributions
0
sont
homogènes de degre N [[.) La constante c est appelee residu en 0 de la
distribution homogène T.
Supposons que T admette un prolongement

T T
t
(R
N
) qui soit homogène
de degre N ; evidemment, lunicite du prolongement dans la Proposition 3.6.12
garantit que
(x
k
T) = x
k

T , k = 1, . . . , N .
de sorte que
div(x

T) = c
0
dans T
t
(R
N
).
Mais comme dautre part

T est une distribution homogène de degre N dans
R
N
, elle doit, daprès la Proposition 3.6.11, verier la relation dEuler dans R
N
,
cest-à-dire que
div(x

T) = 0 dans T
t
(R
N
).
On vient de donc de demontrer que pour quune distribution homogène de
degre N dans R
N
0 admette un prolongement homogène, il faut que son
residu à lorigine soit nul. En fait la reciproque est vraie :
Proposition 4.1.8 Soit T T
t
(R
N
0) homogène de degre N. Pour que
T admette un prolongement

T T
t
(R
N
) homogène de degre N, il faut et il
sut que le residu de T en 0 soit nul.
Admettons ce resultat, et voyons ce quil signie pour une distribution denie
par une fonction f continue sur R
N
0 homogène de degre N. Une telle
fonction est necessairement de la forme
f(x) =
1
[x[
N
A
_
x
[x[
_
, x R
N
0
avec A C(S
N1
).
Soit C
c
(R
N
) fonction test radiale de la forme (x) = ([x[) avec
[0,1]
= 1. Alors
div(xf), =
_
R
N
f(x)x (x)dx
=
_
R
N
f(x)
t
([x[)x
x
]x]
dx =
_
R
N
A
_
x
[x[
_
t
([x[)[x[
1N
dx.
Passons maintenant en coordonnees spheriques : x = r avec r = [x[, de sorte
que
_
R
N
A
_
x
[x[
_
t
([x[)[x[
1N
dx =
_

0
_
S
N1
A()
t
(r)r
1N
r
N1
d()dr
=
_

0
t
(r)dr
_
S
N1
A()d()
= (0)
_
S
N1
A()d() ,
o` u est la mesure de surface sur S
N1
. Ainsi
c(0) = div(xf), = (0)
_
S
N1
A()d()
pour toute fonction test radiale sur R
N
, de sorte que
c =
_
S
N1
A()d() .
Autrement dit, la fonction homogène de degre N
f(x) =
1
[x[
N
A
_
x
[x[
_
, x R
N
0 ,
o` u A est une fonction continue sur S
N1
, se prolonge en une distribution ho-
mogène de degre N sur R
N
si et seulement si
_
S
N1
A()d() = 0
cest-à-dire si et seulement si A est de moyenne nulle sur la sphère unite S
N1
.
Lorsque tel est le cas, le lecteur veriera sans peine quon obtient un tel
prolongement par la methode de la valeur principale de Cauchy cf. chapitre
3, exemple 3.2.7 :

f, = lim
0
+
_
]x]>
f(x)(x)dx.
De plus, toujours grace au Theorème 4.1.7 ci-dessus, on verie aisement que
tous les prolongements de f dans T
t
(R
N
) sont de la forme

f + Const.
0
.
4.2. CONVOLUTION C
C
T
t
127
4.2 Convolution C
c
T
/
On a deni au chapitre 1 (section 1.3) le produit de convolution dune
fonction L
1
loc
par une fonction de classe C
à support compact. Pour tout

u L
1
loc
(R
N
) et tout C
c
(R
N
), rappelons que
u(x) =
_
R
N
(x y)u(y)dy , x R
N
.
Cette denition setend sans diculte au cas du produit de convolution dune
distribution par une fonction de classe C
à support compact.
Denition 4.2.1 (Convolution C
c
T
t
) Pour toute distribution T T
t
(R
N
)
et toute fonction test C
c
(R
N
), on denit
T (x) = T, (x ) = T, (
x
)
, pour tout x R
N
o` u on a note

la fonction denie par
(x) = (x)
et o` u
x
designe la translation de vecteur x
x
: y
x
(y) = y +x,
cest-à-dire que
(
x
)
f(y) = f
x
= f(y x) , pour tout x, y R
N
.
(Voir Denition 3.4.18 et Exemple 3.4.19).
Lanalogie entre cette denition et celle concernant les fonctions suggère que
la majoration habituelle du support du produit de convolution reste valable
dans ce nouveau cadre.
Proposition 4.2.2 (Majoration du support) Pour toute distribution T
T
t
(R
N
) et toute fonction test C
c
(R
N
), on a
supp(T ) supp(T) + supp() .
Demonstration. Si x R
N
(supp(T) + supp()), alors
supp((x )) = x supp() , donc supp((x )) supp(T) = .
Daprès la Proposition 4.1.2 (b), ceci entrane que
T (x) = T, (x ) = 0 .
Par consequent,
T = 0 sur louvert R
N
(supp(T) + supp()) ,
ce qui montre que cet ouvert est inclus dans le complementaire du support de
T :
R
N
(supp(T) + supp()) R
N
(supp(T )) .
On en deduit linclusion annoncee par passage au complementaire.
Comme dans le cas de la convolution dune fonction localement integrable
par une fonction test, on peut deriver au sens des distributions le produit de
convolution dune distribution par une fonction test en faisant porter la derivee
sur nimporte lequel des deux facteurs.
Proposition 4.2.3 (Regularite de la convolution C
c
T
t
) Pour toute dis-
tribution T T
t
(R
N
) et toute fonction test C
c
(R
N
), le produit de convo-
lution de la distribution T par la fonction test est de classe C
sur R
N
, et
on a
x
(T ) = (
x
T) = T
x
.
Demonstration. Dune part
(
T) (x) =
T, (x ) = (1)
]]
T,
((x ))
= T, (
) (x ) = T
(x)
puisque
(1)
]]
y
((x y)) = (
) (x y) .
Dautre part, soit x
0
R
N
et C
c
(R
N
) fonction plateau telle que = 1
sur B(x
0
, 1) cf. Lemme 1.4.1. La fonction de classe C
(x, y) (x)(x y) est à support dans supp() (supp() + supp()) .

Daprès la Proposition 3.4.21 de derivation sous le crochet de dualite, la fonction
x T, (x)(x ) est de classe C
sur R
N
et
T, (x)(x ) = T,
x
((x)(x )) .
Sur B(x
0
, 1), cette fonction concide avec T ce qui montre que T est de
classe C
sur B(x
0
, 1) et que, pour tout x B(x
0
, 1), lon a
T
(x) = T, (
)(x ) = T,
x
((x ))
=
T, (x ) =
(T ) .
On conclut en observant que ceci vaut pour tout x
0
R
N
.
Remarque 4.2.4 (Convolution c
t
C
) On denit le produit de convolu-

tion dune distribution à support compact par une fonction C
par la meme
formule que dans la Denition 4.2.1 : pour S c
t
(R
N
) et C
(R
N
), on
pose
S (x) = S, (x ) , pour tout x R
N
.
4.2. CONVOLUTION C
C
T
t
129
Le meme argument que ci-dessus montre que
S C
(R
N
) pour tout S c
t
(R
N
) et tout C
(R
N
)
et que
(S ) = (
S) = S (
) .
La Proposition 4.2.3 suggère que la convolution par une approximation de
lidentite permet dapprocher toute distribution par une suite de fonctions de
classe C
.
Theorème 4.2.5 (Regularisation des distributions) Soient T T
t
(R
N
)
et (
)
>0
une suite regularisante cest-à-dire que
(x) =
N
(x/) avec
C
(R
N
) à support dans B(0, 1) , 0 et
_
R
N
(x)dx = 1 .
Posons T
= T
. Alors, pour tout > 0, on a

T
(R
N
) et T
T dans T
t
(R
N
) lorsque 0
+
.
Demonstration. Que T
appartient à C
(R
N
) pour tout > 0 decoule de la
Proposition 4.2.3 ci-dessus.
Observons ensuite que, pour toute fonction test C
c
(R
N
),
T
, =
_
R
N
T
(x)(x)dx =
_
R
N
T,
(x )(x)dx
=
_
T,
_
R
N
(x )(x)dx
_
daprès la Proposition 3.4.22 dintegration sous le crochet de dualite. Or
_
R
N
(x y)(x)dx =

(y) , pour tout y R

N
,
de sorte que, pour tout ]0, 1[,
supp(
) K
o` u
K = x R
N
[ dist(x, supp()) 1
est compact (car ferme et borne) dans R
N
.
Dautre part, daprès la Proposition 4.2.3,

_
=

de sorte que, daprès le Theorème 1.3.13, pour tout N

N
,
uniformement sur K lorsque 0

+
.
On vient donc de montrer que, pour toute suite
n
0 lorsque n et telle
que
n
]0, 1[ pour tout n N, lon a
n
dans C
c
(R
N
) lorsque n .
Par consequent (cf. Proposition 3.2.9)
T
n
, = T,

n
T, lorsque n ,
et comme ceci vaut pour toute fonction test C
c
(R
N
), et toute suite
n
0
lorsque n telle que
n
]0, 1[ pour tout n N, on en conclut que T
T
dans T
t
(R
N
) lorsque 0
+
.
Evidemment, le theorème de regularisation ci-dessus se localise sans diculte
dans un ouvert de R
N
.
c
() dans T
t
()) Soient ouvert de R
N
et T T
t
(). Il existe alors une suite (T
n
)
n1
de fonctions de classe C
à
support compact dans telle que
T
n
T dans T
t
() lorsque n .
Demonstration. Pour tout n 1, on pose
K
n
= x [ dist(x, ) 1/n et [x[ n ,
qui est compact (car ferme et borne dans R
N
.)
Daprès le Lemme 1.4.1, il existe, pour tout n 1, une fonction
n
C
c
()
telle que
0
n
1 ,
n
Kn
= 1 , supp(
n
) K
n
+B(0,
1
2n
) .
Remarquons que
K
n
+B(0,
1
2n
) =
_
xKn
B(x,
1
2n
) est ouvert, et que K
n
+B(0,
1
2n
) K
2n
.
Soit dautre part une fonction C
c
(R
N
) telle que
supp() B(0, 1) , 0 et
_
R
N
(x)dx = 1 .
Posons
n
(x) = (4n)
N
(4nx) .
La distribution
n
T est à support compact (inclus dans K
2n
) dans ; on
la prolonge par 0 en dehors de , et on continue de noter par abus
n
T son
prolongement, qui est une distribution à support compact dans T
t
(R
N
). Enn,
on pose
T
n
= (
n
T)
n
C
(R
N
) .
4.2. CONVOLUTION C
C
T
t
131
Soit C
c
() ; on notera encore son prolongement par 0 en dehors de
. Daprès la Proposition 3.4.22 dintegration sous le crochet de dualite,
(
n
T)
n
, =
_
R
N
n
T,
n
(x )(x)dx
=
_
n
T,
_
R
N
n
(x )(x)dx
_
= T,
n
(
n
)

n
(x) =
n
(x).
Daprès la Proposition 4.2.3 et le Theorème 1.3.13, pour tout N
N
n
) =

n
(
uniformement sur tout compact de R

N
lorsque n ; de plus, pour tout n 1
supp(
n
)) supp() +B(0,
1
4n
) .
Choisissons un entier n
1
> 0 tel que supp() K
n1
, puis un entier n
2
> n
1
tel que, pour tout n > n
2
, lon ait
K
n1
+B(0,
1
4n1
) K
n
.
Alors, pour tout N
N
et tout n > n
2
supp(
n
)) supp() +B(0,
1
4n
) K
n1
+B(0,
1
4n1
) K
n
.
Ainsi, pour tout n > n
2
n
(
n
) =

n
,
qui est à support dans le compact K
n1
+B(0,
1
4n1
) de .
On a donc
n
(
n
) dans C
c
() ,
lorsque n , de sorte que, par continuite sequentielle des distributions (Pro-
position 3.2.9)
n
(T
n
), = T,
n
(
n
) T, lorsque n .
La fonction test etant arbitraire, ceci montre que
T
n
T dans T
t
() lorsque n .
Enn par construction
supp(T
n
) supp(
n
T) + supp(
n
)
supp(
n
) + supp(
n
) K
2n
+B(0,
1
4n
) K
4n
qui est compact dans , de sorte que T
n
c
() pour tout n > n
2
.
De meme que la convolution par une fonction de classe C
transforme les
distributions en fonctions de classe C
, elle transforme la convergence au sens

des distributions en convergence uniforme.
Proposition 4.2.7 (Convolution et notions de convergence) Soient une
fonction test C
c
(R
N
), et (T
n
)
n1
une suite de distributions sur R
N
conver-
geant vers T au sens des distributions. Alors, pour tout multi-indice N
N
,
(T
n
)
(T ) uniformement sur tout compact de R

N
lorsque n .
Demonstration. Sans restreindre la generalite, on supposera que T = 0.
Dautre part, il sut de montrer que
T
n
0 uniformement sur tout compact de R
N
et dappliquer cet enonce par recurrence en changeant T
n
en
T
n
, puisque,
daprès la Proposition 4.2.3,
(T
n
) = (
T
n
) .
Dabord, pour tout x R
N
,
T
n
, (x ) 0 lorsque n .
Posons alors
K = B(0, R) + supp(
)
qui est compact dans R
N
, daprès le Lemme 1.3.6. Daprès le principe de bor-
nitude uniforme (Theorème 3.3.6), il existe C > 0 et p N tels que
sup
]x]R
[T
n
(x)[ = sup
]x]R
[T
n
, (x )[ C max
]]p
sup
zK
[
(z)[ .
Montrons que
sup
]x]R
[T
n
(x)[ 0 lorsque n .
Sinon, il existerait > 0 et une suite x
n
B(0, R) tels que
[T
n
(x
n
)[ > , n 1 .
Comme B(0, R) est compacte, il existe n
k
telle que la sous-suite
x
n
k
x
B(0, R) , pour k .
Alors
[T
n
k
(x
)[ [T
n
k
(x
n
k
)[ [T
n
k
(x
n
k
) T
n
k
(x
)[
N[x
x
n
k
[ max
1jN
sup
]y]R
[T
n

j
(y)[
N[x
x
n
k
[ max
1jN
C max
]]p
sup
zK
[
j
(z)[
C
t
[x
x
n
k
[ /2
4.3. OP
ERATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS (SUITE) 133

avec
C
t
= NC max
1jN
max
]]p
sup
zK
[
j
(z)[ ,
o` u la deuxième inegalite ci-dessus decoule du theorème des accroissements nis,
tandis que la troisième est une consequence de lestimation uniforme sur T
n

obtenue plus haut.
Par consequent
lim
k
[T
n
k
(x
)[ > 0 ,
mais ceci est en contradiction avec le fait que T
n
(x) 0 pour tout x R
N
lorsque n .
On en deduit que lhypothèse ci-dessus relative à lexistence du reel est
fausse, cest-à-dire que
sup
]x]R
[T
n
(x)[ 0 lorsque n .
Or cela signie precisement que T
n
0 uniformement sur B(0, R) pour tout
R > 0.
4.3 Operations sur les distributions (suite)
Nous allons denir de nouvelles operations sur les distributions par den-
site des fonctions de classe C
dans lespace des distributions daprès le

Theorème 4.2.6 ci-dessus.
4.3.1 Produit tensoriel de deux distributions
On a vu au chapitre precedent quil nest pas possible de denir en toute
generalite le produit de deux distributions.
Toutefois, on peut eectuer le produit de deux distributions dans des va-
riables dierentes cest-à-dire que lon peut etendre aux distributions lopera-
tion qui, à deux fonctions
f :
1
R et g :
2
R
associe la fonction souvent notee f g denie par
f g :
1
2
(x
1
, x
2
) f(x
1
)g(x
2
) R.
Cette operation est appelee produit tensoriel des fonctions f et g, et elle se
generalise sans diculte aux distributions, de la facon suivante.
Denition 4.3.1 (Produit tensoriel de deux distributions) Soient
1
et
2
ouverts de R
m
et R
n
respectivement, ainsi que S T
t
(
1
) et T T
t
(
2
).
On denit une distribution S T sur louvert
1

2
de R
m
R
n
par la
formule
S T, =
_
S, T, (x
1
, )
_
, C
c
(
1
2
) .
On aurait pu egalement denir S T par la formule
S T, =
_
T, S, (, x
2
)
_
, C
c
(
1
2
) .
Ces deux denitions sont equivalentes, comme le montre la
Proposition 4.3.2 Soient
1
et
2
ouverts de R
m
et R
n
respectivement, ainsi
que S T
t
(
1
) et T T
t
(
2
). Pour toute fonction test C
c
(
1

2
), on
a
S T, =
_
S, T, (x
1
, )
_
=
_
T, S, (, x
2
)
_
.
Commencons par demontrer le lemme suivant :
Lemme 4.3.3 Soit u T
t
(
1
2
) telle que
u,
1
2
= 0
pour tout
1
C
c
(
1
) et
2
C
c
(
2
), en notant
2
(x
1
, x
2
) =
1
(x
1
)
2
(x
2
) , x
1

1
, x
2

2
.
Alors u = 0.
Demonstration de la proposition. Notons U la forme lineaire denie par
C
c
(
1
2
)
_
S, T, (x
1
, )
_
.
Verions dabord quil sagit bien dune distribution sur
1
2
.
Supposons que est à support dans K
1
K
2
, o` u K
1
et K
2
sont compacts
dans
1
et
2
respectivement. Alors
_
S, T, (x
1
, )
_
C
1
max
]]p1
sup
x1K1
x1
T, (x
1
, )
o` u C
1
et p
1
sont les paramètres intervenant dans la propriete de continuite de
S sur le compact K
1
. Puis, par derivation sous le crochet de dualite
x1
T, (x
1
, ) = T,
x1
(x
1
, ) .
La propriete de continuite de T sur le compact K
2
entrane que
[
x1
T, (x
1
, )[ C
2
max
]]p2
sup
x2K2
[
x2
x1
(x
1
, x
2
)[
de sorte que
_
S, T, (x
1
, )
_
C
1
C
2
max
]]p1,]]p2
sup
x1K1,x2K2
[
x2
x1
(x
1
, x
2
)[
C
1
C
2
max
]]+]]p1+p2
sup
x1K1,x2K2
[
x2
x1
(x
1
, x
2
)[ .
4.3. OP

Ainsi, la forme lineaire U est une distribution sur
1
2
.
On montrerait de meme que la forme lineaire V denie par
C
c
(
1
2
)
_
T, S, (, x
2
)
_
est une distribution sur
1
2
.
Considerons maintenant la distribution W = U V . Pour toute fonction
test
1
C
c
(
1
) et
2
C
c
(
2
), on a
U,
1
2
=
_
S, T,
1
(x
1
)
2
_
=
_
S, T,
2
1
_
= S,
1
T,
2
et
V,
1
2
=
_
T, S,
1
2
(x
2
)
_
=
_
T, S,
1
2
_
= S,
1
T,
2
de sorte que
W,
1
2
= 0 .
Daprès le lemme, W = 0, do` u U = V ce qui implique legalite entre les deux
denitions de S T.
Demonstration du lemme. Soient K
1
et K
2
compacts dans
1
et
2
res-
pectivement. Daprès le Lemme 1.4.1, il existe deux fonctions
1
C
c
(
1
) et
2
C
c
(
2
) telles que
j
= 1 sur un voisinage de K
j
, pour j = 1, 2.
Alors la distribution v = (
1

2
)u est à support compact dans
1

2
; on
notera encore v son prolongement par 0 en dehors de
1
2
. De plus
v,
1
2
= u, (
1
1
) (
2
2
) = 0
par hypothèse, pour tout
1
C
c
(R
m
) ainsi que pour tout
2
C
c
(R
n
).
Soient maintenant
1
C
(R
m
) et
2
C
(R
n
) telles que
supp(
1
) B(0, 1) ,
1
0 ,
_
R
m
1
(x
1
)dx
1
= 1 ,
supp(
2
) B(0, 1) ,
2
0 ,
_
R
n
2
(x
2
)dx
2
= 1 .
Notons
1
(x
1
) =
1
1
_
x
1
_
,
2
(x
2
) =
1
2
_
x
2
_
.
Alors, pour tout > 0, on a
v,
1
(x
1
)
2
(x
2
) = 0 , x
1
R
m
, x
2
R
n
,
ce qui secrit encore
v (
1
2
) (x
1
, x
2
) = 0 , pour tout x
1
R
m
, x
2
R
n
.
Daprès le Theorème 4.2.5
0 = v (
1
2
) v dans T
t
(R
m
R
n
) lorsque 0
+
.
On en deduit que v = 0.
Dautre part, pour toute fonction test C
(
1

2
) à support dans
K
1
K
2
,
u, = u, (
1
2
) = v, = 0 .
Or ceci vaut pour tous compacts K
1
et K
2
de
1
et
2
, de sorte que
u, = 0 pour tout C
c
(
1
2
),
cest-à-dire que u = 0.
4.3.2 Composition dune distribution et dune application
C
On a vu au chapitre precedent la denition du produit de composition T

dune distribution T T
t
(V ) par un dieomorphisme : U V de classe C
,
o` u U et V sont deux ouverts de R
N
.
Nous allons expliquer comment denir, plus generalement, le produit de
composition dune distribution T T
t
(V ) par une application f : U V
de classe C
entre deux ouverts U et V de R

N
et R
n
respectivement, mais
avec n < N, de sorte que f nest en aucun cas un dieomorphisme. Nous nous
interesserons exclusivement au cas n = 1, fort important pour les applications.
Comme on va le voir, il sagit dune première application de la notion de
produit tensoriel que nous venons de denir.
Supposons dans un premier temps que
x1
f(x
0
) ,= 0 , o` u x
0
U.
Considerons alors lapplication
F : U R
N
, x F(x) = (f(x), x
2
, . . . , x
N
) .
Cette application est de classe C
sur U et sa matrice jacobienne est de la

forme (par blocs)
DF(x) =
_
x1
f(x)
0 I
N1
_
, x U .
o` u I
n1
est le bloc identite de taille N 1. Ainsi DF(x
0
) est une matrice
inversible. Il existe donc un voisinage ouvert O
x0
de x
0
dans U tel que F induise
un C
-dieomorphisme de O
x0
sur F(O
x0
) qui est ouvert dans V R
N1
.
4.3. OP

Pour toute distribution T T
t
(V ), on denit T f T
t
(O
x0
) par la formule
T f = (T 1
R
N1) F dans T
t
(O
x0
) ,
o` u 1 est la fonction constante egale à 1 sur R
N1
.
Lorsque T est de la forme T
u
o` u u est une fonction localement integrable
sur louvert V de R, le produit de composition T
u
f T
t
(O
x0
) concide avec
la distribution T
uf
denie sur O
x0
par le produit de composition usuel des
fonctions u et f. En eet, pour toute fonction test C
c
(O
x0
), la formule du
changement de variables dans les integrales montre que
T
u
f, = T
u
1
R
N1, F
=
_
F(Ox
0
)
(u 1
R
N1)(y)(F
1
(y))[ det(DF(F
1
(y)))[
1
dy
=
_
Ox
0
(u 1
R
N1) F(x)(x)dx =
_
Ox
0
u(f(x))(x)dx = T
uf
, .
Etudions maintenant le cas o` u
x1
f(x) ,= 0 , pour tout x U.
Comme ci-dessus, on associe à tout point x U un voisinage ouvert O
x
de x
dans U tel que T f denisse une distribution sur O
x
pour tout T T
t
(V ).
Soit T
x
cet element de T
t
(O
x
).
La famille de distributions (T
x
)
xU
verie les hypothèses du principe de
recollement (Proposition 3.4.17), de sorte quil existe une unique distribution
T f sur U telle que
T f
Ox
= T
x
pour tout x U .
Plus generalement, supposons que
df(x) ,= 0 pour tout x U.
Posons alors
U
k
= x U [
x
k
f(x) ,= 0 , k = 1, . . . , N .
Evidemment chaque U
k
est ouvert (comme image reciproque de louvert R
par
la fonction continue
x
k
f) et, comme df ne sannule en aucun point de U, on a
U U
1
. . . U
N
.
Soit maintenant K compact de R
N
contenu dans U ; choisissons une parti-
tion de lunite
1
, . . . ,
N
subordonnee au recouvrement de K forme des ouverts
U
1
, . . . , U
N
, cest-à-dire que
k
C
c
(U
k
) , 0
k
pour tout k = 1, . . . , N
et
N
k=1
k
= 1 sur un voisinage ouvert de K.
Pour toute fonction test C
c
(U) à support dans K, on a
=
N
k=1
ce qui suggère de denir

T f,
1
(U),C
c
(U)
=
N
k=1
T f
U
k
,
k
(U
k
),C
c
(U
k
)
.
Puis, pour chaque U
k
, on sait que
x
k
f(x) ,= 0 pour tout x U
k
ce qui permet de se ramener au cas etudie ci-dessus. Autrement dit, on pose
F
k
: U
k
x F
k
(x) = (x
1
, . . . , x
k1
, f(x), x
k+1
, . . . , x
N
) R
N
et on montre que le determinant jacobien (par blocs)
det(DF
k
(x)) =
I
k1
0 0
0
x
k
f(x) 0
0 0 I
Nk
=
x
k
f(x) ,= 0 pour tout x U
k
.
Comme dans le cas o` u k = 1, on denit alors
T f
U
k
= (1
R
k1 T 1
R
Nk) F
k
comme element de T
t
(U
k
), et
T f =
N
k=1
k
((1
k1
T 1
Nk
) F
k
) sur lespace C
K
(U),
o` u C
K
(U) designe lespace des fonctions de classe C
sur U à support dans K.

On admettra que cette denition ne depend ni du choix de la partition
de lunite
1
, . . . ,
N
, ni de celui des dieomorphismes F
k
dont lune des coor-
donnees est lapplication f donnee, et que la donnee des formes lineaires ci-dessus
pour tout compact K U denit une distribution sur U, qui concide bien avec
la denition habituelle du produit de composition lorsque T est de la forme T
u
avec u fonction localement integrable sur V . Aucune de ces verications nest
très dicile, mais les faire en detail alourdirait considerablement notre expose.
4.4. PRODUIT DE CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS 139
Exemple 4.3.4 (Distributions de la forme
0
f) Soit donc f : U R
une application de classe C
telle que
df(x) ,= 0 pour tout x U.
On sait qualors = x U [ f(x) = 0 est soit vide, soit une hypersurface
de R
N
de classe C
, et que le champ de vecteurs

f(x) =
_
_
_
x1
f(x)
.
.
.
x
N
f(x)
_
_
_
denit, en tout point x , un vecteur non nul orthogonal à lhyperplan tangent
à au point x. On notera d lelement de surface sur (cf. section 6.2 pour
un rappel de ces notions.)
Sous ces hypothèses, la distribution
0
f est bien denie, daprès la discus-
sion ci-dessus. On trouve alors que
0
f, =
_
(x)[
x
f(x)[
1
d(x)
c
(U).
La demonstration de cette formule ne pose aucune diculte compte tenu de
la discussion precedente ; le lecteur est invite à lecrire à titre dexercice.
4.4 Produit de convolution des distributions
On a vu dans la section 4.2 quon peut denir le produit de convolution
dune fonction C
à support compact et dune distribution, et que le resultat

de cette operation est une fonction de classe C
. On va donc pouvoir proceder

comme dans le chapitre 3 (section 3.4) pour etendre le produit de convolution
au cas de deux distributions par un simple argument de transposition pour la
dualite c
t
C
.
Lextension du produit de convolution au cas de deux distributions est abso-
lument fondamentale dans letude des equations aux derivees partielles lineaires
à coecients constants : nous en verrons de très nombreuses applications dans
la partie II de ce cours. Pour toute distribution T T
t
(R
N
), on notera

T la
composee de T avec lantipodie x x :
T := T (Id
R
N) .
Autrement dit, pour toute fonction test C
c
(R
N
)
T, = T,

, o` u

(x) = (x).
Denition 4.4.1 (Produit de convolution T
t
c
t
) Pour tout T T
t
(R
N
)
et tout S c
t
(R
N
), on denit le produit de convolution T S T
t
(R
N
) par la
formule
T S, = T,

S
pour toute fonction test T
t
(R
N
).
Cette nouvelle extension du produit de convolution conduit à la meme ma-
joration du support que dans le cas des fonctions.
Proposition 4.4.2 (Majoration du support) Pour tout T T
t
(R
N
) et tout
S c
t
(R
N
), on a
supp(T S) supp(T) + supp(S) .
Demonstration. A nouveau, supp(T) + supp(S) est ferme dans R
N
puisque
supp(S) est compact dans R
N
de meme que dans le cas des fonctions : cf.
Lemme 1.3.6.
Soient O = R
N
(supp(T) + supp(S)) et C
(R
N
) à support dans
louvert O.
Daprès les Propositions 4.2.2 et 4.2.3, la fonction

S est de classe C
sur
R
N
et à support dans
supp(
S) + supp() = x +y [ x supp(S) et y supp(T) .

Or
supp(T) (supp(
S) + supp()) =
faute de quoi il existerait x supp(S) et y supp() tels que
y supp(T) +x supp(T) + supp(S)
ce qui contredit lhypothèse que est à support dans O.
Comme

S est une fonction de classe C
sur à support compact ne

rencontrant pas supp(T), on deduit du point (b) de la Proposition 4.1.2 que
T S, = T,

S = 0 .
Par consequent T S
O
= 0, do` u la majoration annoncee pour supp(T S).
Exemple 4.4.3 (Convolution par la masse de Dirac) La masse de Dirac
en lorigine est lelement neutre pour le produit de convolution : pour toute
distribution T T
t
(R
N
), on a
T
0
= T
Plus generalement, pour tout a R
N
, notons
a
la translation de vecteur a,
cest-à-dire
a
: R
N
x x +a .
On verie alors sans aucune diculte que, pour tout a R
N
,
T
a
= T
a
.
Observons que, sous les memes hypothèses que dans la denition ci-dessus,
cest-à-dire pour tout T T
t
(R
N
) et tout S c
t
(R
N
) on aurait egalement pu
denir le produit de convolution S T par la formule
S T, = S,

T .
En eet,

T est une fonction de classe C
sur R
N
et S une distribution à
support compact dans R
N
, de sorte que le membre de droite de legalite ci-
dessus est bien deni grace à lextension de la dualite de c
t
(R
N
) à C
(R
N
)
voir Proposition 4.1.4.
En realite cette distinction est sans objet comme le montre la proposition
ci-dessous.
Proposition 4.4.4 (Commutativite de la convolution) Soient T T
t
(R
N
)
et S c
t
(R
N
). Alors
(a) pour tout C
c
(R
N
)
S,

T = T,

S ;
(b) si on denit la distribution S T par la formule
S T, = S,

T , pour tout C
c
(R
N
)
alors
S T = T S .
Demonstration. Verions lenonce (a). Pour cela, soit C
c
(R
N
) telle que
supp() B(0, 1) , 0 ,
_
R
N
(x)dx = 1 .
Posons
n
(x) = n
N
(nx) , x R
N
,
ainsi que
S
n
= S
n
, n 1 .
Daprès les Propositions 4.2.2 et 4.2.3, S
n
est une fonction de classe C
sur
R
N
à support dans supp(S) + B(0,
1
n
) qui est compact (car ferme borne dans
R
N
.)
Daprès le theorème de Fubini pour le crochet de dualite (Proposition 3.4.22)
S
n
,

T =
_
R
N
S
n
(x)
T, (x )dx
=
_
R
N
S
n
(x)T, (x +)dx
=
_
T,
_
R
N
S
n
(x)(x +)dx
_
=
_
T,
_
R
N
S
n
(x)(x +)dx
_
= T,

S
n

Passons ensuite à la limite en n dans chaque membre de cette egalite.
On sait, daprès le Theorème 4.2.5, que
S
n
S dans T
t
(R
N
) pour n
et que
supp(S
n
) supp(S) +B(0, 1) , pour tout n 1.
Soit dune part C
c
(R
N
), identiquement egale à 1 sur un voisinage
ouvert du compact supp(S) +B(0, 1). Alors
S
n
,

T = S
n
, (
T ) S, (
T ) = S,

T
lorsque n .
Dautre part
supp(
S
n
) K pour tout n 1
avec
K = supp() + supp(
S) +B(0, 1)
(daprès la Proposition 4.2.2) qui est compact dans R
N
car ferme (daprès le
Lemme 1.3.6) et borne. De plus, pour tout N
N
, on a
S
n
) =

S
n
(
)

S (
) =
S )
uniformement sur K, daprès la Proposition 4.2.7.
Par consequent
S
n

S dans C
c
(R
N
) lorsque n .
Par continuite sequentielle de la distribution T (cf. Proposition 3.2.9)
T,

S
n
T,

S
lorsque n , ce qui implique (a).
Enn, lenonce (b) est une consequence triviale du (a).
Theorème 4.4.5 (Continuite sequentielle du produit de convolution)
Soient des suites (T
n
)
n1
de T
t
(R
N
) et (S
n
)
n1
de c
t
(R
N
) telles que
T
n
T et S
n
S dans T
t
(R
N
) lorsque n .
Supposons en outre quil existe un compact K R
N
xe tel que
supp(S
n
) K pour tout n 1.
Alors
T
n
S
n
T S dans T
t
(R
N
) lorsque n .
c
(R
N
) ; ecrivons que
T
n
S
n
, = T
n
,

S
n

Par hypothèse, pour tout n 1
supp(
S
n
) supp(
S
n
) + supp() supp() K ,
daprès la Proposition 4.2.2. (Rappelons que
AB = x y [ x A et y B
et que A B est ferme lorsque A et B sont compacts voir Lemme 1.3.6
et borne dans R
N
, donc compact.) Et daprès la Proposition 4.2.7,
S
n
) = (

S
n
) (

S) =
S ) uniformement sur R
N
lorsque n . Autrement dit,
S
n

S dans C
c
(R
N
) .
Alors, daprès la Proposition 3.3.8,
T
n
S
n
, = T
n
,

S
n
T,

S = T S,
lorsque n . La fonction test C
c
(R
N
) etant arbitraire, on en deduit
que T
n
S
n
T S dans T
t
(R
N
) pour n .
Remarque. Si (
)
0<<0
est une suite regularisante voir Denition 1.3.12
il resulte, comme on la dit, de la Proposition 3.3.5, que

0
lorsque
0
+
. De plus, toutes les fonctions de la famille (
)
0<<0
sont à support
dans un meme compact de R
N
. Daprès le Theorème 4.4.5 ci-dessus, il sensuit
donc que, pour toute distribution T T
t
(R
N
), on a
T T dans T
t
(R
N
) lorsque 0.
On retrouve ainsi le Theorème 4.2.5 de regularisation des distributions.
Theorème 4.4.6 (Derivation et convolution) Soient T T
t
(R
N
) et S
c
t
(R
N
). Alors, pour tout multi-indice N
N
, on a
(T S) = (
T) S = T (
S) .
c
(R
N
). Alors
(T S), = (1)
]]
T S,
= (1)
]]
T,

S
= (1)
]]
T,
S ) daprès la Proposition 4.2.3

=
T,

S = (
T) S, .
De meme
(T S), = (1)
]]
T,

S
= T, (1)
]]
(

S) daprès la Proposition 4.2.3
= T,
S) = T
S, .
Exemple 4.4.7 (Derivation et convolution par les derivees de
0
) Pour
toute distribution T T
t
(R
N
), et pour tout multi-indice N
N
, on a
T
0
=
T .
Cet exemple, qui montre que la derivation sexprime comme un produit de
convolution (avec la derivee de la masse de Dirac) suggère une notion de derivee
dordre fractionnaire.
Exemple 4.4.8 (Derivee fractionnaire) On a introduit les distributions
a
+
au chapitre 3 voir Exemple 3.6.7. On rappelle que
a
+
=
pf x
a
+
(a + 1)
pour tout a C Z
et que
0
+
= 1
R
+
(fonction dHeaviside) ,
1
+
=
0
,
k
+
=
(k1)
si k > 1 .
Autrement dit, les derivees successives de la masse de Dirac sont plongees
dans la famille des distributions
a
+
indexees par a R. Au vu de lexemple
precedent, cela suggère de denir une notion de derivee dordre fractionnaire
par la formule
a
T = T
a1
+
, a R
+
, pour T c
t
(R) .
Ces distributions jouent un role important dans la theorie des conditions
aux limites transparentes pour les equations aux derivees partielles. Ces condi-
tions aux limites prescrites au bord du domaine de calcul permettent de simuler
numeriquement la propagation dondes dans un domaine inni.
Dans un code numerique (de type dierences nies, par exemple) il est
evidemment impossible dimplementer un domaine de calcul inni. Le domaine
de calcul est donc necessairement borne, ce qui introduit des risques de re-
exions parasites des ondes au bord de ce domaine de calcul. Les conditions
transparentes sont precisement des conditions aux bord du domaine de calcul
permettant aux ondes den sortir sans reexion parasite.
Theorème 4.4.9 (Associativite du produit de convolution) Soient R, S
et T, trois distributions sur R
N
. Supposons quau moins deux de ces distribu-
tions sont ` a support compact dans R
N
. Alors
R (S T) = (R S) T .
Demonstration. En utilisant la commutativite, on peut toujours se ramener
au cas o` u S et T sont à support compact. Quitte à prendre R > 0 assez grand,
on supposera que
supp(S) , supp(T) B(0, R) .
Soit C
c
(R
N
) telle que
supp() B(0, 1) , 0 ,
_
R
N
(x)dx = 1 .
Pour tout n 1, denissons
n
par la formule
n
(x) = n
N
(nx) .
Verions que
R (S
n
T
n
) = (R S
n
) T
n
, n 1 .
En eet
R (S
n
T
n
)(x) = R, S
n
T
n
(x )
=
_
R,
_
R
N
S
n
(x z)T
n
(z)dz
_
=
_
R
N
R, S
n
(x z)T
n
(z)dz
=
_
R
N
R S
n
(x z)T
n
(z)dz = (R S
n
) T
n
(x) .
daprès le theorème de Fubini pour le crochet de dualite (Proposition 3.4.22).
Passons maintenant à la limite pour n .
Par construction, pour tout n 1, on a
supp(S
n
) et supp(T
n
) B(0, R + 1)
et
S
n
S , T
n
T dans T
t
(R
N
) lorsque n .
Daprès le theorème de continuite sequentielle du produit de convolution, on
a dune part
R S
n
R S , puis (R S
n
) T
n
(R S) T dans T
t
(R
N
)
lorsque n .
Dautre part, on demontre de meme que
S
n
T
n
S T et supp(S
n
T
n
) supp(S
n
) + supp(T
n
) B(0, 2R + 2) .
Par continuite sequentielle du produit de convolution, on en deduit encore que
R (S
n
T
n
) R (S T) dans T
t
(R
N
) pour n ,
ce qui entrane que R (S T) = (R S) T.
On prendra bien garde au fait que ce resultat peut etre faux si une seule des
trois distributions est à support compact, bien que les membres de droite et de
gauche de legalite ci-dessus aient un sens. Voici un exemple de ce phenomène.
Exemple 4.4.10 (Compacite des supports et associativite) Dans T
t
(R),
notons H la fonction dHeaviside :
H(x) = 1 si x 0 , H(x) = 0 si x < 0 .
Alors
(1
t
0
) H = 1
t
H = 0 H = 0 ,
tandis que
1 (
t
0
H) = 1 H
t
= 1
0
= 1 .
4.5 Exercices
Exercice 1. Montrer que la forme lineaire
C
c
(R)
k1
1
k
_
_
1
k
_
(0)
_
denit une distribution. Quel est son support ?
Exercice 2. Soit (a
n
)
n1
suite de nombres reels. On considère les formes
lineaires
C
c
(R
+
) T() =
n1
a
n
_
1
n
_
,
et
C
c
(R
+
) S() =
n1
a
n
(n)
_
1
n
_
.
a) Montrer que T et S sont des distributions sur R
+
.
b) Montrer quil y a equivalence entre
il existe u T
t
(R) telle que T = u
]0,[
,
et
il existe l 0 tel que a
n
= O(n
l
) pour n .
c) Montrer quil y a equivalence entre
il existe v T
t
(R) telle que S = v
]0,[
,
et
il existe N 0 tel que a
n
= 0 pour n N.
4.5. EXERCICES 147
Exercice 3. Soit f L
1
loc
(R
+
) telle que f 0 p.p.. Montrer que f se prolonge
en une distribution sur R si et seulement si
il existe l 0 tel que
_
1
f(x)dx = O(
l
) pour 0
+
.
Exercice 4. Determiner toutes les distributions u T
t
(R) telles que
u, = u, u, pour , T
t
(R).
Exercice 5.
a) Soit u T
t
(R) telle que u
t
C(R). Montrer que u C
1
(R).
b) Soit u T
t
(R
N
) telle que
j
u C(R
N
) pour tout j = 1, . . . , N. Soit
(
)
0<<1
suite regularisante, et f
= u
. Soit enn g
= f
(0). Montrer
que
(i)
j
f

j
u uniformement sur tout compact lorsque 0
+
pour tout
j = 1, . . . , N ;
(ii) g
converge uniformement sur tout compact lorsque 0

+
.
c) Montrer que f
(0) admet une limite pour 0

+
.
d) Deduire de ce qui precède que u C
1
(R
N
).
Exercice 6. Soit U une application lineaire de C
c
(R
N
) dans lui-meme veriant
les proprietes suivantes
U(
a
) = (U)
a
pour tout a R
N
et tout C
c
(R
N
),
en notant
a
: x x +a la translation de vecteur a, ainsi que
pour tous K R
N
compact et p N,
il existe L R
N
compact, q N et C > 0 tels que
max
]]p
sup
xK
[
(U)(x)[ C max
]]q
sup
xL
[
(x)[ .
Montrer quil existe u c
t
(R
N
) telle que U soit de la forme
U() = u , pour tout C
c
(R
N
).
Chapitre 5
Transformation de Fourier
La transformation de Fourier est un outil particulièrement important en
mathematiques, que ce soit du point de vue fondamental, ou de celui des appli-
cations (à la theorie du signal par exemple, ou encore à tous les phenomènes on-
dulatoires). Les motivations pour letudier sont donc très nombreuses et variees,
et il nest pas possible de donner ici une juste idee de cette diversite.
Nous allons donc motiver lintroduction de la transformation de Fourier à
partir des series de Fourier dont le lecteur a dejà lhabitude voir par exemple
le [6], chapitre IV.3.1.
Rappelons lidee de base des series de Fourier : il sagit de representer les
fonctions periodiques de periode L et susamment regulières sur R sous la
forme
f(x) =
kZ
c
k
e
i2kx/L
, avec c
k
=
1
L
_
L/2
L/2
f(y)e
i2ky/L
dy .
Ceci secrit encore
f(x) =
1
L
kZ
_
L/2
L/2
f(y)e
i2k(xy)/L
dy .
Or pour des fonctions f assez regulières, les coecients c
k
tendent vers 0 très
rapidement lorsque [k[ par exemple, si f est de classe C
, on trouve
que c
k
= O([k[
n
) pour tout n 0.
Ceci suggère de negliger, pour L assez grand, les termes correspondant à
[k[ > L
2
/2 dans la serie de Fourier de f ci-dessus : ainsi
f(x)
1
L
]k]L
2
/2
_
L/2
L/2
f(y)e
i2k(xy)y/L
dy .
Maintenant, la somme discrète est une somme de Riemann, ce qui suggère que,
pour L
f(x) =
_

f(y)e
i2(xy)
dyd ,
149
150 CHAPITRE 5. TRANSFORMATION DE FOURIER
identite que lon peut encore ecrire
f(x) =
_

f()e
i2x
d , avec

f() =
_

f(y)e
i2y
dy .
Cette identite ressemble beaucoup à lidentite analogue rappelee ci-dessus dans
le cadre des series de Fourier on en remarquera dailleurs le caractère plus
symetrique que dans le cas des series de Fourier, car la somme discrète est
remplacee par une integrale.
Cette identite constitue le coeur de la theorie de la transformation de Fourier
sur la droite reelle, que nous allons etudier dans ce chapitre. Avant dentrer dans
le vif du sujet, precisons que le calcul ci-dessus nest rien dautre quun calcul
formel, et que nous nessaierons pas den justier les diverses etapes, ou de
donner une idee de ce que pourrait etre une fonction periodique de periode
innie.
Le but de cette introduction est seulement de faire apparatre les formules
très symetriques reliant les fonctions f et

f, et de suggerer que letude de cette
correspondance f

f nest pas sans interet.
Il existe bien une facon de considerer dans un cadre unique les series de
Fourier et la transformation de Fourier sur R
N
: ceci rend necessaire lutilisation
du langage des distributions, et fera lobjet de la section 5.6 ci-dessous.
Un autre point de vue consiste à dire que les series de Fourier et la transfor-
mation de Fourier sur la droite reelle sont des cas particuliers dune notion plus
generale de transformation de Fourier sur un groupe abelien cf. [6], chapitre
I.2.5. (Un autre exemple est la transformee de Mellin, qui correspond au groupe
multiplicatif R
+
, et qui intervient de facon importante en theorie des nombres :
cf. [6], chapitre VII.2.)
Quant aux applications les plus importantes de la transformation de Fourier,
le lecteur les rencontrera dans letude des equations aux derivees partielles qui
fait lobjet de la deuxième partie de ce cours.
5.1 La classe de Schwartz o(R
N
)
Denition 5.1.1 (Lespace o(R
N
)) On note o(R
N
) lespace des fonctions
de classe C
sur R
N
à decroissance rapide ainsi que toutes leurs derivees.
Autrement dit, une fonction C
(R
N
) appartient à o(R
N
) si
sup
xR
N
[x
(x)[ < pour tous , N

N
.
Evidemment, o(R
N
) est un espace vectoriel sur R ou sur C quand les
fonctions que lon considère sont à valeurs complexes, ce qui sera le cas dans ce
chapitre, puisquon y parlera beaucoup de transformation de Fourier.
Exemple 5.1.2 (Quelques fonctions de o) Evidemment C
c
(R
N
) o(R
N
).
Toutes les fonctions de la forme
(x) = P(x)e
a]x]
2
5.1. LA CLASSE DE SCHWARTZ o(R
N
) 151
avec a > 0 et P fonction polynome appartiennent à la classe de Schwartz o(R
N
).
En revanche, aucune fraction rationnelle (autre que la fonction nulle) nap-
partient à la classe de Schwartz.
La topologie de lespace o(R
N
) nest pas denie par une norme, mais par
une famille denombrable de normes, denies comme suit : pour toute fonction
o(R
N
), on pose
A
p
() =
]],]]p
sup
xR
N
[x
(x)[ , p N.
Grace à la famille de normes A
p
, on peut denir ce quest une suite convergente
dans o(R
N
) :
Denition 5.1.3 (Suites convergentes dans o(R
N
)) Une suite (
n
)
n1
de
fonctions de o(R
N
) converge vers une fonction o(R
N
) dans lespace o(R
N
)
si
A
p
(
n
) 0 pour tout p 0 lorsque n .
Proposition 5.1.4 (Densite de C
c
(R
N
) dans o(R
N
)) Toute fonction ap-
partenant à o(R
N
) est limite dans o(R
N
) dune suite de fonctions appartenant
à C
c
(R
N
).
Demonstration. En eet, soit C
(R
N
) telle que
B(0,1)
= 1 , 0 1 , et supp() B(0, 2) .
Posons, pour tout n 1,
n
(x) =
_
x
n
_
, x R
N
.
Soit o
t
(R
N
) ; denissons, pour tout n 1, la fonction
n
par
n
(x) =
n
(x)(x) , x R
N
.
Evidemment,
n
C
(R
N
) comme produit de deux fonctions de classe C
sur R
N
. Par ailleurs
supp(
n
) supp(
n
) = B(0, 2n) .
Dautre part
(
n
)(x) = (1
n
(x))
(x)
||1
_
_
1
n
]]
(x/n)
(x)
de sorte que
[x
(
n
)(x)[ [x
(1
n
(x))
(x)[
+
1
n
||1
_
_
sup
zR
N
[
(z)[ sup
xR
N
[x
(x)[
[x
(1
n
(x))
(x)[ +
C
n
A
p
()
avec
C = 2
p
max
0<]]p
sup
zR
N
[
(z)[ .
De plus, pour tous les multi-indices , tels que [[ et [[ p,
[x
(1
n
(x))
(x)[
1
n
2
[x
[x[
2
(x)[
1
n
2
A
p+2
() .
Remarquons en eet que
0 1 (z) [z[
2
puisque
1 (z) = 0 si [z[ 1 , tandis que 0 1 (z) 1 si [z[ 1 .
Ainsi, pour tous les multi-indices , tels que [[ et [[ p, on a
sup
xR
N
[x
(
n
)(x)[
1
n
2
A
p+2
() +
C
n
A
p
() 0
lorsque n , ce qui montre que
n
dans o(R
N
) lorsque n .
En particulier, la classe de Schwartz est dense dans les espaces de Lebesgue
L
p
pour 1 p < .
Corollaire 5.1.5 (Densite de o(R
N
) dans L
p
(R
N
)) Pour tout p [1, [,
toute fonction de L
p
(R
N
) est limite au sens de la norme L
p
dune suite de
fonctions appartenant à o(R
N
).
Demonstration. Cest evident puisque C
c
(R
N
) o(R
N
), et que, daprès la
Theorème 1.3.14, lespace C
c
(R
N
) est dense dans L
p
(R
N
) pour 1 p < .
Voici quelques proprietes operatoires très simples de la classe de Schwartz.
Commencons par une denition à peu près evidente :
Denition 5.1.6 (Croissance polynomiale) On dit quune fonction conti-
nue f sur R
N
est à croissance polynomiale sil existe un entier n 0 tel que
f(x) = O([x[
n
) pour [x[ .
Avec cette denition, nous pouvons enoncer quelques proprietes de stabilite
de la classe de Schwartz sous leet de certaines operations.
Proposition 5.1.7 (Classe de Schwartz et operations) Soit o(R
N
).
Alors
(a) pour tout N
N
, la fonction
o(R
N
) ;
(b) pour tout f C
(R
N
) dont toutes les derivees sont ` a croissance po-
lynomiale, la fonction f o(R
N
) ;
(c) pour tout q [1, ], on a o(R
N
) L
q
(R
N
) ; de plus, il existe une constante
C > 0 telle que, pour tout f o(R
N
)
|x
f|
L
q
(R
N
)
CA
p
(f)
11/q
A
p+N+1
(f)
1/q
pour tout , N
N
avec [[, [[ p
5.1. LA CLASSE DE SCHWARTZ o(R
N
) 153
en utilisant la convention habituelle 1/ = 0 ;
(d) pour toute distribution à support compact S c
t
(R
N
), on a
S o(R
N
) .
Demonstration. Le point (a) est trivial.
Demontrons le point (b). Appliquons la formule de Leibnitz :
A
p
(f) =
]],]]p
sup
xR
N
[x
(f)[
]],]]p
_
sup
xR
N
[x
f(x)
(x)[
Comme f est à croissance polynomiale ainsi que toutes ses derivees, il existe,
pour tout entier p 0, un entier n
p
(f) 0 et une constante M
p
> 0 telle que
[
f(x)[ M
p
_
1 +[x[
2np(f)
_
, pour tout x R
N
et [[ p.
Comme
1
[x[
2np(f)
N
2np(f)1
(x
2np(f)
1
+. . . +x
2np(f)
N
)
on en deduit que
A
p
(f) C
f
A
p+2np(f)
()
avec
C
f
= M
p
(1 +N
2np(f)1
) sup
]]p
_
= 2
p
(1 +N
2np(f)1
)M
p
,
Pour ce qui est du point (c), posons g = x
f o(R
N
) ; on observe que
_
R
N
[g(x)[
q
dx sup
xR
N
[g(x)[
q1
_
R
N
[g(x)[dx
sup
xR
N
[g(x)[
q1
sup
xR
N
[(1 +[x[
N+1
)g(x)[
_
R
N
dx
1 +[x[
N+1
CA
0
(g)
q1
A
N+1
(g) ,
avec
C = (1 +N
(N1)/2
)
_
R
N
dx
1 +[x[
N+1
,
do` u linegalite annoncee.
1. En eet, pour tout n 1, la fonction z z
n
est convexe sur R
+
, de sorte que, pour
tous a
1
, . . . , a
N
0, on a
(a
1
+. . . +a
N
)
n
= N
n
a
1
+. . . +a
N
N
n
N
n
a
n
1
+. . . +a
n
N
N
= N
n1
(a
n
1
+. . . +a
n
N
) .
Demontrons enn le (d). Que la fonction S soit de classe C
sur R
N
decoule de la Remarque 4.2.4. Puis la propriete de continuite des distributions
à support compact montre que, pour tout , N
N
, on a
[x
(S )(x)[ = [x
(S
)(x)[ daprès la Remarque 4.2.4

[x
[C max
]]]]+q
sup
]y]R
[
(x +y)[
C max
]]]]+q
sup
]y]R
[(x +y y)
(x +y)[
2
]]1
C max
]]]]+q
sup
zR
N
([z
[ +R
)[
(z)[
en notant q lordre de la distribution à support compact S et R > 0 tel que
supp(S) B(0, R). Donc
A
p
(S ) 2
p1
(1 +R
p
)CA
p+q
()
pour tout p N.
La transformation de Fourier a dejà ete etudiee dans L
1
(R
N
) et dans L
2
(R
N
)
voir [6], chapitre IV.4.
Comme on va le voir, letude de la transformation de Fourier sur la classe
de Schwartz est beaucoup plus simple.
Denition 5.2.1 (Transformation de Fourier) A toute fonction o(R
N
),
on associe sa transformation de Fourier
T() =
_
R
N
e
ix
(x)dx, R
N
.
Lapplication lineaire T est denie pour tout o(R
N
), puisque, pour tout
R
N
, on a
[e
ix
(x)[ = [(x)[
et que L
1
(R
N
) daprès la Proposition 5.1.7 (c).
Voici quelques proprietes elementaires de la transformation de Fourier sur
o(R
N
).
Proposition 5.2.2 (Transformation de Fourier et operations) Soit une
fonction de o(R
N
). Alors
(a) la fonction T() est de classe C
1
(R
N
) et on a, pour tout j = 1, . . . , N
j
T() = T(ix
j
)() , R
N
;
(b) pour tout j = 1, . . . , N, on a
T(
xj
)() = i
j
T()() , R
N
;
5.2. LA TRANSFORMATION DE FOURIER SUR o 155
(c) pour tout a R
N
, la fonction
2
(
a
)
=
a
: x (x a) a pour
transformee de Fourier
T((
a
)
)() = e
ia
T() , R
N
;
(d) pour tout a R
N
, on a
T(e
iax
)() = (
a
)
(T)() = T( a) , R
N
.
Remarque 5.2.3 Les points (a) et (b) montrent que la transformation de Fou-
rier sur o(R
N
) echange derivation et multiplication par x (à un facteur i
près).
Demonstration. Observons que la fonction
(x, ) e
ix
(x)
est de classe C
1
sur R
N
R
N
, et que, pour tout j = 1, . . . , N,
j
_
e
ix
(x)
_
ix
j
e
ix
(x)
= [x
j
(x)[ L
1
(R
N
)
daprès la Proposition 5.1.7 (b-c).
Daprès le theorème de derivation sous le signe somme rappele dans le cha-
pitre 1, note 3, on a donc
j
T() =
_
R
N
j
_
e
ix
(x)
_
dx =
_
R
N
ix
j
e
ix
(x)dx
ce qui etablit le point (a).
Passons à la demonstration du (b). Notons x
t
= (x
2
, . . . , x
N
) ; alors, par
integration par parties en x
1
, on a
_
R
e
ix
x1
(x)dx
1
=
_
e
ix
(x)
_
x1=+
x1=
_
R
_
x1
e
ix
_
(x)dx
1
= i
1
_
R
e
ix
(x)dx
1
car x
1
(x
1
, x
t
) tend vers 0 pour [x
1
[ puisque o(R
N
). Puis, en
utilisant le fait que
e
ix
x1
(x)
= [
x1
(x)[ L
1
(R
N
)
et
e
ix
(x)
= [(x)[ L
1
(R
N
)
daprès la Proposition 5.1.7 (a-c) puisque o(R
N
), on intègre en x
t
les deux
membres de legalite
_
R
e
ix
x1
(x)dx
1
= i
1
_
R
e
ix
(x)dx
1
,
2. Rappelons que, pour tout a R
N
, on note a : R
N
x x +a R
N
.
et, en appliquant le theorème de Fubini, on trouve que
_
R
N
e
ix
x1
(x)dx = i
1
_
R
N
e
ix
(x)dx,
ce qui correspond à lenonce (b) pour j = 1. Le cas de j = 2, . . . , N est identique.
En faisant le changement de variables z = x a dans lintegrale de Fourier
T((
a
)
)() =
_
R
N
e
ix
(x a)dx =
_
R
N
e
i(z+a)
(z)dz = e
ia
T() ,
do` u le (c).
Le point (d) decoule de la denition meme de la transformation T.
Remarque 5.2.4 La transformation de Fourier T echange derivation et multi-
plication par x, comme on vient de le voir. Par consequent, T echange regularite
et decroissance à linni cest-à-dire que, plus une fonction est derivable (avec
des derivees integrables sur R
N
), plus sa transformee de Fourier decrot rapi-
dement à linni. Ce fait permet de comprendre tout linteret de la classe de
Schwartz vis à vis de la transformation de Fourier : comme toute fonction de
o(R
N
) est de classe C
avec des derivees qui sont toutes integrables, on en

deduit que sa transformee de Fourier est à decroissance rapide. Et comme toute
fonction de o(R
N
) est à decroissance rapide, on en deduit que sa transformee de
Fourier est de classe C
. Ainsi, on voit que la classe de Schwartz est invariante

par transformation de Fourier, ce qui est lun des avantages de cet espace.
La formule dinversion de Fourier secrit donc de manière particulièrement
simple pour les fonctions de la classe de Schwartz.
Theorème 5.2.5 (Formule dinversion de Fourier sur o(R
N
)) La trans-
formation de Fourier est un isomorphisme de C-espaces vectoriels de lespace
o(R
N
) sur lui-meme. Linverse de cet isomorphisme est donne par la formule
T
1
(x) =
_
R
N
e
ix
()
d
(2)
N
, x R
N
.
Enn, les isomorphismes T et T
1
sont continus sur o(R
N
), au sens o` u, pour
tout p N, il existe une constante C
p
> 0 telle que pour toute fonction de
o(R
N
)
A
p
(T) , A
p
(T
1
) C
p
A
p+N+1
() .
La demonstration de ce theorème utilisera de manière cruciale le calcul ex-
plicite suivant, dont nous verrons quil est dun grand interet pour letude de
certaines equations aux derivees partielles.
Lemme 5.2.6 (Transformee de Fourier des gaussiennes) Soit une matrice
A M
N
(R) telle que A = A
T
> 0. Posons
G
A
(x) =
1
_
(2)
N
det(A)
e
1
2
(A
1
x]x)
, x R
N
.
Alors G
A
o(R
N
) et on a
TG
A
() = e
1
2
(A])
, R
N
.
La fonction G
A
est la densite Gaussienne centree (cest-à-dire de moyenne
0) et de matrice de covariance A, qui est lun des objets les plus importants du
calcul des probabilites pour son utilisation dans ce contexte, voir [13], 4.6.4.
Demonstration du theorème. Montrons que To(R
N
) o(R
N
). En eet,
daprès les points (b)-(c) de la Proposition 5.2.2, on a
T = (i)
]]+]]
T(
(x
)) .
Or, daprès la formule de Leibnitz
(x
) =
_
(
L
1
(R
N
)
daprès la Proposition 5.1.7 (a-c), puisque o(R
N
). Donc
T L
(R
N
) , pour tous , N
N
.
Ceci montre que T o(R
N
).
Plus precisement, daprès la Proposition 5.1.7 (c), pour tous multi-indices
, N
N
tels que [[ +[[ p, on a
[
T()[ |
(x
)|
L
1
(R
N
)
CA
N+1
(
(x
)) CA
p+N+1
() ,
de sorte quil existe C
p
> 0 tel que, pour tout o(R
N
), on ait
A
p
(T) C
p
A
p+N+1
() .
Passons maintenant à la formule dinversion de Fourier. Intuitivement, cette
formule signie que
(x) = T
1
T(x) =
_
R
N
e
ix
__
R
N
e
iy
(y)dy
_
d
(2)
N
=
_
R
N
__
R
N
e
i(xy)
(y)dy
_
d
(2)
N
=
_
R
N
(y)
__
R
N
e
i(xy) d
(2)
N
_
dy
cest-à-dire quen sappuyant sur lExemple 4.4.3, la formule ci-dessus se ramène
au fait que
(x y) =
_
R
N
e
i(xy) d
(2)
N
.
Malheureusement, la fonction (x, y) e
i(xy)
(y) nest pas integrable sur
R
N
R
N
, de sorte que linterversion des integrales en y et dans la deuxième
egalite ci-dessus nest pas justiee. Pour cette meme raison, lintegrale ci-dessus
censee representer la masse de Dirac na pas de sens comme integrale de Le-
besgue.
Pour rendre cette integrale convergente, on la remplace par
_
R
N
e
i(xy)
1
2
]]
2
d
(2)
N
= G
(x y)
pour tout > 0, daprès le Lemme 5.2.6.
Comme la fonction
(y, ) e
i(xy)
1
2
]]
2
(y)
est integrable sur R
N
R
N
, le theorème de Fubini garantit que
_
R
N
G
(x y)(y)dy =
_
R
N
__
R
N
e
i(xy)
1
2
]]
2
d
(2)
N
_
(y)dy
=
_
R
N
e
ix
e
1
2
]]
2
__
R
N
e
iy
(y)dy
_
d
(2)
N
=
_
R
N
e
ix
e
1
2
]]
2
()
d
(2)
N
.
Enn, dans lintegrale au membre de gauche de legalite ci-dessus, on fait le
changement de variables z = xy, ce qui permet de reecrire cette identite sous
la forme
_
R
N
(x z)G
(z)dz =
_
R
N
e
ix
e
1
2
]]
2
T()
d
(2)
N
.
Dans lintegrale au membre de gauche, on fait le changement de variables
z =

w, de sorte que
_
R
N
(x z)G
(z)dz =
_
R
N
(x
w)G
1
(w)dw.
Pour tout x R
N
,
(x
w)G
1
(w) (x)G
1
(w) pour tout w R
N
lorsque 0 car est continue puisquelle est dans o(R
N
) et
[(x
w)G
1
(w)[ CG
1
(w) L
1
(R
N
w
) avec C = sup
yR
N
[(y)[ ,
car est bornee sur R
N
puisquelle appartient à o(R
N
). Donc, par convergence
dominee, pour tout x R
N
_
R
N
(x z)G
(z)dz =
_
R
N
(x
w)G
1
(w)dw
(x)
_
R
N
G
1
(w)dw = (x)
lorsque 0
+
.
Dans lintegrale au membre de droite, pour tout x R
N
e
ix
e
1
2
]]
2
T() e
ix
T()
lorsque 0
+
pour tout R
N
. Par ailleurs
[e
ix
e
1
2
]]
2
T()[ [T()[ L
1
(R
N
)
car T est integrable comme element de o(R
N
) (cf. Proposition 5.1.7 (c))
de sorte que, par convergence dominee
_
R
N
e
ix
e
1
2
]]
2
T()
d
(2)
N

_
R
N
e
ix
T()
d
(2)
N
lorsque 0
+
pour tout x R
N
.
En passant à la limite pour 0
+
dans lidentite
_
R
N
(x z)G
(z)dz =
_
R
N
e
ix
e
1
2
]]
2
T()
d
(2)
N
,
on trouve donc que
(x) =
_
R
N
e
ix
T()
d
(2)
N
.
Demonstration du lemme. Comme A est une matrice symetrique reelle,
elle est diagonalisable à valeurs propres reelles, avec une matrice de passage
orthogonale : il existe Q O
N
(R) telle que
A = QQ
T
avec =
_
_
_
a
1
. . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 . . . a
N
_
_
_
o` u a
1
, . . . , a
N
sont les valeurs propres de A. Comme A = A
T
> 0, quitte permu-
ter lordre des vecteurs propres de A, on peut supposer que a
1
. . . a
N
> 0.
Que G
A
o(R
N
) est evident : en eet
G
A
(x) = P
(x)e
1
2
(A
1
x]x)
o` u P
(x) est une fonction polynome, de sorte que

[
G
A
(x)[ [P
(x)[e
]x]
2
/2a1
qui est bien à decroissance rapide pour tout N
N
.
Dans lintegrale denissant la transformee de Fourier de G
A
, faisons le chan-
gement de variables y = Q
T
x, et posons = Q
T
: comme det(A) = a
1
. . . a
N
,
on trouve que
_
R
N
e
ix
G
A
(x)dx =
_
N
k=1
1
2a
k
_
_
R
N
e
iQ
T
Q
T
x
e
1
2
(
1
Q
T
x]Q
T
x)
dx
=
_
N
k=1
1
2a
k
_
_
R
N
e
iy
e
1
2
(
1
y]y)
dy
=
_
N
k=1
1
2a
k
_
_
R
N
N
k=1
e
i
k
y
k
1
2
a
1
k
y
2
k
dy
1
. . . dy
N
=
N
k=1
_
R
e
i
k
y
k
1
2
a
1
k
y
2
k
dy
k
2a
k
en appliquant le theorème de Fubini à la fonction
(y
1
, . . . , y
N
)
N
k=1
e
i
k
y
k
1
2
a
1
k
y
2
k
qui appartient à L
1
(R
N
) pour tout R
N
, puisque lon a a
k
> 0 pour tout
k = 1, . . . , N.
Il sut donc de savoir faire le calcul dans le cas N = 1. Pour tout a > 0,
notons
g
a
(x) =
1
2a
e
x
2
/2a
, x R.
Evidemment g
a
o(R
N
), et verie
dg
a
dx
(x) =
x
a
g
a
(x) , x R.
Appliquons la transformation de Fourier à chaque membre de cette egalite.
Daprès la Proposition 5.2.2 (b)-(c), on a
iTg
a
() =
1
ia
d
d
Tg
a
() ,
d
d
Tg
a
() = aTg
a
() , R.
Cette equation dierentielle admet pour solution generale
Tg
a
() = Ce
1
2
a
2
.
De plus
Tg
a
(0) = C =
_
R
g
a
(x)dx = 1 .
5.3. LES DISTRIBUTIONS TEMP
ER
EES 161
Par consequent
TG
A
(Q) =
N
k=1
e
1
2
a
k
2
k
= e
1
2
(])
de sorte que, en revenant à la variable = Q
TG
A
() = e
1
2
(Q
T
Q]Q
T
Q)
= e
1
2
(QQ
T
])
= e
1
2
(A])
, R
N
.
Terminons cette revue des principales proprietes de la transformation de
Fourier sur la classe de Schwartz avec la formule de Plancherel, qui est une
consequence triviale de la formule dinversion.
Corollaire 5.2.7 (Formule de Plancherel) Pour tous , o(R
N
), on a
([)
L
2
(R
N
)
=
1
(2)
N
(T[T)
L
2
(R
N
)
.
Demonstration. En eet
([)
L
2
(R
N
)
=
_
R
N
(x)(x)dx
=
_
R
N
__
R
N
T()e
ix
d
(2)
N
_
(x)dx
=
1
(2)
N
_
R
N
_
R
N
e
ix
T()(x)dxd
=
1
(2)
N
_
R
N
T()
__
R
N
e
ix
(x)dx
_
d
=
1
(2)
N
(T[T)
L
2
(R
N
)
,
daprès le theorème de Fubini. (En eet, la fonction (x, ) T()(x) est
integrable sur R
N
R
N
x
, puisque et T o(R
N
).) Or lidentite ci-dessus est
precisement la formule de Plancherel.
5.3 Les distributions temperees
Pour pouvoir denir lintegrale de Fourier
_
R
N
e
ix
f(x)dx
dune fonction continue f pour tout R
N
, il faut avoir des conditions limitant
la croissance de f à linni.
Par exemple, il sura de savoir que f L
1
(R
N
). Mais on ne peut pas
denir en general la transformee de Fourier dune fonction qui serait seulement
localement integrable.
Le meme problème se pose evidemment lorsquon veut denir une notion de
transformation de Fourier pour les distributions sous une forme quelque peu
dierente, toutefois, car le concept de croissance à linni nest pas clair pour
une distribution.
Comme on va le voir, on ne sait denir la transformation de Fourier que sur
un sous-espace de T
t
(R
N
), la classe des distributions temperees que nous allons
etudier brièvement.
Denition 5.3.1 (Distributions temperees) Une distribution temperee est
une forme lineaire continue sur o(R
N
), cest-` a-dire une forme lineaire T sur
o(R
N
) telle quil existe un entier p 0 et C > 0 pour lesquels
[T, [ CA
p
() pour tout C
c
(R
N
).
Lensemble des distributions temperees est un C-espace vectoriel, que lon note
o
t
(R
N
).
Comme C
c
(R
N
) o(R
N
), toute distribution temperee T o
t
(R
N
) denit
par restriction une forme lineaire
C
c
(R
N
) T, .
Cette forme lineaire est evidemment une distribution puisque, pour toute fonc-
tion test C
(R
N
) à support dans un compact K de R
N
, on a
A
p
() A
p
K
(p + 1)
2N
max
]]p
sup
xK
[
(x)[ avec A
K
= max
xK
(1 +[x[).
Par consequent
o
t
(R
N
) T
t
(R
N
) .
Exemple 5.3.2 (Quelques distributions, temperees ou non) Toute distri-
bution à support compact est temperee :
c
t
(R
N
) o
t
(R
N
) .
Toute fonction appartenant à lespace de Lebesgue L
p
(R
N
) avec 1 p
denit une distribution temperee :
L
p
(R
N
) o
t
(R
N
) pour tout p tel que 1 p .
Toute fonction continue à croissance polynomiale denit une distribution
temperee sur R
N
.
La distribution sur R
T =
kZ
a
k
k
est temperee si la suite (a
k
)
kZ
est à croissance polynomiale, cest-à-dire sil
existe un entier p 0 tel que
a
k
= O([k[
p
) lorsque [k[ .
ER
EES 163
En revanche, les distributions denies par les fonctions
x e
x
, x sinh x ou cosh x
ne sont pas des distributions temperees.
Demontrons le caractère tempere de la distribution T. On sait quil existe
p 0 et C > 0 tels que [a
k
[ C(1 + [k[
2p
) pour tout k Z. Alors, pour tout
o(R),
[T, [
kZ
[a
k
[[(k)[
C
kZ
(1 +k
2p
)[(k)[
C
kZ
1
1 +k
2
(1 +k
2
+k
2p
+k
2p+2
)[(k)[ C
t
A
2p+2
()
avec
C
t
= C
kZ
1
1 +k
2
.
Proposition 5.3.3 (Distributions temperees et operations) Soit une dis-
tribution temperee T o
t
(R
N
). Alors
(a) pour tout N
N
, la derivee
T o
t
(R
N
) ;
(b) pour toute fonction f à croissance polynomiale ainsi que toutes ses derivees,
la distribution fT o
t
(R
N
) ;
(c) pour toute distribution à support compact S c
t
(R
N
), le produit de convo-
lution T S o
t
(R
N
).
Demonstration. Soit 1 j N ; la derivee
xj
T est la forme lineaire
C
c
(R
N
) T,
xj
.
Or, comme T est une distribution temperee, il existe un entier p 0 et une
constante C
p
> 0 tels que
[
xj
T, [ = [T,
xj
[ C
p
A
p
(
xj
) C
p
A
p+1
()
pour tout C
c
(R
N
). Par densite de C
c
(R
N
) dans o(R
N
), la forme lineaire
xj
T setend de fa con unique en une forme lineaire sur o(R
N
) pour laquelle
linegalite ci-dessus vaut pour tout o(R
N
). Ceci signie que
xj
T est une
distribution temperee. Le (a) en decoule par recurrence.
De meme, la distribution fT est la forme lineaire
C
c
(R
N
) T, f .
Comme T est une distribution temperee, il existe un entier p 0 et une
constante C
p
> 0 tels que
[T, f[ C
p
A
p
(f) .
Or (cf. preuve de la Proposition 5.1.7 (b)), il existe un entier n
p
(f) 0 et une
constante C
f
> 0 tels que
A
p
(f) C
f
A
p+2np(f)
()
ce qui montre que la forme lineaire fT, qui nest denie a priori que sur
C
c
(R
N
), setend par densite de manière unique à o(R
N
) en une distribution
temperee, comme dans la preuve du point (a).
Demontrons le point (c). La distribution T S est denie comme la forme
lineaire
C
c
(R
N
) T,

S

S = S (Id
R
N). Soit R > 0 tel que S soit à support dans
B(0, R) ; donc supp(
S) B(0, R). La preuve de la Proposition 5.1.7 (d) montre

que
A
p
(
S ) 2
p1
(1 +R
p
)A
p+q
()
pour tout p N, o` u q est lordre de la distribution à support compact S.
Comme la distribution T est temperee, il existe donc p N et C
p
> 0 tels
que
[T S, [ C
p
2
p1
(R
p
+ 1)A
p+q
()
ce qui montre comme dans le (a) que la forme lineaire T S, denie a priori sur
C
c
(R
N
), setend par densite de manière unique à o(R
N
) en une distribution
temperee.
Exemple 5.3.4 (Croissance à linni et caractère tempere) Pour voir si
une distribution denie par une fonction, par exemple, est temperee ou non,
il ne sut pas detudier la croissance ` a linni du module de cette fonction.
Considerons par exemple la fonction
x ie
x
e
ie
x
.
Evidemment
ie
x
e
ie
x
= e
x
qui à la meme croissance à linni que les contre-exemples ci-dessus. Mais
ie
x
e
ie
x
=
d
dx
_
e
ie
x
_
et comme la fonction
x e
ie
x
1
bornee sur R, elle denit une distribution temperee
sur R.
Dautre part sa derivee au sens des distributions concide avec la distribution
denie par sa fonction derivee au sens usuel, de sorte que, daprès le (a) de la
proposition ci-dessus, cette fonction derivee
x ie
x
e
ie
x
.
ER
EES 165
denit bien un element de o
t
(R
N
).
Intuitivement, ce sont les oscillations rapides de la fonction x e
ie
x
dans
la limite x + qui annihilent la croissance de x e
x
pour x +.
En pratique, pour decider si une distribution T T
t
(R
N
) est temperee,
on cherchera evidemment si elle appartient aux classes dexemples ci-dessus
distributions à support compact, fonctions de L
p
, fonctions à croissance po-
lynomiale...
Si ce nest pas le cas, il faut ensuite chercher si la distribution consideree est
une derivee (dordre quelconque) dune distribution dont on sait dejà quelle est
temperee. (Cest evidemment le cas dans lexemple precedent.)
Si aucune de ces approches ne permet de conclure, il faut alors revenir à la
denition des distributions temperees, et en verier la propriete de continuite.
En fait, on a la caracterisation suivante des distributions temperees :
Theorème 5.3.5 (Caracterisation des distributions de o
t
(R
N
)) Toute dis-
tribution T o
t
(R
N
) est de la forme
T =
x
_
(1 +[x[
2
)
n
f
_
au sens des distributions
o` u N
N
, o` u n est un entier naturel, et o` u f est une fonction continue bornee
sur R
N
.
Que le membre de droite de legalite ci-dessus denisse une distribution
temperee est une consequence triviale de la Proposition 5.1.7 (a)-(b).
Que toute distribution temperee sur R
N
soit necessairement de cette forme
est moins trivial et surtout moins utile en pratique. On admettra donc ce
dernier point
3
.
Denition 5.3.6 (Convergence dans o
t
(R
N
)) On dit quune suite (T
n
)
n1
de distributions temperees converge vers T o
t
(R
N
) si
T
n
, T, lorsque n pour tout o(R
N
).
Proposition 5.3.7 (Convergence dans o
t
et operations) Soit (T
n
)
n1
suite
de o
t
(R
N
) convergeant vers T o
t
(R
N
). Alors
(a) pour tout multi-indice N
N
, on a
T
n

T dans o
t
(R
N
) lorsque n ;
(b) pour toute fonction f de classe C
sur R
N
à croissance polynomiale ainsi
que toutes ses derivees
fT
n
fT dans o
t
(R
N
) lorsque n .
3. Le lecteur interesse par une demonstration pourra consulter L. Schwartz, Theorie des
distributions, Hermann, Paris (1966), chapitre VII, 4, pp. 239241.
T
n
,
T, = (1)
]]
(T
n
T),
0
puisque T
n
T dans o
t
(R
N
) pour n et que, dautre part,
o(R
N
),
daprès la Proposition 5.1.7 (a). Ceci etablit le (a).
Pour le (b), on procède de meme :
fT
n
, fT, = (T
n
T), f 0
puisque T
n
T dans o
t
(R
N
) pour n et que, dautre part, f o(R
N
),
daprès la Proposition 5.1.7 (b).
/
Dans la section 5.2, la transformation de Fourier a ete denie sur la classe
de Schwartz o(R
N
).
Malheureusement, on ne peut sen contenter, car il y a bien trop peu de
fonctions dans o(R
N
).
On va donc maintenant etendre sa denition à lespace o
t
(R
N
) des distribu-
tions temperees, en appliquant la meme strategie de dualite que dans le chapitre
3.
Pour cela, on part de lobservation suivante : pour toute paire , de fonc-
tions de la classe de Schwartz o(R
N
), on a
_
R
N
(x)T(x)dx =
_
R
N
(y)T(y)dy .
(En eet
_
R
N
T(x)(x)dx =
_
R
N
__
R
N
e
ixy
(y)dy
_
(x)dx
=
_
R
N
__
R
N
e
ixy
(x)dx
_
(y)dy =
_
R
N
(y)T(y)dy
daprès le theorème de Fubini, puisque
(x, y)
e
ixy
(x)(y)
= [(x)[[(y)[
est une fonction integrable sur R
N
R
N
, daprès la Proposition 5.1.7 (c).)
Lidentite ci-dessus suggère la denition suivante :
Denition 5.4.1 (Transformation de Fourier des distributions) A toute
distribution temperee T o
t
(R
N
), on associe sa transformee de Fourier TT
qui est la distribution temperee denie par
TT, = T, T
pour toute fonction o(R
N
).
5.4. LA TRANSFORMATION DE FOURIER SUR o
t
167
Daprès le calcul ci-dessus, cette denition de la transformation de Fourier
concide avec celle de la section 5.2 lorsque la distribution temperee T est de la
forme
T
f
: o(R
N
) T
f
, =
_
R
N
f(x)(x)dx.
avec f o(R
N
).
Exemple 5.4.2 (Transformee de Fourier des fonctions de L
1
) Soit une fonc-
tion f L
1
(R
N
) ; posons
f() =
_
R
N
e
ix
f(x)dx, R
N
.
Alors
[
f()[ |f|
L
1
(R
N
)
, pour tout R
N
.
De plus, pour tout
R
N
et toute suite (
n
)
n1
convergeant vers
, on verie
par convergence dominee que
f(
n
)

f(
) lorsque n .
Par consequent,

f est une fonction continue bornee
4
sur R
N
.
On verie alors que la transformee de Fourier de T
f
est la distribution
temperee denie par la fonction

f : autrement dit
TT
f
= T
f
.
Demonstration. Pour tout o(R
N
), on a
TT
f
, = T
f
, T =
_
R
N
f(x)
__
R
N
e
ixy
(y)dy
_
dx.
Or la fonction
(x, y) f(x)(y) est integrable sur R
N
R
N
.
Le theorème de Fubini implique donc que
_
R
N
f(x)
__
R
N
e
ixy
(y)dy
_
dx =
_
R
N
(y)
__
R
N
e
ixy
f(x)dx
_
dy .
Par consequent, pour tout o(R
N
), on a
TT
f
, =
_
R
N
(y)
__
R
N
e
ixy
f(x)dx
_
dy =
_
R
N
(y)

f(y)dy
ce qui signie justement que TT
f
= T
f
.
Voici les premières proprietes de cette transformation de Fourier :
4. Rappelons quon dispose en fait dune information plus precise voir [6], chapitre
IV.2.7 :
Theorème de Riemann-Lebesgue. Soit f L
1
(R
N
). Alors sa transformee de Fourier

f
tend vers 0 à linni.
Proposition 5.4.3 (Transformation de Fourier dans o
t
et operations)
Soit une distribution temperee T o
t
(R
N
). Alors
(a) pour tout k = 1, . . . , N, on a
T (
x
k
T) = i
k
TT ;
(b) pour tout k = 1, . . . , N, on a
T(x
k
T) = i
k
TT ;
(c) pour tout a R
N
, en notant
a
: x x +a, on a
T(T
a
) = e
ia
TT ;
(d) pour tout a R
N
,
T(e
iax
T) = (TT)
a
.
Remarque. Comme sur la classe de Schwartz ( cf. Proposition 5.2.2 (a)-(b)),
la transformation de Fourier T sur lespace o
t
(R
N
) des distributions temperees
echange derivation et multiplication par x à un facteur i près. Tout linteret
de la transformation de Fourier pour les distributions temperees reside dans ce
simple fait : dune part, le cadre des distributions permet de deriver autant de
fois que necessaire, dautre part, après transformation de Fourier, toute derivee
partielle dordre quelconque correspond à la multiplication par un monome.
T(
x
k
T), =
x
k
T, T = T,
x
k
T
= T, T(i
k
) = TT, i
k
= i
k
TT,
daprès la Proposition 5.2.2 (a), ce qui montre le point (a).
Dautre part
T(x
k
T), = x
k
T, T = T, x
k
T
= T, T(i
k
)
= iTT,
k
= i
k
TT,
daprès la Proposition 5.2.2 (b), ce qui etablit le point (b).
Les points (c) et (d) se demontrent de meme par dualite à partir de la
Proposition 5.2.2 (c)-(d).
Evidemment, la transformation de Fourier est (sequentiellement) continue
au sens des distributions temperees.
Proposition 5.4.4 (Continuite sequentielle de T sur o
t
(R
N
)) On consi-
dère une suite de distributions temperees (T
n
)
n1
sur R
N
convergeant vers T
dans o
t
(R
N
). Alors TT
n
TT dans o
t
(R
N
) lorsque n .
t
169
Demonstration. Pour tout o(R
N
), on a
TT
n
, = T
n
, T T, T = TT,
lorsque n .
Dans le cas dune distribution à support compact qui est a fortiori une
distribution temperee, on aurait pu denir la transformee de Fourier en copiant
la formule denissant la transformation de Fourier pour les fonctions de la classe
de Schwartz, cest-à-dire poser
TT() = T, e
o` u T c
t
(R
N
) et o` u e
est la fonction de classe C
sur R
N
denie par
e
(x) = e
ix
.
Observons que cette formule denirait TT ponctuellement, comme fonction de
la variable et non comme une distribution.
En fait, ces deux fa cons de denir la transformation de Fourier pour les
distributions à support compact concident, comme le montre le
Theorème 5.4.5 (Transformee de Fourier sur c
t
(R
N
)) Pour toute distri-
bution à support compact T c
t
(R
N
), la distribution temperee TT est la dis-
tribution denie par la fonction
R
N
T, e
.
Cette fonction, notee TT(), est de classe C
sur R
N
et à croissance
polynomiale ainsi que toutes ses derivees.
Remarque. Cet enonce est une nouvel exemple du fait, dejà mentionne plus
haut, que la transformation de Fourier T echange decroissance à linni et
regularite. En eet, le fait detre à support compact est la condition de conver-
gence vers 0 à linni la plus forte possible ; que la transformee de Fourier dune
distribution à support compact soit une fonction de classe C
nest donc pas

surprenant.
Demonstration. Verions dabord que TT est bien la fonction donnee par la
formule ci-dessus. Pour cela, on observe que, par integration sous le crochet de
dualite (Proposition 3.4.22)
_
T, e
,
_
=
_
R
N
T, e
()d
=
_
T,
_
R
N
e
()d
_
= T, T = TT,
do` u le resultat.
Que la fonction T, e
soit de classe C
sur R
N
et que
TT() =
T, e
= T,

decoule du theorème de derivation sous le crochet de dualite (cf. Proposition
3.4.21) et du fait que la fonction (x, ) e
(x) = e
ix
est de classe C
sur
R
N
R
N
.
Enn, la propriete de continuite des distributions à support compact im-
plique que
[T, e
[ C max
]]p
sup
]x]R
[
x
e
(x)[ = C max
]]p
sup
]x]R
[(i)
(x)[
= C max
]]p
[
[ C
_
1+]]
2
2
_
p
,
o` u p est lordre de T et R > 0 est tel que supp(T) B(0, R).
Par consequent, TT est à croissance polynomiale sur R
N
.
Il en va de meme pour toutes ses derivees puisque
TT = T((ix)
T)
et que la distribution (ix)
T est egalement à support compact.

Exemple 5.4.6 (Transformee de Fourier des masses de Dirac) Daprès
le theorème ci-dessus, on trouve que
T
0
= 1 dans o
t
(R
N
),
et plus generalement que, pour tout a R
N
,
(T
a
)() = e
ia
, R
N
.
Appliquant ensuite la Proposition 5.4.3 (a), on trouve que
(T
0
)() = (i)
, R
N
.
et plus generalement que, pour tout a R
N
,
(T
a
)() = (i)
e
ia
, R
N
.
Remarque. Comparons ce resultat avec le theorème de Riemann-Lebesgue rap-
pele ci-dessus (cf . note 4 de ce chapitre.) Rappelons que, comme on la dit plus
haut, la transformation T echange regularite et decroissance à linni. Une fonc-
tion de L
1
(R
N
) etant un objet moins irregulier que la masse de Dirac, il nest
pas surprenant que sa transformee de Fourier tende vers 0 à linni, alors que
T
0
= 1 ne tend pas vers 0 à linni. En revanche, la masse de Dirac tend vers 0
à linni le plus vite possible, puisque son support (reduit à 0) est le plus petit
possible : il nest donc pas surprenant que la transformee de Fourier de
0
soit
une fonction constante les constantes etant les fonctions les plus regulières
possibles.
En realite, la transformee de Fourier dune distribution à support compact
est bien mieux que de classe C
: cest une fonction analytique. Faute davoir

à notre disposition la notion de fonction analytique de plusieurs variables, nous
nous limiterons au cas dune seule variable.
t
171
Theorème 5.4.7 Soit T une distribution ` a support compact sur R. Alors la
fonction TT C
(R) se prolonge en une fonction holomorphe sur C.

Demonstration. Considerons la fonction denie sur R
2
par la formule
F(, ) = T, e
i
, pour tout (, ) R
2
,
puisque T est une distribution à support compact sur R et que la fonction
e
i
: x e
i(+i)x
est de classe C
sur R.
Par derivation sous le crochet de dualite, on montre comme dans la preuve
du theorème precedent que F admet des derivees partielles de tous ordres, de
sorte que F C
(R
2
).
En particulier, par derivation sous le crochet de dualite, on trouve que
F(, ) = T, ixe
i
, tandis que
F(, ) = T, xe
i
.
Par consequent
(
+i
)F(, ) = 0 pour tout (, ) R

2
.
Autrement dit, F satisfait aux relations de Cauchy-Riemann sur C (voir [6],
Remarque V.1.14). Par consequent, la fonction
C ( +i) F(, )
est holomorphe. Dautre part, daprès le theorème precedent
TT() = T, e
= F(, 0) , pour tout R,

de sorte que la fonction holomorphe ci-dessus prolonge bien TT.
Remarque. Il existe une reciproque de ce resultat : toute fonction f holomorphe
sur C et veriant la condition de croissance suivante : il existe C, N, R > 0 tels
que
[f(z)[ C(1 +[z[)
N
e
R](z)]
pour tout z C
est (le prolongement analytique de) la transformee de Fourier dune distribution
à support dans [R, R] R (Theorème de Paley-Wiener).
Voici maintenant le theorème dinversion de la transformation de Fourier
dans le cadre des distributions.
Theorème 5.4.8 (Inversion de Fourier dans o
t
(R
N
)) La transformation de
Fourier T est un isomorphisme du C-espace vectoriel o
t
(R
N
) dans lui-meme,
dont linverse est donne par la formule
T
1
T =
1
(2)
N
TT ,
o` u, pour toute distribution S sur R
N
, on a note
S = S (Id
R
N) ,
cest-à-dire que, pour toute fonction test C
c
(R
N
)
S, = S, (Id
R
N) = S, () .
Demonstration. Il sut de verier que
T(TT) = (2)
N

T ,
cest-à-dire que, pour tout o(R
N
), lon a
T(TT), = TT, T = T, T(T) = T, (2)
N
(Id
R
N)
car
T(T) = (2)
N
(Id
R
N)
daprès le theorème dinversion de Fourier pour les fonctions de la classe de
Schwartz o(R
N
) voir Theorème 5.2.5.
Exemple 5.4.9 (Transformee de Fourier des polynomes) Dans o
t
(R
N
),
on a
T1 = (2)
N
0
daprès le theorème dinversion de Fourier applique à lidentite
T(
0
) = 1 .
En utilisant ensuite la Proposition 5.4.3 (b), on trouve que
T(x
) = (2)
N
i
]]
0
, N
N
.
En utilisant conjointement la formule dinversion de Fourier (Theorème 5.4.8),
et le Theorème 5.4.5 sur la transformee de Fourier des distributions à support
compact, on obtient la caracterisation suivante des distributions à support com-
pact.
Theorème 5.4.10 (Structure des distributions à support compact) Toute
distribution à support compact sur R
N
est une somme nie de derivees iterees
au sens des distributions dune fonction continue bornee sur R
N
.
Ce theorème nest pas dune grande importance sur le plan pratique ; toute-
fois, il montre que la theorie des distributions est, en quelque sorte, lextension
minimale de la notion de fonction continue o` u toute fonction generalisee peut
etre derivee indeniment.
Demonstration. Soit T c
t
(R
N
). Daprès le Theorème 5.4.5, il existe un
entier p 0 et une constante C > 0 tels que
[TT()[ C(1 +[[
2
)
p
, R
N
.
t
173
Considerons alors la fonction S denie par
S() =
TT()
(1 +[[
2
)
p+N
, R
N
.
Evidemment, S est une fonction de classe C
sur R
N
, daprès le Theorème
5.4.5. Dautre part
[S()[ C(1 +[[
2
)
N
, R
N
,
de sorte que S L
1
(R
N
).
En particulier, S denit un element de o
t
(R
N
), et sa transformee de Fourier
inverse est la distribution denie par la fonction continue bornee
f : R
N
x
_

e
ix
S()
d
(2)
N
cf. Exemple 5.4.2 ci-dessus et la formule dinversion de Fourier (Theorème
5.4.8).
De plus, par construction,
T
_
(I )
p+N
f
_
= (1 +[[
2
)
p+N
Tf = TT
de sorte que
T = (I )
p+N
f
puisque T est un isomorphisme de o
t
(R
N
) dans lui-meme.
Lune des vertus de la transformation de Fourier est de transformer le produit
de convolution en produit ponctuel.
Theorème 5.4.11 (Transformation de Fourier et convolution) Soient deux
distributions T o
t
(R
N
) et S c
t
(R
N
) ; alors
T(S T) = TS TT dans o
t
(R
N
).
Dans le cas particulier o` u T = T
f
avec f o(R
N
), on a
T(S f)() = TS()Tf() , pour tout R
N
.
Demonstration. Commencons par traiter le cas particulier avec f C
c
(R
N
).
Daprès la Proposition 5.1.7 (d), on sait que S f o(R
N
). Alors
T(S f)() =
_
R
N
e
ix
S, f(x )dx =
_
S,
_
R
N
e
ix
f(x )dx
_
daprès le theorème de Fubini pour le crochet de dualite (Proposition 3.4.22).
Or, daprès la Proposition 5.2.2 (c),
_
R
N
e
ix
f(x y)dx = Tf()e
(y) .
en notant e
la fonction denie par

e
: R
N
y e
iy
.
Alors, on deduit de ce qui precède et du Theorème 5.4.5 que
T(S f)() = S, Tf()e
= Tf()S, e
= Tf()TS() , R
N
.
Passons maintenant au cas general.
Dune part S T o
t
(R
N
) daprès la Proposition 5.3.3 (c) puisque S
c
t
(R
N
) et T o
t
(R
N
), de sorte que T(S T) o
t
(R
N
). Dautre part,
TSTT o
t
(R
N
) daprès la Proposition 5.3.3 (b) puisque TT o
t
(R
N
)
(comme transformee de Fourier de T o
t
(R
N
)) et que TS est une fonction
de classe C
sur R
N
à croissance polynomiale ainsi que toutes ses derivees (cf.
Theorème 5.4.5).
Verions que les deux distributions temperees T(ST) et TSTT sont egales
en tant que distributions cest-à-dire quelles concident sur C
c
(R
N
). Pour
tout C
c
(R
N
), on a
T(S T), = S T, T = S T, (2)
N
T
1
= T, (2)
N
T
1
= (2)
N
T,

S T
1
= T, TT
_
S T
1
_
= TT, T
_
S T
1
daprès le theorème dinversion de Fourier applique à

S T
1
o(R
N
).
Daprès le cas particulier du theorème que nous venons de demontrer, en
posant = T
1
o(R
N
), on a
T(S T
1
) = T(S ) = TS T = TS
de sorte que
T(S T), = TT, T
_
S T
1
= TT, TS T(T
1
) = TT, TS = TS TT, .
Comme ceci vaut pour tout C
c
(R
N
), on en deduit que
T(S T) = TS TT
par densite de C
c
(R
N
) dans la classe de Schwartz o(R
N
) (Proposition 5.1.4.)
Le lecteur a dejà rencontre le theorème de Plancherel cf. [6], chapitre
IV.4. Dans cette presentation, la transformation de Fourier sur L
2
(R
N
) etait
construite par densite de L
1
L
2
dans lespace de Hilbert L
2
et en utilisant
la formule de Plancherel que lon avait demontree pour les fonctions en esca-
lier à support compact. Une autre facon darriver au meme resultat consiste à
montrer que L
2
(R
N
) est un sous-espace de o
t
(R
N
) stable sous laction de la
transformation de Fourier T.
t
175
Theorème 5.4.12 (Theorème de Plancherel) La transformee de Fourier de-
nie dans o
t
(R
N
) induit un isomorphisme de C-espace vectoriel de L
2
(R
N
)
dans lui-meme, veriant en outre lidentite
(f[g)
L
2
(R
N
)
=
1
(2)
N
(Tf[Tg)
L
2
(R
N
)
pour tous f, g L
2
(R
N
).
Demonstration. Comme L
2
(R
N
) o
t
(R
N
), la transformation de Fourier T
dans o
t
(R
N
) induit par restriction un isomorphisme C-lineaire de L
2
(R
N
) dans
TL
2
(R
N
).
Verions que TL
2
(R
N
) L
2
(R
N
).
Soit donc f L
2
(R
N
) ; daprès le Corollaire 5.1.5, il existe une suite (f
n
)
n1
de fonctions de la classe de Schwartz convergeant vers f dans L
2
(R
N
) :
|f
n
f|
L
2
(R
N
)
0 pour n .
Pour tout o(R
N
), on a
[Tf
n
, [ = [f
n
, T[ |f
n
|
L
2
(R
N
)
|T|
L
2
(R
N
)
C||
L
2
(R
N
)
avec
C = (2)
N/2
sup
n1
|f
n
|
L
2
(R
N
)
<
daprès la formule de Plancherel pour les fonctions de la classe de Schwartz
Corollaire 5.2.7 et compte-tenu de ce que la suite (f
n
)
n1
converge dans
L
2
(R
N
).
On sait que f
n
f dans L
2
(R
N
) et donc a fortiori dans o
t
(R
N
) lorsque
n , de sorte que, par continuite de la transformation de Fourier dans
o
t
(R
N
), on a
Tf
n
Tf dans o
t
(R
N
) pour n .
Linegalite ci-dessus entrane donc que
[Tf, [ C||
L
2
(R
N
)
, pour tout o(R
N
).
Par densite de o(R
N
) dans L
2
(R
N
), cette inegalite vaut pour tout L
2
(R
N
),
ce qui montre que Tf se prolonge par continuite en une forme lineaire sur
lespace de Hilbert L
2
(R
N
). Le theorème de representation de Riesz implique
alors lexistence dun element

f de L
2
(R
N
) tel que
Tf, =
_
_
L
2
(R
N
)
, pour tout L
2
(R
N
).
La forme lineaire Tf sidentie donc à la fonction

f de L
2
(R
N
), do` u
TL
2
(R
N
) L
2
(R
N
) .
Daprès la formule dinversion de Fourier pour les distributions temperees
(Theorème 5.4.8),
L
2
(R
N
) = T
_
T
_
L
2
(R
N
)
__
T
_
L
2
(R
N
)
_
,
do` u
T
_
L
2
(R
N
)
_
= L
2
(R
N
)
et T induit un isomorphisme C-lineaire de L
2
(R
N
) dans lui-meme.
Verions enn la formule de Plancherel. On a montre que lidentite
(

f[)
L
2
(R
N
)
= Tf, = T
_
f
_
(Id
R
N), = T
_
f
_
, (Id
R
N)
vaut pour tout L
2
(R
N
). Prenons = g avec g L
2
(R
N
) : toujours daprès
la formule dinversion de Fourier
g (Id
R
N) = (Tg) (Id
R
N) = (2)
N
T
1
g .
Inserant ce choix de dans lidentite precedente, on trouve que
(

f[ g)
L
2
(R
N
)
= T
_
f
_
, (2)
N
T
1
g
= f, (2)
N
T(T
1
g) = (2)
N
f, g = (2)
N
(f[g)
L
2
(R
N
)
ce qui est precisement la formule de Plancherel.
5.5 Transformation de Fourier partielle
Dans un certain nombre de situations et tout particulièrement pour
letude des equations aux derivees partielles devolution il est avantageux
deectuer une transformation de Fourier partielle, ne portant pas sur toutes les
variables, mais seulement sur certaines dentre elles.
Nous allons decrire brièvement ce procede, en utilisant le cadre des problèmes
devolution, qui en est la principale application.
Denition 5.5.1 (Transformation de Fourier partielle sur o(R
t
R
N
x
))
Soit : (t, x) (t, x) o(R
t
R
N
x
) ; on denit la transformee de Fourier
partielle en x de la fonction par la formule
T
x
(t, ) =
_
R
N
e
ix
(t, x)dx.
Cette transformation de Fourier partielle jouit des memes proprietes de conti-
nuite et dinversibilite que la transformation de Fourier usuelle.
Theorème 5.5.2 (Inversion de Fourier partielle dans o) La transforma-
tion de Fourier partielle en x est une application lineaire continue de lespace
o(R
t
R
N
x
) dans lui-meme, au sens o` u il existe, pour tout p 0, une constante
C
p
> 0 telle que
A
p
(T
x
) C
p
A
p+N+1
() , pour tout o(R
t
R
N
x
).
5.5. TRANSFORMATION DE FOURIER PARTIELLE 177
De plus, T
x
est un isomorphisme de o(R
t
R
N
x
) sur lui-meme, dinverse
T
1
x
(t, x) =
1
(2)
N
_
R
N
e
ix
(t, )d .
La preuve suit exactement celle du Theorème 5.2.5.
Passons maintenant au cas des distributions :
Denition 5.5.3 (Transformation de Fourier partielle sur o
t
(R
t
R
N
x
))
Soit T o(R
t
R
N
x
) ; on denit la transformee de Fourier partielle en x de la
distribution T par la formule
T
x
T, = T, T
x
, pour tout o(R
t
R
N
x
).
On laisse au lecteur le soin de verier que le membre de droite de legalite
ci-dessus denit bien une distribution temperee sur R
t
R
N
ce qui decoule
evidemment de la continuite de T
x
enoncee au Theorème ci-dessus.
Theorème 5.5.4 (Inversion de Fourier partielle dans o
t
) La transforma-
tion de Fourier partielle en x est un isomorphisme de o
t
(R
t
R
N
x
) sur lui-meme,
dont linverse est donne par la formule
T
1
x
T, = T, T
1
x
, pour tout o(R
t
R
N
x
).
Autrement dit
T
1
x
T =
1
(2)
N
T
x
T J
o` u J : (t, x) (t, x).
A nouveau, ce resultat se demontre comme la formule dinversion de Fourier
usuelle sur les distributions temperees cf. Theorème 5.4.8.
Le lecteur veriera sans peine les proprietes suivantes, en suivant pas à pas
la demonstration de la Proposition 5.4.3
Proposition 5.5.5 (Transformation T
x
et operations) La transformation
de Fourier partielle en x sur o
t
(R
t
R
N
x
) verie les proprietes suivantes :
(a) pour tout T o
t
(R
t
R
N
x
), pour tout n N et tout N
N
, on a
n
t

T
x
T = (i)
]]
T
x
(x
n
t
T) ,
(b) pour tout T o
t
(R
t
R
N
x
), pour tout n N et tout N
N
, on a
T
x
(
n
t

x
T) = i
]]
T
x
(
n
t
T) .
5.6 Transformation de Fourier et series de Fou-
rier
Lun des avantages du cadre des distributions temperees pour y etudier la
transformation de Fourier est que ce cadre est commun à la theorie des series
et des integrales de Fourier ce qui nest pas le cas si on etudie la transfor-
mation de Fourier sur L
1
(R) ou L
2
(R), car une fonction continue periodique
nappartient à L
1
(R) ou L
2
(R) que si elle est identiquement nulle. Cette di-
culte nexiste pas dans o
t
(R) car toute fonction continue periodique sur R est
bornee sur R, et denit par consequent une distribution temperee sur R.
Tous les enonces ci-dessous ont evidemment des analogues dans R
N
, mais
nous nous limiterons au cas N = 1 an de navoir à manipuler que des series de
Fourier usuelles au lieu de series de Fourier multiples, cest à dire pour des
fonctions de plusieurs variables.
Commencons par une identite remarquable de lanalyse de Fourier.
Theorème 5.6.1 (Formule sommatoire de Poisson) La distribution
T =
kZ
k
appartient à o
t
(R),
et sa transformee de Fourier est
TT = 2
kZ
2k
dans o
t
(R).
Demonstration. Que T o
t
(R
N
) se verie en appliquant la Denition 5.3.1
voir aussi la Proposition 5.6.3 ci-dessous.
La distribution T verie
T
1
= T
a
: R x x +a , pour tout a R.
Daprès la Proposition 5.4.3 (c), il sensuit que
T(T
1
) = e
i
TT = TT ,
ce qui montre en particulier que
supp(TT) 2Z.
Soit C
c
(R) telle que
[/8,/8]
= 1 , et supp() ] /4, /4[ .
Alors
TT =
kZ
( 2k)TT .
5.6. TRANSFORMATION DE FOURIER ET S
ERIES DE FOURIER 179

Dautre part
0 = (e
i
1)( 2k)TT = ( 2k)
e
i
1
2k
( 2k)TT .
Ceci montre que
e
i
1
2k
( 2k)TT = Const.
2k
(voir la première Application à la n de la section 4.1) ou encore, de manière
equivalente
( 2k)TT = c
k
2k
puisque
e
i
1
2k
i lorsque 2k. On en deduit que
TT =
kZ
c
k
2k
.
Calculons les coecients c
k
. Observons que
e
i2x
T = T dans o
t
(R),
de sorte que, daprès la Proposition 5.4.3 (d)
TT
2
= TT .
En confrontant cette identite avec la formule ci-dessus pour TT, on conclut quil
existe une constante c C telle que
c
k
= c , pour tout k Z.
Autrement dit
TT = c
kZ
2k
.
Identions maintenant la constante c. Pour tout o(R) et tout y R
c
kZ
(2k +y) = TT, ( +y)
= T, T( +y) = T, e
y
T =
kZ
T(k)e
iky
o` u lavant-dernière egalite decoule de la Proposition 5.4.3 (c), en notant e
y
la
fonction
e
y
: R x e
iyx
.
Integrant chaque membre de lidentite ci-dessus par rapport à y sur [0, 2], on
trouve que
c
_
R
(x)dx = c
kZ
_
2
0
(2k +y)dy
=
kZ
T(k)
_
2
0
e
iky
dy = 2T(0) = 2
_
R
(x)dx
do` u c = 2. Linterversion integrale-serie se justie sans diculte, par exemple
par convergence dominee, car les suites
(T(k))
kZ
ainsi que
_
sup
y[0,2]
[(y + 2k)[
_
kZ
sont sommables puisque (et donc T) appartient à o(R).
La theorie des series de Fourier porte sur les fonctions periodiques. Com-
mencons par etendre cette notion au cas des distributions.
Denition 5.6.2 (Distributions periodiques) Une distribution T T
t
(R)
est dite periodique de periode a si
T
a
= T
o` u
a
designe la translation de a :
a
: x x +a .
On sait que toute fonction continue periodique est necessairement bornee
sur R. Voici, pour le cas des distributions, un enonce qui va dans le meme sens :
Proposition 5.6.3 Toute distribution periodique sur R est temperee sur R.
Nous aurons besoin dans tout ce qui suit dune fonction appartenant à
C
c
(R) telle que
kZ
(x +k) = 1 , pour tout x R.
Pour cela, on part dune fonction C
c
(R) telle que
0 ,
[1,1]
= 1 , supp() ] 2, 2[
de sorte que
(x) =
kZ
(x +k) > 0 , pour tout x R.
Notons que la somme denissant (x) ne fait intervenir quun nombre ni de
termes, grace à la condition supp() ] 2, 2[. Par construction, est une
fonction periodique de periode 1, et la fonction denie par
(x) =
(x)
(x)
, pour tout x R
repond à la question.
Passons maintenant à la
5.6. TRANSFORMATION DE FOURIER ET S
ERIES DE FOURIER 181

Demonstration de la proposition. Soit T distribution periodique de periode
1 sur R. Alors
T =
kZ
( +k)T =
kZ
(T)
k
.
Pour toute fonction test C
c
(R), on a
T, =
kZ
(T)
k
, =
kZ
T, ( k) .
Comme T est une distribution à support compact, elle verie la propriete de
continuite suivante : il existe un entier p 0 et une constante C > 0 tels que,
pour tout k Z tel que [k[ 3, lon ait
[T, ( k)[ C max
p
sup
]x]2
[
(x k)[
C
([k[ 2)
2
A
max(p,2)
() ,
et on conclut en remarquant que la serie de terme general
]k]3
[T, ( k)[ CA
max(p,2)
()
]k]3
1
([k[ 2)
2
<
est evidemment convergente en k.
Nous pouvons maintenant expliquer comment la theorie des series de Fourier
pour les fonctions continues periodiques sinscrit dans le cadre de la transfor-
mation de Fourier des distributions temperees.
Proposition 5.6.4 (Transformation et series de Fourier) Soit u T
t
(R)
distribution periodique de periode 1. Pour toute fonction test C
c
(R) telle
que
kZ
(x +k) = 1 pour tout x R,
la transformee de Fourier de u est donnee par la formule
Tu = 2
kZ
c
k
2k
avec c
k
= T(u)(2k) ,
le membre de droite etant une serie convergente dans o
t
(R).
Supposons que la distribution periodique u est en fait une fonction continue
u periodique de periode 1. Alors
c
k
= T(u)(2k) =
_
R
(x)u(x)e
i2kx
dx
=
lZ
_
l+1
l
(x)u(x)e
i2kx
dx
=
lZ
_
1
0
(x +l)u(x +l)e
i2k(x+l)
dx
=
_
1
0
_
lZ
(x +l)
_
u(x)e
i2kx
dx =
_
1
0
u(x)e
i2kx
dx
ce qui est la formule usuelle donnant le k-ième coecient de Fourier de la fonc-
tion continue u.
Le point de vue classique sur les series de Fourier consiste à associer à toute
fonction u continue sur R et periodique de periode 1 la suite (c
k
)
kZ
de ses
coecients de Fourier voir [6], Corollaire II.2.7, ou [9], chapitre VIII, Exemple
3.1.2. Le point de vue des distributions associe, à la meme fonction continue
periodique de periode 1 sur R, la distribution
2
kZ
c
k
2k
concentree aux points multiples entiers de 2, dont la donnee est evidemment
equivalente à celle de la suite (c
k
)
kZ
.
Demonstration de la Proposition 5.6.4. Pour toute fonction test o(R),
on a
Tu, = u, T =
_
_
kZ
( +k)
_
u, T
_
=
_
kZ
(u)
k
, T
_
=
_
u,
kZ
(T)( k)
_
=
_
u,
kZ
(T)( +k)
_
.
Daprès la formule sommatoire de Poisson (Theorème 5.6.1)
kZ
(T)(x +k) =
kZ
T(e
x
)(k)
=
_
kZ
k
, T(e
x
)
_
=
_
T
_
kZ
k
_
, e
x
_
= 2
_
kZ
2k
, e
x
_
= 2
kZ
(2k)e
i2kx
,
o` u e
a
designe, pour tout a R, la fonction
e
a
: R x e
iax
.
Par consequent
Tu, =
_
u, 2
kZ
(2k)e
2k
_
= 2
kZ
u, e
2k
(2k)
= 2
kZ
T(u)(2k)(2k) =
_
2
kZ
T(u)(2k)
2k
,
_
5.7. ESPACES DE SOBOLEV 183
La formule dinversion de Fourier donne alors
u = T
1
_
2
kZ
c
k
2k
_
=
kZ
c
k
2T
1
2k
=
kZ
c
k
e
i2kx
,
c
k
= T(u)(2k) pour tout k Z,
et o` u la serie au membre de droite converge dans o
t
(R).
Comme on la rappele après lenonce de la Proposition 5.6.4, dans le cas o` u
la distribution u est en fait une fonction continue periodique sur R de periode
1, le nombre c
k
est le coecient de Fourier dordre k de u. Comme la fonction
u denit un element de L
2
(R/Z), la theorie classique des series de Fourier nous
dit que la serie de Fourier de u
kZ
c
k
e
i2kx
converge dans L
2
(R/Z) vers u voir [6], chapitre IV.3. Le point de vue des
distributions nous dit que cette meme serie converge dans o
t
(R) (ce qui est
evidemment une information plus faible.)
5.7 Espaces de Sobolev
On connat les espaces C
m
(), o` u est un ouvert de R
N
et m un entier
positif. La notion de fonction de classe C
m
est evidemment fondamentale, de
sorte que les espaces C
m
() sont de toute facon des objets très naturels.
En revanche, les espaces C
m
() ne sont pas très commodes pour y faire de
lanalyse fonctionnelle cest-à-dire pour y utiliser des arguments de nature
topologique o` u les elements de lespace C
m
() sont traites comme des points
(en oubliant quil sagit de fonctions sur .) Par exemple, les espaces C
m
()
munis de la convergence uniforme sur tout compact des derivees dordre au plus
m ne sont pas des espaces de Banach.
Au contraire, les espaces de Lebesgue L
p
(X), o` u X R
N
est un ensemble
mesurable et o` u 1 p , sont des espaces de Banach voir [6], chapitre II.
Mais les elements de ces espaces sont des classes dequivalence de fonctions egales
en dehors dun ensemble de mesure nulle ou encore, ce qui revient au meme,
de fonctions mesurables denies p.p. sur X donc des objets typiquement
beaucoup plus irreguliers que des fonctions continues.
Les espaces de Sobolev constituent un compromis entre les espaces C
m
()
et les espaces de Lebesgue L
p
(X), au sens suivant :
(a) ces espaces sont naturellement des espaces de Banach ou meme de Hilbert,
et
(b) ces espaces se comparent très facilement aux espaces C
m
().
Denition 5.7.1 (Espaces de Sobolev) Soient ouvert de R
N
, un entier
k N et p [1, ]. Lespace de Sobolev W
k,p
() est deni par
W
k,p
() = f L
p
() [
f L
p
() pour [[ k .
Cet espace est muni de la norme
|f|
W
k,p
()
=
]]k
|
f|
L
p
()
.
Evidemment W
0,p
() = L
p
().
On verie sans peine que les espaces W
k,p
() munis de la norme ainsi denie
sont des espaces de Banach cest une consequence facile du fait que L
p
()
muni de la norme | |
L
p
()
est complet, du fait quune suite de fonctions conver-
geant dans L
p
() converge dans T
t
() vers la meme limite, et enn de la conti-
nuite de la derivation dans T
t
().
Un cas particulier très important de ces espaces de Sobolev est celui o` u
p = 2. On note, pour tout k N,
H
k
() := W
k,2
() .
Par rapport aux espaces de Sobolev W
k,p
(), les espaces H
k
() possèdent une
propriete supplementaire fort agreable : ce sont des espaces de Hilbert, pour le
produit scalaire
(f[g)
H
k
()
=
]]k
(
f[
g)
L
2
()
,
([)
L
2
()
=
_
(x)(x)dx.
Il nest pas dicile de voir que la norme denie par ce produit scalaire est bien
equivalente à la norme | |
W
k,2
()
denie plus haut.
Nous netudierons pas plus en detail les espaces W
k,p
() ou meme H
k
()
lorsque est un ouvert quelconque de R
N
, bien que ces espaces soient dun
grand interet pour lanalyse des equations aux derivees partielles. Pour plus de
details sur ces questions, voir par exemple [1], chapitre 4.
En revanche nous allons nous restreindre au cas particulier o` u louvert
est lespace R
N
tout entier, et montrer comment lemploi de la transformation
de Fourier permet detablir de facon très simple les proprietes essentielles des
espaces H
k
(R
N
).
Commencons par une remarque cruciale, bien que triviale :
Lemme 5.7.2 Soit k N
et f o
t
(R
N
) ; il y a equivalence entre
(a) f H
k
(R
N
) ;
et
(b) pour tout multi-indice N
N
tel que [[ k, on a
Tf L
2
(R
N
) .
Demonstration. Daprès la Proposition 5.4.3 (a), il sut evidemment de trai-
ter le cas o` u k = 0. Autrement dit, il sut de faire voir que, pour f o
t
(R
N
),
il y a equivalence entre les deux conditions
(a) f L
2
(R
N
), et
et
(b) Tf L
2
(R
N
).
Que (a) entrane (b) est une consequence du theorème de Plancherel (Theo-
rème 5.4.12).
Montrons que (b) implique (a). Daprès le Theorème 5.4.8 dinversion de
Fourier,
T(Tf) = (2)
N

f = (2)
N
f (Id
R
N) .
Dautre part, toujours daprès le Theorème 5.4.12 de Plancherel
T(Tf) L
2
(R
N
) puisque Tf L
2
(R
N
) .
Par consequent
f (Id
R
N) L
2
(R
N
)
ce qui implique la condition (a).
Daprès le theorème de Plancherel et la Proposition 5.4.3 (a)
(f[g)
H
k
(R
N
)
=
1
(2)
N
]]k
(
Tf[
Tg)
L
2
()
de sorte que
(f[f)
H
k
(R
N
)
=
1
(2)
N
_
R
N
_
_
]]k
2
_
_
[Tf()[
2
d
=
1
(2)
N
_
R
N
(1 +[[
2
)
k
[Tf()[
2
d .
Ceci suggère de generaliser la denition ci-dessus des espaces de Sobolev H
k
à des valeurs non entières de k, comme suit.
Denition 5.7.3 (Espaces H
s
(R
N
)) Pour tout s R, on denit
H
s
(R
N
) = f o
t
(R
N
) [ (1 +[[
2
)
s/2
Tf L
2
(R
N
)
et on pose
(f[g)
H
s
(R
N
)
=
1
(2)
N
_
R
N
(1 +[[
2
)
s
Tf()Tg()d .
Lespace vectoriel H
s
(R
N
) est un espace de Hilbert pour la forme sesquilineaire
([)
H
s
(R
N
)
. Dans toute la suite, on note ||
H
s
(R
N
)
la norme hermitienne denie
par la formule
|f|
H
s
(R
N
)
= (f[f)
1/2
H
s
(R
N
)
, f H
s
(R
N
) .
La discussion ci-dessus montre que cette denition concide avec la precedente
lorsque s N, et que la norme | |
H
s
(R
N
)
ainsi denie est equivalent à la norme
| |
W
s,2
(R
N
)
qui a ete denie plus haut.
Voici quelques premières proprietes très simples de ces espaces H
s
(R
N
).
Proposition 5.7.4 (Echelle des espaces H
s
(R
N
)) Soient s, t R.
(a) Si s < t, alors H
t
(R
N
) H
s
(R
N
) et cette inclusion denit une application
lineaire continue, car
|f|
H
s
(R
N
)
|f|
H
t
(R
N
)
, f H
t
(R
N
) ;
(b) Pour tout s > 0, on a
H
s
(R
N
) L
2
(R
N
) H
s
(R
N
)
et ces deux inclusions sont continues ;
(c) pour tout s R, on a
o(R
N
) est un sous-espace dense de H
s
(R
N
) ;
(d) lapplication lineaire
H
s
(R
N
) f L
f
H
s
(R
N
)
t
,
o` u L
f
est la forme lineaire denie par
L
f
() =
1
(2)
N
_
R
N
Tf()T()d ,
est un isomorphisme (anti-lineaire) isometrique entre H
s
(R
N
) et le dual to-
pologique
5
H
s
(R
N
)
t
de lespace H
s
(R
N
).
Demonstration. Le point (a) est trivial.
Il entrane le point (b) car H
0
(R
N
) = L
2
(R
N
).
Linclusion o(R
N
) H
s
(R
N
) du point (c) est egalement triviale.
5. Le dual topologique dun espace vectoriel norme E est le sous-espace du dual E
de E,
generalement note E
, des formes lineaires continues sur E.

Verions que o(R
N
) est dense dans H
s
(R
N
). Soit donc f H
s
(R
N
) ; on
sait que
= (1 +[[
2
)
s/2
Tf L
2
(R
N
) .
Par densite de C
c
(R
N
) dans L
2
(R
N
) cf Theorème 1.3.14 il existe une
suite (
n
)
n1
de fonctions de C
c
(R
N
) o(R
N
) telle que
n
dans L
2
(R
N
) lorsque n .
Notons, pour tout n 1,
n
= (1 +[[
2
)
s/2
n
C
c
(R
N
) o(R
N
) , et f
n
= T
1
n
.
Evidemment f
n
o(R
N
) pour tout n 1 puisque
n
o(R
N
) et que T est
un isomorphisme de o(R
N
) dans lui-meme. Dautre part
|f
n
f|
H
s
(R
N
)
=
1
(2)
N/2
|(1 +[[
2
)
s/2
(Tf
n
Tf)|
L
2
(R
N
)
=
1
(2)
N/2
|
n
|
L
2
(R
N
)
0
lorsque n .
Pour ce qui est du point (d), daprès le theorème de representation de Riesz,
lapplication anti-lineaire
H
s
(R
N
)
H
s
(R
N
)
t
est un isomorphisme anti-lineaire isometrique, o` u
est la forme lineaire conti-

nue sur H
s
(R
N
) denie par
() = ([)
H
s
(R
N
)
=
1
(2)
N
_
R
N
(1 +[[
2
)
s
T()T()d , H
s
(R
N
) .
Or la denition meme de H
s
(R
N
) et de | |
H
s
(R
N
)
montre que lapplication
lineaire
T : H
s
(R
N
) T = T
1
_
(1 +[[
2
)
s
T
_
H
s
(R
N
)
est evidemment un isomorphisme isometrique. La formule
L
f
=
T
1
f
entrane immediatement le resultat.
Les espaces H
s
(R
N
) ont beau avoir sur les espaces C
m
(R
N
) le grand avan-
tage detre des espaces de Hilbert, on ne peut pas se passer complètement de ces
derniers, et il est donc souhaitable de pouvoir comparer les espaces de Sobolev
aux espaces C
m
(R
N
), qui sont des objets plus familiers.
Theorème 5.7.5 (Theorème de plongement de Sobolev) Soit k N. Pour
tout s >
N
2
+k, on a
H
s
(R
N
) C
k
(R
N
) .
Plus precisement, tout f H
s
(R
N
) est egale p.p. à une fonction de C
k
(R
N
) ;
de plus, il existe une constante C
N,k,s
> 0 telle que, pour tout f H
s
(R
N
),
max
]]k
sup
xR
N
[
f(x)[ C
N,k,s
|f|
H
s
(R
N
)
.
Demonstration. Soit f H
s
(R
N
) ; on a donc
(1 +[[
2
)
s/2
Tf L
2
(R
N
) .
Or, comme s >
N
2
+ k, pour tout multi-indice N
N
tel que [[ k, la
fonction

i
]]
(1 +[[
2
)
s/2
appartient à L
2
(R
N
)
de sorte que
T(
f) = i
]]
Tf =
i
]]
(1 +[[
2
)
s/2
(1 +[[
2
)
s/2
Tf
appartient à L
1
(R
N
) daprès la Proposition 5.4.3 (a) et linegalite de Cauchy-
Schwartz. Par inversion de Fourier (voir Theorème 5.4.8, ainsi que lExemple
5.4.2), la distribution temperee
f est en fait une fonction continue, et on a
f(x) =
1
(2)
N
_
R
N
e
ix
T(
f)()d , pour tout x R

N
.
On en deduit que, pour tout multi-indice N
N
tel que [[ k, on a
sup
xR
N
[
f(x)[
1
(2)
N
_
R
N
[T(
f)()[d
C
N,k,s
1
(2)
N/2
|(1 +[[
2
)
s/2
Tf|
L
2
(R
N
)
= C
N,k,s
|f|
H
s
(R
N
)
avec
C
N,k,s
=
_
1
(2)
N
_
R
N
(1 +[[)
2k
(1 +[[
2
)
s
d
_
1/2
<
puisque 2s 2k > N.
Une consequence immediate du theorème de plongement de Sobolev est le
fait que
sR
H
s
(R
N
) C
(R
N
) .
Toutefois, les espaces H
s
(R
N
) ne se comportent pas tout à fait comme les
espaces C
k
(R
N
). En voici un exemple frappant.
Evidemment, pour tout f C
m
(R
N
) et pour tout hyperplan de R
N
, la
restriction f

m
sur (on peut supposer que
est lhyperplan dequation x
1
= 0, auquel cas la restriction f
est lapplication
(x
2
, . . . , x
N
) f(0, x
2
, . . . , x
N
) qui admet bien des derivees partielles continues
jusquà lordre m si f C
m
(R
N
).)
Lenonce analogue dans le cadre des espaces de Sobolev est faux. Si f
H
s
(R
N
) avec s > 0 et N 2, la restriction de f à lhyperplan dequation
x
N
= 0 nest pas en general un element de H
s
(R
N1
).
Cette restriction nest dailleurs meme pas a priori bien denie, puisque
H
s
(R
N
) est un sous-espace de L
2
(R
N
), de sorte quune fonction de H
s
(R
N
) est
une classe dequivalence de fonctions mesurables qui concident sur le complemen-
taire dun ensemble de mesure nulle ou, ce qui revient au meme, une fonction
mesurable denie seulement p.p. sur R
N
. Comme tout hyperplan de R
N
est de
mesure nulle, on ne peut donc pas parler de la restriction à un hyperplan dune
fonction de H
s
(R
N
).
On a toutefois un resultat positif dans cette direction, connu sous le nom de
theorème de trace.
Theorème 5.7.6 (Theorème de trace) Soient N 2 et s > 1/2. Alors lap-
plication lineaire
: o(R
N
) o(R
N1
)
denie par
(f)(x
1
, . . . , x
N1
) = f(x
1
, . . . , x
N1
, 0)
se prolonge en une application lineaire continue
: H
s
(R
N
) H
s1/2
(R
N1
) .
Lapplication lineaire est appelee habituellement trace sur lhyperplan
dequation x
N
= 0.
Comme nous lavons explique ci-dessus, il serait impropre dappeler (f)
la restriction de f à lhyperplan dequation x
N
= 0. Plus exactement, est
lunique application lineaire de H
s
(R
N
) dans H
s1/2
(R
N1
) concidant avec la
restriction à lhyperplan dequation x
N
= 0 sur la classe de Schwartz o(R
N
),
qui est un sous-espace dense de H
s
(R
N
).
Demonstration. Pour tout x R
N
, notons x
t
= (x
1
, . . . , x
N1
) R
N1
.
Alors, pour tout f o(R
N
), lon a
|(f)|
H
s1/2
(R
N
)
=
1
(2)
N/2
|(1 +[
t
[
2
)
s/21/4
T((f))|
L
2
(R
N1
)
.
Or, par theorème dinversion de Fourier (Theorème 5.2.5)
T((f))(
t
) =
1
2
_
R
Tf()d
N
, R
N
.
Appliquons alors linegalite de Cauchy-Schwarz :
_
R
Tf()d
N
2
J(
t
)
_
R
(1 +[[
2
)
s
[Tf()[
2
d
N
avec
J(
t
) =
_
R
d
N
(1 +[[
2
)
s
=
_
R
d
N
(1 +[
t
[
2
)
s
_
1 +

2
N
1+]
]
2
_
s
.
Comme s > 1/2, on a J(
t
) < pour tout
t
R
N1
; en faisant le changement
de variables
=

N
_
1 +[
t
[
2
on trouve que
J(
t
) = C
s
(1 +[
t
[
2
)
1/2s
, avec C
s
=
_
R
d
(1 +
2
)
s
.
On deduit de ce qui precède que
(1 +[
t
[
2
)
s1/2
[T((f))(
t
)[
2
C
s
_
R
(1 +[[
2
)
s
[Tf()[
2
d
N
,
si bien quen integrant chaque membre de cette inegalite sur R
N1
, on arrive à
linegalite
|(f)|
2
H
s1/2
(R
N1
)
=
1
(2)
N1
_
R
N1
(1 +[
t
[
2
)
s1/2
[T((f))(
t
)[
2
d
t
2C
s
1
(2)
N
_
R
N
(1 +[[
2
)
s
[Tf()[
2
d = 2C
s
|f|
2
H
s
(R
N
)
.
On conclut par densite de o(R
N
) dans H
s
(R
N
) (daprès la Proposition 5.7.4
(c)), grace au Theorème 6.1.1 de lAppendice.
5.8 Exercices
Exercice 1.
Calculer les transformees de Fourier des fonctions ou distributions suivantes
denies sur la droite reelle
(a)
1
1+x
2
(b) e
]x]
(c) 1
R+
(d)
1
xi0
(e) vp
1
x
(f) x
k
1
R+
(x) pour tout entier k 0.
Exercice 2.
Soit T T
t
(R
N
) une distribution homogène de degre . Montrer que T est
une distribution temperee et que TT est une distribution homogène dont on
precisera le degre.
Exercice 3.
5.8. EXERCICES 191
a) Calculer les transformees de Fourier de x
+
pour > 1 en fonction de la
distribution
1
(i + 0)
1+
= lim
0
+
1
(i +)
1+
et de la fonction .
b) Meme question pour pf(x
+
) pour < 1 non entier.
Exercice 4.
a) Existe-t-il une fonction f o(R) telle que
_
R
x
k
f(x)dx = 0 pour tout entier k 0 ?
b) Meme question en cherchant f C
c
(R).
c) Existe-t-il une distribution S c
t
(R) telle que
S, x
k
= 0 , pour tout entier k 0 ?
Problème : le principe dincertitude de Heisenberg
Le but de ce problème est de montrer une formulation mathematique du
principe dincertitude de Heisenberg en mecanique quantique.
1) Soit f o(R) à valeurs complexes. Montrer que
_
R
x
2
[f(x)[
2
dx
_
R
2
[Tf()[
2
d (2)
__
R
x1
_
f(x)
df
dx
(x)
_
dx
_
2
.
2) En deduire que
_
R
x
2
[f(x)[
2
dx
_
R
2
[Tf()[
2
d

2
__
R
[f(x)[
2
dx
_
2
.
3) Deduire de ce qui precède une minoration de
_
R
(x x)
2
[f(x)[
2
dx
_
R
( )
2
[Tf()[
2
d .
Supposons que
_
R
[f(x)[
2
dx = 1 .
4) Montrer que, la fonction f etant xee et choisie comme ci-dessus, la quantite
dans la question 3) est minimale lorsque
x =
_
R
x[f(x)[
2
dx et =
1
2
_
R
[Tf()[
2
d .
5) Expliquer pourquoi ce qui precède est une formulation mathematique du
principe dincertitude. (Voir [2], chapitre 7.2.)
6) Calculer
inf
_
R
(x x)
2
[f(x)[
2
dx
_
R
( )
2
[Tf()[
2
d
lorsque x et sont choisis comme dans la question 4), et que f decrit lensemble
des fonctions de o(R) veriant
_
R
[f(x)[
2
dx = 1 .
(Indication : on pourra etudier le cas o` u f est une gaussienne.)
7) Generaliser ce qui precède au cas de fonctions de o(R
N
) avec N 2. Calculer,
pour tout k ,= l 1, . . . , N,
inf
_
R
N
x
2
k
[f(x)[
2
dx
_
R
N
2
l
[Tf()[
2
d
lorsque f decrit lensemble des fonctions f o(R
N
) telles que
_
R
N
[f(x)[
2
dx = 1 .
Chapitre 6
Appendice
On a rassemble dans cet appendice quelques notions ou resultats classiques
en mathematiques, dun usage frequent dans ce cours, que le lecteur aura sans
doute dejà rencontre sous une forme eventuellement dierente, ou dans certains
cas particuliers.
6.1 Rappels de topologie
On utilise très souvent en analyse le resultat de prolongement par continuite
ci-dessous. (Par exemple, on lutilise pour denir la transformation de Fourier
sur L
2
(R) une fois etablie legalite de Plancherel pour les fonctions de L
1
L
2
(R) : voir [6], chapitre IV.4, ou [9], chapitre IX.1.)
Theorème 6.1.1 Soient (X, d) et (Y, ) deux espaces metriques, et D une par-
tie dense dans X. Soit f : D Y uniformement continue cest-à-dire que,
pour tout > 0, il existe () > 0 tel que
x, x
t
D et d(x, x
t
) < () (f(x), f(x
t
)) < .
Supposons que Y est complet. Alors f se prolonge de manière unique en une
application uniformement continue de F : X Y .
Demonstration. Soit x X ; comme D est dense dans X, il existe une suite
(x
n
)
n0
telle que x
n
x lorsque n . En particulier la suite (x
n
)
n0
est
de Cauchy. Comme f est uniformement continue sur D, la suite (f(x
n
))
n0
est
de Cauchy. Soit en eet > 0 ; comme la suite (x
n
)
n0
est de Cauchy, il existe
N 0 t.q. m, n > N implique d(x
m
, x
n
) < (), do` u (f(x
m
), f(x
n
)) < .
Comme Y est complet, la suite (f(x
n
))
n0
converge dans Y ; notons F(x) sa
limite.
Dune part, la valeur F(x) ne depend que de x, mais pas de la suite (x
n
)
n0
de D convergeant vers x. Soit en eet une autre suite (x
t
n
)
n0
de D convergeant
egalement vers x; comme d(x
n
, x
t
n
) 0 lorsque n , on a (f(x
n
), f(x
t
n
))
0 puisque f est uniformement continue sur D.
193
194 CHAPITRE 6. APPENDICE
Montrons que F est uniformement continue. Soient en eet > 0 et x, x
t
X
tels que d(x, x
t
) < (). Soient deux suites ((x
n
)
n0
et (x
t
n
)
n0
de D convergeant
vers x et x
t
respectivement. Il existe donc N > 0 tel que n N implique
d(x
n
, x
t
n
) < (3), de sorte que (f(x
n
), f(x
t
n
)) < 3. En passant à la limite
pour n +, on conclut que (F(x), F(x
t
)) < 3, dès que d(x, x
t
) < ().
Soient maintenant F et F
t
deux prolongements continus de f à X ; comme
F
D
= F
t
D
= f et que D est dense dans X, on conclut que F = F
t
, do` u
lunicite de F.
Un autre type de raisonnement topologique que le lecteur rencontrera sou-
vent dans ce cours, notamment lorsquil sagit de regulariser par convolution des
fonctions à support compact dans un ouvert de R
N
, consiste à faire intervenir
la notion de distance dun compact à un ferme. En pratique, nous naurons be-
soin de cette notion que dans le cas de parties fermees ou compactes de lespace
euclidien R
N
, mais les raisonnements de base relatifs a cette notion sont iden-
tiques dans un espace metrique general, et cest donc dans ce cadre que nous
les presentons ci-dessous.
Soient (X, d) espace metrique, et F X ferme. On pose
d(x, F) = inf
yF
d(x, y) .
Proposition 6.1.2 Soient (X, d) espace metrique, et F X ferme. La fonction
x d(x, F) est lipschitzienne de rapport 1 sur (X, d), cest-à-dire que
[d(x, F) d(x
t
, F)[ d(x, x
t
) , pour tous x, x
t
X .
De plus, pour tout x X,
d(x, F) = 0 si et seulement si x F .
Demonstration. Daprès linegalite triangulaire, pour tous x, x
t
X et tout
y F, on a
d(x, y) d(x, x
t
) +d(x
t
, y)
de sorte quen prenant la borne inferieure de chaque membre de cette inegalite
pour y decrivant F,
d(x, F) d(x, x
t
) +d(x
t
, F) ,
cest-à-dire que
d(x, F) d(x
t
, F) d(x, x
t
) .
Par symetrie en x, x
t
, on en deduit que
[d(x, F) d(x
t
, F)[ d(x, x
t
) , pour tous x, x
t
X .
Soit x X ; evidemment, si x F, on a
0 d(x, F) = inf
yF
d(x, y) d(x, x) = 0 .
6.1. RAPPELS DE TOPOLOGIE 195
Reciproquement, si
d(x, F) = inf
yF
d(x, y) = 0
il existe une suite (y
n
)
n1
telle que
y
n
F et 0 d(x, y
n
) <
1
n
pour tout n 1 ,
ce qui montre en particulier que y
n
x lorsque n +. Or comme y
n
F
pour tout n 1 et que F est ferme, il sensuit que x F.
Plus generalement, soient A, B X. On pose
d(A, B) = inf
xA
yB
d(x, y) .
(Evidemment, pour tout x X, d(x, F) = d(x, F).)
Proposition 6.1.3 Soient (X, d) espace metrique, F X ferme, et K X
compact. Il existe x K tel que d(x, F) = d(K, F). De plus
d(K, F) > 0 K F =
Demonstration. Daprès la proposition precedente, la fonction X x
d(x, F) est continue sur X ; elle atteint donc sa borne inferieure sur le compact
K, ce qui veut dire quil existe x K tel que
d(x, F) = inf
zK
d(z, F) = inf
zK
yF
d(x, y) = d(K, F) .
Supposons que d(K, F) > 0 ; evidemment K F = . Sinon il existerait
x K F, et on aurait
0 d(K, F) d(x, F) = 0 puisquen particulier x F .
Reciproquement, supposons que K F = , et montrons que d(K, F) > 0.
Daprès la première partie de la proposition, il existe x K tel que d(K, F) =
d(x, F). Si on avait 0 = d(K, F) = d(x, F), on en deduirait que x F, et donc
que x K F ce qui contredirait lhypothèse selon laquelle K F = .
Par exemple, pour X ouvert et K compact de X tel que K , on a
K = , de sorte que
d(K, ) = .
(Ici, est la frontière de au sens topologique, cest-à-dire que = .)
Il faut noter que si F
1
, F
2
X sont des fermes quelconques, la condition
F
1
F
2
= nimplique evidemment pas que d(F
1
, F
2
) > 0. Voici un exemple :
prendre X = R muni de sa distance usuelle denie par d(x, y) = [x y[, puis
F
1
= N et F
2
= n + 2
n2
[ n N.
6.2 Integration sur les surfaces
Nous allons expliquer de facon purement descriptive cest-à-dire sans
demonstration et avec le minimum de formalisme comment denir et cal-
culer des expressions du type
_
(x)d(x)
o` u est une surface de classe C
1
de R
3
ou plus generalement une hypersur-
face de classe C
1
de R
N
, et o` u d(x) est lelement daire (ou de surface) sur ,
tandis que C
c
(R
3
).
6.2.1 Integrales curvilignes : rappels
Soit un arc de courbe plane deni par un parametrage I t M(t) R
2
injectif sur

I et de classe C
1
, tel que

M(t) :=
d
dt
M(t) ,= 0 pour tout t I, o` u I
est un segment de R. Rappelons que

M(t) est un vecteur tangent à la courbe
au point M(t). Lespace tangent à au point M(t) est la droite ane passant
par M(t) de direction

M(t).
Rappelons la notion dabscisse curviligne sur larc (notion gurant au
programme des classes preparatoires). Une abscisse curviligne sur est une
fonction s : R telle que t s(M(t)) soit de classe C
1
sur I et verie
d
dt
s(M(t)) = [

M(t)[ .
Soit C(R
2
) ; on denit lintegrale curviligne
_
(M)ds(M) :=
_
I
(M(t))[

M(t)[dt .
Cette denition est evidemment independante du parametrage : si T : J I
est une bijection de classe C
1
de bijection reciproque T
1
: I J de classe
C
1
, on a
_
I
(M(t))
dM
dt
(t)
dt =
_
J
(M(T ())
dM
dt
(T ())
[T
t
()[d
=
_
J
(M T ())
dM T
d
()
d
La dierentielle
ds(M(t)) = [

M(t)[dt
(de la fonction s M) est appele element de longueur sur la courbe . Le calcul
ci-dessus montre quil ne depend pas du parametrage de choisi.
Si on note I =: [a, b], la longueur de larc de courbe est
long() := s(M(b)) s(M(a))
6.2. INT
EGRATION SUR LES SURFACES 197

pour toute abscisse curviligne s sur . Comme deux abscisses curvilignes sur
dièrent dune constante, la denition ci-dessus de la longueur de est
evidemment independante du choix de labscisse curviligne sur . Et la denition
ci-dessus de lintegrale curviligne dans le cas de la fonction constante = 1
montre que
long() =
_
ds(M) .
Rappelons lorigine de cette formule. Intuitivement
long() = lim
n+
n1
i=0
[
M(t
i
)M(t
i+1
)[
o` u on a note t
i
= a+i
ba
n
. Autrement dit, la longueur de larc de courbe est la
limite des longueurs des lignes polygonales de sommets M(t
i
) pour i = 0, . . . , n.
Si lon suppose pour simplier que le parametrage t M(t) est de classe C
2
,
alors, daprès la formule de Taylor,
[
M(t
i
)M(t
i+1
)[ = [t
i+1
t
i
[[

M(t
i
)[ +O([t
i+1
t
i
[
2
) .
Donc
n1
i=0
[
M(t
i
)M(t
i+1
)[ =
1
n
n1
i=0
[

M(t
i
)[ +
1
n
n1
i=0
O
_
1
n
_
de sorte que
long() = lim
n+
n1
i=0
[
M(t
i
)M(t
i+1
)[
= lim
n+
1
n
n1
i=0
[

M(t
i
)[ =
_
b
a
[

M(t)[dt =
_
ds(M) .
Lorsque est larc de courbe dequation y = f(x) avec x I := [a, b] et f de
classe C
1
sur I, un parametrage evident de est I x M(x) = (x, f(x))
R
2
, qui est de classe C
1
. Ce parametrage verie

M(x) = (1, f
t
(x)) ,= 0 pour
tout x I ; il est clairement injectif. Donc
d
dx
s(M(x)) = [(1, f
t
(x))[ =
_
1 +f
t
(x)
2
, x I ,
et, pour tout C(R
2
),
_
(M)ds(M) =
_
I
(x, f(x))
_
1 +f
t
(x)
2
dx.
Supposons maintenant que est une courbe du plan R
2
dequation F(x, y) =
0 cest-à-dire que = (x, y) R
2
[ F(x, y) = 0 o` u F : R
2
R est une
5
M(t )
0
M(t )
M(t )
M(t )
M(t )
M(t )
1
2
3
4
Figure 6.1 Approximation de la longueur dun arc de courbe par la longueur
dune ligne brisee polygonale
1
telle que F(x, y) = (
x
F(x, y),
y
F(x, y)) ,= 0 pour tout
(x, y) R
2
. Soit C
c
(R
2
) ; on veut denir et calculer
_
(M)ds(M) .
Soit R > 0 t.q. supp() B(0, R). Pour tout M
= (x
, y
) , on a
x
F(M
) ,= 0 ou
y
F(M
) ,= 0 : daprès le theorème des fonctions implicites, il

existe (M
) ouvert de R
2
tel que le morceau de courbe (M
) soit deni
par une equation de la forme y = f
M
(x), ou de la forme x = g
M
(y).
On obtient ainsi ((M
))
M
B(0,R)
qui est un recouvrement ouvert du
compact B(0, R) : il en existe donc un sous-recouvrement ni, soit (
k
)
1kn
.
Lintersection
k
est donc denie par une equation de la forme y = f
k
(x)
ou x = g
k
(y) avec f
k
, g
k
de classe C
1
. Soit (
k
)
1kn
partition de lunite de
classe C
au voisinage du compact B(0, R) subordonnee au recouvrement

(
k
)
1kn
.
Donc
_
(M)ds(M) =
n
k=1
_
B(0,R)
k
(M)(M)ds(M)
=
n
k=1
_
k
(M)(M)ds(M) .
Puis
_
k
(M)(M)ds(M) =
_
_
_
I
k
k
(x, f
k
(x))
_
1 +f
t
k
(x)
2
dx
_
J
k
k
(g
k
(y), y)
_
1 +g
t
k
(y)
2
dy
6.2. INT

selon que
k
est deni par une equation de la forme y = f
k
(x) ou de la
forme x = f
k
(y).
Remarque : le theorème des fonctions implicites fournit une expression des
derivees
f
t
k
(x) =
x
F(x, f
k
(x))
y
F(x, f
k
(x))
,
ou
g
t
k
(y) =
y
F(g
k
(y), y)
x
F(g
k
(y), y)
.
En revanche, pour exploiter la formule ci-dessus pour
_
k
(M)(M)ds(M)
il faut avoir accès à dune manière ou dune autre à une expression de f
k
ou de
g
k
.
Etant donnee , courbe du plan euclidien R
2
denie, soit par un parametrage
I t M(t) R
2
, soit par une equation de la forme F(x, y) = 0, et C(R
2
),
la forme lineaire
C
c
(R
2
)
_
(M)(M)ds(M) R
denit une distribution dordre 0 sur R
2
, appelee distribution de simple couche
de densite sur la courbe .
6.2.2 Element daire sur une surface ; integrale de surface
Soient U et V , deux vecteurs de R
3
. Le parallelogramme P(U, V ) engendre
par le couple de vecteurs (U, V ) est deni par
P(U, V ) := uU +vV [ 0 u, v 1 .
Laire du parallelogramme P(U, V ) vaut
aire(P(U, V )) = [U[[V [[ sin(
U, V )[ = [U V [
o` u le symbole designe ici le produit vectoriel dans R
3
.
Une nappe parametree de lespace euclidien R
3
est un morceau de surface
deni par un parametrage de la forme (u, v) M(u, v) R
3
injectif,
de classe C
1
sur ouvert de R
2
, et tel que les deux vecteurs
u
M(u, v) et
v
M(u, v) de R
3
soient lineairement independants pour tout (u, v) . Cette
notion generalise celle darc de courbe parametre de la section precedente, en
denissant un objet geometrique à deux degres de liberte cest-à-dire que,
localement au voisinage de M(u, v), on peut se deplacer dans deux directions
independantes en faisant varier soit u, soit v. Le fait que
u
M(u, v),
v
M(u, v)
soit une partie libre de R
3
generalise evidemment la condition

M(t) ,= 0 de la
!
U
V
P(U,V)
Figure 6.2 Parallelogramme engendre par les vecteurs U et V
section precedente pour un arc de courbe parametre en eet, dire que le
singleton

M(t) est une partie libre de R
2
equivaut au fait que

M(t) ,= 0.
Le plan tangent T
M(u,v)
à au point M(u, v) est le plan ane
T
M(u,v)
:= M(u, v) +
u
M(u, v) +
v
M(u, v) [ (, ) R
2
= N R
3
[
M(u, v)N Vect(

u
M(u, v),
v
M(u, v)) .
Soient I := [a, b] et J := [c, d] segments de R tels que I J ; on cherche
à calculer laire du morceau de surface
(I J) := M(u, v) [ (u, v) I J .
Intuitivement,
aire((I J)) := lim
m,n+
m1
k=0
n1
l=0
A
ij
,
o` u
A
ij
:= aire(P(
M(u
i
, v
j
)M(u
i+1
, v
j
),
M(u
i
, v
j
)M(u
i
, v
j+1
))
avec
u
i
= a +i
b a
m
et v
j
= c +j
d c
n
.
Cette denition est analogue à celle de la longueur dun arc de courbe pa-
rametre dans la section precedente. La seule dierence est que lon ne peut pas
interpreter cette denition comme consequence dune approximation du mor-
ceau de surface considere par une surface polyedrale, dans la mesure o` u les
quatre points M(u
i
, v
j
), M(u
i+1
, v
j
), M(u
i
, v
j+1
) et M(u
i+1
, v
j+1
) ne sont pas
forcement coplanaires.
Supposons pour simplier que le parametrage (u, v) M(u, v) est en realite
de classe C
2
sur . Alors, daprès la formule de Taylor
M(u
i
, v
j
)M(u
i+1
, v
j
) = (u
i+1
u
i
)
u
M(u
i
, v
j
) +O([u
i+1
u
i
[
2
) ,
M(u
i
, v
j
)M(u
i
, v
j+1
) = (v
j+1
v
j
)
v
M(u
i
, v
j
) +O([v
j+1
v
j
[
2
) ,
6.2. INT

Figure 6.3 Decomposition dun morceau de surface en parallelogrammes in-
nitesimaux
de sorte que
A
ij
= [
u
M(u
i
, v
j
)
v
M(u
i
, v
j
)[(u
i+1
u
i
)(v
j+1
v
j
)
+O([u
i+1
u
i
[
2
[v
i+1
v
i
[ +[u
i+1
u
i
[[v
j+1
v
j
[
2
) .
Ainsi, laire du parallelogramme engendre dans lespace euclidien R
3
par les
vecteurs
M(u
i
, v
j
)M(u
i+1
, v
j
) et
M(u
i
, v
j
)M(u
i
, v
j+1
) est asymptotiquement
equivalente à laire du parallelogramme engendre dans le plan tangent à la sur-
face au point M(u
i
, v
j
) par les vecteurs (u
i+1
u
i
)
u
M(u
i
, v
j
) et (v
j+1

v
j
)
v
M(u
i
, v
j
).
Par consequent
m1
k=0
n1
l=0
A
ij
=
1
mn
m1
k=0
n1
l=0
[
u
M(u
i
, v
j
)
v
M(u
i
, v
j
)[
+
1
mn
m1
k=0
n1
l=0
O
_
1
m
+
1
n
_
,
de sorte que
aire((I J)) = lim
m,n+
1
mn
m1
k=0
n1
l=0
[
u
M(u
i
, v
j
)
v
M(u
i
, v
j
)[
=
__
IJ
[
u
M(u, v)
v
M(u, v)[dudv .
Figure 6.4 Approximation de laire dun parallelogramme innitesimal par
celle du parallelogramme innitesimal tangent
6.2. INT

En resume, lelement daire (ou de surface) sur la nappe parametree de
parametrage (u, v) M(u, v) R
3
est la quantite
d(M(u, v)) := [
u
M(u, v)
v
M(u, v)[dudv
analogue à lelement de longueur sur un arc de courbe parametre. En dautres
termes,
d(M(u, v)) = aire(P(
u
M(u, v),
v
M(u, v)))dudv .
Soit maintenant C(R
3
) telle que M est à support compact dans .
On denit alors lintegrale de surface
_
(M)d(M) :=
__
(M(u, v))[
u
M(u, v)
v
M(u, v)[dudv
qui est lanalogue pour les surfaces de la notion dintegrale curviligne rappelee
à la section precedente.
On laisse au lecteur le soin de verier que cette denition est independante
du parametrage choisi pour . En dautres termes, si
t
est un autre ouvert de
R
2
et T :
t
un C
1
-dieomorphisme, on a
__
(M(u, v))[
u
M(u, v)
v
M(u, v)[dudv
=
__
(M T (w, z))[
w
M T (w, z)
z
M T (w, z)[dwdz
grace à la formule du changement de variables dans les integrales doubles.
Calculons lelement daire sur une surface R
3
donnee par une equation
de la forme z = f(x, y) avec f : R
3
de classe C
1
.
Dans ce cas, on dispose pour la surface dun parametrage evident, à savoir
(x, y) M(x, y) = (x, y, f(x, y)) R
3
. Ce parametrage est evidemment
de classe C
1
puisque f est de classe C
1
, et il est egalement clairement injectif.
De plus
x
M(x, y) = (1, 0,
x
f(x, y)) et
y
M(x, y) = (0, 1,
y
f(x, y))
sont evidemment lineairement independants. Un calcul immediat montre que
x
M(x, y)
y
M(x, y) = (
x
f(x, y),
y
f(x, y), 1)
de sorte que lelement daire sur la surface dequation z = f(x, y) vaut
d(M(u, v)) :=
_
1 +
x
f(x, y)
2
+
y
f(x, y)
2
dxdy =
_
1 +[f(x, y)[
2
dxdy
On notera lanalogie entre cette formule et celle donnant lelement de longueur
sur une courbe dequation y = f(x), rappelee dans la section precedente.
Enn, lorsque la surface est donnee par une equation de la forme F(x, y, z) =
0, et que C
c
(R
3
), on ramène le calcul de lintegrale de surface
_
(M)d(M)
à celui dune somme nie dintegrales sur des morceaux de surface donnes par
des equations de la forme z = f(x, y) ou x = g(y, z), ou encore y = h(z, x), en
appliquant le theorème des fonctions implicites et en utilisant une partition de
lunite comme on la vu dans le cas des courbes à la n de la section precedente.
Le lecteur est invite à rediger complètement cet argument en sen inspirant.
Etant donnee et une surface dans lespace euclidien R
3
denie soit par un
parametrage (u, v) M(u, v), soit par une equation de la forme F(x, y, z) = 0,
et C(R
3
C
c
(R
3
)
_
(M)(M)d(M) R
denit une distribution dordre 0 sur R
3
, appelee distribution de simple couche
de densite sur la surface .
6.3 Integration sur une hypersurface de R
N
Generalisons ce qui precède en dimension N quelconque.
Mesure de Lebesgue dun parallelepipède de R
N
Soient des vecteurs U
1
, . . . , U
N
R
N
, et P(U
1
, . . . , U
N
) le parallelepipède
engendre par U
1
, . . . , U
N
, soit
P(U
1
, . . . , U
N
) := u
1
U
1
+. . . +u
N
U
N
[ 0 u
1
, . . . , u
N
1 .
La mesure de Lebesgue dans R
N
(cest-à-dire la generalisation du volume en
dimension N) de P(U
1
, . . . , U
N
) est donnee par
L
N
(P(U
1
, . . . , U
N
)) =
_
R
N
1
P(U1,...,U
N
)
(x
1
, . . . , x
N
)dx
1
. . . dx
N
.
Supposons que U
1
, . . . , U
N
sont lineairement independants dans R
N
, et faisons
le changement de variables deni par (x
1
, . . . , x
N
) = u
1
U
1
+ . . . + u
N
U
N
. Son
jacobien vaut
det
D(x
1
, . . . , x
N
)
D(u
1
, . . . , u
N
)
= det(U
1
, . . . , U
N
)
de sorte que
_
R
N
1
P(U1,...,U
N
)
(x
1
, . . . , x
N
)dx
1
. . . dx
N
=
_
R
N
1
0u1,...,u
N
1
det
D(x
1
, . . . , x
N
)
D(u
1
, . . . , u
N
)
du
1
. . . du
N
= det(U
1
, . . . , U
N
)
_
[0,1]
N
du
1
. . . du
N
= det(U
1
, . . . , U
N
) .
On trouve ainsi que
L
N
(P(U
1
, . . . , U
N
)) = det(U
1
, . . . , U
N
) .
6.3. INT
EGRATION SUR UNE HYPERSURFACE DE R

N
205
P(U,V)
U
V
!
Figure 6.5 Surface du parallelogramme engendre par U et V , et volume du
parallelepipède engendre par U, V et
Mesure de Lebesgue N 1-dimensionnelle dun parallelepipède dans
un hyperplan de R
N
On veut generaliser la notion delement daire sur une surface de R
3
au cas
dune hypersurface de classe C
1
de R
N
(cest-à-dire dune sous-variete de classe
C
1
de dimension N 1 de R
N
). Commencons par le cas dun hyperplan de
R
N
. Soient donc H hyperplan de R
N
, et V
1
, . . . , V
N1
H. On denit comme
dhabitude le parallelepipède engendre par les vecteurs V
1
, . . . , V
N1
H :
P(V
1
, . . . , V
N1
) = v
1
V
1
+. . . +v
N1
V
N1
[ 0 v
1
, . . . , v
N1
1 H .
Soit R
N
vecteur unitaire normal à H ; à partir du parallelepipède N 1-
dimensionnel P(V
1
, . . . , V
N1
) de H, on construit le parallelepipède N-dimensionnel
P(V
1
, . . . , V
N1
, ) de R
N
.
Intuitivement, la mesure de Lebesgue N1-dimensionnelle du parallelepipède
N 1-dimensionnel P(V
1
, . . . , V
N1
) doit verier
L
N1
(P(V
1
, . . . , V
N1
)) [[ = L
N
(P(V
1
, . . . , V
N1
, )) ,
soit
L
N1
(P(V
1
, . . . , V
N1
)) = [ det(V
1
, . . . , V
N1
, ))[
puisque [[ = 1.
Une fa con equivalente de formuler ceci consiste à utiliser la notion de pro-
duit vectoriel (comme on la fait dans le cas de dimension N = 3 dans la
section precedente.) On connat la denition du produit vectoriel de deux vec-
teurs dans un espace euclidien de dimension 3. Soit maintenant E un espace
vectoriel euclidien de dimension N > 2, et (e
1
, . . . , e
N
) une base orthonormee
de E qui en denit lorientation. Soient X
1
, . . . , X
N1
E ; le produit vectoriel
X
1
. . . X
N1
est lunique vecteur Y de E representant la forme lineaire
E det(X
1
, . . . , x
N1
, ) R.
Autrement dit, X
1
. . . X
N1
est lunique vecteur Y de E tel que
det
(e1,...,e
N
)
(X
1
, . . . , X
N1
, ) = Y pour tout E .
Cette denition est independante du choix de la base orthonormee directe
(e
1
, . . . , e
N
) en eet, si (e
t
1
, . . . , e
t
N
) est une autre base orthonormee directe
de E, on a
det
(e
1
,...,e
N
)
(X
1
, . . . , x
N1
, )
= det
(e1,...,e
N
)
(X
1
, . . . , X
N1
, ) det
(e
1
,...,e
N
)
(e
1
, . . . , e
N
)
= det
(e1,...,e
N
)
(X
1
, . . . , x
N1
, )
puisque det
(e
1
,...,e
N
)
(e
1
, . . . , e
N
) = 1.
On veriera sans peine les proprietes suivantes :
1) lapplication E
N1
(X
1
, . . . , X
N1
) X
1
. . . X
N1
E est N 1-
lineaire ;
2) si les vecteurs X
1
, . . . , X
N1
ne sont pas lineairement independants (sur R),
alors X
1
. . . X
N1
= 0 ;
3) pour toute permutation S
N1
, on a
X
(1)
. . . X
(N1)
= (1)
]]
X
1
. . . X
N1
;
4) on a
X
1
. . . X
N1
Vect(X
1
. . . X
N1
) ;
5) si (f
1
, . . . , f
N
) est une base orthonormee de E, on a
f
1
. . . f
N1
= f
N
,
le signe etant + si (f
1
, . . . , f
N
) et (e
1
, . . . , e
N
) sont de meme orientation, et
dans le cas contraire ;
6) si les coordonnees de X
i
dans la base orthonormee directe (e
1
, . . . , e
N
) sont
(x
1
i
, . . . , x
N
i
) pour tout i = 1, . . . , N 1,
X
1
. . . X
N1
=
N
k=1
(1)
N+k
k
e
k
,
o` u
k
est le determinant de la matrice carree à N1 lignes et colonnes obtenue
en supprimant la k-ième ligne de
_
_
_
x
1
1
. . . x
1
N1
.
.
.
.
.
.
x
N
1
. . . x
N
N1
_
_
_ .
6.3. INT
EGRATION SUR UNE HYPERSURFACE DE R

N
207
Revenons au calcul de la mesure de Lebesgue N 1-dimensionnelle dun
parallelepipède dans un hyperplan de R
N
muni de son produit scalaire usuel.
Soient H hyperplan de R
N
, et V
1
, . . . , V
N1
H, ainsi quun vecteur unitaire
normal à H. Alors
[ det(V
1
, . . . , V
N1
, ))[ = [V
1
. . . V
N1
[
= [V
1
. . . V
N1
[[[ = [V
1
. . . V
N1
[
o` u la première egalite decoule de la denition du produit vectoriel V
1
. . .V
N1
,
la deuxième du fait que V
1
. . . V
N1
est colineaire à (daprès les proprietes
2 et 4 ci-dessus), et la troisième du fait que [[ = 1.
En resume, si V
1
, . . . , V
N1
sont N1 vecteurs de R
N
, la mesure de Lebesgue
N 1-dimensionnelle du parallelepipède engendre par V
1
, . . . , V
N1
dans tout
hyperplan de R
N
contenant V
1
, . . . , V
N1
, vaut
L
N1
(P(V
1
, . . . , V
N1
)) = [V
1
. . . V
N1
[ .
Remarquons que, si V
1
, . . . , V
N1
sont lineairement independants, le seul hyper-
plan de R
N
contenant V
1
, . . . , V
N1
est Vect(V
1
, . . . , V
N1
). Sinon, il existe plu-
sieurs hyperplans de R
N
contenant V
1
, . . . , V
N1
, mais on a L
N1
(P(V
1
, . . . , V
N1
)) =
0.
Element de surface sur une hypersurface de R
N
Considerons pour commencer le cas dune hypersurface de R
N
denie par
un parametrage u M(u) R
N
injectif de classe C
1
sur ouvert de
R
N1
, tel que, pour tout u , les vecteurs de R
N
u1
M(u),
u2
M(u), . . . ,
u
N1
M(u) soient lineairement independants.
Comme dans le cas dune surface parametree dans R
3
, lespace tangent à
au point M(u) est lhyperplan ane deni par
T
M(u)
: =
_
M(u) +
N1
i=1
ui
M(u)
(
1
, . . . ,
N1
) R
N1
_
=
_
Q R
N
M(u)Q Vect(
u1
M(u), . . . ,
u
N1
M(u))
_
.
Par analogie avec le cas dune surface parametree de R
3
, on denit lelement
de surface sur comme etant lexpression
d(M(u)) := L
N1
(P(
u1
M(u), . . . ,
u
N1
M(u)))du
1
. . . du
N1
,
cest-à-dire
d(M(u)) := [
u1
M(u) . . .
u
N1
M(u)[du
1
. . . du
N1
.
Supposons maintenant que lhypersurface de R
N
est donnee par une
equation de la forme x
N
= f(x
1
, . . . , x
N1
), o` u f C
1
(). Cette equation
donne le parametrage x
t
= (x
1
, . . . , x
N1
) M(x
t
) = (x
1
, . . . , x
N1
, f(x
t
))
R
N
, qui est evidemment injectif et de classe C
1
sur .
De plus la famille de vecteurs de R
N
xi
M(x
t
) = ( 0, . . . , 0
. .
, 1 , 0, . . . , 0
. .
,
xi
f(x
t
)) , 1 i N 1 ,
i 1 N i 1
est manifestement libre. Enn, on a
x1
M(x
t
) . . .
x
N1
M(x
t
) = (
x1
f(x
t
),
x2
f(x
t
), . . . ,
x
N1
f(x
t
), 1) ,
et lelement de surface sur lhypersurface dequation x
N
= f(x
1
, . . . , x
N1
)
est
d(M(x
t
)) :=
_
1 +
x1
f(x
t
)
2
+. . . +
x
N1
f(x
t
)
2
dx
1
. . . dx
N1
,
ou encore
d(M(x
t
)) =
_
1 +[f(x
t
)[
2
dx
t
.
Etant donnee une hypersurface de R
N
et C(R
N
C
c
(R
N
)
_
(M)(M)d(M) ,
o` u d(M) est lelement de surface de , est une distribution dordre 0 sur R
N
,
appelee distribution de simple couche de densite sur lhypersurface .
6.3.1 Exercices
1) On appelle fenetre de Viviani la courbe intersection dune sphère de R
3
de
rayon r > 0 et dun cylindre circulaire de rayon r/2 dont une generatrice passe
par le centre de la sphère.
a) Donner les equations decrivant la fenetre de Viviani en coordonees cartesiennes,
en choisissant comme origine le centre de la sphère et comme axe des z la
generatrice du cylindre passant par le centre de la sphère.
b) Donner une representation parametrique de cette meme fenetre de Viviani
en coordonnees spheriques.
c) Montrer que le complementaire de la fenetre de Viviani dans la sphère est
forme de trois composantes connexes dont on calculera les aires.
d) Montrer quil est possible de realiser la quadrature de lune de ces trois
composantes connexes cest-à-dire de construire à la règle et au compas un
carre de meme aire dans le plan euclidien R
2
, connaissant le centre de la sphère.
2) Soit S
N1
la sphère unite centree en 0 dans R
N
. Soient T
+
,= T
deux
hyperplans parallèles dont la distance à 0 est r ]0, 1[.
a) Exprimer laire A
N
(r) de la portion de S
N1
situee entre T
et T
+
sous
forme dune integrale simple.
b) Quel sens peut-on donner à lenonce suivant : lorsque N +, la mesure
de surface sur la sphère unite de R
N
se concentre près de lequateur ?
6.4. QUELQUES PROPRI
ET
ES DE LA FONCTION 209
Figure 6.6 Fenetre de Viviani
6.4 Quelques proprietes de la fonction
Rappelons que, pour tout z C tel que 1(z) > 0, on pose
(z) =
_

0
t
z
e
t
dt
t
.
Une integration par parties montre que, pour tout z C tel que 1(z) > 0
(z + 1) =
_

0
t
z
e
t
dt =
_
t
z
e
t
_
t=
t=0
+z
_

0
t
z1
e
t
dt = z(z) ,
puisque le terme entre crochets est nul. En particulier
(1) =
_

0
e
t
dt = 1 , et (n + 1) = n!
pour tout entier n 1.
Pour tous x, y > 0, posons
B(x, y) =
_
1
0
t
x1
(1 t)
y1
dt .
Cette nouvelle fonction sexprime facilement en fonction de , comme suit :
B(x, y) =
(x)(y)
(x +y)
.
En eet, pour x, y > 0, on a
(x)(y) =
_

0
s
x1
e
s
ds
_

0
t
y1
e
t
dt
=
__
R
2
+
e
(t+s)
(t +s)
x+y2
_
s
t +s
_
x1
_
t
t +s
_
y1
dsdt
en appliquant le theorème de Fubini. Dans cette dernière integrale, faisons le
changement de variables (s, t) (s, r = s +t) de jacobien 1 :
(x)(y) =
__
R
2
+
e
(t+s)
(t +s)
x+y2
_
s
t +s
_
x1
_
t
t +s
_
y1
dsdt
=
__
R
2
+
e
r
r
x+y2
1
]0,r[
(s)
_
s
r
_
x1
_
1
s
r
_
y1
dsdr
=
_

0
e
r
r
x+y2
__
r
0
_
s
r
_
x1
_
1
s
r
_
y1
ds
_
dr ,
après application du theorème de Fubini dans lavant-dernière integrale. Enn,
faisons le changement de variables s = ru dans lintegrale interne du membre
de droite :
(x)(y) =
_

0
e
r
r
x+y2
__
r
0
_
s
r
_
x1
_
1
s
r
_
y1
ds
_
dr
=
_

0
e
r
r
x+y2
__
1
0
u
x1
(1 u)
y1
rdu
_
dr
=
_

0
e
r
r
x+y2
rB(x, y)dr = B(x, y)(x +y) .
Grace à cette nouvelle fonction B, on demontre la
Formule des compl ements
Pour tout z C Z, on a
(z)(1 z) =

sin(z)
.
Demonstration. Chaque membre de cette egalite etant une fonction holo-
morphe de z sur louvert connexe C Z (cf. [6], Theorème VII.2.1), il sut,
daprès le principe des zeros isoles (ibid., Theorème V.1.16, ou [9], chapitre X,
Theorème 6.1.3) de demontrer cette identite pour z ]0, 1[.
Daprès ce qui precède, pour tout z ]0, 1[,
(z)(1 z) = B(z, 1 z)(z + 1 z) = B(z, 1 z)(1) = B(z, 1 z) .
Puis
B(z, 1 z) =
_
1
0
t
z1
(1 t)
z
dt =
_

0
_
1
1 +s
_
z1
_
s
1 +s
_
z
ds
(1 +s)
2
ET
Figure 6.7 Bord oriente de
R
en faisant le changement de variables t =
1
1+s
, o` u 0 < s < . Ainsi
B(z, 1 z) =
_

0
s
z
1 +s
ds , z ]0, 1[ .
Appliquons le theorème des residus à la fonction meromorphe sur CR
+
denie
par
f(s) =
e
z(ln(s)+i)
1 +s
o` u ln est la determination principale du logarithme qui est holomorphe dans
C R
(cf. [6], chapitre V.3.2 ou [9], chapitre X.6.4), et au bord oriente du

disque ouvert de centre 0 et de rayon R prive du segment [0, R[ cf. Figure
3.3 :
R
= z C[ [z[ < R et z / [0, R[ .
Le seul pole de f dans
R
est s = 1 pour R > 1, et son residu vaut
e
z(ln(1)+i)
= e
iz
, de sorte que, pour tout R > 1,
_
R
f(s)ds = 2ie
iz
.
Dautre part,
_
]s]=R, s,=R
f(s)ds
= O(R
z
) 0 lorsque R +,
do` u on tire que, pour tout z ]0, 1[
(1 e
2iz
)B(z, 1 z) = (1 e
2iz
)
_

0
s
z
1 +s
ds
= lim
R+
_
R
f(s)ds = 2ie
iz
.
Par consequent, pour tout z ]0, 1[,
(z)(1 z) = B(z, 1 z) =
2ie
iz
1 e
2iz
,
ce qui nest rien dautre que la formule des complements.
Grace à la fonction , on calcule aisement la surface de la sphère unite en
toute dimension.
Pour cela, on exprime de deux manières lintegrale de Gauss
g
N
=
_
R
N
e
]x]
2
dx.
Dune part, en appliquant le theorème de Fubini
g
N
=
_
R
N
e
]x]
2
dx =
_
. . .
_
R
N
e
x
2
1
...x
2
N
dx
1
. . . dx
N
=
N
k=1
_
R
e
x
2
k
dx
k
= g
N
1
.
Dautre part, en passant en coordonnees spheriques x = r avec r = [x[ et
[[ = 1, on trouve que
g
N
=
_

0
_
S
N1
e
r
2
r
N1
d()dr ,
N1
. Le membre de droite de cette egalite
secrit encore, grace au changement de variables t = r
2
:
g
N
= [S
N1
[
_

0
e
r
2
r
N1
dr = [S
N1
[
_

0
e
t
t
1
2
(N1)
dt
2
t
=
1
2
[S
N1
[
_
N
2
_
.
Donc
[S
N1
[ =
2g
N
1
_
N
2
_ .
Pour N = 2, cette identite devient
2 = [S
1
[ =
2g
2
1
(1)
= 2g
2
1
, do` u g
1
=
.
On en deduit la
ET
Surface de la sph` ere unit e en dimension N 2
[S
N1
[ =
2
N/2
_
N
2
_ .
Deuxième partie
Applications aux EDP
215
Chapitre 7
Introduction à letude des
operateurs dierentiels
Dans ce chapitre, nous allons voir comment le formalisme des distributions
sapplique à letude des equations aux derivees partielles. En eet, ce formalisme
permet dobtenir de facon simple et systematique certains calculs explicites dont
la justication rigoureuse serait compliquee si lon voulait rester dans le cadre
des fonctions de classe C
k
.
Nous avons explique dans le chapitre 2 comment mener letude des equations
aux derivees partielles dordre 1. Rappelons que la methode des caracteristiques
permet de ramener letude de ces equations à celle dun système dequations
dierentielles ordinaires.
La methode des caracteristiques telle que nous lavons exposee au chapitre 2
ne sapplique pas aux equations aux derivees partielles du second ordre. Il existe
bien un analogue de la methode des caracteristiques pour certaines equations du
second ordre, utilisant des caracteristiques aleatoires. Par exemple, on peut
ecrire des formules explicites donnant les solutions des equations de Laplace ou
de la chaleur, formules basees sur le mouvement brownien (cf. [7], Theorème
2.2.1).
Nous etudierons ces equations dans ce cours, mais sans jamais faire appel
aux outils probabilistes
1
.
Dans ce chapitre, nous considèrerons donc exclusivement des equations aux
derivees partielles dordre > 1 dordre 2, en pratique à coecient constants,
et posees dans lespace euclidien R
N
. On se contentera detudier les quelques
exemples de ces equations intervenant en physique mathematique
2
. On etablira,
1. La construction des processus stochastiques utilises dans letude des equations aux
derivees partielles du second ordre necessite en eet lutilisation de notions probabilistes qui
nont rien delementaire typiquement, de lintegration dans des espaces de fonctions, cest-
à-dire dans des espaces de dimension innie. Cette theorie est exposee dans [7].
2. Il nexiste pas de resultat jouant, pour les equations aux derivees partielles, un role sem-
blable ` a celui du theorème de Cauchy-Lipschitz dans la theorie des equations dierentielles
ordinaires, cest-à-dire de resultat universel garantissant lexistence et lunicite de la solu-
217
218 CHAPITRE 7. OP
ERATEURS DIFF
ERENTIELS
pour ces exemples dequations, certaines formules explicites permettant detudier
lexistence, lunicite et certaines proprietes qualitatives de leurs solutions. On
verra que lobtention de ces formules est grandement facilitee par lutilisation de
quelques notions de base du calcul des distributions que nous avons developpes
dans la partie I de ce cours, notamment
a) letude des distributions homogènes,
b) le produit de convolution, et
c) la transformation de Fourier des distributions temperees.
Letude detaillee de ces divers exemples dequations aux derivees partielles,
basee sur les formules obtenues ici, fera lobjet des chapitres ulterieurs de ce
cours.
7.1 Operateurs dierentiels : notions de base et
exemples
Soit un ouvert de R
N
.
Denition 7.1.1 (Notion doperateur dierentiel) Un operateur dierentiel
sur est une application C-lineaire P de C
() dans lui-meme P denie

par une expression de la forme
P(x) =
N
N
,]]n
a
(x)
(x) , x ,
o` u a
() pour tout multi-indice N

N
tel que [[ n.
Dans la suite, il sera plus commode dutiliser les notations suivantes :
D
k
ou D
x
k
=
1
i
x
k
, k = 1, . . . , N ,
ainsi que
D ou D
x
= (D
x1
, . . . D
x
N
) .
Pour tout multi-indice N
N
, on notera
D
ou D
x
= D
1
x1
. . . D
N
x
N
.
Quitte à poser
b
(x) = i
]]
a
(x) ,
loperateur dierentiel de la denition ci-dessus secrit sous la forme
P(x, D
x
) =
N
N
,]]n
b
(x)D
x
.
tion dune equation aux derivees partielles. Il ny a dailleurs pas despoir quun tel resultat
existe sans avoir ete decouvert jusquici. Cest pourquoi la theorie des equations aux derivees
partielles passe par letude dexemples signicatifs.
7.1. OP
ERATEURS DIFF
ERENTIELS : EXEMPLES 219

Denition 7.1.2 (Symbole. Ordre) Soit P(x, D
x
) un operateur dierentiel
sur de la forme
P(x, D
x
) =
N
N
,]]n
b
(x)D
x
.
On appelle symbole complet de loperateur P(x, D
x
) le polynome en les va-
riables
1
, . . . ,
N
à coecients de classe C
sur
(P)(x, ) =
N
N
,]]n
b
(x)
()[
1
, . . . ,
N
] .
On appelle ordre de loperateur dierentiel P(x, D
x
) le degre du polynome
(P) autrement dit
d = ordre de P(x, D
x
) = max[[ n[ b
non identiquement nulle sur .

Le symbole principal de loperateur dierentiel P(x, D
x
) dordre d est la com-
posante homogène de degre d de (P) :
d
(P)(x, ) =
N
N
,]]=d
b
(x)
.
Voici quelques exemples doperateurs dierentiels parmi les plus importants.
Tous ces exemples sont des modèles classiques de la physique mathematique :
a) loperateur de transport sur R
1+N
= R
t
R
N
x
(à la vitesse v R
N
) :
t
+
N
k=1
v
k
x
k
=
t
+v
x
;
b) le laplacien sur R
N
:
=
N
k=1
2
x
2
k
;
cet operateur intervient dans de très nombreux contextes par exemple en
electrostatique ;
c) le dAlembertien sur R
1+N
= R
t
R
N
x
:
2 =

2
t
2

N
k=1
2
x
2
k
=
2
t

x
qui est loperateur decrivant la propagation dondes à vitesse 1 ;
d) loperateur de la chaleur sur R
1+N
= R
t
R
N
x
:
t

1
2
k=1
2
x
2
k
=
t
1
2
x
introduit par Fourier pour decrire le champ des temperatures dans un corps ;
220 CHAPITRE 7. OP
ERATEURS DIFF
ERENTIELS
e) loperateur de Schr odinger sur R
1+N
= R
t
R
N
x
:
i

t
+
1
2
N
k=1
2
x
2
k
V (x) = i
t
+
1
2
x
V (x)
gouvernant, en mecanique quantique, le mouvement dune particule soumise à
laction dun potentiel V .
Voici enn un dernier exemple, egalement très important :
f) loperateur de Cauchy-Riemann sur R
2
:
=

z
:=
1
2
_

x
+i

y
_
, z = x +iy , (x, y) R
2
intervenant dans la theorie des fonctions holomorphes rappelons quune fonc-
tion f à valeurs complexes de classe C
1
sur un ouvert de C R
2
est holo-
morphe dans si et seulement si f = 0 sur voir, dans [6], la Remarque
V.1.14 sur les equations de Cauchy-Riemann, ou, dans [9], la Denition 2.3.1 du
chapitre X.
Dans le reste de cette section, on etudiera plus particulièrement les operateurs
dierentiels à coecients constants.
Soit donc P = P(D
x
) operateur dierentiel à coecients constants sur R
N
:
P(D
x
) =
N
N
,]]n
b
x
, b
C pour [[ n.
Denition 7.1.3 (Notion de solution elementaire) Une solution elementaire
de loperateur dierentiel P(D
x
) est une distribution E T
t
(R
N
) telle que
P(D
x
)E =
x=0
dans T
t
(R
N
) .
En general, il ny a pas unicite de la solution elementaire de loperateur
dierentiel P(D
x
) : si E est une solution elementaire de P(D
x
) et u Ker(P(D
x
)),
alors E+u est encore une solution elementaire de P(D
x
). Par exemple, si P(D
x
)
est de la forme
P(D
x
) =
0<]]n
b
x
, cest-à-dire si b
0,...,0
= 0
autrement dit si le polynome (P)() ne contient pas de terme constant
alors P(D
x
)1 = 0, de sorte que Ker(P(D
x
)) contient au moins toutes les fonc-
tions constantes. Par consequent, si E est une solution elementaire de P(D
x
),
alors E + Const. en est aussi une solution elementaire.
Linteret de cette notion de solution elementaire reside dans le theorème
suivant :
7.1. OP
ERATEURS DIFF

Theorème 7.1.4 (Resolution des EDP) Soit P(D
x
) operateur dierentiel
à coecient constants sur R
N
et E T
t
(R
N
) une solution elementaire de
P(D
x
).
Soit une distribution à support compact S c
t
(R
N
) ; lEDP
P(D
x
)f = S dans T
t
(R
N
)
dinconnue f T
t
(R
N
) admet au moins une solution, donnee par la formule
f = E S .
La demonstration de ce resultat est très simple, comme on va le voir. Avant
de la donner, commen cons par illustrer sa signication par un exemple classique
tire de la physique.
Exemple 7.1.5 (Equation de Poisson en electrostatique) Il sagit de cher-
cher le potentiel electrostatique cree dans lespace R
3
par une densite de charges
(x) supposee nulle pour [x[ R, o` u R > 0 est donne. (Nous reviendrons
plus en detail sur ce problème dans lintroduction du chapitre 8.)
On sait dune part que le champ electrique E cree par cette densite de charges
verie lequation de Gauss
0
div E = et E = V
o` u
0
est la permittivite dielectrique du vide. Donc
V = div(V ) =
1
0
.
Lequation ci-dessus dinconnue V est appelee equation de Poisson.
Dautre part, on sait que le potentiel V cree par la densite de charges
(x) nulle pour [x[ R est donne par la formule
V (x) =
1
40
_
R
3
1
[x y[
(y)dy =
1
4
1
[x[

0
.
Rappelons la signication de cette formule :
1
40
1
[x y[
est le potentiel electrostatique cree au point x par une charge ponctuelle +1
situee au point y. Du point de vue mathematique, cela veut dire que
x
1
4
1
[x y[
=
y
dans T
t
(R
N
) .
Autrement dit la solution elementaire translatee de y represente le champ cree
par une charge ponctuelle +1 situee au point y.
Dautre part, la formule ci-dessus pour le potentiel V sinterprète comme la
superposition de tous ces potentiels electrostatiques ponderes par la densite de
charges.
222 CHAPITRE 7. OP
ERATEURS DIFF
ERENTIELS
La formule ci-dessus pour le potentiel V est exactement analogue ` a celle du
theorème si lon admet que la fonction x
1
4
1
]x]
est solution elementaire de
loperateur dierentiel P(D
x
) dans R
3
ce qui est bien le cas, comme on le
verra dans la section suivante.
Remarquons enn que, dans largument ci-dessus, on a utilise de facon es-
sentielle le fait que loperateur laplacien est invariant par translation. En eet,
la relation
x
1
4
1
[x y[
=
y
dans T
t
(R
N
) ,
cest-à-dire le fait que le potentiel cree par une charge +1 situee au point y
vaut
1
40
1
]xy]
, se deduit, par le changement de variables x x y, du cas
particulier o` u y = 0 :
x
1
4
1
[x[
=
0
dans T
t
(R
N
) .
Cette dernière relation, qui signie que la fonction x
1
4]x]
est solution
elementaire de dans R
3
, sinterprète comme le fait que le potentiel cree
par une charge +1 situee au point 0 vaut
1
40]x]
.
De facon generale, si P(D
x
) est un operateur dierentiel sur R
N
à coecients
constants, et si
y
designe, pour tout y R
N
, la translation de vecteur y, cest-
à-dire que
y
: R
N
x x +y R
N
,
alors, pour toute fonction f C
(R
N
)
P(D
x
)(f
y
) = (P(D
x
)f)
y
.
Par densite de C
c
(R
N
) dans T
t
(R
N
) (voir Theorème 4.2.6), la relation ci-
dessus vaut aussi pour tout f T
t
(R
N
), de sorte quen particulier, lorsque E
est une solution elementaire de loperateur P(D
x
), on a
P(D
x
)(E
y
) =
0

y
=
y
dans T
t
(R
N
) .
cf. Exemple 3.4.20.
En utilisant le caractère lineaire de loperateur P(D
x
), on sattend donc à
ce que la superposition des distributions E
y
ponderees par S autrement
dit le produit de convolution de E par S fournisse une solution du problème
P(D
x
)f = S au sens des distributions sur R
N
.
Voici maintenant la demonstration du Theorème 7.1.4.
Demonstration du Theorème 7.1.4. La distribution S etant à support
compact, le produit de convolution E S denit bien une distribution sur R
N
et on a
D
x
(E S) = (D
x
E) S dans T
t
(R
N
)
7.1. OP
ERATEURS DIFF

pour tout multi-indice N
N
cf. Proposition 4.2.3.
Loperateur dierentiel à coecients constants
P(D
x
) =
N
N
,]]N
b
x
, b
C pour [[ N
verie donc
P(D
x
)(E S) = (P(D
x
)E) S =
x=0
S = S ,
(voir lExemple 4.4.3 pour la justication de cette dernière egalite) de sorte que
f = E S est une solution de lEDP P(D
x
)f = S.
Ainsi, la connaissance dune solution elementaire dun operateur dierentiel
à coecients constants P(D
x
) sur R
N
permet-elle de calculer explicitement
une solution de lEDP
P(D
x
)f = S dans T
t
(R
N
)
pour toute distribution S à support compact dans R
N
.
La recherche dune telle solution elementaire pour les operateurs dierentiels
à coecients constants est donc dune importance considerable pour letude de
ce type dEDP. Commen cons par une remarque très simple.
Proposition 7.1.6 (Solution elementaire et transformation de Fourier)
Soit P(D
x
N
. Alors, pour
tout f o
t
(R
N
), on a
P(D
x
)f = (P)()

f dans o
t
(R
N
) .
Donc, si P(D
x
) admet une solution elementaire temperee E o
t
(R
N
), alors
(P)()

E = 1 dans o
t
(R
N
) ,
o` u

E designe la transformee de Fourier de E et la variable duale de x.
Demonstration. Rappelons que, pour tout f o
t
(R
N
), on a
x
k
f = i
k

f dans o
t
(R
N
) pour tout k = 1, . . . , N ,
D
x
k
f =
k

f dans o
t
(R
N
) pour tout k = 1, . . . , N .
Donc, pour tout multi-indice N
N
, on montre par recurrence sur [[ que
f =

f dans o
t
(R
N
) .
En partant de lexpression de P(D
x
) sous la forme
P(D
x
) =
N
N
,]]n
b
224 CHAPITRE 7. OP
ERATEURS DIFF
ERENTIELS
on trouve que
P(D
x
)f =
N
N
,]]n
b

f = (P)()

f dans o
t
(R
N
) ,
ce qui est la première formule annoncee. La seconde en decoule immediatement
puisque

0
= 1 cf. Exemple 5.4.6.
Il faut bien comprendre la signication profonde de cet enonce : pour tout
R
N
, on a
D
x
e
ix
=
e
ix
de sorte que
P(D
x
)(e
ix
) =
N
N
,]]n
b
e
ix
= (P)()e
ix
, x R
N
.
Autrement dit, la fonction x e
ix
est un vecteur propre de lapplication
lineaire P(D
x
) dans C
(R
N
; C), et la valeur propre associee est (P)().
Considerons lEDP
P(D
x
)f = S
comme un problème analogue à la resolution dun système lineaire dinconnue
v C
d
de la forme
Av = b
o` u b C
d
est un vecteur donne et A M
d
(C) une matrice carree inversible
et normale
3
. On sait qualors, A est diagonalisable et quil existe une base or-
thonormee de C
d
formee de vecteurs propres de A. Cette circonstance rend
essentiellement triviale la resolution du système lineaire ci-dessus. En eet, no-
tant P la matrice de passage dont les vecteurs colonnes constituent une base
orthonormee de C
d
formee de vecteurs propres de A, on a
P
1
= P
et P
AP = ,
o` u est une matrice diagonale dont les coecients sont les valeurs propres de
A comptees avec leurs multiplicites. Le système ci-dessus est donc equivalent à
u = P
b , et v = Pu,
et la resolution du système diagonal
u = P
b
est immediate.
Revenant au cas de lEDP
P(D
x
)f = S
3. Une matrice A M
d
(C) est dite normale si AA
= A
A, o` u on rappelle que la matrice

adjointe de A est A
= A
T
.
7.1. OP
ERATEURS DIFF

on procède de facon analogue en decomposant le second membre S et linconnue
f comme superpositions lineaires de fonctions de la forme x e
ix
, dont on
vient de voir que cest un vecteur propre de P(D
x
) associe à la valeur propre
(P)(). Cette ecriture des distributions f et S comme superpositions lineaires
de fonctions de la forme x e
ix
nest rien dautre que la transformation de
Fourier, qui joue, pour lEDP, le role de la matrice P
dans le cas du système

lineaire. La Proposition 7.1.6 nest que la mise en forme de cette idee dans le cas
particulier o` u S =
0
auquel on peut toujours se ramener grace au Theorème
7.1.4.
Revenons au problème general de determiner une solution elementaire dun
operateur dierentiel à coecients constants P(D
x
) quelconque sur R
N
. La
Proposition 7.1.6 suggère la strategie suivante :
a) resoudre lequation dinconnue

E
(P)()

E = 1
au sens des distributions temperees sur R
N
;
b) une fois

E connu, calculer E par transformation de Fourier inverse.
Cette strategie nest pas très facile à mettre en oeuvre en toute generalite.
En eet, la formule
E =
1
(P)
à laquelle on pense pour resoudre letape a) ne denit pas forcement une distri-
bution temperee sur R
N
à cause des R
N
tels que (P)() = 0. Dans ce
cas, on ne sait plus revenir dans les variables originelles par transformation de
Fourier inverse.
Pourtant, L. Ehrenpreis et B. Malgrange ont reussi à montrer en 1955-1956
que tout operateur dierentiel à coecients constants sur R
N
admet une so-
lution elementaire. Leur preuve utilise bien lidee de diviser par le polynome
(P)(), mais de la facon suivante :
a) on commence par montrer que lapplication P(D
x
) (0) est correcte-
ment denie sur limage Im(P(D
x
)) = P(D
x
)(C
c
(R
N
)) ;
b) puis on montre que cette forme lineaire sur limage de P(D
x
) verie la
propriete de continuite des distributions sur R
N
;
c) enn on conclut en etendant cette forme lineaire à C
c
(R
N
) grace au
theorème de Hahn-Banach.
Le theorème dEhrenpreis-Malgrange est sans nul doute lun des resultats
majeurs de la theorie generale des EDP lineaires. Surtout, ce theorème montre
que la theorie des distributions fournit le bon cadre o` u etudier les EDP lineaires.
Toutefois, la demonstration du theorème dEhrenpreis-Malgrange, utilisant
le theorème de Hahn-Banach, ne fournit pas de methode permettant de calculer
en pratique une solution elementaire pour un operateur dierentiel à coecients
constants arbitraires.
Dans la section suivante, nous allons montrer, sur les quelques exemples
doperateurs dierentiels cites plus haut, comment obtenir des formules expli-
cites de solutions elementaires de ces operateurs.
226 CHAPITRE 7. OP
ERATEURS DIFF
ERENTIELS
7.2 Solutions elementaires doperateurs dieren-
tiels : principaux exemples
A defaut de methode generale, nous allons calculer des solutions elementaires
des principaux operateurs dierentiels de la physique mathematique en nous
appuyant sur quelques idees naturelles qui permettent de simplier le problème :
a) utiliser les symetries de loperateur (invariance par rotation, homogeneite) :
cf. le calcul des solutions elementaires du laplacien ;
b) deformer loperateur en faisant varier ses coecients dans le plan com-
plexe par prolongement analytique : cf. le calcul dune solution elementaire du
dAlembertien à partir dune solution elementaire du laplacien ;
c) passer en variables de Fourier : cf. le calcul des solutions elementaires des
operateurs de la chaleur et de Schrodinger (ce dernier cas utilisant egalement
lidee b) ci-dessus).
Comme on le verra, la mise en oeuvre des quelques idees ci-dessus est
considerablement simpliee par lutilisation de certains resultats du calcul des
distributions etablis dans la première partie de ce cours : structure des distri-
butions à support dans 0, prolongement en 0 des distributions homogènes,
continuite de la derivation pour la convergence au sens des distributions...
7.2.1 Solution elementaire du laplacien
Cherchons, pour tout N 1, une distribution E T
t
(R
N
) telle que
E =
0
dans T
t
(R
N
) .
Le cas N = 1 est très simple : il sagit de trouver E T
t
(R) telle que
E
tt
=
0
dans T
t
(R
N
) .
Notons H la fonction dHeaviside
H(x) = 1 si x > 0 , H(x) = 0 si x < 0 .
Lequation ci-dessus impose que E
t
est de la forme
E
t
= H +C
0
, o` u C
0
R est une constante arbitraire,
et donc que E est une fonction continue de la forme
E(x) = x
+
+C
0
x +C
1
, o` u C
0
, C
1
R sont deux constantes arbitraires.
Le cas particulier o` u C
0
=
1
2
et C
1
= 0 donne
E(x) =
1
2
[x[ , x R.
Examinons maintenant les cas N 2.
7.2. SOLUTIONS

EL
EMENTAIRES 227
Remarquons dune part que la masse de Dirac
0
est invariante par les
isometries lineaires :
0
=
0
A, pour tout A O
N
(R) .
Dautre part, pour toute fonction f C
(R
N
) et pour toute matrice orthogo-
nale A O
N
(R)
(f A) = (f) A,
cest-à-dire que le laplacien est invariant par les isometries lineaires de R
N
.
Il est donc naturel de chercher une solution elementaire du laplacien qui soit
une fonction ou une distribution invariante par les isometries de lespace
euclidien R
N
, cest-à-dire radiale.
Ensuite, si E est une solution elementaire du laplacien dans R
N
, la restric-
tion de E à R
N
0 verie
E
R
N
\0]
= 0 .
Rappelons que, si f C
2
(R
+
), on a
(f([x[)) = f
tt
([x[) +
N 1
[x[
f
t
([x[) , x R
N
0 .
Autrement dit, en notant r = [x[, on trouve lexpression ci-dessous pour le
228 CHAPITRE 7. OP
ERATEURS DIFF
ERENTIELS
laplacien des fonctions radiales
4
:
(f([x[)) =
1
r
N1
d
dr
_
r
N1
df
dr
_
r=]x]
.
Cherchant la distribution E donnee en dehors de lorigine par une fonction
radiale, on trouve donc que
r
N1
dE
dr
= Const. ,
ce qui entrane, pour N 3, que E est de la forme
E(x) =
C
0
[x[
N2
+C
1
, x R
N
0 , o` u C
0
, C
1
R sont deux constantes.
Lorsque N = 2, le meme raisonnement montre que E est de la forme
E(x) = C
0
ln [x[ +C
1
, x R
2
0 , o` u C
0
, C
1
R sont deux constantes.
Commencons par le cas N 3.
La fonction x [x[
2N
est continue sur R
N
0 et localement integrable
sur R
N
. Elle denit donc une distribution sur R
N
, distribution qui est homogène
4. Laplacien des fonctions radiales Pour tout C
(R
+
) ` a support dans ]R
1
, R
2
[
avec 0 < R
1
< R
2
< , un calcul dintegrale en coordonnees spheriques montre que
R
N
([x[)(f([x[))dx =
R
N
(([x[)) (f([x[))dx
=
R
2
R
1
S
N1
(r)f
(r)r
N1
drd
= [S
N1
[
R
2
R
1
(r)f
(r)r
N1
dr
= [S
N1
[
R
2
R
1
(r)
(r)r
N1
dr
= [S
N1
[
R
2
R
1
(r)r
1N
(r)r
N1
r
N1
dr
=
R
2
R
1
S
N1
(r)r
1N
(r)r
N1
r
N1
drd
=
R
N
([x[)
1
r
N1
(r)r
N1
r=|x|
dx
en notant d lelement de surface sur la sphère S
N1
.
Lidentite ci-dessus signie precisement que
(f([x[)) =
1
r
N1
(r)r
N1
r=|x|
au sens des distributions sur R
N
\ 0 et donc pour tout point x R
N
\ 0 puisque f
C
2
(R
+
). Le point de vue des distributions cest-à-dire le fait de multiplier par une fonction
test et dintegrer par parties simplie ici le calcul, puisquon evite de faire un changement
de variables dans loperateur qui est dordre deux en se ramenant à un changement de
variables dans loperateur qui est dordre un (de sorte quil sut dappliquer une seule fois
la formule de derivation des applications composees).
7.2. SOLUTIONS

EL
EMENTAIRES 229
de degre 2N sur R
N
, car la fonction x [x[
2N
est homogène de degre 2N
sur R
N
0.
Par consequent, [x[
2N
est une distribution homogène de degre N (cf.
Proposition 3.6.4), et le calcul ci-dessus montre que cette distribution est à
support dans 0. Daprès le Theorème 4.1.7, la distribution [x[
2N
est une
combinaison lineaire de la masse de Dirac
0
et de ses derivees. Or les derivees
de la masse de Dirac à lorigine sont des distributions homogènes : pour tout
multi-indice N
N
0
est homogène de degre N [[ ,
(voir Exemple 3.6.3.) Or des distributions homogènes de degres dierents sont
lineairement independantes. On deduit alors de ce qui precède que
_
[x[
2N
_
= c
N
0
dans T
t
(R
N
) ,
o` u c
N
est une constante restant à determiner.
Le cas N = 2 est presque identique : meme si la fonction x ln [x[, qui est
continue sur R
2
0 et localement integrable, nest pas homogène de degre 0,
on a
_
R
2
ln([x[)
x
k
(x)dx =
_
R
2
ln [x[
x
k
(x)dx +
_
R
2
ln
x
k
(x)dx
=
_
R
2
ln [x[
x
k
(x)dx, k = 1, 2
c
(R
2
).
Les distributions
x
k
ln [x[ sont donc homogènes de degre 1 pour k = 1, 2,
de sorte que ln [x[ est une distribution homogène de degre 2 dans R
2
;
dautre part ln [x[ = 0 pour tout x R
2
0. On en deduit comme ci-
dessus que
ln [x[ = c
2
0
dans T
t
(R
N
) ,
o` u c
2
est une constante restant à calculer.
Theorème 7.2.1 (Solution elementaire du laplacien) Posons
E
1
(x) =
1
2
[x[ , x R,
E
2
(x) =
1
2
ln [x[ , x R
2
0 ,
E
N
(x) =
1
c
N
1
[x[
N2
, x R
N
0 , N 3 ,
avec
c
N
= (N 2)[S
N1
[ =
2
N/2
(N 2)
(N/2)
, N 3 .
Alors, pour tout N N
, la distribution E
N
est une solution elementaire du
laplacien dans R
N
:
E
N
=
0
dans T
t
(R
N
) .
230 CHAPITRE 7. OP
ERATEURS DIFF
ERENTIELS
Demonstration. Le cas N = 1, qui est trivial, a dejà ete discute ci-dessus.
Passons au cas N 3.
Dabord
E
N
(x) =
N2
c
N
x
[x[
N
, x R
N
0
et comme on sait que les composantes de E
N
sont des distributions homogènes
de degre 1 N, la dierence entre chaque membre de cette egalite est une
distribution homogène de degre 1 N à support dans 0 : elle est donc nulle
daprès le lemme 3.6.13, ou le Theorème 4.1.7 et lExemple 3.6.3.
c
(R
N
) radiale, cest à dire de
la forme
(x) = ([x[) , pour tout x R
N
,
on a
(x) =
t
(x)
x
[x[
, pour tout x R
N
0 .
Par consequent
E
N
, =
_
R
N
E
N
(x) (x)dx
=
_
R
N
E
N
(x)
x
[x[
t
([x[)dx =
N2
c
N
_
R
N
x
[x[
N

x
[x[
t
([x[)dx
=
N2
c
N
_
R
N
t
([x[)
[x[
N1
dx =
N2
c
N
[S
N1
[
_

0
t
(r)dr
=
N2
c
N
[S
N1
[(0) ,
lavant-dernière egalite ci-dessus decoulant du passage en coordonnees spheriques
dans lintegrale du membre de gauche. On en deduit le resultat annonce dans le
cas N 3.
Le cas N = 2 se traite de manière identique :
E
2
=
1
2
x
[x[
2
dans T
t
(R
2
)
de sorte que, pour toute fonction test C
(R
2
) radiale de la forme
(x) = ([x[) , pour tout x R
2
,
on a
E
2
, =
_
R
2
E
N
(x)
x
[x[
t
([x[)dx =
1
2
_
R
2
x
[x[
2

x
[x[
t
([x[)dx
=
1
2
_
R
2
t
([x[)
[x[
dx =
1
2
[S
1
[
_

0
t
(r)dr = (0) ,
do` u le resultat pour N = 2.
7.2. SOLUTIONS

EL
EMENTAIRES 231
7.2.2 Solution elementaire du dAlembertien
Cherchons, pour tout N 2, une distribution E
N
T
t
(R
1+N
) telle que
2E
N
=
_
_
2
x0

N
j=1
2
xj
_
_
E
N
=
0
dans T
t
(R
1+N
) ,
Dans la suite de cette section, on notera
x = (x
1
, . . . , x
N
) et
x
=
N
j=1
2
xj
,
de sorte que
2 =
2
x0
.
Il existe plusieurs methodes pour calculer une solution elementaire du dAlem-
bertien. Notons 2
c
le dAlembertien pour la propagation dondes à la vitesse
c :
2
c
=
2
x0
c
2
x
.
Nous allons nous baser sur lobservation suivante : le laplacien concide avec le
dAlembertien correspondant à la vitesse de propagation c = i :
x0,x
=
2
x0
+
x
= 2
i
.
Evidemment cela na pas grand sens physique de parler dune vitesse de propa-
gation imaginaire. Mais cette remarque va nous permettre dobtenir une solution
elementaire du dAlembertien à partir de celle que lon a dejà obtenue pour le
laplacien.
Considerons, pour tout z C, loperateur dierentiel
P(z, D
X
) =
2
x0
+z
x
,
avec la notation
X = (x
0
, x
1
, . . . , x
N
) , et D
X
= i(
x0
,
x1
, . . . ,
x
N
) .
Loperateur P(z, D
X
) realise une deformation reliant le laplacien
X
= P(+1, D
X
)
au dAlembertien 2
x0,x
= P(1, D
X
).
Theorème 7.2.2 (Solutions elementaires du dAlembertien) On a, pour
tout N 2,
2(x
2
0
[x[
2
i0)
1N
2
= (N 1)[S
N
[i
+N
(0,0)
,
2(x
2
0
[x[
2
+i0)
1N
2
= (N 1)[S
N
[i
N
(0,0)
,
dans T
t
(RR
N
).
232 CHAPITRE 7. OP
ERATEURS DIFF
ERENTIELS
Lidee de la demonstration consiste à transformer de facon analytique le
laplacien
X
= P(+1, D
X
) au dAlembertien 2
x0,x
= P(1, D
X
) en faisant
parcourir au paramètre complexe z un chemin trace dans le plan complexe
evitant z = 0.
Demonstration. Partons de la relation
Y
[Y [
1N
= (N 1)[S
N
[E
N+1
= (N 1)[S
N
[
Y =0
o` u Y = (y
0
, y
1
, . . . , y
N
) cf. Theorème 7.2.1.
Faisons dans cette identite, pour tout z > 0, le changement de variables
lineaire
X = (x
0
, x
1
, . . . , x
N
) = (y
0
, y
1
z, . . . , y
N
z) .
Rappelons que la distribution composee de la masse de Dirac en 0 par une
application lineaire inversible A GL
N+1
(R) est (cf. Exemple 3.4.20) :
0
A = [ det A[
0
.
Appliquant cette identite en prenant pour A le changement de variables lineaire
ci-dessus, on trouve que
P(z, D
X
)(x
2
0
+z
1
[x[
2
)
1N
2
= (N 1)[S
N
[z
N/2
X=0
.
Cette identite signie precisement que, pour toute fonction test C
c
(R
N+1
),
on a
_
R
N+1
(x
2
0
+z
1
[x[
2
)
1N
2
P(z, D
X
)(X)dX = (N 1)[S
N
[z
N/2
(0) , z > 0 .
Observons maintenant que, la fonction test etant xee, chaque membre
de lidentite ci-dessus se prolonge à C R
en une fonction holomorphe de la

variable z.
Cela est immediat pour le membre de droite, que lon ecrira
(N 1)[S
N
[
_
z
_
N
(0)
o` u

z designe la determination principale de la racine carree. (Rappelons quil
sagit de la fonction holomorphe sur C R
z = e
1
2
ln z
o` u la notation ln designe la determination principale du logarithme voir [6],
chapitre V.3.2, ou [9], chapitre X.6.4.)
Quant au membre de gauche, mettons-en lintegrande sous la forme
_
_
x
2
0
+z
1
[x[
2
_
1N
(
2
x0
+z
x
)(X) .
Largument de la racine est une fonction holomorphe de z sur C
et ne prend
des valeurs negatives que si z < 0, de sorte que la fonction z
_
x
2
0
+z
1
[x[
2
7.2. SOLUTIONS

EL
EMENTAIRES 233
est holomorphe sur C R
, toujours en notant

la determination principale
de la racine carree. De plus, pour z C R
x
2
0
+z
1
[x[
2
= 0 implique x
0
= 0 et x = 0 .
Par consequent, la fonction
(X, z)
_
_
x
2
0
+z
1
[x[
2
_
1N
(
2
x0
+z
x
)(X)
est continue en (X, z) (R
N+1
0) (C R
) et holomorphe en z.
Pour tout (X, z) (R
N+1
0) (C R
)
[x
2
0
+z
1
[x[
2
[
2
= [x
2
0
+1(z
1
)[x[
2
[
2
+(z
1
)
2
[x[
4
.
De deux choses lune
soit [x
2
0
+1(z
1
)[x[
2
[
1
2
x
2
0
, auquel cas
[x
2
0
+z
1
[x[
2
[
2
1
4
x
4
0
+(z
1
)
2
[x[
4
;
soit [x
2
0
+1(z
1
)[x[
2
[ <
1
2
x
2
0
, auquel cas [1(z
1
)[[x[
2
1
2
x
2
0
, et donc
[x
2
0
+z
1
[x[
2
[
2
1
4
(z
1
)
2
J(z
1
)
2
x
4
0
+
1
2
(z
1
)
2
[x[
4
.
Dans tous les cas
[x
2
0
+z
1
[x[
2
[
2
C
z
(x
2
0
+[x[
2
)
2
avec
C
z
=
1
8
min
_
1, (z
1
)
2
,
(z
1
)
2
1(z
1
)
2
_
.
Par consequent
_
_
x
2
0
+z
1
[x[
2
_
1N
C
(1N)/2
z
(x
2
0
+[x[
2
)
(1N)/2
.
On en deduit que la fonction
(X, z)
_
_
x
2
0
+z
1
[x[
2
_
1N
(
2
x0
+z
x
)(X)
qui est continue sur (R
N+1
0) (CR
), ainsi quidentiquement nulle pour

X / supp() compact dans R
N+1
, et holomorphe en z, verie en outre
_
R
N+1
sup
zK
_
_
x
2
0
+z
1
[x[
2
_
1N
(
2
x0
+z
x
)(X)
dX
C
_
supp()
(x
2
0
+[x[
2
)
(1N)/2
dX <
234 CHAPITRE 7. OP
ERATEURS DIFF
ERENTIELS
o` u
C = sup
zK
|(
2
x0
+z
x
)|
L
(R
N+1
)
sup
zK
C
(1N)/2
z
.
Il sensuit
5
que la fonction
z
_
R
N+1
_
_
x
2
0
+z
1
[x[
2
_
1N
(
2
x0
+z
x
)(X)dX
est holomorphe sur C R
.
On deduit de tout ce qui precède que les fonctions
z
_
R
N+1
_
_
x
2
0
+z
1
[x[
2
_
1N
(
2
x0
+z
x
)(X)dX
et
z (N 1)[S
N
[
_
z
_
N
(0)
qui concident pour z R
+
, concident sur louvert connexe C R
daprès
le theorème des zeros isoles voir [6], Theorème V.1.16, ou [9], chapitre X,
Theorème 6.1.3.
Posons z = e
i
avec ] , [, on trouve que
P(e
i
, D
X
)
_
_
x
2
0
+e
i
[x[
2
_
1N
= (N 1)[S
N
[e
iN/2
X=0
.
En faisant
ou
+
, on en deduit que
2(x
2
0
[x[
2
i0)
1N
2
= (
2
x0

x
) lim
_
_
x
2
0
+e
i
[x[
2
_
1N
= (N 1)[S
N
[i
+N
X=0
,
2(x
2
0
[x[
2
+i0)
1N
2
= (
2
x0

x
) lim
+
_
_
x
2
0
+e
i
[x[
2
_
1N
= (N 1)[S
N
[i
N
X=0
.
5. Daprès le theorème suivant (cf. [6], Theorème V.2.20) :
Theorème. Soient X R
N
mesurable et C ouvert. Soit f : X C telle que
a) pour tout x X, la fonction z f(z, x) est holomorphe ;
b) pour tout z , la fonction X x f(z, x) est mesurable ;
c) il existe une fonction sommable sur X telle que, pour tout (z, x) X, lon ait
[f(z, x)[ (x).
Alors la fonction
F : z
X
f(z, x)dx
est holomorphe sur . On peut egalement appliquer successivement le Theorème 2.09 du
chapitre VII, et la Denition 2.3.1 du chapitre X de [9].
7.2. SOLUTIONS

EL
EMENTAIRES 235
7.2.3 Solution elementaire de loperateur de la chaleur
Cherchons, pour tout N 1, une distribution E o
t
(R
t
R
N
x
) telle que
(
t
1
2
x
)E
N
=
(t,x)=(0,0)
dans o
t
(R
t
R
N
x
) .
Il est evident que si E est une solution elementaire de loperateur de la chaleur,
alors E + Const. en est egalement une solution elementaire.
Nous allons lever cette indetermination grace à la condition de support sui-
vante :
supp(E
N
) R
+
R
N
.
Appliquons à la distribution temperee E
N
la transformation de Fourier par-
tielle en la variable x, que lon notera

E
N
on notera par ailleurs R
N
la
variable de Fourier duale de x R
N
. Daprès la Proposition 5.5.5 (b) ou 7.1.6,
cette transformee de Fourier partielle verie
t

E
N
+
1
2
[[
2

E
N
=
t=0
1 dans o
t
(R
t
R
N
) ,
supp(

E
N
) R
+
R
N
.
En particulier, la restriction de

E
N
à R
+
R
N
verie
t

E
N
+
R
N
+
1
2
[[
2

E
N
+
R
N
= 0 dans o
t
(R
+
R
N
) ,
Ceci suggère de choisir la distribution

E
N
+
R
N
comme etant denie par une
fonction de la forme
(t, ) C()e
1
2
t]]
2
.
Et comme la distribution

E
N
est à support dans R
+
R
N
, il est naturel de
chercher la distribution

E
N
comme etant globalement denie par la fonction
E
N
(t, ) = 1
R
+
(t)C()e
1
2
t]]
2
, t > 0 , R
N
.
Theorème 7.2.3 (Solution elementaire de loperateur de la chaleur) Pour
tout N 1, posons
E
N
(t, x) =
1
R
+
(t)
(2t)
N/2
e
]x]
2
2t
,
pour tout (t, x) R
N+1
. Alors E
N
est lunique distribution temperee sur RR
N
veriant
(
t
1
2
x
)E
N
=
(t,x)=(0,0)
dans o
t
(R
t
R
N
x
) ,
supp(E
N
) R
+
R
N
.
Sa transformee de Fourier partielle en la variable x est la fonction
E
N
(t, ) = 1
R
+
(t)e
1
2
t]]
2
, R
N
.
236 CHAPITRE 7. OP
ERATEURS DIFF
ERENTIELS
On remarque que la condition de support sur E garantit ici lunicite de la
solution elementaire.
Demonstration. Commencons par montrer que E
N
verie bien les conditions
annoncees. Tout dabord, la formule denissant E
N
montre quil sagit dune
fonction continue sur R
t
R
N
x
, à support dans R
+
R
N
et telle que
_
R
N
E
N
(t, x)dx = 1 si t > 0 ,
de sorte que, la fonction E
N
etant à valeurs positives ou nulles,
sup
tR
_
R
N
[E
N
(t, x)[dx < ,
autrement dit, E
N
L
(R
+
; L
1
(R
N
)). En particulier, ceci entrane que la
fonction E
N
denit bien une distribution temperee sur R
t
R
N
x
.
La formule classique donnant la transformee de Fourier dune gaussienne (cf.
Lemme 5.2.6) montre que la transformee de Fourier partielle en x de E
N
est la
fonction denie par
E
N
(t, ) = 1
R
+
(t)e
1
2
t]]
2
en notant la variable duale de x.
Daprès la formule de Leibnitz (Proposition 3.4.14) appliquee à la distribu-
tion 1
R
+
1 sur R R
N
, et à la fonction (t, ) e
1
2
t]]
2
de classe C
sur
RR
N
, on a
(
t
+
1
2
[[
2
)

E
N
= e
1
2
t]]
2
t
_
1
R
+
1
_
= e
1
2
t]]
2
(
t=0
1)
=
t=0
1 dans T
t
(RR
N
) .
Or E
N
o
t
(RR
N
), de sorte que

E
N
o
t
(RR
N
) ; par consequent,
t=0
1
et (
t
+
1
2
[[
2
)

E
N
sont deux distributions temperees sur RR
N
, egales en tant
quelements de T
t
(R R
N
). Par densite de C
c
(R R
N
) dans la classe de
Schwartz o(RR
N
) (Proposition 5.1.4), il sensuit que legalite ci-dessus vaut
dans o
t
(RR
N
).
Appliquant à chaque membre de cette relation la transformation de Fourier
inverse partielle en la variable x et au sens des distributions, on trouve nalement
que
(
t
1
2
x
)E
N
=
t=0
x=0
dans o
t
(RR
N
) ,
ce qui montre que E
N
satisfait bien aux proprietes annoncees la condition
supp(E
N
) R
+
R
N
etant evidemment veriee.
Passons à la demonstration de lunicite. Supposons quil existe une autre
distribution temperee E
t
N
veriant les memes proprietes que E
N
, et notons
F
N
= E
N
E
t
N
.
On verie sans peine que F
N
satisfait aux hypothèses du lemme ci-dessous,
do` u lon deduit que F
N
= E
N
E
t
N
= 0, cest-à-dire que E
N
= E
t
N
.
7.2. SOLUTIONS

EL
EMENTAIRES 237
Lemme 7.2.4 Soit F o
t
(R
t
R
N
x
) telle que
(
t
1
2
x
)F = 0 dans o
t
(RR
N
) ,
supp(F) R
+
R
N
.
Alors F = 0.
Demonstration. Appliquons la transformee de Fourier globale T en les va-
riables (t, x) et au sens des distributions à chaque membre de cette egalite ;
notant la variable duale de t et celle de x, il vient
(i +
1
2
[[)TF = 0 dans o
t
(RR
N
)
En multipliant chaque membre de legalite ci-dessus par la quantite i +
1
2
[[
2
,
on aboutit à la relation
(
2
+
1
4
[[
4
)TF = 0 dans o
t
(RR
N
) .
Il en resulte que (TF)
RR
N
\(0,0)]
= 0, cest-à-dire que
TF est une distribution à support dans (0, 0) .
Le theorème de structure des distributions à support dans lorigine (Theorème
4.1.7) entrane que TF est une combinaison lineaire nie de la masse de Dirac
à lorigine et de ses derivees.
Autrement dit, il existe une famille de complexes (a
)
N
N+1 nuls sauf pour
un nombre ni de multi-indices telle que
TF =
N
N+1
a
(i2)
]]
t,x
(0,0)
.
En appliquant la transformee de Fourier inverse T
1
à chaque membre de cette
egalite, on trouve que
F =
aN
N+1
a
t
0
x
1
1
. . . x
N
N
,
cest-à-dire que F est une fonction polynome.
Mais comme par hypothèse supp(F) R
+
R
N
, cest à dire que la fonc-
tion polynome F est identiquement nulle pour t < 0, on conclut que F est
identiquement nulle
7.2.4 Solution elementaire de loperateur de Schr odinger
Pour tout N 1, cherchons une distribution E
N
o
t
(RR
N
) telle que
i
t
E
N
+
1
2
x
E
N
= i
(t,x)=(0,0)
dans o
t
(RR
N
) ,
238 CHAPITRE 7. OP
ERATEURS DIFF
ERENTIELS
et, comme on la fait pour lequation de la chaleur, ajoutons la condition de
support
supp(E
N
) R
+
R
N
.
Une idee naturelle consiste à eectuer le changement de variables s = it ce
qui transforme loperateur de Schrodinger
i
t
+
1
2
x
en loperateur de la chaleur
s
1
2
x
.
Ceci suggère de prendre
E
N
(t, x) =
1
R
+
(t)
2it
N
e
]x]
2
2it
.
Cette approche soulève deux questions :
a) quelle racine carree de i doit-on choisir dans cette formule ? et
b) cette fonction denit-elle une distribution de o
t
(R
t
R
N
) ?
Comme on va le voir, ces deux questions sont intimement liees.
Theorème 7.2.5 (Solution elementaire de loperateur de Schrodinger)
Pour tout N 1 et > 0, posons
E
N
(t, x) =
1
R
+
(t)
_
2( +i)t
N
e
]x]
2
2(+i)t
pour tout (t, x) R
N+1
, o` u

designe la determination principale de la racine
carree. Alors
E
N
E
N
dans o
t
(RR
N
) lorsque 0
+
,
o` u E
N
est lunique distribution temperee sur RR
N
veriant
(i
t
+
1
2
x
)E
N
= i
(t,x)=(0,0)
dans o
t
(R
t
R
N
x
) ,
supp(E
N
) R
+
R
N
.
Sa transformee de Fourier partielle en la variable x est la fonction
E
N
(t, ) = 1
R
+
(t)e
1
2
it]]
2
, R
N
.
Il est dusage decrire la solution elementaire de lequation de Schrodinger
(libre, cest-à-dire en labsence de potentiel V ) sous la forme
E
N
(t, x) =
1
R
+
(t)
2it
N
e
]x]
2
2it
.
donnee avant lenonce du theorème. Manifestement, il sagit dun abus de nota-
tion, et lenonce precis gurant dans le theorème ci-dessus indique que cest une
7.2. SOLUTIONS

EL
EMENTAIRES 239
sorte de valeur principale de cette fonction qui denit la solution elementaire de
loperateur dans la classe des distributions temperees.
Observons à nouveau que la condition de support garantit lunicite de la
solution elementaire de loperateur de Schrodinger.
Nous aurons besoin du lemme suivant sur la transformee de Fourier des
gaussiennes complexes.
Lemme 7.2.6 (Transformee de Fourier des gaussiennes complexes) Soit
z C telle que 1(z) > 0, et posons
G
N
(z, x) =
1
_
(2z)
N
e
]x]
2
2z
, x R
N
, t > 0 ,
o` u le symbole

designe la determination principale de la racine carree. Alors
la transformee de Fourier en x de G
N
est la fonction denie par la formule
G
N
(z, ) = e
1
2
z]]
2
, R
N
.
Demonstration du lemme. La fonction (z, x) G
N
(z, x) est continue sur
z C[ 1(z) > 0 R
N
et
[G
N
(z, x)[ =
1
(2[z[)
N/2
e
J(z)]x]
2
2]z]
2
pour tout x R
N
de sorte que
_
R
N
sup
(z)>a
|z|R
[G
N
(z, x)[dx
_
R
N
1
(2a)
N/2
e
a]x]
2
2R
2
dx =
R
N
a
N
.
Comme par ailleurs la fonction z G
N
(z, x) est holomorphe sur le domaine
z C[ 1(z) > 0, on deduit du Theorème V.2.20 de [6], rappele dans la note
4 de ce chapitre, que, pour tout R
N
, la fonction
z
_
R
N
e
ix
G
N
(z, x)dx est holomorphe sur z C[ 1(z) > 0 .
On sait dautre part (voir Lemme 5.2.6) que, pour tout R
N
, cette fonction
concide avec la fonction
z e
1
2
z]]
2
egalement holomorphe sur z C[ 1(z) > 0
lorsque z decrit R
+
.
On deduit du theorème des zeros isoles (Theorème V.1.16, de[6], ou Theorème
6.1.3 du chapitre X dans [9]) que ces deux fonctions holomorphes concident sur
louvert connexe z C[ 1(z) > 0.
Demonstration du theorème. Appliquons à chaque membre de lequation de
Schrodinger la transformation de Fourier partielle en la variable x on notera
240 CHAPITRE 7. OP
ERATEURS DIFF
ERENTIELS
R
N
la variable duale de x R
N
, ainsi que

f la transformee de Fourier
partielle en la variable x de la distribution f o
t
(R R
N
). Ainsi, daprès la
Proposition 5.5.5 (b)
i
t

E
N
+
1
2
[[
2

E
N
= i
t=0
1 dans o
t
(RR
N
) ,
supp(

E
N
) R
+
R
N
.
Multiplions chaque membre de lequation ci-dessus par (t, ) e
1
2
it]]
2
qui est
une fonction de classe C
à croissance polynomiale ainsi que toutes ses derivees.

On trouve que
i
t
_
e
1
2
it]]
2
E
N
_
= e
1
2
it]]
2
_
i
t

E
N
+
1
2
[[
2

E
N
_
= ie
1
2
it]]
2
t=0
1 = i
t=0
1 dans o
t
(RR
N
) .
Cette relation, jointe ` a la condition portant sur le support de

E
N
, equivaut au
fait que
e
1
2
it]]
2
E
N
= 1
R
+
(t) 1 dans o
t
(RR
N
) .
Multipliant chaque membre de cette egalite par la fonction (t, ) e
1
2
it]]
2
qui
est de classe C
et à croissance polynomiale ainsi que toutes ses derivees, on

en conclut que lunique solution du problème de Cauchy ci-dessus pour

E
N
est
la fonction donnee par
E
N
(t, ) = 1
R
+
(t)e
1
2
it]]
2
, (t, ) RR
N
.
Cette fonction est mesurable et bornee ; la distribution

E
N
quelle denit est
donc temperee sur RR
N
.
En appliquant la transformation de Fourier inverse partielle en la variable
x dans o
t
(R
t
R
N
x
) à la fonction mesurable bornee

E
N
denie ci-dessus, on
obtient donc une solution du problème de Cauchy dinconnue E
N
en variables
physiques.
Il ne reste plus quà montrer que E
N
est la limite de E
N
pour 0
+
.
Pour tout > 0, on a
[E
N
(t, x)[ =
1
R
+
(t)
_
2(
2
+ 1)
1/2
t
N
e
]x]
2
2(
2
+1)t
do` u on deduit que
_
R
N
[E
N
(t, x)[dx =
(
2
+ 1)
N/2
N/2
1
R
+
(t) .
Donc E
N
L
(R
+
; L
1
(R
N
)) pour tout > 0, ce qui entrane en particulier
que E
N
o
t
(R
t
R
N
).
7.3. LE PROBL
`
EME DE CAUCHY AU SENS DES DISTRIBUTIONS 241
Daprès le Lemme 7.2.6
N
(t, ) = 1
R
+
(t)e
1
2
(+i)t]]
2
de sorte que, par convergence dominee,
N

E
N
dans o
t
(R
t
R
N
) lorsque 0
+
.
Or la transformation de Fourier inverse partielle en la variable x est continue
de o
t
(R
t
R
N
) dans o
t
(R
t
R
N
x
). On deduit de la convergence ci-dessus que
E
N
E
N
dans o
t
(R
t
R
N
x
) lorsque 0
+
,
7.3 Le problème de Cauchy au sens des distri-
butions
En toute generalite, le problème de Cauchy pour une EDP consiste à chercher
une fonction inconnue f veriant
P(x, D
x
)f = S pour x
et dont la restriction à une hypersurface H de est prescrite
f
H
= f
in
.
Dans ce problème, le terme source S est une fonction donnee ainsi que la fonction
f
in
(appelee donnee de Cauchy) ; de meme H est une hypersurface de de classe
C
connue ainsi que loperateur dierentiel P(x, D

x
) sur .
Mais dans ce cours, nous nous interesserons uniquement à ce que lon appelle
des problèmes devolution, cest-à-dire des problèmes de Cauchy particuliers
de la forme suivante :
t
f +A(x, D
x
)f = S , pour (t, x) R
+
R
N
ou (t, x) RR
N
,
f
t=0
= f
in
.
Autrement dit, louvert est ici R
t
R
N
x
tandis que lhypersurface H est
lhyperplan dequation t = 0.
Eventuellement, f peut etre à valeurs vectorielles (dans R
d
ou C
d
) de facon à
pouvoir traiter le cas dEDP devolution dordre superieur à 1 en la variable t
ce sera notamment le cas pour lequation des ondes ou bien plus generalement
des systèmes lineaires dEDP comme les equations de Maxwell du champ
electromagnetique.
Dans ce cas, A(x, D
x
) sera alors une matrice carree à d lignes et colonnes
dont les coecients sont des operateurs dierentiels.
242 CHAPITRE 7. OP
ERATEURS DIFF
ERENTIELS
Cette circonstance ne modie en rien ce que nous allons dire dans cette
section, et nous y reviendrons en detail dans notre etude de lequation des ondes.
Le lecteur est donc invite à supposer pour linstant que la fonction f inconnue
de lEDP
t
f +A(x, D
x
)f = S
est à valeurs scalaires.
Voici la diculte principale quil nous faut considerer pour ce qui est du
problème de Cauchy.
Comme nous lavons dit plus haut, il est avantageux detudier les EDP dans
le cadre des distributions autrement dit de supposer que la donnee S est une
distribution à support compact et que linconnue f est elle-meme une distribu-
tion.
Or, si la condition initiale
f
t=0
= f
in
a bien un sens pour une fonction continue sur R
t
R
N
, elle nen a aucun si f
est une distribution sur R
t
R
N
.
Cette diculte existe dejà pour f L
1
loc
(R
t
R
N
), car lhyperplan dequation
t = 0 dans R
t
R
N
est de mesure nulle.
(Rappelons en eet quun element de L
1
loc
(R
t
R
N
) est une classe dequivalen-
ce de fonctions egales en dehors dun ensemble de mesure nulle. Autrement dit,
les divers representants de f peuvent prendre des valeurs arbitraires sur lhy-
perplan dequation t = 0, de sorte que la restriction f
t=0
nest pas denie.)
La condition
f
t=0
na donc aucun sens consideree separement lorsque f est une distribution sur
R
t
R
N
.
Nous allons y remedier en donnant un sens aux deux conditions
t
f +A(x, D
x
)f = S
et
f
t=0
considerees conjointement.
7.3.1 Le cas des equations dierentielles ordinaires
Commencons par le cas du problème de Cauchy pour une equation dierentielle
ordinaire lineaire dordre 1, qui contient toute la diculte à surmonter.
Il sagit de resoudre le problème
u
t
(t) +au(t) = S(t) pour t > 0
u(0) = u
in
dinconnue u, o` u la fonction S et les scalaires a et u
in
sont donnes.
7.3. LE PROBL
`
Lorsque S est une fonction continue sur R
+
, on sait quil existe une unique
solution u C
1
(R
+
) du problème ci-dessus, et de plus que la methode de
variation de la constante donne la formule explicite suivante pour u :
u(t) = e
at
u
in
+
_
t
0
e
a(ts)
S(s)ds .
Notons dans ce qui suit
E
a
(t) = e
at
, t R,
et supposons que S C
c
(R
+
).
Lintegrale dans la formule donnant u peut encore secrire sous la forme dun
produit de convolution : pour tout t > 0
_
t
0
e
a(ts)
S(s)ds =
_
R
1
R+
(t s)e
a(ts)
1
R+
(s)S(s)ds
= (1
R+
E
a
) (1
R+
S)(t) .
Pour ce qui est du premier terme dans cette meme formule, observons quil se
met egalement sous la forme dun produit de convolution cf. Exemple 4.4.3 :
e
at
u
in
= (1
R+
E
a
) (u
in
0
)(t) pour tout t > 0 .
Par consequent
u = (1
R+
E
a
) (u
in
0
+1
R+
S) sur R
+
.
Dautre part, comme u
in
0
+ 1
R+
S est à support compact, on a, daprès la
Proposition 4.4.2,
supp
_
(1
R+
E
a
) (u
in
0
+1
R+
S)
_
supp(1
R+
E
a
) + supp(u
in
0
+1
R+
S)
R
+
+R
+
R
+
,
de sorte que
(1
R+
E
a
) (u
in
0
+1
R+
S) = 0 sur R
.
Resumons le resultat de cette etude :
Proposition 7.3.1 (Problème de Cauchy dans T
t
pour les EDO) Soient
a C, S C
c
(R
+
; C) et u
in
C, et soit u C
1
(R
+
; C) lunique solution du
problème de Cauchy
u
t
+au = S pour t > 0 ,
u(0) = u
in
.
Soit U la fonction denie sur R
à valeurs dans C denie par

U(t) = u(t) pour t > 0 et U(t) = 0 pour t < 0 .
244 CHAPITRE 7. OP
ERATEURS DIFF
ERENTIELS
Alors
(a) la fonction localement bornee 1
R+
E
a
est une solution elementaire de loperateur
dierentiel
d
dt
+a sur R;
(b) la fonction localement bornee U verie
U = (1
R+
E
a
) (u
in
0
+1
R+
S) dans T
t
(R) ;
(c) la fonction localement bornee U denit lunique distribution sur R veriant
U
t
+aU = 1
R+
S +u
in
0
,
supp(U) R
+
.
Demonstration. Le point (b) decoule de la discussion precedent lenonce de
cette proposition.
Pour ce qui est du point (a), appliquons la formule de Leibnitz (Proposition
3.4.14) : comme E
a
C
(R) et E
t
a
+aE
a
= 0, on a
(1
R+
E
a
)
t
+a(1
R+
E
a
) = E
a
0
+1
R+
E
t
a
+a(1
R+
E
a
) = E
a
0
= E
a
(0)
0
=
0
.
Passons au point (c). Comme u
in
0
+1
R+
S est à support compact dans R
+
,
on deduit du Theorème 4.4.6 que
_
d
dt
+a
_
U =
_
d
dt
+a
_
_
(1
R+
E
a
) (u
in
0
+1
R+
S)
_
=
__
d
dt
+a
_
(1
R+
E
a
)
_
(u
in
0
+1
R+
S)
=
0
(u
in
0
+1
R+
S) = u
in
0
+1
R+
S
au sens des distributions sur R, o` u la dernière egalite est une consequence du
calcul traite dans lExemple 4.4.3. La condition sur le support de U denie par
le membre de droite de la formule du (b) a dejà ete demontree dans la discussion
precedent lenonce de la proposition.
Terminons avec lunicite de U. Supposons quil existe une autre distribution
V T
t
(R) veriant les memes conditions que U. Alors W = U V est une
distribution qui verie
W
t
+aW = 0 dans T
t
(R) ,
supp(W) R
+
.
Considerons le produit de W par la fonction t e
at
de classe C
sur R. Alors,
toujours daprès la formule de Leibnitz (Proposition 3.4.14)
(e
at
W)
t
= e
at
(W
t
+aW) = 0 dans T
t
(R)
de sorte que la distribution e
at
W est constante sur R grace à la Proposition
3.4.5. Or comme W est à support dans R
+
, cette constante est nulle. Donc
W = U V = 0
7.3. LE PROBL
`
ce qui montre que U = V , do` u lunicite.
Compte tenu de la proposition ci-dessus, il est donc naturel de proposer
la denition suivante pour la notion de solution au sens des distributions du
problème de Cauchy pour une equation dierentielle ordinaire lineaire dordre
1 à coecients constants.
Denition 7.3.2 (Solution dans T
t
dune EDO, problème de Cauchy)
Soient a C, S c
t
(R
+
) et u
in
C. On dit quune distribution U T
t
(R)
est solution au sens des distributions du problème de Cauchy
u
t
+au = S pour t > 0 ,
u(0) = u
in
,
si et seulement si
U
t
+aU =

S +u
in
0
dans T
t
(R)
supp(U) R
+
,
o` u

S est le prolongement de S par 0 sur R
, qui est deni par la formule

S,
L
(R),C
(R)
= S,
(R
+
),C
(R
+
)
voir Denition 4.1.6.
Voici la relation existant entre la notion usuelle de solution du problème de
Cauchy, et cette notion de solution au sens des distributions.
La Proposition 7.3.1 ci-dessus montre que, lorsque S C
c
(R
+
), lunique
solution U au sens des distributions du problème de Cauchy, et sa solution
classique u verient la relation
U
+
= u
+
.
Autrement dit, la solution classique concide avec la restriction de la solution
au sens des distributions pour t > 0.
7.3.2 Le cas des EDP
Considerons maintenant le problème de Cauchy
t
f(t, x) +A(D
x
)f(t, x) = S(t, x) pour t > 0 , x R
N
,
f
t=0
= f
in
,
o` u A(D
x
) est un operateur dierentiel à coecients constants sur R
N
de la
forme
A(D
x
) =
N
N
||d
a
x
veriant la propriete suivante
(H) 1((A)()) 0 pour tout R
N
.
246 CHAPITRE 7. OP
ERATEURS DIFF
ERENTIELS
On supposera dans tout ce qui suit que f
in
c
t
(R
N
) et que S c
t
(R
+
R
N
).
Pour o
t
(R
t
R
N
), notons

la transformee de Fourier partielle en x de
la distribution , et la variable de Fourier duale de x.
En appliquant la transformation de Fourier partielle

à chaque membre
des deux egalites gurant dans le problème de Cauchy, on aboutit à
t

f +(A)()

f =

S pour t > 0 , R
N
,
t=0
=

f
in
,
grace à la Proposition 5.5.5 (b) ou 7.1.6.
Lorsque

f est une fonction de classe C
1
en (t, ), alors le problème de Cauchy
ci-dessus correspond ` a une famille dequations dierentielles ordinaires indexees
par R
N
.
Le cas des equations dierentielles ordinaires etudie dans la section precedente
suggère que le problème de Cauchy ci-dessus après transformation de Fourier
partielle en x admet la formulation suivante au sens des distributions :
t

F +(A)()

F =

S +
t=0

f
in
dans o
t
(RR
N
) ,
supp(

F) R
+
R
N
.
En revenant en variables physiques par transformation de Fourier inverse
partielle en la variable x, on aboutit à la denition suivante de la notion de
solution au sens des distributions pour un problème de Cauchy aux derivees
partielles.
Denition 7.3.3 (Problème de Cauchy dans o
t
pour une EDP) Soient A(D
x
)
un operateur dierentiel ` a coecients constants sur R
N
veriant la condi-
tion (H), ainsi que deux distributions ` a support compact f
in
c
t
(R
N
x
) et
S c
t
(]0, +[
t
R
N
x
).
On dira quune distribution F o
t
(R
t
R
N
x
) est une solution au sens des
distributions (temperees) du problème de Cauchy
t
f(t, x) +A(D
x
)f(t, x) = S(t, x) pour t > 0 , x R
N
,
f
t=0
= f
in
,
si et seulement si la distribution F verie
t
F +A(D
x
)F =

S +
t=0
f
in
dans o
t
(RR
N
) ,
supp(F) R
+
R
N
,
o` u

S est le prolongement de S par 0 pour t 0 cf. Denition 4.1.6 :

S,
L
(RR
N
),C
(RR
N
)
= S,
+
R
N
(R
+
R
N
),C
(R
+
R
N
)
.
Pour verier le bien fonde de cette denition, il faut encore expliquer la
relation existant entre la notion de solution au sens des distributions et celle de
solution classique du problème de Cauchy, lorsquil en existe une.
7.3. LE PROBL
`
Proposition 7.3.4 (Solution classique / au sens des distributions) Soient
A(D
x
) un operateur dierentiel à coecients constants sur R
N
veriant la
condition (H), ainsi que f
in
C
c
(R
N
) et S C
c
(R
+
R
N
). Alors
(a) il existe une unique solution classique f du problème de Cauchy
t
f(t, x) +A(D
x
)f(t, x) = S(t, x) pour t > 0 , x R
N
,
f
t=0
= f
in
;
cette solution classique est de classe C
sur R
+
R
N
, et pour tout t 0, la
fonction x f(t, x) appartient à la classe de Schwartz o(R
N
) ;
(b) il existe une unique solution F au sens des distributions temperees de ce
meme problème de Cauchy, et
(c) les solutions F et f concident pour t > 0 :
F
+
R
N
= f
+
R
N
.
Demonstration. Pour demontrer le (a), appliquons à chaque membre des deux
egalites intervenant dans le problème de Cauchy la transformation de Fourier
partielle en la variable x. On aboutit ainsi au problème de Cauchy en variables de
Fourier ( etant la variable duale de x) pour une equation dierentielle ordinaire
voir Proposition 5.5.5 (b) ou 7.1.6 :
t

f(t, ) +(A)()

f(t, x) =

S(t, ) pour t > 0 , R
N
,
f(0, ) =

f
in
() .
Comme f
in
o(R
N
) et S C
c
(R
+
R
N
), leurs transformees de Fourier en
x sont des fonctions de la variable et pas seulement des distributions de
sorte quon peut resoudre le problème de Cauchy en variables de Fourier comme
pour une famille dequations dierentielles ordinaires parametrees par R
N
.
On trouve donc que
f(t, ) = e
t(A)()

f
in
() +
_
t
0
e
(ts)(A)()

S(s, )ds , (t, ) R
+
R
N
.
La condition (H) montre que le membre de droite de legalite ci-dessus denit
une fonction de classe C
sur R
+
R
N
qui est, pour tout t 0 dans la classe
de Schwartz o(R
N
). Alors la transformee de Fourier inverse

f(t, x) =
_
R
N
e
ix
_
e
t(A)()

f
in
() +
_
t
0
e
(ts)(A)()

S(s, )ds
_
d
(2)
N
denit bien une solution de classe C
sur R
+
R
N
au problème de Cauchy
dans les variables physiques.
Cest la seule solution telle que la fonction x f(t, x) appartienne à la classe
de Schwartz o(R
N
) car on a raisonne par condition necessaire sur le problème
de Cauchy en variables de Fourier.
248 CHAPITRE 7. OP
ERATEURS DIFF
ERENTIELS
Denissons alors
F(t, x) = f(t, x) pour tout t 0 et x R
N
,
F(t, x) = 0 pour tout t < 0 et x R
N
.
On a evidemment
F(t, ) =

f(t, ) pour tout t 0 et R
N
,
F(t, ) = 0 pour tout t < 0 et R

N
,
et la Proposition 7.3.1 nous dit que, pour tout R
N
, la fonction t

F(t, )
est lunique solution au sens des distributions du problème de Cauchy en variable
de Fourier. Autrement dit
(
t
+(A)())

F =

S +

f
in
t=0
sur RR
N
,
supp(

F) R
+
R
N
,
en notant

S le prolongement de S par 0 sur R
notons que ce prolongement

est encore de classe C
sur RR
N
car, par hypothèse, S est nulle au voisinage
de t = 0.
Comme pour tout t 0 la fonction x f(t, x) appartient à la classe de
Schwartz o(R
N
), tous les termes apparaissant dans la formulation au sens des
distributions du problème de Cauchy en variables de Fourier sont dans la classe
de Schwartz o(R
N
) par rapport à .
Par transformation de Fourier inverse partielle en la variable x, on en deduit
que F est lunique distribution temperee en x telle que
(
t
+A(D
x
))F =

S +
t=0
f
in
dans o
t
(RR
N
)
supp(F) R
+
R
N
,
ce qui etablit le point (b).
Enn, la denition de F ci-dessus nest autre que la relation entre f et F du
point (c).
La proposition precedente sinterprète facilement grace à la notion de solu-
tion elementaire dans le futur pour un problème devolution.
Denition 7.3.5 (Solution elementaire dans le futur pour
t
+A(D
x
))
Soit A(D
x
N
. On appelle
solution elementaire dans le futur de loperateur
t
+ A(D
x
) une solution
elementaire de cet operateur à support dans R
+
R
N
. Autrement dit, une dis-
tribution E T
t
(R
t
R
N
x
) est une solution elementaire à support dans le futur
de
t
+A(D
x
) si et seulement si
(
t
+A(D
x
))E =
(t,x)=(0,0)
dans T
t
(R
t
R
N
x
) ,
supp(E) R
+
R
N
.
7.3. LE PROBL
`
La condition (H) fournit une solution elementaire dans le futur de loperateur
t
+A(D
x
) à support dans le futur, cest-à-dire pour t 0.
Theorème 7.3.6 (Solution elementaire dans le futur pour
t
+A(D
x
))
Soit A(D
x
) operateur dierentiel à coecients constants veriant la condition
(H). Alors
(a) pour tout t 0, la fonction
e
t(A)()
est continue et bornee sur R
N
;
elle denit donc pour tout t 0 une distribution temperee sur R
N
dont on
notera E
A
(t) la transformee de Fourier inverse partielle par rapport à ;
(b) prolongeons E
A
aux valeurs negatives de t en posant
E
A
(t) = 0 pour t < 0 .
Le prolongement ainsi obtenu denit une distribution temperee E
A
sur R
t
R
N
x
qui est une solution elementaire dans le futur de loperateur
t
+A(D
x
).
Demonstration. Le point (a) est une consequence immediate de la condition
(H).
La transformee de Fourier partielle en x du prolongement E
A
est donc donnee
par la formule
E
A
(t, ) = 1
R+
(t)e
t(A)()
le membre de droite etant une fonction bornee continue par morceaux sur
R
t
R
N
.
Cest donc une distribution temperee sur R
t
R
N
, et la formule de Leibnitz
entrane que
(
t
+(A)())

E
A
= e
t(A)()
t=0
+1
R+
(t)((
t
+(A)())e
t(A)()
=
t=0
1 .
A priori, cette egalite vaut dans T
t
(R
t
R
N
), mais comme les deux membres

de cette egalite sont des distributions temperees sur R
t
R
N
, elle a lieu dans

o
t
(R
t
R
N
) par densite de C
c
(R
t
R
N
) dans o(R
t
R
N
).
En revenant aux variables physiques par transformation de Fourier inverse
partielle par rapport à , on trouve que
(
t
+A(D
x
))E
A
=
t=0
x=0
dans o
t
(RR
N
)
ce qui etablit le point (b), la condition de support sur E
A
etant triviale par
construction de E
A
.
On aura reconnu dans la demonstration de ce resultat la methode qui nous
a permis de calculer, dans la section precedente, les solutions elementaires des
operateurs de la chaleur et de Schrodinger, qui verient evidemment tous les
deux la condition (H).
250 CHAPITRE 7. OP
ERATEURS DIFF
ERENTIELS
7.4 Exercices
Exercice 1.
Soit v R
N
0. Trouver une solution elementaire temperee dans le futur
de loperateur de transport
t
+v
x
. (Indication : on pourra commencer par
determiner une solution elementaire dans le futur de loperateur
t
sur R
t
R
N
x
,
puis y ramener loperateur de transport
t
+v
x
par un changement de variables
bien choisi.)
Exercice 2.
Soit A M
N
(R) une matrice symetrique reelle denie positive, de coecients
a
kl
, avec k, l = 1, . . . , N. Notons P
A
(D
x
) loperateur dierentiel homogène du
second ordre deni par
P
A
(D
x
)(x) = div(A(x)) =
N
k,l=1
a
kl
x
k
x
l
(x)
(R
N
). Posons B = A
1
.
Montrer quil existe une constante c
A
R telle que
P
A
(D
x
)E
A
=
0
dans T
t
(R
N
) ,
o` u E
A
est la distribution denie par la fonction
x c
A
(Bx[x)
2N
2
et o` u on a note
(Bx[x) =
N
k,l=1
b
kl
x
k
x
l
,
les nombres b
kl
designant, pour tout k, l = 1, . . . , N, les coecients de la matrice
B.
(Indication : commencer par verier que P
A
(D
x
)(Bx[x)
2N
2
= 0 pour tout
x R
N
0 ; puis se ramener au cas o` u la matrice A est diagonale.)
Exercice 3.
Soit A M
N
(R) matrice symetrique reelle denie positive ; montrer que lopera-
teur
t
+
1
2
P
A
(D
x
) =
t
1
2
N
kl=1
a
kl
x
k
x
l
admet une unique solution elementaire E
A
o
t
(R
t
R
N
x
) qui soit à support
dans R
+
R
N
. Cette solution elementaire E
A
est la distribution donnee par la
fonction denie, pour tout (t, x) R
R
N
, par la formule
E
A
(t, x) =
1
R
+
(t)
_
(2t)
N
[ det A[
e
1
2t
(A
1
x]x)
.
7.4. EXERCICES 251
Exercice 4.
Determiner une solution elementaire de loperateur dierentiel
t
+
3
x
sur R
2
R
t
R
x
.
252 CHAPITRE 7. OP
ERATEURS DIFF
ERENTIELS
Chapitre 8
Equations de Laplace et de
Poisson
Lobjet de ce chapitre est letude des EDP de la forme
f(x) = S(x) , x
o` u est un ouvert de R
N
, f est linconnue, et S une fonction donnee.
Cette equation porte le nom dequation de Poisson, ou de Laplace lorsque
S = 0.
An de determiner f de manière unique, on ajoute à cette equation diverses
informations portant sur la solution f, comme par exemple le comportement de
f à linni lorsque est non borne, ou encore on suppose connue la restriction
de f à la frontière de .
8.1 Origines du modèle
Les equations de Laplace et de Poisson interviennent dans de très nombreux
contextes en mathematique et en physique. Nous allons rappeler comment cette
equation intervient dans le contexte de lelectrostatique.
La loi de Coulomb nous apprend quetant donnees deux charges electriques
immobiles q
0
et q placees dans le vide aux points x
0
,= x R
3
, une force
electrique
F =
q
0
q
4
0
x x
0
[x x
0
[
3
sexerce alors sur la charge q du fait de la presence de la charge q
0
une force
opposee sexercant par reaction sur la charge q
0
en raison de la presence de la
charge q. La constante
0
est la permittivite dielectrique du vide. La formule
ci-dessus montre que la force est repulsive lorsque q
0
et q sont de meme signe
en eet, la force exercee sur la charge q est alors dirigee de x
0
vers x et
attractive dans le cas contraire la force exercee sur la charge q etant alors
dirigee de x vers x
0
.
253
254 CHAPITRE 8. EQUATIONS DE LAPLACE ET DE POISSON
Autrement dit, toute charge immobile q
0
placee au point x
0
R
3
dans le
vide cree en tout point x ,= x
0
un champ electrique E(x) donne par la formule
E(x) =
q
0
4
0
x x
0
[x x
0
[
3
, x R
3
x
0
,
et la force exercee par la charge q
0
sur la charge q est
F = qE .
La loi de Coulomb est verifee experimentalement avec une grande precision,
et elle constitue lun des principes fondamentaux de la physique.
Gauss a donne de cette loi linterpretation geometrique suivante : le ux du
champ electrique E cree par une charge q
0
à travers la frontière dun ouvert
à bord de classe C
1
de R
3
contenant q
0
vaut q
0
/
0
. Ceci secrit
_
E(x) n
x
d(x) =
1
0
q
0
, pour tout R
3
contenant la charge q
0
,
o` u n
x
est le vecteur unitaire normal à au point x dirige vers lexterieur de
, et o` u d est lelement de surface sur .
Manifestement, le champ electrique cree par un système de charges est la
superposition des champs electriques crees par chacune de ces charges. Ceci
permet darmer que le ux à travers du champ electrique cree par une
densite de charges verie
_
E(x) n
x
d(x) =
1
0
_
(x)dx, pour tout ouvert R

3
à bord C
1
.
Supposons maintenant que E est de classe au moins C
1
et que est au moins
continue sur R
3
. Appliquant la formule de Green (Theorème 3.5.4) à lintegrale
de surface au membre de gauche de cette egalite, on trouve que
_
div E(x)dx =
1
0
_
(x)dx, pour tout ouvert R

3
à bord C
1
.
Ainsi la fonction continue
f = div E
1
0
verie
_
f(x)dx = 0 pour tout ouvert R

3
à bord C
1
.
On en deduit que f est necessairement identiquement nulle sur R
3
, cest-à-dire
que le champ electrique E verie lequation de Gauss
0
div E = .
8.1. ORIGINES DU MOD
`
ELE 255
Un autre principe important de lelectrostatique est lexistence dun potentiel
scalaire electrostatique. On voit sur la formule de Coulomb donnant le champ
electrostatique cree par une charge immobile q
0
au point x
0
R
3
que
E(x) =
q
0
4
0
x x
0
[x x
0
[
3
=
x
_
q
0
4
0
1
[x x
0
[
_
, x R
3
x
0
.
Comme le champ electrique cree par un système de charges est la somme des
champs elementaires crees par chaque charge, il est naturel de postuler quil en
va de meme pour le potentiel cree par un système de charges. Il existe donc une
fonction x V (x) à valeurs scalaires (reelles) telle que
E = V .
Eliminant le champ E entre cette egalite et lequation de Gauss, on trouve
nalement que
0
V (x) = (x) , x R
3
.
Ceci est lequation de Poisson qui gouverne le potentiel electrostatique V cree
par une densite de charges .
Lorsque le problème est pose dans tout lespace euclidien R
3
, il ny a mani-
festement pas unicite de la solution : en eet, si V est une solution de lequation
de Poisson ci-dessus, V + Const. en est aussi solution. Dailleurs
(V + Const.) = V
de sorte que les potentiels V et V + Const. produisent le meme champ electrique,
et donc la meme force electrique qui est en fait la quantite observee. On ajoute
donc à lequation ci-dessus la condition de normalisation
lim
]x]
V (x) = 0 .
Il est donc naturel de se demander si lequation de Poisson veriee par V
et la condition de normalisation determinent le potentiel V de fa con unique à
partir de la densite de charges .
On peut aussi considerer que les charges sont enfermees dans une enceinte
delimitant un domaine de R
3
, enceinte dont la surface est portee à un
potentiel V
b
: dans ce cas, il faut ajouter à lequation de Poisson veriee par V
la condition aux limites de Dirichlet
V
= V
b
.
Dans ce cas, on cherchera si lequation de Poisson veriee par le potentiel V
dans le domaine et la condition de Dirichlet pour V sur determinent à
nouveau V de facon unique.
Les equations de Laplace ou de Poisson interviennent aussi dans bien dautres
domaines de la physique (en thermique, en neutronique, cest-à-dire pour cal-
culer la diusion des neutrons dans un coeur de reacteur nucleaire...)
Dans ce chapitre, nous allons montrer comment les outils de calcul que nous
avons developpes jusquici sur les distributions permettent de repondre très
simplement aux questions posees ci-dessus.
8.2 Equation de Laplace et fonctions harmoni-
ques
Commencons par etudier le noyau de loperateur laplacien vu comme appli-
cation lineaire sur lespace vectoriel des fonctions de classe C
2
. Ceci intervient
naturellement dans la question de lunicite pour lequation de Poisson.
Soit ouvert de R
N
.
Denition 8.2.1 (Fonctions harmoniques) Une fonction f de classe C
2
sur
et à valeurs reelles ou complexes est dite harmonique dans si
f(x) = 0 , x .
Commencons par donner quelques exemples de fonctions harmoniques.
En dimension despace N = 1, la notion de fonction harmonique est sans
interet : les fonctions harmoniques sur un intervalle de R sont les restrictions à
cet intervalle de fonctions anes, cest-à-dire de fonctions de la forme
f(x) = ax +b .
Un autre cas particulier, plus interessant, est celui de la dimension despace
N = 2. Identions R
2
à C par (x, y) z = x + iy. Soit f C
1
(, C) ; on
denit
z
f et
z
f en ecrivant que
df =
x
f dx +
y
f dy =
z
f dz +
z
f d z ,
avec
dz = dx +idy et d z = dx idy .
On trouve alors que
z
=
1
2
(
x
i
y
) et
z
=
1
2
(
x
+i
y
) .
Notation : Il est dusage de noter
f =
z
f .
Rappelons que f C
1
(, C) est holomorphe sur si et seulement si
f = 0 sur ;
(cf. [6], Remarque V.1.14, ou [9], chapitre X, Denition 2.3.1). En posant u =
1(f) et v = (f), on voit que cette relation est equivalente au système des
relations de Cauchy-Riemann
x
u =
y
v ,
y
u =
x
v ,
de sorte quon appelle egalement equation de Cauchy-Riemann la relation
f = 0 ,
et operateur de Cauchy-Riemann loperateur dierentiel
=
1
2
(
x
+i
y
) .
8.2. FONCTIONS HARMONIQUES 257
Proposition 8.2.2 (Fonctions harmoniques / fonctions holomorphes)
Toute fonction holomorphe sur un ouvert de C est harmonique dans . En
particulier, si f est une fonction holomorphe dans , alors les fonctions 1(f)
et (f) sont harmoniques dans .
Demonstration. Soit f holomorphe sur ; elle est donc developpable en serie
entière en tout point de et donc, en particulier, de classe C
sur .
On en deduit, daprès le lemme de Schwarz (Lemme 1.1.1), que
x
(
y
f) =
y
(
x
f) sur .
Comme f est holomorphe sur , elle est solution de lequation de Cauchy-
Riemann, de sorte que
0 =
z
(0) =
z
(
z
f) =
1
4
(
xx
f +i
x
(
y
f) i
y
(
x
f) +
yy
f)
=
1
4
(
xx
f +
yy
f) =
1
4
f sur .
Enn, comme le laplacien est un operateur dierentiel lineaire à coe-
cients reels,
1(f) = (1f) et (f) = (f)
de sorte que si f est une fonction harmonique à valeurs complexes dans , ses
parties reelle et imaginaire sont egalement harmoniques dans .
Cette proposition permet de voir sans aucun calcul que les fonctions
(x, y) e
x
cos y ou (x, y) e
x
sin y
sont harmoniques dans R
2
, puisquil sagit respectivement des parties reelle et
imaginaire de la fonction
z e
z
qui est holomorphe sur C.
Il existe donc beaucoup de fonctions harmoniques en dimension 2 et ce ne
sont pas toutes des fonctions polynomiales.
Revenons au cas general de fonctions harmoniques dans un ouvert de R
N
avec N 1 quelconque. Nous allons etablir une propriete qui joue, pour les
fonctions harmoniques, un role analogue à celui de la formule de Cauchy pour
les fonctions holomorphes.
Theorème 8.2.3 (Propriete de la moyenne) Soient un ouvert de R
N
et
f une fonction de classe C
2
sur à valeurs reelles ou complexes. Les proprietes
(a) et (b) ci-dessous sont equivalentes :
(a) la fonction f est harmonique dans ,
(b) pour tout x
0
et tout r > 0 tel que B(x
0
, r) ,
f(x
0
) =
1
]S
N1
]
_
S
N1
f(x
0
+r)d() ,
o` u d designe lelement de surface sur la sphère unite S
N1
, et o` u
[S
N1
[ =
_
S
N1
d =
2
N/2
_
N
2
_
est la surface de S
N1
(cf. section 6.4).
Lorsque N = 1 et que est un intervalle de R, le resultat est evident. En
eet, la propriete (b) devient
(b) pour tous a, b , lon a
f
_
a +b
2
_
=
f(a) +f(b)
2
.
Cette propriete est evidemment veriee par toute fonction ane ; or on a
dejà vu que les fonctions harmoniques sur un intervalle de R sont precisement
les restrictions à cet intervalle de fonctions anes sur R : on en deduit que (a)
implique (b) dans le cas particulier o` u N = 1.
Reciproquement, etant donne x
0
, on choisit > 0 tel que le segment
[x
0
, x
0
+ ] . Puis, pour 0 < h , on ecrit (b) avec a = x
0
h et
b = x
0
+h sous la forme
f(x
0
+h) +f(x
0
h) 2f(x
0
)
h
2
= 0 .
Comme on a suppose que f est de classe C
2
sur ,
0 = lim
h0
+
f(x
0
+h) +f(x
0
h) 2f(x
0
)
h
2
= f
tt
(x
0
) ,
ce qui montre que f est harmonique dans , puisque x
0
est un point quelconque
de .
Donnons maintenant la demonstration de la propriete de la moyenne dans
le cas general N 2.
Demonstration. Pour x
0
, notons (x
0
) = dist(x
0
, ) > 0. Pour tout
R ]0, (x
0
)[, on a B(x
0
, R) , et la fonction
[0, R] S
N1
(r, ) f(x
0
+r)
est de classe C
2
.
Appliquant alors le theorème de derivation sous le signe somme (voir note 3
p. 12 du chapitre 1) sur le compact [0, R] S
N1
, on trouve que :
d
dr
_
S
N1
f(x
0
+r)d() =
_
S
N1
f(x
0
+r) d()
=
1
r
N1
_
B(x0,r)
f(y) (y)dS(y) ,
la deuxième egalite decoulant du changement de variables x
0
+ r = y. Dans
cette formule (y) designe le vecteur unitaire normal à B(x
0
, r) au point y
pointant vers lexterieur de B(x
0
, y), et dS lelement de surface sur la sphère
B(x
0
, r).
Par hypothèse, f est de classe C
2
au voisinage de B(x
0
, r) ; en appliquant la
formule de Green (Theorème 3.5.4) à la dernière integrale ci-dessus, on trouve
que, pour tout r ]0, (x
0
)[,
d
dr
_
S
N1
f(x
0
+r)d() =
1
r
N1
_
B(x0,r)
div(f)(x)dx
=
1
r
N1
_
B(x0,r)
f(x)dx.
Montrons maintenant que (a) implique (b). En eet, le calcul ci-dessus
montre que, comme f = 0 sur , la fonction
r
_
S
N1
f(x
0
+r)d()
est constante sur lintervalle [0, (x
0
)[ : elle est donc egale identiquement à sa
valeur en r = 0 :
_
S
N1
f(x
0
+r)d() = f(x
0
)(S
N1
) pour tout 0 r < (x
0
)
ce qui est precisement la propriete (b).
Reciproquement, si f verie la propriete (b), la fonction
r
_
S
N1
f(x
0
+r)d()
est constante sur lintervalle [0, (x
0
)[, de sorte que
_
B(x0,r)
f(x)dx = r
N1
d
dr
_
S
N1
f(x
0
+r)d() = 0
pour tout x
0
et tout r ]0, (x
0
)[. La fonction f continue sur etant
dintegrale nulle sur toute boule ouverte contenue dans , on en deduit que
f = 0 sur , cest-à-dire que f est harmonique dans .
En integrant par rapport à r les deux membres de legalite traduisant la
propriete de la moyenne, on montre aisement quen realite, la valeur dune fonc-
tion harmonique en un point est egale à nimporte quelle moyenne radiale de
cette fonction autour du point considere et pas seulement à la moyenne de
la fonction sur une sphère centree au point considere.
Corollaire 8.2.4 Soient ouvert de R
N
et f C
2
(), harmonique dans .
Soient x
0
et (x
0
) = dist(x
0
, ) > 0. Alors, pour tout R ]0, (x
0
)[ et
toute fonction radiale x ([x[) appartenant à L
1
(B(0, R)), on a
f(x
0
)
_
B(0,R)
([y[)dy =
_
B(0,R)
f(x
0
+y)([y[)dy .
Demonstration. La fonction harmonique f verie la propriete de la moyenne
f(x
0
)[S
N1
[ =
_
S
N1
f(x
0
+r)d() , pour tout r [0, (x
0
)[ .
Multiplions chaque membre de cette egalite par (r)r
N1
et integrons en r
[0, R] : on trouve que
f(x
0
)[S
N1
[
_
R
0
(r)r
N1
dr =
_
R
0
__
S
N1
f(x
0
+r)d()
_
(r)r
N1
dr .
En appliquant le theorème de Fubini, on commence par montrer que
_
R
0
__
S
N1
f(x
0
+r)d()
_
(r)r
N1
dr
=
_
]0,R[S
N1
f(x
0
+r)(r)r
N1
drd() .
Puis on eectue le changement de variables faisant passer des coordonnees
cartesiennes aux coordonnees spheriques r = y :
f(x
0
)
_
B(0,R)
([y[)dy = f(x
0
)[S
N1
[
_
R
0
(r)r
N1
dr
=
_
]0
R
[S
N1
f(x
0
+r)(r)r
N1
drd()
=
_
B(0,R)
f(x
0
+y)([y[)dy ,
ce qui est precisement la relation annoncee.
Voici une consequence immediate de la propriete de la moyenne
Corollaire 8.2.5 (Cas particulier du theorème de Liouville) Toute fonc-
tion harmonique sur R
N
tendant vers 0 à linni est identiquement nulle sur
R
N
.
Cest une propriete de rigidite des fonctions harmoniques, analogue au
theorème de Liouville pour les fonctions holomorphes
1
.
Demonstration. Soient f C
2
(R
N
) harmonique sur R
N
et un point x
0
R
N
quelconque. Daprès la propriete de la moyenne
f(x
0
) =
1
]S
N1
]
_
S
N1
f(x
0
+r)d() pour tout r > 0 .
Dautre part, dire que f(x) 0 lorsque [x[ 0
+
, cest dire que
pour tout > 0 , il existe R > 0 tel que [f(x)[ < lorsque [x[ > R.
1. Theorème de Liouville. Toute fonction holomorphe sur C et bornee est constante.
Cf. [6], Corollaire V.2.11, ou [9], chapitre X, Proposition 6.1.1.
En particulier,
[f(x
0
+r)[ < pour tout S
N1
et r > R +[x
0
[ .
Autrement dit
f(x
0
+r) 0 uniformement en S
N1
lorsque r +.
Donc, pour r +
[f(x
0
)[
1
]S
N1
]
_
S
N1
[f(x
0
+r)[d() sup
]]=1
[f(x
0
+r)[ 0 .
Par consequent, f(x
0
) = 0. Comme x
0
R
N
est arbitraire, ceci montre que f
est identiquement nulle sur R
N
.
Une autre consequence extremement importante de la propriete de la moyenne
est le fait que les fonctions harmoniques verient le principe du maximum, de
meme que les (modules de) fonctions holomorphes.
Theorème 8.2.6 (Principe du maximum fort) Soit un ouvert connexe
de R
N
et f une fonction de classe C
2
dans , harmonique et à valeurs reelles.
Sil existe a tel que
f(x) f(a) pour tout x ,
alors la fonction f est constante sur .
Demonstration. Posons
A = f
1
(f(a)) = x [ f(x) = f(a) .
Tout dabord, A est non vide puisque a A par denition.
Dautre part, A est ferme dans comme image reciproque du ferme f(a)
de R par lapplication continue f : R.
Montrons que A est ouvert dans . Soit donc x
0
A; on rappelle la notation
(x
0
) = dist(x
0
, ) > 0. Nous allons montrer que
B(x
0
, (x
0
)) A.
En eet, daprès la propriete de la moyenne
f(a) = f(x
0
) =
1
]S
N1
]
_
S
N1
f(x
0
+r)d()
ou encore, de facon equivalente,
1
]S
N1
]
_
S
N1
(f(a) f(x
0
+r))d() = 0
pour tout r ]0, (x
0
)[. Or, par hypothèse, lintegrande dans la formule ci-dessus
est une fonction continue et positive ou nulle sur S
N1
: comme son integrale
est nulle, il sensuit que lintegrande est identiquement nul. Donc
f(x
0
+r) = f(a) pour tout R
N
tel que [[ = 1 ,
et comme cette egalite vaut pour tout r [0, (x
0
)[, on en deduit que
f(x) = f(a) pour tout x B(x
0
, (x
0
)) ,
ce qui signie bien que B(x
0
, (x
0
)) A comme annonce.
Donc A est une partie non vide ouverte et fermee de qui est connexe : par
consequent A = .
Revenons à la propriete de la moyenne : on a vu quelle caracterise, parmi les
2
, celles qui sont harmoniques. Or, pour ecrire la propriete
de la moyenne pour une fonction f denie sur un ouvert de R
N
, il sut que
la fonction f soit continue sur .
Ceci suggère donc, comme on la dejà fait pour lequation de transport,
detendre la propriete dharmonicite à des fonctions qui ne sont pas de classe C
2
.
Le cadre le plus general pour ce faire est evidemment la theorie des distributions.
Denition 8.2.7 (Distributions harmoniques) Soit ouvert de R
N
et T
T
t
(). On dira que T est une distribution harmonique dans si la distribution
T = 0 dans T
t
() .
De fa con remarquable, cette generalisation est toutefois sans objet, comme
le montre lenonce suivant.
Theorème 8.2.8 (Regularite des distributions harmoniques) Toute dis-
tribution harmonique dans un ouvert de R
N
sur .
Demonstration. Soit T T
t
() telle que
T = 0 dans T
t
() .
Soient x
0
, et R > 0 tel que B(x
0
, 2R) . Soit alors C
(R
N
)
veriant
0 1 , supp() B(x
0
,
3
2
R) , (x) = 1 pour [x[ R.
(Lexistence dune telle fonction decoule du Lemme 1.4.1.) On va montrer que
T est de classe C
sur B(x
0
,
1
2
R) .
Observons tout dabord que T c
t
() verie
(T) = 2 T + ()T ;
comme est à support dans x R
N
[ R [x[
3
2
R on en deduit que
T est une distribution harmonique dans B(x
0
, R) .
On notera encore T le prolongement de T c
t
() par 0 en dehors de (cf.
Denition 4.1.6).
Soit (
)
>0
suite regularisante telle que
0
c
(R
N
) , supp(
) B(0, ) ,
_
R
N
(x)dx = 1 .
Alors
(
(T)) =
(T)
et comme T est une distribution harmonique dans B(x
0
, R), on deduit de la
propriete de majoration du support dun produit de convolution (cf. Proposition
4.2.2) que
supp((
(T))) supp(
) + supp((T))
B(0, ) + (R
N
B(0, R)) = R
N
B(0, R )
Donc
(T) C
(R
N
) est harmonique dans B(0, R ) .
Supposons dans tout ce qui suit que 0 < <
1
4
R, et considerons la fonction
radiale (x) = ([x[
2
) à support dans B(0,
1
4
R) avec C
(R
+
) et
_
R
N
([z[
2
)dz = 1 .
Daprès la consequence de la propriete de la moyenne enoncee au Corollaire
8.2.4, appliquee ici à louvert B(x
0
,
3
4
R) sur lequel
(T) est harmonique, on

trouve que
(T)(x) =
_
B(0,
1
4
R)
(T)(x y)([y[
2
)dy = (
(T))(x)
pour tout x B(x
0
,
1
2
R).
Or, daprès le Theorème 4.2.5
(T) T dans T
t
(R
N
) quand 0 ,
do` u on deduit, en appliquant la Proposition 4.2.7, que
(
(T)) (T) uniformement sur tout compact de R

N
quand 0 .
Comme
(T)
B(x0,
1
2
R)
= (
(T))
B(x0,
1
2
R)
au sens des distributions pour tout ]0,
1
4
R[, on trouve, en faisant 0
+
dans chaque membre de legalite ci-dessus, que
T
B(x0,
1
2
R)
= (T)
B(x0,
1
2
R)
.
Or le membre de droite est une fonction de classe C
, de sorte que
T
B(x0,
1
2
R)
= T
B(x0,
1
2
R)
est de classe C
sur B(x
0
,
1
2
R).
Comme ceci vaut pour tout x
0
, on en conclut que T est une fonction de
classe C
sur .
Le theorème precedent est très loin detre optimal. En eet, on peut mon-
trer que toute distribution harmonique dans un ouvert de R
N
est une fonction
analytique dans cet ouvert cest-à-dire quelle est la somme de sa serie de
Taylor au voisinage de tout point de louvert.
Voici, dans le cas particulier de la dimension 2, un enonce analogue à celui-ci.
Denition 8.2.9 (Distributions holomorphes) Soit C. On dira quune
distribution (à valeurs complexes) T T
t
(; C) est holomorphe sur si et
seulement si elle annule loperateur de Cauchy-Riemann
T :=
z
T =
1
2
(
x
T +i
y
T) = 0 dans T
t
() .
Comme dans le cas des distributions harmoniques, cette denition est sans
objet, grace à la remarque suivante, qui est une consequence immediate du
theorème de regularite des distributions harmoniques (Theorème 8.2.8.)
Corollaire 8.2.10 Soit ouvert de C. Toute distribution holomorphe sur
est une fonction holomorphe sur
Demonstration. Soit T distribution holomorphe sur : alors
T = 4
z
z
T = 0 dans T
t
() .
Autrement dit, T est une distribution harmonique dans . Daprès le Theorème
8.2.8, la distribution T est donc une fonction de classe C
sur .
Or cette fonction de classe C
verie lequation de Cauchy-Riemann
T = 0 sur ;
on en deduit que T est holomorphe sur cf. [6], Remarque V.1.14 ou [9],
chapitre X, Denition, 2.3.1.
Voici un resultat egalement très simple à demontrer, et qui va dans le meme
sens.
Theorème 8.2.11 (Distributions temperees harmoniques) Toute distri-
bution temperee harmonique sur R
N
est une fonction polynomiale.
8.3. L
EQUATION DE POISSON DANS LESPACE EUCLIDIEN 265

Avant de donner la demonstration de ce resultat, soulignons quil est es-
sentiel dy supposer que les distributions en question sont temperees. En eet,
nous avons dejà rencontre, au debut de cette section, les exemples des fonctions
denies par
(x, y) e
x
cos y ou (x, y) e
x
sin y
qui sont harmoniques dans R
2
comme parties reelle et imaginaire de la fonction
z e
z
holomorphe sur C, mais ne sont bien s ur pas polynomiales.
Demonstration. Soit donc T o
t
(R
N
) telle que
T = 0 dans o
t
(R
N
) .
Notons

T la transformee de Fourier de T ; daprès la Proposition 5.4.3 (a), on a
T = [[
2

T = 0 dans o
t
(R
N
) .
Par consequent
T est une distribution à support dans 0 .

Daprès le Theorème 4.1.7, la distribution

T est donc une combinaison lineaire
de la masse de Dirac en 0 et de ses derivees : il existe m N et des nombres
a
C pour [[ m tels que
T =
]]m
a
0
.
Or on sait (voir Exemple 5.4.6) que
0
= 1 et que
0
= (i)
,
de sorte que la relation ci-dessus portant sur

T et le theorème dinversion de
Fourier dans o
t
(R
N
) (Theorème 5.4.8) impliquent que
T =
1
(2)
N
]]m
a
(i)
,
ce qui est precisement le resultat annonce.
8.3 Lequation de Poisson dans lespace eucli-
dien
Rappelons le calcul des solutions elementaires du laplacien au chapitre 7 (cf.
Theorème 7.2.1) :
E
N
=
0
dans T
t
(R
N
) ,
o` u
E
1
(x) =
1
2
[x[ , x R,
E
2
(x) =
1
2
ln [x[ , x R
2
0 ,
E
N
(x) =
1
c
N
1
[x[
N2
, x R
N
0 , N 3 ,
avec la notation
c
N
= (N 2)[S
N1
[ =
2
N/2
(N 2)
_
N
2
_ , N 3 .
(Pour la deuxième egalite ci-dessus, voir lappendice du chapitre 3.)
Observons que, pour N = 1 et N = 2, les solutions elementaires E
1
et
E
2
du laplacien ne tendent pas vers 0 à linni, ce qui complique un peu le
comportement des solutions de lequation de Poisson dans le cas N = 2 (le cas
N = 1 etant essentiellement trivial).
An deviter ces deux cas quelque peu exceptionnels, nous supposerons dans
la suite que N 3.
Theorème 8.3.1 (Resolution de lequation de Poisson) Soient N 3 en-
tier, S c
t
(R
N
) et T T
t
(R
N
) tels que
T = S dans R
N
.
Alors
(a) T est de classe C
sur R
N
supp(S) ;
(b) lunique solution du problème
T = S dans T
t
(R
N
) , et lim
]x]
T(x) = 0
est
T = E
N
S .
Demonstration. Pour ce qui est du point (a), observons que T est une dis-
tribution harmonique dans louvert = R
N
supp(S). Daprès le Theorème
8.2.8 sur la regularite des distributions harmoniques, T est donc une fonction
de classe C
sur .
Passons à la demonstration du point (b).
Dabord, comme S est une distribution à support compact dans R
N
et E
N
une fonction localement integrable, donc une distribution sur R
N
, le produit de
convolution E
N
S est bien deni et on a, daprès le Theorème 4.4.6,
(E
N
S) = (E
N
) S =
0
S = S dans T
t
(R
N
) .
Montrons que E
N
S tend vers 0 à linni. Notons que ceci a bien un sens
car, daprès le (a), la restriction de E
N
S à R
N
supp(S) est une fonction de
classe C
.
8.3. L
EQUATION DE POISSON DANS LESPACE EUCLIDIEN 267

Soit C
(R
N
) une fonction veriant
(x) = 1 si [x[ 1 , (x) = 0 si [x[ 2 , 0 1 ,
(prendre la fonction J de la section 1.2 du chapitre 1 avec a = 1 et b = 4) et
posons
E
N
= G
1
+G
2
o` u G
1
= (1 )E
N
et G
2
= E
N
,
de sorte que
E
N
S = G
1
S +G
2
S .
Soit R > 0 tel que
supp(S) B(0, R) ;
la majoration du support du produit de convolution dans la Proposition 4.4.2
entrane que
supp(G
2
S) supp(G
2
) + supp(S) = B(0, R + 1) .
Ainsi
T = G
1
S dans T
t
(R
N
B(0, R + 1)) .
Remarquons que G
1
C
(R
N
) ; ainsi G
1
S est une fonction de classe C
sur R
N
. La propriete de continuite de la distribution à support compact S (cf.
Proposition 4.1.5) secrit
[G
1
S(x)[ = [S, G
1
(x )[
C sup
]]m, ]y]R
[
G
1
(x y)[ pour tout x R
N
,
o` u m est lordre de la distribution à support compact S.
Ecrivons cette propriete pour [x[ > R
t
> R + 2 :
[G
1
S(x)[ C sup
]]m, ]y]R
[
G
1
(x y)[ = C sup
]]m, ]y]R
[
E
N
(x y)[
car (x y) = 0 si [x[ > R
t
et [y[ R.
Or, comme E
N
est une fonction homogène de degre (N 2), la fonction
E
N
est homogène de degre (N 2) [[, de sorte que
[
E
N
(z)[ C
[z[
(N2)]]
pour tout z R
N
0 .
Donc
[G
1
S(x)[
C sup
]]m
C
(R
t
R)
N2+m
, [x[ > R
t
.
On en deduit que
T(x) = G
1
S(x) = O
_
1
[x[
N2+m
_
0 pour [x[ ,
o` u m est lordre de la distribution à support compact S.
Montrons enn lunicite de la solution.
Si T
1
et T
2
sont deux solutions du problème
T = S dans T
t
(R
N
) , lim
]x]
T(x) = 0 ,
alors T
1
T
2
est une distribution harmonique sur R
N
, et donc une fonction
de classe C
harmonique daprès le Theorème 8.2.8. De plus, cette fonction

harmonique T
1
T
2
tend vers 0 à linni : daprès le cas particulier du theorème
de Liouville (cf. Corollaire 8.2.5), T
1
T
2
est identiquement nulle, de sorte que
T
1
= T
2
.
On a vu que les distributions harmoniques dans un ouvert de R
N
sont des
dans cet ouvert.

Ce resultat remarquable se generalise comme suit :
Theorème 8.3.2 (Regularite locale et laplacien) Soient ouvert de R
N
et T T
t
(). Si la distribution T est une fonction de classe C
sur , alors
T est egalement une fonction de classe C
sur .
Cette propriete ne se generalise pas à tout operateur dierentiel, meme à
coecients constants.
Contre-exemple. Soient v, w R
N
0 tels que vw. Pour toute fonction
F de classe C
1
sur R, on a
v F(w x) = (v w)F
t
(w x) = 0 .
Par consequent, le fait que
v f C
(R
N
) nimplique pas que f C
(R
N
) .
Demonstration du Theorème 8.3.2.
Soient x
0
et r > 0 tel que B(x
0
, 2r) . Soit C
c
() veriant les
proprietes suivantes
B(x0,
3
2
r)
= 1 , supp() B(x
0
, 2r) , 0 1 .
La distribution T c
t
() ; en notant encore T son prolongement par 0 à
R
N
, on a, daprès la formule de Leibnitz
(T) = T 2 T ()T dans T
t
(R
N
) .
Posons
S
1
= T et S
2
= 2 T ()T ;
evidemment
S
1
C
c
(R
N
) et supp(S
2
) B(x
0
, 2r) B(x
0
,
3
2
r) .
8.4. PROBL
`
EMES AUX LIMITES POUR LE LAPLACIEN 269
Alors, comme T est nulle pour [x x
0
[ > 2r, le point (b) du Theorème
8.3.1 entrane que
T = T
1
+T
2
, avec T
1
= E
N
S
1
et T
2
= E
N
S
2
.
La distribution T
1
sur R
N
comme produit de
convolution de la fonction localement integrable E
N
par la fonction S
1
appar-
tenant à C
c
(R
N
).
Quant à la distribution T
2
cest la solution du problème
T
2
= S
2
dans T
t
(R
N
) , avec lim
]x]
T
2
(x) = 0 .
Daprès le point (a) du Theorème 8.3.1, T
2
est donc une fonction de classe C
sur B(x
0
, r) R
N
supp(S
2
).
On en deduit que T
B(x0,r)
= T
B(x0,r)
.
Comme ceci vaut pour tout x
0
et tout r > 0 tel que B(x
0
, 2r) , cest
donc que T est une fonction de classe C
sur .
8.4 Problèmes aux limites pour le laplacien
Dans de très nombreux contextes physiques, il est naturel detudier les
equations de Laplace ou de Poisson dans un ouvert de R
N
. Dans ce cas,
lequation de Laplace de Poisson ne sut pas à determiner complètement la
solution. On a besoin pour cela dinformations supplementaires sur le compor-
tement de la solution au bord de louvert . Ces informations supplementaires
portent le nom de conditions aux limites. Elles jouent un role analogue à la
condition de limite nulle à linni du (b) dans le Theorème 8.3.1. Nous ne dirons
que quelques mots de ce type de problèmes, pour letude desquels on renvoie le
lecteur au chapitre 5 de [1].
On supposera dans tout ce qui suit que est un ouvert de R
N
à bord de
classe C
1
.
Voici deux exemples classiques de problèmes aux limites pour les equations
de Laplace ou de Poisson.
Le premier exemple est
u = f , sur ,
u
= g .
Linconnue est ici la fonction u, tandis que les donnees sont les fonctions f et
g. Ce problème porte le nom de problème de Dirichlet pour le laplacien, et la
condition u
= g au bord de sappelle condition de Dirichlet.

Le second exemple est
u = f , sur ,
u
n
= g ,
o` u, de nouveau, les fonctions f et g sont donnees, tandis que la fonction u est
linconnue. La notation
u
n
(x) designe u(x) n
x
o` u n
x
est le vecteur normal unitaire au point x de dirige vers lexterieur de
. Ce second problème aux limites porte le nom de problème de Neuman, et
la condition au bord
u
n
= g sappelle condition de Neuman.

Dans le contexte de lelectrostatique o` u linconnue est le potentiel electrosta-
tique cree par une densite de charges proportionnelle à f, la condition de Di-
richlet consiste à postuler que le bord de est porte à un potentiel impose
typiquement, lorsque g = Const., le bord de est une equipotentielle.
La condition de Neuman homogène exprime le fait que le champ electrique
au bord de est tangentiel à : ceci se produit dans le cas o` u la surface
bordant le domaine est un conducteur parfait.
Pour ces problèmes, on ne dispose pas, en general, de formule complètement
explicite donnant la solution u en fonction de f et de g.
Une approche possible consiste à ramener les problèmes de Dirichlet et de
Neuman à des problèmes de minimisation pour des fonctionnelles appropriees
sur des espaces fonctionnels bien choisis.
Pour le problème de Dirichlet, on suppose que lon connat une fonction
G C
2
() telle que
g = G
.
En posant v = u G, le problème de Dirichlet se reecrit sous la forme
v = f + G dans ,
v
= 0 .
Notons H
1
0
() ladherence de C
c
() dans lespace de Sobolev H
1
() (cf.
section 5.7 du chapitre 5) deni par
H
1
() = u L
2
() [
x
k
u L
2
() , k = 1, . . . , N .
Ainsi H
1
0
() est le sous-espace ferme de H
1
() des fonctions de trace nulle sur
voir Theorème 5.7.6. Alors, lunique solution v du problème de Dirichlet
ci-dessus realise
inf
vH
1
0
()
_
1
2
_
[v(x)[
2
dx
_
v(x)(f(x) + G(x))dx
_
.
Voir [1], chapitre 5.2, pour une etude detaillee de ce problème.
Pour le problème de Neuman, observons tout dabord que, sil en existe une
solution u C
2
(), alors, daprès la formule de Green (Theorème 3.5.4), on a
_
f(x)dx =
_
u(x)dx =
_
div(u)(x)dx
=
_
u(x) n
x
d =
_
u
n
d = 0
8.5. EXERCICES 271
o` u d est lelement de surface sur , et n
x
le vecteur unitaire normal à au
point x dirige vers lexterieur de .
Si tel est le cas, le problème de Neuman se ramène à letude du problème de
minimisation
inf
uH
1
()
_
1
2
_
[u(x)[
2
dx
_
u(x)f(x)dx
_
.
voir [1], chapitre 5.2.
Ce qui est remarquable dans cette problematique est que la fonctionnelle à
minimiser est la meme dans les deux cas (lorsque g = 0, cest-à-dire G = 0 dans
le cas du problème de Dirichlet). La distinction entre la condition de Dirichlet
et la condition de Neuman vient du domaine sur lequel on cherche à minimiser
cette fonctionnelle : il sagit de H
1
() dans le cas de la condition de Neuman,
et de son sous-espace ferme H
1
0
() dans le cas de la condition de Dirichlet.
8.5 Exercices
Exercice 1.
a) Notons R
N
+
le demi-espace x R
N
[ x
N
> 0. Soit f C
_
R
N
+
_
harmonique
sur R
N
+
. Posons
F(x) =
_
f(x) si x
N
> 0 ,
f(x
1
, . . . , x
N1
, x
N
) si x
N
< 0 .
Montrer que F denit une distribution sur R
N
et calculer F au sens des
distributions dans R
N
.
b) On suppose ici que N 3. Soit g C
c
(R
N1
) ; en se basant sur ce qui
precède, enoncer et demontrer un resultat dexistence et unicite pour le problème
de Dirichlet dans le demi-espace
f(x) = 0 pour tout x R
N
+
,
f
x
N
=0
= g .
On precisera dans quel sens la condition de Dirichlet
f
x
N
=0
= g
est veriee par la solution f.
Exercice 2.
a) Calculer, pour tout r [0, 1[ et tout R
P
r
() =
nZ
r
]n]
e
in
;
montrer que P
r
est de signe constant, que lon precisera. (La fonction P
r
sap-
pelle noyau de Poisson du disque unite.)
b) A toute fonction f L
1
([, ]), on associe la fonction F denie sur le disque
unite ouvert U de R
2
par la formule
F(re
i
) =
1
2
_

P
r
( t)f(t)dt .
Montrer que F C
2
(U) et que
F = 0 dans U .
(Indication : on pourra soit eectuer un calcul direct, soit faire intervenir une
fonction holomorphe sur U bien choisie.)
c) Etudier le comportement de F(re
i
) pour r 1
.
d) Meme question lorsque f est continue sur R et 2-periodique.
e) Resumer les resultats ci-dessus en un enonce portant sur la resolution du
problème de Dirichlet dans le disque unite ouvert U de R
2
:
F(x) = 0 pour tout x U ,
F
U
= f ;
(on precisera en quel sens la condition de Dirichlet
F
U
= f
est satisfaite.)
Exercice 3.
a) Soit (K, d), espace metrique connexe et compact. Montrer que K est bien
enchane, cest-à-dire que, pour tout r > 0, et tout couple (a, b) K K, il
existe une suite nie de points de K veriant
x
0
= a , x
n
= b , et d(x
k1
, x
k
) r pour 1 k n.
Soient ouvert connexe de R
N
, et U un ouvert connexe dadherence
compacte U . Soit r =
1
4
dist(U, R
N
) > 0.
b) Soit enn f une fonction harmonique positive ou nulle sur . Comparer, pour
tout couple (x, y) de points de U tels que [x y[ r, les quantites
[B(x, 3r)[f(x) et [B(y, r)[f(y) .
c) Deduire de ce qui precède lexistence dune constante C(U, ) > 0 telle que,
pour toute fonction harmonique f positive ou nulle sur , lon ait
sup
zU
f(z) C(U, ) inf
zU
f(z)
8.5. EXERCICES 273
(inegalite de Harnack.)
d) Soit u
1
u
2
. . . u
n
. . . suite croissante de fonctions continues sur .
Supposons que la fonction
x u(x) = sup
n1
u
n
(x)
est continue sur . Montrer qualors
u
n
u uniformement sur tout compact de
lorsque n (theorème de Dini.) (Indication : pour K compact de et > 0,
on pourra considerer la suite de parties de K denie par
F
n
() = x K[ u(x) u
n
(x) , n 1 .)
e) Soit f
1
f
2
. . . f
n
. . . suite croissante de fonctions harmoniques sur
. Montrer que, lorsque n ,
soit f
n
(x) + pour tout x ,
soit f
n
converge uniformement sur tout compact de vers une fonction f
harmonique dans .
Chapitre 9
Equation de la chaleur
Lequation de la chaleur est lequation aux derivees partielles du second ordre
t
f(t, x) c
x
f(t, x) = 0 , x R
N
, t > 0 ,
o` u linconnue est la fonction f et o` u c est une constante strictement positive.
Rappelons que la notation
x
designe le laplacien par rapport à la variable x,
cest-à-dire que
x
f(t, x) =
N
k=1
2
f
x
2
k
(t, x) dans R
N
.
Lequation de la chaleur apparat dans un grand nombre de contextes très
dierents : soit en physique (thermique, mecanique des uides visqueux, diu-
sion des neutrons dans un materiau ssile), soit dans des modèles biologiques
(dynamique des populations), ou encore en nance (equation de Black-Scholes).
Expliquons par exemple comment cette equation apparat en thermique.
On sinteresse à la repartition de la temperature dans un corps solide emplis-
sant lespace R
N
. On va proceder en deux phases, dont lune consiste à ecrire
la conservation locale de lenergie, la seconde etant une hypothèse de nature
phenomenologique sur le courant thermique.
Conservation locale de lenergie
Soit un ouvert à bord de classe C
1
borne quelconque de R
N
, et soient
0 < t
1
< t
2
deux instants quelconques.
La variation de lenergie de la portion de solide contenue dans entre les
instants t
1
et t
2
est, daprès le premier principe de la thermodynamique, egale
à lintegrale entre ces deux instants du ux de chaleur entrant dans à travers
.
275
276 CHAPITRE 9. EQUATION DE LA CHALEUR
Notons donc T(t, x) la temperature du corps au point x R
N
et à linstant
t > 0. On supposera le solide homogène, de sorte que sa densite est constante,
ainsi que sa chaleur massique C. Notons q(t, x) R
N
le courant thermique au
point x à linstant t. Alors
_
CT(t
2
, x)dx
_
CT(t
1
, x)dx =
_
t2
t1
_
q(t, x) (x)d(x)
o` u on a note d(x) lelement de surface sur le bord , et (x) le champ normal
unitaire dirige vers lexterieur de .
Daprès la formule de Green
1
(Theorème 3.5.4)
_
t2
t1
_
q(t, x) (x)d(x) =
_
t2
t1
_
div
x
q(t, x)dx.
Dautre part, en supposant la temperature T de classe C
1
sur R
+
R
N
et en
echangeant lordre des integrations en variables t et x (grace au theorème de
Fubini), on voit que
_
CT(t
2
, x)dx
_
CT(t
1
, x)dx =
_
t2
t1
_
C
t
T(t, x)dxdt .
Par consequent, le bilan denergie ci-dessus secrit
_
t2
t1
_
(C
t
T + div
x
q)(t, x)dxdt = 0 .
Supposant egalement que le champ de vecteurs q est de classe C
1
sur R
+
R
N
,
on deduit donc de ce qui precède que la fonction continue C
t
T + div
x
q est
dintegrale nulle sur tout pave de R
+
R
N
. Elle est donc identiquement nulle :
C
t
T(t, x) + div
x
q(t, x) = 0 , x R
N
, t > 0 .
Cette egalite traduit la conservation locale de lenergie CT.
La loi de Fourier pour le courant thermique
Dans le cas de variations de temperature relativement faibles, on peut utiliser
la loi de Fourier qui stipule que le courant de chaleur dans un solide est
1. La notation divx designe la divergence par rapport à la variable x, cest-à-dire que
divx q(t, x) =
N
k=1
q
k
x
k
(t, x) .
9.2. PROBL
`
EME DE CAUCHY ET

EQUATION DE LA CHALEUR 277
proportionnel au gradient
2
de temperature :
q(t, x) =
x
T(t, x)
o` u est la conduction thermique du materiau. Ce dernier etant suppose ho-
mogène et isotrope, est une constante strictement positive. Cette hypothèse
de signe est conforme au bon sens et au second principe de la thermodyna-
mique : le courant de chaleur secoule des zones à haute temperature vers les
zones à basse temperature.
En injectant cette formule pour le courant de chaleur dans la relation
C
t
T(t, x) + div
x
q(t, x) = 0 , x R
N
, t > 0
obtenue plus haut, et en remarquant que
div
x
(
x
T(t, x)) =
x
T(t, x) ,
on aboutit à lequation de la chaleur sous la forme
C
t
T(t, x)
x
T(t, x) = 0 , x R
N
, t > 0 .
9.2 Le problème de Cauchy pour lequation de
la chaleur
Nous allons etudier lequation de la chaleur dans lespace euclidien R
N
avec
N 1. Par un choix dunites physiques convenables, on voit quil est toujours
possible de se ramener au problème suivant :
t
f
1
2
x
f = S , x R
N
, t > 0 ,
f
t=0
= f
in
,
o` u f
in
et S sont des fonctions ou distributions donnees, et o` u linconnue est la
fonction (t, x) f(t, x) à valeurs reelles.
Rappelons que, pour tout N 1, lunique solution elementaire temperee de
loperateur de la chaleur à support dans R
+
R
N
E
N
(t, x) =
1
R
+
(t)
(2t)
N/2
e
|x|
2
2t
.
2. La notation x designe le gradient par rapport à la variable x, cest-à-dire que
xT(t, x) =
T
x
1
(t, x)
.
.
.
T
x
N
(t, x)
.
Theorème 9.2.1 (Existence et unicite) Soient N 1, une donnee initiale
f
in
c
t
(R
N
) et un terme source S c
t
(R
+
R
N
), tous deux à support
compact.
Il existe alors une unique solution au sens des distributions temperees du
problème de Cauchy pour lequation de la chaleur avec donnee initiale f
in
et
second membre S.
Cette solution f est donnee par la formule
f = E
N
(
t=0
f
in
+S) ;
do` u lon deduit en particulier, lorsque f
in
c
t
(R
N
) et S C
c
(R
+
R
N
),
que
f
+
R
N
C
(R
+
R
N
) .
Demonstration. Dire que f est solution du problème de Cauchy ci-dessus au
sens des distributions temperees, cest dire que f o
t
(R
t
R
N
x
) et verie
t
f
1
2
x
f =
t=0
f
in
+

S , x R
N
, t > 0 ,
supp(f
in
) R
+
R
N
,
o` u

S est le prolongement de la distribution à support compact S par 0 dans
R
R
N
voir Denition 4.1.6.
Verions que la formule proposee fournit bien une solution du problème de
Cauchy considere : comme f
in
et S sont des distributions à support compact,
la distribution
t=0
f
in
+S est egalement à support compact.
Par consequent
(
t
1
2
x
)
_
E
N
(
t=0
f
in
+

S)
_
=
_
(
t
1
2
x
)E
N
_
(
t=0
f
in
+

S)
=
(t,x)=(0,0)
(
t=0
f
in
+

S)
=
t=0
f
in
+

S dans T
t
(R
t
R
N
x
) ,
tandis que
supp
_
E
N
(
t=0
f
in
+

S)
_
supp(E
N
) + supp(
t=0
f
in
+

S)
(R
+
R
N
) + (R
+
R
N
) R
+
R
N
Passons à lunicite de la solution au sens des distributions temperees f du
problème de Cauchy pour lequation de la chaleur. Supposons quil en existe
une autre, disons g, et posons h = f g.
Alors la distribution h o
t
(R
t
R
N
x
) et verie les conditions siuvantes :
t
h
1
2
x
h = 0 , x R
N
, t > 0 ,
supp(h) R
+
R
N
.
En appliquant le Lemme 7.2.4, on trouve que h = f g = 0, do` u lunicite
annoncee.
9.2. PROBL
`
EME DE CAUCHY ET

A vrai dire, la condition de support compact sur les donnees nest pas ab-
solument necessaire ; elle nest là que pour permettre dappliquer le Theorème
4.4.6 et decrire que
t,x
_
E
N
(
t=0
f
in
+S)
_
= (
t,x
E
N
) (
t=0
f
in
+S)
pour tout multi-indice N
1+N
.
Voici un enonce sappliquant à des donnees initiales quelconques dans L
2
(R
N
)
Proposition 9.2.2 (Donnees initiales L
2
) Soient N 1 et une donnee ini-
tiale f
in
L
2
(R
N
).
Il existe alors une unique solution au sens des distributions temperees du
problème de Cauchy
t
f
1
2
x
f = 0 , x R
N
, t > 0 ,
f
t=0
= f
in
.
La restriction de cette solution f à R
+
R
N
se prolonge (pour t = 0) en une
fonction appartenant ` a C(R
+
, L
2
(R
N
)) et donnee par la formule
f(t, x) = E
N
(t, )
x
f
in
(x)
=
_
R
N
E(t, x y)f
in
(y)dy p.p. en x R
N
, t > 0 ,
et
f(0, x) = f
in
(x) p.p. en x R
N
.
Observons que, lorsque f
in
C
c
(R
N
), la distribution
E
N

t,x
(
t=0
f
in
)
concide, pour t > 0, avec la fonction
(t, x) E
N
(t, )
x
f
in
(x) ,
de sorte que les formules explicites du Theorème 9.2.1 et de la proposition ci-
dessus concident bien pour une classe de donnees initiales denses dans L
2
(R
N
)
à savoir les fonctions continues à support compact dans R
N
.
A partir de la Proposition 9.2.2, on denit la notion de semi-groupe engendre
par lequation de la chaleur.
Denition 9.2.3 (Semi-groupe de la chaleur) Pour tout t 0, on denit
une application lineaire
P(t) : L
2
(R
N
) f
in
f(t, ) L
2
(R
N
)
o` u f est la solution du problème de Cauchy sans second membre de donnee
initiale f
in
ci-dessus. La famille P(t)
t0
est appelee semi-groupe de la chaleur,
et souvent notee
P(t) = e
1
2
tx
.
NB. Cette notation souligne lanalogie entre le semi-groupe de la chaleur et la
formule
u = e
tA
u
in
donnant la solution du système dierentiel lineaire
u +Au = 0 , u(0) = u
in
dinconnue t u(t) R
n
, pour A matrice carree à n lignes et colonnes. Toute-
fois, pour une matrice carree à n lignes et colonnes, on a
e
tA
=
n0
(t)
n
n!
A
n
,
tandis que la serie
n0
t
n
2
n
n!
n
x
na aucun sens et ne represente donc pas e
1
2
tx
.
Commencons par demontrer la proposition ci-dessus ; nous reviendrons ulte-
rieurement sur letude des proprietes de P(t).
Demonstration. Pour tout n 1, denissons f
n
comme la solution au sens des
distributions temperees du problème de Cauchy pour lequation de la chaleur
sans second membre et avec donnee initiale f
in
n
denie par
f
in
n
(x) = 1
B(0,n)
(x)f
in
(x) , x R
N
.
Evidemment, f
in
n
c
t
(R
N
) de sorte que
f
n
= E
N
(
t=0
f
in
n
) .
Appliquons la transformation de Fourier partielle en x à chaque membre de
legalite ci-dessus. Notant la variable de Fourier duale de x et

f la transformee
de Fourier de f partielle en la variable x, on trouve que
f
n
(t, ) =

E
N
(t, )

f
in
n
() = e
1
2
t]]
2
f
in
n
() ,
p.p. en R
N
, pour tout t > 0 .
Soit, pour tout t 0, la fonction mesurable g(t, ) denie par
g(t, ) = e
1
2
t]]
2
f
in
() ;
on a evidemment g(t, ) L
2
(R
N
) avec
|g(t, )|
L
2
(R
N
)
|f
in
|
L
2
(R
N
)
9.2. PROBL
`
EME DE CAUCHY ET

puisque 0 e
1
2
t]]
2
1 pour tout R
N
et tout t 0. Daprès le theorème de
Plancherel 5.4.12, il existe donc, pour tout t 0, une unique fonction x f(t, x)
appartenant à L
2
(R
N
) et telle que
f(t, ) = g(t, ) = e
1
2
t]]
2
f
in
() , p.p. en R
N
pour tout t > 0 .
Notons encore f
n
et f les prolongements de f
n
et f par 0 pour t < 0.
Toujours grace au theorème de Plancherel, pour tout t 0, on a
|f
n
(t, ) f(t, )|
L
2
(R
N
)
=
1
(2)
N
|
f
n
(t, )

f(t, )|
L
2
(R
N
)
1
(2)
N
|
f
in
n

f
in
|
L
2
(R
N
)
= |f
in
n
f
in
|
L
2
(R
N
)
0
lorsque n +, et en particulier, par convergence dominee,
f
n
f dans T
t
(R
t
R
N
x
) pour n .
Donc
t
f
n

t
f et
x
f
n

x
f dans T
t
(R
t
R
N
x
)
et comme
t
f
n
1
2
x
f
n
=
t=0
f
in
n

t=0
f
in
dans T
t
(R
t
R
N
x
)
on en deduit que
t
f
1
2
x
f =
t=0
f
in
dans T
t
(R
t
R
N
x
) .
Dautre part, par construction
supp(f
n
) R
+
R
N
de sorte que supp(f) R
+
R
N
.
Lunicite de cette solution sobtient comme dans le Theorème 9.2.1 , par une
application directe du Lemme 7.2.4.
Enn la formule
f(t, ) = e
1
2
t]]
2
f
in
() p.p. en R
N
pour tout t > 0 ,
et le theorème de Plancherel montrent que
f
R+R
N
C(R
+
; L
2
(R
N
)) .
En eet, pour tout t 0 et toute suite t
n
0 telle que t
n
t, on a
|f(t
n
, ) f(t, )|
2
L
2
(R
N
)
=
1
(2)
N
_
R
N
_
e
1
2
tn]]
2
e
1
2
t]]
2
_
2
[
f
in
()[
2
d 0
lorsque n par convergence dominee, puisque
1
2
tn]]
2
e
1
2
t]]
2
2
[
f
in
()[
2
[
f
in
()[
2
p.p. en R
N
.
Revenons au semi-groupe de la chaleur P(t)
t0
. En voici les principales pro-
prietes :
Proposition 9.2.4 (Proprietes de e
1
2
t
) Le semi groupe de la chaleur
P(t) = e
1
2
tx
verie les proprietes suivantes :
(a) pour tout t 0, on a
|P(t)f
in
|
L
2
(R
N
)
|f
in
|
L
2
(R
N
)
;
(b) pour tous s, t R
+
, on a
P(t)P(s) = P(t +s) ;
(c) pour toute donnee initiale f
in
L
2
(R
N
), la fonction
R
+
t P(t)f
in
L
2
(R
N
)
est continue sur R
+
.
Demonstration. La preuve de la Proposition 9.2.2 montre que, pour tout t 0
P(t)f
in
() = e
1
2
t]]
2
f
in
() p.p. en R
N
,
ce qui entrane immediatement la propriete (b).
En particulier, pour tout t 0
P(t)f
in
()
f
in
()
p.p. en R
N
,
ce qui entrane la propriete (a) grace au theorème de Plancherel.
Quant au point (c), il a dejà ete etabli dans la Proposition 9.2.2.
Corollaire 9.2.5 Soient N 1, une donnee initiale f
in
L
2
(R
N
) et un terme
source S C(R
+
; L
2
(R
N
)) tels que
sup
t0
_
R
N
[S(t, x)[
2
dx < .
9.2. PROBL
`
EME DE CAUCHY ET

Il existe alors une unique f C(R
+
; L
2
(R
N
)) dont le prolongement par 0 pour
t < 0 est solution au sens des distributions temperees du problème de Cauchy
t
f
1
2
x
f = S , x R
N
, t > 0 ,
f
t=0
= f
in
.
Cette solution est donnee par la formule
f(t, ) = P(t)f
in
+
_
t
0
P(t s)S(s, )ds , pour tout t 0 .
La formule ci-dessus donnant f porte le nom de formule de Duhamel. Elle
secrit encore de manière equivalente sous la forme
f(t, x) =
_
R
N
E
N
(t, x y)f
in
(y)dy +
_
t
0
_
R
N
E
N
(t s, x y)S(s, y)dyds
cest-à-dire
f(t, x) =
_
E
N
(t, )
x
f
in
_
(x) +E
N

t,x
_
1
R+
(t)S
_
(t, x) .
Cette formule concide donc, dans le cas de fonctions continues à support com-
pact, avec la formule
f = E
N
(
t=0
f
in
) +E
N

S
donnee dans le Theorème 9.2.1.
Demonstration. Pour tout entier n 1, on pose
S
n
(t, x) = 1
[1/n,n]
(t)1
B(0,n)
(x)S(t, x) , p.p. en x R
N
et pour tout t 0 .
Evidemment S
n
c
t
(R
+
R
N
). Soit g
n
= E
N

S
n
, o` u

S
n
designe le prolon-
gement de S
n
par 0 pour t 0. On remarque que g
n
secrit encore
g
n
(t, ) =
_
t
0
P(t s)S
n
(s, )ds si t 0 , g(t, ) = 0 si t < 0 ,
Daprès le Theorème 9.2.1, g
n
est solution au sens des distributions temperees
du problème de Cauchy
t
g
n
1
2
x
g
n
= S
n
, x R
N
, t > 0 ,
g
n
t=0
= 0 .
Dautre part, pour tout t > 0 et tout n t, on a
_
_
_
_
_
t
0
P(t s)S
n
(s, )ds
_
t
0
P(t s)S(s, )ds
_
_
_
_
L
2
(R
N
)
_
t
0
|P(t s)S
n
(s, ) P(t s)S(s, )|
L
2
(R
N
)
ds
_
1/n
0
|S(s, )|
L
2
(R
N
)
ds +
_
t
1/n
|S
n
(s, ) S(s, )|
L
2
(R
N
)
ds
grace à la propriete (a) de la Proposition 9.2.4 et la denition de S
n
.
Pour le premier terme au membre de droite, on a
_
1/n
0
|S(s, )|
L
2
(R
N
)
ds
1
n
sup
s[0,1]
|S(s, )|
L
2
(R
N
)
0
lorsque n .
Pour le second terme, on commence par appliquer à lintegrale en t linegalite
de Cauchy-Schwarz, en on observe, grace à la denition de S
n
, que, pour tout
T > 0 et tout t [0, T]
_
t
1/n
|S
n
(s, ) S(s, )|
L
2
(R
N
)
ds
T
_
_
T
0
_
R
N
[S(s, x)[
2
1
R
N
\B(0,n)
dx
_
1/2
0
lorsque n par convergence dominee. Posant
g(t, ) =
_
t
0
P(t s)S(s, )ds si t 0 , g(t, ) = 0 si t < 0 ,
on a ainsi montre que g
n
(t, ) g(t, ) dans L
2
(R
N
) uniformement en t [0, T],
pour tout T > 0.
En particulier, g
n
g dans T
t
(R R
N
), et en passant à la limite au sens
des distributions dans legalite
t
g
n
1
2
x
g
n
=

S
n
dans o
t
(RR
N
) ,
on trouve que g est solution au sens des distributions temperees du problème
de Cauchy
t
g
1
2
x
g = S , x R
N
, t > 0 ,
g
t=0
= 0 .
Verions que la restriction de g à R
+
R
N
denit bien un element de
C(R
+
; L
2
(R
N
)). En eet, pour t, t
t
[0, T] avec t t
t
, on a, en utilisant
successivement les proprietes (b) et (a) de la Proposition 9.2.4
|g(t
t
, ) g(t, )|
L
2
(R
N
)
=
_
_
_
_
_
_
t
0
P(t
t
s)S(s, )ds
_
t
0
P(t s)S(s, )ds
_
_
_
_
_
L
2
(R
N
)
_
_
_
_
_
t
0
P(t s)(P(t
t
t) I)S(s, )ds
_
_
_
_
L
2
(R
N
)
+
_
_
_
_
_
_
t
t
P(t
t
s)S(s, )ds
_
_
_
_
_
L
2
(R
N
)
_
t
0
|(P(t
t
t) I)S(s, )|
L
2
(R
N
)
ds +
_
t
t
|P(t
t
s)S(s, )|
L
2
(R
N
)
ds
_
T
0
|(P(t
t
t) I)S(s, )|
L
2
(R
N
)
ds +
_
t
t
|S(s, )|
L
2
(R
N
)
ds .
9.3. PROPRI
ET
ES QUALITATIVES 285
Le second terme au membre de droite verie
_
t
t
|S(s, )|
L
2
(R
N
)
ds (t
t
t) sup
s[0,T]
|S(s, )|
L
2
(R
N
)
0
lorsque t
t
t 0. Quant au premier terme, il converge vers 0 par convergence
dominee lorsque t
t
t 0 puisque
|(P(t
t
t) I)S(s, )|
L
2
(R
N
)
0
daprès la propriete (c) de la Proposition 9.2.4 et que
|(P(t
t
t) I)S(s, )|
L
2
(R
N
)
2 sup
s[0,T]
|S(s, )|
L
2
(R
N
)
pour tout s [0, T] grace au (a) de cette meme proposition. On en conclut que
g
R+R
N
C(R
+
; L
2
(R
N
)).
Denissons
f
0
(t, ) = P(t)f
in
si t 0 , f
0
(t, ) = 0 si t < 0 .
Daprès la Proposition 9.2.4, f
0
est solution au sens des distributions temperees
t
f
0
1
2
x
f
0
= 0 , x R
N
, t > 0 ,
f
0
t=0
= f
in
,
et f
0
R+R
N
C(R
+
; L
2
(R
N
)).
Comme lequation de la chaleur est lineaire, on deduit alors de ce qui precède
que f = f
0
+g est solution au sens des distributions temperees du problème de
Cauchy
t
f
1
2
x
f = S , x R
N
, t > 0 ,
f
t=0
= f
in
.
Cest la seule, car sil en existait une autre, notee f
, on deduirait du Lemme
7.2.4 que f f
= 0, comme dans la preuve du Theorème 9.2.1.

Enn f
0
+g
R+R
N
C(R
+
; L
2
(R
N
)) puisque f
0
R+R
N
et g
R+R
N
ap-
partiennent toutes les deux à C(R
+
; L
2
(R
N
)).
9.3 Proprietes qualitatives de lequation de la
chaleur
On va etablir dans cette section quelques proprietes qualitatives fondamen-
tales des solutions de lequation de la chaleur. Certaines de ces proprietes sont
basees sur lecriture de la solution elementaire dans les variables de Fourier,
dautres sur la formule donnant cette meme solution elementaire en variables
physiques.
9.3.1 Bornes sur la solution du problème de Cauchy
La solution elementaire de lequation de la chaleur denie par
E
N
(t, x) =
1
R
+
(t)
(2t)
N/2
e
|x|
2
2t
est manifestement positive. On en deduit immediatement que lequation de la
chaleur verie la forme faible ci-dessous du principe du maximum.
Rappelons que, pour une fonction harmonique, ou pour le module dune
fonction holomorphe, le principe du maximum (fort) dit quil ne peut exister
de maximum local dans un ouvert connexe que dans le cas o` u la fonction est
constante.
En particulier, une fonction harmonique dans un ouvert connexe borne et
continue sur ladherence de cet ouvert atteint son maximum sur la frontière de
louvert.
On appelle donc principe du maximum faible un enonce consistant à
dire que toute fonction solution dune EDP dans un ouvert et continue sur
ladherence de cet ouvert atteint son maximum et son minimum sur la frontière
de cet ouvert.
Theorème 9.3.1 (Principe du maximum faible) Soit f
in
c
t
(R), et soit
f la solution (au sens des distributions temperees) du problème de Cauchy
t
f
1
2
x
f = 0 , x R
N
, t > 0 ,
f
t=0
= f
in
.
Soient m, M R, deux constantes. Si
f
in
M ( resp. si f
in
m) ,
alors, pour tout t > 0 et tout x R
N
, on a
f(t, x) M (resp. f(t, x) m.)
La condition
f
in
M (resp. f
in
m)
signie que Mf
in
(resp. f
in
m) est une distribution positive sur R
N
, cest-
à-dire que
f
in
, M
_
R
N
(x)dx
_
resp. f
in
, m
_
R
N
(x)dx
_
cf. chapitre 3, section 3.2.2.
Demonstration. Daprès le Theorème 9.2.1, la solution f du problème de Cau-
chy considere est
f(t, ) = E
N
(t, )
x
f
in
.
9.3. PROPRI
ET
ES QUALITATIVES 287
Si f
in
M, on decompose la solution f comme suit
f(t, ) = E
N
(t, )
x
(M1
B(0,R)
) E
N
(t, )
x
(1
B(0,R)
(M f
in
)) , t > 0 ,
o` u R > 0 est choisi de sorte que supp(f
in
) B(0, R). Ainsi la fonction indica-
trice 1
B(0,R)
est de classe C
en fait, constante egale à 1 sur un voisinage

de supp(f
in
), de sorte que le produit
1
B(0,R)
f
in
est bien deni en fait 1
B(0,R)
f
in
= f
in
.
Dune part E
N
(t, x) 0 pour tout x R
N
et t > 0, de sorte que lon a
E
N
(t, )
x
(M1
B(0,R)
)(x) = M
_
]y]<R
E
N
(t, x y)dy
M
_
R
N
E
N
(t, x y)dy = M .
Dautre part
E
N
(t, )
x
(1
B(0,R)
(M f
in
)) 0
en tant que produit de convolution de la distribution à support compact positive
1
B(0,R)
(Mf
in
) par la fonction de classe C
positive E
N
(t, ) C
(R
N
). (En
eet, rappelons que, par denition
E
N
(t, )
x
(1
B(0,R)
(M f
in
))(x)
= (1
B(0,R)
(M f
in
)), E
N
(t, x ) 0 , x R
N
,
do` u le resultat.)
Par consequent,
f(t, ) E
N
(t, )
x
(M1
B(0,R)
) M
pour tout t > 0, c.q.f.d..
La minoration f(t, ) m sobtient de manière analogue.
Une autre estimation très importante pour lequation de la chaleur est legalite
connue sous le nom degalite denergie.
Theorème 9.3.2 (Regularisation et egalite denergie) Soit f
in
L
2
(R
N
).
Alors la solution
f(t, ) = e
1
2
tx
f
in
C(R
+
; L
2
(R
N
))
t
f
1
2
x
f = 0 , x R
N
, t > 0 ,
f
t=0
= f
in
,
sur R
+
R
N
qui satisfait legalite denergie
_
R
N
f(t, x)
2
dx +
_
t
0
_
R
N
[
x
f(s, x)[
2
dxds =
_
R
N
f
in
(x)
2
dx
pour tout t 0.
La terminologie egalite denergie designant lidentite enoncee dans le theo-
rème ci-dessus est impropre du point de vue physique. En eet, dans le contexte
de la thermique rappele dans lintroduction de ce chapitre, linconnue f est
(proportionnelle à) la densite denergie interne. La conservation de lenergie
dans ce contexte correspond donc à legalite
_
R
N
f(t, x)dx =
_
R
N
f
in
(x)dx, t > 0 ,
au lieu de legalite enoncee ci-dessus.
Malheureusement, les mathematiciens ont pris lhabitude dappeler esti-
mations denergie pour des equations aux derivees partielles generales toute
une classe dinegalites obtenues par la meme methode que dans le theorème
precedent, meme lorsque les quantites intervenant dans ces inegalites ne peuvent
sinterpreter comme une energie sur le plan physique. Nous suivrons donc, nous
aussi cette terminologie consacree par lusage, bien que celle-ci soit impropre.
Demonstration. Ecrivons la formule donnant f :
f(t, ) = E
N
(t, )
x
f
in
, t > 0 .
Appliquons la transformation de Fourier partielle en la variable x aux deux
membres de cette egalite : on trouve que
f(t, ) =

E
N
(t, )

f
in
() = e
1
2
t]]
2
f
in
() , pour tout R
N
, t > 0 .
Daprès le theorème de Plancherel, pour tout t > 0
|f
in
|
2
L
2
(R
N
)
|f(t, )|
2
L
2
(R
N
)
=
1
(2)
N
_
R
N
(1 e
t]]
2
)[
f
in
()[
2
d .
Or
1 e
t]]
2
=
_
t
0
[[
2
e
s]]
2
ds
de sorte que, daprès le theorème de Fubini,
|f
in
|
2
L
2
(R
N
)
|f(t, )|
2
L
2
(R
N
)
=
1
(2)
N
_
t
0
_
R
N
[[
2
1
2
s]]
2
f
in
()
2
dds
=
1
(2)
N
_
t
0
_
R
N
[[
2
f(s, )()
2
dds .
Observons que, pour tout s > 0, la fonction
ie
1
2
s]]
2
f
in
()
appartient à L
1
(R
N
), de sorte que f(s, ) C
1
(R
N
) et que
f(t, )() = ie
1
2
s]]
2
f
in
()
9.3. PROPRI
ET
ES QUALITATIVES 289
daprès la Proposition 5.5.5 (b).
En substituant cette relation dans legalite precedente, et en tenant compte
du theorème de Plancherel, on aboutit à
|f
in
|
2
L
2
(R
N
)
|f(t, )|
2
L
2
(R
N
)
=
_
t
0
_
R
N
[
x
f(s, x)[
2
dxds ,
qui est bien legalite denergie annoncee.
Enn, pour tout multi-indice N
N
, tout m N et tout t > 0,
(
1
2
[[
2
)
m
(i)
1
2
t]]
2
f
in
()
appartient à L
1
(R
N
), puisque

f
in
L
2
(R
N
). Par inversion de Fourier, on en
deduit que
m
t

x
f C(R
+
R
N
)
pour tout m N et tout N
N
. Par consequent, la fonction f est de classe
C
sur R
+
R
N
.
9.3.2 Eet regularisant
On a dejà montre au Theorème 9.2.1 que la solution du problème de Cauchy
sans second membre avec donnee initiale distribution à support compact pour
lequation de la chaleur est de classe C
pour t > 0.
En realite, leet regularisant de lequation de la chaleur est encore plus fort :
la solution de lequation de la chaleur est analytique en x pour tout t > 0.
Nous enoncerons et demontrerons ce resultat en dimension despace N = 1,
pour ne pas avoir à manipuler des fonctions analytiques de plusieurs variables
encore que, dans ce cas particulier, tout se passe comme en dimension N = 1.
Theorème 9.3.3 (Regularisation analytique) Soit f
in
c
t
(R), et soit f
la solution (au sens des distributions temperees) du problème de Cauchy
t
f
1
2
2
x
f = 0 , x R, t > 0 ,
f
t=0
= f
in
.
Alors, pour tout t > 0, la fonction x f(t, x) admet un prolongement holo-
morphe sur C.
Demonstration. Comme f
in
est une distribution à support compact sur R,
on sait que sa transformee de Fourier

f
in
. Pour
tout t > 0,
f(t, ) = E
1
(t, )
x
f
in
,
o` u E
1
est la solution elementaire temperee de loperateur de la chaleur à support
dans R
+
R.
En appliquant aux deux membres de cette egalite la transformation de Fou-
rier partielle en x, on a
f(t, )() =
E
1
(t, )
f
in
() = e
1
2
t
2
f
in
() , pour tout R, t > 0 .
Soit > 0 ; pour tout t > , on a donc
f(t, )() = e
1
2
(t)
2
f(, )() , R.
Dautre part
f(, ) o(R) comme transformee de Fourier de la fonction f(, )

qui appartient à la classe de Schwartz comme produit de convolution de la fonc-
tion E
1
(t, ) o(R) par la distribution à support compact f
in
(cf. Proposition
5.1.7.)
Posons
F(t, z) =
_
R
e
iz
1
2
(t)
2
f(, )()
d
2
, z C, t > .
Montrons que cette integrale denit bien une fonction z F(t, z) holomorphe
sur C. En eet, pour tout R > 0,
e
iz
1
2
(t)
2
f(, )()
= e
(z)
1
2
(t)
2
[
f(, )()[ e
R]]
1
2
(t)
2
[
f(, )()[ ,
pour tout R et tout t > , pourvu que [(z)[ R. Puisque
f(, ) o(R),
on a
[
f(, )()[ = O(
2
) pour [[ +
tandis que
e
R]]
1
2
(t)
2
= O(1) pour [[ +.
On en deduit lexistence dune constante C(t, R) > 0 telle que la fonction conti-
nue
CR (z, ) e
iz
1
2
(t)
2
f(, )() C
verie, pour tout t > , lestimation
e
iz
1
2
(t)
2
f(, )()
C(t, R)
1 +
2
, R, z C, [(z)[ R.
Comme lintegrande de F(t, z) est une fonction holomorphe de z pour tout t >
et tout R, et que le membre de droite de linegalite de domination ci-dessus
appartient à L
1
(R), pour tout t > , la fonction
z F(t, z) est holomorphe sur z C[ [(z)[ < R ,
daprès le Theorème V.2.18 de [6] rappele dans la Note 5 du chapitre 7. Comme
ceci vaut pour tout , R > 0, il sensuit que F(t, ) est une fonction holomorphe
sur C pour tout t > 0.
9.3. PROPRI
ET
ES QUALITATIVES 291
Enn, la restriction de F(t, ) à laxe reel concide pour tout t > 0 avec
la fonction f(t, ) daprès le theorème dinversion de Fourier (Theorème 5.2.5)
appliquee à f(t, ) o(R) denie par
f(t, ) = e
1
2
(t)]]
2
f(, ) .
Il nest pas inutile de comparer le comportement des solutions de lequation
de la chaleur avec celui des solutions de lequation de transport. Rappelons que
la solution du problème de Cauchy pour lequation de transport
t
f +v
x
f = 0 sur R
+
R
N
f
t=0
= f
in
f(t, x) = f
in
(x tv) , x R
N
, t > 0 ,
pour tout f
in
C
1
(R
N
) cf. Theorème 2.1.2. On notera dans la suite
_
e
tvx
f
in
_
(x) := f(t, x) = f
in
(x tv) .
On voit precisement sur cette formule que f(t, ) a exactement la meme regularite
que la donnee initiale f
in
(le graphe de f(t, ) etant celui de f
in
translate de tv
dans la direction de lespace des abscisses.) Autrement dit, si f
in
est de classe
C
k
sur R
N
et pas de classe C
k+1
, de meme, f(t, ) est de classe C
k
sur R
N
et
pas de classe C
k+1
.
Au contraire, pour toute donnee initiale f
in
L
2
(R
N
), la solution du
problème de Cauchy pour lequation de la chaleur
t
f
1
2
x
f = 0 sur R
+
R
N
f
t=0
= f
in
verie
f(t, ) = e
1
2
tx
f
in
C
(R
N
) , t > 0 ,
independamment de la regularite de la donnee initiale f
in
. Cette dierence de
comportement entre lequation de transport, qui propage les singularites de la
donnee initiale, et lequation de la chaleur qui les eace, est dune importance
considerable dans letude theorique des EDP.
Leet regularisant de lequation de la chaleur a de nombreuses autres conse-
quences, comme on va le voir.
9.3.3 Irreversibilite
Comparons à nouveau les comportements des solutions des problèmes de
Cauchy pour lequation de transport et lequation de la chaleur.
La formule
_
e
tvx
f
in
_
(x) = f
in
(x tv) , x R
N
, t > 0
montre que lapplication lineaire e
tvx
denit une bijection de C
k
(R
N
) dans
lui-meme, dinverse
_
_
e
tvx
_
1
_
(x) = (x +tv) , x R
N
.
Autrement dit, la famille dapplications lineaires e
tvx
, que nous avons denie
a priori pour t > 0, setend evidemment à tout t R avec la meme formule
de denition :
_
e
tvx
_
(x) = (x tv) , x R
N
, t R
et verie
e
svx
e
tvx
= e
(s+t)vx
, s, t R.
Remarquons dailleurs que linversion de lapplication e
tvx
correspond
exactement à la notion de reversibilite mecanique, bien connue en mecanique
statistique :
a) choisissons v R
N
; on resout le problème de Cauchy
t
f +v
x
f = 0 sur R
+
R
N
f
t=0
= f
in
et, pour T > 0 xe quelconque, on pose
g
in
(x) = f(T, x) , x R
N
;
b) puis, après avoir change v en v, on resout le problème de Cauchy analogue
t
g v
x
g = 0 sur R
+
R
N
g
t=0
= g
in
.
sur le meme intervalle de temps [0, T]. Alors
g(T, x) = f
in
(x) , x R
N
.
Il nen est pas de meme pour le cas de lequation de la chaleur. Pour T > 0,
la fonction
e
1
2
Tx
f
in
est de classe C
sur R
N
et il nexiste pas de transformation simple f(T, ) Sf(T, ) analogue au
fait de changer v en v dans lequation de transport telle que
e
1
2
Tx
Sf(T, ) = f
in
.
9.3. PROPRI
ET
ES QUALITATIVES 293
En eet, choisissons f
in
/ C
(R
N
) ; pour que lidentite ci-dessus soit possible,
il faudrait que la transformation S envoie la fonction f(T, ) qui est de classe
C
(R
N
) vers une fonction beaucoup plus irregulière quun element de L
2
(R
N
)
ou meme, quune distribution à support compact. On concoit quune telle
transformation, à supposer quelle existe na a priori aucune chance detre très
simple.
Lequation de la chaleur fournit donc ainsi un exemple classique de dyna-
mique irreversible, par opposition au cas de lequation de transport. Ceci est
bien s ur une consequence de la propriete de regularisation du semi-groupe de la
chaleur etablie plus haut.
9.3.4 Vitesse innie de propagation
Commencons par donner un enonce precis.
Theorème 9.3.4 (Propagation à vitesse innie) Soit f
in
c
t
(R
N
) et f
la solution au sens des distributions temperees du problème de Cauchy
t
f
1
2
x
f = 0 , x R
N
, t > 0 ,
f
t=0
= f
in
.
Sil existe t > 0 et ouvert de R
N
tels que
f(t, x) = 0 pour tout x
alors f est identiquement nulle sur R
+
R
N
ainsi que f
in
sur R
N
.
Cet enonce montre en particulier que, si f
in
nest pas la distribution nulle,
alors, pour tout t > 0, il est impossible que f(t, ) soit à support compact.
En particulier, pour tout t > 0 il existe des points x à une distance arbitrai-
rement grande du support de f
in
tels que f(t, x) ,= 0.
Ceci veut dire que ces points ont ete inuences par les valeurs prises par f
in
sur son support qui est compact ; comme ces points sont à distance arbitraire-
ment grande du support de f
in
, il sensuit que linformation contenue dans le
graphe de la donnee initiale a ete propagee à une vitesse arbitrairement grande.
La demonstration explique comment cette propriete de lequation de la cha-
leur est reliee à la propriete de regularisation analytique.
Demonstration. Nous allons demontrer cet enonce dans les deux cas suivants :
Cas de la dimension despace N = 1. Daprès le theorème de regularisation
analytique (Theorème 9.3.3), la solution f à linstant t, cest-à-dire la fonction
x f(t, x), se prolonge en une fonction holomorphe sur C.
Supposons que cette fonction holomorphe sannule identiquement sur un
ouvert de R; daprès le theorème des zeros isoles cf. [6], Theorème V.1.16,
ou [9], chapitre X, Theorème 6.1.3 la fonction z f(t, z) est identiquement
nulle sur C, donc en particulier sur laxe reel.
Il reste à montrer que f est identiquement nulle sur R
+
R jusquici, on
a seulement montre quelle est identiquement nulle sur t R.
En revenant à la formule explicite du Theorème 9.2.1 dexistence et unicite,
on a donc
f(t, ) = E
1
(t, )
x
f
in
= 0 .
Après transformation de Fourier partielle en la variable x, on en deduit que
f(t, ) =

E
1
(t, )

f
in
= e
1
2
t
2
f
in
= 0
do` u on tire que
f
in
= 0
puisque e
1
2
t
2
,= 0 pour tout R. Comme la transformation de Fourier est
un isomorphisme sur lespace des distributions temperees (cf. Theorème 5.4.8),
on en deduit que f
in
= 0, et donc que f = 0 sur R
+
R.
Cas dune donnee initiale positive : Partons à nouveau de la formule explicite du
Theorème 9.2.1 dexistence et unicite. Après transformation de Fourier partielle
en x, pour tout t > 0, on a
f(t, ) =

E
N
(t, )

f
in
= e
1
2
t
2
f
in
= e
1
2
t
2
]]
2
e
1
2
t
2
]]
2
f
in
= e
1
2
t
2
]]
2
f(t/2, ) .
Daprès le principe du maximum faible (ici, en fait, du minimum) Theorème
9.3.1 la fonction x f(t/2, x) est positive ou nulle sur R
N
puisque la donnee
initiale f
in
est une distribution positive ou nulle.
En revenant dans les variables physiques, on a donc
f(t, ) = E
N
(t/2, )
x
f(t/2, )
ce qui secrit
f(t, x) =
_
R
N
E
N
(t/2, x y)f(t/2, y)dy .
Le membre de droite de legalite ci-dessus est lintegrale dune fonction continue
sur R
N
positive ou nulle rappelons en eet que f(t/2, ) C
(R
N
) daprès
le Theorème 9.2.1.
Choisissons alors x
0
quelconque ; la condition f(t, x
0
) = 0 entrane que
E
N
(t/2, x
0
y)f(t/2, y) = 0 pour tout y R
N
.
Comme E
N
> 0, il sensuit que f(t/2, ) est identiquement nulle sur R
N
, de
sorte que sa transformee de Fourier partielle en x verie
f(t/2, ) =

E
N
(t/2, )

f
in
= e
1
2
t
2
]]
2
f
in
= 0
et on conclut comme dans le cas precedent que f
in
= 0.
Comme on vient de le voir, il existe un lien profond entre
a) la propriete de regularisation analytique par le semi-groupe de la chaleur,
et
b) la propriete de propagation à vitesse innie.
9.4. EQUATION DES MILIEUX POREUX 295
A nouveau, il en va tout autrement de lequation de transport : si f
in
est à
support compact, la solution f du problème de Cauchy
t
f +v
x
f = 0 sur R
+
R
N
f
t=0
= f
in
est telle que la fonction
x f(t, x) est à support compact pour tout t > 0.
Dans la section suivante, nous allons presenter une variante non lineaire de
lequation de la chaleur possedant des solutions qui ne sont meme pas de classe
C
2
, mais se propagent à vitesse nie.
9.4 Equation des milieux poreux et solution de
Barenblatt
On appelle equation des milieux poreux lequation aux derivees partielles
t
u(t, x) =
x
(u(t, x)
) , x R
N
, t > 0 ,
o` u R
+
.
9.4.1 Origine de lequation des milieux poreux
Supposons que lon veuille decrire lecoulement dun gaz dans un milieu
poreux. Notons (t, x) > 0 la densite du gaz au point x et à linstant t, ainsi que
j(t, x) R
3
le courant de masse du gaz au point x et à linstant t. Autrement
dit,
j(t, x) = (t, x)u(t, x)
o` u u(t, x) R
3
est la vitesse de lecoulement de gaz mesuree au point x et à
linstant t.
Ecrivons que la variation de la masse de gaz contenue dans un ouvert à
bord de classe C
1
arbitraire de R
3
entre deux instants t
1
< t
2
quelconques vaut
lintegrale sur [t
1
, t
2
] du ux de j ` a travers le bord de dans la direction de
. On trouve que
_
(t
2
, x)dx
_
(t
1
, x)dx =
_
t2
t1
_
j(t, x) (x)d(x)
o` u (x) est le vecteur unitaire normal à au point x pointant vers lexterieur
de , et d est lelement de surface sur le bord .
En raisonnant comme nous lavons dejà fait pour etablir lequation de la
chaleur, en appliquant la formule de Green (Theorème 3.5.4 au membre de
droite de legalite ci-dessus et la derivation sous le signe somme au membre de
gauche, on aboutit à la relation
t
(t, x) + div
x
j(t, x) = 0 , x R
3
, t > 0 .
Cette equation est connue en mecanique des uides sous le nom dequation de
continuite, ou, ce qui est la meme chose, de loi de conservation locale de la
masse.
Utilisons maintenant lhypothèse selon laquelle le gaz passe très lentement
à travers un milieu poreux. Negligeant linertie de la masse de gaz consideree,
on ecrit alors que la somme des forces internes exercees sur le gaz, à savoir le
gradient de pression et le poids du gaz, equilibre la force de friction du gaz sur
le milieu poreux.
Supposant que cette force de friction est proportionnelle à la vitesse u(t, x)
du gaz, et negligeant le poids du gaz ce qui est legitime dans le cas de
gradients de pression susamment importants on trouve que
x
p(t, x) u(t, x) = 0 ,
o` u > 0 est une constante et p(t, x) est la pression du gaz au point x et à
linstant t. Ainsi, le champ des vitesses du gaz est donne par
u(t, x) =
1
x
p(t, x) ,
formule connue sous le nom de loi de Darcy.
Injectant cette formule dans lequation de continuite en tenant compte du
fait que j = u, on aboutit à la relation
t
(t, x) = div
x
_
1
(t, x)
x
p(t, x)
_
, x R
3
, t > 0 .
Pour obtenir lequation des milieux poreux, il ne reste plus quà exploiter
lequation detat du gaz.
Dans le cas dun gaz parfait, et en supposant que lecoulement du gaz à
travers le milieu poreux est isotherme, on ecrit que
p(t, x) =
k
m
(t, x)T
o` u k est la constante de Boltzmann, m la masse moleculaire du gaz et T la
temperature. La relation ci-dessus devient alors
t
(t, x) =
kT
2m
x
_
(t, x)
2
_
, x R
3
, t > 0 ,
qui est un premier exemple dequation des milieux poreux avec exposant = 2.
Dans lhypothèse o` u cet ecoulement est adiabatique, on ecrit alors que
p(t, x) = p
0
_
(t, x)
0
_
o` u p
0
est une pression de reference associee à une densite de reference
0
, et o` u
est le quotient des chaleurs speciques à pression et à volume constant pour
le gaz considere.
Par exemple, pour un gaz parfait monoatomique, on a =
5
3
. Pour des gaz
parfaits polyatomiques, on tombe sur des formules du type = 1 +
1
2n+1
. En
tout etat de cause, il est naturel de supposer que
> 1 .
Cette hypothèse decoulement adiabatique conduit comme ci-dessus, en uti-
lisant lequation de continuite, la relation j = u et la loi de Darcy, à
t
=
p0
(+1)
x
_
1+
_
, x R
N
, t > 0 ,
qui est un nouvel exemple dequation des milieux poreux, cette fois avec lexpo-
sant = + 1.
9.4.2 Solutions auto-similaires.
Considerons donc lequation des milieux poreux sous la forme
t
u(t, x) =
x
(u(t, x)
) , x R
N
, t > 0 ,
en supposant que
> 1 ,
et cherchons les valeurs de a R et b R pour lesquelles
a
u(t,
b
x) est solution de lequation des milieux poreux
pour tout > 0 sachant que u est solution de cette meme equation. Comme
t
_
a
u(t,
b
x)
_
=
a+1
t
u(t,
b
x)
et
x
_
_
a
u(t,
b
x)
_
_
=
a+2b
(
x
u
)(t,
b
x) ,
on trouve que a et b doivent verier la relation
a + 1 = a + 2b .
Supposons cette relation realisee, et choisissons = 1/t : on va donc chercher
une solution u(t, x) de lequation des milieux poreux sous la forme
u(t, x) =
1
t
a
U
_
x
t
b
_
, x R
N
, t > 0 ,
o` u U = u(1, ). Notons y la nouvelle variable
y =
x
t
b
.
Alors
t
u(t, x) = at
a1
U(t
b
x) bt
ab1
x U(t
b
x)
= at
a1
U(t
b
x) bt
a1
(t
b
x) U(t
b
x)
= at
a1
U(y)
y=t
b
x
bt
a1
y U(y)
y=t
b
x
.
tandis que
x
_
_
t
a
U(t
b
x)
_
_
= t
a2b
(U
)(t
b
x) = t
a2b
(U
(y))
y=t
b
x
.
Par consequent, la fonction u denie ci-dessus à partir de la fonction U est
solution de lequation des milieux poreux si
at
a1
U(y)
y=t
b
x
bt
a1
y U(y)
y=t
b
x
= t
a2b
(U
(y))
y=t
b
x
Supposons que
a + 1 = a + 2b ;
alors legalite ci-dessus secrit
(U
(y)) +by U(y) +aU(y) = 0 , y R

N
.
Pour aller plus loin, supposons la fonction U radiale, cest-à-dire de la forme
U(y) = V ([y[) .
Rappelons la formule donnant le laplacien dune fonction radiale dans R
N
(cf.
note 3 du chapitre 7 : pour tout C
(R
+
), on a
y
(([y[))) =
tt
([y[) +
N 1
[y[

t
([y[) , y R
N
.
Ainsi
(V
)
tt
(r) +
N 1
r
(V
)
t
(r) +brV
t
(r) +aV (r) = 0 , pour tout r > 0 .
Supposons que a = Nb ; multipliant les deux membres de legalite ci-dessus par
r
N1
, on met legalite ci-dessus sous la forme
_
r
N1
(V
)
t
_
t
+
_
br
N
V
_
t
= 0 , r > 0 .
On en deduit que
r
N1
(V
)
t
+br
N
V = Const. , r > 0
et, en supposant que U(y) = 0 pour tout y R
N
tel que [y[ soit assez grand,
on trouve que la constante dintegration ci-dessus est nulle.
Lequation dierentielle
(V
)
t
+brV = 0 pour tout r > 0 avec lim
r+
V (r) = 0
admet pour solutions non identiquement nulles toutes les fonctions de la forme
V (r) = (1
1
)
1/(1)
_
c
1
2
br
2
_
1/(1)
+
, r > 0
o` u c est une constante positive quelconque, et ou on a note
z
+
= max(z, 0) , z R.
Que la fonction V denie par la formule ci-dessus soit solution de lequation
dierentielle sur R
+

_
2c/b decoule dun calcul trivial. Rappelons dautre
part que la fonction denie par
+
: R z
z
+
( + 1)
pour tout > 1 verie la relation
_
+
_
(n)
=
n
+
dans T
t
(R)
(voir Exemple 3.6.7). On en deduit que
V (r) = (1
1
)
1/(1)
(

1
)
1/(1)
+
(c
1
2
br
2
)
verie
V
t
(r) = b(1
1
)
1/(1)
(

1
)r
(2)/(1)
+
(c
1
2
br
2
) dans T
t
(R
+
)
tandis que
(V (r)
)
t
= b(1
1
)
/(1)
(1 +

1
)r
1/(1)
+
(c
1
2
br
2
) dans T
t
(R
+
)
(V (r)
)
tt
= b(1
1
)
/(1)
(1 +

1
)
1/(1)
+
(c
1
2
br
2
)
+b
2
(1
1
)
/(1)
(1 +

1
)r
2
(2)/(1)
+
(c
1
2
br
2
) dans T
t
(R
+
) .
Ainsi, pour tout c > 0 xe, en choisissant
a =
N
N( 1) + 2
et b =
1
N( 1) + 2
,
on trouve que la fonction
U(y) = (1
1
)
1/(1)
_
c
1
2
b[y[
2
_
1/(1)
+
est solution de lequation
(U
(y)) +by U(y) +aU(y) = 0 sur R

N
0 .
Comme la fonction U ci-dessus est clairement de classe C
au voisinage de
y = 0, lEDP
(U
(y)) +by U(y) +aU(y) = 0

vaut au sens des distributions sur R
N
.
On resume lanalyse faite ci-dessus dans la
Proposition 9.4.1 (Solutions de Barenblatt) Soient N 1 et > 1. Pour
a =
N
N( 1) + 2
et b =
1
N( 1) + 2
,
la fonction
u(t, x) = (1
1
)
1/(1)
1
t
a
_
c
b[x[
2
2t
2b
_
1/(1)
+
est, pour tout c > 0, solution au sens des distributions de lequation des milieux
poreux
t
u
x
(u
) = 0 dans T
t
(R
N
) .
On remarque sur cet exemple que
(a) pour tout t > 0, la fonction x u(t, x) est continue et à valeurs positives
ou nulles et
supp(u(t, )) = B(0,
2ct
2b
b
) ;
autrement dit, la frontière du support de la fonction x u(t, x) est un front
spherique qui se propage à vitesse nie pour t > 0 ;
(b) pour tout t > 0, la fonction x u(t, x) est continue mais pas de classe C
1
sur R
N
, tandis que la fonction x u(t, x)
est de classe C
1
mais pas C
2
sur
R
N
.
On a vu que, dans le cas du problème de Cauchy pour lequation de la chaleur
lineaire, il y a à la fois propagation à vitesse innie du bord du support de la
donnee initiale et regularisation analytique instantanee de la donnee initiale.
Dans le cas de lequation des milieux poreux, qui est une variante non lineaire
de lequation de la chaleur, la propagation du bord du support de la donnee
initiale seectue bien à vitesse nie, mais on perd la propriete de regularisation
de la donnee initiale.
9.5 Prolongement de la solution de lequation de
Hopf après lapparition des ondes de choc.
On a vu au chapitre 2 que le problème de Cauchy pour lequation de Hopf
t
u(t, x) +u(t, x)
x
u(t, x) = 0 , x R, t > 0 ,
u
t=0
= u
in
,
9.5. SOLUTION DE L
EQUATION DE HOPF APR

`
ES LES CHOCS 301
6 4 2 0 2 4 6
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
Figure 9.1 Graphe de la solution de Barenblatt en fonction de x à t xe. Cas
N = 1 et = 2. Valeurs du temps t = 1 (en rouge), t = 3 (en vert), t = 5 (en
bleu).
nadmet en general de solution de classe C
1
que localement en temps, cest-à-dire
sur un domaine maximal de la forme
[0, T(u
in
)[R
N
o` u T(u
in
) =
1
sup
zR
(max(0, (u
in
)
t
(z)))
avec la convention 1/0 = +.
Nous avons explique à la n du chapitre 2 quil est pourtant possible de
prolonger la solution de lequation de Hopf en une fonction qui admet des dis-
continuites de première espèce et nest donc plus de classe C
1
, mais qui, en
revanche, est solution de lequation de Hopf en un sens generalise très exac-
tement au sens des distributions sur R
+
R.
Nous allons montrer dans ce qui suit une facon deectuer ce prolongement.
Limportance de cette question vient de ce que lequation de Hopf est un modèle
très simplie des equations de la mecanique des uides, et que letude du pro-
longement de la solution après T(u
in
) correspond au problème de la formation
des ondes de choc.
Lidee que lon va utiliser pour obtenir ce prolongement idee qui provient
precisement de lanalogie avec la mecanique des uides consiste à considerer,
au lieu de lequation de Hopf, lequation de Burgers
t
u
(t, x) +u
(t, x)
x
u
(t, x) =
1
2
2
x
u
, x R, t > 0
u
t=0
= u
in
pour > 0.
Le terme
1
2
2
x
u
ajoute au second membre de lequation de Hopf est analogue

aux termes de viscosite que lon ajoute aux equations dEuler de la mecanique
des uides parfaits pour aboutir aux equations de Navier-Stokes des uides
visqueux. La viscosite doit, en principe empecher lapparition dondes de choc
sous la forme de discontinuites plus exactement, les ondes de choc sont lissees
par leet des termes visqueux en prols dont lepaisseur caracteristique est de
lordre de

.
Une autre fa con de voir que lajout du terme
2
x
u
au membre de droite de
lequation de Hopf doit en lisser la solution consiste à ecrire cette equation sous
la forme
t
u
(t, x)
1
2
2
x
u
(t, x) = u
(t, x)
x
u
(t, x)
et à esperer que leet regularisant de lequation de la chaleur au membre de
gauche de cette egalite soit susant pour combattre la non linearite au membre
de droite qui est le terme responsable de la perte de regularite en temps ni.
Le prolongement de la solution de lequation de Hopf sera obtenu en mon-
trant
(a) que lequation de Burgers admet une solution globale en temps pour tout
> 0 ; et
(b) que la famille u
ainsi obtenue converge lorsque 0 vers une solution au

sens des distributions de lequation de Hopf.
9.5. SOLUTION DE L

`
ES LES CHOCS 303
Il se trouve que les deux points (a) et (b) ci-dessus se simplient considerable-
ment grace à une transformation permettant de ramener la solution de lequation
de Burgers à celle dune equation de la chaleur, pour laquelle on va utiliser la
formule de representation explicite de la solution donnee au Theorème 9.2.1.
9.5.1 La transformation de Cole-Hopf
Cette transformation consiste ` a ramener lequation de Burgers
t
u
(t, x)
1
2
2
x
u
(t, x) = u
(t, x)
x
u
(t, x)
à lequation de la chaleur
(t, x)
1
2
2
x
(t, x) = 0 .
On va chercher
sous la forme
(t, x) = e
U(t,x)
o` u est une constante à determiner en fonction de et U une fonction de classe
(au moins) C
3
sur R
+
R.
On calcule sans diculte
=
t
Ue
U
,
x
=
x
Ue
U
2
x
= (
x
U)
2
e
U
2
x
Ue
U
.
de sorte que
1
2
2
x
= e
U
_
t
U +
1
2
(
x
U)
2
1
2
2
x
U
_
.
Choisissons = 1/ : alors
(t, x) = e
U(t,x)/
est solution de
1
2
2
x
= 0
si et seulement si
t
U
+
1
2
(
x
U
)
2
1
2
2
x
U
= 0 .
La fonction U
etant de classe C
3
sur R
+
R, on trouve en derivant par rapport
à x chaque membre de legalite ci-dessus que la fonction
u
=
x
U
de classe C
2
sur R
+
R
verie lequation de Burgers
t
u
+
1
2
x
_
u
2
1
2
2
x
u
= 0
ou encore, de manière equivalente
t
u
+u
x
u
1
2
2
x
u
= 0 .
Autrement dit, pour resoudre le problème de Cauchy
t
u
+u
x
u
1
2
2
x
u
= 0 , x R, t > 0 ,
u
t=0
= u
in
avec, disons u
in
o(R), on procède comme suit :
(a) on pose
U
in
(x) =
_
x
u
in
(z)dz , x R;
(b) ensuite on resoud le problème de Cauchy
1
2
2
x
= 0 , x R, t > 0 ,
t=0
= e
U
in
/
(c) enn on calcule u
(t, x) par la formule

u
(t, x) =
x
( ln
) =
(t, x)
(t, x)
.
Le calcul se resume par le diagramme suivant :
u
in

t=0
= e
U
in
/
(t, )
(t, )
o` u les deux èches horizontales correspondent à la transformation de Cole-Hopf
et son inverse, tandis que la èche verticale correspond au semi-groupe de la
chaleur e
1
2
tx
.
Remarquons que le principe du maximum (du minimum, en fait) pour lequa-
tion de la chaleur garantit que
0 , puisque
t=0
= e
U
in
/
> 0 .
Il sura donc de faire voir que
> 0 pour que les calculs de letape (c) soient

bien legitimes.
Le point (a) ne pose pas de problème : U
in
est bien denie puisque u
in
est
à decroissance rapide à linni ; de plus U
in
est de classe C
sur R comme
primitive de u
in
C
(R).
Pour ce qui est du point (b), on utilise la formule explicite donnant la solution
du problème de Cauchy pour lequation de la chaleur donnee dans la Proposition
9.2.2 : quitte à changer t en t pour se ramener à lequation de la chaleur
normalisee comme dans les sections precedentes, on a
(t, ) = e
1
2
tx
_
e
U
in
/
_
, t 0 ,
9.5. SOLUTION DE L

`
ES LES CHOCS 305
ce qui secrit encore, au moyen de la solution elementaire E
1
de loperateur
1
2
2
x
(à support dans R
+
R)
(t, x) =
1
2t
_
R
e
(xy)
2
2t
e
U
in
(y)
dy , x R, t > 0 .
Justions cette dernière formule. Pour pouvoir appliquer directement la Pro-
position 9.2.2, on fera dans toute la suite lhypothèse
_
R
u
in
(y)dy = 0 .
Ainsi, on a
U
in
(y) 0 quand [y[
de sorte que, pour tout > 0 xe
e
U
in
(y)/
1 pour [y[ .
On applique alors directement la Proposition 9.2.2 au problème de Cauchy
1
2
2
x
= 0 , x R, t > 0 ,
t=0
= e
U
in
/
1 ,
en notant que
e
U
in
/
1 L
2
(R) puisque U
in
est à decroissance rapide
et que
(t, x) =
(t/, x) + 1 .
On en deduit la formule ci-dessus pour
, en tenant compte de ce que

1
2t
_
R
e
(xy)
2
2t
dy = 1 , x R, t > 0 .
Par ailleurs, pour tout t > 0 et tout compact K R
[x y[
2
2t
+U
in
(y)
[x y[
2
2t
uniformement en x K pour y
de sorte quil existe des constantes C, c > 0 pouvant dependre de t, et K telles
que
x
e
(xy)
2
2t

U
in
(y)
x y
t
e
(xy)
2
2t

U
in
(y)
Ce
c
y
2
2t
pour tout x K et tout y R. Comme le membre de droite de cette inegalite
est integrable sur R, on peut deriver sous le signe somme cf. Note 3 du
chapitre 1 et on trouve que
(t, x) =
1
2t
_
R
xy
t
e
(xy)
2
2t

U
in
(y)
dy , x R, t > 0 .
Observons que
> 0 comme integrale de la fonction continue

y e
(xy)
2
2t

U
in
(y)
strictement positive sur R.

On conclut ainsi letape (c), en obtenant la formule explicite
u
(t, x) =
_
R
xy
t
e
(xy)
2
2t

U
in
(y)
dy
_
R
e
(xy)
2
2t

U
in
(y)
dy
, x R, t > 0 ,
representant la solution du problème de Cauchy pour lequation de Burgers
t
u
+u
x
u
1
2
2
x
u
= 0 , x R, t > 0 ,
u
t=0
= u
in
.
Resumons ce que nous avons demontre dans la
Proposition 9.5.1 (Existence et unicite pour lequation de Burgers) Soit
u
in
o(R) telle que
_
R
u
in
(x)dx = 0 .
Alors, pour tout > 0, il existe une unique solution u
de classe C
sur R
+
R
et telle que
(t, x)
_
x
(t, z)dz soit continue et bornee sur R

+
R
N
au problème de Cauchy pour lequation de Burgers ci-dessus avec viscosite /2
et donnee initiale u
in
. Cette solution est donnee par la formule
u
(t, x) =
_
R
xy
t
e
(xy)
2
2t

U
in
(y)
dy
_
R
e
(xy)
2
2t

U
in
(y)
dy
, x R, t > 0 ,
ou encore, de manière equivalente
u
(t, x) =
_
R
u
in
(y)e
(xy)
2
2t

U
in
(y)
dy
_
R
e
(xy)
2
2t

U
in
(y)
dy
, x R, t > 0 .
En particulier, le principe du maximum (faible) vaut pour lequation de Burgers :
si m u
in
M sur R, alors m u
(t, x) M pour tout x R et t 0.

9.5. SOLUTION DE L

`
ES LES CHOCS 307
Demonstration. La discussion precedent lenonce de la proposition montre
lexistence de u
, ainsi que la première formule explicite. La seconde formule

decoule de la première, car
_
R
x y
t
e
(xy)
2
2t

U
in
(y)
dy
_
R
u
in
(y)e
(xy)
2
2t

U
in
(y)
dy = 0 .
En eet
x y
t
u
in
(y) =
y
_
(x y)
2
2t
+U
in
(y)
_
de sorte que
_
R
_
x y
t
u
in
(y)
_
e
(xy)
2
2t

U
in
(y)
dy
=
_
R
y
_
(x y)
2
2t
+U
in
(y)
_
e
(xy)
2
2t

U
in
(y)
dy
=
_
e
(xy)
2
2t

U
in
(y)
_
y=+
y=
= 0
puisque U
in
L
(R), ce qui entrane que

(x y)
2
2t
+U
in
(y) + pour [y[
pour tout x R et t > 0.
Le principe du maximum est une consequence triviale de la deuxième formule
explicite.
Que u
soit de classe C
sur R
+
R est immediat. En eet, la fonction
solution du problème de Cauchy
1
2
2
x
= 0 , x R, t > 0 ,
(0, x) = exp
_
_
x
u
in
(z)dz
_
1 ,
donnee par la formule
(t, ) = E(t, )
x
_
exp
_
_
x
u
in
(z)dz
_
1
_
est de classe C
sur R
+
R, comme solution de lequation de la chaleur à
donnee initiale dans la classe de Schwartz o(R) voir Theorème 9.3.2. On
conclut grace au fait que
> 1 sur R
+
R
et que u
est donnee en fonction de
par la formule
u
(t, x) =
x
ln(1 +
(t/, x)) .
(Pour ce qui est de linegalite stricte portant sur
, observons que
E(t, )
x
exp
_
_
x
u
in
(z)dz
_
> 0
comme integrale dune fonction positive ou nulle non identiquement nulle.)
Il reste à demontrer lunicite de la solution u
ainsi obtenue. Soit v
une
autre solution du meme problème de Cauchy, de classe C
sur R
+
R et telle
que
(t, x)
_
x
(t, z)dz soit continue bornee sur R

+
R
N
.
On verie alors sans peine que
(t, x) = exp
_
_
x
(t/, z)dz
_
1
est une solution au sens des distributions temperees du problème de Cauchy
1
2
2
x
= 0 , x R, t > 0 ,
(0, x) = exp
_
_
x
u
in
(z)dz
_
1 .
Par unicite de la solution du problème de Cauchy pour lequation de la chaleur,
on conclut que
et donc que v
= u
do` u lunicite de solution du

problème de Cauchy pour lequation de Burgers.
9.5.2 La formule de Lax-Oleinik
Nous allons maintenant faire tendre vers 0 et montrer qualors u
(t, x)
converge vers une fonction u denie pour tout t > 0 et qui est un prolongement
de la solution locale en temps du problème de Cauchy pour lequation de Hopf.
Lhypothèse
u
in
o(R) et
_
R
u
in
(z)dz = 0
entrane que
U
in
(x) =
_
x
u
in
(z)dz
denit une fonction
U
in
C
(R) , telle que U

in
(x) 0 lorsque [x[ .
Considerons alors, pour tout t > 0, la fonction F denie par
F(t, x, y) =
(x y)
2
2t
+U
in
(y) , x, y R, t > 0 .
Cette fonction verie
F C
(R
+
RR) et F(t, x, y) + pour t, x xes et [y[ .
9.5. SOLUTION DE L

`
ES LES CHOCS 309
Donc
inf
yR
F(t, x, y) est atteint,
et
J
t,x
= z R[ F(t, x, z) = inf
yR
F(t, x, y) est compact,
car cest un ferme borne de R.
Dans toute la suite, on notera
[y
(t, x), y
+
(t, x)] = le plus petit segment contenant J
t,x
.
Evidemment, y
(t, x) J
t,x
.
Commencons par etudier de plus près ces nombres y
(t, x).
Lemme 9.5.2 Pour tout t > 0,
x
1
< x
2
entrane que y
+
(t, x
1
) y
(t, x
2
) .
En particulier, les fonctions x y
(t, x) sont croissantes sur R.

De plus, x y
(t, x) est continue à gauche, x y

+
(t, x) continue à droite
sur R, et
S
t
= x R[ y
(t, x) < y
+
(t, x) est ni ou denombrable.
Demonstration. En eet, soit y < y
+
(t, x
1
) ; on a alors
F(t, x
2
, y) F(t, x
2
, y
+
(t, x
1
)) = (F(t, x
2
, y) F(t, x
1
, y))
+ (F(t, x
1
, y) F(t, x
1
, y
+
(t, x
1
)))
+ (F(t, x
1
, y
+
(t, x
1
)) F(t, x
2
, y
+
(t, x
1
)) .
Comme le second terme dans le membre de droite est positif ou nul puisque
F(t, x, y
+
(t, x
1
)) = inf
yR
F(t, x
1
, y)
on en deduit que, si x
1
< x
2
et y < y
+
(t, x
1
), alors
F(t, x
2
, y) F(t, x
2
, y
+
(t, x
1
))
(F(t, x
2
, y) F(t, x
1
, y)) + (F(t, x
1
, y
+
(t, x
1
)) F(t, x
2
, y
+
(t, x
1
))
=
1
2t
_
(x
2
y)
2
(x
1
y)
2
_
1
2t
_
(x
2
y
+
(t, x
1
))
2
(x
1
y
+
(t, x
1
))
2
_
=
1
t
(x
1
x
2
)y
1
t
(x
1
x
2
)y
+
(t, x
1
) =
1
t
(x
1
x
2
)(y y
+
(t, x
1
)) > 0 .
On en deduit que, si x
1
< x
2
, alors
inf
yR
F(t, x
2
, y) = inf
yy+(t,x1)
F(t, x
2
, y) ,
ce qui entrane que y
+
(t, x
1
) y
(t, x
2
). Et donc, pour tout t > 0, on a
x
1
< x
2
y
(t, x
1
) y
+
(t, x
1
) y
(t, x
2
) y
+
(t, x
2
) ,
ce qui montre que y
(t, ) est croissante.

Montrons que x y
(t, x) est continue à gauche sur R. Soient donc x R

et x
n
x; evidemment
y
n
:= y
(t, x
n
) sup
n
y
(t, x
n
) = y
(t, x) .
Si on avait y
< y
(t, x), alors, par continuite de F

inf
yR
F(t, x
n
, y) = F(t, x
n
, y
n
) F(t, x, y
) > inf
yR
F(t, x, y) pour n .
Or ceci est impossible car la fonction
x inf
yR
F(t, x, y) est continue sur R
puisque F est continue et tend vers linni pour [y[ uniformement en (t, x)
sur tout compact de R
+
R voir une demonstration dans lappendice de
cette section.
On montrerait de meme que x y
+
(t, x) est continue à droite, en considerant
cette fois une suite x
n
x.
Les fonctions x y
(t, x), etant croissantes sur R, ny admettent que des

discontinuites de première espèce, et les points de discontinuites forment un
ensemble au plus denombrable. Comme y
+
(t, ) est continue à droite et y
(t, )
continue à gauche, on a
y
+
(t, x) y
(t, x + 0) y
+
(t, x + 0) = y
+
(t, x) ,
y
(t, x) = y
(t, x 0) y
+
(t, x 0) y
(t, x) ,
de sorte que
y
(t, x + 0) = y
+
(t, x) et y
+
(t, x 0) = y
(t, x) .
Donc, si x S
t
, on a
y
(t, x 0) y
+
(t, x 0) < y
(t, x + 0) y
+
(t, x + 0) .
Autrement dit, S
t
est inclus dans lensemble des points de discontinuite des
fonctions monotones x y
(t, x), de sorte quil est au plus denombrable.

Daprès ce qui precède, pour tout t > 0 et tout x / S
t
, alors
F(t, x, y) > F(t, x, y
(t, x)) pour tout y ,= y
(t, x) .
On en deduit le comportement de u
(t, x) lorsque 0
+
.
9.5. SOLUTION DE L

`
ES LES CHOCS 311
Lemme 9.5.3 Pour tout t > 0 et tout x / S
t
, on a
u
(t, x)
x y
(t, x)
t
lorsque 0
+
.
Demonstration. On a en eet, pour tout > 0,
_
R
x y
t
e
F(t,x,y)
dy =
_
y+(t,x)+
+
_
+
y+(t,x)+
x y
t
e
F(t,x,y)
dy
x y
+
(t, x)
t
_
y+(t,x)+
F(t,x,y)
dy +
_
+
y+(t,x)+
x y
t
e
F(t,x,y)
dy
Or, par denition de y
+
(t, x), on a
inf
yy+(t,x)+
F(t, x, y) > inf
yR
F(t, x, y) = F(t, x, y
(t, x)) ,
de sorte que
_
+
y+(t,x)+
x y
t
e
F(t,x,y)
dy
_
R
e
F(t,x,y)
dy
0 pour 0
+
,
et que
_
y+(t,x)+
F(t,x,y)
dy
_
R
e
F(t,x,y)
dy
1 pour 0
+
.
Par consequent
lim
0
+
u
(t, x)
x y
+
(t, x)
t
,
de sorte quen faisant 0
+
, on trouve que
lim
0
+
u
(t, x)
x y
+
(t, x)
t
,
On demontre de meme que
lim
0
+
u
(t, x)
x y
(t, x)
t
,
de sorte que
x y
+
(t, x)
t
lim
0
+
u
(t, x) lim
0
+
u
(t, x)
x y
(t, x)
t
,
pour tout t > 0 et tout x R, do` u le resultat, puisque
y
+
(t, x) = y
(t, x) comme x / S
t
.
Nous sommes maintenant en mesure de prolonger la solution de classe C
1
locale en temps de lequation de Hopf construite au chapitre 2.
Theorème 9.5.4 (Formule de Lax-Oleinik) Soit u
in
o(R) telle que
_
R
u
in
(z)dz = 0 .
Pour tout > 0, soit u
la solution du problème de Cauchy pour lequation de

Burgers
t
u
+u
x
u
1
2
2
x
u
= 0 , x R, t > 0 ,
u
t=0
= u
in
.
Lorsque 0, on a u
u p.p. sur R
+
R, o` u u est une solution de lequation
de Hopf ecrite sous la forme
t
u +
x
_
u
2
2
_
= 0 dans T
t
(R
+
R) .
Cette solution est donnee par la formule explicite
u(t, x) =
x y
(t, x)
t
, pour tout t > 0 et x R tel que y
(t, x) = y
+
(t, x).
et verie le principe du maximum (faible) :
si m u
in
M sur R, alors m u(t, x) M pour tout x R et t 0.
De plus, la restriction de u à [0, T(u
in
)[R est lunique solution de classe C
1
telle que
u
t=0
= u
in
.
Demonstration. La convergence p.p. de u
et la formule explicite pour la limite

decoulent du Lemme 9.5.3.
Dautre part, le principe du maximum pour lequation de Burgers implique
que
|u
|
L
(R+R)
|u
in
|
L
(R)
, pour tout > 0 ,
de sorte que la limite p.p. de u
verie aussi
|u|
L
(R+R)
|u
in
|
L
(R)
.
En appliquant le theorème de convergence dominee, on montre alors que
u
u et u
2
u
2
dans T
t
(R
+
R) .
9.5. SOLUTION DE L

`
ES LES CHOCS 313
En passant la limite au sens des distributions dans lequation de Burgers ecrite
sous la forme
t
u
+
x
_
u
2
2
_
1
2
2
x
u
= 0 ,
on trouve que
t
u +
x
_
u
2
2
_
= 0 dans T
t
(R
+
R) .
Montrons enn que u prolonge la solution locale de classe C
1
. Par denition,
T(u
in
) =
1
sup
zR
(max(0, (u
in
)
t
(z)))
en posant 1/0 = +,
de sorte que, pour tout t [0, T(u
in
[ :
y y +tu
in
(y) est une bijection croissante et continue de R dans R.
Par consequent, pour tout t [0, T(u
in
)[ et tout x R, il existe un unique
point y(t, x) R tel que
y(t, x) +tu
in
(y(t, x)) = x
et la fonction
y
(x y)
2
2t
+U
in
(y)
est decroissante sur ] , y(t, x)[, croissante sur ]y(t, x), [ et atteint son mi-
nimum en lunique point y = y(t, x). Autrement dit
y
(t, x) = y
+
(t, x) = y(t, x) pour tout x R et t [0, T(u
in
[
et
u(t, x) =
x y(t, x)
t
= u
in
(y(t, x)) , x R, 0 t < T(u
in
) .
Comme la denition de y(t, x) ci-dessus montre quil sagit du pied de la courbe
caracteristique passant par x à linstant t, cette dernière formule concide avec
celle obtenue au chapitre 1 par la methode des caracteristiques. Donc, la res-
triction de u à [0, T(u
in
)[R est la solution locale en temps de classe C
1
de
lequation de Hopf obtenue par la methode des caracteristiques.
La formule explicite pour la solution globale u de lequation de Hopf dans
lenonce du theorème ci-dessus a ete obtenue independamment par P. Lax et O.
Oleinik.
En voici une consequence remarquable :
Proposition 9.5.5 (Inegalite de Lax-Oleinik) Avec les notations du Theo-
rème 9.5.4, la solution globale u de lequation de Hopf obtenue comme limite à
viscosite evanescente de la solution de lequation de Burgers verie la condition
suivante :
x
u(t, )
1
t
dans T
t
(R
x
) , pour tout t > 0 .
(Pour T, S T
t
(R), la notation T S signie que la distribution S T est
positive ou nulle sur R : cf. chapitre 3, section 3.2.2.)
Demonstration. Pour tout t > 0, la fonction x y
+
(t, x) est croissante sur
R et continue à droite, daprès le Lemme 9.5.2. En particulier, cette fonction
est continue sauf sur un ensemble S
t
R au plus denombrable de points o` u
elle admet des discontinuites de première espèce, et localement bornee, de sorte
quelle denit bien un element de T
t
(R).
Daprès la formule des sauts (cf. Theorème 3.5.1)
x
y
+
(t, ) =
x
y
+
(t, ) +
zSt
(y
+
(t, z + 0) y
+
(t, z 0))
z
o` u
x
y
+
(t, ) =
x
_
y(t, )
R\St
_
.
Comme y
+
(t, ) est croissante
x
y
+
(t, ) 0 sur R S
t
et y
+
(t, z + 0) y
+
(t, z 0) 0 pour tout z S
t
.
Par consequent, la distribution
x
y
+
(t, ) est positive ou nulle, et donc, pour
tout t > 0
t
x
u(t, ) = 1
x
y
+
(t, ) 1 dans T
t
(R)
ce qui est precisement linegalite de Lax-Oleinik.
Comme les fonctions x y
(t, x) sont croissantes sur R, la formule expli-

cite de Lax-Oleinik permet darmer que, pour tout t T(u
in
), la solution
prolongee par viscosite evanescente x u(t, x) na que des discontinuites de
première espèce, et que u est necessairement decroissante à travers chacune de
ces discontinuites, daprès linegalite de Lax-Oleinik.
Du point de vue physique (et bien que lequation de Hopf ne soit pas un
modèle correct de la dynamique des gaz) ces discontinuites de première espèce
sinterprètent comme des ondes de choc. On comprend maintenant comment
se forment ces ondes de chocs à partir dune donnee initiale u
in
de classe C
1
.
Daprès letude faite au chapitre 2 et dans la demonstration du Theorème 9.5.4,
pour 0 < t < T(u
in
), la fonction
y
(x y)
2
2t
+
_
y
u
in
(z)dz
atteint son minimum sur R en un point unique lidee etant que, pour t > 0
assez petit, cette fonction est proche de la fonction
y
(x y)
2
2t
qui atteint son minimum en lunique point y = x. Lorsque t > 0 augmente, le
terme
_
y
u
in
(z)dz nest plus une petite perturbation de
(x y)
2
2t
9.5. SOLUTION DE L

`
ES LES CHOCS 315
de sorte que le minimum de la fonction
y
(x y)
2
2t
+
_
y
u
in
(z)dz
peut etre atteint en plusieurs points. Les points extremes de minimum de cette
fonction, à savoir y
(t, x) et y
+
(t, x), determinent lamplitude du saut de u(t, )
à travers le point de choc x à linstant t.
Linegalite de Lax-Oleinik nous permet darmer en outre que le graphe de
la fonction x u(t, x) a tendance à saplatir sur laxe reel lorsque t + :
en particulier, la force des ondes de choc diminue lorsque le temps augmente.
9.5.3 Appendice
La demonstration du Lemme 9.5.2 est basee sur largument suivant.
Proposition 9.5.6 Soit : E K R continue, o` u E, K sont des espaces
metriques et o` u K est compact. Alors, la fonction : E R denie par
(x) = inf
yK
(x, y)
est continue sur E.
Demonstration. Dabord, pour tout x E, la fonction continue
K y (x, y)
atteint sa borne inferieure sur le compact K ; en particulier, (x) est ni.
Soit donc x E ; il existe y
K tel que
(x) = inf
yK
(x, y) = (x, y
) .
Soit (x
n
)
n1
une suite de E arbitraire convergeant vers x; soit dautre part une
suite (y
n
)
n1
convergeant vers y
dans K.
Par continuite de sur E K, on a
(x
n
) = inf
yK
(x
n
, y) (x
n
, y
n
) (x, y
) = (x) ,
ce qui montre que
lim
n
(x
n
) (x) .
Choisissons maintenant une sous-suite (x
n
k
)
k1
de la suite (x
n
)
n1
telle que
(x
n
k
) lim
n
(x
n
) lorsque k .
Dautre part, pour tout k 1, choisissons y
n
k
dans le compact K tel que la
fonction continue (x
n
k
, ) atteigne sa borne inferieure sur K au point y = y
n
k
(x
n
k
) = inf
yK
(x
n
k
, y) = (x
n
k
, y
n
k
) .
Considerons maintenant la suite (y
n
k
)
k1
à valeurs dans le compact metrique K :
daprès le theorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une sous-suite de (y
n
k
)
k1
,
que nous noterons (y
k
), convergeant vers y
K. Par continuite de , on a
(x
n
k
) = inf
yK
(x
n
k
, y) = (x
n
k
, y
k
) (x, y
) = inf
yK
(x, y) = (x) ,
et comme dautre part la première suite extraite (x
n
k
)
k1
avait ete choisie de
facon à ce que
(x
n
k
) lim
n
(x
n
) lorsque k ,
il sensuit que
lim
n
(x
n
) = (x) .
Au total, on a montre que
lim
n
(x
n
) (x) = lim
n
(x
n
)
ce qui entrane que
(x
n
) (x) lorsque n .
Comme ceci vaut pour tout x E et toute suite (x
n
)
n1
convergeant vers x
dans lespace metrique E, on en deduit que est continue sur E.
Plus precisement, la demonstration du Lemme 9.5.2 utilise la variante sui-
vante de la proposition ci-dessus.
Corollaire 9.5.7 Soit : RR R continue et telle que, pour tout L > 0,
(x, y) + lorsque [y[ uniformement en x [L, L] .
Alors la fonction
: R x inf
yR
(x, y)
est continue.
Demonstration. Il sut evidemment de montrer que est continue sur [L, L]
pour tout L > 0.
Par denition de , on a evidemment
(x) (x, 0) pour tout x [L, L] .
Lapplication x (x, 0) etant continue, elle atteint sa borne superieure sur le
compact [L, L] : notons M cette borne superieure.
Dautre part, par hypothèse
inf
]x]L
(x, y) + lorsque [y[
de sorte quil existe R > 0 tel que
(x, y) M + 1 > (x) pour tout x [L, L] et tout y tel que [y[ > R.
9.6. EXERCICES 317
Par consequent, pour tout x [L, L], on a
(x) = inf
yR
(x, y) = inf
]y]R
(x, y)
de sorte quon se ramène à la proposition precedente en posant E = [L, L] et
K = [R, R].
9.6 Exercices
Exercice 1.
Soit u C
(R
+
R
N
) solution de lequation de la chaleur
t
u
1
2
x
u = 0 sur R
+
R
N
.
Montrer, avec le minimum de calculs, que les fonctions
(t, x) 2t
t
u(t, x) +x
x
u(t, x)
(t, x) 4(t
t
)
2
u(t, x) + 4t
t
(x
x
u(t, x)) + (x
x
)
2
u(t, x)
sont solutions de la meme equation de la chaleur que u. (Indication : on pourra
considerer la fonction u(
2
t, x), o` u > 0.)
Exercice 2.
Existe-t-il une solution elementaire temperee dans le passe de loperateur de la
chaleur
t
1
2
x
, cest-à-dire E o
t
(R
t
R
N
x
) telle que
(
t
1
2
x
)E =
(t,x)=(0,0)
,
supp(E) R
R
N
?
Exercice 3.
Notons E la solution elementaire temperee à support dans R
+
R
N
de loperateur
de la chaleur
t
1
2
x
dans R
t
R
N
x
. Posons
B(t, x; r) =
_
(s, y) RR
N
[ s t et E(t s, x y)
1
r
N
_
.
Soit u C
2
(R
+
R
N
). Montrer que
u(t, x) =
1
r
N
__
B(t,x;r)
u(s, y)
[x y[
2
2(t s)
dyds .
(Indication : on pourra sinspirer de la demonstration de la formule de la moyenne
pour les fonctions harmoniques.)
Exercice 4.
a) Soit u C
2
(R
+
R
+
) veriant
t
u
1
2
2
x
u = 0 sur R
+
R
+
,
u
t=0
= 0 sur R
+
.
Posons
U(t, x) =
_
u(t, x) si x > 0 ,
u(t, x) si x < 0 .
Calculer
(
t
1
2
2
x
)U au sens des distributions sur R
+
R.
b) A partir de ce qui precède, enoncer et demontrer un resultat dexistence et
unicite dune solution du problème
t
u
1
2
2
x
u = 0 sur R
+
R
+
,
u
x=0
= g pour t > 0 ,
u
t=0
= f pour x > 0 ,
lorsque f et g sont des fonctions de classe C
2
à support compact dans R
+
.
Exercice 5.
Notons I la fonction denie sur R par I(x) = 1
[0,1]
(x), et, pour tout a > 0,
posons I
a
(x) =
1
a
I(
x
a
). Soit (a
n
)
n1
suite de nombres strictement positifs tels
que
n0
a
n
< .
Denissons une suite de fonctions (f
n
)
n1
sur R comme suit :
f
1
= I
a1
, f
2
= I
a1
I
a2
, . . . , f
n
= I
a1
. . . I
an
.
a) Montrer que la suite f
n
converge uniformement sur tout compact de R vers
une fonction f continue sur R dont on precisera le support.
b) Montrer que f est de classe C
sur R, et que, pour tout k 1, on a

[f
(k)
(t)[
2
k
a
1
a
2
. . . a
k
, t R.
c) Comment choisir une suite (a
n
)
n1
veriant les proprietes du a) et telle que
la serie
u(t, x) =
k0
x
2k
(2k)!
f
(k)
(t)
denisse une fonction u de classe C
2
sur R
2
?
9.6. EXERCICES 319
d) Calculer
t
u(t, x)
2
x
u(t, x) pour tout (t, x) R
+
R,
ainsi que
u(0, x) pour tout x R.
Comparer le resultat obtenu aux enonces dunicite de la solution du problème de
Cauchy pour lequation de la chaleur etablis plus haut comme, par exemple,
le Lemme 7.2.4.
Chapitre 10
Equation de Schr odinger
Lequation de Schrodinger intervient dans des contextes très dierents :
a) cest lequation du mouvement pour une particule quantique soumise à
laction dun potentiel ; mais aussi
b) cest une equation approchee pour certains problèmes de propagation
dondes.
Disons quelques mots du thème a).
Rappelons les equations du mouvement pour un point materiel de masse m
soumis à laction dun champ de forces derivant dun potentiel V (x) : en notant
x(t) R
N
la position du point materiel à linstant t, on a
m x +V (x) = 0 .
Ce système dequations du second ordre se met aussi sous la forme dun système
dequations dierentielles ordinaires dordre 1 et de dimension double :
m x = ,
= V (x) ,
o` u (t) est limpulsion du point à linstant t.
Lenergie du point considere à linstant t est la somme de son energie cinetique
1
2
m[ x[
2
=
](t)]
2
2m
et de son energie potentielle V (x(t)) :
E =
1
2
[(t)[
2
m
+V (x(t)) = Const.
La formulation hamiltonienne de la mecanique classique consiste à partir de
lenergie ci-dessus comme fonction des variables de position x R
N
et dimpul-
sion R
N
:
H(x, ) =
1
2
[[
2
m
+V (x) .
321
322 CHAPITRE 10. EQUATION DE SCHR
ODINGER
Cette fonction est appelee hamiltonien du système mecanique considere
dans le cas present, dun point materiel de masse msoumis à laction du potentiel
V . A partir du hamiltonien, on forme le système des equations de Hamilton
j
=
H
x
j
(x, ) , j = 1, . . . , N
x
j
= +
H
j
(x, ) ,
dont on verie, dans le cas du hamiltonien dun point materiel de masse m sou-
mis à laction du potentiel V , quil concide avec le système dierentiel dordre
1 ci-dessus, equivalent aux equations du mouvement.
On verie egalement sans peine que le hamiltonien reste constant le long des
courbes integrales du système des equations de Hamilton cette propriete, qui
vaut pour tout hamiltonien de classe C
2
, est donc equivalente à la conservation
de lenergie dans le cas du point materiel dans un champ de potentiel pris ici
comme exemple.
Après ce rappel sur les equations de la mecanique classique, voyons comment
la mecanique quantique decrit levolution du meme point materiel soumis à
laction du potentiel V pour plus de details, voir [2].
En mecanique quantique, le problème nest plus de chercher la position x(t)
et limpulsion (t) du point materiel à tout instant t le principe dincertitude
de Heisenberg nous dit quune telle description est impossible.
On va donc chercher plutot une fonction (t, x) (t, x) C, au moins
mesurable, appelee fonction donde qui va coder letat du système (ici du
point materiel considere) dune facon quelque peu compliquee, que nous allons
presenter succintement.
La fonction donde doit satisfaire
_
R
N
[(t, x)[
2
dx = 1 pour tout t R,
ce qui signie que [(t, x)[
2
est une densite de probabilite par rapport à la
mesure de Lebesgue dx cf. [13], Denition 4.2.7.
La signication de cette densite de probabilite est la suivante : [(t, x)[
2
dx
represente la probabilite (innitesimale) de trouver le point materiel dans un
volume innitesimal dx centre au point x R
N
à linstant t. Ainsi, pour tout
A R
N
mesurable, la probabilite de trouver le point materiel dans A à linstant
t vaut-elle _
A
[(t, x)[
2
dx.
Mais on peut calculer egalement bien dautres quantites physiques au moyen
de cette densite de probabilite. Par exemple,
_
R
N
V (x)[(t, x)[
2
dx
represente l(esperance de l)energie potentielle du point materiel à linstant t.
`
ELE 323
Plus generalement, etant donnee une quantite physique quelconque dont la
valeur est f(x) lorsque le point materiel se trouve au point x R
N
, on obtient
la valeur observee pour cette quantite à linstant t pour un système decrit par
la fonction donde (t, x) au moyen de la formule
_
R
N
f(x)[(t, x)[
2
dx.
Cette discussion nexplique pas comment calculer toutes les quantites phy-
siques naturelles pour le point materiel considere. Par exemple, il resterait
à expliquer comment on calcule, en mecanique quantique, la valeur observee
de quantites physiques faisant intervenir limpulsion comme par exemple
lenergie cinetique.
Dailleurs, on comprend bien quen passant de la fonction donde (t, x)
à valeurs complexes au carre de son module [(t, x)[
2
, on a perdu beaucoup
dinformation toute celle contenue dans largument du nombre complexe
(t, x).
Voici donc comment comment calculer la valeur observee à linstant t pour
une quantite physique valant g() lorsque limpulsion du point materiel vaut .
En appliquant le theorème de Plancherel (Theorème 5.4.12) à la fonction
x (t, x) qui appartient à L
2
(R
N
), on voit que
_
R
N
[(t, x)[
2
dx =
_
R
N
[
(t,
1
)[
2 d
(2)
N
,
o` u on a note la variable duale de x et

la transformee de Fourier partielle de
en la variable par rapport à la variable x. Autrement dit [
(t,
1
)[
2
est aussi
une densite de probabilite par rapport à la mesure
d
(2)
N
proportionnelle à la
mesure de Lebesgue d, cette fois non pas dans lespace physique cest-à-dire
dans lensemble de toutes les positions possibles du point materiel mais dans
lespace de Fourier qui est lensemble de toutes les impulsions possibles du point
materiel considere. (La constante intervenant ici est
h
2
, o` u h est la constante
de Planck.)
Ceci suggère la meme construction que pour les quantites physiques fonctions
de la seule variable x : la valeur observee dune quantite physique dont la valeur
vaut g() lorsque limpulsion du système vaut est
_
R
N
g()[
(t,
1
)[
2 d
(2)
N
.
Par exemple, lenergie cinetique observee à linstant t pour un point materiel de
masse m de fonction donde (t, x) est
_
R
N
1
2
[[
2
m
[
(t,
1
)[
2 d
(2)
N
.
Supposons que la fonction donde est susamment regulière et decroissante
à linni, par exemple que la fonction x (t, x) appartient à la classe de
ODINGER
Schwartz o(R
N
). Alors cf. Proposition 5.2.2 (b) on a
j

(t,
1
) =

_
xj
(t, x)
_
(
1
)
de sorte que
_
R
N
1
2
[[
2
m
[
(t,
1
)[
2 d
(2)
N
=
1
2m
_
R
3
2
(t,
1
)
d
(2)
N
=
1
2m
_
R
3
[
x
[
2
(t, x)dx
o` u la dernière egalite decoule du theorème de Plancherel (Theorème 5.4.12 ou
Corollaire 5.2.7.)
Une integration par parties permet dailleurs de mettre cette dernière integrale
sous la forme
1
2m
_
R
3
[
x
[
2
(t, x)dx =
_
R
3
(t, x)
_
x
2m
_
(t, x)dx.
Ainsi la valeur observee de lenergie totale à linstant t du point materiel de
fonction donde (t, x), somme de lenergie cinetique et de lenergie potentielle,
secrit
_
R
N
(t, x)
_
x
2m
+V (x)
_
(t, x)dx
La discussion ci-dessus montre que plus generalement, pour calculer la valeur
observee dune quantite physique de la forme g()+f(x) pour un système decrit
par la fonction donde (t, x), o` u g est une fonction polynomiale et o` u x et sont
respectivement les variables de position et dimpulsion, on forme la quantite
_
R
N
(t, x) (g(D
x
) +f(x)) (t, x)dx
rappelons ici la notation
D
x
=
_
1
i
x
1
, . . . ,
1
i
x
N
_
.
Autrement dit, à la fonction g() + f(x) de la mecanique classique qui est la
valeur dune quantite physique lorsque le point materiel considere se trouve
simultanement à la position x avec une impulsion , la mecanique quantique
associe loperateur dierentiel g(D
x
) +f(x).
Par exemple, au hamiltonien de la mecanique classique pour un point materiel
de masse m dans un champ de potentiel V (x), qui est la fonction denie par
H(x, ) =
[[
2
2m
+V (x)
est associe le hamiltonien de la mecanique quantique, qui est loperateur dierentiel
H(x, D
x
) =
2
[D
x
[
2
2m
+V (x) =

2
2
x
2m
+V (x) .
10.2. PROBL
`
EME DE CAUCHY ET

EQUATION DE SCHR
ODINGER 325
Cette correspondance associant un operateur (cest-à-dire une application
lineaire sur un espace vectoriel de fonctions) porte le nom de quantication.
Quantier une expression de la forme g() + f(x) avec g polynomiale est très
simple, comme on vient de le voir ; dans le cas dune fonction quelconque a(x, )
de x et de meme appartenant à o(R
N
x
R
N
) cette operation est plus

compliquee. En particulier, il existe plusieurs procedes de quantication asso-
ciant des operateurs dierents à une meme fonction a(x, ). Nous ninsisterons
pas davantage sur cet aspect de la question, qui sort du cadre de notre etude.
Après cette evocation de quelques-unes des notions fondamentales de la
mecanique quantique, qui a pour but den faire sentir les analogies et les dieren-
ces avec la theorie plus familière quest la mecanique classique, nous concluons
en presentant enn lequation de Schrodinger.
Au hamiltonien de la mecanique classique pour un point materiel de masse
m dans un champ de potentiel V (x), qui est une fonction des variables de
position x et dimpulsion , nous avons vu comment associer de facon naturelle le
hamiltonien de la mecanique quantique qui est un operateur dierentiel agissant
sur les fonctions de la seule variable de position.
Lequation de Schrodinger gouverne levolution de la fonction donde du
point materiel considere et secrit
i
t
(t, x) = H(x, D
x
)(t, x) , (t, x) RR
N
,
cest-à-dire
i
t
(t, x) +

2
2m
x
(t, x) = V (x)(t, x) , (t, x) RR
N
.
Cette equation joue, pour la mecanique quantique, le role du système des equations
de Hamilton
j
=
H
x
j
(x, ) , j = 1, . . . , N ,
x
j
= +
H
j
(x, ) ,
en mecanique classique.
Nous reviendrons sur lanalogie entre ces deux theories à la n de ce chapitre.
10.2 Etude du problème de Cauchy pour lequa-
tion de Schr odinger
Nous allons etudier lequation de Schrodinger libre (cest-à-dire sans poten-
tiel : V = 0) dans lespace euclidien R
N
avec N 1. Quitte à choisir des unites
convenables de masse et denergie, on se ramène donc au problème suivant :
i
t
+
1
2
x
= 0 , t > 0 , x R
N
,
t=0
=
in
ODINGER
o` u
in
est une fonction (ou une distribution temperee) donnee, et o` u linconnue
est la fonction (t, x) (t, x) à valeurs complexes.
Rappelons que, pour tout N 1
E
N
= lim
0
+
1
R
+
(t)
_
2( +i)t
N
e
|x|
2
2(+i)t
denit lunique solution elementaire temperee de loperateur de Schrodinger à
support dans R
+
R
N
.
Theorème 10.2.1 (Resolution de lequation de Schrodinger) Pour toute
distribution ` a support compact
in
c
t
(R
N
), il existe une unique solution
au sens des distributions temperees du problème de Cauchy pour lequation de
Schrodinger avec donnee initiale
in
.
Cette solution est donnee par la formule
= E
N
(
t=0
in
) .
De plus, si
in
H
s
(R
N
) avec s R, alors la restriction de la solution
à R
+
R
N
, cest-à-dire au domaine deni par linegalite t 0, se prolonge par
continuite pour t = 0 en
C(R
+
; H
s
(R
N
))
telle que
|(t, )|
H
s
(R
N
)
= |
in
|
H
s
(R
N
)
pour tout t 0 .
En particulier, lorsque
in
L
2
(R
N
), on a
_
R
N
[(t, x)[
2
dx =
_
R
N
[
in
(x)[
2
dx pour tout t R.
Cette dernière egalite traduit la conservation de la masse ou du nombre
de particules, ce qui est equivalent.
Demonstration. Dire que est solution au sens des distributions temperees
du problème de Cauchy pour lequation de Schrodinger avec donnee initiale
in
,
cest dire que
(i
t
+
1
2
x
) =
t=0
in
dans o
t
(R
t
R
N
x
) ,
supp() R
+
R
N
.
Par hypothèse,
t=0
in
est à support compact, de sorte que (cf. Theorème
4.4.6)
(i
t
+
1
2
x
)
_
E
N
(
t=0
in
)
_
=
_
(i
t
+
1
2
x
)E
N
_
(
t=0
in
)
=
(t,x)=(0,0)
(
t=0
in
)
=
t=0
in
dans T
t
(RR
N
) .
10.2. PROBL
`
EME DE CAUCHY ET

EQUATION DE SCHR
ODINGER 327
De plus, comme
t=0
in
est à support compact, daprès la Proposition 4.4.2
de majoration du support dun produit de convolution
supp
_
E
N
(
t=0
in
)
_
supp (E
N
) + supp
_
t=0
in
_
(R
+
R
N
) + (0 R
N
)
R
+
R
N
.
Ceci montre que la formule
= E
N

_
t=0
in
_
denit bien une solution au sens des distributions temperees du problème de
Cauchy pour lequation de Schrodinger libre avec donnee initiale
in
.
Demontrons lunicite de cette solution.
Supposons quil existe deux solutions au sens des distributions temperees du
problème de Cauchy pour lequation de Schrodinger libre avec donnee initiale
in
, notees
1
et
2
.
Par linearite de lequation, =
1
2
verie
(i
t
+
1
2
x
) = 0 dans o
t
(R
t
R
N
x
) ,
supp() R
+
R
N
.
Appliquons à chaque membre de legalite ci-dessus la transformation de Fourier
partielle en la variable x, notee

. Designant par la variable duale de x,
on a, daprès la Proposition 5.4.3 (a) :
(
t
+
1
2
i[[
2
)
= 0 dans o
t
(R
t
R
N
) ,
supp(
) R
+
R
N
.
Multipliant chaque membre de legalite ci-dessus par e
1
2
it]]
2
qui est une fonction
bornee dont les derivees successives sont toutes à croissance polynomiale, on
trouve que
t
_
e
1
2
it]]
2
_
= e
1
2
it]]
2
(
t
+
1
2
i[[
2
)
= 0 dans o
t
(R
t
R
N
)
ce qui, grace à la Proposition 3.4.5 montre que
e
1
2
it]]
2
= C o
t
(R
N
) distribution constante en t R.
Mais comme par hypothèse est à support dans le domaine des temps positifs
ou nuls,
supp(
) R
+
R
N
,
de sorte que
supp
_
e
1
2
it]]
2
_
R
+
R
N
.
ODINGER
Comme cette distribution est constante en t R, elle est donc necessairement
nulle, ce qui entrane que
= 0 dans o
t
(R
t
R
N
) .
Par inversion de Fourier inverse partielle en la variable x cf. Theorème 5.5.4,
lon trouve nalement que
=
1
2
= 0 dans o
t
(R
t
R
N
x
) .
Supposons ensuite que
in
H
s
(R
N
), autrement dit que
(1 +[[)
s

in
L
2
(R
N
) .
Alors
E
N
(
t=0
in
) = 1
R
+
(t)e
1
2
it]]
2
in
daprès le Theorème 5.4.11, de sorte que, pour tout t > 0, la fonction x (t, x)
appartient à H
s
(R
N
) avec
|(t, )|
H
s
(R
N
)
= |(1 +[[)
s
|
L
2
(R
N
)
= |(1 +[[)
s
e
1
2
it]]
2
in
|
L
2
(R
N
)
= |
in
|
H
s
(R
N
)
.
Enn, pour s, t 0, on a
|(t, ) (s, )|
H
s
(R
N
)
= |(1 +[[)
s
(e
1
2
it]]
2
e
1
2
is]]
2
)
in
|
L
2
(R
N
)
= |(1 +[[)
s
(e
1
2
i(ts)]]
2
1)
in
|
L
2
(R
N
)
0
par convergence dominee lorsque s t 0, puisque
(1 +[[)
s
(e
1
2
i(ts)]]
2
1)
in
0 p.p. en R
N
,
tandis que
[(1 +[[)
s
(e
1
2
i(ts)]]
2
1)
in
[
2
4(1 +[[)
2s
[
in
[
2
L
1
(R
N
) .
Contrairement au cas de lequation de la chaleur (voir la section 9.3.3 du cha-
pitre 9, il ny a pas de sens preferentiel decoulement du temps pour lequation
de Schrodinger, de sorte que le problème de Cauchy avec donnee initiale pres-
crite à t = 0 peut etre resolu aussi bien pour t > 0 que pour t < 0, de meme
que pour le cas de lequation de transport.
Corollaire 10.2.2 (Continuite en temps) Soit
in
H
s
(R
N
). La restric-
tion pour t > 0 de la solution au sens des distributions du problème de Cauchy
10.2. PROBL
`
EME DE CAUCHY ET

EQUATION DE SCHR
ODINGER 329
avec donnee initiale
in
pour lequation de Schrodinger se prolonge pour t 0
en un unique element de C(R
t
; H
s
(R
N
x
)) veriant
i
t
+
1
2
x
= 0 dans T
t
(R
t
R
N
x
) .
Cette fonction est donnee par la formule
(t, ) = e
1
2
it]]
2
in
() , p.p. en R
N
et pour tout t R,
en notant

la transformee de Fourier partielle en x de et la variable de
Fourier duale de x. De plus, on a
|(t, )|
H
s
(R
N
)
= |
in
|
H
s
(R
N
)
pour tout t R.
On prendra bien garde à ne pas confondre qui verie
i
t
+
1
2
x
= 0 dans T
t
(R
t
R
N
x
)
est continue en t à valeurs dans H
s
(R
N
) et telle que
t=0
=
in
,
avec qui est discontinue sur lhyperplan dequation t = 0.
Dailleurs cest precisement le fait que soit continue en t qui permet de
parler de la restriction
t=0
de à lhyperplan dequation t = 0.
Demonstration. Comme on la vu dans la preuve du Theorème 10.2.1, dire
que C(R
+
, H
s
(R
N
)) verie
(i
t
+
1
2
x
) = 0 dans o
t
(R
t
R
N
x
) ,
cest dire que sa transformee de Fourier partielle

en la variable x verie
(
t
+
1
2
i[[
2
)
= 0 dans o
t
(R
t
R
N
)
ou encore que
t
_
e
1
2
it]]
2
_
= 0 dans o
t
(R
t
R
N
)
ce qui equivaut à dire que
e
1
2
it]]
2
(t, ) = Const. =

in
() p.p. en R
N
et pour tout t R.
Ainsi, lunique element de C(R
t
, H
s
(R
N
x
)) tel que
(i
t
+
1
2
x
) = 0 dans T
t
(R
t
R
N
x
) ,
t=0
=
in
,
est donne par la formule
(t, ) = e
1
2
it]]
2
in
() p.p. en R
N
et pour tout t R.
ODINGER
La relation
|(t, )|
H
s
(R
N
)
= |
in
|
H
s
(R
N
)
pour tout t R
decoule evidemment de la formule ci-dessus cf. la preuve de la meme relation
de conservation de la norme H
s
dans la demonstration du Theorème 10.2.1.
On verie egalement, toujours comme dans la preuve du Theorème 10.2.1,
que cette formule denit bien un element de C(R
t
, H
s
(R
N
x
)) sous lhypothèse
in
H
s
(R
N
).
Enn cette formule denit bien un prolongement de pour tout t R
puisque
=

E
N
(
t=0
in
) = 1
R
+
(t)e
1
2
it]]
2
in
= 1
R
+
(t)
.
Le corollaire ci-dessus montre quil est naturel de considerer, pour tout t R,
lapplication lineaire
U(t) :
in
(t, ) .
On note en general cette application
U(t) = e
1
2
itx
.
Proposition 10.2.3 (Groupe de Schrodinger libre) La famille dapplica-
tions lineaires U(t) = e
1
2
itx
verie les proprietes suivantes
a) pour tous s, t R, on a
U(t +s) = U(s)U(t) , U(0) = Id ;
b) pour tout t R, lapplication lineaire U(t) est unitaire dans H
s
(R
N
), cest-
à-dire que
U(t)
= U(t)
1
= U(t) ;
c) pour tout
in
H
s
(R
N
), lapplication
R t U(t)
in
H
s
(R
N
)
est continue et, pour tout t R, on a
U(t)
in
= e
1
2
it]]
2
in
.
La famille dapplications lineaires e
1
2
it
est appelee groupe de Schrodinger
libre : en eet, la propriete a) montre que U et un morphisme de groupe de R
additif dans le groupe des elements inversibles de L(H
s
(R
N
)) lalgèbre des
endomorphismes continus sur H
s
(R
N
). (Rappelons que lensemble des elements
inversibles de L(H
s
(R
N
)) muni de la composition des endomorphismes forme
un groupe.)
10.3. EFFETS DISPERSIFS 331
Le point b) signie que le groupe (U(t))
tR
est un groupe unitaire sur
H
s
(R
N
) car pour tout t R, lendomorphisme U(t) est un endomorphisme
unitaire sur H
s
(R
N
).
Enn, le point c) signie que le groupe (U(t))
tR
est fortement continu,
au sens ou, pour tout
in
H
s
(R
N
)
lapplication t U(t)
in
est continue de R dans H
s
(R
N
)
Demonstration. Le point a) est une consequence immediate de la formule du
Corollaire 10.2.2.
Le point c) a dejà ete etabli dans ce meme Corollaire.
Quant au point (b), soient , H
s
(R
N
) et t R. Alors pour tout t R
([U(t))
H
s
(R
N
)
=
1
(2)
N
_
R
N
()

U(t)()(1 +[[)
2s
d
=
1
(2)
N
_
R
N
()e
1
2
it]]
2
()(1 +[[)
2s
d
=
1
(2)
N
_
R
N
e
+
1
2
it]]
2
()
()(1 +[[)
2s
d
=
1
(2)
N
_
R
N
U(t)()
()(1 +[[)
2s
d
= (U(t)[)
H
s
(R
N
)
,
do` u on tire la formule U(t) = U(t)
.
Enn, le fait que U(t) = U(t)
1
decoule du point (a).
10.3 Eets dispersifs
Nous nallons pas discuter ici en detail la notion generale dEDP dispersive,
ce qui nous entranerait trop loin.
Intuitivement, une EDP devolution dispersive a tendance à etaler le sup-
port de sa donnee initiale mais cette propriete detalement du support ne
caracterise pas les equations dispersives. Par exemple, lequation de la chaleur,
qui verie cette propriete detalement du support cf. Theorème 9.3.4 nest
pas une consideree comme une equation dispersive.
Lequation de Schrodinger fait partie de la famille des equations dispersives,
et nous allons examiner quelques consequences très simples de cette propriete
detalement du support de la donnee initiale.
Voici une première estimation rendant compte de leet dispersif de lequation
de Schrodinger.
Proposition 10.3.1 Soient N 1 et U(t) le groupe de Schrodinger libre sur
R
N
. Alors, pour toute fonction C
c
(R
N
), on a
|U(t)|
L
(R
N
)

1
(2[t[)
N/2
||
L
1
(R
N
)
ODINGER
pour tout t R
, et U(t) se prolonge de manière unique en une application

lineaire continue de L
1
(R
N
) à valeurs dans L
(R
N
) veriant cette inegalite.
Demonstration. Posons, pour c C tel que 1(c) > 0
G
c
(x) =
1
2c
N
e
|x|
2
2c
, x R
N
,
en notant

la determination principale de la racine carree sur C R
.
On sait, daprès le Theorème 10.2.1 et la construction de la solution elementaire
de loperateur de Schrodinger dans le Theorème 7.2.5, que
U(t) = lim
0
+
G
t+it

et, comme C
c
(R
N
), la limite ci-dessus vaut ponctuellement en tout point de
R
N
, en appliquant le theorème de convergence dominee à lintegrale denissant
le produit de convolution au membre de droite de cette egalite.
Or, pour tout x R
N
, on a
[G
t+it
(x)[ |G
t+it
|
L
(R
N
)
||
L
1
(R
N
)
=
1
_
2
2
t
2
+t
2
_
N/2
||
L
1
(R
N
)
1
(2[t[)
N/2
||
L
1
(R
N
)
.
On conclut donc en passant à la limite pour 0
+
au membre de gauche de
cette chane dinegalites.
Lexistence et unicite du prolongement continu de U(t) decoule de la densite
de C
c
(R
N
) dans L
1
(R
N
), daprès le Theorème 6.1.1.
Comparons lestimation
|U(t)|
L
(R
N
)

1
(2[t[)
N/2
||
L
1
(R
N
)
avec le fait, etabli dans le Corollaire 10.2.2, que
|U(t)|
L
2
(R
N
)
= ||
L
2
(R
N
)
, t R.
Lestimation ci-dessus montre que
|U(t)|
L
(R
N
)
0 lorsque [t[ +, tandis que |U(t)|
L
2
(R
N
)
= Const.
Cela nest evidemment possible que si le graphe de la fonction
x [U(t)(x)[
setale dans lespace euclidien R
N
lorsque [t[ +.
10.3. EFFETS DISPERSIFS 333
Cette propriete detalement du support, qui vaut pour t , sac-
compagne donc du phenomène inverse de concentration. Voici comment : si
o(R
N
) est une donnee initiale concentree en lorigine, lestimation ci-
dessus montre que, pour T > 0 assez grand, U(T) est au contraire très
etalee. Choisissons maintenant = U(T); on obtient ainsi une donnee
initiale très etalee telle que U(T) = soit concentree en lorigine
voir Proposition 10.2.3 (a)-(b). Evidemment, pour t >> T, le graphe de U(t)
setalera à nouveau.
Voici une consequence de ce phenomène detalement-concentration qui peut
sembler curieuse a priori :
Proposition 10.3.2 (Non continuite L
p
de U(t)) Soient U(t) = e
1
2
it
le
groupe de Schrodinger dans R
N
, et p [1, ]. Si p ,= 2, lunique valeur de t
pour laquelle U(t) est continu pour la norme de L
p
(R
N
) est t = 0.
Autrement dit, lespace L
2
(R
N
) et les espaces de Sobolev H
s
(R
N
) modeles
sur L
2
(R
N
) sont les espaces naturels o` u etudier le groupe de Schrodinger libre
au-delà du fait que ces espaces sont commodes à utiliser grace à la representation
du groupe U(t) en variables de Fourier.
Pour etablir ce resultat, lintuition du mecanisme detalement-concentration
ne sut pas, et nous aurons besoin de solutions explicites et non triviales de
lequation de Schrodinger libre sur R
N
.
De meme que dans le cas de lequation de la chaleur, la solution à linstant
t de lequation de Schrodinger est donnee par convolution de la donnee initiale
avec une gaussienne complexe dans le cas de lequation de Schrodinger.
Or le produit de convolution de deux fonctions gaussiennes est encore une
gaussienne : on obtient donc des solutions explicites du problème de Cauchy
pour lequation de Schrodinger en partant de donnees initiales gaussiennes.
Lemme 10.3.3 (Donnees initiales gaussiennes) Pour tout N 1 et tout
c C tel que 1(c) > 0, posons
G
c
(x) =
1
2c
N
e
|x|
2
2c
, x R
N
,
en notant

la determination principale de la racine carree sur C R
. Alors
a) pour tout p [1, ] et tout (a, b) R
2
(0, 0), on a
|G
a+ib
|
L
p
(R
N
)
= (2)
N
2
1
p
1
(a
2
+b
2
)
N
2
1
p
1
2
(ap)
N/2p
;
b) la transformee de Fourier de G
c
est la fonction
G
c
() = e
1
2
c]]
2
, R
N
;
c) pour tout t R, le groupe de Schrodinger agit sur G
c
par
U(t)G
c
= G
c+it
.
ODINGER
Demonstration du lemme. Pour ce qui est du point a),
[G
a+ib
(x)[ =
1
(2
a
2
+b
2
)
N/2
exp
_
a
a
2
+b
2
[x[
2
2
_
de sorte que, pour tout p [1, [
_
R
N
[G
a+ib
(x)[
p
dx =
_
2
_
a
2
+b
2
_
Np/2
_
2
a
2
+b
2
pa
_
N/2
.
Autrement dit
|G
a+ib
|
L
p
(R
N
)
= (2)
N
2
1
p
1
(a
2
+b
2
)
N
2
1
p
1
2
(ap)
N/2p
tandis que
|G
a+ib
|
L
(R
N
)
=
_
2
_
a
2
+b
2
_
N/2
.
Pour le point b), cf. Lemme 7.2.6.
Le point c) est une consequence immediate du b) et de la formule
U(t)G
c
() = e
1
2
it]]
2
G
c
() = e
1
2
it]]
2
e
1
2
ct]]
2
= e
1
2
(c+it)]]
2
=

G
c+it
() .
Demonstration de la Proposition. Pour tout c C tel que 1(c) > 0, on
part de lidentite
U(t)G
c
= G
c+it
, t R
demontree au c) du Lemme 10.3.3. On pose comme ci-dessus 1(c) = a et (c) =
b.
Puis on calcule
|U(t)G
c
|
L
p
(R
N
)
|G
c
|
L
p
(R
N
)
=
|G
c+it
|
L
p
(R
N
)
|G
c
|
L
p
(R
N
)
=
_
_
a
2
+ (t +b)
2
a
2
+b
2
_
N
1
p
1
2
Supposons maintenant que p > 2 et que t ,= 0 ; choisissons b = t et faisons

a 0
+
: alors
|U(t)G
ait
|
L
p
(R
N
)
|G
ait
|
L
p
(R
N
)
_
a
[t[
_
N
1
p
1
2
de sorte que
|U(t)G
ait
|
L
p
(R
N
)
|G
ait
|
L
p
(R
N
)
+.
Au contraire, si p < 2 et t ,= 0, on choisit b = 0 et on fait a 0
+
: ainsi
|U(t)G
a
|
L
p
(R
N
)
|G
a
|
L
p
(R
N
)
_
[t[
a
_
N
1
p
1
2
10.4. TRANSFORMATION DE WIGNER 335

de sorte quà nouveau
|U(t)G
a
|
L
p
(R
N
)
|G
a
|
L
p
(R
N
)
+.
Or si lapplication lineaire U(t) etait continue pour la norme L
p
(R
N
), il
existerait une constante C = C(p, t) > 0 telle que
|U(t)|
L
p
(R
N
)
C(p, t)||
L
p
(R
N
)
pour tout o(R
N
) .
Mais ceci est impossible lorsque t ,= 0 et p ,= 2, daprès les comportements
asymptotiques etablis ci-dessus.
10.4 Transformation de Wigner et limite semi-
classique
Dans lintroduction de ce chapitre, nous avons rappele quelques notions de
base de la mecanique quantique en tachant den souligner les analogies avec la
mecanique classique. Nous allons voir dans ce qui suit comment la transforma-
tion de Wigner permet de passer des objets quantiques aux objets classiques.
10.4.1 La transformation de Wigner
Commencons par la denition de la transformation de Wigner.
Denition 10.4.1 Soient > 0 et L
2
(R
N
). On denit la transformation
de Wigner de à lechelle comme
W
[](x, ) =
_
R
N
e
iy
(x +
1
2
y)(x
1
2
y)
dy
(2)
N
.
Sachant que L
2
(R
N
), on commence par observer que
_
R
N
[(x +
1
2
y)(x
1
2
y)[dy
_
R
N
1
2
_
[(x +
1
2
y)[
2
+[(x
1
2
y)[
2
_
dy
=
1
2
_
R
N
[(x +
1
2
y)[
2
dy +
1
2
_
R
N
[(x
1
2
y)[
2
dy
=
1
2
_
2
_
N
_
R
N
[(x +z)[
2
dz +
1
2
_
2
_
N
_
R
N
[(x z)[
2
dz
=
2
N
N
||
2
L
2
(R
N
)
grace au changement de variables z =
1
2
y.
Autrement dit, la fonction
y (x +
1
2
y)(x
1
2
y)
ODINGER
est bornee dans L
1
(R
N
) uniformement en x R
N
. On en deduit que la trans-
formee de Wigner de à lechelle verie
sup
x,R
N
[W
[](x, )[
2
N
N
||
2
L
2
(R
N
)
.
Proposition 10.4.2 (Continuite de la transformation de Wigner) Pour
tout > 0 et tout L
2
(R
N
), la transformee de Wigner W
[] de à lechelle
est une fonction continue et bornee sur R
N
x
R
N
.
Demonstration. Soit L
2
(R
N
) ; par densite de C
c
(R
N
) dans L
2
(R
N
), il
existe une suite (
n
)
n1
de C
c
(R
N
) telle que
n
dans L
2
(R
N
) lorsque
n +.
Pour tout n 1, la transformee de Wigner W
[
n
] à lechelle de
n
est
continue sur R
N
R
N
. En eet, pour toute suite (x
k
,
k
)
k1
convergeant vers
(x, ) lorsque k , la suite (x
k
) est en particulier bornee, et on pose
R = sup
k1
[x
k
[ < .
Puis on remarque que toutes les fonctions
y
n
(x
k
+
1
2
y)
n
(x
k

1
2
y)
sont continues et à support dans le compact
2
_
supp(
n
) +B(0, R)
_
.
On en deduit par convergence dominee que, pour tout n 1 xe
_
R
N
e
i
k
y
n
(x
k
+
1
2
y)
n
(x
k

1
2
y)dy
_
R
N
e
iy
n
(x+
1
2
y)
n
(x
1
2
y)dy
lorsque k , do` u la continuite de W
[
n
].
Enn, linegalite etablie avant lenonce du lemme et le caractère bilineaire
de la transformation de Wigner montrent que, pour > 0 et n 1
sup
x,R
N
[W
[
n
](x, ) W
[](x, )[
2
N
N
|
n
|
L
2
(R)
|
n
|
L
2
(R)
+
2
N
N
||
L
2
(R)
|
n
|
L
2
(R)
,
do` u lon deduit que
W
[
n
](x, ) W
[](x, )
uniformement sur R
N
R
N
lorsque n , pour 0.
Ainsi, W
[] est, pour tout > 0, une fonction continue bornee sur R

N
R
N
comme limite uniforme de fonctions continues bornees.
Voici quelques exemples de calculs de transformees de Wigner pour des
classes de fonctions remarquables.
Exemple 10.4.3 (Ondes planes) Soient a C
c
(R
N
) à valeurs reelles et k
R
N
0, et posons, pour tout > 0 et tout > 0
(x) = a(x)e
ikx/
, x R
N
.
Alors, pour tout > 0, la transformation de Wigner à lechelle de
est
donnee par les formules suivantes
W
](x, ) = W
[a](x,
1
k)
De plus lorsque 0, on a
W
] a(x)
2
=0
dans o
t
(R
N
) si < 1,
W
] a(x)
2
=k
dans o
t
(R
N
) si = 1,
lorsque 0.
En eet, la formule W
](x, ) = W
[a](x,
1
k) decoule trivialement
de la denition de la transformation de Wigner.
Puis, pour toute fonction test o(R
N
R
N
), on a, en notant (x, y) la
transformee de Fourier de la fonction (x, ) et y la variable duale de
__
R
N
R
N
(x, )W
](x, )dxd
=
__
R
N
R
N
(x, y)e
i
1
ky
a(x +
1
2
y)a(x
1
2
y)
dydx
(2)
N
,
en appliquant le theorème de Fubini après avoir constate que lintegrande est
domine par la fonction
(x, y, ) (x, )a(x +
1
2
y)a(x
1
2
y)
qui est integrable sur R
N
R
N
R
N
car a est continue à support compact et
o(R
N
R
N
).
Passons ensuite à la limite dans lintegrale au membre de droite : lorsque
0, on a
e
i
1
ky
a(x +
1
2
y)a(x
1
2
y) a(x)
2
pour < 1 ,
e
iky
a(x +
1
2
y)a(x
1
2
y) e
iky
a(x)
2
pour = 1 .
Comme la fonction o(R
N
R
N
) en tant que transformee de Fourier partielle
(par rapport à la variable ) de o(R
N
R
N
), on trouve, par convergence
dominee, que
__
R
N
R
N
(x, y)e
i
1
ky
a(x +
1
2
y)a(x
1
2
y)
dydx
(2)
N
__
R
N
R
N
(x, y)a(x)
2 dydx
(2)
N
=
_
R
N
(x, 0)a(x)
2
dx = a(x)
2
=0
,
ODINGER
lorsque 0 avec < 1, et
__
R
N
R
N
(x, y)e
iky
a(x +
1
2
y)a(x
1
2
y)
dydx
(2)
N
__
R
N
R
N
(x, y)e
iky
a(x)
2 dydx
(2)
N
=
_
R
N
(x, k)a(x)
2
dx = a(x)
2
=k
,
lorsque 0 avec = 1.
Exemple 10.4.4 (Paquet dondes) Pour tout x
0
R
N
et tout
0
R
N
0, posons
x0,0,
(x) = ()
N/4
e
]xx0]
2
/2
e
i0x/
.
Alors
W
[
x0,0,
](x, ) = ()
N
e
|xx
0
|
2
+|
0
|
2
Un calcul immediat, base sur lidentite

[x +
1
2
y x
0
[
2
+[x
1
2
y x
0
[
2
= 2[x x
0
[
2
+
1
2
2
[y[
2
montre que
W
[
x0,0,
](x, ) = e
|xx
0
|
2
()
N/2
_
R
N
e
]y]
2
/4
e
i(0)y dy
(2)
N
,
et on conclut grace à la formule donnant la transformee de Fourier dune gaus-
sienne (voir Lemme 5.2.6).
10.4.2 Limite semi-classique
Nous allons commencer par etablir une propriete très importante de la trans-
formation de Wigner : celle-ci transforme lequation de Schrodinger libre en
lequation de transport libre. Nous reviendrons plus loin sur la signication
physique de ce fait remarquable et sur ses generalisations.
Soit donc (t, x) (t, x), une solution sur R
t
R
N
x
de lequation de
Schrodinger :
i
t
+
1
2
x
= 0 .
Bien evidemment, en passant aux complexes conjugues, on trouve que
i
t

1
2
x

= 0 .
Evaluant le membre de gauche de la première equation à linstant t et au point
x +
1
2
y, on obtient, après multiplication par (t, x
1
2
y), legalite
i(t, x
1
2
y)
t
(t, x +
1
2
y) +
1
2
(t, x
1
2
y)
x
(t, x +
1
2
y) = 0 ,
et, en procedant de meme avec la seconde equation
i(t, x +
1
2
y)
t
(t, x
1
2
y)
1
2
(t, x +
1
2
y)
x
(t, x
1
2
y) = 0 .
Additionnant chaque membre de ces deux egalites, on trouve que
i
t
_
(t, x +
1
2
y)(t, x
1
2
y)
_
=
1
2
(t, x +
1
2
y)
x
(t, x
1
2
y)
1
2
(t, x
1
2
y)
x
(t, x +
1
2
y) .
Dautre part
(t, x +
1
2
y)
x
(t, x
1
2
y) =div
x
_
(t, x +
1
2
y)
x
(t, x
1
2
y)
_
x
(t, x +
1
2
y)
x
(t, x
1
2
y)
de sorte que
1
2
(t, x +
1
2
y)
x
(t, x
1
2
y)
1
2
(t, x
1
2
y)
x
(t, x +
1
2
y)
=
1
2
div
x
_
(t, x +
1
2
y)
x
(t, x
1
2
y) (t, x
1
2
y)
x
(t, x +
1
2
y)
_
.
Or
x
(t, x
1
2
y) =
2
y
(t, x
1
2
y)
x
(t, x +
1
2
y) = +
2
y
(t, x +
1
2
y)
de sorte que
1
2
(t, x +
1
2
y)
x
(t, x
1
2
y)
1
2
(t, x
1
2
y)
x
(t, x +
1
2
y)
= div
x
_
y
_
(t, x +
1
2
y)(t, x
1
2
y)
__
.
On a donc
i
t
_
(t, x +
1
2
y)(t, x
1
2
y)
_
= div
x
_
y
_
(t, x +
1
2
y)(t, x
1
2
y)
__
.
Supposons maintenant que la fonction x (0, x) appartient à la classe de
Schwartz o(R
N
) ; on sait alors, daprès le Corollaire 10.2.2, que C
(R
R
N
) et que les fonctions x (t, x) et x
t
(t, x) sont uniformement bornees
dans o(R
N
) lorsque t decrit R.
Appliquant alors la transformation de Fourier inverse partielle en la variable
y aux deux membres de cette egalite, on trouve que
i
t
W
[(t, )](x, ) = div

x
(iW
[(t, )]) (x, )

cest-à-dire que
t
W
[(t, )](x, ) +
x
W
[(t, )](x, ) = 0 .
On vient donc de demontrer le
ODINGER
Theorème 10.4.5 (Equation de Schrodinger et transformation de Wigner)
Soit
in
o(R
N
) et soit, pour tout > 0, la solution
pour lequation de Schrodinger
i
t
+
1
2
= 0 sur R
t
R
N
x
,
t=0
=
in
.
Alors la transformee de Wigner à lechelle de
est la solution du problème

de Cauchy pour lequation de transport
t
W
(t, )](x, ) +
x
W
[(t, )](x, ) = 0 sur R

t
R
N
x
R
N
,
W
[(t, )]
t=0
= W
[
in
] .
10.4.3 Interpretation physique
Revenant à lintroduction de ce chapitre, on voit que lequation du mouve-
ment dune particule libre de masse m en mecanique quantique est
i
t
+
2
2m
x
= 0 ,
o` u est la constante de Planck reduite.
Dans cette equation, les variables de temps t R et despace x R
N
sont
mesurees en unites de temps T et despace L.
Il faut penser à T comme une echelle de temps et à L comme une echelle de
longueur, toutes deux caracterisant les conditions typiquement les unites de
mesure dans lesquelles on observe la particule de masse m consideree.
On denit alors des variables adimensionnees
t =
t
T
et x =
x
L
et on pose
(
t, x) = (t, x) .
Alors
i
t
+

2
2mL
2

X
= 0 .
En posant
=
T
mL
2
on ecrit lequation de Schrodinger ci-dessus sous la forme
i
t
+
1
2
x
= 0 .
On sait que la mecanique classique est une approximation de la mecanique
quantique dans le cas dobjets microscopiques observes à une echelle macrosco-
pique. Or le nombre deni ci-dessus est la rapport de la constante de Planck
(reduite ) à la quantite
m
L
T
L
qui est le produit de la masse m de la particule par sa vitesse caracteristique
L/T, multipliee par la longueur caracteristique dobservation L. La zone de va-
lidite de lapproximation de la mecanique quantique par la mecanique classique
est precisement le cas o` u
m
L
T
L, cest-à-dire 1 .
Considerons alors le cas particulier o` u la fonction donde initiale est une
onde plane (cf. Exemple 10.4.3)
in
( x) = a( x)e
ik x/
avec k ,= 0, et
a C
c
(R
N
) reelle telle que
_
R
N
a( x)
2
d x =
1
L
N
.
Rappelons la signication physique de ce fait : la position initiale de la particule
consideree est distribuee suivant la densite de probabilite L
N
a( x)
2
, avec une
impulsion initiale
mL
T
k.
On a vu que, dans ces conditions
W
[
in
] a( x)
2
=k
dans o
t
(R
N
) lorsque 0
+
.
On deduit du theorème ci-dessus que
W
t, )] f(
t, )
=k
au sens des distributions dans R
t
R
N
x
R
N
, o` u
t
f(
t, x) +k
x
f(
t, x) = 0 , x R
N
,

t R,
f(0, x) = a( x)
2
.
Cette equation de transport se resout par la methode des caracteristiques pour
donner
f(
t, x) = a( x k
t)
2
Dans les variables physiques de depart, cette egalite signie que la densite de
probabilite initiale de la particule consideree est transportee par un mouvement
rectiligne uniforme à la vitesse
L
T
k.
En resume, dans la limite 0, qui est connue sous le nom de limite semi-
classique de la mecanique quantique, la transformee de Wigner de la fonction
donde à lechelle dune particule quantique converge vers une densite de pro-
babilite transportee par les trajectoires de cette particule du point de vue de la
mecanique classique.
Le lecteur pourrait retirer du Theorème 10.4.5 limpression fallacieuse que
le passage à la limite 0 est superu puisque la transformee de Wigner
ODINGER
W
t, )] est solution de lequation de transport pour tout > 0. Ceci condui-

rait à une absurdite sur le plan physique : on sait que la mecanique classique
cesse de sappliquer à des objets dont laction est de lordre de cest-à-dire,
dans le cas present, lorsque est de lordre de 1. Cette obstruction dorigine
physique se traduit au niveau mathematique de deux fa cons dierentes.
(a) Seul le cas dune particule libre a ete considere ici. Dans le cas plus general
dune particule soumise à laction dun potentiel V , lequation de Schrodinger à
considerer est
i
t
+
2
2m
x
= V (x) .
Cette equation est adimensionnee comme ci-dessus avec la denition supplemen-
taire
V ( x) =
T
V (x)
et on montre, sous des hypothèses de regularite assez peu contraignantes sur le
potentiel

V , que, dans la limite 0
+
, la transformee de Wigner
W
t, )] f
au sens des distributions sur R
t
R
N
x
R
N
, o` u f est solution de lequation de

transport
t
f +
x
f
x
V ( x)
f = 0
Les courbes caracteristiques de cet equation de transport verient
x =

,
=
x
V ( x) ,
qui sont precisement les trajectoires de la particule consideree soumise à laction
du potentiel rescale

V dans le cadre de la mecanique classique.
Alors que dans le cas V = 0, lequation de transport libre est veriee par
la transformee de Wigner de la fonction donde pour tout > 0, sans quil soit
besoin de passer à la limite pour 0
+
, il nen est pas de meme dans le cas
dun potentiel regulier general V , et la transformee de Wigner de la fonction
donde avant le passage à la limite 0
+
nest pas en general la solution dune
equation de transport
1
.
(b) Independamment du potentiel V et donc meme dans le cas dune particule
libre la transformee de Wigner dune fonction donde nest en general pas
positive ou nulle pour > 0 xe. Elle lest dans le cas dun paquet dondes
gaussien (cf. Exemple 10.4.4 ci-dessus).
Mais cest à peu de chose près la seule exception. Voir [12], pp. 5051, pour
une demonstration du fait suivant : si L
2
(R), alors W
[] 0 si et seulement
si est de la forme
(x) = Ce
ax
2
+bx+c
1. Sauf dans le cas exceptionnel o` u V (x) est de la forme V (x) = Const.
x
2
2
, correspondant
au cas de loscillateur harmonique quantique.
10.5. EXERCICES 343
avec a, b, c, C C et 1(a) < 0.
Donc, meme si la transformee de Wigner de la fonction donde dune particule
libre est solution de lequation de transport, elle ne peut pas sinterpreter comme
une densite de probabilite de presence pour une particule qui evoluerait en
suivant les trajectoires de la mecanique classique.
En revanche, pour toute famille bornee dans L
2
(R
N
) de donnees initiales
in
pour la fonction donde, notant
la solution de
i
t
+
1
2
= V (x)
t=0
=
in
,
qui appartient à C(R; L
2
(R
N
)) sous des hypothèses très faibles portant sur le
potentiel V , la famille des transformees de Wigner W
] converge, à extraction
dune sous-suite près, au sens des distributions temperees vers une distribution
positive (cest-à-dire une mesure de Radon) lorsque 0
+
. Cette observation,
due ` a P.-L. Lions et T. Paul et, sous une forme très semblable, à P. Gerard
remonte au debut des annees 1990, et justie la pertinence de la transforma-
tion de Wigner pour letude de la transition de la mecanique quantique à la
mecanique classique. Peu de temps avant, L. Tartar avait egalement introduit
un objet voisin, connu sous le nom de H-mesure, et permettant, tout comme la
transformation de Wigner, detudier les oscillations à haute frequence dans les
equations aux derivees partielles.
Quoi quil en soit, les remarques ci-dessus montrent donc que le passage à
la limite pour 0
+
est donc absolument necessaire y compris sur le plan
strictement mathematique pour passer du cadre quantique au cadre classique.
Alors qua priori la mecanique quantique et la mecanique classique decrivent
un meme système au moyen dobjets mathematiques très dierents (fonctions
donde dans le cas quantique, trajectoires dans le cas classique), la transforma-
tion de Wigner fournit un objet unique commun aux deux theories et qui permet
de formuler de fa con satisfaisante la limite semi-classique de la mecanique quan-
tique.
10.5 Exercices
Exercice 1.
On pose H
0
(x) = 1 et H
n
(x) = (1)
n
e
x
2
(e
x
2
)
(n)
.
a) Montrer que, pour tout n 1, la fonction H
n
est polynomiale de degre n, de
coecient directeur 2
n
, et que
H
n+1
(x) = 2xH
n
(x) H
t
n
(x) .
Les fonctions H
n
sont nommees polynomes dHermite.
ODINGER
b) Montrer que
_

H
m
(x)H
n
(x)e
x
2
dx = 0 si m < n,
et que
_

H
n
(x)
2
e
x
2
dx = 2
n
n!
.
(On rappelle que
_
e
x
2
dx =

.)
c) Deduire du b) que, pour tout n 1, lon a
H
n+1
(x) = 2xH
n
(x) 2nH
n1
(x) .
(On pourra ecrire H
n+1
comme combinaison lineaire des polynomes H
0
, . . . , H
n
, xH
n
et appliquer le b).)
d) En utilisant les questions a) et c), montrer que
H
t
n
(x) = 2nH
n1
, n 1
puis que
H
tt
n
(x) 2xH
t
n
(x) + 2nH
n
(x) = 0 , n 0 , x R.
e) Posons, pour tout n N
u
n
(x) =
1
1/4
2
n
n!
e
x
2
/2
H
n
(x) , x R.
Montrer que (u
n
)
n0
est une base hilbertienne de L
2
(R). (On pourra par
exemple utiliser la regularisation analytique par le semi-groupe de la chaleur
Theorème 9.3.3 pour montrer que, si f L
2
(R) verie
_

f(x)e
x
2
/2
x
n
dx = 0 pour tout n 0
alors f = 0 p.p. sur R.)
f) Montrer que
2
x
u
n
(x) +x
2
u
n
(x) = (2n + 1)u
n
(x) , x R, n 0 .
g) Soit
in
L
2
(R). Montrer que le problème de Cauchy pour lequation de
Schrodinger avec potentiel quadratique
i
t
=
1
2
2
x
+
1
2
x
2
, (t, x) R
2
,
t=0
=
in
.
admet une unique solution dans C(R; L
2
(R)), donnee par
(t, x) =
n0
e
i(2n+1)t/2
u
n
(x)
_

in
(y)u
n
(y)dy .
10.5. EXERCICES 345
Le système quantique correspondant à un point dans un potentiel quadratique,
qui est decrit par lequation de Schrodinger ci-dessus est appele oscillateur
harmonique (quantique).
Exercice 2.
On considère, pour tout > 0, lequation de Schrodinger pour loscillateur
harmonique
i
t
=
1
2
2
x
+
1
2
x
2
,
o` u > 0 est le paramètre semi-classique. On utilisera les resultats sur les po-
lynomes dHermite obtenus dans lexercice precedent.
a) Soit f o(R). Montrer que, pour tout entier k 1, on a
_

f(x)u
n
(x)dx = O
_
1
n
k
_
lorsque n ,
o` u les fonctions u
n
sont celles denies à la question e) de lExercice 1.
b) Soit
in
o(R) et soit, pour tout > 0,
la solution du problème de
Cauchy
i
t
=
1
2
2
x
+
1
2
x
2
, (t, x) R
2
,
t=0
=
in
.
Verier que la transformee de Wigner de
(t, ) à lechelle , notee

w
(t, x, ) :=
_

e
iy
(t, x +
1
2
y)(t, x
1
2
y)
dy
2
est solution de lequation de transport
t
w
+
x
= 0 , (t, x, ) R
3
,
w
t=0
= W
[
in
] .
Exercice 3.
Soient a
in
o(R) et
in
C
(R), toutes deux à valeurs reelles. Pour tout

> 0, on pose
in
(x) = a
in
(x)e
i
in
(x)/
, x R.
Notons
w
in
(x, ) =
_

e
iy
in
(x +
1
2
y)
in
(x
1
2
y)
dy
2
la transformee de Wigner de
in
à lechelle .
a) Montrer que, lorsque 0
+
, la suite w
in
converge dans o
t
(R
x
R
) vers
a
in
(x)
2
( (
in
)
t
(x)).
Supposons que les fonctions (
in
)
t
et (
in
)
tt
sont toutes deux bornees sur R,
que a
in
> 0 sur R, et posons
T =
1
sup
xR
max(0, (
in
)
tt
(x))
avec la convention 1/0 = +.
ODINGER
b) Montrer que, pour 0 t < T, lapplication
f
t
: R x x +t(
in
)
t
(x) R
est un dieomorphisme de classe C
de R dans lui-meme.
Pour tout > 0, on denit
comme la solution du problème de Cauchy

i
t
+
1
2
2
x
= 0 , x R, t > 0 ,
t=0
=
in
.
On note la transformee de Wigner de
(t, ) à lechelle
w
(t, x, ) :=
_

e
iy
(t, x +
1
2
y)(t, x
1
2
y)
dy
2
.
c) Montrer que, pour tout 0 < t < T,
w
(t, , ) (t, x)( u(t, x))

dans o
t
(R
x
R
) lorsque 0
+
, o` u
(t, x) = a
in
(f
1
t
(x))
2
et u(t, x) = (
in
)
t
(f
1
t
(x)) .
d) Verier que les fonctions et u sont solutions du système dEDP
t
+
x
(u) = 0 ,
t
u +u
x
u = 0 ,
sur R
+
R, et verient la condition initiale
t=0
= [a
in
[
2
, u
t=0
= (
in
)
t
.
Chapitre 11
Equation des ondes
Lequation des ondes secrit
2
t
u(t, x) c
2
x
u(t, x) = 0 ;
elle gouverne la propagation dondes à la vitesse c.
On va decouvrir dans ce chapitre comment les outils du calcul des distribu-
tions donnent assez facilement accès à plusieurs formules de representation des
solutions du problème de Cauchy pour cette equation. On verra dailleurs que
la connaissance precise de ces formules de representation est fondamentale pour
comprendre certaines proprietes qualitatives de lequation des ondes.
Bien que lequation
2
t
u(t, x) c
2
x
u(t, x) = 0 ;
soit connue sous le nom dequation des ondes, il ne faudrait pas en deduire quelle
sert à modeliser tous les phenomènes de propagation dondes intervenant dans
la nature ce serait plutot le contraire, dailleurs, dans la mesure o` u les eets
non lineaires, absents de ce modèle, jouent un role de tout premier plan dans
de nombreux phenomènes de propagation.
Malgre tout, lequation des ondes intervient dans plusieurs contextes phy-
siques dierents, comme par exemple
la propagation dondes acoustiques,
la propagation dondes electromagnetiques.
De meme, cest une variante de lequation des ondes faisant intervenir deux
vitesses de propagation (au lieu de la seule vitesse c) qui modelise la propagation
des ondes elastiques, par exemple en sismologie.
Nous nallons evidemment pas decrire en detail ces dierents modèles ; nous
nous contenterons devoquer la manière dont lequation des ondes intervient
dans la propagation des ondes electromagnetiques.
347
348 CHAPITRE 11. EQUATION DES ONDES
Les equations fondamentales gouvernant le champ electromagnetique dans
le vide cree par une distribution de charges en mouvement sont les equations
de Maxwell. Ces equations constituent lun des principes de base de la physique
classique (cest-à-dire non quantique) et ont ete, du point de vue historique,
les premières equations relativistes au sens o` u elles sont invariantes par le
groupe des transformations de Lorentz.
Rappelons les equations de Maxwell pour le champ electrique E et le champ
magnetique B.
La première equation exprime quil nexiste pas de charges magnetiques :
div
x
B = 0 .
La deuxième equation (equation de Faraday) exprime que le ux dun champ
magnetique variable à travers une boucle conductrice y cree un champ electrique :
rot
x
E =
t
B.
La troisième est lequation de Gauss de lelectrostatique, qui reste valable
meme dans le cas de charges en mouvement :
0
div
x
E = ,
o` u designe la densite de charges reparties dans lespace.
Enn, la quatrième et dernière equation est une correction due à Maxwell
de lequation dAmpère, qui arme quune boucle de courant cree un champ
magnetique conformement à la relation
rot
x
B =
0
j .
Lequation de Maxwell-Ampère est obtenue à partir de lequation dAmpère en
ajoutant au courant j le terme
0
t
E, appele courant de deplacement :
rot
x
B =
0
j +
0
t
E .
Dans toutes ces equations,
0
est la permittivite dielectrique du vide, tandis que
0
est la permeabilite magnetique du vide. Le produit
0
0
=
1
c
2
o` u 1 c
3 10
8
m/s (vitesse de la lumière dans le vide). Par consequent le terme correctif
t
E est très petit dans de nombreuses situations. Il est meme identiquement
nul dans le cas o` u le champ electromagnetique est independant du temps. Dans
ce cas, les equations veriees par E et B se decouplent, et on retrouve dune
part les equations de lelectrostatique
0
div
x
E = , et rot
x
E = 0 ,
et dautre part les equations de la magnetostatique
div
x
B = 0 , et rot
x
B =
0
j .
`
ELE 349
La condition rot
x
E = 0 suggère de chercher E sous la forme E =
x
; en
substituant cette expression dans lequation de Gauss, on aboutit à lequation
de Poisson veriee par le potentiel electrostatique , à savoir
x
=

0
.
On retrouve ici la formulation de lelectrostatique presentee au debut du chapitre
8, et qui nous a servi de motivation pour letude de lequation de Poisson.
En resume, le système de equations de Maxwell gouvernant levolution dun
champ electromagnetique (E, B) dans le vide est
_
_
div
x
B = 0 ,
rot
x
E =
t
B,
div
x
E = /
0
,
rot
x
B =
0
j +
0
t
E ,
o` u est la densite de charges, et j la densite de courant electrique.
Supposons, dans la suite de cette section, que les champs inconnus et les
densites de charges et de courant j sont des fonctions assez regulières (de
classe C
2
au moins pour les champs, et de classe C
1
au moins pour les termes
sources).
Sous cette hypothèse de regularite, on prend le rotationnel de chaque membre
des equations de Faraday et de Maxwell-Ampère, et on tient compte de la for-
mule suivante danalyse vectorielle : pour tout champ de vecteurs H de classe
C
2
sur R
3
, on a
rot(rot H) = (div H) H
o` u le champ H est le champ de vecteurs dont les composantes sont les lapla-
ciens des composantes de H :
H =
_
_
H
1
H
2
H
3
_
_
.
On trouve donc que
rot
x
(rot
x
E) = rot
x
t
B =
t
rot
x
B =
0
t
j
0
2
t
E ,
rot
x
(rot
x
B) =
0
rot
x
j +
0
0
rot
x
t
E
=
0
rot
x
j +
0
t
rot
x
E =
0
rot
x
j
0
2
t
B.
La formule ci-dessus pour le carre du rotationnel donne donc
x
(div
x
E)
x
E =
0
t
j
0
2
t
E ,
et on elimine le terme div
x
E par lequation de Gauss pour trouver
2
t
E
x
E =
0
t
j
1
0
x
.
Faisons de meme avec legalite portant sur rot
x
(rot
x
B) :
x
(div
x
B)
x
B =
0
rot
x
j
0
2
t
B.
Labsence de charges magnetiques permet deliminer le premier terme du membre
de gauche :
2
t
B
x
B =
0
rot
x
j .
Les deux equations
_
2
t
E
x
E =
0
t
j
1
0
x
,
2
t
B
x
B =
0
rot
x
j ,
sont des equations des ondes pour les (composantes des) champs inconnus E
et B, avec des termes sources calcules à partir des densites de charges et de
courant. Observons que ces equations peuvent etre resolues separement pour
calculer E et B, alors que le système des equations originales de Maxwell couple
les deux champs E et B. Comme on la dit, le produit
0
=
1
c
2
, o` u c est la vitesse de la lumière dans le vide.
Il existe une autre manière de ramener le système des equations de Maxwell
à deux equations des ondes decouplees.
Pour cela, on introduit un potentiel electromagnetique (, A) o` u est à
valeurs scalaires et A est un champ de vecteurs (on parle respectivement du
potentiel scalaire et du potentiel vecteur A). Dans tout la suite, on supposera
que et A sont de classe C
3
au moins.
Labsence de charges magnetiques, qui se traduit par lequation
div
x
B = 0 ,
suggère de chercher B sous la forme
B = rot
x
A.
Dans le cas electrostatique cest-à-dire pour des charges xes on sait que
E est le gradient du potentiel electrostatique
E =
x
.
Cette relation est impossible dans le cas de charges en mouvement, et en conside-
rant lequation de Faraday et lexpression ci-dessus, on trouve que
rot
x
(E +
t
A) = rot
x
E +
t
rot
x
A = rot
x
E +
t
B = 0 .
Par consequent, le champ de vecteurs E +
t
A est un gradient : il existe donc
une fonction (t, x) à valeurs reelles telle que
E =
x

t
A.
`
ELE 351
Cherchons les equations que doivent satisfaire et A pour que E et B
verient les equations de Maxwell. Dabord, la relation
B = rot
x
A implique div
x
B = 0
tandis que la relation
E =
x

t
A implique rot
x
E = rot
x
t
A =
t
rot
x
A =
t
B
de sorte que labsence de charges magnetiques et lequation de Faraday sont
automatiquement veriees. Ces deux equations constituent pour ainsi dire une
sorte de contrainte de nature geometrique sur le champelectromagnetique. Elles
constituent dailleurs la reciproque des raisonnements precedents aboutissant
aux relations donnant E et B en fonction de et A.
Passons aux deux equations contenant des termes source. Lequation de
Gauss devient
0
div
x
E =
0
x

0
div
x
t
A = ,
tandis que lequation de Maxwell-Ampère secrit
rot
x
B
0
t
E = rot
x
(rot
x
A) +
0
x
+
0
2
t
A
=
x
(div
x
A)
x
A+
1
c
2
x
(
t
) +
0
2
t
A
=
0
j .
Cette dernière equation secrit
2
t
A
x
A =
0
j
x
_
div
x
A+
1
c
2
_
,
tandis que lequation obtenu à partir de lequation de Gauss secrit
1
c
2
2
t

x
=
1
0
+
t
_
1
c
2
t
+ div
x
A
_
.
En resume, le potentiel electromagnetique (, A) verie
_
_
_
2
c
=
1
0
+
t
L,
2
c
A =
0
j
x
L,
avec les notations
2
c
=
1
c
2
2
t

x
,
et
L =
1
c
2
t
+ div
x
A.
Appliquons loperateur
1
c
2
t
aux deux membres de lequation pour et prenons
la divergence des deux membres de lequation pour A : additionnant membre à
membre les deux equations obtenues ainsi, on trouve que
2
c
L =
1
c
2
t
+
0
div
x
j +2
c
L,
de sorte que
0
(
t
+ div
x
j) = 0 .
La relation
t
+ div
x
j = 0
est appelee equation de continuite ou loi de conservation locale de la charge.
Rappelons-en la signication : pour tout ouvert R
3
borne à bord de classe
C
1
, la variation par unite de temps de la charge totale contenue dans est egale
au ux entrant du vecteur courant à travers la frontière de :
t
_
(t, x)dx =
_
div
x
j(t, x)dx
=
_
j(t, x) n
x
d(x) ,
o` u d est lelement de surface sur , et n
x
le vecteur unitaires normal à
au point x, dirige vers lexterieur de .
Ce raisonnement est analogue à celui que nous avons dejà fait pour la conser-
vation de lenergie dans letablissement de lequation de la chaleur voir lin-
troduction du chapitre 9. Pour obtenir la première egalite, on intègre sur par
rapport à x chaque membre de lequation de continuite ; la densite etant au
moins de classe C
1
, la derivation sous le signe somme est licite. La deuxième
egalite resulte de la formule de Green (Theorème 3.5.4).
Revenons maintenant au système dequations des ondes gouvernant et A.
Supposons quil existe une fonction à valeurs reelles V de classe au moins
C
4
telle que
2
c
V = L,
et posons
0
=
t
V , A
0
= A+
x
V .
Dune part
2
c
0
=
1
0
+
t
(L 2
c
V ) =
1
0
,
2
c
A
0
=
0
j
x
(L 2
c
V ) =
0
j ,
Dautre part,
E =
x

t
A =
x
(
0
+
t
V )
t
(A
0
x
V )
=
x
t
A
0
,
tandis que
B = rot
x
A = rot
x
(A
0
x
V ) = rot
x
A
0
.
11.2. LE PROBL
`
EME DE CAUCHY 353
Enn le potentiel electromagnetique corrige (
0
, A
0
) verie la relation
1
c
2
0
+ div
x
A
0
= L 2
c
V = 0 .
Cette dernière egalite veriee par le potentiel electromagnetique (
0
, A
0
) porte
le nom de condition de jauge de Lorentz.
Il faut remarquer que le potentiel electromagnetique original (, A) et le po-
tentiel electromagnetique corrige (
0
, A
0
) donnent lieu au meme champ electro-
magnetique (E, B). La transformation (, A) (
0
, A
0
) est un exemple de
ce que lon appelle transformation de jauge en physique. Bien quun peu
plus compliquee, cette situation est analogue au fait quen electrostatique, o` u
le champ electrique E =
x
, le potentiel electrostatique nest deni quà
une constante près.
On voit ainsi que le système des equations de Maxwell, qui regit la propaga-
tion des ondes electromagnetiques dans le vide, se ramène, de plusieurs manières
dierentes, à des systèmes dequations des ondes decouplees.
11.2 Le problème de Cauchy
Dans tout le reste de ce chapitre, nous etudierons lequation des ondes pour
une vitesse de propagation egale ` a 1, et nous noterons
2
t,x
=
2
t

x
loperateur dAlembertien.
11.2.1 Formulation au sens des distributions
Dans le chapitre 7, section 7.3, nous avons explique en detail comment formu-
ler au sens des distributions le problème de Cauchy pour une EDP devolution
dordre 1 en la variable t de temps.
Or lequation des ondes est dordre 2 en temps. Nous devons donc adapter
cette analyse au cas de lequation des ondes.
Pour faire la theorie du problème de Cauchy pour les equations dierentielles
ordinaires dordre 2, on commence par se ramener à un système dierentiel
dordre 1. Nous allons proceder exactement de meme dans le cas de lequation
des ondes.
Ainsi, lEDP du second ordre en t
2
t,x
u =
2
t
u
x
u = f
est equivalente au système
_
t
u = v ,
t
v = u +f ,
que lon met sous la forme
t
w +A(D
x
)w = g , avec A(D
x
) =
_
0 I
x
0
_
,
et avec
g =
_
0
f
_
, et w =
_
u
v
_
.
Cest un système dEDP dordre 2 en x, mais dordre 1 en t, de sorte que la
formulation au sens des distributions du problème de Cauchy pour ce système
secrit en suivant la methode exposee au chapitre 7, section 7.3.
Une solution au sens des distributions temperees du problème de Cauchy
_
t
w +A(D
x
)w = g , x R
N
, t > 0 ,
w
t=0
= w
in
,
o` u
w
in
=
_
u
in
v
in
_
o
t
(R
N
)
2
et g c
t
(R
+
R
N
)
2
est donc un vecteur à composantes distributions temperees W o
t
(R R
N
)
2
tel que
_
t
W +A(D
x
)W = g +
t=0
w
in
dans T
t
(RR
N
) ,
supp(W) R
+
R
N
,
o` u on rappelle que g est le prolongement de g par 0 pour t < 0, deni par
g,
L
(RR
N
),C
(RR
N
)
= g,
+
R
N
(R
+
R
N
),C
(R
+
R
N
)
cf. Denition 4.1.6.
De fa con equivalente, on peut revenir à une equation des ondes scalaire,
lorsque le membre de droite de lequation du premier ordre ci-dessus est de la
forme
g =
_
0
f
_
avec f c
t
(R
+
R
N
) .
La formulation au sens des distributions du problème de Cauchy ci-dessus secrit,
composante par composante, sous la forme
_

t
U V =
t=0
u
in
t
V
x
U =
t=0
v
in
+

f
o` u

f est le prolongement par 0 pour t < 0 de la distribution à support compact
f c
t
(R
+
R
N
) deni comme ci-dessus.
Derivant la première equation par rapport à t et eliminant
t
V avec la se-
conde equation grace à la symetrie des derivees secondes au sens des distri-
butions (Lemme 3.4.6) on trouve que
2
t,x
U =
t
t=0
u
in
+
t=0
v
in
+

f .
Nous pouvons resumer la discussion ci-dessus par la denition suivante :
11.2. LE PROBL
`
EME DE CAUCHY 355
Denition 11.2.1 (Problème de Cauchy dans o
t
pour les ondes) Une so-
lution au sens des distributions temperees du problème de Cauchy pour lequation
des ondes
_
2
t,x
u = f , x R
N
, t > 0 ,
u
t=0
= u
I
,
t
u
t=0
= u
II
,
o` u u
I
, u
II
o
t
(R
N
) et o` u f c
t
(R
+
R
N
) est une distribution temperee
U o
t
(RR
N
) veriant les conditions
_
2
t,x
U =
t
t=0
u
I
+
t=0
u
II
+

f dans T
t
(RR
N
)
supp(U) R
+
R
N
,
o` u

f est le prolongement de f par 0 pour t < 0.
11.2.2 Solution elementaire dans le futur
Comme pour tous les problèmes devolution, la resolution du problème de
Cauchy pour lequation des ondes, bien que cette dernière soit dordre 2 en
temps, passe par lutilisation dune solution elementaire dans le futur de lopera-
teur dAlembertien.
Proposition 11.2.2 Il existe une unique solution elementaire temperee dans
le futur de loperateur dAlembertien, cest-` a-dire E o
t
(RR
N
) veriant
_
2
t,x
E =
(t,x)=(0,0)
dans T
t
(RR
N
) ,
supp(E) R
+
R
N
.
La transformee de Fourier partielle en la variable x de la distribution E est la
distribution temperee denie par la formule
E(t, ) = 1
R
+
(t)
sin(t[[)
[[
, (t, ) RR
N
,
o` u designe la variable duale de x.
Demonstration. Appliquons au problème verie par E la transformation de
Fourier partielle en x.
On trouve ainsi que la transformee de Fourier partielle en x de E, notee

E,
verie
_
2
t

E +[[
2

E =
t=0
1 dans T
t
(RR
N
) ,
supp(

E) R
+
R
N
.
Observons que ceci est la formulation au sens des distributions du problème
de Cauchy
_
2
t
e(t, ) +[[
2
e(t, ) = 0 , R
N
, t > 0
e(0, ) = 0 ,
t
e(0, ) = 1 ,
voir chapitre 7, section 7.3.1.
Il sagit dune equation dierentielle lineaire dordre 2 parametree par
R
N
: on obtient donc sans diculte la solution
e(t, ) =
sin(t[[)
[[
, R
N
, t 0 .
Ceci suggère donc de verier que la distribution denie par la formule de
lenonce
E(t, ) = 1
R
+
(t)
sin(t[[)
[[
, (t, ) RR
N
est bien solution au sens des distributions du problème ci-dessus pour

E.
Or ceci decoule de la formule de Leibnitz (Proposition 3.4.14), qui montre
que
t
_
1
R
+
(t)
sin(t[[)
[[
_
=
t=0
t
sin(t[[)
t[[
+1
R
+
(t) cos(t[[)
= 1
R
+
(t) cos(t[[)
au sens des distributions sur RR
N
. Remarquons à cet egard que la fonction
(t, ) cos(t[[) est bien de classe C
sur R R
N
, ainsi que (t, )
sin(t]])
t]]
prolongee par continuite pour t[[ = 0. Ce nest pas evident a priori puisque la
norme euclidienne [[ nest pas de classe C
sur R
N
. Mais on a
cos(t[[) = C(t
2
[[
2
) et
sin(t[[)
t[[
= S(t
2
[[
2
)
en posant
C(z) =
n0
(1)
n
(2n)!
z
n
et S(z) =
n0
(1)
n
(2n + 1)!
z
n
.
Les deux series entières ci-dessus sont evidemment de rayon de convergence
inni, de sorte que les fonctions C et S sont de classe C
(et meme holomorphes)

sur C. Donc les fonctions (t, ) cos(t[[) et (t, )
sin(t]])
t]]
prolongee par
continuite en t[[ = 0 sont de classe C
sur RR
N
en tant que composees des
fonctions C et S et la fonction (t, ) t
2
[[
2
qui est de classe C
sur RR
N
car polynomiale. Cette justication est necessaire pour pouvoir appliquer la
formule de Leibnitz au produit de la distribution 1
R
+
1 par chacune des deux
ci-dessus.
En appliquant à nouveau le meme raisonnement, on trouve que
2
t
_
1
R
+
(t)
sin(t[[)
[[
_
=
t
_
1
R
+
(t) cos(t[[)
_
=
t=0
cos(t[[) [[1
R
+
(t) sin(t[[)
=
t=0
1 [[
2
_
1
R
+
(t)
sin(t[[)
[[
_
,
11.2. LE PROBL
`
EME DE CAUCHY 357
La formule de lenonce pour

E denit bien une solution de lequation dierentielle
consideree au sens des distributions sur RR
N
.
Verions ensuite que E est bien une distribution temperee sur RR
N
. Or
cela est immediat car sa transformee de Fourier partielle est temperee, puis-
quelle satisfait la borne
[
E(t, )[ [t[ , (t, ) RR

N
.
Verions enn que cest la seule solution elementaire temperee dans le futur.
Sil en existait une autre, disons F, la dierence G = E F verierait
_
2
t,x
G = 0 dans T
t
(RR
N
) ,
supp(G) R
+
R
N
.
On conclut grace au lemme ci-dessous que G = E F = 0, do` u lunicite de E.
Lemme 11.2.3 (Unicite dans le futur pour lequation des ondes) Soit G
o
t
(RR
N
) telle que
_
2
t,x
G = 0 dans T
t
(RR
N
) ,
supp(G) R
+
R
N
.
Alors G = 0.
Demonstration. Par transformation de Fourier partielle en la variable x, le
problème ci-dessus est equivalent ` a
_
2
t

G+[[
2

G = 0 dans T
t
(RR
N
) ,
supp(

G) R
+
R
N
.
La première equation secrit
(
t
+i[[)(
t
i[[)

G = 0
ou encore, de facon equivalente
e
it]]
t
_
e
2it]]
t
(e
it]]

G)
_
= 0
N
. Daprès la Proposition 3.4.5,
e
2it]]
t
(e
it]]

G) est constante en t
Comme G est à support dans t 0, on en deduit, en localisant legalite ci-dessus
dans R
R
N
, cest-à-dire pour t < 0, que la constante au membre de droite
est nulle. Donc
t
(e
it]]

G) = 0
N
, de sorte quen appliquant de nouveau la
Proposition 3.4.5, on conclut que
e
it]]

G est constante en t .
Utilisant à nouveau le fait que

G est à support pour t > 0, on en tire que cette
constante est nulle, cest-à-dire que

G = 0.
Comme la transformation de Fourier partielle en x est un isomorphisme
sur lespace vectoriel des distributions temperees (voir Theorème 5.5.2), on en
conclut que G = 0.
11.2.3 Existence et unicite de la solution
Supposons que u
I
, u
II
c
t
(R
N
) et que f c
t
(R
+
R
N
), et cherchons U
solution au sens des distributions temperees du problème de Cauchy
_
2
t,x
u = f , x R
N
, t > 0 ,
u
t=0
= u
I
,
t
u
t=0
= u
II
.
Pour toute distribution temperee T o
t
(RR
N
), notons

T sa transformee
de Fourier partielle en la variable x, ainsi que la variable de Fourier duale de
x.
Après transformation de Fourier partielle en x, le problème de Cauchy ci-
dessus au sens des distributions devient
_
2
t

U +[[
2

U =
t
t=0
u
I
+
t=0
u
II
+
f dans o
t
(R
t
R
N
)
supp(
U) R
+
R
N
.
Theorème 11.2.4 (Existence et unicite pour lequation des ondes) Sup-
posons que u
I
, u
II
c
t
(R
N
) et que f c
t
(R
+
R
N
) avec N N
. Alors le
problème de Cauchy
_
2
t,x
u = f , x R
N
, t > 0 ,
u
t=0
= u
I
,
t
u
t=0
= u
II
,
admet une unique solution au sens des distributions temperees. Cette solution
U est denie par la formule
U =
t
E (
t=0
u
I
) +E (
t=0
u
II
) +E

f ,
o` u E est la solution elementaire temperee dans le futur de loperateur dAlem-
bertien.
De facon equivalente, la transformee de Fourier partielle de U en la variable
x est donnee par
U(t, ) = cos(t[[) u
I
()+
sin(t[[)
[[
u
II
()+
_
f(, ),
sin((t )[[)
[[
_
L
(R
+
),C
(R
+
)
11.2. LE PROBL
`
EME DE CAUCHY 359
pour tout t > 0.
De plus, supposons que le terme source f C(R
+
, H
s1
(R
N
)) et que les
donnees initiales verient u
I
H
s
(R
N
), u
II
H
s1
(R
N
). Alors on a
U C(R
+
; H
s
(R
N
)) et
t
U C(R
+
; H
s1
(R
N
)) .
Le troisième terme dans le membre de droite de la formule ci-dessus pour la
transformee de Fourier partielle

U secrit encore
_
f(, ),
sin((t )[[)
[[
_
L
(R
+
),C
(R
+
)
=

f(, )
t
_
1
R
+
(t)
sin(t[[)
[[
_
o` u la notation
t
designe le produit ponctuel en la variable duale de x et
le produit de convolution en la variable t seulement. (On a utilise, dans cette
dernière formule, la Denition 4.2.1, mais dans le cas o` u cest la distribution
qui est à support compact, tandis que la fonction test est de classe C
sur R
sans restriction de support ; la validite de cette extension de la formule de la
Denition 4.2.1 ne pose aucune diculte.)
Lorsque

f est une fonction et pas seulement une distribution par exemple
si f C
c
(R
+
R
N
) ce produit de convolution peut se mettre sous la forme
plus parlante
_
f(, ),
sin((t )[[)
[[
_
L
(R
+
),C
(R
+
)
=
_
t
0
sin((t s)[[)
[[
f(s, )ds .
Demonstration.
Verions tout dabord que la formule
U =
t
E (
t=0
u
I
) +E (
t=0
u
II
) +E

f
denit bien une solution au sens des distributions temperees du problème de
Cauchy pour lequation des ondes. Comme u
I
et u
II
c
t
(R
N
), les distribu-
tions
t=0
u
I
et
t=0
u
II
sont toutes deux à support compact, ainsi que

f,
de sorte que, daprès la formule de derivation dun produit de convolution de
distributions vue au Theorème 4.4.6, lon a
2
t,x
(
t
E (
t=0
u
I
)) = (2
t,x
t
E) (
t=0
u
I
)
= (
t
2
t,x
E) (
t=0
u
I
)
= (
t
(t,x)=(0,0)
) (
t=0
u
I
)
= (
t
t=0
t=0
) (
t=0
u
I
) =
t
t=0
u
I
.
De meme
2
t,x
_
E (
t=0
u
I
+

f)
_
= (2
t,x
E) (
t=0
u
I
+

f)
=
(t,x)=(0,0)
(
t=0
u
I
+

f) =
t=0
u
I
+

f
de sorte quen additionnant membre à membre ces deux egalites, on trouve que
2
t,x
U =
t
t=0
u
I
+
t=0
u
I
+

f dans T
t
(R
N
) .
Comme u
I
, u
II
c
t
(R
N
) et f c
t
(R
+
R
N
), et que E o
t
(R R
N
), la
distribution U et le membre de droite de cette dernière egalite appartiennent
à o
t
(R R
N
). Cette egalite vaut donc au sens de o
t
(R R
N
) par densite de
C
c
(RR
N
) dans o(RR
N
) (cf. Proposition 5.1.4.)
La condition de support est immediate : les distributions
t=0
u
I
et
t=0
u
II
ainsi que

f etant ` a support compact, on a
supp (
t
E (
t=0
u
I
)) supp(
t
E) + supp(
t=0
u
I
)
(R
+
R
N
) + (0 R
N
) R
+
R
N
,
et de meme
supp
_
E (
t=0
u
II
+

f)
_
supp(E) + supp(
t=0
u
II
+

f)
(R
+
R
N
) + (R
+
R
N
) R
+
R
N
,
do` u linclusion annoncee.
La formule donnant

U sobtient en appliquant la transformation de Fourier
partielle en x aux deux membres de legalite
U =
t
E (
t=0
u
I
) +E (
t=0
u
II
) +E

f .
On trouve que
U =
t

E
t
(
t=0
u
I
)

E
t
(
t=0
u
II
) +

E
t

f
o` u
t
designe, comme ci-dessus, le produit ponctuel en la variable duale de x et
le produit de convolution en la variable t. (En eet, la transformation de Fourier
partielle en la variable x transforme le produit de convolution par rapport à x en
un produit ponctuel en la variable duale de x : cf. Theorème 5.4.11.) Comme
E(t, ) = 1
R
+
(t)
sin(t[[)
[[
, et donc
t

E(t, ) = 1
R
+
(t) cos(t[[) ,
et que la convolution avec
t=0
correspond à levaluation au point t courant, on
a
t

E
t
(
t=0
u
I
) = 1
R
+
(t) cos(t[[) u
I
E
t
(
t=0
u
II
) = 1
R
+
(t)
sin(t[[)
[[
u
II
.
Enn

f est une fonction de classe C
en la variable x et une distribution à

support compact dans R
+
en la variable t, car la distribution f est à support
compact dans R
+
R
N
cf. Theorème 5.4.5. Ainsi
_
E
t
f
_
(, ) =
f(, )
t
_
1
R
+
(t)
sin(t[[)
[[
_
,
11.3. SOLUTION

EL
EMENTAIRE DANS LE FUTUR 361

comme explique après lenonce du theorème. En additionnant membre à membre
les trois egalites ci-dessus, et en se restreignant à t > 0, on aboutit à la formule
annoncee pour

U.
Quant à lunicite de la solution au sens des distributions temperees du
problème de Cauchy pour lequation des ondes, supposons quil existe une autre
solution V de ce meme problème de Cauchy, de memes donnees de Cauchy u
I
et u
II
et avec le meme second membre f. La dierence G = U V verie alors
les hypothèses du Lemme 11.2.3 : on en deduit donc que G = U V = 0, do` u
lunicite.
Supposons maintenant que f C(R
+
; H
s1
(R
N
)) et que u
I
H
s
(R
N
)
tandis que u
II
H
s1
(R
N
).
Alors, par convergence dominee
la fonction (t, ) (1 +[[)
s
cos(t[[) u
I
() appartient à C(R
+
; L
2
(R
N
))
de sorte que
t

E
t
(
t=0
u
I
)
+
R
N
se prolonge par continuite en t = 0
en un element de C(R
+
; H
s
(R
N
)) .
De meme, compte tenu de la borne
sin(t[[)
[[
1
]]1
[[
+t1
]]<1
21
]]1
1 +[[
+t
21
]]<1
1 +[[
2
1 +t
1 +[[
, R
N
, t > 0 ,
on demontre par convergence dominee que
s
sin(t[[)
[[
u
II
() appartient à C(R
+
; L
2
(R
N
)) .
Enn, grace à la borne ci-dessus sur
sin(t]])
]]
, et au fait que f C(R
+
; H
s1
(R
N
))
on demontre encore par convergence dominee que
s
_
t
0
sin((t s)[[)
[[
f(s, )ds
appartient à C(R
+
; L
2
(R
N
)).
11.3 Solution elementaire dans le futur du dAlem-
bertien en variables physiques
Jusquici nous avons seulement utilise lexpression de la solution elementaire
temperee dans le futur de loperateur dAlembertien en variables de Fourier.
Il est pourtant utile de connatre son expression dans les variables physiques.
Toutefois, cette question est loin detre simple, car dans le cas de lequation des
ondes, lexpression de la solution elementaire temperee dans le futur ainsi
que certaines proprietes qualitatives de lequation des ondes qui en decoulent
depend fortement de la dimension de lespace, comme on va le voir.
11.3.1 Le cas general en dimension N 2.
Rappelons les solutions elementaires du dAlembertien obtenues au chapitre
7 (cf. section 7.2.2) : pour tout N 2,
2
t,x
(t
2
[x[
2
i0)
1N
2
= (N 1)[S
N
[i
+N
(t,x)=(0,0)
,
2
t,x
(t
2
[x[
2
+i0)
1N
2
= (N 1)[S
N
[i
N
(t,x)=(0,0)
.
Nous reviendrons plus loin sur le cas N = 1 qui ne pose aucune diculte.
Aucune des deux solutions elementaires ci-dessus nest une solution dans le
futur cest-à-dire à support dans t 0. Toutefois, nous allons montrer quune
combinaison lineaire appropriee de ces deux distributions est bien à support dans
le futur.
Pour ce faire, nous utiliserons quelques notions de base sur les distributions
homogènes que nous rappelons ici cf. chapitre 3, section 3.6.
Pour C tel que 1() > 1, on denit la fonction
+
continue sur R
et localement integrable
+
(z) =
max(x, 0)
(1 +)
.
Rappelons que, pour tout C
c
(R) la fonction
C[ 1() > 0
+
,
est holomorphe et verie
a
+
,
t
=
a1
+
, .
On en deduit que
(
+
)
t
=
1
+
dans T
t
(R) ,
identite qui permet de denir
+
, dabord pour tout C tel que 1() > 2,
le membre de gauche denissant le membre de droite, puis, en iterant ce procede,
pour tout C, en posant :
+
=
_
+k
+
_
(k)
dans T(R) pour tout k N.
Ainsi, etant donne C, pour k N assez grand, 1( + k) > 1, de sorte
que le membre de droite de legalite ci-dessus est bien deni comme derivee
k-ième au sens des distributions dune fonction localement integrable sur R. On
rappelle en particulier les formules
k
+
=
(k1)
0
,
k+1/2
+
=
1
2
_
z
1/2
+
_
(k1)
, k N
.
11.3. SOLUTION

EL

Rappelons egalement la formule exprimant la distribution
+
comme dierence
de valeurs au bord de fonctions holomorphes sur les demi-plans au-dessus et
au-dessous de laxe reel dans C : pour tout a C N, on a
+
=
i()
2
_
e
i
(y i0)
e
i
(y +i0)
_
.
Composons à droite les distributions gurant dans chaque membre de cette
egalite par lapplication (t, x) y = t
2
[x[
2
, dont la dierentielle est non nulle,
sauf pour (t, x) = (0, 0) :
(1N)/2
+
(t
2
[x[
2
)
=
i((N1)/2)
2
_
i
1N
(t
2
[x[
2
i0)
(1N)/2
i
N1
(t
2
[x[
2
+i0)
(1N)/2
_
=
((N1)/2)
2
_
i
N
(t
2
[x[
2
i0)
(1N)/2
i
N
(t
2
[x[
2
+i0)
(1N)/2
_
.
dans T
t
(RR
N
(0, 0)) voir le chapitre 4, section 4.3.2, pour la denition
de cette notion de composition dune distribution par une application C
.
Toutes les distributions apparaissant dans cette egalite etant homogènes de
degre 1 N dans R
1+N
t,x
, elles se prolongent de manière unique en des distri-
butions homogènes sur R R
N
, que lon notera de la meme facon. (Pour ce
resultat de prolongement, voir la Proposition 3.6.12.)
Revenant aux formules des solutions elementaires rappelees au debut de cette
section, on deduit de cette dernière egalite que
2
t,x
(1N)/2
+
(t
2
[x[
2
) =
((N1)/2)
2
_
i
N
2
t,x
(t
2
[x[
2
i0)
(1N)/2
i
N
2
t,x
(t
2
[x[
2
+i0)
(1N)/2
_
=
((N1)/2)
2
_
(N 1)[S
N
[
(t,x)=(0,0)
+ (N 1)[S
N
[
(t,x)=(0,0)
_
=
1
(N 1)[S
N
[(
N1
2
)
(t,x)=(0,0)
.
On peut simplier un peu cette formule en rappelant que
[S
N
[ =
2
(N+1)/2
(
N+1
2
)
=
4
(N+1)/2
(N 1)(
N1
2
)
,
(cf. Appendice du chapitre 3) si bien que
2
t,x
(1N)/2
+
(t
2
[x[
2
) = 4
(N1)/2
(t,x)=(0,0)
.
Posons
E
N
=
1
4
(N1)/2
(1N)/2
+
(t
2
[x[
2
) ;
comme
(1N)/2
+
est une distribution homogène de degre
1N
2
à support dans
R
+
, il sensuit que
E
N
est une distribution homogène de degre 1 N dans R
t
R
N
x
,
supp(E
N
) (t, x) RR
N
[ [x[ [t[ ,
2
t,x
E
N
=
(t,x)=(0,0)
dans T
t
(R
t
R
N
x
) .
Denissons alors E
+
N
T
t
(R
t
R
N
x
) comme lunique distribution homogène
de degre 1 N telle que :
supp(E
+
N
) R
+
R
N
et E
+
N
+
R
N
= 2E
N
+
R
N
,
ainsi que E
N
T
t
(R
t
R
N
x
) comme lunique distribution homogène de degre
1 N telle que :
supp(E
N
) R
R
N
et E
R
N
= 2E
N
R
N
.
En eet, 2E
N
+
R
N
est à support dans le cone positif
(t, x) R
+
R
N
[ [x[ t ;
donc son prolongement par 0 en dehors de ce cone positif denit une distribution
homogène de degre 1N dans RR
N
(0, 0), grace au principe de recollement
(Proposition 3.4.17.)
Daprès la Proposition 3.6.12, cette distribution admet un unique prolon-
gement qui soit une distribution homogène de degre 1 N sur R R
N
. Ce
prolongement est precisement la distribution E
+
N
. On denit la distribution E
N
par le meme argument.
Evidemment
E
N
=
1
2
(E
+
N
+E
N
) ;
dautre part, en notant s la symetrie s : (t, x) (t, x), on a
E
N
= E
+
N
s .
Alors
2
t,x
E
N
= 2
t,x
(E
+
N
s) = (2
t,x
E
+
N
) s
et comme
2
t,x
E
N
=
1
2
_
2
t,x
E
+
N
+2
t,x
E
N
_
=
(t,x)=(0,0)
on en deduit que supp(2
t,x
E
N
) = (0, 0).
La distribution 2
t,x
E
N
est donc une combinaison lineaire nie de
(t,x)=(0,0)
et de ses derivees partielles (cf. Theorème 4.1.7.) Comme de plus E
N
est une
distribution homogène de degre 1 N, la distribution 2
t,x
E
N
est homogène de
degre N 1 sur RR
N
. Elle est donc de la forme
2
t,x
E
N
= c
(t,x)=(0,0)
o` u c
est une constante reelle. On deduit de la relation 2

t,x
E
N
= (2
t,x
E
+
N
) s
que c
+
= c
. Enn, legalite
1
2
_
2
t,x
E
+
N
+2
t,x
E
N
_
=
(t,x)=(0,0)
permet de
conclure que
2
t,x
E
+
N
= 2
t,x
E
N
=
(t,x)=(0,0)
dans T
t
(RR
N
) .
11.3. SOLUTION

EL

Proposition 11.3.1 (Solution elementaire de 2
t,x
dans le futur) La dis-
tribution E
+
N
ainsi denie est lunique solution elementaire temperee dans le
futur de 2
t,x
dans R
t
R
N
x
.
Notons Q la forme quadratique de Lorentz :
Q(t, x) = t
2
[x[
2
, (t, x) RR
N
.
La distribution E
+
N
est donnee par les formules suivantes :
E
+
N
=
1
R
+
(t)
2
(N1)/2

((N3)/2)
0
Q pour N > 1 impair,
E
+
N
=
1
R
+
(t)
2
N/2
_
N2
2
z
z
1
2
+
_
Q pour N > 1 pair.
Dans les formules ci-dessus, le facteur 1
R
+
(t) est un abus de notation signiant
que le membre de gauche est lunique distribution homogène sur RR
N
nulle
sur
(t, x) RR
N
[ t < [x[ ,
cest-à-dire à support dans le cone donde
C = (t, x) RR
N
[ [x[ t ,
et dont la restriction à R
+
R
N
cest-` a-dire pour t > 0 concide avec le
membre de droite.
Demonstration. Que E
+
N
soit une solution elementaire du dAlembertien decoule
des calculs presentes avant lenonce de la proposition.
La condition supp(E
+
N
) C est evidente par la construction meme de E
+
N
.
La seule chose restant à verier est donc que E
+
N
o
t
(RR
N
).
Soit C
(R) telle que

0 1 ,
[2,+[
= 1 et
],1]
= 0 .
Par construction, la distribution E
+
N
est à support dans le cone C, de sorte
que la distribution (1 (t))E
+
N
verie
supp((1 (t))E
+
N
) [0, 2] B(0, 2) qui est compact.
En particulier, la distribution (1 (t))E
+
N
est temperee.
c
(R R
N
), on calcule, grace
au changement de variables
R
+
R
N
(t, x) (s, x) = (t
2
[x[
2
, x)
laction de la distribution (t)E
+
N
pour N > 1 impair :
(t)E
+
N
, =
(1)
(N3)/2
2
(N1)/2
_
R
N
(N3)/2
s
_
_
_
_
s +[x[
2
_
_
_
s +[x[
2
, x
_
_
s +[x[
2
_
_
s=0
dx.
La presence du facteur
_
_
s +[x[
2
_
entrane que
_
s +[x[
2
> 1, ce qui fournit
une estimation de la forme
[(t)E
+
N
, [ C
N
sup
t>1
0m(N3)/2
[(1 +t +[x[)
N+1
m
t
(t, x)[
garantissant le caractère tempere de la distribution (t)E
+
N
pour N > 1 impair.
La somme
E
+
N
= (1 (t))E
+
N
+(t)E
+
N
est donc temperee sur RR
N
.
Le cas N > 1 pair se traite de la meme manière.
11.3.2 Le cas de la dimension N = 1
Le cas de lequation des ondes en dimension 1 est très simple dans la mesure
o` u il se ramène, comme on va le voir, à la resolution de deux equations de
transport.
_
(
2
t

2
x
)u(t, x) = 0 , x R, t > 0 ,
u
t=0
= 0 ,
t
u
t=0
= u
II
,
et supposons que la condition initiale u
II
o(R).
Daprès le Theorème 11.2.4, ce problème de Cauchy admet pour unique
solution (au sens des distributions temperees)
u = E
+
1
(
t=0
u
II
) .
Dautre part, lequation des ondes en dimension N = 1 secrit
(
t
x
)(
t
+
x
)u = 0 ,
de sorte que le problème de Cauchy ci-dessus se decompose en
_
(
t
+
x
)u = v , u
t=0
= 0 ,
(
t
x
)v = 0 , v
t=0
=
t
u
t=0
= u
II
.
Il sagit de deux problèmes de Cauchy pour des equations de transport à vitesse
1. En appliquant la methode des caracteristiques comme au chapitre 2, on
trouve successivement que
v(t, x) = u
II
(t +x) , x R, t > 0 ,
puis que
u(t, x) =
_
t
0
v(x +s (t s))ds =
1
2
_
x+t
xt
v(z)dz , x R, t > 0 ,
11.3. SOLUTION

EL

que lon ecrit encore
u =
1
2
1
[t,t]

x
u
II
, t > 0 ,
ou, de fa con equivalente
u =
1
2
(1
R+
Q)
t,x
(
t=0
u
II
) ,
toujours en designant par Q la forme quadratique de Lorentz
Q(t, x) = t
2
[x[
2
.
On resume cette discussion dans la
Proposition 11.3.2 (Formule de dAlembert) Pour N = 1, la solution ele-
mentaire temperee dans le futur de loperateur dAlembertien
2
t

2
x
est
E
+
1
=
1
2
1
R
+
(t)1
R+
Q,
o` u Q est la forme quadratique de Lorentz
Q(t, x) = t
2
[x[
2
.
Demonstration. Que E
+
1
soit solution elementaire du dAlembertien decoule
du calcul ci-dessus ; la condition supp(E
+
1
) R
+
R est trivialement veriee.
La seule chose restant à montrer est que E
+
1
est temperee. Mais cela est
evident puisque E
+
1
est une fonction continue par morceaux veriant
_
R
[E
+
1
(t, x)[dx = max(t, 0) [t[ .
Dans le contexte des applications dorigine physique, lequation des ondes
intervient en pratique seulement pour des dimensions despace N = 1, 2 ou 3.
On va voir que, dans les cas N = 2 ou 3, il est possible de retrouver les
expressions explicites de la solution elementaire temperee dans le futur par des
methodes relativement simples evitant davoir à utiliser certains arguments un
peu delicats sur les distributions comme par exemple la representation de
distributions comme dierence de valeurs au bord de fonctions holomorphes, ou
encore le prolongement des distributions homogènes à tout lespace euclidien.
Ces methodes (methode des moyennes spheriques en dimension N = 3 et
methode de descente en dimension N = 2) font lobjet des deux paragraphes
suivants, qui sont tout particulièrement destines aux lecteurs qui nauraient pas
assimile les raisonnements conduisant à la Proposition 11.3.1 dans le cas dune
dimension N quelconque.
11.3.3 Le cas de la dimension N = 3 : moyennes spheriques
Soit donc u
II
C
c
(R
3
) ; daprès le Theorème 11.2.4, il existe une unique
solution au sens des distributions temperees du problème de Cauchy
_
2
t,x
u(t, x) = 0 , x R
3
, t > 0 ,
u
t=0
= 0 ,
t
u
t=0
= u
II
,
qui est donnee par la formule
u = E
+
3
(
t=0
u
II
) C
(R
t
R
3
) .
Etant donnee une fonction f C(R
3
), notons sa moyenne spherique
f(r) =
1
4
_
S
2
f(r)d() , r 0 ,
o` u d designe lelement de surface sur S
2
.
Commencons par le
Lemme 11.3.3 (Laplacien et moyennes spheriques) Pour toute fonction
f C
2
(R
3
)
f(r) =
_
d
2
dr
2
+
2
r
d
dr
_

f(r) , r > 0 .
c
(R
+
), on a, dune
part
_
R
3
([x[)f(x)dx =
_

0
_
S
2
(r)f(r)r
2
d()dr =
_

0
(r)f(r)r
2
dr
en faisant le changement de variables des coordonnees spheriques dans lintegrale
au membre de gauche de la première egalite.
Dautre part, en integrant deux fois par parties ( etant à support compact,
les termes de bord sannulent) :
_
R
3
([x[)f(x)dx =
_
R
3
f(x)(([x[)) dx
=
_

0
_
S
2
f(r)
_
d
2
dr
2
+
2
r
d
dr
_
(r)r
2
d()dr ,
o` u la deuxième egalite utilise la formule donnant le laplacien dune fonction
radiale dans R
N
voir Note 3 du chapitre 7 :
(([x[)) =
tt
([x[) +
N1
]x]

t
([x[) , x R
N
0 .
11.3. SOLUTION

EL

On a donc
_

0
(r)f(r)r
2
dr =
_

0
f(r)
_
d
2
dr
2
+
2
r
d
dr
_
(r)r
2
dr
=
_

0
f(r)
1
r
2
d
dr
_
r
2
d
dr
_
(r)r
2
dr
=
_

0
(r)
1
r
2
d
dr
_
r
2
d
dr
_

f(r)r
2
dr
en integrant à nouveau deux fois par parties en r.
Comme cette egalite vaut pour toute fonction test radiale et que la fonction
f est de classe C
2
, il sensuit que
f(r) =
1
r
2
d
dr
_
r
2
d
dr
_

f(r)
pour tout r > 0, do` u le resultat annonce.
Revenons à la solution u du problème de Cauchy pour lequation des ondes
en dimension N = 3, et notons
u(t, r) = u(t, )(r) , r > 0 .
Daprès le lemme, en tenant compte du fait que la derivation en t sous le signe
de moyenne spherique est ici legitime puisque u est de classe C
sur R R
3
,
on voit que la fonction u verie
2
t
u
_
2
r
+
2
r
r
_
u = 0 , r > 0 , t > 0 .
Posons alors
v(t, r) = r u(t, [r[) , r R, t R
+
.
Daprès la formule de Leibnitz, pour tout t, r > 0 on a
2
r
v(t, r) = r
2
r
u(t, r) + 2
r
u(t, r) = r
2
t
u(t, r) =
2
t
v(t, r) .
Comme la fonction r v(t, r) = r u(t, [r[) est impaire par construction, la
fonction r
2
r
v(t, r) est egalement impaire, de sorte que lEDP ci-dessus
satisfaite par v vaut encore pour tout t > 0 et r ,= 0 :
2
t
v(t, r)
2
r
v(t, r) = 0 , r ,= 0 , t > 0 .
.
Par ailleurs, en derivant deux fois sous le signe somme (la fonction u etant
de classe C
sur RR
3
) on trouve que
u
r
(t, r) =
1
4
_
S
2
x
u(t, r) d()
x
u(t, 0)
_
S
2
d()
4
= 0
lorsque r 0
+
, et de meme
2
u
r
2
(t, r) =
1
4
3
k,l=1
_
S
2
x
k
x
l
u(t, r)
k
l
d()
k,l=1
x
k
x
l
u(t, 0)
_
S
2
l
d()
4
=
1
3
u(t, 0) ,
pour r 0
+
.
On deduit alors du comportement asymptotique ci-dessus lorsque r 0
+
et
des formules
v
r
(t, r) = [r[
u
r
(t, [r[) + u(t, [r[) ,
2
v
r
2
(t, r) = r
2
u
r
2
(t, [r[) + 2sign(r)
u
r
(t, [r[) ,
valables pour tout t > 0 et r ,= 0, que la fonction r v(t, r) est de classe C
2
sur R pour tout t > 0.
Par consequent
_
2
t
v
2
r
v = 0 , r R, t > 0 ,
v
t=0
= 0 ,
t
v
t=0
= r u
II
([r[) .
On deduit de letude du cas de la dimension N = 1 (Proposition 11.3.2) que
v(t, r) =
1
2
_
r+t
rt
z u
II
([z[)dz
de sorte que
u(t, 0) = lim
r0
+
u(t, r)
= lim
r0
+
v(t, r)
r
=
r
v(t, 0) =
1
2
(t u
II
(t) (t) u
II
([t[))
= t u
II
([t[) =
t
4
_
S
2
u
II
(t)d() .
Comme lequation des ondes est invariante par les translations en la variable
x R
3
, on deduit de lunicite de la solution du problème de Cauchy (etablie au
Theorème 11.2.4) que
u(t, x) =
t
4
_
S
2
u
II
(x +t)d() .
On resume cette analyse par la
11.3. SOLUTION

EL

Proposition 11.3.4 (Formule de Kirchho) La solution elementaire tempe-
ree dans le futur de loperateur dAlembertien en dimension despace N = 3 est
E
+
3
=
1
R
+
(t)
4t

0
(t [x[) .
Le terme
0
(t [x[) au membre de droite de cette formule est à comprendre
comme la distribution de simple couche
C
c
(R
3
)
_
S(0,t)
()d() ,
o` u d est lelement de surface sur la sphère de centre 0 et de rayon t, notee ici
S(0, t).
Demonstration. En faisant le changement de variables y = t, la formule
ci-dessus donnant u(t, x) secrit encore
u(t, x) =
1
4t
_
S(0,t)
u
II
(x +y)d(y) ,
ce qui justie lexpression de E
+
3
donnee dans lenonce.
Que E
+
3
soit à support dans le futur cest-à-dire pour t 0 est une consequence
immediate de la denition.
Par ailleurs
[E
+
3
, [ =
1
4
_

0
_
S
2
t(t, t)d()dt
sup
(t,x)RR
3
[(1 +[t[)
3
[(t, x)[
_

0
tdt
1 +t
3
ce qui montre que E
+
3
est bien une distribution temperee sur RR
3
.
Lunicite de la solution elementaire temperee dans le futur de loperateur
dAlembertien decoule du Lemme 11.2.3.
11.3.4 Le cas de la dimension N = 2 : methode de descente
Une fois connue la solution elementaire dans le futur en dimension N = 3,
on en deduit le cas de la dimension 2 en integrant sur la dernière variable. Cette
procedure est habituellement connue sous le nom de methode de descente.
Lidee est donc de considerer le problème de Cauchy
_
2
t,x
u = 0 , x R
2
, t > 0 ,
u
t=0
= 0 ,
t
u
t=0
= u
II
dinconnue (t, x
1
, x
2
) u(t, x
1
, x
2
) sous la forme
_
2
t
v (
2
x1
+
2
x2
+
2
x3
)v = 0 ,
v
t=0
= 0 ,
t
v
t=0
= u
II
(x
1
, x
2
)
et de remarquer que la fonction (t, x
1
, x
2
) u(t, x
1
, x
2
) independante de x
3
est une solution de ce problème. On voudrait ensuite conclure par un argument
dunicite pour faire voir que
u(t, x
1
, x
2
) = v(t, x
1
, x
2
, x
3
) =
t
4
_
S
2
u
II
(x
1
t
1
, x
2
t
2
)d() .
Dans cette dernière expression, il sut alors dintegrer en la variable
3
,
variable dont lintegrande u
II
(x
1
t
1
, x
2
t
2
) est evidemment independant.
Proposition 11.3.5 (Formule de Poisson) La solution elementaire temperee
dans le futur de loperateur dAlembertien en dimension despace N = 2 est la
fonction
E
+
2
=
1
R
+
(t)
2
1
B(0,t)
(x)
_
t
2
[x[
2
.
Demonstration. Le raisonnement ci-dessusne rentre pas tout à fait dans le
cadre des resultats dejà demontres sur le problème de Cauchy dans lesquels
on a raisonne avec des donnees distributions à support compact.
On partira donc, pour tout > 0 de la solution v
en dimension N = 3
_
2
t
v
(
2
x1
+
2
x2
+
2
x3
)v
= 0 ,
v
t=0
= 0 ,
t
v
t=0
= u
II
(x
1
, x
2
)(x
3
) ,
o` u u
II
C
c
(R
2
) et C
(R) est telle que
[1,1]
= 1 , supp() [2, 2] , et 0 1 .
Daprès le Theorème 11.2.4 et la Proposition 11.3.4, la solution v
du problème
de Cauchy en dimension N = 3 est
v
(t, x) =
t
4
_
S
2
u
II
(x
t
t
t
)((x
3
t
3
))d() .
Puis
v
(t, x)
t
4
_
S
2
u
II
(x
t
t
t
)d() = v(t, x)
par exemple au sens des distributions temperees dans R
+
R
3
lorsque 0.
Par continuite de la derivation au sens des distributions, on en deduit que v
est une solution independante de x
3
du problème de Cauchy tri-dimensionel
_
2
t
v (
2
x1
+
2
x2
+
2
x3
)v = 0 ,
v
t=0
= 0 ,
t
v
t=0
= u
II
(x
1
, x
2
) .
Par unicite de la solution du problème de Cauchy (Theorème 11.2.4), cette
solution concide avec la solution u au sens des distributions temperees du
problème de Cauchy bi-dimensionnel
_
2
t
u (
2
x1
+
2
x2
)u = 0 ,
u
t=0
= 0 ,
t
u
t=0
= u
II
(x
1
, x
2
) .
11.3. SOLUTION

EL

On en deduit la formule explicite
u(t, x
t
) =
t
4
_
S
2
u
II
(x
t
t
t
)d() , x
t
R
2
, t > 0 .
Posons
S
2
+
= S
2
[
3
> 0 , et S
2
= S
2
[
3
< 0 ,
de sorte que
u(t, x
t
) =
t
4
_
S
2
+
u
II
(x
t
t
t
)d()
+
t
4
_
S
2
u
II
(x
t
t
t
)d() , x
t
R
2
, t > 0 .
Or S
2
est denie par lequation
3
=
_
1 [
t
[
2
,
de sorte que lelement de surface sur S
2
est (cf. section 6.2) :

d() =
1
_
1 [
t
[
2
d
1
d
2
.
Donc
u(t, x
t
) =
t
4
2
_
]
]<1
u
II
(x
t
t
t
)
d
t
_
1 [
t
[
2
=
1
2
_
]y
]t
u
II
(x
t
y
t
)
dy
t
_
t
2
[y
t
[
2
, x
t
R
2
, t > 0 ,
Que la distribution ainsi denie soit à support dans R
+
R
2
est evident.
Verions quelle est temperee.
Soit o(RR
N
) ; on a
[E
+
2
, [ =
_

0
_
]
]<1
t(t, t
t
)
d
t
_
1 [
t
[
2
dt
2 sup
(t,x)RR
3
[(1 +[t[)
3
[(t, x)[
_

0
tdt
1 +t
3
,
puisque
_
]
]<1
d
t
_
1 [
t
[
2
= [S
2
[ = 2 ,
de sorte que la distribution E
+
2
est bien une distribution temperee sur RR
2
.
11.4 Proprietes qualitatives de lequation des ondes
11.4.1 Conservation de lenergie
Lequation des ondes est un modèle mathematique idealise decrivant la pro-
pagation sans absorption de phenomènes ondulatoires divers. Il est donc parfai-
tement naturel que cette absence dabsorption se traduise au niveau mathemati-
que par lexistence de quantites particulières denies en fonction de la solution et
invariantes au cours du temps comme les integrales premières du mouvement
en mecanique classique.
La plus importante de ces quantites conservees est lenergie.
Theorème 11.4.1 (Conservation de lenergie pour lequation des ondes)
Soient u
I
H
1
(R
N
) et u
II
L
2
(R
N
), et soit u la solution au sens des distri-
butions temperees du problème de Cauchy
_
2
t,x
u = 0 , x R
N
, t > 0 ,
u
t=0
= u
I
,
t
u
t=0
= u
II
.
Alors les distributions
t
u et
x
u C(R
+
; L
2
(R
N
)) et de plus, lenergie de la
solution u, soit
E
u
(t) =
1
2
_
R
N
_
t
u(t, x)
2
+[
x
u(t, x)[
2
_
dx
est constante :
E
u
(t) =
1
2
_
|
x
u
I
|
L
2
(R
N
)
+|u
II
|
L
2
(R
N
)
_
, pour tout t 0 .
Demonstration. Daprès le Theorème 11.2.4, la transformee de Fourier par-
tielle en x de la solution u est donnee par la formule
u(t, ) = cos(t[[) u
I
() +
sin(t[[)
[[
u
II
() ,
o` u est la variable de Fourier duale de x.
Par consequent, comme
t
u(t, ) = sin(t[[)[[ u
I
() + cos(t[[) u
II
() ,
x
u(t, ) = cos(t[[)[[ u
I
() + sin(t[[) u
II
() ,
et que, par hypothèse sur les donnees initiales,
[[ u
I
et u
II
L
2
(R
N
) ,
on en deduit que
t
u et

x
u C(R
+
, L
2
(R
N
)) .
11.4. PROPRI
ET
ES QUALITATIVES DE L
EQUATION DES ONDES 375

En appliquant le theorème de Plancherel, on voit que ceci equivaut à
t
u et
x
u C(R
+
, L
2
(R
N
x
)) .
Toujours en appliquant le theorème de Plancherel, on voit que
E
u
(t) =
1
2
_
R
N
_
[
t
u(t, )[
2
+[
x
u(t, )[
2
_
d
(2)
N
.
Puis on observe que
_
x
u(t, )
t
u(t, )
_
=
_
cos(t[[) sin(t[[)
sin(t[[) cos(t[[)
__
[[ u
I
()
u
II
()
_
et comme la matrice
_
cos(t[[) sin(t[[)
sin(t[[) cos(t[[)
_
est celle dune rotation de R
2
, elle preserve la norme hermitienne canonique de
C
2
, de sorte que
[
t
u(t, )[
2
+[
x
u(t, )[
2
= [[
2
[ u
I
()[
2
+[ u
II
()[
2
La conservation de lenergie en decoule par integration en .
11.4.2 Propagation à vitesse nie
Comme nous lavons montre au debut de ce chapitre, lequation des ondes est
le modèle mathematique qui regit entre autres la propagation des ondes
electromagnetiques. On sait que cette propagation seectue avec une vitesse
nie la vitesse de la lumière, qui nest que la partie visible du rayonnement
electromagnetique, sachant que la vitesse de propagation dune onde monochro-
matique dans le vide ne depend pas de sa frequence.
Dans ces conditions, le resultat mathematique suivant est donc parfaitement
naturel.
Theorème 11.4.2 (Propagation à vitesse nie) Soient u
I
et u
II
c
t
(R
N
)
telles que
supp(u
I
) B(0, R) , et supp(u
II
) B(0, R) .
Soit u la solution au sens des distributions temperees du problème de Cauchy
_
2
t,x
u = 0 , x R
N
, t > 0 ,
u
t=0
= u
I
,
t
u
t=0
= u
II
.
Alors
supp(u) (t, x) RR
N
[ t 0 et [x[ R +t .
Figure 11.1 Si les donnees de Cauchy sont à support dans le petit disque
hachure, la solution de lequation des ondes à linstant t
0
est à support dans le
grand disque hachure.
Demonstration. Partons de la formule du Theorème 11.2.4 donnant lexpres-
sion de la solution u sous la forme
u =
t
E
+
N
(
t=0
u
I
) +E
+
N
(
t=0
u
I
) .
Comme u
I
et u
II
sont à support compact dans B(0, R) et que
supp(E
+
N
) C = (t, x) R
+
R
N
[ [x[ t
on a
supp
_
t
E
+
N
(
t=0
u
I
)
_
supp
_
t
E
+
N
_
+ (0 supp(u
I
))
C + (0 B(0, R)) ,
supp
_
E
+
N
(
t=0
u
II
)
_
supp
_
E
+
N
_
+ (0 supp(u
II
))
C + (0 B(0, R)) .
On conclut en observant que
C + (0 B(0, R)) = (t, x) RR
N
[ t 0 et [x[ R +t .
Corollaire 11.4.3 (Domaine de dependance) Soient u
I
et u
II
c
t
(R
N
)
et f c
t
(R
+
R
N
), et soit u la solution au sens des distributions temperees
_
2
t,x
u = f , x R
N
, t > 0 ,
u
t=0
= u
I
,
t
u
t=0
= u
II
.
11.4. PROPRI
ET

Figure 11.2 La valeur de la solution au point (x
1
, x
2
, t) de lespace-temps ne
depend que de la restriction des donnees de Cauchy au disque hachure.
Considerons dans R
+
t
R
N
le (tronc de) cone de sommet (t, x)
C
t,x
= (s, y) [0, t] R
N
[ [x y[ t s .
Alors si u
I
et u
II
sont nulles sur un voisinage de B(x, t) et si f est nulle sur
un voisinage de C
t,x
, la solution u est nulle au voisinage du point (t, x).
Lorsque les distributions u, u
I
, u
II
et f sont des fonctions, on resume souvent
cet enonce en disant que la valeur de u au point (t, x) ne depend que des valeurs
prises par f sur C
t,x
et par u
I
et u
II
sur B(x, t) = C
t,x
t = 0, ce qui
explique le nom de cone de dependance pour C
t,x
. Autrement dit, si (u
I
, u
II
)
et (v
I
, v
II
) concident au voisinage de B(x, t), alors les solutions u et v des
problèmes de Cauchy pour lequation des ondes de donnees initiales respectives
(u
I
, u
II
) et (v
I
, v
II
) sont egales au voisinage du point (t, x).
Demonstration. Le (tronc de) cone C
t,x
est compact dans R R
N
; par
consequent, un voisinage de C
t,x
dans R R
N
contient forcement un (tronc
de) cone epaissi de la forme
C
t,x
= C
t,x
+B((0, 0), ) .
Soit donc > 0 tel que
f
t,x
= 0 , u
I
B(x,t+)
= u
II
B(x,t+)
= 0 ,
et soit C
c
(RR
N
) telle que
supp() B((t, x), ) .
Posons
(s, y) =
_
E
+
N

_
(s, y) , pour tout (s, y) RR
N
.
Cette denition entrane que C
(R
s
R
N
y
) et que
supp() (] , +[R
N
) C
t,x
.
De plus
2
s,y
= dans T
t
(R
s
R
N
y
) .
Calculons alors
u, = u, 2 = 2u, =
t
t=0
u
I
+
t=0
u
II
+f, = 0
puisque par hypothèse
t
t=0
u
I
+
t=0
u
II
+f
est nulle sur louvert C
t,x
contenant le support de (cf. Proposition 4.1.2 (b).)
On a ainsi montre que u, = 0 pour toute fonction test de classe C
à
support dans B((t, x), ). On en deduit que u = 0 sur B((t, x), ).
11.4.3 Principe de Huygens
Dans le cas particulier o` u la dimension N de lespace est impaire et o` u N 3,
la condition de propagation à vitesse nie peut etre considerablement precisee
par le resultat suivant.
Theorème 11.4.4 (Principe de Huygens) Supposons que N est un entier
impair 3. Soient u
I
et u
II
c
t
(R
N
) telles que
supp(u
I
) B(0, R) , et supp(u
II
) B(0, R) .
Soit u la solution au sens des distributions temperees du problème de Cauchy
_
2
t,x
u = 0 , x R
N
, t > 0 ,
u
t=0
= u
I
,
t
u
t=0
= u
II
.
Soit
C
t
= (t, x) R
+
R
N
[ t > R +[x[ .
Alors
u
= 0 .
Demonstration. Les formules explicites de la Proposition 11.3.1 donnant E
+
N
montrent que
supp(E
+
N
) C = (t, x) RR
N
[ [x[ = t ,
11.4. PROPRI
ET

Figure 11.3 En dimension impaire, si les donnees de Cauchy sont à support
dans la boule de rayon R centree à lorigine, le signal seteint (autrement dit la
solution de lequation des ondes est nulle) dans nimporte quelle boule centree
à lorigine pour t assez grand. Plus precisement, la solution est nulle dans la
boule B(0, R
t
) pour tout t > R + R
t
. Autrement dit, lorsque t > 0, la solution
est à support dans la zone hachuree qui, en dimension 3, est la zone comprise
entre deux cones de revolution de meme axe (laxe des temps) et de generatrices
parallèles.
pour N impair et N 3. En raisonnant comme dans la preuve du Theorème
11.4.2 de propagation à vitesse nie à partir de la formule explicite donnant la
solution
u =
t
E
+
N
(
t=0
u
I
) +E
+
N
(
t=0
u
I
) ,
on trouve que
supp
_
t
E
+
N
(
t=0
u
I
)
_
supp
_
t
E
+
N
_
+ (0 supp(u
I
))
C + (0 B(0, R)) ,
supp
_
E
+
N
(
t=0
u
II
)
_
supp
_
E
+
N
_
+ (0 supp(u
II
))
C + (0 B(0, R)) .
On conclut en observant cette fois que
(C + (0 B(0, R))) C
t
= .
Ce resultat est evidemment faux en dimension paire. Il sut pour sen
convaincre de considerer la solution elementaire temperee dans le futur E
+
2
,
par exemple. En eet, E
+
2
est la solution au sens des distributions temperees du
problème de Cauchy ci-dessus avec u
I
= 0 et u
II
=
0
qui est à support dans
B(0, R) pour tout R > 0. Or E
+
2
est une fonction veriant
E
+
2
(t, x) > 0 pour tout (t, x) R
+
R
2
tel que [x[ < t .
11.5 Equation des ondes et transformation de
Radon
Nous avons dejà montre comment, dans le cas de la dimension despace
N = 3, la methode des moyennes spheriques permet de ramener la resolution
de lequation des ondes au cas de la dimension N = 1, cas particulier très
simple qui se ramène à resoudre deux equations de transport par la methode
des caracteristiques.
Il existe une autre manière très directe de ramener lequation des ondes en
dimension despace quelconque au cas de la dimension despace N = 1 : cest
demployer la transformation de Radon, que nous allons presenter maintenant.
11.5.1 La transformation de Radon
Comme nous lavons dejà explique plus haut, la transformation de Fourier
consiste à decomposer une fonction comme superposition dondes planes har-
moniques, cest-à-dire de fonctions de la forme
x e
ix
,
pour ,= 0, o` u 2/[[ est la longueur donde et le vecteur unitaire

]]
la direction
de propagation.
La transformation de Radon fournit une autre manière de decomposer une
fonction en ondes planes, mais qui ne sont en general pas des ondes planes
harmoniques.
Dans ce qui suit, on supposera toujours que N 2.
Denition 11.5.1 Soit f o(R
N
) ; pour tout S
N1
et tout l R, posons
1f(l, ) =
_
x=l
f(x)dH(x) ,
o` u dH(x) designe lelement de surface sur lhyperplan dequation x = l.
La fonction 1f ainsi denie sur R S
N1
est appelee la transformee de
Radon de f.
Autrement dit, pour tout vecteur unitaire R
N
, la transformee de Radon
l 1f(l, ) est une fonction constante sur tous les hyperplans orthogonaux à
: cest donc bien une onde plane.
Evidemment, toute fonction denie sur RS
N1
, meme très regulière (meme
de classe C
) nest pas toujours la transformee de Radon dune fonction de

o(R
N
).
Lemme 11.5.2 (Regularite et symetrie de la transformee de Radon) Soit
f o(R
N
). Alors sa transformee de Radon 1f est une fonction continue sur
R
N
S
N1
et
11.5. EQUATION DES ONDES ET TRANSFORMATION DE RADON 381
(a) pour tout l R et S
N1
, on a
1f(l, ) = 1f(l, ) ;
(b) la fonction l 1f(l, ) est dans o(R) et y est bornee uniformement en :
sup
]]=1
sup
lR
(1 +[l[)
m
[
n
l
1f(l, )[ < pour tout m, n N.
Demonstration. Le point (a) est une consequence triviale de la denition de
1f.
Pour le point (b) : supposons que
0
= (1, 0, . . . , 0) est le premier vecteur de
la base canonique de R
N
. Alors
1f(l,
0
) =
_
R
N1
f(l, x
2
, . . . , x
N
)dx
2
. . . dx
N
.
Comme f o(R),
_
R
N1
sup
lR
[
n
x1
f(l, x
2
, . . . , x
N
)[dx
2
. . . dx
N
< ,
de sorte que la derivation sous le signe somme est licite (voir Note 3 du chapitre
1). Ainsi
n
l
1f(l,
0
) =
_
R
N1
n
x1
f(l, x
2
, . . . , x
N
)dx
2
. . . dx
N
, l R.
Puis, comme f o(R
N
), on a
[
n
x1
f(x
1
, . . . , x
N
)[ C
N+m
(1 +[x[)
Nm
,
do` u on tire que
[
n
x1
f(l, x
2
. . . , x
N
)[ C
N+m
(1 +[x
t
[)
N
(1 +[l[)
m
o` u x
t
= (x
2
, . . . , x
N
). Donc
(1 +[l[)
m
[
n
l
1f(l,
0
)[ C
N+m
_
R
N1
dx
t
(1 +[x
t
[)
N
.
Le cas dun S
N1
quelconque se ramène à celui-ci par un changement
de variables ; en eet, pour toute matrice orthogonale R O
N
(R) telle que
R(1, 0, . . . , 0) = ,
on a
1f(l, ) =
_
R
N1
f(l +R(0, x
t
))dx
t
= (1(f R)) (l, R
1
) .
Remarquons dailleurs que, par convergence dominee (en utilisant le fait que
f est à decroissance rapide sur R
N
), lintegrale au membre de droite de la
première egalite depend de manière continue de (l, R) R O
N
(R), ce qui
entrane que 1f C(RS
N1
).
Dans ce qui suit, nous allons etudier en detail le problème de linversion de
la transformation de Radon, cest-à-dire de la reconstruction de la fonction f
connaissant sa transformee de Radon 1f.
Une première etape consiste à etudier le lien entre transformation de Fourier
et transformation de Radon.
Soit donc f o(R
N
) ; on notera

f sa transformee de Fourier, et la variable
duale de x. En decomposant lintegrale de Fourier comme somme de contribu-
tions sur la famille des hyperplans dequation x

]]
= Const., on trouve que
f() =
_
R
N
e
ix
f(x)dx =
_
R
N
e
i]]

]]
x
f(x)dx
=
_
+
e
i]]l
_
_
_
x

]]
=l
f(x)dH(x)
_
_
dl
o` u dH est lelement de surface sur lhyperplan dequation x

]]
= l.
Or lintegrale interne au membre de droite de la dernière egalite ci-dessus
est la transformee de Radon de f. On en deduit donc la
Relation entre transform ees de Fourier et de Radon
f() =
_
+
e
i]]l
1f
_
l,

]]
_
dl .
Proposition 11.5.3 (Inversion de la transformation de Radon) Supposons
que N 2 est impair. Pour tout f o(R
N
), on a
f(x) =
(1)
(N1)/2
2(2)
N1
_
S
N1
N1
l
1f(x , )dS()
o` u dS() est lelement de surface sur la sphère unite S
N1
.
Demonstration. Notons
(r, ) =
_
+
e
irl
1f (l, ) dl .
La fonction est continue sur RS
N1
et verie la relation
(r, ) = (r, ) , r R, S
N1
,
daprès le Lemme 11.5.2 (a).
Daprès la formule dinversion de Fourier pour la fonction f o(R
N
), et
la relation entre la transformee de Fourier et la transformee de Radon de f
ci-dessus, qui secrit
f() =
_
[[,

[[
_
,
on a
f(x) =
1
(2)
N
_
R
N
e
ix

f()d
=
1
(2)
N
_

0
_
S
N1
e
irx
(r, )r
N1
dS()dr
=
1
(2)
N
_
S
N1
__

0
e
irx
(r, )r
N1
dr
_
dS()
en passant en coordonnees spheriques (r = [[ et = /[[) dans la transformee
de Fourier inverse, puis en appliquant le theorème de Fubini, car lintegrande
est à decroissance rapide en r uniformement en S
N1
daprès le Lemme
11.5.2 (b).
Considerons maintenant lintegrale interne
I
+
(x, ) =
_

0
e
irx
(r, )r
N1
dr .
et posons
I
(x, ) =
_
0
e
irx
(r, )r
N1
dr
Grace à la relation
(r, ) = (r, ) , r R, S
N1
,
et au fait que N 1 est pair, on a
I
+
(x, ) = I
(x, )
en utilisant le changement de variables r r dans lintegrale I
(x, )
comme N 1 est pair, le terme r
N1
dans cette integrale reste inchange.
Par consequent la formule dinversion de Fourier ci-dessus secrit encore
f(x) =
1
(2)
N
_
S
N1
1
2
(I
+
(x, ) +I
(x, ))dS()
=
1
(2)
N
_
S
N1
1
2
(I
+
(x, ) +I
(x, ))dS()
grace au changement de variables sur la seconde integrale. Or, en
revenant à la relation entre transformee de Fourier et transformee de Radon de
f, on voit que
I
+
(x, ) +I
(x, ) =
_
R
e
irx
(r, )r
N1
dr = 2T
1
rl
((, ))
l=x
= 2(i
l
)
N1
1f(l, )
l=x
.
Donc
f(x) =
1
2(2)
N
2(i)
N1
_
S
N1
N1
l
1f(x , )dS()
do` u la formule dinversion annoncee.
11.5.2 Transformation de Radon et equation des ondes
Considerons maintenant le problème de Cauchy pour lequation des ondes
_
2
t,x
u(t, x) = 0 , x R
N
, t > 0 ,
u
t=0
= u
I
,
t
u
t=0
= u
II
.
Supposons que u
I
et u
II
C
c
(R
N
) pour simplier notre analyse.
Daprès le Theorème 11.2.4, la solution de ce problème de Cauchy est donnee,
pour tout t 0, par la formule
u(t, ) = cos(t[[) u
I
() +
sin(t[[)
[[
u
II
()
o` u u designe la transformee de Fourier partielle en la variable x de u et la
variable duale de x.
Comme u
I
et u
II
C
c
(R
N
), u
I
et u
II
sont toutes les deux dans o(R
N
), et
la formule ci-dessus montre que u C
(R
+
R
N
) avec u(t, ) o(R
N
) pour
tout t 0. En fait, on sait meme, par propagation à vitesse nie (cf. Theorème
11.4.2) que la fonction x u(t, x) est à support compact pour tout t 0.
Notons
1u(t, l, ) =
_
x=l
u(t, x)dH(x)
la transformee de Radon de la fonction x u(t, x).
Comme u est de classe C
sur R
+
R
N
et à decroissance rapide en la
variable x, la derivation par rapport à t sous le signe somme est licite et on a
k
t
1u(t, l, ) = 1(
k
t
u)(t, l, ) , S
N1
, l R, t > 0 .
Lemme 11.5.4 (Transformation de Radon et ) Pour tout f o(R
N
),
on a
1(f)(l, ) =
2
l
1f(l, ) , S
N1
, l R.
Demonstration. Soit S
N1
xe ; choisissons une matrice orthogonale R
telle que R(1, 0, . . . , 0) = . Alors
1f(l, ) =
_
R
N1
f(l +R(0, x
2
, . . . , x
N
))dx
2
. . . dx
N
=
_
R
N1
f R(l(1, 0, . . . , 0) + (0, x
2
, . . . , x
N
))dx
2
. . . dx
N
.
Par ailleurs, rappelons que le laplacien est un operateur dierentiel invariant
sous laction des matrices orthogonales
(f R) = (f) R sur R
N
.
Notant x
t
= (x
2
, . . . , x
N
), et e
1
= (1, 0, . . . , 0) le premier vecteur de la base
canonique, on aboutit alors à la formule
1(f)(l, ) =
_
R
N1
(f)(l +R(0, x
t
))dx
t
=
_
R
N1
(f) R(le
1
+ (0, x
t
))dx
t
=
_
R
N1
(f R)(l, x
2
, . . . , x
N
)dx
2
. . . dx
N
.
Comme f o(R
N
), il en est de meme pour f R et
_
R
N1
2
x
k
(f R)(l, x
2
, . . . , x
N
)dx
2
. . . dx
N
= 0
lorsque k = 2, . . . , N. Dautre part, toujours parce que f R est dans o(R
N
),
la derivation en l sous le signe somme est licite et on a
2
l
_
R
N1
(f R)(l, x
2
, . . . , x
N
)dx
2
. . . dx
N
=
_
R
N1
2
x1
(f R)(l, x
2
, . . . , x
N
)dx
2
. . . dx
N
.
Ainsi
1(f)(l, ) =
2
l
_
R
N1
(f R)(l, x
2
, . . . , x
N
)dx
2
. . . dx
N
=
2
l
1f(l, ) .
Ainsi, en appliquant la transformation de Radon à chaque membre des
egalites apparaissant dans le problème de Cauchy pour lequation des ondes,
on trouve que
_
(
2
t

2
l
)1u(t, l, ) = 0 , S
N1
, l R, t > 0 ,
1u
t=0
= 1u
I
,
t
1u
t=0
= 1u
II
.
Ce problème est maintenant un problème de Cauchy pour une equation des
ondes en dimension despace N = 1, parametree par S
N1
.
On le resoud par la formule de dAlembert voir Proposition 11.3.2 :
1u(t, l, ) =
1
2
(1u
I
(l +t, ) +1u
I
(l t, )) +
1
2
_
l+t
lt
1u
II
(z, )dz .
Il faut maintenant reconstruire la solution u pour tout t > 0 connaissant
sa transformee de Radon 1u(t, l, ), qui est toujours donnee par la resolution
dune equation des ondes en dimension despace N = 1.
Autrement dit, la methode de resolution de lequation des ondes que nous
proposons ici se resume au moyen du diagramme
(u
I
, u
II
) (1u
I
, 1u
II
)
1u
(t, l, ) u(t, x)
o` u les deux èches horizontales representent les transformations de Radon di-
recte et inverse, tandis que la èche verticale correspond à la formule de dAlem-
bert pour la resolution de lequation des ondes en dimension 1 despace.
Supposons que N 2 est impair, et appliquer la formule dinversion de la
transformation de Radon en dimension impaire (Proposition 11.5.3 ci-dessus).
On trouve que
u(t, x) =
(1)
(N1)/2
4(2)
N1
_
S
N1
_
N1
l
1u
I
(x +t, ) +
N1
l
1u
I
(x t, )
_
dS()
+
(1)
(N1)/2
4(2)
N1
_
S
N1
_
N2
l
1u
II
(x +t, )
N2
l
1u
II
(x t, )
_
dS() .
Cette formule montre que la solution de lequation des ondes est une super-
position dondes planes se propageant à vitesse 1 dans toutes les directions.
11.5.3 Transformation de Radon et scanner
Il ne sera pas question dequation des ondes dans ce paragraphe nal, qui est
une digression plutot quune conclusion au present chapitre. Mais on ne saurait
parler de transformation de Radon sans evoquer lune de ses applications prin-
cipales, à savoir la tomographie en imagerie medicale cest-à-dire le principe
du scanner.
Lidee de base est la suivante : le corps du patient, dont une section est
representee sur la gure 10.4 par le domaine borne inclus dans B(0, R),
est traverse par des pinceaux de rayons X crees par des emetteurs disposes
sur une moitie du cylindre de section B(0, R), lautre moitie etant couverte de
recepteurs.
Ce dispositif permet de mesurer lattenuation de lintensite des rayons X
lorsquils traversent le corps. Notons A(x) le facteur dabsorption du corps au
point x.
La valeur A(x) depend fortement du type de tissu (osseux, graisseux ou
autre...) present au point x dans le corps du patient. Le scanner fournit une
evaluation du facteur dabsorption A(x) en tout point x du corps du patient,
cest-à-dire une carte des valeurs de A(x) dans le corps du patient, ce qui donne
une image de sa constitution interne. Cette technique permet des explorations
!
x
S
x
D
"
!
#
Figure 11.4 Principe du scanner.
vasculaires, la detection de tumeurs (par exemple pulmonaires) de très petite
taille etc...
Lintensite mesuree sur le detecteur D lorsque la direction des rayons est
S
1
secrit, dans les notations de la gure,
I(D, ) = I exp
_
_
[x
S
,x
D
]
A(x)ds(x)
_
= I exp
_
A(s +l
)ds
_
o` u ds(x) est lelement de longueur sur le segment [x
S
, x
D
]. (On a suppose ici
que le facteur dabsorption de lair est 0.)
En lisant les intensites mesurees par tous les detecteurs D dans toutes les
directions , on a donc accès à
_

A(s +l
)ds = ln
_
I(D, )
I
_
, [l[ < R
pour tout l R et tout S
1
. Notons que, comme le coecient dabsorption
de lair est nul et que le corps du patient est suppose contenu dans le cylindre
de section B(0, R)
_

A(s +l
)ds = 0 , [l[ R.
En conclusion, on obtient donc ainsi
1A(l,
) =
_

A(s +l
)ds
pour tout l R et tout
S
1
.
On reconstruit A par inversion de la transformation de Radon le lecteur
prendra garde au fait quil sagit ici dinverser la transformation de Radon en
dimension paire, de sorte que la Proposition 11.5.3 ne sapplique pas.
La formule dinversion de la transformation de Radon en dimension paire
est très semblable au cas de la dimension impaire, mais un peu plus compliquee.
On doit y remplacer le monome dierentiel
N1
l
apparaissant dans la formule
de la Proposition 11.5.3 par un operateur dun type plus complique, qui nest
plus un operateur dierentiel.
De toute facon, cette formule sobtient à partir de la relation entre trans-
formation de Fourier et transformation de Radon, par un argument tout à fait
analogue à la preuve de la Proposition 11.5.3.
11.6. EXERCICES. 389
11.6 Exercices.
Exercice 1.
Pour tout S
2
, on note (t, x) f(t, x, ) la solution de lequation de
transport
_
t
f +
x
f = 0 , x R
3
, S
2
, t > 0 ,
f(0, x, ) = (x) , x R
3
, S
2
,
o` u L
2
(R
3
).
a) Quelle relation existe-t-il entre
F(t, x) =
1
4
_
S
2
f(t, x, )d()
2
, et la solution u du problème de Cauchy
_
_
2
t,x
u = 0 , x R
3
, t > 0 ,
u
t=0
= 0 ,
t
u
t=0
= ?
b) Deduire du a) que
t
F et
xj
F C(]0, [; L
2
(R)) j = 1, 2, 3 .
Exercice 2.
_
_
2
t,x
u = 0 , x R
N
, t > 0 ,
u
t=0
= g ,
t
u
t=0
= f ,
o` u f, g,
x
g L
2
(R
N
). On note dans toute la suite
E
c
(t) =
1
2
_
R
N
[
t
u(t, x)[
2
dx lenergie cinetique
E
p
(t) =
1
2
_
R
N
[
x
u(t, x)[
2
dx lenergie potentielle
pour tout t 0.
a) On suppose que N = 1, et que f, g, g
t
C
c
(R). Montrer quil existe T > 0
que lon precisera en fonction de f et g tel que
E
c
(t) = E
p
(t) pour tout t > T .
(Indication : utiliser la formule de dAlembert.)
b) Montrer que, dans le cas general (o` u on suppose que N 2, que f L
2
(R
N
)
et que g H
1
(R
N
)), lon a
E
c
(t)
1
2
(E
c
(0) +E
p
(0))
E
p
(t)
1
2
(E
c
(0) +E
p
(0))
lorsque t . (Indication : utiliser le lemme de Riemann-Lebesgue.)
Rappelons que
E
c
(t) +E
p
(t) = E
c
(0) +E
p
(0) , pour tout t > 0
(conservation de lenergie pour lequation des ondes : cf. Theorème 11.4.1.) On
vient donc de montrer que, pour t grand, lenergie totale se partage donc pour
moitie en energie potentielle et pour moitie en energie cinetique. Cette propriete
porte le nom dequipartition de lenergie pour lequation des ondes. Il en
existe de nombreux analogues pour diverses variantes de lequation des ondes.
Exercice 3.
_
_
2
t,x
u = 0 , x R
3
, t > 0 ,
u
t=0
= g ,
t
u
t=0
= f ,
avec f, g o(R
3
).
a) Montrer que
_
S
2
f(x +t)d()
_

t
_
S
2
[f(x +s)[d()ds
2
.
b) En deduire que, lorsque g = 0, lon a, pour tout t > 0,
[u(t, x)[
1
4t
_
R
3
[f(z)[dz .
c) Comment ce resultat se generalise-t-il lorsque g nest pas identiquement nulle ?
Exercice 4.
Soit u la solution du problème de Cauchy
_
_
2
t,x
u = 0 , x R
3
, t > 0 ,
u
t=0
= 0 ,
t
u
t=0
= f ,
11.6. EXERCICES. 391
o` u f C
c
(R
3
). Montrer quil existe une fonction F : RS
2
R appelee
champ de radiation de Friedlander telle que, pour tout R et tout
S
2
, lon ait
u(r , r)
1
4
F(, )
r
lorsque r +.
Bibliographie
[1] G. Allaire : Analyse numerique et optimisation Editions de lEcole poly-
technique, (2005)
[2] J.-L. Basdevant, J. Dalibard : Mecanique quantique Editions de lEcole
polytechnique, (2002).
[3] J.-M. Bony : Cours danalyse : theorie des distributions et analyse de Fou-
rier, Les Editions de lEcole Polytechnique, Palaiseau, 2001.
[4] J.-M. Bony : Methodes mathematiques pour les sciences physiques, Les Edi-
tions de lEcole Polytechnique, Palaiseau, 2001.
[5] H. Brezis : Analyse fonctionnelle ; Theorie et applications, Dunod, Paris,
1999.
[6] P. Colmez : Elements danalyse et dalgèbre Cours de 1ère annee, Ecole
polytechnique (2009).
[7] N. El Karoui, E. Gobet : Modèles stochastiques en nance. Partie I : in-
troductionau calcul stochastique Cours de 3ème annee, Ecole polytechnique
(2004).
[8] L.C. Evans : Partial Dierential Equations, Graduate Studies in Mathema-
tics 19. American Math. Society, Providence RI, 1998.
[9] F. Golse, Y. Laszlo, C. Viterbo : Analyse reelle et compexe Cours de 1ère
annee, Ecole polytechnique (2009).
[10] L. Hormander : The analysis of linear partial dierential operators. I. Dis-
tribution theory and Fourier analysis, Second edition. Springer Study Edi-
tion. Springer-Verlag, Berlin, 1990.
[11] P.D. Lax : Functional Analysis, Wiley-Interscience, New-York, 2002.
[12] P. Markowich, C. Ringhofer, C. Schmeiser : Semiconductor Equations
Springer-Verlag, Wien, 1990.
[13] S. Meleard : Aleatoire Cours de 1ère annee, Ecole polytechnique (2009).
[14] W. Rudin : Functional Analysis, 2ème edition. International Series in Pure
and Applied Mathematics. McGraw-Hill, Inc., New York, 1991.
[15] L. Schwartz : Methodes mathematiques pour les sciences physiques, Ensei-
gnement des Sciences Hermann, Paris, 1961.
393
394 BIBLIOGRAPHIE
[16] L. Schwartz : Theorie des distributions, Publications de lInstitut de
Mathematique de lUniversite de Strasbourg. Hermann, Paris 1966.
[17] C. Viterbo : Equations dierentielles et systèmes dynamiques Cours de
2ème annee, Ecole polytechnique (2010).
[18] C. Zuily : Distributions et equations aux derivees partielles, 2ème edition.
Collection Methodes. Hermann, Paris, 1986.
Index
Borne superieure essentielle, 29
Cone donde, 365
Caracterisation des
distributions temperees, 165
Changement de variables
dans T
t
, 83
dans une masse de Dirac, 84
Classe de Schwartz, 150
Coecients de Fourier, 182
Composition dune distribution et dune
application C
, 136
Condition
de Dirichlet, 269
de Dirichlet, 255
de jauge de Lorentz, 353
de Neuman, 270
initiale, 242
Conservation locale
de lenergie, 275
de la charge, 352
de la masse, 296
Convergence
dans lespace de Schwartz, 151
des distributions, 66
des distributions temperees, 165
des fonctions test, 59
vers une masse de Dirac, 69
Convolution
dune distribution par une fonc-
tion test, 127
des fonctions, 11
par la masse de Dirac, 140
par les derivees de la masse de Di-
rac, 144
Courbe caracteristique, 36
dAlembertien, 219, 353
Derivation
et convolution, 16, 128, 143, 144
fractionnaire, 144
sous le crochet de dualite, 85
sous le signe somme, 16
Densite
de o dans L
p
, 152
de C
c
dans T
t
, 130
de C
c
dans o, 151
de C
c
dans C
c
, 22
de C
c
dans L
p
, 23, 25
Distribution, 55
à support compact, 119
à support dans un singleton, 121
de la forme
0
f, 139
de simple couche, 58
homogène, 102
periodique, 180
positive, 60
temperee, 162
Distributions
harmoniques, 262
holomorphes, 264
temperees harmoniques, 264
Divergence, 4
Domaine de dependance, 376
Eets dispersifs, 331
Egalite denergie, 287, 374
Equation
de Burgers, 302
de Burgers sans viscosite, 45
de Cauchy-Riemann, 256
de continuite, 296, 352
de Faraday, 348
395
396 INDEX
de Gauss, 221, 254, 348
de Hopf, 45
de Laplace, 253
de Maxwell-Ampère, 348
de Poisson, 221, 253, 255
de Schrodinger, 325
de transport, 35
des milieux poreux, 295
Equations
de Hamilton, 322
de Maxwell, 348
Espace
de Schwartz o, 150
de Sobolev H
s
, 185
de Sobolev W
k,p
, 184
Flot caracteristique, 39
Fonction
, 105, 209
donde, 322
de Heaviside, 74
harmonique, 256
Formule
de dAlembert, 367
de Duhamel, 283
de Green, 94
de Green dans T
t
, 96
de Lax-Oleinik, 308
de Leibnitz, 5
de Leibnitz dans T
t
, 79
de Plancherel, 161
de Poisson, 372
de Taylor, 6
des complements, 210
des sauts en dimension 1, 89
des sauts en dimension N, 96
du binome, 4
du multinome, 5
sommatoire de Poisson, 178
Formule de Kirchho, 370
Gaussiennes, 156
Gradient, 4
Groupe de Schrodinger, 330
Hamiltonien
de la mecanique classique, 322, 324
de la mecanique quantique, 324
Inegalite
de Gronwall, 41
de Holder, 28, 31
de Hausdor-Young, 18
de Minkowski, 31
inegalite
de Lax-Oleinik, 313
Integration
sous le crochet de dualite, 86
Irreversibilite, 291
Laplacien, 5, 219
des fonctions radiales, 228
Lemme
de Schwarz, 3
de Schwarz pour les distributions,
75
Limite semi-classique, 338
Loi
de Darcy, 296
de Fourier, 276
Methode de descente, 371
Majoration du support dun produit de
convolution, 13, 127, 140
Masse de Dirac, 58
Mesure
de Radon, 61
Moyennes spheriques, 368
Multi-indice, 4
Onde de choc, 98, 100
Operateur
de Cauchy-Riemann, 220, 256
de la chaleur, 219
de Schrodinger, 220
de transport, 219
des ondes, 219, 353
Operateur dierentiel, 218
Ordre
dun operateur dierentiel, 219
dune distribution, 56
Ouvert à bord de classe C
1
, 93
INDEX 397
Paquet dondes, 338
Parties nies, 104
Partitions de lunite, 27
Potentiel
electromagnetique, 350
electrostatique, 221, 350
scalaire, 350
vecteur, 350
Principe
dincertitude de Heisenberg, 191
de bornitude uniforme, 70
de Huygens, 378
de recollement, 80
du maximum, 261, 286
Problème devolution, 241
Problème de Cauchy, 241
dans T
t
pour les equations die-
rentielles ordinaires, 243, 245
dans o
t
pour les ondes, 355
dans o
t
pour une EDP, 246
Produit
dune distribution par une fonc-
tion C
, 78
de distributions, 88
tensoriel de deux distributions, 133
tensoriel de deux fonctions, 133
Prolongement
dune distribution à support com-
pact, 121
en 0 des distributions homogènes,
110, 125
Propagation
` a vitesse nie pour lequation des
ondes, 375
` a vitesse innie pour lequation de
la chaleur, 293
Propriete de la moyennne, 257
Regularisation
des fonctions, 22, 23
Regularite
analytique et equation de la cha-
leur, 289
et laplacien, 268
Relation
dEuler, 109
de Rankine-Hugoniot, 97
Rotationnel, 114
Semi-groupe de la chaleur, 279
Solution
auto-similaire, 297
de Barenblatt, 300
Solution elementaire, 220
dans le futur, 248, 249, 355, 361,
365
de loperateur de la chaleur, 235
de loperateur de Schrodinger, 237,
326
du dAlembertien, 231
du laplacien, 226, 229
Structure des distributions à support
compact, 172
Suites regularisantes, 21
Support
dunelement de L
1
loc
(R
N
), 13
dune distribution, 116
dune fonction, 6
Surface de la sphère unite, 213
Symbole
complet dun operateur dierentiel,
219
principal dun operateur dierentiel,
219
Theorème
dinversion de Fourier dans la classe
de Schwartz, 156
dinversion de Fourier pour les dis-
tributions temperees, 171
de Borel, 34
de Liouville, 260
de Paley-Wiener, 171
de Plancherel, 161, 175
de plongement de Sobolev, 187
de trace, 189
Transformation
de Cole-Hopf, 303, 304
de Radon, 380
de Wigner, 335
Transformation de Fourier
398 INDEX
des distributions à support com-
pact, 169
des distributions temperees, 166
des fonctions de L
1
, 167
et convolution, 173
et derivation, 154, 168
et series de Fourier, 181
partielle, 176
pour les gaussiennes, 156
pour les gaussiennes complexes, 239
sur la classe de Schwartz, 154
Valeur principale, 58, 126

Distributions, Analyse de Fourier, Equations Aux D Eriv Ees Partielles

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Distributions, Analyse de Fourier, Equations Aux D Eriv Ees Partielles

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Distributions, analyse de Fourier,

equations aux derivees partielles

sur comme suit :

ERENTIEL : RAPPELS ET NOTATIONS 5

f(a +t(b a))dt ,

f(a +t(b a))(b a)

`a support compact jouent, en Analyse, plusieurs

`a support compact et par

; dautre part, on montre que

(R). Dautre part, le support de E est R

(R) et que supp(F) = [a, b].

dans R est la fonction

(R) satisfait donc les conditions suivantes :

EGULARISATION DES FONCTIONS 11

EGULARISATION DES FONCTIONS 13

EGULARISATION DES FONCTIONS 15

est compact par construction comme image de B(0, ) K qui

, la fonction x F(x, y) est de classe C

A), o` u A est un ensemble negligeable eventuel

est integrable et on deduit du theor`eme de derivation sous le signe somme

EGULARISATION DES FONCTIONS 17

EGULARISATION DES FONCTIONS 19

EGULARISATION DES FONCTIONS 21

) pour tout ]0,

(y)f(x y)dy f(x)

0 est `a support dans B(0, r

EGULARISATION DES FONCTIONS 23

f(x) f(x)[ 0 lorsque 0

(x) (x)[ 0 lorsque 0

(x) (x)[[B(0, R + sup

(x) pour tout x R

(x) pour tout x quand n .

(R) telle que f(0) = 0. Montrer que la fonction x

(R) pour que la fonction x

f, o` u f est la fonction indicatrice

sur R telle que

(R) telle que

daprès le theorème de representation de Riesz (cf. [6], Theorème II.2.11, ou [9],

f(x)(x)dx = 0 pour tout C

`a support dans B(x

(x y) ,= 0, cest que [x y[ < r, or comme [x x

, et d lelement de surface sur

(R) `a support dans [R, R],

uniformement sur lorsque n .

uniformement sur K lorsque n .

) sur `a valeurs reelles et `a support dans K. Lespace vectoriel C

) B(0, ). Pour tout < 1/2n, la fonction f

(o` u lon identie

f uniformement sur . Ainsi

([0, 1]) `a une forme lineaire

([0, 1]), toujours dapr`es linegalite de Holder, car, pour tout

([0, 1]) est gros.

denies par les formules

> 0 tel que B(x

> 1 tel que 0 < r

. Alors, pour tout n n

() `a support dans K, ce qui est la propriete de

uniformement sur K pour n .

ERATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS 73

subordonnee au recouvrement ni (C(x

ERATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS 75

ERATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS 77

`a support compact, par exemple en posant