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UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE


GESTION

FASEG

COURS DE TECHNIQUES DE
PREVISIONS
MASTER PROFESSIONNEL EN
-

TRANSPORT LOGIQTIQUE
FINANCE
ECONOMIE RURALE
MONNAIE BANQUE FINANCE

Travaux pratiques
Logiciel : Eviews
Anim par Monsieur Abdon Privat PAMBOU

Thme 1 : Analyse des sries chronologiques


Etude de cas n1 : dtermination de la tendance
Le chiffre daffaires (en millions de FCFA) dune socit du deuxime trimestre 1992
au troisime trimestre 1998 est donn dans le tableau ci-aprs.
Anne
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Trimestre 1
9 680
10 738
10 869
11 108
11 437
11 507

Dterminer la tendance
1) Par le procd
2) Par le procd
3) Par le procd

Trimestre 2
9 050
10 100
10 910
11 034
11 115
11 352
11 453

Trimestre 3
9 380
10 160
11 058
11 135
11 424
11 381
11 561

Trimestre 4
9 378
10 469
11 016
10 845
10 595
11 401

de cette srie
dune moyenne mobile dordre 4
dune droite de rgression
du filtre de Hodrick-Prescott

Etude de cas n 2 : Dtermination de la saisonnalit


On considre la srie des ventes mensuelles dun produit festif, de Janvier 1982
Septembre 1990. Cette srie de 105 observations est donne au tableau de
la page 5
1) Reprsenter graphiquement cette srie chronologique.
2) Cette srie est-elle saisonnire ? (Utiliser le corrlogramme)
3) La saisonnalit est-elle additive ou multiplicative ?
4) Dterminer la srie dsaisonnalise (corrige des variations
saisonnires, srie CVS)
5) Dterminer la tendance de cette srie en utilisant la srie
dsaisonnalise.

Thme 2 : Prvision par les mthodes de lissage


Etude de cas n3 : Cas dune srie sans tendance ni saisonnalit
Mthodes de prvision : Lissage exponentiel simple et Moyenne mobile
simple
Considrons la srie journalire du cours dune action sur 16 jours
Jour
1
2
3
4
5
6

Cours
1293
1209
1205
1273
1220
1290

Jour
7
8
9
10
11
12

Cours
1243
1203
1390
1360
1353
1343

Jour
13e
14
15
16

Cours
1364
1330
1377
1332

1) Analyser cette chronique par la mthode du lissage exponentiel simple et


calculer une prvision un horizon dun jour.
2) Calculer une prvision un horizon dun jour par la mthode de la moyenne
mobile simple de longueur 4.
Etude de cas n4 : Cas dune srie avec tendance et sans saisonnalit
Mthodes de prvision : Lissage exponentiel double, Holt-Winters non
saisonnire et Moyenne mobile double
Le chiffre daffaires (en millions de F cfa) dune socit du deuxime
trimestre 1992 au troisime trimestre 1998 est donn dans le tableau ci-aprs.
1) Calculer une prvision un horizon de 5 trimestres en utilisant les
mthodes de prvision suivantes :
i) Lissage exponentiel double
ii) Holt-Winters non saisonnire
iii) Moyenne mobile double dordre 4
2) Comparer les performances prvisionnelles de ces trois mthodes.
Chiffre daffaires dune socit
Anne
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Trimestre 1
9 680
10 738
10 869
11 108
11 437
11 507

Trimestre 2
9 050
10 100
10 910
11 034
11 115
11 352
11 453

Trimestre 3
9 380
10 160
11 058
11 135
11 424
11 381
11 561

Trimestre 4
9 378
10 469
11 016
10 845
10 595
11 401

Etude de cas n5 : Cas dune srie saisonnire


Mthode de prvision : Holt-Winters saisonnire additive
On considre la srie trimestrielle des ventes dune entreprise.
Trimestre
1993
1994
1995

Trim 1
1248
891
1138

Trim 2
1392
1065
1456

Trim 3
1057
1118
1224

Trim 4
3159
2934
3090

Analyser cette chronique selon la mthode de Holt-Winters saisonnire


et calculer une prvision un horizon de quatre trimestres. On demande
dadopter un schma additif.

Etude de cas n6 : Cas dune srie saisonnire


Mthode de prvision : Holt-Winters saisonnire multiplicative
On considre la srie chronologique suivante reprsentant le chiffre daffaires
trimestriel moyen dune chane de magasins, exprim sous forme dindice rapport
au chiffre daffaires trimestriel moyen de 1994.
Trimestre
1995
1996
1997
1998

Trim 1
1,1
1,5
1,7
2,1

Trim 2
1,2
1,4
2
2,1

Trim 3
0,9
1,1
1,6
2

Trim 4
2,6
2,8
3,4
3,7

Analyser cette chronique selon la mthode de Holt-Winters saisonnire


et calculer une prvision un horizon de quatre trimestres. On demande
dadopter un schma multiplicatif.

Thme 3 : Prvision par les mthodes conomtriques


NB : Dans cette partie, tous les tests seront effectus au seuil de 5%.
Etude de cas n7 : Le modle linaire gnral
On dispose pour le Sngal et sur la priode 1972 2001, des sries
macroconomiques Investissement (INV), Produit Intrieur Brut (PIB) et Taux
dintrt rel (TXINT).
On fait lhypothse que les variables INV, PIB et TXINT vrifient le modle
linaire :

log( INVt ) = a1 + a2 log( PIBt ) + a3 TXINTt + t

(Modle 1)

NB : Les donnes figurent dans le tableau de la page

a)

6.

1) Tester la normalit et la lognormalit des variables INV, PIB et


TXINT, (Utiliser le test de Jarque Bera ).
2) Estimer les paramtres par la mthode des moindres carrs
ordinaires. Interprter conomiquement les paramtres estims.
3) Interprter la valeur du coefficient de dtermination R.
4) Effectuer les tests suivants
Test de significativit des variables explicatives (Student) ;
b) Test de significativit globale du modle (Fisher) ;
c)
Test dhtroscdasticit des erreurs
i) Test de White
ii) Test ARCH
d)
i) Test de corrlation des erreurs de Durbin-Watson ;
ii) Estimer les paramtres par la mthode de CochraneOrcutt dans le cas o les erreurs sont corrles ;
e) Test de spcification (Test Reset de Ramsey) ;
f) Tests de stabilit des coefficients du modle
i) Test de Chow ;
ii) Tests CUSUM de Brown, Durbin et Evans ;

5) Dterminer la prvision dinvestissement pour les annes 2002


2004
Etude de cas n 8 : Le modle linaire autorgressif
On dispose pour le Sngal et sur la priode 1972 2001, des sries
macroconomiques Investissement (INV) et Produit Intrieur Brut (PIB) et Taux
dintrt rel (TXINT. On fait lhypothse que les variables INV, PIB et TXINT
vrifient le modle linaire autorgressif :

log ( INV )t = a0 + a1 log ( INV ) t 1 + a2 log ( PIB)t + a3 TXINTt + t

(Modle 2)

Les donnes figurent dans le tableau de la page 6.


1) Estimer les paramtres par la mthode des moindres carrs
ordinaires.
2) Interprter la valeur du coefficient de dtermination R.
3) Effectuer les tests suivants
a) Test de significativit des variables explicatives (Student) ;
b) Test de significativit globale du modle (Fisher) ;
c) Test dhomocdasticit des erreurs de White ;
d) Test de corrlation des erreurs
i) Test du h de Durbin
ii) Test de Breusch-Godfrey
e) Test de spcification (Test Reset de Ramsey) ;
f) Test Cusum de stabilit des coefficients du modle
4) Prvoir linvestissement du Sngal pour les annes 2002 2004.
5) Comparer les performances prvisionnelles des modles (1) et (2).

Donnes du cas n2

Obs

VENTE Obs VENTES Obs


S
1982:01 281.5 1985:0 537.5 1988:0
1
1
1982:02 267.2 1985:0 308.8 1988:0
2
2
1982:03 275.5 1985:0 371.8 1988:0
3
3
1982:04 272.1 1985:0 451.4 1988:0
4
4
1982:05 294.6 1985:0
452
1988:0
5
5
1982:06 303.6 1985:0 453.9 1988:0
6
6
1982:07 228.2 1985:0 366.3 1988:0
7
7
1982:08 221.2 1985:0 164.3 1988:0
8
8
1982:09 292.2 1985:0 473.9 1988:0
9
9
1982:10 430.1 1985:1 542.8 1988:1
0
0
1982:11 576.4 1985:1 831.4 1988:1
1
1
1982:12 731.2 1985:1 1065.1 1988:1
2
2
1983:01 254.1 1986:0 363.3 1989:0
1
1
1983:02 247.5 1986:0 429.2 1989:0
2
2
1983:03 303.1 1986:0 415.4 1989:0
3
3
1983:04 326.6 1986:0 412.1 1989:0

VENTES
263.9
289.9
337
374
292.7
398.6
421.7
173.8
522.1
642.4
984.2
1307.6
393.4
316.2
428.6
467.6
6

1983:05 377.6
1983:06

323

1983:07 302.8
1983:08 175.9
1983:09 359.5
1983:10 447.4
1983:11 683.8
1983:12 835.7
1984:01 311.3
1984:02 300.6
1984:03 404.7
1984:04 352.3
1984:05 393.7
1984:06 398.6
1984:07

326

1984:08 157.3
1984:09 352.8

4
4
1986:0 464.7 1989:0
5
5
1986:0 475.3 1989:0
6
6
1986:0 396.5 1989:0
7
7
1986:0 172.3 1989:0
8
8
1986:0 504.8 1989:0
9
9
1986:1 692.2 1989:1
0
0
1986:1 985.8 1989:1
1
1
1986:1 1133.1 1989:1
2
2
1987:0 401.6 1990:0
1
1
1987:0 395.7 1990:0
2
2
1987:0
451
1990:0
3
3
1987:0 427.6 1990:0
4
4
1987:0 496.8 1990:0
5
5
1987:0 467.7 1990:0
6
6
1987:0 352.3 1990:0
7
7
7:08
182.1 1990:0
8
1987:0 522.2 1990:0
9
9

501
487.4
463.3
165.9
595.1
698.1
985.1
1267
434.8
356.4
457.7
478.8
461.8
531.2
429.8
143.1
587.7
6

1984:10 521.1

1987: 687.2
19810
1984:11 761.4 1987:1 1080.3
1
1984:12 925.4 1987:1 1391.6
2

Donnes des cas n7 et 8


Date
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

INV
158
202
275
289
264
287
316
314
350
317
316
317
300
270
429
574
633
548
787
708
894
765
676
748
859
789
866
905
867
925

PIB
1090
1255
1414
1906
1933
1979
2209
2751
2987
2479
2583
2480
2337
2579
3763
4600
4980
4626
5698
5500
6027
5431
3642
4476
4651
4387
4646
4752
4371
4620
4625
4635
4650

TXINT
3.5
5.5
5.5
8
8
8
8
8
10.5
10.5
12.5
10.5
10.5
10.5
8.5
8.5
9.5
11
11
11
12.5
10.5
10
7.5
6.5
6.5
6.25
5.75
6.5
6.5
6.75
6.85
7.5

La priode 2002 2004 est utilise pour des fins de prvisions.