FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

SLABO SEMESTRE 2012-II I. INFORMACIN GENERAL Nombre del curso Cdigo del curso Carcter Crditos Nmero de horas de teora Nmero de horas de prctica Profesor del curso Horario II. FUNDAMENTACIN Ecuaciones simultneas: identificacin, estimacin e inferencia. Aplicaciones. Series de tiempo univariadas. Modelos AR, MA, ARMA y ARIMA: identificacin, estimacin y prediccin. Modelos dinmicos: modelos con variables dependientes rezagadas, modelos con retardos distribuidos, modelos de volatilidad estocstica (ARCH, GARCH). El Mtodo de lo general a lo especfico. Series de tiempo multivariadas: modelos de vectores autoregresivos (VAR). Races unitarias, integracin y cointegracin. Modelo de correccin de errores. Anlisis de datos de corte transversal y de Panel Data. Modelos de efectos fijos y de efectos aleatorios. Modelos Probit, Logit y Tobit. Datos censurados y truncados. Sesgo de seleccin. III. ESTRUCTURA TEMTICA 1. Elementos bsicos 1.1. El modelo de regresin lineal clsico. 1.2. Mnimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Propiedades en muestras pequeas y asintticas. 1.3. Mxima Verosimilitud. Propiedades en muestras pequeas y asintticas. 1.4. Mnimos Cuadrados Generalizados (MCG). Propiedades en muestras pequeas y asintticas. 2. Modelos de Series de Tiempo 2.1. Revisin: ecuaciones en diferencias estocsticas. 2.2. Modelos univariados para series de tiempo estacionarias: ARMA. 2.3. Modelos univariados para series de tiempo no estacionarias: tendencias determinsticas y estocsticas. 2.4. Modelos de volatilidad cambiante en el tiempo: ARCH, GARCH y variantes. 2.5. Modelos de Vectores Autorregresivos o VAR. 2.6. Modelos de Cointegracin y Correccin de Errores. 2.7. Modelos No lineales: una introduccin. 3. Modelos con Problemas de Endogeneidad 3.1. Anlisis del problema: causas, deteccin y soluciones 3.2. Errores de Medida, Variables Omitidas y Sistema de Ecuaciones Simultneas. 3.3. Estimador de Variables Instrumentales (IV) y Mnimos Cuadrados Dos Etapas (2SLS) 3.4. Mtodo de Momentos Generalizados (GMM). 4. Modelos de Datos de Panel 4.1. Modelo Lineal Esttico de Datos de Panel: Efectos Fijos (FE) y Aleatorios (RE). 4.2. Modelo Lineal Dinmico de datos de Panel: Variables Instrumentales y GMM. : ECONOMETRA 2 : ECO330 : Obligatorio :5 :4 :2 : ERICK LAHURA : Martes y Jueves, 6-8pm.

5. Modelos con Variables Dependientes Limitadas 5.1. Modelos de Eleccin Binaria y Mltiple: Logit, Probit y extensiones. 5.2. Modelos con Datos Censurados y Truncados. 5.3. Modelos de Seleccin. 6. Extensiones (opcional) 6.1. Modelo de Datos de Panel, Raz Unitaria y Cointegracin. 6.2. Modelo de Datos de Panel y Variables Dependientes Limitadas. IV. METODOLOGA El curso estar compuesto por tres grandes bloques: a. Clases Tericas Cuatro horas semanales, destinadas a la presentacin de la teora economtrica y aplicaciones. b. Prcticas Dirigidas Sesiones destinadas a la profundizacin de la teora, a travs del planteamiento y solucin de ejercicios. c. Laboratorios Dirigidos Sesiones destinadas a la implementacin prctica de las tcnicas economtricas, usando datos simulados y reales. Para ello se utilizarn los paquetes economtricos Eviews 7.0, WinRats 8.0 y STATA 11. V. CRONOGRAMA Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Clases 1 / 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 / 2.7 3.1 / 3.2 SEMANA DE EXAMENES 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 / 6 EXAMEN FINAL Prcticas/Laboratorios Calificados (PLC)

PLC 1

PLC 2 SEMANA DE EXAMENES

PLC 3

PLC 4 EXAMEN FINAL

VI.

EVALUACIN

N 1 1 1

Tipo de Evaluacin Promedio Prcticas / Laboratorios Calificados (PPLC) Examen Parcial (EP) Examen Final (EF)

Ponderacin sobre la nota final 0.30 0.30 0.40

Frmula de calificacin:

NF = 0.30*PPLC + 0.30*EP + 0.4*EF

VII.

BIBLIOGRAFA Bsica GREENE, William (2011) Econometric Analysis. [7ma ed] New York: Mc Millan, 2011. [HB 139 G81 2008] Time Series Analysis. New Jersey: Princeton University Press. [QA 280 H19]

HAMILTON, James (1994)

Complementaria CAMERON, A. y P. TRIVEDI (2005) Microeconometrics: Methods and Applications. Cambridge: Cambridge University Press. [HB 171.5 C22] Applied Econometric Time Series. [3ra ed]. New York: John Wiley & Sons. [HB 139 E57 2010] Analysis of Panel Data. [2a ed] Cambridge: Cambridge University Press. [HB 139 H817] Econometric Methods. [3a ed.] New York: McGraw-Hill. [HB 139 J67 1997 EN], [HB 139 J67 2001] A Guide to Econometrics. [6a ed.] Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. [HB 139 K41 2003] Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. [2a ed]. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. [HB 139 W86]

ENDERS, Walter (2010)

HSIAO, Cheng (2003)

JOHNSTON, Jack y John DINARDO (1997)

KENNEDY, Peter (2008)

WOOLDRIDGE, J. (2010)

San Miguel, agosto de 2012.