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Dcomposition LU

Dcomposition LU
En algbre linaire, la dcomposition LU est une mthode de dcomposition d'une matrice comme produit d'une matrice triangulaire infrieure L (comme "Low", bas) et une matrice triangulaire suprieure U (comme "Up", haut). Cette dcomposition est utilise en analyse numrique pour rsoudre des systmes d'quations linaires.

Dfinition
Soit A une matrice inversible. La matrice A peut tre dcompose ainsi :

o P est une matrice de permutation (de mme pour P--1), L est une matrice triangulaire infrieure avec des 1 sur la diagonale et U une matrice triangulaire suprieure. Parfois, la matrice de passage P peut tre choisie afin d'tre une matrice identit. Dans ce cas, la dcomposition devient

Exemple
Soit par exemple la matrice :

Cette matrice se factorise en un produit d'une matrice triangulaire infrieure par une matrice triangulaire suprieure de la faon suivante :

Applications
Rsoudre un systme d'quations linaires
Cette factorisation matricielle permet de rsoudre des systmes d'quations linaires o les coefficients des inconnues sont les mmes, mais avec plusieurs seconds membres diffrents. Soit dterminer le vecteur d'inconnues {x} associ au second membre {b} :

Ce problme est donc quivalent la rsolution de

ou encore que l'on peut mettre, en posant sous la forme : , puis

On trouve les composantes de y par des substitutions lmentaires, puisque d'abord , etc. Cette tape est appele descente, puisqu'on rsout le systme en descendant de composantes du vecteur {x} en rsolvant le systme triangulaire suprieur :

. Il reste calculer les

Dcomposition LU ce qui se fait de manire similaire, mais en calculant d'abord , etc. en remontant (tape dite de remonte). Remarque. - Les matrices triangulaires L et U auraient pu tre inverses aisment en utilisant l'limination de Gauss-Jordan. Mais si l'on compte simplement le nombre d'oprations que cela reprsente pour un systme n quations, on trouvera que la complexit algorithmique du calcul des matrices inverses est suprieure, de sorte que si l'on veut rsoudre ce systme pour divers b, il est plus intressant de raliser la dcomposition LU une fois pour toutes et d'effectuer les substitutions de descente-remonte pour les diffrents b plutt que d'utiliser l'limination de Gauss-Jordan de multiples reprises. Ainsi, dans la plupart des publications d'analyse numrique, lorsque la matrice A a t factorise sous forme LU ou Cholesky (cf. infra, Le cas symtrique ), on crit par abus pour signifier que le calcul de b peut se faire par cette mthode de descente-remonte. Il est sous-entendu qu'il n'est absolument pas question d'utiliser l'algorithme en calculant la matrice inverse de A, ce qui serait inutilement coteux en temps de calcul.

Inverser une matrice


Les matrices L et U peuvent tre utilises pour dterminer l'inverse d'une matrice. Les programmes informatiques qui implmentent ce type de calcul, utilisent gnralement cette mthode.

Calcul d'un dterminant


Si A est sous forme LU ou PLU, son dterminant se calcule facilement : trois dterminants de ce produit sont trs simples calculer (matrices triangulaires ou de permutations). . Les

Existence, unicit
Pour toute matrice carre, on a existence d'une dcomposition PLU. La dcomposition LU existe si et seulement si toutes les sous matrices principales d'ordre 1 n-1 sont inversibles. Si toutes les sous matrices principales d'ordre 1 n sont inversibles, elle est unique[1] .

Calcul de la dcomposition
Ide principale
La dcomposition LU est une forme particulire d'limination de Gauss Jordan. On transforme la matrice A en une matrice triangulaire suprieure U en liminant les lments sous la diagonale. Les liminations se font colonne aprs colonne, en commenant par la gauche, en multipliant A par la gauche avec une matrice triangulaire infrieure.

Algorithme
tant donn une matrice de dimension

on dfinit

et les itrations se font pour n = 1,...,N-1 de la manire suivante. Sur nime colonne de A(n-1), on limine les lments sous la diagonale en ajoutant la ime ligne de cette matrice, la nime ligne multiplie par

Dcomposition LU pour infrieure . Ceci peut tre fait en multipliant par la gauche A(n-1) avec la matrice triangulaire

Aprs N-1 itrations, nous avons limin tous les lments sous la diagonale, par consquent, nous avons maintenant une matrice triangulaire suprieure A(N-1). Nous obtenons la dcomposition

Notons U la matrice triangulaire suprieure A(N-1) et

. Sachant que l'inverse d'une matrice

triangulaire infrieure est aussi une matrice triangulaire infrieure et que le produit de 2 matrices triangulaires infrieures est encore une matrice triangulaire infrieure, L est donc une matrice triangulaire infrieure. On obtient . Au vu de l'algorithme, il est ncessaire que chaque itration (voir la dfinition de ). Si, au cours

du calcul, ce cas de figure venait se produire, il faut intervertir la nime ligne avec une autre pour pouvoir continuer (il est toujours possible de trouver un lment non nul sur la colonne qui pose problme car la matrice est inversible). C'est la raison pour laquelle la dcomposition LU s'crit gnralement .

Le cas symtrique
Si la matrice A est une matrice symtrique, il existe une dcomposition dite factorisation de Crout

o L est une matrice triangulaire infrieure dont la diagonale ne comprend que des 1, est une matrice diagonale.

est la transpose de L, et D

Si la matrice A est symtrique dfinie positive, il existe une dcomposition plus simple, donne par la mthode de Cholesky

o L est une matrice triangulaire infrieure diagonale positive et

est la transpose de L.

Notes et rfrences
[1] Pour la dmonstration, cf. Ciarlet, chap. 4, 4.3

P. G. Ciarlet - Introduction l'analyse numrique matricielle et l'optimisation (1985, rd. 2001), d. Masson, coll. Math. Appl. pour la Matrise (ISBN2-225-68893-1)

Sources et contributeurs de larticle

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Dcomposition LU Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62672091 Contributeurs: Ambigraphe, Anne Bauval, Antoinetav, Badmood, Calame, Coyote du 86, Ccero, Dake, Escaladix, Jean-Charles.Gilbert, Jef-Infojef, Kelam, Malosse, Nojhan, Peps, Pierrelm, Raphaeleh, SGC.Alex, SooW, Stefp, Theon, Tomari, Verbex, Xofc, 27 modifications anonymes

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