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Décomposition LU

Décomposition LU

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En algèbre linéaire, la décomposition LU est une méthode de décomposition d'une matrice comme produit d'une matrice triangulaire inférieure L (comme "Low", bas) et une matrice triangulaire supérieure U (comme "Up", haut). Cette décomposition est utilisée en analyse numérique pour résoudre des systèmes d'équations linéaires.

Définition

Soit A une matrice inversible. La matrice A peut être décomposée ainsi :

inversible . La matrice A peut être décomposée ainsi : où P est une matrice de

P est une matrice de permutation (de même pour P --1 ), L est une matrice triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale et U une matrice triangulaire supérieure. Parfois, la matrice de passage P peut être choisie afin d'être une matrice identité. Dans ce cas, la décomposition devient

matrice identité . Dans ce cas, la décomposition devient Exemple Soit par exemple la matrice :

Exemple

Soit par exemple la matrice :

décomposition devient Exemple Soit par exemple la matrice : Cette matrice se factorise en un produit

Cette matrice se factorise en un produit d'une matrice triangulaire inférieure par une matrice triangulaire supérieure de la façon suivante :

une matrice triangulaire supérieure de la façon suivante : Applications Résoudre un système d'équations

Applications

Résoudre un système d'équations linéaires

Cette factorisation matricielle permet de résoudre des systèmes d'équations linéaires où les coefficients des inconnues sont les mêmes, mais avec plusieurs seconds membres différents. Soit à déterminer le vecteur d'inconnues {x} associé au second membre {b} :

vecteur d'inconnues {x} associé au second membre {b} : Ce problème est donc équivalent à la

Ce problème est donc équivalent à la résolution de

{b} : Ce problème est donc équivalent à la résolution de ou encore que l'on peut

ou encore

est donc équivalent à la résolution de ou encore que l'on peut mettre, en posant sous

que l'on peut mettre, en posant

sous la forme :résolution de ou encore que l'on peut mettre, en posant On trouve les composantes , etc.

encore que l'on peut mettre, en posant sous la forme : On trouve les composantes ,

On

trouve

les

composantes

mettre, en posant sous la forme : On trouve les composantes , etc. de y par

, etc.

de

y

par

des

substitutions

élémentaires,

puisque

d'abord

,
,

puis

des substitutions élémentaires, puisque d'abord , puis Cette étape est appelée descente , puisqu'on résout
des substitutions élémentaires, puisque d'abord , puis Cette étape est appelée descente , puisqu'on résout

Cette étape est appelée descente, puisqu'on résout le système en descendant de à . Il reste à calculer les composantes du vecteur {x} en résolvant le système triangulaire supérieur :

descendant de à . Il reste à calculer les composantes du vecteur {x} en résolvant le

Décomposition LU

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ce qui se fait de manière similaire, mais en calculant d'abord

se fait de manière similaire, mais en calculant d'abord , etc. en remontant (étape dite de
se fait de manière similaire, mais en calculant d'abord , etc. en remontant (étape dite de

, etc. en remontant (étape dite de remontée).

Remarque. - Les matrices triangulaires L et U auraient pu être inversées aisément en utilisant l'élimination de Gauss-Jordan. Mais si l'on compte simplement le nombre d'opérations que cela représente pour un système à n équations, on trouvera que la complexité algorithmique du calcul des matrices inverses est supérieure, de sorte que si l'on veut résoudre ce système pour divers b, il est plus intéressant de réaliser la décomposition LU une fois pour

toutes et d'effectuer les substitutions de descente-remontée pour les différents b plutôt que d'utiliser l'élimination de Gauss-Jordan à de multiples reprises. Ainsi, dans la plupart des publications d'analyse numérique, lorsque la matrice

A a été factorisée sous forme LU ou Cholesky (cf. infra, § Le cas symétrique ), on écrit par abus

signifier que le calcul de b peut se faire par cette méthode de descente-remontée. Il est sous-entendu qu'il n'est absolument pas question d'utiliser l'algorithme en calculant la matrice inverse de A, ce qui serait inutilement

coûteux en temps de calcul.

de A, ce qui serait inutilement coûteux en temps de calcul. pour Inverser une matrice Les

pour

ce qui serait inutilement coûteux en temps de calcul. pour Inverser une matrice Les matrices L

Inverser une matrice

Les matrices L et U peuvent être utilisées pour déterminer l'inverse d'une matrice. Les programmes informatiques qui implémentent ce type de calcul, utilisent généralement cette méthode.

Calcul d'un déterminant

Si A est sous forme LU ou PLU, son déterminant se calcule facilement :

trois déterminants de ce produit sont très simples à calculer (matrices triangulaires ou de permutations).

à calculer (matrices triangulaires ou de permutations). . Les Existence, unicité Pour toute matrice carrée, on

. Les

Existence, unicité

Pour toute matrice carrée, on a existence d'une décomposition PLU. La décomposition LU existe si et seulement si toutes les sous matrices principales d'ordre 1 à n-1 sont inversibles. Si toutes les sous matrices principales d'ordre 1 à n sont inversibles, elle est unique [1] .

Calcul de la décomposition

Idée principale

La décomposition LU est une forme particulière d'élimination de Gauss Jordan. On transforme la matrice A en une matrice triangulaire supérieure U en éliminant les éléments sous la diagonale. Les éliminations se font colonne après colonne, en commençant par la gauche, en multipliant A par la gauche avec une matrice triangulaire inférieure.

Algorithme

Étant donné une matrice de dimension

Algorithme Étant donné une matrice de dimension on définit et les itérations se font pour n

on définit

Étant donné une matrice de dimension on définit et les itérations se font pour n =
Étant donné une matrice de dimension on définit et les itérations se font pour n =

et les itérations se font pour n = 1,

Sur nième colonne de A (n-1) , on élimine les éléments sous la diagonale en ajoutant à la ième ligne de cette matrice, la nième ligne multipliée par

,N-1

de la manière suivante.

en ajoutant à la i ème ligne de cette matrice, la n ième ligne multipliée par

Décomposition LU

3

pour

inférieure

Décomposition LU 3 pour inférieure . Ceci peut être fait en multipliant par la gauche A

. Ceci peut être fait en multipliant par la gauche A (n-1) avec la matrice triangulaire

la gauche A ( n - 1 ) avec la matrice triangulaire Après N-1 itérations, nous
la gauche A ( n - 1 ) avec la matrice triangulaire Après N-1 itérations, nous

Après N-1 itérations, nous avons éliminé tous les éléments sous la diagonale, par conséquent, nous avons maintenant une matrice triangulaire supérieure A (N-1) .

Nous obtenons la décomposition

A ( N - 1 ) . Nous obtenons la décomposition Notons U la matrice triangulaire

Notons U la matrice triangulaire supérieure A (N-1) et . Sachant que l'inverse d'une matrice

- 1 ) et . Sachant que l'inverse d'une matrice triangulaire inférieure est aussi une matrice

triangulaire inférieure est aussi une matrice triangulaire inférieure et que le produit de 2 matrices triangulaires inférieures est encore une matrice triangulaire inférieure, L est donc une matrice triangulaire inférieure. On obtient

.
.
est donc une matrice triangulaire inférieure. On obtient . Au vu de l'algorithme, il est nécessaire
est donc une matrice triangulaire inférieure. On obtient . Au vu de l'algorithme, il est nécessaire

Au vu de l'algorithme, il est nécessaire que à chaque itération (voir la définition de ). Si, au cours

du calcul, ce cas de figure venait à se produire, il faut intervertir la nième ligne avec une autre pour pouvoir continuer (il est toujours possible de trouver un élément non nul sur la colonne qui pose problème car la matrice est inversible). C'est la raison pour laquelle la décomposition LU s'écrit généralement .

laquelle la décomposition LU s'écrit généralement . Le cas symétrique • Si la matrice A est

Le cas symétrique

• Si la matrice A est une matrice symétrique, il existe une décomposition dite factorisation de Crout

, il existe une décomposition dite factorisation de Crout est la transposée de L , et

est la transposée de L, et D

est une matrice diagonale.

• Si la matrice A est symétrique définie positive, il existe une décomposition plus simple, donnée par la méthode de Cholesky

L est une matrice triangulaire inférieure dont la diagonale ne comprend que des 1,

inférieure dont la diagonale ne comprend que des 1, où L est une matrice triangulaire inférieure
inférieure dont la diagonale ne comprend que des 1, où L est une matrice triangulaire inférieure

L est une matrice triangulaire inférieure à diagonale positive et

matrice triangulaire inférieure à diagonale positive et est la transposée de L . Notes et références

est la transposée de L.

Notes et références

[1] Pour la démonstration, cf. Ciarlet, chap. 4, §4.3

• P. G. Ciarlet - « Introduction à l'analyse numérique matricielle et à l'optimisation » (1985, rééd. 2001), éd. Masson, coll. Math. Appl. pour la Maîtrise (ISBN 2-225-68893-1)

Sources et contributeurs de larticle

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Sources et contributeurs de larticle

Décomposition LU Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62672091 Contributeurs: Ambigraphe, Anne Bauval, Antoinetav, Badmood, Calame, Coyote du 86, Cícero, Dake, Escaladix, Jean-Charles.Gilbert, Jef-Infojef, Kelam, Malosse, Nojhan, Peps, Pierrelm, Raphaeleh, SGC.Alex, SooW, Stefp, Theon, Tomari, Verbex, Xofc, 27 modifications anonymes

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