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ECONOMETRIE

Premier Volume
Modlisation Economtrique
Cours et Exercices Corrigs

FAROUK KRIAA
Professeur lUniversit El MANAR
2 dcembre 2008

Table des matires


Ddicaces

Avant-propos

11

Principales notations et abrviations

15

Modlisation Economtrique

1 La
1.1
1.2
1.3

Rgression
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lapproche conomtrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La rgression simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1 Prsentation gnrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2 Les hypothses du modle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.3 Estimation des paramtres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.4 Proprits des estimateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.5 Tests sur les paramtres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.6 Coefficient de dtermination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 La rgression multiple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1 Le cadre gnral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2 Estimation des paramtres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.3 Proprits des estimateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.4 Tests sur les paramtres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.5 Coefficient de dtermination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.6 Coefficient de corrlation partiel . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.7 Rgression avec contraintes linaires . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.8 Prvision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Le modle linaire gnral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.1 Prsentation gnrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.2 Les moindres carrs gnraliss . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.3 Proprits des estimateurs MCO . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.4 Modle linaire gnral avec contraintes linaires . . . . . . . . .
1.5.5 Modle gnral avec une matrice de variances covariances singulire
1.6 Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
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3
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57
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63
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66

Table des matires


1.6.1 La formule dinversion dune matrice partitionne
1.6.2 Dterminant dune matrice partitionne . . . . .
1.6.3 La drive matricielle . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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2 Extensions de la Rgression
2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Les variables muettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1 Les effets qualitatifs . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2 La technique des variables muettes . . . . . . . . .
2.3 Multicolinarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1 La multicolinarit parfaite . . . . . . . . . . . . .
2.3.2 La multicolinarit approche . . . . . . . . . . . .
2.3.3 Degr de multicolinarit . . . . . . . . . . . . . .
2.3.4 Solutions la multicolinarit . . . . . . . . . . . .
2.4 Les retards chelonns et les modles dynamiques . . . . .
2.4.1 Ractions dcales . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2 Les retards chelonns . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.3 Les modles autorgressifs . . . . . . . . . . . . . .
2.4.4 Relations dynamiques . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.5 Le modle dynamique retards chelonns . . . .
2.5 Htroscdasticit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.1 Prsentation de lhtroscdasticit . . . . . . . .
2.5.2 La mthode MINQUE . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.3 Tests de lhtroscdasticit . . . . . . . . . . . .
2.6 Autocorrlation des erreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.1 Prsentation de lautocorrlation . . . . . . . . . .
2.6.2 Estimation des paramtres . . . . . . . . . . . . .
2.6.3 Test de Durbin et Watson . . . . . . . . . . . . . .
2.6.4 Autocorrlation dans les modles autorgressifs . .
2.7 Erreurs de spcification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7.1 Variable omise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7.2 Variable superflue . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8 Variables explicatives stochastiques . . . . . . . . . . . . .
2.8.1 Biais destimation . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8.2 Mthode des variables instrumentales . . . . . . .
2.9 Analyse bayesienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9.1 Induction bayesienne . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9.2 Dtermination de la distribution posteriori . . .
2.9.3 Analyse de la rgression selon loptique bayesienne
2.10 Modles non linaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.10.1 Spcification non linaire . . . . . . . . . . . . . .
2.10.2 Estimation dans les modles non linaires . . . . .
2.11 La mthode des moments gnraliss . . . . . . . . . . . .
2.12 La rgression robuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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103
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144

Table des matires

2.13 Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.13.1 La distribution de Student multivarie . . . . . .
2.13.2 Distribution de Student multivarie gnralise :
2.13.3 Linverse gnralise (inverse de Moore Penrose)
2.14 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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3 Les Modles Qualitatifs


157
3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
3.2 Insuffisances de la modlisation linaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
3.3 La modlisation Probit et Logit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
3.3.1 La modlisation par les variables latentes . . . . . . . . . . . . . 162
3.3.2 Choix de la distribution du terme derreur . . . . . . . . . . . . . 169
3.3.3 Estimation des paramtres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
3.3.4 Tests dhypothses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
3.3.5 Qualit dajustement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
3.4 Le modle multinomial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
3.4.1 Difficults de modlisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
3.4.2 La modlisation Logit multinomiale . . . . . . . . . . . . . . . . 188
3.4.3 Le modle ordonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
3.4.4 Logit multinomial non indpendant . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
3.4.5 Autres extensions des modles binaires . . . . . . . . . . . . . . . 198
3.5 Modles variables censures et variables tronques . . . . . . . . . . . 201
3.5.1 Variables censures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
3.5.2 Variables tronques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
3.5.3 Le modle Tobit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
3.5.4 Estimation du modle Tobit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
3.5.5 Le modle Tobit gnralis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
3.6 Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
3.6.1 Proprits de la fonction logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
3.6.2 Caractristiques dune variable N (0, 1) censure
infrieurement . 222

3.6.3 Caractristiques dune variable N m, 2 censure infrieurement222
3.6.4 Les caractristiques statistiques dune distribution tronque . . . 223
3.6.5 Distribution tronque bivarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
3.7 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
4 Les Modles de Donnes de Panel
4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Gnralits sur les modles de donnes de panel . . . . . . .
4.2.1 Spcification gnrale . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2 Principales spcifications des donnes de panel : . .
4.3 Les rgressions apparemment non relies . . . . . . . . . . . .
4.3.1 Le modle et ses hypothses . . . . . . . . . . . . . .
4.3.2 Estimation dans les modles individuels et le modle
4.3.3 Examen de deux cas particuliers . . . . . . . . . . .
4.3.4 Estimation des covariances . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Modle erreurs composes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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global
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. 242
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. 251
. 254

Table des matires

4.5

4.6

4.7

4.8

4.4.1 Le modle de la covariance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254


4.4.2 Effets fixes, effets alatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
4.4.3 Les hypothses du modle erreurs composes . . . . . . . . . . 260
4.4.4 Estimation dans les modles individuels et dans le modle global 261
4.4.5 Le modle Intra (Within) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
4.4.6 Le modle Inter (Between) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
4.4.7 Relation entre les estimateurs Within, Between et ceux des MCG 271
4.4.8 Le modle dynamique erreurs composes . . . . . . . . . . . . . 272
Le modle coefficients alatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
4.5.1 Le modle et ses hypothses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
4.5.2 Estimation dans le modle individuel et le modle global . . . . . 279
4.5.3 Modle coefficients alatoires effet double . . . . . . . . . . . 285
Quelques Extensions des spcifications de base . . . . . . . . . . . . . . . 287
4.6.1 Modles de panel avec variables endognes qualitatives . . . . . . 287
4.6.2 Modle Logit avec effets fixes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
4.6.3 Modle Logit avec effets alatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
4.7.1 Produit de Kronecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
4.7.2 Les oprateurs Vec et Vech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
1
1
4.7.3
Proprits des oprateurs P = I J et Q = J . . . . . . . . 296
T
T
4.7.4 Dcomposition de la variance totale : . . . . . . . . . . . . . . . . 297
4.7.5 Les oprateurs Intra (Within) et Inter (Between) . . . . . . . . 299
Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

5 Les Systmes dEquations Simultanes


5.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Biais de simultanit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Forme structurelle et forme rduite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1 Les diffrentes formes des quations dun SES . . . . . . . . . .
5.3.2 La forme structurelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.3 La forme rduite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.4 Les SES dynamiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.1 Le problme de lidentification dans un SES . . . . . . . . . . .
5.4.2 Les conditions dordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.3 La condition de rang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Moindres carrs indirects et sur identification . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.1 Estimation dans la forme rduite . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.2 Estimation dans la forme structurelle . . . . . . . . . . . . . .
5.5.3 Estimation en prsence de sur identification . . . . . . . . . . .
5.6 Les doubles moindres carrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.1 Prsentation de la mthode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.2 Equivalence de DMC et MCI en prsence de juste identification
5.7 Application de la mthode des VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8 Les estimateurs de classe k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

305
. 305
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. 321
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. 324
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. 328
. 330
. 331
. 333
. 333
. 335
. 336
. 338

Table des matires

5.9 Les triples moindres carrs (TMC) . . . . . . . . . . . . . .


5.9.1 Prsentation de la technique des TMC . . . . . . .
5.9.2 Comparaison entre les TMC et DMC . . . . . . . .
5.10 Mthode du maximum de vraisemblance . . . . . . . . . . .
5.10.1 Le MV complet de la forme rduite . . . . . . . . .
5.10.2 Le MV complet de la forme structurelle (FIML) : .
5.10.3 Maximum de Vraisemblance Information Limite
5.11 Test dexognit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.12 Les modles structurels dynamiques . . . . . . . . . . . . .
5.12.1 Origine des modles VAR . . . . . . . . . . . . . .
5.12.2 Lapproche SVAR . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.13 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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6 Extensions des Modles de Base


6.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Les modles plusieurs rgimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.1 Prsentation gnrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.2 Modle un seul changement . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.3 Modle plusieurs changements . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Les modles coefficients variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.1 Prsentation du modle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.2 Les modles coefficients alatoires stationnaires . . . . . . .
6.3.3 Les modles coefficients alatoires non stationnaires . . . .
6.3.4 Le modle du Filtre de Kalman . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.5 Lanalyse bayesienne dans les modles coefficients alatoires
6.4 Les modles de dures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.1 Etude de la dure dans un tat . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.2 Etude de la dure dans un tat . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.3 Traitement simultan de plusieurs tats . . . . . . . . . . . .
6.5 Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.6 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. 396
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7 Corrigs des Exercices


7.1 Corrigs des exercices du
7.2 Corrigs des exercices du
7.3 Corrigs des exercices du
7.4 Corrigs des exercices du
7.5 Corrigs des exercices du
7.6 Corrigs des exercices du

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Bibliographie

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