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ON INTERDEPENDENT INFORMATION IN COST GROUPS DISTRIBUTION

Tarcsio Pedro da Silva - tarcisio@furb.br
Nelson Hein - hein@furb.br
Jorge Eduardo Scarpin - jorgescarpin@furb.br
The objective of the present work is the systematization and presentation of the
fundamental concepts and uses of Game Theory in the distribution of costs
groups. It is done by means of mathematical formulation of the principal, classical
concepts of solution of a game and through presentation of an example that
illustrates its application to the problem of distribution of cost groups. As a product,
the research, was able to gather the group of concepts of solution of games
systematically, from which were derived all concepts found in the current texts. We
presented the solution concepts for so-called cooperative games by means of the
objection and counter-objection concept, thus showing that the same ones can be
seen as a process of negotiation.
Key-Words: Costs groups. Game Theory. Mathematical modeling.
SOBRE AS INFORMAES INTERDEPENDENTES NA DISTRIBUIO DO
CUSTO CONJUNTO
O presente trabalho tem por objetivo a sistematizao, apresentao dos
conceitos fundamentais e utilizao da Teoria dos Jogos na distribuio dos
custos conjuntos. realizada a formalizao matemtica dos principais conceitos
clssicos de soluo de um jogo e a apresentao de um exemplo que ilustra sua
aplicao ao problema da distribuio de custo conjunto. Como produto de uma
pesquisa conseguiu-se reunir sistematicamente o conjunto de conceitos de
soluo de jogos, dos quais se derivam todos os conceitos encontrados nos
textos atuais. Apresentamos os conceitos de soluo para os chamados jogos
cooperativos por meio do conceito de objeo e contra-objeo, de forma a
mostrar que os mesmos podem ser vistos como um processo de negociao.
Palavras-chaves: Custos conjuntos. Teoria dos jogos. Modelagem matemtica.
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1.Introduo
A Teoria dos Jogos, que poderia chamar-se muito apropriadamente de Teoria das
decises interdependentes, tem como objeto de anlise situaes nas quais o resultado da
ao de indivduos, grupos de indivduos, ou instituies, depende substancialmente das
aes dos outros envolvidos. Em outras palavras, trata de situaes em que nenhum
indivduo pode convenientemente tomar deciso sem levar em conta as possveis decises
dos outros.
O primeiro passo para o seu desenvolvimento foi dado por von Neumann, em 1928,
com a demonstrao do teorema minimax. Contudo, o autor s despertou a ateno do
pblico em 1944, quando, em parceria com Morgenstem, props a anlise do
comportamento econmico via perspectiva do jogo de estratgia, criando assim a
expectativa de reformulao da teoria econmica numa base totalmente nova, na qual o
conceito de processo competitivo seria reestruturado em termos de mecanismos em que
os agentes econmicos atuam estrategicamente (von NEUMANN;
MORGENSTERN, 1972).
Nesse primeiro momento, as aplicaes mais bem sucedidas se realizaram no
campo da anlise de mercados oligopolistas, no qual obtiveram resultados interessantes,
embora ainda limitados pelos recursos matemticos disponveis.
Em 1950, John F. Nash demonstra o teorema minimax para grandes nmeros de
agentes. Em 1952, Lloyd Shapley apresenta o conceito de ncleo. Em 1959, Martin
Shubik demonstra que a clssica curva de contrato de Edgeworth era idntica ao
conceito de soluo desenvolvido por Shapley permitindo que a teoria neoclssica se
livrasse de um dos seus principais problemas metodolgicos. Naquele momento, enquanto
a anlise do problema do equilbrio geral, conduzida principalmente por Anow, Debreu e
McKenzie, era estritamente paramtrica, ao considerar os agentes econmicos como
tomadores de preos, a Teoria dos Jogos, de posse de novos recursos tcnicos, permitia
analisar a questo da formao de preos como resultado de um amplo processo de
barganha multilateral.
Nos anos 60 a popularidade da teoria entrou novamente em estado latente. Seu
debate ficou restrito apenas a alguns pequenos grupos de pesquisadores desmotivados para
publicar os resultados de suas pesquisas. Esse fenmeno j havia acontecido, nos anos 50,
quando, por alguns anos, tomou-se praxe publicar apenas partes dos resultados das
pesquisas realizadas. Os resultados foram muito pouco divulgados. Um exemplo
importante foi o FoIk Theorem que, devido a esse tipo de comportamento, ficou
praticamente desconhecido por um perodo de tempo considervel.
A partir da segunda metade do anos 60, engenheiros e economistas comearam a
perceber a Teoria dos Jogos como um instrumento de considervel alcance para uma velha
questo que voltara a ganhar flego: a anlise, projeto e implementao de mecanismos de
alocao de recursos. O principal protagonista dessa questo foi Hurvicz (1973). Sua
preocupao central voltava-se para a anlise institucional, especialmente em economias
descentralizadas em termos de informaes. Para tal propsito, envolveu-se na construo
de mecanismos de alocao ou de planejamento que produzissem resultados
satisfatrios. Como cada mecanismo de alocao de recursos contm implicitamente
definido um jogo, abre-se assim um novo campo de pesquisa: a anlise e projeto de
mecanismos de alocao de recursos por meio das tcnicas da Teoria dos Jogos.
A literatura concernente teoria da escolha social tambm acabou constituindo uma
fonte de pesquisa para a Teoria dos Jogos. Este campo de pesquisa teve origem quando
Gibbard (1973) e Satherhwaite (1975), independentemente, resolveram indagar o que
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aconteceria se os agentes estudados por Arrow (1965) votassem estrategicamente ou de
uma forma que no fosse isomrfica em relao s suas verdadeiras preferncias. A
resposta encontrada foi, como era de se esperar, que as regras de votao usualmente
utilizadas podem permitir escolhas sociais que no sejam timos de Pareto. A anlise
desta questo acabou gerando um campo de pesquisa (D`ASPREMONT, 1979) em que se
procura desenvolver jogos que possam representar mecanismos de escolha, em que os
agentes envolvidos so incentivados a votar estrategicamente.
Outro campo de pesquisa, tambm desenvolvido na dcada de 70, diz respeito
distribuio de custo conjunto (MORENO, 1996). A Teoria dos Jogos tem-se dedicado de
forma brilhante tambm a essa questo e tem-se destacado ao analisar e propor solues
para situaes concretas e anlogas s que sero apresentadas adiante.
Cabe ressaltar que a anlise do equilbrio geral desenvolvida pela Teoria
Neoclssica tem sido quase completamente suplantada pela Teoria de Jogos no-
cooperativos, principalmente a partir da segunda metade dcada de 80, quando a ateno
de muitos pesquisadores tais como, por exemplo, Jacquemin (1987), Tirole (1988), Farrel;
Masktn, (1989), Kreps (1990) e Fudenberg (1991), vem sendo dirigida para a modelagem
de jogos dinmicos, levando em conta a hiptese de informao imperfeita e de informao
incompleta. A possibilidade da formao de coalizes entre firmas, tem-se mostrado maior
em modelos dinmicos queem modelos estticos, oferecendo razoveis subsdios para o
estabelecimento de poltica antitruste (FIGUEIREDO,1993).
Um jogo pode ser exposto matematicamente de diversas maneiras, isto , de acordo
com as propriedades que, dentre as que lhe so inerentes, deseja-ses explorar. Nosso
objetivo aqui dar-lhe a expresso mais geral possvel sem deixar que escapem as suas
propriedades mais essenciais.
A forma mais detalhada de se apresentar um jogo a forma extensiva, a qual se
refere descrio concentrada no movimento seqencial do jogo. Nessa forma as decises
so tomadas uma aps a outra. O conceito de estratgia tomado como a descrio completa
de como uma pessoa que participa de um jogo pode agir sob quaisquer circunstncias, ou
um curso de ao qualquer de um agente em um jogo na forma extensiva, nos permite
definir e expressar o jogo em uma forma mais simples e objetiva, e por isso de maior
importncia terica, chamada forma normal ou forma estratgica (HELLWIG, 1986).
Podemos expressar um jogo na forma normal utilizando apenas as estratgias disponveis
para cada jogador e os respectivos resultados associados a cada elemento do conjunto
constitudo pelo produto cartesiano dos conjuntos de estratgias individuais. Pode-se dizer
ainda que um jogo est na forma normal quando toda a seqncia de decises que devem
ser tomadas enquanto ele se processa na forma extensiva pode ser reunida em uma nica e
particular deciso para o jogador: a escolha de uma estratgia. Todo jogo na forma
extensiva pode ser expresso na forma normal (LUCE; RAIFFA, 1957, p.59). Representa-se
o jogo na forma extensiva s quando se faz necessrio, para seu tratamento terico, o
conhecimento de certas propriedades que esto associadas ao movimento seqencial do
processo de tomada de deciso.
Muitas vezes o tratamento da questo em anlise exige muito menos informaes
do que as apresentadas pela forma normal, necessitando apenas o conhecimento do
conjunto de resultados que cada jogador ou coligao de jogadores pode garantir, segundo
Green (1984, p.96) para si prprios, agindo como equipe, independentemente da ao
contrria que o restante dos jogadores possa exercer. Quando se representa o jogo fazendo
uso apenas dessas informaes dize-se que ele est na forma de funo caracterstica.
Um jogo tambm pode diferenciar-se de acordo com o conjunto de informaes que
os jogadores detm. Um jogo de informao completa ou de informao incompleta
3930
segundo o conhecimento que jogador tiver, no tocante s seguintes informaes: (a) o
conjunto de jogadores; (b) as estratgias disponveis para cada jogador; e (c) todos os
possveis resultados para todos os jogadores. Um jogo de informao completa quando
cada jogador conhece (a), (b) e (c) e de informao incompleta quando um ou mais
jogadores desconhecem alguma das informaes citadas. Em relao aos lances ou
movimentos, um jogo pode ser de informao perfeita ou de informao imperfeita. Um
jogo de informao perfeita se a cada movimento todos os jogadores conhecem as
escolhas feitas nos movimentos anteriores. Caso esta condio no se verifique, o jogo de
informao imperfeita.
Dentre as diversas situaes que podem ser caracterizadas como jogo, pode-se
identificar dois tipos fundamentais: (1) o jogo no-cooperativo, aquele cujas condies
orgnicas no permitem a formao de coalizes que possam determinar o seu resultado, e
(2) o jogo cooperativo, aquele cujas condies orgnicas facultam aos
participantes a possibilidade de atuarem mediante a formao de coalizes.
A pesquisa justifica-se pela contribuio da anlise sobre as informaes
interdependentes na distribuio do custo conjunto utlizandoa teoria dos jogos.
A organizao do trabalho deve-se por meio de partes interrelacionadas. Alm desta
introduo faz consideraes preliminares sobre os custos conjuntos. Em seguida aborda o
os jogos no-cooperativos e jogos corporativos. Por fim, apresenta as consideraes finais
e as referncias que fundamentam a abordagem.
2. Jogos No-Cooperativos
Para caracterizar o que se entende por conceito de soluo para um jogo no-
cooperativo ser suposto uma situao dada por: (1) a existncia de um conjunto de
agentes, com n jogadores, I= {1,...,n}; uma famlia de conjuntos de estratgias (S
i
)
i I
, na
qual cada conjunto S
i
representa todas as estratgias s
k
disponveis para cada jogador i, (i e
I); (3) uma famlia de funes (P
i
)
i I
, de valor real, na qual cada uma define um resultado
ou payoff P
i
(s), para cada jogador, em funo das decises tomadas por todos jogadores,
ou em funo do vetor que contm as estratgias adotadas por cada jogador, s =
(s
1
,...,s
i
,...,s
v
) onde, por sua vez, o nmero real P
i
(s) pode ser visto como utilidade do
resultado do jogo para o indivduo i, quando todos escolheram suas estratgias, definindo
assim o vetor s.
Na situao descrita acima, cada do indivduo deve escolher a sua estratgia s
k
,
supondo um certo comportamento dos outros participantes do jogo na escolha de suas
respectivas estratgias, de forma a maximizar o seu ganho, ou a sua funo utilidade; em
outras palavras, tirar o mximo proveito do jogo. Matematicamente, se representa por
a n-upla de estratgias onde a i-sima componente do vetor S que foi substituida por
s
,
k
s \ s
k
. Assim define-se a soluo do problema do jogador individual como tal que:
,
k
s
(1)
,
k i
,
k i
s \ * s P s \ s P para todo e i I.
A questo para o analista, aqui, indicar sob que condies o jogo ter soluo.
Concebendo soluo como uma situao na qual, dadas as decises, nenhum agente tem
qualquer estmulo para alter-la. Pode-se dizer que, matematicamente, existir soluo se
existir uma combinao de estratgias s para a qual .
i
,
k
S s
(2)
,
k i i
s \ * s P * s P para todo e i I.
i
,
k
S s
A n-upla de estratgias s representa o equilbrio de um jogo no-cooperativo ou
ponto de equilbrio de Nash. Esse conceito de soluo implica que nenhum participante se
beneficia mudando sua estratgia em s, quando todos os demais mantm as suas (NASH,
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1951). Em outras palavras: no equilbrio, nenhum agente tem estmulo para alterar
unilateralmente a sua estratgia.
Para conceituar precisamente de um conceito de soluo para um jogo no-
cooperativo de n-pessoas, convm ainda distinguir os jogos finitos dos jogos infinitos.
Jogos finitos so aqueles em que cada participante se depara com um conjunto finito de
escolhas, ou seja, escolhe sua estratgia dentro de um conjunto finito de possibilidades. No
jogo infinito o conjunto de possibilidades no qual cada participante faz sua escolha
infinito.
Soluo para um jogo infinito: o teorema de Nikaido e Isoda demonstra
(SCHOTTER; SCHWDIAUER, 1980) que, dado um jogo na forma normal, se o
conjunto de estratgias dos jogadores consiste de subconjuntos convexos e compactos de
espaos Euclidianos, S
i
mi
, e suas funes de resultados, P
i
, forem contnuas e cncavas
em S
i
, existir sempre um ponto de equilbrio na forma em que foi definido por Nash, que,
no entanto, no ser sempre necessariamente nico.
Soluo para um jogo finito: neste caso, sob o domnio de estratgias puras, ou seja
sob o domnio de estratgias na forma at aqui definida, no possvel estabelecer
condies gerais sob as quais um jogo no-cooperativo de n-pessoas tenha sempre soluo.
Todavia, o teorema principal de Nash (1951) mostra que sob o domnio de estratgias
mistas, estratgias puras associadas a uma distribuio de probabilidade, todo jogo finito
tem no mnimo um ponto de equilbrio. Convm acrescentar que, como no caso do teorema
aplicado aos jogos infinitos, o teorema que sustenta a soluo para os jogos finitos, alm de
no garantir a unicidade, tambm no garante a propriedade de equivalncia e
interchangeabilily quando o problema apresenta mais de uma soluo.
Portanto, sob a condio de impossibilidade de os agentes estabelecerem coalizes,
nem mesmo para o caso mais simples - que o jogo de duas pessoas, do tipo soma-zero se
pode garantir sempre a existncia de pontos de equilbrio com estratgias puras (HEIN,
2004a). Nesse caso, quando esses pontos existem, no so necessariamente nicos. No
entanto, adotando-se o conceito de estratgias mistas, possvel construir uma teoria geral
para os jogos de duas pessoas, do tipo soma-zero. O fundamento dessa generalizao foi
fornecido por von Neumann mediante o teorema minimax, segundo o qual, sob o domnio
de estratgias mistas, todo jogo de duas pessoas, do tipo sorna-zero, tem no mnimo um
ponto de equilbrio e, quando possui vrios, eles so equivalentes e as respectivas
estratgias de equilbrio so intercambiveis. Nesse caso as estratgias mistas que
reproduzem a soluo de Nash podem ser determinadas pela soluo de um problema de
programao linear, formalizado a partir dos parmetros fornecidos pelo respectivo jogo.
3. Jogos Cooperativos
Os jogos chamados cooperativos constituem uma classe determinada de jogos e se
diferenciam dos jogos no-cooperativos principalmente pelo fato de que, ao contrrio dos
jogos no-cooperativos, possuem, como j afirmamos anteriormente, em sua estrutura
interna, condies que facultam aos agentes a possibilidade de formarem coalizes entre si,
com vistas a garantir um determinado resultado. Por uma coalizo entendemos qualquer
subconjunto do conjunto de jogadores, I, constitudo de jogadores.que resolvem agir como
uma equipe no processo de escolha de estratgias.
A anlise do jogo cooperativo dispensa a utilizao do jogo na forma normal, pois
necessita apenas dos resultados ou ganhos que os jogadores ou as coalizes podem garantir
para si. Essas informaes esto contidas na funo caracterstica.
A funo caracterstica, V, definida como a relao que associa a cada coalizo K
I, (K ), o conjunto de todos os vetores-resultados ou vetores de ganhos, V(K)
k
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(espao Euclidiano de dimenso k, em que k o nmero de elementos da coalizo K) que a
coalizo K pode garantir. Na verdade, dado o nosso propsito, no precisamos, como
veremos adiante, utilizar ou conhecer extensivamente a funo caracterstica. Para efeito
de clareza e simplicidade ser suposto que a funo de resultados que representa os ganhos
individuais de cada participante do jogo seja transfervel. Admitir que a funo de
resultados transfervel significa que o ganho total alcanado por uma coalizo pode
livremente ser dividido entre seus membros, da forma que melhor lhes convier. Pode-se
assim admitir a existncia de pagamentos parte, ou seja, admitir a possibilidade de
redistribuio dos ganhos fora do jogo propriamente dito. E, para tanto, basta que a funo
de resultados seja transfervel, isto , basta que o valor do resultado seja mantido quando
redistribuido.
Na anlise da Teoria dos Jogos, sob a hiptese de que as funes de resultados
sejam transferveis, no existe perda conceitual. Todos os conceitos de soluo para jogos
cooperativos independem da hiptese de que as funes de resultados sejam transferveis
ou no (SHUBIK, 1987, p.369).
O uso da hiptese de transferncia de utilidade uma forma de simplificar o estudo
dos jogos cooperativos, sem perda dos aspectos relevantes do jogo, como mostram Luce &
Raiffa (1957) e Friedman (1986). Essa propriedade nos permite trabalhar com o valor
mximo alcanvel pela soma de utilidades dos participantes de uma coalizo K. Dessa
forma, a funo caracterstica ser representada por um nico valor v(K), sem se preocupar
com outros possveis valores que ela poderia alcanar. Interessa, com efeito, apenas o valor
mximo que a coalizo pode conseguir (HEIN, 2004b), o qual ser redistribudo mediante
pagamentos feitos parte.
Redefinindo a funo caracterstica de um jogo de n-pessoas, como: um valor real
definido nos subconjuntos de I, que atribui a cada K o mximo valor (para K) do jogo de
duas pessoas realizado entre K e I-K, supondo que essas duas coalizes se formem.
Portanto, daqui por diante, v(K) representa o mximo valor que os membros de K podem
obter do jogo, independente do que o restante dos participantes possa fazer. Do que, por
razes bvias, segue que:
(3) v( ) = 0
e ainda: se K e L so duas coalizes disjuntas, s uniro suas foras, logicarnente, se
conseguirem no mnimo o que poderiam ganhar se agissem separadamente. Logo, a funo
caracterstica v(K), deve obedecer a uma condio chamada superaditividade, isto :
(4) v (K L) V(K) + v(L) se K L =
O conceito de funo caracterstica de crucial importncia para a anlise de
soluo para os jogos cooperativos. Essa categoria de jogo, ao contrrio da dos jogos no-
cooperativos, fornece um espao extenso e propcio para uma gama de diferentes conceitos
de soluo. Por essa razo apresentaremos apenas aqueles jogos considerados mais
importantes pela literatura especializada no assunto.
Dada a propriedade de superaditividade da funo caracterstica v, razovel supor
que a grande coalizo, ou seja, a coalizo de todos elementos do conjunto I, se formar.
Dessa forma, portanto, a questo que resta ser: como o valor de v(I) se distribuir entre os
participantes, de maneira que essa distribuio seja estvel. Para analisar essa questo
define-se uma imputao ou uma alocao como sendo uma redistribuio exaustiva do
valor da grande coalizo, que atribui ou distribui para cada jogador no mnimo a
quantidade que ele garantiria para si, se no entrasse para a grande coalizo.
Representando por x
n
o vetor de resultados e
(5)
k i
i
x ) k ( x
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como o somatrio de todos os componentes de x, ser uma imputao se obedecer s
seguintes condies:
(6) x
i
v({ i }) para todo i I, e
(7) x(I) = V(I)
Se chamarmos de X(v) o conjunto de todas imputaes de um dado jogo
expresso na forma de funo caracterstica, uma soluo pode ser definida como um
subconjunto de X(v) consistindo das imputaes que no forem eliminadas pelo conjunto
de filtros, ou restries, que vamos expor logo adiante, O conjunto de restries que
reger o processo de negociao que definir os diversos conceitos de soluo para um
jogo cooperativo.
Nesse processo de negociao ou barganha, uma imputao x pode naturalmente
no satisfazer algum participante k; nesse caso diz-se que o participante k tem uma objeo
quela imputao x. Formalmente, um jogador k, k K I, tem uma objeo (y, K)
imputao x se
(8) y
i
> x
i
, para todo i K, e
(9) y(K) v(K)
As propriedades (8) e (9) so as mesmas propriedades que compem a relao que
chamamos de dominncia. Portanto, se as propriedades (8) e (9) ocorrem simultaneamente,
pode-se tambm dizer que y domina x, ou x dominada por y, via coalizo K. Nesse
processo, outra situao pode ocorrer: os indivduos que no entraram na coalizo K
podem reagir e formar ou ameaar formar uma outra coalizo L em contraposio
coalizo K. Nesse caso, dize-se que o jogador I K
C
, sendo K
C
o conjunto complementar
do conjunto K, tem uma contra-objeo (z, L), I L, (y, K) de k, k L, se
(10) z
i
x
i
, para todo i L / K
(11) z
i
y
i
, para todo i L K
(12) z(L) v(L)
Observe-se que tanto o indivduo I quanto o indivduo k estavam na imputao
original x. Ento, o indivduo k, descontente com seus beneficios na imputao original x,
resolve fazer ou ameaar fazer uma coalizo K, deixando o indivduo I de fora. O
indivduo I, que ficou de fora, no tem mais a garantia de receber o que receberia na
imputao x. Para proteger seu ganho em x, resolve fazer uma ameaa, isto , ele informa
ao indivduo k que se este resolver montar a coalizo K, ele, o indivduo I, tem condies
concretas para montar uma outra coalizo L, desmontando assim a coalizo K, deixando de
fora o indivduo k e garantindo no mnimo o valor x, que ele tinha garantido na imputao
original x, que o indivduo k ameaa desfazer.
Uma objeo faz sentido, ou se diz que se justifica, quando no existe nenhuma
contra-objeo a ela. Dados os conceitos de imputao, objeo, contra-objeo e objeo
justificada, pode-se ento caracterizar os principais conceitos de soluo para o jogo
cooperativo: o ncleo, o conjunto-negociao, o conjunto-soluo, o nuclolo e o Valor de
Shapley.
O ncleo, representado por Ker(v), definido como o conjunto de todas imputaes
no dominadas via nenhuma coalizo, ou o conjunto daquelas para as quais no existem
objees. Nesse caso escolhe-se a(s) soluo(es) eliminando no curso da
negociao as imputaes para as quais foi apresentada alguma objeo. Formalmente
o ncleo pode ser representado pelo conjunto de todas imputaes x tais que
(13) I S ), S ( v x
S i
i
A expresso matemtica acima garante que se qualquer grupo de indivduos S, que
faa parte do conjunto de indivduos que compem o jogo, resolver fazer uma coalizo,
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nunca obter um valor maior do que a soma dos ganhos individuais que ele obtm na
imputao x. Qualquer imputao pertencente ao ncleo estvel, no sentido de que no
existe nenhuma coalizo que possua simultaneamente o estmulo e o poder de mudar o
resultado do jogo (HEIN, 2004a).
O ncleo pode ser apresentado de outra forma. Seja e(x, K) = v(K) - x(K) a
reclamao dos membros da coalizo K em relao imputao x. Pode-se ento express-
lo como o conjunto de todas as imputaes (HEIN, 2004b) contra as quais no possam
existir mximas mximas reclamaes que no sejam menores ou iguais a zero, isto :
(14) } 0 ) K , x ( e max / ) v ( X x { ) v ( Ker
I K
O conjunto-negociao constitui a unio entre o conjunto das imputaes que no
possuem objees e o conjunto das imputaes que possuem objees, porm, no
justificadas. Mais precisamente, constitui o conjunto das imputaes que restam quando no
processo de negociao uma imputao s eliminada quando tem uma objeo e essa
objeo justificada (OWEN, 1968, p. 188).
Dada essa definio, fica claro que o conjunto-negociao deve conter o ncleo se
este existir. E, se o ncleo no existir, ainda tem-se a possibilidade de encontrar soluo
por meio do conjunto-negociao.
O conjunto-soluo de von Neumann-Morgenstern, NM(v), representado pelo
conjunto de imputaes que satisfazem simultaneamente duas condies:(1) para quaisquer
duas imputaes pertencentes ao conjunto NM(v), uma no pode ser dominada pela outra;
(2) qualquer imputao que no pertena ao conjunto NM(v) deve ser dominada por
alguma imputao pertencente ao conjunto NM(v), (NEUMANN; MORGENSTERN,
1972).
Uma das principais dificuldades de se utilizar o conceito de soluo de Neumann e
Morgenstern que nem a existncia e nem a unicidade so garantidas. Nenhuma prova
geral da existncia do conjunto-estvel foi feita at agora (OWEN, 1968).
O Nuclolo, Nu(v), constitui um critrio que seleciona as imputaes de forma a
minimizar a mxima queixa ou reclamao que qualquer coalizo possa ter contra elas.
O procedimento para se encontrar o nuclolo, Nu(v), o que significa aplicar o
princpio minimax, exige que faamos uma comparao entre as diversas imputaes,
de forma a encontrar aquela cuja mxima reclamao associada a ela seja menor do
que a mxima queixa associada a qualquer outra imputao. Para isso, ordenam-se as
2
n
coalizes contidas em I (incluindo o subconjunto N contendo todos elementos de I
e o conjunto vazio ) K
1
, K
2
,..., K
2
n
e se constri uma funo (x), tal que:
(15) (x) = (
1
(x),
2
(x),...,
2
n
(x))
2n
;
(16)
j
(x) = e(x, K
j
)
e
(17)
j
(x) >
j+1
(x) para j = 1,2,...,2
n-1
.
Dadas duas imputaes x e x, os vetores de queixas associados respectivamente a
(x) e (x) podem ser comparados depois de ordenados lexicograficamente. Desta forma,
pode-se dizer que (x) lexicograficamente menor que (x) se
1
(x) <
1
(x) ou
1
(x) =
1
(x), para i = 1, ..., j-l e j > 1. Essa relao pode ser representada por . Se ) x ( ) x (
L
j
(x) =
j
(x) para todo j, ento ) x ( ) x (
L
, e ) x ( ) x (
L
significa que
) x ( ) x (
L
) x ( ) x (
L
. Portanto, para um conjunto X(v), o nuclolo pode ser
definido como:
(18) Nu(v)={x X | x X(v) (x)
L
(x)}.
Isto , o nuclolo do jogo v consiste de todas aquelas imputaes x e X(v) que
possuem as menores queixas, lexicograficamente, associadas a elas. Dessa forma o
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nuclolo acaba se constituindo numa forma de tornar o menor possvel o protesto da
coalizo mais descontente.
A importncia do nuclolo que se X(v) compacto o Nu(v) no vazio; se
X(v) for compacto e convexo, o Nu(v) ser constitudo de um nico elemento; e se o
ncleo no for vazio, o nuclolo ser um subconjunto do ncleo (MOULIN, 1981).
Uma soluo para problemas contnuos foi proposta por Kohlberg ao demonstar que
possvel, em algumas situaes, calcular o ncleo como a soluo de um problema de
programao linear (KOHLBERG, 1972a, b).
O Valor de Shapley apresentado em 1953, no texto A value for npersons games da
obra Contributions to the Theory of Games organizada por H. W. Kuhn e A. W. Tucker
(LUCE & RAIFFA, 1957). Esse conceito de soluo constitui um critrio que distribui
para cada participante do conjunto I, um valor (v) baseado em quatro axiomas:
1. produz uma distribuio exaustiva do valor total da grande coalizo, isto ,
I i
i
) I ( v ) v (
2. se um jogador i no adiciona nada mais que v({i}) a nenhuma coalizo, ele recebe
somente v({i}), isto ,
i
(v) = v({i}).
3. se dois jogos so idnticos, exceto quanto ordem na qual os seus jogadores esto
listados, o valor de Shapley para os jogadores o mesmo.
4. se um jogo formado pela adio de dois outros jogos, o valor de Shapley para o novo
jogo ser a soma dos valores de Shapley dos jogos iniciais.
Pode-se demonstrar (OWEN, 1968) que existe uma e somente uma funo que
preenche as condies estabelecidas pelos axiomas citados acima. E ela atribui a cada
participante i do jogo um ganho ou valor dado por:
(19) } i /{ K ( v ) K ( v
! n
)! 1 k ( )! k n (
) v (
I K
i
onde k representa o nmero de indivduos que compem a coalizo K.
A expresso de
i
(v), o valor que cada indivduo recebe mediante essa forma de
redistribuio, sugere uma interpretao probabilstica, na qual
exprime a contribuio marginal do jogador i ao valor da coahzo K e
}) i /{ K ( V ) K ( v
! n
)! 1 k ( )! k n (
a probabilidade de que no processo aleatrio de formao da grande coalizo 1, o
indivduo i seja o jogador acrescentado coalizo consistindo, ou que consistia, dos
primeiros k- 1 jogadores naquela ordem aleatria. O ganho de cada jogador pode ser visto
como mdia ponderada das contribuies que o jogador fornece a cada coalizo que ele
participa, onde os pesos seriam valores que dependem do total de jogadores n e do nmero
deles em cada coalizo K, ou seja, k. O valor de Shapley pode ainda ser interpretado como
um critrio que atribui a cada participante do jogo a sua contribuio marginal esperada.
A frmula do valor de Shapley pode ser deduzida diretamente por meio da
interpretao probabilstica dada acima. Suponha que os n jogadores combinem encontra-
se em um determinado lugar em uma determinada hora. Devido aleatoriedade, eles
chegaro em momentos diferentes no tempo. Suponha tambm que as ordens de chegada (
o nmero de permutaes de n jogadores) tm a mesma probabilidade, isto , l/n!.
Considerando que se um jogador i quando chega j encontra os membros da coalizo [K -
{i}] ele recebe a quantia [v(K) v(K\{i})], ou seja o valor marginal como o qual ele
contribui para aquela coalizo. Logo, o valor de Sbapley ser o valor esperado de ganho do
jogador i sob esse esquema aleatrio.
3936
Outra maneira anloga de se deduzir a mesma frmula seria imaginarmos um
evento A, que fosse definido como: A={escolher o jogador i pertencente obrigatoriamente
coalizo de k elementos} e um evento B, onde fosse definido como B = { escolher os
outros k-l elementos da coalizo entre os n-1 jogadores restantes }. A probabilidade dos
eventos A e B ocorrerem simultaneamente seria:
(20)
! n
! k n ! 1 k
n
1
! 1 k 1 n ! 1 k
! 1 n
1
n
1
1 k
1 n
1
) A ( P ) A / P ( P ) B A ( P ,
da qual se deduz o valor esperado para cada jogador como:
(21) })] i /{ K ( v ) K ( v [
! n
)! 1 k ( )! k n (
) v (
n
1 K
i
Para finalizar, observe-se que o valor de Shapley,
i
(v) uma imputao, dado que:
(22) e ), I ( v ) v (
I i
i
(23)
i
(v) v({i}), i I.
4. Aplicao da Teoria dos Jogos Distribuio de Custo Conjunto
Empresas de uma corporao industrial, cooperativas, aeronaves que utilizam um
mesmo campo de aviao, ou indivduos que tm interesse em desempenhar atividades em
conjunto, por exemplo, defrontam-se em geral com a questo de distribuio de custos
conjuntos. A contabilidade tradicional sugere vrias maneiras ratear custos (LEONE,
2000; ATKINSON, 2000; SHANK, 1997; CREPALDI, 2002; MARTINS, 2003). No
entanto, todas essas maneiras apresentam arbitrariedades e s so aceitas pelas partes
envolvidas quando estas esto submetidas a um poder central que as impe. Isto , todos
esses mtodos s podem ser aceitos, em geral, quando as partes no possuem a
possibilidade de atuar sozinhas ou por meio de coalizes.
A imposio desses critrios de rateio s vezes feita pelo governo ou por uma
autoridade central que comanda as partes envolvidas. Contudo, a questo assume outro
aspecto quando no existe um poder centralizado, de forma que as partes, livres para
aceitar ou no um determinado critrio de rateio, podem inviabilizar um determinado
projeto e, conseqentemente, promover situaes desastrosas, no s para o grupo como
para o resto da sociedade.
Supondo, por exemplo, que uma atividade possa ser desenvolvida por indivduos
isolados ou por uma coalizo desses indivduos. Se a atividade for realizada isoladamente
por cada indivduo, estes incorreram em um custo particular. Se for desempenhada por um
grupo, ou pela comunidade como um todo, haver um ganho de escala que reduzir
consideravelmente o custo total, ou seja, o custo total ser consideravelmente menor que a
soma de todos os custos individuais se os agentes atuassem isoladamente. O problema com
o qual se depara : como distribuir o ganho de escala entre os agentes que participaram, em
conjunto, dessa atividade? Em outras palavras, como distribuir o custo conjunto, dado que
no existe uma forma objetiva, direta e portanto inquestionvel de se ratear o custo total
entre os participantes do projeto?
Uma ilustrao do problema pode ser feta mediante o exemplo da construo de
barragens que podem ser construdas para atender a vrios objetivos. Supondo por exemplo
que o custo da construo de uma barragem com o propsito de fornecer gua para
irrigao seja de 10 bilhes de reais, enquanto o custo de uma barragem para a conteno
de enchentes de 8 bilhes de reais. Pode-se construir uma barragem que atenda a ambos
3937
os propsitos por 15 bilhes de reais. Nesse caso existe um ganho de 3 bilhes de reais se a
barragem for construda conjuntamente, e esse beneficio deve ser distribudo entre os
participantes do empreendimento mediante o rateio do custo total de 15 bilhes de reais.
Como existem apenas dois participantes, a questo torna-se bem simples. Basta que, como
condio necessria, os custos sejam distribudos de forma que nenhum participante se
sinta subsidiando o outro. Isto , a distribuio de custos no pode impor que um agente
subsidie o outro. Formalmente, se denominarmos de C({i}), i = 1,2, o custo de construo
da barragem para atender o objetivo do agente i e R({i}) a sua respectiva contribuio, a
condio para que no haja imposio de subsdio ser ento:
(25) R({i}) C({i}) i = 1,2.
A questo torna-se simples quando envolve apenas dois agentes, porque, nesse
caso, s existe uma possibilidade de coalizo, ou seja, a coalizo dos dois agentes. Quando
existem mais de dois agentes, a possibilidade de coalizes obviamente aumenta e pode
ocorrer que a condio posta acima no baste como mnimo necessrio para que a
distribuio de custo seja aceitvel pelos envolvidos. Nesse caso, deve-se levar em conta
no s os agentes, mas as suas possveis coalizes. Conseqentemente, para que nenhum
agente ou coalizo se sinta subsidiando algum, torna-se necessrio que a distribuio de
custos satisfaa a seguinte condio:
(26) R(S) C(S), onde P(S) =
S i
}) I ({ R para todo S I,
onde I o conjunto de todos os participantes e S representa qualquer coalizo em I,
incluindo tanto o prprio I como qualquer coalizo de um nico elemento.
Na forma em que foi posta a questo podemos facilmente transport-la para a
Teoria dos Jogos. Assim, a distribuio de custo entre os agentes pode ser feita
caraterizando a questo como um jogo cooperativo com pagamentos colaterais. A funo
de custo determina a funo caracterstjca de um jogo de distribuio de custos
subaditiva, em vez de superaditiva, enquanto o vetor de receitas, ou contribuies,
representa o vetor de resultados. Se o vetor de resultados pode ser representado como:
(27) ). I ( C }) i ({ R
S i
ento pode ser visto como uma imputao. Se este vetor de resultado alm de atender a
condio (27) satisfaz tambm a condio (26) ento ele se encaixa perfeitamente no
conceito de ncleo, dado que nenhuma destas imputaes pode ser bloqueada por nenhuma
coalizo de jogadores, no sentido de que seria mais vantajoso (ou menos custoso)
contribuir com R(S) do que construir a barragem atravs da coalizo S, a qual tria um custo
C(S) R(S).
Supondo agora que uma barragem possa ser construda para trs objetivos
diferentes: produo de energia eltrica, controle de enchentes e irrigao. Tem-se agora 3
agentes indexados de acordo com seus interesses: i=1 representa o agente interessado na
produo de energia eltrica; i=2, o agente interessado no controle de enchentes; e i=3, o
agente interessado na conteno de gua para irrigao. Suponhamos que o custo de
construo da barragem para a produo de energia eltrica seja C({1})=10 bilhes de
reais; para o controle de enchentes seja C({2})=8 bilhes de reais; e para a conteno de
gua para irrigao seta C({3})=7 bilhes de reais. No entanto, os agentes podem coligar-
se livremente tra a construo da barragem. Nesse caso, supondo que o custo da construo
para atender simultaneamente produo de energia eltrica e ao controle de enchentes
seja C({1,2})=15 bilhes de reais; para atender produo de energia e irrigao seja
C({1,3})=14 bilhes de reais; para atender ao controle de enchentes e a irrigao seja
C({2,3})=16 bilhes de reais; e, finalmente, para atender aos trs objetivos seja
3938
C({1,2,3})=20 bilhes de reais. Qual dever ser a distribuio de custos entre os 3 agentes
para que construam uma s barragem para atender conjuntamente aos trs objetivos, dado
que dessa forma teriam um ganho de 5 bilhes de reais em relao ao custo que teriam se
as barragem fossem construdas individualmente?
A questo se resume em encontrar o ncleo do jogo cooperativo caracterizado pela
situao. Portanto, bastaria encontrar um conjunto de imputaes que no sejam
dominadas via nenhuma outra coalizo. Ou seja, basta encontrarmos uma distribuio de
custos definida pelos valores R
i
, i = 1,2,3, tais que:
(28) e }) , 3 , 2 , 1 ({ C R
i
(29) R(S) C (S), S { 1 ,2 3 , }.
Para tanto bastaria elaborar um programa de computaco que determinasse os valores
de R
1,
R
2
, e R
3
tais que:
(30) P
1
10
(31) P
2
8
(32) P
3
7
(33) P
1
+ P
2
15
(34) P
1
+ P
3
14
(35) P
2
+ P
3
16
(36) P
1
+ P
2
+ P
3
= 20.
Supondo que a distribuio de custos se faa apenas em forma de nmeros inteiros
teramos um ncleo de nove elementos, ou seja: (5, 8, 7), (6, 8, 6), (6, 7, 7), (7, 8, 5), (7, 7,
6), (7, 6, 7), (8, 7, 5), (8, 6, 6), (9, 6, 5). Estas seriam as possveis distribuies de custos de
forma a que a barragem pudesse ser construda para atender aos trs objetivos em conjunto
e sem que houvesse subsdios cruzados. Porm, como existe mais de uma distribuio
possvel do custo total, poder-se-ia aplicar tanto o conceito de soluo chamado nuclolo
como o valor de Shapley para auxiliar a busca de uma soluo nica.
O nuclolo no daria uma distribuio pertencente ao ncleo de forma a minimizar
as queixas de qualquer outra coalizo contra ela. Aplicando o processo de maximizao
lexicogrfica encontra-se o nuclolo igual a (7, 7, 6). Aplicando o conceito de valor de
Shapley, em que, implicitamente, se considera o resultado como um distribuio justa,
dado que cada agente recebe o valor esperado de sua contribuio marginal, encontra-se o
mesmo vetor (7, 7, 6). Portanto, uma razovel proposta de distribuio de custo para esta
questo hipottica deve ser (7, 7, 6), porque ela est no ncleo; representa no ncleo a
distribuio que minimiza as reclamaes das outras possveis coalizes; e diz respeito a
uma distribuio na qual cada agente sobrecarregado proporcionalmente sua
contribuio ao ganho de 5 bilhes de reais na construo da barragem para atender aos
trs objetivos em conjunto.
No existe obviamente forma de se obrigar os agentes a aceitarem qualquer
distribuio contida no ncleo. Mas todos preferem estas a qualquer outra alternativa. A
distribuio (7, 7, 6) pode ser usada pelo mediador da questo, que por sua vez pode usar
simultaneamente, como forma de persuaso, o conceito de nuclolo e o do valor de
Shapley.
Uma outra aplicao muito evidenciada na literatura foi proposta por Martin
Shubick (1962). A contabilidade apresenta vrios critrios de rateio de custos conjuntos
e todos eles so criticados por Shubick pelo fato de no apresentarem formas
descentralizadas de incentivos, aos diversos centros de produo ou departamentos de uma
corporao, para a inovao.
3939
Segundo Shubick (1962), o objetivo de uma boa gerncia seria projetar um sistema
de premiao para aqueles que assumem riscos no processo de tomada de deciso, de tal
maneira que os prmios individuais tenham uma correlao positiva com o valor do
resultado da deciso para a organizao. Em uma corporao, se o poder de deciso deve
ser delegado, prefervel termos uma organizao projetada para encorajar a iniciativa dos
centros de deciso. Uma forma de promover isso sena termos uma estrutura de premiao
projetada de forma que a seleo das melhores opes para o tomador de deciso
individual coincida sempre com aquelas que so melhores para a organizao como um
todo. Este requisito no est garantido pelos mtodos convencionais de distribuio de
custo conjunto oferecidos pela contabilidade. Por exemplo: a gerncia de uma fbrica
pode muito bem ter conhecimento de uma mudana, que por sua vez pode ter o efeito de
aumentar o lucro da corporao, no entanto, a deciso implica em diminuir o tamanho de
sua fbrica e reduzir o lucro a ela atribudo pelo sistema contbil. Se o seu xito e sua
renda so determinados pelos lucros contbeis atribudos sua fbrica, ou seu
departamento, provavelmente ela, contraditoriamente, no estar interessada em tomar essa
deciso.
A lucratividade de uma corporao pode ser vista como dependente da soma dos
lucros conjuntos que, por seu turno, podem ser obtidos pela coordenao tima de todas as
unidades, por exemplo, fbricas, departamentos, etc. E, como existe um custo
administrativo, que um custo conjunto, ele deve ser rateado entre todos os centros de
deciso, de forma que o interesse privado de cada centro de deciso coincida com o
interesse da organizao. Esta situao configura um jogo cooperativo cujos agentes so os
centros de deciso que compem a corporao.
Um problema semelhante se verifica quanto s empresas, quando adotam
conjuntamente investimentos que tm efeito sinrgico produzindo uma receita lquida
maior. A alocao dos custos financeiros, nesses casos, em geral arbitrria. Callen (1978)
mostra como o conceito de valor de Shapley pode ser utilizado para a distribuio de
custos financeiros de projetos interdependentes, de forma mais consistente.
4. Consideraes Finais
Apesar dos curtos perodos de estagnao, a Teoria dos Jogos nunca deixou de
progredir. Sua histria mostra um processo contnuo de desenvolvimento de novos
conceitos e tcnicas. H momentos, no entanto, em que sua evoluo e especializao
atingem um estgio no qual, aparentemente, se rompe o elo entre conceito e realidade. O
alto grau de abstrao, necessrio para a formulao dos novos conceitos e para
compreenso das novas tcnicas, pode fazer com que essa metodologia, que mantm
ntima relao com o comportamento humano, venha ser erroneamente encarada como
mera abstrao, sem nenhuma ligao com o mundo real. A sistematizao aqui
apresentada adquire importncia no somente por reunir os conceitos fundamentais, dos
quais derivam todos os conceitos modernos, mas tambm porque, ao expor tais conceitos
bsicos, permite a pronta visualizao do limite existente entre a teoria e a prtica. Em
outras palavras, esta sistematizao pe em relevo o pressuposto em que se alicera essa
metodologia: o de que os homens estabelecem relaes visando a satisfao de seus
interesses.
3940
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