LIntegration Numerique en Calcul dOrbites

Cours de lEcole GRGS 2002

Pierre Exertier
a
, David Coulot
a,b
a
Observatoire de la C ote dAzur (CERGA/URA6527), av. Copernic, F-06130 Grasse
b
Institut Geographique National (LAREG, IGN/ENSG), 6-8 Av. B. Pascal, F-77455 Marne-la-Vallee
5 fevrier 2003
Resume
Les methodes dintegration numerique utilisees en calcul dorbites sont basees sur le
principe de la discretisation. On cherche des valeurs approchees de la solution exacte
E
j
(t) (le vecteur des 6 param`etres orbitaux, par exemple), sur un ensemble de points
equidistants. Lalgorithme consiste alors ` a faire correspondre, ` a tous les points dabscisse
t
n
(o` u t
n
= t
0
+ nh, h etant le pas dintegration), des nombres (E
j
)
n
qui approchent les
valeurs E
j
(t
n
) de la solution exacte du syst`eme dierentiel considere aux points t
n
.
Les algorithmes generalement employes aujourdhui sont dits ` a pas lies, cest-` a-
dire quils utilisent, ` a un instant t
n
quelconque, les valeurs aux instants t
n+1k
dej` a
calculees. Lavantage de ces methodes est davoir acc`es ` a tout moment aux termes
f((E
j
)
n+1k
, t
n+1k
), tableau qui permet aisement linterpolation ` a une date donnee
(date de mesure, par exemple). Linconvenient, par rapport aux methodes dites ` a pas
separes, se situe au demarrage, puisquil faut bien constituer le premier tableau. Ceci se
realise alors souvent par iterations successives.
On peut noter par ailleurs que lutilisation de dierentes formules dinterpolation
polynomiale, dans la mise en oeuvre dun algorithme dintegration, debouche sur diverses
methodes dintegration. Cowell utilise linterpolation de Stirling, les methodes dAdams
utilisent les methodes de Lagrange, Newton, etc.
1
Table des mati`eres
1 Introduction 4
2 Vocabulaire Utile 6
3 Methodes dintegration numerique en calcul dorbite 7
3.1 Les limites theoriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.2 Presentation des methodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.3 Integrateurs lineaires du premier degre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.3.1 Aspects theoriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.3.2 Aspects pratiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.3.3 Formulation generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.3.4 Principes de stabilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.4 Interpolation de Lagrange et dierences divisees . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.4.1 Polyn ome interpolateur de Lagrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.4.2 Methode des dierences divisees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.5 Formulation des integrateurs dits ` a pas lies . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.5.1 Methodes dAdams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.5.2 Methode de Bulirsch & Stoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.6 Integrateurs lineaires du second degre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.6.1 Methode de (Adams-) St ormer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.6.2 Methode dAdams-Moulton-Cowell (AMC) . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.6.3 Methode de Cowell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4 Methode dEncke 32
4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.2 Mouvement de reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.3 Equations dierentielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2
4.3.1 Cas des elements elliptiques usuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.3.2 Cas des coordonnees rectangulaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5 La circularisation 37
5.1 Presentation generale de la methode appliquee ` a lalgorithme de Cowell . . . 37
5.1.1 Position du probl`eme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.1.2 Methode recurrente de calcul des coecients modies . . . . . . . . . 39
5.2 Initialisation de la recurrence : methodes dordre 2 et 4 . . . . . . . . . . . . . 44
6 Discussion 46
References 47
3
1 Introduction
Les methodes numeriques dintegration des syst`emes dierentiels ont connu des progr`es
tr`es importants depuis le debut des annees 60. Lutilisation de calculateurs de plus en plus
performants a permis, depuis 30 ans environ, demployer ces methodes en Mecanique Celeste
et en Geodesie Spatiale, voire de les generaliser ([9]).
Le mouvement du satellite articiel est decrit par les lois de Newton, qui font appel ` a
lensemble des forces (le mod`ele) subies par le satellite :
r =
r
r
3
+f
G
+f
NG
(1)
o` u r est le vecteur geocentrique Terre-satellite, r est lacceleration et la constante de la
gravitation.
Quelle que soit la forme sous laquelle on presente lequation fondamentale de la dynamique
(1), il sagit dequations dierentielles que lon veut integrer numeriquement. Suivant les
cas, cest-` a-dire suivant la parametrisation, en coordonnees rectangulaires ou en elements
kepleriens, on aura ` a faire avec des equations du second degre - au nombre de trois - ou du
premier degre - six -, respectivement.
Les dierents types de mesures spatiales (techniques spatiales), par leur interpretation
en restitution de trajectoires, ont donne des informations tr`es precises sur la connaissance
des forces f agissant sur les satellites articiels de la Terre. Aujourdhui, de la qualite de
lintegration numerique depend la faculte que lon a de savoir si les mod`eles de forces employes,
voire aussi certaines donnees daccelerometrie tr`es nes, sont proches de la realite ou non.
Les forces sont, de fa con conventionnelle, separees en deux categories : les forces dorigine
gravitationnelle f
G
, qui ne dependent que des positions et sont par nature conservatives, et
les forces dorigine non-gravitationnelle f
NG
(par unite de masse) qui peuvent dependre des
vitesses et sont, par nature egalement, non-conservatives voir dissipatives. Schematiquement,
nous avons :
1. gravitationnel :
le champ de gravite statique (decrit en harmoniques spheriques),
le champ de gravite variable (marees, ...),
lattraction gravitationnelle du Soleil, de la Lune et des plan`etes (eets directs et
indirects),
les eets de la relativite
2. non-gravitationnel :
le freinage atmospherique d u aux eets de la densite,
la pression de radiation solaire directe (incluant les eets dombre),
la pression de radiation rediusee par la Terre (eets de reemission et demissivite),
les poussees thermiques dues au satellite,
autres (eet de charge electrique, ...).
Ces equations du mouvement sont typiquement exprimees dans le syst`eme J2000, dont la
realisation eective dans les calculs dorbite peut etre soit un rep`ere inertiel, souvent deni
4
par lequateur et lequinoxe moyen en 2000, soit un rep`ere quasi-inertiel, generalement le
rep`ere celeste vrai de la date. Dans les deux cas, ceci implique de denir et dutiliser des
transformations de coordonnees appropriees pour pouvoir exprimer toutes les forces dans
le meme syst`eme. Par exemple, le champ de gravite statique est communement decrit dans
un syst`eme terrestre moyen tournant, ce qui implique une transformation de la force vers
le syst`eme dintegration en utilisant la precession, la nutation, le mouvement du p ole et la
rotation de la Terre (UT1). La variable independante, dans la terminologie actuelle, est le
Temps Terrestre (TT) qui est equivalent au precedent Temps Dynamique Terrestre (TDT).
Un resume recent des mod`eles de forces, dorientation de la Terre et dechelle de temps est
donne dans les Conventions de lInternational Earth Rotation Service (IERS) [12], notamment
pour les satellites geodesiques.
Les methodes dintegration, dites dynamiques, apportent la meilleure prediction possible
du mouvement dun objet spatial ` a partir dune serie de mesures de poursuite et dun mod`ele
devolution/restitution dorbite. Pour cela, des solutions approchees dequations approchees
sont recherchees, sur la base de syst`emes dynamiques dont levolution temporelle est decrite
par un nombre ni dequations deterministes : ici le syst`eme des equations du mouvement
dun satellite articiel de la Terre (voir [16], par exemple).
Dans ce cours, nous verrons tout dabord la formulation generale des integrateurs lineaires,
les grandes caracteristiques des algorithmes, le vocabulaire (notes de F. Faubert, GRGS,
Grasse, 1986). Ensuite, nous decrirons plus nement le principe puis le calcul des coecients
des algorithmes, dans plusieurs cas. Enn, nous decrivons plus speciquement deux types de
methodes, la circularisation et la methode dEncke, qui permettent de tr`es bien stabilise les
calculs dintegration numerique lorsque lon cherche une tr`es faible erreur relative (projets
GRACE et GOCE, notamment).
5
2 Vocabulaire Utile
Le vocabulaire utilise couramment en geodesie spatiale est tr`es specique, pas toujours
clair, redondant, parfois un peu obscur pour le lecteur non averti, comme dans de nombreuses
specialites. Le lecteur trouvera les expressions suivantes :
geodynamique Etude des sources de variations du champ de gravite de la Terre (les
deplacements de masses)
dynamique Representation des mouvements celestes ou spatiaux (dynamique orbitale
ou spatiale) par integration des equations de la dynamique
Les syst`emes dynamiques sont des syst`emes dequations dierentielles
non-lineaires
solution dorbite Ephemeride dun satellite articiel generalement obtenue par integration
numerique dun mod`ele de forces
long terme Les arcs longs representent plusieurs milliers de revolutions orbitales (1 ` a
20 ans)
court terme Les arcs courts representent quelques centaines de revolutions (1 ` a 10
jours)
methode classique Methode dintegration numerique des equations du mouvement et des
equations de sensibilite des variables ` a des param`etres dynamiques choisis
sol. geometrique Calcul des positions/vitesses dun satellite articiel de la Terre, sans
mod`ele dynamique, gr ace ` a la redondance des donnees de poursuite
sol. analytique dordre i Expressions formelles et litterales des variables du mouvement en fonction
des coecients des forces perturbatives
sol. semi-analytique Calcul dune ephemeride par une transformation analytique des equations
du mouvement (ltrage ou moyenne) et integration numerique des nou-
velles equations
sensibilite Derivee partielle des variables decrivant le mouvement par rapport ` a des
param`etres dynamiques choisis
precision des solutions Ecart-type des dierences entre quantites observees et mesurees (en
reference aux estimateurs lies au moindres carres)
Dierences entre solutions de dierente nature
erreur dorbite Partie dependant du temps : normalement decomposable en series de
Fourier de la periode orbitale et de ses sous-multiples. Le signal peut
neanmoins presenter des sauts de phase importants au fur et ` a mesure du
temps
Partie constante : erreur dorbite toujours reiteree en un point
geographique xe sur la Terre (erreur geographiquement correlee)
propagation derreur Calcul de linuence de lerreur dorbite (part constante essentiellement)
dans le calcul dun sous-produit : coordonnees de stations, prol al-
timetrique, ...
syst`eme spatial Ensemble forme par un satellite (ou une constellation), son type dorbite
(altitude, ...), la technique de geodesie spatiale utilisee pour lacquisition
de mesures de poursuite, et le reseau des stations terrestres correspon-
dantes
etalonnage (ou calibration) Operation de contr ole dun instrument visant ` a etablir son systematisme
de mesure par rapport ` a un autre instrument, plus exact et plus precis
6
3 Methodes dintegration numerique en calcul dorbite
3.1 Les limites theoriques
La recherche de la meilleure representation possible, dans notre approche de la determina-
tion du mouvement orbital, est tr`es exigeante. Ceci est d u ` a la proximite des trajectoires
par rapport ` a la Terre ([8]), rendant plus complexe le volume des interactions dynamiques
satellite-milieu spatial dont il faut rendre compte pour integrer les equations du mouvement
(1). Lexigence tient aussi et surtout ` a la tr`es grande precision recherchee sur les positions et
les vitesses fournies par les solutions dorbite (les ephemerides) ` a court terme comme ` a long
terme.
Les limites de prediction, en precision et stabilite ` a long terme, ne sont pas inherentes aux
proprietes du syst`eme dynamique, le mouvement du satellite etant stable et regulier au sens
de la Mecanique Celeste sur les durees considerees. Elles viennent en grande partie de nos
capacites actuelles en ce qui concerne [15] :
les conditions initiales du mouvement (position et vitesse du satellite ` a un instant donne).
Elles ne sont connues quapproximativement, etant issues soit des observations, soit de
calculs approches ;
le mod`ele devolution (lexpression des forces). Son estimation est delicate et celle de
lexactitude de toutes les constantes numeriques qui le decrivent reste dicile.
Ajoutons que laspect chaotique de la rotation du satellite sur lui-meme peut introduire
par couplages spin-orbite des eets, certes faibles, mais dont il est tr`es dicile de
rendre compte dans la modelisation ;
les equations dierentielles du mouvement. Du fait que celles-ci ne sont pas integrables,
le developpement de techniques dintegration speciques comme lintegration numerique
se rev`ele inevitable, generant des erreurs sur le resultat nal ;
les techniques de mesure de poursuite. Il faut pouvoir transcrire, interpreter et exploi-
ter correctement des observations de precisions parfois heterog`enes. Lajustement des
conditions initiales du mouvement ainsi que deventuels termes du mod`ele en depend.
Compte tenu de ces considerations, il apparat quun long eort est encore necessaire pour
optimiser la precision des solutions et assurer leur stabilite ` a tr`es long terme ([9]).
3.2 Presentation des methodes
Avant tout, il faut noter ici les quatre crit`eres fondamentaux necessaires ` a letablissement
de toute theorie dintegration numerique (voir par exemple [11]) :
un ensemble de valeurs permettant de calculer lapproximation suivante,
un formalisme estimant les erreurs de troncature par pas,
des crit`eres permettant daccepter un resultat en fonction de la precision recherchee (cas
des methodes avec prediction-correction notamment),
parfois aussi, un crit`ere permettant de determminer ` a quel instant on doit changer le pas
(sur quelle partie de la trajectoire), et lequel choisir an doptimiser en meme temps la
precision et le temps de calcul (travaux de Kulikov, notamment).
7
On distingue les methodes dintegration numerique ` a pas lies, ` a pas separes, ` a pas xe
ou variable, et aussi des methodes qui ont un syst`eme de prediction-correction.
De plus, ces methodes sont souvent fondees sur lapproximation du second membre des
equations par un polyn ome ou, parfois, par une fraction rationnelle.
Nous allons etudier ici les trois methodes les plus frequemment employees dans les pro-
grammes de restitution dorbite de satellite articiel. Chacune dentre elles represente, par sa
specicite une classe particuli`ere de methodes :
les methodes de type Adams-Moulton et Adams-Bashforth, utilisees dans le programme
CODIOR (restitution dorbite moyenne de satellite) du CERGA, caracterisees par :
un pas lie
une interpolation polynomiale
des equations dierentielles du premier degre
les methodes de type Cowell, utilisees dans les programmes GINS et ZOOM du CNES,
caracterisees par :
un pas lie
une interpolation par developpement de Taylor des fonctions du second membre
des equations dierentielles du second degre
la methode de Bulirsh & Stoer, utilisee dans le programme dextrapolation dorbite
LAGRAN, caracterisee par :
un pas variable (eventuellement), le concept de pas ayant toutefois un sens specique
` a cette methode
un syst`eme de prediction-correction
une interpolation par fraction rationnelle
des equations dierentielles du premier degre
Fig. 1 Evaluation de lintegration numerique sur STARLETTE
Dierence sur 10 jours entre une orbite integree en elements orbitaux et une orbite integree en
coordonnees rectangulaires. Le potentiel gravitationnel perturbateur est developpe jusquaux degre
et ordre 20. Le pas dintegration est de 30 secondes.
8
3.3 Integrateurs lineaires du premier degre
3.3.1 Aspects theoriques
Le but est de calculer numeriquement la solution dune equation dierentielle du type de
celle du probl`eme de Cauchy :
_

_
dy
dt
= f(t, y(t)), t 0
y(t
0
) = y
0
(2)
o` u f est une fonction susamment reguli`ere des deux variables t et y. Ceci est equivalent ` a
la recherche dune fonction C
1
[0, T]
1
telle que :
t [0, T], (t) = y
0
+
_
t
0
f(s, (s))ds
o` u h > 0, h etant un pas devolution de la variable t :
_

_
(h) = y
0
+
_
h
0
f(s, (s))ds
= y
0
+ hf(0, y
0
) + h (h)
Do` u lon peut deduire une recurrence explicite denissant y
n+1
, selon la methode dEuler :
y
n+1
= y
n
+ h f(t
n
, y
n
) t
n
= nh et n 0
y
0
= y(t
0
)
(3)
Si nous pouvons estimer une erreur locale en (h
2
), pour passer de y
n
` a y
n+1
, il existe,
pour denir lerreur globale, un processus de cumul des erreurs locales. Car ` a linstant t
n
,
au lieu de partir de y
n
, on part en fait dune valeur calculee y
n
.
Convergence :
Une methode converge si :
max
0nN
| y
n
(t
n
)| 0
quand y(t
0
) (t
0
) et h 0.
Ceci revient ` a dire que, pour t = nh, lim
n
y
n
(t) = (t). Dans ce cas, on a alors h 0.
La quantite max
0nN
| y
n
(t
n
)| est lerreur globale de la methode.
1
est la solution exacte de (2).
9
Pour obtenir une approximation de (t) par la methode retenue, il faudrait ainsi faire
dautant plus de calculs que h est petit ; le cumul des erreurs locales se posera alors de
fa con accrue. Il y a convergence si, ` a la limite, ce cumul seace devant laugmentation
de precision globale de la methode.
Consistance :
On denit lerreur de consistance comme etant la quantite :
e
n
= (t
n+1
) y
n+1
la valeur y
n+1
etant issue de (3), avec y
n
= (t
n
).
Une methode est dite consistante lorsque

0nN
|e
n
| tend vers 0, lorsque h tend vers 0.
De plus, une methode est consistante dordre sil existe une constante C 0 telle
que :
n IN, 0 n < N, |e
n
| Ch
+1
Cette notion arme la precision locale dune methode (dun schema) : (h
+1
).
On peut deduire de ceci la r`egle suivante : une consistance dordre (h
p+1
) implique une
convergence ` a (h
p
). Le schema dEuler converge : sil est consistant dordre (h
2
), la conver-
gence a lieu en (h). Cependant, le cumul des erreurs conserve un caract`ere lineraire : les
erreurs locales sajoutent.
Stabilite :
On dit que la methode est stable sil existe une constante S 0 telle que, pour toutes suites
(y
n
) et (z
n
) denies respectivement par :
y
n+1
= y
n
+hf(t
n
, y
n
)
z
n+1
= z
n
+ hf(t
n
, z
n
) +
n
on ait (o` u
n
designe une erreur darrondi) :
max
0nN
|y
n
z
n
| S(|y
0
z
0
| +

0nN
|
n
|
Ainsi, de petites erreurs dans le calcul gen`erent nalement une erreur contr olable.
On con coit que la convergence du schema exige la stabilite, mais celle-ci nest pas
forcement satisfaite sur tous les schemas lineaires (L).
La convergence exige la stabilite de (L), qui a lieu sous certaines conditions. En r`egle
generale : consistance + stabilite convergence.
10
Exemple de schemas en (h
3
)
Euler ameliore (` a pas separes)
_

_
y

n+1
= y
n
+ hf( y
n
, nh)
y
n+1
= y
n
+
h
2
[f( y
n
, nh) + f(y

n+1
, (n + 1)h)]
(4)
Adams-Bashforth (AB) (` a pas lies)
y
n+1
= y
n
+
h
2
[3f( y
n
, nh) f( y
n1
, (n 1)h)] (5)
Le premier requiert, ` a chaque calcul, deux appels au second membre. Le second, AB, nen
requiert quun, puisque f
n1
est dej` a en memoire. AB utilise, pour y
n+1
, une extrapolation
lineaire ` a partir de y
n1
et y
n
; la consistance est bien dordre 3, mais il faut faire attention
aussi ` a la stabilite si lintervalle [0, T] est trop grand.
3.3.2 Aspects pratiques
On peut exprimer les choses de fa con totalement numerique. Ainsi, le probl`eme de Cauchy
se traduit par :
y(t
0
+ T) = y(t
0
) +
n

i=0
_
t
0
+(i+1)h
t
0
+ih
g(t, y(t))dt (6)
avec : g(t, y(t)) f(t, y(t)).
Les methodes dintegration numerique se distinguent par le type de construction de la
fonction dapproximation g. Le pas h dintegration peut etre dautant plus grand que g
approche mieux la fonction f, mais alors le calcul de g est dautant plus complique.
Rappelons que les methodes sont ` a un pas (dites ` a pas separes) ou bien multi-pas (dites
` a pas lies). Voici un exemple dune methode ` a pas separes de degre un et dordre N, o` u
N correspond au nombre de fonctions f
p
utilisees dans le schema (Runge-Kutta, RK-N) :
y
n+1
y
n
= h
N

p=1
b
p
f
p
f
p
= f[y
n
+
N

j=1
a
p,j
f
j
, t
n
+ c
p
h] (7)
Avec les versions suivantes : RK-4 (Kutta), RK-6 (Butcher, 1964), RK-8 (Schanks, 1966).
11
A pas separes (par exemple : RK) : les f
p
sont des evaluations de la fonction (t
f(t, y(t))), faites aux pas precedents :
n
t
f
t
f
n
Il existe une grande richesse de possibilites de construction de reseau, pour une meilleure
evaluation du second membre.
A pas lies (par exemple : Cowell) : ` a chaque pas, on cherche f
p
en un reseau (t
p
, y
p
) : (i)
voisin du pas courant (t
n
, y
n
), et (ii) independant des autres pas.
t
f
f
t t t t
f
f n4
f
f
f
n+1
n
t t
n1 n2 n3 n4
n+1
n
n1
n2
n3
Ici, le reseau de construction est impose par les precedents pas dintegration.
12
Dierences entre les algorithmes ` a pas separes et ` a pas lies
Type dalgorithme ` a pas separes ` a pas lies
Volume de calcul ` a ordre egal superieur donc : temps
de calcul et erreur dar-
rondi en hausse
reduit au minimum
Nbe deval. du second membre par
pas
N 1
Memoires des pas precedents sans N pas disponibles
Procedure de demarrage aucune elaboree
Changement de pas dintegration ` a chaque instant quasi-impossible
Construction du reseau devaluation grande richesse imposee par les pas
precedents
algorithme adaptable on peut changer la
classe des polyn omes
Erreur de troncature plus faible
3.3.3 Formulation generale
An dobtenir une consistance dordre eleve, on a interet ` a privilegier une evaluation de
la fonction f (second membre), ainsi que de sa derivee, par moyenne ponderee ; mais il faut
alors denir les coecients. Do` u lapproximation inherente ` a la classe des methodes lineaires
multi-pas (linear multistep (LM) methods) :
y
n+1
+
P

p=p
0
a
p
y
n+1p
= h
N

p=n
0
b
p
f
p
(8)
Le premier membre est levaluation de la derivee y par moyenne, ponderee (a
p
) de
dierences de y au voisinage de y
n+1
, et le second levaluation de f(t, y) par moyenne ponderee
(b
p
) devaluations f
p
de la fonction autour de y
n+1
. Lordre de lintegrateur est bien N, cest-
` a-dire le nombre de fonctions f
p
entrant dans la moyenne.
Un algorithme est donc determine par :
le choix des lieux f
p
devaluation de la fonction f(t, y)
le choix des coecients (a
p
, b
p
)
La strategie de formation des f
p
etant choisie, on peut, en choisissant les coecients (b
p
)
convenablement, faire en sorte que lequation de progression soit veriee pour quelques fonc-
tions particuli`eres f
q
(t, y). On privilegie alors un jeu de fonctions que lintegrateur integrera
exactement, car lequation de progression (par exemple : y
n+1
y
n
= h

p
b
p
f
p
) est exacte-
ment veriee pour ces derni`eres.
Le jeu des fonctions f
q
(t, y) independantes, integrees exactement, contient au plus N
fonctions (ordre) ; on na donc de liberte que pour le choix de N constantes (b
p
).
Exemple : dans lalgorithme de Cowell original, le jeu des N fonctions choisies corres-
pond ` a N polyn omes de degres allant de 1 ` a N. La methode de Cowell int`egre ainsi
13
exactement toute fonction polynomiale de degre ` a lordre dintegration.
Il est possible de privilegier des fonctions autres que des polyn omes, comme par exemple
des fonctions circulaires, sinus ou cosinus, ` a la periode du mouvement considere.
Erreur de troncature
Lintegrateur passe exactement ` a travers une classe de fonctions privilegiees f
q
. Il passe
donc du pas n au pas n+1 en supposant que la solution y(t) est combinaison lineaire
des fonctions quil int`egre exactement.
En pratique, un tel algorithme de decomposition ne sera acceptable que lorsque le
developpement de Taylor de la fonction pourra etre tronque ` a lordre N avec une erreur
negligeable, souvent evaluee ` a laide du terme de rang (n + 1), lui-meme neglige.
Si la solution y(t) ne se decompose pas exactement sur la base des N fonctions f
q
privilegiees, il y a troncature dans la decomposition.
Levaluation de lerreur de troncature se fait en pratique avec deux integrations ` a h et
h/2 ; la dierence entre les resultats donne alors une idee de sa valeur.
Facteurs degradant lerreur de troncature :
ordre dintegration faible (do` u une mauvaise representation de la solution)
pas dintegration h trop grand
duree de lintegration importante (lerreur de troncature est bien evidemment fonction
croissante du pas dintegration).
Erreur darrondi
Plusieurs auteurs ont etudie, souvent de fa con empirique, lerreur darrondi et sa propaga-
tion dans les mouvements orbitaux integres numeriquement sur le tr`es long terme.
Lerreur darrondi se cumule avec le nombre de pas au carre : N
2
. Elle est proportionnelle
` a = 2
b
, o` u b est le nombre de bits de la mantisse reserves pour la representation des
nombres reels en machine ;
si la valeur moyenne de lerreur darrondi etait zero, leet en longitude serait proportion-
nelle ` a N
3/2
;
lutilisation de la methode dEncke (voir plus loin) permet de reduire cet eet dun facteur
0.006 (Nobili et al.).
3.3.4 Principes de stabilisation
Divers auteurs ont recherche des algorithmes qui int`egrent exactement des fonctions non
polynomiales, notamment en calcul dorbites (fonctions trigonometriques, harmoniques, etc).
Ceci peut se faire de deux fa cons :
1. en modiant les coecients (b
p
) dun algorithme tel que celui decrit par la formulation
generale precedente (8),
2. en recherchant un changement de variable independante (ou descriptive), qui regu-
larise un certain algorithme pour une famille donnee dorbites.
14
Ces procedes sappliquent dans le cadre de la stabilisation des methodes aux dierences
nies (de nombreux calculs, presentes ici, sont issus de notes de G. Balmino, CNES/GRGS,
Toulouse).
Regularisation
Le temps nest pas une variable dintegration bien adaptee pour les orbites tr`es excentriques
(e > 0.1 en geodesie spatiale, par exemple). La repartition des points sur lorbite est insu-
sante au perigee o` u les perturbations sont multiples et de fortes amplitudes.
Lintegration dune equation dierentielle de plus donne le temps t (ou anomalie moyenne)
en fonction de la variable dintegration. Dans le cas general (r a pour coordonn/ees
x, y, z), on a (idem pour y et z) :
_

_
dt
ds
= f(r, ..)
dx
ds
= f(r, ..)
dx
dt
d
2
x
ds
2
= g(r, ..)[ r.

V ]
dx
dt
+ [f(r, ..)]
2
d
2
x
dt
2
La regularisation permet de ramener le calcul dune orbite quelconque (en particulier
avec une excentricite e importante), au calcul dun mouvement circulaire plan, dans la
mesure o` u la densite des points sur lorbite est la meme au perigee et ` a lapogee.
Ceci est un moyen detourne, certes tr`es ecace, qui ne remet pas en question la tech-
nique dintegration donc lerreur de troncature.
La variable E (anomalie excentrique) est un bon compromis :
M = E e sin E
dM
dE
= (1 e cos E)
dM
dE
=
r
a
Ici : dt/ds = r/a. On compte le temps ` a partir du debut de lintegration, dautre
part, on pref`ere integrer numeriquement des fonctions bornees, on pose donc : t =

0
+ s + (s), do` u : d/ds = r/a 1. La partie periodique du temps, prise nulle au
perigee, est . Ce qui implique :
n
0
= E
origine
M
origine
et, gr ace ` a lequation de Kepler :

0
=
1
n
e sin E
origine
=
a

r.

V (origine)
On passe de la variable s ` a la variable temps, avant chaque appel ` a la fonction second
membre, et on revient de la variable temps ` a la variable s ensuite. Les formules de
15
changement de variables sont les suivantes (idem pour y et z) :
_

_
dt
ds
=
r
a
dx
ds
=
r
a
dx
dt
d
2
x
ds
2
=
1
a
2
[ r.

V ]
dx
dt
+
_
r
a
_
2
d
2
x
dt
2
La variable v (anomalie vraie) est bien adaptee mais les calculs sont plus complexes :
r
2
v = na
2

1 e
2
= C
0

dM
dv
=
r
a
2
1

1 e
2
Le calcul de
0
ne peut se simplier comme dans le cas de lanomalie excentrique,
mais il nest fait quune fois pour toute lintegration. Les formules de changement de
variables sont les suivantes (idem pour y et z) :
_

_
dt
ds
=
r
2
C
0
dx
ds
=
r
2
C
0
dx
dt
d
2
x
ds
2
= 2
r
2
C
2
0
[ r.

V ]
dx
dt
+
_
r
2
C
0
_
2
d
2
x
dt
2
Circularisation
La circularisation permet dintegrer exactement les mouvements plans circulaires uniformes,
dans la mesure o` u les coecients (b
p
) de lintegrateur correspondent, cette fois, au choix dune
fonction harmonique exp(j(i 1)t), de frequence (2/T) donnee. Elle peut etre utilisee
independamment de la regularisation, mais il nest cependant pas souhaitable de lemployer
sans elle pour le calcul dorbites excentriques.
Cette modication de lalgorithme peut se traduire par ladjonction de termes correctifs
dans les equations de lintegrateur. Les formules corrigees tiennent compte, dans les
coecients, du rapport (pas/periode).
Mais il faut alors connatre la periode avec beaucoup de precision. Une fa con ecace de
reduire lerreur de troncature (sur lintegration de lequation du temps, par exemple)
est de tenir compte du moyen mouvement keplerien et des eets seculaires dus ` a J
2
,
J
4
, J
6
.
Ainsi, le choix de loption circularisation permet-il, dans une certaine mesure, de
reduire ce type derreur de troncature. La fonction second membre devrait etre mieux
representee que dans le cas des seuls polyn omes.
16
La section 5 est consacree ` a ce formalisme ; elle veut donner une base an de montrer com-
ment calculer, dans le cadre de la methode de Cowell, les coecients modies de lalgorithme
classique par ladjonction de fonctions harmoniques ` a plusieurs frequences.
3.4 Interpolation de Lagrange et dierences divisees
Sont rappelees bri`evement dans cette partie la methode dinterpolation de Lagrange et les
principales proprietes des dierences divisees.
On consid`ere une fonction f : [a, b] IR continue et une subdivision de n+1 points, deux
` a deux distincts, t
0
, t
1
, ..., t
n
du segment [a, b]. On se place dans P
n
, IR espace vectoriel de
dimension n + 1 des fonctions polyn omes de degre inferieur ou egal ` a n.
3.4.1 Polyn ome interpolateur de Lagrange
Le polyn ome interpolateur de f sur [a, b] selon la subdivision t
0
, t
1
, ..., t
n
est lunique po-
lyn ome p
n
de P
n
tel que :
i {0, 1, ..., n}, p
n
(t
i
) = f(t
i
) (9)
Denissant les fonctions elementaires l
i
, i {0, 1, ..., n}, par :
x [a, b], l
i
(t) =
n

j=0,j=i
t t
j
t
i
t
j
(10)
on a :
t [a, b], p
n
(t) =
n

i=0
f(t
i
)l
i
(t) (11)
Ce polyn ome peut egalement etre calcule ` a partir des dierences divisees de la fonction f.
3.4.2 Methode des dierences divisees
La methode des dierences divisees est une methode simple de calcul du polyn ome inter-
polateur de Lagrange.
Denition et proprietes. La dierence divisee dordre k de la fonction f, notee
f[t
0
, t
1
, ..., t
k
], est le coecient de plus haut degre (ou encore coecient directeur) du po-
lyn ome interpolateur p
k
de f. Reprenant le precedent polyn ome interpolateur p
n
, on peut
montrer :
17
t [a, b], p
n
(t) = f(t
0
) +
n

k=1
f[t
0
, t
1
, ..., t
k
](t t
0
).(t t
1
)...(t t
k1
) (12)
Les dierences divisees de f verient la formule de recurrence [7] :
k IN

, f[t
0
, t
1
, ..., t
k
] =
f[t
1
, ..., t
k
] f[t
0
, ..., t
k1
]
t
k
t
0
(13)
A laide de cette formule de recurrence et de lalgorithme de H orner, on peut facilement
calculer le polyn ome interpolateur de Lagrange p
n
[7].
Reprenant les deux expressions (11) et (12), on constate aisement, par identication du
terme de plus haut degre des polyn omes p
k
, que :
k {0, 1, ..., n}, f[t
0
, t
1
, ..., t
k
] =
k

i=0
f(t
i
).
i
(14)
avec :

i
=
k

j=0,j=i
1
t
i
t
j
Enn, terminons avec deux proprietes utiles.
La (k 1)
`eme
dierence divisee dun polyn ome de degre (k 2) est nulle. En eet, le
polyn ome de degre (k 2) est egal ` a son polyn ome interpolateur de Lagrange. La (k
1)
`eme
dierence divisee de ce polyn ome serait le coecient directeur de son polyn ome
interpolateur si celui-ci etait de degre (k 1) ; elle est donc nulle. On peut ainsi ecrire
(les coecients c
j
etant arbitraires) :
k

i=1
c
1
t
i
+ c
2
t
2
i
+ ... + c
k1
t
k1
i
t
i
.
i
= 0 (15)
La (k 1)
`eme
dierence divisee dun polyn ome de degre (k 1) est egale au coecient
du terme de plus haut degre de ce polyn ome.En eet, le polyn ome de degre (k 1)
est egal ` a son polyn ome interpolateur de Lagrange. La (k 1)
`eme
dierence divisee de
ce polyn ome est le coecient directeur de son polyn ome interpolateur donc son propre
coecient directeur. On peut ainsi ecrire (le coecient c
k
etant arbitraire) :
k

i=1
c
k
t
k
i
t
i
.
i
= c
k
(16)
3.5 Formulation des integrateurs dits `a pas lies
Ces methodes sont basees sur lidee que plus dinformation peut etre utilisee ` a un moment
donne dans le processus dintegration, en prenant en compte non seulement y
n
mais aussi
y
n1
, y
n2
, etc.
18
Ces methodes demandent en general moins de calculs que les methodes ` a un pas, pour
la meme precision. En revanche, elles sont complexes ` a mettre en oeuvre (processus de
demarrage) et, dans certains cas, dangereuses du point de vue des eventuelles instabilites
numeriques (voir par exemple [1]).
La plupart des methodes ` a pas lies conventionnelles sont basees sur linterpolation po-
lynomiale. On privilegie ainsi, dans lequation (6), lintegration de classes de fonctions puis-
sances de la seule variable t :
g
j
(t) = t
j1
(j = 1, N + 1) (17)
qui sont des polyn omes de degre N + 1.
3.5.1 Methodes dAdams
Ces methodes presentent les qualites de simplicite et decacite qui en font celles les plus
souvent choisies dans les programmes dintegration numerique. Elles se rapprochent beaucoup
de la methode elementaire de Runge-Kutta et semblent etre les plus indiquees pour une
premi`ere approche de lintegration numerique. On progresse pas par pas avec une forme
generale du type :
y
n+1
y
n
= h
N

p=1
b
p
f(y
n+1p
, t
n+1p
) (18)
Les methodes dAdams necessitent la connaissance dun nombre ni de valeurs particuli`eres
de la fonction aux points t
n
choisis. Elles resolvent des equations lineaires du premier degre.
Ces methodes approchent la fonction f par son polyn ome de Lagrange construit ` a partir
des formules de Newton sur les dierences successives dune fonction aux points t
n
. Lecriture
(voir section precedente) montre bien la necessite de connatre plusieurs valeurs de la fonction
aux instants (t
0
, t
1
, . . . , t
n
). Les methodes dAdams sinscrivent donc bien dans le cadre des
methodes dites ` a pas lies.
Si lon choisit :
_

_
f(t, y(t)) =
N+1

j=1
c
j
g
j
(t) + k(t)
avec : g
j
(t) = t
j1
o` u k(t) est le residu de la decomposition de f sur la base des fonctions g (cest-` a-dire lerreur
de troncature), on obtient :
f
n+1p
=
N+1

j=1
c
j
g
j
(t
n+1p
) p {1, N}
19
do` u :
_

_
f
n
.
.
.
f
nN
_

_ =
_

_
g
1,1
. . .
.
.
. g
p,j
.
.
.
. . . g
N,N+1
_

_
_

_
c
1
.
.
.
c
N+1
_

_ avec : g
p,j
= t
j1
n+1p
puis :
c
j
=
N+1

p=1
G
1
p,j
f
n+1p
(j = 1, . . . , N + 1)
La fonction f prend les valeurs f
n+1p
aux points correspondants, pour p {1, N +1} ; le
polyn ome passant par les points (f
n+1p
, t
n+1p
) de degre N est unique. Les valeurs t
n+1p
doivent toutes etre distinctes, sinon le determinant de la matrice G
p,j
(qui doit etre reguli`ere),
du type Vandermonde, est nul.
Les coecients (c
j
) sont les coecients du polyn ome dinterpolation de Lagrange ; on
peut alors utiliser la formule de Newton, faisant intervenir les dierences descendantes de la
fonction f :
_

_
f(t, y(t)) P(t) =
N

j=0
(1)
j
C
s
j

j

f
n
t [t
0
, t
n
] ; s = (t t
n
)/h
avec :

f
n
=
j

k=0
(1)
k
C
j
k
f
nk
Exemple pour N = 2
y
n+1
y
n
=
_
t
n+1
tn
(c
1
+ c
2
t)dt = c
1
h +
c
2
2
[t
2
]
t
n+1
tn
avec :
f
n+1p
= c
1
+ c
2
t
n+1p
+ c
3
t
2
n+1p
+ . . .
ce qui fournit le syst`eme suivant :
_

_
f
n
f
n1
f
n2
.
.
.
_

_
=
_

_
1 t
n
t
2
n
. . .
1 t
n1
t
2
n1
1 t
n2
t
2
n2
.
.
.
.
.
.
_

_
c
1
c
2
c
3
.
.
.
_

_
do` u :
c
1
=
f
n1
t
n
f
n
t
n1
t
n
t
n1
et : c
2
=
f
n
f
n1
t
n
t
n1
et :
y
n+1
y
n
= h
_
3
2
f
n

1
2
f
n1
_
(19)
On retrouve donc bien la formule (5).
20
Les methodes dAdams sont construites sur ce schema. Cependant, deux cas sont ` a envi-
sager : le schema explicite, dit predicteur, et le schema implicite, dit correcteur.
Adams-Bashforth : schema explicite, predicteur On a :
y
n+1
y
n
= h
N

j=0

j

j

f
n
(20)
avec :

j
= (1)
j
_
1
0
C
s
j
ds (21)
do` u le schema explicite (AB) :
y
n+1
y
n
= h
N

j=0

N,j
f
nj
(22)
Les coecients (
j
,
N,j
) sont independants de f et sont calcules une fois pour toutes. On
utilise pour cela une fonction generatrice G(t) dont le developpement de Mac-Laurin contient
les coecients (
j
) :
G(t) =

j=0

j
t
j
=

j=0
(t)
j
_
1
0
C
s
j
ds
=
_
1
0
(1 t)
s
ds =
_
1
0
e
s ln(1t)
ds
=
t
ln(1 t) (1 t)
(23)
En identiant les coecients de meme puissance en t, dans les equations (23) ci-dessus, on
aboutit ` a :

0
= 1
3
=
3
8

6
=
19087
60480

1
=
1
2

3
=
251
720

7
=
36799
120960

2
=
5
12

4
=
95
288

8
= . . .
La formule (22), qui donne explicitement (y
n+1
y
n
) en fonction des dierences
j

f
n
est
ecace d`es lors que lon peut faire des chargements dans la procedure.
Notons que si la dierence du plus grand ordre (en N) est importante, la precision peut
saverer insusante et le nombre N de termes pris en compte doit etre augmente.
Enn, comme le nombre N est souvent xe une fois pour toutes (pour des raisons de
programmation informatique), il ny a pas de raison particuli`ere pour que les dierences soient
explicitees. On peut ainsi redonner une nouvelle formulation ` a la methode, en exprimant les
dierences en terme dordonnees. En rassemblant les coecients de meme ordonnee, la formule
dAB apparat ainsi sous la forme :

N,j
= (1)
j
_
C
j
j

j
+C
j+1
j

j+1
+ . . . +C
N
j

N
_
(24)
21
Notons que la grandeur de ces coecients ainsi que lalternance des signes dans cette serie
sont des desavantages de cette methode.
Adams-Moulton : schema implicite, correcteur
La methode precedente utilise les dierences de la fonction f construites sur les points dabs-
cisses t
n+1
et t
n
; elle nest donc pas optimale. La methode AM utilise une interpolation :
y
n
y
n1
= h
N

j=0

j

j

f
n
(25)
avec :

j
= (1)
j
_
0
1
C
s
j
ds (26)
do` u le schema implicite (AM) :
y
n
y
n1
= h
N

j=0

N,j
f
nj
(27)
De meme que precedemment, on utilise une fonction generatrice G

(t) donnee par :

G

(t) =

j=0

j
t
j
=
t
ln(1 t)
(28)
En identiant les coecients de meme puissance en t, on trouve :

0
= 1
3
=
1
24

6
=
863
60480

1
=
1
2

3
=
19
720

7
= . . .

2
=
1
12

4
=
3
160

8
= . . .
En rassemblant les coecients de meme ordonnee, la formule AM apparat sous la forme :

N,j
= (1)
j
_
C
j
j

j
+C
j+1
j

j+1
+ . . . +C
N
j

N
_
(29)
La dierence de cette methode avec AB reside dans le fait que seules les valeurs y
p1
, . . . sont
connues, et que lon determine y
p
au lieu de y
p+1
.
Dautre part, la forme particuli`ere de lequation sugg`ere une procedure iterative, car y
p
apparat aussi dans le membre de droite, comme argument de f
p
. La solution est tr`es rapide
si h est susamment petit et si le predicteur est susamment precis.
Methodes de Prediction-Correction
Ces methodes protent des avantages des methodes fermees type Adams-Moulton (de tr`es
bonne precision), en reduisant les temps de calcul eleves : il sut de trouver une valeur
estimee y
(0)
n
proche de la valeur nale y
n
. Pour cela, y
(0)
n
(appele prediction) est obtenue par
22
une formule ouverte type Adams-Bashforth de meme ordre. Cest cette valeur y
(0)
n
qui est
introduite dans le membre de droite de la formule fermee.
Ces methodes contiennent en particulier les methodes AB et AM decrites ci-dessus. Le
processus de prediction-correction (PC) sarrete lorsque [f
()
n
f
(1)
n
] est negligeable (test
etabli par rapport ` a un crit`ere prealablement choisi). La derni`ere valeur f
()
n
est prise comme
valeur nale f
n
.
Puisque la valeur y
n
peut etre entachee derreurs darrondi, suite ` a la sommation des series,
il faut etre tr`es prudent et, si possible, reevaluer le schema AM une derni`ere fois.
Les constantes de stabilite (
N
=

j
|
N,j
| et

N
=

j
|

N,j
|) sont beaucoup plus grandes
pour les methodes AB que pour les methodes AM, surtout lorsque N crot. En fait, le domaine
de stabilite absolu est faible pour une methode (LM) explicite. Cest une des raisons pour
lesquelles on utilise de preference AM, malgre les complications apportees par le schema
implicite. Les methodes AM sont plus stables et plus precises.
Lerreur dinterpolation (f(t) p
n
(t)) tend-elle vers zero lorsque n ?
pour un support t
j
convenablement choisi, la reponse est certes positive (il y a conver-
gence), ` a condition toutefois que f(t) soit raisonnable. Cest en particulier le cas pour
les fonctions developpables en serie enti`ere autour dun point quelconque de lintervalle
choisi pour denir f(t).
dans certains cas, en particulier celui des points t
j
reguli`erement espaces, une divergence
peut apparatre si n est trop grand : ce sont des fortes oscillations du polyn ome entre
les points t
j
.
do` u la necessite de ne pas utiliser un ordre trop eleve.
3.5.2 Methode de Bulirsch & Stoer
Cest une methode ` a pas lies qui int`egre des equations dierentielles du premier degre du
type : y = f(t, y(t)), avec y(0) = y
0
. Son interet reside dans son algorithme de prediction-
correction tr`es ecace et rapide, ainsi que dans une stabilite tr`es importante.
Cest une methode dite dextrapolation : lidee consiste ` a evaluer y(t
0
+H) sur un certain
nombre de sous-pas (h
s
) de plus en plus petits par rapport au pas global H, an dextrapoler
` a h = 0, une meilleure valeur de y : y(t
0
+H). Linconvenient de cette methode est la valeur
elevee du pas global H qui diminue fortement la resolution temporelle de la solution.
Le predicteur est ` a pas multiples, cest-` a-dire quil fournit plusieurs valeurs possibles
P(h
s
, t) - vecteur de IR
n
- de y(t
0
+H) suivant le sous-pas h
s
utilise. Le correcteur donne la
meilleure estimation, y, de y(t
0
+ H) dapr`es les dierentes valeurs P(h
s
, t), en extrapolant
ces valeurs pour h = 0 ` a laide dune fraction rationnelle.
Algorithme de prediction
La methode numerique la plus simple (symetrique et explicite) est la methode du point milieu,
methode de base telle que lerreur soit une fonction paire de h (car on obtient une precision
23
double pour un meme travail) :
y(t
0
) = y
0
y
1
= y
0
+ h
s
f(t
0
, y
0
)
y
n+1
y
n1
= 2h f(t
n
, y
n
)
Gragg (1965) a montre que cette methode poss`ede les proprietes de symetrie necessaires.
Malheureusement, la methode du point milieu a un domaine de stabilite absolue vide, meme
sur un petit nombre de pas. Do` u ladoption dune methode modiee : on prend un pas
global H et un nombre S + 1 de sous-pas h
s
avec : N
s
= [1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, . . .] pour
s = [0, 1, 2, 3, . . . , S] et h
s
= H/N
s
.
Cette suite de sous-pas est en eet celle qui rend la sensibilite de la methode minimale aux
erreurs darrondi. Avec cette suite, tendant vers zero, les (S + 1) determinations P(h
s
) de
y(t
0
+ H) sont telles que :
y(t
0
+ H, h
s
) =
1
4
[ y
Ns+1
+ 2 y
Ns
+ y
Ns1
] (30)
ce qui correspond bien ` a une methode dordre 2.
Il est possible de former une combinaison lineaire des valeurs y(t
0
+H, h
s
) pour approcher
y(t
0
+H) ; ceci est equivalent ` a lextrapolation ` a h = 0 dun polyn ome passant par les (S +1)
valeurs calculees. Le processus est ecace si lon peut trouver une methode numerique pour
laquelle le developpement asymptotique se mettra sous la forme :

P(h, t) = y(t) + h
2

1
(t) + h
4

2
(t) + . . .
Cette extrapolation est cependant meilleure lorsque lon choisit une fonction rationnelle
[6].
Algorithme de correction
Soit la fraction rationnelle C
(i)
S
: IR IR
n
. La valeur estimee de y(t) est : y = C
(i)
S
(0) C
(i)
S
;
ces valeurs se calculent par recurrence (triangle de Romberg) :
C
(i)
1
= 0
C
(i)
0
= P(h
i
, x)
C
(i)
k
= C
(i+1)
k1
+
C
(i+1)
k1
C
(i)
k1
A
(k 1)
(31)
avec :
A =
_
h
i
h
i+k
_
2
_
1
C
i+1
k1
C
i
k1
C
i+1
k1
C
i+1
k2
_
Pour eviter la formation de dierences repetees, on peut etablir un calcul par recurrence
de ces dierences. Ces formules sont calculees successivement pour s = 0, 1, 2, . . ., lindexage
sur k est choisi an dindiquer la sequence de calculs en cours.
24
Un test de precision est eectue an darreter le processus de recherche de la solution par les
sous-pas. Avec un facteur de precision de lordre de 10
14
, environ 10 etapes dextrapolation
susent en general.
3.6 Integrateurs lineaires du second degre
Il sagit dintegrer ici une equation du type : y = f(t, y(t)), donc de passer directement de
la derivee seconde ` a la fonction inconnue. Cette formulation est donc beaucoup utilisee en
geodesie spatiale (cf. equation de la dynamique (1)). Lalgorithme PC general est le suivant :
Prediction
y
(1)
n+1
+
P

p=1

p
y
n+1p
= h
2
N

p=1

p
f
n+1p
(32)
Correction
y
n+1
+
M

p=1

p
y
n+1p
= h
2
_
_
R

p=1

p
f
n+1p
+

0
f(t
n+1
, y
(1)
n+1
)
_
_
(33)
La premi`ere formule predit une valeur y
(1)
n+1
, valeur qui est ensuite corrigee par la seconde
formule, etape generalement iteree. Cet algorithme PC est ecrit en forme lagrangienne,
cest-` a-dire en fonction des valeurs descendantes f
n+1p
et non en fonction des dierences
retrogrades. De nombreux algorithmes sont souvent representes sous forme de dierences.
3.6.1 Methode de (Adams-) St ormer
Parmi les methodes les plus repandues, on a lalgorithme PC de St ormer de schema general :
Prediction (explicite) :
y
n+1
2y
n
+ y
n1
= h
2
K

p=0
b
p
f
np
Correction (implicite) :
y
n+1
2y
n
+y
n1
= h
2
K

p=1
b
p
f
np
Le mode operatoire est le suivant. Dapr`es le developpement de Taylor en t
n
de y, avec un
reste integrale :
y(t
n+1
) 2y(t
n
) + y(t
n1
) = h
2
_
tn+1
tn1
G(t) y(t) dt
o` u lon remplace y par son polyn ome dinterpolation de Newton, aux points (t
n
, . . . , t
nK
) :
y(t) = y(t
n
) +

y(t
n
)
h
(t t
n
) + . . . +

K

y(t
n
)
h
K
K!
(t t
n
) . . . (t t
nK+1
)
25
Apr`es integration :
y(t
n+1
) 2y(t
n
) + y(t
n1
) = h
2
K

p=0

p

p

y(t
n
) + r
K
n
avec :

p
=
1
p!
_
1
0
(1 t)t . . . (t + p 1)dt +
1
p!
_
1
0
(1 t)t . . . (t +p 1)dt
Exemple :
p
= 1, 0, 1/12, 1/12, 19/240, 3/40, . . ..
Do` u :
y

n+1
2y
n
+ y
n1
= h
2
K

p=0

p

p

f
n
(prediction)
Et si lon remplace y par son polyn ome dinterpolation aux points (t
n+1
, . . . t
nK+1
), on
obtient :
y
n+1
2y
n
+ y
n1
= h
2
K

p=0

p

p

n+1
(correction)
avec :

p
=
1
p!
_
1
0
(1 t)(t 1)t . . . (t + p 2)dt +
1
p!
_
1
0
(1 t)(t 1)t . . . (t + p 2)dt
Exemple :
p
= 1, 1, 1/12, 0, 1/240, 1/240, . . ..
La methode est parfois appelee methode dAdams-St ormer.
3.6.2 Methode dAdams-Moulton-Cowell (AMC)
Cette methode a ete programmee il y a plusieurs annees par G. Balmino et son equipe, en
plus de la methode de Cowell, an dintegrer les equations du satellite articiel. Nous lavons
reprise, et reprogrammee (travaux de P.Schaeer, 1993), an deectuer des tests.
Lalgorithme provient des travaux de Cohen et Hubbard, lui-meme re-ecrit dans larticle
dOesterwinter & Cohen duquel nous nous sommes inspires ([13]). Sa particularite est de
melanger les coecients de formules dAdams, avec des coecients de Cowell ; on a donc,
en quelques sortes, deux integrateurs en un : lun pour passer de lacceleration ` a la position,
lautre pour passer de lacceleration ` a la vitesse.
En tant que methode ` a pas lies, lalgorithme utilise le tableau dinitialisation suivant (avec
les valeurs typiques : c = 14, qui est lordre de demarrage, a = b = 7, et m = 12 lordre de
26
progression) :
| c
| (c 1)
.
.
.
| (a + 1)
| a
.
.
.
| 1
| 0
| 1
.
.
.
| (b 1)
| b
| (b + 1)
.
.
.
| (c 1)
| c
|
.
.
.
La phase de demarrage est la suivante (h est le pas) :

r
n
=

r
0
pour : a n b
r
1
= r
0
h

r
0
+ h
2
a+b

i=0

i

r
bi
Les accelerations :

r
n
=
a+b

j=0
b
j

r
n+1+j
pour : n = a + 1, a + 2, . . . , c

r
n
=
a+b

j=0
b
j

r
n1j
pour : n = b + 1, b + 2, . . . , c
Les positions et vitesses, uniquement sur [a, b] :
r
n
= 2 r
n1
r
n2
+ h
2
c

j=0

j

r
nj
pour : n = 1, 2, . . . , b
r
n
= 2 r
n+1
r
n+2
+ h
2
c

j=0

j

r
n+j
pour : n = 2, 3, . . . , a
et :

r
n
=

r
n1
+ h
c

j=0

j

r
nj
pour : n = 1, 2, . . . , b

r
n
=

r
n+1
+ h
c

j=0

j

r
n+j
pour : n = 1, 2, . . . , a
27
A ce stade, le programme doit contr oler le nombre de cycles necessaires ` a la convergence (en
general 4 sont susants) ; pour cela, il est recommande de tester la dierence absolue dans
les accelerations successives par rapport ` a une valeur a priori.
La phase de progression est double (puisque nous sommes dans un sch :ema de
prediction et correction) ; soit, la prediction :
r
n
= 2 r
n1
r
n2
+ h
2
m

j=0

j

r
n1j

r
n
=

r
n1
+ h
m

j=0

j

r
n1j
et la correction, o` u de nouvelles accelerations seront calculees, soit :
r
n
= 2 r
n1
r
n2
+ h
2
m

j=0

j

r
nj

r
n
=

r
n1
+ h
m

j=0

j

r
nj
De meme quen phase de demarrage, il est important de tester la convergence de ce schema.
Nous avons cependant modie leg`erement l algorithme en choisissant de tester non plus les
accelerations mais les vitesses successives. Nous avons pu contr oler que cela nous apporte
une plus grande stabilite numerique des solutions (en reference ` a une methode a priori plus
stable, celle de Bulirsch & Stoer).
3.6.3 Methode de Cowell
Cette methode est une des rares methodes qui permettent dintegrer directement des
equations dierentielles du second degre. Elle a ete appliquee par Cowell et Crommelin pour
mettre en evidence lexistence du 8
`eme
satellite de Jupiter, ainsi que pour decrire tr`es cor-
rectement le retour de la com`ete de Halley en 1910.
Cest une methode ` a pas lies qui necessite la connaissance dune position et dune vitesse
` a linstant t
0
(conditions initiales du mouvement). Elle utilise linterpolation polynomiale de
Stirling an dexprimer les derivees en termes de dierences. Lalgorithme de Cowell ` a lordre
2p int`egre exactement toute solution polynomiale de degre 2p.
On peut noter aussi que cette methode poss`ede une extension, creee par Kulikov, qui
permet de changer le pas en cours dintegration.
Soit h le pas dintegration. On consid`ere deux valeurs de largument t : t = t
k
h et
t = t
k
+ h. On developpe ensuite la valeur de la position x en fonction de ses derivees, ` a
laide dune serie de Taylor :
x(t
k
h) = x
k1
= x
k
+

n=1
(1)
n
h
n
n!
_
d
n
x
dt
n
_
k
(34)
28
et :
x(t
k
+ h) = x
k+1
= x
k
+

n=1
h
n
n!
_
d
n
x
dt
n
_
k
(35)
On introduit la dierence du premier ordre
1
comme etant :

1
k1/2
=
1
x
k1/2
= x
k
x
k1

1
k+1/2
=
1
x
k+1/2
= x
k+1
x
k
D`es lors, la dierence du second ordre est :

2
k
=
1
k+1/2

1
k1/2
= x
k+1
2x
k
+x
k1
En utilisant les deux premi`eres relations (34) et (35), on obtient

2
x
k
= 2

n=1
h
2n
2n!
_
d
2n
x
dt
2n
_
k
A partir de lequation du mouvement d
2
x/dt
2
= R(x, t), et avec f = h
2
x = h
2
R, on introduit
la valeur de x et lon obtient :

2
x
k
= f
k
+ 2

0
h
2n
(2n + 2)!
_
d
2n
f
dt
2n
_
k
(36)
Les expressions des derivees (d
n
f/dt
n
)
k
, en terme de dierences, sont donnees par des
formules dinterpolation polynomiale. Pour Cowell, on utilise la formule de Stirling :
f(t
k
+ zh) = f
k
+ zf
1
k
+
z
2
2!
f
2
k
+
z(z
2
1)
3!
f
3
k
+
z
2
(z
2
1)
4!
f
4
k
+ . . . (37)
A titre dexemple, la formule de Bessel permet dexprimer les derivees de f en t
k
en terme
de dierences, pour les lignes n = k + 1/2, et est exploitee dans une variante de la
methode de Cowell :
f(t
k
+zh) = f
k
+zf
1
k+1/2
+
z(z 1)
2!
f
2
k+1/2
+
z(z 1)(z 2)
3!
f
3
k+1/2
+
(z + 1)z(z 1)(z 2)
4!
f
4
k+1/2
+ . . .
A partir de la formule de Stirling (37), les derivees sont obtenues en derivant f(t
k
+ zh)
par rapport ` a z. On a : df/dz = (df/dt).(dt/dz) et, comme t = t
k
+ zh, dt/dz = h et
df/dz = h(df/dt)
k
, ainsi :
df
dz
= f
1
k
+
2z
2!
f
2
k
+
3z
2
1
3!
f
3
k
+
4z
3
2z
4!
f
4
k
+. . .
De meme :
d
2
f
dz
2
=
2
2!
f
2
k
+
6z
3!
f
3
k
+
12z
2
2
4!
f
4
k
+ . . .
29
soit :
h
2
_
d
2
f
dt
2
_
k
= f
2
k

1
12
f
4
k
+ . . . (38)
On trouve ainsi la formule de base de la methode de Cowell :

2
x
k
= f
k
+
1
12
f
2
k

1
240
f
4
k
+
31
60480
f
6
k
+. . . (39)
La formule de Cowell donnant directement x
k
est obtenue par deux sommations de la serie
precedente, dabord sur : k

= j, (0, i) et ensuite sur i, (0, R 1). On obtient nalement :

x
k
= f
2
k
+
1
12
f
k

1
240
f
2
k
+
31
60480
f
4
k

289
3628800
f
6
k
+
317
22809600
f
8
k
+ . . . (40)
avec :
f
2
k
= f
2
0
+
k1

i=0
f
1
i+1/2
f
1
i+1/2
= f
1
1/2
+
i

j=0
f
j
(41)
Les valeurs initiales des sommes f
2
0
et f
1
1/2
sont arbitraires ; elles sont choisies gr ace ` a la
formule (38), ` a condition que les donnees de depart soient denies en terme de position et de
vitesse ` a linstant t
0
:
f
2
0
= x
0

1
12
f
0
+
1
240
f
2
0

31
60480
f
4
0
+ . . .
f
1
1/2
= h x
0

1
2
f
0
+
1
12
f
1
0

11
720
f
3
0
+ . . .
(42)
Les relations precedentes representent le formalisme mathematique de Cowell. Pour debuter
le procede dintegration, il faut calculer la table suivante :
f
2
0
, f
1
1/2
, f
2
, f
1
, f
0
, f
1
, f
2
De plus, lorsque lon calcule les valeurs initiales des deux premi`eres sommes, equations
(42), on doit faire attention ` a la precision, notamment pour la seconde, car lerreur sur ce
terme est proportionnelle au temps.
Ensuite, le second membre des equations de la dynamique doit etre calcule pour dierents
instants autour de t
0
:
t
0
3h, t
0
2h, t
0
h, t
0
, t
0
+ h, t
0
+ 2h, t
0
+ 3h
En partant du fait que les dierences du sixi`eme ordre sont constantes (hypoth`ese principale
de la methode), et en tenant compte de la relation (38) et de la formule donnant les ordonnees
f
k
(due ` a Tokmalayena), les formules utilisees dans les programmes sont les suivantes :
30
x
3
= f
2
0
3f
1
1/2
+
237671
3628800
f
3
+
645569
604800
f
2
+
91415
48384
f
1
+
18937
181440
f
0

14513
241920
f
1
+
11729
604800
f
2

9829
3628800
f
3
x
2
= . . .
.
.
.
(43)
le vecteur initial x
0
etant dej` a disponible. Les valeurs initiales des sommes (42) peuvent etre
calculees par :
f
2
0
= x
0
+
289
3628800
f
3

599
604800
f
2
+
1793
241920
f
1

2497
25920
f
0
+
1793
241920
f
1

599
604800
f
2
+
289
3628800
f
3
(44)
et :
f
1
1/2
= h x
0

191
120960
f
3
+
211
15120
f
2

7843
120960
f
1

1
2
f
0
+
7843
120960
f
1

211
15120
f
2
+
191
120960
f
3
(45)
le vecteur initial x
0
etant egalement disponible.
Une procedure iterative est ` a mettre en place. On consid`ere le second membre des equations
du mouvement comme constant pendant lintervalle de temps [t
0
3h, t
0
+ 3h] et egal ` a f
0
,
qui est calculee avec x
0
. Les sommes (42) et (43) sont calculees, puis les valeurs de f pour
tous les temps en utilisant (41) et f = h
2
x = h
2
R. D`es lors, les sommes (42) et (43) sont
recalculees n fois avec les nouvelles valeurs f
i
. Le procede dapproximations successives est
poursuivi jusqu` a ce que les dierences entre deux valeurs consecutives des modules de f
2
0
,
f
1
1/2
, et f soient inferieures au facteur de convergence choisi au depart.
31
4 Methode dEncke
4.1 Introduction
Le principe de cette methode est dintegrer les equations du mouvement dun corps S
par rapport au mouvement de reference dun corps ctif

S ; ce dernier etant predetermine en
fonction des conditions initiales et de lenvironnement (mod`ele physique). Ainsi, les grandeurs
caracteristiques du mouvement dierentiel conservent des amplitudes faibles, ce qui permet
de gagner en precision. Dans le cadre des calculs dorbites, lapplication de cette methode
consiste ainsi ` a integrer le mouvement du satellite par rapport ` a une orbite moyenne comme
lillustre la gure (2).
. corps attracteur
mouvement rsiduel
orbite relle
orbite moyenne
Fig. 2 Methode dEncke pour le calcul dorbites.
Pour les calculs dorbites, on peut utiliser des variables cartesiennes (coordonnees rectan-
gulaires) pour lesquelles les equations du mouvement constituent un syst`eme dierentiel de
degre 2 et de dimension 3 ou des elements elliptiques pour lesquels les equations du mouve-
ment sont les equations de Lagrange et/ou les equations de Gauss [5].
Les mouvements de S et de

S doivent etre decrits siuvant le meme type de variables, meme
si, dans la pratique, on part toujours des elemlents elliptiques usuels (moyens) pour decrire
la trajectoire de

S.
4.2 Mouvement de reference
Dans le cas de satellites articiels terrestres, on sait que les orbites secartent peu dellipses
kepleriennes en precession. En elements elliptiques, ceci se traduit, pour cette ellipse moyenne
de reference, par les relations :
a = a
0
e = e
0

I =

I
0

0
+

0
(t t
0
)
32
=
0
+


0
(t t
0
)

M =

M
0
+ n
0
(t t
0
)
o` u les elements initiaux ( a
0
, e
0
,

I
0
,

0
,
0
,

M
0
) ainsi que les termes de variations seculaires
(

0
,


0
, n
0
=

M
0
) dependent des caracteristiques moyennes du mouvement ainsi que des
forces considerees.
Pour determiner cette ellipse precessante moyenne, on peut eectuer une integration
numerique avec un mod`ele de forces simplie pour determiner les elements elliptiques ` a partir
desquels on peut, par moindres carres, determiner les elements moyens. On peut egalement
utiliser des theories analytiques telles que [4], fournissant les elements elliptiques osculateurs
en fonction des elements moyens.
Si lon utilise des coordonnees rectangulaires, il existe des relations classiques permettant
de determiner ces coordonnees ` a partir des elements elliptiques (voir [5], entre autres).
4.3 Equations dierentielles
4.3.1 Cas des elements elliptiques usuels
Dans le cas des elements elliptiques usuels, on part des equations de Gauss-Lagrange de
la forme :
a = f
a
e = f
e

I = f
I

= f

= f

M = f
M
et on utilise les decompositions a = a
0
+a,..., =

0
+

0
(t t
0
) +,... pour nalement
aboutir au syst`eme dierentiel :
da
dt
= f
a
de
dt
= f
e
dI
dt
= f
I
d
dt
= f

0
d
dt
= f

0
33
dM
dt
= f
M
n
0
que lon resout ` a laide dune methode dintegration numerique ` a partir des conditions ini-
tiales : a
0
= a
0
a
0
, . . . , M
0
= M
0

M
0
.
A chaque pas de calcul de lintegrateur numerique, on determine ainsi a = a + a,...,
M =

M + M et on peut egalement avoir acc`es aux coordonnees rectangulaires ` a laide des
relations de passage precedemment evoquees.
4.3.2 Cas des coordonnees rectangulaires
Mouvement de reference. Nous partons du mouvement de reference vu dans le rep`ere
mobile deni par :
- le vecteur

P unitaire passant par le periastre de lellipse en precession,
- le vecteur

Q unitaire, orthogonal ` a

P dans le plan de cette ellipse.
Dans ce paragraphe, nous appellerons X, Y, Z les coordonnees du syst`eme daxes de
lintegration numerique ; le rep`ere forme par (O, P, Q) denissant un syst`eme de coordonnees
(, x, y), avec :
r = x

P + y

Q

r = x

P + y

Q+ x

P + y

r = x

P + y

Q+ 2 x

P + 2 y

Q +x

P +y

Q (46)
On utilise egalement les formules suivantes (o` u E est lanomalie excentrique) :
r = a(1 e cos E)
M = E e sin E = n(t t
0
)
x = a(cos E e) = r cos v
y = a
_
1 e
2
sin E = r sin v
x = a sin E

E
y = a
_
1 e
2
cos E

E
x = a(sin E

E cos E

E
2
) = a

E
2
e cos E
1 e cos E
= a

E
2
cos v
y = a
_
1 e
2
(cos E

E sinE

E
2
) = a

E
2

1 e
2
sin E
1 e cos E
= a

E
2
sin v
On a donc :

r =
a
3
r
2
n
2
cos v

P
a
3
r
2
n
2
sin v

Q + (47)
avec :
= 2 x

P + 2 y

Q + x

P + y

Q (48)
Attention, alors que lon a bien n
2
0
a
3
0
= , on na pas n
2
a
3
= . On peut transformer
lequation precedente en rempla cant cos v par x/r et sin v par y/r ; do` u :

r = n
2
a
3
r
3
(x

P + y

Q) +
34
cest-` a-dire :

r = n
2
a
3
r
3
r + (49)
Le calcul du vecteur dacceleration apparente se fait comme suit :

P =
_
_
_
cos cos cos I sin sin
sin cos + cos I sin cos
sin I sin
_
_
_ =
_
_
_
P
X
P
Y
P
Z
_
_
_ =

Q =
_
_
_
cos sin cos I cos sin
sin sin + cos I cos cos
sin I cos
_
_
_ =
_
_
_
Q
X
Q
Y
Q
Z
_
_
_ =


P

Do` u (I etant constant pour le mouvement de reference, ainsi que

et ) :

P =


P

+


P

Q =


Q

+


Q

P =

2

P

2
+ 2

2

P

+

2

P

2

2

Q =

2

Q

2
+ 2

2

Q

+

2

Q

2

2
avec :

=
_
_
_
P
Y
P
X
0
_
_
_ ,


Q

=
_
_
_
Q
Y
Q
X
0
_
_
_

=

Q ,


Q

2

P

2
=
_
_
_
P
X
P
Y
0
_
_
_ ,

2

P

=


Q

,

2

P

2
=

2

Q

2
=
_
_
_
Q
X
Q
Y
0
_
_
_ ,

2

Q

,

2

Q

2
=

Q
On utilise enn, dans la formule (48), les expressions de x, y, x, y pour le mouvement de
reference.
Mouvement dierentiel. Le syst`eme des equations du mouvement en coordonnees rec-
tangulaires est re-ecrit en mettant en evidence le terme principal du potentiel du corps central,
et les autres forces perturbatives

F :

r =
r
r
3
+

F (50)
35
et le syst`eme pour le mouvement de reference est, dapr`es ce qui prec`ede :

r
ref
= n
2
a
3
ref
r
3
ref
r
ref
+
ref
(51)
en ecrivant explicitement ref pour plus de clarte dans les variables (et pour eviter les
confusions entre variables a, les vecteurs a, et les vecteurs de referencequil aurait fallu ecrire

a. Ici, n est toujours le moyen moyen mouvement de reference (identique ` a n

0
des equations
xx).
Des equations (50) et (51), on obtient :

r
ref
=

r =
_
r
r
3

n
2

a
3
ref
r
3
ref
r
ref
_

ref
+

F (52)
On introduit, an dameliorer lexpression entre parenth`eses ci-dessus, le moyen mouvement
keplerien de reference : n
ref
(= n
0
) =
_
/a
3
ref
(=
_
/ a
3
0
), et donc :

r =
_
_
r
r
3

_
n
n
ref
_
2
r
ref
r
3
ref
_
_

ref
+

F (53)
Sous cette forme, (53) pose un probl`eme numerique car les deux termes du crochet son tr`es
voisins (si lellipse de reference est bien choisie). On peut utiliser la double precision (en 128
bits) an deectuer cette soustraction (en ayant bien calcule tous les termes de reference en
double precision, avant). Ou bien, on peut aussi transformer cette dierence suivant :
Posons : ( n/n
ref
)
2
= 1 + , et = r = r r
ref
(o` u est proche de zero dans la pratique,
et || || reste petit) ; on ecrit alors :
r
r
3
(1 + )
r
ref
r
3
ref
=
1
r
3
ref
_
r
r
3
ref
r
3
(1 + ) r
ref
_
=
1
r
3
ref
_
r
_
_
r
ref
r
_
3
1
_
, + r
ref
_
On a donc resume le probl`eme ` a une dierence de scalaires, proches de lunite, au lieu dune
dierence de vecteurs. Soit alors =
_
r
ref
/r
_
3
1, cette dierence. Nous allons transformer
cette operation en une somme de petites quantites, en posant :
_
r
ref
/r
_
2
= 1 + , et =
(1 + )
3/2
1 ; do` u :

r =

D +

F
ref
(54)

D =
_
( r + r
ref
) + r r
ref

avec les conditions initiales suivantes : r

0
= r
0
r
ref
(t
0
) et

r
0
=

r
0

r
ref
(t
0
)
36
5 La circularisation
Les methodes classiques dintegration numerique (methode de Cowell, methodes dAdams-
Bashforth, dAdams-Moulton, ..., voir sections precedentes) sont basees sur des approxima-
tions polynomiales et int`egrent donc exactement des fonctions polynomiales. Lorsque ces
methodes sont appliquees aux equations de la mecanique celeste et, plus particuli`erement,
aux equations du mouvement dun satellite dun corps central (` a dominantes periodiques),
elles peuvent theoriquement etre sources dinstabilites numeriques (par la propagation des
erreurs).
A lepoque o` u les ordinateurs netaient pas des calculateurs aussi performants quaujour-
dhui (n des annees 60, debut des annees 70), une methode permettant de modier les
coecients caracteristiques des methodes dintegration pour integrer exactement des fonc-
tions circulaires (do` u le nom de circularisation) a ete developpee par Bettis et Stiefel, [14],
[2] et [3]. Le but de ce chapitre est de presenter cette methode et son utilisation dans le cadre
de la dynamique orbitale.
5.1 Presentation generale de la methode appliquee `a lalgorithme de Co-
well
On sinteresse aux deux types dequations dierentielles x(t) = f(x, t) et x(t) = f(x, t). On
resout ces equations par integration numerique ` a laide des dierences de la fonction f. On
se donne un pas dintegration h et on denit ces dierences par la relation de recurrence :

m
f
n
=
m1
f
n+
1
2

m1
f
n
1
2
(55)
sachant que :
0
f
n
= f
n
= f(x(nh), nh).
On resout ainsi les deux equations precedentes, respectivement, ` a laide des deux relations
suivantes qui, dans la pratique, sont tronquees ` a un indice m donne, ordre de la methode
utilisee :

2
x
0
= h
2

k=0

k

k
f
p
k
2
(56)
x
1
x
0
= h

k=0

k

k
f
p
k
2
(57)
Rappel :
si p = 1 dans (56), on utilise la methode de Cowell,
si p = 0, cest la methode de St ormer,
si p = 1 dans (57), on utilise la methode dAdams-Moulton,
si p = 0, cest la methode dAdams-Bashforth.
37
Dans toute la suite de cette partie, on ne sinteresse plus qu` a la seule methode de Cowell
[14]. On se place dans le contexte de la resolution de lequation dierentielle x(t) = f(x, t)
avec cette methode, dordre n,
Rappel :

2
x
0
= h
2
n

k=0

k
f
1
k
2
Les coecients de la methode classique peuvent etre obtenus en utilisant la fonction specique
f(x, t) = z
t/h
. En resolvant lequation dierentielle avec cette fonction, on aboutit ` a :
x(t) =
h
2
(ln z)
2
z
t
h
et :
2
x
0
=
zh
2
(ln z)
2
_
1
1
z
_
2
On peut montrer que :

k
f
1
k
2
= z
_
1
1
z
_
k
En posant = 1 z
1
, on obtient ainsi la relation :
_

ln(1 )
_
2
= P()
avec P() =

n
k=0

k
varepsilon
k
. Eectuant alors le developpement en serie enti`ere de la
fonction generatrice P(), on obtient les coecients classiques
k
par identication. A
lordre 6, par exemple, on a [14] :
_

ln(1 )
_
2
1 +
1
12

1
240

1
240

221
60480

6
(58)
On desire adapter cette methode de Cowell (classique) pour integrer exactement des
fonctions circulaires.
5.1.1 Position du probl`eme
Supposons tout dabord que lon souhaite integrer exactement les deux fonctions (t
cos t) et (t sint). La fonction specique devient donc : f(x, t) = e
it
. An de se ramener
` a Cowell (o` u f(x, t) = z
t
h
, il faut donc poser :
z = e
2i
et : = h/2
Pour que la methode de Cowell int`egre exactement les deux fonctions circulaires precedentes,
il faut donc que la relation denissant P() soit veriee pour :
= 1 e
2i
et : = 1 e
2i
Ceci revient ` a modier deux coecients du polyn ome P, les deux coecients de plus haut
degre, par exemple ; les autres coecients demeurent ceux de la methode classique.
38
Le nouveau jeu de coecients
k
permet alors dintegrer exactement toute fonction de la
forme (t Q
n2
(t) + a cos t + b sin t), Q
n2
designant une fonction polyn ome de degre
inferieur ou egal ` a n 2 [2].
On suppose maintenant que lordre de la methode est pair (n = 2) et on souhaite integrer
exactement toute fonction de la forme :
t a
0
+

j=1
(a
j
cos
j
t + b
j
sin
j
t)
donc possedant frequences. Pour ce faire, le polyn ome P doit verier les 2 + 1 relations :
_

j
ln(1
j
)
_
2
= P(
j
), j {, ..., } (59)
avec j {, ..., }, ,
j
= 1 e
2i
j
,
j
=
j
et donc
0
= 0.
Notant :
L() =
_

ln(1 )
_
2
=
_
sin

_
2
e
2i
(60)
le probl`eme est donc de determiner les 2 + 1 coecients modies
k
, k {0, 1, ..., 2} ` a
partir des 2 + 1 relations L(
j
) = P(
j
), j {, ..., }.
5.1.2 Methode recurrente de calcul des coecients modies
Le polyn ome P cherche nest autre que le polyn ome interpolateur de la fonction L aux
2 + 1 points
j
. Toute formule dinterpolation classique pourrait etre utilisee ; cest celle de
Lagrange qui est retenue. Les deux coecients de plus haut degre de P peuvent ainsi etre
determines ` a laide de linterpolation de Lagrange. Les autres pourraient letre egalement
mais ce serait fastidieux. On utilise donc une methode recurrente.
Dierences divisees de la fonction (x 1/x). Les dierences divisees de la fonction
_
x
1
x
_
interviennent directement dans les calculs de la methode de circularisation.
Considerons donc la fonction g : x 1/x. La dierence divisee dordre 0 de g (on utilise
la notation simpliee [x
0
] pour g[x
0
]) est [x
0
] = 1/x
0
. La formule de recurrence (13) donne
alors facilement [x
0
, x
1
] = 1/x
0
x
1
. Il semble ainsi que :
[x
0
, ..., x
k
] = (1)
k
k

i=0
1
x
i
(61)
En ladmettant pour les ordres inferieurs ou egaux ` a k, (13) donne :
[x
0
, ..., x
k+1
] = (1)
k+1
k+1

i=0
1
x
i
39
(61) est donc veriee, et (14) permet alors decrire :
k

i=1
1
x
i
= (1)
k1
k

i=1
1
x
i
.
i
avec
i
=

k
j=1,j=i
1
x
i
x
j
.
Les deux relations (15) et (16) donnent alors (les coecients c
j
sont arbitraires) :
k

i=1
1
x
i
= c
k
+
k

i=1
(1)
k1
(1 +c
1
x
i
+c
2
x
2
i
+ ... + c
k1
x
k1
i
) + c
k
x
k
i
x
i
.
i
(62)
Calcul des deux coecients de plus haut degre. Le coecient
2
est le coecient
de plus haut degre du polyn ome interpolateur de Lagrange de la fonction L. Par denition
des dierences divisees, ce coecient est donc la dierence divisee dordre 2 L[

, ...,

].
Or,
2
IR et la fonction L a une formulation complexe. Il est donc necessaire de calculer
ce coecient dune autre fa con. P ayant pour expression :
P() =

j=
L(
j
) prod

m=,m=j

m

j

m
(63)
le coecient de plus haut degre de P est donc :

n
=

j=
L(
j
) prod

m=,m=j
1

j

m
(64)
soit encore :

n
= L(
0
)

m=,m=0
1

m
+
1

j=
L(
j
)

m=,m=j
1

j

m
+

j=1
L(
j
)

m=,m=j
1

j

m
(65)
avec
0
= 0 et :

m=,m=0
1

m
=

m=1
1

m
=

m=1
1
u
m
o` u u
m
= 4 sin
2

m
.
En operant un changement dindice, on aboutit nalement ` a lexpression :

n
= L(
0
)

k=1
1
u
k
+

k=1
L(
k
)
k
(
k
1)
1
L(
k
)
k
(
k
1)
1
(
k

k
)u
k
.
k
(66)
40
o` u :

k
=

m=1, m=k
1
u
k
u
m
Utilisant alors la suite polynomiale S
n
dont les proprietes sont exposees plus loin, on aboutit
` a :

n
= L(
0
)

k=1
1
u
k
+

k=1
_
S
24
(u
k
)
u
1
k
+
S
22
(u
k
)
u

k
_
.

k
4
2
k
(67)
Or :
S
24
(u
k
)
u
1
k
+
S
22
(u
k
)
u

k
= (1)

[1 + Q

2
(u
k
)]
o` u Q

p
designe une fonction polyn ome de degre p dont le terme constant est nul.
Dapr`es le calcul des dierences divisees de la fonction (x 1/x) et les proprietes de ces
dierences (les coecients c
j
sont arbitraires) :

k=1
1
u
k
= c

k=1
(1)
1
(1 + c
1
u
k
+ c
2
u
2
k
+ ... + c
1
u
1
k
) + c

k
u
k
.
k
Prenant c

= c
1
= 0, on obtient alors :

n
= (1)
1

k=1
_
1 + c
1
u
k
+ ... + c
2
u
2
k
u
k

1 + Q

2
(u
k
)
4
2
k
_
.
k
(68)
Les coecients c
j
, j {1, ..., 2}, etant arbitraires, on peut les choisir de fa con ` a verier :
1 + c
1
u
k
+ ... + c
2
u
2
k
= 1 +Q

2
(u
k
)
ce qui donne nalement :

n
=

k=1
S
23
(u
k
)
u
1
k
.
_
1
u
k

1
4
2
k
_
.
k
(69)
o` u
n
est donc la ( 1)
`eme
dierence divisee de la fonction :
u
S
23
(u)
u
1
.
_
1
u

1
4
2
_
aux points u
1
, ..., u

.
Considerons maintenant le coecient
n1
. Par identication ` a partir de lexpression du
polyn ome interpolateur P (63) :
41

n1
=

k=
L(
k
)

m=, m=k

m

m=, m=k
(
k

m
)
(70)
En isolant le terme correspondant ` a k = 0, on aboutit ` a lexpression :

n1
=
_
1

m=1
u
m
_

L(
0
)

m=1
u
m
+

k=, k=0
L(
k
)

k
1

m=, m=k
(
k

m
)
(71)
Apr`es un calcul similaire ` a celui mene pour
n
, on aboutit ` a :

n1

_
1

m=1
u
m
_

n
=

k=1
S
25
(u
k
)
u
2
k
.
_
1
u
k

1
4
2
k
_
.
k
(72)
o` u
n1
(1

m=1
u
m
)
n
est donc la ( 1)
`eme
dierence divisee de la fonction :
u
S
25
(u)
u
2
.
_
1
u

1
4
2
_
aux points u
1
, ..., u

.
Il reste desormais ` a determiner les autres coecients modies du polyn ome P.
Calcul des autres coecients. On veut calculer les coecients modies restants
m
, m
{1, ..., n 2}. Pour ce faire, on suppose que lon connat le jeu des coecients modies pour
la methode dordre (n 2) :

1
, ...,

n2
, et que lon connat egalement les deux coecients
de plus haut degre pour la methode dordre n calcules precedemment :
n1
et
n
.
On dispose de P

, polyn ome interpolateur de L, de degre n2, aux points

0
,
1
, ...,
(1)
et on sinteresse au polyn ome interpolateur P de L, de degre n, aux points
0
,
1
, ...,

.
Un polyn ome ayant pour zeros les points 0,
1
, ...,
(1)
est :
.(
2
u
1
+ u
1
)...(
2
u
1
+ u
1
)
On peut donc ecrire :
IR, P() = P

() + .(
2
u
1
+ u
1
)...(
2
u
1
+ u
1
).(a +b) (73)
Pour determiner a et b, on identie les deux termes de plus haut degre des deux membres
de lequation (73). On obtient nalement la relation liant les deux polyn omes interpolateurs
de deux methodes dordres pairs successifs :
42
P() = P

() +
_

n
+
n1
+
n
1

m=1
u
m
_
1

m=1
(
2
u
m
+ u
m
) (74)
Il sut alors de proceder ` a lidentication des coecients de meme degre des polyn omes
de chaque membre de lequation (74).
Tous les outils necessaires ` a la mise en oeuvre de la circularisation (suites polynomiales,
dierences divisees et methodes de calcul) sont denis de fa con recurrente, ce qui en faci-
lite la programmation informatique. Les coecients modies des methodes dordres 2 et 4
permettant dinitialiser la recurrence sont fournis plus loin.
Suites polynomiales. La methode de circularisation se base, pour les calculs des nouveaux
coecients des methodes dintegration numerique considerees, sur lutilisation de deux suites
de fonctions polyn omes R
n
et S
n
, [2] et [14].
Ces suites polynomiales sont fonctions de la variable u = 4 sin
2
, etant liee au pas de la
methode dintegration. Ces deux suites sont denies par les relations de recurrence suivantes :
R
n+1
(u) = u(R
n
(u) R
n1
(u)), R
0
(u) = 2, R
1
(u) = u (75)
S
n+1
(u) = u(S
n
(u) S
n1
(u)), S
0
(u) = 0, S
1
(u) = u (76)
Les premiers polyn omes de ces deux suites sont donnes dans le tableau (1) suivant.
indice n R
n
(u) S
n
(u)
0 2 0
1 u u
2 u
2
2u u
2
3 u
3
3u
2
u
3
u
2
4 u
4
4u
3
+ 2u
2
u
4
2u
3
5 u
5
5u
4
+ 5u
3
u
5
3u
4
+ u
3
Tab. 1 Premi`eres valeurs des suites polynomiales R
n
et S
n
.
On peut demontrer les proprietes suivantes par recurrence, proprietes utiles pour les calculs
lies ` a la circularisation :
n IN,
2 cos[2n](2 sin )
2n
= (1)
n
R
2n
(u) (77)
2 sin[(2n + 1)](2 sin )
2n+1
= (1)
n
R
2n+1
(u)
sin[(2n)]
cos
(2 sin )
2n+1
= (1)
n+1
S
2n
(u)
cos[(2n + 1)]
cos
(2 sin )
2n+2
= (1)
n+1
S
2n+1
(u)
43
R
2n
(u) = (1)
n
u
n
(2 + Q

n
(u)) (78)
R
2n+1
(u) = (1)
n
u
n+1
(2m + 1 +Q

n
(u))
S
2n
(u) = (1)
n1
u
n+1
(n + Q

n1
(u))
S
2n+1
(u) = (1)
n
u
n+1
(1 + Q

n
(u))
o` u Q

p
designe un polyn ome de degre p dont le terme de degre 0 est nul.
Enn, si = 1 e
2i
et

= 1 e
2i
, on a egalement les deux relations utiles :
n IN,

=
2i sin[2]S
n
(u)
u
(79)

n
+
n

= R
n
(u) (80)
5.2 Initialisation de la recurrence : methodes dordre 2 et 4
Pour initialiser la methode recurrente de calcul des coecients modies par la circularisa-
tion, il faut calculer ces coecients pour la methode de Cowell dordre 4 de pas h.
A titre dexemple, commen cons par la methode dordre 2, o` u :

2
x
0
= h
2
_

0
f
1
+
1

1
f1
2
+
2

2
f
0
_
On cherche ` a determiner les coecients
0
,
1
et
2
pour lesquels la methode int`egre
exactement les deux fonctions circulaires (t cos t) et (t sin t). Dapr`es ce qui prec`ede,
il faut que la relation
2
:

0
+
1
(1 e
2i
) +
2
(1 e
2i
)
2
=
_
sin

_
2
.e
2i
soit veriee pour tout reel. Avec = 0, on trouve :

0
= 1
En developpant les exponentielles complexes, on aboutit ` a lequation :
(
sin

)
2
= [cos 2(1 +
1
) 4
2
sin
2

1
] + i[sin 2 +
1
sin 2]
qui donne, si = k/2, k entier :

1
= 1 et :
2
=
1
4
_
1
sin
2

2
_
2
si elle est veriee pour tout , elle le sera dautant plus pour
h
2
et pour
h
2
...
44
En utilisant la relation :

2
x
0
= h
2
_
f
0
+
1
4
_
1
sin
2

2
_

2
f
0
_
(81)
avec =
h
2
si
h
2
= k/2, k entier, on int`egre donc exactement toute fonction de la forme :
t a
0
+ a
1
cos t + b
1
sin t
La recurrence ne permet pas de calculer les coecients modies pour lordre 4. Il faut
alors utiliser une methode de calcul alternative, presentee dans [14], reposant egalement
sur lutilisation des suites polynomiales precedentes. Les calculs aboutissent aux resultats
suivants :
_

0
= 1

1
= 1 + u
1
u
2
(u
1
)(u
2
)
u
1
u
2

2
=
(u
2
)u
1
(u
1
)u
2
u
1
u
2
+u
1
u
2
(u
2
)(u
1
)
u
1
u
2

3
= (u
1
+ u
2
)
(u
1
)(u
2
)
u
1
u
2

4
=
(u
2
)(u
1
)
u
1
u
2
o` u u
i
= 4 sin
2

i
et :
(u) =
1
4
_
1
sin
2

2
_
45
6 Discussion
En geodesie spatiale, le probl`eme de levaluation objective de la precision dune solution
dorbite (une ephemeride) est delicat, en particulier lorsque lon cherche des signaux de lordre
de 1 mm.
Lintegration numerique, qui aecte les calculs derreurs de troncature et derreurs dar-
rondi, erreurs qui se propagent avec le temps dans la solution, implique donc sa propre part
dinexactitude. Elle est dicilement identiable, puisque (i) lon ne peut toujours refaire
une estimation de param`etres geodesiques en changeant de methode dintegration (lourdeur),
(ii) les methodes destimation des param`etres ont tendance ` a absorber les petites erreurs
contenues dans les variables du mouvement (subtilite).
En consequence, il faut evaluer un algorithme dintegration numerique en-dehors des pro-
cessus destimation ; ceci se fait generalement en extrapolant le mouvement dans plusieurs
cas, et en comparant ensuite les solutions obtenues (voir par exemple [1]). En particulier, la
technique daller et retour peut etre utilisee ; elle est dun apport interessant.
De plus, les tests en extrapolation doivent seectuer dans des conditions realistes. Dune
part, les variables (coordonnees rectangulaires ou elements kepleriens, ou autres) doivent etre
bien adaptees (cas des orbites circulaires, ou tr`es excentriques, etc), dautre part le mod`ele
(les perturbations) doit etre le plus realiste possible.
Par exemple, estimer la precision dun integrateur, eventuellement par rapport ` a un autre,
en utilisant des elements kepleriens classiques (singuliers en excentricite) et une per-
turbation en J
2
en traitant lorbite du satellite CHAMP (` a 400 km daltitude, sur une
orbite quasi-circulaire) ne signie rien.
Ainsi, ` a titre dexemple, lorsque lon traite lorbite de Starlette (e = 0.02, alt.= 800 km)
dune part avec lalgorithme de Bulirsch & Stoer en elements kepleriens (BS-eK, pas H=1200
sec, puis pas H=900 sec), dautre part avec lalgorithme dAdams-Moulton-Cowell en co-
ordonnees rectangulaires (AMC-cR, pas=30 sec), puis avec la methode dAdams-Basforth-
Moulton (ABM-eK, pas=60 sec), on trouve les dierences suivantes :
Cas Duree (j) Mod`ele Err. Along-T Err. Across-T
BS/1200-AMC 14 Pot. 10,10 0.9 0.001
BS/1200-ABM id. id. 33. 0.1
id. id. Pot. 20,20 3.4 0.004
id. id. Pot. 50,50 197. 0.3
BS/900-AMC id. id. 195. 0.3
id. 720 Pot. 15,15+LS 3430. 3.
BS/1200 (A.-R.) id. id. 1330. 1.5
Tab. 2 Dierences sur orbite de Starlette avec (BS-eK, pas=1200 sec, puis pas=900 sec),
(AMC-cR, pas=30 sec), (ABM-eK, pas=60 sec), sur 14 jours, puis sur 2 ans ; unites en mm.
46
References
[1] Balmino G., Barriot J.P. Numerical integration techniques revisited. Manusc. Geodaetica,
15 :1-10, 1990.
[2] Bettis D.G. Numerical integration of products of Fourier and ordinary polynomials. Num.
Math., 14 :421-434, 1970.
[3] Bettis D. G. Stabilization of nite dierence methods of numerical integration. Celestial
Mechanics, 2 :282-295, 1970.
[4] Brouwer D. Solution of the problem of articial satellite theory without drag. The Astro-
nomical Journal, 64 :378-397, 1959.
[5] Brouwer D., G. M. Clemence. Methods of Celestial Mechanics, Academic Press,New York
and London, 1961.
[6] Bulirsch R., Stoer J. Numerical treatment of ordinary dierential equations by extrapo-
lation methods. Numerische Math., 8 :93-104, 1966.
[7] Demailly J.-P. Analyse numerique et equations dierentielles. Presses Universitaires de
Grenoble. B.P.47X-38040 Grenoble Cedex, 1996.
[8] Kaula W. M. Theory of Satellite Geodesy. Blaisdell Publishing Company,Waltham, Mas-
sachusetts.Toronto.London, 1966.
[9] Kovalevsky J. Applications of computers to Celestial Mechanics. Celestial Mechanics,
45 :11-17, 1989
[10] Kustaanheimo P., E. Stiefel. Perturbation theory of Kepler motion based on spinor re-
gularization. J. Reine Angew. Math., 218 :204-219, 1965.
[11] Laudenbach F. Calcul dierentiel et integral. Editions de lecole polytechnique, Ellipses,
2000.
[12] McCarthy D.D. IERS Conventions. IERS technical note 21. Observatoire de Paris, 1996.
[13] Oesterwinter C., Cohen C.H. New orbital elements for Moon and Planets. Celest. Me-
chanics, 5 :317-395, 1972.
[14] Stiefel E., D. G. Bettis. Stabilization of Cowells method. Num. Math, 13 :154-175, 1969.
[15] Szebehely V. Limits of predictability of gravitational systems. Celest. Mechanics, 43 :139-
145, 1988.
[16] Zarrouati O. Trajectoires spatiales. Centre National dEtudes Spatiales, Cepadues-
Editions, 1987.
47