Recherche Oprationnelle: Rappels de Programmation Linaire

Rafal Lopez
LRI

Programmation Linaire Qu'est-ce qu'un programme linaire Exemple Hypothses Intrt pratique Interprtation gomtrique et rsolution graphique Rsultat Les diffrentes formes d'un programme linaire

Qu'est qu'un programme linaire ? Un programme linaire (PL) est un problme d'optimisation consistant maximiser (ou minimiser) une fonction objectif linaire de n variables de dcision soumises un ensemble de contraintes exprimes sous forme d'quations ou d'inquations linaires. A l'origine , le terme programme a le sens de planification oprationnelle mais il est aujourd'hui employ comme synonyme de problme (d'optimisation). La terminologie est due G. B. Dantzig, inventeur de l'algorithme du simplexe.

criture mathmatique

Terminologie Les variables x 1, ... , x n sont appeles variables de dcision du problme La fonction linaire optimiser est appele fonction objectif Les contraintes prennent la forme d'quations et d'inquations linaires. Les contraintes de la forme

sont appeles des contraintes de borne. Elles se rsument souvent des contraintes de non-ngativit, et sont gnralement traites de manire spciale par les algorithmes de rsolution.

Exemple: un problme d'allocation de ressources Une entreprise produit des cbles de cuivre de 5 et 10 mm de diamtre sur une seule ligne de production imposant les contraintes suivantes.
Le cuivre disponible permet de produire 21000 mtres de cble de 5 mm de diamtre par semaine un mtre de cble de 10 mm de diamtre ncessite 4 fois plus de cuivre qu'un mtre de cble de 5 mm de diamtre

De plus, ayant une bonne connaissance de la demande, la production hebdomadaire de cble de 5 mm est limite 15000 mtres et la production de cble de 10 mm ne doit pas dpasser les 40% de la production totale. Les cbles sont vendus respectivement 10 et 40 le mtre.

Que doit produire l'entreprise afin de maximiser son CA hebdomadaire? Dfinissons deux variables de dcision:

Le chiffre d'affaire associ une production est

Il ne faut pas dpasser les capacits de production

et satisfaire les contraintes de demande

Finalement, on ne peut pas produire de quantits ngatives

Problmes d'allocation de ressources: modle Pour dterminer le chiffre d'affaire de la vente, il faut dterminer les valeurs x1 et x2 solution du programme linaire

Les hypothses de la programmation linaire 1. La linarit des contraintes de la fonction objectif.

L'additivit des effets. La proportionnalit des gains/cots et des consommations de ressources.

2. La divisibilit des variables. 3. La dtermination des donnes. 4. Lors de la modlisation d'un problme rel, l'impact de ces hypothses sur la validit du modle mathmatique doit tre tudi. Cette analyse peut mener choisir un modle diffrent (non linaire, stochastique,...) et est essentielle pour la phase d'interprtation des rsultats fournis par le modle.

Intrt pratique de la programmation linaire Malgr les hypothses sous-jacentes assez restrictives, de nombreux problmes peuvent tre modliss par des programmes linaires. Ces problmes apparaissent dans des domaines aussi varis que
La gestion de production, l'conomie, la distribution, les tlcommunications, ...

Il existe des algorithmes gnraux (et des codes les mettant en oeuvre) permettant de rsoudre efficacement des programmes linaires (mme lorsque le nombre de variables et de contraintes est important).

Interprtation gomtrique L'ensemble des solutions d'une inquation (linaire) correspond L'ensemble des solutions d'une quation (linaire) correspond L'ensemble des solutions d'un systme d'quations et d'inquations (linaires) correspond l'intersection des demi-espaces et des hyperplans associs chaque lment du systme. Cette intersection, appele domaine admissible, est et dfinit

Terminologie Une solution est une affectation de valeurs aux variables du problme. une solution est admissible si La valeur d'une solution est la valeur de la fonction objectif en cette solution. Le domaine admissible D d'un PL est l'ensemble des solutions admissibles du problme. La solution optimale d'un PL (si elle existe) est forme des valeurs optimales du problme et de la valeur associe de la fonction objectif.

Rsolution graphique dans le plan Les lignes de niveau de la fonction objectif sont des droites parallles dans . Il existe des solutions admissibles de valeur zsi la ligne de niveau associe cette valeur intersecte le domaine admissible D du problme. Pour dterminer la valeur maximale atteignable par une solution admissible, il suffit de faire glisser le plus loin possible une ligne de niveau de la fonction objectif, dans le sens du gradient, jusqu' ce qu'elle touche encore tout juste D. Les points de contacts ainsi obtenus correspondent aux solutions optimales du PL.

Rsultat d'une optimisation linaire Le domaine admissible d'un PL peut tre

vide. Dans un tel cas, le problme sans solution admissible (et ne possde videmment pas de solution optimale). born (et non vide). Le problme possde toujours au moins une solution optimale, quelle que soit la fonction objectif. non born. Dans ce cas, selon la fonction objectif choisie,
Le problme peut possder des solution optimales; il peut exister des solutions admissibles de valeur arbitrairement grande (ou petite). Dans un tel cas le PL n'admet pas de solution optimale finie et est dit non born.

Les diffrentes formes d'un programme linaire Formes canoniques et standard Pourquoi des formes particulires ? Rgles de transformations

Forme gnrale d'un programme linaire

Forme canonique d'un programme linaire

Problme de maximisation Toutes les contraintes sont de type Toutes les variables sont non ngatives

Forme standard d'un programme linaire

Problme de maximisation. Toutes les contraintes sont des quations. toutes les variables sont non ngatives.

Forme canonique forme standard On passe de la forme canonique la forme standard en ajoutant dans chaque contrainte i une variable d'cart

xn+i.

Pourquoi des formes particulires ? Vrifier les prrequis des mthodes de rsolution. Simplifier la prsentation des algorithmes. Cependant les dfinitions des formes canoniques et standard peuvent varier d'un auteur un autre.

Rgles de transformation Minimisation maximisation

Inquation

Inquation

Equation inquation

Rgles de transformation (suite) Inquation quation : on ajoute une variable d'cart

Variable libre (relle) variable non ngative : tout nombre rel peut tre crit comme la diffrence de deux nombres non ngatifs. Variable borne infrieurement :

Rgles de transformation (fin) Problme Min-Max (ou Max-Min) :

Valeurs absolues :