Sistemas Lineales

Tema 2: Sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo (LTI)

1.

Introduccin o

De las propiedades bsicas de los sistemas, vistas en el tema anterior, la linealidad a y la invarianza en el tiempo juegan un papel fundamental por varias razones: Muchos procesos f sicos son LTI pueden modelarse como sistemas LTI. Poseen la propiedad de superposicin (linealidad) si la entrada a un sistema o LTI se puede representar como combinacin lineal de un conjunto de seales o n bsicas (concepto de base de seales), la salida ser la misma combinacin lineal a n a o de las respuestas del sistema a esas seales bsicas. n a Veremos que cualquier seal se puede representar como combinacin lineal de n o impulsos unitarios retardados. Esto nos permitir caracterizar cualquier sisa tema LTI mediante su respuesta al impulso unitario. Esta representacin se conoce como suma de convolucin (sistemas LTI diso o cretos) o integral de convolucin (sistemas continuos) y proporciona una gran o comodidad al tratar los sistemas LTI. Ejemplo:
x1 (t) 1 t 0 1 x2 (t) 1 2 0 1 x3 (t) 2 1 t 0 1 x4 (t) 2
LTI LTI LTI LTI

y1 (t) 1 t 0 1 2

t 0 2 4

2.

Caracterizacin de los sistemas LTI discretos: la o suma de convolucin o

Caracterizar un sistema: si para cada entrada podemos calcular la salida del sistema. Vamos a buscar un procedimiento anlogo al algebra de espacios vectoriales: a Vectores de la base: {x1 , x2 , x3 , x4 } Cualquier vector del espacio vectorial se podr poner como cierta combinacin lineal a o de los vectores de la base: x = 1 x1 + 2 x2 + 3 x3 + 4 x4 . De forma similar, si el sistema es lineal, puedo obtener la salida como la misma combinacin lineal de las salidas conocidas para cada uno de los vectores de la base, yi . o Trataremos a continuacin de obtener una base de un espacio para el espacio de las o seales, de dimensin innita1 . n o

2.1.

Representacin de se ales discretas en trminos de imo n e pulsos

Utilizaremos como base para las seales discretas el impulso unitario discreto y sus n versiones desplazadas, que vale 0 en todos los puntos, salvo en uno, que vale 1. [n] = 1, n = 0, 0, n = 0.
[n] 1 n
3 2 1 0 1 2 3

Aplicando desplazamientos en el tiempo:

[n + 2] 1 n
3 2 1
1

[n 2] 1 n
3 2 1 0 1 2 3

Las seales tienen una longitud innita, o valores en un conjunto innito de instantes de la n variable independiente.

y cambios de nivel:
K[n] K n
3 2 1 0 1 2 3

podemos escribir cualquier seal x[n] como combinacin lineal de impulsos desplazados: n o
x[n] 2 1 1 n
3 2 1 0 1 2 3 3 2 1 0 1 2 3

x[2][n + 2] n
3 2 1 0

x[1][n 1] n
1 2 3

x[1][n + 1]

1
3 2 1 0 1 2 3

x[2][n 2] 1 n
3 2 1 0 1 2 3

x[0][n] n
3 2 1 0 1 2 3

En general, podemos representar una seal discreta arbitraria como combinacin lineal n o de impulsos desplazados [n k] con pesos x[k]: x[n] =
k=

x[n] = x[2][n + 2] + x[1][n + 1] + x[0][n] + x[1][n 1] + x[2][n 2].

x[k][n k]

Propiedad de seleccin de [n]. o

Ejemplo: escaln unitario, u[n]: o u[n] = Expresin ya conocida. o 0, n < 0, 1, n 0. u[n] =

k=0

[n k].

2.2.

Respuesta al impulso unitario discreto y representacin o de la suma de convolucin de sistemas LTI o

A partir de la propiedad de seleccin del impulso unitario, podemos obtener la o salida de un sistema LTI aprovechando las propiedades de linealidad e invarianza en el tiempo.

Consideramos un sistema lineal (posiblemente variante en el tiempo). Una entrada arbitraria, x[n], la podemos poner siempre como combinacin lineal o de impulsos desplazados: x[n] =
k=

x[k][n k].

Denimos hk [n] como la salida del sistema cuando la entrada es un impulso unitario colocado en el instante n = k: [n k] Lineal hk [n] Mediante la propiedad de linealidad, la salida del sistema ser: a x[n] =
k=

x[k][n k] Lineal y[n] =

k=

x[k]hk [n]

Si, adems de ser lineal, el sistema es invariante en el tiempo: hk [n] son versiones a desplazadas en el tiempo de la respuesta del sistema LTI al impulso unitario colocado en n = 0: [n] LTI h0 [n] = h[n] [n k] LTI hk [n] = h0 [n k] = h[n k] Por tanto, si el sistema es LTI, no es necesario caracterizar el sistema por una familia innita de seales hk [n], sino slo por una seal h[n]: n o n x[n] =
k=

x[k][n k] LTI y[n] =

k=

x[k]h[n k]

A h[n] se le denomina respuesta al impulso de un sistema LTI discreto. [n] LTI h[n]

Impulso

Respuesta al impulso

Un sistema LTI discreto est completamente caracterizado por su respuesta al impulso. a A la operacin: o y[n] =
k=

x[k]h[n k] = x[n] h[n]

se le llama convolucin discreta o suma de convolucin. o o Para una entrada x[n] cualquiera, la salida de un sistema LTI se obtiene como la convolucin de la entrada con h[n]: o x[n] h[n] y[n] = x[n] h[n].

2.3.

Propiedades de la convolucin discreta o

La convolucin discreta tiene las siguientes propiedades: o 1. El elemento neutro de la convolucin es el impulso unitario, [n]: o x[n] [n] = 2. Conmutativa: x[n] h[n] = h[n] x[n]. x[n] h[n] y[n] h[n] x[n] y[n] 3. Asociativa: x[n](h1 [n]h2 [n]) = (x[n]h1 [n])h2 [n] = (x[n]h2 [n])h1 [n] = x[n]h1 [n]h2 [n]. x[n] h1 [n] h2 [n] y[n] x[n] h1 [n] h2 [n] y[n] 4. Distributiva: x[n] (h1 [n] + h2 [n]) = x[n] h1 [n] + x[n] h2 [n].
h1 [n] x[n] h1 [n] + h2 [n] y[n] x[n] h2 [n] y2 [n] y1 [n] y[n]
k=

x[k][n k] = x[n].

Las equivalencias se cumplen cuando los pasos intermedios dan resultados nitos. Por tanto, la convolucin discreta tiene estructura de grupo conmutativo. o

2.4.

Ejemplos

Ver transparencias. Ejemplo 1: 1 x[n] = [n] + 2[n 1], 2 h[n] = u[n] u[n 3].

y[n] =

1 x[k]h[n k] = x[0]h[n] + x[1]h[n 1] = h[n] + 2h[n 1]. 2 k=

1 h[n] 2

y[n] 1/2 n
0 1 2

5/2 2

2h[n 1] 2

1/2 n
0 1 2

n
0 1 2 3

La salida para cada n se obtiene multiplicando x[k]h[n k] en cada punto k y sumando los valores.

Muchas veces es ms fcil hacerlo de forma grca. Para ello, se representa x[k] a a a y h[n k] como funcin de k, para cada valor de n. o

Se pueden agrupar varios valores de n en intervalos cuando x[k], h[n k] y los l mites del sumatorio tienen una misma expresin. o Para obtener h[n k]: 1. Se cambia la variable independiente a k: h[k]. 2. Se desplaza n muestras hacia la izquierda: h[k + n]. 3. Se realiza una inversin en el tiempo (en k): h[k + n] = h[n k]. o Ejemplo 2: x[n] =n u[n], h[n] = n u[n], = , 0 < , < 1.

Ejemplo 3. x[n] = Ejemplo 4: x[n] = 2n u[n], Ejemplo 5: x[n] = u[n] u[n 6], h[n] = u[n 2] u[n 8] + u[n 11] u[n 17]. h[n] = u[n]. 1, 0 n 4 , 0, resto h[n] = n , 0 n 6 0, resto

Otra forma de hacerlo, ser teniendo en cuenta que: h[n] = h0 [n 2] + h0 [n 11], a donde h0 [n] = x[n]. y[n] =x[n] h[n] = x[n] (h0 [n 2] + h0 [n 11]) =x[n] h0 [n 2] + x[n] h0 [n 11] = y0 [n 2] + y0 [n 11],

donde y0 [n] = x[n] h0 [n]. De esta forma hay que realizar menos operaciones para obtener el resultado. Ejemplo 6:
x[n]
2 1 1 1 1 1 1 0 2 3 4 5 1

h[n]

n
2 1 0 1

2.5.

Longitud de la convolucin discreta o

Si x[n] es no nulo entre nx1 n nx2 , y h[n] es no nulo entre nh1 n nh2 , y[n] tomar valores no nulos entre: a nx1 + nh1 n nx2 + nh2 . Usando otra notacin: Si x[n] es no nulo entre nx n nx + Nx 1, (longitud Nx ) o y h[n] es no nulo entre nh n nh + Nh 1, (longitud Nh ) y[n] tomar valores no nulos entre: a La longitud de la seal de salida es: n nx + nh n nx + nh + Nx + Nh 2. Ny = Nx + Nh 1.

3.

Caracterizacin de los sistemas LTI continuos: la o integral de convolucin o

Al igual que en el apartado anterior, tratamos de caracterizar los sistemas LTI continuos en trminos de su respuesta al impulso unitario. e
x(t)
LTI

y(t)

3.1.

Representacin de se ales continuas en trminos de imo n e pulsos

La deduccin es similar al caso discreto, pero algo ms complicada. o a Aproximamos la funcin x(t) por pulsos rectangulares, obteniendo x(t): o
x(t) x(t)
1

(t)

0 23 k

t
0

x(t) se puede poner, al igual que en el caso discreto, como una combinacin lineal o de pulsos retrasados: 1 , 0 t < , (t) = 0, resto.
x(0) (t)
x(0)

x() (t )
x()

t
0 2

x(k)

x(k) (t k)

t
k (k + 1)

Para cualquier instante de tiempo, slo hay un pulso no nulo. o x(t) =

k=

x(k) (t k).

Cuanto menor sea , mejor ser la aproximacin. En el l a o mite: x(t) = l x(t) = l m m

0 k=

x(k) (t k).

En el l mite: 0: Por tanto, se obtiene: x(t) =

d, k , , (t) (t). Propiedad de seleccin de (t). o

x( )(t )d

Ejemplo: escaln unitario, u(t): o u(t) = 0, t < 0, 1, t > 0. u(t) =

0 t

(t )d

()d.

cv: t =

Expresin ya conocida. o

3.2.

Respuesta al impulso unitario continuo y representacin o de la integral de convolucin de sistemas LTI o

Al igual que en el caso discreto, las expresiones anteriores nos permiten obtener la salida de un sistema LTI aprovechando las propiedades de linealidad e invarianza en el tiempo. Consideramos un sistema lineal (posiblemente variante en el tiempo). Una entrada arbitraria, x(t), la podemos aproximar mediante la seal x(t), que n podemos poner siempre como combinacin lineal de aproximaciones a la delta deo splazadas: x(t) =
k=

x(k) (t k).

Denimos hk (t) como la salida del sistema cuando la entrada es (t k), colocado en el instante t = k:

 (t k) Lineal hk (t) Mediante la propiedad de linealidad, la salida del sistema ser: a

k= k=

x(t) =

x(k) (t k) Lineal y (t) =

x(k)hk (t)

Conforme 0, x(t) x(t) y (t) y(t): x(t) = l x(t) y(t) = l y (t). m m

0 0

Por tanto, para un sistema lineal, la salida ser: a y(t) = l m

k=

x(k)hk (t),

y haciendo las transformaciones indicadas anteriormente en el l mite: y(t) =

x( )h (t)d.

Si, adems de ser lineal, el sistema es invariante en el tiempo: h (t) son versiones a desplazadas en el tiempo de la respuesta del sistema LTI al impulso unitario colocado en t = 0: (t) LTI h0 (t) = h(t) (t ) LTI h (t) = h0 (t ) = h(t ) Por tanto, si el sistema es LTI, no es necesario caracterizar el sistema por una familia innita de seales h (t), sino slo por una seal h(t): n o n x(t) =

x( )(t )d LTI y(t) =

x( )h(t )d

A h(t) se le denomina respuesta al impulso de un sistema LTI continuo. (t) LTI h(t)

Impulso

Respuesta al impulso

10

Un sistema LTI continuo est completamente caracterizado por su respuesta al impulso. a A la operacin: o y(t) =

x( )h(t )d = x(t) h(t)

se le llama convolucin continua o integral de convolucin. o o Para una entrada x(t) cualquiera, la salida de un sistema LTI se obtiene como la convolucin de la entrada con h(t): o x(t) h(t) y(t) = x(t) h(t).

3.3.

Propiedades de la convolucin continua o

La convolucin continua, al igual que la discreta, tiene las siguientes propiedades: o 1. El elemento neutro de la convolucin es el impulso unitario, (t): o x(t) (t) = 2. Conmutativa: x(t) h(t) = h(t) x(t). x(t) h(t) y(t) h(t) x(t) y(t) 3. Asociativa: x(t)(h1 (t)h2 (t)) = (x(t)h1 (t))h2 (t) = (x(t)h2 (t))h1 (t) = x(t)h1 (t)h2 (t). x(t) h1 (t) h2 (t) y(t) x(t) h1 (t) h2 (t) y(t) 4. Distributiva: x(t) (h1 (t) + h2 (t)) = x(t) h1 (t) + x(t) h2 (t).
h1 (t) x(t) h1 (t) + h2 (t) y(t) x(t) h2 (t) y2 (t) y1 (t) y(t)

x(t)(t ) = x(t).

Las equivalencias se cumplen cuando los pasos intermedios dan resultados nitos. Por tanto, la convolucin continua tiene estructura de grupo conmutativo. o

11

3.4.

Ejemplos

Ver transparencias. Ejemplo 1: x(t) = eat u(t), a > 0, Ejemplo 2: x(t) = Ejemplo 3: x(t) = e2t u(t), h(t) = u(t 3). 1, 0 < t < T , 0, resto h(t) = t, 0 < t < T 0, resto h(t) = u(t).

4.

Propiedades de los sistemas LTI

Hemos visto que para un sistema LTI su respuesta al impulso caracteriza completamente el sistema, por lo que sus propiedades se pueden deducir a partir de la misma. Esto no es cierto para sistemas no LTI. Ejemplo: h[n] = 1, n = 0, 1, 0, resto.
k=

si es LTI: y[n] = x[n] h[n] =

h[k]x[n k] = x[n] + x[n 1]

Sabemos como estn relacionadas entrada y salida exactamente. a Si no es LTI, esto no es cierto. Ejemplo de sistema con esta respuesta al impulso no lineal: y[n] = (x[n] + x[n 1])2 . Por tanto, para un sistema LTI podremos estudiar todas las propiedades del sistema a partir de h[n] h(t). o En primer lugar, dado que la salida se obtiene mediante la convolucin, los sistemas o LTI tienen las propiedades de la convolucin: o Elemento neutro: la salida correspondiente a un impulso unitario es la respuesta al impulso del sistema. [n] h[n] = h[n], Por tanto, si a un sistema se le mete como entrada un impulso unitario, a la salida obtenemos la respuesta al impulso del sistema. [n] h[n] h[n] (t) h(t) = h(t).

12

(t) h(t) h(t) Conmutativa: la salida del sistema no cambia si se intercambian entrada y respuesta al impulso. x[n] h[n] = h[n] x[n] x[n] h[n] y[n] h[n] x[n] y[n] x(t) h(t) = h(t) x(t) x(t) h(t) y(t) h(t) x(t) y(t)

Esto permite invertir y desplazar la funcin ms simple al calcular las convoluo a ciones de forma grca. a Distributiva: interconexin de varios sistemas en paralelo. o x[n] (h1 [n] + h2 [n]) = x[n] h1 [n] + x[n] h2 [n] x(t) (h1 (t) + h2 (t)) = x(t) h1 (t) + x(t) h2 (t)
h1 (t) x(t) h2 (t) y2 (t) y1 (t) y(t) x(t) h1 (t) + h2 (t) y(t)

Como consecuencia de las propiedades conmutativa y distributiva: (x1 [n] + x2 [n]) h[n] = x1 [n] h[n] + x2 [n] h[n], (x1 (t) + x2 (t)) h(t) = x1 (t) h(t) + x2 (t) h(t). Esto permite descomponer una convolucin complicada en varias ms sencillas. o a Asociativa: interconexin de varios sistemas en serie. o x[n] (h1 [n] h2 [n]) = (x[n] h1 [n]) h2 [n]), x(t) [h1 (t) h2 (t)] = [x(t) h1 (t)] h2 (t)). Es decir, que sobran los parntesis, pues da igual el orden en que se realicen las e convoluciones: y[n] = x[n] h1 [n] h2 [n], y(t) = x(t) h1 (t) h2 (t).

13

x[n]

h1 [n]

w[n]

h2 [n]

y[n]

x[n]

h[n] = h1 [n] h2 [n] v[n]

y[n]

x[n]

h2 [n]

h1 [n]

y[n]

Para sistemas LTI da igual el orden en que se conecten. Esto no es cierto para sistemas no LTI, como por ejemplo: x(t) 2() ()2 4x2 (t), x(t) ()2 2() 2x2 (t). Estudiamos a continuacin el resto de propiedades de los sistemas2 : o Memoria: un sistema es sin memoria si la salida para cualquier instante depende slo del valor de la entrada en ese mismo instante: o y[n0 ] = x[n0 ] h[n0 ] =
k=

x[k]h[n0 k] =

k=

h[k]x[n0 k] h[0]x[n0 ].

@ @ @@ @@ h[1]x[n0 1] . . . + @@@@@ = @@@h[1]x[n0 + 1] + h[0]x[n0 ] + @@@@@@@+ . . . =

Sin memoria h[n] = 0, n = 0.

Por tanto un sistema discreto es sin memoria si se cumple: h[n] = C[n]. De forma equivalente, un sistema continuo es sin memoria si se cumple: h(t) = C(t). En caso contrario, el sistema es con memoria. Si C = 1, tenemos el sistema identidad: h[n] = [n], h(t) = (t).
Salvo las propiedades de linealidad e invarianza en el tiempo, que las tienen los sistemas LTI por denicin. o
2

14

Obteniendo la salida para estos sistemas, se llega a las propiedades de seleccin o de los impulsos unitarios, ya vistas: x[n] = x[n] [n] = x(t) = x(t) (t) =
k=

x[n][n k],

x( )(t ).

Como ya sabemos, [n] y (t) son los elementos neutros de la convolucin discreta o y continua, respectivamente. Invertibilidad: una de las deniciones de sistema invertible dice que existe un sistema inverso que colocado en cascada con el original produce una salida idntie ca a la entrada del sistema original. Se puede comprobar que el sistema inverso de uno LTI es LTI.
x(t) h1 (t)
LTI

y(t)

hi (t)
LTI

w(t) = x(t)

x(t)

(t)

x(t)

Por tanto, usando la propiedad asociativa, si un sistema es invetible, las respuestas al impulso de los dos sistemas cumplen: h[n] hi [n] = [n], h(t) hi (t) = (t). Nota: estas expresiones permiten comprobar si dos sistemas son inversos entre s pero no dan directamente un mtodo constructivo de obtencin de sistemas , e o inversos3 . Ejemplo: y(t) = x(t t0 ). Retardo para t0 > 0 y adelanto par t0 < 0.

Como dijimos, la respuesta al impulso se obtiene metiendo como entrada al sistema x(t) = (t), obteniendo: h(t) = (t t0 ). La salida para una determinada entrada se obtiene convolucionndola con la a respuesta al impulso del sistema: y(t) = x(t) h(t) = x(t) (t t0 ) = x(t t0 ).
Haciendo uso de la transformada de Fourier o de la transformada Z, s se obtendr un mtodo a e constructivo de obtencin de sistemas inversos. o
3

15

Vemos aqu algo importante y es que la convolucin con un impulso desplazado o desplaza la seal: n x(t) (t t0 ) = x(t t0 ). Esto es fcil de demostrar: a y(t) = =

x( )h(t )d =

x( )((t ) t0 )d

x( )(t t0 )d = x(t t0 ),

ya que esta ultima expresin corresponde a la propiedad de seleccin del impulso o o unitario continuo evaluada en t t0 . En el caso discreto, se puede demostrar la misma propiedad: x[n] [n n0 ] = x[n n0 ]. Volviendo al ejemplo, el sistema inverso ser el desplazamiento contrario: a hi (t) = (t + t0 ). Calculando su convolucin con h(t): o h(t) hi (t) = (t t0 ) (t + t0 ) = (t).

Ejemplo: h[n] = u[n]. Obteniendo la salida para una entrada cualquiera, mediante la convolucin con o h[n]: y[n] =
k=

x[k]u[n k],

u[n k] =

0, n k < 0 k > n, 1, n k 0 k n.
n

y[n] =
k=

x[k].

Por tanto, es el sistema sumador o acumulador, cuyo sistema inverso ya conocemos y es la primera diferencia: w[n] = y[n] y[n 1]. La respuesta al impulso del sistema inverso se obtiene metiendo el impulso unitario al sistema inverso: hi [n] = [n] [n 1].

Comprobamos:

h[n]hi [n] = u[n]([n][n1]) = u[n][n]u[n][n1] = u[n]u[n1] = [n].

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Causalidad: el sistema es causal y la salida depende slo de valores pasados y o presentes de la entrada y anticausal si la salida depende slo de valores futuros o de la entrada: y[n0 ] = x[n0 ] h[n0 ] =
k=

x[k]h[n0 k] =

k=

h[k]x[n0 k]

= . . . + h[1]x[n0 + 1] + h[0]x[n0 ] + h[1]x[n0 1] + . . . El sistema ser causal si se cumple: a h[n] = 0, n < 0, h(t) = 0, t < 0. El sistema ser anticausal si se cumple: a h[n] = 0, n 0, h(t) = 0, t 0. En caso de no cumplirse ninguna de estas condiciones, el sistema es no causal. Para sistemas causales, la suma e integral de convolucin quedan: o
n

y[n] =
k= t

x[k]h[n k] =

k=0 0

h[k]x[n k], h( )x(t )d,

y(t) =

x( )h(t )d =

Las ultimas expresiones se obtienen haciendo los cambios de variable k = n k y = t , respectivamente. Ejemplos: Acumulador: h[n] = u[n] y su inverso: hi [n] = [n] [n 1] son causales.

Desplazamiento: h(t) = (t t0 ) es causal para t0 0 y anticausal para t0 < 0. Por analog teniendo en cuenta que h[n] y h(t) se pueden considerar seales, se a, n habla de se ales causales (tambin anticausales y no causales): n e x[n] = 0, n < 0, x(t) = 0, t < 0.

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Estabilidad: un sistema es estable si entradas acotadas producen salidas acotadas. Si |x[n]| < Bx , n |y[n]| < By , n. Si a un sistema LTI discreto le metemos una entrada acotada, la magnitud de la salida: |y[n]| =
k=

x[k]h[n k] =

k=

h[k]x[n k]

|a+b||a|+|b| k=

|h[k]||x[nk]|,

donde hemos aplicado la desigualdad triangular. Como: |x[n k]| < Bx , n, k Si

k=

|y[n]| < Bx

k=

|h[k]|, n.

|h[k]| < , es decir, si h[n] es absolutamente sumable, entonces el sistema |y[n]| < Bx
k=

es estable:

|h[k]| < By , n.

Por tanto, un sistema LTI discreto es estable si su respuesta al impulso, h[n], es absolutamente sumable:
k=

|h[k]| < .

De forma equivalente se obtiene que un sistema LTI continuo es estable si su respuesta al impulso, h(t), es absolutamente integrable:

|h( )|d < .

Ejemplos: Desplazamiento en el tiempo: h[n] = [n n0 ], h(t) = (t t0 ). Son sistemas estables:

k=

|h[k]| =

k=

|[k n0 ]| = 1 < .

|h( )|d =

k=

|( t0 )|d = 1 < .

Acumulador: h[n] = u[n]. Sistema no estable:

k=

|h[k]| =

k=

|u[k]| =

k=0

1 = .

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 Integrador: y(t) =

x( )d . Obteniendo su respuesta al impulso (es LTI):

t

h(t) =

( )d = u(t)

. Comprobamos que es un sistema no estable:

|h( )|d =

d = .

Respuesta al escaln unitario: al igual que la respuesta al impulso, la reo spuesta al escaln tambin caracteriza a los sistemas LTI, y se usa con bastante o e frecuencia para describir el comportamiento de este tipo de sistemas. La respuesta al escaln se denota s[n] para el caso discreto y s(t) para el caso o continuo, y son las salidas cuando las entradas son escalones, u[n] y u(t), respectivamente: u[n] h[n] s[n] u(t) h(t) s(t) Realizando las convoluciones del escaln unitario con la respuesta al impulso del o sistema, es fcil obtener la relacin entre la respuesta al escaln y la respuesta al a o o impulso. Para el caso discreto: s[n] = u[n] h[n] = h[n] u[n] =
k= n

h[k]u[n k] =

h[k],
k=

que corresponde a la operacin de sumacin, y cuya operacin inversa sabemos o o o que es la primera diferencia. Por tanto las relaciones buscadas son las siguientes:
n

s[n] =
k=

h[k],

h[n] = s[n] s[n 1]. Para el caso continuo, de forma similar: s(t) = u(t) h(t) = h(t) u(t) =
t

h( )u(t )d =

h( )d.

que corresponde a la operacin de integracin, y cuya operacin inversa sabemos o o o que es la derivacin. Por tanto las relaciones buscadas en el caso continuo son: o
t

s(t) =

h( )d,

h(t) =

ds(t) = s (t). dt

19

Otra forma de obtener estas relaciones es, teniendo en cuenta que el derivador (primera diferencia) es un sistema LTI, y aplicando la propiedad conmutativa: u(t) d (t) h(t) h(t) dt

u(t) h(t) s(t) Ejemplo:

x1 (t) 1 t 0 1 2
LTI

d h(t) dt

y1 (t) 1 t 0 1 2

x5 (t) = x1 (2t) 1 t 0 1 0
LTI

y1 (2t) = y5 (t) 1 1

NO!
t

Para calcular la salida debemos usar unicamente desplazamientos y cambios de nivel sobre la entrada conocida, dado que slo conocemos la salida correspondiente o a x1 (t) y que el sistema es LTI. Si vamos sumando y restado sucesivas veces x1 (t) y versiones desplazadas entre s 1 segundo:
x1 (t) 1 t 0 1 1 1 x1 (t 2) 1 t 2 1 0 1 3 4 t 2 3 t 0 1 x1 (t) x1 (t 1) + x1 (t 2) 1 x1 (t 1) 2 3 t x1 (t) x1 (t 1)

Se observa que aparece el pulso deseado en el origen correspondiente a la entrada x5 (t), cuya salida queremos obtener, y un pulso que a medida que sumamos nuevas

20

rplicas va alejndose cada vez ms de donde x5 (t) es no nulo. Si sumramos e a a a innitas rplicas de esta forma, obtenemos la seal x5 (t): e n
N

x5 (t) = l m

k=0

(1)k x1 (t k),

y como el sistema es LTI, la salida ser la misma combinacin lineal de salidas a o desplazadas:
N

y5 (t) = l m cuya representacin es: o

y5 (t) 1 0 1 1 2 3

k=0

(1)k y1 (t k),

4 5 6 7 8

Otra forma de enfocar el problema es obtener el escaln unitario, u(t) a partir de o la entrada, y realizando las mismas operaciones a la salida, obtener la respuesta al escaln, s(t), que sabemos que tambin caracteriza al sistema: o e
N

u(t) = l m La respuesta al escaln unitario: o

k=0

x1 (t 2k).

s(t) = l m cuya representacin es: o

s(t) 1 0 1 2 3

k=0

y1 (t 2k),

4 5 6 7 8

Una vez obtenido s(t) tenemos dos opciones: Obtener x5 (t) en trminos de escalones y a la salida tendremos la misma e relacin con s(t), al ser el sistema LTI: o x5 (t) = u(t) u(t 1) y5 (t) = s(t) s(t 1).

21

 Obtener la respuesta al impulso derivando la respuesta al escaln, y obtener o la salida mediante la convolucin: o h(t) =
h(t) 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8

ds(t) , dt

y5 (t) = x5 (t) h(t).

5.

Sistemas descritos mediante ecuaciones diferenciales y en diferencias

Una clase muy importante de sistemas es aquella para la cual la entrada y la salida estn relacionadas mediante una ecuacin diferencial (continuos) o en diferencias a o (discretos) lineal y de coecientes constantes. Ya vimos algunos ejemplos en el tema 2. Proporcionan una especicacin impl o cita del sistema, es decir, una relacin entre o la entrada y la salida, en vez de una expresin expl o cita de la salida en funcin de la o entrada. Para obtener la relacin expl o cita ser necesario resolver la ecuacin. a o Para caracterizar completamente los sistemas, adems ser necesario especicar a a unas condiciones iniciales o auxiliares (carga o velocidad en t = 0 en los ejemplos), de forma que podamos resolver las ecuaciones. As distintas condiciones iniciales darn , a lugar a distintas relaciones entre la entrada y la salida del sistema. La condicin ms habitual ser la de que el sistema LTI dado por una ecuacin o a a o diferencial o en diferencias sea causal, en cuyo caso la condicin auxiliar es la de o reposo inicial: Condicin de reposo inicial LTI+Causal: o Si x(t) = 0, t t0 y(t) = 0, t t0 . Las condicin auxiliar sern y(t0 ) = 0 para obtener y(t) para t > t0 . Esto indica que o a la salida es nula hasta que la entrada deje de ser nula (como corresponde a un sistema lineal y causal). Nota: normalmente se toma t0 = 0, pero si se desplaza la entrada, se debe desplazar t0 , pues si no, el sistema no ser invariante en el tiempo4 . Lo que importa para que el a sistema sea LTI y causal es que la salida es nula mientras la entrada lo sea.
Esto se ve por ejemplo en el ejercicio 12l, donde la salida era nula para t < 0, independientemente a de que se desplace la entrada, lo que convert al sistema en variante en el tiempo. a
4

22

5.1.

Ecuaciones diferenciales lineales con coecientes constantes

Una ecuacin diferencial lineal con coecientes constantes de orden N tiene la forma: o dk y(t) = ak dtk k=0
N M

bk
k=0

dk x(t) . dtk

El orden de la ecuacin corresponde a la derivada de mayor orden de la salida. o Para que el sistema sea causal y LTI, las condiciones auxiliares son las de reposo inicial. Para resolver una ecuacin diferencial de orden N hacen falta N condiciones o auxiliares: Si x(t) = 0, t t0 y(t0 ) = dy(t0 ) d2 y(t0 ) dN 1 y(t0 ) = = = = 0. dt dt2 dtN 1

Como sabemos, la solucin a este tipo de ecuaciones es la suma de una solucin paro o 5 ticular (o forzada) y una solucin homognea (o natural) : o e y(t) = yp (t) + yh (t), donde: yp (t): toma la misma forma que la entrada (respuesta forzada). yh (t): es el resultado de resolver la ecuacin diferencial homognea (respuesta o e natural del sistema): N dk y(t) ak = 0. dtk k=0 Un caso especialmente sencillo es cuando N = 0. En este caso no hace resolver la ecuacin, pues ya tenemos una relacin expl o o cita para la salida en funcin de la entrada o (no son necesarias por tanto condiciones auxiliares): 1 y(t) = a0 dk x(t) bk . dtk k=0
M

Ejemplo: ecuacin diferencial de primer orden: o dy(t) + 2y(t) = x(t). dt Entrada: x(t) = Ke3t u(t).

Como hemos visto la solucin se puede obtener como suma de la solucin particular o o para la entrada ms la solucin homognea: a o e
En temas posteriores veremos mejores formas de resolver ecuaciones diferenciales, mediante el uso de la transformada de Fourier y la transformada de Laplace.
5

23

yp (t): como x(t) = Ke3t para t > 0, planteamos una salida para t > 0 similar: y(t) = Y e3t , t > 0, Y es la constante que hay que determinar.

Sustituyendo en la ecuacin diferencial para t > 0: o

3t 3t 3t 3Y & + 2Y & = K& Y = e& e& e&

K . 5

Por tanto, la solucin particular es: o yp (t) = K 3t e , t > 0. 5

yh (t): planteamos una solucin de la forma: o yh (t) = Aest . Sustituyendo en la ecuacin homognea: o e
st st Ae Ae s + 2 = 0 s = 2, A.

Por tanto, para t > 0, la solucin, a falta de determinar la constante A, queda: o y(t) = yp (t) + yh (t) = K 3t e + Ae2t , t > 0. 5

Para determinar la constante A empleamos la condicin de reposo inicial: o Si x(t) = 0, t < 0 y(t) = 0, t < 0 y(0) = 0. K K +A A= . 5 5 Finalmente la solucin a la ecuacin diferencial, salida del sistema para la entrada x(t) o o es: K 3t y(t) = e e2t u(t). 5 y(0) = 0 = Sustituyendo:

5.2.

Ecuaciones en diferencias lineales con coecientes constantes

Una ecuacin en diferencias lineal con coecientes constantes de orden N tiene la o forma:
N M

k=0

ak y[n k] =

k=0

bk x[n k].

El orden de la ecuacin corresponde a la derivada de mayor orden de la salida. o

24

Para que el sistema sea causal y LTI, las condiciones auxiliares son las de reposo inicial. Para resolver una ecuacin en diferencias de orden N hacen falta N condiciones o auxiliares: Si x[n] = 0, n < n0 y[n] = 0, n < n0 . Se puede resolver de forma similar a la de las ecuaciones diferenciales, poniendo la solucin como suma de una solucin particular y una solucin homognea: o o o e y[n] = yp [n] + yh [n] pero normalmente es ms sencillo resolverla de otra forma6 . Reordenando la ecuacin a o y ponindola en forma recursiva: e y[n] = 1 a0
M N

k=0

bk x[n k]

k=0

ak y[n k] .

Esta ecuacin se puede resolver de forma recursiva, pues tenemos y[n] en funcin de o o valores previos de la entrada y la salida. Se ve claramente la necesidad de valores auxiliares, pues para obtener y[n0 ] hace falta conocer y[n0 1], . . . , y[n0 N ]: N condiciones auxiliares. Segn el orden de la ecuacin en diferencias, hay dos tipos de sistemas discretos u o denidos mediante ecuaciones en diferencias: Sistemas FIR: N = 0. Respuesta al impulso de longitud nita.
M

y[n] =
k=0

bk a0

x[n k].

Es una ecuacin no recursiva, ya que tenemos despejado de forma expl o cita y[n] en funcin de las entradas. o Adems, esto se puede ver como la convolucin de x[n] con h[n], donde: a o M bn , 0 n M, bk a0 h[n] = = [n k] 0, resto. a0 k=0 Sistemas IIR: N 1. Respuesta al impulso de longitud innita.

En este caso, la respuesta al impulso es de longitud nita (M + 1) y no hacen falta condiciones auxiliares.

Con las condiciones auxiliares de reposo inicial, h[n] resulta de duracin innita. o

6 Realmente las mejores formas de resolver las ecuaciones en diferencias ser mediante la transfora mada de Fourier y la transformada Z, que veremos en temas posteriores.

25

1 Ejemplo: y[n] 2 y[n 1] = x[n] para la entrada x[n] = K[n] y condicin de o reposo inicial. 1 Se puede poner de forma recursiva: y[n] = x[n] + 2 y[n 1].

La condicin de reposo inicial, dado que x[n] = 0, n 1 y[n] = 0, n 1. o Como N = 1, necesitamos una condicin inicial, que ser: o a y[1] = 0. Podemos obtener y[n], n 0 de forma recursiva: 1 y[0] =x[0] + y[1] = K, 2 1 1 y[1] =x[1] + y[0] = K, 2 2 2 1 1 y[2] =x[2] + y[1] = K, 2 2 . . . n 1 1 y[n] =x[n] + y[n 1] = K. 2 2 Por tanto, y[n] = K
1 n 2

u[n].

Para K = 1 x[n] = [n], obtenemos la respuesta al impulso del sistema, que vemos que corresponde a un sistema IIR y causal: h[n] = 1 2
n

u[n].

6.

Representacin mediante diagramas de bloques o

La representacin mediante diagramas de bloques es un mtodo muy sencillo de o e mostrar sistemas descritos mediante ecuaciones diferenciales y en diferencias. Adems permiten una mejor comprensin de los mismos y su simulacin mediante a o o ordenador, o su construccin mediante circuitos digitales (en el caso discreto). o

6.1.

Ecuaciones en diferencias
N M

k=0

ak y[n k] =

k=0

bk x[n k].

Es necesario representar 4 operaciones bsicas: a Sumador:

26

x[n]

x[n] + y[n]

y[n]

Multiplicar por constante:

x[n]

ax[n]

Retardador (registro o memoria):

x[n]
D

x[n 1]

x[n]

Z 1

x[n 1]

Realimentacin: ser necesaria para sistemas IIR: o a

x[n] y[n] x[n] Z 1 y[n 1] y[n 1] y[n]

Vamos a ver la representacin para sistemas FIR e IIR: o FIR: y[n] =

M k=0 bk a0

x[n k]. y[n] = b0 x[n] + b1 x[n 1],

El caso ms sencillo (M = 1): a

se puede representar mediante el siguiente diagrama de bloques:

x[n]
D

b0

y[n] = b0 x[n] + b1 x[n 1]

x[n 1]

b1

Si hay otro trmino (M = 2): e y[n] = b0 x[n] + b1 x[n 1] + b2 x[n 2] :

27

x[n]
D

b0

y[n]

x[n 1]
D

b1

x[n 2]

b2

En el caso ms general, para sistemas FIR: a y[n] = b0 x[n] + b1 x[n 1] + + bM x[n M ] :

x[n]
D

b0

y[n] =
k=0

bk x[n k]

b1

b2

bM

IIR: El caso ms sencillo (N = 1): a y[n] + ay[n 1] = bx[n]. Ponindola de forma recursiva: e y[n] = ay[n 1] + bx[n]. que corresponde a un sistema realimentado, y se puede representar mediante el siguiente diagrama de bloques:
x[n]

b0

y[n]
D

y[n 1]

Si hay otro trmino (N = 2): e y[n] + a1 y[n 1] + a2 y[n 2] = bx[n] :

28

x[n]

b0

y[n]
D

a1 a2

y[n 1]
D

y[n 2]

y as sucesivamente. En el caso ms general, para sistemas IIR: a

N M

k=0

ak y[n k] =

k=0

bk x[n k] = w[n]

Igualando ambos trminos a una seal intermedia, w[n], podemos obtener una e n ecuacin intermedia para la entrada (FIR) y una para la salida (IIR): o
M

Entrada: w[n] =
k=0

bk x[n k],
N

1 ak y[n k] . w[n] Salida en forma recursiva: y[n] = a0 k=1 Su representacin podemos obtenerla colocando en serie los bloques de entrada o y salida:
b0
w[n] w[n]
1 a0

x[n]
D

y[n]
D

b1
D

a1
D

b2

a2

bM

aN

obteniendo la forma directa I (FDI):

29

x[n]
D

b0

1 a0

y[n]
D

b1
D

a1
D

b2

a2

Forma Directa I

bM

aN

Podemos cambiar el orden de los bloques de entrada y salida usando las propiedades conmutativa y asociativa de los sistemas LTI:
x[n]
1 a0

b0

y[n]

a1
D D

b1

a2

b2

aM

bM

aN

dado que los registros operan sobre la misma seal, podemos sustituir cada pareja n por uno slo, obteniendo la forma directa II: o

30

x[n]

1 a0

b0

y[n]

a1

b1

a2

b2

Forma Directa II

aM

bM

aN

6.2.

Ecuaciones diferenciales
dk y(t) = ak dtk k=0
N M

bk
k=0

dk x(t) . dtk

Los derivadores son complicados de implementar en la prctica y muy sensibles a a 7 errores y ruido . Lo que se hace es integrar sucesivas veces y transformar las derivadas en integrales, que s se pueden construir de forma sencilla en la prctica, mediante a amplicadores operacionales. Integrando N veces (suponemos N = M ):
N M

k
k=0 (k)

y(t)dt =
k=0

k
(k)

x(t)dt,

donde: k = aN k , k = bN k , y(t)dt = y(t),

t (0) k 2

y(t)dt =
(k)

y(1 )d1 dk1 dk .

En el caso de ecuaciones diferenciales, en lugar de registros, los elementos que poseen memoria sern los integradores, que representamos: a
7

Sabemos que un derivador es un sistema no estable.

31

x(t)

x( )d

La condicin inicial en este caso queda clara obteniendo la integral desde un cierto o instante inicial t0 :
t t

y( )d = y(t0 ) + Vamos a ver algn caso particular sencillo: u Sistema sin realimentacin: o En forma integral: y(t) = b0 cuya representacin ser: o a
x(t)
dy(t) dt t0

y( )d.

= b0 x(t) + b1 dx(t) . dt
t

x( )d + b1 x(t),

b1

y(t)

b0

Sistema realimentado: ay(t) + En forma integral:

t

dy(t) dt

= bx(t).
t t

y(t) = b

x( )d a

y( )d =

[bx( ) ay( )]d,

cuya representacin ser: o a

b
x(t) y(t)

En el caso general, hacemos lo mismo que en el caso discreto, igualando a una seal n intermedia, y obteniendo una ecuacin no recursiva para la entrada y recursiva para la o salida:
N M

k
k=0 (k)

y(t)dt =
k=0

k
(k) M

x(t)dt = w(t),

Entrada: w(t) =
k=0

k
(k)

x(t)dt,
N

Salida en forma recursiva: y(t) = Obtenemos as la forma directa I:

1 w(t) k 0 k=1

y(t)dt .
(k)

32

x(t)

w(t)

1 0

y(t)

1
Forma Directa I

Invirtiendo el orden de conexin de lo dos bloques y agrupando cada pareja de o integradores en uno solo, obtenemos la forma directa II:
x(t)
1 0

y(t)

Forma Directa II

Apndice: Propiedades de la (t) e

1. Operaciones: Combinacin lineal: o a(t) + b(t) = (a + b)(t). Escalado del eje de tiempos8 : (at) =
8

1 (t). |a|

Esta propiedad se demuestra fcilmente a partir de la aproximacin (t). a o

33

(t) = (t). Propiedad de muestreo (multiplicacin por funcin): o o f (t)(t) = f (0)(t). f (t)(t t0 ) = f (t0 )(t t0 ). Integracin: o
t

( )d = u(t).

du(t) = (t). dt

(t)dt = 1.

Derivacin: (t) = d(t) . o dt Se obtienen distintas relaciones de la derivada mediante la integral:

(t)f (t)dt.

Integrando por partes: u(t) = f (t) du(t) = f (t)dt, dv(t) = (t)dt v(t) = (t).
$ (t)f (t)dt = $(t)(t)| f $$$

(t)f (t)dt = f (0).

Usando distintas funciones para f (t) se obtienen distintas relaciones. Por ejemplo, para f (t) = t:

t (t)dt = t |0 = 1 =

(t)dt t (t) = (t).

Como t es impar y (t) es par (t) debe ser impar: (t) = (t). 2. Selectividad:

f (t)(t)dt = f (0).

f (t t0 )(t)dt = f (t0 ). (t) x(t) = x(t).

3. Convolucin: o (t t0 ) x(t) = x(t t0 ). oOo

34